长盛盛鑫灵活配置混合型证券投资基金
2016 年年度报告
2016 年 12 月 31 日
基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：徽商银行股份有限公司
送出日期：2017 年 3 月 27 日
长盛盛鑫混合 2016年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人徽商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具
了无保留意见的审计报告。
本报告期自 2016 年7 月13 日（基金合同生效日）起至 12 月 31 日止。 长盛盛鑫混合 2016年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 12
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 15
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 16
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 17
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 18
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 19
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 20
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 21
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 21
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 21
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 21
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 21
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 21
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 22
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 22
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 22
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 23
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 23
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 24
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 25
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 26
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 47
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 47
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 48
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 48
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 54
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 55
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 55
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 56 长盛盛鑫混合 2016年年度报告
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8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 56
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 56
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 56
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 56
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 56
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 57
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 57
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 57
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 58
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 58
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 59
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 59
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 59
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 59
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 59
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 59
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 59
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 59
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 61
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 62
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 62
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 62
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 62
长盛盛鑫混合 2016年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 长盛盛鑫灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 长盛盛鑫混合
基金主代码 002089
交易代码 002089
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 7月13 日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 徽商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 549,805,555.46 份
下属分级基金的基金简称： 长盛盛鑫混合 A 长盛盛鑫混合 C
下属分级基金的交易代码： 002089 002090
报告期末下属分级基金的份额总额 548,979,015.02 份 826,540.44 份
2.2 基金产品说明
投资目标 通过优化的资产配置和灵活运用多种投资策略，前瞻性把握不同时期股票市场
和债券市场的投资机会，在有效控制风险的前提下满足投资者实现资本增值的
投资需求。
投资策略 （一）大类资产配置策略
在大类资产配置中，本基金将主要考虑：（1）宏观经济指标；（2）微观经济
指标；（3）市场指标；（4）政策因素。
本基金将通过深入分析上述指标与因素，动态调整基金资产在股票、债券、货
币市场工具等类别资产间的分配比例，控制市场风险，提高配置效率。
（二）股票投资策略
1.行业配置策略
本基金通过对国家宏观经济运行、产业结构调整、行业自身生命周期、对国民
经济发展贡献程度以及行业技术创新等影响行业中长期发展的根本性因素进
行分析，对处于稳定的中长期发展趋势和预期进入稳定的中长期发展趋势的行
业作为重点行业资产进行配置。
2.个股配置策略
在行业配置的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的办法，挑选具备较大
投资价值的上市公司。
3.动态调整和组合优化策略
本基金管理将根据经济发展状况、产业结构升级、技术发展状况及国家相关政
策因素对配置的行业和上市公司进行动态调整。此外，基于基金组合中单个证
券的预期收益及风险特性，对投资组合进行优化，在合理风险水平下追求基金
收益最大化。
（三）债券投资策略
本基金通过分析未来市场利率趋势及市场信用环境变化方向，综合考虑不同券
种收益率水平、信用风险、流动性等因素，构造债券投资组合。在实际的投资长盛盛鑫混合 2016年年度报告
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运作中，本基金将运用久期控制策略、收益率曲线策略策略、类别选择策略、
个券选择策略等多种策略，获取债券市场的长期稳定收益。
（四）股指期货投资策略
本基金将以投资组合的避险保值和有效管理为目标，在风险可控的前提下，本
着谨慎原则，适当参与股指期货的投资。
（五）权证投资策略
本基金的权证投资是以权证的市场价值分析为基础，配以权证定价模型寻求其
合理估值水平， 以主动式的科学投资管理为手段， 充分考虑权证资产的收益性、
流动性及风险性特征，通过资产配置、品种与类属选择，追求基金资产稳定的
当期收益。
（六）资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握
市场交易机会等积极策略，在严格遵守法律法规和基金合同基础上，通过信用
研究和流动性管理，选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资，以期获
得长期稳定收益。
业绩比较基准 50%*沪深300 指数收益率+50%*中证综合债指数收益率
风险收益特征 本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收
益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 徽商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 叶金松 徐建国
联系电话 010-82019988 0551-62690979
电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn xujianguo@hsbank.com.cn
客户服务电话
400-888-2666、
010-62350088
40088-96588
传真 010-82255988 0551-65970453
注册地址 深圳市福田中心区福中三
路诺德金融中心主楼 10D
安徽省合肥市安庆路 79 号
办公地址 北京市海淀区北太平庄路
18 号城建大厦 A 座20-22
层
安徽省合肥市安庆路 79 号
邮政编码 100088 230001
法定代表人 高新 李宏鸣
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.csfunds.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址
长盛盛鑫混合 2016年年度报告
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2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊
普通合伙）
上海市湖滨路 202 号普华永道中心
11 楼
注册登记机构 长盛基金管理有限公司 北京市海淀区北太平庄路18号城建
大厦 A 座20-22 层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2016 年 7月13 日(基金合同生效日)-2016 年12月31 日
长盛盛鑫混合 A 长盛盛鑫混合 C
本期已实现收益 2,695,325.17 239,389.84
本期利润 3,652,119.66 261,967.68
加权平均基金份额本期利润 0.0088 0.0053
本期加权平均净值利润率 0.87% 0.53%
本期基金份额净值增长率 0.90% 8.00%
3.1.2 期末数据和指标
2016年末
期末可供分配利润 3,773,595.34 64,481.49
期末可供分配基金份额利润 0.0069 0.0780
期末基金资产净值 553,778,640.88 892,678.55
期末基金份额净值 1.009 1.080
3.1.3 累计期末指标 2016年末
基金份额累计净值增长率 0.90% 8.00%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、 期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为
期末余额，不是当期发生数） 。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即 12 月 31 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长盛盛鑫混合 A
阶段 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 ①－③ ②－④ 长盛盛鑫混合 2016年年度报告
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长率① 增长率标
准差②
基准收益
率③
收益率标准差
④
过去三个月 0.80% 0.12% 0.19% 0.38% 0.61% -0.26%
自基金合同
生效起至今
0.90% 0.09% 0.72% 0.38% 0.18% -0.29%
