长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金
2016 年 年 度 报 告
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 3 月 27 日
长盛国企改革混合 2016 年年 度报告
第 2 页 共 64 页
§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 24 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本 年 度报 告财 务 资料 已经 审 计， 安永 华 明会 计师 事 务所 （特 殊 普通 合伙 ） 为本 基金 出具了无
保留意见的审计报告。
本报告期自 2016 年01 月01 日起 至 12 月 31 日止。 长盛国企改革混合 2016 年年 度报告
第 3 页 共 64 页
1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要 财 务指 标 、 基金净 值 表 现及利 润 分 配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年 基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理 人 报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理 人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场 及行业走势的简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人内 部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 13
4.7 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14
4.8 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15
4.9 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15
5.3 托管人对 本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 15
§6 审计 报 告 ............................................................................................................................................. 16
6.1 审计报告 基本信息 .................................................................................................................... 16
6.2 审计报告 的基本内容 ................................................................................................................ 16
§7 年度 财 务报 表 ..................................................................................................................................... 17
7.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 17
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 18
7.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 19
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 20
§8 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 42
8.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 42
8.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 43
8.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 44
8.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 47
8.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 51
8.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 51
8.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 51 长盛国企改革混合 2016 年年 度报告
第 4 页 共 64 页
8.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 51
8.9 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 51
8.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 51
8.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 51
8.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 51
§9 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 52
9.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 52
9.2 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 52
9.3 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 53
§ 10 开 放式基 金 份 额变动 ....................................................................................................................... 53
§ 11 重 大 事件 揭 示 ................................................................................................................................... 53
11.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 53
11.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 53
11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 53
11.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 54
11.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 54
11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 54
11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 54
11.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 56
§ 12 备 查文件 目 录 ................................................................................................................................... 64
12.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 64
12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 64
12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 64
长盛国企改革混合 2016 年年 度报告
第 5 页 共 64 页
§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 长盛国企改革混合
基金主代码 001239
交易代码 001239
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 6 月4 日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,569,250,774.84 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 本基金的投资目标在于把握中国国企改革所蕴含的投
资机会，分享国企改革带给上市公司的投资收益，在
严格控制投资风险的基础上，力求为基金份额持有人
获取超过业绩比较基准的收益。
投资策略 （一）大类资产配置
在大类资产配置中， 本基金将主要考虑宏观经济指标、
微观经济指标、市场指标、政策因素，动态调整基金
资产在股票、债券、货币市场工具等类别资产间的分
配比例，控制市场风险，提高配置效率。
（二）国企改革主题上市公司的界定
本基金投资的国企改革主题公司，主要分 为两类：
一是直接或间接受益于已经公告的国企改革方案（含
预案，下同）的上市公司。国企改革方案包括但不限
于资产重组方案、股权激励方案及纳入国有资本投资
运营平台方案等。该类上市公司包括通过改革将使经
营状况和盈利能力获得提升的国有企业，参与国有企
业 改 革 并 使 经 营 状 况 和 盈 利 能 力 获 得 提 升 的 上 市 公
司，以及其他在国企改革进程中获得发展机遇或利润
增长点的上市公司。
二是处于国企改革的重点区域、行业，且改革预期较
确定的国有企业，或与上述国有企业有较大业务关联
的上市公司。
（三）股票投资策略
本基金将考察改革对央企和地方国企不同的影响、改
革对各个行业的不同影响，筛选出具有投资机会的上
市公司股票，构建并动态调整国企改革主题股票精选
池。通过对内在价值、相对价值、收购价值等方面的
研究，而筛选出估值水平相对合理或低估的上市公司长盛国企改革混合 2016 年年 度报告
第 6 页 共 64 页
股票，并本着审慎精选的原则，根据市场波动情况构
建股票组合并进行动态调整。
业绩比较基准 沪深300 指数 收益率*50%+ 中证综合债指数收益率*50%
风险收益特征 本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益
的特征，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债
券型基金和货币市场基金。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 叶金松 林葛
联系电话 010-82019988 010-66060069
电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-888-2666 、
010-62350088
95599
传真 010-82255988 010-68121816
注册地址 深圳市福田中心区福中三
路诺德金融中心主楼 10D
北京市东城区建国门内大街 69
号
办公地址 北京市海淀区北太平庄路
18 号城建大 厦 A 座20-22
层
北京西城区复兴门内大街 28 号
凯晨世贸中心东座 9 层
邮政编码 100088 100031
法定代表人 高新 周慕冰
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 《上海证 券报》 《证券 时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.csfunds.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通
合伙）
北京市东城区东长安街 1 号东方广
场东方经贸城安永大楼 16 层
注册登记机构 长盛基金管理有限公司 北京市海淀区北太平庄路18 号城建
大厦 A 座20-22 层
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标
2016 年
2015 年 6 月4 日( 基金合 同生效
日)-2015 年12 月 31 日
本期已实现收益 -324,435,820.16 -1,394,824,036.86 长盛国企改革混合 2016 年年 度报告
第 7 页 共 64 页
本期利润 -524,146,143.24 -1,184,336,611.61
加权平均基金份额本期利润 -0.1869 -0.3720
本期加权平均净值利润率 -39.12% -54.95%
本期基金份额净值增长率 -27.48% -35.60%
3.1.2 期末数 据和指标 2016 年末 2015 年末
期末可供分配利润 -1,388,555,181.39 -1,281,153,090.36
期末可供分配基金份额利润 -0.5405 -0.4308
期末基金资产净值 1,199,005,345.03 1,913,905,318.64
期末基金份额净值 0.467 0.644
3.1.3 累计期 末指标 2016 年末
2015 年末
基金份额累计净值增长率 -53.30% -35.60%
注：1 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣 除 相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3 、 期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为
期末余额，不是当期发生数） 。表中 的 “期末”均指本报告期最后一日，即 12 月 31 日。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -0.21% 0.57% 0.19% 0.38% -0.40% 0.19%
过去六个月 1.30% 0.71% 2.80% 0.39% -1.50% 0.32%
过去一年 -27.48% 1.49% -4.24% 0.70% -23.24% 0.79%
自基金合同
生效起至今
-53.30% 2.45% -15.18% 1.01% -38.12% 1.44%
注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程：
由于基 金资 产配置 比例 处于动 态变 化的过 程中 ，需要 通过 再平衡 来使 资产的 配置 比例符 合 基 金 合
同要求， 基准指数每日按照 50% 、50% 的比例采取 再平衡， 再用连锁计算的方式得到基准指数的时
间序列。 长盛国企改革混合 2016 年年 度报告
第 8 页 共 64 页
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：按 照本 基金合 同规 定，本 基金 管理人 应当 自基金 合同 生效之 日起 六个月 内使 基金的 投 资 组 合
比例符 合基 金合同 的约 定。建 仓期 结束时 ，本 基金的 各项 资产配 置比 例符合 本基 金合同 第 十 二 条
（二） 投资范围、 （四） 投资限制的有关约定。 截止报告期末， 本基金 的各项资产配置比例符合 基
金合同约定。 长盛国企改革混合 2016 年年 度报告
第 9 页 共 64 页
3.2.3 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 每 年 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比
较
注： 本基金合同于 2015 年 6 月4 日 生效， 合同生效当年按照实际存续期计算， 不 按整个自然年 度
折算。
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
单位：人民币元
年度
每10 份基金份额
分红数
现金 形 式 发
放总额
再 投 资 形 式 发
放总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2016 - - - - 注：2016 年
度未分配收
益
2015 - - - - 注：本基金
于2015 年6
月 4 日（基
金合同生效
日） 至 2015
年 12 月 31
日止未分配
收益 长盛国企改革混合 2016 年年 度报告
第 10 页 共 64 页
合计 - - - -
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称“公司” ） ，成立于 1999 年 3 月 26 日，
是国内最早成立的十家基金管理公司之一。 公司注册资本为人民币 18900 万元。 公司 注册地在深
圳，总 部设 在北京 ，并 在北京 、上 海、成 都设 有分公 司， 在香港 、北 京分别 设有 子公司 。 目 前 ，
公司股东及其出资比例为： 国元证券股份有限公司 （以下简称 “国元证券”） 占 注 册资本的 41% ，
新 加坡 星展银 行有 限公司 占注 册资本 的 33% ，安 徽省 信用担 保集 团有限 公司 占注册资本的 13%，
安徽省 投资 集团控 股有 限公司 占注 册资本 的 13%。公司 获得 首 批全 国社 保基金 、合 格境内 机 构 投
资 者和 特定客 户资 产管理 业务 资格。 截至 2016 年 12 月 31 日， 基金管 理人 共管理五十 七 只 开
放 式基 金，并 管理 多个全 国社 保基金 组合 和专户 产品 。公司 同时 兼任境 外 QFII 基 金和专 户 理 财
产品的投资顾问。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
田间
本基金基
金经理。
2015 年6 月4
日
- 8 年
田间女士， 1978 年 11 月
出 生 。 中 央 财 经 大 学 经
济学硕士。2008 年 7 月
加 入 长 盛 基 金 管 理 有 限
公司， 曾任行业研究员，
基 金 经 理 助 理 、 同 盛 证
券 投 资 基 金 基 金 经 理 等
职务。
吴博文
本基金基
金经理，
长盛同智
优势成长
混合型证
券投资基
金（LOF ）
基金经
理，长盛
同盛成长
优选灵活
配置混合
2016 年 2 月
17 日
- 9 年
吴博文先生，1983 年 6
月 出 生 。 北 京 大 学 金融
学 硕 士 。 历 任 雷 曼 兄 弟
证 券 股 份 有 限 公 司 分 析
师 助 理 ， 野 村 证 券 股 份
有 限 公 司 分 析 师 助 理 ，
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司
研究员、 基金经理助理、
基金经理。2015 年 8 月
加 入 长 盛 基 金 管 理 有 限
公司。
长盛国企改革混合 2016 年年 度报告
第 11 页 共 64 页
型证券投
资基金
（LOF）基
金经理，
长盛同鑫
行业配置
混合型证
券投资基
金基金经
理。
注：1 、上表 基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2 、 “证券从业年限 ”中“证券从业”的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相
关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金法 》及 其 各项 实施 准 则、 本基 金的基金
合同和 其他 有关法 律法 规、监 管 部 门的相 关规 定，依 照诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和 运 用 基
