长盛 双月 红 1 年期 定期 开放 债券 型证 券
投资 基金 2016 年年 度报 告
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 3 月 27 日
长盛双月红定期债券 2016 年 年度报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 24 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本 年 度报 告财 务 资料 已经 审 计， 安永 华 明会 计师 事 务所 （特 殊 普通 合伙 ） 为本 基金 出具了无
保留意见的审计报告。
本报告期自 2016 年01 月01 日起 至 12 月 31 日止。 长盛双月红定期债券 2016 年 年度报告
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1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要 财 务指 标 、 基金净 值 表 现及利 润 分 配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 8
3.3 过去三年 基金的利润分配情况 ................................................................................................ 12
§4 管理 人 报告 ......................................................................................................................................... 13
4.1 基金管理 人及基金经理情况 .................................................................................................... 13
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 14
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 14
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 15
4.5 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展望 ........................................................ 16
4.6 管理人内 部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 16
4.7 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 17
4.8 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 18
4.9 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 18
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 18
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 18
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 19
5.3 托管人对 本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 19
§6 审计 报 告 ............................................................................................................................................. 19
6.1 审计报告 基本信息 .................................................................................................................... 19
6.2 审计报告 的基本内容 ................................................................................................................ 19
§7 年度 财 务报 表 ..................................................................................................................................... 20
7.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 20
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 21
7.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 22
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 24
§8 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 46
8.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 46
8.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 47
8.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 47
8.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 47
8.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 47
8.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 48
8.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 48 长盛双月红定期债券 2016 年 年度报告
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8.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 48
8.9 期末按公 允价值占基金资 产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 48
8.10 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 48
8.11 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 49
§9 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 49
9.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 49
9.2 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 50
9.3 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 50
§ 10 开 放式基 金 份 额变动 ....................................................................................................................... 51
§ 11 重 大 事件 揭 示 ................................................................................................................................... 51
11.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 51
11.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 51
11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 51
11.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 52
11.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 52
11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 52
11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 52
11.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 53
§ 12 备 查文件 目 录 ................................................................................................................................... 58
12.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 58
12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 58
12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 58
长盛双月红定期债券 2016 年 年度报告
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 长盛双月红 1 年期定期开 放债券型证券投资基金
基金简称 长盛双月红定期债券
基金主代码 000303
交易代码 000303
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 9 月24 日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 122,032,063.06 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 长盛双月红定期债券 A 长盛双月红定期债券 C
下属分级基金的交易代码 ： 000303 000304
报告期末 下 属分级基金的份额总额 101,379,091.09 份 20,652,971.97 份
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 在严格控制投资风险的基础上， 追求基金资产的长期稳定增值， 力争 获取高于
业绩比较基准的投资收益，给投资者带来长期的现金红利收益。
投资策略 本基金主要投资于固定收益类金融工具， 不直接买入股票、 权证等权 益类金融
工具。 本基金封闭期的投资组合久期与封闭期剩余期限进行适当匹配。 本基金
的投资策略包括大类资产配置策略、债券组合管理策略和期限管理策略。
本基金将在综合判断宏观经济周期、 市场资金供需状况、 大类资产 估值水平对
比的基础上， 结合政策分析， 确定 不同投资期限内的大类金融资产配置和债券
类属配置。 同时通过严格风险评估， 及时调整资产组合比例， 保持资产配置风
险、收益平衡，以稳健提升投资组合回报。
由于本基金封闭期为一年， 基金规模相对稳定， 但在开放 期内本基金规模的不
确定性增强。本基金将采用期限管理策略，分散化投资于不同剩余期限标的，
临近开放期时， 在最大限度保证收益的同时将组合剩余期限降低， 保 证开放期
内具备足够流动性应对可能发生的组合规模变化。
业绩比较基准 一年期银行定期存款税后收益率。
风险收益特征 本基金为债券型基金， 属证券投资基金中的较低风险品种， 其长期平 均预期风
险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 叶金松 林葛 长盛双月红定期债券 2016 年 年度报告
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联系电话 010-82019988 010-66060069
电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-888-2666 、
010-62350088
95599
传真 010-82255988 010-68121816
注册地址 深圳市福田中心区福中三
路诺德金融中心主楼 10D
北京市东城区建国门内大街 69
号
办公地址 北京市海淀区北太平庄路
18 号城建大 厦 A 座20-22
层
北京西城区复兴门内大街 28 号
凯晨世贸中心东座 9 层
邮政编码 100088 100031
法定代表人 高新 周慕冰
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.csfunds.com.cn
基金年度报告备 置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通
合伙）
北京市东城区东长安街 1 号东方广
场东方经贸城安永大楼 16 层
注册登记机构 长盛基金管理有限公司 北京市海淀区北太平庄路18 号城建
大厦 A 座20-22 层
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间
数据
和指
标
2016 年 2015 年 2014 年
长盛双月红定
期债券 A
长盛双月红定
期债券 C
长盛双月红定
期债券 A
长盛双月红定
期债券 C
长盛双月红定
期债券 A
长盛双月红定
期债券 C
本期 1,254,755.25 1,349,941.78 5,926,719.01 4,088,728.96 11,699,892.84 9,008,911.96 长盛双月红定期债券 2016 年 年度报告
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已实
现收
益
本期
利润
-2,179,116.51 263,578.63 7,169,620.02 4,966,872.26 12,883,543.85 9,958,605.56
加权
平均
基金
份额
本期
利润
-0.0486 0.0098 0.0858 0.0836 0.0772 0.0759
本期
加权
平均
净值
利润
率
-4.86% 0.97% 8.49% 8.27% 7.62% 7.50%
本期
基金
份额
净值
增长
率
-0.37% -0.66% 9.61% 9.29% 7.59% 7.44%
3.1.2
期末
数据
和指
标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末
可供
分配
利润
-3,703,163.35 -769,039.28 694,765.70 538,257.85 -271,783.91 -221,073.15
期末
可供
分配
基金
份额
利润
-0.0365 -0.0372 0.0191 0.0188 -0.0028 -0.0032
期末
基金
资产
净值
97,675,927.74 19,883,932.69 37,174,050.80 29,270,592.33 96,655,041.59 67,863,245.42
期末
基金
份额
0.963 0.963 1.024 1.024 0.997 0.997 长盛双月红定期债券 2016 年 年度报告
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净值
3.1.3
累计
期末
指标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
基金
份额
累计
净值
增长
率
18.07% 17.10% 18.52% 17.88% 8.13% 7.87%
注：1 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣 除 相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3 、期末可供 分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