长盛盛鑫混合 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.75% 0.11% 0.19% 0.38% 0.56% -0.27%
自基金合同
生效起至今
8.00% 0.67% 0.72% 0.38% 7.28% 0.29%
注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程：
本基金业绩比较基准：50%*沪深 300 指数收益率+50%*中证综合债指数收益率
基准指数的构建考虑了三个原则：
1、公允性。本基金为混合型基金，在综合比较目前市场上各主要指数的编制特点并考虑本基金股
票组合的投资标的之后，选定沪深 300 指数作为本基金股票组合的业绩基准；债券组合的业绩基
准则采用中证综合债指数。沪深 300 指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映 A 股市场整体
走势的指数，由上海和深圳证券市场中选取 300 只 A 股作为样本编制而成的成份股指数，具有良
好的市场代表性；中证综合债券指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央
票及短融整体走势的跨市场债券指数，该指数可以较为全面地反映我国债券市场的整体价格变动
趋势。
2、可比性。本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-95%；根据本基金较为灵活的资产配置策略
来确定加权计算的权数，可使业绩比较更具有合理性。
3、再平衡。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例
符合基金合同要求，基准指数每日按照 50%、50%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基
准指数的时间序列。 长盛盛鑫混合 2016年年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
长盛盛鑫混合 2016年年度报告
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注：1、长盛盛鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效日 2016 年7 月13 日，截至本报告期
末本基金自合同生效未满一年。
2、按照本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例
符合基金合同的有关约定。截止本报告期末仍处于建仓期。
3、本基金的投资组合比例为：本基金股票等权益类资产投资占基金资产的比例为 0%-95%；权证
投资占基金资产净值的 0%-3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金以后，
现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 长盛盛鑫混合 2016年年度报告
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3.2.3
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
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注：长盛盛鑫灵活配置混合型证券投资基金合同于 2016 年 7 月 13 日生效，合同生效当年按照实
际存续期计算，未按整个自然年度折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
注：本基金于 2016 年度会计期间未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称“公司” ） ，成立于 1999 年 3 月 26 日，
是国内最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币 18900 万元。公司注册地在深
圳，总部设在北京，并在北京、上海、成都设有分公司，在香港、北京分别设有子公司。目前，
公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）占注册资本的 41%，
新加坡星展银行有限公司占注册资本的 33%，安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的 13%，长盛盛鑫混合 2016年年度报告
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安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13%。公司获得首批全国社保基金、合格境内机构投
资者和特定客户资产管理业务资格。截至 2016 年 12 月 31 日，基金管理人共管理五十七只开
放式基金，并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外 QFII 基金和专户理财
产品的投资顾问。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
马文祥
本基金基
金经理，
长盛全债
指数增强
型债券投
资基金基
金经理，
长盛双月
红 1 年期
定期开放
债券型证
券投资基
金基金经
理，长盛
积极配置
债券型证
券投资基
金基金经
理，长盛
同泰债券
型证券投
资基金基
金经理，
长盛可转
债债券型
证券投资
基金基金
经理，固
定收益部
副总监。
2016 年 9 月
12 日
- 14 年
马文祥先生，1977 年
7 月出生。清华大学
经济管理学院经济学
硕士。历任中国农业
银行主任科员，工银
瑞信企业年金基金经
理、工银瑞信信用纯
债一年定期开放债券
型证券投资基金基金
经理，2013 年 8 月加
入长盛基金管理有限
公司。
王超
本基金基
金经理，
长盛同瑞
中证 200
2016 年 9 月
12 日
- 10 年
王超先生，1981 年 9
月出生。中央财经大
学硕士，CFA（特许金
融分析师） ，FRM（金长盛盛鑫混合 2016年年度报告
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指数分级
证券投资
基金基金
经理，长
盛同辉深
证 100 等
权重指数
分级证券
投资基金
基金经
理，长盛
航天海工
装备灵活
配置混合
型证券投
资基金基
金经理，
长盛同庆
中证 800
指数型证
券投资基
金（LOF）
基金经
理，长盛
中证金融
地产指数
分级证券
投资基金
基金经
理，长盛
量化红利
策略混合
型证券投
资基金基
金经理，
长盛盛平
灵活配置
混合型证
券投资基
金基金经
理。
融风险管理师)。 2007
年 7 月加入长盛基金
管理有限公司，曾任
金融工程与量化投资
部金融工程研究员等
职务。
杨衡
本基金基
金经理，
长盛战略
新兴产业
2016 年 7 月
13 日
- 11 年
杨衡先生， 1975 年 10
月出生。中国科学院
数学与系统科学研究
院博士、 博士后。 2007长盛盛鑫混合 2016年年度报告
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灵活配置
混合型证
券投资基
金基金经
理，长盛
盛世灵活
配置混合
型证券投
资基金基
金经理,
长盛盛辉
混合型证
券投资基
金基金经
理，长盛
盛平灵活
配置混合
型证券投
资基金基
金经理，
长盛盛崇
灵活配置
混合型证
券投资基
金基金经
理 ,长盛
盛丰灵活
配置混合
型证券投
资基金基
金经理。
年 7 月进入长盛基金
管理公司，历任固定
收益研究员、社保组
合组合经理助理、社
保组合组合经理、长
盛添利 30 天理财债
券型证券投资基金基
金经理等职务。
注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相
关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金
合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持
有人利益的行为。 长盛盛鑫混合 2016年年度报告
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公
司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，
通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，包括公
募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。具
体如下：
研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研
究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理
在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息
隔离墙制度。
交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场
外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》
的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问
题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公
司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，
通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，切实防
范利益输送，保护投资者的合法权益。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。
本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 长盛盛鑫混合 2016年年度报告
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
1、报告期内行情回顾
回顾 2016 年，在基建和地产的传统引擎拉动下，宏观经济弱势企稳。全年通胀水平总体处于
低位，但国内供给侧改革及国际大宗商品价格反弹推动 PPI 持续上行，叠加产油国达成减产协议
推动油价快速上涨，年末通胀预期有所上升。强美元下，汇率层面持续面临较大贬值压力，外汇
占款持续流出；受汇率、资产价格以及去杠杆、防风险等因素制约，下半年货币政策更趋于稳健，
央行主要通过逆回购、MLF 等方式投放流动性，尤其是 8 月以来央行操作上锁短放长，导致流动
性较上半年有所收紧。
2016 年，债券市场走势波折，全年来看债券收益率有所上行。1 月至 4月，受经济企稳、MPA
考核扰动资金面及信用事件频发等因素影响，债券收益率震荡上行；4月末至 10 月中旬，先后受
稳增长预期调整、CPI 温和回落、违约风险担忧下降、英国退欧、房地产调控政策频出等因素影
响，各债券品种收益率持续下行，10 月中旬十年期国债收益率降至 2.64%的年内低点；10 月下旬
至 12 月中旬，受表外理财纳入 MPA考核、美国加息预期、中美利差收窄、国内通胀预期上升、年
末流动性偏紧以及机构赎回踩踏等多因素影响，叠加代持风险事件对债市交易信用的冲击，导致
债市大跌；12 月下旬以来，随着央行适度加大投放力度，并引导大行向非银金融机构融出，资金
紧张状况有所改善，同时代持事件逐步协调解决，债市止跌反弹。
2016 年，A股市场整体下跌，上证综指下跌 12.31%，创业板指数下跌 27.71%。1 月份，受人
民币贬值预期、股东减持、新股注册制改革加速等因素影响，叠加指数熔断机制的“磁吸效应”，
股市连续快速下跌，上证综指最低下探至 2638点；2 月份，受人民币汇率趋稳、指数熔断机制暂
停、经济小幅改善、“两会”的召开以及注册制改革和战略新兴板放缓等因素影响，恐慌情绪修
复，股市开始筑底反弹。二季度，货币进一步宽松预期落空，通胀的担忧缓解，周期股的表现略
显疲弱，市热点主题涣散，股市震荡调整。进入三季度，在房地产市场高涨、供给侧改革、PPP
项目推进等因素影响下，市场风险偏好略有回升，房地产、建材、家电、钢铁等行业表现较好。
进入四季度，受宏观经济企稳、部分行业盈利改善及混改预期增强等因素影响，股市整体上涨，
上证综指一度涨至 3300，创出熔断冲击以来的高点；12 月以来股指有所回落。
2016 年以来执行 IPO 取消新股申购预缴款、2000 万股以下新股全部网上发行的新规。2016
年上半年新股发行节奏有所放缓，下半年逐渐加速。2016 年全年公告发行新股 26 批，其中上半
年公告发行 9 批约70 家，发行节奏平均约 12 只/月，下半年公告发行 16 批，11 月后发行节奏明
显加快到每周一批、单月超过 50 只。2016 全年上市 227 只，其中网下 167 只，网下占比 73.6%。长盛盛鑫混合 2016年年度报告
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新股申购参与者数量持续大幅增加，新股申购中签率持续大幅降低，其中网下配售比例降至
0.008%（除老股转让） ，网上中签率降至 0.03~0.06%，新股上市涨幅平均仍在 4 倍以上。2016 年
8 月后，新股网下申购股票底仓要求普遍提升，越来越多新股网下申购底仓要求 5000万元。此外，
新股网下申购上限有所下调，对部分超报 C 类投资者形成抑制。整体而言，新股发行加速、网下
申报上限下调及分配额度向 A 类的公募基金社保基金倾斜，有利于增厚公募基金新股网下申购收
益。
2、报告期内本基金投资策略分析
在报告期内，本基金坚持稳健操作思路，在信用风险可控的前提下重点配置高信用评级的中
短期信用债，保持组合流动性和安全性，适度参与利率品种的投资机会，通过不同期限品种逆回
购等货币类工具的组合操作，提升资金使用效率和灵活性。权益资产方面，根据市场行情变化，
灵活调整权益资产比重，以避免净值大幅波动和回撤。 此外，本基金紧密跟踪新股发行，积极准
备新股网下申购底仓配置，通过参与新股申购，以提升组合收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止报告期末，长盛盛鑫混合 A 的基金份额净值为 1.009 元，本报告期份额净值增长率为
0.90%，同期业绩比较基准增长率为 0.72%。
截止报告期末，长盛盛鑫混合 C 的基金份额净值为 1.080 元，本报告期份额净值增长率为
8.00%，同期业绩比较基准增长率为 0.72%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2017 年，虽然宏观经济暂时企稳，但是产能过剩和过低的投资回报导致企业投资意愿走
弱，制造业与民间投资难有大幅改善；叠加房地产销量和投资增速见顶回落、汽车消费增速放缓、
美国贸易保护主义抬头等因素影响，预计 2017 年经济仍面临较大下行压力。通胀方面，尽管 PPI
