长盛 同鑫 行业 配置 混合 型证 券投 资基 金
2016 年年 度报 告
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 3 月 27 日
长盛同鑫行业混合 2016 年年 度报 告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 24 日复核 了本报告
中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ，保证 复 核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本 年度 报告财 务资 料已经 审计 ，普华 永道 中天会 计师 事务所( 特殊 普通合 伙) 为 本基金 出 具 了
无保留意见的审计报告。
本报告期自 2016 年01 月01 日起 至 12 月 31 日止。 长盛同鑫行业混合 2016 年年 度报 告
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1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人 和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要 财 务指 标 、 基金净 值 表 现及利 润 分 配情况 ............................................................................... 6
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年 基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理 人 报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理 人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展 望 ........................................................ 12
4.6 管理人内 部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 12
4.7 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13
4.8 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14
4.9 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15
5.3 托管人对 本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 15
§6 审计 报 告 ............................................................................................................................................. 15
6.1 审计报告 基本信息 .................................................................................................................... 15
6.2 审计报告 的基本内容 ................................................................................................................ 15
§7 年度 财 务报 表 ..................................................................................................................................... 16
7.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 16
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17
7.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 18
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19
§8 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 40
8.1 期末基金 资产组合情 况 ............................................................................................................ 40
8.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 41
8.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 42
8.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 47
8.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 52
8.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 52
8.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 52 长盛同鑫行业混合 2016 年年 度报 告
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8.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 52
8.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的 前五名权证投资明细 ............................ 52
8.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 53
8.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 53
8.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 53
§9 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 54
9.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 54
9.2 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 54
9.3 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 54
§ 10 开 放式基 金 份 额变动 ....................................................................................................................... 55
§ 11 重 大 事件 揭 示 ................................................................................................................................... 55
11.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 55
11.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 55
11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 55
11.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 56
11.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 56
11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 56
11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 56
11.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 57
§ 12 备 查文件 目 录 ................................................................................................................................... 65
12.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 65
12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 65
12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 65
长盛同鑫行业混合 2016 年年 度报 告
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金
基金简称 长盛同鑫行业混合
基金主代码 080007
交易代码 080007
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 5 月27 日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 124,831,608.38 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 积极把 握行 业发展 趋势 和行业 景气 轮换中 蕴含 的投资 机会 ，在控制
风险的前提下，力求实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略 （1 ） 本基金在分析和判断宏观经济周期和市场环境变化趋势的基础
上，把 握和 判断行 业发 展趋势 及行 业景气 程度 变化， 挖掘 预期具有
良好增 长前 景的优 势行 业，以 谋求 行业配 置的 超额收 益。 （2 ）在
资产配 置层 面，本 基金 管理人 对宏 观经济 的经 济周期 进行 预测，在
此基础 上形 成对不 同资 产市场 表现 的预测 和判 断，确 定基 金资产在
各类别 资产 间的分 配比 例。具 体操 作中， 采用 经济周 期资 产配置模
型， 通过对 宏观经济运行指标、 利率和货币政策等相关因素的分析，
对中国 的宏 观经济 运行 情况进 行判 断和预 测， 然后利 用经 济周期理
论确定 基金 资产在 各类 别资产 间的 战略配 置策 略。 （3 ）在 行业配置
层面， 通过 宏观及 行业 经济变 量的 变动对 不同 行业的 潜在 影响，得
出各行 业的 相对投 资价 值与投 资时 机，据 此挑 选出预 期具 有良好增
长前景 的优 势行业 ，把 握行业 景气 轮换带 来的 投资机 会； （4 ）在股
票选择 层面 ，本基 金综 合运用 长盛 行业股 票研 究分析 方法 和其它投
资分析 工具 ，采用 自下 而上方 式精 选具有 投资 潜力的 股票 构建股票
投资组合，前述优势行业中股票优先入选。
业绩比较基 准 60%* 沪深300 指数+40%* 中证全债指数
风险收益特征 本基金 为混 合型基 金， 具有较 高风 险、较 高预 期收益 的特 征，其风
险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 叶金松 王永民
联系电话 010-82019988 010-66594896
电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-888-2666 、 95566 长盛同鑫行业混合 2016 年年 度报 告
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010-62350088
传真 010-82255988 010-66594942
注册地址 深圳市福田中心区福中三
路诺德金融中心主楼 10D
北京市西城区复兴门内大街 1
号
办公地址 北京市海淀区北太平庄路
18 号城建大 厦 A 座20-22
层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
邮政编码 100088 100818
法定代表人 高新 田国立
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.csfunds.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公地址和基金托管人的住所
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所( 特殊
普通合伙)
上海市湖滨路 202 号普 华永道中心
11 楼
注册登记机构 长盛基金管理有限公司 北京市海淀区北太平庄路18 号城建
大厦 A 座20-22 层
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标
2016 年 2015 年
2014 年5 月27 日( 基
金合同生效
日)-2014 年12 月31
日
本期已实现收益 -22,103,958.99 21,093,135.69 27,873,275.49
本期利润 -34,237,089.09 15,964,622.63 41,941,679.46
加权平均基金份额本期利润 -0.5788 0.2068 0.2507
本期加权平均净值利润率 -58.93% 14.13% 22.31%
本期基金份额净值增长率 -37.94% 7.01% 27.38%
3.1.2 期末数 据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可供分配利润 -13,726,154.05 25,375,484.39 32,287,635.24
期末可供分配基金份额利润 -0.1100 0.4218 0.2652
期末基金资产净值 111,105,454.33 86,260,266.03 163,111,703.17
期末基金份额净值 0.890 1.434 1.340
3.1.3 累计期 末指标 2016 年末
2015 年末
2014 年末
长盛同鑫行业混合 2016 年年 度报 告
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基金份额累计净值增长率 -15.40% 36.31% 27.38%
注：1 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购 或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣 除 相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3 、 期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为
期末余额，不是当期发生数） 。表中 的 “期末”均指本报告期最后一日，即 12 月 31 日
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -2.52% 0.44% 0.35% 0.45% -2.87% -0.01%
过去六个月 -8.34% 0.71% 3.18% 0.47% -11.52% 0.24%
过去一年 -37.94% 1.68% -5.64% 0.84% -32.30% 0.84%
自基金合同
生效起至今
-15.40% 2.15% 41.75% 1.12% -57.15% 1.03%
注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程：
本基金业绩比较基准： 60%× 沪深300 指数+40%× 中证全债指数
基准指数的构建考虑了三个原则：
1 、 公允性。 本基金为混合型基金， 在综合比较目前市场上各主要指数的编制特点并考虑本基金股
票组合的投资标的之后，选定沪深 300 指数作为 本基金股票组合的业绩基准；债券组合的业绩基
准则采用中证全债指数。 目前沪深 300 指数样本 覆盖了沪深市场六成左右的市值， 具有良好的市
场代表性，用为衡量本基金业绩的基准较为合适。
2 、 可比性。 本基金在运作过程中将维持 40%-95% 的股票、 权证 等权益类资产， 根据本基金投资策
略，业绩基准中的这一资产配置比例可以反映本基 金的风险收益特征。
3 、 再平衡。 由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中， 需要通过 再平衡来使资产的配置比例
符合基金合同要求， 基准指数每日按照 60% 、40% 的比例采取 再平衡， 再用连锁计算的方式得到基
准指数的时间序列。 长盛同鑫行业混合 2016 年年 度报 告
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3.2.2 自基金转型 以 来 基 金 份额 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率
变动的比较
注：1 、 长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金由长盛同鑫保本混合型证券投资基金第一个保本周
期届满后变更而来，变更日期为 2014 年5 月27 日（即基金合同生效日） 。
2 、 按照本基金合同规定， 基金管理人应当自基金合同生效之日起三个月内使基金的投资组合比例
符合基 金合 同的有 关约 定。截 至报 告日， 本基 金的各 项资 产配置 比例 符合本 基金 合同第 十 二 部 分
（二）投资范围、 （四） 投资限制的有关约定。 长盛同鑫行业混合 2016 年年 度报 告
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3.2.3 自基金转型 以 来 基 金 每年 净 值 增 长率 及 其 与 同期 业 绩 比 较基 准 收 益 率的 比 较
注：长 盛同 鑫行业 配置 混合型 证券 投资基 金由 长盛同 鑫保 本混合 型证 券投资 基金 第一个 保 本 周 期
届满后变更而来， 变更日期为 2014 年 5 月27 日 （即基金合同生效日） 。 合同生效当年按实际存 续
期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
注：长 盛同 鑫行业 配置 混合型 证券 投资基 金由 长盛同 鑫保 本混合 型证 券投资 基金 第一个 保 本 周 期
届满后变更而来 ， 变更日期为 2014 年5 月27 日 （ 即基金合同生效日） ， 本基金于 2016 年度、2015
年度和 2014 年度均未进行利润分配。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称“公司” ） ，成立于 1999 年 3 月 26 日，
是国内最早成立的十家基金管理公司之一。 公司注册资本为人民币 18900 万元。 公司 注册地在深长盛同鑫行业混合 2016 年年 度报 告
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圳，总 部设 在北京 ，并 在北京 、上 海、成 都设 有分公 司， 在香港 、北 京分别 设有 子公司 。 目 前 ，
公司股东及其出资比例为： 国元证券股份有限公司 （以下 简称“国元证券”） 占 注册资本的 41% ，
新 加坡 星展银 行有 限公司 占注 册资本 的 33% ，安 徽省 信用担 保集 团有限 公司 占注册资本的 13%，
安徽省 投资 集团控 股有 限公司 占注 册资本 的 13%。公司 获得 首 批全 国社 保基金 、合 格境内 机 构 投
资 者和 特定客 户资 产管理 业务 资格。 截至 2016 年 12 月 31 日， 基金管 理人 共管理五十 七 只 开
放 式基 金，并 管理 多个全 国社 保基金 组合 和专户 产品 。公司 同时 兼任境 外 QFII 基 金和专 户 理 财
产品的投资顾问。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓
名
职务
任本基金的基金
经理 （助理） 期限 证券从
业年限
说明
任职日
期
离任日
期
吴
博
文
本 基 金 基 金 经 理 ， 长 盛
同 智 优 势 成 长 混 合 型 证
券投资基金 （LOF） 基金
经 理 ， 长 盛 同 盛 成 长 优
选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基金 （LOF） 基金经
理 ， 长 盛 国 企 改 革 主 题
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金基金经理。
2016
年 2 月
17 日
- 9 年
吴博文先生，1983 年 6 月出生。北京