金资产 ，在 严格控 制投 资风险 的基 础上， 为基 金份额 持有 人谋求 最大 利益， 没有 损害基 金 份 额 持
有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金管 理公 司 公平 交易 制 度指 导意 见》及公
司相关 制度 等规定 ，从 投资授 权、 研究分 析、 投资决 策、 交易执 行、 业绩评 估等 环节严 格 把 关 ，
通过系 统和 人工等 方式 在各个 环节 严格控 制交 易公平 执行 ，确保 公平 对待不 同投 资组合 ， 包 括 公
募基金 、社 保组合 、特 定客户 资产 管理组 合等 ， 切实 防范 利益输 送， 保护投 资者 的合法 权 益 。 具
体如下：
研 究 支持 ，公 司 旗下 所有 投 资组 合共 享 公司 研究 部 门研 究成 果 ，所 有投 资 组合 经理 在公司研
究平台上拥有同等权限。
投 资 授权 与决 策 ，公 司实 行 投资 决策 委 员会 领导 下 的投 资组 合 经理 负责 制 ，各 投资 组合经理
在投资 决策 委员会 的授 权范围 内， 独立完 成投 资组合 的管 理工作 。各 投资组 合经 理遵守 投 资 信 息
隔离墙制度。
交易执行， 公司实行集中交易制度， 所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部 依照 《公司 公平 交易细 则》 的规定 ，场 内交易 ，强 制开启 恒生 交易系 统公 平交易 程 序 ； 场
外交易，严格 遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。 长盛国企改革混合 2016 年年 度报告
第 12 页 共 64 页
投资管理行为的监控与分析评估， 公司风险管理部、 监察稽核部， 依照 《公司公平交易细则》
的规定 ，持 续、动 态监 督公司 投资 管理全 过程 ，并进 行分 析评估 ，及 时向公 司管 理层报 告 发 现 问
题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金管 理公 司 公平 交易 制 度指 导意 见》及公
司相关 制度 等规定 ，从 投资授 权、 研究分 析、 投资决 策、 交易执 行、 业绩评 估等 环节严 格 把 关 ，
通过系 统和 人工等 方式 在各个 环节 严格控 制交 易公平 执行 ，确保 公平 对待不 同投 资 组合 ， 切 实 防
范利益输送，保护投资者的合法权益。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 报 告期 内， 本 公司 旗下 所 有投 资组 合 参与 的交 易 所公 开竞 价 交易 中， 未 发现 同日 反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易 。
本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2016 年年初 我们经历了熔断， 整体市场有了比较大的估值折让， 因此在一季度制定投资计划
的时候 我们 并不悲 观， 操作中 比较 积极。 一季 度中我 们整 体观点 看多 周期复 苏， 配置了 部 分 的 原
油产业链公司， 对净值提升有一定的帮助， 但整体仓位有限， 没有坚持下来， 在二季度就减仓了，
是我们 值得 反思的 错误 。在二 三季 度的操 作中 我们仍 然延 续了我 们长 期看好 的产 业进行 投 资 ， 重
点持有 电子 等新兴 行业 的公司 ，但 是这两 个季 度的操 作事 后证明 发生 了方向 性的 偏误， 我 们 错 过
了经济复苏主线下带来的低估值蓝筹的行情和财政投入加大趋势下带来的 PPP 投 资相关板块的行
情，使 我们 二三季 度的 操作极 为被 动。我 们在 三季度 末进 行了反 思和 调整， 加大 了周期 复 苏 思 路
下的相对后周期的板块的布局， 在四季度布局了 LED 芯片， 工 程机械， 农业， 等预 期继续将在 2017
年复苏的行业，同时看好财政投入持续加大的方向，布局了建筑板块。2016 年四 季度在 10 月份
走出加速上涨的态势后从 11 月份至 今一直在下跌， 市场波动性较大， 我们在四季度保持了组合净
值相对稳健的表现，用组合的均衡配置控制了组合的波动性。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截止报告期末， 本基金份额净值为 0.467 元， 本 报告期份额净值增长率为-27.48%， 同期业绩
比较基准增长率为-4.24% 。 长盛国企改革混合 2016 年年 度报告
第 13 页 共 64 页
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
从 2016 年延 续至今的 IPO 加速发行， 控制再融资节奏， 今后将成为常态 ， 这是来自 于监管层
最重要 的态 度，表 明加 快利用 资本 市场转 型升 级的决 心。 在政府 金融 去杠杆 的大 背景中 ， 这 样 的
结果将 是市 场的整 体估 值中枢 持续 下挫。 市场 整体的 投资 情绪将 愈加 保守， 交投 量也将 比 较 小 。
在这样 的市 场环境 中， 我们判 断业 绩的真 实提 升对于 投资 的重要 性会 更加显 现， 在集中 持 有 具 备
真实商业运营好转的公司时，要注意减少交易，避免在交投清淡的市场中花费交易成本。
结 构 方面 ，我 们 看好 周期 复 苏下 受益 的 行业 ，同 时 它们 也是 在 之前 的若 干 年里 产能 去化程度
较高的行业，具备最高的安全边际。包括但不限于资源品，农产品。
在 人 民币 兑美 元 贬值 的 大 趋 势下 ，我 们 整体 看好 海 外业 务收 入 占比 较高 的 公司 ，也 就是业务
全球布局的公司。汇率的变化将有利于产品与服务的出口。
国 企 改革 将继 续 成为 经济 中 发生 的重 要 变化 ，我 们 将持 续将 国 企改 革作 为 重要 的一 条投资线
索去寻找投资标的。
在 整 体操 作策 略 上， 我们 将 按照 给客 户 贡献 绝对 收 益的 目标 ， 在标 的选 择 上注 重安 全边际，
仓位保持中性，等待合适的市场机会。
4.6 管 理 人 内 部有 关 本 基 金的 监 察 稽 核工 作 情 况
报 告 期内 ，本 基 金管 理人 从 合规 运作 ， 保障 资产 委 托人 利益 出 发， 结合 监 管要 求、 市场形势
及自身 业务 发展需 要， 由独立 于各 业务部 门的 监察稽 核部 对公司 经营 、 受托 资产 运作及 员 工 行 为
的合规 性进 行监督 、检 查，发 现问 题及时 督促 有关部 门改 进、完 善， 并定期 制作 监察报 告 报 公 司
管理层。工作内容具体如下：
1 、 强调合规宣导与培训， 夯实公司合规文化环境基础。 报告期内， 监察稽核部通过外请律师、
内部自 学、 岗前培 训、 基金经 理合 规谈话 、合 规考试 等多 种方式 ，有 重点、 有针 对性地 展 开 合 规
培训工 作， 强化员 工合 规理念 ，深 化员工 合规 意识， 提高 员工合 规工 作技 能 ，努 力夯实 公 司 合 规
内控环境基础。
2 、 持续 推动公 司完 善制度/ 流程 建设， 扎实 公司内 控制 度基础 。根 据新法 规、 新监管 要 求 ，
以及公 司业 务发展 实际 ，及时 推动 公司各 部门 补充、 修订 、完善 、优 化各项 业务 制度与 流 程 ， 保
证公司制度/ 流程的合法合规、 全面、 适时、 有 效。 报告期内， 公司新订、 修订了包括 《长盛基 金
管理有 限公 司风险 准备 金管理 办法》 、 《长盛 基金 管理有 限公 司固有 资金 投资管 理制 度》 、 《公 司 信
用品种 备选 库管理 办法》 、 《公司 银行 间一级 市场 债券交 易流 程》 、 《长 盛 基金管 理有 限公司 国债 期
货投资 管理 办法》 、 《 公 司投资 者教 育工作 制度》 、 《业务 运营 部登记 结算 中心客 户款 项支付 及退 回
流程》等多部制度和流程。 长盛国企改革混合 2016 年年 度报告
第 14 页 共 64 页
3 、 加强合规监督， 确保受托资产投资运作合法合规。 紧密跟踪与投资运作相关的法律、 法规、
受托资产合同及公司制度等的规定， 全面把控受托资产投资运作风险点， 并以前述风险点为依据，
检查、 监督 各受托 资产 投资运 作合 规情况 。根 据《公 司公 平交易 细则 》规定 ，通 过量化 分 析 、 日
常合规监督及事后专项检查评估等，确保公司旗下各受托资产被公平对待。
4 、 加强 专项稽 核与 检查， 严肃 制度/ 流 程执 行力， 合理 保障公 司运 营及委 托资 产投资 运 作 合
规。报告期内，监察稽核部按照年初工作计 划，开展专项稽核 40 余项 ，内容涵盖受托资产投资、
研究、 交易 、销售 、清 算、登 记注 册、产 品开 发、员 工行 为等； 此外 ，根据 业务 发展需 要 ， 以 及
日常监 督中 发现问 题， 临时增 加多 个检查 项目 。稽核 、检 查工作 中， 监察稽 核部 重视对 发 现 问 题
改进完成情况的跟踪，强调问题改进效率与效果，合理保障公司及委托资产合规、稳健运作。
5 、积极参与 新产品设计、新业务拓展工作，对相关的合规问题提供意见和建议。
本 基 金管 理人 承 诺： 在今 后 的工 作中 ， 我们 将继 续 以保 障资 产 委托 人的 利 益为 宗旨 ，不断提
高内部监察工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，保障公司、受托资产合规运作。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定， 本基金管理人严格按照 《企业会计准则》 、 中国
证监会 相关 规定和 基金 合同关 于估 值的约 定， 对基金 所持 投资品 种进 行估值 。本 基金管 理 人 制 订
了证券 投资 基金估 值政 策与估 值程 序，设 立基 金估值 小组 ，参考 行业 协会估 值意 见和独 立 第 三 方
机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、 估值日、 估值对象、
估值程 序、 估值方 法以 及估值 差错 处理、 暂停 估值和 特殊 情形处 理等 事项。 本基 金管理 人 设 立 了
由公司 总经 理（担 任估 值小组 组长） 、公司 副总 经理和 督察 长（担 任估 值小组 副组 长） 、权 益 投 资
部、风 险管 理部、 研究 部、监 察稽 核部、 业务 运营部 等部 门 负责 人组 成的基 金估 值小组 ， 负 责 研
究、指 导并 执行基 金估 值业务 。小 组成员 均具 有多年 证券 、基金 从业 经验， 具备 基金估 值 运 作 、
行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基 金 经理 参与 估 值原 则和 方 法的 讨论 ， 但不 参与 估 值原 则和 方 法的 最终 决 策和 日常 估值的执
行。
参 与 估值 流程 的 各方 还包 括 本基 金托 管 人和 会计 师 事务 所。 托 管人 根据 法 律法 规要 求对基金
估值及 净值 计算履 行复 核责任 ，当 存有异 议时 ，托管 人有 责任要 求基 金管理 公司 作出合 理 解 释 ，
通过积 极商 讨达成 一致 意见。 会计 师事务 所对 估值委 员会 采用的 相关 估值模 型、 假设及 参 数 的 适
当性发表审 核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本 基 金管 理人 已 分别 与中 央 国债 登记 结 算有 限责 任 公司 和中 证 指数 有限 公 司签 署服 务协议，长盛国企改革混合 2016 年年 度报告
第 15 页 共 64 页
由其分 别按 约定提 供在 银行间 同业 市场交 易的 债券品 种和 在交易 所市 场交易 或挂 牌的部 分 债 券 品
种的估值数据。
4.8 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
根 据 《证 券投 资 基金 运作 管 理办 法》 的 规定 以及 本 基金 基金 合 同第 十六 条 中对 基金 利润分配
原则的约定，本基金本报告期未实施利润分配。
本基金截至 2016 年12 月31 日， 期末 可供分配利润为-1,388,555,181.39 元， 其中， 未分 配
利润已实现部分为-1,388,555,181.39 元，未分配 利润未实现部分为 18,309,751.58 元。
4.9 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
在 托 管本 基金 的 过程 中， 本 基金 托管 人 中国 农业 银 行股 份有 限 公司 严格 遵 守《 证券 投资基金
法》相 关法 律法规 的规 定以及 基金 合同、 托管 协议的 约定 ，对本 基金 基金管 理人 —长盛 基 金 管 理
有限公司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日基金的投资运作，进行了 认真、独立的会计核算
和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 托 管人 认为, 长盛 基金 管 理有 限公 司 在本 基金 的 投资 运作 、 基金 资产 净 值的 计算 、基金份
额申购 赎回 价格的 计算 、基金 费用 开支及 利润 分配等 问题 上，不 存在 损害基 金份 额持有 人 利 益 的
行为； 在报 告期内 ，严 格遵守 了《 证券投 资基 金法》 等有 关法律 法规 ，在各 重要 方面的 运 作 严 格
按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本 托 管人 认为 ， 长盛 基金 管 理有 限公 司 的信 息披 露 事务 符合 《 证券 投资 基 金信 息披 露管理办
法》及 其他 相关法 律法 规的规 定， 基金管 理人 所编制 和披 露的本 基金 年度报 告中 的财务 指 标 、 净
值表现 、收 益分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 信息真 实、 准确、 完整 ，未发 现 有 损 害
基金持有人利益的行为。 长盛国企改革混合 2016 年年 度报告
第 16 页 共 64 页
§6 审计报告
6.1 审 计 报 告 基本 信 息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 安永华明（2017）审字第60468688_A16 号
6.2 审 计 报 告 的基 本 内 容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 长 盛 国 企 改 革 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 全 体 基 金 份 额
持有人
引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 长 盛 国 企 改 革 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表和 2016
年 度 的 利 润 表 和 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表 以 及 财 务 报 表
附注。
管理层对财务报表的责任段 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 基 金 管 理 人 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
的 责 任 。 这 种 责 任 包 括 ： （1 ） 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制 财
务 报 表 ， 并 使 其 实 现 公 允 反 映 ； （2 ） 设 计 、 执 行 和 维 护 必 要 的
内 部 控 制 ， 以 使 财 务 报 表 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 而 导 致 的 重 大
错报。
注册会计师的责任 段 我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意
见。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道
德 守 则 ， 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错
报获取合理保证。
审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序 ， 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露
的 审 计 证 据 。 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断 ， 包 括
对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 。 在 进
行 风 险 评 估 时 ， 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相
关 的 内 部 控 制 ， 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序 ， 但 目 的 并 非 对 内 部 控
制 的 有 效 性 发 表 意 见 。 审 计 工 作 还 包 括 评 价 基 金 管 理 人 选 用 会
计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性 ， 以 及 评 价 财 务 报 表
的总体列报。
我 们 相 信 ， 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 、 适 当 的 ， 为 发 表 审 计
意见提供了基础。
审计意见段 我 们 认 为 ， 上 述 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 的
规 定 编 制 ， 公 允 反 映 了 长 盛 国 企 改 革 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基金 2016 年 12 月 31 日的财务状 况以及 2016 年度的经营
成果和净值变动情况。
注册会计师的姓名 汤
骏
马剑英
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 长盛国企改革混合 2016 年年 度报告
第 17 页 共 64 页
会计师事务所 的地址 中国
北京
审计报告日期 2017 年 3 月22 日
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2016 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 337,411,622.43 206,079,483.61
结算备付金
2,824,969.62 8,459,236.66
存出保证金
1,552,537.10 6,242,329.29
交易性金融资产 7.4.7.2 886,792,166.28 1,695,445,851.44
其中：股票投资
886,792,166.28 1,695,445,851.44
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 20,349,635.79
应收利息 7.4.7.5 155,839.91 103,739.41
应收股利
- -
应收申购款
90,343.35 491,020.71
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
1,228,827,478.69 1,937,171,296.91
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期 末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
23,928,844.76 7,678,056.45
应付赎回款
925,005.38 6,424,531.00
应付管理人报酬
1,542,375.72 2,453,882.80
应付托管费
257,062.60 408,980.50
应付销售服务费
- - 长盛国企改革混合 2016 年年 度报告
第 18 页 共 64 页
