长 盛 沪港 深优 势精 选灵 活配 置混 合型 证
券投 资基 金 2016 年 年度 报告
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 3 月 27 日
长盛沪港深混合 2016 年年度 报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 24 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本 年度 报告财 务资 料已经 审计 ，普华 永道 中天会 计师 事务所( 特殊 普通合 伙) 为 本基金 出 具 了
无保留意见的审计报告。
本报告期自 2016 年7 月5 日（基金合同生效日）起至 12 月 31 日止。 长盛沪港深混合 2016 年年度 报告
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1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要 财 务指 标 、 基金 净 值 表 现及利 润 分 配情况 ............................................................................... 7
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年 基金的利润分配情况 ................................................................................................ 10
§4 管理 人 报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理 人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人内 部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 14
4.7 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 15
4.8 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15
4.9 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16
5.3 托管人对 本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发 表意见 ............................ 16
§6 审计 报 告 ............................................................................................................................................. 16
6.1 审计报告 基本信息 .................................................................................................................... 16
6.2 审计报告 的基本内容 ................................................................................................................ 16
§7 年度 财 务报 表 ..................................................................................................................................... 17
7.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 17
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 19
7.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 20
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 20
§8 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 39
8.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 39
8.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 39
8.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 40
8.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 42
8.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 43
8.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 43
8.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 43 长盛沪港深混合 2016 年年度 报告
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8.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 44
8.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 44
8.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 44
8.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 44
8.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 44
§9 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 45
9.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 45
9.2 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 45
9.3 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 45
§ 10 开 放式基 金 份 额变动 ....................................................................................................................... 45
§ 11 重 大 事件 揭 示 ................................................................................................................................... 46
11.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 46
11.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 46
11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 46
11.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 46
11.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 46
11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 46
11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 46
11.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 48
§ 12 备 查文件 目 录 ................................................................................................................................... 50
12.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 50
12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 50
12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 50
长盛沪港深混合 2016 年年度 报告
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 长盛沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 长盛沪港深混合
基金主代码 002732
交易代码 002732
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 7 月5 日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 55,599,317.22 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 通过把握国内宏观经济政策和市场发展趋势，深入发掘 A 股和港股两个市场
上的高成长上市公司，全面把握中国经济的投资机会。
投资策略 （一）大类资产配置策略
在 大 类资 产配 置 中， 本基 金 将主 要考 虑 ： （1 ）宏 观 经济 指标 ； （2 ） 微观 经 济
指标； （3 ） 市场指标； （4 ）政策因素 。
本 基 金 将通过 深 入 分析上 述 指 标与因 素 ， 动态调 整 基 金资产 在 股 票、债 券 、
货币市场工具等类别资产间的分配比例，控制市场风险，提高配置效率。
（二）股票投资策略
本基金将适时调整国内 A 股和香港（港股通标的股票）两地股票配置比例及
投 资 策 略，主 要 依 据包括 但 不 限于宏 观 经 济因素 、 政 策因素 、 两 地估值 折 溢
价因素、资金利差、市场情绪以及流动性趋势等。
1 、A 股投资 策略
在 A 股投资方面，本基金主要突出“自下而上”的个股精选策略，通过定性
分析和定量分析相结合的办法，挑选具备较大投资价值的上市公司。
2 、港股通标 的股票投资策略
在对 AH 股溢 价水平进行重点分析和趋势预测的前提下， 本基金管理人将优选
香港市场与国内 A 股在 部分行业形成有效互补的行业和上市公司。
最 后 ， 本基金 将 利 用两地 市 场 在估值 水 平 、投资 者 群 体结 构 、 交 易规则 等 方
面的差异，通过估值套利、事件套利等多重策略获取收益。
（三）债券投资策略
本 基 金 通过分 析 未 来市场 利 率 趋势及 市 场 信用环 境 变 化方向 ， 综 合考虑 不 同
券 种 收 益率水 平 、 信用风 险 、 流动性 等 因 素，构 造 债 券投资 组 合 。在实 际 的
投 资 运 作中， 本 基 金将运 用 久 期控制 策 略 、收益 率 曲 线策略 策 略 、类别 选 择
策略、个券选择策略等多种策略，获取债券市场的长期稳定收益。
（四）权证投资策略
本基金投资权证的原则是有利于基金资产增值和投资风险控制。
（五）股指期货投资策略
本 基 金 将以投 资 组 合的避 险 保 值和有 效 管 理为目 标 ， 在风险 可 控 的前提 下，长盛沪港深混合 2016 年年度 报告
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本着谨慎原则，适当参与股指期货的投资。
（六）资产支持证券投资策略
本 基 金 投资资 产 支 持证券 将 综 合运用 久 期 管理、 收 益 率曲线 、 个 券选择 和 把
握 市 场 交易机 会 等 积极策 略 ， 在严格 遵 守 法律法 规 和 基金合 同 基 础上， 通 过
信 用 研 究和流 动 性 管理， 选 择 经风险 调 整 后相对 价 值 较高的 品 种 进行投 资 ，
以期获得长期稳定收益。
业绩比较基准 沪深 300 指 数收益率 ×30%+恒生综合 指数收益率 ×30%+ 中证 综合债指数收益
率×40%
风险收益特征 本 基 金 是混合 型 基 金，其 预 期 风险与 预 期 收益水 平 低 于股票 型 基 金，高 于 债
券型基金和货币市场基金，属于中等 风险收益特征的基金品种。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 叶金松 田青
联系电话 010-82019988 010-67595096
电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-888-2666 、
010-62350088
010-67595096
传真 010-82255988 010-66275853
注册地址 深圳市福田中心区福中三
路诺德金融中心主楼 10D
北京市西城区金融大街 25 号
办公地址 北京市海淀区北太平庄路
18 号城建大 厦 A 座20-22
层
北京市西城区闹市口大街 1 号
院 1 号楼
邮政编码 100088 100033
法定代表人 高新 王洪章
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.csfunds.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公地址及基金托管人住所
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公
司
上海市湖滨路 202 号普 华永道中心
11 楼
注册登记机构 长盛基金管理有限公司 北京市海淀区北太平庄路18 号城建
大厦 A 座20-22 层
长盛沪港深混合 2016 年年度 报告
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§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 2016 年7 月5 日( 基金合 同生效日)-2016 年12 月31
日
本期已实现收益 -1,076,965.83
本期利润 -1,867,391.63
加权平均基金份额本期利润 -0.0141
本期加权平均净值利润率 -1.42%
本期基金份额净值增长率 -3.60%
3.1.2 期末数 据和指标 2016 年末
期末可供分配利润 -2,017,709.16
期末可供分配基金份额利润 -0.0363
期末基金资产净值 53,581,608.06
期末基金份额净值 0.964
3.1.3 累计期 末指标 2016 年末
基金份额累计净值增长率 -3.60%
注：1 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不 含公允价值变动收益） 扣 除 相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3 、 期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为