大学金融学硕士。 历任雷曼兄弟证券股
份有限公司分析师助理， 野村证券股份
有限公司分析师助理， 诺安基金管理有
限公司研究员、 基金经理助理、 基金经
理。2015 年 8 月加入长盛 基金管理有
限公司。
乔
培
涛
本基金 基 金 经 理 ， 长 盛
电 子 信 息 产 业 混 合 型 证
券 投 资 基 金 基 金 经 理 助
理 ， 长 盛 航 天 海 工 装 备
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经 理 助 理 ，
研究部副总监。
2016
年 8 月
24 日
- 7 年
乔培涛先生，1979 年12 月出生。 清华
大学硕士。 曾任长城证券研究员、 行业
研究部经理。2011 年 8 月加入长盛基
金管理有限公司。
田
间
本 基 金 基 金 经 理 ， 长 盛
国 企 改 革 主 题 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理。
2014
年 9 月
9 日
2016 年
2 月 17
日
7 年
田间女士，1978 年11 月 出生。 中央财
经大学经济学硕士。2008 年 7 月加 入
长盛基金管理有限公司， 曾任行业研究
员， 基金经理助理、 同盛证券投资基金
基金经理等职务。
注：1 、上表 基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2 、 “证券从业年限 ”中“证券从业”的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相
关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金法 》及 其 各项 实施 准 则、 本基 金的基金长盛同鑫行业混合 2016 年年 度报 告
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合同和 其他 有关法 律法 规、监 管部 门的相 关规 定，依 照诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和 运 用 基
金资产 ，在 严格控 制投 资风险 的基 础上， 为基 金份额 持有 人谋求 最大 利益， 没有 损害基 金 份 额 持
有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金管 理公 司 公平 交易 制 度指 导意 见》及公
司相关 制度 等规定 ，从 投资授 权、 研究分 析、 投资决 策、 交易执 行、 业绩评 估等 环节严 格 把 关 ，
通过系 统和 人工等 方式 在各个 环节 严格控 制交 易公平 执行 ，确保 公平 对待不 同投 资组合 ， 包 括 公
募基金 、社 保组合 、特 定客户 资产 管理组 合等 ，切实 防范 利益输 送， 保护投 资者 的合法 权 益 。 具
体如下：
研 究 支持 ，公 司 旗下 所有 投 资组 合共 享 公司 研究 部 门研 究成 果 ，所 有投 资 组合 经理 在公司研
究平台上拥有同等权限。
投 资 授权 与决 策 ，公 司实 行 投资 决策 委 员会 领导 下 的投 资组 合 经理 负责 制 ，各 投资 组合经理
在投资 决策 委员会 的授 权范围 内， 独立完 成投 资组合 的管 理工作 。各 投资组 合经 理遵守 投 资 信 息
隔离墙制度。
交易执行， 公司实行集中交易制度， 所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部 依照 《公司 公平 交易细 则》 的规定 ，场 内交易 ，强 制开启 恒生 交易系 统公 平交易 程 序 ； 场
外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估， 公司风险管理部、 监察稽核部， 依照 《公司公平交 易细则》
的规定 ，持 续、动 态监 督公司 投资 管理全 过程 ，并进 行分 析评估 ，及 时向公 司管 理层报 告 发 现 问
题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金管 理公 司 公平 交易 制 度指 导意 见》及公
司相关 制度 等规定 ，从 投资授 权、 研究分 析、 投资决 策、 交易执 行、 业绩评 估等 环节严 格 把 关 ，
通过系 统和 人工等 方式 在各个 环节 严格控 制交 易公平 执行 ，确保 公平 对待不 同投 资组合 ， 切 实 防
范利益输送，保护投资者的合法权益。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 报 告期 内， 本 公司 旗下 所 有投 资组 合 参与 的交 易 所公 开竞 价 交易 中， 未 发现 同日 反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易 。 长盛同鑫行业混合 2016 年年 度报 告
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本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2016 年初 A 股市场经历了剧烈的熔断式下跌，由于本基金在 2015 年年 末保持了高仓位因此
2016 年开年 受损严重， 之后又把仓位控制偏低导致错过了 2-3 月份最主 要的超跌反弹， 给本基金
2016 年业绩 造成了较大的损失。之后市场基本处于大箱体震荡行情，震荡下轨 2800 上轨 3300,
本基金 大部 分时间 保持 了较低 仓位 ，阶段 性参 与了部 分热 点板块 投资 ，但由 于前 期造成 的 亏 损 较
大无法弥补，最终全年业绩较差。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至 2016 年12 月 31 日， 长盛同鑫行业混合份额净值为 0.890 元， 本报告 期份额净值增长率
为-37.94% ， 同期业绩比较基准增长率为-5.64% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
从宏观环境来看，2017 年将是不确定性最大的一年， 外有特朗普上台后其执政思路与前任的
重大不 确定 性改变 ，内 有十九 大即 将召开 的一 系列不 确定 性改革 ，落 实到中 观则 是地产 投 资 、 财
政及货 币 政 策、周 边局 势等一 系列 不确定 性因 素。众 多不 确定因 素容 易造成 市场 的过度 反 应 ， 也
需要投资者保持更高的警惕性和市场敏感度。
从 企 业盈 利角 度 看， 大概 率 到二 季度 会 见到 本轮 小 周期 的盈 利 高点 ，尤 其 是周 期品 行业，需
警惕该 预期 在市场 中的 提前反 应。 成长板 块继 续消化 估值 泡沫， 部分 真成长 个股 逐渐进 入 估 值 可
观察阶段。
从 市 场交 易层 面 看， 国家 队 的维 稳力 量 仍在 ，保 险 和委 外资 金 仍有 加大 权 益投 资的 意向但其
投资策略更加务实和理性， 未形成明显赚钱效应前散户入市较为缓慢； 另一方面 2017 年解禁市值
较前两年扩大接近 1 倍 ， 新股发行预期会适度提速。 综上 所述， 初步 判断 2107 年A 股市场总体会
延续宽 体震 荡行情 ，出 现暴涨 或暴 跌的概 率较 小，但 其中 不乏阶 段性 行情和 结构 性机会 ， 本 基 金
会减小仓位波动，以结构偏离的方式参与一些确定性较大的投资机会。
4.6 管 理 人 内 部有 关 本 基 金的 监 察 稽 核工 作 情 况
报 告 期内 ，本 基 金管 理人 从 合规 运作 ， 保障 资产 委 托人 利益 出 发， 结合 监 管要 求、 市场形势
及自身 业务 发展需 要， 由独立 于各 业务部 门的 监察稽 核部 对公司 经营 、受托 资产 运作及 员 工 行 为
的合规 性进 行监督 、检 查，发 现问 题及时 督促 有关部 门改 进、完 善， 并定期 制作 监察报 告 报 公 司
管理层。工作内容具体如下：
长盛同鑫行业混合 2016 年年 度报 告
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1 、 强调 合规宣导与培训， 夯实公司合规文化环境基础。 报告期内， 监察稽核部通过外请律师、
内部自 学、 岗前培 训、 基金经 理合 规谈话 、合 规考试 等多 种方式 ，有 重点、 有针 对性地 展 开 合 规
培训工 作， 强化员 工合 规理念 ，深 化员工 合规 意识， 提高 员工合 规工 作技 能 ，努 力夯实 公 司 合 规
内控环境基础。
2 、 持续 推动公 司完 善制度/ 流程 建设， 扎实 公司内 控制 度基础 。根 据新法 规、 新监管 要 求 ，
以及公 司业 务发展 实际 ，及时 推动 公司各 部门 补充、 修订 、完善 、优 化各项 业务 制度与 流 程 ， 保
证公司制度/ 流程的合法合规、 全面、 适时、 有 效。 报告期内， 公司新订、 修订了包括 《长盛基 金
管理有 限公 司风险 准备 金管理 办法》 、 《长盛 基金 管理有 限公 司固有 资金 投资管 理制 度》 、 《公 司 信
用品种 备选 库管理 办法》 、 《公司 银行 间一级 市场 债券交 易流 程》 、 《长 盛 基金管 理有 限公司 国债 期
货投资 管理 办法》 、 《 公 司投资 者教 育工作 制度》 、 《业务 运营 部登记 结算 中心客 户款 项支付 及退 回
流程》等多部制度和流程。
3 、 加强合规监督， 确保受托资产投资运作合法合规。 紧密跟踪与投资运作相关的法律、 法规、
受托资产合同及公司制度等的规定， 全面把控受托资产投资运作风险点， 并以前述风险点为依据，
检查、 监督 各受托 资产 投资运 作合 规情况 。根 据《公 司公 平 交易 细则 》规定 ，通 过量化 分 析 、 日
常合规监督及事后专项检查评估等，确保公司旗下各受托资产被公平对待。
4 、 加强 专项稽 核与 检查， 严肃 制度/ 流 程执 行力， 合理 保障公 司运 营及委 托资 产投资 运 作 合
规。报告期内，监察稽核部按照年初工作计 划，开展专项稽核 40 余项 ，内容涵盖受托资产投资、
研究、 交易 、销售 、清 算、登 记注 册、产 品开 发、员 工行 为等； 此外 ，根据 业务 发展需 要 ， 以 及
日常监 督中 发现问 题， 临时增 加多 个检查 项目 。稽核 、检 查工作 中， 监察稽 核部 重视对 发 现 问 题
改进完成情况的跟踪，强调问题改进效率与效果，合理保障公司及委托资产合规、稳健 运作。
5 、积极参与 新产品设计、新业务拓展工作，对相关的合规问题提供意见和建议。
本 基 金管 理人 承 诺： 在今 后 的工 作中 ， 我们 将继 续 以保 障资 产 委托 人的 利 益为 宗旨 ，不断提
高内部监察工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，保障公司、受托资产合规运作。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定， 本基金管理人严格按照 《企业会计准则》 、 中国
证监会 相关 规定和 基金 合同关 于估 值的约 定， 对基金 所持 投资品 种进 行估值 。本 基金管 理 人 制 订
了证券 投资 基金估 值政 策与估 值程 序，设 立基 金估值 小组 ，参考 行业 协 会估 值意 见和独 立 第 三 方
机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、 估值日、 估值对象、
估值程 序、 估值方 法以 及估值 差错 处理、 暂停 估值和 特殊 情形处 理等 事项。 本基 金管理 人 设 立 了长盛同鑫行业混合 2016 年年 度报 告
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由公司 总经 理（担 任估 值小组 组长） 、公司 副总 经理和 督察 长（担 任估 值小组 副组 长） 、权 益 投 资
部、风 险管 理部、 研究 部、监 察稽 核部、 业务 运营部 等部 门负责 人组 成的基 金估 值小组 ， 负 责 研
究、指 导并 执行基 金估 值业务 。小 组成员 均具 有多年 证券 、基金 从业 经验， 具备 基金估 值 运 作 、
行业研究、风险管理或法律合规 等领域的专业胜任能力。
基 金 经理 参与 估 值原 则和 方 法的 讨论 ， 但不 参与 估 值原 则和 方 法的 最终 决 策和 日常 估值的执
行。
参 与 估值 流程 的 各方 还包 括 本基 金托 管 人和 会计 师 事务 所。 托 管人 根据 法 律法 规要 求对基金
估值及 净值 计算履 行复 核责任 ，当 存有异 议时 ，托管 人有 责任要 求基 金管理 公司 作出合 理 解 释 ，
通过积 极商 讨达成 一致 意见。 会计 师事务 所对 估值委 员会 采用的 相关 估值模 型、 假设及 参 数 的 适
当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本 基 金管 理人 已 分别 与中 央 国债 登记 结 算有 限责 任 公司 和中 证 指数 有限 公 司签 署服 务协 议，
由其分 别按 约定提 供在 银行间 同业 市场交 易的 债券品 种和 在交易 所市 场交易 或挂 牌的部 分 债 券 品
种的估值数据。
4.8 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
根 据 《证 券投 资 基金 运作 管 理办 法》 的 规定 以及 《 长盛 同鑫 行 业配 置混 合 型证 券投 资基金基
金合同 》第 十六部 分中 对基金 收益 分配原 则的 约定， 长盛 同鑫行 业配 置混合 型证 券投资 基 金 于 报
告期内未进行利润分配。
长 盛 同 鑫 行 业 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 截 至 2016 年 12 月 31 日 ， 期 末 可 供 分 配 利 润 为
-13,726,154.05 元，其 中：未分配利润已实现部分为 7,425,961.69 元 ，未分配利润未 实现部分
为-21,152,115.74 元。
4.9 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
本基金自 2016 年7 月27 日至 2016 年10 月 25 日、自 2016 年 11 月04 日至 2016 年 12 月09
日期间出现连续 20 个工 作日基金资产净值低于 5000 万元的情 形 。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本报告期内， 中国银行股份有限公司 （以下称 “本托管人” ） 在长盛同鑫行业配置混合型证券
投资基金 （以下称 “本基金” ） 的托管过程中， 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、长盛同鑫行业混合 2016 年年 度报 告
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基金合 同和 托管协 议的 有 关规 定， 不存在 损害 基金份 额持 有人利 益的 行为， 完全 尽职尽 责 地 履 行
了应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 本 托管 人根 据 《证 券投 资 基金 法》 及 其他 有关 法 律法 规、 基 金合 同和 托管协议
的规定 ，对 本基金 管理 人的投 资运 作进行 了必 要的监 督， 对基金 资产 净值的 计算 、基金 份 额 申 购
赎回价 格的 计算以 及基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 地复 核，未 发现 本基金 管理 人存在 损 害 基 金
份额持有人利益的行为。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本报告中的财务指标、 净值表现 、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报告中的 “金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组 合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
6.1 审 计 报 告 基本 信 息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字（2017 ）审字第 20950 号
6.2 审 计 报 告 的基 本 内 容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人
引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 长 盛 同 鑫 行 业 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以下简
称“长盛同鑫行业混合”) 的财务报 表，包 括 2016 年 12 月 31 日的
资产负债表、2016 年度 的利润表和所有者权益( 基金净值) 变 动表以
及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 长 盛 同 鑫 行 业 混 合 的 基 金 管 理 人 长 盛
基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：
(1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会( 以下简称 “中国
证监会” ) 、 中国证券投资基金业协会( 以下简称 “中国基金业协会” )
发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 财 务 报 表 ， 并 使 其
实现公允反映；
(2) 设 计 、 执 行 和 维 护 必 要 的 内 部 控 制 ， 以 使 财 务 报 表 不 存 在 由 于
舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意 见 。
我 们 按 照 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 的 规 定 执 行 了 审 计 工 作 。 中 国 注
册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道 德 守 则 ， 计
划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错 报 获 取 合 理 保
证。 长盛同鑫行业混合 2016 年年 度报 告
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审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序 ， 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露 的 审
计 证 据 。 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断 ， 包 括 对 由 于 舞
弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。 在进行风险评估时，
注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相 关 的 内 部 控 制 ， 以 设
计 恰 当 的 审 计 程 序 ， 但 目 的 并 非 对 内 部 控 制 的 有 效 性 发 表 意 见 。 审
计 工 作 还 包 括 评 价 管 理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的
合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我 们 相 信 ， 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 、 适 当 的 ， 为 发 表 审 计 意 见
提供了基础。
审计意见段 我 们 认 为 ， 上 述 长 盛 同 鑫 行 业 混 合 的 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照
企 业 会 计 准 则 和 在 财 务 报 表 附 注 中 所 列 示 的 中 国 证 监 会 、 中 国 基 金
业 协 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 ， 公 允 反 映
了长盛同鑫行业混合 2016 年 12 月 31 日的财务状 况以及 2016 年度
的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 陈玲
沈兆杰
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙)
会计师事务所的地址 中国
北京
审计报告日期 2017 年 3 月22 日
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2016 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 20,126,269.70 9,329,757.77
结算备付金
130,858.81 709,837.47
存出保证金
38,731.96 106,101.45
交易性金融资产 7.4.7.2 92,336,962.73 77,872,388.65
其中：股票投资
92,336,962.73 77,872,286.85
基金投资
- -
债券投资
- 101.80
