长盛同享保本混合型证券投资基金
2016 年年度报告
2016 年 12 月 31 日
基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2017 年 3 月 27 日
长盛同享保本 2016年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具
了无保留意见的审计报告。
本报告期自 2016 年6 月28 日（基金合同生效日）起至 12 月 31 日止。 长盛同享保本 2016年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 12
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 14
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 15
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 16
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 16
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 17
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 18
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 18
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 18
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 18
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 19
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 19
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 19
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 19
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 19
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 20
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 20
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 21
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 22
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 23
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 45
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 45
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 45
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 46
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 48
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 49
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 49
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 50 长盛同享保本 2016年年度报告
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8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 50
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 50
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 50
8.11 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 50
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 51
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 51
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 52
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 52
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 52
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 53
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 53
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 53
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 53
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 53
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 53
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 53
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 53
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 55
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 57
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 57
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 58
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 58
长盛同享保本 2016年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 长盛同享保本混合型证券投资基金
基金简称 长盛同享保本
基金主代码 002789
交易代码 002789
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 6月28 日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 4,590,498,519.96 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 长盛同享保本 A 长盛同享保本 C
下属分级基金的交易代码： 002789 002790
报告期末下属分级基金的份额总额 4,590,490,013.68 份 8,506.28 份
2.2 基金产品说明
投资目标 在控制风险和保持资产流动性的基础上，运用投资组
合保险技术，为投资者提供保本周期到期时保本金额
安全的保证，并力求获得高于业绩比较基准的投资收
益。
投资策略 （一）大类资产配置策略
（1）CPPI 策略
根据恒定比例组合保险原理，本基金将根据市场的波
动、组合安全垫（即基金净资产超过基金价值底线的
数额）的大小动态调整安全资产与风险资产投资的比
例，通过对安全资产的投资实现保本期到期时保本金
额的安全，通过对风险资产的投资寻求保本期间资产
的稳定增值。本基金对安全资产和风险资产的资产配
置具体可分为以下四步：
第一步：确定安全资产的最低配置比例。
第二步：计算投资组合的安全垫（Cushion） ，即投资
组合净值超过安全底线的数额。
第三步：确定风险资产的最高配置比例。
（2）TIPP 策略
本基金采用时间不变性投资组合保险策略
（TimeInvariantPortfolioProtection）策略，该策
略是指基金设置的价值底线随着投资组合收益的变动
而调整的投资策略。 长盛同享保本 2016年年度报告
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（二）债券投资策略
本基金采用自上而下的策略，以久期管理为核心，从
整体资产配置、类属资产配置等方面进行积极主动的
债券投资管理，实现基金份额净值的稳步提升。
（三）股票投资策略
本基金的股票投资策略包括新股申购策略和二级市场
投资策略。
（1）新股申购
本基金将根据市场情况，适度参与新股申购（含增发
新股） ，以增加收益。
（2）二级市场股票投资
本基金股票投资采用行业配置与个股精选相结合的投
资策略，在定性和定量分析的基础上，通过优选具有
良好成长性、成长质量优良、定价相对合理的股票进
行投资，以谋求超额收益。
（四）股指期货投资策略
本基金将以投资组合的避险保值和有效管理为目标，
在风险可控的前提下，本着谨慎原则，适当参与股指
期货的投资。
（五）权证投资策略
本基金投资权证的原则是有利于基金资产增值和投资
风险控制。
（六）资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益
率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，
在严格遵守法律法规和基金合同基础上，通过信用研
究和流动性管理，选择经风险调整后相对价值较高的
品种进行投资，以期获得长期稳定收益。
业绩比较基准 两年期银行定期存款收益率（税后）
风险收益特征 本基金为保本混合型基金，属于证券投资基金中的低
风险品种，其长期平均预期风险与预期收益率低于股
票型基金、非保本的混合型基金，高于货币市场基金
和债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 叶金松 王永民
联系电话 010-82019988 010-66594896
电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-888-2666、
010-62350088
95566
传真 010-82255988 010-66594942
注册地址 深圳市福田中心区福中三
路诺德金融中心主楼 10D
北京市西城区复兴门内大街 1
号 长盛同享保本 2016年年度报告
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办公地址 北京市海淀区北太平庄路
18 号城建大厦 A 座20-22
层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
邮政编码 100088 100818
法定代表人 高新 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.csfunds.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公地址和基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊
普通合伙）
上海市湖滨路 202 号普华永道中心
11 楼
注册登记机构 长盛基金管理有限公司 北京市海淀区北太平庄路18号城建
大厦 A 座20-22 层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2016 年 6月28 日(基金合同生效日)-2016 年12月31 日
长盛同享保本 A 长盛同享保本 C
本期已实现收益 47,697,109.39 52.20
本期利润 5,498,045.86 -29.78
加权平均基金份额本期利润 0.0012 -0.0052
本期加权平均净值利润率 0.12% -0.52%
本期基金份额净值增长率 0.10% -0.10%
3.1.2 期末数据和指标
2016年末
期末可供分配利润 5,025,708.76 -7.63
期末可供分配基金份额利润 0.0011 -0.0009
期末基金资产净值 4,595,515,722.44 8,498.65
期末基金份额净值 1.001 0.999
3.1.3 累计期末指标 2016年末
基金份额累计净值增长率 0.10% -0.10%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。 长盛同享保本 2016年年度报告
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2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、 期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为