应付交易费用 7.4.7.7 2,897,274.08 6,126,999.14
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 271,571.12 173,528.38
负债合计
29,822,133.66 23,265,978.27
所 有 者 权益：
实收基金 7.4.7.9 2,569,250,774.84 2,973,749,932.59
未分配利润 7.4.7.10 -1,370,245,429.81 -1,059,844,613.95
所有者权益合计
1,199,005,345.03 1,913,905,318.64
负债和所有者权益总计
1,228,827,478.69 1,937,171,296.91
注： （1 ）报 告截止日 2016 年 12 月 31 日，基金 份额净值为人民币 0.467 元，基金份额总额为
2,569,250,774.84 份。
（2 ） 上年度财务报表的实际编制期间系 2015 年6 月4 日 （基 金合同生效日） 至 2015 年 12 月 31
日。
7.2 利润表
会计主体： 长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金
本报告期： 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 6 月 4 日( 基
金 合 同 生效日) 至
2015 年12 月 31 日
一、收入
-478,711,364.70 -1,126,244,456.07
1.利息收入
8,187,934.99 2,605,794.59
其中：存款利息收入 7.4.7.11 8,187,934.99 2,605,794.59
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益 （损失以“- ”填列）
-287,624,347.20 -1,341,269,224.66
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -295,305,947.26 -1,352,495,764.82
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 7,681,600.06 11,226,540.16 长盛国企改革混合 2016 年年 度报告
第 19 页 共 64 页
3.公允价值 变动收益 （损失以 “- ”
号填列）
7.4.7.16 -199,710,323.08 210,487,425.25
4. 汇兑收益 （ 损失以 “- ” 号填列）
- -
5. 其他收入 （ 损失以 “- ” 号填列） 7.4.7.17 435,370.59 1,931,548.75
减：二 、费用
45,434,778.54 58,092,155.54
1 ．管理人报 酬 7.4.10.2.1 20,143,266.83 18,424,917.90
2 ．托管费 7.4.10.2.2 3,357,211.11 3,070,819.70
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 7.4.7.18 21,525,442.84 36,365,445.37
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 7.4.7.19 408,857.76 230,972.57
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ”
号填列）
-524,146,143.24 -1,184,336,611.61
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ” 号 填
列）
-524,146,143.24 -1,184,336,611.61
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
2,973,749,932.59 -1,059,844,613.95 1,913,905,318.64
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -524,146,143.24 -524,146,143.24
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
-404,499,157.75 213,745,327.38 -190,753,830.37
其中：1. 基 金申购款 219,866,195.99 -112,246,055.65 107,620,140.34
2. 基金赎回 款 -624,365,353.74 325,991,383.03 -298,373,970.71
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 2,569,250,774.84 -1,370,245,429.81 1,199,005,345.03 长盛国企改革混合 2016 年年 度报告
第 20 页 共 64 页
金净值）
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 6 月 4 日( 基金 合同 生 效 日) 至 2015 年12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
3,250,867,544.91 - 3,250,867,544.91
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -1,184,336,611.61 -1,184,336,611.61
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
-277,117,612.32 124,491,997.66 -152,625,614.66
其中：1. 基 金申购款 435,327,278.89 -143,899,977.13 291,427,301.76
2. 基金赎回 款 -712,444,891.21 268,391,974.79 -444,052,916.42
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
2,973,749,932.59 -1,059,844,613.95 1,913,905,318.64
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 周兵______
______杨思乐______
____ 龚珉____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本 情况
长 盛国 企改革 主题 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 （以 下简称 “本 基金 ” ） ， 系经 中国证 券 监 督
管理委员会 （以下简称 “中国证监会” ） 证监许可[2015]568 号 《关于准予长盛国企改革主题灵活
配置混 合型 证券投 资基 金注册 的批 复》的 注册 ，由长 盛基 金管理 有限 公司向 社会 公开募 集 ， 基 金
合同于 2015 年 6 月4 日 生效, 于基金 合同生效日，本基金规模为 3,250,867,544.91 份 基金份额 。
本基金 为契 约型开 放式 ，存续 期限 不定。 本基 金的基 金管 理人和 注册 登记机 构为 长盛基 金 管 理 有
限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
本 基 金的 投资 范 围为 具有 良 好流 动性 的 金融 工具 ， 包括 国内 依 法发 行上 市 的股 票（ 包括中小
板、创业板及其他经中国证监会核准发行、上市的股票） 、 债券、资产支持证券、货币市场工具、
权证、 股指 期货以 及法 律法规 或中 国证监 会允 许基金 投资 的其他 金融 工具（ 但须 符合中 国 证 监 会长盛国企改革混合 2016 年年 度报告
第 21 页 共 64 页
的相关规定） 。 如法律法规 或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管 理人在履行适当程序后 ，
可以将其纳入投资范围。 本基金投 资组合比例为： 股票等权益类资产占基金资产的 0%-95% ； 其中
投资于 国企 改革主 题的 股票和 债券 不低于 非现 金基金 资产 的 80%；每个交易 日日 终在扣 除 股 指 期
货合约 需缴 纳的交 易保 证金后 ，保 持现金 或到 期日在 一年 期以内 的政 府债券 不低 于基金 资 产 净 值
的 5% 。本基 金业绩比较基准：50%*沪深 300 指 数收益率+50%* 中证综合 债指数收益率。
7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本 财 务报 表系 按 照财 政部 颁 布的 《企 业 会计 准则 — 基本 准则 》 以及 其后 颁 布及 修订 的具体会
计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 （以下合称 “企业会计准则” ） 编制， 同时， 对于在 具
体会计 核算 和信息 披露 方面， 也参 考了中 国证 券投资 基金 业协会 修订 并发布 的《 证券投 资 基 金 会
计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关
于证券 投资 基金执 行< 企 业会计 准则> 估值业 务及 份额净 值计 价有关 事项 的通知》 、 《 证券投 资基 金
信息披露管理办法》 、 《证 券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 2 号 《年度报告的内容与格 式》 、
《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《 会计报表附注的编制及披露》 、 《证 券投资基金信息
披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 及其他中国证监会及中国证券 投资基金业协会颁
布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金于 2016 年12 月 31 日的财
务状况以及 2016 年度的经 营成果和净值变动情况。
7.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月1 日起至 12 月31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本 基 金记 账本 位 币和 编制 本 财务 报表 所 采用 的货 币 均为 人民 币 。除 有特 别 说明 外， 均以人民
币元为单位表示。
7.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类
金融工具是指形成本基金的金融资产 （或负债） ， 并形成其他单位的金融负债 （或资产） 或权
益工具的合同。 长盛国企改革混合 2016 年年 度报告
第 22 页 共 64 页
(1) 金融资 产分类
本 基 金的 金融 资 产于 初始 确 认时 分为 以 下两 类： 以 公允 价值 计 量且 其变 动 计入 当期 损益的金
融资产、贷款和应收款项；
本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资等；
(2) 金融负 债分类
本 基 金的 金融 负 债于 初始 确 认时 归类 为 以公 允价 值 计量 且其 变 动计 入当 期 损益 的金 融负债和
其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认
本基金于成为金融工具合同 的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划 分 为以 公允 价 值计 量且 其 变动 计入 当 期损 益的 金 融资 产的 股 票、 债券 等 ，以 及不 作为有效
套期工 具的 衍生工 具， 按照取 得时 的公允 价值 作为初 始确 认金额 ，相 关的交 易费 用在发 生 时 计 入
当期损益；
在 持 有以 公允 价 值计 量且 其 变动 计入 当 期损 益的 金 融资 产期 间 取得 的利 息 或现 金股 利，应当
确认为 当期 收益。 每日 ，本基 金将 以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 资产或 金 融 负 债
的公允价值变动计入当期损益；
处 置 该金 融资 产 或金 融负 债 时， 其公 允 价值 与初 始 入账 金额 之 间的 差额 应 确认 为投 资收益，
同时调整公允价值变动收益 ；
当 收 取该 金融 资 产现 金流 量 的合 同权 利 终止 ，或 该 金融 资产 已 转移 ，且 符 合金 融资 产转移的
终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的， 终止确认该金融资产；
保留了 金融 资产所 有权 上几乎 所有 的风险 和报 酬的， 不终 止确认 该金 融资产 ；本 基金既 没 有 转 移
也没有 保留 金融资 产所 有权上 几乎 所有的 风险 和报酬 的， 分别下 列情 况处理 ：放 弃了对 该 金 融 资
产控制 的， 终止确 认该 金融资 产并 确认产 生的 资产和 负债 ；未放 弃对 该金 融 资产 控制的 ， 按 照 其
继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债；
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1) 股票投资
买 入 股票 于成 交 日确 认为 股 票投 资， 股 票投 资成 本 ，按 成交 日 应支 付的 全 部价 款扣 除交易费
用入账；
卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转； 长盛国企改革混合 2016 年年 度报告
第 23 页 共 64 页
(2) 债券投资
买 入 债券 于成 交 日确 认为 债 券投 资。 债 券投 资成 本 ，按 成交 日 应支 付的 全 部价 款扣 除交易费
用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买 入 零息 债券 视 同到 期一 次 性还 本付 息 的附 息债 券 ，根 据其 发 行价 、到 期 价和 发行 期限按直
线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；
(3) 权证投资
买 入 权证 于成 交 日确 认为 权 证投 资。 权 证投 资成 本 按成 交日 应 支付 的全 部 价款 扣除 交易费用
后入账；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益， 卖出 权证的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(4) 分离交易 可转债
申 购 新发 行的 分 离交 易可 转 债于 获得 日 ，按 可分 离 权证 公允 价 值占 分离 交 易可 转债 全部公允
价值的 比例 将购买 分离 交易可 转债 实际支 付全 部价款 的一 部 分确 认为 权证投 资成 本，按 实 际 支 付
的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2) 、(3) 中相关 原则进行计算；
(5) 回购协议
本基金持有的回购协议 （封闭式回购） ， 以成本列示， 按实际利率 （当实际利率与合同利率差
异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
7.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则
公 允 价值 ，是 指 市场 参与 者 在计 量日 发 生的 有序 交 易中 ，出 售 一项 资产 所 能收 到或 者转移一
项负债 所需 支付的 价格 。本基 金以 公允价 值计 量相关 资产 或负债 ，假 定出售 资产 或者转 移 负 债 的
有序交 易在 相关资 产或 负债的 主要 市场进 行； 不存在 主要 市场的 ，本 基金假 定该 交易在 相 关 资 产
或负债 的最 有利市 场进 行。主 要市 场( 或最 有利 市场) 是 本基 金在计 量日 能够进 入的 交易市 场 。 本
基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在 财 务报 表中 以 公允 价值 计 量或 披露 的 资产 和负 债 ，根 据对 公 允价 值计 量 整体 而言 具有重要
意义的 最低 层次输 入值 ，确定 所属 的公允 价值 层次： 第一 层次输 入值 ，在计 量日 能够取 得 的 相 同
资产或 负债 在活跃 市场 上未经 调整 的报价 ；第 二层次 输入 值，除 第一 层次输 入值 外相关 资 产 或 负
债直接或间接可观察的 输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每 个 资产 负债 表 日， 本基 金 对在 财务 报 表中 确认 的 持续 以公 允 价值 计量 的 资产 和负 债进行重
新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 长盛国企改革混合 2016 年年 度报告
第 24 页 共 64 页
本基金持有的股票投资、债券投资和权证投资等投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃 市场的金融工具， 按照估 值日能够取得的相同资产或负债在活 跃市场上未经调整
的市价 作为 公允价 值； 估值日 无市 价，但 最近 交易日 后经 济环境 未发 生重大 变化 且证券 发 行 机 构
未发生 影响 证券价 格的 重大事 件的 ，按最 近交 易市价 确定 公允价 值； 如估值 日无 市 价， 且 最 近 交
易日后 经济 环境发 生了 重大变 化或 证券发 行机 构发生 了影 响证券 价格 的重大 事件 ，参考 类 似 投 资
品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值；
(2) 不存在活 跃市场的金融工具， 采用市场参与者普遍认同， 且被以往市场实际交易价格验证
具有可 靠性 的估值 技术 ，确定 公允 价值。 本基 金采用 在当 前情况 下适 用并且 有足 够可利 用 数 据 和
其他信 息 支 持的估 值技 术，优 先使 用相关 可观 察输入 值， 只有在 可观 察输入 值无 法取得 或 取 得 不
切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
(3) 如有确凿 证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允 价值的， 基 金管理人可根据具体
情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的方法估值；
(4) 如有新增 事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金 融 资 产 和金 融 负 债 的抵 销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且该种法定权利现在是可执行的，
同时本 基金 计划以 净额 结算或 同时 变现该 金融 资产和 清偿 该金融 负债 时，金 融资 产和金 融 负 债 以
相互抵 销后 的金额 在资 产负债 表内 列示。 除此 以外， 金融 资产和 金融 负债在 资产 负债表 内 分 别 列
示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实 收 基金 为对 外 发行 的基 金 份额 总额 所 对应 的金 额 。由 于申 购 和赎 回引 起 的实 收基 金份 额变
动分别 于基 金申购 确认 日及基 金赎 回确认 日确 认。上 述申 购和赎 回分 别包括 基金 转换所 引 起 的 转
入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损 益 平准 金包 括 已实 现损 益 平准 金和 未 实现 损益 平 准金 。已 实 现损 益平 准 金指 在申 购或赎回
基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/ （损失） 占基 金净值比例计算