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 787,312.39 长盛同鑫行业混合 2016 年年 度报 告
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应收利息 7.4.7.5 4,134.68 2,497.90
应收股利
- -
应收申购款
1,498.20 38,933.36
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
112,638,456.08 88,846,828.99
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期 末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算 款
- 674,033.91
应付赎回款
14,680.57 39,629.78
应付管理人报酬
109,598.30 107,783.07
应付托管费
18,266.38 17,963.83
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 150,908.67 333,576.02
应交税费
1,175,703.80 1,175,703.80
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 63,844.03 237,872.55
负债合计
1,533,001.75 2,586,562.96
所 有 者 权益：
实收基金 7.4.7.9 124,831,608.38 60,161,365.31
未分配利润 7.4.7.10 -13,726,154.05 26,098,900.72
所有者权益合计
111,105,454.33 86,260,266.03
负债和所有者权益总计
112,638,456.08 88,846,828.99
注： 报告截止日 2016 年12 月 31 日， 基金份额净值 0.890 元 ， 基金份额 总额 124,831,608.38 份。
7.2 利润表
会计主体： 长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金
本报告期： 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年12 月 31 日
一、收入
-31,750,822.61 21,255,894.33
1.利息收入
156,001.81 138,071.65
其中：存款利息收入 7.4.7.11 156,000.69 138,064.65 长盛同鑫行业混合 2016 年年 度报 告
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债券利 息收入
1.12 7.00
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益 （损失以“- ”填列）
-19,854,905.96 26,037,628.61
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -20,027,867.89 25,121,626.83
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 1.73 -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 172,960.20 916,001.78
3.公允价值 变动收益 （损失以 “- ”
号填列）
7.4.7.16 -12,133,130.10 -5,128,513.06
4. 汇兑收益 （ 损失以 “- ” 号填列）
- -
5. 其他收入 （ 损失以 “- ” 号填列） 7.4.7.17 81,211.64 208,707.13
减：二 、费用
2,486,266.48 5,291,271.70
1 ．管理人报 酬 7.4.10.2.1 864,902.25 1,695,891.53
2 ．托管费 7.4.10.2.2 144,150.36 282,648.66
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 7.4.7.18 1,309,531.73 2,951,608.79
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 7.4.7.19 167,682.14 361,122.72
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ”
号填列）
-34,237,089.09 15,964,622.63
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ” 号 填
列）
-34,237,089.09 15,964,622.63
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
60,161,365.31 26,098,900.72 86,260,266.03
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 - -34,237,089.09 -34,237,089.09 长盛同鑫行业混合 2016 年年 度报 告
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基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
三、本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
64,670,243.07 -5,587,965.68 59,082,277.39
其中：1. 基 金申购款 92,479,528.07 -6,829,013.94 85,650,514.13
2. 基金赎回 款 -27,809,285.00 1,241,048.26 -26,568,236.74
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
124,831,608.38 -13,726,154.05 111,105,454.33
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
121,729,420.57 41,382,282.60 163,111,703.17
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 15,964,622.63 15,964,622.63
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
-61,568,055.26 -31,248,004.51 -92,816,059.77
其中：1. 基 金申购款 22,021,629.95 13,638,806.10 35,660,436.05
2. 基金赎回 款 -83,589,685.21 -44,886,810.61 -128,476,495.82
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
60,161,365.31 26,098,900.72 86,260,266.03
报表附注为财务报表的组 成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 周兵______
______杨思乐______
____ 龚珉____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本 情况
长 盛 同鑫 行业 配 置混 合型 证 券投 资基 金( 以下 简称 “ 本基 金 ”) 是根 据《长 盛 同鑫 保本 混合型长盛同鑫行业混合 2016 年年 度报 告
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证券投 资基 金基金 合同 》的约 定由 长盛同 鑫保 本混合 型证 券投资 基金( 以下简 称 “ 原基金”) 第一
个保本 周期 届满后 变更 而来。 原基 金经中 国证 券监 督 管理 委员会( 以下 简称 “ 中国 证监会 ”) 证监
许可[2011] 第 519 号《 关于核准长盛同鑫保本混合型证券投资基金募集的批复》核准，由长盛基
金管理 有限 公司依 照《 中华人 民共 和国证 券投 资基金 法》 和《长 盛同 鑫保本 混合 型证券 投 资 基 金
基金合 同》 负责公 开募 集。原 基金 为契约 型开 放式， 存续 期限不 定， 首次设 立募 集不包 括 认 购资
金利息共募集人民币 3,031,349,989.30 元 ， 业经 普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中
天验字(2011)第 190 号验 资报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《长盛同鑫保本混合型证券投资
基 金 基 金 合 同 》 于 2011 年 5 月 24 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
3,032,111,617.30 份基金 份额，其中认购资金利息折合 761,628.00 份基金 份额。
根 据 《长 盛同 鑫 保本 混合 型 证券 投资 基 金基 金合 同 》的 有关 规 定， 原基 金 的保 本期 一般每三
年为一 个周 期；如 保本 周期到 期后 ，原基 金未 能符合 保本 基金存 续条 件，则 原基 金将按 基 金 合 同
的约定 变更 为非保 本的 混合型 基金 。在原 基金 募集期 内认 购原基 金的 基金份 额持 有人， 若 继 续 持
有转型后的本基金基金份额， 而可赎 回金额( 可赎 回金额以原保本周期届满日的原基金基金份额净
值为基准进行计算) 加上 原保本周期间的累计分红金额低于其投资净额， 基金管理人或担保人应补
足该金 额差 额。原 基金 的担保 人将 保证向 符合 上述条 件的 原基金 份额 持有人 承担 上述差 额 部 分 的
偿付并及时清偿， 担保额度为人民币 51 亿元。 根据 《关于 长盛同鑫保本混合型证券投资基金第一
个保本周期到期后变更为长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金及 相关业务安排的公告》 ， 原 基金
在第一个保本周期届满日次日，即 2014 年 5 月 27 日起变更为本基金，变更后基金的投资及基金
费率等 按照 《长盛 同鑫 行业配 置混 合型证 券投 资基金 基金 合同》 相关 规定进 行运 作。本 基 金 的 基
金管理人为长盛基金 管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根 据 《中 华人 民 共和 国证 券 投资 基金 法 》和 《长 盛 同鑫 行业 配 置混 合型 证 券投 资基 金基金合
同》的 有关 规定， 本基 金的投 资范 围为具 有良 好流动 性的 金融工 具， 包括国 内依 法发行 上 市 的 股
票( 包括 中小 板、创 业板 及其他 经中 国证监 会核 准上市 的股 票) 、债 券、 货币市 场工 具、 权 证 、 资
产支持 证券 以及法 律法 规或中 国证 监会允 许基 金投资 的其 他金融 工具 。如法 律法 规或监 管 机 构 以
后允许 基金 投资的 其他 品种， 基金 管理人 在履 行适当 程序 后，可 以将 其纳入 投资 范围。 本 基 金 投
资 组 合中 股票 、 权证 等权 益 类资 产占 基 金资 产的 40%-95% ， 其 中， 持有 的 全部 权证 的 市值不超过
基金资产净值的 3%； 债 券、 货币市场工具( 包括 一年以内的短期国债、 回购协议等) 、 资产支持证
券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 0%-40% ， 其中基金保留
的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产 净值的5%。 本基 金的
业绩比较基准为：60%X 沪深 300 指数+40%X 中证 全债指数。 长盛同鑫行业混合 2016 年年 度报 告
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本财务报表由本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司于 2017 年3 月 22 日批准 报出。
7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则 ”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称
“中国基金业协会 ”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《长盛同 鑫行业配置混合型证券
投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关
规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本基金 2016 年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2016 年12
月 31 日的财 务状况以及 2016 年度的经 营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月1 日起 至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类
(1) 金融资产 的分类
金 融 资产 于初 始 确认 时分 类 为： 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 资产 、应收款
项、可 供出 售金融 资产 及持有 至到 期投资 。金 融资产 的分 类取决 于本 基金对 金融 资产的 持 有 意 图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出 售金融资产及持有至到期投资。
本 基 金目 前以 交 易目 的持 有 的股 票投 资 和债 券投 资 分类 为以 公 允价 值计 量 且其 变动 计入当期
损益的 金融 资产。 以公 允价值 计量 且其公 允价 值变动 计入 损益的 金融 资产在 资产 负债表 中 以 交 易
性金融资产列示。
本 基 金持 有的 其 他金 融资 产 分类 为应 收 款项 ，包 括 银行 存款 和 其他 各类 应 收款 项等 。应收款
项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债 的分类
金 融 负债 于初 始 确认 时分 类 为： 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 负债 及其他金长盛同鑫行业混合 2016 年年 度报 告
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融负债 。本 基金目 前暂 无金融 负债 分类为 以公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 负 债 。 本
基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 资产， 取得 时发生 的相 关交易 费用 计入当 期 损 益 ；
对于支 付的 价款中 包含 的债券 起息 日或上 次除 息日至 购买 日止的 利息 ，单独 确认 为应收 项 目 。 应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对 于 以公 允价 值 计量 且其 变 动计 入当 期 损益 的金 融 资产 ，按 照 公允 价值 进 行后 续计 量； 对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金 融 资产 满足 下 列条 件之 一 的， 予以 终 止确 认：(1) 收取该 金 融资 产现 金 流量 的合 同 权利终
止；(2) 该金 融资产已转移， 且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金 融资 产已转 移， 虽然本 基金 既没有 转移 也没有 保留 金融资 产所 有权上 几乎所 有 的 风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当 金 融负 债的 现 时义 务全 部 或部 分已 经 解除 时， 终 止确 认该 金 融负 债或 义 务已 解除 的部 分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃 市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交易， 但最
近交易 日后 经济环 境未 发生重 大变 化且证 券发 行机构 未发 生影响 证券 价格的 重大 事件的 ， 按 最 近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃 市场的金融工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化， 参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确 定公允价值。
(3) 当金融工 具不存在活跃市场， 采用 市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验 证具
有可靠 性的 估值技 术确 定公允 价值 。估值 技术 包括参 考熟 悉情况 并自 愿交易 的各 方最近 进 行 的 市
场交易 中使 用的价 格、 参照实 质上 相同的 其他 金融工 具的 当前公 允价 值、现 金流 量折现 法 和 期 权
定价模 型等 。采用 估值 技术时 ，尽 可能最 大程 度使用 市场 参数， 减少 使用与 本基 金特定 相 关 的 参
数。 长盛同鑫行业混合 2016 年年 度报 告
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7.4.4.6 金 融 资 产 和金 融 负 债 的抵 销
本 基 金持 有的 资 产和 承担 的 负债 基本 为 金融 资产 和 金融 负债 。 当本 基金 1) 具有抵 销 已确认
金 额的 法定权 利且 该种法 定权 利现在 是可 执行的 ； 且 2) 交 易双 方准备 按净 额结算 时，金 融 资 产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实 收 基金 为对 外 发行 基金 份 额所 募集 的 总金 额在 扣 除损 益平 准 金分 摊部 分 后的 余额 。由于申
购和赎 回引 起的实 收基 金变动 分别 于基金 申购 确认日 及基 金赎回 确认 日认列 。上 述申购 和 赎 回 分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损 益 平准 金包 括 已实 现平 准 金和 未实 现 平准 金。 已 实现 平准 金 指在 申购 或 赎回 基金 份额时，
申购或 赎回 款项中 包含 的按累 计未 分配的 已实 现损益 占基 金净值 比例 计算的 金额 。未实 现 平 准 金
指在申 购或 赎回基 金份 额时， 申购 或赎回 款项 中包含 的按 累计未 实现 损益占 基金 净值比 例 计 算 的
金额。 损益 平准金 于基 金申购 确认 日或基 金赎 回确认 日认 列，并 于期 末全额 转入 未分配 利润/( 累
计亏损) 。
7.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认 和计 量
股 票 投资 在持 有 期间 应取 得 的现 金股 利 扣除 由上 市 公司 代扣 代 缴的 个人 所 得税 后的 净额确认
为投资 收益 。债券 投资 在持有 期间 应取得 的按 票面利 率或 者发行 价计 算的利 息扣 除在适 用 情 况 下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以 公 允价 值计 量 且其 变动 计 入当 期损 益 的金 融资 产 在持 有期 间 的公 允价 值 变动 确认 为公允价
值变动 损益 ；于处 置时 ，其处 置价 格与初 始确 认金额 之间 的差额 确认 为投资 收益 ，其中 包 括 从 公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应 收 款项 在持 有 期间 确认 的 利息 收入 按 实际 利率 法 计算 ，实 际 利率 法与 直 线法 差异 较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费 用 的 确 认和 计 量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其 他 金融 负债 在 持有 期间 确 认的 利息 支 出按 实际 利 率法 计算 ， 实际 利率 法 与直 线法 差异较小
的则按直线法计算。 长盛同鑫行业混合 2016 年年 度报 告
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7.4.4.11 基 金 的 收 益分 配 政 策
每 一 基金 份额 享 有同 等分 配 权。 本基 金 收益 以现 金 形式 分配 ， 但基 金份 额 持有 人可 选 择现金
红利或 将现 金红利 按分 红除权 日的 基金份 额净 值自动 转为 基金份 额进 行再投 资。 若期末 未 分 配 利