期末余额，不是当期发生数） 。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即 12 月 31 日。
4、长盛同享保本 C 于2016 年 8月 1日开始持有份额，本报告期自 2016年 8 月1 日起至 2016 年
12月 31 日止。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长盛同享保本 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -0.20% 0.09% 0.53% 0.01% -0.73% 0.08%
过去六个月 0.10% 0.07% 1.06% 0.01% -0.96% 0.06%
自基金合同
生效起至今
0.10% 0.07% 1.08% 0.01% -0.98% 0.06%
长盛同享保本 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -0.20% 0.09% 0.53% 0.01% -0.73% 0.08%
自基金合同
生效起至今
-0.10% 0.08% 0.88% 0.01% -0.98% 0.07%
注：1、本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程：
本基金业绩比较基准为两年期银行定期存款税后收益率。
本基金是保本基金，保本周期为 2 年，以两年期银行定期存款税后收益率作为本基金的业绩比较
基准，能够使投资者理性判断本基金产品的风险收益特征，合理衡量比较本基金保本保证的有效
性。
2、长盛同享保本 C 于2016 年 8月 1日开始持有份额，自基金合同生效起至今为：2016 年8 月1
日起至 2016年 12 月 31 日止。 长盛同享保本 2016年年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
长盛同享保本 2016年年度报告
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注：1、本基金合同生效日为 2016 年6 月28 日，截至本报告期末本基金成立未满一年。
2、按照本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例
符合基金合同的有关约定。本基金已完成建仓但报告期末距建仓结束不满一年。截至报告日，本
基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十四部分（二）投资范围、 （四）投资限制的有关约定。
本报告期内，本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 长盛同享保本 2016年年度报告
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3.2.3
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
长盛同享保本 2016年年度报告
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注：本基金基金合同于 2016 年 6 月 28 日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然
年度进行折算。
长盛同享保本混合型证券投资基金 C 类自2016 年 8 月1 日开始有份额， 相关净值表现按照实际存
续期计算，未按整个自然年度折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
注：本基金于 2016 年6月 28 日（基金合同生效日）至 2016年 12 月 31 日止会计期间内未进行利
润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称“公司” ） ，成立于 1999 年 3 月 26 日，是
国内最早成立的十家基金管理公司之一。 公司注册资本为人民币 18900 万元。 公司注册地在深圳，
总部设在北京，并在北京、上海、成都设有分公司，在香港、北京分别设有子公司。目前，公司长盛同享保本 2016年年度报告
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股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）占注册资本的 41%，新
加坡星展银行有限公司占注册资本的 33%，安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的 13%，安
徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13%。公司获得首批全国社保基金、合格境内机构投资
者和特定客户资产管理业务资格。截至 2016 年 12 月31 日，基金管理人共管理五十七只开放式基
金，并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外 QFII 基金和专户理财产品的
投资顾问。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
蔡宾
本基金基
金经理，
长盛基金
管理有限
公司副总
经理，固
定收益部
总监，社
保组合组
合经理。
2016 年 6 月
28 日
- 12 年
蔡宾先生， 1978 年 11
月出生。毕业于中央
财经大学，获硕士学
位，CFA（特许金融分
析师） 。 历任宝盈基金
管理有限公司研究
员、基金经理助理。
2006年2月加入长盛
基金管理有限公司，
曾任研究员、社保组
合助理，投资经理，
长盛积极配置债券基
金基金经理，长盛同
禧信用增利债券型证
券投资基金基金经
理，长盛同鑫保本混
合型证券投资基金基
金经理，长盛同鑫行
业配置混合型证券投
资基金基金经理，长
盛同鑫二号保本混合
型证券投资基金基金
经理，公司总经理助
理等职务。
注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、 “证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相
关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金长盛同享保本 2016年年度报告
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合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持
有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公
司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，
通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，包括公
募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。具
体如下：
研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研
究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理
在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息
隔离墙制度。
交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场
外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》
的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问
题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公
司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，
通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，切实防
范利益输送，保护投资者的合法权益。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。 长盛同享保本 2016年年度报告
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本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
1、报告期内行情回顾
回顾 2016 年，在基建和地产的传统引擎拉动下，宏观经济弱势企稳。全年通胀水平总体处于
低位，但国内供给侧改革及国际大宗商品价格反弹推动 PPI 持续上行，叠加产油国达成减产协议
推动油价快速上涨，年末通胀预期有所上升。强美元下，汇率层面持续面临较大贬值压力，外汇
占款持续流出；受汇率、资产价格以及去杠杆、防风险等因素制约，下半年货币政策更趋于稳健，
央行主要通过逆回购、MLF 等方式投放流动性，尤其是 8 月以来央行操作上锁短放长，导致流动
性较上半年有所收紧。
2016 年，债券市场走势波折，全年来看债券收益率有所上行。1 月至 4月，受经济企稳、MPA
考核扰动资金面及信用事件频发等因素影响，债券收益率震荡上行；4月末至 10 月中旬，先后受
稳增长预期调整、CPI 温和回落、违约风险担忧下降、英国退欧、房地产调控政策频出等因素影
响，各债券品种收益率持续下行，10 月中旬十年期国债收益率降至 2.64%的年内低点；10 月下旬
至 12 月中旬，受表外理财纳入 MPA考核、美国加息预期、中美利差收窄、国内通胀预期上升、年
末流动性偏紧以及机构赎回踩踏等多因素影响，叠加代持风险事件对债市交易信用的冲击，导致
债市大跌；12 月下旬以来，随着央行适度加大投放力度，并引导大行向非银金融机构融出，资金
紧张状况有所改善，同时代持事件逐步协调解决，债市止跌反弹。
2016 年，A股市场整体下跌，上证综指下跌 12.31%，创业板指数下跌 27.71%。1 月份，受人
民币贬值预期、股东减持、新股注册制改革加速等因素影响，叠加指数熔断机制的“磁吸效应”，
股市连续快速下跌，上证综指最低下探至 2638点；2 月份，受人民币汇率趋稳、指数熔断机制暂
停、经济小幅改善、“两会”的召开以及注册制改革和战略新兴板放缓等因素影响，恐慌情绪修
复，股市开始筑底反弹。二季度，货币进一步宽松预期落空，通胀的担忧缓解，周期股的表现略
显疲弱，市热点主题涣散，股市震荡调整。进入三季度，在房地产市场高涨、供给侧改革、PPP
项目推进等因素影响下，市场风险偏好略有回升，房地产、建材、家电、钢铁等行业表现较好。
进入四季度，受宏观经济企稳、部分行业盈利改善及混改预期增强等因素影响，股市整体上涨，
上证综指一度涨至 3300，创出熔断冲击以来的高点；12 月以来股指有所回落。
2、报告期内本基金投资策略分析
在报告期内，本基金坚持稳健操作思路，按照 CPPI 保本策略进行大类资产配置，按照久期匹
配策略选择低风险的债券资产和银行存单作为安全资产；同时，根据市场形势变化及安全资产的长盛同享保本 2016年年度报告
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收益积累情况，精选估值水平合理、分红率较高的股票，适度布局权益市场，把握结构性市场机
会。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2016 年12月 31 日，长盛同享保本 A 的基金份额净值为 1.001 元，本报告期（2016 年6
月 28 日至 2016 年 12 月31 日）净值增长率为 0.10%，同期业绩比较基准增长率为 1.08%；
截至 2016 年12月 31 日，长盛同享保本 C 的基金份额净值为 0.999 元，本报告期（2016 年8
月 1 日至2016 年12月 31 日）净值增长率为-0.10%，同期业绩比较基准增长率为 0.88%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2017 年，虽然宏观经济短期企稳，但是产能过剩和过低的投资回报导致企业投资意愿走
弱，制造业与民间投资难有大幅改善；叠加房地产销量和投资增速见顶回落、汽车消费增速放缓、
美国贸易保护主义抬头等因素影响，预计 2017 年经济仍面临较大下行压力。通胀方面，尽管 PPI
向 CPI 的传导路径并不顺畅，但上中游价格大幅上涨，仍可能一定程度上推升 CPI，引发市场通
胀预期变化。受汇率、资产价格以及政策防风险等因素制约，货币政策更趋于稳健中性，预计资
金面将呈现紧平衡局面。
债券市场方面，在海内外经济和政策等多重因素影响下，预计债市波动将加大。投资操作上
需谨慎把握经济基本面再次转弱、人民币贬值压力暂缓、通胀上行预期回落等带来的交易性机会。
信用债配置方面，继续严控信用风险，规避盈利恶化的行业、低评级信用债以及财政实力偏弱地
区的城投债。
股票市场方面，对中长期经济前景的隐忧使得市场风险偏好难以显著回升，但随着经济结构
转型及供给侧改革的推进，未来市场将孕育出一些结构性机会。比如，涨价带动盈利改善的行业、
低估值高分红的金融板块、对冲经济下行压力的基建板块以及改革深化、供给侧改革、消费升级
等主题机会。但是，也需警惕国内经济增长低于预期、人民币汇率贬值及资本流出压力加大、特
朗普政策不确定性等多重因素对资本市场的扰动。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，本基金管理人从合规运作，保障资产委托人利益出发，结合监管要求、市场形势