期末余额，不是当期发生数） 。表中 的 “期末”均指本报告期最后一日，即 12 月 31 日。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -2.63% 0.41% -1.37% 0.44% -1.26% -0.03%
自基金合同
生效起至今
-3.60% 0.35% 2.80% 0.44% -6.40% -0.09%
注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程：
本基金业绩比较基准：中证综合债指数收益率*40%+ 沪深 300 指数收益率*30%+ 恒生综 合指数收益
率*30%
基准指数的构建考虑了三个原则： 长盛沪港深混合 2016 年年度 报告
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1 、 公允性。 本基金为混合型基金， 在综合比较目前市场上各主要指数的编制特点并考虑本基金沪
深股票组合以及港股通的投资标的之后， 选定沪 深 300 指数 作为本基金沪深股票组合的业绩基准；
恒生综 合指 数作为 本基 金 港股 通股 票组合 的业 绩基准 ；债 券组合 的业 绩基准 则采 用中证 综 合 债 指
数。沪深 300 指数是沪深 证券交易所第一次联合发布的反映 A 股市场整体 走 势的指数，由上海和
深圳证券市场中选取 300 只 A 股作为 样本编制而成的成份股指数，具有良好的市场代表性。恒生
指数是由恒生指数服务有限公司编制， 以香港股票市场中的 50 家上市股票 为成份股样本， 以其发
行量为 权数 的加权 平均 股价指 数， 是反映 香港 股市价 幅趋 势最有 影响 的一种 股价 指数； 中 证 综 合
债券指 数是 综合反 映银 行间和 交易 所市场 国债 、金融 债、 企业债 、央 票及短 融整 体走势 的 跨 市 场
债券指数，该指数可以较为 全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势。
2 、 可比性。 本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-95%(其 中投资于国内依法发行上市 的股票的
比例占基金资产的 0-95% ，投资于港股通标的股票的比例占基金资产的 0-95%)；根据 本基金较为
灵活的资产配置策略来确定加权计算的权数，可使业绩比较更具有合理性。
3 、 再平衡。 由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中， 需要通过 再平衡来使资产的配置比例
符 合 基金 合同 要 求， 基准 指 数每 日按 照 40% 、30% 、30% 的比例 采 取再 平衡 ， 再用 连锁 计算的方式
得到基准指数的时间序列。 长盛沪港深混合 2016 年年度 报告
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3.2.2 自基金合同 生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：1 、本基 金合同生效日为 2016 年7 月5 日，截 至本报告期末本基金成立未满一年。
2 、 按照本基金合同规定， 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月 内使基金的投资组合比例
符合基金合同的有关约定。截至本报告期末 本基金仍处于建仓期。
3 、 本基金的投资组合比例为： 本基金将基金资产的 0-95% 投 资于股票资产 （其中投资于国内依法
发行上市的股票的比例占基金资产的 0-95% ， 投 资于港股通标的股票的比例占基金资产的 0-95%），
权证投资比例不超过基金资产净值的 3%， 每个 交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证
金后，现金 或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。 长盛沪港深混合 2016 年年度 报告
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3.2.3 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 每 年 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比
较
注： 本基金合同生效日为 2016 年7 月 5 日， 合 同生效当年按实际存续期计算， 不 按整个自然年 度
进行折算。
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
注：本基金于 2016 年7 月 5 日（基 金合同生效日）至 2016 年 12 月 31 日未进行利润分配。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称“公司” ） ，成立于 1999 年 3 月 26 日，
是国内最早成立的十家基金管理公司之一。 公司注册资本为人民币 18900 万元。 公司 注册地在深
圳，总 部设 在北京 ，并 在北京 、上 海、成 都设 有分公 司， 在香港 、北 京分别 设有 子公司 。 目 前 ，
公司股东及其出资比例为： 国元证券股份有限公司 （以下简称 “国元证券”） 占 注册资本的 41% ，
新 加坡 星展银 行有 限公司 占注 册资本 的 33% ，安 徽省 信用担 保集 团有限 公司 占注册资本的 13%，长盛沪港深混合 2016 年年度 报告
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安徽省 投资 集团控 股有 限公司 占注 册资本 的 13%。公司 获得 首 批全 国社 保基金 、合 格境内 机 构 投
资 者和 特定客 户资 产管理 业务 资格。 截至 2016 年 12 月 31 日， 基金管 理人 共管理五十 七 只 开
放 式基 金，并 管理 多个全 国社 保基金 组合 和专户 产品 。公司 同时 兼任境 外 QFII 基 金和专 户 理 财
产品的投资顾问。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金
经理（助理）期
限
证券
从业
年限
说明
任职日
期
离任日
期
吴达
本 基 金 基 金 经 理 ，
长 盛 环 球 景 气 行 业
大 盘 精 选 混 合 型 证
券 投 资 基 金 基 金 经
理 ， 国 际 业 务 部 总
监 ， 长 盛 基 金 （ 香
港 ） 有 限 公 司 副 总
经 理 ， 长 盛 创 富 资
产 管 理 有 限 公 司 董
事。
2016
年 7 月
5 日
- 15 年
吴达先生，1979 年 8 月出 生。 伦敦政治经济学
院金融经济学硕士，CFA （特许金融分析师） 。
历任新加坡星展资产管理有限公司研究员、 星
展珊顿全球收益基金经理助理、 星展增裕基金
经理， 专户投资组合经理； 新加坡毕盛高荣资
产管理公司亚太专户投资组合经理， 资产配置
委员会成员； 华夏基金管理有限公司国际策略
分析师、 固定收益投资经理；2007 年8 月起加
入长盛基金管理有限公司， 曾任长盛积极配置
债券型证券投资基金基金经理。
注：1 、上表 基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2 、 “证券从业年限 ”中“证券从业”的含义遵从行 业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相
关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金法 》及 其 各项 实施 准 则、 本基 金基金合
同和其 他有 关法律 法规 、监管 部门 的相关 规定 ，依照 诚实 信用、 勤勉 尽责的 原则 管理和 运 用 基 金
资产， 在严 格控制 投资 风险的 基础 上，为 基金 份额持 有人 谋求最 大利 益，没 有损 害基金 份 额 持 有
人利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金管 理公 司 公平 交易 制 度指 导意 见》及公
司相关 制 度 等规定 ，从 投资授 权、 研究分 析、 投资决 策、 交易执 行、 业绩评 估等 环节严 格 把 关 ，
通过系 统和 人工等 方式 在各个 环节 严格控 制交 易公平 执行 ，确保 公平 对待不 同投 资组合 ， 包 括 公
募基金 、社 保组合 、特 定客户 资产 管理组 合等 ，切实 防范 利益输 送， 保护投 资者 的合法 权 益 。 具长盛沪港深混合 2016 年年度 报告
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体如下：
研 究 支持 ，公 司 旗下 所有 投 资组 合共 享 公司 研究 部 门研 究成 果 ，所 有投 资 组合 经理 在公司研
究平台上拥有同等权限。
投 资 授权 与决 策 ，公 司实 行 投资 决策 委 员会 领导 下 的投 资组 合 经理 负责 制 ，各 投资 组合经理
在投资 决策 委员会 的授 权范围 内， 独立完 成投 资组合 的管 理工作 。各 投资组 合经 理遵 守 投 资 信 息
隔离墙制度。
交易执行， 公司实行集中交易制度， 所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部 依照 《公司 公平 交易细 则》 的规定 ，场 内交易 ，强 制开启 恒生 交易系 统公 平交易 程 序 ； 场
外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估， 公司风险管理部、 监察稽核部， 依照 《公司公平交易细则》
的规定 ，持 续、动 态监 督公司 投资 管理全 过程 ，并进 行分 析评估 ，及 时向公 司管 理层报 告 发 现 问
题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金管 理公 司 公平 交易 制 度指 导意 见》及公
司相关 制度 等规定 ，从 投资授 权、 研究分 析、 投资决 策、 交易执 行、 业绩评 估等 环节严 格 把 关 ，
通过系 统和 人工等 方式 在各个 环节 严格控 制交 易公平 执行 ，确保 公平 对待不 同投 资组合 ， 切 实 防
范利益输送，保护投资者的合法权益。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 报 告期 内， 本 公司 旗下 所 有投 资组 合 参与 的交 易 所公 开竞 价 交易 中， 未 发现 同日 反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易 。
本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2016 年， 受 稳增长政策累积效应释放、 房地产市场持续升温和大宗商品价格走高等因素的影
响，中 国经 济保持 平稳 增长， 下行 压力有 所缓 解，总 体表 现好于 市场 预期， 呈现 稳中有 进 特 征 。
年初人民币汇率波动与 A 股市场“熔断 ”对市场参与者的信心造成打击后，全年基本上呈底部缓
慢抬升 ，中 枢震荡 向上 的修复 行情 ，低估 值蓝 筹股更 受青 睐。年 内对 资本市 场影 响较大 的 事 件 包
括国内 房地 产销售 井喷 后再次 调控 、美国 总统 大选、 “深 港通 ” 宣布 开通、 美联 储如期 加 息 等 。
特朗普 成功 当选美 国总 统改变 了全 球市场 对增 长与 通 胀的 预期， 美国 如果大 幅启 动基建 投 资 ， 会长盛沪港深混合 2016 年年度 报告
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对全球 经济 形成一 定外 溢效应 并带 来原材 料通 胀，进 而影 响美联 储过 去两年 缓慢 的加息 进 程 。 从
11 月开始， 美国市场在憧憬新总统减税、 建设等政策的氛围下重拾涨势， 但新兴市场则有资金流
出的压 力。 “深港 通 ” 的正式 开通 虽然在 制度 上完善 了互 通机制 ，但 并没有 给港 股市场 带 来 更 多
的新增资金， 市场体现的更多的是临近年底获利盘的逐步了结。 在此期间， 境内 A 股市 场 “举牌”
效应迅 速推 升大盘 指数 ，后又 因监 管与货 币条 件的收 紧而 迅速回 落。 虽然生 产活 动和工 业 企 业 盈
利 仍 处 于 小 复 苏 状 态 中 ， 资 本 市 场 仍 然 难 以 找 到 稳 定 行 情 ， 主 要 以 结 构 机 会 为 主 。 美 联 储 在 12
月再度加 息一次后，调高了经济增长预测与 2017 年预计加息 次数。
沪港深优势精选基金 7 月份完成募集，三季度逐步完成建仓，主要投资目标选择成长和估值
比较匹 配的 板块如 大金 融、电 子元 器件、 医药 生物、 环保 等。由 于三 季度 “ 深港 通 ”的 预 期 ， 港
股整体表现强于国内 A 股使得两地市场差价收敛到一个相对均衡的位置，因此组合没有对两地市
场进行 偏重 配置， 相对 更注重 行业 与标的 选择 。虽然 临近 年底两 地市 场由于 流动 性问题 均 出 现 一
定回撤，但并没有破环缓慢震荡向好的逻辑。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截止报告期末，长盛沪港深混合的基金份额净值为 0.964 元，本报告期份额净值增长率为
-3.60% ，同 期业绩比较基准增长率为 2.80% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
展望 2017 年 ， 我国宏观经济大致稳定， 维稳政策对冲内生下行压力， 预计 GDP 增 速将维持 在
6.5-6.7% 窄幅 波 动。 在经 济 内生 性改 善 未显 现之 前 ，基 建投 资 仍是 对冲 经 济下 行的 主 要抓手。国
内外环 境仍 然存在 诸多 不确定 性， 货币市 场的 扰动因 素较 多，预 计资 金价格 将窄 幅波动 ， 流 动 性
或延续 阶段 性的紧 平衡 态势。 境内 股票市 场有 望延续 结构 性反弹 行情 ，需要 关注 价格上 涨 与 供 给
收缩带 动盈 利改善 的行 业、泛 出口 产业链 、稳 增长的 泛基 建产业 链、 国企改 革的 龙头蓝 筹 、 消 费
升级以及科技创新的行业等。 2017 年全球经济或温和增长， 特朗普在正式就职后推进其 加大基建、
企业减 税等 竞选承 诺的 速度， 以及 有可能 引发 的金融 市场 影响因 素需 要密切 关注 ，包括 中 美 贸 易
战、汇率贬值、美联储货币政策的风向转变等等。
2017 年将会 是一个比较均衡的市场， 在政府投资、 房地产销售的带动下， 中国经济自去年下
半年开始有所复苏，但货币流动性方面会面临相对偏紧的局面。从 2016 年的市场运 行轨迹来看，
在境内 机构 投资者 逐步 崛起的 背景 下， 国 内和 香港两 地市 场取消 互联 互通总 额度 后相对 利 好 估 值
相对更 低的 港股市 场。 在整体 市场 大环境 下， 市场大 幅波 动的可 能性 比较小 ，耐 心寻找 价 值 投 资
的标的是比较好的投资策略。沪港 深基金目标通过可以同时投资 A 股 港股两地市场的优势，优选长盛沪港深混合 2016 年年度 报告
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成长性 和估 值匹配 的个 股进行 投资 。重点 关注 的方向 包括 智能手 机产 业链技 术改 造升级 换 代 带 来
的 确定 性成长 机会 ，PPP 政策 项目逐 步推 进利好 的环 保产业 订单 与业绩 释放 ，经济 复苏与 供 给 侧
改革支撑的工业原材料行业等。
4.6 管 理 人 内 部有 关 本 基 金的 监 察 稽 核工 作 情 况
报 告 期内 ，本 基 金管 理人 从 合规 运作 ， 保障 资产 委 托人 利益 出 发， 结合 监 管要 求、 市场形势
及自身 业务 发展需 要， 由独立 于各 业务部 门的 监察稽 核部 对公司 经营 、受托 资产 运作及 员 工 行 为
的合规 性进 行监督 、检 查，发 现问 题及时 督促 有关部 门改 进、完 善， 并定期 制作 监察报 告 报 公 司
管理层。工作内容具体如下：
