长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金
2016 年 年 度 报 告
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 3 月 27 日
长盛航天海工混合 2016 年年 度报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 24 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本 年 度报 告财 务 资料 已经 审 计， 安永 华 明会 计师 事 务所 （特 殊 普通 合伙 ） 为本 基金 出具了无
保留意见的审计报告。
本报告期自 2016 年01 月01 日起 至 12 月 31 日止。 长盛航天海工混合 2016 年年 度报告
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1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要 财 务指 标 、 基金净 值 表 现及利 润 分 配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年 基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理 人 报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理 人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 13
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 14
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场 及行业走势的简要展望 ........................................................ 14
4.6 管理人内 部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 14
4.7 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 15
4.8 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 16
4.9 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 16
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 17
5.3 托管人对 本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 17
§6 审计 报 告 ............................................................................................................................................. 17
6.1 审计报告 基本信息 .................................................................................................................... 17
6.2 审计报告 的基本内容 ................................................................................................................ 17
§7 年度 财 务报 表 ..................................................................................................................................... 18
7.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 18
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 19
7.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 20
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 21
§8 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 44
8.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 44
8.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 44
8.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 45
8.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 49
8.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 51
8.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 51
8.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 51 长盛航天海工混合 2016 年年 度报告
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8.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 51
8.9 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 51
8.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 51
8.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 52
8.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 52
§9 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 53
9.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 53
9.2 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 53
9.3 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 53
§ 10 开 放式基 金 份 额变动 ....................................................................................................................... 53
§ 11 重 大 事件 揭 示 ................................................................................................................................... 54
11.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 54
11.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 54
11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 54
11.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 54
11.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 54
11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 54
11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 54
11.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 58
§ 12 备 查文件 目 录 ................................................................................................................................... 66
12.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 66
12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 66
12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 66
长盛航天海工混合 2016 年年 度报告
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 长盛航天海工混合
基金主代码 000535
交易代码 000535
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 3 月11 日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 147,539,738.02 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 本基金通过投资航天海工装备等安全相关上市公司股
票，把握中国航天海工装备等安全相关行业发展带来
的投资机会，力求为基金份额持有人获取超过业绩比
较基准的收益。
投资策略 本基金充分发挥基金管理人的投资研究优势，运用科
学严谨、规范化的资产配置方法，灵活配置国内航天
海工装备等安全相关上市公司股票和债券，谋求基金
资产的长期稳定增长。航天海工装备等安全相关主题
包括航天装备、海洋工程装备及涉及未来战略安全的
相关装备制造领域，主要包括航空装备、航天装备、
领土安全装备、海洋工程装备及信息安全装备 5 个重
点方向，本基金将结合定性与定量分析，充分发挥基
金管理人研究团队和投资团队 “ 自下而上 ” 的主动选
股能力，选择航天海工装备等安全相关主题概念的、
具有长期持续增长能力的公司。
业绩比较基准 50%* 巨潮航 天军工指数收益率 + 50%* 中证综合债 指数
收益
风险收益特征 本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益
的特征，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债
券型基金和货币市场基金。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 叶金松 林葛
联系电话 010-82019988 010-66060069
电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-888-2666 、 95599 长盛航天海工混合 2016 年年 度报告
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010-62350088
传真 010-82255988 010-68121816
注册地址 深圳市福田中心区福中三
路诺德金融中心主楼 10D
北京市东城区建国门内大街 69
号
办公地址 北京市海淀区北太平庄路
18 号城建大 厦 A 座20-22
层
北京西城区复兴门内大街 28 号
凯晨世贸中心东座 9 层
邮政编码 100088 100031
法定代表人 高新 周慕冰
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 《上海证 券报》 《证券 时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.csfunds.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通
合伙）
中国北京市东城区东长安街 1 号东
方广场东方经贸城安永大楼 16 层
注册登记机构 长盛基金管理有限公司 北京市海淀区北太平庄路18 号城建
大厦 A 座20-22 层
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标
2016 年 2015 年
2014 年3 月11 日( 基
金合同生效
日)-2014 年12 月31
日
本期已实现收益 -4,036,230.77 147,175,126.92 103,167,460.19
本期利润 -21,788,579.92 110,615,860.98 160,167,796.43
加权平均基金份额本期利润 -0.1412 0.4695 0.3048
本期加权平均净值利润率 -13.03% 32.65% 27.24%
本期基金份额净值增长率 -8.87% 30.72% 40.90%
3.1.2 期末数 据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可供分配利润 6,245,734.06 52,286,834.26 106,074,221.42
期末可供分配基金份额利润 0.0423 0.3890 0.2426
期末基金资产净值 160,451,947.04 212,522,955.13 616,335,353.57
期末基金份额净值 1.088 1.581 1.409
3.1.3 累计期 末指标 2016 年末
2015 年末
2014 年末
基金份额累计净值增长率 67.84% 84.18% 40.90% 长盛航天海工混合 2016 年年 度报告
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注：1 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣 除 相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3 、 期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为
期末余额，不是当期发生数） 。表中 的 “期末”均指本报告期最后一日，即 12 月 31 日。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.37% 0.74% -1.20% 0.49% 1.57% 0.25%
过去六个月 -1.45% 0.79% -1.70% 0.60% 0.25% 0.19%
过去一年 -8.87% 1.35% -10.17% 1.01% 1.30% 0.34%
自基金合同
生效起至今
67.84% 1.82% 55.70% 1.34% 12.14% 0.48%
注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程：
本基金业绩比较基准：50%*巨潮航天 军工指数收益率+50%* 中 证综合债指数收益率
基准指数的构建考虑了三个原则：
1 、 公允性。 本基金为主题混合型基金， 在综合比较目前市场上各主要行业指数的编制特点后， 本
基金选 择以 巨潮航 天军 工指数 作为 股票投 资的 业绩比 较基 准。巨 潮 航 天军工 指数 是深圳 证 券 信 息
有限公 司编 制，反 映沪 深证券 市场 上航天 军工 产品相 关行 业股票 价格 变动趋 势的 指数。 本 基 金 主
要投资 于投 资航天 海工 装备等 安全 相关上 市公 司股票 ，因 此巨潮 航天 军工指 数适 合作为 本 基 金 的
业绩比较基准。
2 、 可 比 性 。 基 金 投 资 业 绩 受 到 资 产 配 置 比 例 限 制 的 影 响 ， 本 基 金 股 票 投 资 占 基 金 资 产 的 比 例 为
0%-95% ， 其中 投 资于 航天 海 工装 备等 安 全相 关上 市 公司 股票 和 债券 的资 产 不低 于非 现 金基金资产
的 80% ； 根据 本基 金较为 灵活 的资产 配置 策略来 确定 加权计 算的 权数， 可使 业绩比 较更具 有 合 理
性。
3 、 再平衡。 由于基金资产配置比例处于 动态变化的过程中， 需要通过 再平衡来使资产的配置比例
符合基金合同要求， 基准指数每日按照 50% 、50% 的比例采取 再平衡， 再用连锁计算的方式得到基
准指数的时间序列。 长盛航天海工混合 2016 年年 度报告
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
长盛航天海工混合 2016 年年 度报告
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3.2.3 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 每 年 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比
较
注：本基金基金合同生效日为 2014 年 3 月 11 日 ，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自
然年度进行折算。
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
单位：人民币元
年
度
每10 份 基 金 份
额分红数
现金形式发放总
额
再 投 资 形 式 发
放总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2016 3.2000 36,220,804.49 8,658,150.65 44,878,955.14 注：除息
日：2016
年 1 月 18
日
2015 1.9500 66,595,518.25 9,701,611.84 76,297,130.09 注：除息
日：2015
年 1 月 14
日
2014 - - - -
合
计
5.1500 102,816,322.74 18,359,762.49 121,176,085.23
长盛航天海工混合 2016 年年 度报告
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
本基金管理人为 长盛基金管理有限公司（以下简称“公司” ） ，成立于 1999 年 3 月 26 日，
是国内最早成立的十家基金管理公司之一。 公司注册资本为人民币 18900 万元。 公司 注册地在深
圳，总 部设 在北京 ，并 在北京 、上 海、成 都设 有分公 司， 在香港 、北 京分别 设有 子公司 。 目 前 ，
公司股东及其出资比例为： 国元证券股份有限公司 （以下简称 “国元证券”） 占 注册资本的 41% ，
新 加坡 星展银 行有 限公司 占注 册资本 的 33% ，安 徽省 信用担 保集 团有限 公司 占注册资本的 13%，
安徽省 投资 集团控 股有 限公司 占注 册资本 的 13%。公司 获得 首 批全 国社 保基金 、 合 格境内 机 构 投
资 者和 特定客 户资 产管理 业务 资格。 截至 2016 年 12 月 31 日， 基金管 理人 共管理五十 七 只 开
放 式基 金，并 管理 多个全 国社 保基金 组合 和专户 产品 。公司 同时 兼任境 外 QFII 基 金和专 户 理 财
产品的投资顾问。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
王超
本基金基
金经理，
长盛同瑞
中证 200
指数分级
证券投资
基金基金
经理，长
盛同辉深
证 100 等
权重指数
分级证券
投资基金
基金经
理，长盛
同庆中证
800 指数
型证券投
资基金
（LOF）基
金经理，
2015 年 4 月
27 日
- 10 年
王超先生，1981 年 9 月
出 生 。 中 央 财 经 大 学 硕
士，CFA （特 许金融分析
师 ） ，FRM （ 金 融 风 险 管
理师) 。 2007 年 7 月加入
