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长盛环球行业混合(QDII)(080006)

长盛环球行业混合(QDII):2016年年度报告查看PDF公告

 
 
长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金 
2016 年 年 度 报 告 
 
2016 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 : 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 
基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 
送 出 日 期 :2017 年 3 月 27 日 
 
 
 长盛环球行业混合(QDII)2016 年年度报告 
第 2 页 共 61 页


§1 重 要 提 示 及 目 录 1.1 重要提示 基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏, 并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 3 月 24 日复核 了本报告 中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ,保证 复 核 内 容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。 基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ,投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本 年度 报告财 务资 料已经 审计 ,普华 永道 中天会 计师 事务所( 特殊 普通合 伙) 为 本基金 出 具 了 无保留意见的审计报告。 本报告期自 2016 年01 月01 日起 至 12 月 31 日止。 长盛环球行业混合(QDII)2016 年年度报告 第 3 页 共 61 页


1.2 目录 §1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 境外投资 顾问和境外资产托管人 .............................................................................................. 6 2.5 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6 2.6 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要 财 务指 标 、 基金净 值 表 现及利 润 分 配情况 ............................................................................... 6 3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7 3.3 过去三年 基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9 §4 管理 人 报告 ........................................................................................................................................... 9 4.1 基金管理 人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9 4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10 4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11 4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12 4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12 4.6 管理人内 部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 12 4.7 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13 4.8 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14 4.9 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14 §5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 14 5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14 5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15 5.3 托管人对 本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 15 §6 审计 报 告 ............................................................................................................................................. 15 6.1 审计报告 基本信息 .................................................................................................................... 15 6.2 审计报告 的基本内容 ................................................................................................................ 15 §7 年度 财 务报 表 ..................................................................................................................................... 16 7.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 16 7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17 7.3 所有者权 益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 18 7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 20 §8 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 40 8.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 40 8.2 期末在各 个国家(地区)证券市场的权益投资分布 ............................................................ 40 8.3 期末按行 业分类的权益投资组合 ............................................................................................ 41 8.4 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ................................ 41 8.5 报告期内 权益投资组合的重大变动 ........................................................................................ 43 8.6 期末按债 券信用等级分类的债券投资组合 ............................................................................ 49 长盛环球行业混合(QDII)2016 年年度报告 第 4 页 共 61 页


8.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 49 8.8 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 49 8.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 ................ 50 8.10 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 .......................... 50 8.11 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 50 §9 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 51 9.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 51 9.2 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 51 9.3 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 51 § 10 开 放式基 金 份 额变动 ....................................................................................................................... 51 § 11 重 大 事件 揭 示 ................................................................................................................................... 51 11.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 51 11.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 52 11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 52 11.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 52 11.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 52 11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 52 11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 52 11.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 56 § 12 备 查文件 目 录 ................................................................................................................................... 61 12.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 61 12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 61 12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 61 长盛环球行业混合(QDII)2016 年年度报告 第 5 页 共 61 页


§2 基金简介 2.1 基 金 基 本 情况 基金名称 长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金 基金简称 长盛环球行业混合(QDII) 基金主代码 080006 交易代码 080006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010 年 5 月26 日 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 27,100,758.91 份 2.2 基 金 产 品 说明 投资目标 本基金主要投资于全球证券市场, 把握全球经济趋势, 精选景气投资行业,并在此基础上投资于其中的优势 公司,实现充分分享全球经济增长收益的目标;同时 在投资国家或地区配置上, 有效实现全球分散化投资, 力争充分分散风险,追求基金资产的稳定增值。 投资策略 本基金投资组合的构建采用了自上而下的行业配置和 自下而上的个股精选相结合的方法,运用 Black-Litterman 资 产 配 置 模 型 实 现 行 业 层 面 的 风 险 最优配置,在行业内部,运用全球量化选股模型精选 个股,投资管理人将两者进行有机结合,构建最优化 的投资组合。 业绩比较基准 摩 根 斯 坦 利 世 界 大 盘 股 指 数 (MSCI World Large Cap Index ) 风险收益特征 本基金为混合型基金,风险和收益高于货币基金、债 券基金。同时,本基金为全球混合型证券投资基金, 除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风 险之外,本基金还面临汇率风险、国别风险、新兴市 场风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。 此外, 由于投资国家与地区市场的分散,风险低于投资单一 市场的混合型基金 2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长盛基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 叶金松 王永民 联系电话 010-82019988 010-66594896 电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务 电话


400-888-2666 、 010-62350088 95566 长盛环球行业混合(QDII)2016 年年度报告 第 6 页 共 61 页


传真 010-82255988 010-66594942 注册地址 深圳市福田中心区福中三 路诺德金融中心主楼 10D 北京市西城区复兴门内大街 1 号 办公地址 北京市海淀区北太平庄路 18 号城建大 厦 A 座20-22 层 北京市西城区复兴门内大街 1 号 邮政编码 100088 100818 法定代表人 高新 田国立 2.4 境 外 投 资 顾问 和 境 外 资产 托 管 人 项目 境外资产托管人 名称 英文 BANK OF CHINA (HONG KONG LIMITED) 中文 中国银行(香港) 有限公司 注册地址 香港花园道 1 号中银大厦 办公地址 香港花园道 1 号中银大厦 2.5 信 息 披 露 方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址 http://www.csfunds.com.cn 基金年度报 告备置地点 基金管理人的办公地址及基金托管人住所 2.6 其 他 相 关 资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所( 特殊 普通合伙) 上海市湖滨路 202 号普 华永道中心 11 楼 注册登记机构 长盛基金管理有限公司 北京市海淀区北太平庄路18 号城建 大厦 A 座20-22 层 §3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数 据和指标 2016 年 2015 年 2014 年 本期已实现收益 3,548,663.17 5,123,059.60 6,838,045.87 本期利润 5,346,781.37 -4,731,539.31 2,399,572.03 加权平均基金份额本期利润 0.0900 -0.1037 0.0568 本期加权平均净值利润率 8.58% -9.08% 5.30% 本期基金份额净值增长率 -1.28% 0.18% 5.20% 3.1.2 期末数 据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 期末可供分配利润 2,187,732.62 3,886,483.88 1,761,980.78 长盛环球行业混合(QDII)2016 年年度报告 第 7 页 共 61 页


期末可供分配基金份额利润 0.0807 0.0948 0.0504 期末基金资产净值 29,288,491.53 44,884,912.98 38,210,850.97 期末基金份额净值 1.081 1.095 1.093 3.1.3 累计期 末指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 基金份额累计净值增长率 13.30% 14.76% 14.55% 注:1 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收 益) 扣 除 相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3 、期末可供 分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 表中的 “期末”均指本报告期最后一日,即 12 月 31 日。 3.2 基 金 净 值 表现 3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -1.01% 0.78% 2.15% 0.47% -3.16% 0.31% 过去六 个月 7.03% 0.81% 7.23% 0.51% -0.20% 0.30% 过去一 年 -1.28% 0.99% 4.35% 0.81% -5.63% 0.18% 过去三 年 4.04% 1.14% 5.37% 0.78% -1.33% 0.36% 过去五 年 33.95% 0.96% 46.23% 0.77% -12.28% 0.19% 自基金 合同生 效起至 今 13.30% 0.93% 64.00% 0.92% -50.70% 0.01% 注:本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程: 业 绩 比 较基准 = 摩 根斯坦 利 世 界大 盘 股 可 投资指 数 (MSCI World Large Cap IMI Index )x 100% (以下简称 MSCI 世界指数 ) 。 本基金 为混 合型基 金, 主要投 资范 围为全 球主 要发达 地区 股票市 场大 盘类股 票, 在综合 比 较 目 前 市场上各主要指数的编制特点并考虑本基金股票组合的投资标的之后选取上述指数。 摩根斯 坦利 世界大 盘股 可投资 指数 是按照 自由 流通市 值调 整方法 编制 的跟踪 全球 成熟市 场 的 全 球 性 投 资指 数, 是 MSCI 标 准 化指 数之 一 ,适 合作 为 全球 市场 投 资业 绩比 较 基准 的指 数 。全球超过长盛环球行业混合(QDII)2016 年年度报告 第 8 页 共 61 页


80% 的基 金经理 人 ,是 以 MSCIBARRA 编 制 的指 数作 为 投资 绩效 评 估的 标准 。 在全 球范 围 内,MSCI 世界指数已经成为全球市场投资工具的基准标尺之一,并且由 MSCIBARRA 每日在市 场发布。截至 2010 年 12 月 , 摩根斯坦利世界大盘股可投资指数涵盖 23 个 国家和地区的超过 730 只股票, 代表 了全球国家大约 75% 的总 市值,与本基金主要投资方向比较吻合。 MSCI 世界指 数样本覆盖了与证监会已经签立合作谅解备忘录的主要国家, 并为许多国际著名股票 投资基 金选 用为投 资比 较基准 ,具 有良好 的市 场代表 性。 比较起 来, 该 指数 具有 较好的 权 威 性 、 市场代表性,用为衡量本基金业绩的基准比较合适。 本基金的 股票资产占基金资产的 60%-95% 。在正 常的市场情况下,基金的平均股票仓位约为 85% , 所以,业绩基准中的这一资产配置比例可以反映本基金的风险收益特征。 3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益 率 变 动的 比 较 注:按基金合同规定,基金管理人应当自基金合同 生效之日起 6 个月 内使基金的投资组合比例符 合基金 合同 的约定 。截 至报告 日, 本基金 的各 项投资 比例 已达到 基金 合同第 十四 条(三 ) 投 资 范 围、 (九)投 资限制的有关约定。 长盛环球行业混合(QDII)2016 年年度报告 第 9 页 共 61 页


3.2.3 过 去 五 年 基金 每 年 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较 3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况 注:本基金于 2016 年度 、2015 年度 、2014 年度 会计期间未进行利润分配。 §4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况 4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验 本基金管理人为长盛基金管理有限公司(以下简称“公司” ) ,成立于 1999 年 3 月 26 日, 是国内最早成立的十家基金管理公司之一。 公司注册资本为人民币 18900 万元。 公司 注册地在深 圳,总 部设 在北京 ,并 在北京 、上 海、成 都设 有分公 司, 在香港 、北 京分别 设有 子公司 。 目 前 , 公司股东及其出资比例为: 国元证券股份有限公司 (以下简称 “国元证券”) 占 注册资本的 41% , 新 加坡 星展银 行有 限公司 占注 册资本 的 33% ,安 徽省 信用担 保集 团有限 公司 占注册资本的 13%, 安徽省 投资 集团控 股有 限公司 占注 册资本 的 13%。公司 获得 首 批全 国社 保基金 、合 格境内 机 构 投 资 者和 特定客 户资 产管理 业务 资格。 截至 2016 年 12 月 31 日, 基金管 理人 共管理五十 七 只 开长盛环球行业混合(QDII)2016 年年度报告 第 10 页 共 61 页


放 式基 金,并 管理 多个全 国社 保基金 组合 和专户 产品 。公司 同时 兼任境 外 QFII 基 金和专 户 理 财 产品的投资顾问。 4.1.2 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 及 基金 经 理 助 理简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 吴达 本基金基 金经理, 长 盛沪港 深优势精 选灵活配 置混合型 证券投资 基金基金 经理,国 际业务部 总监,长 盛基金 (香港) 有限公司 副总经 理,长盛 创富资产 管理有限 公司董 事。 2010 年 5 月 26 日 - 14 年 吴达先生,1979 年8 月出 生。伦敦政治经济学院金 融经济学硕士,CFA (特 许 金融分析师) 。 历任新加坡 星展资产管理有限公司研 究员、星展珊顿全球收益 基金经理助理、星展增裕 基金经理,专户投资组合 经理;新加坡毕盛高荣资 产管理公司亚太专户投资 组合经理,资产配置委员 会成员;华夏基金管理有 限公司国际策略分析师、 固 定 收 益 投 资 经 理 ;2007 年 8 月起加入长盛基金管 理有限公司,曾任长盛积 极配置债券型证券投资基 金基金经理。 黄成扬 本基金基 金经理。 2015 年 7 月 21 日 - 10 年 黄成扬先生,1983 年7 月 出生。北京大学金融学硕 士,CFA ( 特 许 金 融 分 析 师 ) 。 历 任 金 捷 基 金 研 究 员,恒星资产管理公司研 究员;2012 年 2 月加入 长 盛基金管理有限公司,曾 任行业分析员等职务。 注:1 、上表 基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期; 2 、 “证券从业年限 ”中“证券从业”的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相 关规定。 4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明 本 报 告期 内, 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金法 》及 其 各项 实施 准 则、 本基 金的基金长盛环球行业混合(QDII)2016 年年度报告 第 11 页 共 61 页