的金额 。未 实现损 益平 准金指 在申 购或赎 回基 金份额 时， 申购或 赎回 款项中 包含 的按累 计 未 实 现
利得/ （损失） 占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未 实 现损 益平 准 金与 已实 现 损益 平准 金 均在 “损 益 平准 金” 科 目中 核算 ， 并于 期末 全额转入
“未分配利润/ （累计亏 损） ”。 长盛国企改革混合 2016 年年 度报告
第 25 页 共 64 页
7.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认 和计 量
(1) 存款利息 收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。 若提前支取定期存款， 按
协议规 定的 利率及 持有 期重新 计算 存款利 息收 入，并 根据 提前支 取所 实际收 到的 利息收 入 与 账 面
已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2) 债 券 利 息 收 入 按 债 券 票 面 价 值 与 票 面 利 率 或 内 含 票 面 利 率 计 算 的 金 额 扣 除 应 由 债 券 发 行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3) 资产支持 证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额， 扣除 应由资产支持证券发
行企业代扣代缴的个人所得税后 的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4) 买入返售 金融资产收入， 按买入返售金融资产的成本及实际利率 （当实际利率与合同利率
差异较小时，也可以用合同利率） ， 在回购期内逐日计提；
(5) 股票 投资收 益/ （损 失） 于 卖出 股票 成 交日 确认 ， 并按 卖出 股 票成 交金 额 与其 成本 的差额
入账；
(6) 债券投资 收益/ （损失 ）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7) 衍生 工具收 益/ （损 失） 于 卖出 权证 成 交日 确认 ， 并按 卖出 权 证成 交金 额 与其 成本 的差额
入账；
(8) 股利收益 于除息日确认， 并按上市 公司宣告的分红派息比例计 算的金额扣除应由上市公司
代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(9) 公允 价值变 动 收益/ （损 失 ）系 本基 金 持有 的采 用 公允 价值 模 式计 量的 交 易性 金融 资产、
交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(10) 其 他收入 在 主要 风险 和 报酬 已经 转 移给 对方 ， 经济 利益 很 可能 流入 且 金额 可以 可 靠计量
的时候确认。
7.4.4.10 费 用 的 确 认和 计 量
(1) 基金管理 费按前一日基金资产净值的 1.50% 的 年费率逐日计提；
(2) 基金托管 费按前一日基金资产净值的 0.25% 的 年费率逐日计提；
(3) 卖出回购 证券支出， 按卖出回购金融资产的成本及实际利率 （当实际利率与合同利率差异
较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
(4) 其他费用 系根据有关法规及相应协议规定， 按实际支出金额， 列入当期基金费用如果影响
基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。 长盛国企改革混合 2016 年年 度报告
第 26 页 共 64 页
7.4.4.11 基 金 的 收 益分 配 政 策
(1) 在符合有 关基金分红条件的前提下， 本基金每年收益分配次数最多为 4 次， 每次基 金收益
分配比例不低于可分配收益的 20% ， 若基金合同生效不满三个月可不进行收益分配；
(2) 本基金收 益分配方式分两种： 现金分红与红利再投资， 投资者可选择现金红利或将现金红
利按除 权日 经除权 后的 该基金 份额 净值自 动转 为基金 份额 进行再 投资 ；若投 资者 不选择 ， 本 基 金
默认的收益分配方式是现金分红；
(3) 基金收益 分配后基金份额净值不能低于面值； 即基金收益分配基准日的基金份额净值减去
每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(4) 每一基金 份额享 有同等分配权；
(5) 投资者的 现金红利保留到小数点后第 2 位， 由此误差产生的收益或损失由基金资产承担；
(6) 法律法规 或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 其 他 重 要 的会 计 政 策 和会 计 估 计
本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。
7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印花 税
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年4 月24 日起 ， 调整证券 （股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日 起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知》 的规定， 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，长盛国企改革混合 2016 年年 度报告
第 27 页 共 64 页
暂免征收印花税。
7.4.6.2 营业 税、增值税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关 于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，
自 2004 年1 月 1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运
用基金买卖 股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《 关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定， 经国务院批准， 自 2016 年5 月1 日起在 全国范围内全面推开营业税改征增值税试点， 金
融业纳 入试 点范围 ，由 缴纳营 业税 改为缴 纳增 值税。 对证 券投资 基金 （封闭 式证 券投资 基 金 ， 开
放式证 券投 资基金 ）管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的转 让收入 免征 增值税 ；国 债、地 方 政 府 债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]46 号文 《 关于进 一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政 策的 通知》 的规 定，金 融机 构开展 的质 押式买 入返 售金融 商品 业务及 持有 政策性 金 融 债 券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]70 号文 《 关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》 的规 定，金 融机 构开展 的买 断式买 入返 售金融 商品 业务、 同业 存 款、 同业 存单以 及 持 有 金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2016]140 号文《 关 于明 确金 融 、房 地产 开 发、 教育 辅 助 服
务等增 值税 政策的 通知 》的规 定， 资管产 品运 营过程 中发 生的增 值税 应税行 为， 以资管 产 品 管 理
人为增值税纳税人；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2017]2 号文 《关 于 资管 产品 增 值税 政策 有 关问 题的 补 充通
知》 的规定，2017 年7 月 1 日 （含 ） 以后， 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为， 以资管
产品管理人为增值税纳税人， 按照现行规定缴纳增值税。 对资管产品在 2017 年7 月1 日 前运营过
程中发 生的 增值税 应税 行为， 未缴 纳增值 税的 ，不再 缴纳 ；已缴 纳增 值税的 ，已 纳税额 从 资 管 产
品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
7.4.6.3 企业 所得税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关 于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，
自 2004 年1 月 1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知 》的 规定， 股权 分置 改 革中 非流通 股股 东通过 对价 方式向 流通 股股东 支付 的股份 、 现 金 等长盛国企改革混合 2016 年年 度报告
第 28 页 共 64 页
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]1 号文 《关 于 企业 所得 税 若干 优惠 政 策的 通知 》 的规
定，对 证券 投资基 金从 证券市 场中 取得的 收入 ，包括 买卖 股票、 债券 的差价 收入 ，股权 的 股 息 、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.4 个人 所得税
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知 》的 规定， 股权 分置改 革中 非流通 股股 东通过 对价 方式向 流通 股 股东 支付 的股份 、 现 金 等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]132 号文《 财 政部 、国 家 税务 总局 关 于储 蓄存 款 利 息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85 号文 《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2013 年1 月 1 日起 ， 证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（ 含 1 个月） 的，其股息红 利所得全额
计入应纳税所得额； 持股期限在 1 个月以上至 1 年 （含1 年 ） 的， 暂减按 50% 计入应 纳税所得额；
持股期限超过 1 年的， 暂 减按 25% 计入 应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得
税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 、中 国证 监 会财 税[2015]101 号文 《 关于 上市 公 司股 息红 利 差 别
化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2015 年9 月 8 日起 ， 证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息 红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
活期存款 337,411,622.43 206,079,483.61
定期存款 - -
其中：存款期限 1-3 个月 - -
其他存款 - -
合计： 337,411,622.43 206,079,483.61
7.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元 长盛国企改革混合 2016 年年 度报告
第 29 页 共 64 页
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 876,015,064.11 886,792,166.28 10,777,102.17
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 876,015,064.11 886,792,166.28 10,777,102.17
项目
上年度末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,484,958,426.19 1,695,445,851.44 210,487,425.25
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,484,958,426.19 1,695,445,851.44 210,487,425.25
7.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债
注：本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/ 负 债。
7.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
注：本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 153,869.88 97,123.61
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 1,271.20 3,806.70
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息 - - 长盛国企改革混合 2016 年年 度报告
第 30 页 共 64 页
应收申购款利 息 0.13 -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 698.70 2,809.10
合计 155,839.91 103,739.41
7.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 2,897,274.08 6,126,999.14
银行间市场应付交易费用 - -
合计 2,897,274.08 6,126,999.14
7.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 1,571.12 13,528.38
预提信息披露费 180,000.00 90,000.00
预提审计费 90,000.00 70,000.00
合计 271,571.12 173,528.38
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,973,749,932.59 2,973,749,932.59
本期申购 219,866,195.99 219,866,195.99
本期赎回 （以“- ”号填 列） -624,365,353.74 -624,365,353.74
- 基金拆分/ 份额折算前 - -
基金拆分/ 份 额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回 （以“- ”号填 列） - -
本期末 2,569,250,774.84 2,569,250,774.84
注：申购含转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。 长盛国企改革混合 2016 年年 度报告
第 31 页 共 64 页
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -1,281,153,090.36 221,308,476.41 -1,059,844,613.95
本期利润 -324,435,820.16 -199,710,323.08 -524,146,143.24
本期基金份额交易
产生的变动数
217,033,729.13 -3,288,401.75 213,745,327.38
其中：基金申购款 -110,609,425.54 -1,636,630.11 -112,246,055.65
基金赎回款 327,643,154.67 -1,651,771.64 325,991,383.03
本期已分配利润 - - -
本期末 -1,388,555,181.39 18,309,751.58 -1,370,245,429.81
7.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度可比期间
2015 年6 月4 日( 基金合 同生效日)
至 2015 年 12 月31 日
活期存款利息收入 8,027,377.13 2,420,660.60
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收 入 109,703.95 159,004.69
其他 50,853.91 26,129.30
合计 8,187,934.99 2,605,794.59
7.4.7.12 股 票 投 资 收益
7.4.7.12.1 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年6 月4 日( 基金合
同生效日) 至2015 年 12 月31
日
卖出股票成交总额 7,331,195,213.25 11,036,087,417.59
减：卖出股票成本总额 7,626,501,160.51 12,388,583,182.41
买卖股票差价收入 -295,305,947.26 -1,352,495,764.82
7.4.7.13 债 券 投 资 收益
注：本基金于本年度及上年度可比期间 2015 年 6 月 4 日 （基金合同生效日）至 2015 年 12 月 31
日止期间均无债券投资收益。 长盛国企改革混合 2016 年年 度报告
第 32 页 共 64 页
7.4.7.14 衍 生 工 具 收益
注：本基金于本年度及上年度可比期间 2015 年 6 月 4 日 （基金合同生效日）至 2015 年 12 月 31
日止期间均无衍生工具收益。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年6 月4 日( 基金合同 生效日)
至 2015 年 12 月31 日
股票投资产生的股利收益 7,681,600.06 11,226,540.16
基金投资产生的股利收益 - -
合计 7,681,600.06 11,226,540.16
7.4.7.16 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 6 月4 日( 基金合 同
生效日) 至 2015 年 12 月31 日
1.交易性金 融资产 -199,710,323.08 210,487,425.25
——股票投资 -199,710,323.08 210,487,425.25
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 -199,710,323.08 210,487,425.25
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年 6 月4 日( 基金合 同生效日)
至 2015 年 12 月31 日
基金赎回费收入 351,731.74 1,849,884.39
基金 转换费收入 83,638.85 81,664.36
合计 435,370.59 1,931,548.75
注：1 、本基 金的赎回费率按持有期间递减。
2 、 本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担， 在基金份额持有人赎回基金份额时
收 取。 对持续 持有 期少于 30 日 的投 资人 收取的 赎回 费，将 全额 计入基 金财 产；对 持续持 有 期 长
于 30 日但 少于 3 个月 的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 75% 计入 基金财产；对持长盛国企改革混合 2016 年年 度报告
第 33 页 共 64 页