长 盛 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 曾 任 金 融 工 程 与 量
化 投 资 部 金 融 工 程 研 究
员等职务。 长盛航天海工混合 2016 年年 度报告
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长盛中证
金融地产
指数分级
证券投资
基金基金
经理，长
盛量化红
利策略混
合型证券
投资基金
基金经
理，长盛
盛鑫灵活
配置混合
型证券投
资基金基
金经理，
长盛盛平
灵活配置
混合型证
券投资基
金基金经
理。
杨衡
本基金基
金经理，
长盛战略
新兴产业
灵活配置
混合型证
券投资基
金基金经
理，长盛
盛世灵活
配置混合
型证券投
资基金基
金经理,
长盛盛鑫
灵活配置
混合型证
券投资基
金基金经
理 , 长盛
盛辉混合
型证券投
2015 年 6 月
18 日
2016 年 9 月23 日 9 年
杨衡先生， 1975 年 10 月
出 生 。 中 国 科 学 院 数 学
与 系 统 科 学 研 究 院 博
士、博士后。2007 年 7
月 进 入 长 盛 基 金 管 理 公
司 ， 历 任 固 定 收 益 研 究
员 、 社 保 组 合 组 合 经 理
助 理 、 社 保 组 合 组 合 经
理、 长盛添利 30 天理财
债 券 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理等职务。 长盛航天海工混合 2016 年年 度报告
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资基金基
金经理，
长盛盛平
灵活配置
混合型证
券投资基
金基金经
理，长盛
盛崇灵活
配置混合
型证券投
资基金基
金经理,
长盛盛丰
灵活配置
混合型证
券投资基
金基金经
理。
乔培涛
本基金基
金经理助
理，长盛
电子信息
产业混合
型证券投
资基金基
金经理助
理，长盛
同鑫行业
配置混合
型证券投
资基金基
金经理，
研究部副
总监。
2015 年 1 月
18 日
- 8 年
乔培涛先生，1979 年 12
月出生。 清华大学硕士。
曾 任 长 城 证 券 研 究 员 、
行 业 研 究 部 经 理 。2011
年 8 月加入 长盛基金管
理有限公司。
注：1 、 上表基金经理 及基金经理助理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘
日期；
2 、 “证券从业年限 ”中“证券从业”的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相
关规定。
4.2 管理人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金法 》及 其 各项 实施 准 则、 本基 金的基金长盛航天海工混合 2016 年年 度报告
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合同和 其他 有关法 律法 规、监 管部 门的相 关规 定，依 照诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和 运 用 基
金资产 ，在 严格控 制投 资风险 的基 础上， 为基 金份额 持有 人谋求 最大 利益， 没有 损害基 金 份 额 持
有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金管 理公 司 公平 交易 制 度指 导意 见》及公
司相关 制度 等规定 ，从 投资授 权、 研究分 析、 投资决 策、 交易执 行、 业 绩评 估等 环节严 格 把 关 ，
通过系 统和 人工等 方式 在各个 环节 严格控 制交 易公平 执行 ，确保 公平 对待不 同投 资组合 ， 包 括 公
募基金 、社 保组合 、特 定客户 资产 管理组 合等 ，切实 防范 利益输 送， 保护投 资者 的合法 权 益 。 具
体如下：
研 究 支持 ，公 司 旗下 所有 投 资组 合共 享 公司 研究 部 门研 究成 果 ，所 有投 资 组合 经理 在公司研
究平台上拥有同等权限。
投 资 授权 与决 策 ，公 司实 行 投资 决策 委 员会 领导 下 的投 资组 合 经理 负责 制 ，各 投资 组合经理
在投资 决策 委员会 的授 权范围 内， 独立完 成投 资组合 的管 理工作 。各 投资组 合经 理遵守 投 资 信 息
隔离墙制度。
交易执行， 公司实行集中交易制度 ， 所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部 依照 《公司 公平 交易细 则》 的规定 ，场 内交易 ，强 制开启 恒生 交易系 统公 平交易 程 序 ； 场
外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估， 公司风险管理部、 监察稽核部， 依照 《公司公平交易细则》
的规定 ，持 续、动 态监 督公司 投资 管理全 过程 ，并进 行分 析评估 ，及 时向公 司管 理层报 告 发 现 问
题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金管 理公 司 公平 交易 制 度指 导意 见》及公
司相关 制 度 等规定 ，从 投资授 权、 研究分 析、 投资决 策、 交易执 行、 业绩评 估等 环节严 格 把 关 ，
通过系 统和 人工等 方式 在各个 环节 严格控 制交 易公平 执行 ，确保 公平 对待不 同投 资组合 ， 切 实 防
范利益输送，保护投资者的合法权益。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 报 告期 内， 本 公司 旗下 所 有投 资组 合 参与 的交 易 所公 开竞 价 交易 中， 未 发现 同日 反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易 。 长盛航天海工混合 2016 年年 度报告
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本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
回顾 2016 年 的市场行情， 整体走势为年初由熔断引发大幅急跌， 此后市场逐步震荡反弹。 整
体市场的运行呈现出以下 4 个特点 ：一是市场波动率和成交活跃度大幅下降；二是前期市场热门
的中小 创股 票持续 低迷 ，呈现 阴跌 走势； 三是 大盘蓝 筹股 在供给 侧改 革、打 新底 仓配置 、 险 资 举
牌等主题的带动下大幅反弹； 四是市场赚钱效应不显著， 热点板块的持续性很差， 很难再复制 2015
年的强 趋势 行情。 这样 的市场 环境 下，并 不利 于主动 投资 型基金 获得 绝对和 相对 收益， 主 动 管 理
型基金的整体表现水平差强人意。
基 于 基金 契约 ， 我们 对航 天 海工 基金 通 过分 散化 配 置于 航天 海 工投 资 主 题 的量 化选 股组合，
使得基金在保持向上高收益弹性的同时，降低基金净值的回撤幅度。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截止报告期末，本基金份额净值为 1.088 元，本 报告期份额净值增长率为-8.87% ， 同期业绩
比较基准增长率为-10.17% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
展 望 未来 的行 情 ，我 们保 持 相对 乐观 。 从外 部因 素 来看 ，美 国 新任 总统 的 新政 将会 对全球金
融市场 产生 巨大的 影响 ，可能 会引 发全球 市场 的新一 轮动 荡，这 是值 得关注 的重 要风险 点 。 再 加
上国内金融市场逐步与海外市场脱钩， 受到海外因素的影响也偏小。 从国内因素 来看，2017 年一
季度有 可能 面对比 较宽 松的市 场环 境，利 于市 场延续 反弹 。一季 度会 集中披 露年 报和一 季 度 业 绩
预告， 此前 盈利回 升的 趋势有 望延 续，这 将提 升市场 情绪 。国企 改革 和供给 侧改 革将继 续 成 为 市
场主流 的演 绎路线 。此 后的二 季度 ，经济 可能 会面临 明显 的下行 压力 ，市场 也可 能从反 弹 的 高 点
出现明 显调整。2017 年 下半年召开的十九大将对市场形成巨大的政策性影响， 会极大地改变主流
投资者 的风 险偏好 程度 。总体 来看 ，深化 改革 有望成 为贯 穿全年 的投 资主线 。军 工主题 在 过 去 几
年的表 现并 不好， 估值 处于历 史低 位，同 时美 国新任 总统 强硬的 对华 立场可 能引 发军工 股 的 主 题
投资机会，因此 2017 年 的军工股也将具备明显的投资机会。
4.6 管 理 人 内 部有 关 本 基 金的 监 察 稽 核工 作 情 况
报 告 期内 ，本 基 金管 理人 从 合规 运作 ， 保障 资产 委 托人 利益 出 发， 结合 监 管要 求、 市场形势
及自身 业务 发展需 要， 由独立 于各 业务部 门的 监察稽 核部 对公司 经营 、受托 资产 运作及 员 工 行 为
的合规 性进 行监督 、检 查，发 现问 题及时 督促 有关部 门改 进、完 善， 并定期 制作 监察报 告 报 公 司长盛航天海工混合 2016 年年 度报告
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管理层。工作内容具体如下：
1 、 强调合规宣导与培训， 夯实公司合规文化环境基础。 报告期内， 监察稽核部通过外请律师、
内部自 学、 岗前培 训、 基金经 理合 规谈话 、 合 规考试 等多 种方式 ，有 重点、 有针 对性地 展 开 合 规
培训工 作， 强化员 工合 规理念 ，深 化员工 合规 意识， 提高 员工合 规工 作技 能 ，努 力夯实 公 司 合 规
内控环境基础。
2 、 持续 推动公 司完 善制度/ 流程 建设， 扎实 公司内 控制 度基础 。根 据新法 规、 新监管 要 求 ，
以及公 司业 务发展 实际 ，及时 推动 公司各 部门 补充、 修订 、完善 、优 化各项 业务 制度与 流 程 ， 保
证公司制度/ 流程的合法合规、 全面、 适时、 有 效。 报告期内， 公司新订、 修订了包括 《长盛基 金
管理有 限公 司风险 准备 金管理 办法》 、 《长盛 基金 管理有 限公 司固有 资金 投资管 理制 度》 、 《公 司 信
用品种 备选 库管理 办法》 、 《 公司 银行 间一级 市场 债券交 易流 程》 、 《长 盛 基金管 理有 限公司 国债 期
货投资 管理 办法》 、 《 公 司投资 者教 育工作 制度》 、 《业务 运营 部登记 结算 中心客 户款 项支付 及退 回
流程》等多部制度和流程。
3 、 加强合规监督， 确保受托资产投资运作合法合规。 紧密跟踪与投资运作相关的法律、 法规、
受托资产合同及公司制度等的规定， 全面把控受托资产投资运作风险点， 并以前述风险点为依据，
检查、 监督 各受托 资产 投资运 作合 规情况 。根 据《公 司公 平交易 细则 》规定 ，通 过量化 分 析 、 日
常合规监督及事后专项检查评估等，确保公司旗下各受托资产被公平对待。
4 、 加强 专项稽 核与 检查， 严肃 制度/ 流 程执 行力， 合理 保障公 司运 营及委 托资 产投资 运 作 合
规。报告期内，监察稽核部按照年初工作计 划，开展专项稽核 40 余项 ，内容涵盖受托资产投资、
研究、 交易 、销售 、清 算、登 记注 册、产 品开 发、员 工行 为等； 此外 ，根据 业务 发展需 要 ， 以 及
日常监 督中 发现问 题， 临时增 加多 个检查 项目 。稽核 、检 查工作 中， 监察稽 核部 重视对 发 现 问 题
改进完成情况的跟踪，强调问题改进效率与效果，合理保障公司及委托资产合规、稳健运作。
5 、积极参与 新产品设计、新业务拓展工作，对相关的合规问题提供意见和建议。
本 基 金管 理人 承 诺： 在今 后 的工 作中 ， 我们 将继 续 以保 障资 产 委托 人的 利 益为 宗旨 ，不断提
高内部监察工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，保障公司、受托资产合规运作。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定， 本基金管理人严格按照 《企业会计准则》 、 中国
证监会 相关 规定和 基金 合同关 于估 值的约 定， 对基金 所持 投资品 种进 行估值 。本 基金管 理 人 制 订
了证券 投资 基金估 值政 策与估 值程 序，设 立基 金估值 小组 ，参考 行业 协会估 值意 见和独 立 第 三 方
机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确 定了估值目的、 估值日、 估值对象、长盛航天海工混合 2016 年年 度报告
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估值程 序、 估值方 法以 及估值 差错 处理、 暂停 估值和 特殊 情形处 理等 事项。 本基 金管理 人 设 立 了
由公司 总经 理（担 任估 值小组 组长） 、公司 副总 经理和 督察 长（担 任估 值小组 副组 长） 、权 益 投 资
部、风 险管 理部、 研究 部、监 察稽 核部、 业务 运营部 等部 门负责 人组 成的基 金估 值小组 ， 负 责 研
究、指 导并 执行基 金估 值业务 。小 组成员 均具 有多年 证券 、基金 从业 经验， 具备 基金估 值 运 作 、
行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基 金 经理 参与 估 值原 则和 方 法的 讨论 ， 但不 参与 估 值原 则和 方 法的 最终 决 策和 日常 估值的执
行。
参与 估值 流程 的 各方 还包 括 本基 金托 管 人和 会计 师 事务 所。 托 管人 根据 法 律法 规要 求对基金
估值及 净值 计算履 行复 核责任 ，当 存有异 议时 ，托管 人有 责任要 求基 金管理 公司 作出合 理 解 释 ，
通过积 极商 讨达成 一致 意见。 会计 师事务 所对 估值委 员会 采用的 相关 估值模 型、 假设及 参 数 的 适
当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本 基 金管 理人 已 分别 与中 央 国债 登记 结 算有 限责 任 公司 和中 证 指数 有限 公 司签 署服 务协议，
由其分 别按 约定提 供在 银行间 同业 市场交 易的 债券品 种和 在交易 所市 场交易 或挂 牌的部 分 债 券 品
种的估值数据。
4.8 管理人对报 告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
根 据 《证 券投 资 基金 运作 管 理办 法》 的 规定 以及 本 基金 基金 合 同第 十六 部 分中 对基 金利润分
配 原 则 的 约 定 ， 本 基 金 于 2016 年 1 月 18 日对 2015 年 度 利 润 进 行 了 分 配 ， 分 配 金 额 为
44,878,955.14 元。
本基金截至 2016 年 12 月 31 日，期末 可供分配利润为 6,245,734.06 元，其 中：未分配利润
已实现部分为 6,245,734.06 元，未分 配利润未实现部分为 6,666,474.96 元。
4.9 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产 净值预警说明。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
在 托 管本 基金 的 过程 中， 本 基金 托管 人 中国 农业 银 行股 份有 限 公司 严格 遵 守《 证券 投资基金
法》相 关法 律法规 的规 定以及 基金 合同、 托管 协议的 约定 ，对本 基金 基金管 理人 —长盛 基 金 管 理
有限公司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算
和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 长盛航天海工混合 2016 年年 度报告
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5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 托 管人 认为, 长盛 基金 管 理有 限 公 司 在本 基金 的 投资 运作 、 基金 资产 净 值的 计算 、基金份
额申购 赎回 价格的 计算 、基金 费用 开支及 利润 分配等 问题 上，不 存在 损害基 金份 额持有 人 利 益 的
行为； 在报 告期内 ，严 格遵守 了《 证券投 资基 金法》 等有 关法律 法规 ，在各 重要 方面的 运 作 严 格
按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本 托 管人 认为 ， 长盛 基金 管 理有 限公 司 的信 息披 露 事务 符合 《 证券 投资 基 金信 息披 露管理办
法》及 其他 相关法 律法 规的规 定， 基金管 理人 所编制 和披 露的本 基金 年度报 告中 的财务 指 标 、 净
值表现 、收 益分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组 合报 告等 信息真 实、 准确、 完整 ，未发 现 有 损 害
基金持有人利益的行为。
§6 审计报告
6.1 审 计 报 告 基本 信 息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 安永华明（2017）审字第60468688_A09 号
6.2 审 计 报 告 的基 本 内 容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 长 盛 航 天 海 工 装 备 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 全 体 基 金 份 额
持有人
引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 长 盛 航 天 海 工 装 备 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表和 2016
年 度 的 利 润 表 和 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表 以 及 财 务 报 表
附注。
管理层对财务报表的责任段 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 基 金 管 理 人 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
的 责 任 。 这 种 责 任 包 括 ： （1 ） 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制 财
务 报 表 ， 并 使 其 实 现 公 允 反 映 ； （2 ） 设 计 、 执 行 和 维 护 必 要 的
内 部 控 制 ， 以 使 财 务 报 表 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 而 导 致 的 重 大
错报。
注册会计师的责任段 我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意
见。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道
德 守 则 ， 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错
报获取合理保证。
审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序 ， 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露长盛航天海工混合 2016 年年 度报告
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的 审 计 证 据 。 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断 ， 包 括
对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 。 在 进
行 风 险 评 估 时 ， 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相
关 的 内 部 控 制 ， 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序 ， 但 目 的 并 非 对 内 部 控