合同和 其他 有关法 律法 规、监 管部 门的相 关规 定,依 照诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和 运 用 基 金资产 ,在 严格控 制投 资风险 的基 础上, 为基 金份额 持有 人谋求 最大 利益, 没有 损害基 金 份 额 持 有人利益的行为。 4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法 本 报 告期 内, 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金管 理公 司 公平 交易 制 度指 导意 见》及公 司相关 制度 等规定 ,从 投资授 权、 研究分 析、 投资决 策、 交易执 行、 业绩评 估等 环节严 格 把 关 , 通过系 统和 人工等 方式 在各个 环节 严格控 制交 易公平 执行 ,确保 公平 对待不 同投 资组合 , 包 括 公 募基金 、社 保组合 、特 定客户 资产 管理组 合等 ,切实 防范 利益输 送, 保护投 资者 的合法 权 益 。 具 体如下: 研 究 支持 ,公 司 旗下 所有 投 资组 合共 享 公司 研究 部 门研 究成 果 ,所 有投 资 组合 经理 在公司研 究平台上拥有同等权限。 投 资 授权 与决 策 ,公 司实 行 投资 决策 委 员会 领导 下 的投 资组 合 经理 负责 制 ,各 投资 组合经理 在投资 决策 委员会 的授 权范围 内, 独立完 成投 资组合 的管 理工作 。各 投资组 合经 理遵守 投 资 信 息 隔离墙制度。 交易执行, 公司实行集中交易制度, 所有投资组合的 投资指令均由交易部统一执行委托交易。 交易部 依照 《公司 公平 交易细 则》 的规定 ,场 内交易 ,强 制开启 恒生 交易系 统公 平交易 程 序 ; 场 外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。 投资管理行为的监控与分析评估, 公司风险管理部、 监察稽核部, 依照 《公司公平交易细则》 的规定 ,持 续、动 态监 督公司 投资 管理全 过程 ,并进 行分 析评估 ,及 时向公 司管 理层报 告 发 现 问 题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况 本 报 告期 内, 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金管 理公 司 公平 交易 制 度指 导意 见》及公 司相关 制度 等规定 ,从 投资 授 权、 研究分 析、 投资决 策、 交易执 行、 业绩评 估等 环节严 格 把 关 , 通过系 统和 人工等 方式 在各个 环节 严格控 制交 易公平 执行 ,确保 公平 对待不 同投 资组合 , 切 实 防 范利益输送,保护投资者的合法权益。 4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明 本 报 告期 内, 本 公司 旗下 所 有投 资组 合 参与 的交 易 所公 开竞 价 交易 中, 未 发现 同日 反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易 。 长盛环球行业混合(QDII)2016 年年度报告 第 12 页 共 61 页


本报告期内,本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析 2016 年全球 政治格局 遭遇两件大事,即 6 月份的英国脱欧事件与 11 月 份美国大选以共和党 候选人 特朗 姆当选 告终 ,这两 件大 事的发 生都 有悖于 过去 数年全 球化 的趋势 ,对 于全球 的 政 治 以 及经济格局都有着深远的影响。 同样在 2016 年, 延续几年的全球流动性宽松进程也达到了一个转 折点, 其中 美国正 式进 入了加 息周 期,欧 洲和 日本目 前还 维持着 量化 宽松政 策, 但市场 预 期 这 两 个地区央行已无加码空间。流动性的转变也会对我们的投资策略带来很大的影响。 纵观 2016 年 的全球主要股指表现, 以美国欧洲为代表的成熟市场股指均取得了 10% 左右的涨 幅, 大幅跑 赢以中国内地为代表的新兴市场; 香港恒生和国企指数前低后高, 最终分别录得 0.39% 和-2.75% 的 涨幅。本基金在 2016 年 仍然延续以往精选行业和个股的投资思路,坚持基本面投资, 虽然本期表现不佳,全年录得-1.43% 的跌幅,但 对于我们持仓的长期投资价值仍然充满信心。 4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现 截至本报告期末,本基金份额净值为 1.081 元 ,本报告期份额净值增长率为-1.28% ,同期业 绩比较基准增长率为 4.35% 。 4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望 2016 年全球 政治格局遭遇两件大事,即 6 月份的英国脱欧事件与 11 月 份美国大选以 共和党 候选人 特朗 姆当选 告终 ,这两 件大 事的发 生都 有悖于 过去 数年全 球化 的趋势 ,对 于全球 的 政 治 以 及经济格局都有着深远的影响。 同样在 2016 年, 延续几年的全球流动性宽松进程也达到了一个转 折点, 其中 美国正 式进 入了加 息周 期,欧 洲和 日本目 前还 维持着 量化 宽松政 策, 但市场 预 期 这 两 个地区央行已无加码空间。流动性的转变也会对我们的投资策略带来很大的影响。 纵观 2016 年 的全球主要股指表现, 以美国欧洲为代表的成熟市场股指均取得了 10% 左右的涨 幅, 大幅跑 赢以中国内地为代表的新兴市场; 香港恒生和国企指数前低后高, 最终分别录得 0.39% 和-2.75% 的 涨幅。本基金在 2016 年 仍然延续以往精选行业和个股的投资思路,坚持基本面投资, 虽然本期表现不佳,全年录得-1.43% 的跌幅,但 对于我们持仓的长期投资价值仍然充满信心。 4.6 管 理 人 内 部有 关 本 基 金的 监 察 稽 核工 作 情 况 报 告 期内 ,本 基 金管 理人 从 合规 运作 , 保障 资产 委 托人 利益 出 发, 结合 监 管要 求、 市场形势 及自身 业务 发展需 要, 由独立 于各 业务部 门的 监察稽 核部 对公司 经营 、受托 资产 运作及 员 工 行 为 的合规 性进 行监督 、检 查,发 现问 题及时 督促 有关部 门改 进、完 善, 并定期 制作 监察报 告 报 公 司长盛环球行业混合(QDII)2016 年年度报告 第 13 页 共 61 页


管理层。工作内容具体如下:


1 、 强调合 规宣导与培训, 夯实公司合规文化环境基础。 报告期内, 监察稽核部通过外请律师、 内部自 学、 岗前培 训、 基金经 理合 规谈话 、合 规考试 等多 种方式 ,有 重点、 有针 对性地 展 开 合 规 培训工 作, 强化员 工合 规理念 ,深 化员工 合规 意识, 提高 员工合 规工 作技 能 ,努 力夯实 公 司 合 规 内控环境基础。 2 、 持续 推动公 司完 善制度/ 流程 建设, 扎实 公司内 控制 度基础 。根 据新法 规、 新监管 要 求 , 以及公 司业 务发展 实际 ,及时 推动 公司各 部门 补充、 修订 、完善 、优 化各项 业务 制度与 流 程 , 保 证公司制度/ 流程的合法合规、 全面、 适时、 有 效。 报告期内, 公司新订、 修订了包括 《长盛基 金 管理有 限公 司风险 准备 金管理 办法》 、 《长盛 基金 管理有 限公 司固有 资金 投资管 理制 度》 、 《公 司 信 用品种 备选 库管理 办法》 、 《公司 银行 间一级 市场 债券交 易流 程》 、 《长 盛 基金管 理有 限公司 国债 期 货投资 管理 办法》 、 《 公 司投资 者教 育工作 制度》 、 《业务 运营 部登记 结算 中心客 户款 项支付 及退 回 流程》等多部制度和流程。 3 、 加强合规监督, 确保受托资产投资运作合法合规。 紧密跟踪与投资运作相关的法律、 法规、 受托资产合同及公司制度等的规定, 全面把控受托资产投资运作风险点, 并以前述风险点为依据, 检查、 监督 各受托 资产 投资运 作合 规情况 。根 据《公 司公 平交 易 细则 》规定 ,通 过量化 分 析 、 日 常合规监督及事后专项检查评估等,确保公司旗下各受托资产被公平对待。 4 、 加强 专项稽 核与 检查, 严肃 制度/ 流 程执 行力, 合理 保障公 司运 营及委 托资 产投资 运 作 合 规。报告期内,监察稽核部按照年初工作计 划,开展专项稽核 40 余项 ,内容涵盖受托资产投资、 研究、 交易 、销售 、清 算、登 记注 册、产 品开 发、员 工行 为等; 此外 ,根据 业务 发展需 要 , 以 及 日常监 督中 发现问 题, 临时增 加多 个检查 项目 。稽核 、检 查工作 中, 监察稽 核部 重视对 发 现 问 题 改进完成情况的跟踪,强调问题改进效率与效果,合理保障公司及委托资产合规、稳健运 作。 5 、积极参与 新产品设计、新业务拓展工作,对相关的合规问题提供意见和建议。 本 基 金管 理人 承 诺: 在今 后 的工 作中 , 我们 将继 续 以保 障资 产 委托 人的 利 益为 宗旨 ,不断提 高内部监察工作的科学性和有效性,努力防范各种风险,保障公司、受托资产合规运作。 4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明 根据中国证监会相关规定及本基金合同约定, 本基金管理人严格按照 《企业会计准则》 、 中国 证监会 相关 规定和 基金 合同关 于估 值的约 定, 对基金 所持 投资品 种进 行估值 。本 基金管 理 人 制 订 了证券 投资 基金估 值政 策与估 值程 序,设 立基 金估值 小组 ,参考 行业 协会 估 值意 见和独 立 第 三 方 机构估值数据,确保基金估值的公平、合理。 本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、 估值日、 估值对象、长盛环球行业混合(QDII)2016 年年度报告 第 14 页 共 61 页


估值程 序、 估值方 法以 及估值 差错 处理、 暂停 估值和 特殊 情形处 理等 事项。 本基 金管理 人 设 立 了 由公司 总经 理(担 任估 值小组 组长) 、公司 副总 经理和 督察 长(担 任估 值小组 副组 长) 、权 益 投 资 部、风 险管 理部、 研究 部、监 察稽 核部、 业务 运营部 等部 门负责 人组 成的基 金估 值小组 , 负 责 研 究、指 导并 执行基 金估 值业务 。小 组成员 均具 有多年 证券 、基金 从业 经验, 具备 基金估 值 运 作 、 行业研究、风险管理或法律合规等 领域的专业胜任能力。 基 金 经理 参与 估 值原 则和 方 法的 讨论 , 但不 参与 估 值原 则和 方 法的 最终 决 策和 日常 估值的执 行。 参 与 估值 流程 的 各方 还包 括 本基 金托 管 人和 会计 师 事务 所。 托 管人 根据 法 律法 规要 求对基金 估值及 净值 计算履 行复 核责任 ,当 存有异 议时 ,托管 人有 责任要 求基 金管理 公司 作出合 理 解 释 , 通过积 极商 讨达成 一致 意见。 会计 师事务 所对 估值委 员会 采用的 相关 估值模 型、 假设及 参 数 的 适 当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本 基 金管 理人 已 分别 与中 央 国债 登记 结 算有 限责 任 公司 和中 证 指数 有限 公 司签 署服 务协议 , 由其分 别按 约定提 供在 银行间 同业 市场交 易的 债券品 种和 在交易 所市 场交易 或挂 牌的部 分 债 券 品 种的估值数据。 4.8 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明 根 据 《证 券投 资 基金 运作 管 理办 法》 的 规定 以及 本 基金 基金 合 同第 十九 条 中对 基金 利润分配 原则的约定,本报告期内未实施利润分配。 本基金截至 2016 年 12 月 31 日期末可 供分配利润为 2,187,732.62 元,其中 :未分配利润已 实现部分为 6,909,000.34 元,未分配利润未实现部分为-4,721,267.72 元。 4.9 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明 本 基金自 2016 年 1 月 25 日至 2016 年 4 月 20 日、 自 2016 年 4 月 27 日至 2016 年 6 月 13 日 期间出现连续 20 个工作 日基金资产净值低于 5000 万元的情形 。 §5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明 本报告期内, 中国银行股份有限公司 (以下称 “本托管人” ) 在长盛环球景气行业大盘精选混 合型证券投资基金 (以下称 “本基金” ) 的托管 过程中, 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他有关 法律法 规、 基金合 同和 托管协 议的 有关规 定, 不存在 损害 基金份 额持 有人利 益的 行为, 完 全 尽 职 尽责地履行了应尽的义务。 长盛环球行业混合(QDII)2016 年年度报告 第 15 页 共 61 页


5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明 本 报 告期 内, 本 托管 人根 据 《证 券投 资 基金 法》 及 其他 有关 法 律法 规、 基 金合 同和 托管协议 的规定 ,对 本基金 管理 人的投 资运 作进行 了必 要的监 督, 对基金 资产 净值的 计算 、基金 份 额 申 购 赎回价 格的 计算以 及基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 地复 核,未 发现 本基金 管理 人存在 损 害 基 金 份额持有人利益的行为。 5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见 本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 (注: 财务会计报告中的 “金 融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内) 、投资组 合报告等数据真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审 计 报 告 基本 信 息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第 20938 号


6.2 审 计 报 告 的基 本 内 容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 长 盛 环 球 景 气 行 业 大 盘 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 全 体 基 金 份 额 持有人 引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 长 盛 环 球 景 气 行 业 大 盘 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基金( 原 长 盛 环 球 景 气 行 业 大 盘 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金) 的财 务报表, 包括 2016 年 12 月31 日的 资产负债表、2016 年度的 利 润表和所有者权益( 基金 净值) 变动表 以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 长 盛 环 球 景 气 行 业 大 盘 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 管 理 人 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 管 理 层 的 责 任。这种责任包括: (1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以下简称 “ 中 国 证 监 会 ”) 、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会( 以 下 简 称 “ 中国 基 金 业 协 会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制财务报表,并使其实现公允反映; (2) 设计、 执 行和维护必要的内部控制, 以使财务报表不存在由 于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意 见。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道 德 守 则 , 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错 报获取合理保证。 长盛环球行业混合(QDII)2016 年年度报告 第 16 页 共 61 页