及自身业务发展需要，由独立于各业务部门的监察稽核部对公司经营、受托资产运作及员工行为
的合规性进行监督、检查，发现问题及时督促有关部门改进、完善，并定期制作监察报告报公司
管理层。工作内容具体如下：
1、强调合规宣导与培训，夯实公司合规文化环境基础。报告期内，监察稽核部通过外请律师、长盛同享保本 2016年年度报告
第 17 页 共 58 页
内部自学、岗前培训、基金经理合规谈话、合规考试等多种方式，有重点、有针对性地展开合规
培训工作，强化员工合规理念，深化员工合规意识，提高员工合规工作技能，努力夯实公司合规
内控环境基础。
2、持续推动公司完善制度/流程建设，扎实公司内控制度基础。根据新法规、新监管要求，
以及公司业务发展实际，及时推动公司各部门补充、修订、完善、优化各项业务制度与流程，保
证公司制度/流程的合法合规、全面、适时、有效。报告期内，公司新订、修订了包括《长盛基金
管理有限公司风险准备金管理办法》 、 《长盛基金管理有限公司固有资金投资管理制度》 、 《公司信
用品种备选库管理办法》 、 《公司银行间一级市场债券交易流程》 、 《长盛基金管理有限公司国债期
货投资管理办法》 、 《公司投资者教育工作制度》 、 《业务运营部登记结算中心客户款项支付及退回
流程》等多部制度和流程。
3、加强合规监督，确保受托资产投资运作合法合规。紧密跟踪与投资运作相关的法律、法规、
受托资产合同及公司制度等的规定，全面把控受托资产投资运作风险点，并以前述风险点为依据，
检查、监督各受托资产投资运作合规情况。根据《公司公平交易细则》规定，通过量化分析、日
常合规监督及事后专项检查评估等，确保公司旗下各受托资产被公平对待。
4、加强专项稽核与检查，严肃制度/流程执行力，合理保障公司运营及委托资产投资运作合
规。报告期内，监察稽核部按照年初工作计划，开展专项稽核 40 余项，内容涵盖受托资产投资、
研究、交易、销售、清算、登记注册、产品开发、员工行为等；此外，根据业务发展需要，以及
日常监督中发现问题，临时增加多个检查项目。稽核、检查工作中，监察稽核部重视对发现问题
改进完成情况的跟踪，强调问题改进效率与效果，合理保障公司及委托资产合规、稳健运作。
5、积极参与新产品设计、新业务拓展工作，对相关的合规问题提供意见和建议。
本基金管理人承诺：在今后的工作中，我们将继续以保障资产委托人的利益为宗旨，不断提
高内部监察工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，保障公司、受托资产合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》 、中国
证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订
了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方
机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、
估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了
由公司总经理（担任估值小组组长） 、公司副总经理和督察长（担任估值小组副组长） 、权益投资长盛同享保本 2016年年度报告
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部、风险管理部、研究部、监察稽核部、业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组，负责研
究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、
行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执
行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金
估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，
通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适
当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已分别与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署服务协议，
由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品
种的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及《长盛同享保本混合型证券投资基金基金合
同》第十八条中对基金利润分配原则的约定，本基金本报告期未实施利润分配。
本基金截至 2016 年 12 月 31 日，期末可供分配利润为 5,025,701.13 元，其中，A 类份额期
末可供分配利润为 5,025,708.76 元（A 类份额未分配利润已实现部分为 46,921,596.10 元,未分
配利润未实现部分为-41,895,887.34 元） ，C 类份额期末可供分配利润为-7.63 元（C 类份额未分
配利润已实现部分为 68.17 元,未分配利润未实现部分为-75.80 元） 。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在长盛同享保本混合型证券投资
基金（以下称“本基金” ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基
金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了
应尽的义务。 长盛同享保本 2016年年度报告
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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第 20928 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 长盛同享保本混合型证券投资基金全体基金份额持有人：
引言段 我们审计了后附的长盛同享保本混合型证券投资基金(以下简
称“同享保本混合”)的财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的
资产负债表、2016 年 6月 28 日(基金合同生效日)至 2016年12
月31日止期间的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财
务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是同享保本混合 的基金管理人长盛
基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：
(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”) 、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国
基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制财务报表，并使其实现公允反映；
(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由
于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错长盛同享保本 2016年年度报告
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报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政
策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总
体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，上述同享保本混合的财务报表在所有重大方面按照
企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国
基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，
公允反映了同享保本混合 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及
2016 年 6 月 28 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月 31 日止期
间的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 陈玲 张振波
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所的地址 中国 ? 上海市
审计报告日期 2017 年 3月22 日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：长盛同享保本混合型证券投资基金
报告截止日： 2016 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年12月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 22,859,303.30
结算备付金
32,164,691.21
存出保证金
506,569.23
交易性金融资产 7.4.7.2 5,732,742,195.36
其中：股票投资
304,091,648.46
基金投资
-
债券投资
5,428,650,546.90
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产 7.4.7.3 - 长盛同享保本 2016年年度报告
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买入返售金融资产 7.4.7.4 -
应收证券清算款
-
应收利息 7.4.7.5 82,918,487.89
应收股利
-
应收申购款
-
递延所得税资产
-
其他资产 7.4.7.6 -
资产总计
5,871,191,246.99
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年12月 31 日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债 7.4.7.3 -
卖出回购金融资产款
1,264,038,817.94
应付证券清算款
3,361,481.13
应付赎回款
2,101,897.34
应付管理人报酬
4,693,922.96
应付托管费
782,320.48
应付销售服务费
2.22
应付交易费用 7.4.7.7 159,153.63
应交税费
-
应付利息
377,267.44
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债 7.4.7.8 152,162.76
负债合计
1,275,667,025.90
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 4,590,498,519.96
未分配利润 7.4.7.10 5,025,701.13
所有者权益合计
4,595,524,221.09
负债和所有者权益总计
5,871,191,246.99
注：1. 报告截止日 2016 年 12 月 31 日，长盛同享保本混合型证券投资基金份额总额
4,590,498,519.96 份。其中 A 类基金份额净值 1.001 元，A 类基金份额 4,590,490,013.68 份；C
类基金份额净值 0.999元，C 类基金份额 8,506.28 份。
2. 本财务报表的实际编制期间为 2016 年6 月28日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月31 日。
7.2 利润表
会计主体：长盛同享保本混合型证券投资基金
本报告期：2016 年6 月28 日(基金合同生效日)至2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元 长盛同享保本 2016年年度报告
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项 目 附注号
本期
2016 年 6 月 28 日(基金合同生效
日)至 2016 年 12 月 31 日
一、收入
58,868,431.56
1.利息收入
93,971,837.32
其中：存款利息收入 7.4.7.11 517,265.85
债券利息收入
87,428,575.73
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
6,025,995.74
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
5,449,073.56
其中：股票投资收益 7.4.7.12 7,664,037.41
基金投资收益
-
债券投资收益 7.4.7.13 -2,834,376.52
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益
-
衍生工具收益 7.4.7.14 -
股利收益 7.4.7.15 619,412.67
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.16 -42,199,145.51