向 CPI 的传导路径并不顺畅，但上中游价格大幅上涨，仍可能一定程度上推升 CPI，引发市场通
胀预期变化。受汇率、资产价格以及政策防风险等因素制约，货币政策更趋于稳健中性。
债券市场方面，在海内外经济和政策等多重因素影响下，预计债市波动将加大，稳健货币政
策和积极财政政策将对市场形成较大压力，但同时经济基本面再次转弱、人民币贬值压力暂缓等
因素也会带来交易性机会。信用债配置方面，继续严控信用风险，规避盈利恶化的行业、低评级
信用债以及财政实力偏弱地区的城投债。
股市方面，对中长期经济前景的隐忧使得股市风险偏好难有显著回升，震荡市中需把握市场
结构性机会，比如涨价带动盈利改善的行业、低估值高分红的金融板块、对冲经济下行压力的基长盛盛鑫混合 2016年年度报告
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建板块以及改革深化、供给侧改革、消费升级等主题机会。但也需警惕国内经济增长低于预期、
人民币汇率贬值及资本流出压力加大、特朗普政策不确定性等多重因素对资本市场的扰动。
在企业高杠杆率背景下，监管层通过定好规则、强化监管，在整顿股市秩序的基础上，恢复
市场融资功能，并大力发展直接融资将是未来一段时期工作重点。预计 2017 年A 股融资结构将发
生较大变化，监管层将严格监管再融资市场，将引导更多资金转向 IPO 市场，未来新上市企业数
量有望快速上升。我们认为受新股发行加速、单个网下投资者申购上限下调、A 类投资者配额比
例普遍提升等因素的综合影响，A 类公募社保基金的打新收益率较之前有所提升。综合考虑目前
的新股发行节奏、中签率、新股表现、新增投资者和门槛提升影响，未来一段时期仍是公募基金
和社保基金较好的网下参与打新时段。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，本基金管理人从合规运作，保障资产委托人利益出发，结合监管要求、市场形势
及自身业务发展需要，由独立于各业务部门的监察稽核部对公司经营、受托资产运作及员工行为
的合规性进行监督、检查，发现问题及时督促有关部门改进、完善，并定期制作监察报告报公司
管理层。工作内容具体如下：
1、强调合规宣导与培训，夯实公司合规文化环境基础。报告期内，监察稽核部通过外请律师、
内部自学、岗前培训、基金经理合规谈话、合规考试等多种方式，有重点、有针对性地展开合规
培训工作，强化员工合规理念，深化员工合规意识，提高员工合规工作技能，努力夯实公司合规
内控环境基础。
2、持续推动公司完善制度/流程建设，扎实公司内控制度基础。根据新法规、新监管要求，
以及公司业务发展实际，及时推动公司各部门补充、修订、完善、优化各项业务制度与流程，保
证公司制度/流程的合法合规、全面、适时、有效。报告期内，公司新订、修订了包括《长盛基金
管理有限公司风险准备金管理办法》 、 《长盛基金管理有限公司固有资金投资管理制度》 、 《公司信
用品种备选库管理办法》 、 《公司银行间一级市场债券交易流程》 、 《长盛基金管理有限公司国债期
货投资管理办法》 、 《公司投资者教育工作制度》 、 《业务运营部登记结算中心客户款项支付及退回
流程》等多部制度和流程。
3、加强合规监督，确保受托资产投资运作合法合规。紧密跟踪与投资运作相关的法律、法规、
受托资产合同及公司制度等的规定，全面把控受托资产投资运作风险点，并以前述风险点为依据，
检查、监督各受托资产投资运作合规情况。根据《公司公平交易细则》规定，通过量化分析、日
常合规监督及事后专项检查评估等，确保公司旗下各受托资产被公平对待。
4、加强专项稽核与检查，严肃制度/流程执行力，合理保障公司运营及委托资产投资运作合长盛盛鑫混合 2016年年度报告
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规。报告期内，监察稽核部按照年初工作计划，开展专项稽核 40 余项，内容涵盖受托资产投资、
研究、交易、销售、清算、登记注册、产品开发、员工行为等；此外，根据业务发展需要，以及
日常监督中发现问题，临时增加多个检查项目。稽核、检查工作中，监察稽核部重视对发现问题
改进完成情况的跟踪，强调问题改进效率与效果，合理保障公司及委托资产合规、稳健运作。
5、积极参与新产品设计、新业务拓展工作，对相关的合规问题提供意见和建议。
本基金管理人承诺：在今后的工作中，我们将继续以保障资产委托人的利益为宗旨，不断提
高内部监察工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，保障公司、受托资产合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》 、中国
证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订
了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方
机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、
估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了
由公司总经理（担任估值小组组长） 、公司副总经理和督察长（担任估值小组副组长） 、权益投资
部、风险管理部、研究部、监察稽核部、业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组，负责研
究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、
行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执
行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金
估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，
通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适
当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已分别与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署服务协议，
由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品
种的估值数据。
长盛盛鑫混合 2016年年度报告
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4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十六部分中对基金利润分
配原则的约定，本基金 2016 年度未实施利润分配。
本基金截至 2016 年 12 月 31 日，期末可供分配利润为 3,838,076.83 元，其中：长盛盛鑫混
合 A 期末可供分配利润为 3,773,595.34 元（长盛盛鑫混合 A 的未分配利润已实现部分为
3,773,595.34 元，未分配利润未实现部分为 1,026,030.52 元） ，长盛盛鑫混合 C 期末可供分配利
润为 64,481.49 元（长盛盛鑫混合 C 的未分配利润已实现部分为 64,481.49 元，未分配利润未实
现部分为 1,656.62 元） 。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，徽商银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在长盛盛鑫灵活配置混合型证券
投资基金（以下称“本基金” ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、
基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行
了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 长盛盛鑫混合 2016年年度报告
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§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第 20943 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 长盛盛鑫灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人
引言段 我们审计了后附的长盛盛鑫灵活配置混合型证券投资基金(以
下简称“长盛盛鑫混合型基金”)的财务报表，包括 2016 年 12
月 31 日的资产负债表、2016 年 7 月 13 日(基金合同生效日)至
2016 年 12 月 31 日止期间的利润表和所有者权益(基金净值)变
动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是长盛盛鑫混合型基金 的基金管理
人长盛基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：
(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”) 、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国
基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制财务报表，并使其实现公允反映；
(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由
于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政
策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总
体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，上述长盛盛鑫混合型基金的财务报表在所有重大方
面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监
会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操
作编制，公允反映了长盛盛鑫混合型基金 2016年 12 月 31 日的
财务状况以及2016年7月13日(基金合同生效日)至2016年12长盛盛鑫混合 2016年年度报告
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月 31 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 陈玲
张振波
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所的地址 中国 ? 上海市
审计报告日期 2017 年 3月22 日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：长盛盛鑫灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2016 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年12月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 451,581.94
结算备付金
1,706,554.90
存出保证金
0.99
交易性金融资产 7.4.7.2 508,980,150.11
其中：股票投资
81,175,322.75
基金投资
-
债券投资
427,804,827.36
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产 7.4.7.3 -
买入返售金融资产 7.4.7.4 39,000,000.00
应收证券清算款
14,605.50
应收利息 7.4.7.5 5,021,293.55
应收股利
-
应收申购款
299.55
递延所得税资产
-
其他资产 7.4.7.6 -
资产总计
555,174,486.54
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年12月 31 日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债 7.4.7.3 - 长盛盛鑫混合 2016年年度报告
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卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
-
应付赎回款
208.34
应付管理人报酬
282,235.94
应付托管费
94,078.64
应付销售服务费
164.57
应付交易费用 7.4.7.7 28,979.37
应交税费
-
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债 7.4.7.8 97,500.25
负债合计
503,167.11
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 549,805,555.46
未分配利润 7.4.7.10 4,865,763.97
所有者权益合计
554,671,319.43
负债和所有者权益总计
555,174,486.54
注：1.报告截止日 2016 年 12 月 31 日，长盛盛鑫灵活配置混合型证券投资基金基金份额总额
549,805,555.46 份。其中长盛盛鑫混合 A 的份额净值 1.009 元，基金份额总额 548,979,015.02
份；长盛盛鑫混合 C 的份额净值 1.080 元，基金份额总额 826,540.44 份。
2.本财务报表的实际编制期间为2016年7月13日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间。
7.2 利润表
会计主体：长盛盛鑫灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016 年7 月13 日(基金合同生效日)至2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016年7月13日(基金合同生效
日)至 2016 年 12 月 31 日
一、收入
5,943,931.54
1.利息收入
4,878,990.37
其中：存款利息收入 7.4.7.11 169,344.02
债券利息收入
3,846,443.59
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
863,202.76
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
81,933.95
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -97,194.78