审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序 , 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露 的 审 计 证 据 。 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断 , 包 括 对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 。 在 进 行 风 险 评 估 时 , 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相 关 的 内 部 控 制 , 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序 , 但 目 的 并 非 对 内 部 控 制 的 有 效 性 发 表 意 见 。 审 计 工 作 还 包 括 评 价 管 理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性 , 以 及 评 价 财 务 报 表 的 总 体列报。 我 们 相 信 , 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 、 适 当 的 , 为 发 表 审 计 意见提供了基础。 审计意见段 我 们 认 为 , 上 述 长 盛 环 球 景 气 行 业 大 盘 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 和 在 财 务 报 表 附 注 中 所 列 示 的 中 国 证 监 会 、 中 国 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 , 公 允 反 映 了 长 盛 环 球 景 气 行 业大盘精选混合型证券投资基金2016 年12 月31 日的财务状况 以及 2016 年 度的经营成果和基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 陈玲





张振波 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙) 会计师事务所的地址 中国 ? 上海 市 审计报告日期 2017 年 3 月22 日 §7 年 度 财 务 报 表 7.1 资产负债表 会计主体: 长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金 报告截止日:2016 年 12 月 31 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2016 年12 月 31 日 上年度末 2015 年12 月 31 日 资 产:





银行存款 7.4.7.1 4,548,248.26 9,961,324.05 结算备付金


-


-


存出保证金


-


-


交易性金融资产 7.4.7.2 24,725,990.72 35,632,787.67 其中:股票投资


24,725,990.72 35,632,787.67








基金 投资


-


-


债券投资


-


-


资产支持证券投资


-


-


贵金属投资


-


-


衍生金融资产 7.4.7.3 -


-


买入返售金融资产 7.4.7.4 -


-


应收证券清算款


227,966.90 -


长盛环球行业混合(QDII)2016 年年度报告 第 17 页 共 61 页


应收利息 7.4.7.5 1,298.49 416.33 应收股利


10,304.76 -


应收申购款


14,176.53 6,515.12 递延所得税资产


-


-


其他资产 7.4.7.6 -


-


资产总计


29,527,985.66 45,601,043.17 负 债 和 所有者 权 益 附注号 本期末 2016 年12 月 31 日 上年度末 2015 年12 月 31 日 负 债:





短期借款


-


-


交易性金融负债


-


-


衍生金融负债 7.4.7.3 -


-


卖出回购金融资产款


-


-


应付证券清算款


-


462,643.26 应付赎回款


20,507.31 36,893.78 应付管理人报酬


59,102.01 68,969.56 应付托管费


9,850.31 11,494.92 应付销售服务费


-


-


应付交易费用 7.4.7.7 -


-


应交税费


-


-


应付利息


-


-


应付利润


-


-


递延所得税负债


-


-


其他负债 7.4.7.8 150,034.50 136,128.67 负债合计


239,494.13 716,130.19 所 有 者 权益:





实收基金 7.4.7.9 27,100,758.91 40,998,429.10 未分配利润 7.4.7.10 2,187,732.62 3,886,483.88 所有者权益合计


29,288,491.53 44,884,912.98 负债和所有者权益总计


29,527,985.66 45,601,043.17 注:报告截止日 2016 年12 月 31 日, 基金份额净值 1.081 元 ,基金份额总额 27,100,758.91 份。


7.2 利润表 会计主体: 长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金 本报告期:2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月 31 日 上 年 度 可比期 间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年12 月 31 日 一、收入


7,431,902.98 -3,034,857.59 1. 利息收入


45,326.20 16,221.83 其中:存款利息收入 7.4.7.11 45,326.20 16,221.83 长盛环球行业混合(QDII)2016 年年度报告 第 18 页 共 61 页


债券利息收入


-


-


资产支持证券利息收入


-


-


买入返售金融资产收入


-


-


其他利息收入


-


-


2. 投资收益 (损失以 “- ” 填列)


4,739,962.63 6,557,930.26 其中:股票投资收益 7.4.7.12 3,887,119.89 5,717,747.10








基金 投资收益 7.4.7.13 21,943.95 -


债券投资收益 7.4.7.14 -


-


资产支持证券投资收益


-


-


贵金属投资收益


-


-


衍生工具收益 7.4.7.15 -


1,744.82 股利收益 7.4.7.16 830,898.79 838,438.34 3. 公允价值 变动收益(损失以 “- ”号填列 ) 7.4.7.17 1,798,118.20 -9,854,598.91 4. 汇兑收益 (损失以“- ”号填 列) 748,545.03 175,216.39 5. 其他收入 (损失以“- ”号填 列) 7.4.7.18 99,950.92 70,372.84 减:二 、费用


2,085,121.61 1,696,681.72 1 .管理人报 酬 7.4.10.2.1 1,117,753.29 929,555.18 2 .托管费 7.4.10.2.2 186,292.24 154,925.87 3 .销售服务 费


-


-


4 .交易费用 7.4.7.19 614,960.93 458,982.51 5 .利息支出


-


-


其中:卖出回购金融资产支出


-


-


6 .其他费用 7.4.7.20 166,115.15 153,218.16 三 、 利 润总额 ( 亏 损总额 以 “- ” 号填列) 5,346,781.37 -4,731,539.31 减:所得税费用


-


-


四 、 净 利润( 净 亏 损以“- ”号 填列) 5,346,781.37 -4,731,539.31 7.3 所 有 者 权 益( 基 金 净 值) 变 动 表 会计主体: 长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金 本报告期:2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 40,998,429.10 3,886,483.88 44,884,912.98 长盛环球行业混合(QDII)2016 年年度报告 第 19 页 共 61 页


二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期净利润) -


5,346,781.37 5,346,781.37 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填 列) -13,897,670.19 -7,045,532.63 -20,943,202.82 其中:1.基 金申购款 80,782,867.35 -455,339.57 80,327,527.78 2.基金赎回 款 -94,680,537.54 -6,590,193.06 -101,270,730.60 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) -


-


- 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 27,100,758.91 2,187,732.62 29,288,491.53 项目 上 年 度 可比期 间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 34,974,784.47 3,236,066.50 38,210,850.97 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期净利润) -


-4,731,539.31 -4,731,539.31 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填 列) 6,023,644.63 5,381,956.69 11,405,601.32 其中:1.基 金申购款 63,785,534.08 15,136,328.40 78,921,862.48 2.基金赎回 款 -57,761,889.45 -9,754,371.71 -67,516,261.16 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) -


-


-


五、 期末所有者权益 (基 金净值) 40,998,429.10 3,886,483.88 44,884,912.98 报表附注为财务报表 的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署: ______ 周兵______














______杨思乐______














____ 龚珉____ 基金管理人 负责人














主管会 计工作负责人














会计机构负 责人 长盛环球行业混合(QDII)2016 年年度报告 第 20 页 共 61 页


7.4 报表附注 7.4.1 基 金 基 本 情况 长 盛 环 球 景 气 行 业 大 盘 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 原 名 为 长 盛 环 球 景 气 行 业 大 盘 精 选 股 票 型 证券投资基金, 以下简称 “本基金”) 经中国证券监督管理委员会( 以下简 称 “中国证监会”)证监 基金字[2009]第 1501 号 《关于核准 长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金募集的批复》 核准, 由长 盛基金 管理 有限公 司依 照《中 华人 民共和 国证 券投资 基金 法》和 《长 盛环球 景 气 行 业 大盘精选混合型证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式, 存续期限 不定 , 首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 339,898,507.52 元, 业 经 普华永道中天会计师事 务所有限公司普华永道中天验字(2010)第 122 号 验资报告予以验证。 经向中国证监会备案, 《长盛 环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金基金合同》于 2010 年 5 月 26 日正式生效,基金合同 生效日的 基金份额总额为 340,041,384.63 份基金 份额,其中认购资金利息折合 142,877.11 份基 金份额 。本 基金的 基金 管理人 为长 盛基金 管理 有限公 司, 基金托 管人 为中国 银行 股份有 限 公 司 , 境外资产托管人为中国银行( 香港) 有限公司。 根据 2014 年 中国证监会令第 104 号 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 , 长盛 环球景气 行业大盘精选股票型证券投资基金证券投资基金于 2015 年 7 月 16 日公 告后更名为长盛环球景气 行业大盘精选混合型证券投资基金。 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《合格境 内机构投资者境外证券投资管理试行 办法》 和《长 盛环 球景气 行业 大盘精 选混 合型证 券投 资基金 基金 合同》 的有 关规定 ,本 基金的 投 资 范 围 为在全 球证 券市场 公开 发行上 市的 股票、 货币 市场工 具以 及中国 证监 会允许 本基 金投资 的 其 他 金 融 工 具 。 本 基 金 投 资 组 合 中 对 股 票 及 其 他 权 益 类 证 券 投 资 占 本 基 金 基 金 资 产 的 目 标 比 例 为 60%-95% ,其 中投资于业绩比较基准内 23 个全球 发达地区市场大盘类上市公司股票的部分不低于 本 基金 股票资 产总 额 的 80% ; 投资 现金 、货 币市场 工具 及中国 证监 会允许 投资 的其他金融 工 具 占 基 金 资 产 净 值 的 5%-40% 。 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 : 摩 根 斯 坦 利 世 界 大 盘 股 指 数(MSCI World Large Cap Index) 。


本财务报表由本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司于 2017 年3 月 22 日批准 报出。 7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则 ”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投 资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称 “中国基金业协会 ”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《长盛环 球景气行业大盘精选混长盛环球行业混合(QDII)2016 年年度报告 第 21 页 共 61 页


合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所 列示的中国证监会、中国基金业协会发 布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明 本基金 2016 年度财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、 完整地反映了本基金 2016 年12 月 31 日的财 务状况以及 2016 年度的经 营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月1 日起 至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类 (1) 金融资产 的分类 金融 资产 于初 始 确认 时分 类 为: 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 资产 、应收款 项、可 供出 售金融 资产 及持有 至到 期投资 。金 融资产 的分 类取决 于本 基金对 金融 资产的 持 有 意 图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本 基 金目 前以 交 易目 的持 有 的股 票投 资 分类 为以 公 允价 值计 量 且其 变动 计 入当 期损 益的金融 资产。 以公 允价值 计量 且其公 允价 值变动 计入 损益的 金融 资产在 资产 负债表 中以 交易性 金 融 资 产 列示。 本 基 金持 有的 其 他金 融资 产 分类 为应 收 款项 ,包 括 银行 存款 和 其他 各类 应 收款 项等 。应收款 项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债 的分类 金 融 负债 于初 始 确认 时分 类 为: 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 负债 及其他金 融负债 。本 基金目 前暂 无金融 负债 分类为 以公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 负 债 。 本 基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时, 按公允价值在资产负债表内确认。 以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 资产, 取得 时发生 的相 关交易 费用 计入当 期 损 益 。 应收款项和其他金融负债 的相关交易费用计入初始确认金额。 长盛环球行业混合(QDII)2016 年年度报告 第 22 页 共 61 页


对 于 以公 允价 值 计量 且其 变 动计 入当 期 损益 的金 融 资产 按照 公 允价 值进 行 后续 计量 ;对于应 收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金 融 资产 满足 下 列条 件之 一 的, 予以 终 止确 认:(1) 收取该 金 融资 产现 金 流量 的合 同 权利终 止;(2) 该金 融资产已转移, 且本基金将金融资产所有权上几乎所 有的风险和报酬转移给转入方; 或者(3) 该金 融资 产已转 移, 虽然本 基金 既没有 转移 也没有 保留 金融资 产所 有权上 几乎所 有 的 风 险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收 到的对价的差额,计入当期损益。 当 金 融负 债的 现 时义 务全 部 或部 分已 经 解除 时, 终 止确 认该 金 融负 债或 义 务已 解除 的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则 本基金持有的股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值: (1) 存在活跃 市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值; 估值日无交易, 但最 近交易 日后 经济环 境未 发生重 大变 化且证 券发 行机构 未发 生影响 证券 价格的 重大 事件的 , 按 最 近 交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2) 存在活跃 市场的金融工具, 如估值日无交易且最 近交易日后经济环境发生了重大变化, 参 考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。 (3) 当金融工 具不存在活跃市场, 采用 市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具 有可靠 性的 估值技 术确 定公允 价值 。估值 技术 包括参 考熟 悉情况 并自 愿交易 的各 方最近 进 行 的 市 场交易 中使 用的价 格、 参照实 质上 相同的 其他 金融工 具的 当前公 允价 值、现 金流 量折现 法 和 期 权 定价模 型等 。采用 估值 技术时 ,尽 可能最 大程 度使用 市场 参数, 减少 使用与 本基 金特定 相 关 的 参 数。 7.4.4.6 金 融 资 产 和金 融 负 债 的抵 销 本 基 金持 有的 资 产和 承担 的 负债 基本 为 金融 资产 和 金融 负债 。 当本 基金 1) 具有抵 销 已确认 金 额的 法定权 利且 该种法 定权 利现在 是可 执行的 ; 且 2) 交 易双 方准备 按净 额结算 时,金 融 资 产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实 收 基金 为对 外 发行 基金 份 额所 募集 的 总金 额在 扣 除损 益平 准 金分 摊部 分 后的 余额 。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 长盛环球行业混合(QDII)2016 年年度报告 第 23 页 共 61 页