续持有期长于 3 个月但 少于 6 个月 的投资人收取的赎回费， 将不低于赎回费总额的 50% 计入基 金
财产；对 持续持有期长于 6 个月的 投资人，将不低于赎回费总额的 25% 归入基金财产。未计入基
金财产的部分用于支付注册登记 费等相关手续费。
3 、 基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用的补差两部分构成， 具体收
取情况 视每 次转换 时两 只基金 的申 购费差 异情 况和转 出基 金的赎 回费 而定。 基金 转换费 用 由 基 金
份额持有人承担。
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年 6 月4 日( 基金合 同生效
日) 至 2015 年 12 月 31 日
交易所市场交易费用
21,525,442.84 36,365,445.37
银行间市场交易费用
- -
合计
21,525,442.84 36,365,445.37
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 6 月4 日( 基金合 同生
效日) 至 2015 年12 月 31 日
审计费用 90,000.00 70,000.00
信息披露费 270,000.00 135,000.00
其他 180.00 -
账户维护费 21,000.00 580.00
银行费用 27,677.76 25,392.57
合计 408,857.76 230,972.57
7.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
截至财务报表批准日，除 7.4.6.2 营业税、增值税中披露的事项外，本基金无其他需要披露
的重大资产负债表日后事项 。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 长盛国企改革混合 2016 年年 度报告
第 34 页 共 64 页
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 （ “ 中 国 农 业
银行” ）
基金托管人、基金代销机构
国元证券股份有限公司（ “国元证券” ） 基金管理人股东
新加坡星展银行有限公司 基金管理人股东
安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人股东
安徽省投资集团控股有限公司 基金管理人股东
长盛基金（香港）有限公司 基金管理人子公司
长盛创富资产管理有限公司 基金管理人子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
7.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
注：本基金于本报告期及上年度可比期间 2015 年 6 月 4 日 （基金合同生效日）至 2015 年 12 月
31 日止期间 均未通过关联方交易单元进行 交易。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年6 月4 日( 基金合 同生效日)
至 2015 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
20,143,266.83 18,424,917.90
其中： 支付销售机构的客
户维护费
9,302,852.69 8,158,105.09
注 ： 基金 管理 费 每日 计提 ， 按月 支付 。 基金 管理 费 按前 一日 的 基金 资产 净 值 的 1.50% 费率计提。
计算方法如下：
H=E×1.50%/ 当年天数
H 为每日应计 提的基金 管理费
E 为前一日的 基金资产净值
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年6 月4 日( 基金合 同生效日)
至 2015 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
3,357,211.11 3,070,819.70
注： 基金托管费每日计提， 按月支付。 基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25% 年费率计 提。长盛国企改革混合 2016 年年 度报告
第 35 页 共 64 页
计算方法如下：
H=E×0.25%/ 当年天数
H 为每日应计 提的基金托管费
E 为前一日的 基金资产净值
7.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券( 含回购) 交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间 2015 年 6 月 4 日 （基金合同生效日）至 2015 年 12 月 31
日止期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
注：本基金的管理人于本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。
7.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2015 年 6 月4 日( 基金合 同生效日) 至2015 年
12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 337,411,622.43 8,027,377.13 206,079,483.61 2,420,660.60
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金于本报告期及上年度可比期间 2015 年 6 月 4 日 （基金合同生效日）至 2015 年 12 月
31 日止期间 均未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.11 利 润 分 配 情况
7.4.11.1 利 润 分 配 情况 ——非 货币 市 场 基 金
注：本基金于本报告期内未进行利润分配。
7.4.12 期末（ 2016 年 12 月 31 日 ） 本 基 金 持 有 的流 通 受 限 证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受 限证券类别：股票 长盛国企改革混合 2016 年年 度报告
第 36 页 共 64 页
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
601375
中原
证券
2016 年
12 月20
日
2017 年
1 月3
日
新股流
通受限
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
603228
景旺
电子
2016 年
12 月28
日
2017 年
1 月6
日
新股流
通受限
23.16 23.16 3,491 80,851.56 80,851.56 -
603877
太平
鸟
2016 年
12 月29
日
2017 年
1 月9
日
新股流
通受限
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
300583
赛托
生物
2016 年
12 月29
日
2017 年
1 月6
日
新股流
通受限
40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -
603035
常熟
汽饰
2016 年
12 月27
日
2017 年
1 月5
日
新股流
通受限
10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -
603266
天龙
股份
2016 年
12 月30
日
2017 年
1 月10
日
新股流
通受限
14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -
300587
天铁
股份
2016 年
12 月28
日
2017 年
1 月5
日
新股流
通受限
14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 -
002840
华统
股份
2016 年
12 月29
日
2017 年
1 月10
日
新股流
通受限
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
002838
道恩
股份
2016 年
12 月28
日
2017 年
1 月6
日
新股流
通受限
15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -
603186
华正
新材
2016 年
12 月26
日
2017 年
1 月3
日
新股流
通受限
5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -
603032
德新
交运
2016 年
12 月27
日
2017 年
1 月5
日
新股流
通受限
5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -
300586
美联
新材
2016 年
12 月26
日
2017 年
1 月4
日
新股流
通受限
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300591
万里
马
2016 年
12 月30
日
2017 年
1 月10
日
新股流
通受限
3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -
300588
熙菱
信息
2016 年
12 月27
日
2017 年
1 月5
日
新股流
通受限
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 - 长盛国企改革混合 2016 年年 度报告
第 37 页 共 64 页
7.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票名
称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单价
复牌日
期
复牌
开盘单价
数量 （股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
603986 兆易创
新
2016 年9
月19 日
重大事
项停牌
168.94 2017 年3
月13 日
195.77 1,133 26,353.58 191,409.02 -
300537 广信材
料
2016 年
10 月12
日
重大事
项停牌
48.79 2017 年1
月13 日
43.91 1,024 9,410.56 49,960.96 -
002025 航天电
器
2016 年9
月12 日
重大事
项停牌
23.38 - - 75 1,696.42 1,753.50 -
注： 本基金截 至 2016 年 12 月31 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
7.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
本基金于本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本基金于本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
本 基 金在 日常 经 营活 动中 涉 及的 风险 主 要包 括信 用 风险 、流 动 性风 险及 市 场风 险。 本基金管
理人制 定了 政策和 程序 来识别 及分 析这些 风险 ，并设 定适 当的风 险限 额及内 部控 制流程 ， 通 过 可
靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本 基 金管 理人 的 风险 管理 机 构由 董事 会 合规 与审 计 委员 会、 督 察长 、公 司 风险 管理 委员会、
法律合规部、风险管理部以及各个业务部门组成。
公 司 实行 全面 、 系统 的风 险 管理 ，风 险 管理 覆盖 公 司所 有战 略 环节 、业 务 环节 和操 作环节。
同时制 定了 系统化 的风 险管理 程序 ，对风 险管 理的整 个流 程进行 评估 和改进 。公 司构建 了 分 工 明
确、相 互协 作、彼 此牵 制的风 险管 理组织 结构 ，形成 了由 四大防 线共 同筑成 的风 险管理 体 系 ： 第
一道防 线由 各个业 务部 门构成 ，各 业务部 门总 监作为 风险 责任人 ，负 责制订 本部 门的作 业 流 程 以
及风险 控制 措施； 第二 道监控 防线 由公司 专属 风险管 理部 门法律 合规 部和风 险管 理部构 成 ， 法 律
合规部 负责 对公司 业务 的法律 合规 风险进 行监 控管理 ，风 险管理 部负 责对公 司投 资管理 风 险 和 运长盛国企改革混合 2016 年年 度报告
第 38 页 共 64 页
作风险 进行 监 控管 理； 第三道 防线 是由公 司经 营管理 层和 风险管 理委 员会构 成， 公司管 理 层 通 过
执 行 委 员 会 下 的 风 险 管 理 委 员 会 对 风 险 状 况 进 行 全 面 监 督 并 及 时 制 定 相 应 的 对 策 和 实 施 监 控 措
施；在 上述 这三道 风险 监控防 线中 ，公司 督察 长和监 察稽 核人员 对风 险控制 措施 和合规 风 险 情 况
进行全 面检 查、监 督， 并视所 发生 问题情 节轻 重及时 反馈 给各部 门经 理、公 司总 经理、 合 规 与 审
计委员 会、 董事会 、监 管机构 。督 察长独 立于 公司其 他业 务部门 和公 司管理 层， 对内部 控 制 制 度
的执行 情况 实行严 格检 查和及 时反 馈，并 独立 报告； 第四 道监控 防线 由董事 会和 合规与 审 计 委 员
会构成 ，公 司合规 与审 计 委员 会通 过督察 长和 监察稽 核人 员的工 作， 掌握整 体风 险状况 并 进 行 决
策。合 规与 审计委 员会 负责检 查公 司业务 的内 控制度 的实 施情况 ，监 督公司 对相 关法律 法 规 和 公
司制度的执行。
7.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违 约、 拒绝支 付到 期本息 ，导 致基金 资产 损失和 收益 变化的 风险 。本基 金均 投资于 具 有 良 好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本 基 金在 交易 所 进行 的交 易 均与 中国 证 券登 记结 算 有限 责任 公 司完 成证 券 交收 和款 项清算，
因此违 约风 险发生 的可 能性很 小； 本 基金 在进 行银行 间同 业市场 交易 前均对 交易 对手进 行 信 用 评
估，以控制相应的信用风险。
7.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违 约、 拒绝支 付到 期本息 ，导 致基金 资产 损失和 收益 变化的 风险 。本基 金均 投资于 具 有 良 好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本 基 金在 交易 所 进行 的交 易 均与 中国 证 券登 记结 算 有限 责任 公 司完 成证 券 交收 和款 项清算，
因此违 约风 险发生 的可 能性很 小； 本基金 在进 行银行 间同 业市场 交易 前均对 交易 对手进 行 信 用 评
估，以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按 短 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资
注：本基金于本报告期末未持有按短期信用评级的债券投资。
7.4.13.2.2 按 长 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资
注：本基金于本报告期末未持有按长期信用评级列示的债券投资。 长盛国企改革混合 2016 年年 度报告
第 39 页 共 64 页
7.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 所持 金 融工 具变 现 的难 易程 度 。本 基金 的 流动 性风 险 一方 面来 自于基金
份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ，另一 方面 来自于 投资 品种所 处的 交易市 场 不 活 跃
而带来的变现困难。
本 基 金所 持大 部 分证 券在 证 券交 易所 上 市， 其余 亦 可在 银行 间 同业 市场 交 易， 因此 ，除在附
注 7.4.12 中 列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余均 能及时变现。 此
外，本 基金 可通过 卖出 回购金 融资 产方式 借入 短期资 金应 对流动 性需 求，其 上限 一般不 超 过 基 金
持有的 债券 资产的 公允 价值。 本基 金于资 产负 债表日 所持 有的金 融负 债的合 约约 定 剩余 到 期 日 均
为一年以内且一般不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。
本 基 金管 理人 每 日预 测本 基 金的 流动 性 需求 ，并 同 时通 过独 立 的风 险管 理 部门 设定 流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
7.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其 他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 市场 利率 变 动而 发生 波动的风
险。利 率敏 感性金 融工 具均面 临由 于市场 利率 上升而 导致 公允价 值下 降的风 险。 其中浮 动 利 率 类
金融工 具还 面临每 个付 息期间 结束 根据市 场利 率重新 定价 时对于 未来 现金流 影响 的风险 。 本 基 金
所面临 的利 率风险 主要 来源于 本基 金所持 有的 生息资 产。 本基金 的生 息资产 主要 为银行 存 款 等 。
本基金 的基 金管理 人定 期对本 基金 面临的 利率 敏感性 缺口 进行监 控， 并通过 调整 投资组 合 的 久 期
等方法对上述利率风险进行管理。 。
7.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年 12 月31
日
1 个月以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 337,411,622.43 - - - - - 337,411,622.43
结算备付金 2,824,969.62 - - - - - 2,824,969.62
存出保证金 1,552,537.10 - - - - - 1,552,537.10
交易性金融资产 - - - - - 886,792,166.28 886,792,166.28 长盛国企改革混合 2016 年年 度报告
第 40 页 共 64 页
应收利息 - - - - - 155,839.91 155,839.91
应收申购款 - - - - - 90,343.35 90,343.35
资产总计 341,789,129.15 - - - - 887,038,349.54 1,228,827,478.69
负债
应付证券清算款 - - - - - 23,928,844.76 23,928,844.76
应付赎回款 - - - - - 925,005.38 925,005.38
应付管理人报酬 - - - - - 1,542,375.72 1,542,375.72
应付托管费 - - - - - 257,062.60 257,062.60
应付交易费用 - - - - - 2,897,274.08 2,897,274.08
其他负债 - - - - - 271,571.12 271,571.12
负债总计 - - - - - 29,822,133.66 29,822,133.66
利率敏感度缺口 341,789,129.15 - - - - 857,216,215.88 1,199,005,345.03
上年度末
2015 年 12 月31
日
1 个月以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 206,079,483.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 206,079,483.61