表中的 “期末”均指本报告期最后一日，即 12 月 31 日。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
长盛双月红定期债券 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -3.34% 0.28% 0.38% 0.01% -3.72% 0.27%
过去六个月 -0.08% 0.25% 0.76% 0.00% -0.84% 0.25%
过去一年 -0.37% 0.21% 1.50% 0.00% -1.87% 0.21%
过去三年 17.49% 0.15% 6.59% 0.01% 10.90% 0.14%
自基金合同
生效起至今
18.07% 0.15% 7.41% 0.01% 10.66% 0.14%
长盛双月红定期债券 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -3.34% 0.28% 0.38% 0.01% -3.72% 0.27%
过去六个月 -0.17% 0.25% 0.76% 0.00% -0.93% 0.25%
过去一年 -0.66% 0.22% 1.50% 0.00% -2.16% 0.22%
过去三年 16.64% 0.16% 6.59% 0.01% 10.05% 0.15%
自基金合同 17.10% 0.15% 7.41% 0.01% 9.69% 0.14% 长盛双月红定期债券 2016 年 年度报告
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生效起至今
注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程：
本基金 业绩 比较基 准为 一年期 银行 定期存 款税 后收益 率。 本基金 是一 年期定 期开 放债券 型 基 金 ，
以一年 期银 行定期 存款 税后收 益率 作为本 基金 的业绩 比较 基准， 能够 使投资 者理 性判断 本 基 金 产
品的风险收益特征，合理衡量比较本基金的投资收益。
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
长盛双月红定期债券 2016 年 年度报告
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注：按 照本 基金合 同规 定，本 基金 基金管 理人 应当自 基金 合同生 效之 日起六 个 月 内使基 金 的 投 资
组合比 例符 合基金 合同 的约定 。建 仓期结 束时 ，本基 金的 各项资 产配 置比例 符合 本基金 合 同 第 十
三部分 （二） 投资范围、 （五） 投资 限制的有关约定。 截止报告日， 本基金的各项资产配置比例符
合基金合同约定。 长盛双月红定期债券 2016 年 年度报告
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3.2.3
自 基 金 合同 生 效 以 来基 金 每 年 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的
比较
长盛双月红定期债券 2016 年 年度报告
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注：本基金基金合同于 2013 年 9 月 24 日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然
年度进行折算。
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
单位：人民币元
长盛双月 红定期债券 A
年度
每10 份基金
份额分红数
现金形式发放 总额
再 投 资 形 式 发 放
总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2016 0.5900 2,141,100.36 - 2,141,100.36
2015 0.6600 4,408,598.00 - 4,408,598.00
2014 0.8220 12,439,301.57 - 12,439,301.57
合计 2.0720 18,988,999.93 - 18,988,999.93
单位：人民币元
长盛双月 红定期债券 C
年度
每10 份基金
份额分红数
现金形式发放 总额
再 投 资 形 式 发 放
总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2016 0.5600 1,600,961.75 - 1,600,961.75
2015 0.6300 3,092,500.80 - 3,092,500.80
2014 0.7970 9,198,898.39 - 9,198,898.39
长盛双月红定期债券 2016 年 年度报告
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合计 1.9870 13,892,360.94 - 13,892,360.94
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称“公司” ） ，成立于 1999 年 3 月 26 日，
是国内最早成立的十家基金管理公司之一。 公司注册资本为人民币 18900 万元。 公司 注册地在深
圳，总 部设 在北京 ，并 在北京 、上 海、成 都设 有分公 司， 在香港 、北 京分别 设有 子公司 。 目 前 ，
公司股东及其出资比例为： 国元证券股份有限公司 （以下简称 “国元证券”） 占 注册资本的 41% ，
新 加坡 星展银 行有 限公司 占注 册资本 的 33% ，安 徽省 信用担 保集 团有限 公司 占注册资本的 13%，
安徽省 投资 集团控 股有 限公司 占注 册资本 的 13%。公司 获得 首 批全 国社 保基金 、合 格境内 机 构 投
资 者和 特定客 户资 产管理 业务 资格。 截至 2016 年 12 月 31 日， 基金管 理人 共管理五十 七 只 开
放 式基 金，并 管理 多个全 国社 保基金 组合 和专户 产品 。公司 同时 兼任境 外 QFII 基 金和专 户 理 财
产品的投资顾问。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助理）
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
马文祥
本基金基金经理，
长 盛 全 债 指 数 增
强 型 债 券 投 资 基
金基金经理， 长盛
积 极 配 置 债 券 型
证 券 投 资 基 金 基
金经理， 长盛同泰
债 券 型 证 券 投 资
基金基金经理， 长
盛 盛 鑫 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资
基金基金经理， 长
盛 可 转 债 债 券 型
证 券 投 资 基 金 基
金经理， 固定收益
部副总监。
2014 年9 月10
日
- 14 年
马文祥先生，1977 年 7 月出
生 。 清 华 大 学 经 济 管 理 学 院
经 济 学 硕 士 。 历 任 中 国 农 业
银 行 主 任 科 员 ， 工 银 瑞 信 企
业 年 金 基 金 经 理 、 工 银 瑞 信
信 用 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，
2013 年 8 月 加入长盛基金管
理有限公司。
李琪 本基金基金经理， 2015 年5 月14 - 11 年 李琪先生， 1975 年 2 月出 生。长盛双月红定期债券 2016 年 年度报告
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长 盛 盛 辉 混 合 型
证 券 投 资 基 金 基
金经理， 长盛战略
新 兴 产 业 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投
资基金基金经理，
长 盛 盛 世 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投
资基金基金经理，
长 盛 盛 琪 一 年 期
定 期 开 放 债 券 型
证 券 投 资 基 金 基
金经理。
日 天 津 大 学 管 理 学 博 士 。 历 任
大 公 国 际 资 信 评 估 有 限 公 司
信 用 分 析 师 、 信 用 评 审 委 员
会 委 员 ， 泰 康 资 产 管 理 有 限
责 任 公 司 信 用 研 究 员 。2011
年 3 月加入 长盛基金管理有
限 公 司 ， 曾 任 信 用 研 究 员 、
基金经理助理等职务。
注：1 、上表 基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2 、 “证券从业年限 ”中“证券从业”的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相
关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金法 》及 其 各项 实施 准 则、 本基 金的基金
合同和 其他 有关法 律法 规、监 管部 门的相 关规 定，依 照诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和 运 用 基
金资产 ，在 严格控 制投 资风险 的基 础上， 为基 金份额 持有 人谋求 最大 利益， 没有 损害基 金 份 额 持
有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金管 理公 司 公平 交易 制 度指 导意 见》及公
司相关 制度 等规定 ，从 投资授 权、 研究分 析、 投资决 策、 交易执 行、 业绩评 估等 环节严 格 把 关，
通过系 统和 人工等 方式 在各个 环节 严格控 制交 易公平 执行 ，确保 公平 对待不 同投 资组合 ， 包 括 公
募基金 、社 保组合 、特 定客户 资产 管理组 合等 ，切实 防范 利益输 送， 保护投 资者 的合法 权 益 。 具
体如下：
研 究 支持 ，公 司 旗下 所有 投 资组 合共 享 公司 研究 部 门研 究成 果 ，所 有投 资 组合 经理 在公司研
究平台上拥有同等权限。
投 资 授权 与决 策 ，公 司实 行 投资 决策 委 员会 领导 下 的投 资组 合 经理 负责 制 ，各 投资 组合经理
在投资 决策 委员会 的授 权范围 内， 独立完 成投 资组合 的管 理工作 。各 投资组 合经 理遵守 投 资 信 息
隔离墙制度。 长盛双月红定期债券 2016 年 年度报告
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交易执行， 公司实行集中交易制度， 所有投资组合的投 资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部 依照 《公司 公平 交易细 则》 的规定 ，场 内交易 ，强 制开启 恒生 交易系 统公 平交易 程 序 ； 场
外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估， 公司风险管理部、 监察稽核部， 依照 《公司公平交易细则》
的规定 ，持 续、动 态监 督公司 投资 管理全 过程 ，并进 行分 析评估 ，及 时向公 司管 理层报 告 发 现 问
题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金管 理公 司 公平 交易 制 度指 导意 见》及公
司相关 制度 等规定 ，从 投资授 权、 研究分 析、 投资决 策、 交易执 行、 业绩评 估等 环节严 格 把 关 ，
通过系 统和 人工等 方式 在各个 环节 严格控 制交 易公平 执行 ，确保 公平 对待不 同投 资组合 ， 切 实 防
范利益输送，保护投资者的合法权益。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 报 告期 内， 本 公司 旗下 所 有投 资组 合 参与 的交 易 所公 开竞 价 交易 中， 未 发现 同日 反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易 。
本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
1 、报告期内 行情回顾
回 顾 2016 年 ， 在基建和地产的传统引擎拉动下， 宏观经济弱势企稳。 全年通胀水平总体处 于
低位，但国内供给侧改革及国际大宗商品价格反弹推动 PPI 持续上行， 叠加产油国达成减产协议
推动油 价快 速上涨 ，年 末通胀 预期 有所上 升。 强美元 下， 汇率层 面持 续面临 较大 贬值压 力 ， 外 汇
占款持续流出； 受汇率、 资产价格以及去杠杆、 防风险等因素制约， 下半年货币政策更趋于稳健，
央行主要通过逆回购、MLF 等方式投 放流动性，尤其是 8 月 以来央行操作上锁短放长，导致流动
性较上半年有所收紧。
2016 年， 债 券市场走势波折， 全年来看债 券收益率有所上行。1 月至 4 月， 受经济企稳、MPA
考核扰动资金面及信用事件频发等因素影响， 债券收益率震荡上行；4 月末至 10 月 中旬， 先后受
稳 增长 预期调 整、CPI 温 和回 落、违 约风 险担忧 下降 、英国 退欧 、房地 产调 控政策 频出等 因 素 影
响， 各债券品种收益率持续下行，10 月中旬十年 期国债收益率降至 2.64% 的年内低点；10 月下旬
至 12 月中旬 ， 受表外理财纳入 MPA 考核、 美国加息预期、 中美利差收窄、 国内通胀预期上升 、 年长盛双月红定期债券 2016 年 年度报告
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末流动 性偏 紧以及 机构 赎回踩 踏等 多因素 影响 ，叠加 代持 风险事 件对 债市交 易信 用的冲 击 ， 导 致
债市大跌；12 月下旬以来 ， 随着央行适度加大投放力度， 并 引导大行向非银金融机构融出， 资金
紧张状况有所改善，同时代持事件逐步协调解决，债市止跌反弹。
2 、报告期内 本基金投资策略分析
在 报 告期 内， 本 基金 坚持 稳 健操 作思 路 ，在 信用 风 险可 控的 前 提下 重点 配 置中 短期 信用债，
保持组合流动性，适度参与利率品种的投资机会，提升组合收益。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截止报告期末，长盛双月红 1 年期债券 A 的基金份额净值为 0.963 元 ，本报告期份额净值增
长率为-0.37% ，同期业绩 比较基准增长率为 1.50% 。
截止报告期末，长盛双月红 1 年期债券 C 的基金份额净值为 0.963 元 ，本报告期份额净值 增
长率为-0.66% ，同期业绩 比较基准增长率为 1.50% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
展望 2017 年 ， 虽然宏观经济暂时企稳， 但是产能过剩和过低的投资回报导致企业投资意愿改
善有限 ；叠 加房地 产销 量和投 资增 速见顶 回落 、汽车 消费 增速放 缓、 美国贸 易保 护主义 抬 头 等 因
素影响， 预计 2017 年经 济仍面临较大下行压力。 通胀方面， 尽管 PPI 向CPI 的传导路径 并不顺畅 ，
但 上中 游价格 大幅 上涨， 仍可 能一定 程度 上推升 CPI ， 引发 市场 通胀预 期变 化。受 汇率、 资 产 价
格以及政策防风险等因素制约，货币政策更趋于稳健中性。
债 券 市场 方面 ， 在海 内外 经 济和 政策 等 多重 因素 影 响下 ，预 计 债市 波动 将 加大 ，稳 健货币政
策和积 极财 政政策 将对 市场形 成一 定压力 ，但 同时经 济基 本面再 次转 弱、人 民币 贬值压 力 暂 缓 等
因素也 会带 来交易 性机 会。信 用债 配置方 面， 继续严 控信 用风险 ，规 避盈利 恶化 的行业 、 低 评 级
信用债以及财政实力偏弱地区的城投债。
4.6 管 理 人 内 部有 关 本 基 金的 监 察 稽 核工 作 情 况
报 告 期内 ，本 基 金管 理人 从 合规 运作 ， 保障 资产 委 托人 利益 出 发， 结合 监 管要 求、 市场形势
及自身 业务 发展需 要， 由独立 于各 业务部 门的 监察稽 核部 对公司 经营 、受托 资产 运作及 员 工 行 为
的合规 性进 行监督 、检 查， 发 现问 题及时 督促 有关部 门改 进、完 善， 并定期 制作 监察报 告 报 公 司
管理层。工作内容具体如下：
1 、 强调合规宣导与培训， 夯实公司合规文化环境基础。 报告期内， 监察稽核部通过外请律师、
内部自 学、 岗前培 训、 基金经 理合 规谈话 、合 规考试 等多 种方式 ，有 重点、 有针 对性地 展 开 合 规
培训工 作， 强化员 工合 规理念 ，深 化员工 合规 意识， 提高 员工合 规工 作技 能 ，努 力夯实 公 司 合 规长盛双月红定期债券 2016 年 年度报告
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内控环境基础。
2 、 持续 推动公 司完 善制度/ 流程 建设， 扎实 公司内 控制 度基础 。根 据新法 规、 新监管 要 求 ，