润中的 未实 现部分 为正 数，包 括基 金经营 活动 产生的 未实 现损益 以及 基金份 额交 易产生 的 未 实 现
平准金 等， 则期末 可供 分配利 润的 金额为 期末 未分配 利润 中的已 实现 部分； 若期 末未分 配 利 润 的
未实现 部分 为负数 ，则 期末可 供分 配利润 的金 额为期 末未 分配利 润， 即已实 现部 分相抵 未 实 现 部
分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本 基 金以 内部 组 织结 构、 管 理要 求、 内 部报 告制 度 为依 据确 定 经营 分部 ， 以经 营分 部为基础
确 定报 告分部 并披 露分部 信息 。经营 分部 是指本 基金 内同时 满足 下列条 件的 组成部分：(1) 该组
成 部分 能够在 日常 活动中 产生 收入、 发生 费用；(2) 本 基金 的基 金管理 人能 够定期 评价该 组 成 部
分的经营成果， 以决定向其配置资源、 评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况 、
经营成 果和 现金流 量等 有关会 计信 息。如 果两 个或多 个经 营分部 具有 相似的 经济 特征， 并 且 满 足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其 他 重 要 的会 计 政 策 和会 计 估 计
根 据 本基 金的 估 值原 则和 中 国证 监会 允 许的 基金 行 业估 值 实 务 操作 ，本 基 金确 定以 下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于 证券交 易 所上 市的 股 票和 债券 ， 若出 现重 大 事项 停牌 或 交易 不活 跃( 包括 涨跌 停时的
交 易 不活 跃) 等 情 况， 本基 金 根据 中国 证 监会 公告[2008]38 号 《 关于 进一 步 规范 证券 投资基金估
值业务的指导意见》 ，根 据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行 业股票估值指数的通知 》
提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2) 对于 在证券 交 易所 上市 或 挂牌 转让 的 固定 收益 品 种( 可 转换 债 券、 资产 支 持证 券和 私募债
券除外) ，按 照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年
1 季度固定收 益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。
7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。 长盛同鑫行业混合 2016 年年 度报 告
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7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年4 月24 日起 ， 调整证券 （股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日 起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知》 的规定， 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
7.4.6.2 营 业税、增值税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关 于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，
自 2004 年1 月 1 日起， 对证券 投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《 关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定， 经国务院批准， 自 2016 年5 月1 日起在 全国范围内全面推开营业税改征增值税试点， 金
融业纳 入试 点范围 ，由 缴纳营 业税 改为缴 纳增 值税。 对证 券投资 基金 （封闭 式证 券投资 基 金 ， 开
放式证 券投 资基金 ）管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的转 让收入 免征 增值税 ；国 债、地 方 政 府 债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征 收增值税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]46 号文 《 关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政 策的 通知》 的规 定，金 融机 构开展 的质 押式买 入返 售金融 商品 业务及 持有 政策性 金 融 债 券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]70 号文 《 关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》 的规 定，金 融机 构开展 的买 断式买 入返 售金融 商品 业务、 同 业 存款、 同业 存单以 及 持 有 金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2016]140 号文《 关 于明 确金 融 、 房 地产 开 发、 教育 辅 助 服长盛同鑫行业混合 2016 年年 度报 告
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务等增 值税 政策的 通知 》的规 定， 资管产 品运 营过程 中发 生的增 值税 应税行 为， 以资管 产 品 管 理
人为增值税纳税人；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2017]2 号文 《关 于 资管 产品 增 值税 政策 有 关问 题的 补 充通
知》 的规定，2017 年7 月 1 日 （含 ） 以后， 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为， 以资管
产品管理人为增值税纳税人， 按照现行规定缴纳增值税。 对资管产品在 2017 年7 月1 日 前运营过
程中发 生的 增值税 应税 行为， 未缴 纳增值 税的 ，不再 缴纳 ；已缴 纳增 值税的 ，已 纳税额 从 资 管 产
品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
7.4.6.3 企 业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关 于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，
自 2004 年1 月 1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知 》的 规定， 股 权 分置改 革中 非流通 股股 东通过 对价 方式向 流通 股股东 支付 的股份 、 现 金 等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]1 号文 《关 于 企业 所得 税 若干 优惠 政 策的 通知 》 的规
定，对 证券 投资基 金从 证券市 场中 取得的 收入 ，包括 买卖 股票、 债券 的差价 收入 ，股权 的 股 息 、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.4 个 人所得税
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知 》的 规定， 股权 分置改 革中 非流通 股股 东通过 对价 方式 向 流通 股股东 支付 的股份 、 现 金 等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]132 号文《 财 政部 国家 税 务总 局 关 于 储蓄 存款 利 息 所
得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收
个人所得税；
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85 号文 《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2013 年1 月 1 日起 ， 证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（ 含 1 个月） 的，其 股息红利所得全额
计入应纳税所得额； 持股期限在 1 个月以上至 1 年 （含1 年 ） 的， 暂减按 50% 计入应 纳税所得额；
持股期限超过 1 年的， 暂 减按 25% 计入 应纳税所 得额。 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得
税； 长盛同鑫行业混合 2016 年年 度报 告
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根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 、中 国证 监 会财 税[2015]101 号文 《 关于 上市 公 司股 息红 利 差 别
化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2015 年9 月 8 日起 ， 证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息 红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
活期存款 20,126,269.70 9,329,757.77
定期存款 - -
其中：存款期限 1-3 个月 - -
其他存款 - -
合计： 20,126,269.70 9,329,757.77
7.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 94,631,677.50 92,336,962.73 -2,294,714.77
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 94,631,677.50 92,336,962.73 -2,294,714.77
项目
上年度末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 68,033,873.32 77,872,286.85 9,838,413.53
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 100.00 101.80 1.80
银行间市场 - - -
合计 100.00 101.80 1.80
资产支持证券 - - -
基金 - - - 长盛同鑫行业混合 2016 年年 度报 告
第 28 页 共 66 页
其他 - - -
合计 68,033,973.32 77,872,388.65 9,838,415.33
7.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债
注：本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/ 负 债。
7.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
注：本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 4,058.26 2,129.92
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 58.90 319.40
应收债券利 息 - 0.58
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 0.02 0.30
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 17.50 47.70
合计 4,134.68 2,497.90
7.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 150,908.67 333,576.02
银行间市场应付交易费用 - -
合计 150,908.67 333,576.02
7.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
预提费用 46,000.00 220,000.00
其他 17,814.69 17,814.69 长盛同鑫行业混合 2016 年年 度报 告
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应付赎回费 29.34 57.86
合计 63,844.03 237,872.55
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 60,161,365.31 60,161,365.31
本期申购 92,479,528.07 92,479,528.07
本期赎回 （以“- ”号填 列） -27,809,285.00 -27,809,285.00
本期末 124,831,608.38 124,831,608.38
注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 25,375,484.39 723,416.33 26,098,900.72
本期利润 -22,103,958.99 -12,133,130.10 -34,237,089.09
本期基金份额交易
产生的变动数
4,154,436.29 -9,742,401.97 -5,587,965.68
其中：基金申购款 7,655,885.55 -14,484,899.49 -6,829,013.94
基金赎回款 -3,501,449.26 4,742,497.52 1,241,048.26
本期已分配利润 - - -
本期末 7,425,961.69 -21,152,115.74 -13,726,154.05
7.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至
2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至
2015 年 12 月 31 日
活期存款利息收入 147,183.32 121,739.61
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 6,058.83 14,115.35
其他 2,758.54 2,209.69
合计 156,000.69 138,064.65
7.4.7.12 股 票 投 资 收益
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间 长盛同鑫行业混合 2016 年年 度报 告
第 30 页 共 66 页
2016 年 1 月1 日至
2016 年 12 月 31 日
2015 年 1 月1 日至
2015 年 12 月 31 日
卖出股票成交总额 419,179,433.88 988,870,101.89
减：卖出股票成本总额 439,207,301.77 963,748,475.06
买卖股票差价收入 -20,027,867.89 25,121,626.83
7.4.7.13 债 券 投 资 收益
7.4.7.13.1 债 券 投 资 收益 项 目 构 成
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至
2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至
2015 年 12 月 31 日
债 券 投 资 收 益 ——买 卖 债 券 （ 、 债
转股及债券到期兑付）差价收入
1.73 -
债券投资收益 ——赎回差价收入 - -
债券投资收益 ——申购差价收入 - -
合计 1.73 -
7.4.7.13.2 债 券 投 资 收益 ——买 卖债 券 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至
2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至
2015 年 12 月 31 日
卖出债券（ 、 债 转 股 及 债 券 到 期 兑
付）成交总额
103.43 -
减：卖出债券（ 、债转股及债券到
期兑付）成本总额
100.00 -
减：应收利息总额 1.70 -
买卖债券差价收入 1.73 -
7.4.7.14 衍 生 工 具 收益
注：本基金本报告期内及上年度可比期 间无衍生工具收益。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至
2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至
2015 年 12 月 31 日
股票投资产生的股利收益 172,960.20 916,001.78
基金投资产生的股利收益 - -
合计 172,960.20 916,001.78 长盛同鑫行业混合 2016 年年 度报 告
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7.4.7.16 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年 1 月1 日至
2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至
2015 年 12 月 31 日
1.交易性金 融资产 -12,133,130.10 -5,128,513.06
——股票投资 -12,133,128.30 -5,128,512.96
——债券投资 -1.80 -0.10
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 -12,133,130.10 -5,128,513.06
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至
2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至
2015 年 12 月 31 日
基金赎回费收入 78,747.70 146,802.48
转换费收入 2,463.94 61,904.65
合计 81,211.64 208,707.13
注：1. 本基 金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25% 归 入基金资产。
2. 本基金的 转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成， 其中转出基金的赎回费的 25%
归入转出基金的基金资产。
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至
2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至
2015 年 12 月 31 日
交易所市场交易费用
1,309,531.73 2,951,608.79
银行间市场交易费用
- -
合计
1,309,531.73 2,951,608.79
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至
2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至
2015 年 12 月 31 日 长盛同鑫行业混合 2016 年年 度报 告
第 32 页 共 66 页
信息披露费 90,000.00 270,000.00
审计费用 46,000.00 40,000.00
帐户维护费 24,700.00 36,000.00
银行划款费用 6,782.14 14,922.72
其他费用 200.00 200.00
合计 167,682.14 361,122.72
7.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
财政部、 国家税务总局于 2016 年12 月21 日颁布 《 关于明确金融 房地产开 发 教育辅助 服 务
等 增 值税 政策 的 通知 》(财税[2016]140 号) ， 要求 资 管产 品运 营 过程 中发 生 的增 值税 应税行为，
以资管产品管理人为增值税纳税人，自 2016 年5 月1 日起执 行。
根据财政部、 国家税务总局于 2017 年1 月6 日颁布 的 《关于资管产品增值税政策有关问题的
补充通知》( 财税[2017]2 号) ，2017 年 7 月 1 日( 含) 以后，资 管产品运营过程中发生的增值税应
税行为， 以资管产品管理人为增值税纳税人， 按照现行规定缴纳增值税。 对资管产品在 2017 年 7
月 1 日前运 营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已
纳税额 从资 管产品 管理 人以后 月份 的增值 税应 纳税额 中抵 减。资 管产 品运营 过程 中发生 增 值 税 应
税行为 的具 体征收 管理 办法， 由国 家税务 总局 另行制 定。 上述税 收政 策对本 基金 截至本 财 务 报 表