7.4.4.8 损益平准金 损 益 平准 金包 括 已实 现平 准 金和 未实 现 平准 金。 已 实现 平准 金 指在 申购 或 赎回 基金 份额时, 申购或 赎回 款项中 包含 的按累 计未 分配的 已实 现损益 占基 金净值 比例 计算的 金额 。未实 现 平 准 金 指在申 购或 赎回基 金份 额时, 申购 或赎回 款项 中包含 的按 累计未 实现 损益占 基金 净值比 例 计 算 的 金额。 损益 平准金 于基 金申购 确认 日或基 金赎 回确认 日认 列,并 于期 末全额 转入 未分配 利润/( 累 计亏损) 。 7.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认 和计 量 股 票 投资 在持 有 期间 应取 得 的现 金股 利 扣除 股票 交 易所 在地 适 用的 预缴 所 得税 后的 净额确认 为投资收益。 以 公 允价 值计 量 且其 变动 计 入当 期损 益 的金 融资 产 在持 有期 间 的公 允价 值 变动 确认 为公允价 值变动 损益 ;处置 时其 处置价 格与 初始确 认金 额之间 的差 额确认 为投 资收益 ,其 中包括 从 公 允 价 值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应 收 款项 在持 有 期间 确认 的 利息 收入 按 实际 利率 法 计算 ,实 际 利率 法与 直 线法 差异 较小的则 按直线法计算。


7.4.4.10 费 用 的 确 认和 计 量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其 他 金融 负债 在 持有 期间 确 认的 利息 支 出按 实际 利 率法 计算 , 实际 利率 法 与直 线法 差异较小 的则按直线法计算。 7.4.4.11 基 金 的 收 益分 配 政 策 每 一 基金 份额 享 有同 等分 配 权。 本基 金 收益 以现 金 形式 分配 , 但基 金份 额 持有 人可 选择现金 红利或 将现 金红利 按分 红除权 日后 一日的 基金 份额净 值自 动转为 基金 份额进 行再 投资。 若 期 末 未 分配利 润中 的未实 现部 分为正 数, 包括基 金经 营活动 产生 的未实 现损 益以及 基金 份额交 易 产 生 的 未实现 平准 金等, 则期 末可供 分配 利润的 金额 为期末 未分 配利润 中的 已实现 部分 ;若期 末 未 分 配 利润的 未实 现部分 为负 数,则 期末 可供分 配利 润的金 额为 期末未 分配 利润, 即已 实现部 分 相 抵 未 实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 外币交易 外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。 外 币 货币 性项 目 ,于 估值 日 采用 估值 日 的即 期汇 率 折算 为人 民 币, 所产 生 的折 算差 额直接计长盛环球行业混合(QDII)2016 年年度报告 第 24 页 共 61 页


入汇兑 损益 科目。 以公 允价值 计量 的外币 非货 币性项 目, 于估值 日采 用估值 日的 即期汇 率 折 算 为 人民币,所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。 7.4.4.13 分部报告 本 基 金以 内部 组 织结 构、 管 理要 求、 内 部报 告制 度 为依 据确 定 经营 分部 , 以经 营分 部为基础 确 定报 告分部 并披 露分部 信息 。经营 分部 是指本 基金 内同时 满足 下列条 件的 组成部分:(1) 该组 成 部分 能够在 日常 活动中 产生 收入、 发生 费用;(2) 本 基金 的基 金管理 人能 够定期 评价该 组 成 部 分的经营成果, 以决定向其配置资源、 评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况 、 经营成 果和 现金流 量等 有关会 计信 息。如 果两 个或多 个经 营分部 具有 相似的 经济 特征, 并 且 满 足 一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 7.4.4.14 其 他 重 要 的会 计 政 策 和会 计 估 计 本基金本期及上年度可比期间无其他重要的会计政策和会计估计。 7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明 7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财 政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收 政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2016]36 号《关 于 全 面 推开 营业 税 改征 增值 税 试点 的通 知 》 、财 税[2016]46 号《 关 于进 一步 明 确全 面推 开营改增试 点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《 关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 及其他相关境内外税务法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 于2016 年 5 月1 日 前, 以发行基 金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征 收 营业税 。 自 2016 年5 月 1 日起, 金 融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对金融同业往来利息收入亦免征增 值税。 长盛环球行业混合(QDII)2016 年年度报告 第 25 页 共 61 页


(2) 目 前基金 取 得的 源自 境 外的 差价 收 入, 其涉 及 的境 外所 得 税税 收政 策 ,按 照相 关 国家或 地区税收法律和法规执行, 在境内不予征收营业税( 于 2016 年5 月1 日前) 或增值税( 自 2016 年5 月 1 日起) 且 暂不征收企业所得税。 (3) 目 前基金 取 得的 源自 境 外的 股利 收 益, 其涉 及 的境 外所 得 税税 收政 策 ,按 照相 关 国家或 地区税收法律和法规执行,在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 7.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明


7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 活期存款 4,548,248.26 9,961,324.05 定期存款 -


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其中:存款期限 1-3 个月 -


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其他存款 -


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合计: 4,548,248.26 9,961,324.05 注:(a) 银行 存款中包括以下币种余额:


本期末 2016 年12 月 31 日


原币金额 汇率 折 合 人 民币 人民币 1,256,799.05 1 1,256,799.05 港币 2,034,777.60 0.89451 1,820,128.91 美元 212,096.94 6.937 1,471,316.47 英镑 0.25 8.5094 2.13 瑞士法郎 0.25 6.7989 1.70 合计





4,548,248.26


上年度末 2015 年12 月 31 日


原币金额 汇率 折 合 人 民币 人民币 1,140,730.22 1 1,140,730.22 港币 6,703,512.16 0.83778 5,616,068.42 美元 493,489.19 6.4936 3,204,521.41 英镑 0.25 9.6159 2.40 瑞士法郎 0.25 6.4018 1.60 合 计





9,961,324.05 7.4.7.2 交 易 性 金 融资 产 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 长盛环球行业混合(QDII)2016 年年度报告 第 26 页 共 61 页


成本 公允价值 公允价值变动 股票 24,234,838.61 24,725,990.72 491,152.11 贵 金 属 投 资- 金交所 黄金合约 -


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债券 交易所市场 -


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银行间市场 -


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合计 -


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资产支持证券 -


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基金 -


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其他 -


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合计 24,234,838.61 24,725,990.72 491,152.11 项目 上年度末 2015 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 36,939,753.76 35,632,787.67 -1,306,966.09 贵 金 属 投 资- 金交所 黄金合约 -


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债券 交易所市场 -


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银行间市场 -


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合计 -


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资产支持证券 -


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基金 -


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其他 -


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合计 36,939,753.76 35,632,787.67 -1,306,966.09 7.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债


注:本基金本期末及上年度末未持有衍生金融资产及衍生金融负债。 7.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产 注:本基金本期末及上年度末未持有买入返售金融资产。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 298.13 416.33 应收定期存款利息 -


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应收其他存款利息 -


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应收结算备付金利息 -


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应收债券利息 -


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应收买入返售证券利息 -


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应收申购款利息 1,000.36 -


应收黄金合约拆借孳息 -


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其他 -


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合计 1,298.49 416.33 7.4.7.6 其他资产 注:本基金本期末及上年度末未持有其他资产。 7.4.7.7 应 付 交 易 费用 注:本基金本期末及上年度末无应付交易费用余额。 7.4.7.8 其他负债











单位 :人民币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 -


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应付赎回费 34.50 128.67 预提费用 150,000.00 136,000.00 合计 150,034.50 136,128.67 7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 40,998,429.10 40,998,429.10 本期申购 80,782,867.35 80,782,867.35 本期赎回 (以“- ”号填 列) -94,680,537.54 -94,680,537.54 - 基金拆分/ 份额折算前 -


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基金拆分/ 份 额折算变动份额 -


- 本期申购 -


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本期赎回(以“- ”号填 列) -


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本期末 27,100,758.91 27,100,758.91 注:申购含转换入份额;赎回含转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 7,680,557.20 -3,794,073.32 3,886,483.88 本期利润 3,548,663.17 1,798,118.20 5,346,781.37 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的变动数 -4,320,220.03 -2,725,312.60 -7,045,532.63 其中:基金申购款 10,531,027.97 -10,986,367.54 -455,339.57 基金赎回款 -14,851,248.00 8,261,054.94 -6,590,193.06 长盛环球行业混合(QDII)2016 年年度报告 第 28 页 共 61 页


本期已分配利润 -


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本期末 6,909,000.34 -4,721,267.72 2,187,732.62 7.4.7.11 存 款 利 息 收入 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 活期存款利息收入 42,924.24 16,023.50 定期存款利息 收入 -


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其他存款利息收入 -


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结算备付金利息收入 -


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其他 2,401.96 198.33 合计 45,326.20 16,221.83 7.4.7.12 股 票 投 资 收益 7.4.7.12.1 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入 单位:人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 卖出股票成交总额 153,823,356.54 110,912,960.66 减:卖出股票成本总额 149,936,236.65 105,195,213.56 买卖股票差价收入 3,887,119.89 5,717,747.10 7.4.7.13 基 金 投 资 收益 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 卖出/ 赎回基 金 成交总额 3,927,925.43 -


减:卖出/ 赎 回基金 成本总额 3,905,981.48 -


基金投资收益 21,943.95 -


7.4.7.14 债 券 投 资 收益 注:本基金本期及上年度可比期间未取得债券投资收益。 7.4.7.15 衍 生 工 具 收益 7.4.7.15.1 衍 生 工 具 收益 ——买 卖权 证 差 价 收入 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年12 上年度可比期间 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31长盛环球行业混合(QDII)2016 年年度报告 第 29 页 共 61 页


月 31 日 日 卖出权证成交总额 -


23,633.09 减:卖出权证成本总额 -


21,888.27 买卖权证差价收入 -


1,744.82 7.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 股票投资产生的股利收益 830,898.79 838,438.34 基金投资产生的股利收益 -


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合计 830,898.79 838,438.34 7.4.7.17 公 允 价 值 变动 收 益 单位:人民币元 项目名称 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 1.交易性金 融资产 1,798,118.20 -9,854,598.91 —— 股票投资 1,798,118.20 -9,854,598.91 —— 债券投资 -


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——资产支持证券投资 -


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—— 基金 投资 -


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——贵金属投资 -


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——其他 -


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2.衍生工具 -


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—— 权证投资 -


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3.其他 -


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合计 1,798,118.20 -9,854,598.91 7.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 基金赎回 费收入 99,950.92 70,366.80 其他 -


6.04 合计 99,950.92 70,372.84 注:本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的 25% 归入 基金资产。 7.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 长盛环球行业混合(QDII)2016 年年度报告 第 30 页 共 61 页


项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 交易所 市场交易费用 614,960.93 458,982.51 银行间市场交易费用 -


-


合计 614,960.93 458,982.51 7.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 审计费用 60,000.00 46,000.00 信息披露费 90,000.00 90,000.00 账户维护费 13,774.70 14,598.37 银行汇划费用 2,340.45 2,619.79 - -


-


合计 166,115.15 153,218.16 7.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项 财政部、 国家税务总局于 2016 年12 月21 日颁布 《 关于明确金融 房地产开 发 教育辅助 服 务 等 增 值税 政策 的 通知 》(财税[2016]140 号) , 要求 资 管产 品运 营 过程 中发 生 的增 值税 应税行为, 以资管产品管理人为增值税 纳税人,自 2016 年5 月1 日起执 行。 根据财政部、 国家税务总局于 2017 年1 月6 日颁布 的 《关于资管产品增值税政策有关问题的 补充通知》( 财税[2017]2 号) ,2017 年 7 月 1 日( 含) 以后,资 管产品运营过程中发生的增值税应 税行为, 以资管产品管理人为增值税纳税人, 按照现行规定缴纳增值税。 对资管产品在 2017 年 7 月 1 日前运 营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已 纳税额 从资 管产品 管理 人以后 月份 的增值 税应 纳税额 中抵 减。资 管产 品运营 过程 中发生 增 值 税 应 税行为 的具 体征收 管理 办法, 由国 家税务 总局 另行制 定。 上述税 收政 策对本 基金 截至本 财 务 报 表 批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。 7.4.9 关联方关系


关联方名称 与本基金的关系 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 长 盛 基 金 公 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构 长盛环球行业混合(QDII)2016 年年度报告 第 31 页 共 61 页


司”) 中国银行股份有限公司 (“ 中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 中国银行(香港) 有限公司 (“ 中银香港 ”) 境外资产托管人 国元证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构 新加坡星展银行有限公司 基金管理人的股东 安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人的股东 安徽省投资集团控股有 限公司 基金管理人的股东 长盛基金(香港) 有限公司 基金管理人的全资子公司 长盛创富资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 国 元 证 券 经 纪( 香港) 有 限 公 司(GUOYUAN SECURITIES BROKERAGE (HONG KONG) LIMITED) 基金管理人股东控制的公司 ( 中银国际证 券有限公司(BOCI SECURITIES LIMITED) 基金托管人控制的公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易 注:本基金本期及上年度可比期间 未通过关联方交易单元进行交易。 7.4.10.1 关联方报酬 7.4.10.1.1 基金管理费


单位:人 民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理费 1,117,753.29 929,555.18 其中: 支付 销售机构的客 户维护费 161,264.08 218,881.20 注 : 支付 基金 管 理人 长盛 基 金公 司的 管 理人 报酬 按 前一 日基 金 资产 净值 1.80% 的年 费 率计提,逐 日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.80%/ 当年天数。 7.4.10.1.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管费 186,292.24 154,925.87 注 : 支付 基金 托 管人 中国 银 行的 托管 费 按前 一日 基 金资 产净 值 0.30% 的 年 费率 计提 , 逐日累计至长盛环球行业混合(QDII)2016 年年度报告 第 32 页 共 61 页