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 1,646,666.19
减：二、费用
53,370,415.48
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 28,627,517.03
2．托管费 7.4.10.2.2 4,771,252.82
3．销售服务费 7.4.10.2.3 6.51
4．交易费用 7.4.7.18 1,032,596.98
5．利息支出
18,732,613.40
其中：卖出回购金融资产支出
18,732,613.40
6．其他费用 7.4.7.19 206,428.74
三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列）
5,498,016.08
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
5,498,016.08
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长盛同享保本混合型证券投资基金
本报告期：2016 年6 月28 日(基金合同生效日)至2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 6 月 28 日(基金合同生效日)至 2016 年12月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 长盛同享保本 2016年年度报告
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一、期初所有者权益（基
金净值）
4,734,480,303.02 - 4,734,480,303.02
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 5,498,016.08 5,498,016.08
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-143,981,783.06 -472,314.95 -144,454,098.01
其中：1.基金申购款 952,259.26 2,711.46 954,970.72
2.基金赎回款 -144,934,042.32 -475,026.41 -145,409,068.73
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
4,590,498,519.96 5,025,701.13 4,595,524,221.09
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______周兵______
______杨思乐______
____龚珉____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
长盛同享保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下
简称“中国证监会”)证监许可[2016]第 885 号 《关于准予长盛同享保本混合型证券投资基金注册
的批复》核准，由长盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛同享
保本混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首
次设立募集不包括认购资金利息共 4,732,530,528.91 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊
普通合伙)普华永道中天验字(2016)第 854 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《长盛同
享保本混合型证券投资基金基金合同》于 2016 年 6 月 28 日正式生效，基金合同生效日的基金份
额总额为 4,734,480,303.02 份基金份额，其中认购资金利息折合 1,949,774.11 份基金份额。本
基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。本基金第一
个保本周期由安徽省信用担保集团有限公司作为担保人，就第一个保本周期内为基金管理人对本
基金份额持有人承担的保本清偿义务提供不可撤销的连带责任保证。
根据《长盛同享保本混合型证券投资基金基金合同》和《长盛同享保本混合型证券投资基金
招募说明书》 ，本基金根据费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申长盛同享保本 2016年年度报告
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购时收取认购、申购费用的，不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金
份额；不收取认购、申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C 类
基金份额。本基金 A 类、C 类两种收费模式并存，各类基金份额分别计算基金份额净值。投资人
可自由选择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。
根据《长盛同享保本混合型证券投资基金基金合同》和《长盛同享保本混合型证券投资基金
招募说明书》的有关规定，本基金的第一个保本周期为 2 年，自基金合同生效之日起至 2 个公历
年后的对应日止。其后保本周期起始日以基金管理人公告为准。保本周期届满时，若本基金符合
保本基金存续条件，本基金转入下一保本周期；基金管理人将在保本周期到期前公告到期处理规
则，确定下一个保本周期的起止时间；若本基金不符合保本基金存续条件，则在一定期限内将本
基金变更为非保本的“长盛同享灵活配置混合型证券投资基金”。具体日期以基金管理人公告为
准。本基金第一个保本周期的保本金额指基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的投资金额
(即认购保本金额，包括该类基金份额的净认购金额、认购费用及募集期间的利息收入之和)；其
后各保本周期的保本金额为过渡期申购并持有到期的基金份额在当期份额折算日(当期保本周期
开始日的前一工作日)的资产净值及其申购费用之和， 以及上一保本周期转入当期保本周期并持有
到期的基金份额在当期份额折算日的资产净值。本基金第一个保本周期到期日，如基金份额持有
人认购并持有到期的基金份额与到期日基金份额净值的乘积(即“可赎回金额”)加上该部分基金
份额在该保本周期内的累计分红款之和低于其保本金额， 基金管理人应补足该差额(即保本赔付差
额)，并在保本周期到期日后 20 个工作日(含)内，将差额支付给基金份额持有人，本基金 A 类基
金份额、C 类基金份额分别计算可赎回金额、保本金额、保本赔付差额。其后各保本周期到期日，
对于过渡期申购并持有至到期、或从上一保本周期转入下一保本周期并持有至下一保本周期到期
的基金份额，适用下一保本周期的保本条款。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛同享保本混合型证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国
证监会核准上市的股票)、债券、权证、股指期货、货币市场工具及法律、法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金将基金资产划分为安全资产
和风险资产，其中安全资产主要投资于国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、
中期票据、短期融资券、大额存单、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债、资产支持证券、
次级债、债券回购、银行存款等品种。风险资产主要投资于股票、权证、股指期货等品种。本基
金风险资产占基金资产的比例不高于 40%；安全资产占基金资产的比例不低于 60%，其中现金或者
到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为：两长盛同享保本 2016年年度报告
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年期银行定期存款收益率(税后)。
本财务报表由本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司于 2017 年3月 22 日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《长盛同享保本混合型证券投资
基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定
及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2016年6月28日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间财务报表符合企业会
计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年 6 月 28
日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月31 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2016
年 6 月28 日(基金合同生效日)至 2016 年12月 31 日止期间。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易
性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类长盛同享保本 2016年年度报告
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应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最
近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市
场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权长盛同享保本 2016年年度报告
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定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参
数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方
法逐日确认。 长盛同享保本 2016年年度报告
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其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金每一类别基金份额享有同等分配权。在保本周期内，本基金收益以现金形式分配。若
期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易
产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末
未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分
相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估
值业务的指导意见》 ，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》
提供的指数收益法和现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2) 在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券
投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允
价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由
中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、 资产支持证券和私募债长盛同享保本 2016年年度报告
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券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年
1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改
征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策
的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方
政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 长盛同享保本 2016年年度报告
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7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
活期存款 22,859,303.30