以及公 司业 务发展 实际 ，及时 推动 公司各 部门 补充、 修订 、完善 、优 化各项 业务 制 度与 流 程 ， 保
证公司制度/ 流程的合法合规、 全面、 适时、 有 效。 报告期内， 公司新订、 修订了包括 《长盛基 金
管理有 限公 司风险 准备 金管理 办法》 、 《长盛 基金 管理有 限公 司固有 资金 投资管 理制 度》 、 《公 司 信
用品种 备选 库管理 办法》 、 《公司 银行 间一级 市场 债券交 易流 程》 、 《长 盛 基金管 理有 限公司 国债 期
货投资 管理 办法》 、 《 公 司投资 者教 育工作 制度》 、 《业务 运营 部登记 结算 中心客 户款 项支付 及退 回
流程》等多部制度和流程。
3 、 加强合规监督， 确保受托资产投资运作合法合规。 紧密跟踪与投资运作相关的法律、 法规、
受托资产合同及公司制度等的规定， 全面把控 受托资产投资运作风险点， 并以前述风险点为依据，
检查、 监督 各受托 资产 投资运 作合 规情况 。根 据《公 司公 平交易 细则 》规定 ，通 过量化 分 析 、 日
常合规监督及事后专项检查评估等，确保公司旗下各受托资产被公平对待。
4 、 加强 专项稽 核与 检查， 严肃 制度/ 流 程执 行力， 合理 保障公 司运 营及委 托资 产投资 运 作 合
规。报告期内，监察稽核部按照年初工作计 划，开展专项稽核 40 余项 ，内容涵盖受托资产投资、
研究、 交易 、销售 、清 算、登 记注 册、产 品开 发、员 工行 为等； 此外 ，根据 业务 发展需 要 ， 以 及
日常监 督中 发现问 题， 临时增 加多 个检查 项目 。稽核 、检 查工作 中， 监 察稽 核部 重视对 发 现 问 题
改进完成情况的跟踪，强调问题改进效率与效果，合理保障公司及委托资产合规、稳健运作。
5 、积极参与 新产品设计、新业务拓展工作，对相关的合规问题提供意见和建议。
本 基 金管 理人 承 诺： 在今 后 的工 作中 ， 我们 将继 续 以保 障资 产 委托 人的 利 益为 宗旨 ，不断提
高内部监察工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，保障公司、受托资产合规运作。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定， 本基金管理人严格按照 《企业会计准则》 、 中国
证监会 相关 规定和 基金 合同关 于估 值的约 定， 对基金 所 持 投资品 种进 行估值 。本 基金管 理 人 制 订
了证券 投资 基金估 值政 策与估 值程 序，设 立基 金估值 小组 ，参考 行业 协会估 值意 见和独 立 第 三 方
机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、 估值日、 估值对象、
估值程 序、 估值方 法以 及估值 差错 处理、 暂停 估值和 特殊 情形处 理等 事项。 本基 金管理 人 设 立 了
由公司 总经 理（担 任估 值小组 组长） 、公司 副总 经理和 督察 长（担 任估 值小组 副组 长） 、权 益 投 资
部、风 险管 理部、 研究 部、监 察稽 核部、 业务 运营部 等部 门负责 人组 成的基 金估 值小组 ， 负 责 研
究、指 导并 执行 基 金估 值业务 。小 组成员 均具 有多年 证券 、基金 从业 经验， 具备 基金估 值 运 作 、长盛双月红定期债券 2016 年 年度报告
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行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基 金 经理 参与 估 值原 则和 方 法的 讨论 ， 但不 参与 估 值原 则和 方 法的 最终 决 策和 日常 估值的执
行。
参 与 估值 流程 的 各方 还包 括 本基 金托 管 人和 会计 师 事务 所。 托 管人 根据 法 律法 规要 求对基金
估值及 净值 计算履 行复 核责任 ，当 存有异 议时 ，托管 人有 责任要 求基 金管理 公司 作出合 理 解 释 ，
通过积 极商 讨达成 一致 意见。 会计 师事务 所对 估值委 员会 采用的 相关 估值模 型、 假设及 参 数 的 适
当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存 在任何重大利益冲突。
本 基 金管 理人 已 分别 与中 央 国债 登记 结 算有 限责 任 公司 和中 证 指数 有限 公 司签 署服 务协议，
由其分 别按 约定提 供在 银行间 同业 市场交 易的 债券品 种和 在交易 所市 场交易 或挂 牌的部 分 债 券 品
种的估值数据。
4.8 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
根 据 《证 券投 资 基金 运作 管 理办 法》 的 规定 以及 本 基金 基金 合 同第 十七 部 分中 对基 金利润分
配原则的约定，本基金分别于 2016 年 2 月 24 日、2016 年 8 月 17 日、2016 年 10 月 27 日进行 了
利润分配，分配金额共为 3,742,062.11 元（其中 ：长盛双月红债券 A 分 配金额为 2,141,100.36
元，长盛双月红债券 C 分配金额为 1,600,961.75 元） 。
本基金截至 2016 年12 月31 日， 期末 可供分配利润为-4,472,202.63 元， 其中： 长盛双月红
债券 A 期末可 供 分配 利润 为-3,703,163.35 元（长 盛 双月 红债 券 A 的未分 配 利润 已实 现 部分 为
893,622.66 元， 未分配利润未实现部分为-4,596,786.01 元 ） ， 长盛双月红债券 C 期末 可供分配利
润为-769,039.28 元 （长 盛双月红债券 C 的未分 配利润已实现部分为 171,451.11 元， 未分配利润
未实现部分为-940,490.39 元 ） 。
4.9 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
在 托 管本 基金 的 过程 中， 本 基金 托管 人 中国 农业 银 行股 份有 限 公司 严格 遵 守《 证券 投资基金
法》相 关法 律法规 的规 定以及 基金 合同、 托管 协议的 约定 ，对本 基金 基金管 理人 —长盛 基 金 管 理
有限公司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算
和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行 为。 长盛双月红定期债券 2016 年 年度报告
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5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 托 管人 认为, 长盛 基金 管 理有 限公 司 在本 基金 的 投资 运作 、 基金 资产 净 值的 计算 、基金份
额申购 赎回 价格的 计算 、基金 费用 开支及 利润 分配等 问题 上，不 存在 损害基 金份 额持有 人 利 益 的
行为； 在报 告期内 ，严 格遵守 了《 证券投 资基 金法》 等有 关法律 法规 ，在各 重要 方面的 运 作 严 格
按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本 托 管人 认为 ， 长盛 基金 管 理有 限公 司 的信 息披 露 事务 符合 《 证券 投资 基 金信 息披 露管理办
法》及 其他 相关法 律法 规的规 定， 基金管 理人 所编制 和披 露的本 基金 年度报 告中 的财务 指 标 、 净
值表现 、收 益分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 信息真 实、 准确、 完整 ，未发 现 有 损 害
基金持有人利益的行为。
§6 审计报告
6.1 审 计 报 告 基本 信 息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 安永华明（2017）审字第60468688_A07 号
6.2 审 计 报 告 的基 本 内 容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 长盛双月红 1 年期定期开放债券型证券投资基金全体基金份额
持有人
引言段 我们审计了后附的长盛双月红 1 年期定期开放债券型证券投资
基金财务报表， 包括 2016 年12 月 31 日的资产负债表，2016 年
度 的 利 润 表 和 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附
注。
管理层对财务报表的责任段 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 基 金 管 理 人 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
的 责 任 。 这 种 责 任 包 括 ： （1 ） 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制 财
务 报 表 ， 并 使 其 实 现 公 允 反 映 ； （2 ） 设 计 、 执 行 和 维 护 必 要 的
内 部 控 制 ， 以 使 财 务 报 表 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 而 导 致 的 重 大
错报。
注册会计师的责任段 我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意
见。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执 行了审计工作。
中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道
德 守 则 ， 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错长盛双月红定期债券 2016 年 年度报告
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报获取合理保证。
审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序 ， 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露
的 审 计 证 据 。 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断 ， 包 括
对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 。 在 进
行 风 险 评 估 时 ， 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相
关 的 内 部 控 制 ， 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序 ， 但 目 的 并 非 对 内 部 控
制 的 有 效 性 发 表 意 见 。 审 计 工 作 还 包 括 评 价 基 金 管 理 人 选 用 会
计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性 ， 以 及 评 价 财 务 报 表
的总体列报。
我 们 相 信 ， 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 、 适 当 的 ， 为 发 表 审 计
意见提供了基础。
审计意见段 我 们 认 为 ， 上 述 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 的
规定编制，公允反映了长盛双月红 1 年期定期开放债券型证券
投资基金 2016 年 12 月 31 日的财务状 况以及 2016 年度的经营
成果和净值变动情况。
注册会计师的姓名 汤骏
马剑英
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所的地址 中国 北京
审计报告日期 2017 年 3 月22 日
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 长盛双月红 1 年期定期开 放债券型证券投资基金
报告截止日： 2016 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 3,809,656.73 17,936,022.82
结算备付金
1,072,625.56 1,808,392.68
存出保证金
15,157.98 16,598.05
交易性金融资产 7.4.7.2 96,166,549.80 88,574,683.64
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
96,166,549.80 88,574,683.64
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 13,000,215.00 - 长盛双月红定期债券 2016 年 年度报告
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应收证券清算款
2,032,244.54 -
应收利息 7.4.7.5 1,605,567.00 2,320,311.87
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
117,702,016.61 110,656,009.06
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- 27,149,770.00
应付证券清算款
- 16,956,391.17
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
70,026.46 39,273.19
应付托管费
20,007.58 11,220.92
应付销售服务费
5,076.66 7,412.85
应付交易费用 7.4.7.7 2,045.00 4,031.60
应交税费
- -
应付利息
- 3,265.72
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 45,000.48 40,000.48
负债合计
142,156.18 44,211,365.93
所 有 者 权益：
实收基金 7.4.7.9 122,032,063.06 64,878,443.37
未分配利润 7.4.7.10 -4,472,202.63 1,566,199.76
所有者权益合计
117,559,860.43 66,444,643.13
负债和所有者权益总计
117,702,016.61 110,656,009.06
注： 报告截止 日2016 年12 月31 日， 双 月红1 年期 定期开放基金A 类基金 份额净值为人民币0.963
元 ， 基 金 份 额 为 101,379,091.09 份；C 类 基 金 份 额 净 值 为 人 民 币 0.963 元 ， 基 金 份 额 为
20,652,971.97 份；基金 总份额为 122,032,063.06 份。
7.2 利润表
会计主体： 长盛双月红 1 年期定期开 放债券型证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至2016
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至长盛双月红定期债券 2016 年 年度报告
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年 12 月 31 日 2015 年12 月 31 日
一、收入
-192,923.91 15,356,616.65
1. 利息收入
4,751,659.73 9,946,766.92
其中：存款利息收入 7.4.7.11 133,987.41 120,213.69
债券利息收入
4,565,922.20 9,816,076.25
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
51,750.12 10,476.98
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）
-424,348.73 3,288,805.42
其中：股票投资收益 7.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 -424,348.73 3,288,805.42
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 - -
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
7.4.7.16 -4,520,234.91 2,121,044.31
4. 汇兑收益 （ 损失以“- ”号填
列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