1 、 强调合规宣导与培训， 夯实公司合规文化环境基础。 报告期内， 监察稽核部通过外请律师、
内部自 学、 岗前培 训、 基金经 理合 规谈话 、合 规考试 等多 种方式 ，有 重点、 有针 对性地 展 开 合 规
培训工 作， 强化员 工合 规理念 ，深 化员工 合规 意识， 提高 员工合 规工 作技能 ，努 力夯实 公 司 合 规
内控环境基础。
2 、 持续 推动公 司完 善 制度/ 流程 建设， 扎实 公司内 控制 度基础 。根 据新法 规、 新监管 要 求 ，
以及公 司业 务发展 实际 ，及时 推动 公司各 部门 补充、 修订 、完善 、优 化各项 业务 制度与 流 程 ， 保
证公司制度/ 流程的合法合规、 全面、 适时、 有 效。 报告期内， 公司新订、 修订了包括 《长盛基 金
管理有限公 司风险准备 金管理办法》 、 《 长盛 基 金 管理 有限 公 司固 有资 金 投资 管理 制 度》 、 《公
司信用 品种 备选库 管理 办法》 、 《 公 司银行 间一 级市场 债券 交易流 程》 、 《长盛 基金 管理有 限公 司 国
债期货 投资 管理办 法》 、 《公司 投资 者教育 工作 制度》 、 《 业 务运营 部登 记结算 中心 客户款 项支 付 及
退回流程》等多部制度 和流程。
3 、 加强合规监督， 确保受托资产投资运作合法合规。 紧密跟踪与投资运作相关的法律、 法规、
受托资产合同及公司制度等的规定， 全面把控受托资产投资运作风险点， 并以前述风险点为依据，
检查、 监督 各受托 资产 投资运 作合 规情况 。根 据《公 司公 平交易 细则 》规定 ，通 过量化 分 析 、 日
常合规监督及事后专项检查评估等，确保公司旗下各受托资产被公平对待。
4 、 加强 专项稽 核与 检查， 严肃 制度/ 流 程执 行力， 合理 保障公 司运 营及委 托资 产投资 运 作 合
规。报告期内，监察稽核部按照年初工作计划，开展专项稽核 40 余项 ，内容涵盖受托资产投资、
研究、 交易 、 销售 、清 算、登 记注 册、产 品开 发、员 工行 为等； 此外 ，根据 业务 发展需 要 ， 以 及
日常监 督中 发现问 题， 临时增 加多 个检查 项目 。稽核 、检 查工作 中， 监察稽 核部 重视对 发 现 问 题
改进完成情况的跟踪，强调问题改进效率与效果，合理保障公司及委托资产合规、稳健运作。
5 、积极参与 新产品设计、新业务拓展工作，对相关的合规问题提供意见和建议。
本 基 金管 理人 承 诺： 在今 后 的工 作中 ， 我们 将继 续 以保 障资 产 委托 人的 利 益为 宗旨 ，不断提长盛沪港深混合 2016 年年度 报告
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高内部监察工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，保障公司、受托资产合规运作。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定， 本基金管理人严格按照 《企业会计准则》 、 中国
证监会 相关 规定和 基金 合同关 于估 值的约 定， 对基金 所持 投资品 种进 行估值 。本 基金管 理 人 制 订
了证券 投资 基金估 值政 策与估 值程 序，设 立基 金估值 小组 ，参考 行业 协会估 值意 见和独 立 第 三 方
机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、 估值日、 估值对象、
估值程 序、 估值方 法以 及估值 差错 处理、 暂停 估值和 特殊 情形处 理等 事项。 本基 金管理 人 设 立 了
由公司 总经 理（担 任估 值小组 组长） 、公司 副总 经理和 督 察 长（担 任估 值小组 副组 长） 、权 益 投 资
部、风 险管 理部、 研究 部、监 察稽 核部、 业务 运营部 等部 门负责 人组 成的基 金估 值小组 ， 负 责 研
究、指 导并 执行基 金估 值业务 。小 组成员 均具 有多年 证券 、基金 从业 经验， 具备 基金估 值 运 作 、
行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基 金 经理 参与 估 值原 则和 方 法的 讨论 ， 但不 参与 估 值原 则和 方 法的 最终 决 策和 日常 估值的执
行。
参 与 估值 流程 的 各方 还包 括 本基 金托 管 人和 会计 师 事务 所。 托 管人 根据 法 律法 规要 求对基金
估值及 净值 计算履 行复 核责任 ，当 存有异 议时 ，托管 人有 责任要 求基 金管理 公司 作出合 理 解 释 ，
通过积 极商 讨达成 一致 意见。 会计 师事务 所对 估值委 员会 采用的 相关 估值模 型、 假设及 参 数 的 适
当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本 基 金管 理人 已 分别 与中 央 国债 登记 结 算有 限责 任 公司 和中 证 指数 有限 公 司签 署服 务协议，
由其分 别按 约定提 供在 银行间 同业 市场交 易的 债券品 种和 在交易 所市 场交易 或挂 牌的部 分 债 券 品
种的估值数据。
4.8 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
根 据 《证 券投 资 基金 运作 管 理办 法》 的 规定 以及 本 基金 基金 合 同第 十 六 条 中对 基金 利润分配
原则的约定，本基金本报告期内未实施利润分配。
本基金截至 2016 年12 月31 日， 期末 可供分配利润为-2,017,709.16 元， 其中： 未分配利润
已实现部分为-1,108,315.39 元，未 分配利润未实现部分为-909,393.77 元。
4.9 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。 长盛沪港深混合 2016 年年度 报告
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§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本报告期内， 中国建设银行股份有限公司 （以下称 “本托管人” ） 在长盛沪港深优势精选灵活
配置混合型证券投资基金 （以下称 “本基金” ） 的托管过程中， 严格遵守 《证券投资基金法》 及 其
他有关 法律 法规、 基金 合同和 托管 协议的 有关 规定， 不存 在损害 基金 份额持 有人 利益的 行 为 ， 完
全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 本 托管 人根 据 《证 券投 资 基金 法》 及 其他 有关 法 律法 规、 基 金合 同和 托管协议
的规定 ，对 本基金 管理 人的投 资运 作进行 了必 要的监 督， 对基金 资产 净值的 计算 、基金 份 额 申 购
赎回价 格的 计算以 及基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 地复 核，未 发现 本基金 管理 人存在 损 害 基 金
份额持有人利益的行为。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完 整发表意见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报告中的 “金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组 合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
6.1 审 计 报 告 基本 信 息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第 20932 号
6.2 审 计 报 告 的基 本 内 容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 长 盛 沪 港 深 优 势 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 全 体 基 金 份
额持有人
引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 长 盛 沪 港 深 优 势 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券投
资基金( 以 下 简 称 “ 长 盛 沪 港 深 混 合 基 金 ”) 的 财 务 报 表 ， 包 括
2016 年 12 月 31 日的资 产负债表、2016 年 7 月 5 日( 基金合 同
生效日) 至2016 年12 月31 日止期间的利润表和所有者权益( 基
金净值) 变动 表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 长 盛 沪 港 深 混 合 基 金 的 基 金 管 理
人长盛基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：
(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以下简称
“中国证监会”) 、 中国证券投资基金业协会( 以下简称 “中国长盛沪港深混合 2016 年年度 报告
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基金业协会”) 发布的有 关规定及允许的基金行 业实务操作编制
财务报表，并使其实现公允反映；
(2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在
由于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意
见。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道
德 守 则 ， 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错
报获取合理保证。
审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序 ， 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露
的 审 计 证 据 。 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断 ， 包 括
对由于舞弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 。 在 进
行 风 险 评 估 时 ， 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相
关 的 内 部 控 制 ， 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序 ， 但 目 的 并 非 对 内 部 控
制 的 有 效 性 发 表 意 见 。 审 计 工 作 还 包 括 评 价 管 理 层 选 用 会 计 政
策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性 ， 以 及 评 价 财 务 报 表 的 总
体列报。
我 们 相 信 ， 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 、 适 当 的 ， 为 发 表 审 计
意见提供了基础。
审计意见段 我 们 认 为 ， 上 述 长 盛 沪 港 深 混 合 基 金 的 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方
面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监
会 、 中 国 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务操
作编制， 公允反映了长盛沪港深混合基金 2016 年 12 月 31 日的
财务状况以及 2016 年 7 月 5 日( 基金 合同生效日) 至 2016 年 12
月 31 日止期 间的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 陈玲
张振波
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙)
会计师事务所的地址 中国
北京
审计报告日期 2017 年 3 月22 日
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 长盛沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2016 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 6,739,050.65
结算备付金
1,944,524.09 长盛沪港深混合 2016 年年度 报告
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存出保证金
164,502.43
交易性金融资产 7.4.7.2 38,851,831.60
其中：股票投资
38,851,831.60
基金投资
-
债券投资
-
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产 7.4.7.3 -
买入返售金融资产 7.4.7.4 8,000,000.00
应收证券清算款
-
应收利息 7.4.7.5 2,309.66
应收股利
-
应收申购款
49,261.08
递延所得税资产
-
其他资产 7.4.7.6 -
资产总计
55,751,479.51
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债 7.4.7.3 -
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
1,849,105.93
应付赎回款
111,817.38
应付管理人报酬
70,074.35
应付托管费
11,679.04
应付销售服务费
-
应付交易费用 7.4.7.7 39,425.82
应交税费
-
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债 7.4.7.8 87,768.93
负债合计
2,169,871.45
所 有 者 权益：
实收基金 7.4.7.9 55,599,317.22
未分配利润 7.4.7.10 -2,017,709.16
所有者权益合计
53,581,608.06
负债和所有者权益总计
55,751,479.51
注：1. 报告 截止日 2016 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.964 元，基金份 额总额 55,599,317.22
份。 长盛沪港深混合 2016 年年度 报告
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2. 本财务报 表的实际编制期间为2016 年7 月5 日( 基金合同生 效日) 至2016 年12 月31 日止期间。
7.2 利润表
会计主体： 长盛沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期： 2016 年 7 月5 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年 7 月 5 日( 基 金 合同 生
效日) 至 2016 年12 月 31 日
一、收入
-464,163.09
1. 利息收入
1,143,034.17
其中：存款利息收入 7.4.7.11 126,800.41
债券利息收入
-
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
1,016,233.76
其他利息收入
-
2. 投资收益 （损失以“- ”填列）
-1,773,926.30
