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券商分级(502053)

券商分级:2016年年度报告查看PDF公告

 
 
长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金 
2016 年 年 度 报 告 
 
2016 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 : 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 
基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 
送 出 日 期 :2017 年 3 月 27 日 
 
 
 长盛中证证券公司分级 2016 年年度报告 
第 2 页 共 59 页


§1 重 要 提 示 及 目 录 1.1 重要提示 基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏, 并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 3 月 24 日 复核了本 报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容, 保 证 复 核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。 基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ,投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本 年 度报 告财 务 资料 已经 审 计, 安永 华 明会 计师 事 务所 (特 殊 普通 合伙 ) 为本 基金 出具了无 保留意见的审计报告。 本报告期自 2016 年01 月01 日起 至 12 月 31 日止。 长盛中证证券公司分级 2016 年年度报告 第 3 页 共 59 页


1.2 目录 §1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 7 §3 主要 财 务指 标 、 基金净 值 表 现及利 润 分 配情况 ............................................................................... 7 3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 7 3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7 3.3 过去三年 基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9 §4 管理 人 报告 ......................................................................................................................................... 10 4.1 基金管理 人及基金经理情况 .................................................................................................... 10 4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11 4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12 4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13 4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及 行业走势的简要展望 ........................................................ 13 4.6 管理人内 部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 13 4.7 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14 4.8 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15 4.9 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15 §5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 15 5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15 5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15 5.3 托管人对 本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 15 §6 审计 报 告 ............................................................................................................................................. 16 6.1 审计报告 基本信息 .................................................................................................................... 16 6.2 审计报告 的基本内容 ................................................................................................................ 16 §7 年度 财 务报 表 ..................................................................................................................................... 17 7.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 17 7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 18 7.3 所有者权 益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 19 7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 20 §8 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 42 8.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 42 8.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 42 8.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 43 8.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 44 8.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 46 8.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 46 8.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 46 长盛中证证券公司分级 2016 年年度报告 第 4 页 共 59 页


8.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 46 8.9 期末按公 允价值占基金资产净 值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 46 8.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 46 8.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 47 8.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 47 §9 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 48 9.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 48 9.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 48 9.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 50 9.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 50 § 10 开 放式基 金 份 额变动 ....................................................................................................................... 50 § 11 重 大 事件 揭 示 ................................................................................................................................... 51 11.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 51 11.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 51 11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 51 11.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 51 11.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 51 11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 52 11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 52 11.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 54 § 12 备 查文件 目 录 ................................................................................................................................... 58 12.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 58 12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 58 12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 58 长盛中证证券公司分级 2016 年年度报告 第 5 页 共 59 页


§2 基金简介 2.1 基 金 基 本 情况 基金名称 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金 基金简称 长盛中证证券公司分级 场内简称 券商分级 基金主代码 502053 交易代码 502053 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 8 月13 日 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 228,833,357.41 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2015 年 8 月24 日 下属分级基金的基金简称 长 盛 中 证 证 券 公 司 分级 A 长 盛 中 证 证 券 公 司 分级 B 长 盛 中 证 证 券 公 司 分 级 下属分级基金的场内简称 券商 A 券商 B 券商分级 下属分级基金的交易代码 502054 502055 502053 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 份 额 总额 77,622,136.00 份 77,622,136.00 份 73,589,085.41 份 2.2 基 金 产 品 说明 投资目标 紧 密 跟 踪 标 的 指 数 , 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 最 小 化 。 力 争 控 制 本 基 金 的 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝对值不超过 0.35% , 年跟踪误差不超过 4%, 实现对中证全指证 券公司指数的有效跟踪。 投资策略 1 、股票投资 策略 本 基 金 主 要 采 取 完 全 复 制 法 , 即 按 照 标 的 指 数 成 份 股 组 成 及 其 权 重 构 建 股 票 投 资 组 合 , 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 而 进 行 相 应 的 调 整 。 但 因 特 殊 情 况 ( 如 成 份 股 长 期 停 牌 、 成 份 股 发 生变更、 成份股权重由于自由流通量发生变化、 成份股公司行为、 市 场 流 动 性 不 足 等 ) 导 致 本 基 金 管 理 人 无 法 按 照 标 的 指 数 构 成 及 权 重 进 行 同 步 调 整 时 , 基 金 管 理 人 将 对 投 资 组 合 进 行 优 化 , 尽 量 降低跟踪误差。 在 正 常 市 场 情 况 下 , 本 基 金 的 风 险 控 制 目 标 是 追 求 日 均 跟 踪 偏 离 度的绝对值不超过 0.35% ,年跟踪误 差不超过 4% 。如因标的指数 编 制 规 则 调 整 或 其 他 因 素 导 致 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 超 过 上 述 范 围 , 基 金 管 理 人 应 采 取 合 理 措 施 避 免 跟 踪 偏 离 度 、 跟 踪 误 差 进 一 步扩大。 2 、债券组合 管理策略 长盛中证证券公司分级 2016 年年度报告 第 6 页 共 59 页


基 于 流 动 性 管 理 的 需 要 , 本 基 金 可 以 投 资 于 到 期 日 在 一 年 期 以 内 的 政 府 债 券 、 央 行 票 据 和 金 融 债 , 债 券 投 资 的 目 的 是 保 证 基 金 资 产流动性并提高基金资产的投资收益。 3 、金融衍生 工具投资策略 在 法 律 法 规 许 可 时 , 本 基 金 可 基 于 谨 慎 原 则 运 用 权 证 、 股 票 指 数 期 货 等 相 关 金 融 衍 生 工 具 对 基 金 投 资 组 合 进 行 管 理 , 以 控 制 并 降 低 投 资 组 合 风 险 、 提 高 投 资 效 率 , 降 低 调 仓 成 本 与 跟 踪 误 差 , 从 而更好地实现本基金的投资目标。 4 、资产支持 证券投资策略 本 基 金 投 资 资 产 支 持 证 券 将 综 合 运 用 久 期 管 理 、 收 益 率 曲 线 、 个 券 选 择 和 把 握 市 场 交 易 机 会 等 积 极 策 略 , 在 严 格 遵 守 法 律 法 规 和 基 金 合 同 基 础 上 , 通 过 信 用 研 究 和 流 动 性 管 理 , 选 择 经 风 险 调 整 后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 业绩比较基准 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 收 益 率 ×95%+ 银 行 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) ×5% 风险收益特征 本 基 金 为 股 票 型 指 数 基 金 , 风 险 和 预 期 收 益 均 高 于 混 合 型 基 金 、 债 券 型 基 金 和 货 币 市 场 基 金 , 由 于 采 取 了 基 金 份 额 分 级 的 结 构 设 计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。 下属分 级 基 金 的 风 险 收 益 特征 低风险、 收益相对稳 定 高风险、 高预期收益 较高风险、 较高预期 收益 2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长盛基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 叶金松 林葛 联系电话 010-82019988 010-66060069 电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话


400-888-2666 、 010-62350088 95599 传真 010-82255988 010-68121816 注册地址 深圳市福田中心区福中三 路诺德金融中心主楼 10D 北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址 北京市海淀区北太平庄路 18 号城建大厦 A 座20-22 层 北京西城区复兴门内大街 28 号 凯晨世贸中心东座 9 层 邮政编码 100088 100031 法定代表人 高新 周慕冰 2.4 信 息 披 露 方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 《上海证 券报》 《证券 时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 http://www.csfunds.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所 长盛中证证券公司分级 2016 年年度报告 第 7 页 共 59 页


2.5 其 他 相 关 资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊普通 合伙) 北京市东城区东长安街 1 号东方广 场东方经贸城安永大楼 16 层 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 §3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数 据和指标 2016 年 2015 年 8 月13 日( 基金合 同生效 日)-2015 年12 月 31 日 本期已实现收益 -4,981,726.15 6,754,021.62 本期利润 -24,052,998.03 16,190,266.75 加权平均基金份额本期利润 -0.1236 0.1626 本期加权平均净值利润率 -11.75% 14.09% 本期基金份额净值增长率 -17.31% 24.80% 3.1.2 期末数 据和指标 2016 年末 2015 年末 期末可供分配利润 5,435,303.23 6,976,822.09 期末可供分配基金份额利润 0.0238 0.0671 期末基金资产净值 228,817,718.24 129,675,439.27 期末基金份额净值 1.000 1.248 3.1.3 累计期 末指标 2016 年末 2015 年末 基金份额累计净值增长率 3.20% 24.80% 注:1 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣 除 相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3 、 期末可供分配利润, 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 (为 期末余额,不是当期发生数) 。表中 的 “期末”均指本报告期最后一日,即 12 月 31 日。 3.2 基 金 净 值 表现 3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -1.34% 1.17% -0.88% 1.12% -0.46% 0.05% 过去六个月 -1.81% 1.19% -2.21% 1.17% 0.40% 0.02% 长盛中证证券公司分级 2016 年年度报告 第 8 页 共 59 页


过去一年 -17.31% 2.13% -17.66% 2.13% 0.35% 0.00% 自基金合同 生效起至今 3.20% 2.25% -20.09% 2.62% 23.29% -0.37% 注:本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程 : 由于基 金资 产配置 比例 处于动 态变 化的过 程中 ,需要 通过 再平衡 来使 资产的 配置 比例符 合 基 金 合 同 要求 ,业绩 比较 基准中 中证 全指证 券公 司指数 、银 行活期 存款 利率每 日按 照 95% 、5%的比例采 取再平衡,再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。 3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益 率 变 动 的比 较 注:按 照本 基金合 同规 定,本 基金 管理人 应当 自基金 合同 生效之 日起 六个月 内使 基金的 投 资 组 合 比例符合基金合同的约定。 截至报告日, 本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十五条 (二) 投资范围、 ( 四)投资限制的有关约定 长盛中证证券公司分级 2016 年年度报告 第 9 页 共 59 页


3.2.3


自 基 金 合同 生 效 以 来基 金 每 年 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较 注:本基金基金合同于 2015 年 8 月 13 日生效,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然 年度进行折算。 3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况 单位:人民币元 年度 每10份基金 份额 分红数 现金形式发 放总额 再投资形式发 放总额 年度利润分配合 计 备注 2016 - - - - 注:2016 年 度未分配收 益 2015 - - - - 注:本基金 于2015 年8 月 13 日 (基 金合同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日止未分配 收益 合计 - - - -


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§4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况 4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验 本基金管理人为长盛基金管理有限公司(以下简称“公司” ) ,成立于 1999 年 3 月 26 日, 是国内最早成立的十家基金管理公司之一。 公司注册资本为人民币 18900 万元。 公司 注册地在深 圳,总 部设 在北京 ,并 在北京 、上 海、成 都设 有分公 司, 在香港 、北 京分别 设有 子公司 。 目 前 , 公司股东及其出资比例为: 国元证券股份有限公司 (以下简称 “国元证券”) 占 注册资本的 41% , 新 加坡 星展银 行有 限公司 占注 册资本 的 33% ,安 徽省 信用担 保集 团有限 公司 占注册资本的 13%, 安徽省 投资 集团控 股有 限公司 占注 册资本 的 13%。公司 获得 首 批全 国社 保基金 、合 格境内 机 构 投 资 者和 特定客 户资 产管理 业务 资格。 截至 2016 年 12 月 31 日, 基金管 理人 共管理五十 七 只 开 放 式基 金,并 管理 多个全 国社 保基金 组合 和专户 产品 。公司 同时 兼任境 外 QFII 基 金和专 户 理 财 产品的投资顾问。 4.1.2 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 及 基金 经 理 助 理简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 冯雨生 本基金基 金经理, 长盛中证 100 指数 证券投资 基金基金 经理,长 盛沪深 300 指数 证券投资 基金 (LOF)基 金经理, 长盛高端 装备制造 灵活配置 混合型证 券投资基 金基金经 理,长盛 中证申万 2015 年 8 月 13 日 - 9 年 冯 雨 生 先 生 ,1983 年 11 月出生。 北 京大学金 融学硕士,CFA (特许 金融分析师) 。2007 年 7 月加入长盛基金管理 有限公司, 曾任金融工 程 与 量 化 投 资 部 金 融 工程研究员等职务。 长盛中证证券公司分级 2016 年年度报告 第 11 页 共 59 页