制 的 有 效 性 发 表 意 见 。 审 计 工 作 还 包 括 评 价 基 金 管 理 人 选 用 会
计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性 ， 以 及 评 价 财 务 报 表
的总体列报。
我 们 相 信 ， 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 、 适 当 的 ， 为 发 表 审 计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认 为 ， 上 述 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 的
规 定 编 制 ， 公 允 反 映 了 长 盛 航 天 海 工 装 备 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基金 2016 年 12 月 31 日的财务状 况以及 2016 年度的经营
成果和净值变动情况。
注册会计师的姓名 汤
骏
马剑英
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所的地址 中国
北京
审计报告日期 2017 年 3 月22 日
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2016 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 12,997,471.21 59,153,271.78
结算备付金
13,150,531.54 13,684,588.24
存出保证金
68,002.12 587,176.93
交易性金融资产 7.4.7.2 134,569,587.95 139,599,486.74
其中：股票投资
134,569,587.95 139,599,486.74
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 12,110,272.50
应收利息 7.4.7.5 75,051.67 17,568.33
应收股利
- -
应收申购款
164,760.72 732,176.24 长盛航天海工混合 2016 年年 度报告
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递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
161,025,405.21 225,884,540.76
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期 末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
80,034.40 12,224,408.03
应付管理人报酬
206,545.76 273,368.44
应付托管费
34,424.28 45,561.41
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 22,231.21 580,262.91
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 230,222.52 237,984.84
负债合计
573,458.17 13,361,585.63
所 有 者 权益：
实收基金 7.4.7.9 147,539,738.02 134,399,904.14
未分配利润 7.4.7.10 12,912,209.02 78,123,050.99
所有者权益合计
160,451,947.04 212,522,955.13
负债和所有者权益总计
161,025,405.21 225,884,540.76
注 ： 报 告 截 止 日 2016 年 12 月 31 日 ， 基 金 份 额 净 值 为 人 民 币 1.088 元 ， 基 金 份 额 总 额 为
147,539,738.02 份。
7.2 利润表
会计主体： 长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金
本报告期： 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年12 月 31 日
一、收入
-17,406,091.25 121,316,578.40
1.利息收入
871,496.14 1,611,341.62
其中：存款利息收入 7.4.7.11 871,496.14 1,611,341.62
债券利息收入
- - 长盛航天海工混合 2016 年年 度报告
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资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益 （损失以“- ”填列）
-712,328.35 151,082,778.72
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -1,069,627.93 149,998,735.73
基金投资收 益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 - 669,780.00
股利收益 7.4.7.15 357,299.58 414,262.99
3.公允价值 变动收益 （损失以 “- ”
号填列）
7.4.7.16 -17,752,349.15 -36,559,265.94
4. 汇兑收益 （ 损失以 “- ” 号填列）
- -
5. 其他收入 （ 损失以 “- ” 号填列） 7.4.7.17 187,090.11 5,181,724.00
减：二 、费用
4,382,488.67 10,700,717.42
1 ．管理人报 酬 7.4.10.2.1 2,508,058.09 5,132,134.64
2 ．托管费 7.4.10.2.2 418,009.64 855,355.77
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 7.4.7.18 1,100,981.49 4,329,064.20
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 7.4.7.19 355,439.45 384,162.81
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ”
号填列）
-21,788,579.92 110,615,860.98
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ” 号 填
列）
-21,788,579.92 110,615,860.98
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （基
金净值）
134,399,904.14 78,123,050.99 212,522,955.13
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
- -21,788,579.92 -21,788,579.92 长盛航天海工混合 2016 年年 度报告
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润）
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
13,139,833.88 1,456,693.09 14,596,526.97
其中：1. 基 金申购款 68,155,391.35 7,364,310.70 75,519,702.05
2. 基金赎回 款 -55,015,557.47 -5,907,617.61 -60,923,175.08
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- -44,878,955.14 -44,878,955.14
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
147,539,738.02 12,912,209.02 160,451,947.04
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
437,326,811.17 179,008,542.40 616,335,353.57
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 110,615,860.98 110,615,860.98
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
-302,926,907.03 -135,204,222.30 -438,131,129.33
其中：1. 基 金申购款 549,309,897.44 271,460,022.38 820,769,919.82
2. 基金赎回 款 -852,236,804.47 -406,664,244.68 -1,258,901,049.15
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- -76,297,130.09 -76,297,130.09
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
134,399,904.14 78,123,050.99 212,522,955.13
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 周兵______
______杨思乐______
____ 龚珉____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本 情况
长 盛航 天海工 装备 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 （以 下简称 “本 基金 ” ） ， 系经 中国证 券 监 督
管理委员会 （以下简称 “中国证监会” ） 证监许可[2014]107 号文 《关于核准长盛航天海工装备灵长盛航天海工混合 2016 年年 度报告
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活配置 混合 型证券 投资 基金募 集的 批复》 的注 册，由 长盛 基金管 理有 限公司 向社 会公开 募 集 ， 基
金合同于 2014 年3 月11 日正式生效， 于基金合同生效日， 本基金规模为 741,260,519.36 份基金
份额。 本 期 基金为 契约 型开放 式， 存续期 间不 定。本 基金 的基金 管理 人和注 册登 记机构 均 为 长 盛
基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的股票 （包括中小板、
创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、 权证、 股指期货、 债券、 货币市场工具、 资产支 持
证 券 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 （ 但 须 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 规
定） 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可以
将其纳入投资范围。 本基金投资组合比例为： 股 票等权益类资产占基金资产的比例为 0%-95%，其
中 投资 于航天 海工 装备等 安全 相关上 市公 司股票 和债 券的资 产不 低于非 现金 基金资产的 80% ；权
证投资占基金资产净值的比例不高于 3%； 本基 金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交
易保证金后， 应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券， 股指期货
的投资比例遵循国家相关法律法规。本基金的业绩比较基准为：50%* 巨潮航天军工指数收益率
+50%* 中证综 合债指数收益率。
7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本 财 务报 表系 按 照财 政部 颁 布的 《企 业 会计 准则 — 基本 准则 》 以及 其后 颁 布 及 修订 的具体会
计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 （以下合称 “企业会计准则” ） 编制， 同时， 对于在 具
体会计 核算 和信息 披露 方面， 也参 考了中 国证 券投资 基金 业协会 修订 并发布 的《 证券投 资 基 金 会
计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关
于证券 投资 基金执 行< 企 业会计 准则> 估值业 务及 份额净 值计 价有关 事项 的通知》 、 《 证券投 资基 金
信息披露管理办法》 、 《证 券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 2 号 《年度报告的内容与格 式》 、
《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《 会计报表附注的编制及披 露》 、 《证 券投资基金信息
披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁
布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金于 2016 年12 月 31 日的财
务状况以及 2016 年度的经 营成果和净值变动情况。 长盛航天海工混合 2016 年年 度报告
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7.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月1 日起至 12 月31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本 基 金记 账本 位 币和 编制 本 财务 报表 所 采用 的货 币 均为 人民 币 。除 有特 别 说明 外， 均以人民
币元为单位表示。
7.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类
金融工具是指形成本基金的金融资产 （或负债） ， 并形成其他单位的金融负债 （或资产） 或权
益工具的合同。
(1) 金融资产 分类
本 基 金的 金融 资 产于 初始 确 认时 分为 以 下两 类： 以 公允 价值 计 量且 其变 动 计入 当期 损益的金
融资产、贷款和应收款项；
本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资。
(2) 金融负债 分类
本 基 金的 金融 负 债于 初始 确 认时 归类 为 以公 允价 值 计量 且其 变 动计 入当 期 损益 的金 融负债和
其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分 为其他金融负债。
7.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划 分 为以 公允 价 值计 量且 其 变动 计入 当 期损 益的 金 融资 产的 股 票、 债券 等 ，以 及不 作为有效
套期工 具的 衍生工 具， 按照取 得时 的公允 价值 作为初 始确 认金额 ，相 关的交 易费 用在发 生 时 计 入
当期损益；
在 持 有以 公允 价 值计 量且 其 变动 计入 当 期损 益的 金 融资 产期 间 取得 的利 息 或现 金股 利，应当
确认为 当期 收益。 每日 ，本基 金将 以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 资产或 金 融 负 债
的公允价值变动计入当期损益；
处 置 该金 融资 产 或金 融负 债 时， 其公 允 价值 与初 始 入账 金额 之 间的 差额 应 确认 为投 资收益，
同时调整公允价值变动收益；
当 收 取该 金融 资 产现 金流 量 的合 同权 利 终止 ，或 该 金融 资产 已 转移 ，且 符 合金 融资 产转移的
终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认； 长盛航天海工混合 2016 年年 度报告
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本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的， 终止确认该金融资产；
保留了 金融 资产所 有权 上几乎 所有 的风险 和报 酬的， 不终 止确认 该金 融资产 ；本 基金既 没 有 转 移
也没有 保留 金融资 产所 有权上 几乎 所有的 风险 和报酬 的， 分别下 列情 况处理 ：放 弃了对 该 金 融 资
产控制 的， 终止确 认该 金融资 产并 确认产 生的 资产和 负债 ；未放 弃对 该金融 资产 控制的 ， 按 照 其
继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债；
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1) 股票投资
买 入 股票 于成 交 日确 认为 股 票投 资， 股 票投 资成 本 ，按 成交 日 应支 付的 全 部价 款扣 除交易费
用入账；
卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(2) 债券投资
买 入 债券 于成 交 日确 认为 债 券投 资。 债 券投 资成 本 ，按 成交 日 应支 付的 全 部价 款扣 除交易费
用入账 ，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买 入 零息 债券 视 同到 期一 次 性还 本付 息 的附 息债 券 ，根 据其 发 行价 、到 期 价和 发行 期限按直
线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；
(3) 权证投资
买 入 权证 于成 交 日确 认为 权 证投 资。 权 证投 资成 本 按成 交日 应 支付 的全 部 价款 扣除 交易费用
后入账；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益， 卖出 权证的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(4) 分离交易 可转债
申 购 新发 行的 分 离交 易可 转 债于 获得 日 ，按 可 分 离 权证 公允 价 值占 分离 交 易可 转债 全部公允
价值的 比例 将购买 分离 交易可 转债 实际支 付全 部价款 的一 部分确 认为 权证投 资成 本，按 实 际 支 付
的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2) 、(3) 中相关 原则进行计算；
(5) 回购协议
本基金持有的回购协议 （封闭式回购） ， 以成本列示， 按实际利率 （当实际利率与合同利率差
异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
7.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则
公 允 价值 ，是 指 市场 参与 者 在计 量日 发 生的 有序 交 易中 ，出 售 一项 资产 所 能收 到或 者转 移一长盛航天海工混合 2016 年年 度报告
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项负债 所需 支付的 价格 。本基 金以 公允价 值计 量相关 资产 或负债 ，假 定出售 资产 或者转 移 负 债 的
有序交 易在 相关资 产或 负债的 主要 市场进 行； 不存在 主要 市场的 ，本 基金假 定该 交易在 相 关 资 产
或负债 的最 有利市 场进 行。主 要市 场( 或最 有利 市场) 是 本基 金在计 量日 能够进 入的 交易市 场 。 本
基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在 财 务报 表中 以 公允 价值 计 量或 披露 的 资产 和负 债 ，根 据对 公 允价 值计 量 整体 而言 具有重要