结算备付金 8,459,236.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,459,236.66
存出保证金 6,242,329.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,242,329.29
交易性金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,695,445,851.44 1,695,445,851.44
应收证券清算款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,349,635.79 20,349,635.79
应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 103,739.41 103,739.41
应收申购款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 491,020.71 491,020.71
资产总计 220,781,049.56 0.00 0.00 0.00 0.00 1,716,390,247.35 1,937,171,296.91
负债
应付证券清算款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,678,056.45 7,678,056.45
应付赎回款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,424,531.00 6,424,531.00
应付管理人报酬 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,453,882.80 2,453,882.80
应付托管费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 408,980.50 408,980.50
应付交易费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,126,999.14 6,126,999.14
其他负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 173,528.38 173,528.38
负债总计 - - - - - 23,265,978.27 23,265,978.27
利率敏感度缺口 220,781,049.56 0.00 0.00 0.00 0.00 1,693,124,269.08 1,913,905,318.64
注： 上表统计了本基金交 易的利率风险敞口。 表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
注：本 基金 于本报 告期 末未持 有交 易性金 融资 产债券 投资 ，因此 市场 利率的 变动 对于本 基 金 资 产
净值无重大影响。 长盛国企改革混合 2016 年年 度报告
第 41 页 共 64 页
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金持有的金融工具均以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 主 要为 市场 价 格风 险， 市 场价 格风 险 是指 基金 所 持金 融工 具 的公 允价 值或未来
现金流 量因 除市场 利率 和外汇 汇率 以外的 市场 价格因 素变 动而发 生波 动的风 险。 本基金 主 要 投 资
于证券 交易 所上市 的股 票和 债 券或 银行间 同业 市场交 易的 债券， 所面 临的最 大市 场价格 风 险 由 所
持有的 金融 工具的 公允 价值决 定。 本基金 通过 投资组 合的 分散化 降低 市场价 格风 险，并 且 本 基 金
管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本基金投资于股票投资占基金资产的比例为 0%-95% ； 其中投资于国企改革主题的股票和债券
不 低于 非现金 基金 资产的 80% ； 每个 交易 日日终 在 扣 除股指 期货 合约需 缴纳 的交易 保证金 后 ， 保
持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%。于 2016 年 12 月 31 日，本基金
面临的整体其他价格风险列示如下：
7.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 886,792,166.28 73.96 1,695,445,851.44 88.59
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交易性金融资产 －债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 886,792,166.28 73.96 1,695,445,851.44 88.59
7.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
假设
假定本基金的业绩比较基准变化5% ，其他变量不变；
用期末时点比较基准浮动5% 基金资 产净值相应变化来估测组合市场价格风险；
Beta 系数是 根据组合在过去一个年度的净值数据和基准指数数据回归得出，反映
了基金和基准的相关性。
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元） 长盛国企改革混合 2016 年年 度报告
第 42 页 共 64 页
本期末 （ 2016 年12 月
31 日 ）
上年度末 （ 2015 年12 月
31 日 ）
业绩比较基准上升5% 108,492,843.31 213,440,635.04
业绩比较基准下降5% -108,492,843.31 -213,440,635.04
注：本 基金 管理人 运用 定量分 析方 法对本 基金 的其他 价格 风险进 行分 析。上 表为 其他价 格 风 险 的
敏感性 分析 ，反映 了在 其他变 量不 变的假 设下 ，证券 投资 价格发 生合 理、可 能的 变动时 ， 将 对 基
金资产净值产生的影响。
7.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
7.4.14.1 公 允价值
银 行 存款 、结 算 备付 金、 应 收证 券清 算 款、 应收 申 购款 等， 因 其剩 余期 限 不长 ，公 允 价值与
账面价值相若。
(1) 各层次 金融工具公允价值
本 基 金 本 报 告 期 末 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币
886,097,275.95 元，属 于第二层次的余额为人民币 694,890.33 元，属 于第三层次的余额为人民
币零元（2015 年 12 月 31 日：第一层次人民币 1,594,140,906.47 元，第二层次人民币
101,304,944.97 元，无属 于第三层次的余额） 。
(2) 公允价 值所属 层次间的重大变动
本 基 金政 策为 以 报告 期初 作 为确 定金 融 工具 公允 价 值层 次之 间 转换 的时 点 。本 基金 本报告期
持有 的 以公允 价值 计量的 金融 工具， 在第 一层次 和第 二层级 之间 无重大 转移 （2015 年度： 无 ） 。
本 基 金 本 报 告 期 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 未 发 生 转 入 或 转 出 第 三 层 次 公 允 价 值 的 情 况
（2015 年度 ：无） 。
7.4.14.2 承 诺事项
注：截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.14.3 其 他事项
注：截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
7.4.14.4 财 务报表的批准
注：本财务报表已于 2017 年3 月22 日经本基金的基金管理人批准。
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元 长盛国企改革混合 2016 年年 度报告
第 43 页 共 64 页
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 886,792,166.28 72.17
其中：股票 886,792,166.28 72.17
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 340,236,592.05 27.69
7 其他各项资产 1,798,720.36 0.15
8 合计 1,228,827,478.69 100.00
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
8.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
A
农、林、牧、渔业 98,872,543.19 8.25
B
采矿业 10,944,175.42 0.91
C
制造业 620,839,043.06 51.78
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
20,348,046.80 1.70
E
建筑业 34,832,710.17 2.91
F
批发和零售业 38,305,656.91 3.19
G
交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 0.00
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
1,140,796.83 0.10
J
金融业 2,393,833.86 0.20
K
房地产业 12,961,246.90 1.08
L
租赁和商务服务业 24,199,728.30 2.02
M
科学研究和技术服务业 137,744.40 0.01
N
水利、环境和公共设施管理业 21,375,860.56 1.78
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - - 长盛国企改革混合 2016 年年 度报告
第 44 页 共 64 页
R
文化、体育和娱乐业 431,321.20 0.04
S
综合 - -
合计 886,792,166.28 73.96
8.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600703 三安光电 6,277,327 84,053,408.53 7.01
2 000425 徐工机械 19,726,698 66,676,239.24 5.56
3 600031 三一重工 8,817,897 53,789,171.70 4.49
4 000998 隆平高科 2,265,533 48,550,372.19 4.05
5 600737 中粮屯河 3,032,426 37,784,027.96 3.15
6 000930 中粮生化 2,707,125 36,383,760.00 3.03
7 600873 梅花生物 5,549,700 36,184,044.00 3.02
8 002353 杰瑞股份 1,475,978 29,962,353.40 2.50
9 000860 顺鑫农业 1,148,392 25,264,624.00 2.11
10 603718 海利生物 1,395,262 24,863,568.84 2.07
11 600108 亚盛集团 4,232,925 24,212,331.00 2.02
12 600057 象屿股份 2,088,606 24,018,969.00 2.00
13 600811 东方集团 2,997,605 21,432,875.75 1.79
14 002470 金正大 2,534,293 20,020,914.70 1.67
15 000902 新洋丰 1,701,102 19,154,408.52 1.60
16 002304 洋河股份 265,800 18,765,480.00 1.57
17 601390 中国中铁 2,058,830 18,241,233.80 1.52
18 600186 莲花健康 3,142,300 16,151,422.00 1.35
19 002658 雪迪龙 921,690 15,853,068.00 1.32
20 002573 清新环境 889,506 15,539,669.82 1.30
21 002714 牧原股份 636,300 14,813,064.00 1.24
22 601800 中国交建 840,670 12,769,777.30 1.07
23 002556 辉隆股份 1,227,200 12,750,608.00 1.06
24 600586 金晶科技 2,681,083 12,413,414.29 1.04
25 002031 巨轮智能 3,636,200 12,399,442.00 1.03
26 600422 昆药集团 907,500 12,260,325.00 1.02
27 601766 中国中车 1,214,025 11,861,024.25 0.99 长盛国企改革混合 2016 年年 度报告
第 45 页 共 64 页
28 002275 桂林三金 631,717 11,604,641.29 0.97
29 000848 承德露露 1,028,388 11,507,661.72 0.96
30 000049 德赛电池 270,100 11,357,705.00 0.95
31 601118 海南橡胶 1,623,100 11,296,776.00 0.94
32 603800 道森股份 372,700 11,244,359.00 0.94
33 600340 华夏幸福 402,551 9,620,968.90 0.80
34 000012 南
玻Ａ 828,400 9,394,056.00 0.78
35 000600 建投能源 938,000 8,329,440.00 0.69
36 600960 渤海活塞 899,000 7,965,140.00 0.66
37 600583 海油工程 851,777 6,286,114.26 0.52
38 600856 中天能源 446,886 6,167,026.80 0.51
39 000669 金鸿能源 341,200 5,851,580.00 0.49
40 600292 远达环保 471,802 5,836,190.74 0.49
41 002454 松芝股份 408,558 5,568,645.54 0.46
42 603456 九洲药业 248,085 5,351,193.45 0.45
43 600547 山东黄金 122,800 4,483,428.00 0.37
44 601186 中国铁建 299,700 3,584,412.00 0.30
45 601607 上海医药 182,530 3,570,286.80 0.30
46 000616 海航投资 639,900 3,340,278.00 0.28
47 002273 水晶光电 162,200 3,227,780.00 0.27
48 300021 大禹节水 131,211 2,388,040.20 0.20
49 601229 上海银行 72,397 1,685,402.16 0.14
50 300442 普丽盛 31,800 1,371,216.00 0.11
51 600498 烽火通信 43,500 1,096,635.00 0.09
52 000782 美达股份 62,300 631,722.00 0.05
53 600570 恒生电子 10,640 501,569.60 0.04
54 600909 华安证券 39,964 501,548.20 0.04
55 600977 中国电影 18,680 431,321.20 0.04
56 603858 步长医药 4,370 416,461.00 0.03
57 002821 凯莱英 2,293 329,022.57 0.03
58 603888 新华网 3,212 272,634.56 0.02
59 603556 海兴电力 5,640 253,574.40 0.02
60 600996 贵广网络 12,500 234,875.00 0.02
61 603986 兆易创新 1,133 191,409.02 0.02
62 603708 家家悦 5,874 185,794.62 0.02
63 002818 富森美 3,082 180,759.30 0.02
64 300558 贝达药业 2,172 160,293.60 0.01
65 603900 通灵珠宝 4,064 156,464.00 0.01
66 002831 裕同科技 2,219 153,554.80 0.01 长盛国企改革混合 2016 年年 度报告
第 46 页 共 64 页
67 603777 来伊份 2,789 148,068.01 0.01
68 603727 博迈科 2,832 134,604.96 0.01
69 300569 天能重工 1,314 131,452.56 0.01
70 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.01
71 002822 中装建设 4,097 118,362.33 0.01
72 300568 星源材质 1,310 107,262.80 0.01
73 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.01
74 603098 森特股份 4,293 103,332.51 0.01
75 603323 吴江银行 6,475 100,103.50 0.01
76 300570 太辰光 1,810 100,093.00 0.01
77 002823 凯中精密 1,947 89,951.40 0.01
78 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.01
79 002820 桂发祥 1,772 86,934.32 0.01
80 603977 国泰集团 3,010 82,624.50 0.01
81 603987 康德莱 2,504 80,854.16 0.01
82 603228 景旺电子 3,491 80,851.56 0.01
83 603878 武进不锈 2,000 80,000.00 0.01
84 603060 国检集团 2,201 77,849.37 0.01
85 300556 丝路视觉 1,226 76,453.36 0.01
86 603660 苏州科达 2,353 75,813.66 0.01
87 603928 兴业股份 2,670 74,359.50 0.01
88 603585 苏利股份 1,041 72,578.52 0.01
89 002832 比音勒芬 1,158 70,290.60 0.01
90 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.01
91 603336 宏辉果蔬 1,471 69,239.97 0.01
92 603218 日月股份 1,652 68,805.80 0.01
93 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.01
94 603819 神力股份 1,698 67,580.40 0.01
95 603203 快克股份 1,048 65,929.68 0.01
96 300583 赛托生物 1,582 63,738.78 0.01
97 002819 东方中科 1,293 61,559.73 0.01
98 002827 高争民爆 2,059 60,905.22 0.01
99 603859 能科股份 1,121 59,895.03 0.00
100 603033 三维股份 1,160 59,821.20 0.00
101 002826 易明医药 2,181 57,316.68 0.00
102 601882 海天精工 2,148 54,215.52 0.00
103 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 0.00
104 002825 纳尔股份 1,139 53,521.61 0.00
105 603036 如通股份 2,114 51,771.86 0.00 长盛国企改革混合 2016 年年 度报告
第 47 页 共 64 页
106 603633 徕木股份 1,258 51,590.58 0.00