基金投资收益
- 长盛盛鑫混合 2016年年度报告
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债券投资收益 7.4.7.13 45,036.16
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益
-
衍生工具收益 7.4.7.14 -
股利收益 7.4.7.15 134,092.57
3.公允价值变动收益 （损失以 “-” 号填列） 7.4.7.16 979,372.33
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 3,634.89
减：二、费用
2,029,844.20
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 1,330,241.41
2．托管费 7.4.10.2.2 443,413.80
3．销售服务费 7.4.10.2.3 41,735.41
4．交易费用 7.4.7.18 104,374.94
5．利息支出
7,223.85
其中：卖出回购金融资产支出
7,223.85
6．其他费用 7.4.7.19 102,854.79
三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列）
3,914,087.34
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
3,914,087.34
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长盛盛鑫灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016 年7 月13 日(基金合同生效日)至2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 7 月 13 日(基金合同生效日)至 2016 年12月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
200,797,066.85 - 200,797,066.85
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 3,914,087.34 3,914,087.34
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
349,008,488.61 951,676.63 349,960,165.24
其中：1.基金申购款 551,166,506.85 1,308,148.55 552,474,655.40
2.基金赎回款 -202,158,018.24 -356,471.92 -202,514,490.16
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
- - - 长盛盛鑫混合 2016年年度报告
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净值变动（净值减少以
“-”号填列）
五、期末所有者权益（基
金净值）
549,805,555.46 4,865,763.97 554,671,319.43
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______周兵______
______杨思乐______
____龚珉____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
长盛盛鑫灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会
(“中国证监会”)证监许可[2015]第2119 号 《关于准予长盛盛鑫灵活配置混合型证券投资基金注
册的批复》核准，由长盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛盛
鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不
定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 200,788,050.15元，业经普华永道中天会计师事务
所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第 955 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，
《长盛盛鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2016 年 7 月 13 日正式生效，基金合同生
效日的基金份额总额为 200,797,066.85 份基金份额，其中认购资金利息折合 9,016.70 份基金份
额。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为徽商银行股份有限公司。
根据经批准的《长盛盛鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《长盛盛鑫灵活配置混
合型证券投资基金招募说明书》 ，本基金根据销售服务费及赎回费收取方式的不同，将基金份额分
为 A 类基金份额和 C 类基金份额。不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类
基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额。A 类基金份额
与 C 类基金份额分别设置基金代码，并且由于基金费用的不同，分别计算和公告基金份额净值。
投资人可自由选择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛盛鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合
同》的有关规定，本基金的投资范围为良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包
括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、股指期货、权证、债券、货币市场工具、
资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合中对股
票等权益类资产的投资占基金资产的比例为 0-95%，权证投资占基金资产净值的 0-3%，每个交易
日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金以后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债长盛盛鑫混合 2016年年度报告
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券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为沪深 300 指数收益率×50%＋
中证综合债指数收益率×50%。
本财务报表由本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司于 2017 年3月 22 日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《长盛盛鑫灵活配置混合型证券
投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关
规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2016年7月13日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间财务报表符合企业会
计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年 7 月 13
日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月31 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2016
年 7 月13 日(基金合同生效日)至 2016 年12月 31 日止期间。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易
性金融资产列示。 长盛盛鑫混合 2016年年度报告
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本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最
近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市长盛盛鑫混合 2016年年度报告
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场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权
定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参
数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方长盛盛鑫混合 2016年年度报告
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法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利
润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现
平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的
未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部
分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估
值业务的指导意见》 ，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》
提供的指数收益法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券
投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允
价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由长盛盛鑫混合 2016年年度报告
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中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债
券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年
1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改
征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策
的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券
的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人长盛盛鑫混合 2016年年度报告
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所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
活期存款 451,581.94
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 451,581.94
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 77,794,138.82 81,175,322.75 3,381,183.93
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 29,847,382.52 28,883,827.36 -963,555.16
银行间市场 400,359,256.44 398,921,000.00 -1,438,256.44
合计 430,206,638.96 427,804,827.36 -2,401,811.60
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 508,000,777.78 508,980,150.11 979,372.33
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券 39,000,000.00 -
合计 39,000,000.00 - 长盛盛鑫混合 2016年年度报告
第 33 页 共 62 页
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 35.54
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 1,113.28
应收债券利息 5,018,852.58
应收买入返售证券利息 1,292.15
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 -
合计 5,021,293.55
7.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 28,308.37
银行间市场应付交易费用 671.00
合计 28,979.37
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 0.25
预提费用 97,500.00
合计 97,500.25
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
长盛盛鑫混合 A
项目 本期 长盛盛鑫混合 2016年年度报告
第 34 页 共 62 页
2016 年 7月13 日(基金合同生效日)至2016 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 135,122.14 135,122.14
本期申购 548,930,548.77 548,930,548.77
本期赎回（以“-”号填列） -86,655.89 -86,655.89
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 548,979,015.02 548,979,015.02
金额单位：人民币元
长盛盛鑫混合 C
项目
本期