一带一路 主题指数 分级证券 投资基金 基金经 理,长盛 成长价值 证券投资 基金基金 经理,长 盛战略新 兴产业灵 活配置混 合型证券 投资基金 基金经 理,长盛 盛世灵活 配置混合 型证券投 资基金基 金经理, 长盛积极 配置债券 型证券投 资基金基 金经理, 量化投资 部负责 人。 注:1 、上表 基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期; 2 、 “证券从业年限 ”中“证券从业”的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相 关规定。 4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明 本 报 告期 内, 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金法 》及 其 各项 实施 准 则、 本基 金的基金 合同和 其他 有关法 律法 规、监 管部 门的相 关规 定,依 照诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和 运 用 基 金资产 ,在 严格控 制投 资风险 的基 础上, 为基 金份额 持有 人谋求 最大 利益, 没有 损害基 金 份 额 持 有人利益的行为。 长盛中证证券公司分级 2016 年年度报告 第 12 页 共 59 页


4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法 本 报 告期 内, 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金管 理公 司 公平 交易 制 度指 导意 见》及公 司相关 制度 等规定 ,从 投资授 权、 研究分 析、 投资决 策、 交易执 行、 业绩评 估等 环节严 格 把 关 , 通过系 统和 人工等 方式 在各个 环节 严格控 制交 易公平 执行 ,确保 公平 对待不 同投 资组合 , 包 括 公 募基金 、社 保组合 、特 定客户 资产 管理组 合等 ,切实 防范 利益输 送, 保护投 资者 的合法 权 益 。 具 体如下: 研 究 支持 ,公 司 旗下 所有 投 资组 合共 享 公司 研究 部 门研 究成 果 ,所 有投 资 组合 经理 在公司研 究平台上拥有同等权限。 投 资 授权 与决 策 ,公 司实 行 投资 决策 委 员会 领导 下 的投 资组 合 经理 负责 制 ,各 投资 组合经理 在投资 决策 委员会 的授 权范围 内, 独立完 成投 资组合 的管 理工作 。各 投资组 合经 理遵守 投 资 信 息 隔离墙制度。 交易执行, 公司实行集中交易制度, 所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。 交易部 依照 《公司 公平 交易细 则》 的规定 ,场 内交易 ,强 制开启 恒生 交易系 统公 平交易 程 序 ; 场 外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。 投资管理行为的监控与分析评估, 公司风险管理部、 监察稽核部, 依照 《公司公平交易细则》 的规定 ,持 续、动 态监 督公司 投资 管理全 过程 ,并进 行分 析评估 ,及 时向公 司管 理层报 告 发 现 问 题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况 本 报 告期 内, 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金管 理公 司 公平 交易 制 度指 导意 见》及公 司相关 制度 等规定 ,从 投资授 权、 研究分 析、 投资决 策、 交易执 行、 业绩评 估等 环节严 格 把 关 , 通过系 统和 人工等 方式 在各个 环节 严格控 制交 易公平 执行 ,确保 公平 对待不 同投 资组合 , 切 实 防 范利益输送,保护投资者的合法权益。 4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明 本 报 告期 内, 本 公司 旗下 所 有投 资组 合 参与 的交 易 所公 开竞 价 交易 中, 未 发现 同日 反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当 日成交量的5%的交易 。 本报告期内,本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 长盛中证证券公司分级 2016 年年度报告 第 13 页 共 59 页


4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析 2016 年股 票市 场 整体 大幅 下 跌, 水 利水 电 建设 、环 保 和国 企混 改 板块 大幅 上 涨, 网络 安全、 动漫和大数据概念板块跌幅较大。 行业上, 计算机、 国防军工和传媒等行业跌幅靠前, 食品饮料、 银行和家电跑赢市场。风格上,2016 年大盘价值 股跑赢小盘成长股。 在 操 作中 ,我 们 严格 遵守 基 金合 同, 在 指数 权重 调 整和 基金 申 赎变 动时 , 应用 指数 复制和数 量化手段降低交易成本和 减少跟踪误差。 4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现 截止报告期末, 本基金份额净值为 1.000 元, 本 报告期份额净值增长率为-17.31%, 同期业绩 比较基准增长率为-17.66% 。本报告 期内日均跟踪误差为 0.1265% ,年度 化跟踪误差为 2.0001% 。 4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望 2017 年经济 环境和政策环境将以稳为主,宽松的货币供给有利于提升整体估值,IPO 的监管 放松会 让投 资者更 加看 重上市 公司 的基本 面价 值。我 们维 持之前 的看 法,认 为股 市行情 的 主 基 调 是震荡, 相对低估的股票会获得阶段性超额收益, 高估值个股全 年的下行压力会增大。2017 年选 股会兼顾估值和成长性,利用量化的方法精选个股。 作 为 指数 基金 , 我们 将继 续 秉承 指数 化 投资 策略 , 积极 应对 成 份股 调整 、 基金 申购 赎回等因 素对指数跟踪效果带来的冲击,控制基金的跟踪误差。 4.6 管 理 人 内 部有 关 本 基 金的 监 察 稽 核工 作 情 况 报 告 期内 ,本 基 金管 理人 从 合规 运作 , 保障 资产 委 托人 利益 出 发, 结合 监 管要 求、 市场形势 及自身 业务 发展需 要, 由独立 于各 业务部 门的 监察稽 核部 对公司 经营 、受托 资产 运作及 员 工 行 为 的合规 性进 行监督 、检 查,发 现问 题及时 督促 有关部 门改 进、完 善, 并定期 制作 监察报 告 报 公 司 管理层。工作内 容具体如下:


1 、 强调合规宣导与培训, 夯实公司合规文化环境基础。 报告期内, 监察稽核部通过外请律师、 内部自 学、 岗前培 训、 基金经 理合 规谈话 、合 规考试 等多 种方式 ,有 重点、 有针 对性地 展 开 合 规 培训工 作, 强化员 工合 规理念 ,深 化员工 合规 意识, 提高 员工合 规工 作技 能 ,努 力夯实 公 司 合 规 内控环境基础。 2 、 持续 推动公 司完 善制度/ 流程 建设, 扎实 公司内 控制 度基础 。根 据新法 规、 新监管 要 求 , 以及公 司业 务发展 实际 ,及时 推动 公司各 部门 补充、 修订 、完善 、优 化各项 业务 制度与 流 程 , 保 证公司制度/ 流程的合法合规、 全面、 适时、 有 效。 报告期内, 公司新 订、 修订了包括 《长盛基 金长盛中证证券公司分级 2016 年年度报告 第 14 页 共 59 页


管理有 限公 司风险 准备 金管理 办法》 、 《长盛 基金 管理有 限公 司固有 资金 投资管 理制 度》 、 《公 司 信 用品种 备选 库管理 办法》 、 《公司 银行 间一级 市场 债券交 易流 程》 、 《长 盛 基金管 理有 限公司 国债 期 货投资 管理 办法》 、 《 公 司投资 者教 育工作 制度》 、 《业务 运营 部登记 结算 中心客 户款 项支付 及退 回 流程》等多部制度和流程。 3 、 加强合规监督, 确保受托资产投资运作合法合规。 紧密跟踪与投资运作相关的法律、 法规、 受托资产合同及公司制度等的规定, 全面把控受托资产投资运作风险点, 并以前述风险点为依据, 检查、 监督 各受托 资产 投资运 作 合 规情况 。根 据《公 司公 平交易 细则 》规定 ,通 过量化 分 析 、 日 常合规监督及事后专项检查评估等,确保公司旗下各受托资产被公平对待。 4 、 加强 专项稽 核与 检查, 严肃 制度/ 流 程执 行力, 合理 保障公 司运 营及委 托资 产投资 运 作 合 规。报告期内,监察稽核部按照年初工作计 划,开展专项稽核 40 余项 ,内容涵盖受托资产投资、 研究、 交易 、销售 、清 算、登 记注 册、产 品开 发、员 工行 为等; 此外 ,根据 业务 发展需 要 , 以 及 日常监 督中 发现问 题, 临时增 加多 个检查 项目 。稽核 、检 查工作 中, 监察稽 核部 重视对 发 现 问 题 改进完成情况的跟踪,强调问题改进效率与效果,合理保障 公司及委托资产合规、稳健运作。 5 、积极参与 新产品设计、新业务拓展工作,对相关的合规问题提供意见和建议。 本 基 金管 理人 承 诺: 在今 后 的工 作中 , 我们 将继 续 以保 障资 产 委托 人的 利 益为 宗旨 ,不断提 高内部监察工作的科学性和有效性,努力防范各种风险,保障公司、受托资产合规运作。 4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明 根据中国证监会相关规定及本基金合同约定, 本基金管理人严格按照 《企业会计准则》 、 中国 证监会 相关 规定和 基金 合同关 于估 值的约 定, 对基金 所持 投资品 种进 行估值 。本 基金管 理 人 制 订 了证券 投资 基金估 值政 策与估 值程 序,设 立 基 金估值 小组 ,参考 行业 协会估 值意 见和独 立 第 三 方 机构估值数据,确保基金估值的公平、合理。 本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、 估值日、 估值对象、 估值程 序、 估值方 法以 及估值 差错 处理、 暂停 估值和 特殊 情形处 理等 事项。 本基 金管理 人 设 立 了 由公司 总经 理(担 任估 值小组 组长) 、公司 副总 经理和 督察 长(担 任估 值小组 副组 长) 、权 益 投 资 部、风 险管 理部、 研究 部、监 察稽 核部、 业务 运营部 等部 门负责 人组 成的基 金估 值小组 , 负 责 研 究、指 导并 执行基 金估 值业务 。小 组成员 均具 有多年 证券 、基金 从业 经验, 具备 基金估 值 运 作 、 行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。 基 金 经理 参与 估 值原 则和 方 法的 讨论 , 但不 参与 估 值原 则和 方 法的 最终 决 策和 日常 估值的执 行。 参 与 估值 流程 的 各方 还包 括 本基 金托 管 人和 会计 师 事务 所。 托 管人 根据 法 律法 规要 求对基金长盛中证证券公司分级 2016 年年度报告 第 15 页 共 59 页


估值及 净值 计算履 行复 核责任 ,当 存有异 议时 ,托管 人有 责任要 求基 金管理 公司 作出合 理 解 释 , 通过积 极商 讨达成 一致 意见。 会计 师事务 所对 估值委 员会 采用的 相关 估值模 型、 假设及 参 数 的 适 当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本 基 金管 理人 已 分别 与中 央 国债 登记 结 算有 限责 任 公司 和中 证 指数 有限 公 司签 署服 务协议, 由其分 别按 约定提 供在 银行间 同业 市场交 易的 债券品 种和 在交易 所市 场交易 或挂 牌的部 分 债 券 品 种的估值数据。 4.8 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明 根 据 《证 券投 资 基金 运作 管 理办 法》 的 规定 以及 本 基金 基金 合 同第 十九 部 分中 对基 金利润分 配原则 的约 定,在 存续 期内, 本基 金(包 括长 盛中证 证券 公司指 数分 级份额 、长 盛中证 证 券 公 司 指数 A 份额 、长盛中证证券公司指数 B 份额) 不进行收益分配。 4.9 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明 本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。 §5 托管人报告 5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明 在 托 管本 基金 的 过程 中, 本 基金 托管 人 中国 农业 银 行股 份有 限 公司 严格 遵 守《 证券 投资基金 法》相 关法 律法规 的规 定以及 基金 合同、 托管 协议的 约定 ,对本 基金 基金管 理人 —长盛 基 金 管 理 有限公司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算 和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明 本 托 管人 认为, 长盛 基金 管 理有 限公 司 在本 基金 的 投资 运作 、 基金 资产 净 值的 计算 、基金份 额申购 赎回 价格的 计算 、基金 费用 开支及 利润 分配等 问题 上,不 存在 损害基 金份 额持有 人 利 益 的 行为; 在报 告期内 ,严 格遵守 了《 证券投 资基 金法》 等有 关法律 法规 ,在各 重要 方面的 运 作 严 格 按照基金合同的规定进行。 5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见 本 托 管人 认为 , 长盛 基金 管 理有 限公 司 的信 息披 露 事务 符合 《 证券 投资 基 金信 息披 露管理办 法》及 其他 相关法 律法 规的规 定, 基金管 理人 所编制 和披 露的本 基金 年度报 告中 的财务 指 标 、 净 值表现 、收 益分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 信息真 实、 准确 、 完整 ,未发 现 有 损 害长盛中证证券公司分级 2016 年年度报告 第 16 页 共 59 页


基金持有人利益的行为。 §6 审计报告 6.1 审 计 报 告 基本 信 息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 安永华明(2017)审字第60468688_A04 号