每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值×0.30%/ 当年天 数。 7.4.10.2 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券( 含回购) 交易 注:本 基金本期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。 7.4.10.3 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况 7.4.10.3.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况 份额单位:份 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 基金合同生效日( 2010 年 5 月26 日 ) 持有的基金份 额 -


-


期初持有的基金份额 18,003,410.00 18,003,410.00 期间申购/ 买 入总份额 -


-


期间因拆分变动份额 -


-


减:期间赎 回/ 卖出总份 额 18,003,410.00 -


期末持有的基金份额 -


18,003,410.00 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - 43.9100% 注:基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。 7.4.10.3.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况 注:除基金管理人之外的其他关联方本期末及上年度末未投资本基金。 7.4.10.4 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入


单位:人 民币元 关联方 名称 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 1,256,846.38 42,924.24 1,140,730.22 16,023.50 中银香港 3,291,401.88 -


8,820,588.70 -


合计 4,548,248.26 42,924.24 9,961,318.92 16,023.50 注:本 基金 的银行 存款 分别由 基金 托管人 中国 银行和 境外 资产托 管人 中银香 港保 管。其 中 , 中 国 银行保管部分的资金按适用利率或约定利率计息,中银 香港保管部分的资金不计息。 长盛环球行业混合(QDII)2016 年年度报告 第 33 页 共 61 页


7.4.10.5 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况 注:本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.10.6 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明 本基金本期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.11 利 润 分 配 情况 7.4.11.1 利 润 分 配 情况 ——非 货币 市 场 基 金 注:本基金本期无利润分配事项。 7.4.12 期末(2016 年 12 月 31 日 ) 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券 7.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券 注:本基金本期末及上年度末无因认购新发/ 增 发证券而持有的流通受限证券。 7.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票 注:本基金本期末未持有因暂时停牌而持有的流通受限股票。 7.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券 7.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购 本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。 7.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购 本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。 7.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理 7.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构 本 基 金主 要投 资 于全 球证 券 市场 。本 基 金投 资的 金 融工 具主 要 包括 股票 投 资、 基金 投资及衍 生工具 等。 本基金 在日 常经营 活动 中面临 的与 这些金 融工 具相关 的风 险主要 包括 信用风 险 、 流 动 性风险 及市 场风险 。本 基金的 基金 管理人 从事 风险管 理的 主要目 标是 争 取将 以上 风险控 制 在 限 定 的范围 之内 ,使本 基金 在风险 和收 益之间 取得 最佳的 平衡 以实现 “风 险和收 益相 匹配” 的 风 险 收 益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设, 建立了 以风险控制管理委员会为核心的、 由风险 控制 管理委 员会 、风险 控制 委员会 、监 察稽核 部与 风险管 理部 、相关 业务 部门构 成 的 四 级 风险管 理架 构体系 。本 基金的 基金 管理人 在董 事会下 设立 风险控 制管 理委员 会, 负责制 定 风 险 管 理的宏 观政 策,审 议通 过风险 控制 的总体 措施 等;在 管理 层层面 设立 风险控 制委 员会, 讨 论 和 制长盛环球行业混合(QDII)2016 年年度报告 第 34 页 共 61 页


定公司 日常 经营过 程中 风险防 范和 控制措 施; 在业务 操作 层面风 险管 理 职责 主要 由监察 稽 核 部 与 风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 本 基 金的 基金 管 理人 对于 金 融工 具的 风 险管 理方 法 主要 是通 过 定性 分析 和 定量 分析 的方法去 估测各 种风 险产生 的可 能损失 。从 定性分 析的 角度出 发, 判断风 险损 失的严 重程 度和出 现 同 类 风 险损失 的频 度。而 从定 量分析 的角 度出发 ,根 据本基 金的 投资目 标, 结合基 金资 产所运 用 金 融 工 具特征通过特定的风险量化指标、 模型, 日常的量化报告, 确定风险 损失的限度和相应置信程度 , 及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估, 并通过相应决策, 将 风险控制在可 承受的范围内 。 7.4.13.2 信用风险 信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 , 或者 基金 所 投资 证券 之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本 基 金的 基金 管 理人 在交 易 前对 交易 对 手的 资信 状 况进 行充 分 的评 估。 本 基金 的银 行存款存 放在本基金的托管行 中 国银行, 因而与银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的 交易均 通过 有资格 的经 纪商进 行证 券交收 和款 项清算 ,违 约风险 发生 的可能 性很 小;在 场 外 交 易 市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本 基 金的 基金 管 理人 建立 了 信用 风险 管 理流 程, 通 过对 投资 品 种的 信用 等 级评 估来 控制证券 发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2016 年 12 月31 日, 本基金未持有交易性债券投资(2015 年 12 月 31 日:同) 。 7.4.13.3 流动性风险 流 动 性风 险是 指 基金 在履 行 与金 融负 债 有关 的义 务 时遇 到资 金 短缺 的风 险 。本 基金 的流动性 风险一 方面 来自于 基金 份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ,另一 方面 来自于 投 资 品 种 所处的 交易 市场不 活跃 而带来 的变 现困难 或因 投资集 中而 无法在 市场 出现剧 烈波 动的情 况 下 以 合 理的价格变现。 针 对 兑付 赎回 资 金的 流动 性 风险 ,本 基 金的 基金 管 理人 每日 对 本基 金的 申 购赎 回情 况进行严 密监控 并预 测流动 性需 求,保 持基 金投资 组合 中的可 用现 金头寸 与之 相匹配 。本 基金的 基 金 管 理 人在基 金合 同中设 计了 巨额赎 回条 款,约 定在 非常情 况下 赎回申 请的 处理方 式, 控制因 开 放 申 购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针 对 投资 品种 变 现的 流动 性 风险 ,本 基 金的 基金 管 理人 通过 独 立的 风险 管 理部 门设 定流动性 比例要 求, 对流动 性指 标进行 持续 的监测 和分 析,包 括组 合持仓 集中 度指标 、组 合在短 时 间 内 变 现能力 的综 合指标 、组 合中变 现能 力较差 的投 资品种 比例 以及流 通受 限制的 投资 品种比 例 等 。 本长盛环球行业混合(QDII)2016 年年度报告 第 35 页 共 61 页


基 金投 资于一 家公 司发行 的股 票市值 不超 过基金 资产 净值的 10% , 且本 基金 与由本 基金的 基 金 管 理 人管 理的其 他基 金共同 持有 一家公 司发 行的证 券不 得超过 该证 券 的 10% 。 本基 金投资于 每 只 境 外 基金 的比例 不超 过该境 外基 金总份 额 的 20% 。 本基 金所持 所有 证券和 衍生 工具均 在境内 外 证 券 交易所上市或在场外市场交易, 因此 除附注 7.4.12 中列示的部 分基金资产流通暂时受限制不能自 由转让的情况外,其余均能以合理价格适时变现。 于 2016 年 12 月31 日 , 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息, 可赎 回基 金 份额 净值( 所 有者 权益) 无 固定 到期日 且不 计息, 因此 账面余 额即 为未折 现 的 合 约到期现金流量。 7.4.13.4 市场风险 市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感 性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ,其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本 基 金的 基金 管 理人 定期 对 本基 金面 临 的利 率敏 感 性缺 口进 行 监控 ,并 通 过调 整投 资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本 基 金持 有及 承 担的 大部 分 金融 资产 和 金融 负债 不 计息 ,因 此 本基 金的 收 入及 经营 活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款等。 7.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口 单位:人民币元 本期末


2016 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 1,256,846.38 -


-


3,291,401.88 4,548,248.26 交易性金融资产 -


-


-


24,725,990.72 24,725,990.72 应收股利 -


-


-


10,304.76 10,304.76 应收利息 -


-


-


1,298.49 1,298.49 应收证券清算款 -


-


-


227,966.90 227,966.90 应收申购款 -


-


-


14,176.53 14,176.53 资产总计 1,256,846.38 0.00 0.00 28,271,139.28 29,527,985.66 负债








长盛环球行业混合(QDII)2016 年年度报告 第 36 页 共 61 页


应付赎回款 -


-


-


20,507.31 20,507.31 应付管理人报酬 -


-


-


59,102.01 59,102.01 应付托管费 -


-


-


9,850.31 9,850.31 其他负债 -


-


-


150,034.50 150,034.50 负债总计 -


-


-


239,494.13 239,494.13 利率敏感度缺口 1,256,846.38 0.00 0.00 28,031,645.15 29,288,491.53 上年度末


2015 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 1,140,732.95 -


-


8,820,591.10 9,961,324.05 交易性金融资产 -


-


-


35,632,787.67 35,632,787.67 应收利息 -


-


-


416.33 416.33 应收申购款 -


-


-


6,515.12 6,515.12 资产总计 1,140,732.95 -


-


44,460,310.22 45,601,043.17 负债








应付证券清算款 -


-


-


462,643.26 462,643.26 应付赎回款 -


-


-


36,893.78 36,893.78 应付管理人报酬 -


-


-


68,969.56 68,969.56 应付托管费 -


-


-


11,494.92 11,494.92 其他负债 -


-


-


136,128.67 136,128.67 负债总计 -


-


-


716,130.19 716,130.19 利率敏感度缺口 1,140,732.95 -


-


43,744,180.03 44,884,912.98 注:表 中所 示为本 基金 资产及 负债 的账面 价值 ,并按 照合 约规定 的利 率重新 定价 日或到 期 日 孰 早 者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析 注:于 2016 年 12 月 31 日,本基金未持有交易性债券投资(2015 年 12 月 31 日:同) ,因此市场 利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015 年 12 月31 日:同) 。 7.4.13.4.2 外汇风险 外 汇 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 未 来现 金流 量 因外 汇汇 率 变动 而发 生 波动 的风 险。本基 金持有 以非 记账本 位币 人民币 计价 的资产 和负 债,因 此存 在相应 的外 汇风险 。本 基金的 基 金 管 理 人每日对本基金的外汇头寸进行监控 。 7.4.13.4.2.1 外 汇 风 险 敞口 单位:人民币元 项目


本期末 2016 年 12 月 31 日 美元 折合人民币


港币 折合人民币


其他币种 折合人民币


合计 以外币计价的资产





长盛环球行业混合(QDII)2016 年年度报告 第 37 页 共 61 页


银行存款 1,471,316.47 1,820,128.91 3.83 3,291,449.21 交易性金融资产 1,838,485.35 22,887,505.37 -


24,725,990.72 应收股利 -


10,304.76 -


10,304.76 应收证券清算款 -


227,966.90 -


227,966.90 资产合计 3,309,801.82 24,945,905.94 3.83 28,255,711.59 以外币计价的负债





负债合计 -


-


-


-


资产负债表外汇风险敞口净额 3,309,801.82 24,945,905.94 3.83 28,255,711.59 项目 上年度末 2015 年 12 月 31 日 美元 折合人民币 港币 折合人民币 其他币种 折合人民币 合计 以外币计价的资产





银行存款 3,204,521.41 5,616,068.42 4.00 8,820,593.83 交易性金融资产 624,164.83 35,008,622.84 -


35,632,787.67 资产合计 3,828,686.24 40,624,691.26 4.00 44,453,381.50 以外币计价的负债





应付证券清算款 -


462,643.26 -


462,643.26 负债合计 -


462,643.26 -


462,643.26 资产负债表外汇风险敞口净额 3,828,686.24 40,162,048.00 4.00 43,990,738.24 7.4.13.4.2.2 外 汇 风 险 的敏 感 性 分 析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变 量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末(2016 年12 月 31 日) 上年度末(2015 年12 月31 日) 所有外币相 对人民币升 值5% 1,412,785.58 2,199,536.91 所有外币相 对人民币贬 值5% -1,412,785.58 -2,199,536.91 7.4.13.4.3 其 他 价 格 风险





其 他 价格 风 险是 指基 金 所持 金融 工 具的 公允 价 值或 未来 现 金流 量因 除 市场 利 率 和 外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基 金主要投资于证券交易所上市交易的股票和基金, 所面临 的其 他价格 风险 来源于 单个 证券发 行主 体自身 经营 情况或 特殊 事项的 影响 ,也可 能 来 源 于 证券市场整体波动的影响。 本基金 的基 金管理 人在 构建和 管理 投资组 合的 过程中 ,采 取战略 性资 产配置 和战 术性资 产 配 置 相 结合的 配置 策略, 在宏 观经济 与地 区经济 分析 、掌握 全球 经济趋 势的 基础上 ,通 过量化 分 析 , 确 定资产 种类 与权重 ,并 定期进 行回 顾和动 态调 整。本 基金 将全球 股票 市场分 为成 熟市场 和 新 兴 市长盛环球行业混合(QDII)2016 年年度报告 第 38 页 共 61 页