意义的 最低 层次输 入值 ，确定 所属 的公允 价值 层次： 第一 层次输 入值 ，在计 量日 能够取 得 的 相 同
资产或 负债 在 活跃 市场 上未经 调整 的报价 ；第 二层次 输入 值，除 第一 层次输 入值 外相关 资 产 或 负
债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每 个 资产 负债 表 日， 本基 金 对在 财务 报 表中 确认 的 持续 以公 允 价值 计量 的 资产 和负 债进行重
新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃 市场的金融工具， 按照估 值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整
的市价 作为 公允价 值； 估值日 无市 价，但 最近 交易日 后经 济环境 未发 生重大 变化 且证券 发 行 机 构
未发生 影响 证券价 格的 重大事 件的 ，按最 近交 易市价 确定 公允价 值； 如估值 日无 市价， 且 最 近 交
易日后 经济 环境发 生了 重大变 化或 证券发 行机 构发生 了影 响证券 价格 的重大 事件 ，参考 类 似 投 资
品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值；
(2) 不存在活 跃市场的金融工具， 采用市场参与者普遍认同， 且被以往市场实际交易价格验证
具有可 靠性 的估值 技术 ，确定 公允 价值。 本基 金采用 在当 前情况 下适 用并且 有足 够可利 用 数 据 和
其他信 息支 持的估 值技 术，优 先使 用相 关 可观 察输入 值， 只有在 可观 察输入 值无 法取得 或 取 得 不
切实可行的情况下，才使用不可观察 输入值；
(3) 如有确凿 证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的， 基 金管理人可根据具体
情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的方法估值；
(4) 如有新增 事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金 融 资 产 和金 融 负 债 的抵 销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且该种法定权利现在是可执行的，
同时本 基金 计划以 净额 结算或 同时 变现该 金融 资产和 清偿 该金融 负债 时，金 融资 产和金 融 负 债 以
相互抵 销后 的金额 在资 产负债 表内 列示。 除此 以外， 金融 资产和 金融 负债在 资产 负债表 内 分 别 列
示，不予相互抵销。 长盛航天海工混合 2016 年年 度报告
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7.4.4.7 实收基金
实 收 基金 为 对 外 发行 的基 金 份额 总额 所 对应 的金 额 。由 于申 购 和赎 回引 起 的实 收基 金份额变
动分别 于基 金申购 确认 日及基 金赎 回确认 日确 认。上 述申 购和赎 回分 别包括 基金 转换所 引 起 的 转
入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损 益 平准 金包 括 已实 现损 益 平准 金和 未 实现 损益 平 准金 。已 实 现损 益平 准 金指 在申 购或赎回
基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/ （损失） 占基 金净值比例计算
的金额 。未 实现损 益平 准金指 在申 购或赎 回基 金份额 时， 申购或 赎回 款项中 包含 的按累 计 未 实 现
利得/ （损失） 占基金净值比例计算的金额。 损益平准 金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未 实 现损 益平 准 金与 已实 现 损益 平准 金 均在 “损 益 平准 金” 科 目中 核算 ， 并于 期末 全额转入
“未分配利润/ （累计亏 损） ”。
7.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认 和计 量
(1) 存款利息 收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。 若提前支取定期存款， 按
协议规 定的 利率及 持有 期重新 计算 存款利 息收 入，并 根据 提前支 取所 实际收 到的 利息收 入 与 账 面
已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2) 债 券 利 息 收 入 按 债 券 票 面 价 值 与 票 面 利 率 或 内 含 票 面 利 率 计 算 的 金 额 扣 除 应 由 债 券 发 行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3) 资产支持 证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额， 扣除 应由资产支持证券发
行企业代扣代缴的个人所得税后 的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4) 买入返售 金融资产收入， 按买入返售金融资产的成本及实际利率 （当实际利率与合同利率
差异较小时，也可以用合同利率） ， 在回购期内逐日计提；
(5) 股票 投资收 益/ （损 失） 于 卖出 股票 成 交日 确认 ， 并按 卖出 股 票成 交金 额 与其 成本 的差额
入账；
(6) 债券投资 收益/ （损失 ）于成交日确认，并按成交总额与其成 本、应收利息的差额入账；
(7) 衍生 工具收 益/ （损 失） 于 卖出 权证 成 交日 确认 ， 并按 卖出 权 证成 交金 额 与其 成本 的差额
入账；
(8) 股利收益 于除息日确认， 并按上市 公司宣告的分红派息比例计 算的金额扣除应由上市公司
代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(9) 公允 价值变 动 收益/ （损 失 ）系 本基 金 持有 的采 用 公允 价值 模 式计 量的 交 易性 金融 资产、长盛航天海工混合 2016 年年 度报告
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交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(10) 其 他收入 在 主要 风险 和 报酬 已经 转 移给 对方 ， 经济 利益 很 可能 流入 且 金额 可以 可 靠计量
的时候确认。
7.4.4.10 费 用 的 确 认和 计 量
(1) 基金管理 费按前一日基金资产净值的 1.50% 年 费率逐日计提；
(2) 基金托管 费按前一日基金资产净值的 0.25% 年 费率逐日计提；
(3) 卖出回购 证券支出， 按卖出回购金融资产的成本及实际利率 （当实际利率与合同利率差异
较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
(4) 其他费用 系根据有关法规及相应协议规定， 按实际支出金额， 列入当期基金费用如果影响
基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.11 基 金 的 收 益分 配 政 策
(1) 在符合 有关基金分红条件的前提下， 本基金每年收益分配次数最多为 12 次， 每次收益分
配比例不得低 于该次可供分配利润的 20% ，若《 基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
(2) 在符合 上述第 1 条规定的前提下，在每年度的 12 月 31 日，若本基金的当年份额净值增
长率超过 10% ， 则将基金可供分配利润的 80% 分配 给投资者。 在基金合同生效日所在年度， 当年的
基金份额净值增长率为基金合同生效日至当年 12 月 31 日期 间的基金份额净值增长率；自基金合
同生效次年起，当年的基金份额净值增长率为上一年度 12 月 31 日至当 年 12 月 31 日期间的份额
净值增长率；收益分配基准日为每年 12 月 31 日；
(3) 本 基金收 益 分配 方式 分 两种 ：现 金 分红 与红 利 再投 资， 投 资者 可选 择 现金 红利 或 将现金
红利按 除权 日经除 权后 的该基 金份 额净值 自动 转为基 金份 额进行 再投 资；若 投资 者不选 择 ， 本 基
金默认的收益分配方式是现金分红；
(4) 基 金收益 分 配后 基金 份 额净 值不 能 低于 面值 ； 即基 金收 益 分配 基准 日 的基 金份 额 净值减
去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(5) 每一基 金份额享有同等分配权；
(6) 投资者 的现金红利保留到小数点后第 2 位 ，此误差产生的收益或损失由基金资 产承担；
(7) 法律法 规或监管机构另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 其 他 重 要 的会 计 政 策 和会 计 估 计
本基金本报告 期无需要说明的其他重要的会计政策和会计估计。 长盛航天海工混合 2016 年年 度报告
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7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印花 税
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年4 月24 日起 ， 调整证券 （股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日 起，调整由出让方按
证券（ 股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知》 的规定， 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
7.4.6.2 营业 税、增值税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关 于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，
自 2004 年1 月 1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根 据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《 关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定， 经国务院批准， 自 2016 年5 月1 日起在 全国范围内全面推开营业税改征增值税试点， 金
融业纳 入试 点范围 ，由 缴纳营 业税 改为缴 纳增 值税。 对证 券投资 基金 （封闭 式证 券投资 基 金 ， 开
放式证 券投 资基金 ）管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的转 让收入 免征 增值税 ；国 债、地 方 政 府 债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]46 号文 《 关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政 策的 通知》 的规 定，金 融机 构开展 的质 押式买 入返 售金融 商品 业务及 持有 政策性 金 融 债 券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]70 号文 《 关于金融机构同业往来等增值税政策的补充长盛航天海工混合 2016 年年 度报告
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通知》 的规 定，金 融机 构开展 的买 断式买 入返 售金融 商品 业务、 同业 存 款、 同业 存单以 及 持 有 金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2016]140 号文《 关 于明 确金 融 、房 地产 开 发、 教育 辅 助 服
务等增 值税 政策的 通知 》的规 定， 资管产 品运 营过程 中发 生的增 值税 应税行 为， 以资管 产 品 管 理
人为增值税纳税人；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2017]2 号文 《关 于 资管 产品 增 值税 政策 有 关问 题的 补 充通
知》 的规定，2017 年7 月 1 日 （含 ） 以后， 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为， 以资管
产品管理人为增值税纳税人， 按照现行规定缴纳增值税。 对资管产品在 2017 年7 月1 日 前运营过
程中发 生的 增值税 应税 行为， 未缴 纳增值 税的 ，不再 缴纳 ；已缴 纳增 值税的 ，已 纳税额 从 资 管 产
品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
7.4.6.3 企 业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关 于证券投资基金税收政策的通知 》 的规定，
自 2004 年1 月 1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知 》的 规定， 股权 分 置改 革中 非流通 股股 东通过 对价 方式向 流通 股股东 支付 的股份 、 现 金 等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]1 号文 《关 于 企业 所得 税 若干 优惠 政 策的 通知 》 的规
定，对 证券 投资基 金从 证券市 场中 取得的 收入 ，包括 买卖 股票、 债券 的差价 收入 ，股权 的 股 息 、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.4 个人 所得税
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知 》的 规定， 股权 分置改 革中 非流通 股股 东通过 对价 方式向 流通 股股东 支付 的股份 、 现 金 等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]132 号文《 财 政部 、国 家 税务 总局 关 于储 蓄存 款 利 息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人 所得税；
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85 号文 《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2013 年1 月 1 日起 ， 证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（ 含 1 个月） 的，其股息 红利所得全额长盛航天海工混合 2016 年年 度报告
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计入应纳税所得额； 持股期限在 1 个月以上至 1 年 （含1 年 ） 的， 暂减按 50% 计入应 纳税所得额；
持股期限超过 1 年的， 暂 减按 25% 计入 应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得
税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 、中 国证 监 会财 税[2015]101 号文 《 关于 上市 公 司股 息红 利 差 别
化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2015 年9 月 8 日起 ， 证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息 红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
活期存款 12,997,471.21 59,153,271.78
定期存款 - -
其中：存款期限 1-3 个月 - -
其他存款 - -
合计： 12,997,471.21 59,153,271.78
7.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 131,880,866.80 134,569,587.95 2,688,721.15
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 131,880,866.80 134,569,587.95 2,688,721.15
项目
上年度末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 119,158,416.44 139,599,486.74 20,441,070.30
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券 交易所市场 - - - 长盛航天海工混合 2016 年年 度报告
第 31 页 共 66 页
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 119,158,416.44 139,599,486.74 20,441,070.30
7.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债
注：本基金本报告期末及上年度末均未持 有衍生金融资产/ 负债。
7.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 7,107.82 15,080.50
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 67,912.12 240.30
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 1.13 2.45
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 30.60 2,245.08
合计 75,051.67 17,568.33
7.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。
7.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 22,231.21 580,262.91
银行间市场应付交易费用 - -
合计 22,231.21 580,262.91
7.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日 长盛航天海工混合 2016 年年 度报告
第 32 页 共 66 页
应付券商交 易单元保证金 - -
应付赎回费 222.52 2,984.84
预提审计费用 50,000.00 55,000.00
预提信息披露费用 180,000.00 180,000.00
合计 230,222.52 237,984.84
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 134,399,904.14 134,399,904.14
本期申购 68,155,391.35 68,155,391.35
本期赎回 （以“- ”号填 列） -55,015,557.47 -55,015,557.47
- 基金拆分/ 份额折算前 - -
基金拆分/ 份 额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回 （以“- ”号填 列） - -
本期末 147,539,738.02 147,539,738.02
注：本期申购中含转换入份额及金额，本期赎回中含转换出份额及金额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 52,286,834.26 25,836,216.73 78,123,050.99
本期利润 -4,036,230.77 -17,752,349.15 -21,788,579.92