6.2 审 计 报 告 的基 本 内 容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 长 盛 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 全 体 基 金 份 额 持 有人 引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 长 盛 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金财务报表,包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表和 2016 年 度 的 利 润 表 和 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注。 管理层对财务报表的责任段 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 基 金 管 理 人 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 的 责 任 。 这 种 责 任 包 括 : (1 ) 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制 财 务 报 表 , 并 使 其 实 现 公 允 反 映 ; (2 ) 设 计 、 执 行 和 维 护 必 要 的 内 部 控 制 , 以 使 财 务 报 表 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 而 导 致 的 重 大 错报。 注册会计师的责任段 我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意 见。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道 德 守 则 , 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错 报获取合理保证。 审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序 , 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露 的 审 计 证 据 。 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断 , 包 括 对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 。 在 进 行 风 险 评 估 时 , 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相 关 的 内 部 控 制 , 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序 , 但 目 的 并 非 对 内 部 控 制 的 有 效 性 发 表 意 见 。 审 计 工 作 还 包 括 评 价 基 金 管 理 人 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性 , 以 及 评 价 财 务 报 表 的总体列报。 我 们 相 信 , 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 、 适 当 的 , 为 发 表 审 计 意见提供了基础。 审计意见段 我 们 认 为 , 上 述 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制 , 公 允 反 映 了 长 盛 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券 投长盛中证证券公司分级 2016 年年度报告 第 17 页 共 59 页


资基金 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成 果和净值变动情况。 注册会计师的姓名 汤





马剑英 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 中国


北京 审计报告日期 2017 年 3 月22 日 §7 年 度 财 务 报 表 7.1 资产负债表 会计主体: 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金 报告截止日: 2016 年12 月31 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2016 年12 月 31 日 上年度末 2015 年12 月 31 日 资 产:





银行存款 7.4.7.1 14,249,964.92 13,401,072.03 结算备付金


42,636.56 578,274.50 存出保证金


94,981.42 121,984.57 交易性金融资产 7.4.7.2 216,302,882.60 121,572,535.48 其中:股票投资


216,302,882.60 121,572,535.48 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款


- 3,741,197.78 应收利息 7.4.7.5 6,187.33 5,336.26 应收股利


- - 应收申购款


99,620.81 423,529.70 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


230,796,273.64 139,843,930.32 负 债 和 所有者 权 益 附注号 本期末 2016 年12 月 31 日 上年度末 2015 年12 月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 长盛中证证券公司分级 2016 年年度报告 第 18 页 共 59 页


应付证券清算款


- - 应付赎回款


1,304,275.57 9,602,380.29 应付管理人报酬


204,585.95 123,659.33 应付托管费


45,008.88 27,205.06 应付销售服务费


- - 应付交易费用 7.4.7.7 129,814.47 229,056.55 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 294,870.53 186,189.82 负债合计


1,978,555.40 10,168,491.05 所 有 者 权益:





实收基金 7.4.7.9 221,732,291.13 103,902,923.67 未分配利润 7.4.7.10 7,085,427.11 25,772,515.60 所有者权益合计


228,817,718.24 129,675,439.27 负债和所有者权益总计


230,796,273.64 139,843,930.32 注:(1) 报告 截止日 2016 年 12 月 31 日,长盛中证证券公司份额净值为人民币 1.000 元,长盛中 证证券公司A 份额参考净值为人民币1.004 元, 长盛 中证证券公司B 份额参考净值为人民币0.996 元; 基金份额总额为 228,833,357.41 份, 其中长盛中证证券公司份额为 73,589,085.41 份, 长 盛 中证证券公司 A 份额为77,622,136.00 份,长盛中 证证券公司 B 份额为77,622,136.00 份。 (2) 上年度财 务报表的实际编制期间系 2015 年 8 月 13 日(基 金合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日。


7.2 利润表 会计主体: 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金 本报告期:2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月 31 日 上 年 度 可比期 间 2015 年 8 月13 日( 基金 合 同 生 效日) 至 2015 年 12 月 31 日 一、收入


-20,307,681.57 17,300,208.14 1. 利息收入


264,383.87 300,349.48 其中:存款利息收入 7.4.7.11 264,383.87 300,349.48 债券利息收入


- - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 其他利息收入


- - 2. 投资收益 ( 损失以 “- ” 填列)


-1,943,150.99 7,014,133.77 长盛中证证券公司分级 2016 年年度报告 第 19 页 共 59 页


其中:股票投资收益 7.4.7.12 -6,234,897.85 6,947,907.57 基金投资收益


- - 债券投资收益 7.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利 收益 7.4.7.15 4,291,746.86 66,226.20 3. 公允价值变 动收益(损失以 “- ”号填列) 7.4.7.16 -19,071,271.88 9,436,245.13 4. 汇兑收益 (损失以"-" 号填 列) - - 5. 其他收入( 损失以“- ”号填 列) 7.4.7.17 442,357.43 549,479.76 减:二 、费用


3,745,316.46 1,109,941.39 1 .管理人报 酬 7.4.10.2.1 2,040,721.62 419,501.24 2 .托管费 7.4.10.2.2 448,958.70 92,290.23 3 .销售服务 费


- - 4 .交易费用 7.4.7.18 652,677.10 357,657.15 5 .利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6 .其他费用 7.4.7.19 602,959.04 240,492.77 三 、 利 润 总额 ( 亏损 总 额以 “- ” 号填列) -24,052,998.03 16,190,266.75 减:所得税费用


- - 四 、 净利 润 (净 亏 损 以 “-”号 填列) -24,052,998.03 16,190,266.75 7.3 所 有 者 权 益( 基 金 净 值) 变 动 表 会计主体: 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金 本报告期:2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 103,902,923.67 25,772,515.60 129,675,439.27 二、 本期经营活动产生的 基金净值变动数 (本期利 润) - -24,052,998.03 -24,052,998.03 三、 本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 ( 净 值 减 少 以 “- ”号填 117,829,367.46 5,365,909.54 123,195,277.00 长盛中证证券公司分级 2016 年年度报告 第 20 页 共 59 页


列) 其中:1. 基 金申购款 449,912,194.44 28,457,314.11 478,369,508.55 2. 基金赎回 款 -332,082,826.98 -23,091,404.57 -355,174,231.55 四、 本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “- ”号填列 ) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 221,732,291.13 7,085,427.11 228,817,718.24 项目 上 年 度 可比期 间 2015 年 8 月 13 日( 基金 合同 生 效 日) 至 2015 年12 月 31 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 262,850,224.93 - 262,850,224.93 二、 本期经营活动产生的 基金净值变动数 (本期利 润) - 16,190,266.75 16,190,266.75 三、 本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 ( 净 值 减 少 以 “- ”号填 列) -158,947,301.26 9,582,248.85 -149,365,052.41 其中:1. 基 金申购款 236,787,558.65 53,336,998.19 290,124,556.84 2. 基金赎回 款 -395,734,859.91 -43,754,749.34 -439,489,609.25 四、 本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “- ”号填列 ) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 103,902,923.67 25,772,515.60 129,675,439.27 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署: ______ 周兵______














______杨思乐______














____ 龚珉____ 基金管理人 负责人














主管会 计工作负责人














会计机构负 责人 7.4 报表附注 7.4.1 基 金 基 本 情况 长 盛中 证全指 证券 公司指 数分 级证券 投资 基金( 以下 简称“ 本基 金 ” ) , 系经 中 国 证券监 督 管 理 委 员会 (以 下 简称 “中 国 证监 会 ” ) 证 监许 可[2015]1127 号 文 《关 于准 予 长盛 中证 全 指证券公 司指数 分级 证券投 资基 金注册 的批 复》的 注册 ,由长 盛基 金管理 有限 公司向 社会 公开募 集 , 基 金 合同于 2015 年 8 月13 日 生效,于基金合同生效日,本基金规模为 262,850,224.93 份 基金份额 。长盛中证证券公司分级 2016 年年度报告 第 21 页 共 59 页


本基金 为契 约型开 放式 ,存续 期间 不定。 本基 金的基 金管 理人为 长盛 基金管 理有 限公司 , 注 册 登 记机构 为中 国证券 登记 结算有 限责 任公司 ,基 金托管 人为 中国农 业银 行股 份 有限 公司( 以 下 简 称 “中国农业银行” ) 。 本 基 金的 基金 份 额包 括长 盛 中证 全指 证 券公 司指 数 分级 证券 投 资基 金的 基 础份 额( 简称“长 盛中证 证券 公司份 额” ) 、长盛 中证 全指证 券公 司指数 分级 证券投 资 基 金的稳 健收 益类份 额( 简 称 “长盛中证证券公司 A 份额”)和长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金的积极收益类份 额 (简称 “长盛中证证券公司 B 份额 ”) 。 其中, 长盛中证证券公司 A 份额和长盛中证证券公司 B 份额的基金份额配比始终保持 1 :1 的比例不变。 基 金 合同 生效 后 ,本 基金 将 根据 基金 合 同约 定, 办 理场 内的 长 盛中 证证 券 公司 份额 与长盛中 证证券公司 A 份额、长盛 中证证券公司 B 份额之 间的场内份额配对转换业务,即:基金份额持有 人可将其场内的长盛中证证券公司份额, 按 1 :1 的基金份额 配比, 申请 分拆为长盛中证证券公司 A 份额和长盛中证证券 公司 B 份额;或基金份额持有人可将其持有的长盛中证证券公司 A 份额 和 长盛中证证券公司 B 份 额, 按 1 :1 的基金份额配比, 申请 合并为长盛中证证券公司份额的场内份 额。场 外的 长盛中 证证 券公司 份额 不进行 份额 配对转 换。 场外的 长盛 中证证 券公 司份额 通 过 跨 系 统转托 管至 场内后 ,可 按照场 内的 长盛中 证证 券公司 份额 配对转 换规 则进行 操作 。基金 合 同 生 效 后,长 盛 中 证证券 公司 份额设 置单 独的基 金代 码,可 以进 行场内 与场 外的申 购和 赎回。 在 符 合 法 律法规 和上 海证券 交易 所规定 的上 市条件 的情 况下, 长盛 中证证 券公 司份额 、长 盛中证 证 券 公 司 A 份额和长 盛中证证券公司 B 份额 交易代码不同,可在上海证券交易所上市交易,但是长盛中证 证券公司 A 份额和长盛中证证券公司 B 份额不 接受申购或赎回。 在本基金存续期内, 每个会计年度 (基金合同生效不足六个月的除外)11 月份的 最后一个交 易日, 本基 金将根 据基 金合同 的规 定进行 基金 的定期 份额 折算。 在折 算基准 日, 本基金 将 按 照 以 下规则进行基金的折算:长盛中证证券公司份额 和长盛中证证券公司 A 份额按基金 合同规定的份 额参考净值计算规则进行计算; 对于 长盛中证证券公司 A 份 额参考净值超出人民币 1.000 元部分 , 将折算 为场 内长盛 中证 证券公 司份 额。每 两份 长盛中 证证 券公司 份额 将按一 份长 盛中证 证 券 公 司 A 份额获得 新增长 盛中 证证券 公司 份额的 分配 ,场内 长盛 中证证 券公 司份额 持有 人折算 后 获 得 新 增场内 长盛 中证证 券公 司份额 ,场 外长盛 中证 证券公 司份 额持有 人折 算后获 得新 增场外 长 盛 中 证 证券公司份额。 折算后长盛中证证券公司 A 份 额和长盛中证证券公司 B 份额的比例 仍为 1 :1,长 盛中证证券公司 A 份额 参考净值调整为人民币 1.000 元。 除 以 上的 定期 份 额折 算外 , 本基 金还 将 在以 下两 种 情况 进行 不 定期 份额 折 算, 即: 当长盛中 证证券公司份额的基金份额净值大于或等于人民币 1.500 元时;当长盛中证证券公司 B 份额 的基长盛中证证券公司分级 2016 年年度报告 第 22 页 共 59 页