场两类 ,根 据全球 经济 以及区 域化 经济发 展, 结合全 球范 围的资 本流 动,确 定两 类市场 具 体 的 资 产配置 比例 并定期 进行 调整, 争取 构建具 备中 长期发 展潜 力的资 产组 合。在 成熟 市场和 新 兴 市 场 中根据 不同 国家和 地区 经济发 展及 证券市 场的 发展变 化对 资产进 行国 家及区 域配 置,在 不 同 国 家 或地区 的配 置比例 上采 用“全 球资 产配置 量化 ”模型 进行 配置和 调整 。由于 短期 市场会 受 到 一 些 非理性 或者 非基本 面因 素的影 响而 产生波 动, 基金经 理将 根据对 不同 因素的 研究 与判断 , 对 基 金 投资组合进行调整,以降低投资组合的投资风险。 本基金 通过 投资组 合的 分散化 降低 其他价 格风 险。本 基金 投资组 合中 股票和 其他 权益类 投 资 比 例 为基金资产的 60%-95% , 货币市场工具及其他金融工具占基金资产的 5%-40% 。此外, 本基金的基 金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控, 定期运 用多种定量方法对基金进行风险度量, 包括 VaR(Value at Risk) 指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪 和控制。 7.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (% ) 公允价值 占基金资 产净值比 例(% ) 交易性金融资产- 股票投 资 24,725,990.72 84.42 35,632,787.67 79.39 交易性金融资产 -基金投资 -


- -


- 交易性金融资产-贵金属投 资 -


- -


- 衍生金融资产 -权证投资 -


- -


- 其他 -


- -


- 合计 24,725,990.72 84.42 35,632,787.67 79.39 7.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析 假设 除业绩比较基准( 附注 7.4.1) 以外的 其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 ( 2016 年12 月 31 日 ) 上年度末 ( 2015 年12 月 31 日 ) 1. 业绩比较基准( 附注 7.4.1) 上升5% 1,215,472.40 1,793,809.00 2. 业绩比较基准( 附注 7.4.1) 下降5% -1,215,472.40 -1,793,809.00


长盛环球行业混合(QDII)2016 年年度报告 第 39 页 共 61 页


注:上述其他价格敞口按股票发行方主要业务地分析如下: 项目 本期末 2016 年12 月 31 日 公允价值 占 基 金 资产净 值 比例(%) 美国 1,838,485.35 6.28 香港 22,887,505.37 78.14 合计 24,725,990.72 84.42 项目 本期末 2015 年12 月 31 日 公允价值 占 基 金 资产净 值 比例(%) 美国 624,164.83 1.39 香港 35,008,622.84 78 合计 35,632,787.67 79.39 7.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项





(1) 公允 价值 (a) 金融工具 公允价值计量的方法 公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次, 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最 低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市 场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以 公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金 融工具公允价值 于 2016 年 12 月 31 日, 本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为 24,725,990.72 元 , 无 属 于 第 二 层 次 和 第 三 层 次 的 余 额 (2015 年 12 月 31 日 : 第 一 层 次 35,632,787.67 元,无属 于第二层次和第三层次的余额) 。 (ii) 公允价 值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股 票和债券, 若出现重大事项停牌、 交易不活跃( 包 括涨跌停时的交易不活 跃) 、 或属于非公开发行等情况, 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交 易不活跃期间及 限售期 间将 相关股 票和 债券的 公允 价值列 入第 一层次 ;并 根据估 值调 整中采 用的 不可观 察 输 入 值 对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层 次公 允价值余额和本期变动金额 长盛环球行业混合(QDII)2016 年年度报告 第 40 页 共 61 页


无。 (c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具 于 2016 年 12 月 31 日, 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31 日:同) 。 (d) 不以公允 价值计量的金融工具 不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 , 其账 面价 值与公允 价值相差很小。 (2) 除公允价 值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投 资 组 合 报 告 8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况


金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例(% ) 1 权益投资 24,725,990.72 83.74 其中:普通股 24,725,990.72 83.74 存托凭证 -


- 优先股 -


- 房地产信托凭证 -


- 2 基金投资 -


- 3 固定收益投资 -


- 其中:债券 -


-








资产 支持证券 -


- 4 金融衍生品投资 -


- 其中:远期 -


- 期货 -


- 期权 -


- 权证 -


- 5 买入返售金融资产 -


- 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 -


- 6 货币市场工具 -


- 7 银行存款和结算备付金合计 4,548,248.26 15.40 8 其他各项资产 253,746.68 0.86 9 合计 29,527,985.66 100.00 8.2 期 末 在 各 个国 家 ( 地 区) 证 券 市 场的 权 益 投 资分 布


































































































金额单位: 人民 币 元 长盛环球行业混合(QDII)2016 年年度报告 第 41 页 共 61 页


国家( 地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 美国 1,838,485.35 6.28 香港 22,887,505.37 78.14 合计 24,725,990.72 84.42 8.3 期 末 按 行 业分 类 的 权 益投 资 组 合 金额单位: 人 民币元











行 业类别








公允价 值 占基金资产净值比例(%) 非必需消费品 1,490,420.78 5.09 必需消费品 400,919.38 1.37 金融 1,270,830.36 4.34 医疗 3,655,447.29 12.48 工业 3,002,243.92 10.25 信息技术 8,508,772.36 29.05 材料 1,069,207.81 3.65 电信服务 1,346,237.55 4.60 公用事业 3,981,911.27 13.60 合计 24,725,990.72 84.42 8.4 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 权 益投 资 明 细


































































































金额单位: 人民 币 元 序号 公司名称(英文) 公司 名称 ( 中 文) 证券 代码 所在证 券市场 所属国 家(地 区) 数量( 股) 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 1 YUNNAN WATER INVESTMENT CO.,LIMITED 云南水 务 6839 HK Hongkong Exchange CH 650,000 2,366,426.21 8.08 2 HI SUN TECHNOLOGY (CHINA) LTD 高阳科 技 818 HK Hongkong Exchange CH 1,590,000 1,692,502.37 5.78 3 BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD 北控水 务集团 371 HK Hongkong Exchange CH 350,000 1,615,485.06 5.52 4 CONCORD NEW ENERGY GROUP LIMITED 协和新 能源 182 HK Hongkong Exchange CH 3,000,000 1,086,829.65 3.71 5 Goldpac Group Limited 金邦达 宝嘉 3315 HK Hongkong Exchange CH 520,000 958,199.11 3.27 6 CHINASOFT INTERNATIONAL LIMITED 中国软 件国际 354 HK Hongkong Exchange CH 280,000 911,684.59 3.11 7 PING AN INSURANCE(GROUP) COMPANY OF CHINA,LTD 平安保 险 2318 HK Hongkong Exchange CH 24,000 832,967.71 2.84 8 China Railway Signal&Communication 中国通 号 3969 HK Hongkong Exchange CH 140,000 700,043.53 2.39 长盛环球行业混合(QDII)2016 年年度报告 第 42 页 共 61 页


Corporation Limited 9 O-Net Technologies (Group) Limited 昂纳科 技集团 877 HK Hongkong Exchange CH 210,000 680,006.50 2.32 10 TENCENT HLDS LTD 腾讯控 股 700 HK Hongkong Exchange CH 4,000 678,754.19 2.32 11 China Unicom (Hong Kong) Ltd. 中国联 通 762 HK Hongkong Exchange CH 80,000 646,194.02 2.21 12 Universal Medical Financial & Technical Advisory Services Company Limited 环球医 疗 2666 HK Hongkong Exchange CH 110,000 630,719.00 2.15 13 AAC Technologies Holdings Inc. 瑞声科 技 2018 HK Hongkong Exchange CH 10,000 630,182.30 2.15 14 TONGDA GROUP HOLDINGS LTD 通达集 团 698 HK Hongkong Exchange CH 350,000 626,157.00 2.14 15 PW MEDTECH GROUP LIMITED 普华和 顺 1358 HK Hongkong Exchange CH 330,000 596,280.37 2.04 16 NIVIDIA CORP 英伟达 NVDA US US exchange US 800 592,364.30 2.02 17 Nine Dragons Paper (Holdings) Limited 玖龙纸 业 2689 HK Hongkong Exchange CH 90,000 565,956.48 1.93 18 SOUND GLOBAL LTD. 桑德国 际 967 HK Hongkong Exchange CH 210,000 559,784.36 1.91 19 China Everbright International Ltd. 中国光 大国际 257 HK Hongkong Exchange CH 70,000 550,392.00 1.88 20 TECHNOVATOR INTERNATIONAL LIMITED 同方泰 德 1206 HK Hongkong Exchange CH 200,000 529,549.92 1.81 21 3SBio Inc. 三生制 药 1530 HK Hongkong Exchange CH 70,000 472,748.54 1.61 22 CHINA ANIMAL HEALTHCARE LIMITED 中国动 物保健 品 940 HK Hongkong Exchange CH 100,000 465,145.20 1.59 23 China Maple Leaf Educational Systems Limited 枫叶教 育 1317 HK Hongkong Exchange CH 100,000 459,778.14 1.57 24 NetEase,Inc 网易公 司 NTES US US exchange US 300 448,144.07 1.53 25 China Biological Products,Inc 泰邦生 物 CBPO US US exchange US 600 447,519.74 1.53 26 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES GROUP LTD 海通国 际 665 HK Hongkong Exchange CH 110,000 437,862.65 1.49 27 Kingboard Chemical 建滔化 148 HK Hongkong CH 20,000 420,419.70 1.44 长盛环球行业混合(QDII)2016 年年度报告 第 43 页 共 61 页


Holdings Ltd. 工 Exchange 28 China Mengniu Dairy Co. Ltd. 蒙牛乳 业 2319 HK Hongkong Exchange CH 30,000 400,919.38 1.37 29 The United Laboratories International Holdings Ltd 联邦制 药 3933 HK Hongkong Exchange CH 80,000 377,841.02 1.29 30 Fufeng Group Ltd 阜丰集 团 546 HK Hongkong Exchange CH 110,000 374,889.14 1.28 31 CSPC Pharmaceutical Group Limited 石药集 团 1093 HK Hongkong Exchange CH 50,000 370,327.14 1.26 32 SANDS CHINA LTD 金沙中 国有限 公司 1928 HK Hongkong Exchange CH 12,000 361,739.84 1.24 33 New Oriental Education&Technology Group Inc. 新东方 EDU US US exchange US 1,200 350,457.24 1.20 34 Kingboard Laminates Holdings Limited 建滔积 层板 1888 HK Hongkong Exchange CH 50,000 340,808.31 1.16 35 AviChina Industry & Technology Company Limited 中航科 工 2357 HK Hongkong Exchange CH 70,000 334,367.84 1.14 36 Tianneng Power International Ltd 天能动 力 819 HK Hongkong Exchange CH 50,000 318,445.56 1.09 37 KINGWORLD MEDICINE GROUP LTD 金活医 药集团 1110 HK Hongkong Exchange CH 268,000 294,866.28 1.01 38 China Communications Construction Company Limited 中国交 通建设 1800 HK Hongkong Exchange CH 30,000 239,370.88 0.82 39 SINOPEC ENGINEERING GROUP CO LTD 中石化 工程 2386 HK Hongkong Exchange CH 40,000 231,499.19 0.79 40 Yingde Gases Group Company Limited 盈德气 体 2168 HK Hongkong Exchange CH 50,000 128,362.19 0.44 8.5 报 告 期 内 权益 投 资 组 合的 重 大 变 动 8.5.1


累 计 买 入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的权 益 投 资 明细






















































































金 额单位: 人民币元 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金 资产净值比 例(%) 1 HI SUN TECHNOLOGY (CHINA) LTD 818 HK 4,802,147.56 10.70 2 YUNNAN WATER 6839 HK 4,640,797.61 10.34 长盛环球行业混合(QDII)2016 年年度报告 第 44 页 共 61 页


INVESTMENT CO.,LIMITED 3 BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD 371 HK 3,694,730.12 8.23 4 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES GROUP LTD 665 HK 2,983,744.59 6.65 5 CHINASOFT INTERNATIONAL LIMITED 354 HK 2,974,904.61 6.63 6 PHOENIX HEALTHCARE GROUP CO LTD 1515 HK 2,813,976.16 6.27 7 CHINA HARMONY NEW ENERGY AUTO HLD LTD 3836 HK 2,782,837.12 6.20 8 PW MEDTECH GROUP LIMITED 1358 HK 2,778,601.83 6.19 9 PING AN INSURANCE(GROUP) COMPANY OF CHINA,LTD 2318 HK 2,697,698.56 6.01 10 Goldpac Group Limited 3315 HK 2,410,649.93 5.37 11 China Mobile Limited 941 HK 2,374,499.05 5.29 12 China Railway Construction Corporation Limited 1186 HK 2,332,900.66 5.20 13 China Railway Signal&Communication Corporation Limited 3969 HK 2,255,275.48 5.02 14 HUATAI SECURITIES CO. LTD 6886 HK 2,234,643.31 4.98 15 TENCENT HLDS LTD 700 HK 2,219,649.86 4.95 16 Sunac China Holdings Limited 1918 HK 2,005,659.07 4.47 17 Universal Medical Financial & Technical Advisory Services Company Limited 2666 HK 1,968,116.30 4.38 18 CTRIP COM INTERNATIONAL LTD CTRP US 1,880,850.83 4.19 19 Fosun International Limited 656 HK 1,864,583.93 4.15 20 CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT CO. LTD 1359 HK 1,695,146.59 3.78 21 BBMG Corporation 2009 HK 1,633,301.91 3.64 22 HARMONICARE MEDICAL 1509 HK 1,619,523.38 3.61 长盛环球行业混合(QDII)2016 年年度报告 第 45 页 共 61 页