2016 年 7月13 日(基金合同生效日)至2016 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 200,661,944.71 200,661,944.71
本期申购 2,235,958.08 2,235,958.08
本期赎回（以“-”号填列） -202,071,362.35 -202,071,362.35
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 826,540.44 826,540.44
注：1. 本基金自 2016 年 7 月 8 日至 2016 年 7 月 11 日止期间公开发售，共募集有效净认购资金
200,788,050.15 元。根据《长盛盛鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的规定，本基金
设立募集期内认购资金产生的利息收入 9,016.70 元在本基金成立后，折算为 9,016.70 份基金份
额，划入基金份额持有人账户。
2. 根据《长盛盛鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《长盛盛鑫灵活配置混合型证券投
资基金招募说明书》的相关规定，本基金于 2016 年 7 月 13 日(基金合同生效日) 至 2016 年 7 月
21 日止期间暂不向投资人开放基金交易。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
长盛盛鑫混合 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 2,695,325.17 956,794.49 3,652,119.66
本期基金份额交易
产生的变动数
1,078,270.17 69,236.03 1,147,506.20 长盛盛鑫混合 2016年年度报告
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其中：基金申购款 1,078,664.63 69,424.91 1,148,089.54
基金赎回款 -394.46 -188.88 -583.34
本期已分配利润 - - -
本期末 3,773,595.34 1,026,030.52 4,799,625.86
单位：人民币元
长盛盛鑫混合 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 239,389.84 22,577.84 261,967.68
本期基金份额交易
产生的变动数
-174,908.35 -20,921.22 -195,829.57
其中：基金申购款 160,883.27 -824.26 160,059.01
基金赎回款 -335,791.62 -20,096.96 -355,888.58
本期已分配利润 - - -
本期末 64,481.49 1,656.62 66,138.11
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 7月13 日(基金合同生效日)至2016 年
12月 31 日
活期存款利息收入 72,074.31
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 86,269.25
其他 11,000.46
合计 169,344.02
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 7月13 日(基金合同生效日)
至 2016 年 12 月31 日
卖出股票成交总额 8,187,820.29
减：卖出股票成本总额 8,285,015.07
买卖股票差价收入 -97,194.78
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目 本期 长盛盛鑫混合 2016年年度报告
第 36 页 共 62 页
2016年7月13日(基金合同生效日)
至2016年12月31日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债券到期
兑付）差价收入
45,036.16
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 45,036.16
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年7月13日(基金合同生效日)
至2016年12月31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 61,298,517.97
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总
额
60,660,647.64
减：应收利息总额 592,834.17
买卖债券差价收入 45,036.16
7.4.7.14 衍生工具收益
注：本基金本报告期内无衍生工具收益。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 7月13 日(基金合同生效日)至2016 年
12月 31 日
股票投资产生的股利收益 134,092.57
基金投资产生的股利收益 -
合计 134,092.57
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016年7月13日(基金合同生效日)至2016
年 12 月 31 日
1.交易性金融资产 979,372.33
——股票投资 3,381,183.93
——债券投资 -2,401,811.60
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 - 长盛盛鑫混合 2016年年度报告
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3.其他 -
合计 979,372.33
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 7月13 日(基金合同生效日)至2016
年 12 月 31 日
基金赎回费收入 3,634.89
合计 3,634.89
注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
2.本基金的转换费由基金赎回费用及基金申购补差费用构成，其中不低于赎回费用的 25%的部分
归入基金财产。
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 7月13 日(基金合同生效日)至2016
年 12 月 31 日
交易所市场交易费用
101,999.94
银行间市场交易费用
2,375.00
合计
104,374.94
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年7月13日(基金合同生效日)至2016
年 12 月 31 日
审计费用 60,000.00
信息披露费 37,500.00
银行汇划费 1,854.79
其他 400.00
上清所帐户维护费 1,600.00
银行间账户维护费 1,500.00
合计 102,854.79
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 长盛盛鑫混合 2016年年度报告
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7.4.8.2 资产负债表日后事项
财政部、国家税务总局于 2016 年12月21 日颁布《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务
等增值税政策的通知》(财税[2016]140 号)，要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，
以资管产品管理人为增值税纳税人，自 2016 年5 月1 日起执行。
根据财政部、国家税务总局于 2017 年1 月6 日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题的
补充通知》(财税[2017]2 号)，2017 年 7 月 1 日(含)以后，资管产品运营过程中发生的增值税应
税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在 2017年 7
月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已
纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税应
税行为的具体征收管理办法，由国家税务总局另行制定。上述税收政策对本基金截至本财务报表
批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司(“长盛基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
徽商银行股份有限公司(“徽商银行”) 基金托管人、基金销售机构
国元证券股份有限公司(“国元证券”) 基金管理人的股东
新加坡星展银行有限公司 基金管理人的股东
安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人的股东
安徽省投资集团控股有限公司 基金管理人的股东
长盛基金(香港)有限公司 基金管理人的全资子公司
长盛创富资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
注：本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 7月13 日(基金合同生效日)至2016 年 12
月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费 1,330,241.41
其中：支付销售机构的客户维护费 4,342.32
注：支付基金管理人长盛基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.60%的年费率计提，逐日累长盛盛鑫混合 2016年年度报告
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计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.60% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 7月13 日(基金合同生效日)至2016 年 12
月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费 443,413.80
注：支付基金托管人徽商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2016 年 7月13 日(基金合同生效日)至2016 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
长盛盛鑫混合 A 长盛盛鑫混合 C 合计
长盛基金管理有限公司 - 40,574.13 40,574.13
徽商银行 - 466.89 466.89
合计 - 41,041.02 41,041.02
注：A 类基金份额不收取销售服务费。支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金资产净
值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给长盛基金，再由长盛基金计算并支付
给各基金销售机构。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日 C 类基金资产净值 X 0.20%/ 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期内未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金的管理人于本报告期未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：除基金管理人之外的其他关联方本期末未投资本基金。 长盛盛鑫混合 2016年年度报告
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7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 7月13 日(基金合同生效日)至2016 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入
徽商银行股份有限公司 451,581.94 72,074.31
注：本基金的部分银行存款由基金托管人徽商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
7.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金
注：本基金本报告期内无利润分配。
7.4.12 期末（2016 年 12月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
603660
苏州
科达
2016 年
11 月 21
日
2017 年
11月21
日
新股流
通受限
8.03 32.22 26,007 208,836.21 837,945.54 -
601375
中原
证券
2016 年
12 月 20
日
2017 年
1 月 3
日
新股流
通受限
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
603877
太平
鸟
2016 年
12 月 29
日
2017 年
1 月 9
日
新股流
通受限
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
603035
常熟
汽饰
2016 年
12 月 27
日
2017 年
1 月 5
日
新股流
通受限
10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -
002840
华统
股份
2016 年
12 月 29
日
2017 年
1 月 10
日
新股流
通受限
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
002838 道恩 2016 年2017 年新股流 15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 - 长盛盛鑫混合 2016年年度报告
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股份 12 月 28
日
1 月 6
日
通受限
300586
美联
新材
2016 年
12 月 26
日
2017 年
1 月 4
日
新股流
通受限
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300591