定期存款 -
其他存款 -
合计： 22,859,303.30
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 300,110,165.30 304,091,648.46 3,981,483.16
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 1,441,599,711.23 1,420,933,546.90 -20,666,164.33
银行间市场 4,033,231,464.34 4,007,717,000.00 -25,514,464.34
合计 5,474,831,175.57 5,428,650,546.90 -46,180,628.67
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 5,774,941,340.87 5,732,742,195.36 -42,199,145.51
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 7,144.79
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 14,474.49
应收债券利息 82,896,640.61
应收买入返售证券利息 - 长盛同享保本 2016年年度报告
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应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 228.00
合计 82,918,487.89
7.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 133,012.18
银行间市场应付交易费用 26,141.45
合计 159,153.63
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 32,162.76
预提费用 120,000.00
合计 152,162.76
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
长盛同享保本 A
项目
本期
2016 年 6月28 日(基金合同生效日)至2016 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 4,734,480,303.02 4,734,480,303.02
本期申购 942,258.66 942,258.66
本期赎回（以“-”号填列） -144,932,548.00 -144,932,548.00
本期末 4,590,490,013.68 4,590,490,013.68
金额单位：人民币元
长盛同享保本 C
项目
本期
2016 年 6月28 日(基金合同生效日)至2016 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 - -
本期申购 10,000.60 10,000.60 长盛同享保本 2016年年度报告
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本期赎回（以“-”号填列） -1,494.32 -1,494.32
本期末 8,506.28 8,506.28
注：1.申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
2. 本基金自 2016 年 5 月 23 日至 2016 年 6 月 24 日止期间公开发售，共募集有效净认购资金
4,732,530,528.91 元。根据《长盛同享保本混合型证券投资基金招募说明书》的规定，本基金设
立募集期内认购资金产生的利息收入 1,949,774.11 元在本基金成立后，折算为 1,949,774.11 份
基金份额，划入基金份额持有人账户。
3. 根据《长盛同享保本混合型证券投资基金基金合同》和《长盛同享保本混合型证券投资基金招
募说明书》的相关规定，本基金于 2016 年 6 月 28 日(基金合同生效日)至 2016 年 7 月 27 日止期
间暂不向投资人开放基金交易。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
长盛同享保本 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 47,697,109.39 -42,199,063.53 5,498,045.86
本期基金份额交易
产生的变动数
-775,513.29 303,176.19 -472,337.10
其中：基金申购款 3,422.54 -735.31 2,687.23
基金赎回款 -778,935.83 303,911.50 -475,024.33
本期已分配利润 - - -
本期末 46,921,596.10 -41,895,887.34 5,025,708.76
单位：人民币元
长盛同享保本 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 52.20 -81.98 -29.78
本期基金份额交易
产生的变动数
15.97 6.18 22.15
其中：基金申购款 24.93 -0.70 24.23
基金赎回款 -8.96 6.88 -2.08
本期已分配利润 - - -
本期末 68.17 -75.80 -7.63
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年6月28日(基金合同生效日)至2016年12长盛同享保本 2016年年度报告
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月 31 日
活期存款利息收入 310,860.63
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 203,649.07
其他 2,756.15
合计 517,265.85
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 6月28 日(基金合同生效日)
至 2016 年 12 月31 日
卖出股票成交总额 235,264,004.01
减：卖出股票成本总额 227,599,966.60
买卖股票差价收入 7,664,037.41
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2016年6月28日(基金合同生效日)至
2016年12月31日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债券到期兑
付）差价收入
-2,834,376.52
合计 -2,834,376.52
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年6月28日(基金合同生效日)至
2016年12月31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 1,574,411,685.77
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 1,556,989,390.18
减：应收利息总额 20,256,672.11
买卖债券差价收入 -2,834,376.52
7.4.7.14 衍生工具收益
注：本基金本报告期内无衍生工具收益。 长盛同享保本 2016年年度报告
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7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 6月28 日(基金合同生效日)至2016 年 12
月 31 日
股票投资产生的股利收益 619,412.67
基金投资产生的股利收益 -
合计 619,412.67
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年 6月28 日(基金合同生效日)至2016
年 12 月 31 日
1.交易性金融资产 -42,199,145.51
——股票投资 3,981,483.16
——债券投资 -46,180,628.67
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -42,199,145.51
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 6月28 日(基金合同生效日)至2016
年 12 月 31 日
基金赎回费收入 1,589,823.43
转换费收入 56,842.76
合计 1,646,666.19
注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
2. 本基金的转换费由申购费补差和转出基金的赎回费组成，其中不低于转出赎回费的 25%归入转
出基金的基金资产。
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 6月28 日(基金合同生效日)至2016
年 12 月 31 日
交易所市场交易费用
1,011,096.98 长盛同享保本 2016年年度报告
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银行间市场交易费用
21,500.00
合计
1,032,596.98
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 6月28 日(基金合同生效日)至2016
年 12 月 31 日
审计费用 120,000.00
信息披露费 45,000.00
银行汇划费 34,828.74
其他 400.00
银行间账户维护费 6,200.00
合计 206,428.74
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
财政部、国家税务总局于 2016 年12月21 日颁布《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务
等增值税政策的通知》(财税[2016]140 号)，要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，
以资管产品管理人为增值税纳税人，自 2016 年5 月1 日起执行。
根据财政部、国家税务总局于 2017 年1 月6 日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题的
补充通知》(财税[2017]2 号)，2017 年 7 月 1 日(含)以后，资管产品运营过程中发生的增值税应
税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在 2017年 7
月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已
纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税应
税行为的具体征收管理办法，由国家税务总局另行制定。上述税收政策对本基金截至本财务报表
批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司（ “长盛基金” ） 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人、基金代销机构
国元证券股份有限公司（“国元证券”） 基金管理人股东
新加坡星展银行有限公司 基金管理人股东
安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人股东 长盛同享保本 2016年年度报告
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安徽省投资集团控股有限公司 基金管理人股东
长盛基金（香港）有限公司 基金管理人子公司
长盛创富资产管理有限公司 基金管理人子公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
注：本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 6 月28 日(基金合同生效日)至2016 年 12 月
31 日
当期发生的基金应支付的管理费 28,627,517.03
其中：支付销售机构的客户维护费 10,300,737.43
注：支付基金管理人长盛基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.20%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.20% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 6 月28 日(基金合同生效日)至2016 年 12 月
31 日
当期发生的基金应支付的托管费 4,771,252.82
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
注：本基金本期未产生与关联方的销售服务费。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2016 年 6月28 日(基金合同生效日)至2016 年 12 月 31 日
银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 长盛同享保本 2016年年度报告