7.4.7.17 - -
减：二 、费用
1,722,613.97 3,220,124.37
1 ．管理人报 酬 7.4.10.2.1 500,570.88 1,021,920.54
2 ．托管费 7.4.10.2.2 143,020.27 291,977.32
3 ．销售服务 费 7.4.10.2.3 82,081.80 181,834.65
4 ．交易费用 7.4.7.18 7,433.38 6,830.17
5 ．利息支出
788,679.28 1,526,526.04
其中：卖出回购金融资产支出
788,679.28 1,526,526.04
6 ．其他费用 7.4.7.19 200,828.36 191,035.65
三 、 利 润 总额 （ 亏损 总 额以 “- ”
号填列）
-1,915,537.88 12,136,492.28
减：所得税费用
- -
四 、 净利 润 （净 亏 损 以 “-”号
填列）
-1,915,537.88 12,136,492.28
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 长盛双月红 1 年期定期开 放债券型证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元 长盛双月红定期债券 2016 年 年度报告
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项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
64,878,443.37 1,566,199.76 66,444,643.13
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- -1,915,537.88 -1,915,537.88
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号填
列）
57,153,619.69 -380,802.40 56,772,817.29
其中：1. 基 金申购款 86,890,549.15 -125,713.47 86,764,835.68
2. 基金赎回 款 -29,736,929.46 -255,088.93 -29,992,018.39
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- -3,742,062.11 -3,742,062.11
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
122,032,063.06 -4,472,202.63 117,559,860.43
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
165,011,144.07 -492,857.06 164,518,287.01
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- 12,136,492.28 12,136,492.28
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动 数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号填
列）
-100,132,700.70 -2,576,336.66 -102,709,037.36
其中：1. 基 金申购款 15,756,443.43 338,158.29 16,094,601.72
2. 基金赎回 款 -115,889,144.13 -2,914,494.95 -118,803,639.08
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- -7,501,098.80 -7,501,098.80
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
64,878,443.37 1,566,199.76 66,444,643.13 长盛双月红定期债券 2016 年 年度报告
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 周兵______
______杨思乐______
____ 龚珉____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本 情况
长盛双月红 1 年期定期开 放债券型证券投资基金 （以下简称 “本基金”） ， 系经中国证券监督
管理委员会（以下简称 “中国证监会”）证监许可[2013]902 号文《关 于核准长盛双月红 1 年期
定期开 放债 券型证 券投 资基金 募集 的批复 》的 核准， 由长 盛基金 管理 有限公 司向 社会公 开 募 集 ，
基金合同于 2013 年9 月24 日正式生效 ， 于基金合同生效日， 本基金规模为 348,134,882.30 份基
金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。
A 类基金份额 在投资者认购、申购基金时收取认购、申购费用，C 类基金 份额在投资者认购、
申购基 金份 额时不 收取 认 购、 申购 费用， 而是 从本类 别基 金资产 中计 提销售 服务 费。本 基 金 管 理
人对持有 C 类基金份额期限少于 30 日的， 该类别基金 份额的赎回收取赎回费， 对持有期限不少于
30 日的该类 别基金份额不收取赎回费。 本基金的基金管理人和注册登记机构均为长盛基金管理有
限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
本 基 金的 投资 范 围为 固定 收 益类 金融 工 具， 包括 国 内依 法发 行 上市 的国 债 、央 行票 据、地方
政府债 、金 融债、 公司 债、企 业债 、可分 离交 易可转 债的 纯债部 分、 债券回 购、 次级债 、 中 期 票
据（MTN ） 、 短期融资券 （CP ） 、 超短 期融资券 （SCP ） 、 资产支 持证券 （ABS ） 、 银行存款 以及法律法
规或中 国证 监会允 许基 金投资 的其 他固定 收益 类金融 工具 。本基 金不 直接从 二级 市场买 入 股 票 、
权证等 权益 类资产 ，也 不参与 一级 市场新 股申 购和新 股增 发，可 转换 债券仅 投资 二级市 场 可 分 离
交 易可 转债的 纯债 部分。 本基 金投资 于债 券的比 例不 低于基 金资 产 的 80% ， 但在 每次开放 期 前 三
个月、 开放 期及开 放期 结束后 三个 月的期 间内 ，基金 投资 不受上 述比 例限制 。在 开放期 ， 本 基 金
持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% ， 在非开放期， 本基金不
受该比 例的 限制。 如法 律法规 或监 管机构 以后 允许基 金投 资其他 品种 ，基金 管理 人在履 行 适 当 程
序后， 可以 将其纳 入投 资范围 ，其 投资比 例遵 循届时 有效 法律法 规或 相关规 定。 本基金 业 绩 比较
基准为：一年期银行定期存款税后收益率。
7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本 财 务报 表系 按 照财 政部 颁 布的 《企 业 会计 准则 — 基本 准则 》 以及 其后 颁 布及 修订 的具体会
计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 （以下统称 “企业会计准则” ） 编制， 同时， 对于在 具长盛双月红定期债券 2016 年 年度报告
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体会计 核算 和信息 披露 方面， 也参 考了中 国证 券投资 基金 业协会 修订 并发布 的《 证券投 资 基 金 会
计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关
于证券 投资 基金执 行< 企 业会计 准则> 估值业 务及 份额净 值计 价有关 事项 的通知》 、 《 证券投 资基 金
信息披露管理办法》 、 《 证 券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 2 号 《年度报告的内容与格 式》 、
《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《 会计报表附注的编制及披露》 、 《证 券投资基金信息
披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁
布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金于 2016 年12 月 31 日的财
务状况以及 2016 年度的经 营成果和净值变动情况。
7.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基 金会计年度采用公历年度，即每年 1 月1 日起至 12 月31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本 基 金记 账本 位 币和 编制 本 财务 报表 所 采用 的货 币 均为 人民 币 。除 有特 别 说明 外， 均以人民
币元为单位表示。
7.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类
金融工具是指形成本基金的金融资产 （或负债） ， 并形成其他单位的金融负债 （或资产） 或权
益工具的合同。
(1) 金融资产 分类
本 基 金的 金融 资 产于 初始 确 认时 分为 以 下两 类： 以 公允 价值 计 量且 其变 动 计入 当期 损益的金
融资产、贷款和应收款项；
本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括债券投资等；
(2) 金融负债 分类
本 基 金的 金融 负 债于 初始 确 认时 归类 为 以公 允价 值 计量 且其 变 动计 入当 期 损益 的金 融负债和
其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
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7.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划 分 为以 公允 价 值计 量且 其 变动 计入 当 期损 益的 金 融资 产的 债 券等 ，以 及 不作 为有 效套期工
具的衍 生工 具，按 照取 得时的 公允 价值作 为初 始确认 金额 ，相关 的交 易费用 在发 生时计 入 当 期 损
益；
在 持 有以 公允 价 值计 量且 其 变动 计入 当 期损 益的 金 融资 产期 间 取得 的利 息 或股 利， 应当确 认
为当期 收益 。每日 ，本 基金将 以公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 资产 或金融 负 债 的 公
允价值变动计入当期损益；
处 置 该金 融资 产 或金 融负 债 时， 其公 允 价值 与初 始 入账 金额 之 间的 差额 应 确认 为投 资收益，
同时调整公允价值变动收益；
当 收 取该 金融 资 产现 金流 量 的合 同权 利 终止 ，或 该 金融 资产 已 转移 ，且 符 合金 融资 产转移的
终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的， 终止确认该金融资产；
保留了 金融 资产所 有权 上几乎 所有 的风险 和报 酬的， 不终 止确认 该金 融资产 ；本 基金既 没 有 转 移
也没有 保留 金融资 产所 有权上 几乎 所有的 风险 和报酬 的， 分别下 列情 况处理 ：放 弃了对 该 金 融 资
产控制 的， 终止确 认该 金融资 产并 确认产 生的 资产和 负债 ；未放 弃对 该金融 资产 控制的 ， 按 照 其
继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债；
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1) 债券投资
买 入 债券 于成 交 日确 认为 债 券投 资。 债 券投 资成 本 ，按 成交 日 应支 付的 全 部价 款扣 除交易费
用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入 零息 债券 视 同到 期一 次 性还 本付 息 的附 息债 券 ，根 据其 发 行价 、到 期 价和 发行 期限按直
线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；
(2) 回购协议
本基金持有的回购协议 （封闭式回购） ， 以成本列示， 按实际利率 （当实际利率与合同利率差
异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
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7.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则
公 允 价值 ，是 指 市场 参与 者 在计 量日 发 生的 有序 交 易中 ，出 售 一项 资产 所 能收 到或 者转移一
项负债 所需 支付的 价格 。本基 金以 公允价 值计 量相 关 资产 或负债 ，假 定出售 资产 或者转 移 负 债 的
有序交 易在 相关资 产或 负债的 主要 市场进 行； 不存在 主要 市场的 ，本 基金假 定该 交易在 相 关 资 产
或负债 的最 有利市 场进 行。主 要市 场( 或最 有利 市场) 是 本基 金在计 量日 能够进 入的 交易市 场 。 本
基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在 财 务报 表中 以 公允 价值 计 量或 披露 的 资产 和负 债 ，根 据对 公 允价 值计 量 整体 而言 具有重要
意义的 最低 层次输 入值 ，确定 所属 的公允 价值 层次： 第一 层次输 入值 ，在计 量日 能够取 得 的 相 同
资产或 负债 在活跃 市场 上未经 调整 的报价 ；第 二层次 输入 值，除 第一 层次输 入值 外相关 资 产 或 负
债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每 个 资产 负债 表 日， 本基 金 对在 财务 报 表中 确认 的 持续 以公 允 价值 计量 的 资产 和负 债进行重
新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃 市场的金融工具， 按照估 值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整
的市价 作为 公允价 值； 估值日 无市 价，但 最近 交易日 后经 济环境 未发 生重大 变化 且证券 发 行 机 构
未发生 影响 证券价 格的 重大事 件的 ，按最 近交 易市价 确定 公允 价 值； 如估值 日无 市价， 且 最 近 交
易日后 经济 环境发 生了 重大变 化或 证券发 行机 构发生 了影 响证券 价格 的重大 事件 ，参考 类 似 投 资
品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值；
(2) 不存在活 跃市场的金融工具， 采用市场参与者普遍认同， 且被以往市场实际交易价格验证
具有可 靠性 的估值 技术 ，确定 公允 价值。 本基 金采用 在当 前情况 下适 用并且 有足 够可利 用 数 据 和
其他信 息支 持的估 值技 术，优 先使 用相 关 可观 察输入 值， 只有在 可观 察输入 值无 法取得 或 取 得 不
切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
(3) 如有确凿 证据表明按上述估值原则仍 不能客观反映其公允价值的， 基 金管理人可根据具体
情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的方法估值；
(4) 如有新增 事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金 融 资 产 和金 融 负 债 的抵 销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且该种法定权利现在是可执行的，
同时本 基金 计划以 净额 结算或 同时 变现该 金融 资产和 清偿 该金融 负债 时，金 融资 产和金 融 负 债 以
相互抵 销后 的金额 在资 产负债 表内 列示。 除此 以外， 金融 资产和 金融 负债在 资产 负债表 内 分 别 列
示，不予相互抵销。 长盛双月红定期债券 2016 年 年度报告
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7.4.4.7 实收基金