批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司 (“ 长盛基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司 (“ 中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
国元证券股份有限公司 (“ 国元证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
新加坡星展银行有限公司 基金管理人的股东
安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人的股东
安徽省投资集团控股有限公司 基金管理人的股东
长盛基金(香港) 有限公司 基金管理人的全资子公司
长盛创富资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 长盛同鑫行业混合 2016 年年 度报 告
第 33 页 共 66 页
7.4.10.1 关联方报酬
7.4.10.1.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
864,902.25 1,695,891.53
其中： 支付销售机构的客
户维护费
367,051.31 756,462.17
注 ： 支付 基金 管 理人 长盛 基 金公 司的 管 理人 报酬 按 前一 日基 金 资产 净值 1.50% 的年 费 率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50% / 当年天数。
7.4.10.1.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
144,150.36 282,648.66
注 ： 支付 基金 托 管人 中国 银 行的 托管 费 按前 一日 基 金资 产净 值 0.25% 的 年 费率 计提 ， 逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年 天数。
7.4.10.2 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报告 期内 及上年 度可 比期间 未发 生与关 联方 进行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购) 交
易。
7.4.10.3 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
注：本报告期及上年度可比期间无各关联方投资本基金的情况。
7.4.10.4 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 20,126,269.70 147,183.32 9,329,757.77 121,739.61 长盛同鑫行业混合 2016 年年 度报 告
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注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.5 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.6 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.11 利 润 分 配 情况
7.4.11.1 利 润 分 配 情况 ——非 货币 市 场 基 金
注：本基金本报告期内无利润分配。
7.4.12 期末（ 2016 年 12 月 31 日 ） 本 基 金 持 有 的流 通 受 限 证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
注：本基金本期末无因认购新发/ 增 发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
300150 世纪瑞
尔
2016 年
11 月8
日
重大资
产重组
9.15 2017 年3
月21 日
10.97 180,000 1,804,264.90 1,647,000.00 -
000166 申万宏
源
2016 年
12 月21
日
重大事
项
6.25 2017 年1
月26 日
6.29 125,000 794,340.00 781,250.00 -
300005 探路者 2016 年
11 月28
日
重大资
产重组
16.41 2017 年2
月6 日
15.02 40,000 629,348.00 656,400.00 -
600406 国电南
瑞
2016 年
12 月28
日
重大事
项未公
告
16.63 - - 26,800 421,637.00 445,684.00 -
600485 信威集
团
2016 年
12 月26
日
重大事
项未公
告
14.60 - - 24,000 386,967.00 350,400.00 -
注： 本基金截 至 2016 年 12 月31 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消 除后，经交易所批准复牌。 长盛同鑫行业混合 2016 年年 度报 告
第 35 页 共 66 页
7.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
本基金本报告期末无债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
7.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金是 一只 进 行灵 活配 置 的混 合型 证 券投 资基 金 。本 基金 投 资的 金融 工 具主 要包 括股票投
资、债 券投 资、权 证投 资等。 本基 金在日 常经 营活动 中面 临的与 这些 金融工 具相 关的风 险 主 要 包
括信用 风险 、流动 性风 险及市 场风 险。本 基金 的基金 管理 人从事 风险 管理的 主要 目标是 争 取 将 以
上风险 控制 在限定 的范 围之内 ，使 本基金 在风 险和收 益之 间取得 最佳 的平衡 以实 现“风 险 和 收 益
相匹配”的风险收益目标 。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了 以风险控制管理委员会为核心的、
由风险 控制 管理委 员会 、风险 控制 委员会 、监 察稽核 部与 风险管 理部 、相关 业务 部门构 成 的 四 级
风险管 理架 构体系 。本 基金的 基金 管理人 在董 事会下 设立 风险控 制管 理委员 会， 负责制 定 风 险 管
理的宏 观政 策，审 议通 过风险 控制 的总体 措施 等；在 管理 层层面 设立 风险控 制委 员会， 讨 论 和 制
定公司 日常 经营过 程中 风险防 范和 控制措 施； 在业务 操作 层面风 险管 理职责 主要 由监察 稽 核 部 与
风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。
本基金 的 基金 管 理人 对于 金 融工 具的 风 险管 理方 法 主要 是通 过 定性 分析 和 定量 分析 的方法去
估测各 种风 险产生 的可 能损失 。从 定性分 析的 角度出 发， 判断风 险损 失的严 重程 度和出 现 同 类 风
险损失 的频 度。而 从定 量分析 的角 度出发 ，根 据本基 金的 投资目 标， 结合基 金资 产所运 用 金 融 工
具特征通过特定的风险量化指标、 模型， 日常的量化报告， 确定风险 损失的限度和相应置信程度 ，
及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估， 并通过相应决策， 将 风险控制在可承受的范围内 。
7.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违 约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本 基 金的 基金 管 理人 在交 易 前对 交易 对 手的 资信 状 况进 行了 充 分的 评估 。 本基 金的 银行存款
存放在 本基 金的托 管行 中国银 行， 因而与 银行 存款相 关的 信用风 险不 重大。 本基 金在交 易 所 进 行
的交易 均以 中国证 券登 记结算 有限 责任公 司为 交易对 手完 成证券 交收 和款项 清算 ，违约 风 险 可 能
性很小。
本 基 金的 基金 管 理人 建立 了 信用 风险 管 理流 程， 通 过对 投资 品 种信 用等 级 评估 来控 制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 长盛同鑫行业混合 2016 年年 度报 告
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于 2016 年 12 月31 日， 本基金未持有交易性债券投资(2015 年 12 月 31 日： 持有除国债、 央
行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例小于 0.01%)。
7.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 在履 行 与金 融负 债 有关 的义 务 时遇 到资 金 短缺 的风 险 。本 基金 的流动性
风险一 方面 来自于 基金 份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ，另一 方面 来自于 投 资 品 种
所处的 交易 市场不 活跃 而带来 的变 现困难 或因 投资集 中而 无法在 市场 出现剧 烈波 动的情 况 下 以 合
理的价格变现。
针 对 兑付 赎回 资 金的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 每日 对 本基 金的 申 购赎 回情 况进行严
密监控 并预 测流动 性需 求，保 持基 金投资 组合 中的可 用现 金头 寸 与之 相匹配 。本 基金的 基 金 管 理
人在基 金合 同中设 计了 巨额赎 回条 款，约 定在 非常情 况下 赎回申 请的 处理方 式， 控制因 开 放 申 购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针 对 投资 品种 变 现的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 通过 独 立的 风险 管 理部 门设 定流动性
比例要 求， 对流动 性指 标进行 持续 的监测 和分 析，包 括组 合持仓 集中 度指标 、组 合在短 时 间 内 变
现能力 的综 合指标 、组 合中变 现能 力较差 的投 资品种 比例 以及流 通受 限制的 投资 品种比 例 等 。 本
基 金投 资于一 家公 司发行 的股 票市值 不超 过基金 资产 净值的 10% ， 且本 基金 与由本 基金的 基 金 管
理 人管 理的其 他基 金共同 持有 一家公 司发 行的证 券不 得超过 该证 券 的 10% 。 本基 金所持大 部 分 证
券在证券交易所上市， 其余亦可在银行间 同业市场交易， 因此除附注 7.4.12 中列示的部 分基金资
产流通 暂时 受限制 不能 自由转 让的 情况外 ，其 余均能 以合 理价格 适时 变现。 此外 ，本基 金 可 通 过
卖出回 购金 融资产 方式 借入短 期资 金应对 流动 性需求 ，其 上限一 般不 超过基 金持 有的债 券 投 资 的
公允价值。
于 2016 年 12 月31 日 ， 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息， 可赎 回基金 份额 净值( 所 有者 权益) 无 固定 到期日 且不 计息， 因此 账面余 额即 为未折 现 的合
约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感
性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ，其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面长盛同鑫行业混合 2016 年年 度报 告
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临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本 基 金的 基金 管 理人 定期 对 本基 金面 临 的利 率敏 感 性缺 口进 行 监控 ，并 通 过调 整投 资组合的
久期等方法对上述利率 风险进行管理。
本 基 金持 有及 承 担的 大部 分 金融 资产 和 金融 负债 不 计息 ，因 此 本基 金的 收 入及 经营 活动的现
金流量 在很 大程度 上独 立于市 场利 率变化 。本 基金持 有的 利率敏 感性 资产主 要为 银行存 款 、 结 算
备付金和存出保证金等。
7.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 20,126,269.70 - - - 20,126,269.70
结算备付金 130,858.81 - - - 130,858.81
存出保证金 38,731.96 - - - 38,731.96
交易性金融资产 - - - 92,336,962.73 92,336,962.73
应收利息 - - - 4,134.68 4,134.68
应收申购款 - - - 1,498.20 1,498.20
资产总计 20,295,860.47 - - 92,342,595.61 112,638,456.08
负债
应付赎回款 - - - 14,680.57 14,680.57
应付管理人报酬 - - - 109,598.30 109,598.30
应付托管费 - - - 18,266.38 18,266.38
应付交易费用 - - - 150,908.67 150,908.67
应交税费 - - - 1,175,703.80 1,175,703.80
其他负债 - - - 63,844.03 63,844.03
负债总计 - - - 1,533,001.75 1,533,001.75
利率敏感度缺口 20,295,860.47 - - 90,809,593.86 111,105,454.33
上年度末
2015 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 9,329,757.77 - - - 9,329,757.77
结算备付金 709,837.47 - - - 709,837.47
存出保证金 106,101.45 - - - 106,101.45
交易性金融资产 101.80 - - 77,872,286.85 77,872,388.65
应收证券清算款 - - - 787,312.39 787,312.39
应收利息 - - - 2,497.90 2,497.90
应收申购款 - - - 38,933.36 38,933.36
资产总计 10,145,798.49 - - 78,701,030.50 88,846,828.99
负债
长盛同鑫行业混合 2016 年年 度报 告
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应付证券清算款 - - - 674,033.91 674,033.91
应付赎回款 - - - 39,629.78 39,629.78
应付管理人报酬 - - - 107,783.07 107,783.07
应付托管费 - - - 17,963.83 17,963.83
应付交易费用 - - - 333,576.02 333,576.02
应交税费 - - - 1,175,703.80 1,175,703.80
其他负债 - - - 237,872.55 237,872.55
负债总计 - - - 2,586,562.96 2,586,562.96
利率敏感度缺口 10,145,798.49 - - 76,114,467.54 86,260,266.03
注：表 中所 示为本 基金 资产及 负债 的 账面 价值 ，并按 照合 约规定 的利 率重新 定价 日或到 期 日 孰 早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
注： 于 2016 年 12 月 31 日， 本基金未持有交易性债券 投资(2015 年 12 月 31 日： 本基金持有的交
易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例小于 0.01%) ， 因此市场利率的变动对于本基金资产
净值无重大影响(2015 年 12 月 31 日：同) 。
7.4.13.4.2 外汇风险
外 汇 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 未 来现 金流 量 因外 汇汇 率 变动 而发 生 波动 的风 险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以
外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市股 票和债 券 ， 所 面
临的其 他 价 格风险 来源 于单个 证券 发行主 体自 身经营 情况 或特殊 事项 的影响 ，也 可能来 源 于 证 券
市场整体波动的影响。
本 基 金的 基金 管 理人 在构 建 和管 理投 资 组合 的过 程 中， 采用 “ 自上 而下 ” 的策 略， 通过对宏
观经济 情况 及政策 的分 析，结 合证 券市场 运行 情况， 做出 资产配 置及 组合构 建的 决定； 通 过 对 单
个证券 的定 性分析 及定 量分析 ，选 择符合 基金 合同约 定范 围的投 资品 种进行 投资 。本基 金 的 基 金
管理人 定期 结合宏 观及 微观环 境的 变化， 对投 资策略 、资 产配置 、投 资组合 进行 修正， 来 主 动 应
对可能发生的市场价格风险。
本 基 金通 过投 资 组合 的分 散 化降 低其 他 价格 风险 。 本基 金投 资 组合 中股 票 、权 证等 权益类资
产 占 基金 资产 的 40%-95% ；投 资于 债券 、 货币 市场 工 具、 资产 支 持证 券等 其 他证 券品 种占基金资
产的0%-40% 。 此外， 本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控， 定期运用多
种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk) 指标等来测试本基金面临的潜在价格长盛同鑫行业混合 2016 年年 度报 告
第 39 页 共 66 页
风险，及时可靠地对风险进行跟 踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 92,336,962.73 83.11 77,872,286.85 90.28
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 92,336,962.73 83.11 77,872,286.85 90.28
7.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
假设 除业绩比较基准( 附注 7.4.1) 以外的 其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2016 年12 月
31 日 ）
上年度末 （ 2015 年12 月
31 日 ）
1. 业 绩 比 较 基 准 ( 附注
7.4.1) 上升5%
9,524,650.72 7,000,236.24
2. 业 绩 比 较 基 准 ( 附注
7.4.1) 下降5%
-9,524,650.72 -7,000,236.24
7.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具 公允价值计量的方法
公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次， 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的 输 入值 所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以 公允价值计量的金融工具 长盛同鑫行业混合 2016 年年 度报 告
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(i) 各层次金 融工具公允价值
于 2016 年 12 月31 日 ， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 88,456,228.73 元， 第二层次的余额为 3,880,734.00 元 ， 无属于第三层次的
余额(2015 年 12 月 31 日： 第一层次 70,303,802.84 元， 第 二层次 7,568,585.81 元， 无属于及第
三层次的余额) 。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌、 交易不活跃( 包 括涨跌停时的交易
不活跃) 、 或属于非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活 跃期
间及限 售期 间将相 关股 票和债 券的 公允价 值列 入第一 层次 ；并根 据估 值调整 中采 用的不 可 观 察 输
入值对于公允价值的影响程 度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具