本期基金份额交易
产生的变动数
2,874,085.71 -1,417,392.62 1,456,693.09
其中：基金申购款 6,707,550.58 656,760.12 7,364,310.70
基金赎回款 -3,833,464.87 -2,074,152.74 -5,907,617.61
本期已分配利润 -44,878,955.14 - -44,878,955.14
本期末 6,245,734.06 6,666,474.96 12,912,209.02
7.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
活期存款利息收入 794,765.56 1,518,124.55
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 72,222.75 84,057.98 长盛航天海工混合 2016 年年 度报告
第 33 页 共 66 页
其他 4,507.83 9,159.09
合计 871,496.14 1,611,341.62
7.4.7.12 股票投资 收益
7.4.7.12.1 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015
年 12 月 31 日
卖出股票成交总额 360,991,837.71 1,567,094,417.32
减：卖出股票成本总额 362,061,465.64 1,417,095,681.59
买卖股票差价收入 -1,069,627.93 149,998,735.73
7.4.7.13 债 券 投 资 收益
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未有债券投资收益。
7.4.7.14 衍 生 工 具 收益
单位：人民币元
项目
本期收益金额
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度可比期间收益金额
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
股指期货- 投 资收益 - 669,780.00
合计 - 669,780.00
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月
31 日
股票投资产生的股利收益 357,299.58 414,262.99
基金投资产生的股利收益 - -
合计 357,299.58 414,262.99
7.4.7.16 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
1.交易性金 融资产 -17,752,349.15 -36,559,265.94
——股票投资 -17,752,349.15 -36,559,265.94
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - - 长盛航天海工混合 2016 年年 度报告
第 34 页 共 66 页
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 -17,752,349.15 -36,559,265.94
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
基金赎回费收入 170,432.62 4,978,836.03
转换费收入 16,657.49 202,887.97
合计 187,090.11 5,181,724.00
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
交易所市场交易费用
1,100,981.49 4,328,485.18
银行间市场交易费用
- -
股指期货市场交易费用
- 579.02
合计
1,100,981.49 4,329,064.20
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12
月 31 日
审计费用 50,000.00 55,000.00
信息披露费 270,000.00 270,000.00
其他 480.00 1,100.00
帐户维护费 24,690.00 36,270.00
银行费用 10,269.45 21,792.81
合计 355,439.45 384,162.81
7.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 长盛航天海工混合 2016 年年 度报告
第 35 页 共 66 页
7.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
截至财务报表批准日，除 7.4.6.2 营业税、增值税中披露的事项外，本基金无其他需要披露
的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 （ “ 中 国 农 业
银行” ）
基金托管人、基金代销机构
国元证券股份有限公司（ “国元证券” ） 基金管理人股东、基金代销机构
新加坡星展银行有限公司 基金管理人股东
安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人股东
安徽省投资集团控股有限公司 基金管理人股东
长盛基金（香港）有限公司 基金管理人子公司
长盛创富资产管理有限公司 基金管理人子公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
7.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
注：本基金于本报告期及上年度可比期间 均未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
2,508,058.09 5,132,134.64
其中： 支付销售机构的客
户维护费
1,209,103.36 2,049,490.21
注： 基金管理费每日计提， 按月支付。 基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50% 年费率计 提。
计算方法如下：
H=E×1.50%/ 当年天数
H 为每日应计 提 的基金管理费
E 为前一日的 基金资产净值
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元 长盛航天海工混合 2016 年年 度报告
第 36 页 共 66 页
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
418,009.64 855,355.77
注： 基金托管费每日计提， 按月支付。 基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25% 年费率计 提。
计算方法如下：
H=E×0.25%/ 当年天数
H 为每日应计 提的基金托管费
E 为前一日的 基金资产净值
7.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券( 含回购) 交易
注： 本基金本 报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券 （含回购） 交易。
7.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
注：本基金的管理人于本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。
7.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 12,997,471.21 794,765.56 59,153,271.78 1,518,124.55
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金于本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.11 利 润 分 配 情况
7.4.11.1 利 润 分 配 情况 ——非 货币 市 场 基 金
金额单位：人民币元 长盛航天海工混合 2016 年年 度报告
第 37 页 共 66 页
序
号
权益
登记日 除息日
每 10 份
基金份额
分红数
现金 形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分
配
合计
备注
1 2016 年1 月18 日 2016 年1 月18 日 3.2000 36,220,804.49 8,658,150.65 44,878,955.14
合
计
- - 3.2000 36,220,804.49 8,658,150.65 44,878,955.14
注：本基金的管理人于 2016 年 1 月 13 日发布分红公告，向截至 2016 年 1 月 18 日止本基金登记
注册的份额持有人进行利润分配，按每 10 份基 金份额分配红利人民币 3.20 元，实际 分配收益金
额为人民币 44,878,955.14 元。
7.4.12 期末（ 2016 年 12 月 31 日 ） 本 基 金 持 有 的流 通 受 限 证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受 限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估
值总额
备注
601375
中原
证券
2016 年
12 月20
日
2017 年
1 月3
日
新股流
通受限
4.00 4.00 22,882 91,528.00 91,528.00 -
300583
赛托
生物
2016 年
12 月29
日
2017 年
1 月6
日
新股流
通受限
40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -
603877
太平
鸟
2016 年
12 月29
日
2017 年
1 月9
日
新股流
通受限
21.30 21.30 2,385 50,800.50 50,800.50 -
300587
天铁
股份
2016 年
12 月28
日
2017 年
1 月5
日
新股流
通受限
14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 -
603035
常熟
汽饰
2016 年
12 月27
日
2017 年
1 月5
日
新股流
通受限
10.44 10.44 1,698 17,727.12 17,727.12 -
002840
华统
股份
2016 年
12 月29
日
2017 年
1 月10
日
新股流
通受限
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
002838
道恩
股份
2016 年
12 月28
日
2017 年
1 月6
日
新股流
通受限
15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -
300586
美联
新材
2016 年
12 月26
日
2017 年
1 月4
日
新股流
通受限
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300591
万里
马
2016 年
12 月30
2017 年
1 月10
新股流
通受限
3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 - 长盛航天海工混合 2016 年年 度报告
第 38 页 共 66 页
日 日
300588
熙菱
信息
2016 年
12 月27
日
2017 年
1 月5
日
新股流
通受限
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
7.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
300065 海兰信 2016 年
12 月8
日
重大事
项停牌
35.88 - - 200,000 7,891,207.20 7,176,000.00 -
002335 科华恒
盛
2016 年
12 月16
日
重大事
项停牌
42.90 - - 55,801 1,889,484.77 2,393,862.90 -
000748 长城信
息
2016 年
11 月1
日
重大事
项停牌
18.92 摘牌终止
上市
- 32,482 544,788.54 614,559.44 -
300526 中潜股
份
2016 年
12 月7
日
重大事
项停牌
101.46 - - 984 10,332.00 99,836.64 -
603986 兆易创
新
2016 年9
月19 日
重大事
项停牌
168.94 2017 年3
月13 日
195.77 491 11,420.66 82,949.54 -
300537 广信材
料
2016 年
10 月12
日
重大事
项停牌
48.79 2017 年1
月13 日
43.91 1,024 9,410.56 49,960.96 -
注：中国长城计算机深圳股份有限公司换股合并长城信息产业股份有限公司，2017 年 1 月 17 日
将按照 0.5424：1 （即每1 股长城电脑 新发型股份换取 0.5424 股长城信息股份） 的换股比例自动
转换为长城电脑发行的 A 股股份。深交所于 2017 年 1 月 18 日 对长城信息股票予以摘牌，长城信
息股份终止上市。换股完成后，本基金持有长城电脑 59,882 股。
7.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
7.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
本基金于本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本基金于本报告 期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 长盛航天海工混合 2016 年年 度报告
第 39 页 共 66 页
7.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
7.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金在 日常 经 营活 动中 涉 及的 风险 主 要包 括信 用 风险 、流 动 性风 险及 市 场风 险。 本基金管
理人制 定了 政策和 程序 来识别 及分 析这些 风险 ，并设 定适 当的风 险限 额及内 部控 制流程 ， 通 过 可
靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人的风险管理机构由董事会风险控制管理委员会、 督察长、 公司风险控制委员会、
监察稽核部、风险管理部以及各个业务部门组成。
公 司 实行 全面 、 系统 的风 险 管理 ，风 险 管理 覆盖 公 司所 有战 略 环节 、业 务 环节 和操 作环节。
同时制 定了 系统化 的风 险管理 程序 ，对风 险管 理的整 个流 程进行 评估 和改进 。公 司构建 了 分 工 明
确、相 互协 作、彼 此牵 制的风 险管 理组织 结构 ，形成 了由 四大防 线共 同筑成 的风 险管理 体 系 ： 第
一道防 线由 各个业 务部 门构成 ，各 业务部 门总 监作为 风险 责任人 ，负 责制订 本部 门的作 业 流 程 以
及风险 控制 措施； 第二 道监控 防线 由公司 监察 稽核部 和风 险管理 部构 成，监 察稽 核部负 责 对 公 司
业务的 法律 合规风 险和 运作风 险进 行监控 管理 ，风险 管理 部负责 对公 司投资 管理 风险进 行 监 控 管
理；第 三道 防线是 由公 司经营 管理 层和风 险控 制委员 会构 成，公 司管 理层通 过风 险控制 委 员 会 对
风险状 况 进 行全面 监督 并及时 制定 相应的 对策 和实施 监控 措施； 在上 述这三 道风 险监控 防 线 中 ，
在公司督察长的指导下， 监察稽核部和风险管理部对风险控制措施和合规风险情况进行全面检查、
监督， 并视 所发生 问题 情节轻 重及 时反馈 给各 部门总 监、 风险控 制委 员会、 公司 总经理 、 风 险 控
制管理 委员 会、董 事会 、监管 机构 。督察 长独 立于公 司其 他业务 部门 和公司 管理 层，对 内 部 控 制
制度的 执行 情况实 行严 格检查 和及 时反馈 ，并 独立报 告； 第四道 监控 防线由 董事 会及其 下 设 风 险
控制管 理委 员会构 成， 风险控 制管 理委员 会通 过督察 长、 监察稽 核部 和风险 管理 部的工 作 ， 掌 握
整体风 险状 况并 进 行决 策。风 险控 制管理 委员 会负责 审查 公司风 险控 制体系 及其 有效性 、 公 司 内
控制度的实施情况。
7.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违 约、 拒绝支 付到 期本息 ，导 致基金 资产 损失和 收益 变化的 风险 。本基 金均 投资于 具 有 良 好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本 基 金在 交易 所 进行 的交 易 均与 中国 证 券登 记结 算 有限 责任 公 司完 成证 券 交收 和款 项清算，
因此违 约风 险发生 的可 能性很 小； 本基金 在进 行银行 间同 业市场 交易 前均对 交易 对手进 行 信 用 评
估，以控制相应的信用风险。 长盛航天海工混合 2016 年年 度报告
第 40 页 共 66 页
7.4.13.2.1 按短期信 用评 级 列 示 的债 券 投 资
注：本基金本报告期末未持有按短期信用评级的债券投资。
7.4.13.2.2 按 长 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资
注：本基金本报告期末未持有按长期信用评级的债券投资。
7.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 所持 金 融工 具变 现 的难 易程 度 。本 基金 的 流动 性风 险 一方 面来 自于基金
份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ，另一 方面 来自于 投资 品种所 处的 交易市 场 不 活 跃
而带来的变现困难。
本 基 金所 持大 部 分证 券在 证 券交 易所 上 市， 其余 亦 可在 银行 间 同业 市场 交 易， 因此 ，除在附
注 7.4.12 中 列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余 均能及时变现。 此
外，本 基金 可通过 卖出 回购金 融资 产方式 借入 短期资 金应 对流动 性需 求，其 上限 一般不 超 过 基 金
持有的 债券 资产的 公允 价值。 本基 金于资 产负 债表日 所持 有的金 融负 债的合 约约 定 剩余 到 期 日 均
为一年 以内 且一般 不计 息，可 赎回 基金份 额净 值（所 有者 权益） 无固 定到期 日且 不计息 ， 因 此 账
面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。
本 基 金管 理人 每 日预 测本 基 金的 流动 性 需求 ，并 同 时通 过独 立 的风 险管 理 部门 设定 流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
7.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 市场 利率 变 动而 发生 波动的风
险。利 率敏 感性金 融工 具均面 临由 于市场 利率 上升而 导致 公允价 值下 降的风 险， 其中浮 动 利 率 类
金融工 具还 面临每 个付 息期间 结束 根据市 场利 率重新 定价 时对于 未来 现金流 影响 的风险 。 本 基 金
所面临 的利 率风险 主要 来源于 本基 金所持 有的 生息资 产。 本基金 的生 息资产 主要 为银行 存 款 等 。
本基金 的基 金管理 人定 期对本 基金 面临的 利率 敏感性 缺口 进行监 控， 并通过 调整 投资组 合 的 久 期
等方法对上述利率 风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
1 个月以内 1-3 个 3 个月 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 长盛航天海工混合 2016 年年 度报告
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2016 年12 月31 日 月 -1 年
资产