实 收 基金 为对 外 发行 的基 金 份额 总额 所 对应 的金 额 。由 于申 购 和赎 回引 起 的实 收基 金份额变
动分别 于基 金申购 确认 日及基 金赎 回确认 日确 认。上 述申 购和赎 回分 别包括 基金 转换所 引 起 的 转
入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损 益 平准 金包 括 已实 现损 益 平准 金和 未 实现 损益 平 准金 。已 实 现损 益平 准 金指 在申 购或赎回
基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/ （损失） 占基 金净值比例计算
的金额 。未 实现损 益平 准金指 在申 购或赎 回基 金份额 时， 申购或 赎回 款项中 包含 的按累 计 未 实 现
利得/ （损失） 占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实 现损 益平 准 金与 已实 现 损益 平准 金 均在 “损 益 平准 金” 科 目中 核算 ， 并于 期末 全额转入
“未分配利润/ （累计亏 损） ”。
7.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认 和计 量
(1) 存款利息 收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。 若提前支取定期存款， 按
协议规 定的 利率及 持有 期重新 计算 存款利 息收 入，并 根据 提前支 取所 实际收 到的 利息收 入 与 账 面
已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2) 债 券 利 息 收 入 按 债 券 票 面 价 值 与 票 面 利 率 或 内 含 票 面 利 率 计 算 的 金 额 扣 除 应 由 债 券 发 行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实 际持有期内逐日计提；
(3) 资产支持 证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额， 扣除 应由资产支持证券发
行企业代扣代缴的个人所得税后 的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4) 买入返售 金融资产收入， 按买入返售金融资产的成本及实际利率 （当实际利率与合同利率
差异较小时，也可以用合同利率） ， 在回购期内逐日计提；
(5) 债券投资 收益/ （损失 ）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(6) 公允 价值变 动 收益/ （损 失 ）系 本基 金 持有 的采 用 公允 价值 模 式计 量的 交 易性 金融 资产、
交易性金融负债等公允价值变动 形成的应计入当期损益的利得或损失；
(7) 其他收入 在主要风险和报酬已经转移给对方， 经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的
时候确认。
7.4.4.10 费 用 的 确 认和 计 量
(1) 基金管理 费按前一日基金资产净值的 0.70% 的 年费率逐日计提；
(2) 基金托管 费按前一日基金资产净值的 0.20% 的 年费率逐日计提； 长盛双月红定期债券 2016 年 年度报告
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(3) 本基金A 类基金份额不收取销售服务费，C 类 基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份
额资产净值的 0.30% 年费 率逐日计提；
(4) 卖出回购 证券支出， 按卖出回购金融资产的成本及实际利率 （当实际利率与合同利率差异
较小时，也可以用合 同利率）在回购期内逐日计提；
(5) 其他费用 系根据有关法规及相应协议规定， 按实际支出金额， 列入当期基金费用。 如果 影
响基金份额净值小数点后第四位的，则 采用待摊或预提的方法。
7.4.4.11 基 金 的 收 益分 配 政 策
(1) 在符合有 关基金分红条件的前提下， 本基金每年收益分配次数最多为 6 次， 每份基 金份额
每次收 益分 配比例 不低 于收益 分配 基准日 （即 可供分 配利 润计算 截止 日）每 份基 金份额 可 供 分 配
利润的 80% 。 若截 至基金 合同 生效后 每二 个月的 第五 个工作 日， 每份基 金份 额的可 供分配 利 润 大
于人民币 0.008 元 ， 则应 于该月第五个工作日结束后 15 个工 作日内就 此可供分配利润实施收益分
配。若《基金合同》生效不满 3 个 月可不进行收益分配；
(2) 本基金收 益分配采用现金分红方式；
(3) 基金收益 分配后基金份额净值不能低于面值； 即基金收益分配基准日的基金份 额净值减去
每单位 基金 份额收 益分 配金额 后不 能低于 面值 ，基金 收益 分配基 准日 即期末 可供 分配利 润 计 算 截
止日；
(4) 由于本基 金 A 类基金 份额不收取销售服务费， 而 C 类基金 份额收取销售服务费， 各基金份
额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
(5) 投资者的 现金红利保留到小数点后第 2 位， 小数点后第 3 位开始舍去 ，舍去部分归 基金
资产；
(6) 当日申购 的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益； 当日赎 回的基金份额自下一
工作日起，不享有基金的分配权益；
(7) 法律法规 或监管机构另有规定 的，从其规定。
7.4.4.12 其 他 重 要 的会 计 政 策 和会 计 估 计
本基金本报告期无需要说明的其他重要的会计政策和会计估计。
7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。 长盛双月红定期债券 2016 年 年度报告
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7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更 正金额。
7.4.6 税项
7.4.6.1 营 业税、增值税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关 于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，
自 2004 年1 月 1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《 关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定， 经国务院批准， 自 2016 年5 月1 日起在 全国范围内全面推开营业税改征增值税试点， 金
融业纳 入试 点范围 ，由 缴纳营 业税 改为缴 纳增 值税。 对证 券投资 基金 （封闭 式证 券投 资 基 金 ， 开
放式证 券投 资基金 ）管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的转 让收入 免征 增值税 ；国 债、地 方 政 府 债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]46 号文 《 关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政 策的 通知》 的规 定，金 融机 构开展 的质 押式买 入返 售金融 商品 业务及 持有 政策性 金 融 债 券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]70 号文 《 关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》 的规 定，金 融机 构开展 的买 断式买 入返 售 金融 商品 业务、 同业 存款、 同业 存单以 及 持 有 金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2016]140 号文《 关 于明 确金 融 、房 地产 开 发、 教育 辅 助 服
务等增 值税 政策的 通知 》的规 定， 资管产 品运 营过程 中发 生的增 值税 应税行 为， 以资管 产 品 管 理
人为增值税纳税人；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2017]2 号文 《关 于 资管 产品 增 值税 政策 有 关问 题的 补 充通
知》 的规定，2017 年7 月 1 日 （含 ） 以后， 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为， 以资管
产品管理人为增值税纳税人， 按照现行规定缴纳增 值税。 对资 管产品在 2017 年7 月1 日 前运营过
程中发 生的 增值税 应税 行为， 未缴 纳增值 税的 ，不再 缴纳 ；已缴 纳增 值税的 ，已 纳税额 从 资 管 产
品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
7.4.6.2 企 业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关 于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，长盛双月红定期债券 2016 年 年度报告
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自 2004 年1 月 1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]1 号文 《关 于 企业 所得 税 若干 优惠 政 策 的 通知 》 的规
定，对 证券 投资基 金从 证券市 场中 取得的 收入 ，包括 买卖 股票、 债券 的差价 收入 ，股权 的 股 息 、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.3 个人 所得税
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]132 号文《 财 政部 国家 税 务总 局关 于 储蓄 存款 利 息 所
得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收
个人所得税。
7.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
活期存款 3,809,656.73 17,936,022.82
定期存款 - -
其中：存款期限 1-3 个月 - -
其他存款 - -
合计： 3,809,656.73 17,936,022.82
7.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 68,537,085.64 66,895,549.80 -1,641,535.84
银行间市场 30,515,667.81 29,271,000.00 -1,244,667.81
合计 99,052,753.45 96,166,549.80 -2,886,203.65
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 99,052,753.45 96,166,549.80 -2,886,203.65
项目 上年度末 长盛双月红定期债券 2016 年 年度报告
第 32 页 共 59 页
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 45,722,311.27 45,898,683.64 176,372.37
银行间市场 41,218,341.11 42,676,000.00 1,457,658.89
合计 86,940,652.38 88,574,683.64 1,634,031.26
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 86,940,652.38 88,574,683.64 1,634,031.26
7.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/ 负债。
7.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
7.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券_ 交易所 3,000,000.00 -
买入返售证券_ 银行间 10,000,215.00 -
合计 13,000,215.00 -
注：本基金上年度末均未持有买入返售金融资产。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 958.50 2,558.56
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 482.70 890.84
应收债券利息 1,595,946.75 2,316,854.97
应收买入返售证券利息 8,172.15 -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 6.90 7.50
合计 1,605,567.00 2,320,311.87 长盛双月红定期债券 2016 年 年度报告
第 33 页 共 59 页
7.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。
7.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 - -
银行间市场应付交易费用 2,045.00 4,031.60
合计 2,045.00 4,031.60
7.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
其他 0.48 0.48
预提审计费 45,000.00 40,000.00
预提信息披露费 - -
合计 45,000.48 40,000.48
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
长盛双月红定期债券 A
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 36,289,846.42 36,289,846.42
本期申购 82,499,467.23 82,499,467.23
本期赎回 （以“- ”号填 列） -17,410,222.56 -17,410,222.56
- 基金拆分/ 份额折算前 - -
基金拆分/ 份 额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“- ”号填 列） - -
本期末 101,379,091.09 101,379,091.09
金额单位：人民币元
长盛双月红定期债券 C
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额 长盛双月红定期债券 2016 年 年度报告
第 34 页 共 59 页
上年度末 28,588,596.95 28,588,596.95
本期申购 4,391,081.92 4,391,081.92
本期赎回 （以“- ”号填 列） -12,326,706.90 -12,326,706.90
- 基金拆分/ 份额折算前 - -
基金拆分/ 份 额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“- ”号填 列） - -
本期末 20,652,971.97 20,652,971.97
注：申购含转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
长盛双月红定期债券 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 694,765.70 189,438.68 884,204.38
本期利润 1,254,755.25 -3,433,871.76 -2,179,116.51
本期基金份额交易
产生的变动数
1,085,202.07 -1,352,352.93 -267,150.86
其中：基金申购款 1,349,191.23 -1,469,952.96 -120,761.73
基金赎回款 -263,989.16 117,600.03 -146,389.13
本期已分配利润 -2,141,100.36 - -2,141,100.36
本期末 893,622.66 -4,596,786.01 -3,703,163.35
单位：人民币元
长盛双月红定期债券 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 538,257.85 143,737.53 681,995.38
本期利润 1,349,941.78 -1,086,363.15 263,578.63