107 300537 广信材料 1,024 49,960.96 0.00
108 603559 中通国脉 899 48,447.11 0.00
109 002833 弘亚数控 2,743 48,331.66 0.00
110 603389 亚振家居 1,963 47,327.93 0.00
111 002816 和科达 1,000 47,280.00 0.00
112 603058 永吉股份 3,869 42,675.07 0.00
113 603319 湘油泵 721 40,736.50 0.00
114 002828 贝肯能源 1,037 40,028.20 0.00
115 603886 元祖股份 2,241 39,665.70 0.00
116 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.00
117 603239 浙江仙通 924 29,059.80 0.00
118 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.00
119 603035 常熟汽饰 2,316 24,179.04 0.00
120 603266 天龙股份 1,562 22,852.06 0.00
121 300587 天铁股份 1,438 20,290.18 0.00
122 603929 亚翔集成 2,193 15,592.23 0.00
123 002840 华统股份 1,814 11,881.70 0.00
124 002838 道恩股份 681 10,405.68 0.00
125 603186 华正新材 1,874 10,063.38 0.00
126 603032 德新交运 1,628 9,458.68 0.00
127 300586 美联新材 1,006 9,355.80 0.00
128 300591 万里马 2,397 7,358.79 0.00
129 300588 熙菱信息 1,380 6,817.20 0.00
130 300456 耐威科技 46 2,342.78 0.00
131 002025 航天电器 75 1,753.50 0.00
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1
累 计 买 入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 300315 掌趣科技 127,824,710.65 6.68
2 600498 烽火通信 107,993,332.91 5.64
3 600703 三安光电 87,597,512.76 4.58
4 002400 省广股份 86,864,090.81 4.54
5 601336 新华保险 80,603,857.97 4.21
6 000738 中航动控 76,673,266.96 4.01 长盛国企改革混合 2016 年年 度报告
第 48 页 共 64 页
7 002508 老板电器 75,292,843.78 3.93
8 600718 东软集团 74,739,643.80 3.91
9 600372 中航电子 69,976,357.41 3.66
10 002624 完美环球 69,948,638.32 3.65
11 000425 徐工机械 66,340,351.76 3.47
12 300136 信维通信 64,385,339.58 3.36
13 300024 机器人 64,256,827.47 3.36
14 002179 中航光电 61,949,954.39 3.24
15 600028 中国石化 61,574,182.70 3.22
16 002281 光迅科技 59,916,635.73 3.13
17 002007 华兰生物 56,166,842.14 2.93
18 600715 文投控股 56,046,316.48 2.93
19 000733 振华科技 56,016,805.20 2.93
20 600031 三一重工 51,503,709.65 2.69
21 600990 四创电子 49,439,673.05 2.58
22 600547 山东黄金 48,693,184.49 2.54
23 603019 中科曙光 48,539,875.59 2.54
24 600487 亨通光电 46,390,772.43 2.42
25 000687 华讯方舟 45,925,418.79 2.40
26 601118 海南橡胶 45,531,742.65 2.38
27 000998 隆平高科 45,015,520.11 2.35
28 300009 安科生物 43,510,351.51 2.27
29 000892 星美联合 43,002,610.87 2.25
30 300133 华策影视 42,993,668.43 2.25
31 600074 保千里 42,992,474.04 2.25
32 300144 宋城演艺 42,991,433.05 2.25
33 600201 生物股份 42,991,216.11 2.25
34 000070 特发信息 42,705,158.47 2.23
35 300369 绿盟科技 42,491,495.59 2.22
36 002714 牧原股份 42,323,007.24 2.21
37 300188 美亚柏科 42,225,003.40 2.21
38 601607 上海医药 42,212,744.09 2.21
39 000558 莱茵体育 42,104,637.55 2.20
40 002049 紫光国芯 41,464,636.39 2.17
41 002311 海大集团 41,199,356.67 2.15
42 002439 启明星辰 40,978,411.31 2.14 长盛国企改革混合 2016 年年 度报告
第 49 页 共 64 页
43 300101 振芯科技 40,684,431.52 2.13
44 600036 招商银行 39,679,177.46 2.07
45 002268 卫 士 通 39,548,829.00 2.07
46 600562 国睿科技 39,346,339.90 2.06
47 000876 新 希 望 39,343,552.72 2.06
48 002085 万丰奥威 39,330,890.64 2.06
49 002353 杰瑞股份 39,224,537.61 2.05
50 002013 中航机电 39,020,889.17 2.04
51 002025 航天电器 38,840,809.00 2.03
52 600612 老凤祥 38,823,837.86 2.03
53 600570 恒生电子 38,745,242.50 2.02
54 002548 金新农 38,550,461.66 2.01
55 600183 生益科技 38,502,646.66 2.01
56 000999 华润三九 38,502,244.94 2.01
57 600060 海信电器 38,500,635.88 2.01
58 000423 东阿阿胶 38,489,867.17 2.01
59 600563 法拉电子 38,325,088.88 2.00
60 600674 川投能源 38,280,227.00 2.00
8.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 300315 掌趣科技 113,752,754.96 5.94
2 600498 烽火通信 106,634,050.21 5.57
3 002508 老板电器 101,562,601.84 5.31
4 002400 省广股份 94,888,838.23 4.96
5 601336 新华保险 80,261,147.38 4.19
6 000738 中航动控 76,475,670.23 4.00
7 600718 东软集团 71,448,985.71 3.73
8 300136 信维通信 67,231,330.38 3.51
9 600028 中国石化 67,077,902.88 3.50
10 600715 文投控股 66,881,629.96 3.49
11 600372 中航电子 66,681,875.96 3.48
12 002007 华兰生物 62,078,733.58 3.24
13 002179 中航光电 61,032,115.69 3.19
14 002624 完美环球 60,838,411.35 3.18 长盛国企改革混合 2016 年年 度报告
第 50 页 共 64 页
15 002074 国轩高科 60,288,457.03 3.15
16 300024 机器人 58,255,575.55 3.04
17 002292 奥飞动漫 54,572,315.23 2.85
18 002281 光迅科技 51,504,887.98 2.69
19 002123 荣信股份 51,473,240.94 2.69
20 600487 亨通光电 50,113,662.27 2.62
21 600547 山东黄金 49,523,733.66 2.59
22 603019 中科曙光 48,070,213.70 2.51
23 300101 振芯科技 47,108,524.46 2.46
24 002013 中航机电 47,093,262.08 2.46
25 600990 四创电子 45,621,134.78 2.38
26 000733 振华科技 45,568,824.16 2.38
27 600988 赤峰黄金 44,934,134.50 2.35
28 002025 航天电器 43,852,891.98 2.29
29 000567 海德股份 42,316,106.26 2.21
30 600563 法拉电子 41,446,074.28 2.17
31 000423 东阿阿胶 41,444,160.74 2.17
32 002085 万丰奥威 41,414,546.87 2.16
33 000558 莱茵体育 40,889,085.17 2.14
34 000068 *ST 华赛 40,047,168.35 2.09
35 600570 恒生电子 40,030,323.76 2.09
36 000999 华润三九 39,737,696.78 2.08
37 000687 华讯方舟 39,586,109.49 2.07
38 000070 特发信息 39,560,246.96 2.07
39 600036 招商银行 39,090,782.84 2.04
40 300369 绿盟科技 39,050,054.18 2.04
41 300188 美亚柏科 38,909,233.11 2.03
42 600038 中直股份 38,898,545.12 2.03
43 600201 生物股份 38,822,489.05 2.03
8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
7,017,557,798.43
卖出股票收入（成交）总额 7,331,195,213.25
注： 本项中 8.4.1 、8.4.2 、8.4.3 表中 的 “买入金额” （或“买入股票成本”）、 “卖出 金额 ” （或
“卖出股票收入 ”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 长盛国企改革混合 2016 年年 度报告
第 51 页 共 64 页
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小排 序的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
8.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期末无股指期货投资。
8.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期内未投资股指期货。
8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
8.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
8.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.12 投 资 组 合 报告 附 注
8.12.1
报 告 期内 基金 投 资的 前十 名 证券 的发 行 主体 无被 监 管部 门立 案 调查 ，无 在 报告 编制 日前一年
内受到公开谴责、处罚。 长盛国企改革混合 2016 年年 度报告
第 52 页 共 64 页
8.12.2
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,552,537.10
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 155,839.91
5 应收申购款 90,343.35
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,798,720.36
8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金报告期末未持有可转换债券。
8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与和项之间可能存在尾差。
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
53,789 47,765.36 5,652,371.95 0.22% 2,563,598,402.89 99.78%
9.2 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
11,046.46 0.0004%
注：对 于分 级基金 ，比 例的分 母采 用各自 级别 的份额 ；对 于合计 数， 比例的 分母 采用下 属 分 级基长盛国企改革混合 2016 年年 度报告
第 53 页 共 64 页
金份额的合计数。
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人 持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金
0
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（ 2015 年 6 月4 日 ）基金份额总额
3,250,867,544.91
本报告期期初基金份额总额 2,973,749,932.59
本报告期基金总申购份额 219,866,195.99
减: 本报告期基金总赎回份额 624,365,353.74
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 2,569,250,774.84
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
11.2.1 本基 金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
本报告期内本基金管理人的高级管理人员无重大人事变动。
11.2.2 基金 经理变动情况
报经中国证券投资基金业协会同意， 自 2016 年2 月17 日起 ， 吴博文同 志兼任长盛国企改革
主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
11.2.3 本基 金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
长盛国企改革混合 2016 年年 度报告
第 54 页 共 64 页
11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期内本基金投资策略没有改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本 基 金 聘 任 的 会 计 师 事 务 所 为 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） ， 本 报 告 期 内 本 基 金
未更换会计师事务所， 本报告期应支付给该会 计师事务所的报酬 90,000.00 元 ， 已 连续提供审计
服务 2 年。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
光大证券 1 3,090,135,473.82 21.55% 2,877,846.63 22.27% -
国泰君安 2 2,633,957,290.92 18.37% 2,453,004.33 18.98% -
东北证券 1 2,479,639,645.59 17.29% 2,309,285.67 17.87% -
方正证券 1 1,775,675,415.92 12.38% 1,298,554.18 10.05% -
上海证券 1 1,131,944,412.65 7.89% 1,054,180.94 8.16% -
国信证券 1 1,072,489,100.41 7.48% 998,807.16 7.73% -
齐鲁证券 1 835,800,220.66 5.83% 778,379.45 6.02% -
申银万国 1 538,827,104.47 3.76% 501,810.48 3.88% -
宏源证券 2 391,456,437.46 2.73% 364,564.84 2.82% -
东方证券 2 390,628,037.89 2.72% 285,666.11 2.21% -
华福证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
湘财证券 1 - - - - - 长盛国企改革混合 2016 年年 度报告
第 55 页 共 64 页
安信证券 1 - - - - -
中信建投证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
天风证券 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
联讯证券 1 - - - - -
兴业 证券 1 - - - - -
中原证券 1 - - - - -
第一创业 1 - - - - -
东海证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
华鑫证券 1 - - - - -
中投证券 2 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
注：1 、本公 司选择证券经营机构的标准
（1 ） 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门研究人员， 能及时为本公司提供高质量的咨询服务，
包括宏观经济报告、 行业报告、 市场走向分析、 个股分析报告等， 并能根据 基金投资的特定要求，
提供专门研究报告。
（2 ）资力雄 厚，信誉良好。
（3 ）财务状 况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4 ）经营行 为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
（5 ）内部管 理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（6 ） 具备基金运作所需的高效、 安 全的通讯条件， 交易设 施符合代理本公司基金进行证券交易的
需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2 、本公司租 用券商交易单元的程序
（1 ）研究机 构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2 ）研究机 构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；
（3 ） 研究发展部、 投资管理等部门试用研究机构的研究报告后， 按照研究服务评价规定， 对研究
机构进行综合评价； 长盛国企改革混合 2016 年年 度报告
第 56 页 共 64 页
（4 ） 试用期满后， 评价结果符合条件， 双方认为有必要继续合作， 经公司领导审批后， 我司 与 研
究机构签定 《研究服务协议》 、 《券 商交易单元租用协议 》 ， 并办理基金专用交易单元租用手续。 评
价结果如不符合条件则终止试用；
（5 ） 本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。 经过评价， 若本公司认为签约机构的
服务不 能满 足要求 ，或 签约机 构违 规受到 国家 有关部 门的 处罚， 本公 司有权 终止 签署的 协 议 ， 并
撤销租用的交易单元；