金份额 参考净值达到或跌破人民币 0.250 元时。 折算后本基金将确保长盛中证证券公司 A 份额 和 长盛中证证券公司 B 份 额的比例为 1 :1 。 本 基 金的 投资 范 围为 具有 良 好流 动性 的 金融 工具 , 包括 标的 指 数成 份股 及 其备 选成 份股、债 券、债 券回 购、权 证、 股指期 货、 货币市 场工 具、资 产支 持证券 以及 中国证 监会 允许基 金 投 资 的 其 它 金 融 工 具 ( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 相 关 规 定 ) 。 本 基 金 投 资 于 股 票 的 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 为 85% 以上,其 中标的指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于非现金基金资产的 80% ,现金 、 债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金 资产比例为5%-10% , 其中每个交易日 日终在 扣除 股指期 货合 约需缴 纳的 交易保 证金 后,现 金或 者到期 日在 一年以 内的 政府债 券 不 低 于 基金资产净值的 5%, 权 证投资不高于基金资产净值的 3%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投 资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。 本基金的 业绩比较基准为 : 中证全指证券公司指数收 益率×95%+银行活期存 款利率(税后) ×5% 。 7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础 本 财 务报 表系 按 照财 政部 颁 布的 《企 业 会计 准则 — 基本 准则 》 以及 其后 颁 布及 修订 的具体会 计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 (以下统 称 “企业会计准则” ) 编制, 同时, 对于在 具 体会计 核算 和信息 披露 方面, 也参 考了中 国证 券投资 基金 业协会 修订 并发布 的《 证券投 资 基 金 会 计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关 于证券 投资 基金执 行< 企 业会计 准则> 估值业 务及 份额净 值计 价有关 事项 的通知》 、 《 证券投 资基 金 信息披露管理办法》 、 《证 券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 2 号 《年度报告的内容与格 式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《 会计报表附注的编制及披露》 、 《证 券投资基金信息 披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半 年度报告> 》 及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁 布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明 本财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、 完整地反映了本基金于 2016 年12 月 31 日的财 务状况以及 2016 年度的经 营成果和净值变动情况。 7.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度,即每年 1 月1 日起至 12 月31 日止。 长盛中证证券公司分级 2016 年年度报告 第 23 页 共 59 页


7.4.4.2 记账本位币 本 基 金记 账本 位 币和 编制 本 财务 报表 所 采用 的货 币 均为 人民 币 。除 有特 别 说明 外, 均以人民 币元为单位表示。 7.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的 分类 金融工具是指形成本基金的金融资产 (或负债) , 并形成其他单位的金融负债 (或资产) 或权 益工具的合同。 (1) 金融资产 分类 本 基 金的 金融 资 产于 初始 确 认时 分为 以 下两 类: 以 公允 价值 计 量且 其变 动 计入 当期 损益的金 融资产、贷款和应收款项; 本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资等; (2) 金融负债 分类 本 基 金的 金融 负 债于 初始 确 认时 归类 为 以公 允价 值 计量 且其 变 动计 入当 期 损益 的金 融负债和 其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 7.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和 终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划 分 为以 公允 价 值计 量且 其 变动 计入 当 期损 益的 金 融资 产的 股 票、 债券 等 ,以 及不 作为有效 套期工 具的 衍生工 具, 按照取 得时 的公允 价值 作为初 始确 认金额 ,相 关的交 易费 用在发 生 时 计 入 当期损益; 在 持 有以 公允 价 值计 量且 其 变动 计入 当 期损 益的 金 融资 产期 间 取得 的利 息 或现 金股 利,应当 确认为 当期 收益。 每日 ,本基 金将 以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 资产或 金 融 负 债 的公允价值变动计入当期损益; 处 置 该金 融资 产 或金 融负 债 时, 其公 允 价值 与初 始 入账 金额 之 间的 差额 应 确认 为 投 资收益, 同时调整公允价值变动收益; 当 收 取该 金融 资 产现 金流 量 的合 同权 利 终止 ,或 该 金融 资产 已 转移 ,且 符 合金 融资 产转移的 终止确认条件的,金融资产将终止确认; 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,该金融负债或其一部分将终止确认; 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的, 终止确认该金融资产; 保留了 金融 资产所 有权 上几乎 所有 的风险 和报 酬的, 不终 止确认 该金 融资产 ;本 基金既 没 有 转 移 也没有 保留 金融资 产所 有权上 几乎 所有的 风险 和报酬 的, 分别下 列情 况处理 :放 弃了对 该 金 融 资 产控制 的, 终止确 认该 金融资 产并 确认产 生的 资产和 负债 ;未放 弃对 该金融 资产 控制的 , 按 照 其长盛中证证券公司分级 2016 年年度报告 第 24 页 共 59 页


继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债; 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下: (1) 股票投资 买 入 股票 于成 交 日确 认为 股 票投 资, 股 票投 资成 本 ,按 成交 日 应支 付的 全 部价 款扣 除交易费 用入账; 卖出股票于成交日确认股票投资收益,卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转; (2) 债券投资 买 入 债券 于成 交 日确 认为 债 券投 资。 债 券投 资成 本 ,按 成交 日 应支 付的 全 部价 款扣 除交易费 用入账,其中所包含的债券应收利息单独核算,不构成债券投资成本; 买 入 零息 债券 视 同到 期一 次 性还 本付 息 的附 息债 券 ,根 据其 发 行价 、到 期 价和 发行 期限按直 线法推算内含票面利率后,按上述会计处理方法核算; 卖出债券于成交日确认债券投资收益,卖出债券的成本按移动加权平均法结转; (3) 权证投资 买 入 权证 于成 交 日确 认为 权 证投 资。 权 证投 资成 本 按成 交日 应 支付 的全 部 价款 扣除 交易费用 后入账; 卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益, 卖出 权证的成本按移动加权平均法于成交日结转; (4) 分离交易 可转债 申 购 新发 行的 分 离交 易可 转 债于 获得 日 ,按 可分 离 权证 公允 价 值占 分离 交 易可 转债 全部公允 价值的 比例 将购买 分 离 交易可 转债 实际支 付全 部价款 的一 部分确 认为 权证投 资成 本,按 实 际 支 付 的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本; 上市后,上市流通的债券和权证分别按上述(2) 、(3) 中相关 原则进行计算; (5) 回购协议 本基金持有的回购协议 (封闭式回购) , 以成本列示, 按实际利率 (当实际利率与合同利率差 异较小时,也可以用合同利率)在实际持有期间内逐日计提利息。 7.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则 公 允 价值 ,是 指 市场 参与 者 在计 量日 发 生的 有序 交 易中 ,出 售 一项 资产 所 能收 到或 者转移一 项负债 所需 支付的 价格 。本基 金以 公允价 值计 量相关 资产 或负 债 ,假 定出售 资产 或者转 移 负 债 的 有序交 易在 相关资 产或 负债的 主要 市场进 行; 不存在 主要 市场的 ,本 基金假 定该 交易在 相 关 资 产 或负债 的最 有利市 场进 行。主 要市 场( 或最 有利 市场) 是 本基 金在计 量日 能够进 入的 交易市 场 。 本 基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 长盛中证证券公司分级 2016 年年度报告 第 25 页 共 59 页


在 财 务报 表中 以 公允 价值 计 量或 披露 的 资产 和负 债 ,根 据对 公 允价 值计 量 整体 而言 具有重要 意义的 最低 层次输 入值 ,确定 所属 的公允 价值 层次: 第一 层次输 入值 ,在计 量日 能够取 得 的 相 同 资产或 负债 在活跃 市场 上未经 调整 的报价 ;第 二层次 输入 值,除 第一 层次输 入值 外相关 资 产 或 负 债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值,相关资产或负债的不可观察输入值。 每 个 资产 负债 表 日, 本基 金 对在 财务 报 表中 确认 的 持续 以公 允 价值 计量 的 资产 和负 债进行重 新评估,以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的股票投资、债券投资和权证投资等投资按如下原则确定公允价值并进行估值: (1) 存在活跃 市场的金融工具, 按照估 值日能够取得的相同资产或负债在活 跃市场上未经调整 的市价 作为 公允价 值; 估值日 无市 价,但 最近 交易日 后经 济环境 未发 生重大 变化 且证券 发 行 机 构 未发生 影响 证券价 格的 重大事 件的 ,按最 近 交 易市价 确定 公允价 值; 如估值 日无 市价, 且 最 近 交 易日后 经济 环境发 生了 重大变 化或 证券发 行机 构发生 了影 响证券 价格 的重大 事件 ,参考 类 似 投 资 品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价,确定公允价值; (2) 不存在活 跃市场的金融工具, 采用市场参与者普遍认同, 且被以往市场实际交易价格验证 具有可 靠性 的估值 技术 ,确定 公允 价值。 本基 金采用 在当 前情况 下适 用并且 有足 够可利 用 数 据 和 其他信 息 支 持的估 值技 术,优 先使 用相关 可观 察输入 值, 只有在 可观 察输入 值无 法取得 或 取 得 不 切实可行的情况下,才使用不可观察输入值; (3) 如 有确凿 证 据表 明按 上 述估 值原 则 仍不 能客 观 反映 金融 资 产公 允价 值 的, 基金 管 理人可 根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值; (4) 如有新增 事项,按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金 融 资 产 和金 融 负 债 的抵 销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利, 且该种法定权利现在是可执行的, 同时本 基金 计划以 净额 结算或 同时 变现该 金融 资产和 清偿 该金融 负债 时,金 融资 产和金 融 负 债 以 相互抵 销后 的金额 在资 产负债 表内 列示。 除此 以外, 金融 资产和 金融 负债在 资产 负债表 内 分 别 列 示,不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实 收 基金 为对 外 发行 的基 金 份额 总额 所 对应 的金 额 。由 于申 购 和赎 回引 起 的实 收基 金份额变 动分别 于基 金申购 确认 日及基 金赎 回确认 日确 认。上 述申 购和赎 回分 别包括 基金 转换所 引 起 的 转 入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 长盛中证证券公司分级 2016 年年度报告 第 26 页 共 59 页


7.4.4.8 损益平准金 损 益 平准 金包 括 已实 现损 益 平准 金和 未 实现 损益 平 准金 。已 实 现损 益平 准 金指 在申 购或赎回 基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/ (损失) 占基 金净值比例计算 的金额 。未 实现损 益平 准金指 在申 购或赎 回基 金份额 时, 申购或 赎回 款项中 包含 的按累 计 未 实 现 利得/ (损失) 占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回 确认日确认。 未 实 现损 益平 准 金与 已实 现 损益 平准 金 均在 “损 益 平准 金” 科 目中 核算 , 并于 期末 全额转入 “未分配利润/ (累计亏 损) ”。 7.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认 和计 量 (1) 存款利息 收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。 若提前支取定期存款, 按 协议规 定的 利率及 持有 期重新 计算 存款利 息收 入,并 根据 提前支 取所 实际收 到的 利息收 入 与 账 面 已确认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示; (2) 债 券 利 息 收 入 按 债 券 票 面 价 值 与 票 面 利 率 或 内 含 票 面 利 率 计 算 的 金 额 扣 除 应 由 债 券 发 行 企业代扣代缴的个人所得税后的 净额确认,在债券实际持有期内逐日计提; (3) 资产支持 证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额, 扣除 应由资产支持证券发 行企业代扣代缴的个人所得税后 的净额确认,在证券实际持有期内逐日计提; (4) 买入返售 金融资产收入, 按买入返售金融资产的成本及实际利率 (当实际利率与合同利率 差异较小时,也可以用合同利率) , 在回购期内逐日计提; (5) 股票 投资收 益/ (损 失) 于 卖出 股票 成 交日 确认 , 并按 卖出 股 票成 交金 额 与其 成本 的差额 入账; (6) 债券投资 收益/ (损失 )于成交日确认,并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账; (7) 衍生 工具收 益/ (损 失) 于 卖出 权证 成 交日 确认 , 并按 卖出 权 证成 交金 额 与其 成本 的差额 入账; (8) 股利收益 于除息日确认, 并按上市 公司宣告的分红派息比例计 算的金额扣除应由上市公司 代扣代缴的个人所得税后的净额入账; (9) 公允 价值变 动 收益/ (损 失 )系 本基 金 持有 的采 用 公允 价值 模 式计 量的 交 易性 金融 资产、 交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失; (10) 其 他收入 在 主要 风险 和 报酬 已经 转 移给 对方 , 经济 利益 很 可能 流入 且 金额 可以 可 靠计量 的时候确认。 7.4.4.10 费 用 的 确 认和 计 量 (1) 基金管理 费按前一日基金资产净值的 1.00% 的 年费率逐日计提; 长盛中证证券公司分级 2016 年年度报告 第 27 页 共 59 页