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -1,832,315.07
基金投资收益
-
债券投资收益 7.4.7.13 -
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益
-
衍生工具收益 7.4.7.14 -
股利收益 7.4.7.15 58,388.77
3. 公允价值 变动收益（损失以“- ” 号填列） 7.4.7.16 -790,425.80
4. 汇兑收益 （ 损失以“- ”号填列）
-
5. 其他收入 （损失以“- ”号填列） 7.4.7.17 957,154.84
减：二 、费用
1,403,228.54
1 ．管理人报 酬 7.4.10.2.1 944,782.98
2 ．托管费 7.4.10.2.2 157,463.77
3 ．销售服务 费
-
4 ．交易费用 7.4.7.18 206,806.64
5 ．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支 出
-
6 ．其他费用 7.4.7.19 94,175.15
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ” 号填 列 ）
-1,867,391.63
减：所得税费用
-
四 、 净 利润（ 净 亏 损以“- ”号 填 列）
-1,867,391.63
长盛沪港深混合 2016 年年度 报告
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7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 长盛沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016 年7 月5 日( 基金合同 生效日) 至 2016 年 12 月31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 7 月 5 日( 基金 合同 生 效 日) 至 2016 年12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
322,529,979.43 - 322,529,979.43
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -1,867,391.63 -1,867,391.63
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
-266,930,662.21 -150,317.53 -267,080,979.74
其中：1. 基 金申购款 1,263,556.84 -2,218.69 1,261,338.15
2. 基金赎回 款 -268,194,219.05 -148,098.84 -268,342,317.89
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
55,599,317.22 -2,017,709.16 53,581,608.06
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 周兵______
______杨思乐______
____ 龚珉____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本 情况
长 盛 沪港 深优 势 精选 灵活 配 置混 合型 证 券投 资基 金( 以下 简称 “ 本基 金 ”) 经中 国证券 监督管
理委员会( 以 下简称 “中国证监会”) 证监许可[2015]第 2643 号 《关于准予 长盛沪港深优势精选 灵
活配置 混合 型证券 投资 基金注 册的 批复》 核准 ，由长 盛基 金管理 有限 公司依 照《 中华人 民 共 和 国
证券投 资基 金法》 和《 长盛沪 港深 优势精 选灵 活配置 混合 型证券 投资 基金基 金合 同》负 责 公 开 募
集。本 基金 为契约 型开 放式基 金， 存续期 限不 定，首 次设 立募集 不包 括认购 资金 利息共 募 集 人 民
币 322,303,314.69 元， 业 经普华永道中天会计师事务所( 特殊 普通合伙) 普 华永道中天验字(2016)长盛沪港深混合 2016 年年度 报告
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第 896 号验 资报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《长盛沪港深优势精选灵活配置混合型证券投
资基金基金合同》 于2016 年7 月5 日正 式生效， 基金 合同生效日的基金份额总额为322,529,979.43
份基金份额， 其中认购资金利息折合 226,664.74 份 基金份额。 本基金的基金管理人为长盛基金管
理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司( 以 下简称 “中国建设银行”) 。
根 据 《中 华人 民 共和 国证 券 投 资 基金 法 》和 《长 盛 沪港 深优 势 精选 灵活 配 置混 合型 证券投资
基金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票( 包括 中小板、 创 业 板
及其他经中国证监会核准上市的股票) 、 沪港股 票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围
内的香港联合交易所上市的股票( 以 下简称 “港股通标的股票 ”) 、 债券( 包括国内依法发行和上市
交易的 国债 、央行 票据 、金融 债券 、企业 债券 、公司 债券 、中期 票据 、短期 融资 券、超 短 期 融 资
券、次 级债 券、政 府支 持机构 债、 政府支 持债 券、地 方政 府债、 资产 支持证 券、 可转换 债 券 及 其
他经中 国证 监会允 许投 资的债 券) 、 债券回 购、 银行存 款( 包 括协议 存款 、定期 存款 及其他 银 行 存
款) 、 货币市场工具、 权证、 股指期货 以及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具， 但需
符合中国证监会的相关规定。 本基金 将基金资产的 0-95% 投 资于股票资产( 其中投资 于国内依法发
行上市的股票的比例占基金资产的 0-95% ，投资 于港股通标的股票的比例占基金资产的 0-95%)，
权证投资比例不超过基金资产净值的 3% ， 每个 交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证
金后， 现金或 到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。 本基金的业绩比较基准为：
沪深 300 指 数收益率 ×30%+恒生综合 指数收益率 ×30%+ 中证 综合债指数收益率 ×40% 。
本财务报表由本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司于 2017 年3 月 22 日批准 报出。
7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则 ”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称
“中国基金业协会 ”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引 》 、 《长盛沪 港深优势精选灵活配置
混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会
发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本基金 2016 年 7 月 5 日( 基金合同生效日) 至 2016 年 12 月 31 日止期间财务报表符合企业会
计准则的要求， 真实、 完 整地反映了本基金2016 年12 月31 日的财务状况以及2016 年7 月5 日( 基
金合同生效日) 至 2016 年 12 月 31 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 长盛沪港深混合 2016 年年度 报告
第 22 页 共 50 页
7.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计
7.4.4.1 会计年度
本 基金会计年度为公历 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2016
年 7 月5 日( 基金合同生效日) 至 2016 年12 月 31 日止期间。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类
(1) 金融资产 的分类
金 融 资产 于初 始 确认 时分 类 为： 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 资产 、应收款
项、可 供出 售金融 资产 及持有 至到 期投资 。金 融资产 的分 类取决 于本 基金对 金融 资产的 持 有 意 图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本 基 金目 前以 交 易目 的持 有 的股 票投 资 分类 为以 公 允价 值计 量 且其 变动 计 入当 期损 益的金融
资产。 以公 允价值 计量 且其公 允价 值变动 计入 损益的 金融 资产在 资产 负债表 中以 交易性 金 融 资 产
列示。
本 基 金持 有的 其 他金 融资 产 分类 为应 收 款项 ，包 括 银行 存款 、 买入 返售 金 融资 产和 其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债 的分类
金 融 负债 于初 始 确认 时分 类 为： 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 负债 及其他金
融负债 。本 基金目 前暂 无金融 负债 分类为 以公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 负 债 。 本
基金持有的其他金融负债包括其他 各类应付款项等。
7.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 资产， 取得 时发生 的相 关交易 费用 计入当 期 损 益 ；
对于支 付的 价款中 包含 的债券 起息 日或上 次除 息日至 购买 日止的 利息 ，单独 确认 为应收 项 目 。 应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对 于 以公 允价 值 计量 且其 变 动计 入当 期 损益 的金 融 资产 ，按 照 公允 价值 进 行后 续计 量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量 。
金 融 资产 满足 下 列条 件之 一 的， 予以 终 止确 认：(1) 收取该 金 融资 产现 金 流量 的合 同 权利终
止；(2) 该金 融资产已转移， 且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；长盛沪港深混合 2016 年年度 报告
第 23 页 共 50 页
或者(3) 该金 融资 产已转 移， 虽然本 基金 既没有 转移 也没有 保留 金融资 产所 有权上 几乎所 有 的 风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当 金 融负 债的 现 时义 务全 部 或部 分已 经 解除 时， 终 止确 认该 金 融负 债或 义 务已 解除 的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则
本基金持有的股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃 市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交易， 但最
近交易 日后 经济环 境未 发生重 大变 化且证 券发 行机构 未发 生影响 证券 价格的 重大 事件的 ， 按 最 近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃 市场的金融工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化， 参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工 具不存在活跃市场， 采用 市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠 性的 估值技 术确 定公允 价值 。估值 技术 包括参 考熟 悉情况 并自 愿交易 的各 方最近 进 行 的 市
场交易 中使 用的价 格、 参照实 质上 相同的 其他 金融工 具的 当前公 允价 值、现 金流 量折现 法 和 期 权
定价模 型等 。采用 估值 技术时 ，尽 可能最 大程 度使用 市场 参数， 减少 使用与 本基 金特定 相 关 的 参
数。
7.4.4.6 金 融 资 产 和金 融 负 债 的抵 销
本 基 金持 有的 资 产和 承担 的 负债 基本 为 金融 资产 和 金融 负债 。 当本 基金 1) 具有抵 销 已确认
金 额的 法定权 利且 该种法 定权 利现在 是可 执行的 ； 且 2) 交 易双 方准 备 按净 额结算 时，金 融 资 产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实 收 基金 为对 外 发行 基金 份 额所 募集 的 总金 额在 扣 除损 益平 准 金分 摊部 分 后的 余额 。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损 益 平准 金包 括 已实 现平 准 金和 未实 现 平准 金。 已 实现 平准 金 指在 申购 或 赎回 基金 份额时，
申购或 赎回 款项中 包含 的按累 计未 分配的 已实 现损益 占基 金净值 比例 计算的 金额 。未实 现 平 准 金
指在申 购或 赎回基 金份 额时， 申购 或赎回 款项 中包含 的按 累计未 实现 损益占 基金 净值比 例 计 算 的
金额。 损益 平准金 于基 金 申购 确认 日或基 金赎 回确认 日认 列，并 于期 末全额 转入 未分配 利润/( 累长盛沪港深混合 2016 年年度 报告
第 24 页 共 50 页
计亏损) 。
7.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认 和计 量
股 票 投资 在持 有 期间 应取 得 的现 金股 利 扣除 由上 市 公司 代扣 代 缴的 个人 所 得税 后的 净额确认
为投资收益。
以 公 允价 值计 量 且其 变动 计 入当 期损 益 的金 融资 产 在持 有期 间 的公 允价 值 变动 确认 为公允价
值变动 损益 ；于处 置时 ，其处 置价 格与初 始确 认金额 之间 的差额 确认 为投资 收益 ，其中 包 括 从 公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应 收 款项 在持 有 期间 确认 的 利息 收入 按 实际 利率 法 计算 ，实 际 利率 法与 直 线法 差异 较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费 用 的 确 认和 计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其 他 金融 负债 在 持有 期间 确 认的 利息 支 出按 实际 利 率法 计算 ， 实际 利率 法 与直 线法 差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基 金 的 收 益分 配 政 策