HLDS LTD 23 Geely Automobile Holdings Limited 175 HK 1,611,554.53 3.59 24 Huaneng Renewables Corporation Limited 958 HK 1,557,108.43 3.47 25 SANDS CHINA LTD 1928 HK 1,540,577.07 3.43 26 TECHNOVATOR INTERNATIONAL LIMITED 1206 HK 1,537,581.14 3.43 27 CHINA MINSHENG BANKING CORP. LTD 1988 HK 1,460,581.82 3.25 28 HONWORLD GROUP LTD 2226 HK 1,453,150.20 3.24 29 ALPHABET INC. GOOG US 1,420,679.00 3.17 30 COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd. 1138 HK 1,409,879.31 3.14 31 FU SHOU YUAN INTERNATIONAL GROUP LTD 1448 HK 1,407,132.02 3.13 32 SHANDONG CHENMING PAPER HLDS LTD 1812 HK 1,377,514.51 3.07 33 SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD 152 HK 1,351,963.90 3.01 34 China Taiping Insurance Holdings Company Limited 966 HK 1,351,641.14 3.01 35 CONCORD NEW ENERGY GROUP LIMITED 182 HK 1,332,103.42 2.97 36 Anhui Conch Cement Company Limited 914 HK 1,331,953.92 2.97 37 Tianneng Power International Ltd 819 HK 1,330,100.10 2.96 38 Weichai Power Co.,Ltd. 2338 HK 1,310,191.57 2.92 39 BYD Company Limited 1211 HK 1,290,961.45 2.88 40 Kingsoft Corporation Limited 3888 HK 1,274,483.49 2.84 41 Texhong Textile Group Limited 2678 HK 1,236,430.67 2.75 42 ZIJIN MINING GROUP COMPANY LTD 2899 HK 1,215,774.57 2.71 43 DONGJIANG ENVIRONMENTAL 895 HK 1,164,211.32 2.59 长盛环球行业混合(QDII)2016 年年度报告 第 46 页 共 61 页


COMPANY LTD 44 BEIJING ENTERPRISES HLDS LTD 392 HK 1,148,889.50 2.56 45 China Everbright International Ltd. 257 HK 1,138,309.96 2.54 46 CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO., LTD 2601 HK 1,129,237.85 2.52 47 Great Wall Motor Company Limited 2333 HK 1,124,658.82 2.51 48 China Unicom (Hong Kong) Ltd. 762 HK 1,100,748.71 2.45 49 NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 1336 HK 1,091,928.36 2.43 50 Everbright Securities Company Limited 6178 HK 1,087,855.24 2.42 51 Nine Dragons Paper (Holdings) Limited 2689 HK 1,081,035.99 2.41 52 Xiamen International Port Co.,Ltd 3378 HK 1,060,255.89 2.36 53 Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. 2238 HK 981,868.50 2.19 54 AMAZON COM INC AMZN US 949,428.06 2.12 8.5.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 权 益投 资 明 细






















































































金额单位: 人 民币元 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金 资产净值比 例(%) 1 PHOENIX HEALTHCARE GROUP CO LTD 1515 HK 5,273,922.06 11.75 2 PW MEDTECH GROUP LTD 1358 HK 4,547,685.39 10.13 3 YUNNAN WATER INVESTMENT CO.,LIMITED 6839 HK 4,424,618.11 9.86 4 CHINASOFT INTERNATIONAL LTD 354 HK 4,198,377.13 9.35 5 PW MEDTECH GROUP LIMITED 2318 HK 3,744,727.59 8.34 6 YUNNAN WATER INVESTMENT CO.,LIMITED 371 HK 3,734,693.16 8.32 7 CHINASOFT 818 HK 3,251,726.15 7.24 长盛环球行业混合(QDII)2016 年年度报告 第 47 页 共 61 页


INTERNATIONAL LIMITED 8 PING AN INSURANCE(GROUP) COMPANY OF CHINA,LTD 1448 HK 3,005,715.90 6.70 9 BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD 3836 HK 2,876,048.16 6.41 10 HI SUN TECHNOLOGY (CHINA) LTD 665 HK 2,865,169.08 6.38 11 SANDS CHINA LTD 1928 HK 2,831,024.43 6.31 12 China Mobile Limited 941 HK 2,406,808.88 5.36 13 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES GROUP LTD 6886 HK 2,269,223.00 5.06 14 SANDS CHINA LTD 1186 HK 2,210,421.99 4.92 15 Sunac China Holdings Limited 1918 HK 2,195,921.73 4.89 16 BEIJING ENTERPRISES HLDS LTD 392 HK 2,060,350.02 4.59 17 HARMONICARE MEDICAL HLDS LTD 1509 HK 2,039,057.64 4.54 18 Fosun International Limited 656 HK 2,038,474.41 4.54 19 BEIJING JINGNENG CLEAN ENERGY CO., LTD 579 HK 2,025,924.16 4.51 20 CONCORD NEW ENERGY GROUP LIMITED 182 HK 1,970,313.45 4.39 21 China Railway Signal&Communication Corporation Limited 3969 HK 1,957,148.02 4.36 22 SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD 152 HK 1,937,890.08 4.32 23 CONCORD NEW ENERGY GROUP LIMITED 2009 HK 1,910,995.18 4.26 24 China Railway Signal&Communication Corporation Limited 6818 HK 1,905,005.97 4.24 25 CTRIP COM INTERNATIONAL LTD CTRP US 1,856,466.42 4.14 26 CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT CO. LTD 1359 HK 1,852,979.29 4.13 27 TENCENT HLDS LTD 700 HK 1,821,904.46 4.06 28 NEW CHINA LIFE 1336 HK 1,712,110.01 3.81 长盛环球行业混合(QDII)2016 年年度报告 第 48 页 共 61 页


INSURANCE CO LTD 29 SHANDONG CHENMING PAPER HLDS LTD 1812 HK 1,709,812.17 3.81 30 TENCENT HLDS LTD 2666 HK 1,704,754.45 3.80 31 Huaneng Renewables Corporation Limited 958 HK 1,656,189.02 3.69 32 TECHNOVATOR INTERNATIONAL LIMITED 1206 HK 1,654,385.93 3.69 33 Universal Medical Financial & Technical Advisory Services Company Limited 1988 HK 1,648,393.58 3.67 34 Geely Automobile Holdings Limited 175 HK 1,592,882.19 3.55 35 TECHNOVATOR INTERNATIONAL LIMITED 2338 HK 1,551,916.94 3.46 36 ALPHABET INC. GOOG US 1,515,727.14 3.38 37 DYNAGREEN ENVIRONMENTAL PROTECTION GROUP CO.,LTD 1330 HK 1,507,960.13 3.36 38 Texhong Textile Group Limited 2678 HK 1,495,638.75 3.33 39 CAR INC 699 HK 1,476,995.14 3.29 40 Anhui Conch Cement Company Limited 914 HK 1,470,886.30 3.28 41 Goldpac Group Limited 3315 HK 1,453,041.87 3.24 42 DONGJIANG ENVIRONMENTAL COMPANY LTD 895 HK 1,391,870.90 3.10 43 Great Wall Motor Company Limited 2333 HK 1,379,532.78 3.07 44 Goldpac Group Limited 3888 HK 1,377,585.60 3.07 45 HONWORLD GROUP LTD 2226 HK 1,375,059.10 3.06 46 China Taiping Insurance Holdings Company Limited 966 HK 1,347,178.34 3.00 47 BYD Company Limited 1211 HK 1,297,362.13 2.89 48 Tianneng Power International Ltd 819 HK 1,288,761.29 2.87 49 SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY CO LTD 2382 HK 1,286,868.68 2.87 长盛环球行业混合(QDII)2016 年年度报告 第 49 页 共 61 页


50 COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd. 1138 HK 1,273,610.63 2.84 51 Tianneng Power International Ltd 2899 HK 1,239,220.92 2.76 52 CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO., LTD 2601 HK 1,185,596.51 2.64 53 CHINA GAS HOLDINGS L 384 HK 1,110,445.47 2.47 54 Everbright Securities Company Limited 6178 HK 1,089,998.16 2.43 55 Xiamen International Port Co.,Ltd 3378 HK 1,026,797.70 2.29 56 AMAZON COM INC AMZN US 1,001,576.86 2.23 57 CIFI Holdings (Group) Co. Ltd. 884 HK 967,544.15 2.16 58 TONGDA GROUP HOLDINGS LTD 698 HK 950,841.84 2.12 59 SINOPEC ENGINEERING GROUP CO LTD 2386 HK 931,658.93 2.08 60 CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. 3968 HK 907,357.16 2.02 61 TONGDA GROUP HOLDINGS LTD BIDU US 899,428.37 2.00 8.5.3 权 益 投 资 的买 入 成 本 总额 及 卖 出 收入 总 额








































































































单位: 人民币元 买入成本(成交)总额


137,266,861.39 卖出收入(成交)总额 153,823,356.54 注: 本项中 8.5.1 、8.5.2 、8.5.3 表中 的 “买入金额” (或“买入股票成本”)、 “卖出 金额 ” (或 “卖出 股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.6 期 末 按 债 券信 用 等 级 分类 的 债 券 投资 组 合 注:本基金本期末未持有债券。 8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细 注:本基金本期末未持有债券。 8.8 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序 的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细 注:本基金本期末未持有资产支持证券。


长盛环球行业混合(QDII)2016 年年度报告 第 50 页 共 61 页


8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序 的 前 五 名 金融 衍 生 品 投资 明 细 注:本基金本期末未持有金融衍生产品。


8.10 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 十 名 基金 投 资 明细 注:本基金本报告期末未持有基金。 8.11 投 资 组 合 报告 附 注





8.11.1


本 报 告期 内基 金 投资 的前 十 名证 券的 发 行主 体无 被 监管 部门 立 案调 查记 录 ,无 在报 告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚。 8.11.2


基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 8.11.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成


单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 -


2 应收证券清算款 227,966.90 3 应收股利 10,304.76 4 应收利息 1,298.49 5 应收申购款 14,176.53 6 其他应收款 -


7 待摊费用 -


8 其他 -


9 合计 253,746.68 8.11.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细 注:本基金本报告期末未持有可转换债券。


8.11.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明 注:本基金本期末前十名股票不存在流通受限情况。 8.11.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 长盛环球行业混合(QDII)2016 年年度报告 第 51 页 共 61 页


§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息 9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构 份额单位:份 持有人户数 ( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 2,390 11,339.23 8,953,958.22 33.04% 18,146,800.69 66.96% 9.2 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人 所有从业人员 持有本基金 694,798.32 2.5638% 9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份 ) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部 门负责人 持有本开放式基金 10~50 本基金基金经理 持有本开放式基金 10~50 §10 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单位:份 基金合同生效日(2010 年 5 月26 日 )基金份额总额 340,041,384.63 本报告期期初基金份额总额 40,998,429.10 本报告期基金总申购份额 80,782,867.35 减: 本报告期 基金总赎回份额 94,680,537.54 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填 列) -


本报告期期末基金份额总额 27,100,758.91


§11 重 大 事 件 揭 示 11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 长盛环球行业混合(QDII)2016 年年度报告 第 52 页 共 61 页


11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动 11.2.1 本基 金管理人的高级管理人员重大人事变动情况 本报告期内本基金管理人的高级管理人员无重大人事变动。 11.2.2 基金 经理变动情况 本报告期本基金基金经理未曾变动。 11.2.3 本基 金托管人的基金托管部门重大人事变动情况 2016 年 12 月,郭德秋先生担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变 动已按相关规定备案、公告。 11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资 策略 的 改 变 本报告期基金投资策略没有改变。 11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况 本 基 金 聘 任 的 会 计 师 事 务 所 为 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) , 本 报 告 期 内 本 基金未更换会计师事务所, 本报告期 应支付给该会计师事务所的报酬 60,000 元, 已连 续提供审计 服务 7 年。 11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况 基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况


11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 CHINA MERCHANTS SECURITIES(HK) CO.LTD. -


291,469,761.82 98.73% 319,034.34 95.65% - 长盛环球行业混合(QDII)2016 年年度报告 第 53 页 共 61 页


Everbright Securities Company Limited -


1,087,855.24 0.37% 10,878.55 3.26% - MERRILL LYNCH -


-


- -


- - SHENYIN WANGUO SECURITIES(HK) LTD -


-


- -


- - CLSA LTD. -


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- -


- - KIM ENG SECURITIES (HONG KONG) LTD -


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- - GUOYUAN SECURITIES BROKERAGE (HONG KONG) LTD -


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- -


- - YUANTA SECURITIES (HONG KONG) COMPANY LTD. -


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- -


- - CITIC SECURITIES BROKERAGE(HK) LTD. -


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- -


- - TAIFOOK SECURITIES COMPANY LTD. -


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- - NOMURA INTERNATIONAL PLC -


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- -


- - GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -


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- - BOCI INTERNATIONAL LTD. -


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- - THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC(HONG KONG) BRANCH -


-


- -


- - BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED -


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- -


- - 长盛环球行业混合(QDII)2016 年年度报告 第 54 页 共 61 页


UBS SECURITIES ASIA LTD. -


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- -


- - KGI ASIA LTD. -


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- -


- - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC -


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- -


- - PHILLIP SECURITIES (HONG KONG)COMPANY LTD. -


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- -


- - CCB INTERNATIONAL SECURITES LTD. -


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- - 11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的比 例 成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 成交金额 占当期权 证 成交总额 的比例 成交金额 占当期基 金 成交总额 的比例 CHINA MERCHANTS SECURITIES(HK) CO.LTD. -