万里
马
2016 年
12 月 30
日
2017 年
1 月 10
日
新股流
通受限
3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基
金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股
上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配
日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票名
称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单价
复牌日
期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
000166 申万宏
源
2016年
12月21
日
重大事
项停牌
6.25 2017年1
月26日
6.29 110,000 711,708.00 687,500.00 -
600485 信威集
团
2016年
12月26
日
重大事
项停牌
14.60 - - 17,600 313,123.00 256,960.00 -
002491 通鼎互
联
2016年
12月22
日
重大事
项停牌
15.54 2017年1
月3日
15.89 9,900 160,812.00 153,846.00 -
601727 上海电
气
2016年8
月31日
重大事
项停牌
8.49 - - 17,000 144,256.00 144,330.00 -
300104 乐视网 2016年
12月7日
重大事
项停牌
35.80 2017年1
月16日
36.88 2,300 106,251.00 82,340.00 -
注： 本基金截至 2016 年 12 月31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。 长盛盛鑫混合 2016年年度报告
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7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只混合型证券投资基金，具有较高风险。本基金投资的金融工具主要包括股票投
资、债券投资、权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包
括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以
上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益
相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了以风险控制管理委员会为核心的、
由风险控制管理委员会、风险控制委员会、监察稽核部与风险管理部、相关业务部门构成的四级
风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制管理委员会，负责制定风险管
理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制
定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部与
风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行徽商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行
的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能
性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以
控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发长盛盛鑫混合 2016年年度报告
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行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
A-1 209,270,000.00 -
A-1 以下 - -
未评级 189,651,000.00 -
合计 398,921,000.00 -
注：未评级部分为超短期融资券和政策性金融债
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
AAA 28,593,100.00 -
AAA 以下 290,727.36 -
未评级 - -
合计 28,883,827.36 -
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管长盛盛鑫混合 2016年年度报告
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理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证
券在银行间同业市场交易，其余亦可在证券交易所上市，因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资
产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过
卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的
公允价值。
于 2016 年 12 月31 日， 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金、存出保证金、债券投资、买入返售金融资产等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 451,581.94 - - - 451,581.94
结算备付金 1,706,554.90 - - - 1,706,554.90
存出保证金 0.99 - - - 0.99
交易性金融资产 405,458,900.00 22,055,200.00 290,727.36 81,175,322.75 508,980,150.11
买入返售金融资产 39,000,000.00 - - - 39,000,000.00
应收证券清算款 - - - 14,605.50 14,605.50 长盛盛鑫混合 2016年年度报告
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应收利息 - - - 5,021,293.55 5,021,293.55
应收申购款 - - - 299.55 299.55
资产总计 446,617,037.83 22,055,200.00 290,727.36 86,211,521.35 555,174,486.54
负债
应付赎回款 - - - 208.34 208.34
应付管理人报酬 - - - 282,235.94 282,235.94
应付托管费 - - - 94,078.64 94,078.64
应付销售服务费 - - - 164.57 164.57
应付交易费用 - - - 28,979.37 28,979.37
其他负债 - - - 97,500.25 97,500.25
负债总计 - - - 503,167.11 503,167.11
利率敏感度缺口 446,617,037.83 22,055,200.00 290,727.36 85,708,354.24 554,671,319.43
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2016 年 12 月31 日 ）
市场利率下降 25 个基点 496,895.31
市场利率上升 25 个基点 -496,895.31
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 长盛盛鑫混合 2016年年度报告
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本基金投资组合中对股票等权益类资产的投资占基金资产的比例为 0-95%，权证投资占基金
资产净值的 0-3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金以后，保持现金或者
到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人
每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括
VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控
制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 81,175,322.75 14.63
交易性金融资产－基金投资 - -
交易性金融资产－贵金属投资 - -
衍生金融资产－权证投资 - -
其他 - -
合计 81,175,322.75 14.63
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
注：于 2016 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为
14.63%，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2016 年 12 月31 日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属长盛盛鑫混合 2016年年度报告
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于第一层次的余额为 79,065,433.56元，属于第二层次的余额为 429,914,716.55 元，无属于第三
层次的余额。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2016 年 12 月31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 81,175,322.75 14.62
其中：股票 81,175,322.75 14.62
2 固定收益投资 427,804,827.36 77.06
其中：债券 427,804,827.36 77.06
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 39,000,000.00 7.03
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 2,158,136.84 0.39
7 其他各项资产 5,036,199.59 0.91
8 合计 555,174,486.54 100.00 长盛盛鑫混合 2016年年度报告
第 48 页 共 62 页
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A
农、林、牧、渔业 281,760.00 0.05
B
采矿业 2,613,372.16 0.47
C
制造业 30,872,132.16 5.57
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
2,314,935.00 0.42
E
建筑业 3,409,899.23 0.61
F
批发和零售业 1,005,211.01 0.18
G
交通运输、仓储和邮政业 1,950,616.00 0.35
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
1,767,817.49 0.32
J
金融业 31,221,679.30 5.63
K
房地产业 2,107,117.00 0.38
L
租赁和商务服务业 1,254,379.00 0.23
M
科学研究和技术服务业 137,744.40 0.02
N
水利、环境和公共设施管理业 296,708.00 0.05
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 1,941,952.00 0.35
S
综合 - -
合计 81,175,322.75 14.63
8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％） 长盛盛鑫混合 2016年年度报告
第 49 页 共 62 页
1 601318 中国平安 129,600 4,591,728.00 0.83
2 000001 平安银行 489,100 4,450,810.00 0.80
3 000623 吉林敖东 120,000 3,718,800.00 0.67
4 600030 中信证券 200,000 3,212,000.00 0.58
5 600999 招商证券 144,400 2,358,052.00 0.43
6 601166 兴业银行 140,000 2,259,600.00 0.41
7 000063 中兴通讯 117,100 1,867,745.00 0.34
8 002142 宁波银行 110,200 1,833,728.00 0.33
9 600519 贵州茅台 4,900 1,637,335.00 0.30
10 000333 美的集团 55,200 1,554,984.00 0.28
11 002304 洋河股份 21,810 1,539,786.00 0.28
12 002415 海康威视 61,100 1,454,791.00 0.26
13 601766 中国中车 133,600 1,305,272.00 0.24
14 601601 中国太保 46,700 1,296,859.00 0.23
15 601818 光大银行 321,700 1,257,847.00 0.23
16 601390 中国中铁 133,600 1,183,696.00 0.21
17 600011 华能国际 166,100 1,171,005.00 0.21
18 600000 浦发银行 70,500 1,142,805.00 0.21
19 600028 中国石化 210,600 1,139,346.00 0.21
20 601991 大唐发电 290,900 1,111,238.00 0.20
21 000725 京东方Ａ 365,500 1,045,330.00 0.19
22 600104 上汽集团 41,200 966,140.00 0.17
23 601997 贵阳银行 60,000 946,800.00 0.17
24 601998 中信银行 144,600 926,886.00 0.17
25 601800 中国交建 60,500 918,995.00 0.17
26 601611 中国核建 50,000 859,500.00 0.15
27 603660 苏州科达 26,007 837,945.54 0.15
28 600048 保利地产 82,500 753,225.00 0.14
29 601229 上海银行 31,545 734,367.60 0.13