每 一 基金 份额 享 有同 等分 配 权。 本基 金 收益 以现 金 形式 分配 ， 但基 金份 额 持有 人可 选择现金
红利或 将现 金红利 按分 红除权 日的 基金份 额净 值自动 转为 基金份 额进 行再投 资。 若期末 未 分 配 利
润中的 未实 现部分 为正 数，包 括基 金经营 活动 产生的 未实 现损益 以及 基金份 额交 易产生 的 未 实 现
平准金 等， 则期末 可供 分配利 润的 金额为 期末 未分配 利润 中的已 实现 部分； 若期 末未分 配 利 润 的
未实现 部分 为负数 ，则 期末可 供分 配利润 的金 额为期 末未 分配利 润， 即已实 现部 分相抵 未 实 现 部
分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
以 公 允价 值计 量 的外 币非 货 币性 项目 ， 于估 值日 采 用估 值日 的 即期 汇率 折 算为 人民 币，所产
生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告
本 基 金以 内部 组 织结 构、 管 理要 求、 内 部报 告制 度 为依 据确 定 经营 分部 ， 以经 营分 部为基础
确 定报 告分部 并披 露分部 信息 。经营 分部 是指本 基金 内 同时 满足 下列条 件的 组成部分：(1) 该组长盛沪港深混合 2016 年年度 报告
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成 部分 能够在 日常 活动中 产生 收入、 发生 费用；(2) 本 基金 的基 金管理 人能 够定期 评价该 组 成 部
分的经营成果， 以决定向其配置资源、 评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况 、
经营成 果和 现金流 量等 有关会 计信 息。如 果两 个或多 个经 营分部 具有 相似的 经济 特征， 并 且 满 足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.14 其 他 重 要 的会 计 政 策 和会 计 估 计
根 据 本基 金的 估 值原 则和 中 国证 监会 允 许的 基金 行 业估 值实 务 操作 ，本 基 金确 定以 下类别股
票投资 的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于证券交易所上市的股票， 若出现 重大事项停牌或交易不活跃( 包括涨 跌停时的交易不活跃)
等情况， 本基金根据中国证监会公告[2008]38 号 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导
意见》 ， 根据具体情况采用 《关于发布中基协(AMAC)基金行业 股票估值指数的通知》 提供的指数 收
益法等估值技术进行估值。
7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本 基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财 政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号《关 于
实 施 上市 公司 股 息红 利差 别 化个 人所 得 税政 策有 关 问题 的通 知 》 、财 税[2014]81 号《 财政部国家
税 务 总局 证监 会 关于 沪港 股 票市 场交 易 互联 互通 机 制试 点有 关 税收 政策 的 通知 》 、财 税[2015]101
号 《 关于 上市 公 司股 息红 利 差别 化个 人 所得 税政 策 有关 问题 的 通知 》 、财 税[2016]36 号《关于全
面 推 开营 业税 改 征增 值税 试 点的 通知 》 、 财税[2016]46 号《关 于 进一 步明 确 全面 推开 营 改增试点
金 融 业有 关政 策 的通 知 》 、 财 税[2016]70 号 《关于 金 融机 构同 业 往来 等增 值 税政 策的 补 充通知》
及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： 长盛沪港深混合 2016 年年度 报告
第 26 页 共 50 页
(1) 对证券 投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税， 对国债、 地 方
政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。
(2) 对基金 从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股票的股息、 红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的个人所 得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以 内( 含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减 按
50% 计入应纳 税所得额； 持股期限超过 1 年的， 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限 售
股，解 禁后 取得的 股息 、红利 收入 ，按照 上述 规定计 算纳 税，持 股时 间自解 禁日 起计算 ； 解 禁 前
取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率 计 征个人
所得税。
对基金通过沪港通投资香港联交所上市 H 股取 得的股息红利，H 股公 司应向中国证券登记结
算有限责任公司( 以下简 称“中国结算”) 提出申 请，由中国结算向 H 股 公司提供内地个人投资者
名册，H 股公 司按照 20% 的 税率代扣个人所得税。 基金通过沪港通投资香港联交所上市的非 H 股取
得的股息红利，由中国结算按照 20% 的税率代扣个人所得税。
(4) 基金 卖出 股 票 按 0.1% 的 税率 缴纳 股 票交 易印 花 税， 买入 股 票不 征收 股 票交 易印 花 税。
基金通 过沪 港通买 卖、 继承、 赠与 联交所 上市 股票， 按照 香港特 别行 政区现 行税 法规定 缴 纳 印 花
税。
7.4.7 重要财务 报表 项 目 的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
活期存款 6,739,050.65
定期存款 -
其他存款 -
合计： 6,739,050.65
7.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动 长盛沪港深混合 2016 年年度 报告
第 27 页 共 50 页
股票 39,642,257.40 38,851,831.60 -790,425.80
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 39,642,257.40 38,851,831.60 -790,425.80
7.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/ 负债。
7.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
7.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券 8,000,000.00 -
合计 8,000,000.00 -
7.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易 中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 1,497.47
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 600.94
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 188.89
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 22.36
合计 2,309.66
长盛沪港深混合 2016 年年度 报告
第 28 页 共 50 页
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
7.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 39,425.82
银行间市场应付交易费用 -
合计 39,425.82
7.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
预提费用 87,500.00
应付赎回费 268.93
合计 87,768.93
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 7 月5 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 322,529,979.43 322,529,979.43
本期申购 1,263,556.84 1,263,556.84
本期赎回 （以“- ”号填 列） -268,194,219.05 -268,194,219.05
本期末 55,599,317.22 55,599,317.22
注：1. 本基 金自 2016 年 5 月 9 日至 2016 年 7 月 1 日止期 间公开发售，共募集有效净认购资金
322,303,314.69 元。 根据 《长盛沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公告》
的 规 定， 本基 金 设立 募集 期 内认 购资 金 产生 的利 息 收 入 226,664.74 元在 本 基金 成立 后 ，折算为
226,664.74 份基金份额，划入基金份额持有人账户。
2. 根据 《长盛沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 及 《长盛沪港深优势精选
灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的相关规定，本基金于 2016 年 7 月 5 日( 基金合同生
效日) 至 2016 年8 月7 日 止期间暂不向投资人开放基金交易。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 长盛沪港深混合 2016 年年度 报告
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基金合同生效日 - - -
本期利润 -1,076,965.83 -790,425.80 -1,867,391.63
本期基金份额交易
产生的变动数
-31,349.56 -118,967.97 -150,317.53
其中：基金申购款 -3,065.54 846.85 -2,218.69
基金赎回款 -28,284.02 -119,814.82 -148,098.84
本期已分配利润 - - -
本期末 -1,108,315.39 -909,393.77 -2,017,709.16
7.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 7 月5 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 12 月31
日
活期存款利息收入 91,357.56
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 34,724.86
其他 717.99
合计 126,800.41
7.4.7.12 股 票 投 资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 7 月5 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 12 月 31 日
卖出股票成交总额 52,999,346.59
减：卖出股票成本总额 54,831,661.66
买卖股票差价收入 -1,832,315.07
7.4.7.13 债 券 投 资 收益
注：本基金本报告期内无债券投资收益 。
7.4.7.14 衍 生 工 具 收益
注：本基金本报告期内无衍生工具收益。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年7 月5 日( 基金合 同生效日) 至2016 年12 月31 日
股票投资产生的股利收益 58,388.77
基金投资产生的股利收益 -
合计 58,388.77
长盛沪港深混合 2016 年年度 报告
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7.4.7.16 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年7 月5 日( 基金合 同生效日) 至2016 年12 月31 日
1. 交易性金 融资产 -790,425.80
——股票投资 -790,425.80
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2. 衍生工具 -
——权证投资 -
3. 其他 -
合计 -790,425.80
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 7 月5 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 12 月 31 日
基金赎回费收入 957,154.84
合计 957,154.84
注：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25% 归入 基金资产。
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 7 月5 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 12 月 31 日
交易所市场交易费用
206,806.64
银行间市场交易费用
-
合计
206,806.64
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 7 月5 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 12 月 31 日
审计费用 50,000.00
信息披露费 37,500.00
银行费用 5,854.86
证券组合费 420.29
其他 400.00
合计 94,175.15
长盛沪港深混合 2016 年年度 报告
第 31 页 共 50 页
7.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
财政部、 国家税务总局于 2016 年12 月21 日颁布 《 关于明确金融 房地产开 发 教育辅助 服 务
等 增 值税 政策 的 通知 》(财税[2016]140 号) ， 要求 资 管产 品运 营 过程 中发 生 的增 值税 应税行为，
以资管 产品管理人为增值税纳税人，自 2016 年5 月1 日起执 行。
根据财政部、 国家税务总局于 2017 年1 月6 日颁布 的 《关于资管产品增值税政策有关问题的
补充通知》( 财税[2017]2 号) ，2017 年 7 月 1 日( 含) 以后，资 管产品运营过程中发生的增值税应
税行为， 以资管产品管理人为增值税纳税人， 按照现行规定缴纳增值税。 对资管产品在 2017 年 7
月 1 日前运 营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已
纳税额 从资 管产品 管理 人以后 月份 的增值 税应 纳税额 中抵 减。资 管产 品运营 过程 中发生 增 值 税 应
税行为 的具 体征收 管 理 办法， 由国 家税务 总局 另行制 定。 上述税 收政 策对本 基金 截至本 财 务 报 表