（6 ）交易单 元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3 、本基金租 用证券公司交易单元均为共用交易单元。
4 、报告期内 租用证券公司交易单元的变更情况：
（1 ）本基金 报告期内新增租用交易单元情况 ：
序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量
1 东方证券 上海 1
2 天风证券 深圳 1
3 东方证券 深圳 1
（2 ）本基金 报告期内停止租用交易单元情况：
序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量
1 长城证券 深圳 1
11.8 其 他 重 大 事件
除上述事项外，均已作为临时报告在指定媒体披露过的其他在本报告期内发生的重大事项如下：
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 参 加 交 通 银 行 手 机 银 行 渠 道
基 金 申 购 及 定 期 定 额 投 资 手 续 费
率优惠活动的公告
《 中 国 证 券 报 》 《 上
海 证 券 报 》 《 证 券 时
报》及本公司网站
2016 年 12 月 22 日
2
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 基 金 参 加 中 国 农 业 银 行 基 金
交易优惠活动的公告
同上
2016 年 12 月 19 日
3
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 子 公
司高管变更情况的公告
同上
2016 年 12 月 16 日 长盛国企改革混合 2016 年年 度报告
第 57 页 共 64 页
4
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 参 加 交 通 银 行 手 机 银 行 渠 道
基 金 申 购 及 定 期 定 额 投 资 手 续 费
率优惠活动的公告
同上
2016 年 11 月 29 日
5
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 在 银
河 证 券 开 通 旗 下 部 分 开 放 式 基 金
基金转换业务的公告
同上
2016 年 11 月 29 日
6
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
上 海 万 得 投 资 顾 问 有 限 公 司 为 旗
下 部 分 基 金 代 销 机 构 并 参 加 费 率
优惠活动的公告
同上
2016 年 11 月 4 日
7
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 开 通
通联支付业务的公告
同上
2016 年 10 月 27 日
8
长 盛 国 企 改 革 主 题 灵 活 配 置 混 合
型证券投资基金2016 年第3 季度
报告
同上
2016 年 10 月 24 日
9
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
上 海 云 湾 投 资 管 理 有 限 公 司 为 旗
下 部 分 基 金 代 销 机 构 并 参 加 费 率
优惠活动的公告
同上
2016 年 9 月21 日
10
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 参 加 交 通 银 行 手 机 银 行 渠 道
基 金 申 购 及 定 期 定 额 投 资 手 续 费
率优惠活动的公告
同上
2016 年 9 月20 日
11
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 开 放 式 基 金 参 加 首 创 证 券 申
购 （ 含 定 投 ） 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
同上
2016 年 9 月19 日
12 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 同上 2016 年 9 月14 日 长盛国企改革混合 2016 年年 度报告
第 58 页 共 64 页
新 浪 基 金 为 旗 下 部 分 基 金 销 售 机
构 并 推 出 定 投 和 转 换 业 务 及 参 加
费率优惠活动的公告
13
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
凤 凰 金 信 为 旗 下 部 分 基 金 销 售 机
构 并 推 出 定 投 和 转 换 业 务 及 参 加
费率优惠活动的公告
同上
2016 年 9 月14 日
14
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 撤 销
郑州分公司的公告
同上
2016 年 9 月10 日
15
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 提 醒
广大投资者完善身份信息的公告
同上
2016 年 8 月31 日
16
长 盛 国 企 改 革 主 题 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 2016 年半年度
报告摘要
同上
2016 年 8 月25 日
17
长 盛 国 企 改 革 主 题 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 2016 年半年度
报告
同上
2016 年 8 月25 日
18
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
南 京 苏 宁 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗
下 部 分 基 金 代 销 机 构 并 参 加 费 率
优惠活动的公告
同上
2016 年 8 月19 日
19
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
天 天 基 金 为 旗 下 基 金 销 售 机 构 并
推出定投及基金转换业务的公告
同上
2016 年 8 月17 日
20
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 在 同 花 顺 开 通 转 换 业 务 的 公
告
同上
2016 年 8 月17 日
21
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
懒猫金服为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机
同上
2016 年 8 月10 日 长盛国企改革混合 2016 年年 度报告
第 59 页 共 64 页
构并参加费率优惠活动的公告
22
长 盛 国 企 改 革 主 题 灵 活 配 置 混 合
型证券投资基金2016 年第2 季度
报告
同上
2016 年 7 月20 日
23
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 参 加 和 讯 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
同上
2016 年 7 月18 日
24
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
大 智 慧 财 富 为 旗 下 基 金 销 售 机 构
并参加费率优惠活动的公告
同上
2016 年 7 月14 日
25
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
钱 景 财 富 为 旗 下 基 金 销 售 机 构 并
推 出 定 投 和 转 换 业 务 及 参 加 费 率
优惠活动的公告
同上
2016 年 7 月6 日
26
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 在 陆 金 所 资 管 开 通 定 投 业 务
并参加费率优惠活动的公告
同上
2016 年 7 月1 日
27
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
汇 成 基 金 为 旗 下 基 金 销 售 机 构 并
推 出 定 投 和 转 换 业 务 及 参 加 费 率
优惠活动的公告
同上
2016 年 6 月22 日
28
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 参 加 联 泰 资 产 费 率 优 惠 活 动
的公告
同上
2016 年 6 月20 日
29
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
广 源 达 信 为 旗 下 基 金 销 售 机 构 并
开 通 定 投 和 转 换 业 务 及 参 加 费 率
优惠活动的公告
同上
2016 年 6 月15 日
30 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 同上 2016 年 6 月8 日 长盛国企改革混合 2016 年年 度报告
第 60 页 共 64 页
首 创 证 券 为 旗 下 部 分 开 放 式 基 金
代 销 机 构 以 及 开 通 基 金 定 投 业 务
及转换业务的公告
31
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
晟 视 天 下 为 旗 下 基 金 销 售 机 构 并
推 出 定 投 和 转 换 业 务 及 参 加 费 率
优惠活动的公告
同上
2016 年 6 月6 日
32
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
金 斧 子 为 旗 下 基 金 销 售 机 构 并 推
出 定 投 和 转 换 业 务 及 参 加 费 率 优
惠活动的公告
同上
2016 年 6 月3 日
33
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
中 证 金 牛 为 旗 下 基 金 销 售 机 构 并
推 出 定 投 和 转 换 业 务 及 参 加 费 率
优惠活动的公告
同上
2016 年 5 月27 日
34
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
大 泰 金 石 为 旗 下 基 金 销 售 机 构 并
推 出 转 换 业 务 及 参 加 费 率 优 惠 活
动的公告
同上
2016 年 5 月25 日
35
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
浦 发 银 行 为 长 盛 同 裕 纯 债 债 券 型
证 券 投 资 基 金 代 销 机 构 并 开 通 基
金定投及转换业务的公告
同上
2016 年 5 月23 日
36
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
盈 米 财 富 为 旗 下 基 金 销 售 机 构 并
推 出 定 投 和 转 换 业 务 及 参 加 费 率
优惠活动的公告
同上
2016 年 5 月9 日
37
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 大 连
网 金 金 融 为 旗 下 基 金 销 售 机 构 并
同上
2016 年 4 月27 日 长盛国企改革混合 2016 年年 度报告
第 61 页 共 64 页
推 出 定 投 和 转 换 业 务 及 参 加 费率
优惠活动的公告
38
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
北 京 格 上 富 信 为 旗 下 部 分 基 金 销
售 机 构 并 参 加 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
同上
2016 年 4 月26 日
39
长 盛 国 企 改 革 主 题 灵 活 配 置 混 合
型证券投资基金2016 年第1 季度
报告
同上
2016 年 4 月21 日
40
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
中 信 期 货 为 旗 下 部 分 开 放 式 基 金
代 销 机 构 以 及 开 通 基 金 定 投 业 务
及转换业务的公告
同上
2016 年 4 月19 日
41
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
中 国 农 业 银 行 为 长 盛 新 兴 成 长 主
题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
代 销 机 构 以 及 开 通 定 投 转换业
务 并 参 加 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动
的公告
同上
2016 年 4 月14 日
42
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
新 兰 德 为 部 分 基 金 销 售 机 构 并 开
通 定 投 和 转 换 业 务 及 参 加 费 率 优
惠活动的公告
同上
2016 年 4 月5 日
43
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 加
泰信财富费率优惠活动的公告
同上
2016 年 4 月5 日
44
长 盛 国 企 改 革 主 题 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 2015 年度报告
摘要
同上
2016 年 3 月26 日
45 长 盛 国 企 改 革 主 题 灵 活 配 置 混 合 同上 2016 年 3 月26 日 长盛国企改革混合 2016 年年 度报告
第 62 页 共 64 页
型证券投资基金 2015 年 度报告
46
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 联 讯
证 券 开 通 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 定
投业务的公告
同上
2016 年 3 月25 日
47
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 在 包
商 银 行 开 通 旗 下 部 分 基 金 转 换 业
务的公告
同上
2016 年 3 月25 日
48
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
长 盛 互 联 网+ 主 题 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 代 销 机 构 并 开 通
基金定投及转换业务的公告
同上
2016 年 3 月17 日
49
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
奕 丰 金 融 为 旗 下 基 金 销 售 机 构 并
推 出 定 投 和 转 换 业 务 及 参 加 费 率
优惠活动的公告
同上
2016 年 3 月17 日
50
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增加
君 德 汇 富 为 旗 下 部 分 基 金 销 售 机
构并参加费率优惠活动的公告
同上
2016 年 3 月17 日
51
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
浦 发 银 行 为 长 盛 医 疗 行 业 量 化 配
置 股 票 型 证 券 投 资 基 金 代 销 机 构
并 开 通 基 金 定 投 及 转 换 业 务 的 公
告
同上
2016 年 3 月11 日
52
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整
长 盛 国 企 改 革 主 题 灵 活 配 置 混 合
型证券投资基金基金经理的公告
同上
2016 年 2 月19 日
53
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 参 加 诺 亚 正 行 和 金 观 诚 基 金
费率优惠活动的公告
同上
2016 年 1 月29 日 长盛国企改革混合 2016 年年 度报告
第 63 页 共 64 页
54
关 于 暂 停 旗 下 部 分 基 金 在 恒 宇 天
泽的基金销售业务的公告
同上
2016 年 1 月26 日
55
关 于 增 加 恒 宇 天 泽 为 旗 下 部 分 基
金 销 售 机 构 并 开 通 定 投 及 转 换 业
务的公告
同上
2016 年 1 月21 日
56
关 于 增 加 泰 信 财 富 为 旗 下 部 分 基
金 销 售 机 构 并 开 通 转 换 业 务 的 公
告
同上
2016 年 1 月21 日
57
长 盛 国 企 改 革 主 题 灵 活 配 置 混 合
型证券投资基金2015 年第4 季度
报告
同上
2016 年 1 月20 日
58
关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 包
商 银 行 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动 的
公告
同上
2016 年 1 月20 日
59
长 盛 国 企 改 革 主 题 灵 活 配 置 混 合
证券投资基金招募说明书 （更新 ）
摘要
同上
2016 年 1 月15 日
60
长 盛 国 企 改 革 主 题 灵 活 配 置 混 合
证券投资基金招募说明书 （更新）
同上
2016 年 1 月15 日
61
长 盛 新 兴 成 长 主 题 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 开 放 日 常 申 购
赎回 转 换 及 定 期 定 额 投 资 业 务
的公告
同上
2016 年 1 月8 日
62
关 于 交 易 所 指 数 熔 断 后 相 关 基 金
业务办理时间调整的公告
同上
2016 年 1 月7 日
63
长 盛 盛 世 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 开 放 日 常 申 购 赎回 转换
及定期定额投资业务的公告
同上
2016 年 1 月7 日
64 关 于 增 加 包 商 银 行 为 旗 下 部 分 基 同上 2016 年 1 月6 日 长盛国企改革混合 2016 年年 度报告
第 64 页 共 64 页
金 代 销 机 构 以 及 开 通 基 金 定 投 业
务的公告
65
长 盛 基 金 关 于 旗 下 开 放 式 基 金 指
数 熔 断 发 生 后 相 关 业 务 处 理 规 则
的公告
同上
2016 年 1 月4 日
66
长 盛 基 金 关 于 交 易 所 指 数 熔 断 后
相 关 基 金 业 务 办 理 时 间 调 整 的 公
告
同上
2016 年 1 月4 日
§12 备 查 文 件 目 录
12.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会核准基金募集的文件；
2 、 《长盛国 企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 ；
3 、 《长盛国 企改革主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 ；
4 、 《长盛国 企改革主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 ；
5 、法律意见 书；
6 、基金管理 人业务资格批件、营业执照；
7 、基金托管 人业务资格批件、营业执照。
12.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/ 或基 金托管人的办公地址。
12.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/ 或 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 和/ 或 管 理 人 互 联 网 站 免 费 查 阅 备 查 文
件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
长盛基金管理有限公司
2017 年3 月27 日