(2) 基金托管 费按前一日基金资产净值的 0.22% 的 年费率逐日计提; (3) 基金标的 指数使用许可费按前一日基金资产净值的 0.02% 的年费率逐日计提, 且收取下限 为每季人民币 5 万元 ( 即不足 5 万 元部分按照 5 万元收取) , 计费期间不足一季度的, 根据实 际天 数按比例计算; (4) 卖出回购 证券支出, 按卖出回购金融资产的成本及实际利率 (当实际利率与合同利率差异 较小时,也可以用合同利率)在回购期内逐日计提; (5) 其他费用 系根据有关法规及相应协议规定, 按实际支 出金额, 列入当期基金费用。 如果 影 响基金份 额净值小数点后第四位的,则采用待摊或预提的方法。 7.4.4.11 基 金 的 收 益分 配 政 策 在长盛中证证券公司份额、 长盛中证证券公司 A 份额、 长盛中证证券公司 B 份额的运作 期内, 本基金(包括长盛中证证券公司份额、长盛中证证券公司 A 份额、长盛 中证证券公司 B 份额) 不 进行收益分配。 7.4.4.12 其 他 重 要 的会 计 政 策 和会 计 估 计 本基金本报告期无需要说明的其他重要的会计政策和会计估计。 7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明 7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明 本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。 7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明 本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正 的说 明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 7.4.6.1 印 花税 经国务院批准, 财政部、 国家税务总局研究决定, 自 2008 年4 月24 日起 , 调整证券 (股票) 交易印花税税率,由原先的 3‰ 调整 为 1‰ ; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日 起,调整由出让方按 证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题长盛中证证券公司分级 2016 年年度报告 第 28 页 共 59 页


的通知》 的规定, 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股 东支付对价而发生的股权转让, 暂免征收印花税。 7.4.6.2 营 业税、增值税 根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关 于证券投资基金税收政策的通知》 的规定, 自 2004 年1 月 1 日起, 对证券投资基金 (封闭式证券投资基金, 开放式证券投资基金) 管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《 关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定, 经国务院批准, 自 2016 年5 月1 日起在 全国范围内全面推开营业税改征增值税试点, 金 融业纳 入试 点范围 ,由 缴纳营 业税 改为缴 纳增 值税。 对证 券投资 基金 (封闭 式证 券投资 基 金 , 开 放式证 券投 资基金 )管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的转 让收入 免征 增值税 ;国 债、地 方 政 府 债 利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、 国家税务总局财税[2016]46 号文 《 关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政 策的 通知》 的规 定,金 融机 构开展 的质 押式买 入返 售金融 商品 业务及 持有 政策性 金 融 债 券 取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、 国家税务总局财税[2016]70 号文 《 关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》 的规 定,金 融机 构开展 的买 断式买 入返 售金融 商品 业务、 同 业 存款、 同业 存单以 及 持 有 金 融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2016]140 号文《 关 于明 确金 融 、房 地产 开 发、 教育 辅 助 服 务等增 值税 政策的 通知 》的规 定, 资管产 品运 营过程 中发 生的增 值税 应税行 为, 以资管 产 品 管 理 人为增值税纳税人; 根 据 财政 部 、 国 家税 务总 局 财税[2017]2 号文 《关 于 资管 产品 增 值税 政策 有 关问 题的 补 充通 知》 的规定,2017 年7 月 1 日 (含 ) 以后, 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为, 以资管 产品管理人为增值税纳税人, 按照现行规定缴纳增值税。 对资管产品在 2017 年7 月1 日 前运营过 程中发 生的 增值税 应税 行为, 未缴 纳增值 税的 ,不再 缴纳 ;已缴 纳增 值税的 ,已 纳税额 从 资 管 产 品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 7.4.6.3 企 业所得税 根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关 于证券投资基金税收政策的通知》 的规定, 自 2004 年1 月 1 日起, 对证券投资基金 (封闭式证券投资基金, 开放式证券投资基金) 管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税; 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题长盛中证证券公司分级 2016 年年度报告 第 29 页 共 59 页


的通知 》的 规定, 股 权 分置改 革中 非流通 股股 东通过 对价 方式向 流通 股股东 支付 的股份 、 现 金 等 收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]1 号文 《关 于 企业 所得 税 若干 优惠 政 策的 通知 》 的规 定,对 证券 投资基 金从 证券市 场中 取得的 收入 ,包括 买卖 股票、 债券 的差价 收入 ,股权 的 股 息 、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 7.4.6.4 个 人所得税 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题 的通知 》的 规定, 股权 分置改 革中 非流通 股股 东通过 对价 方式 向 流通 股股东 支付 的股份 、 现 金 等 收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]132 号文《 财 政部 、国 家 税务 总局 关 于储 蓄存 款 利 息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年 10 月 9 日起,对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税; 根据财政部、 国 家税务总局、 中国证监会财税[2012]85 号文 《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定, 自 2013 年1 月 1 日起 , 证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月) 的, 其股息红利所得全额 计入应纳税所得额; 持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含1 年 ) 的, 暂减按 50% 计入应 纳税所得额; 持股期限超过 1 年的, 暂 减按 25% 计入 应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得 税; 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 、中 国证 监 会财 税[2015]101 号文 《 关于 上市 公 司股 息红 利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定, 自 2015 年9 月 8 日起 , 证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1 年的,股息 红利所得暂免征收个人所得税。 7.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 活期存款 14,249,964.92 13,401,072.03 定期存款 - - 其中:存款期限 1-3 个月 - - 其他存款 - - 合计: 14,249,964.92 13,401,072.03 长盛中证证券公司分级 2016 年年度报告 第 30 页 共 59 页


7.4.7.2 交 易 性 金 融资 产 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 225,937,909.35 216,302,882.60 -9,635,026.75 贵 金 属 投 资- 金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 225,937,909.35 216,302,882.60 -9,635,026.75 项目 上年度末 2015 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 112,136,290.35 121,572,535.48 9,436,245.13 贵 金 属 投 资- 金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 112,136,290.35 121,572,535.48 9,436,245.13 7.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债 注:本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/ 负债。 7.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产 注:本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 6,125.32 5,019.36 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 19.20 260.20 长盛中证证券公司分级 2016 年年度报告 第 31 页 共 59 页


应收债券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 0.01 1.80 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 42.80 54.90 合计 6,187.33 5,336.26 7.4.7.6 其他资产 注:本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。 7.4.7.7 应 付 交 易 费用 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 129,814.47 229,056.55 银行间市场应付交易费用 - - 合计 129,814.47 229,056.55 7.4.7.8 其他负债











单位 :人民币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 4,870.53 36,189.82 指数使用费 50,000.00 50,000.00 预提审计费 60,000.00 40,000.00 预提信息披露费 180,000.00 60,000.00 合计 294,870.53 186,189.82 7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 103,902,923.67 103,902,923.67 本期申购 431,553,961.61 431,553,961.61 本期赎回 (以“- ”号填 列) -302,204,090.83 -302,204,090.83 2016 年 11 月 30 日 基 金拆分/ 份额折算前 233,252,794.45 233,252,794.45 基金拆分/ 份 额折算变动份额 7,469,221.55 - 本期申购 18,946,858.61 18,358,232.83 本期赎回 (以“- ”号填 列) -30,835,517.20 -29,878,736.15 本期末 228,833,357.41 221,732,291.13 长盛中证证券公司分级 2016 年年度报告 第 32 页 共 59 页


注: (1 )申 购含 转换入份额;赎回含转换出份额。 (2 )根据本 基金基金合同、上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定, 本基金以 2016 年11 月 30 日为基金份额折算基准日, 对长盛中证证券公司份额 (包括场外份额和 场内份额) 、 长盛中证证券公司 A 份 额实行定期份额折算。 (3 ) 根据本基金基金合同规定, 投资者可申购、 赎回长盛中证证券公司份额, 长盛中证证券公司 A 份额和长 盛中证证券公司 B 份额 交只可在上海证券交易所上市交易,因此上表不再单独披露长 盛中证证券公司 A 份额 和长盛中证证券公司 B 份额的情况。 7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 6,976,822.09 18,795,693.51 25,772,515.60 本期利润 -4,981,726.15 -19,071,271.88 -24,052,998.03 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的变动数 3,440,207.29 1,925,702.25 5,365,909.54 其中:基金申购款 15,178,012.34 13,279,301.77 28,457,314.11 基金赎回款 -11,737,805.05 -11,353,599.52 -23,091,404.57 本期已分配利润 - - - 本期末 5,435,303.23 1,650,123.88 7,085,427.11 7.4.7.11 存 款 利 息 收入 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年8 月13 日( 基金合 同生效日) 至 2015 年 12 月31 日 活期存款利息收入 258,954.10 297,670.55 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 3,562.11 2,364.84 其他 1,867.66 314.09 合计 264,383.87 300,349.48 7.4.7.12 股 票 投 资 收益 7.4.7.12.1 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年 8 月13 日( 基金合 同生效日) 至2015 年12 月31 日 卖出股票成交总额 180,847,107.57 82,353,878.84 减:卖出股票成本总额 187,082,005.42 75,405,971.27 长盛中证证券公司分级 2016 年年度报告 第 33 页 共 59 页


买卖股票差价收入 -6,234,897.85 6,947,907.57 7.4.7.13 债 券 投 资 收益 注:本基金于本报告期及上年度可比期间 2015 年 8 月 13 日 (基金合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日止期间 均无债券投资收益。 7.4.7.14 衍 生 工 具 收益 注:本基金于本报告期及上年度可比期间 2015 年 8 月 13 日 (基金合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日止期间 均无衍生工具收益。 7.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年 8 月13 日( 基金合 同生 效日) 至 2015 年12 月 31 日 股票投资产生的股利收益 4,291,746.86 66,226.20 基金投资产生的股利收益 - - 合计 4,291,746.86 66,226.20 7.4.7.16 公 允 价 值 变动 收 益 单位:人民币元 项目名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年8 月13 日( 基金合 同 生效日) 至 2015 年 12 月31 日 1.交易性金 融资产 -19,071,271.88 9,436,245.13 —— 股票投资 -19,071,271.88 9,436,245.13 —— 债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - —— 权证投资 - - 3.其他 - - 合计 -19,071,271.88 9,436,245.13 7.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年 8 月13 日( 基金合 同 生效日) 至 2015 年 12 月31 日 基金赎回费收入 438,680.71 545,904.93 基金转换费收入 3,676.72 3,471.01 长盛中证证券公司分级 2016 年年度报告 第 34 页 共 59 页


其他 - 103.82 合计 442,357.43 549,479.76 7.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年8 月13 日( 基金合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日 交易所市场交易费用 652,677.10 357,657.15 银行间市场交易费用 - - 合计 652,677.10 357,657.15 7.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年8 月13 日( 基金合 同生 效日) 至 2015 年12 月 31 日 审计费用 60,000.00 40,000.00 信息披露费 270,000.00 90,000.00 上市费 60,000.00 50,000.00 银行费用 12,379.04 7,368.18 其他 180.00 400.00 指数使用费 200,000.00 52,634.59 账户维护费 400.00 90.00 合计 602,959.04 240,492.77 7.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 7.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项 截至财务报表批准日,除 7.4.6.2 营业税、增值税中披露的事项外,本基金无其他需要披露 的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 长盛基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 ( “ 中 国 农 业 银行” ) 基金托管人、基金代销机构 国元证券股份有限公司( “国元证券” ) 基金管理人股东 新加坡星展银行有限公司 基金管理人股东 安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人股东 长盛中证证券公司分级 2016 年年度报告 第 35 页 共 59 页


安徽省投资集团控股有限公司 基金管理人股东 长盛基金(香港)有限公司 基金管理人子公司 长盛创富资产管理有限 公司 基金管理人子公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易 7.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易 注:本基金于本报告期及上年度可比期间 2015 年 8 月 13 日 (基金合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日止期间 均未通过关联方交易单元进行交易。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年8 月13 日( 基金合 同生效日) 至 2015 年 12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理费 2,040,721.62 419,501.24 其中: 支付销售机构的客 户维护费 269,951.74 93,745.82 注: 基金管理费每日计提, 按月支付。 基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.00% 年费率计 提。 计算方法如下: H=E×1.00%/ 当年天数 H 为每日应计 提的基金管理费 E 为前一日的 基金资产净值 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年8 月13 日( 基金合 同生效日) 至 2015 年 12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管费 448,958.70 92,290.23 注: 基金托管费每日计提, 按月支付。 基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.22% 年费率计 提。 计算方法如下: H=E×0.22%/ 当年天数 H 为每日应计 提的基金托管费 长盛中证证券公司分级 2016 年年度报告 第 36 页 共 59 页