批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司 (“ 长盛基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金托管人、基金销售机构
国元证券股份有限公司 (“ 国元证券”) 基金管理人的股东
新加坡星展银行有限公司 基金管理人的股东
安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人的股东
安徽省投资集团控股有限公司 基金管理人的股东
长盛基金(香港) 有限公司 基金管理人的全资子公司
长盛创富资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本 报 告 期 的关 联 方 交 易
7.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
注：本基金本报告期内未发生通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元 长盛沪港深混合 2016 年年度 报告
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项目
本期
2016 年7 月5 日( 基金合 同生效日) 至2016 年12 月31 日
当期发生的基金应支付的管理费 944,782.98
其中：支付销售机构的客户维护费 270,573.94
注 ： 支付 基金 管 理人 长盛 基 金 的 管理 人 报酬 按前 一 日基 金资 产 净 值 1.50% 的年 费率计 提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数 。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年7 月5 日( 基金合 同生效日) 至2016 年12 月31 日
当期发生的基金应支付的托管费 157,463.77
注 ： 支付 基金 托 管人 中国 建 设银 行的 托 管费 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.25% 的年 费率计 提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当 年天数 。
7.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券( 含回购) 交易
注：本基金本报告期内未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券( 含回购) 交易 。
7.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
注：本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注：本基金本报告期末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 7 月5 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入
中国建设银行 6,739,050.65 91,357.56
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。 长盛沪港深混合 2016 年年度 报告
第 33 页 共 50 页
7.4.10.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。
7.4.11 利 润 分 配 情况
注：本基金本报告期内无利润分配事项。
7.4.12 期末（ 2016 年 12 月 31 日 ） 本 基 金 持 有 的流 通 受 限 证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
注：本基金本期 末无因认购新发/ 增 发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
注：本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
7.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金是 以一 只 进行 主动 投 资的 混合 型 证券 投资 基 金， 属于 中 等风 险品 种 。本 基金 重点投资
于 A 股和港 股两个市场上的高成长上市公司股票，该类型股票的波动会受到宏观经济环境、行业
周期和 公司 自身经 营状 况等因 素的 影响。 本基 金在日 常经 营活动 中面 临的与 这 些 金融工 具 相 关 的
风险主 要包 括信用 风险 、流动 性风 险及市 场风 险、管 理风 险以及 本基 金的特 定风 险。本 基 金 的 基
金管理 人从 事风险 管理 的主要 目标 是争取 将以 上风险 控制 在限定 的范 围之内 ，使 本基金 在 风 险 和
收益之间取得最佳的平衡以实现 “风险和收益相匹配 ” 的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了 以风险控制管理委员会为核心的、
由风险 控制 管理委 员会 、风险 控制 委员会 、监 察稽核 部与 风险管 理部 、相关 业务 部门构 成 的 四 级
风险管 理架 构体系 。本 基金的 基金 管理人 在董 事会下 设立 风险控 制管 理委员 会， 负责制 定 风 险 管
理的宏 观政 策 ，审 议通 过风险 控制 的总体 措施 等；在 管理 层层面 设立 风险控 制委 员会， 讨 论 和 制
定公司 日常 经营过 程中 风险防 范和 控制措 施； 在业务 操作 层面风 险管 理职责 主要 由监察 稽 核 部 与
风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。
本 基 金的 基金 管 理人 对于 金 融工 具的 风 险管 理方 法 主要 是通 过 定性 分析 和 定量 分析 的方法去
估测各 种风 险产生 的可 能损失 。从 定性分 析的 角度出 发， 判断风 险损 失的严 重程 度和出 现 同 类 风
险损失 的频 度。而 从定 量分析 的角 度出发 ，根 据本基 金的 投资目 标， 结合基 金资 产所运 用 金 融 工长盛沪港深混合 2016 年年度 报告
第 34 页 共 50 页
具特征通过特定的风险量化 指标、 模型， 日常的量化报告， 确定风险 损失的限度和相应置信程度 ，
及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估， 并通过相应决策， 将 风险控制在可承受的范围内 。
7.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本 基 金的 基金 管 理人 在交 易 前对 交易 对 手的 资信 状 况进 行了 充 分的 评估 。 本基 金的 银行存款
存放在 本基 金的托 管行 中国建 设银 行，因 而与 银行存 款相 关的信 用风 险不重 大。 本基金 在 交 易 所
进行的 交易 均以中 国证 券登记 结算 有限责 任 公 司为交 易对 手完成 证券 交收和 款项 清算， 违 约 风 险
可能性很小。
本 基 金的 基金 管 理人 建立 了 信用 风险 管 理流 程， 通 过对 投资 品 种信 用等 级 评估 来控 制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2016 年 12 月31 日， 本基金未持有交易性债券投资。
7.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 在履 行 与金 融负 债 有关 的义 务 时遇 到资 金 短缺 的风 险 。本 基金 的流动性
风险一 方面 来自于 基金 份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ，另一 方面 来自于 投 资 品 种
所处的 交易 市场不 活跃 而带来 的变 现困难 或因 投资集 中而 无法在 市场 出现剧 烈波 动的情 况 下 以 合
理的价 格变现。
针 对 兑付 赎回 资 金的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 每日 对 本基 金的 申 购赎 回情 况进行严
密监控 并预 测流动 性需 求，保 持基 金投资 组合 中的可 用现 金头寸 与之 相匹配 。本 基金的 基 金 管 理
人在基 金合 同中设 计了 巨额赎 回条 款，约 定在 非常情 况下 赎回申 请的 处理方 式， 控制因 开 放 申 购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针 对 投资 品种 变 现的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 通过 独 立的 风险 管 理部 门设 定流动性
比例要 求， 对流动 性指 标进行 持续 的监测 和分 析，包 括组 合持仓 集中 度指标 、组 合在短 时 间 内 变
现能力 的综 合指标 、组 合中变 现能 力较差 的 投 资品种 比例 以及流 通受 限制的 投资 品种比 例 等 。 本
基 金投 资于一 家公 司发行 的股 票市值 不超 过基金 资产 净值的 10% ， 且本 基金 与由本 基金的 基 金 管
理 人管 理的其 他基 金共同 持有 一家公 司发 行的证 券不 得超过 该证 券 的 10% 。 本基 金所持大 部 分 证
券在证券交易所上市， 其余亦可在银行间 同业市场交易， 因此除附注 7.4.12 中列示的部 分基金资
产流通 暂时 受限制 不能 自由转 让的 情况外 ，其 余均能 以合 理价格 适时 变现。 此外 ，本基 金 可 通 过
卖出回 购金 融资产 方式 借入短 期资 金应对 流动 性需求 ，其 上限一 般不 超过基 金持 有的债 券 投 资 的长盛沪港深混合 2016 年年度 报告
第 35 页 共 50 页
公允价值。
于 2016 年 12 月 31 日， 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且
不计息 ，可 赎回基 金份 额净值( 所有 者权益) 无固 定到期 日且 不计息 ，因 此账面 余额 即为未 折 现 的
合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感
性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ，其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面
临每个付息期间结束根据 市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本 基 金的 基金 管 理人 定期 对 本基 金面 临 的利 率敏 感 性缺 口进 行 监控 ，并 通 过调 整投 资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本 基 金持 有及 承 担的 大部 分 金融 资产 和 金融 负债 不 计息 ，因 此 本基 金的 收 入及 经营 活动的现
金流量 在很 大程度 上独 立于市 场利 率变化 。本 基金持 有的 利率敏 感性 资产主 要为 银行存 款 、 结 算
备付金、存出保证金、买入返售金融资产等。
7.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 6,739,050.65 - - - 6,739,050.65
结算备付金 1,944,524.09 - - - 1,944,524.09
存出保证金 164,502.43 - - - 164,502.43
交易性金融资产 - - - 38,851,831.60 38,851,831.60
买入返售金融资产 8,000,000.00 - - - 8,000,000.00
应收利息 - - - 2,309.66 2,309.66
应收申购款 - - - 49,261.08 49,261.08
资产总计 16,848,077.17 - - 38,903,402.34 55,751,479.51
负债
应付证券清算款 - - - 1,849,105.93 1,849,105.93
应付赎回款 - - - 111,817.38 111,817.38
应付管理人报酬 - - - 70,074.35 70,074.35 长盛沪港深混合 2016 年年度 报告
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应付托管费 - - - 11,679.04 11,679.04
应付交易费用 - - - 39,425.82 39,425.82
其他负债 - - - 87,768.93 87,768.93
负债总计 - - - 2,169,871.45 2,169,871.45
利率敏感度缺口 16,848,077.17 - - 36,733,530.89 53,581,608.06
注：表 中所 示为本 基金 资产及 负债 的账面 价值 ，并按 照合 约规定 的利 率重新 定价 日或到 期 日 孰 早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
注： 于 2016 年 12 月 31 日， 本基金未持有交易性债券投资， 因此市场 利率的变动对于本基金资产
净值无重大影响。
7.4.13.4.2 外汇风险
外 汇 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 未 来现 金流 量 因外 汇汇 率 变动 而发 生 波 动 的风 险。本基
金持有 不以 记账本 位币 计价的 资产 ，因此 存在 相应的 外汇 风险。 本基 金管理 人每 日对本 基 金 的 外
汇头寸进行监控。
7.4.13.4.2.1 外 汇 风 险 敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
港币
折合人民币
其他币种
折合人民币
港币
以外币计价的资产
股票投资
18,516,477.62 - 18,516,477.62
资产合计 18,516,477.62 - 18,516,477.62
以外币计价的 负债
负债合计 - - -
资产负债表外汇风险敞口净额 18,516,477.62 - 18,516,477.62
7.4.13.4.2.2 外 汇 风 险 的敏 感 性 分 析
假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2016 年 12 月31 日 ）
港币相对人民币升值5% 925,824.00
港币相对人民币贬值5% -925,824.00 长盛沪港深混合 2016 年年度 报告
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7.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以
外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市或 银行间 同 业 市 场
交易的 股票 和债券 ，所 面临的 其他 价格风 险来 源于单 个证 券发行 主体 自身经 营情 况或特 殊 事 项 的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本 基 金的 基金 管 理人 在构 建 和管 理投 资 组合 的过 程 中， 采用 “ 自上 而下 ” 的策 略， 通过对宏
观经济 情况 及政策 的分 析，结 合证 券市场 运行 情况， 做出 资产配 置及 组合构 建的 决定； 通 过 对 单
个证券 的定 性分析 及定 量分析 ，选 择符合 基金 合同约 定范 围的投 资品 种进行 投资 。本基 金 的 基 金
管理人 定期 结合宏 观及 微观环 境的 变化， 对投 资策略 、资 产配置 、投 资组合 进行 修正， 来 主 动 应
对可能发生的市场价格风险。
本 基 金通 过投 资 组合 的分 散 化降 低 其 他 价格 风险 。 本基 金投 资 组合 中股 票 投资 比例 为基金资