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易的
各关联方名称
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国银行 98,926,345.11 - - - - -
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金的基金管理人于本基金本报告期内未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
长盛同享保本 A
关联方名称
本期末
2016 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
国元证券 20,000,900.05 0.4357%
注：除基金管理人之外的其他关联方持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算
并支付。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 6月28 日(基金合同生效日)至2016 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入
中国银行 22,859,303.30 310,860.63
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
注：本基金本报告期内无利润分配事项。
7.4.12 期末（2016 年 12月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 长盛同享保本 2016年年度报告
第 38 页 共 58 页
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
601375
中原
证券
2016 年
12 月 20
日
2017 年
1 月 3
日
新股流
通受限
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
603228
景旺
电子
2016 年
12 月 28
日
2017 年
1 月 6
日
新股流
通受限
23.16 23.16 3,491 80,851.56 80,851.56 -
603877
太平
鸟
2016 年
12 月 29
日
2017 年
1 月 9
日
新股流
通受限
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
300583
赛托
生物
2016 年
12 月 29
日
2017 年
1 月 6
日
新股流
通受限
40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -
603035
常熟
汽饰
2016 年
12 月 27
日
2017 年
1 月 5
日
新股流
通受限
10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -
603266
天龙
股份
2016 年
12 月 30
日
2017 年
1 月 10
日
新股流
通受限
14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -
300587
天铁
股份
2016 年
12 月 28
日
2017 年
1 月 5
日
新股流
通受限
14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 -
002840
华统
股份
2016 年
12 月 29
日
2017 年
1 月 10
日
新股流
通受限
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
002838
道恩
股份
2016 年
12 月 28
日
2017 年
1 月 6
日
新股流
通受限
15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -
603186
华正
新材
2016 年
12 月 26
日
2017 年
1 月 3
日
新股流
通受限
5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -
603032
德新
交运
2016 年
12 月 27
日
2017 年
1 月 5
日
新股流
通受限
5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -
300586
美联
新材
2016 年
12 月 26
日
2017 年
1 月 4
日
新股流
通受限
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300591
万里
马
2016 年
12 月 30
日
2017 年
1 月 10
日
新股流
通受限
3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -
300588
熙菱
信息
2016 年
12 月 27
日
2017 年
1 月 5
日
新股流
通受限
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 - 长盛同享保本 2016年年度报告
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注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基
金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股
上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配
日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2016 年12月 31 日止， 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 468,038,817.94 元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称
回购到期
日
期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
111619106 16 恒丰银
行 CD106
2017年1月
5 日
97.45 1,080,000 105,246,000.00
111616145 16 上海银
行 CD145
2017年1月
4 日
98.55 1,530,000 150,781,500.00
111619106 16 恒丰银
行 CD106
2017年1月
4 日
97.45 820,000 79,909,000.00
111610398 16 兴业
CD398
2017年1月
3 日
98.55 1,450,000 142,897,500.00
合计
4,880,000 478,834,000.00
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2016 年12月 31 日止， 本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 796,000,000.00 元，于 2017 年 1 月 3 日到期。该类交易要求本基金转入质押库的
债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只进行灵活配置的保本型混合型证券投资基金。本基金投资的金融工具主要包括
股票投资、债券投资、权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险
主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人，通过运用投资组合保险策略，
在严格控制风险和保证本金安全的基础上，力争在本基金保本周期结束时，实现基金资产的收益长盛同享保本 2016年年度报告
第 40 页 共 58 页
增长。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了以风险控制管理委员会为核心的、
由风险控制管理委员会、风险控制委员会、监察稽核部与风险管理部、相关业务部门构成的四级
风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制管理委员会，负责制定风险管
理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制
定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部与
风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行
的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能
性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以
控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2016 年 12 月 31 日
A-1 130,092,000.00
A-1 以下 -
未评级 2,744,294,000.00 长盛同享保本 2016年年度报告
第 41 页 共 58 页
合计 2,874,386,000.00
注：未评级部分为超短期融资券和同业存单。
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2016 年 12 月 31 日
AAA 1,843,930,887.60
AAA 以下 469,787,659.30
未评级 240,546,000.00
合计 2,554,264,546.90
注：未评级部分为政策性金融债。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证
券在银行间同业市场交易，其余亦在证券交易所上市，因此除附注 7.4.12中列示的部分基金资产
流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖
出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公
允价值。
于 2016 年 12 月 31 日，除卖出回购金融资产款余额中有 1,264,038,817.94 元将在一个月内
以内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一
个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约长盛同享保本 2016年年度报告
第 42 页 共 58 页
为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金、存出保证金和债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 22,859,303.30 - - - 22,859,303.30
结算备付金 32,164,691.21 - - - 32,164,691.21
存出保证金 506,569.23 - - - 506,569.23
交易性金融资产 3,664,516,484.30 1,763,936,557.60 197,505.00 304,091,648.46 5,732,742,195.36
应收利息 - - - 82,918,487.89 82,918,487.89
资产总计 3,720,047,048.04 1,763,936,557.60 197,505.00 387,010,136.35 5,871,191,246.99
负债
卖出回购金融资产款 1,264,038,817.94 - - - 1,264,038,817.94
应付证券清算款 - - - 3,361,481.13 3,361,481.13
应付赎回款 - - - 2,101,897.34 2,101,897.34
应付管理人报酬 - - - 4,693,922.96 4,693,922.96
应付托管费 - - - 782,320.48 782,320.48
应付销售服务费 - - - 2.22 2.22
应付交易费用 - - - 159,153.63 159,153.63
应付利息 - - - 377,267.44 377,267.44
其他负债 - - - 152,162.76 152,162.76
负债总计 1,264,038,817.94 - - 11,628,207.96 1,275,667,025.90 长盛同享保本 2016年年度报告
第 43 页 共 58 页
利率敏感度缺口 2,456,008,230.10 1,763,936,557.60 197,505.00 375,381,928.39 4,595,524,221.09
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2016 年 12 月31 日 ）
市场利率下降 25 个基点
9,114,704.27
-
市场利率上升 25 个基点 -9,114,704.27
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金在保本期内投资债券、货币市场工
具等安全资产占基金资产的比例不低于 60%，其中，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资
比例不低于基金资产净值的 5%；投资股票、股指期货、权证等风险资产占基金资产的比例不高于