E 为前一日的 基金资产净值 7.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券( 含回购) 交易 注:本基金于本报告期及上年度可比期间 2015 年 8 月 13 日 (基金合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日止期间 均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况 7.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况 注: 本基金的管 理人于本报告期及上年度可比期间 2015 年8 月13 日 ( 基金合同生效日) 至 2015 年 12 月 31 日止期间均未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况 注:本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。 7.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度可比期间 2015 年 8 月13 日( 基金合 同生效日) 至 2015 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 14,249,964.92 258,954.10 13,401,072.03 297,670.55 注:本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况 注:本基金于本报告期及上年度可比期间 2015 年 8 月 13 日 (基金合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日止期间 均未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.11 利 润 分 配 情况 7.4.11.1 利 润 分 配 情况 ——非 货币 市 场 基 金 注: 在长盛中证证券公司份额、 长盛中证证券公司 A 份额 、 长盛中证 证券公司 B 份额的运作期内, 本基金(包括长盛中证证券公司份额、长盛中证证券公司 A 份额、长盛 中证证券公司 B 份额) 不 进行收益分配。 7.4.12 期末(2016 年 12 月 31 日 ) 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券 7.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券 注:本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发 证券而于期末流通受限的证券。 长盛中证证券公司分级 2016 年年度报告 第 37 页 共 59 页


7.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票 金额单位:人民币元 股票代 码 股票名 称 停牌日 期 停牌原 因 期末 估值单价 复牌 日期 复牌 开盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 000166 申万宏 源 2016 年 12 月21 日 重大事项 停牌 6.25 2017 年1 月26 日 6.29 1,373,330 9,176,633.26 8,583,312.50 - 000750 国海证 券 2016 年 12 月15 日 重大事项 停牌 6.97 2017 年1 月20 日 6.27 621,800 4,596,516.87 4,333,946.00 - 注: 本基金截 至 2016 年 12 月31 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 7.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券 7.4.12.3.1 银行 间 市 场债 券 正 回 购 本基金于本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购 本基金于本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理 7.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构 本 基 金在 日常 经 营活 动中 涉 及的 风险 主 要包 括信 用 风险 、流 动 性风 险及 市 场风 险。 本基金管 理人制 定了 政策和 程序 来识别 及分 析这些 风险 ,并设 定适 当的风 险限 额及内 部控 制流程 , 通 过 可 靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人的风险管理机构由董事会风险控制管理委员会、 督察长、 公司风险控制委员会、 监察稽核部、风险管理部以及各个业务部门组成。 公 司 实行 全面 、 系统 的风 险 管理 ,风 险 管理 覆盖 公 司所 有战 略 环节 、业 务 环节 和操 作环节。 同时制 定了 系统化 的风 险管理 程序 ,对风 险管 理的整 个流 程进行 评估 和改进 。公 司构建 了 分 工 明 确、相 互协 作、彼 此牵 制的风 险管 理组织 结构 ,形成 了由 四大防 线共 同筑成 的风 险管理 体 系 : 第 一道防 线由 各个业 务部 门构成 ,各 业务部 门总 监作为 风险 责任人 ,负 责制订 本部 门的作 业 流 程 以 及风险 控制 措施; 第二 道监控 防线 由公司 监察 稽核部 和风 险管理 部构 成,监 察稽 核部负 责 对 公 司 业务的 法律 合规风 险和 运作风 险进 行监控 管理 ,风险 管理 部负 责 对公 司投资 管理 风险进 行 监 控 管长盛中证证券公司分级 2016 年年度报告 第 38 页 共 59 页


理;第 三道 防线是 由公 司经营 管理 层和风 险控 制委员 会构 成,公 司管 理层通 过风 险控制 委 员 会 对 风险状 况进 行全面 监督 并及时 制定 相应的 对策 和实施 监控 措施; 在上 述这三 道风 险监控 防 线 中 , 在公司督察长的指导下, 监察稽核部和风险管理部对风险控制措施和合规风险情况进行全面检查、 监督, 并视 所发生 问题 情节轻 重及 时反馈 给各 部门总 监、 风险控 制委 员会、 公司 总经理 、 风 险 控 制管理 委员 会、董 事会 、监管 机构 。督察 长独 立于公 司其 他业务 部门 和公司 管理 层,对 内 部 控 制 制度的 执行 情况实 行严 格检查 和及 时反馈 ,并 独立报 告; 第四道 监控 防线由 董事 会及其 下 设 风 险 控制管 理委 员会构 成, 风险控 制管 理委员 会通 过督察 长、 监察稽 核部 和风险 管理 部的工 作 , 掌 握 整体风 险状 况并进 行决 策。风 险控 制管理 委员 会负责 审查 公司风 险控 制体系 及其 有效性 、 公 司 内 控制度的实施情况。 7.4.13.2 信用风险 信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 , 或者 基金 所 投资 证券 之发行人 出现违 约、 拒绝支 付到 期本息 ,导 致基金 资产 损失和 收益 变化的 风险 。本基 金均 投资于 具 有 良 好 信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。 本 基 金在 交易 所 进行 的交 易 均与 中国 证 券登 记结 算 有限 责任 公 司完 成证 券 交收 和款 项清 算, 因此违 约风 险发生 的可 能性很 小; 本基金 在进 行银行 间同 业市场 交易 前均对 交易 对手进 行 信 用 评 估,以控制相应的信用风险。 7.4.13.2.1 按 短 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资 注:本基金于本报告期末未持有按短期信用评级的债券投资。 7.4.13.2.2 按 长 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资 注:本基金于本报告期末未持有按长期信用评级列示的债券投资。 7.4.13.3 流动性风险 流 动 性风 险是 指 基金 所持 金 融工 具变 现 的难 易程 度 。本 基金 的 流动 性风 险 一方 面来 自于基金 份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ,另一 方面 来自于 投资 品种所 处的 交易市 场 不 活 跃 而带来的变现困难。 本 基 金所 持大 部 分证 券在 证 券交 易所 上 市, 其余 亦 可在 银行 间 同业 市场 交 易, 因此 ,除在附 注 7.4.12 中 列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外, 其余均能及时变现。 此 外,本 基金 可通过 卖出 回购金 融资 产方式 借入 短期资 金应 对流动 性需 求,其 上限 一般不 超 过 基 金 持有的 债券 资产的 公允 价值。 本基 金于资 产负 债表日 所持 有的金 融负 债的合 约约 定 剩余 到 期 日 均 为一年以内且一般不计息,因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。 长盛中证证券公司分级 2016 年年度报告 第 39 页 共 59 页


本 基 金管 理人 每 日预 测本 基 金的 流动 性 需求 ,并 同 时通 过独 立 的风 险管 理 部门 设定 流动性比 例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。 7.4.13.4 市 场风险 市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利 率 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 市场 利率 变 动而 发生 波动的风 险。利 率敏 感性金 融工 具均面 临由 于市场 利率 上升而 导致 公允价 值下 降的风 险, 其中浮 动 利 率 类 金融工 具还 面临每 个付 息期间 结束 根据市 场利 率重新 定价 时对于 未来 现金流 影响 的风险 。 本 基 金 所面临 的利 率风险 主要 来源于 本基 金所持 有的 生息资 产。 本基金 的生 息资产 主要 为银行 存 款 等 。 本基金 的基 金管理 人定 期对 本 基金 面临的 利率 敏感性 缺口 进行监 控, 并通过 调整 投资组 合 的 久 期 等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口 单位:人民币元 本期末


2016 年 12 月 31 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月 -1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产











银行存款 14,249,964.92 - - - - - 14,249,964.92 结算备付金 42,636.56 - - - - - 42,636.56 存出保证金 94,981.42 - - - - - 94,981.42 交易性金融资产 - - - - - 216,302,882.60 216,302,882.60 应收利息 - - - - - 6,187.33 6,187.33 应收申购款 0.00 - - - - 99,620.81 99,620.81 资产总计 14,387,582.90 - - - - 216,408,690.74 230,796,273.64 负债











应付赎回款 - - - - - 1,304,275.57 1,304,275.57 应付管理人报酬 - - - - - 204,585.95 204,585.95 应付托管费 - - - - - 45,008.88 45,008.88 应付交易费用 - - - - - 129,814.47 129,814.47 其他负债 - - - - - 294,870.53 294,870.53 负债总计 - - - - - 1,978,555.40 1,978,555.40 利率敏感度缺口 14,387,582.90 - - - - 214,430,135.34 228,817,718.24 上年度末


2015 年 12 月 31 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月 -1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产











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银行存款 13,401,072.03 - - - - - 13,401,072.03 结算备付金 578,274.50 - - - - - 578,274.50 存出保证金 121,984.57 - - - - - 121,984.57 交易性金融资产 - - - - - 121,572,535.48 121,572,535.48 应收证券清算款 - - - - - 3,741,197.78 3,741,197.78 应收利息 - - - - - 5,336.26 5,336.26 应收申购款 99.40 - - - - 423,430.30 423,529.70 资产总计 14,101,430.50 - - - - 125,742,499.82 139,843,930.32 负债











应付赎回款 - - - - - 9,602,380.29 9,602,380.29 应付管理人报酬 - - - - - 123,659.33 123,659.33 应付托管费 - - - - - 27,205.06 27,205.06 应付交易费用 - - - - - 229,056.55 229,056.55 其他负债 - - - - - 186,189.82 186,189.82 负债总计 - - - - - 10,168,491.05 10,168,491.05 利率敏感度缺口 14,101,430.50 - - - - 115,574,008.77 129,675,439.27 7.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析 注:本 基金 于本报 告期 末未持 有交 易性金 融资 产债券 投资 ,因此 市场 利率的 变动 对于本 基 金 资 产 净值无重大影响。 7.4.13.4.2 外汇风险 本基金持有的金融工具均以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其 他 价 格 风险 其 他 价格 风险 主 要为 市场 价 格风 险, 市 场价 格风 险 是指 基金 所 持金 融工 具 的公 允价 值或未来 现金流 量因 除市场 利率 和外汇 汇率 以外的 市场 价格因 素变 动而发 生波 动的风 险。 本基金 主 要 投 资 于证券 交易 所上市 的股 票,所 面临 的最大 市场 价格风 险由 所持有 的金 融工具 的公 允价值 决 定 。 本 基金通 过投 资组合 的分 散化降 低市 场价格 风险 ,并且 本基 金管理 人每 日对本 基金 所持有 的 证 券 价 格实施监控。 本 基 金投 资于 股 票的 资产 占 基金 资产 的 比例 为 85% 以上 ,其中 标 的指 数成 份 股及 其备 选 成份 股 的投 资比 例 不低 于非现 金基 金资产 的 80% ,现 金、 债券资 产及 中国证 监会 允许基 金投资 的 其他 证 券品 种占基 金资 产比例 为 5% -10% , 其中 每个交 易日 日终在 扣除 股指期 货合 约需缴纳的 交 易 保 证金后, 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%, 权证 投资不高于基金 资产净值的 3% 。于 2016 年 12 月 31 日,本基金面临的整体其他价格风险列示如下: 7.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口 金额单位:人民币元 长盛中证证券公司分级 2016 年年度报告 第 41 页 共 59 页


项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (% ) 公允价值 占基金资 产净值比 例(% ) 交易性金融资产- 股票投 资 216,302,882.60 94.53 121,572,535.48 93.75 交易性金融资产 -基金投资 - - - - 交易性金融资产 -债券投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 216,302,882.60 94.53 121,572,535.48 93.75 7.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析 假设 假定本基金的业绩比较基准变化5% ,其他变量不变; 用期末时点比较基准浮动5% 基金资 产净值相应变化来估测组合市场价格风险; Beta 系数是 根据组合在过去一个年度的基金资产净值和基准指数数据回归得出, 反映了基金和基准的相关性。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 ( 2016 年12 月 31 日 ) 上年度末 ( 2015 年12 月 31 日 ) +5% 11,423,138.52 3,175,946.02 -5% -11,423,138.52 -3,175,946.02


注:本 基金 管理人 运用 定量 分 析方 法对本 基金 的其他 价格 风险进 行分 析。上 表为 其他价 格 风 险 的 敏感性 分析 ,反映 了在 其他变 量不 变的假 设下 ,证券 投资 价格发 生合 理、可 能的 变动时 , 将 对 基 金资产净值产生的影响。 7.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项 7.4.14.1 公 允价值


银 行 存款 、结 算 备付 金、 存 出保 证金 、 应收 证券 清 算款 、应 收 申购 款等 、 应付 证券 清算款、 应付赎回款,因其剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。 (1) 各层次 金融工具公允价值 本 基 金 本 报 告 期 末 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币 203,385,624.10 元 , 属于 第 二 层 次的 余 额 为 人民 币 12,917,258.50 元, 无 属 于 第三 层 次 的 余额 (2015 年 度 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币 114,097,364.48 元 , 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为 人 民 币 7,475,171.00 元,无属于 第 三层次的余额) 。 长盛中证证券公司分级 2016 年年度报告 第 42 页 共 59 页