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动数
-115,786.77 2,135.23 -113,651.54
其中：基金申购款 71,507.35 -76,459.09 -4,951.74
基金赎回款 -187,294.12 78,594.32 -108,699.80
本期已分配利润 -1,600,961.75 - -1,600,961.75
本期末 171,451.11 -940,490.39 -769,039.28
7.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
活期存款利息收入 83,957.23 65,463.83
定期存款利息收入 - - 长盛双月红定期债券 2016 年 年度报告
第 35 页 共 59 页
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 49,837.34 54,615.43
其他 192.84 134.43
合计 133,987.41 120,213.69
7.4.7.12 股 票 投 资 收益
注：本基金于本报告期及上年度可比期间均无股票投资收益。
7.4.7.13 债 券 投 资 收益
7.4.7.13.1 债 券 投 资 收益 项 目 构 成
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016
年12月31日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年
12月31日
债 券 投 资 收 益 ——买 卖 债 券 （ 、 债
转股及债券到期兑付）差价收入
-424,348.73 3,288,805.42
债券投资收益 ——赎回差价收入 - -
债券投资收益 ——申购差价收入 - -
合计 -424,348.73 3,288,805.42
7.4.7.13.2 债 券 投 资 收益 ——买 卖债 券 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016
年12月31日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年
12月31日
卖出债券（ 、 债转股及 债券到期兑
付）成交总额
324,286,317.06 401,488,943.34
减：卖出债券（ 、债转股及债券到
期兑付）成本总额
318,369,723.15 385,378,173.10
减：应收利息总额 6,340,942.64 12,821,964.82
买卖债券差价收入 -424,348.73 3,288,805.42
7.4.7.14 衍 生 工 具 收益
注：本基金于本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。
7.4.7.15 股利收益
注：本基金于本报告期及上年度可比期间均无股利收益。
7.4.7.16 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称 本期 上年度可比期间 长盛双月红定期债券 2016 年 年度报告
第 36 页 共 59 页
2016 年 1 月1 日至2016
年 12 月 31 日
2015 年 1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
1.交易性金 融资产 -4,520,234.91 2,121,044.31
——股票投资 - -
——债券投资 -4,520,234.91 2,121,044.31
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 -4,520,234.91 2,121,044.31
7.4.7.17 其他收入
注：本基 金于本报告期及上年度可比期间均无其他收入。
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12
月 31 日
交易所市场交易费用
1,958.38 1,655.17
银行间市场交易费用
5,475.00 5,175.00
合计
7,433.38 6,830.17
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
审计费用 45,000.00 40,000.00
信息披露费 90,000.00 90,000.00
其他 1,170.00 200.00
银行汇划费 28,568.36 24,655.65
银行账户维护费 90.00 180.00
银行间账户维护费 36,000.00 36,000.00
合计 200,828.36 191,035.65
7.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 长盛双月红定期债券 2016 年 年度报告
第 37 页 共 59 页
7.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
截至财务报表批准日，除 7.4.6.1 营业税、增值税中披 露的事项外，本基金无其他需要披露
的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 （ “ 农 业 银
行”）
基金托管人、基金代销机构
国元证券股份有限公司（ “国元证券” ） 基金管理人股东、基金代销机构
新加坡星展银行有限公司 基金管理人股东
安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人股东
安徽省投资集团控股有限公司 基金管理人股东
长盛创富资产管理有限公司 基金管理人子公司
长盛基金（香港）有限公司 基金管理人子公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
7.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
7.4.10.1.1 股票交易
注：本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 债券交易
金额单位 ：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
国元证券 210,314,230.75 69.47% 162,475,455.26 64.87%
7.4.10.1.3 债 券 回 购 交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例 长盛双月红定期债券 2016 年 年度报告
第 38 页 共 59 页
国元证券 4,738,300,000.00 69.43% 5,680,600,000.00 75.16%
7.4.10.1.4 权证交易
注：本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方 的 佣 金
注：本基金于本报告期及上年度可比期间均未发生应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
500,570.88 1,021,920.54
其中： 支付销售机构的客
户维护费
263,421.89 527,527.48
注 ： 基金 管理 费 每日 计提 ， 按月 支付 。 基金 管理 费 按前 一日 的 基金 资产 净 值 的 0.70% 的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×0.70%/ 当年天数
H 为每日应计 提的基金管理费
E 为前一日的 基金资产净值
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
143,020.27 291,977.32
注 ： 基金 托管 费 每日 计提 ， 按月 支付 。 基金 托管 费 按前 一日 的 基金 资产 净 值 的 0.20% 的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×0.20%/ 当年天数
H 为每日应计 提的基金托管费
E 为前一日的 基金资产净值 长盛双月红定期债券 2016 年 年度报告
第 39 页 共 59 页
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
长盛双月红定期债
券 A
长盛双月红定期债
券 C
合计
农业银行 - 79,281.86 79,281.86
长盛基金管理有限公司 - 28.20 28.20
合计 - 79,310.06 79,310.06
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
长盛双月红定期债
券 A
长盛双月红定期债
券 C
合计
农业银行 - 172,333.76 172,333.76
长盛基金管理有限公司 - 30.42 30.42
合计 - 172,364.18 172,364.18
注： 基金销售服务费每日计提， 按月支付。 本基金 C 类基 金份额的销售服务费率为年费率 0.30% 。
在通常情况下，C 类基 金份额的销售服务费按前一日 C 类 基金份额资产净值的年费率计提。计算
方法如下：
H=E×0.30%/ 当年天数
H 为C 类基金 份额每日应计提的销售服务费
E 为C 类基金 份额前一日基金资产净值
7.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券( 含回 购) 交易
注：本 基金 于本报 告期 及上年 度可 比期间 均未 与关联 方进 行银行 间同 业市场 的债 券（含 回 购 ） 交
易。
7.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
注：本基金的管理人于本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。
7.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元 长盛双月红定期债券 2016 年 年度报告
第 40 页 共 59 页
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
农业银行 3,809,656.73 83,957.23 17,936,022.82 65,463.83
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金于本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本基金于本报告期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。
7.4.11 利 润 分 配 情况
7.4.11.1 利 润 分 配 情况 ——非 货币 市 场 基 金
长盛双月红定期债券A
金额单位：人民币元
序
号
权益
登记日
除息日
每 10 份
基金份额分红
数
现金 形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分
配
合计
备注
1 2016 年10 月
27 日
2016 年 10 月
27 日
0.2500 907,246.04 - 907,246.04
2 2016 年8 月17
日
2016 年8 月17
日
0.1900 689,506.42 - 689,506.42
3 2016 年2 月24
日
2016 年2 月24
日
0.1500 544,347.90 - 544,347.90
合
计
- - 0.5900 2,141,100.36 - 2,141,100.36
长盛双月红定期债券 C
金额单位：人民币元
序
号
权益
登记日
除息日
每 10 份
基金份额分红
数
现金 形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分
配
合计
备注
1 2016 年10
月27 日
2016 年10 月27 日 0.2400 686,126.40 - 686,126.40
2 2016 年8
月17 日
2016 年8 月17 日 0.1800 514,594.90 - 514,594.90
3 2016 年2
月24 日
2016 年2 月24 日 0.1400 400,240.45 - 400,240.45
合
计
- - 0.5600 1,600,961.75 - 1,600,961.75
长盛双月红定期债券 2016 年 年度报告
第 41 页 共 59 页
7.4.12 期末（2016 年 12 月 31 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
7.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
注：本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发 证券而流通受限的证券。
7.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
7.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
7.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
注：本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
注：本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
7.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金在 日常 经 营活 动中 涉 及的 风险 主 要包 括信 用 风险 、流 动 性风 险及 市 场风 险。 本基金管
理人制 定了 政策和 程序 来识别 及分 析这些 风险 ，并设 定适 当的风 险限 额及内 部控 制流程 ， 通 过 可
靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人的风险管理机构由董事会风险控制管理委员会、 督察长、 公司风险控制 委员会、
监察稽核部、风险管理部以及各个业务部门组成。
公 司 实行 全面 、 系统 的风 险 管理 ，风 险 管理 覆盖 公 司所 有战 略 环节 、业 务 环节 和操 作环节。
同时制 定了 系统化 的风 险管理 程序 ，对风 险管 理的整 个流 程进行 评估 和改进 。公 司构建 了 分 工 明
确、相 互协 作、彼 此牵 制的风 险管 理组织 结构 ，形成 了由 四大防 线共 同筑成 的风 险管理 体 系 ： 第
一道防 线由 各个业 务部 门构成 ，各 业务部 门总 监作为 风险 责任人 ，负 责制订 本部 门的作 业 流 程 以
及风险 控制 措施； 第二 道监控 防线 由公司 监察 稽核部 和风 险管理 部构 成，监 察稽 核部负 责 对 公 司
业务的 法律 合规风 险和 运作风 险进 行监控 管理 ， 风险 管理 部负责 对公 司投资 管理 风险进 行 监 控 管
理；第 三道 防线是 由公 司经营 管理 层和风 险控 制委员 会构 成，公 司管 理层通 过风 险控制 委 员 会 对
风险状 况进 行全面 监督 并及时 制定 相应的 对策 和实施 监控 措施； 在上 述这三 道风 险监控 防 线 中 ，
在公司督察长的指导下， 监察稽核部和风险管理部对风险控制措施和合规风险情况进行全面检查、
监督， 并视 所发生 问题 情节轻 重及 时反馈 给各 部门总 监、 风险控 制委 员会、 公司 总经理 、 风 险 控
制管理 委员 会、董 事会 、监管 机构 。督察 长独 立于公 司其 他业务 部门 和公司 管理 层，对 内 部 控 制长盛双月红定期债券 2016 年 年度报告
第 42 页 共 59 页
制度的 执行 情况实 行严 格检查 和及 时反馈 ，并 独立报 告 ； 第四道 监控 防线由 董事 会及其 下 设 风 险
控制管 理委 员会构 成， 风险控 制管 理委员 会通 过督察 长、 监察稽 核部 和风险 管理 部的工 作 ， 掌 握
整体风 险状 况并进 行决 策。风 险控 制管理 委员 会负责 审查 公司风 险控 制体系 及其 有效性 、 公 司 内
控制度的实施情况。
7.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违 约、 拒绝支 付到 期本息 ，导 致基金 资产 损失和 收益 变化的 风险 。本基 金均 投资于 具 有 良 好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本 基 金在 交易 所 进行 的交 易 均与 中国 证 券登 记结 算 有限 责任 公 司完 成证 券 交收 和款 项清算，
因此违 约风 险发生 的可 能性很 小； 本基金 在进 行银行 间同 业市场 交易 前均对 交易 对手进 行 信 用 评
估，以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按 短 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 12,361,868.30 -
合计 12,361,868.30 -
注：表中所列示的债券投资为国债及超短期融资券。