- -


- -


- 8,961,167.08 100.00% Everbright Securities Company Limited -


- -


- -


- -


- MERRILL LYNCH -


- -


- -


- -


- SHENYIN WANGUO SECURITIES(HK) LTD -


- -


- -


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- CLSA LTD. -


- -


- -


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- KIM ENG SECURITIES (HONG KONG) LTD -


- -


- -


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- GUOYUAN SECURITIES BROKERAGE (HONG KONG) LTD -


- -


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- -


- 长盛环球行业混合(QDII)2016 年年度报告 第 55 页 共 61 页


YUANTA SECURITIES (HONG KONG) COMPANY LTD. -


- -


- -


- -


- CITIC SECURITIES BROKERAGE(HK) LTD. -


- -


- -


- -


- TAIFOOK SECURITIES COMPANY LTD. -


- -


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- NOMURA INTERNATIONAL PLC -


- -


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- GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL -


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- BOCI INTERNATIONAL LTD. -


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- THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC(HONG KONG) BRANCH -


- -


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- BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED -


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- UBS SECURITIES ASIA LTD. -


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- KGI ASIA LTD. -


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- MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC -


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- PHILLIP SECURITIES (HONG KONG)COMPANY LTD. -


- -


- -


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- CCB INTERNATIONAL SECURITES LTD. -


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- 注:1 、本 公 司选择证券经营机构的标准 (1 ) 研究实力较强, 有固定的研究机构和专门研究人员, 能及时为本公司提供高质量的咨询服务,长盛环球行业混合(QDII)2016 年年度报告 第 56 页 共 61 页


包括宏观经济报告、 行业报告、 市场走向分析、 个股分析报告等, 并能根据基金投资的特定要求, 提供专门研究报告。 (2 )资力雄 厚,信誉良好。 (3 )财务状 况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。 (4 )经营行 为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。 (5 )内部管 理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。 (6 ) 具备基金运作所需的高效、 安 全的通讯条件, 交易设 施符合代理本公司基金进行证券交易的 需要,并能为本公司基金提供全面的信息服务。 2 、本公司租 用券商交易单元的程序 (1 )研究机 构提出服务意向,并提供相关研究报告; (2 )研究机 构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定; (3 ) 研究发展部、 投资管理等部门试用研究机构的研究报告后, 按照研究服务评价规定, 对研究 机构进行综合评价; (4 ) 试用期满后, 评价结果符合条件, 双方认为有必要继续合作, 经公司领导审批后, 我司 与 研 究机构签定 《研究服务协议》 、 《券 商交易单元租用协议 》 , 并办理基金 专用交易单元租用手续。 评 价结果如不符合条件则终止试用; (5 ) 本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。 经过评价, 若本公司认为签约机构的 服务不 能满 足要求 ,或 签约机 构违 规受到 国家 有关部 门的 处罚, 本公 司有权 终止 签署的 协 议 , 并 撤销租用的交易单元; (6 )交易单 元租用协议期限为一年,到期后若双方没有异议可自动延期一年。 3 、报告期内 租用证券公司交易单元的变更情况: (1 )本基金 报告期内新增租用交易单元情况:无。 (2 )本基金 报告期内停止租用交易单元情况:无。 11.8 其 他 重 大 事件 除上述事项外,均已作为临时报告在指定 媒体披露过的其他在本报告期内发生的重大事项如下: 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 长盛环球景气行业大盘精选混合 型证券投资基金招募说明书(更 新)摘要 《上海证券报》 及本 公司网站 2016 年 12 月 27 日 2 长盛环球景气行业大盘精选混合 型证券投资基金招募说明书(更 新) 同上 2016 年 12 月 27 日 长盛环球行业混合(QDII)2016 年年度报告 第 57 页 共 61 页


3 长盛环球行业混合 (qdii) 节假日 暂停申购、 赎 回及定期定额投资业 务的公告 同上 2016 年 12 月 22 日 4 长盛基金管理有限公司关于旗下 基金参加交通银行手机银行渠道 基金申购及定期定额投资手 续费 率优惠活动的公告 同上 2016 年 12 月 22 日 5 长盛基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加中国农业银行基金 交易优惠活动的公告 同上 2016 年 12 月 19 日 6 长盛基金管理有限公司关于子公 司高管变更情况的公告 同上 2016 年 12 月 16 日 7 长盛基金管理有限公司关于旗下 基金参加交通银行手机银行渠道 基金申购及定期定额投资手续费 率优惠活动的公告 同上 2016 年 11 月 29 日 8 长盛基金管理有限公司关于在银 河证券开通旗下部分开放式基金 基金转换业务的公告 同上 2016 年 11 月 29 日 9 长盛环球行业混合 (qdii) 节假日 暂停申购、 赎 回及定期定额投资业 务的公告 同上 2016 年 11 月 22 日 10 长盛基金管理有限公司关于增加 上海万得投资顾问有限公司为旗 下部分基金代销机构并参加费率 优惠活动的公告 同上 2016 年 11 月 4 日 11 长盛基金管理有限公司关于开通 通联支付业务的公告 同上 2016 年 10 月 27 日 12 长盛环球行业混合 (QDII) 节假日 暂停申购、 赎 回及定期定额投资业 务的公告 同上 2016 年 9 月29 日 13 长盛基金管理有限公司关于增加 上海云湾投资管理有限公司为旗 下部分基金代销机构 并参加费率 优惠活动的公告 同上 2016 年 9 月21 日 14 长盛基金管理有限公司关于旗下 基金参加交通银行手机银行渠道 基金申购及定期定额投资手续费 率优惠活动的公告 同上 2016 年 9 月20 日 15 长盛基金管理有限公司关于旗下 部分开放式基金参加首创证券申 购 (含定投) 费率优惠活动的公告 同上 2016 年 9 月19 日 16 长盛基金管理有限公司关于增加 新浪基金为旗下部分基金销售机 同上 2016 年 9 月14 日 长盛环球行业混合(QDII)2016 年年度报告 第 58 页 共 61 页


构并推出定投和转换业务及参加 费率优惠活动的公告 17 长盛基金管理有限公司关于增加 凤凰金信为旗下部分基 金销售机 构并推出定投和转换业务及参加 费率优惠活动的公告 同上 2016 年 9 月14 日 18 长盛基金管理有限公司关于撤销 郑州分公司的公告 同上 2016 年 9 月10 日 19 长盛环球行业混合 (QDII) 节假日 暂停申购、 赎 回及定期定额投资业 务的公告 同上 2016 年 9 月1 日 20 长盛基金管理有限公司关于提醒 广大投资者完善身份信息的公告 同上 2016 年 8 月31 日 21 长盛环球景气行业大盘精选混合 型证券投资基金 2016 年 半年度报 告摘要 同上 2016 年 8 月25 日 22 长盛环球景气行业大盘精选混合 型证 券投资基金 2016 年 半年度报 告 同上 2016 年 8 月25 日 23 长盛环球行业混合 (QDII) 节假日 暂停申购、 赎 回及定期定额投资业 务的公告 同上 2016 年 8 月25 日 24 长盛基金管理有限公司关于增加 南京苏宁基金销售有限公司为旗 下部分基金代销机构并参加费率 优惠活动的公告 同上 2016 年 8 月19 日 25 长盛基金管理有限公司关于增加 懒猫金服为旗下部分基金代销机 构并参加费率优惠活动的公告 同上 2016 年 8 月10 日 26 长盛环球行业混合 (QDII)因 8 月 2 日港交所临 时休市 暂停 申购、 赎 回及定期定额投资业务的公告 同上 2016 年 8 月3 日 27 长盛环球景气行业大盘精选混合 型证券投资基金 2016 年第 2 季度 报告 同上 2016 年 7 月20 日 28 长盛基金管理有限公司关于旗下 基金参加和讯费率优惠活动的公 告 同上 2016 年 7 月18 日 29 长盛环球景气行业大盘精选混合 型证券投资基金招募说明书( 更 新) 同上 2016 年 7 月6 日 30 长盛环球景气行业大盘精选混合 型证券投资基金招募说明书(更 新)摘要 同上 2016 年 7 月6 日 长盛环球行业混合(QDII)2016 年年度报告 第 59 页 共 61 页


31 长盛基金管理有限公司关于增加 钱景财富为旗下基金销售机构并 推出定投和转 换业务及参加费率 优惠活动的公告 同上 2016 年 7 月6 日 32 长盛基金管理有限公司关于旗下 基金在陆金所资管开通定投业务 并参加费率优惠活动的公告 同上 2016 年 7 月1 日 33 长盛基金管理有限公司关于增加 汇成基金为旗下基金销售机构并 推出定投和转换业务及参加费率 优惠活动的公告 同上 2016 年 6 月22 日 34 长盛基金管理有限公司关于旗下 基金参加联泰资产费率优惠活动 的公告 同上 2016 年 6 月20 日 35 长盛基金管理有限公司关于增加 广源达信为旗下基金销售机构并 开通定投和转换业务及参加费率 优惠活动的公告 同上 2016 年 6 月15 日 36 长盛基金管理有限公司关于增加 晟视天下为旗下基金销售机构并 推出定投和转换业务及参加费率 优惠活动的公告 同上 2016 年 6 月6 日 37 长盛基金管理有限公司关于增加 金斧子为旗下基金销售机构并推 出定投和转换业务及参加费率优 惠活动的公告 同上 2016 年 6 月3 日 38 长盛环球行业混合 (QDII) 节假日 暂停申购、 赎 回及定期定额投资业 务的公告 同上 2016 年 5 月26 日 39 长盛基金管理有限公司关于增加 首创证券为旗下部分开放式基金 代销机构以及开通基金定投业务 及转换业务的公告 同上 2016 年 5 月13 日 40 长盛基金管理有限公司关于大连 网金金融为旗下基金销售机构并 推出定投和转换业务及参加费率 优惠活动的公告 同上 2016 年 4 月27 日 41 长盛基金管理有限公司关于增加 北京格上富信为旗下部分基金销 售机构并参加费率优惠活动的公 告 同上 2016 年 4 月26 日 42 长盛环球景气行业大盘精选混合 型证券投资基金 2016 年第 1 季度 报告 同上 2016 年 4 月22 日 长盛环球行业混合(QDII)2016 年年度报告 第 60 页 共 61 页


43 长盛基金管理有限公司关于参加 泰信财富费率优惠活动的公告 同上 2016 年 4 月5 日 44 长盛环球景气行业 大盘精选混合 型证券投资基金 2015 年 度报告摘 要 同上 2016 年 3 月26 日 45 长盛环球景气行业大盘精选混合 型证券投资基金 2015 年 度报告 同上 2016 年 3 月26 日 46 长盛基金管理有限公司关于联讯 证券开通旗下部分开放式基金定 投业务的公告 同上 2016 年 3 月25 日 47 长盛环球行业混合 (QDII) 节假日 暂停申购、 赎 回及定期定额投资业 务的公告 同上 2016 年 3 月23 日 48 长盛基金管理有限公司关于增加 君德汇富为旗下部分基金销售机 构并参加费率优惠活动的公告 同上 2016 年 3 月17 日 49 长盛基金管理有限公司关于增加 平安证券为旗下部分开放式基金 代销机构及开通基金定投 转换业 务并推出申购费率优惠活动的公 告 同上 2016 年 2 月25 日 50 长盛环球行业混合 (qdii) 节假日 暂停申购、 赎 回及定期定额投资业 务的公告 同上 2016 年 2 月4 日 51 长盛基金管理有限公司关于旗下 基金参加诺亚正行和金观诚基金 费率优惠活动的公告 同上 2016 年 1 月29 日 52 关于暂停旗下部分基金在恒宇天 泽的基金销售业务的公告 同上 2016 年 1 月26 日 53 关于增加恒宇天泽为旗下部分基 金销售机构并开通定 投及转换业 务的公告 同上 2016 年 1 月21 日 54 关于增加泰信财富为旗下部分基 金销售机构并开通转换业务的公 告 同上 2016 年 1 月21 日 55 长盛环球景气行业大盘精选混合 型证券投资基金 2015 年第 4 季度 报告 同上 2016 年 1 月20 日 56 关于旗下部分开放式基金参加包 商银行基金申购费率优惠活动的 公告 同上 2016 年 1 月20 日 57 长盛环球行业混合 (QDII) 节假日 暂停申购、 赎 回及定期定额投资业 务的公告 同上 2016 年 1 月14 日 长盛环球行业混合(QDII)2016 年年度报告 第 61 页 共 61 页


§12 备 查 文 件 目 录 12.1 备 查 文 件 目录 1 、中国证监 会核准基金募集的 文件;


2 、 《长盛环 球景气行业大盘精选混合型证券投资基金基金合同》 ;


3 、 《长盛环 球景气行业大盘精选混合型证券投资基金托管协议》 ;


4 、 《长盛环 球景气行业大盘精选混合型证券投资基金招募说明书》 ;





5 、法律意见 书;


6 、基金管理 人业务资格批件、营业执照;


7 、基金托管 人业务资格批件、营业执照 12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址和/ 或基 金托管人的住所。 12.3 查阅方式 投 资者 可到基 金管 理人的 办公 地址和/ 或基 金托管 人的 住所和/ 或管 理人互 联网 站免费 查 阅 备 查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时 间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。 客户服务中心电话:400-888-2666、010-62350088 。 网址:http://www.csfunds.com.cn 。 长盛基金管理有限公司 2017 年3 月27 日