银行存款 12,997,471.21 - - - - - 12,997,471.21
结算备付金 13,150,531.54 - - - - - 13,150,531.54
存出保证金 68,002.12 - - - - - 68,002.12
交易性金融资产 - - - - - 134,569,587.95 134,569,587.95
应收利息 - - - - - 75,051.67 75,051.67
应收申购款 - - - - - 164,760.72 164,760.72
资产总计 26,216,004.87 - - - - 134,809,400.34 161,025,405.21
负债
应付赎回款 - - - - - 80,034.40 80,034.40
应付管理人报酬 - - - - - 206,545.76 206,545.76
应付托管费 - - - - - 34,424.28 34,424.28
应付交易费用 - - - - - 22,231.21 22,231.21
其他负债 - - - - - 230,222.52 230,222.52
负债总计 - - - - - 573,458.17 573,458.17
利率敏感度缺口 26,216,004.87 - - - - 134,235,942.17 160,451,947.04
上年度末
2015 年12 月31 日
1 个月以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 59,153,271.78 - - - - - 59,153,271.78
结算备付金 13,684,588.24 - - - - - 13,684,588.24
存出保证金 587,176.93 - - - - - 587,176.93
交易性金融资产 - - - - - 139,599,486.74 139,599,486.74
应收证券清算款 - - - - - 12,110,272.50 12,110,272.50
应收利息 - - - - - 17,568.33 17,568.33
应收申购款 3,976.14 - - - - 728,200.10 732,176.24
资产总计 73,429,013.09 - - - - 152,455,527.67 225,884,540.76
负债
应付赎回款 - - - - - 12,224,408.03 12,224,408.03
应付管理人报酬 - - - - - 273,368.44 273,368.44
应付托管费 - - - - - 45,561.41 45,561.41
应付交易费用 - - - - - 580,262.91 580,262.91
其他负债 - - - - - 237,984.84 237,984.84
负债总计 - - - - - 13,361,585.63 13,361,585.63
利率敏感度缺口 73,429,013.09 - - - - 139,093,942.04 212,522,955.13
注： 上表统计了本基金交易的利率风险敞口。 表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
注：本 基金 于本报 告期 末 及上 年度 末均未 持有 交易性 金融 资产债 券投 资，因 此市 场利率 的 变 动 对长盛航天海工混合 2016 年年 度报告
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于本基金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金持有的金融工具均以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 主 要为 市场 价 格风 险， 市 场价 格风 险 是指 基金 所 持金 融工 具 的公 允价 值或未来
现金流 量因 除市场 利率 和外汇 汇率 以外的 市场 价格因 素变 动而发 生波 动的风 险。 本基金 主 要 投 资
于证券 交易 所上市 的股 票和债 券或 银行间 同业 市场交 易的 债券， 所面 临的最 大市 场价格 风 险 由 所
持有的 金融 工具的 公允 价值决 定。 本基金 通过 投资组 合的 分散化 降低 市场价 格风 险，并 且 本 基 金
管理人 每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本基金投资于股票等权益类资产占基金资产的比例为 0%-95% ， 其中投资于航天海工装备等安
全 相关 上市公 司股 票和债 券的 资产不 低于 非现金 基金 资产的 80% ； 权证 投资 占基金 资产净 值 的 比
例不高于 3% ； 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低
于基金资产净值 5%的现 金或到期日在一年以内的政府债券， 股指期货的投资比例遵循国家相关法
律法规。于 2016 年12 月31 日，本基 金面临的整体其他价格风险列示如下：
7.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 134,569,587.95 83.87 139,599,486.74 65.69
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交易性金融资产 －债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 134,569,587.95 83.87 139,599,486.74 65.69
7.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
假设
假定本基金的业绩比较基准变化5% ，其他变量不变；
用期末时点比较基准浮动5% 基金资 产净值相应变化来估测组合市场价格风险；
Beta 系数是 根据组合在过去一个年度的净值数据和基准指数数据回归得出，反映长盛航天海工混合 2016 年年 度报告
第 43 页 共 66 页
了基金和基准的相关性。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2016 年12 月
31 日 ）
上年度末 （ 2015 年12 月
31 日 ）
业绩比较基准上升5% 9,953,336.72 13,620,702.46
业绩比较基准下降5% -9,953,336.72 -13,620,702.46
注：本 基金 管理人 运用 定量分 析方 法对本 基金 的市场 价格 风险进 行分 析。上 表为 市场价 格 风 险 的
敏感性 分析 ，反映 了在 其他变 量不 变的假 设下 ，证券 投资 价格发 生合 理、可 能的 变动时 ， 将 对 基
金净值产生的影响。
7.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
7.4.14.1 公 允价值
银行存款、 结算备付金、 应收证券清算款、 应收申购款、 应付赎回款等， 因其剩 余期限不 长 ，
公允价值与账面价值相若。
(1) 各层次 金融工 具公允价值
本 基 金 本 报 告 期 末 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币
123,862,514.72 元 ， 属于 第 二 层次的 余 额 为人民 币 10,707,073.23 元， 无 属 于第三 层 次 的余 额
（2015 年 12 月 31 日： 第一层次人民币 102,492,674.75 元， 第 二层次人民币 37,106,811.99 元，
无属于第三层次的余额） 。
(2) 公允价 值所属层次间的重大变动
本 基 金政 策为 以 报告 期初 作 为确 定金 融 工具 公允 价 值层 次之 间 转换 的时 点 。本 基金 本报告期
持 有 的以 公允 价 值计 量的 金 融工 具， 由 第一 层次 转 入第 二层 次 的金 额为 人 民 币 1,732,848.00 元
（2015 年度 ： 人民币87,745,336.18 元 ） ， 由第二层次 转入第一层次的金额为人民币15,316,470.85
元（2015 年 度：无） 。
本 基 金本 报告 期 持有 的以 公 允价 值计 量 的金 融工 具 未发 生转 入 或转 出第 三 层次 公允 价值的情
况（2015 年 度：无） 。
7.4.14.2 承 诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.14.3 其 他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
7.4.14.4 财 务报表的批准
本财务报表已于 2017 年3 月22 日经 本基金的基金管理人批准。 长盛航天海工混合 2016 年年 度报告
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§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 134,569,587.95 83.57
其中：股票 134,569,587.95 83.57
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 26,148,002.75 16.24
7 其他各项资产 307,814.51 0.19
8 合计 161,025,405.21 100.00
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
8.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 952,428.19 0.59
C
制造业 112,523,445.67 70.13
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
31,323.00 0.02
E
建筑业 3,223,422.46 2.01
F
批发和零售业 165,610.36 0.10
G
交通运输、仓储和邮政业 1,296,000.00 0.81
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
11,799,612.43 7.35
J
金融业 748,026.06 0.47
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 71,179.80 0.04 长盛航天海工混合 2016 年年 度报告
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M
科学研究和技术服务业 3,758,539.98 2.34
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务 业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 134,569,587.95 83.87
8.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 601989 中国重工 1,036,500 7,348,785.00 4.58
2 600990 四创电子 99,795 7,255,096.50 4.52
3 300065 海兰信 200,000 7,176,000.00 4.47
4 600685 中船防务 239,942 7,126,277.40 4.44
5 600482 中国动力 205,000 6,260,700.00 3.90
6 600038 中直股份 83,312 4,033,967.04 2.51
7 600562 国睿科技 130,740 3,977,110.80 2.48
8 300008 上海佳豪 150,000 3,658,500.00 2.28
9 000768 中航飞机 160,000 3,401,600.00 2.12
10 600775 南京熊猫 230,610 3,205,479.00 2.00
11 002475 立讯精密 150,000 3,112,500.00 1.94
12 002268 卫 士 通 97,106 3,051,070.52 1.90
13 002013 中航机电 160,000 2,926,400.00 1.82
14 000065 北方国际 104,700 2,837,370.00 1.77
15 002111 威海广泰 130,900 2,801,260.00 1.75
16 002364 中恒电气 120,000 2,496,000.00 1.56
17 002335 科华恒盛 55,801 2,393,862.90 1.49
18 600475 华光股份 102,500 2,044,875.00 1.27
19 000561 烽火电子 150,000 1,828,500.00 1.14
20 002185 华天科技 150,000 1,812,000.00 1.13
21 002676 顺威股份 66,998 1,801,576.22 1.12 长盛航天海工混合 2016 年年 度报告
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22 300103 达刚路机 80,800 1,790,528.00 1.12
23 300112 万讯自控 119,200 1,703,368.00 1.06
24 002611 东方精工 100,000 1,679,000.00 1.05
25 600776 东方通信 192,700 1,649,512.00 1.03
26 300119 瑞普生物 95,900 1,648,521.00 1.03
27 300210 森远股份 70,100 1,530,283.00 0.95
28 300154 瑞凌股份 147,700 1,518,356.00 0.95
29 600523 贵航股份 64,700 1,484,218.00 0.93
30 300054 鼎龙股份 61,600 1,345,960.00 0.84
31 300200 高盟新材 75,100 1,344,290.00 0.84
32 600350 山东高速 200,000 1,296,000.00 0.81
33 002246 北化股份 100,854 1,204,196.76 0.75
34 002073 软控股份 100,000 1,135,000.00 0.71
35 300325 德威新材 167,723 1,117,035.18 0.70
36 600105 永鼎股份 108,020 1,115,846.60 0.70
37 002126 银轮股份 114,000 1,104,660.00 0.69
38 002351 漫步者 90,868 1,081,329.20 0.67
39 000536 华映科技 69,900 1,067,373.00 0.67
40 300011 鼎汉技术 50,000 1,036,000.00 0.65
41 300114 中航电测 44,700 1,018,266.00 0.63
42 300352 北信源 52,400 1,017,084.00 0.63
43 601799 星宇股份 24,400 939,400.00 0.59
44 300084 海默科技 76,400 890,060.00 0.55
45 002353 杰瑞股份 43,600 885,080.00 0.55
46 600416 湘电股份 58,600 862,006.00 0.54
47 002250 联化科技 52,200 844,596.00 0.53
48 300349 金卡股份 26,200 833,946.00 0.52
49 300287 飞利信 69,800 830,620.00 0.52
50 300301 长方集团 93,700 807,694.00 0.50
51 300002 神州泰岳 87,187 805,607.88 0.50
52 300007 汉威电子 40,000 774,800.00 0.48
53 300353 东土科技 50,000 759,500.00 0.47
54 300358 楚天科技 43,600 751,664.00 0.47
55 300369 绿盟科技 21,800 740,546.00 0.46
56 600728 佳都科技 87,200 738,584.00 0.46
57 002690 美亚光电 34,900 738,484.00 0.46
58 300379 东方通 10,600 735,534.00 0.46
59 300303 聚飞光电 81,800 721,476.00 0.45
60 002649 博彦科技 17,500 680,750.00 0.42 长盛航天海工混合 2016 年年 度报告
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61 300377 赢时胜 17,600 657,008.00 0.41
62 000801 四川九洲 60,800 646,304.00 0.40
63 000748 长城信息 32,482 614,559.44 0.38
64 300359 全通教育 30,000 593,700.00 0.37
65 002106 莱宝高科 52,500 590,100.00 0.37
66 002657 中科金财 13,200 569,712.00 0.36
67 002308 威创股份 34,900 514,426.00 0.32
68 600571 信雅达 26,200 502,516.00 0.31
69 002184 海得控制 22,500 465,750.00 0.29
70 002439 启明星辰 17,500 363,825.00 0.23
71 300274 阳光电源 31,500 332,010.00 0.21
72 002821 凯莱英 2,293 329,022.57 0.21
73 603858 步长医药 2,622 249,876.60 0.16
74 600909 华安证券 18,769 235,550.95 0.15
75 601229 上海银行 9,620 223,953.60 0.14
76 300569 天能重工 1,314 131,452.56 0.08
77 002822 中装建设 4,097 118,362.33 0.07
78 300568 星源材质 1,310 107,262.80 0.07
79 300526 中潜股份 984 99,836.64 0.06
80 601375 中原证券 22,882 91,528.00 0.06
81 002823 凯中精密 1,947 89,951.40 0.06
82 603189 网达软件 2,465 89,701.35 0.06
83 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.06
84 603007 花王股份 1,660 88,262.20 0.06
85 002820 桂发祥 1,772 86,934.32 0.05
86 603986 兆易创新 491 82,949.54 0.05
87 603887 城地股份 1,501 81,504.30 0.05
88 300556 丝路视觉 1,226 76,453.36 0.05
89 603160 N 汇顶 725 74,486.50 0.05
90 603928 兴业股份 2,670 74,359.50 0.05
91 002832 比音勒芬 1,158 70,290.60 0.04
92 002831 裕同科技 998 69,061.60 0.04
93 603218 日月股份 1,652 68,805.80 0.04
94 603660 苏州科达 2,059 66,340.98 0.04
95 002813 路畅科技 1,296 65,888.64 0.04
96 603090 宏盛股份 1,371 65,355.57 0.04
97 300552 万集科技 1,140 64,888.80 0.04
98 300548 博创科技 754 63,773.32 0.04
99 300583 赛托生物 1,582 63,738.78 0.04 长盛航天海工混合 2016 年年 度报告
第 48 页 共 66 页
100 603977 国泰集团 2,279 62,558.55 0.04
101 002819 东方中科 1,293 61,559.73 0.04
102 603819 神力股份 1,537 61,172.60 0.04
103 002827 高争民爆 2,059 60,905.22 0.04
104 603859 能科股份 1,121 59,895.03 0.04
105 603336 宏辉果蔬 1,261 59,355.27 0.04
106 002826 易明医药 2,181 57,316.68 0.04
107 600926 杭州银行 2,715 56,879.25 0.04
108 603067 振华股份 1,990 56,456.30 0.04