7.4.13.2.2 按 长 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
AAA 28,707,178.10 -
AAA 以下 33,120,333.70 39,737,931.34
未评级 21,977,169.70 48,836,752.30
合计 83,804,681.50 88,574,683.64
注：表中所列示的债券投资为除短期融资券、超短期融资券以外的债券，其中国债无信用评级。
7.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 所持 金 融工 具变 现 的难 易程 度 。本 基金 的 流动 性风 险 一方 面来 自于基金
份额持 有人 可要求 赎回 其持有 的基 金份额 ，另 一方面 来自 于投资 品种 所处的 交易 市场不 活 跃 而 带
来的变现困难。 长盛双月红定期债券 2016 年 年度报告
第 43 页 共 59 页
本基金所持大部分证券在银行间同业市场交易或在证券交易所上市， 因此， 除在附注 7.4.12
中列示 的部 分基金 资产 流通暂 时受 限制不 能自 由转让 的情 况外， 其余 均能及 时变 现。此 外 ， 本 基
金可通 过卖 出回购 金融 资产方 式借 入短期 资金 应对流 动性 需求， 其上 限一般 不超 过基金 持 有 的 债
券资产 的公 允价值 。本 基金于 资产 负债表 日所 持有的 金融 负债的 合约 约定剩 余到 期日均 为 一 年 以
内且一般不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。
本 基 金管 理人 每 日预 测本 基 金的 流动 性 需求 ，并 同 时通 过独 立 的风 险 管 理 部门 设定 流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
7.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 市场 利率 变 动而 发生 波动的风
险。利 率敏 感性金 融工 具均面 临由 于市场 利率 上升而 导致 公允价 值下 降的风 险， 其中浮 动 利 率 类
金融工 具还 面临每 个付 息期间 结束 根据市 场利 率重新 定价 时对于 未来 现金流 影响 的风险 。 本 基 金
所面临 的利 率风险 主要 来源于 本基 金所持 有的 生 息资 产。 本基金 的生 息资产 主要 为银行 存 款 、 债
券投资 等。 本基金 的基 金管理 人定 期对本 基金 面临的 利率 敏感性 缺口 进行监 控， 并通过 调 整 投 资
组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年 12 月 31 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 3,809,656.73 - - - - - 3,809,656.73
结算备付金 1,072,625.56 - - - - - 1,072,625.56
存出保证金 15,157.98 - - - - - 15,157.98
交易性金融资产 - 3,371,010.00 17,168,864.30 53,649,505.80 21,977,169.70 - 96,166,549.80
买入返售金融资产 13,000,215.00 - - - - - 13,000,215.00
应收证券清算款 - - - - - 2,032,244.54 2,032,244.54
应收利息 - - - - - 1,605,567.00 1,605,567.00
资产总计 17,897,655.27 3,371,010.00 17,168,864.30 53,649,505.80 21,977,169.70 3,637,811.54 117,702,016.61
负债
应付管理人报酬 - - - - - 70,026.46 70,026.46
应付托管费 - - - - - 20,007.58 20,007.58 长盛双月红定期债券 2016 年 年度报告
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应付销售服务费 - - - - - 5,076.66 5,076.66
应付交易费用 - - - - - 2,045.00 2,045.00
其他负债 - - - - - 45,000.48 45,000.48
负债总计 - - - - - 142,156.18 142,156.18
利率敏感度缺口 17,897,655.27 3,371,010.00 17,168,864.30 53,649,505.80 21,977,169.70 3,495,655.36 117,559,860.43
上年度末
2015 年 12 月 31 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 17,936,022.82 - - - - - 17,936,022.82
结算备付金 1,808,392.68 - - - - - 1,808,392.68
存出保证金 16,598.05 - - - - - 16,598.05
交易性金融资产 - 2,861,982.00 5,772,312.30 27,314,916.74 52,625,472.60 - 88,574,683.64
应收利息 - - - - - 2,320,311.87 2,320,311.87
资产总计 19,761,013.55 2,861,982.00 5,772,312.30 27,314,916.74 52,625,472.60 2,320,311.87 110,656,009.06
负债
卖 出 回 购 金 融 资 产
款
27,149,770.00 - - - - - 27,149,770.00
应付证券清算款 - - - - - 16,956,391.17 16,956,391.17
应付管理人报酬 - - - - - 39,273.19 39,273.19
应付托管费 - - - - - 11,220.92 11,220.92
应付销售服务费 - - - - - 7,412.85 7,412.85
应付交易费用 - - - - - 4,031.60 4,031.60
应付利息 - - - - - 3,265.72 3,265.72
其他负债 - - - - - 40,000.48 40,000.48
负债总计 27,149,770.00 - - - - 17,061,595.93 44,211,365.93
利率敏感度缺口 -7,388,756.45 2,861,982.00 5,772,312.30 27,314,916.74 52,625,472.60 -14,741,284.06 66,444,643.13
注：上 表统 计了本 基金 交易的 利率 风险敞 口。 表中所 示为 本基金 资产 及负债 的公 允价值 ， 并 按 照
合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
假设
该利率敏感性分析基于本基金报表日的利率风险状况；
假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基 点，其他变量不变；
此项影响并未考虑管理层为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资 产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2016 年12 月31 日 ）
上年度末（ 2015 年 12 月 31
日 ）
+25 个基准点 -1,279,760.40 -1,150,728.49
-25 个基准点 1,279,760.40 1,150,728.49
注：上 表为 利率风 险的 敏感性 分析 ，反映 了在 其他变 量不 变的假 设下 ，利率 发生 合理、 可 能 的 变
动时，为交易而持有的债券公允价值的变动对基金资产净值产生的影响。 长盛双月红定期债券 2016 年 年度报告
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7.4.13.4.2 外汇风险
本基金持有的金融工具均以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 主 要为 市场 价 格风 险， 市 场价 格风 险 是指 基金 所 持金 融工 具 的公 允价 值或未来
现金流 量因 除市场 利率 和外汇 汇率 以外的 市场 价格因 素变 动而发 生波 动的风 险。 本基金 主 要 投 资
于证券 交易 所上市 的股 票和债 券或 银行间 同业 市场交 易的 债券， 所面 临的最 大市 场价格 风 险 由 所
持有的 金融 工具的 公允 价值决 定。 本基金 通过 投资组 合的 分散化 降低 市场价 格风 险，并 且 本 基 金
管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本 基 金投 资于 债 券的 比例 不 低于 基金 资 产 的 80% ，但 在每 次开 放 期前 三个 月 、开 放期 及开放
期结束 后三 个月的 期间 内，基 金投 资不受 上述 比例限 制。 在开放 期， 本基金 持有 的现金 或 者 到 期
日在一 年以 内的政 府债 券不低 于基 金资产 净值 的 5 ％，在 非开放 期， 本基金 不受 该比例 的 限 制 。
于 2016 年 12 月31 日， 本基金面临的整体其他价格风险列示如下：
7.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 - - - -
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交易性金融资产 －债券投资 96,166,549.80 81.80 88,574,683.64 133.31
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 96,166,549.80 81.80 88,574,683.64 133.31
7.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
注：于 2016 年 12 月 31 日及 2015 年12 月 31 日， 本基金持有的交易性金融资产权益类工具公允
价值占 基金 资产净 值的 比例均 为零 ，因此 除市 场利率 和外 汇汇率 以外 的其他 市场 价格因 素 的 变 动
对本基金资产净值无重大影响。 长盛双月红定期债券 2016 年 年度报告
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7.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
7.4.14.1 公 允价值
银 行 存款 、结 算 备付 金、 应 收利 息、 卖 出回 购金 融 资产 款、 应 付管 理人 报 酬等 ，因 其剩余期
限不长，公允价值与账面价值相若。
(1) 各层次 金融工具公允价值
本 基 金本 报告 期 末持 有的 以 公允 价值 计 量的 金融 工 具中 属于 第 一层 次的 余 额为 人民 币零元，
属于第二层次的余额为人民币 96,166,549.80 元 ，无属于第三层次的余额（2015 年12 月 31 日：
第一层次人民币零元，第二层次人民币 88,574,683.64 元， 无属于第三层次的余额） 。
(2) 公允价 值所属层次间的重大变动
本 基 金政 策为 以 报告 期初 作 为确 定金 融 工具 公允 价 值层 次之 间 转换 的时 点 。本 基金 本报告期
持有的以公允价值计量的金融工具，由第一层次转入第二层次的金额为人民币零元（2015 年 度：
人民币 29,420,984.80 元） ，由第二 层次转入第一层次的金额为人民币零元（2015 年度：人民币
零元） 。
本 基 金本 报告 期 持有 的以 公 允价 值计 量 的金 融工 具 未发 生转 入 或转 出第 三 层次 公允 价值的情
况（2015 年 度：无） 。
7.4.14.2 承 诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.14.3 其 他事项
截至资产负债表日， 本基金无需要说明的其他重要事项。
7.4.14.4 财 务报表的批准
本财务报表已于 2017 年3 月22 日经 本基金的基金管理人批准。
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 96,166,549.80 81.70 长盛双月红定期债券 2016 年 年度报告
第 47 页 共 59 页
其中：债券 96,166,549.80 81.70
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 13,000,215.00 11.05
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 4,882,282.29 4.15
7 其他各项资产 3,652,969.52 3.10
8 合计 117,702,016.61 100.00
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
8.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
注：本基金本报告期末未持有股票。
8.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有股票。
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1
累 计 买 入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票 明 细
注：本基金本报告期内未进行股票投资。
8.4.2
累 计 卖 出金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票 明 细
注：本基金本报告期内未进行股票投资。
8.4.3
买 入 股 票的 成 本 总 额及 卖 出 股 票的 收 入 总 额
注：本基金本报告期内未进行股票投资。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 24,383,038.00 20.74
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - - 长盛双月红定期债券 2016 年 年度报告
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4 企业债券 61,827,511.80 52.59
5 企业短期融资券 9,956,000.00 8.47
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 96,166,549.80 81.80
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 011698473 16 粤广业
SCP004
100,000 9,956,000.00 8.47
2 160008 16 附息国债08 100,000 9,879,000.00 8.40
3 160019 16 附息国债19 100,000 9,436,000.00 8.03
4 112240 15 华联债 49,100 4,976,285.00 4.23
5 136417 16 万达 02 42,150 4,185,916.50 3.56
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的所有资 产支 持 证 券 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
8.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
8.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期内未投资国债期货。 长盛双月红定期债券 2016 年 年度报告
第 49 页 共 59 页
8.11 投 资 组 合 报告 附 注
8.11.1
本 报 告期 内基 金 投资 的前 十 名证 券的 发 行主 体无 被 监管 部门 立 案调 查记 录 ，无 在报 告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚。
8.11.2
本基金本报告期内未进行股票投资。
8.11.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 15,157.98
2 应收证券清算款 2,032,244.54
3 应收股利 -
4 应收利息 1,605,567.00
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,652,969.52
8.11.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有可转换债券。