于 2016 年 12 月 31 日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31
日：同) 。
(d) 不以公允 价值计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 ， 其账 面价 值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价 值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 92,336,962.73 81.98
其中：股票 92,336,962.73 81.98
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - - 长盛同鑫行业混合 2016 年年 度报 告
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其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 20,257,128.51 17.98
7 其他各项资产 44,364.84 0.04
8 合计 112,638,456.08 100.00
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
8.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 2,614,901.00 2.35
C
制造业 41,996,571.93 37.80
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
6,402,043.00 5.76
E
建筑业 1,917,123.00 1.73
F
批发和零售业 3,189,370.00 2.87
G
交通运输、仓储和邮政业 3,735,125.00 3.36
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信 息技术服务
业
8,597,578.00 7.74
J
金融业 11,728,710.00 10.56
K
房地产业 6,875,911.00 6.19
L
租赁和商务服务业 1,651,100.00 1.49
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 1,368,307.00 1.23
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 200,330.00 0.18
R
文化、体育和娱乐业 1,622,542.80 1.46
S
综合 437,350.00 0.39
合计 92,336,962.73 83.11
8.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 长盛同鑫行业混合 2016 年年 度报 告
第 42 页 共 66 页
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 000002 万
科Ａ 172,700 3,548,985.00 3.19
2 000651 格力电器 111,200 2,737,744.00 2.46
3 000333 美的集团 64,100 1,805,697.00 1.63
4 300150 世纪瑞尔 180,000 1,647,000.00 1.48
5 600900 长江电力 128,100 1,621,746.00 1.46
6 000778 新兴铸管 304,200 1,572,714.00 1.42
7 600886 国投电力 218,200 1,455,394.00 1.31
8 000725 京东方Ａ 459,100 1,313,026.00 1.18
9 000858 五 粮 液 36,700 1,265,416.00 1.14
10 600276 恒瑞医药 26,300 1,196,650.00 1.08
11 600015 华夏银行 101,300 1,099,105.00 0.99
12 002353 杰瑞股份 50,000 1,015,000.00 0.91
13 600027 华电国际 200,000 990,000.00 0.89
14 000001 平安银行 105,500 960,050.00 0.86
15 603800 道森股份 30,000 905,100.00 0.81
16 600674 川投能源 103,300 898,710.00 0.81
17 601018 宁波港 176,100 891,066.00 0.80
18 002415 海康威视 36,600 871,446.00 0.78
19 001979 招商蛇口 51,800 849,002.00 0.76
20 601099 太平洋 163,000 839,450.00 0.76
21 002450 康得新 43,700 835,107.00 0.75
22 300059 东方财富 48,800 826,184.00 0.74
23 002024 苏宁云商 71,600 819,820.00 0.74
24 002304 洋河股份 11,500 811,900.00 0.73
25 002736 国信证券 52,200 811,710.00 0.73
26 000063 中兴通讯 50,800 810,260.00 0.73
27 601939 建设银行 145,200 789,888.00 0.71
28 000166 申万宏源 125,000 781,250.00 0.70
29 601009 南京银行 71,100 770,724.00 0.69
30 000783 长江证券 74,100 758,043.00 0.68
31 000503 海虹控股 16,500 693,825.00 0.62
32 000625 长安汽车 45,600 681,264.00 0.61
33 600585 海螺水泥 39,300 666,528.00 0.60
34 300005 探路者 40,000 656,400.00 0.59 长盛同鑫行业混合 2016 年年 度报 告
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35 002673 西部证券 30,700 637,639.00 0.57
36 600383 金地集团 47,700 618,192.00 0.56
37 002142 宁波银行 37,000 615,680.00 0.55
38 600690 青岛海尔 61,800 610,584.00 0.55
39 601555 东吴证券 44,500 590,515.00 0.53
40 600011 华能国际 83,300 587,265.00 0.53
41 000423 东阿阿胶 10,800 581,796.00 0.52
42 002202 金风科技 33,100 566,341.00 0.51
43 600115 东方航空 79,800 564,186.00 0.51
44 600705 中航资本 92,100 563,652.00 0.51
45 002594 比亚迪 11,300 561,384.00 0.51
46 600019 宝钢股份 88,100 559,435.00 0.50
47 300070 碧水源 31,200 546,624.00 0.49
48 600703 三安光电 40,200 538,278.00 0.48
49 600068 葛洲坝 58,500 537,615.00 0.48
50 600660 福耀玻璃 28,600 532,818.00 0.48
51 600547 山东黄金 14,500 529,395.00 0.48
52 300017 网宿科技 9,800 525,378.00 0.47
53 000839 中信国安 56,000 514,080.00 0.46
54 000338 潍柴动力 51,200 509,952.00 0.46
55 002456 欧菲光 14,800 507,344.00 0.46
56 600535 天士力 12,100 502,029.00 0.45
57 600739 辽宁成大 27,800 499,288.00 0.45
58 600100 同方股份 36,000 498,600.00 0.45
59 600009 上海机场 18,700 495,924.00 0.45
60 000623 吉林敖东 16,000 495,840.00 0.45
61 600804 鹏博士 22,600 495,618.00 0.45
62 600089 特变电工 54,200 494,846.00 0.45
63 002241 歌尔股份 18,600 493,272.00 0.44
64 000768 中航飞机 23,200 493,232.00 0.44
65 000069 华侨城Ａ 70,300 488,585.00 0.44
66 300024 机器人 22,700 485,326.00 0.44
67 601618 中国中冶 103,600 482,776.00 0.43
68 601600 中国铝业 113,600 479,392.00 0.43
69 601198 东兴证券 23,500 471,410.00 0.42
70 000793 华闻传媒 41,000 462,890.00 0.42
71 300027 华谊兄弟 41,700 458,700.00 0.41
72 600031 三一重工 75,000 457,500.00 0.41
73 000413 东旭光电 40,500 456,030.00 0.41 长盛同鑫行业混合 2016 年年 度报 告
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74 000568 泸州老窖 13,800 455,400.00 0.41
75 600309 万华化学 21,100 454,283.00 0.41
76 600415 小商品城 51,800 448,070.00 0.40
77 600406 国电南瑞 26,800 445,684.00 0.40
78 002252 上海莱士 19,177 442,796.93 0.40
79 600196 复星医药 19,100 441,974.00 0.40
80 600271 航天信息 22,000 438,900.00 0.40
81 600023 浙能电力 80,800 438,744.00 0.39
82 600489 中金黄金 36,100 436,449.00 0.39
83 601607 上海医药 22,100 432,276.00 0.39
84 600177 雅戈尔 30,600 427,788.00 0.39
85 601888 中国国旅 9,800 425,320.00 0.38
86 600221 海南航空 129,600 422,496.00 0.38
87 600570 恒生电子 8,900 419,546.00 0.38
88 600867 通化东宝 19,100 418,863.00 0.38
89 600369 西南证券 58,200 414,966.00 0.37
90 000895 双汇发展 19,800 414,414.00 0.37
91 600352 浙江龙盛 44,800 412,608.00 0.37
92 000157 中联重科 90,200 409,508.00 0.37
93 600066 宇通客车 20,900 409,431.00 0.37
94 600340 华夏幸福 17,100 408,690.00 0.37
95 600816 安信信托 17,300 408,626.00 0.37
96 300124 汇川技术 19,800 402,534.00 0.36
97 002008 大族激光 17,700 400,020.00 0.36
98 600741 华域汽车 25,000 398,750.00 0.36
99 000630 铜陵有色 128,300 395,164.00 0.36
100 002236 大华股份 28,700 392,616.00 0.35
101 601808 中海油服 30,000 384,900.00 0.35
102 601111 中国国航 52,800 380,160.00 0.34
103 300315 掌趣科技 41,000 378,840.00 0.34
104 600153 建发股份 35,200 376,640.00 0.34
105 600061 国投安信 23,800 371,518.00 0.33
106 600118 中国卫星 11,700 365,508.00 0.33
107 600085 同仁堂 11,600 364,008.00 0.33
108 000686 东北证券 29,200 360,912.00 0.32
109 600718 东软集团 18,100 355,846.00 0.32
110 002465 海格通信 30,500 355,325.00 0.32
111 002065 东华软件 15,200 354,160.00 0.32
112 600485 信威集团 24,000 350,400.00 0.32 长盛同鑫行业混合 2016 年年 度报 告
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113 000876 新 希 望 42,700 343,735.00 0.31
114 000402 金 融 街 33,100 340,930.00 0.31
115 600820 隧道股份 30,800 339,108.00 0.31
116 600959 江苏有线 30,000 339,000.00 0.31
117 601933 永辉超市 68,700 337,317.00 0.30
118 600150 中国船舶 12,200 336,842.00 0.30
119 000917 电广传媒 23,200 333,848.00 0.30
120 000826 启迪桑德 10,100 333,098.00 0.30
121 002081 金 螳 螂 34,000 332,860.00 0.30
122 000963 华东医药 4,600 331,522.00 0.30
123 600018 上港集团 64,300 329,216.00 0.30
124 600839 四川长虹 78,600 328,548.00 0.30
125 600588 用友网络 15,700 326,874.00 0.29
126 000060 中金岭南 29,300 326,695.00 0.29
127 002007 华兰生物 9,004 321,893.00 0.29
128 300058 蓝色光标 31,100 316,287.00 0.28
129 600583 海油工程 42,600 314,388.00 0.28
130 000559 万向钱潮 23,600 312,936.00 0.28
131 002500 山西证券 25,800 310,116.00 0.28
132 300168 万达信息 15,300 309,366.00 0.28
133 601106 中国一重 57,100 308,911.00 0.28
134 600157 永泰能源 76,700 307,567.00 0.28
135 603993 洛阳钼业 80,200 298,344.00 0.27
136 600208 新湖中宝 71,500 297,440.00 0.27
137 600362 江西铜业 17,300 289,429.00 0.26
138 002183 怡 亚 通 26,200 284,532.00 0.26
139 600446 金证股份 11,300 283,969.00 0.26
140 000425 徐工机械 81,300 274,794.00 0.25
141 601333 广深铁路 49,900 252,993.00 0.23
142 000792 盐湖股份 12,200 232,654.00 0.21
143 600074 保千里 17,400 230,376.00 0.21
144 002385 大北农 31,700 225,070.00 0.20
145 601117 中国化学 33,200 224,764.00 0.20
146 600398 海澜之家 20,600 222,274.00 0.20
147 600642 申能股份 37,600 220,712.00 0.20
148 600895 张江高科 12,400 219,728.00 0.20
149 000709 河钢股份 65,400 218,436.00 0.20
150 601866 中海集运 53,500 218,280.00 0.20
151 600256 广汇能源 46,600 217,622.00 0.20 长盛同鑫行业混合 2016 年年 度报 告
第 46 页 共 66 页
152 600060 海信电器 12,700 217,424.00 0.20
153 600688 上海石化 33,600 216,384.00 0.19
154 601718 际华集团 23,000 211,830.00 0.19
155 600376 首开股份 17,900 211,399.00 0.19
156 300144 宋城演艺 10,000 209,400.00 0.19
157 600873 梅花生物 32,100 209,292.00 0.19
158 002292 奥飞动漫 9,200 208,840.00 0.19
159 600252 中恒集团 45,400 207,932.00 0.19
160 601216 君正集团 44,500 206,925.00 0.19
161 601633 长城汽车 18,600 205,716.00 0.19
162 000977 浪潮信息 9,700 205,640.00 0.19
163 601258 庞大集团 74,200 205,534.00 0.18
164 600737 中粮屯河 16,200 201,852.00 0.18
165 601098 中南传媒 12,100 201,586.00 0.18
166 300015 爱尔眼科 6,700 200,330.00 0.18
167 600005 武钢股份 56,200 191,642.00 0.17
168 601179 中国西电 34,300 191,394.00 0.17
169 601991 大唐发电 49,600 189,472.00 0.17
170 600373 中文传媒 9,269 187,233.80 0.17
171 600704 物产中大 18,100 186,973.00 0.17
172 000738 中航动控 7,500 185,550.00 0.17
173 601992 金隅股份 41,300 184,198.00 0.17
174 002152 广电运通 13,700 181,936.00 0.16
175 601872 招商轮船 36,600 180,804.00 0.16
176 000061 农 产 品 14,300 176,891.00 0.16
177 000039 中集集团 12,000 175,440.00 0.16
178 600037 歌华有线 11,400 174,648.00 0.16
179 300002 神州泰岳 18,800 173,712.00 0.16
180 002146 荣盛发展 22,100 173,485.00 0.16
181 000712 锦龙股份 7,400 173,456.00 0.16
182 601898 中煤能源 29,800 173,138.00 0.16
183 601225 陕西煤业 35,200 170,720.00 0.15
184 002739 万达院线 1,900 102,733.00 0.09
185 002475 立讯精密 3,300 68,475.00 0.06
186 300003 乐普医疗 3,500 62,755.00 0.06
长盛同鑫行业混合 2016 年年 度报 告
第 47 页 共 66 页
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1
累 计 买 入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 300496 中科创达 7,756,459.00 8.99
2 002007 华兰生物 6,189,409.52 7.18
3 002439 启明星辰 6,148,216.24 7.13
4 300315 掌趣科技 5,413,677.00 6.28
5 002458 益生股份 5,031,138.00 5.83
6 002292 奥飞动漫 4,872,797.72 5.65
7 002468 艾迪西 4,636,911.70 5.38
8 002701 奥瑞金 4,458,907.70 5.17
9 601088 中国神华 4,376,165.50 5.07
10 300418 昆仑万维 4,214,184.50 4.89
11 000002 万
科Ａ 3,967,087.00 4.60
12 002073 软控股份 3,922,613.00 4.55
13 002030 达安基因 3,747,061.40 4.34
14 600718 东软集团 3,678,005.86 4.26
15 300017 网宿科技 3,663,901.72 4.25
16 300253 卫宁健康 3,633,493.80 4.21
17 002400 省广股份 3,559,271.00 4.13
18 002236 大华股份 3,515,240.56 4.08
19 300168 万达信息 3,462,060.00 4.01
20 002304 洋河股份 3,344,409.40 3.88
21 000938 紫光股份 3,305,752.73 3.83
22 600570 恒生电子 3,232,478.00 3.75
23 002285 世联行 3,136,157.00 3.64
24 300467 迅游科技 3,135,021.00 3.63