(2) 公允价 值所属层次间的重大变动


本 基 金政 策为 以 报告 期初 作 为确 定金 融 工具 公允 价 值层 次之 间 转换 的时 点 。本 基金 本报告期 持有的以公允价值计量的金融工具, 由第一层次转入第二层次的金额为人民币 11,110,078.00 元 (2015 年度 : 无) , 由第二层次转入第一层次的金额为人民币 7,475,171.00 元(2015 年度: 无) 。 本 基 金本 报告 期 持有 的以 公 允价 值计 量 的金 融工 具 未发 生转 入 或转 出第 三 层次 公允 价值的情 况(2015 年 度:无) 。 7.4.14.2 承 诺事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。 7.4.14.3 其 他事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 7.4.14.4 财 务报表的批准


本财务报表已于 2017 年3 月22 日经 本基金的基金管理人批准。 §8 投 资 组 合 报 告 8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(% ) 1 权益投资 216,302,882.60 93.72 其中:股票 216,302,882.60 93.72 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产 支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 14,292,601.48 6.19 7 其他各项资产 200,789.56 0.09 8 合计 230,796,273.64 100.00 8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合 8.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合 金额单位:人民币元 长盛中证证券公司分级 2016 年年度报告 第 43 页 共 59 页


代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 216,302,882.60 94.53 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 216,302,882.60 94.53 8.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合 注:本基金本报告期末未持有积极投资股票。 8.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合 注:本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细 8.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(% ) 长盛中证证券公司分级 2016 年年度报告 第 44 页 共 59 页


1 600837 海通证券 1,723,458 27,144,463.50 11.86 2 600030 中信证券 1,675,777 26,912,978.62 11.76 3 601211 国泰君安 977,959 18,180,257.81 7.95 4 601688 华泰证券 711,680 12,710,604.80 5.55 5 000776 广发证券 665,386 11,218,407.96 4.90 6 600958 东方证券 678,300 10,533,999.00 4.60 7 000166 申万宏源 1,373,330 8,583,312.50 3.75 8 002736 国信证券 536,168 8,337,412.40 3.64 9 600999 招商证券 507,244 8,283,294.52 3.62 10 601377 兴业证券 1,010,329 7,729,016.85 3.38 11 601099 太平洋 1,485,120 7,648,368.00 3.34 12 000783 长江证券 721,300 7,378,899.00 3.22 13 601788 光大证券 425,600 6,805,344.00 2.97 14 601901 方正证券 871,619 6,624,304.40 2.90 15 600109 国金证券 498,800 6,499,364.00 2.84 16 002673 西部证券 304,600 6,326,542.00 2.76 17 601555 东吴证券 457,711 6,073,824.97 2.65 18 600369 西南证券 759,400 5,414,522.00 2.37 19 601198 东兴证券 240,400 4,822,424.00 2.11 20 000750 国海证券 621,800 4,333,946.00 1.89 21 000686 东北证券 314,760 3,890,433.60 1.70 22 600061 国投安信 241,559 3,770,735.99 1.65 23 002500 山西证券 246,534 2,963,338.68 1.30 24 000712 锦龙股份 97,700 2,290,088.00 1.00 25 002797 第一创业 52,500 1,827,000.00 0.80 8.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细 注:本基金本报告期末未持有积极投资股票。 8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动 8.4.1


累 计 买 入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 600030 中信证券 31,191,030.84 24.05 2 600837 海通证券 28,821,438.18 22.23 3 601688 华泰证券 20,091,395.64 15.49 4 000776 广发证券 19,215,406.82 14.82 长盛中证证券公司分级 2016 年年度报告 第 45 页 共 59 页


5 601211 国泰君安 18,990,575.34 14.64 6 000166 申万宏源 16,049,684.74 12.38 7 601377 兴业证券 15,799,698.60 12.18 8 600999 招商证券 15,302,296.70 11.80 9 000783 长江证券 13,143,203.13 10.14 10 600958 东方证券 12,339,252.16 9.52 11 601901 方正证券 12,184,074.22 9.40 12 002673 西部证券 11,441,122.96 8.82 13 002736 国信证券 10,380,997.44 8.01 14 600109 国金证券 9,806,507.00 7.56 15 601788 光大证券 9,551,746.11 7.37 16 600369 西南证券 9,009,900.18 6.95 17 601099 太平洋 7,776,517.90 6.00 18 000686 东北证券 7,349,369.60 5.67 19 601555 东吴证券 7,205,031.60 5.56 20 002500 山西证券 6,743,802.14 5.20 21 601198 东兴证券 5,696,753.00 4.39 22 000750 国海证券 4,757,793.00 3.67 23 600061 国投安信 3,786,145.12 2.92 8.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名 的 股 票明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 601688 华泰证券 17,459,097.95 13.46 2 000776 广发证券 16,889,579.43 13.02 3 000166 申万宏源 13,662,238.23 10.54 4 601377 兴业证券 12,851,754.65 9.91 5 600999 招商证券 12,735,334.98 9.82 6 600030 中信证券 11,431,107.56 8.82 7 000783 长江证券 10,915,599.60 8.42 8 601901 方正证券 10,749,364.06 8.29 9 600837 海通证券 10,650,458.39 8.21 10 002673 西部证券 7,537,870.01 5.81 11 600109 国金证券 7,060,364.31 5.44 12 600369 西南证券 6,413,068.00 4.95 13 000686 东北证券 5,801,766.20 4.47 长盛中证证券公司分级 2016 年年度报告 第 46 页 共 59 页


14 601788 光大证券 5,799,099.49 4.47 15 002500 山西证券 5,738,411.21 4.43 16 002736 国信证券 4,873,482.57 3.76 17 601099 太平洋 4,809,843.80 3.71 18 601555 东吴证券 4,107,508.49 3.17 19 600958 东方证券 3,698,457.64 2.85 20 601211 国泰君安 2,885,048.98 2.22 21 000750 国海证券 2,831,920.00 2.18 8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 298,101,871.90 卖出股票收入(成交)总额 180,847,107.57 注: 本项中 8.4.1 、8.4.2 、8.4.3 表中 的 “买入金额” (或“买入股票成本”)、 “卖出 金额 ” (或 “卖出股票收入 ”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券 品 种 分 类 的债 券 投 资 组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细 注:本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细 注:本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明 8.10.1 报告期末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细 注:本基金本报告期末无股指期货投资。 8.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策 本基金本报告期内未投资股指期货。 长盛中证证券公司分级 2016 年年度报告 第 47 页 共 59 页


8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明 8.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策 本基金本报告期内未投资国债期货。 8.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细 注:本基金本报告期末无国债期货投资。 8.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价 本基金本报告期内未投资国债期货。 8.12 投 资 组 合 报告 附 注 8.12.1


本 报 告期 内基 金 投资 的前 十 名证 券的 发 行主 体无 被 监管 部门 立 案调 查记 录 ,无 在报 告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚。 8.12.2


基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 94,981.42 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 6,187.33 5 应收申购款 99,620.81 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 200,789.56 8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细 注:本基金本报告期末未持有可转换债券。 8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明 8.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 流通受限情况说明 长盛中证证券公司分级 2016 年年度报告 第 48 页 共 59 页


净值比例 (% ) 1 000166 申万宏源 8,583,312.50 3.75 重大事项停牌 8.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明 注:本基金本报告期末未持有积极投资股票。 8.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基 金 份 额 持 有 人 信 息 9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构 份额单位:份 份额级别 持有人户 数( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份额 比例 长盛中证 证券公司 分级 A 107 725,440.52 73,864,297.00 95.16% 3,757,839.00 4.84% 长盛中证 证券公司 分级 B 2,535 30,620.17 2,931,163.00 3.78% 74,690,973.00 96.22% 长盛中证 证券公司 分级 5,428 13,557.31 1,011,185.00 1.37% 72,577,900.41 98.63% 合计 8,070 28,356.05 77,806,645.00 34.00% 151,026,712.41 66.00% 注:1 、 对于分级基金, 比例的分母采用各自级别的份额; 对于合计数, 比例的分 母采用下属分 级 基金份额的合计数。 2 、以上信息 中的上市部分持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。 9.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人 长盛中证证券公司分级 A











































































































序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 中国对外经济贸易信托有限公司- 金锝量化套利集合资金信托计划 31,718,854.00 40.86% 2 上海铂绅投资中心 (有限合伙) -铂 22,074,503.00 28.44% 长盛中证证券公司分级 2016 年年度报告 第 49 页 共 59 页


绅四号证券投资基金(私募) 3 上海铂绅投资中心 (有限合伙) -铂 绅一号证券投资基金(私募) 12,235,293.00 15.76% 4 民生加银资产-中国银行-无锡农 村商业银行股份有限公司 2,495,250.00 3.21% 5 太平资管-建设银行-稳赢 8 号资 管产品 2,140,523.00 2.76% 6 叶方荣 1,284,000.00 1.65% 7 海通期货股份有限公司-海通期货 -友山千象磐石 3 号资 产管理计划 1,247,850.00 1.61% 8 上海明汯投资管理有限公司-明汯 稳健增长 1 期私募证券投资基金 699,500.00 0.90% 9 上海明汯投资管理有限公司-明汯 全天候一号基金 488,750.00 0.63% 10 方春娣 377,800.00 0.49% 长盛中证证券公司分级 B








































































































序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 吴国保 2,006,200.00 2.58% 2 朱俊云 1,171,300.00 1.51% 3 丰利财富 (北京) 国际资本管理有限 公司-丰利中国机遇 100 增长基 1,136,700.00 1.46% 4 莫彩娟 1,055,700.00 1.36% 5 尤学军 986,400.00 1.27% 6 施鸿宇 932,270.00 1.20% 7 阳敏 800,000.00 1.03% 8 宋仲凯 683,100.00 0.88% 9 袁晨 639,853.00 0.82% 10 黄小华 622,600.00 0.80% 长盛中证证券公司分级 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 李海 1,583,481.19 38.39% 2 杨晓丽 1,310,873.86 31.78% 3 尤文玮 1,310,873.86 31.78% 4 周斌 1,129,682.52 27.39% 5 王建业 910,072.00 22.06% 6 张洪光 829,536.40 20.11% 7 魏振宏 795,572.98 19.29% 8 徐翠芳 724,116.27 17.55% 9 于梅 681,349.90 16.52% 10 凌玉娣 627,821.28 15.22% 注:1 、以上 信息中持有人为场内持有人,由中国证券登记结算有限责任公司提供。 长盛中证证券公司分级 2016 年年度报告 第 50 页 共 59 页


2 、 对于长盛中证证券公司指数分级、 长盛中证证券公司 A 、 长盛中证证券公司 B 前 十名持有人持 有份额比例的分母采用各自级别的份额。 9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况











































































































项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额 比例 基金管理人 所有从业人员 持有本基金 长盛中证证券公司 分级 A 0.00 0.0000% 长盛中证证券公司 分级 B 0.00 0.0000% 长盛中证证券公司 分级 0.00 0.0000% 合计 0.00 0.0000% 注:对 于分 级基金 ,比 例的分 母采 用各自 级别 的份额 ;对 于合计 数, 比例的 分母 采用下 属 分 级 基 金份额的合计数。 9.4 期末基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金 投资和研究部门负责人 持 有本开放式基金 长盛中证证券公司分 级 A 0 长盛中证证券公司分 级 B 0 长盛中证证券公司分 级 0 合计 0 本基金基金经理 持有本开 放式基金 长盛中证证券公司分 级 A 0 长盛中证证券公司分 级 B 0 长盛中证证券公司分 级 0 合计 0 §10 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单位:份 项目 长盛中证证 券公 司分级 A 长盛中证证券公 司分级 B 长盛中证证券公 司分级 基金合同生效日(2015 年 8 月 13 31,708,386.00 31,708,386.00 199,433,452.93 长盛中证证券公司分级 2016 年年度报告 第 51 页 共 59 页


日)基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 27,381,036.00 27,381,036.00 49,140,851.67 本报告期基金总申购份额 - - 457,970,041.77 减: 本报告期基金总赎回份额 - - 333,039,608.03 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减少以"-" 填 列) 50,241,100.00 50,241,100.00 -100,482,200.00 本报告期期末基金份额总额 77,622,136.00 77,622,136.00 73,589,085.41 注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及基金折算变动份额。 §11 重 大 事 件 揭 示 11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。