109 300541 先进数通 1,133 55,517.00 0.03
110 300534 陇神戎发 859 54,804.20 0.03
111 601882 海天精工 2,148 54,215.52 0.03
112 300558 贝达药业 734 54,169.20 0.03
113 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 0.03
114 002825 纳尔股份 1,139 53,521.61 0.03
115 603888 新华网 630 53,474.40 0.03
116 603777 来伊份 1,007 53,461.63 0.03
117 300539 横河模具 1,153 51,642.87 0.03
118 603633 徕木股份 1,258 51,590.58 0.03
119 300529 健帆生物 1,082 50,918.92 0.03
120 603877 太平鸟 2,385 50,800.50 0.03
121 603900 通灵珠宝 1,314 50,589.00 0.03
122 300570 太辰光 905 50,046.50 0.03
123 300537 广信材料 1,024 49,960.96 0.03
124 603667 五洲新春 1,485 49,138.65 0.03
125 603258 电魂网络 819 48,894.30 0.03
126 603559 中通国脉 899 48,447.11 0.03
127 603033 三维股份 928 47,856.96 0.03
128 603203 快克股份 760 47,811.60 0.03
129 002816 和科达 1,000 47,280.00 0.03
130 002810 山东赫达 957 46,605.90 0.03
131 002808 苏州恒久 1,128 46,101.36 0.03
132 603987 康德莱 1,409 45,496.61 0.03
133 002812 创新股份 715 44,616.00 0.03
134 603843 正平股份 2,104 44,289.20 0.03
135 300532 今天国际 619 43,534.27 0.03
136 002818 富森美 720 42,228.00 0.03
137 601997 贵阳银行 2,645 41,738.10 0.03
138 603036 如通股份 1,692 41,437.08 0.03 长盛航天海工混合 2016 年年 度报告
第 49 页 共 66 页
139 603319 湘油泵 721 40,736.50 0.03
140 603060 国检集团 1,135 40,144.95 0.03
141 002833 弘亚数控 2,210 38,940.20 0.02
142 603556 海兴电力 849 38,171.04 0.02
143 002811 亚泰国际 1,015 38,042.20 0.02
144 601163 三角轮胎 1,087 36,903.65 0.02
145 603658 安图生物 663 36,856.17 0.02
146 603313 恒康家居 917 35,203.63 0.02
147 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.02
148 002807 江阴银行 3,079 33,314.78 0.02
149 601128 常熟银行 3,182 32,997.34 0.02
150 603323 吴江银行 2,074 32,064.04 0.02
151 002828 贝肯能源 824 31,806.40 0.02
152 603393 新天然气 591 31,323.00 0.02
153 603389 亚振家居 1,282 30,909.02 0.02
154 603727 博迈科 643 30,561.79 0.02
155 603585 苏利股份 430 29,979.60 0.02
156 603878 武进不锈 739 29,560.00 0.02
157 603569 长久物流 661 28,951.80 0.02
158 603515 欧普照明 715 27,534.65 0.02
159 002815 崇达科技 589 26,669.92 0.02
160 603816 顾家家居 558 26,415.72 0.02
161 603421 鼎信通讯 628 25,327.24 0.02
162 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.02
163 300587 天铁股份 1,438 20,290.18 0.01
164 603886 元祖股份 1,002 17,735.40 0.01
165 603035 常熟汽饰 1,698 17,727.12 0.01
166 603239 浙江仙通 523 16,448.35 0.01
167 603929 亚翔集成 2,193 15,592.23 0.01
168 002840 华统股份 1,814 11,881.70 0.01
169 002838 道恩股份 681 10,405.68 0.01
170 300586 美联新材 1,006 9,355.80 0.01
171 300591 万里马 2,397 7,358.79 0.00
172 300588 熙菱信息 1,380 6,817.20 0.00
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1
累 计 买 入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元 长盛航天海工混合 2016 年年 度报告
第 50 页 共 66 页
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600118 中国卫星 13,347,309.98 6.28
2 600685 中船防务 12,211,608.52 5.75
3 600893 中航动力 9,449,580.00 4.45
4 002353 杰瑞股份 8,940,310.20 4.21
5 600482 中国动力 8,531,407.09 4.01
6 601989 中国重工 8,008,445.00 3.77
7 600038 中直股份 7,957,269.99 3.74
8 300065 海兰信 7,891,207.20 3.71
9 300008 上海佳豪 7,581,952.00 3.57
10 600990 四创电子 6,355,443.40 2.99
11 600775 南京熊猫 6,335,807.00 2.98
12 600372 中航电子 5,497,548.62 2.59
13 000768 中航飞机 5,280,117.50 2.48
14 002111 威海广泰 5,148,872.00 2.42
15 002364 中恒电气 4,647,930.42 2.19
16 600562 国睿科技 4,556,489.00 2.14
17 002268 卫 士 通 4,382,472.76 2.06
18 600289 亿阳信通 4,304,074.00 2.03
19 600348 阳泉煤业 4,174,453.80 1.96
20 600416 湘电股份 4,015,196.00 1.89
8.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 300342 天银机电 16,979,838.28 7.99
2 600118 中国卫星 13,460,482.78 6.33
3 600893 中航动力 9,490,015.67 4.47
4 002353 杰瑞股份 7,538,691.80 3.55
5 000657 中钨高新 6,517,577.42 3.07
6 000748 长城信息 5,988,823.00 2.82
7 600990 四创电子 5,940,706.62 2.80
8 002296 辉煌科技 5,878,597.00 2.77
9 600289 亿阳信通 5,808,851.69 2.73
10 600372 中航电子 5,600,315.50 2.64 长盛航天海工混合 2016 年年 度报告
第 51 页 共 66 页
11 600685 中船防务 4,684,343.02 2.20
12 002026 山东威达 4,605,567.52 2.17
13 600038 中直股份 4,581,392.02 2.16
14 600348 阳泉煤业 4,127,689.00 1.94
15 600775 南京熊猫 3,837,791.29 1.81
16 600330 天通股份 3,822,534.00 1.80
17 002366 台海核电 3,794,357.59 1.79
18 300416 苏试试验 3,590,084.00 1.69
19 600155 宝硕股份 3,544,189.18 1.67
20 300274 阳光电源 3,538,590.50 1.67
8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 374,783,916.00
卖出股票收入（成交）总额 360,991,837.71
注： 本项中 8.4.1 、8.4.2 、8.4.3 表中 的 “买入金额” （或“买入股票成本”）、 “卖出 金额 ” （或
“卖出股票收入 ”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小排 序的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证投资。
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
8.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期末无股指期货投资。 长盛航天海工混合 2016 年年 度报告
第 52 页 共 66 页
8.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期内未投资股指期货。
8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
8.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
8.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.12 投资组 合 报告 附 注
8.12.1
本 报 告期 内基 金 投资 的前 十 名证 券的 发 行主 体无 被 监管 部门 立 案调 查记 录 ，无 在报 告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚。
8.12.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 68,002.12
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 75,051.67
5 应收申购款 164,760.72
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 307,814.51
8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有可转换债券。
8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
金额单位：人民币元 长盛航天海工混合 2016 年年 度报告
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序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（% ）
流通受限情况说明
1 300065 海兰信 7,176,000.00 4.47 重大事项停牌
8.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
9,604 15,362.32 559,580.01 0.38% 146,980,158.01 99.62%
9.2 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
2,943.24 0.0020%
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人 持有本开放式基 金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金
0
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（ 2014 年 3 月11 日 ）基金份额 总额
741,260,519.36
本报告期期初基金份额总额 134,399,904.14
本报告期基金总申购份额 68,155,391.35
减: 本报告期基金总赎回份额 55,015,557.47
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 147,539,738.02 长盛航天海工混合 2016 年年 度报告
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§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内本基金未召开基 金份额持有人大会。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
11.2.1 本基 金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
本报告期内本基金管理人的高级管理人员无重大人事变动。
11.2.2 基金 经理变动情况
报经中国证券投资基金业协会同意， 自 2016 年9 月23 日起 ， 杨衡同志 不再担任长盛航天海
工装备灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
11.2.3 本基 金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期内本基金投资策略没有改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本 基 金 聘 任 的 会 计 师 事 务 所 为 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） ， 本 报 告 期 内 本 基 金
未更换会计师事务所， 本报告期内应支付该会计师事务所的报酬为 50,000.00 元 。 已连续为本基
金服务 3 年。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 长盛航天海工混合 2016 年年 度报告
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数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
光大证券 1 387,530,421.65 52.88% 360,908.53 53.47% -
申银万国 1 113,424,105.46 15.48% 105,630.59 15.65% -
东北证券 1 66,011,035.97 9.01% 61,476.85 9.11% -
国泰君安 2 60,058,728.63 8.20% 55,933.27 8.29% -
国信证券 1 47,014,385.63 6.42% 43,784.62 6.49% -
方正证券 1 20,509,539.56 2.80% 14,998.65 2.22% -
东方证券 2 17,047,252.40 2.33% 12,466.65 1.85% -
齐鲁证券 1 10,990,980.31 1.50% 10,236.05 1.52% -
东海证券 1 10,245,902.58 1.40% 9,541.91 1.41% -
联讯证券 1 - - - - -
华福证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
宏源证券 2 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
中信建投证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
天风证券 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
中原证券 1 - - - - -
第一创业 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
华鑫证券 1 - - - - - 长盛航天海工混合 2016 年年 度报告
第 56 页 共 66 页
中投证券 2 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
光大证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
东海 证券 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
华福证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
中信建投证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - - 长盛航天海工混合 2016 年年 度报告
第 57 页 共 66 页
中原证券 - - - - - -
第一创业 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
华鑫证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
注：1 、本公 司选择证券经营机构的标准
（1 ） 研究实力 较强， 有固定的研究机构和专门研究人员， 能及时为本公司提供高质量的咨询服务，
包括宏观经济报告、 行业报告、 市场走向分析、 个股分析报告等， 并能根据基金投资的特定要求，
提供专门研究报告。
（2 ）资力雄 厚，信誉良好。
（3 ）财务状 况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4 ）经营行 为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
（5 ）内部管 理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（6 ） 具备基金运作所需的高效、 安 全的通讯条件， 交易设 施符合代理本公司基金进行证券交易的
需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2 、本公司租 用券商交易单元的程序
（1 ）研究机 构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2 ）研究机 构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；
（3 ） 研究发展部、 投资管理等部门试用研究机构的研究报告后， 按照研究服务评价规定， 对研究
机构进行综合评价；
（4 ） 试用期满后， 评价结果符合条件， 双方认为有必要继续合作， 经公司领导审批后， 我司 与 研
究机构签定 《研究服务协议》 、 《券 商交易单元租用协议 》 ， 并办理基金专用交易单元租用手续。 评
价结果如不符合条件 则终止试用；
（5 ） 本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。 经过评价， 若本公司认为签约机构的
服务不 能满 足要求 ，或 签约机 构违 规受到 国家 有关部 门的 处罚， 本公 司有权 终止 签署的 协 议 ， 并
撤销租用的交易单元；
（6 ）交易单 元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3 、本基金租 用证券公司交易单元均为共用交易单元。
4 、报告期内 租用证券公司交易单元的变更情况： 长盛航天海工混合 2016 年年 度报告
第 58 页 共 66 页
（1 ）本基金 报告期内新增租用交易单元情况 ：
序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量
1 东方证券 上海 1
2 天风证券 深圳 1
3 东方证券 深圳 1
（2 ）本基金 报告期内停止租用交易单元情况：