25 300009 安科生物 3,134,597.00 3.63
26 300001 特锐德 3,134,053.00 3.63
27 300302 同有科技 3,132,177.00 3.63
28 300188 美亚柏科 3,131,872.00 3.63
29 600028 中国石化 3,126,692.10 3.62
30 002590 万安科技 3,102,723.32 3.60
31 300133 华策影视 3,034,822.00 3.52 长盛同鑫行业混合 2016 年年 度报 告
第 48 页 共 66 页
32 300291 华录百纳 3,003,082.82 3.48
33 002594 比亚迪 2,991,517.00 3.47
34 600661 新南洋 2,980,152.00 3.45
35 000687 华讯方舟 2,977,751.22 3.45
36 000558 莱茵体育 2,968,130.61 3.44
37 002624 完美环球 2,947,374.25 3.42
38 600535 天士力 2,933,451.31 3.40
39 600804 鹏博士 2,930,977.00 3.40
40 600886 国投电力 2,877,752.39 3.34
41 600074 保千里 2,866,655.00 3.32
42 000651 格力电器 2,828,019.09 3.28
43 000876 新 希 望 2,805,788.00 3.25
44 300474 景嘉微 2,726,543.24 3.16
45 300015 爱尔眼科 2,724,039.21 3.16
46 300267 尔康制药 2,721,942.20 3.16
47 603598 引力传媒 2,702,941.75 3.13
48 603023 威帝股份 2,665,868.00 3.09
49 000547 航天发展 2,606,771.00 3.02
50 600519 贵州茅台 2,518,518.92 2.92
51 601118 海南橡胶 2,515,678.50 2.92
52 002138 顺络电子 2,507,351.00 2.91
53 300373 扬杰科技 2,506,382.99 2.91
54 002174 游族网络 2,504,120.00 2.90
55 600348 阳泉煤业 2,484,728.00 2.88
56 000801 四川九洲 2,479,834.96 2.87
57 600562 国睿科技 2,479,561.30 2.87
58 601699 潞安环能 2,473,150.01 2.87
59 300224 正海磁材 2,466,433.45 2.86
60 300068 南都电源 2,465,701.00 2.86
61 002407 多氟多 2,463,780.00 2.86
62 002460 赣锋锂业 2,462,988.00 2.86
63 300271 华宇软件 2,457,501.01 2.85
64 300451 创业软件 2,381,766.00 2.76
65 300024 机器人 2,345,429.00 2.72
66 000603 盛达矿业 2,335,650.00 2.71
67 002183 怡 亚 通 2,331,629.00 2.70 长盛同鑫行业混合 2016 年年 度报 告
第 49 页 共 66 页
68 600884 杉杉股份 2,200,827.38 2.55
69 002074 国轩高科 2,187,409.96 2.54
70 601155 新城控股 2,177,104.00 2.52
71 002414 高德红外 2,174,576.01 2.52
72 600708 光明地产 2,151,888.00 2.49
73 600037 歌华有线 2,148,319.00 2.49
74 300199 翰宇药业 2,102,804.40 2.44
75 300144 宋城演艺 2,060,091.00 2.39
76 300296 利亚德 2,040,498.32 2.37
77 002311 海大集团 2,040,351.14 2.37
78 603019 中科曙光 2,000,414.00 2.32
79 000519 江南红箭 1,983,967.00 2.30
80 300229 拓尔思 1,976,025.30 2.29
81 603800 道森股份 1,965,554.00 2.28
82 600387 海越股份 1,960,274.99 2.27
83 600482 中国动力 1,894,197.50 2.20
84 000983 西山煤电 1,875,572.62 2.17
85 002065 东华软件 1,865,731.21 2.16
86 000959 首钢股份 1,856,209.00 2.15
87 000070 特发信息 1,854,088.96 2.15
88 000892 欢瑞世纪 1,853,870.00 2.15
89 600201 生物股份 1,852,626.00 2.15
90 600990 四创电子 1,850,834.00 2.15
91 000333 美的集团 1,849,071.00 2.14
92 000933 神火股份 1,845,400.86 2.14
93 000733 振华科技 1,840,389.00 2.13
94 002281 光迅科技 1,817,390.00 2.11
95 300150 世纪瑞尔 1,804,264.90 2.09
96 002049 紫光国芯 1,789,563.00 2.07
97 600739 辽宁成大 1,764,056.00 2.05
98 002123 荣信股份 1,759,762.00 2.04
99 300007 汉威电子 1,732,563.00 2.01
8.4.2
累 计 卖 出金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元 长盛同鑫行业混合 2016 年年 度报 告
第 50 页 共 66 页
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 300496 中科创达 7,891,200.00 9.15
2 002007 华兰生物 7,080,644.12 8.21
3 002292 奥飞动漫 6,585,931.61 7.63
4 002439 启明星辰 5,578,263.24 6.47
5 300291 华录百纳 4,945,404.63 5.73
6 300315 掌趣科技 4,591,445.90 5.32
7 002458 益生股份 4,563,932.32 5.29
8 601088 中国神华 4,389,458.50 5.09
9 002701 奥瑞金 4,100,001.72 4.75
10 002073 软控股份 4,017,303.10 4.66
11 002468 艾迪西 4,015,803.57 4.66
12 300418 昆仑万维 3,832,285.08 4.44
13 300001 特锐德 3,819,601.00 4.43
14 300302 同有科技 3,726,201.00 4.32
15 002407 多氟多 3,707,528.59 4.30
16 300253 卫宁健康 3,602,689.00 4.18
17 002030 达安基因 3,588,868.14 4.16
18 002460 赣锋锂业 3,541,938.60 4.11
19 600718 东软集团 3,526,578.00 4.09
20 002400 省广股份 3,363,308.00 3.90
21 600028 中国石化 3,302,232.00 3.83
22 000687 华讯方舟 3,270,660.65 3.79
23 002074 国轩高科 3,260,265.50 3.78
24 002236 大华股份 3,232,356.77 3.75
25 300467 迅游科技 3,129,950.00 3.63
26 002590 万安科技 3,079,798.20 3.57
27 300017 网宿科技 3,078,494.00 3.57
28 000938 紫光股份 2,971,962.40 3.45
29 002285 世联行 2,959,512.26 3.43
30 300168 万达信息 2,933,640.93 3.40
31 600570 恒生电子 2,917,801.06 3.38
32 002123 荣信股份 2,873,728.44 3.33
33 300009 安科生物 2,869,917.00 3.33
34 603023 威帝股份 2,856,686.00 3.31
35 000876 新 希 望 2,843,561.10 3.30
36 000558 莱茵体育 2,825,840.62 3.28 长盛同鑫行业混合 2016 年年 度报 告
第 51 页 共 66 页
37 300065 海兰信 2,808,207.06 3.26
38 300133 华策影视 2,790,331.60 3.23
39 300474 景嘉微 2,780,460.60 3.22
40 600661 新南洋 2,773,314.00 3.22
41 000547 航天发展 2,725,058.36 3.16
42 002138 顺络电子 2,618,315.35 3.04
43 002624 完美环球 2,604,493.00 3.02
44 600519 贵州茅台 2,600,625.00 3.01
45 300015 爱尔眼科 2,597,240.64 3.01
46 002174 游族网络 2,589,692.00 3.00
47 600074 保千里 2,576,578.20 2.99
48 300188 美亚柏科 2,512,110.94 2.91
49 300224 正海磁材 2,490,389.00 2.89
50 600804 鹏博士 2,486,005.54 2.88
51 002594 比亚迪 2,476,950.00 2.87
52 300271 华宇软件 2,460,628.86 2.85
53 002304 洋河股份 2,442,858.70 2.83
54 601118 海南橡胶 2,433,385.00 2.82
55 300068 南都电源 2,393,926.00 2.78
56 601699 潞安环能 2,375,355.00 2.75
57 300267 尔康制药 2,366,901.02 2.74
58 600535 天士力 2,356,438.00 2.73
59 600562 国睿科技 2,354,737.00 2.73
60 300336 新文化 2,345,224.00 2.72
61 002311 海大集团 2,325,922.00 2.70
62 600348 阳泉煤业 2,324,984.00 2.70
63 300373 扬杰科技 2,298,169.76 2.66
64 000068 *ST 华赛 2,254,265.78 2.61
65 000801 四川九洲 2,235,536.00 2.59
66 300368 汇金股份 2,208,688.42 2.56
67 600884 杉杉股份 2,184,406.80 2.53
68 002414 高德红外 2,176,315.62 2.52
69 000567 海德股份 2,147,882.46 2.49
70 600708 光明地产 2,143,384.78 2.48
71 300451 创业软件 2,112,089.00 2.45
72 601155 新城控股 2,101,867.50 2.44
73 000988 华工科技 2,092,365.93 2.43
74 000050 深天马Ａ 2,056,667.60 2.38 长盛同鑫行业混合 2016 年年 度报 告
第 52 页 共 66 页
75 600387 海越股份 2,015,641.00 2.34
76 000519 江南红箭 2,014,387.70 2.34
77 600037 歌华有线 2,004,478.00 2.32
78 000603 盛达矿业 1,998,875.45 2.32
79 601800 中国交建 1,981,658.10 2.30
80 603598 引力传媒 1,972,523.61 2.29
81 300199 翰宇药业 1,945,441.00 2.26
82 300229 拓尔思 1,901,418.70 2.20
83 300207 欣旺达 1,890,819.88 2.19
84 002280 联络互动 1,870,964.54 2.17
85 300101 振芯科技 1,835,496.00 2.13
86 603019 中科曙光 1,796,426.00 2.08
87 300136 信维通信 1,746,230.03 2.02
88 000070 特发信息 1,731,617.29 2.01
8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 465,805,105.95
卖出股票收入（成交）总额 419,179,433.88
注： 本项 8.4.1 、8.4.2 、8.4.3 表中的 “ 买入金额” （或 “买入股票成本”）、 “卖出 金额 ” （或
“卖出股票收入 ”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
注：本基金期末未持有债券。
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
注：本基金期末未持有债券。
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小排 序的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
注：本基金期末未持有资产支持证券。
8.8 报告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金报告期末未持有权证。 长盛同鑫行业混合 2016 年年 度报 告
第 53 页 共 66 页
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
8.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期末无股指期货投资。
8.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期内未投资股指期货。
8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
8.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期末无国债 期货投资。
8.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.12 投 资 组 合 报告 附 注
8.12.1
报 告 期内 基金 投 资的 前十 名 证券 的发 行 主体 无被 监 管部 门立 案 调查 ，无 在 报告 编制 日前一年
内受到公开谴责、处罚。
8.12.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 38,731.96
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 4,134.68
5 应收申购款 1,498.20
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 44,364.84
长盛同鑫行业混合 2016 年年 度报 告
第 54 页 共 66 页
8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有可转换债券。
8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（% ）
流通受限情况说明
1 300150 世纪瑞尔 1,647,000.00 1.48 重大资产重组
8.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
2,684 46,509.54 76,782,289.22 61.51% 48,049,319.16 38.49%
9.2 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
355.14 0.0003%
注：对 于分 级基金 ，比 例的分 母采 用各自 级别 的份额 ；对 于合计 数， 比例的 分母 采用下 属 分 级 基
金份额的合计数。
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人 持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金
0
长盛同鑫行业混合 2016 年年 度报 告
第 55 页 共 66 页
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（ 2014 年 5 月27 日 ）基金份额 总额
351,679,073.44
本报告期期初基金份额总额 60,161,365.31
本报告期基金总申购份额 92,479,528.07
减: 本报告期基金总赎回份额 27,809,285.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 124,831,608.38
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
11.2.1 本基 金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
本报告期内本基金管理人的高级管理人员无重大人事变动。
11.2.2 基金 经理变动情况
报经中国证券投资基金业协会同意， 自 2016 年2 月17 日起 ， 吴博文同 志兼任长盛同鑫行业
配置混合型 证券投资基金基金经理， 自 2016 年8 月24 日起 ， 乔培涛同 志兼任长盛同鑫行业配置
混合型证券投资基金基金经理， 自 2016 年2 月17 日起， 田间 同志不再担任长盛同鑫行业配置混
合型证券投资基金基金经理 。
11.2.3 本基 金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
2016 年 12 月，郭德秋先生担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变
动已按相关规定备案、公告。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
长盛同鑫行业混合 2016 年年 度报 告
第 56 页 共 66 页
11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期内本基金投资策略没有改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本 基 金 聘 任 的 会 计 师 事 务 所 为 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） ， 本 报 告 期 内 本
基金未更换会计师事务所， 本报告期应支付给该会计师事务所的报酬 46,000.00 元 ， 已连续提 供
审计服务 6 年。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
光大证券 1 628,157,821.06 70.99% 585,005.68 72.06% -
华泰联合 1 195,819,569.80 22.13% 182,366.56 22.46% -
川财证券 1 60,831,842.72 6.88% 44,487.53 5.48% -
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
光大证券 101.73 100.00% - - - -
华泰联合 - - - - - -
川财证券 - - - - - -
注：1 、本公 司选择证券经营机构的标准
（1 ） 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门研究人员， 能及时为本公司提供高质量的咨询服务，
包括宏观经济报告、 行业报告、 市场走向分析、 个股分析报告等， 并能根据基金投资的特定要求，长盛同鑫行业混合 2016 年年 度报 告
第 57 页 共 66 页
提供专门研究 报告。
（2 ）资力雄 厚，信誉良好。
（3 ）财务状 况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4 ）经营行 为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
（5 ）内部管 理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（6 ） 具备基金运作所需的高效、 安 全的通讯条件， 交易设 施符合代理本公司基金进行证券交易的
需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2 、本公司租 用券商交易单元的程序
（1 ）研究机 构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2 ）研究机 构的研究报告需要有一定的试用期。 试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；
（3 ） 研究发展部、 投资管理等部门试用研究机构的研究报告后， 按照研究服务评价规定， 对研究
机构进行综合评价；
（4 ） 试用期满后， 评价结果符合条件， 双方认为有必要继续合作， 经公司领导审批后， 我司 与 研
究机构签定 《研究服务协议》 、 《券 商交易单元租用协议 》 ， 并办理基金专用交易单元租用手续。 评