30 600415 小商品城 81,900 708,435.00 0.13
31 000166 申万宏源 110,000 687,500.00 0.12
32 601398 工商银行 153,700 677,817.00 0.12
33 000686 东北证券 54,800 677,328.00 0.12
34 002782 可立克 24,400 666,364.00 0.12
35 000783 长江证券 63,800 652,674.00 0.12
36 601288 农业银行 209,000 647,900.00 0.12
37 002736 国信证券 40,800 634,440.00 0.11
38 601607 上海医药 30,800 602,448.00 0.11
39 601336 新华保险 13,700 599,786.00 0.11 长盛盛鑫混合 2016年年度报告
第 50 页 共 62 页
40 002437 誉衡药业 68,000 562,360.00 0.10
41 600690 青岛海尔 53,300 526,604.00 0.09
42 601111 中国国航 73,100 526,320.00 0.09
43 600196 复星医药 22,500 520,650.00 0.09
44 601633 长城汽车 46,700 516,502.00 0.09
45 600909 华安证券 39,964 501,548.20 0.09
46 600637 东方明珠 21,400 498,620.00 0.09
47 600547 山东黄金 13,000 474,630.00 0.09
48 601088 中国神华 28,600 462,748.00 0.08
49 000002 万
科Ａ 21,800 447,990.00 0.08
50 600372 中航电子 23,600 438,016.00 0.08
51 603858 步长医药 4,370 416,461.00 0.08
52 002152 广电运通 31,000 411,680.00 0.07
53 002241 歌尔声学 15,400 408,408.00 0.07
54 000768 中航飞机 18,500 393,310.00 0.07
55 601169 北京银行 39,600 386,496.00 0.07
56 601238 广汽集团 16,500 382,305.00 0.07
57 002252 上海莱士 16,000 369,440.00 0.07
58 600398 海澜之家 33,000 356,070.00 0.06
59 600583 海油工程 47,300 349,074.00 0.06
60 601098 中南传媒 20,300 338,198.00 0.06
61 300267 尔康制药 25,800 336,690.00 0.06
62 300462 华铭智能 9,700 335,135.00 0.06
63 600115 东方航空 47,300 334,411.00 0.06
64 600383 金地集团 25,800 334,368.00 0.06
65 600018 上港集团 65,300 334,336.00 0.06
66 600820 隧道股份 30,000 330,300.00 0.06
67 300251 光线传媒 32,500 317,200.00 0.06
68 000876 新 希 望 38,100 306,705.00 0.06
69 300058 蓝色光标 29,200 296,964.00 0.05
70 300498 温氏股份 8,000 281,760.00 0.05
71 601928 凤凰传媒 26,400 276,408.00 0.05
72 300115 长盈精密 10,400 271,024.00 0.05
73 600585 海螺水泥 15,900 269,664.00 0.05
74 600816 安信信托 11,000 259,820.00 0.05
75 000793 华闻传媒 22,800 257,412.00 0.05
76 600485 信威集团 17,600 256,960.00 0.05
77 601989 中国重工 35,700 253,113.00 0.05
78 601801 皖新传媒 14,300 251,251.00 0.05 长盛盛鑫混合 2016年年度报告
第 51 页 共 62 页
79 002202 金风科技 14,600 249,806.00 0.05
80 601006 大秦铁路 35,100 248,508.00 0.04
81 600340 华夏幸福 10,300 246,170.00 0.04
82 603160 N 汇顶 2,358 242,260.92 0.04
83 601018 宁波港 47,800 241,868.00 0.04
84 601231 环旭电子 22,500 240,975.00 0.04
85 002475 立讯精密 11,300 234,475.00 0.04
86 601877 正泰电器 11,500 230,000.00 0.04
87 000062 深圳华强 8,000 227,280.00 0.04
88 000069 华侨城Ａ 31,600 219,620.00 0.04
89 300144 宋城演艺 10,400 217,776.00 0.04
90 300431 暴风科技 4,700 216,200.00 0.04
91 600060 海信电器 12,600 215,712.00 0.04
92 000729 燕京啤酒 29,500 205,025.00 0.04
93 600703 三安光电 15,300 204,867.00 0.04
94 300003 乐普医疗 11,300 202,609.00 0.04
95 600595 中孚实业 35,700 200,634.00 0.04
96 600466 蓝光发展 20,300 196,301.00 0.04
97 600338 西藏珠峰 6,600 191,268.00 0.03
98 000807 云铝股份 27,600 184,920.00 0.03
99 603888 新华网 2,014 170,948.32 0.03
100 000895 双汇发展 8,000 167,440.00 0.03
101 603258 电魂网络 2,705 161,488.50 0.03
102 603900 通灵珠宝 4,064 156,464.00 0.03
103 002491 通鼎互联 9,900 153,846.00 0.03
104 002831 裕同科技 2,219 153,554.80 0.03
105 000960 锡业股份 11,400 149,568.00 0.03
106 603777 来伊份 2,789 148,068.01 0.03
107 300331 苏大维格 4,500 147,780.00 0.03
108 601727 上海电气 17,000 144,330.00 0.03
109 000673 当代东方 9,700 134,442.00 0.02
110 300465 高伟达 7,360 133,363.20 0.02
111 600705 中航资本 21,400 130,968.00 0.02
112 002466 天齐锂业 3,900 126,555.00 0.02
113 600026 中海发展 18,100 123,261.00 0.02
114 603556 海兴电力 2,737 123,055.52 0.02
115 603313 恒康家居 2,996 115,016.44 0.02
116 002311 海大集团 7,100 106,855.00 0.02
117 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.02 长盛盛鑫混合 2016年年度报告
第 52 页 共 62 页
118 002081 金 螳 螂 10,400 101,816.00 0.02
119 603727 博迈科 2,132 101,333.96 0.02
120 603323 吴江银行 6,475 100,103.50 0.02
121 300570 太辰光 1,810 100,093.00 0.02
122 600350 山东高速 15,400 99,792.00 0.02
123 600606 绿地控股 11,000 95,810.00 0.02
124 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.02
125 002815 崇达科技 1,949 88,250.72 0.02
126 603816 顾家家居 1,831 86,679.54 0.02
127 603977 国泰集团 3,010 82,624.50 0.01
128 300182 捷成股份 8,000 82,480.00 0.01
129 300104 乐视网 2,300 82,340.00 0.01
130 300168 万达信息 4,000 80,880.00 0.01
131 603987 康德莱 2,504 80,854.16 0.01
132 603878 武进不锈 2,000 80,000.00 0.01
133 600517 置信电气 8,200 79,786.00 0.01
134 603667 五洲新春 2,404 79,548.36 0.01
135 603738 泰晶科技 1,000 77,850.00 0.01
136 603060 国检集团 2,201 77,849.37 0.01
137 300070 碧水源 4,400 77,088.00 0.01
138 300556 丝路视觉 1,226 76,453.36 0.01
139 601009 南京银行 6,900 74,796.00 0.01
140 600535 天士力 1,800 74,682.00 0.01
141 603928 兴业股份 2,670 74,359.50 0.01
142 300133 华策影视 6,500 73,775.00 0.01
143 000971 高升控股 3,100 73,315.00 0.01
144 600276 恒瑞医药 1,600 72,800.00 0.01
145 603585 苏利股份 1,041 72,578.52 0.01
146 601988 中国银行 21,000 72,240.00 0.01
147 600085 同仁堂 2,300 72,174.00 0.01
148 600010 包钢股份 25,800 71,982.00 0.01
149 600089 特变电工 7,800 71,214.00 0.01
150 600600 青岛啤酒 2,400 70,656.00 0.01
151 603336 宏辉果蔬 1,471 69,239.97 0.01
152 603218 日月股份 1,652 68,805.80 0.01
153 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.01
154 603819 神力股份 1,698 67,580.40 0.01
155 600373 中文传媒 3,300 66,660.00 0.01
156 603203 快克股份 1,048 65,929.68 0.01 长盛盛鑫混合 2016年年度报告
第 53 页 共 62 页
157 300548 博创科技 754 63,773.32 0.01
158 300113 顺网科技 2,300 61,847.00 0.01
159 002827 高争民爆 2,059 60,905.22 0.01
160 603859 能科股份 1,121 59,895.03 0.01
161 603033 三维股份 1,160 59,821.20 0.01
162 600280 中央商场 6,600 56,826.00 0.01
163 300456 耐威科技 1,100 56,023.00 0.01
164 601882 海天精工 2,148 54,215.52 0.01
165 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 0.01
166 603036 如通股份 2,114 51,771.86 0.01
167 603633 徕木股份 1,258 51,590.58 0.01
168 002110 三钢闽光 3,900 51,480.00 0.01
169 603559 中通国脉 899 48,447.11 0.01
170 000703 恒逸石化 3,200 48,096.00 0.01
171 603389 亚振家居 1,963 47,327.93 0.01
172 300222 科大智能 2,300 46,000.00 0.01
173 002439 启明星辰 2,200 45,738.00 0.01
174 600688 上海石化 7,100 45,724.00 0.01
175 300207 欣旺达 3,200 44,480.00 0.01
176 600029 南方航空 6,000 42,120.00 0.01
177 600828 茂业商业 4,900 41,405.00 0.01
178 300288 朗玛信息 1,500 41,025.00 0.01
179 603319 湘油泵 721 40,736.50 0.01
180 002563 森马服饰 3,900 40,053.00 0.01
181 002828 贝肯能源 1,037 40,028.20 0.01
182 603886 元祖股份 2,241 39,665.70 0.01
183 000738 中航动控 1,600 39,584.00 0.01
184 002153 石基信息 1,600 38,992.00 0.01
185 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.01
186 601158 重庆水务 4,400 32,692.00 0.01
187 002786 银宝山新 1,500 31,215.00 0.01
188 603239 浙江仙通 924 29,059.80 0.01
189 300324 旋极信息 1,500 28,995.00 0.01
190 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.00
191 603035 常熟汽饰 2,316 24,179.04 0.00
192 600188 兖州煤业 2,200 23,892.00 0.00
193 300083 劲胜精密 3,200 23,520.00 0.00
194 603993 洛阳钼业 6,000 22,320.00 0.00
195 601888 中国国旅 500 21,700.00 0.00 长盛盛鑫混合 2016年年度报告
第 54 页 共 62 页
196 000863 三湘股份 2,200 18,678.00 0.00
197 603929 亚翔集成 2,193 15,592.23 0.00
198 002840 华统股份 1,814 11,881.70 0.00
199 600663 陆家嘴 500 11,065.00 0.00
200 002838 道恩股份 681 10,405.68 0.00
201 300586 美联新材 1,006 9,355.80 0.00