40%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方
法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及
时可靠地对风险进行跟踪和控制。 长盛同享保本 2016年年度报告
第 44 页 共 58 页
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 304,091,648.46 6.62
交易性金融资产－基金投资 - -
交易性金融资产－贵金属投资 - -
衍生金融资产－权证投资 - -
其他 - -
合计 304,091,648.46 6.62
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
注：于 2016 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为
6.62%，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2016 年 12 月31 日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 303,837,386.61 元，属于第二层次的余额为 5,428,904,808.75 元，无属于
第三层次的余额。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 长盛同享保本 2016年年度报告
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(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2016 年 12 月31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 304,091,648.46 5.18
其中：股票 304,091,648.46 5.18
2 固定收益投资 5,428,650,546.90 92.46
其中：债券 5,428,650,546.90 92.46
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 55,023,994.51 0.94
7 其他各项资产 83,425,057.12 1.42
8 合计 5,871,191,246.99 100.00
8.2
期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 45,960,000.00 1.00
C
制造业 162,408,125.35 3.53 长盛同享保本 2016年年度报告
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D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
20,121,000.00 0.44
E
建筑业 18,608,592.23 0.40
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 0.00
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
241,692.20 0.01
J
金融业 31,178,780.00 0.68
K
房地产业 25,564,000.00 0.56
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 304,091,648.46 6.62
8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600028 中国石化 7,000,000 37,870,000.00 0.82
2 000001 平安银行 3,200,000 29,120,000.00 0.63
3 000063 中兴通讯 1,800,000 28,710,000.00 0.62
4 600048 保利地产 2,800,000 25,564,000.00 0.56
5 600585 海螺水泥 1,307,600 22,176,896.00 0.48
6 601985 中国核电 2,850,000 20,121,000.00 0.44
7 000625 长安汽车 1,200,000 17,928,000.00 0.39
8 300003 乐普医疗 800,000 14,344,000.00 0.31
9 002563 森马服饰 1,300,000 13,351,000.00 0.29
10 601766 中国中车 1,300,000 12,701,000.00 0.28 长盛同享保本 2016年年度报告
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11 600703 三安光电 900,000 12,051,000.00 0.26
12 002262 恩华药业 550,000 11,495,000.00 0.25
13 300055 万邦达 600,000 9,828,000.00 0.21
14 000709 河钢股份 2,700,000 9,018,000.00 0.20
15 600887 伊利股份 510,000 8,976,000.00 0.20
16 000928 中钢国际 500,000 8,765,000.00 0.19
17 601088 中国神华 500,000 8,090,000.00 0.18
18 002376 新北洋 450,000 5,580,000.00 0.12
19 600062 华润双鹤 230,000 5,112,900.00 0.11
20 601169 北京银行 200,000 1,952,000.00 0.04
21 600996 贵广网络 12,500 234,875.00 0.01
22 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.00
23 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.00
24 603228 景旺电子 3,491 80,851.56 0.00
25 002832 比音勒芬 1,158 70,290.60 0.00
26 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.00
27 603218 日月股份 1,652 68,805.80 0.00
28 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.00
29 603823 百合花 2,000 65,480.00 0.00
30 300583 赛托生物 1,582 63,738.78 0.00
31 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 0.00
32 002833 弘亚数控 2,743 48,331.66 0.00
33 603058 永吉股份 3,869 42,675.07 0.00
34 603886 元祖股份 2,241 39,665.70 0.00
35 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.00
36 603239 浙江仙通 924 29,059.80 0.00
37 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.00
38 603035 常熟汽饰 2,316 24,179.04 0.00
39 603266 天龙股份 1,562 22,852.06 0.00
40 300587 天铁股份 1,438 20,290.18 0.00
41 603929 亚翔集成 2,193 15,592.23 0.00
42 002840 华统股份 1,814 11,881.70 0.00
43 002838 道恩股份 681 10,405.68 0.00
44 603186 华正新材 1,874 10,063.38 0.00
45 603032 德新交运 1,628 9,458.68 0.00
46 300586 美联新材 1,006 9,355.80 0.00
47 300591 万里马 2,397 7,358.79 0.00
48 300588 熙菱信息 1,380 6,817.20 0.00 长盛同享保本 2016年年度报告
第 48 页 共 58 页
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产净
值比例（％）
1 600028 中国石化 51,255,093.50 1.12
2 600048 保利地产 33,673,646.00 0.73
3 000001 平安银行 32,104,708.48 0.70
4 000063 中兴通讯 31,340,205.33 0.68
5 000625 长安汽车 22,251,531.45 0.48
6 600585 海螺水泥 21,903,218.05 0.48
7 002563 森马服饰 20,413,060.85 0.44
8 601169 北京银行 19,723,726.67 0.43
9 601985 中国核电 19,620,500.00 0.43
10 600703 三安光电 17,654,730.92 0.38
11 002450 康得新 17,652,685.13 0.38
12 300364 中文在线 16,868,425.59 0.37
13 300003 乐普医疗 16,525,286.49 0.36
14 000928 中钢国际 15,440,605.93 0.34
15 601088 中国神华 13,721,365.00 0.30
16 002262 恩华药业 13,431,340.23 0.29
17 300055 万邦达 12,615,062.00 0.27
18 600062 华润双鹤 12,163,945.77 0.26
19 601766 中国中车 12,102,000.00 0.26
20 000860 顺鑫农业 11,520,534.70 0.25
8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产净
值比例（％）
1 601169 北京银行 19,058,985.20 0.41
2 600028 中国石化 18,127,111.14 0.39
3 002450 康得新 18,002,027.54 0.39
4 300364 中文在线 15,676,098.27 0.34
5 600340 华夏幸福 11,805,548.64 0.26
6 000860 顺鑫农业 11,103,075.66 0.24
7 603369 今世缘 8,591,028.12 0.19 长盛同享保本 2016年年度报告
第 49 页 共 58 页
8 600062 华润双鹤 7,963,257.52 0.17
9 002308 威创股份 7,201,546.39 0.16
10 600703 三安光电 7,072,306.78 0.15
11 600048 保利地产 6,968,400.00 0.15
12 000948 南天信息 6,690,734.00 0.15
13 000928 中钢国际 6,295,056.75 0.14
14 601088 中国神华 6,278,999.04 0.14
15 002599 盛通股份 6,251,420.58 0.14
16 300168 万达信息 5,908,056.48 0.13
17 600171 上海贝岭 5,661,464.39 0.12
18 300452 山河药辅 5,204,474.51 0.11
19 000063 中兴通讯 5,063,397.25 0.11
20 002736 国信证券 4,926,282.27 0.11
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 527,710,131.90
卖出股票收入（成交）总额 235,264,004.01
注：本项中 8.4.1、8.4.2、8.4.3 表中的“买入金额” （或“买入股票成本” ） 、 “卖出金额” （或
“卖出股票收入” ）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 240,546,000.00 5.23
其中：政策性金融债 240,546,000.00 5.23
4 企业债券 1,472,756,041.90 32.05
5 企业短期融资券 380,731,000.00 8.28
6 中期票据 840,765,000.00 18.30
7 可转债（可交换债） 197,505.00 0.00
8 同业存单 2,493,655,000.00 54.26
9 其他 - -
10 合计 5,428,650,546.90 118.13
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元 长盛同享保本 2016年年度报告
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序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 111609277 16 浦发 CD277 5,000,000 487,500,000.00 10.61
2 111619106 16 恒丰银行
CD106
4,000,000 389,800,000.00 8.48
3 111610397 16 兴业 CD397 3,000,000 292,500,000.00 6.36
4 111619107 16 恒丰银行
CD107
3,000,000 289,260,000.00 6.29