产净值的 0-95% ，权证投 资比例不超过基金资产净值的 3%， 每个交易日日终在扣除股指期货合约
需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。此 外，
本基金 的基 金管理 人每 日对本 基金 所持有 的证 券价格 实施 监控， 定期 运用多 种定 量方法 对 基 金 进
行风险度量，包括 VaR(Value at Risk) 指标等来 测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对
风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资产净值比例
（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 38,851,831.60 72.51
交易性金融资产 －基金投资 - -
交易性金融资产－贵金属投资 - -
衍生金融资产－权证投资 - -
其他 - -
合计 38,851,831.60 72.51
7.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
假设 除业绩比较基准( 附注 7.4.1) 以外的 其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元） 长盛沪港深混合 2016 年年度 报告
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本期末（ 2016 年 12 月31 日 ）
1. 业 绩 比 较 基 准 ( 附注
7.4.1) 上升5%
1,479,074.23
-
2. 业 绩 比 较 基 准 ( 附注
7.4.1) 下降5%
-1,479,074.23
7.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具 公允价值计量的方法
公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次， 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观 察输入值。
(b) 持续的以 公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金 融工具公允价值
于 2016 年 12 月31 日 ， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 38,851,831.60 元 ，无属于 第二层次以及第三层次的余额。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌、 交易不活跃( 包 括涨跌停时的交易
不活跃) 、 或属于非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活 跃期
间及限 售期 间将相 关股 票和债 券的 公允价 值列 入第一 层次 ；并 根 据估 值调整 中采 用的不 可 观 察 输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具
于 2016 年 12 月31 日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d) 不以公允 价值计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 ， 其账 面价 值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价 值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 长盛沪港深混合 2016 年年度 报告
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§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 38,851,831.60 69.69
其中：股票 38,851,831.60 69.69
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 8,000,000.00 14.35
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 8,683,574.74 15.58
7 其他各项资产 216,073.17 0.39
8 合计 55,751,479.51 100.00
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
8.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
A
农、林、牧、渔业 1,502,900.00 2.80
B
采矿业 - -
C
制造业 14,614,583.99 27.28
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 1,266,923.00 2.36
F
批发和零售业 607,435.80 1.13
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
508,821.39 0.95
J
金融业 1,199,420.00 2.24
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - - 长盛沪港深混合 2016 年年度 报告
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M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 635,269.80 1.19
S
综合 - -
合计 20,335,353.98 37.95
8.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
能源 - -
原材料 1,860,348.23 3.47
工业 1,249,347.45 2.33
非日常生活消费品 - -
日常消费品 748,382.85 1.40
医疗保健 2,453,605.15 4.58
金融 8,193,113.38 15.29
信息科技 1,013,211.48 1.89
电信业务 484,645.52 0.90
公用事业 2,513,823.56 4.69
房地产 - -
合计 18,516,477.62 34.56
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 H00371 北控水务集团 500,000 2,307,835.80 4.31
2 002475 立讯精密 95,800 1,987,850.00 3.71
3 002415 海康威视 80,000 1,904,800.00 3.55
4 H06818 中国光大银行 460,000 1,452,505.34 2.71
5 H01530 三生制药 214,000 1,445,259.81 2.70
6 H03968 招商银行 80,000 1,300,975.34 2.43
7 H00165 中国光大控股 90,000 1,188,267.08 2.22
8 600703 三安光电 82,503 1,104,715.17 2.06
9 H00966 中国太平 76,433 1,093,921.33 2.04
10 600195 中牧股份 50,000 1,062,500.00 1.98
11 000049 德赛电池 24,700 1,038,635.00 1.94 长盛沪港深混合 2016 年年度 报告
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12 H00570 中国中药 314,000 1,008,345.34 1.88
13 H06881 中国银河 160,000 1,000,419.98 1.87
14 000651 格力电器 40,000 984,800.00 1.84
15 600887 伊利股份 50,030 880,528.00 1.64
16 600498 烽火通信 34,200 862,182.00 1.61
17 002458 益生股份 25,000 860,000.00 1.61
18 H02601 中国太保 35,000 846,877.34 1.58
19 002236 大华股份 61,886 846,600.48 1.58
20 603766 隆鑫通用 40,000 831,200.00 1.55
21 002019 亿帆鑫富 54,100 827,189.00 1.54
22 H02319 蒙牛乳业 56,000 748,382.85 1.40
23 H02314 理文造纸 137,000 737,738.18 1.38
24 H02357 富临运业 141,000 673,512.36 1.26
25 H00998 中信银行 152,668 673,255.85 1.26
26 600068 葛洲坝 70,000 643,300.00 1.20
27 000998 隆平高科 30,000 642,900.00 1.20
28 H00665 海通国际 160,000 636,891.12 1.19
29 600373 中文传媒 31,449 635,269.80 1.19
30 002081 金 螳 螂 63,700 623,623.00 1.16
31 601988 中国银行 180,700 621,608.00 1.16
32 300203 聚光科技 20,000 611,000.00 1.14
33 601607 上海医药 31,055 607,435.80 1.13
34 002308 威创股份 39,541 582,834.34 1.09
35 601166 兴业银行 35,800 577,812.00 1.08
36 601965 中国汽研 53,800 572,970.00 1.07
37 H00338 上海石油化工股份 150,000 563,541.30 1.05
38 H02899 紫金矿业 250,000 559,068.75 1.04
39 H01199 中远海运港口 80,000 557,458.63 1.04
40 600741 华域汽车 32,400 516,780.00 0.96
41 H00700 腾讯控股 3,000 509,065.64 0.95
42 300231 银信科技 27,489 508,821.39 0.95
43 H02018 瑞声科技 8,000 504,145.84 0.94
44 H00762 中国联通 60,000 484,645.52 0.90
45 H00916 龙源电力 38,000 205,987.76 0.38
46 H03311 中国建筑国际 1,771 18,376.46 0.03
长盛沪港深混合 2016 年年度 报告
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8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1
累 计 买 入金 额 超 出 期末 基 金 资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产净值
比例（％）
1 H00371 北控水务集团 2,415,558.92 4.51
2 H00998 中信银行 2,034,860.67 3.80
3 002415 海康威视 1,986,244.00 3.71
4 002475 立讯精密 1,831,478.50 3.42
5 300197 铁汉生态 1,716,666.00 3.20
6 H06818 中国光大银行 1,669,663.55 3.12
7 600703 三安光电 1,628,738.60 3.04
8 002458 益生股份 1,579,000.22 2.95
9 H01530 三生制药 1,538,615.91 2.87
10 H00966 中国太平 1,527,421.76 2.85
11 600340 华夏幸福 1,478,476.56 2.76
12 H01363 中滔环保 1,455,212.46 2.72
13 H02601 中国太保 1,428,054.45 2.67
14 002236 大华股份 1,397,706.96 2.61
15 H03968 招商银行 1,358,493.98 2.54
16 H00665 海通国际 1,311,066.94 2.45
17 H00165 中国光大控股 1,302,886.88 2.43
18 002299 圣农发展 1,286,807.26 2.40
19 000501 鄂武商Ａ 1,254,318.00 2.34
20 H06886 HTSC 1,248,938.65 2.33
21 H01800 中国交通建设 1,189,276.26 2.22
22 000049 德赛电池 1,167,761.00 2.18
23 601988 中国银行 1,161,009.60 2.17
24 002454 松芝股份 1,132,292.00 2.11
25 002308 威创股份 1,127,816.00 2.10
26 600887 伊利股份 1,113,946.00 2.08
27 300231 银信科技 1,110,203.00 2.07
28 600487 亨通光电 1,108,548.00 2.07
29 H00570 中国中药 1,080,982.83 2.02
30 603766 隆鑫通用 1,079,395.04 2.01
31 600373 中文传媒 1,073,953.80 2.00 长盛沪港深混合 2016 年年度 报告
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8.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 末基 金 资 产 净值 2%或前 20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产净值
比例（％）
1 300197 铁汉生态 1,654,273.26 3.09
2 600340 华夏幸福 1,526,976.00 2.85
3 600487 亨通光电 1,360,083.00 2.54
4 000501 鄂武商Ａ 1,173,568.00 2.19
5 002299 圣农发展 1,105,858.04 2.06
6 002339 积成电子 1,083,590.04 2.02
7 601398 工商银行 1,030,040.00 1.92
8 002454 松芝股份 1,019,737.94 1.90
9 600085 同仁堂 1,018,707.00 1.90
10 000662 索芙特 1,016,770.80 1.90
11 300182 捷成股份 994,404.46 1.86
12 600036 招商银行 972,743.30 1.82
13 001979 招商蛇口 954,157.00 1.78
14 300347 泰格医药 919,585.89 1.72
15 002502 骅威股份 914,302.00 1.71
16 600201 生物股份 842,637.00 1.57
17 002383 合众思壮 834,950.22 1.56
18 300284 苏交科 799,858.55 1.49
19 300133 华策影视 793,546.00 1.48
20 300291 华录百纳 781,892.00 1.46
8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 94,473,919.06
卖出股票收入（成交）总额 52,999,346.59
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小排 序的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 长盛沪港深混合 2016 年年度 报告