202 600633 浙报传媒 500 8,830.00 0.00
203 600887 伊利股份 500 8,800.00 0.00
204 002027 大众传媒 600 8,562.00 0.00
205 300591 万里马 2,397 7,358.79 0.00
206 600823 世茂股份 500 3,510.00 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产净
值比例（％）
1 601318 中国平安 4,558,915.00 0.82
2 000001 平安银行 4,550,333.00 0.82
3 000623 吉林敖东 3,614,318.05 0.65
4 000776 广发证券 3,422,484.84 0.62
5 600030 中信证券 3,223,746.00 0.58
6 600999 招商证券 2,540,290.00 0.46
7 601166 兴业银行 2,310,000.00 0.42
8 002142 宁波银行 1,792,253.22 0.32
9 000063 中兴通讯 1,739,883.00 0.31
10 002415 海康威视 1,565,818.86 0.28
11 002304 洋河股份 1,528,438.92 0.28
12 600519 贵州茅台 1,506,003.40 0.27
13 000333 美的集团 1,496,446.34 0.27
14 600036 招商银行 1,321,335.26 0.24
15 601818 光大银行 1,275,398.00 0.23
16 601766 中国中车 1,253,186.00 0.23
17 601601 中国太保 1,241,200.96 0.22
18 600016 民生银行 1,212,886.00 0.22
19 600011 华能国际 1,202,846.00 0.22
20 601328 交通银行 1,182,653.51 0.21 长盛盛鑫混合 2016年年度报告
第 55 页 共 62 页
8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产净
值比例（％）
1 000776 广发证券 3,416,705.00 0.62
2 600036 招商银行 1,304,223.00 0.24
3 600016 民生银行 1,221,816.00 0.22
4 601328 交通银行 1,187,280.00 0.21
5 601688 华泰证券 735,814.29 0.13
6 600837 海通证券 184,460.00 0.03
7 600377 宁沪高速 137,522.00 0.02
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 86,079,153.89
卖出股票收入（成交）总额 8,187,820.29
注：本项中 8.4.1、8.4.2、8.4.3 表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、 “卖出金额”（或
“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 29,955,000.00 5.40
其中：政策性金融债 29,955,000.00 5.40
4 企业债券 28,593,100.00 5.15
5 企业短期融资券 368,966,000.00 66.52
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 290,727.36 0.05
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 427,804,827.36 77.13
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 041651023 16 大装备 400,000 40,088,000.00 7.23 长盛盛鑫混合 2016年年度报告
第 56 页 共 62 页
CP001
2 011698378 16 苏国资
SCP002
400,000 39,988,000.00 7.21
3 011698134 16 厦门航空
SCP007
400,000 39,948,000.00 7.20
4 011698372 16 京二商
SCP002
400,000 39,884,000.00 7.19
5 011698319 16 雅砻江
SCP004
400,000 39,876,000.00 7.19
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无股指期货投资。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 期末其他各项资产构成
单位：人民币元 长盛盛鑫混合 2016年年度报告
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序号 名称 金额
1 存出保证金 0.99
2 应收证券清算款 14,605.50
3 应收股利 -
4 应收利息 5,021,293.55
5 应收申购款 299.55
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,036,199.59
8.12.2 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.3 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末投资前十名股票不存在流通受限情况。
8.12.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
长盛
盛鑫
混合A
76 7,223,408.09 548,850,449.65 99.98% 128,565.37 0.02%
长盛
盛鑫
混合C
179 4,617.54 0.00 0.00% 826,540.44 100.00%
合计 255 2,156,100.22 548,850,449.65 99.83% 955,105.81 0.17%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例 长盛盛鑫混合 2016年年度报告
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基金管理人所有从业人员
持有本基金
长盛盛鑫
混合 A
99.88 0.0000%
长盛盛鑫
混合 C
91.90 0.0111%
合计
191.78 0.0000%
注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基
金份额的合计数。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
长盛盛鑫混合 A 0
长盛盛鑫混合 C 0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
长盛盛鑫混合 A 0
长盛盛鑫混合 C 0
合计 0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目 长盛盛鑫混合 A 长盛盛鑫混合 C
基金合同生效日（2016 年 7 月13 日）基金份
额总额
135,122.14 200,661,944.71
本报告期期初基金份额总额 - -
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购
份额
548,930,548.77 2,235,958.08
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎
回份额
86,655.89 202,071,362.35
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变
动份额（份额减少以"-"填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 548,979,015.02 826,540.44
长盛盛鑫混合 2016年年度报告
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§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1 本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
本报告期本基金管理人的高级管理人员无重大人事变动。
11.2.2 基金经理的变动情况
报经中国证券投资基金业协会同意，自 2016 年9 月12 日起，马文祥同志兼任长盛盛鑫灵活
配置混合型证券投资基金基金经理，自 2016 年9 月12 日起，王超同志兼任长盛盛鑫灵活配置混
合型证券投资基金基金经理。
11.2.3 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
本报告期本基金托管人的基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略没有改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） ，本报告期内本
基金未更换会计师事务所，本报告期应支付给该会计师事务所的报酬 60,000.00 元，已连续提供
审计服务 1年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元 长盛盛鑫混合 2016年年度报告
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券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
招商证券 2 91,572,039.16 100.00% 76,925.61 100.00% -
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
招商证券 55,538,103.86 100.00% 3,465,300,000.00 100.00% - -
注：1、本公司选择证券经营机构的标准
（1） 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门研究人员， 能及时为本公司提供高质量的咨询服务，
包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，
提供专门研究报告。
（2）资力雄厚，信誉良好。
（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的
需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用券商交易单元的程序
（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；
（3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究
机构进行综合评价；
（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研
究机构签定《研究服务协议》 、 《券商交易单元租用协议》 ，并办理基金专用交易单元租用手续。评
价结果如不符合条件则终止试用；
（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的
服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并长盛盛鑫混合 2016年年度报告
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撤销租用的交易单元；
（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
（1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：无。
（2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：无。
11.8 其他重大事件
除上述事项外，均已作为临时报告在指定媒体披露过的其他在本报告期内发生的重大事项如下：
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 长盛基金管理有限公司关于
增加汇成基金为旗下部分基
金销售机构及参加费率优惠
活动的公告
《证券时报》及本公
司网站
2016 年 12 月 26 日
2 长盛基金管理有限公司关于
子公司高管变更情况的公告
同上 2016 年 12 月 16 日
3 长盛基金管理有限公司关于
开通通联支付业务的公告
同上 2016 年 10 月 27 日
4 长盛盛鑫灵活配置混合型证
券投资基金 2016 年第3 季度
报告
同上 2016 年 10 月 24 日
5 长盛基金管理有限公司关于
调整长盛盛鑫灵活配置混合
型证券投资基金基金经理的
公告
同上 2016 年 9月14 日
6 长盛基金管理有限公司关于
撤销郑州分公司的公告
同上 2016 年 9月10 日
7 长盛基金管理有限公司关于
提醒广大投资者完善身份信
息的公告
同上 2016 年 8月31 日
8 长盛盛鑫灵活配置混合型证
券投资基金暂停大额申购、 转
换转入、 定期定额投资业务的
公告
同上 2016 年 7月19 日
9 长盛盛鑫灵活配置混合型证
券投资基金开放日常申购 赎
回 转换及定期定额投资业务
的公告
同上 2016 年 7月19 日
10 长盛盛鑫灵活配置混合型证
券投资基金基金合同生效公
告
同上 2016 年 7月14 日
长盛盛鑫混合 2016年年度报告
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§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件；
2、 《长盛盛鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 ；
3、 《长盛盛鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 ；
4、 《长盛盛鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 ；
5、法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照。
12.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。
12.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所及/或管理人互联网站免费查阅备查文
件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088。
网址：http://www.csfunds.com.cn。
长盛基金管理有限公司
2017年3月27日