5 111616145 16 上海银行
CD145
2,500,000 246,375,000.00 5.36
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
8.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受
到公开谴责、处罚。
8.11.2
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
8.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元 长盛同享保本 2016年年度报告
第 51 页 共 58 页
序号 名称 金额
1 存出保证金 506,569.23
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 82,918,487.89
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 83,425,057.12
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份
额比例
长盛
同享
保本
A
22,960 199,934.23 1,199,263,665.06 26.12% 3,391,226,348.62 73.88%
长盛
同享
保本
C
2 4,253.14 - - 8,506.28 100.00%
合计 22,962 199,917.19 1,199,263,665.06 26.12% 3,391,234,854.90 73.88%
注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基
金份额的合计数。 长盛同享保本 2016年年度报告
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9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
长盛同享
保本 A
297,196.36 0.0065%
长盛同享
保本 C
- -
合计
297,196.36 0.0065%
注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基
金份额的合计数。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
长盛同享保本 A 0
长盛同享保本 C 0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
长盛同享保本 A 0
长盛同享保本 C 0
合计 0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目 长盛同享保本 A 长盛同享保本 C
基金合同生效日（2016 年 6 月28 日）基金份
额总额
4,734,480,303.02 -
本报告期期初基金份额总额 - -
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购
份额
942,258.66 10,000.60
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎
回份额
144,932,548.00 1,494.32
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变
动份额（份额减少以"-"填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 4,590,490,013.68 8,506.28 长盛同享保本 2016年年度报告
第 53 页 共 58 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1 本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
本报告期内本基金管理人的高级管理人员无重大人事变动。
11.2.2 基金经理变动情况
本报告期本基金基金经理未曾变动。
11.2.3 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
2016 年 12 月，郭德秋先生担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变
动已按相关规定备案、公告。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略没有改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事所（特殊普通合伙） ，本报告期内本基
金未更换会计师事务所，本报告期支付给该会计师事务所的报酬 120,000.00 元，首次提供审计
服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 长盛同享保本 2016年年度报告
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数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
光大证券 1 401,935,678.22 53.12% 374,323.56 53.12% -
国金证券 1 219,048,670.64 28.95% 203,999.23 28.95% -
银河证券 1 128,985,679.99 17.05% 120,122.28 17.05% -
安信证券 1 6,671,715.75 0.88% 6,213.35 0.88% -
平安证券 1 - - - - -
民族证券 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
第一创业 1 - - - - -
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
光大证券 159,611,118.74 11.81% 1,669,133,000.00 4.46% - -
国金证券 917,444,239.86 67.90% 14,774,100,000.00 39.46% - -
银河证券 264,081,298.11 19.54% 20,993,800,000.00 56.08% - -
安信证券 10,081,078.64 0.75% - - - -
平安证券 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
第一创业 - - - - - -
注：1、本公司选择证券经营机构的标准
（1） 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门研究人员， 能及时为本公司提供高质量的咨询服务，
包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，
提供专门研究报告。
（2）资力雄厚，信誉良好。
（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 长盛同享保本 2016年年度报告
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（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的
需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用券商交易单元的程序
（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；
（3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究
机构进行综合评价；
（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研
究机构签定《研究服务协议》 、 《券商交易单元租用协议》 ，并办理基金专用交易单元租用手续。评
价结果如不符合条件则终止试用；
（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的
服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并
撤销租用的交易单元；
（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
（1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：无。
（2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：无。
11.8 其他重大事件
除上述事项外，均已作为临时报告在指定媒体披露过的其他在本报告期内发生的重大事项如下：
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 长盛基金管理有限公司关于
旗下基金参加交通银行手机
银行渠道基金申购及定期定
额投资手续费率优惠活动的
公告
《中国证券报》及本
公司网站
2016 年 12 月 22 日
2 长盛基金管理有限公司关于
子公司高管变更情况的公告
同上 2016 年 12 月 16 日
3 长盛基金管理有限公司关于
旗下基金参加交通银行手机
银行渠道基金申购及定期定
额投资手续费率优惠活动的
公告
同上 2016 年 11 月 29 日
4 长盛基金管理有限公司关于
在银河证券开通旗下部分开
放式基金基金转换业务的公
同上 2016 年 11 月 29 日 长盛同享保本 2016年年度报告
第 56 页 共 58 页
告
5 长盛基金管理有限公司关于
增加上海万得投资顾问有限
公司为旗下部分基金代销机
构并参加费率优惠活动的公
告
同上 2016 年 11 月 4 日
6 长盛基金管理有限公司关于
开通通联支付业务的公告
同上 2016 年 10 月 27 日
7 长盛同享保本混合型证券投
资基金 2016年第 3 季度报告
同上 2016 年 10 月 24 日
8 长盛基金管理有限公司关于
增加上海云湾投资管理有限
公司为旗下部分基金代销机
构并参加费率优惠活动的公
告
同上 2016 年 9月21 日
9 长盛基金管理有限公司关于
旗下基金参加交通银行手机
银行渠道基金申购及定期定
额投资手续费率优惠活动的
公告
同上 2016 年 9月20 日
10 长盛基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金参加首
创证券申购（含定投）费率优
惠活动的公告
同上 2016 年 9月19 日
11 长盛基金管理有限公司关于
增加新浪基金为旗下部分基
金销售机构并推出定投和转
换业务及参加费率优惠活动
的公告
同上 2016 年 9月14 日
12 长盛基金管理有限公司关于
增加凤凰金信为旗下部分基
金销售机构并推出定投和转
换业务及参加费率优惠活动
的公告
同上 2016 年 9月14 日
13 长盛基金管理有限公司关于
撤销郑州分公司的公告
同上 2016 年 9月10 日
14 长盛基金管理有限公司关于
提醒广大投资者完善身份信
息的公告
同上 2016 年 8月31 日
15 长盛基金管理有限公司关于
增加南京苏宁基金销售有限
公司为旗下部分基金代销机
构并参加费率优惠活动的公
告
同上 2016 年 8月19 日 长盛同享保本 2016年年度报告
第 57 页 共 58 页
16 长盛基金管理有限公司关于
增加天天基金为旗下基金销
售机构并推出定投及基金转
换业务的公告
同上 2016 年 8月17 日
17 长盛基金管理有限公司关于
旗下基金在同花顺开通转换
业务的公告
同上 2016 年 8月17 日
18 长盛基金管理有限公司关于
增加懒猫金服为旗下部分基
金代销机构并参加费率优惠
活动的公告
同上 2016 年 8月10 日
19 长盛同享保本混合型证券投
资基金开放日常申购 赎回
转换及定期定额投资业务的
公告
同上 2016 年 7月25 日
20 长盛基金管理有限公司关于
旗下基金参加和讯费率优惠
活动的公告
同上 2016 年 7月18 日
21 长盛基金管理有限公司关于
增加大智慧财富为旗下基金
销售机构并参加费率优惠活
动的公告
同上 2016 年 7月14 日
22 长盛基金管理有限公司关于
在京东商城基金直销店铺开
展 1 折费率优惠活动的公告
同上 2016 年 6月30 日
23 长盛同享保本混合型证券投
资基金基金合同生效公告
同上 2016 年 6月29 日
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件；
2、《长盛同享保本混合型证券投资基金基金合同》；
3、《长盛同享保本混合型证券投资基金托管协议》；
4、《长盛同享保本混合型证券投资基金招募说明书》；
5、法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照。 长盛同享保本 2016年年度报告
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12.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。
12.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查
阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088。
网址：http://www.csfunds.com.cn。
长盛基金管理有限公司
2017年3月27日