序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量
1 长城证券 深圳 1
11.8 其 他 重 大 事件
除上述事项外，均已作为临时报告在指定媒体披露过的其他在本报告期内发生的重大事项如下：
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 参 加 交 通 银 行 手 机 银 行 渠 道
基 金 申 购 及 定 期 定 额 投 资 手 续 费
率优惠活动的公告
《 中 国 证 券 报 》 《 上
海 证 券 报 》 《 证 券 时
报》及本公司网站
2016 年 12 月 22 日
2
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 基 金 参 加 中 国 农 业 银 行 基 金
交易优惠活动的公告
同上
2016 年 12 月 19 日
3
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 子 公
司高管变更情况的公告
同上
2016 年 12 月 16 日
4
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 参 加 交 通 银 行 手 机 银 行 渠 道
基 金 申 购 及 定 期 定 额 投 资 手 续 费
率优惠活动的公告
同上
2016 年 11 月 29 日
5
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 在 银
河 证 券 开 通 旗 下 部 分 开 放 式 基 金
基金转换业务的公告
同上
2016 年 11 月 29 日
6
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
上 海 万 得 投 资 顾 问 有 限 公 司 为 旗
同上
2016 年 11 月 4 日 长盛航天海工混合 2016 年年 度报告
第 59 页 共 66 页
下 部 分 基 金 代 销 机 构 并 参 加 费 率
优惠活动的公告
7
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 开 通
通联支付业务的公告
同上
2016 年 10 月 27 日
8
长 盛 航 天 海 工 装 备 灵 活 配 置 混 合
型证券投资基金2016 年第3 季度
报告
同上
2016 年 10 月 24 日
9
长 盛 航 天 海 工 装 备 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 （ 更
新）摘要
同上
2016 年 10 月 11 日
10
长 盛 航 天 海 工 装 备 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 （ 更
新）
同上
2016 年 10 月 11 日
11
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整
长 盛 航 天 海 工 装 备 灵 活 配 置 混 合
型证券投资基金基金经理的公告
同上
2016 年 9 月24 日
12
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
上 海 云 湾 投 资 管 理 有 限 公 司 为 旗
下 部 分 基 金 代 销 机 构 并 参 加 费 率
优惠活动的公告
同上
2016 年 9 月21 日
13
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 参 加 交 通 银 行 手 机 银 行 渠 道
基 金 申 购 及 定 期 定 额 投 资 手 续 费
率优惠活动的公告
同上
2016 年 9 月20 日
14
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 开 放 式 基 金 参 加 首 创 证 券 申
购 （ 含 定 投 ） 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
同上
2016 年 9 月19 日
15 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 同上 2016 年 9 月14 日 长盛航天海工混合 2016 年年 度报告
第 60 页 共 66 页
新 浪 基 金 为 旗 下 部 分 基 金 销 售 机
构 并 推 出 定 投 和 转 换 业 务 及 参 加
费率优惠活动的公告
16
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
凤 凰 金 信 为 旗 下 部 分 基 金 销 售 机
构 并 推 出 定 投 和 转 换 业 务 及 参 加
费率优惠活动的公告
同上
2016 年 9 月14 日
17
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 撤 销
郑州分公司的公告
同上
2016 年 9 月10 日
18
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 提 醒
广大投资者完善身份信息的公告
同上
2016 年 8 月31 日
19
长 盛 航 天 海 工 装 备 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 2016 年半年度
报告摘要
同上
2016 年 8 月25 日
20
长 盛 航 天 海 工 装 备 灵 活 配 置 混合
型 证 券 投 资 基 金 2016 年半年度
报告
同上
2016 年 8 月25 日
21
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
中 信 银 行 为 长 盛 新 兴 成 长 主 题 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 代 销
机 构 并 开 通 基 金 定 投 及 转 换 业 务
的公告
同上
2016 年 8 月22 日
22
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
南 京 苏 宁 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗
下 部 分 基 金 代 销 机 构 并 参 加 费 率
优惠活动的公告
同上
2016 年 8 月19 日
23
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
天 天 基 金 为 旗 下 基 金 销 售 机 构 并
推出定投及基金转换业务的公告
同上
2016 年 8 月17 日 长盛航天海工混合 2016 年年 度报告
第 61 页 共 66 页
24
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于旗下
基 金 在 同 花 顺 开 通 转 换 业 务 的 公
告
同上
2016 年 8 月17 日
25
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
懒 猫 金 服 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机
构并参加费率优惠活动的公告
同上
2016 年 8 月10 日
26
长 盛 航 天 海 工 装 备 灵 活 配 置 混 合
型证券投资基金2016 年第2 季度
报告
同上
2016 年 7 月20 日
27
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 参 加 和 讯 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
同上
2016 年 7 月18 日
28
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
大 智 慧 财 富 为 旗 下 基 金 销 售 机 构
并参加费率优惠活动的公告
同上
2016 年 7 月14 日
29
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
钱 景 财 富 为 旗 下 基 金 销 售 机 构 并
推 出 定 投 和 转 换 业 务 及 参 加 费 率
优惠活动的公告
同上
2016 年 7 月6 日
30
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 开 放 式 基 金 参 加 星 展 银 行 网
上 银 行 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动 的
公告
同上
2016 年 7 月1 日
31
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 在 陆 金 所 资 管 开 通 定 投 业 务
并参加费率优惠活动的公告
同上
2016 年 7 月1 日
32
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
汇 成 基 金 为 旗 下 基 金 销 售 机 构 并
推 出 定 投 和 转 换 业 务 及 参 加 费 率
同上
2016 年 6 月22 日 长盛航天海工混合 2016 年年 度报告
第 62 页 共 66 页
优惠活动的公告
33
长盛基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 参 加 联 泰 资 产 费 率 优 惠 活 动
的公告
同上
2016 年 6 月20 日
34
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
广 源 达 信 为 旗 下 基 金 销 售 机 构 并
开 通 定 投 和 转 换 业 务 及 参 加 费 率
优惠活动的公告
同上
2016 年 6 月15 日
35
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
首 创 证 券 为 旗 下 部 分 开 放 式 基 金
代 销 机 构 以 及 开 通 基 金 定 投 业 务
及转换业务的公告
同上
2016 年 6 月8 日
36
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
晟 视 天 下 为 旗 下 基 金 销 售 机 构 并
推 出 定 投 和 转 换 业 务 及 参 加 费 率
优惠活动的公告
同上
2016 年 6 月6 日
37
长盛基金管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
金 斧 子 为 旗 下 基 金 销 售 机 构 并 推
出 定 投 和 转 换 业 务 及 参 加 费 率 优
惠活动的公告
同上
2016 年 6 月3 日
38
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
中 证 金 牛 为 旗 下 基 金 销 售 机 构 并
推 出 定 投 和 转 换 业 务 及 参 加 费 率
优惠活动的公告
同上
2016 年 5 月27 日
39
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
大 泰 金 石 为 旗 下 基 金 销 售 机 构 并
推 出 转 换 业 务 及 参 加 费 率 优 惠 活
动的公告
同上
2016 年 5 月25 日
40 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 同上 2016 年 5 月23 日 长盛航天海工混合 2016 年年 度报告
第 63 页 共 66 页
浦 发 银 行 为 长 盛 同 裕 纯 债 债 券 型
证 券 投 资 基 金 代 销 机 构 并 开 通 基
金定投及转换业务的公告
41
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
盈 米 财 富 为 旗 下 基 金 销 售 机 构 并
推 出 定 投 和 转 换 业 务 及 参 加 费 率
优惠活动的公告
同上
2016 年 5 月9 日
42
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 大 连
网 金 金 融 为 旗 下 基 金 销 售 机 构 并
推 出 定 投 和 转 换 业 务 及 参 加 费 率
优惠活动的公告
同上
2016 年 4 月27 日
43
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
北 京 格 上 富 信 为 旗 下 部 分 基 金 销
售 机 构 并 参 加 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
同上
2016 年 4 月26 日
44
长 盛 航 天 海 工 装 备 灵 活 配 置 混 合
型证券投资基金2016 年第1 季度
报告
同上
2016 年 4 月22 日
45
长 盛 航 天 海 工 装 备 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 （ 更
新）
同上
2016 年 4 月16 日
46
长 盛 航 天 海 工 装 备 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 （ 更
新）摘要
同上
2016 年 4 月16 日
47
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
中 国 农 业 银 行 为 长 盛 新 兴 成 长 主
题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
代 销 机 构 以 及 开 通 定 投 转换业
务 并 参 加 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动
同上
2016 年 4 月14 日 长盛航天海工混合 2016 年年 度报告
第 64 页 共 66 页
的公告
48
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
新 兰 德 为 部 分 基 金 销 售 机 构 并 开
通 定 投 和 转 换 业 务 及 参 加 费 率 优
惠活动的公告
同上
2016 年 4 月5 日
49
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 加
泰信财富费率优惠活动的公告
同上
2016 年 4 月5 日
50
长 盛 航 天 海 工 装 备 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 2015 年度报告
摘要
同上
2016 年 3 月26 日
51
长 盛 航 天 海 工 装 备 灵 活 配 置 混 合
型证券投资基金 2015 年 度报告
同上
2016 年 3 月26 日
52
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 联 讯
证 券 开 通 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 定
投业务的公告
同上
2016 年 3 月25 日
53
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 在 包
商 银 行 开 通 旗 下 部 分 基 金 转 换 业
务的公告
同上
2016 年 3 月25 日
54
长盛基金管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
长 盛 互 联 网+ 主 题 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 代 销 机 构 并 开 通
基金定投及转换业务的公告
同上
2016 年 3 月17 日
55
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
奕 丰 金 融 为 旗 下 基 金 销 售 机 构 并
推 出 定 投 和 转 换 业 务 及 参 加 费 率
优惠活动的公告
同上
2016 年 3 月17 日
56
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
君 德 汇 富 为 旗 下 部 分 基 金 销 售 机
构并参加费率优惠活动的公告
同上
2016 年 3 月17 日 长盛航天海工混合 2016 年年 度报告
第 65 页 共 66 页
57
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 参 加 诺 亚 正 行 和 金 观 诚 基 金
费率优惠活动的公告
同上
2016 年 1 月29 日
58
关于暂停旗 下 部 分 基 金 在 恒 宇 天
泽的基金销售业务的公告
同上
2016 年 1 月26 日
59
关 于 增 加 恒 宇 天 泽 为 旗 下 部 分 基
金 销 售 机 构 并 开 通 定 投 及 转 换 业
务的公告
同上
2016 年 1 月21 日
60
关 于 增 加 泰 信 财 富 为 旗 下 部 分 基
金 销 售 机 构 并 开 通 转 换 业 务 的 公
告
同上
2016 年 1 月21 日
61
长 盛 航 天 海 工 装 备 灵 活 配 置 混 合
型证券投资基金2015 年第4 季度
报告
同上
2016 年 1 月20 日
62
关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 包
商 银 行 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动 的
公告
同上
2016 年 1 月20 日
63
长 盛 航 天 海 工 装 备 灵 活 配 置 混 合
型证券投资基金收益分配公告
同上
2016 年 1 月13 日
64
长 盛 新 兴 成 长 主 题 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 开 放 日 常 申 购
赎回 转 换 及 定 期 定 额 投 资 业 务
的公告
同上
2016 年 1 月8 日
65
关 于 交 易 所 指 数 熔 断 后 相 关 基 金
业务办理时间调整的公告
同上
2016 年 1 月7 日
66
长 盛 盛 世 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 开 放 日 常 申 购 赎回 转换
及定期定额投资业务的公告
同上
2016 年 1 月7 日
67 关 于 增 加 包 商 银 行 为 旗 下 部 分 基 同上 2016 年 1 月6 日 长盛航天海工混合 2016 年年 度报告
第 66 页 共 66 页
金 代 销 机 构 以 及 开 通 基 金 定 投 业
务的公告
68
长 盛 基 金 关 于 旗 下 开 放 式 基 金指
数 熔 断 发 生 后 相 关 业 务 处 理 规 则
的公告
同上
2016 年 1 月4 日
69
长 盛 基 金 关 于 交 易 所 指 数 熔 断 后
相 关 基 金 业 务 办 理 时 间 调 整 的 公
告
同上
2016 年 1 月4 日
§12 备 查 文 件 目 录
12.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会核准基金募集的文件；
2 、 《长盛航 天海工装备灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 ；
3 、 《长盛航 天海工装备灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 ；
4 、 《长盛航 天海工装备灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 ；
5 、法律意见 书；
6 、基金管理 人业务资格批件、营业执照；
7 、基金托管 人业务资格批件、营业执照。
12.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/ 或基 金托管人的办公地址。
12.3 查阅方式
投 资者 可到基 金管 理人和/ 或基 金托管 人的 办公场 所及/ 或管理 人网 站免费 查阅 备查文 件 。 在
支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长盛基金管理有限公司
2017 年3 月27 日