价结果如不符合条件则终止试用；
（5 ） 本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。 经过评价， 若本公司认为签约机构的
服务不 能满 足要求 ，或 签约机 构违 规受到 国家 有关部 门的 处罚， 本公 司有权 终止 签 署的 协 议 ， 并
撤销租用的交易单元；
（6 ）交易单 元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3 、报告期内 租用证券公司交易单元的变更情况：
（1 ）本基金 报告期内新增租用交易单元情况：
序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量
1 川财证券 深圳 1
（2 ）本基金 报告期内停止租用交易单元情况： 无。
11.8 其 他 重 大 事件
除上述事项外，均已作为临时报告在指定媒体披露过的其他在本报告期内发生的重大事项如下：
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
长 盛 同 鑫 行 业 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金招募说明书（更新）摘要
《证券日报》 及本公
司网站 2016 年 12 月 27 日 长盛同鑫行业混合 2016 年年 度报 告
第 58 页 共 66 页
2
长 盛 同 鑫 行 业 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金招募说明书（更新）
同上
2016 年 12 月 27 日
3
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 参 加 交 通 银 行 手 机 银 行 渠 道
基 金 申 购 及 定 期 定 额 投 资 手 续 费
率优惠活动的公告
同上
2016 年 12 月 22 日
4
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 基 金 参 加 中 国 农 业 银 行 基 金
交易优惠活动的公告
同上
2016 年 12 月 19 日
5
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 子 公
司高管变更情况的公告
同上
2016 年 12 月 16 日
6
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 参 加 交 通 银 行 手 机 银 行 渠 道
基 金 申 购 及 定 期 定 额 投 资 手 续 费
率优惠活动的公告
同上
2016 年 11 月 29 日
7
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 在 银
河 证 券 开 通 旗 下 部 分 开 放 式 基 金
基金转换业务的公告
同上
2016 年 11 月 29 日
8
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
上 海 万 得 投 资 顾 问 有 限 公 司 为 旗
下 部 分 基 金 代 销 机 构 并 参 加 费 率
优惠活动的公告
同上
2016 年 11 月 4 日
9
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 开 通
通联支付业务的公告
同上
2016 年 10 月 27 日
10
长 盛 同 鑫 行 业 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金 2016 年第 3 季度 报告
同上
2016 年 10 月 24 日
11
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
上 海 云 湾 投 资 管 理 有 限 公 司 为 旗
下 部 分 基 金 代 销 机 构 并 参 加 费 率
同上
2016 年 9 月21 日 长盛同鑫行业混合 2016 年年 度报 告
第 59 页 共 66 页
优惠活动的公告
12
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 参 加 交 通 银 行 手 机 银 行 渠 道
基 金 申 购 及 定 期 定 额 投 资 手 续 费
率优惠活动的公告
同上
2016 年 9 月20 日
13
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 开 放 式 基 金 参 加 首 创 证 券 申
购 （ 含 定 投 ） 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
同上
2016 年 9 月19 日
14
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
新 浪 基 金 为 旗 下 部 分 基 金 销 售 机
构 并 推 出 定 投 和 转 换 业 务 及 参 加
费率优惠活动的公告
同上
2016 年 9 月14 日
15
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
凤 凰 金 信 为 旗 下 部 分 基 金 销 售 机
构 并 推 出 定 投 和 转 换 业 务 及 参 加
费率优惠活动的公告
同上
2016 年 9 月14 日
16
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 撤 销
郑州分公司的公告
同上
2016 年 9 月10 日
17
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 提 醒
广大投资者完善身份信息的公告
同上
2016 年 8 月31 日
18
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整
长 盛 同 鑫 行 业 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金基金经理的公告
同上
2016 年 8 月26 日
19
长 盛 同 鑫 行 业 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金 2016 年半年度报告摘要
同上
2016 年 8 月25 日
20
长 盛 同 鑫 行 业 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金 2016 年半年度报告
同上
2016 年 8 月25 日
21 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 同上 2016 年 8 月22 日 长盛同鑫行业混合 2016 年年 度报 告
第 60 页 共 66 页
中 信 银 行 为 长 盛 新 兴 成 长 主 题 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 代 销
机 构 并 开 通 基 金 定 投 及 转 换 业 务
的公告
22
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
南 京 苏 宁 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗
下 部 分 基 金 代 销 机 构 并 参 加 费 率
优惠活动的公告
同上
2016 年 8 月19 日
23
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
天 天 基 金 为 旗 下 基 金 销 售机构并
推出定投及基金转换业务的公告
同上
2016 年 8 月17 日
24
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 在 同 花 顺 开 通 转 换 业 务 的 公
告
同上
2016 年 8 月17 日
25
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
懒 猫 金 服 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机
构并参加费率优惠活动的公告
同上
2016 年 8 月10 日
26
长 盛 同 鑫 行 业 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金 2016 年第 2 季度 报告
同上
2016 年 7 月20 日
27
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 参 加 和 讯 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
同上
2016 年 7 月18 日
28
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
大智慧 财 富 为 旗 下 基 金 销 售 机 构
并参加费率优惠活动的公告
同上
2016 年 7 月14 日
29
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
钱 景 财 富 为 旗 下 基 金 销 售 机 构 并
推 出 定 投 和 转 换 业 务 及 参 加 费 率
优惠活动的公告
同上
2016 年 7 月6 日 长盛同鑫行业混合 2016 年年 度报 告
第 61 页 共 66 页
30
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 在 陆 金 所 资 管 开 通 定 投 业 务
并参加费率优惠活动的公告
同上
2016 年 7 月1 日
31
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
汇 成 基 金 为 旗 下 基 金 销 售 机 构 并
推 出 定 投 和 转 换 业 务 及 参 加 费 率
优惠活动的公告
同上
2016 年 6 月22 日
32
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 参 加 联 泰 资 产 费 率 优 惠 活 动
的公告
同上
2016 年 6 月20 日
33
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
广 源 达 信 为 旗 下 基 金 销 售 机 构 并
开 通 定 投 和 转 换 业 务 及 参 加 费 率
优惠活动的公告
同上
2016 年 6 月15 日
34
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
首 创 证 券 为 旗 下 部 分 开 放 式 基 金
代 销 机 构 以 及 开 通 基 金 定 投 业 务
及转换业务的公告
同上
2016 年 6 月8 日
35
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
晟 视 天 下 为 旗 下 基 金 销 售 机 构 并
推 出 定 投 和 转 换 业 务 及 参 加 费 率
优惠活动的公告
同上
2016 年 6 月6 日
36
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
金 斧 子 为 旗 下 基 金 销 售 机 构 并 推
出 定 投 和 转 换 业 务 及 参 加 费 率 优
惠活动的公告
同上
2016 年 6 月3 日
37
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
大 泰 金 石 为 旗 下 基 金 销 售 机 构 并
推 出 转 换 业 务 及 参 加 费 率 优 惠 活
同上
2016 年 5 月25 日 长盛同鑫行业混合 2016 年年 度报 告
第 62 页 共 66 页
动的公告
38
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
浦 发 银 行 为 长 盛 同 裕 纯 债 债 券 型
证 券 投 资 基 金 代 销 机 构 并 开 通 基
金定投及转换业务的公告
同上
2016 年 5 月23 日
39
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 开 放 式 基 金 参 加 中 国 民 生 银
行 直 销 银 行 基 金 通 优 惠 活 动 的 公
告
同上
2016 年 5 月17 日
40
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
盈 米 财 富 为 旗 下 基 金 销 售 机 构 并
推 出 定 投 和 转 换 业 务 及 参 加 费 率
优惠活动的公告
同上
2016 年 5 月9 日
41
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 大 连
网 金 金 融 为 旗 下 基 金 销 售 机 构 并
推 出 定 投 和 转 换 业 务 及 参 加 费 率
优惠活动的公告
同上
2016 年 4 月27 日
42
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
北 京 格 上 富 信 为 旗 下 部 分 基 金 销
售 机 构 并 参 加 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
同上
2016 年 4 月26 日
43
长 盛 同 鑫 行 业 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金 2016 年第 1 季度 报告
同上
2016 年 4 月22 日
44
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
中 国 农 业 银 行 为 长 盛 新 兴 成 长主
题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
代 销 机 构 以 及 开 通 定 投 转换业
务 并 参 加 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动
的公告
同上
2016 年 4 月14 日 长盛同鑫行业混合 2016 年年 度报 告
第 63 页 共 66 页
45
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
新 兰 德 为 部 分 基 金 销 售 机 构 并 开
通 定 投 和 转 换 业 务 及 参 加 费 率 优
惠活动的公告
同上
2016 年 4 月5 日
46
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 加
泰信财富费率优惠活动的公告
同上
2016 年 4 月5 日
47
长 盛 同 鑫 行 业 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金 2015 年度报告摘要
同上
2016 年 3 月26 日
48
长 盛 同 鑫 行 业 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金 2015 年度报告
同上
2016 年 3 月26 日
49
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 联 讯
证 券 开 通 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 定
投业务的公告
同上
2016 年 3 月25 日
50
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 在 包
商 银 行 开 通 旗 下 部 分 基 金 转 换 业
务的公告
同上
2016 年 3 月25 日
51
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
民 生 银 行 为 旗 下 部 分 开 放 式 证 券
投 资 基 金 代 销 机 构 并 开 通 基 金 定
投及转换业务的公告
同上
2016 年 3 月23 日
52
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
长 盛 互 联 网+ 主 题 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 代 销 机 构 并 开 通
基金定投及转换业务的公告
同上
2016 年 3 月17 日
53
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
奕 丰 金 融 为 旗 下 基 金 销 售 机 构 并
推 出 定 投 和 转 换 业 务 及 参 加 费 率
优惠活动的公告
同上
2016 年 3 月17 日
54 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 同上 2016 年 3 月17 日 长盛同鑫行业混合 2016 年年 度报 告
第 64 页 共 66 页
君 德 汇 富 为 旗 下 部 分 基 金 销 售 机
构并参加费率优惠活动的公告
55
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
浦 发 银 行 为 长 盛 医 疗 行 业 量 化 配
置 股 票 型 证 券 投 资 基 金 代 销 机 构
并 开 通 基 金 定 投 及 转 换 业 务 的 公
告
同上
2016 年 3 月11 日
56
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
平 安 证 券 为 旗 下 部 分 开 放 式 基 金
代 销 机 构 及 开 通 基 金 定 投 转换
业 务 并 推 出 申 购 费 率 优 惠 活 动 的
公告
同上
2016 年 2 月25 日
57
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整
长 盛 同 鑫 行 业 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金基金经理的公告
同上
2016 年 2 月19 日
58
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 参 加 诺 亚 正 行 和 金 观 诚 基 金
费率优惠活动的公告
同上
2016 年 1 月29 日
59
关 于 暂 停 旗 下 部 分 基 金 在 恒 宇 天
泽的基金销售业务的公告
同上
2016 年 1 月26 日
60
关 于 增 加 恒 宇 天 泽 为 旗 下 部 分 基
金 销 售 机 构 并 开 通 定 投 及 转 换 业
务的公告
同上
2016 年 1 月21 日
61
关 于 增 加 泰 信 财 富 为 旗 下 部 分 基
金 销 售 机 构 并 开 通 转 换 业 务 的 公
告
同上
2016 年 1 月21 日
62
长 盛 同 鑫 行 业 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金 2015 年第 4 季度 报告
同上
2016 年 1 月20 日
63 长 盛 新 兴 成 长 主 题 灵 活 配 置 混 合 同上 2016 年 1 月8 日 长盛同鑫行业混合 2016 年年 度报 告
第 65 页 共 66 页
型 证 券 投 资 基 金 开 放 日 常 申 购
赎回 转 换 及 定 期 定 额 投 资 业 务
的公告
64
关 于 交 易 所 指 数 熔 断 后 相 关 基 金
业务办理时间调整的公告
同上
2016 年 1 月7 日
65
长 盛 盛 世 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 开 放 日 常 申 购 赎回 转换
及定期定额投资业务的公告
同上
2016 年 1 月7 日
66
长 盛 基 金 关 于 旗 下 开 放 式 基 金 指
数熔断 发 生 后 相 关 业 务 处 理 规 则
的公告
同上
2016 年 1 月4 日
67
长 盛 基 金 关 于 交 易 所 指 数 熔 断 后
相 关 基 金 业 务 办 理 时 间 调 整 的 公
告
同上
2016 年 1 月4 日
§12 备 查 文 件 目 录
12.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会核准基金募集的文件；
2 、 《长盛同 鑫行业配置混合型证券投资基金基金合同》 ；
3 、 《长盛同 鑫行业配置混合型证券投资基金托管协议》 ；
4 、 《长盛同 鑫行业配置混合型证券投资基金招募说明书》 ；
5 、法律意见 书；
6 、基金管理 人业务资格批件、营业执照；
7 、基金托管 人业务资格批件、营业执照。
12.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人 的办公地址和/ 或基 金托管人的住所。
12.3 查阅方式
投 资者 可到基 金管 理人的 办公 地址和/ 或基 金托管 人的 住所和/ 或基 金管理 人互 联网站 免 费 查
阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 长盛同鑫行业混合 2016 年年 度报 告
第 66 页 共 66 页
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
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2017 年3 月27 日