11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动 11.2.1 本基 金管理人的高级管理人员重大人事变动情况 本报告期内本基金管理人的高级管理人员无重大人事变动。 11.2.2 基金 经理变动情况 本报告期本基金基 金经理未曾变动。 11.2.3 本基 金托管人的基金托管部门重大人事变动情况 本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。





11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。





11.4


基 金 投 资策 略 的 改 变 本报告期内本基金投资策略没有改变。





11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况 本 基 金 聘 任 的 会 计 师 事 务 所 为 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) , 本 报 告 期 内 本 基 金 未更换会计师事务所, 本报告期应支付给该会计师事务所的报酬 60,000.00 元 , 已 连续提供审计 服务 2 年。





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11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况 基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况


11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 东北证券 1 159,125,360.68 33.22% 148,193.96 34.52% - 光大证券 1 136,387,627.76 28.48% 127,018.57 29.58% - 东方证券 2 83,521,663.63 17.44% 61,079.54 14.23% - 国信证券 1 55,055,869.94 11.50% 51,273.09 11.94% - 华鑫证券 1 33,894,446.48 7.08% 31,566.92 7.35% - 齐鲁证券 1 9,705,982.53 2.03% 9,038.98 2.11% - 国泰君安 2 1,258,028.45 0.26% 1,171.62 0.27% - 第一创业 1 - - - - - 中原证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 联讯证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 华西证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 宏源证券 2 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 国元证券 1 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 中信建投证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 申银万国 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 长盛中证证券公司分级 2016 年年度报告 第 53 页 共 59 页


中信证券 1 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 东海证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 中投证券 2 - - - - - 华福证券 1 - - - - - 注:1 、本公 司选择证券经营机构的标准 (1 ) 研究实力较强, 有固定的研究机构和专门研究人员, 能及时为本公司提供高质量的咨询服务, 包括宏观经济报告、 行业报告、 市场走向分析、 个股分析报告等, 并能根据基金投资的特定要求, 提供专门研究报告。 (2 )资力雄 厚,信誉良好。 (3 )财务状 况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。 (4 )经营行 为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。 (5 )内部管 理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求 。 (6 ) 具备基金运作所需的高效、 安 全的通讯条件, 交易设 施符合代理本公司基金进行证券交易的 需要,并能为本公司基金提供全面的信息服务。 2 、本公司租 用券商交易单元的程序 (1 )研究机 构提出服务意向,并提供相关研究报告; (2 )研究机 构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定; (3 ) 研究发展部、 投资管理等部门试用研究机构的研究报告后, 按照研究服务评价规定, 对研究 机构进行综合评价; (4 ) 试用期满后, 评价结果符合条件, 双方认为有必要继续合作, 经公司领导审批后, 我司 与 研 究机构签定 《研究 服务协议》 、 《券 商交易单元租用协议 》 , 并办理基金专用交易单元租用手续。 评 价结果如不符合条件则终止试用; (5 ) 本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。 经过评价, 若本公司认为签约机构的 服务不 能满 足要求 ,或 签约机 构违 规受到 国家 有关部 门的 处罚, 本公 司有权 终止 签署的 协 议 , 并 撤销租用的交易单元; (6 )交易单 元租用协议期限为一年,到期后若双方没有异议可自动延期一年。 3 、本基金租 用证券公司交易单元均为共用交易单元。 4 、报告期内 租用证券公司交易单元的变更情况: (1 )本基金 报告期内新增租用交易单元情况 : 序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量 1 东方证券 上海 1 2 天风证券 深圳 1 3 东方证券 深圳 1 (2 )本基金 报告期内停止租用交易单元情况: 长盛中证证券公司分级 2016 年年度报告 第 54 页 共 59 页


序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量 1 长城证券 深圳 1 11.8 其 他 重 大 事件 除上述事项外,均已作为临时报告在指定媒体披露过的其他在本报告期内发生的重大事项如下: 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 长盛基金管理有限公司关于 旗下基金参加交通银行手机 银行渠道基金申购及定期定 额投资手续费率优惠活动的 公告 《中国证券报》 《上 海证券报》 《 证券时 报》及本公司网站 2016 年 12 月 22 日 2 长盛基金管理有限公司关于 旗下部分基金参加中国农业 银行基金交易优惠活动的公 告 同上 2016 年 12 月 19 日 3 长盛基金管理有限公司关于 子公司高管变更情况的公告 同上 2016 年 12 月 16 日 4 关于长盛中证全指证券公司 指数分级证券投资基金定期 份额折算结果及长盛中证证 券公司份额和长盛中证证券 公司 A 份额 恢复交易的公告 同上 2016 年 12 月 2 日 5 关于长盛中证全指证券公司 指数分级证券投资基金定期 份额折算后长盛中证证券公 司份额和长盛中证证券公司A 份额前收盘价调整的公告 同上 2016 年 12 月 2 日 6 长盛中证全指证券公司指数 分级证券投资基金关于长盛 中证证券公司 A 份额调 整约 定年收益率的公告 同上 2016 年 12 月 1 日 7 长盛中证全指证券公司指数 分级证券投资基金办理定期 份额折算业务期间长盛中证 证券公司份额和长盛中证证 券公司 A 份 额停复牌的公告 同上 2016 年 12 月 1 日 8 长盛基金管理有限公司关于 旗下基金参加交通银行手机 银行渠道基金申购及定期定 额投资手续费率优惠活动的 公告 同上 2016 年 11 月 29 日 9 长盛基金管理有限公司关于 在银河证券开通旗下部分开 同上 2016 年 11 月 29 日 长盛中证证券公司分级 2016 年年度报告 第 55 页 共 59 页


放式基金基金转换业务的公 告 10 长盛中证全指证券公司指数 分级证券投资基金办理定期 份额折算业务期间暂停申购、 赎回、 定期定额投资及转换业 务的公告 同上 2016 年 11 月 25 日 11 长盛中证全指证券公司指数 分级证券投资基金办理定期 份额折算业务的公告 同上 2016 年 11 月 25 日 12 长盛基金管理有限公司关于 开通通联支付业务的公告 同上 2016 年 10 月 27 日 13 长盛中证全指证券公司指数 分级证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 同上 2016 年 10 月 24 日 14 长盛中证全指证券公司指数 分级证券投资基金招募说明 书(更新)摘要 同上 2016 年 9 月23 日 15 长盛中证全指证券公司指数 分级证券投资基金招募说明 书(更新) 同上 2016 年 9 月23 日 16 长盛基金管理有限公司关于 旗下基金参加交通银行手机 银行渠道基金申购及定期定 额投资手续费率优惠活动的 公告 同上 2016 年 9 月20 日 17 长盛基金管理有限公司关于 旗下部分开放式基金参加首 创证券申购 (含定投) 费率优 惠活动的公告 同上 2016 年 9 月19 日 18 长盛基金管理有限公司关于 撤销郑州分公司的公告 同上 2016 年 9 月10 日 19 长盛基金管理有限公司关于 提醒广大投资者完善身份信 息的公告 同上 2016 年 8 月31 日 20 长盛中证全指证券公司指数 分级证券投资基金 2016 年半 年度报告摘要 同上 2016 年 8 月25 日 21 长盛中证全指证券公司指数 分级证券投资基金 2016 年半 年度报告 同上 2016 年 8 月25 日 22 长盛基金管理有限公司关于 增加晟视天下为旗下基金销 售机构并推出定投和转换业 同上 2016 年 8 月25 日 长盛中证证券公司分级 2016 年年度报告 第 56 页 共 59 页


务及参加费率优惠活动的公 告 23 长盛基金管理有限公司关于 增加汇成基金为旗下基金销 售机构并推出定投和转换业 务及参加费率优惠活动的公 告 同上 2016 年 8 月25 日 24 长盛基金管理有限公司关于 旗下基金在同花顺开通转换 业务的公告 同上 2016 年 8 月17 日 25 长盛基金管理有限公司关于 增加广源达信为旗下基金销 售机构并推出定投和转换业 务及参加费率优惠活动的公 告 同上 2016 年 8 月17 日 26 长盛中证全指证券公司指数 分级证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 同上 2016 年 7 月20 日 27 长盛基金管理有限公司关于 旗下基金参加和讯费率优惠 活动的公告 同上 2016 年 7 月18 日 28 长盛基金管理有限公司关于 增加大智慧财富为旗下基金 销售机构并参加费率优惠活 动的公告 同上 2016 年 7 月14 日 29 长盛基金管理有限公司关于 增加钱景财富为旗下基金销 售机构并推出定投和转换业 务及参加费率优惠活动的公 告 同上 2016 年 7 月6 日 30 长盛基金管理有限公司关于 旗下基金在陆金所资管开通 定投业务并参加费率优惠活 动的公告 同上 2016 年 7 月1 日 31 长盛基金管理有限公司关于 旗下基金参加联泰资产费率 优惠活动的公告 同上 2016 年 6 月20 日 32 长盛基金管理有限公司关于 增加中证金牛为旗下基金销 售机构并推出定投和转换业 务及参加费率优惠活动的公 告 同上 2016 年 5 月27 日 33 长盛基金管理有限公司关于 增加大泰金石为旗下基金销 同上 2016 年 5 月25 日 长盛中证证券公司分级 2016 年年度报告 第 57 页 共 59 页


售机构并推出转换业务及参 加费率优惠活动的公告 34 长盛基金管理有限公司关于 增加首创证券为旗下部分开 放式基金代销机构以及开通 基金定投业务及转换业务的 公告 同上 2016 年 5 月13 日 35 长盛基金管理有限公司关于 旗下部分开放式基金参加中 国民生银行直销银行基金通 优惠活动的公告 同上 2016 年 5 月12 日 36 长盛基金管理有限公司关于 增加大连网金金融为旗下基 金销售机构并推出定投和转 换业务及参加费率优惠活动 的公告 同上 2016 年 5 月9 日 37 长盛中证全指证券公司指数 分级证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 同上 2016 年 4 月22 日 38 长盛基金管理有限公司关于 增加中信期货为旗下部分开 放式基金代销机构以及开通 基金定投业务及转换业务的 公告 同上 2016 年 4 月19 日 39 长盛基金管理有限公司关于 增加新兰德为部分基金销售 机构并开通定投和转换业务 及参加费率优惠活动的公告 同上 2016 年 4 月5 日 40 长盛中证全指证券公司指数 分级证券投资基金 2015 年度 报告摘要 同上 2016 年 3 月26 日 41 长盛中证全指证券公司指数 分级证券投资基金 2015 年度 报告 同上 2016 年 3 月26 日 42 长盛基金管理有限公司关于 联讯证券开通旗下部分开放 式基金定投业务的公告 同上 2016 年 3 月25 日 43 长盛中证全指证券公司指数 分级证券投资基金招募说明 书(更新)摘要 同上 2016 年 3 月25 日 44 长盛中证全指证券公司指数 分级证券投资基金招募说明 书(更新) 同上 2016 年 3 月25 日 45 长盛基金管理有限公司关于 同上 2016 年 3 月17 日 长盛中证证券公司分级 2016 年年度报告 第 58 页 共 59 页


增加奕丰金融为旗下基金销 售机构并推出定投和转换业 务及参加费率优惠活动的公 告 46 长盛基金管理有限公司关于 旗下基金参加诺亚正行和金 观诚基金费率优惠活动的公 告 同上 2016 年 1 月29 日 47 长盛中证全指证券公司指数 分级证券投资基金 2015 年第 4 季度报告 同上 2016 年 1 月20 日 48 关于交易所指数熔断后相关 基金业务办理时间调整的公 告 同上 2016 年 1 月7 日 49 长盛基金关于交易所指数熔 断后相关基金业务办理时间 调整的公告 同上 2016 年 1 月4 日 50 长盛基金关于旗下开放式基 金指数熔断发生后相关业务 处理规则的公告 同上 2016 年 1 月4 日 §12 备 查 文 件 目 录 12.1 备 查 文 件 目录 1 、中国证监 会核准基金募集的文件; 2 、 《长盛中 证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》 ; 3 、 《长盛中 证全指证券公司指数分级证券投资基金托管协议》 ; 4 、 《长盛中 证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书》 ; 5 、法律意见 书; 6 、基金管理 人业务资格批件、营业执照; 7 、基金托管 人业务资格批件、营业执照。 12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/ 或基 金托管人的办公地址。 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/ 或基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 和/ 或 管 理 人 互 联 网 站 免 费 查 阅 备 查 文 件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 长盛中证证券公司分级 2016 年年度报告 第 59 页 共 59 页


长盛基金管理有限公司 2017 年3 月27 日