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8.8 报告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
8.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期末无股指期货投资。
8.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期内未投资股指期货。
8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
8.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
8.11.3 本期国债期 货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.12 投 资 组 合 报告 附 注
8.12.1 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 164,502.43
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,309.66
5 应收申购款 49,261.08
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 216,073.17
长盛沪港深混合 2016 年年度 报告
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8.12.2 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有可转换债券。
8.12.3 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
注：本基金报告期末 前十名股票中不存在流通受限情况
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
850 65,410.96 98,958.23 0.18% 55,500,358.99 99.82%
9.2 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
395,445.63 0.7112%
9.3 期末基金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人 持有本开放式基金
10~50
本基金基金经理 持有本开放式基金
10~50
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（ 2016 年 7 月5 日 ）基金份额总额
322,529,979.43
本报告期期初基金份额总额 -
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 1,263,556.84
减: 基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 268,194,219.05
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 - 长盛沪港深混合 2016 年年度 报告
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额减少以"-" 填列）
本报告期期末基金份额总额 55,599,317.22
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
11.2.1 本基 金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
本报告期内本基金管理人的高级管理人员无重大人事变动。
11.2.2 基金 经理的变动情况
本报告期本基金基金经理未曾变动。
11.2.3 本基 金托管人的基金 托管部门重大人事变动情况
本报告期本基金托管人的基金托管部门未曾发生重大人事变动。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期内本基金投资策略没有改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本 基 金 聘 任 的 会 计 师 事 务 所 为 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） ， 本 报 告 期 内 本
基金未更换会计师事务所， 本报告期应支付给该会计师事务所的报酬 50,000.00 元 ， 已连续提 供
审计服务 1 年。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元 长盛沪港深混合 2016 年年度 报告
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券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
银河证券 2 147,473,265.65 100.00% 108,866.83 100.00% -
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
银河证券 - - 4,765,800,000.00 100.00% - -
注：1 、本公 司选择证券经营机构的标准
（1 ） 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门研究人员， 能及时为本公司提供高质量的咨询服务，
包括宏观经济报告、 行业报告、 市场走向分析、 个股分析报告等， 并能根据基金投资的特定要求，
提供专门研究报告。
（2 ）资力雄 厚，信誉良好。
（3 ）财务状 况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4 ）经营行 为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
（5 ）内部管 理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（6 ） 具备基金运作所需的高效、 安 全的通讯条件， 交易设 施符合代理本公司基金进行证券交易的
需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2 、本公司租 用券商交易单元的程序
（1 ）研究机 构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2 ）研究机 构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务 情况和研究服务评价结果而定；
（3 ） 研究发展部、 投资管理等部门试用研究机构的研究报告后， 按照研究服务评价规定， 对研究
机构进行综合评价；
（4 ） 试用期满后， 评价结果符合条件， 双方认为有必要继续合作， 经公司领导审批后， 我司 与 研
究机构签定 《研究服务协议》 、 《券 商交易单元租用协议 》 ， 并办理基金专用交易单元租用手续。 评
价结果如不符合条件则终止试用；
（5 ） 本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。 经过评价， 若本公司认为签约机构的
服务不 能满 足要求 ，或 签约机 构违 规受到 国家 有关部 门的 处罚， 本公 司有权 终止 签署的 协 议 ， 并长盛沪港深混合 2016 年年度 报告
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撤销租用的交易单元；
（6 ）交易单 元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3 、报告期内 租用证券公司交易单元的变更情况：
（1 ）本基金 报告期内新增租用交易单元情况：无。
（2 ）本基金 报告期内停止租用交易单元情况：无。
11.8 其 他 重 大 事件
除上述事项外，均已作为临时报告在指定媒体披露过的其他在本报告期内发生的重大事项如下：
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 参 加 交 通 银 行 手 机 银 行 渠 道
基 金 申 购 及 定 期 定 额 投 资 手 续 费
率优惠活动的公告
《上海证券报》 及本
公司网站
2016 年 12 月 22 日
2
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 子 公
司高管变更情况的公告
同上
2016 年 12 月 16 日
3
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 在 银
河 证 券 开 通 旗 下 部 分 开 放 式 基 金
基金转换业务的公告
同上
2016 年 11 月 29 日
4
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
上 海 万 得 投 资 顾 问 有 限 公 司 为 旗
下 部 分 基 金 代 销 机 构 并 参 加 费 率
优惠活动的公告
同上
2016 年 11 月 4 日
5
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 开 通
通联支付业务的公告
同上
2016 年 10 月 27 日
6
长 盛 沪 港 深 优 势 精 选 灵 活 配 置 混
合型证券投资基金2016 年第3 季
度报告
同上
2016 年 10 月 24 日
7
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
上 海 云 湾 投 资 管 理 有 限 公 司 为 旗
下 部 分 基 金 代 销 机 构 并 参 加 费 率
优惠活动的公告
同上
2016 年 9 月21 日
8
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 参 加 交 通 银 行 手 机 银 行 渠 道
基 金 申 购 及 定 期 定 额 投 资 手 续 费
率优惠活动的公告
同上
2016 年 9 月20 日
9
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 开 放 式 基 金 参 加 首 创 证 券 申
购 （ 含 定 投 ） 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
同上
2016 年 9 月19 日
10
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
新 浪 基 金 为 旗 下 部 分 基 金 销 售 机
同上
2016 年 9 月14 日 长盛沪港深混合 2016 年年度 报告
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构 并 推 出 定 投 和 转 换 业 务 及 参 加
费率优惠活动的公告
11
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
凤 凰 金 信 为 旗 下 部 分 基 金 销 售 机
构 并 推 出 定 投 和 转 换 业 务 及 参 加
费率优惠活动的公告
同上
2016 年 9 月14 日
12
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 撤 销
郑州分公司的公告
同上
2016 年 9 月10 日
13
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 提 醒
广大投资者完善身份信息的公告
同上
2016 年 8 月31 日
14
长 盛 沪 港 深 优 势 精 选 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 暂 停 转 换 转 出
及转入业务的公告
同上
2016 年 8 月22 日
15
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关于增加
南 京 苏 宁 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗
下 部 分 基 金 代 销 机 构 并 参 加 费 率
优惠活动的公告
同上
2016 年 8 月19 日
16
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
天 天 基 金 为 旗 下 基 金 销 售 机 构 并
推出定投及基金转换业务的公告
同上
2016 年 8 月17 日
17
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 在 同 花 顺 开 通 转 换 业 务 的 公
告
同上
2016 年 8 月17 日
18
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
懒 猫 金 服 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机
构并参加费率优惠活动的公告
同上
2016 年 8 月10 日
19
长 盛 沪 港 深 优 势 精 选 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 开 放 日 常 申 购
赎回 转 换 及 定 期 定 额 投 资 业 务
的公告
同上
2016 年 8 月3 日
20
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 参 加 和 讯 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
同上
2016 年 7 月18 日
21
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
大 智 慧 财 富 为 旗 下 基 金 销 售 机 构
并参加费率优惠活动的公告
同上
2016 年 7 月14 日
22
长 盛 沪 港 深 优 势 精 选 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 生 效
公告
同上
2016 年 7 月6 日
长盛沪港深混合 2016 年年度 报告
第 50 页 共 50 页
§12 备 查 文 件 目 录
12.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会核准基金募集的文件；
2 、 《长盛沪 港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 ；
3、《 长盛沪 港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 ；
4 、 《长盛沪 港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 ；
5 、法律意见 书；
6 、基金管理 人业务资格批件、营业执照；
7 、基金托管 人业务资格批件、营业执照。
12.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/ 或基 金托管人的办公场所。
12.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/ 或 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 和/ 或 管 理 人 互 联 网 站 免 费 查 阅 备 查 文
件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
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长盛基金管理有限公司
2017 年3 月27 日