8.11.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
注：本基金本报告期末未持有股票。
8.11.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者 长盛双月红定期债券 2016 年 年度报告
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( 户)
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
长盛
双月
红定
期债
券 A
1,661 61,034.97 82,542.52 0.08% 101,296,548.57 99.92%
长盛
双月
红定
期债
券 C
510 40,496.02 51,045.52 0.25% 20,601,926.45 99.75%
合计 2,171 56,210.07 133,588.04 0.11% 121,898,475.02 99.89%
注：对 于分 级基金 ，比 例的分 母采 用各自 级别 的份额 ；对 于合计 数， 比例的 分母 采用下 属 分 级 基
金份额的合计数。
9.2 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
长盛双月
红定期债
券 A
99,683.76 0.0983%
长盛双月
红定期债
券 C
0.00 0.0000%
合计
99,683.76 0.0817%
注：对 于分 级基金 ，比 例的分 母采 用各自 级别 的份额 ；对 于合计 数， 比例的 分母 采用下 属 分 级 基
金份额的合计数。
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金
投资和研究部门负责人 持
有本开放式基金
长盛双月红定期债券
A
0
长盛双月红定期债券
C
0
合计 0
本基金基金经理 持有本开
放式基金
长盛双月红定期债券
A
0
长盛双月红定期债券
C
0
合计 0 长盛双月红定期债券 2016 年 年度报告
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§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目
长盛双月红定期
债券 A
长盛双月红定期
债券 C
基金合同生效日 （2013 年 9 月24 日 ） 基金份
额总额
193,721,547.74 154,413,334.56
本报告期期初基金份额总额 36,289,846.42 28,588,596.95
本报告期基金总申购份额 82,499,467.23 4,391,081.92
减: 本报告期基金总赎回 份额 17,410,222.56 12,326,706.90
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 101,379,091.09 20,652,971.97
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
11.2.1 本基 金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
本报告期本基金管理人的高级管理人员未有重大人事变动情况。
11.2.2 基金 经理变动情况
本 报告期本基金基金经理未曾变动。
11.2.3 本基 金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
长盛双月红定期债券 2016 年 年度报告
第 52 页 共 59 页
11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期本基金投资策略没有改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本 基 金 聘 任 的 会 计 师 事 务 所 为 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） ， 本 报 告 期 内 基 金 未
更换会计师事务所， 本报告期内应支付给该会计师事务所的 报酬为 45,000.00 元 ， 已连续提供审
计服务 4 年。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中山证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中山证券 92,423,996.10 30.53% 2,086,520,000.00 30.57% - -
国元证券 210,314,230.75 69.47% 4,738,300,000.00 69.43% - -
注：1 、本公 司选择证券经营机构的标准
（1 ） 研究实力较强 ， 有固定的研究机构和专门研究人员， 能及时为本公司提供高质量的咨询服务，
包括宏观经济报告、 行业报告、 市场走向分析、 个股分析报告等， 并能根据基金投资的特定要求，
提供专门研究报告。
（2 ）资力雄 厚，信誉良好。 长盛双月红定期债券 2016 年 年度报告
第 53 页 共 59 页
（3 ）财务状 况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4 ）经营行 为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
（5 ）内部管 理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（6 ） 具备基金运作所需的高效、 安 全的通讯条件， 交易设 施符合代理本公司基金进行证券交易的
需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2 、本公司租 用券商交易单元的程序
（1 ）研究机 构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2 ）研究机 构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；
（3 ） 研究发展部、 投资管理等部门试用研究机构的研究报告后， 按照研究服务评价规定， 对研究
机构进行综合评价；
（4 ） 试用期满后， 评价结果符合条件， 双方认为有必要继续合作， 经公司领导审批后， 我司 与 研
究机构签定 《研究服务协议》 、 《券 商交易单元租用协议 》 ， 并办理基金专用交易单元租用手续。 评
价结果如不符合条件则终 止试用；
（5 ） 本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。 经过评价， 若本公司认为签约机构的
服务不 能满 足要求 ，或 签约机 构违 规受到 国家 有关部 门的 处罚， 本公 司有权 终止 签署的 协 议 ， 并
撤销租用的交易单元；
（6 ）交易单 元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3 、本基金租 用证券公司交易单元均为共用交易单元。
4 、报告期内 租用证券公司交易单元的变更情况：
（1 ）本基金 报告期内新增租用交易单元情况：无。
（2 ）本基金 报告期内停止租用交易 单元情况：无。
11.8 其 他 重 大 事件
除上述事项之外， 均已作 为临时报告 在指定媒体披露过的其他在本报告期内发生的重大事件如下：
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 长盛基金管理有限公司关于
旗下基金参加交通银行手机
银行渠道基金申购及定期定
额投资手续费率优惠活动的
公告
《证券日报》 及本公
司网站
2016 年 12 月 22 日
2 长盛基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加中国农业
银行基金交易优惠活动的公
告
同上 2016 年 12 月 19 日 长盛双月红定期债券 2016 年 年度报告
第 54 页 共 59 页
3 长盛基金管理有限公司关于
子公司高管变更情况的公告
同上 2016 年 12 月 16 日
4 长盛基金管理有限公司关于
旗下基金参加交通银行手机
银行渠道基金申购及定期定
额投资手续费率优惠活动的
公告
同上 2016 年 11 月 29 日
5 长盛基金管理有限公司关于
增加上海万得投资顾问有限
公司为旗下部分基金代销机
构并参加费率优惠活动的公
告
同上 2016 年 11 月 4 日
6 长盛基金管理有限公司关于
公司旗下部分开放式基金参
加中国农业银行网上银行和
手机银行基金申购费率优惠
活动的公告
同上 2016 年 11 月 4 日
7 长盛双月红 1 年期定期开 放
债券型证券投资基金招募说
明书（更新）摘要
同上 2016 年 11 月 1 日
8 长盛双月红 1 年期定期开 放
债券型证券投资基金招募说
明书（更新）
同上 2016 年 11 月 1 日
9 长盛基金管理有限公司关于
长盛双月红 1 年期定期开 放
债券型证券投资基金参加销
售机构费率优惠活动的公告
同上 2016 年 10 月 31 日
10 长盛基金管理有限公司关于
开通通联支付业务的公告
同上 2016 年 10 月 27 日
11 长盛双月红 1 年期定期开 放
债券型证券投资基金收益分
配公告
同上 2016 年 10 月 26 日
12 长盛双月红 1 年期定期开 放
债券型证券投资基金开放申
购 赎回业务 的公告
同上 2016 年 10 月 26 日
13 长盛双月红 1 年期定期开 放
债券型证券投资基金 2016 年
第 3 季度报 告
同上 2016 年 10 月 24 日
14 长盛基金管理有限公司关于
增加上海云湾投资管理有限
公司为旗下部分基金代销机
构并参加费率优惠活动的公
告
同上 2016 年 9 月21 日
15 长盛基金管理有限公司关于 同上 2016 年 9 月20 日 长盛双月红定期债券 2016 年 年度报告
第 55 页 共 59 页
旗下基金参加交通银行手机
银行渠道基金申购及定期定
额投资手续费率优惠活动的
公告
16 长盛基金管理有限公司关于
增加新浪基金为旗下部分基
金销售机构并推出定投和转
换业务及参加费率优惠活动
的公告
同上 2016 年 9 月14 日
17 长盛基金管理有限公司关于
增加凤凰金信为旗下部分基
金销售机构并推出定投和转
换业务及参加费率优惠活动
的公告
同上 2016 年 9 月14 日
18 长盛基金管理有限公司关于
撤销郑州分公司的公告
同上 2016 年 9 月10 日
19 长盛基金管理有限公司关于
提醒广大投资者完善身份信
息的公告
同上 2016 年 8 月31 日
20 长盛双月红 1 年期定期开 放
债券型证券投资基金 2016 年
半年度报告摘要
同上 2016 年 8 月25 日
21 长盛双月红 1 年期定期开 放
债券型证券投资基金 2016 年
半年度报告
同上 2016 年 8 月25 日
22 长盛基金管理有限公司关于
增加南京苏宁基金销售有限
公司为旗下部分基金代销机
构并参加费率优惠活动的公
告
同上 2016 年 8 月19 日
23 长盛双月红 1 年期定期开 放
债券型证券投资基金收益分
配公告
同上 2016 年 8 月16 日
24 长盛基金管理有限公司关于
增加懒猫金服为旗下部分基
金代销机构并参加费率优惠
活动的公告
同上 2016 年 8 月10 日
25 长盛双月红 1 年期定期开 放
债券型证券投资基金 2016 年
第 2 季度报 告
同上 2016 年 7 月20 日
26 长盛基金管理有限公司关于
旗下基金参加和讯费率优惠
活动的公告
同上 2016 年 7 月18 日
27 长盛基金管理有限公司关于 同上 2016 年 6 月22 日 长盛双月红定期债券 2016 年 年度报告
第 56 页 共 59 页
增加汇成基金为旗下基金销
售机构并推出定投和转换业
务及参加费率优惠活动的公
告
28 长盛基金管理有限公司关于
旗下基金参加联泰资产费率
优惠活动的公告
同上 2016 年 6 月20 日
29 长盛基金管理有限公司关于
增加广源达信为旗下基金销
售机构并开通定投和转换业
务及参加费率优惠活动的公
告
同上 2016 年 6 月15 日
30 长盛基金管理有限公司关于
增加晟视天下为旗下基金销
售机构并推出定投和转换业
务及参加费率优惠活动的公
告
同上 2016 年 6 月6 日
31 长盛基金管理有限公司关于
增加金斧子为旗下基金销售
机构并推出定投和转换业务
及参加费率优惠活动的公告
同上 2016 年 6 月3 日
32 长盛基金管理有限公司关于
增加中证金牛为旗下基金销
售机构并推出定投和转换业
务及参加费率优惠活动的公
告
同上 2016 年 5 月27 日
33 长盛基金管理有限公司关于
增加大泰金石为旗下基金销
售机构并推出转换业务及参
加费率优惠活动的公告
同上 2016 年 5 月25 日
34 长盛基金管理有限公司关于
增加首创证券为旗下部分开
放式基金代销机构以及开通
基金定投业务及转换业务的
公告
同上 2016 年 5 月13 日
35 长盛双月红 1 年期定期开 放
债券型证券投资基金招募说
明书
同上 2016 年 4 月30 日
36 长盛双月红 1 年期定期开 放
债券型招募说明书 （更新） 摘
要
同上 2016 年 4 月30 日
37 长盛基金管理有限公司关于
大连网金金融为旗下基金销
售机构并推出定投和转换业
同上 2016 年 4 月27 日 长盛双月红定期债券 2016 年 年度报告
第 57 页 共 59 页
务及参加费率优惠活动的公
告
38 长盛基金管理有限公司关于
增加北京格上富信为旗下部
分基金销售机构并参加费率
优惠活动的公告
同上 2016 年 4 月26 日
39 长盛双月红 1 年期定期开 放
债券型证券投资基金 2016 年
第 1 季度报 告
同上 2016 年 4 月22 日
40 长盛基金管理有限公司关于
参加泰信财富费率优惠活动
的公告
同上 2016 年 4 月5 日
41 长盛双月红 1 年期定期开 放
债券型证券投资基金 2015 年
度报告摘要
同上 2016 年 3 月26 日
42 长盛双月红 1 年期定期开 放
债券型证券投资基金 2015 年
度报告
同上 2016 年 3 月26 日
43 长盛基金管理有限公司关于
增加奕丰金融为旗下基金销
售机构并推出定投和转换业
务及参加费率优惠活动的公
告
同上 2016 年 3 月17 日
44 长盛双月红 1 年期定期开 放
债券型证券投资基金收益分
配公告
同上 2016 年 2 月23 日
45 长盛基金管理有限公司关于
旗下基金参加诺亚正行和金
观诚基金费率优惠活动的公
告
同上 2016 年 1 月29 日
46 关于暂停旗下部分基金在恒
宇天泽的基金销售业务的公
告
同上 2016 年 1 月26 日
47 关于增加恒宇天泽为旗下部
分基金销售机构并开通定投
及转换业务的公告
同上 2016 年 1 月21 日
48 关于增加泰信财富为旗下部
分基金销售机构并开通转换
业务的公告
同上 2016 年 1 月21 日
49 长盛双月红 1 年期定期开 放
债券型证券投资基金 2015 年
第 4 季度报 告
同上 2016 年 1 月20 日
50 关于交易所指数熔断后相关
基金业务办理时间调整的公
同上 2016 年 1 月7 日 长盛双月红定期债券 2016 年 年度报告
第 58 页 共 59 页
告
51 关于增加包商银行为旗下部
分基金代销机构以及开通基
金定投业务的公告
同上 2016 年 1 月6 日
52 长盛基金关于旗下开放式基
金指数熔断发生后相关业务
处理规则的公告
同上 2016 年 1 月4 日
53 长盛基金关于交易所指数熔
断后相关基金业务办理时间
调整的公告
同上 2016 年 1 月4 日
§12 备 查 文 件 目 录
12.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会批准长盛双月红 1 年 期定期开放债券型证券投资基金募集的 文件；
2 、 《长盛双 月红 1 年期 定期开放债券型证券投资基金基金合同》 ；
3 、 《长盛双 月红 1 年期 定期开放债券型证券投资基金托管协议》 ；
4 、 《长盛双 月红 1 年期 定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 ；
5 、法律意见 书；
6 、基金管理 人业务资格批件、营业执照；
7 、基金托管 人业务资格批件、营业执照。
12.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/ 或基 金托管人的办公地址。
12.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/ 或 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 和/ 或 管 理 人 互 联 网 站 免 费 查 阅 备 查 文
件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复 印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长盛基金管理有限公司 长盛双月红定期债券 2016 年 年度报告
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2017 年3 月27 日
