长盛中小盘精选混合型证券投资基金
2016 年年度报告
2016 年 12 月 31 日
基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2017 年 3 月 27 日
长盛中小盘精选混合 2016年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了
无保留意见的审计报告。
本报告期自 2016 年01月01 日起至 2016 年 12 月31 日止。 长盛中小盘精选混合 2016年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 15
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 16
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 16
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 16
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 17
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 17
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 18
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 19
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 20
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 41
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 41
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 41
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 42
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 43
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 45
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 45
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 46 长盛中小盘精选混合 2016年年度报告
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8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 46
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 46
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 46
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 46
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 46
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 47
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 47
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 47
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 48
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 48
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 48
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 48
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 48
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 48
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 49
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 49
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 49
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 49
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 51
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 59
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 59
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 59
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 59
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 长盛中小盘精选混合型证券投资基金
基金简称 长盛中小盘精选混合
基金主代码 080015
交易代码 080015
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 7月11 日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 52,968,028.86 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金通过投资具有高成长潜力的中小盘股票，追求
基金资产的长期稳定增值。在严控风险的前提下，力
争获取超越业绩基准的稳健收益。
投资策略 本基金将结合“自上而下”的资产配置策略和“自下
而上”的个股精选策略，重点投资于萌芽期和成长期
行业中具有持续成长潜力以及未来成长空间广阔的中
小型上市公司，同时考虑组合品种的估值风险和大类
资产的系统风险，通过品种和仓位的动态调整降低资
产的波动风险。
1、资产配置
对宏观经济的经济周期进行预测，在此基础上形成对
不同资产市场表现的预测和判断，确定基金资产在各
类别资产间的分配比例。具体操作中，本基金管理人
采用经济周期资产配置模型，通过对宏观经济运行指
标、利率和货币政策等相关因素的分析，对中国的宏
观经济运行情况进行判断和预测，然后利用经济周期
理论确定基金资产在各类别资产间的战略配置策略。
2、行业配置
不同行业受宏观经济周期、行业自身生命周期以及相
关结构性因素的影响在不同时期表现往往具有明显差
异。通过宏观及行业经济变量的变动对不同行业的潜
在影响，得出各行业的相对投资价值与投资时机，据
此挑选出预期具有良好增长前景的优势行业，把握行
业景气轮换带来的投资机会。
3、股票投资策略
基金管理人自成立及期后每六个月月末将对中国 A 股
市场中的股票按流通市值从小到大排序并相加，累计
流通市值达到 A 股总流通市值 2/3 的这部分股票称为长盛中小盘精选混合 2016年年度报告
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中小盘股票。在前后两次调整排序期间对于未被纳入
最近一次排序范围的股票 （如新股、 恢复上市股票等） ，
如果其流通市值（对未上市新股而言为本基金管理人
预计的流通市值）可满足以上标准，也称为中小盘股
票。本基金综合运用长盛股票研究分析方法和其它投
资分析工具，采用自下而上方式精选具有投资潜力的
股票构建股票投资组合，中小盘股票中的优势股票优
先入选。
业绩比较基准 中证 500 指数*60%+中证全债指数*40%
风险收益特征 本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益
的特征，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债
券型基金和货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 叶金松 王永民
联系电话 010-82019988 010-66594896
电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-888-2666、
010-62350088
95566
传真 010-82255988 010-66594942
注册地址 深圳市福田中心区福中三
路诺德金融中心主楼 10D
北京市西城区复兴门内大街 1
号
办公地址 北京市海淀区北太平庄路
18 号城建大厦 A 座20-22
层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
邮政编码 100088 100818
法定代表人 高新 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.csfunds.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公地址及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊
普通合伙）
上海市湖滨路 202 号普华永道中心
11 楼
注册登记机构 长盛基金管理有限公司 北京市海淀区北太平庄路18号城建
大厦 A 座20-22 层
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2016 年
2015年7月11日(基金合同
生效日)-2015 年12月 31
日
本期已实现收益 -10,012,633.31 -5,509,664.93
本期利润 -15,732,997.34 -6,324,108.74
加权平均基金份额本期利润 -0.3007 -0.1027
本期加权平均净值利润率 -32.87% -9.07%
本期基金份额净值增长率 -26.99% -7.44%
3.1.2 期末数据和指标 2016 年末 2015 年末
期末可供分配利润 -8,710,979.03 7,512,896.58
期末可供分配基金份额利润 -0.1645 0.1446
期末基金资产净值 44,257,049.83 59,462,646.99
期末基金份额净值 0.836 1.145
3.1.3 累计期末指标 2016 年末
2015 年末
基金份额累计净值增长率 -32.42% -7.44%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
表中的“期末”均指本报告期最后一日，即 12 月 31 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -6.90% 1.00% -1.28% 0.50% -5.62% 0.50%
过去六个月 -15.30% 1.13% 1.65% 0.56% -16.95% 0.57%
过去一年 -26.99% 1.87% -9.38% 1.15% -17.61% 0.72%
自基金合同
生效起至今
-32.42% 1.94% -3.55% 1.40% -28.87% 0.54%
注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程：
本基金业绩比较基准：中证 500 指数*60%+中证全债指数*40% 长盛中小盘精选混合 2016年年度报告
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基准指数的构建考虑了三个原则：
1、公允性。本基金为混合型基金，在综合比较目前市场上各主要指数的编制特点并考虑本基金股
票组合的投资标的之后，选定中证 500 指数作为本基金股票组合的业绩基准；债券组合的业绩基
准则采用中证全债指数。中证 500 指数综合反映沪深证券市场内小市值公司的整体状况，用为衡
量本基金业绩的基准较为合适。
2、可比性。本基金在运作过程中将维持 40%-95%的股票、权证等权益类资产，根据本基金投资策
略，业绩基准中的这一资产配置比例可以反映本基金的风险收益特征。
3、再平衡。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例
符合基金合同要求，基准指数每日按照 60%、40%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基
准指数的时间序列。
3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：1、长盛中小盘精选混合型证券投资基金由长盛同鑫二号保本混合型证券投资基金第一个保本
周期届满后变更而来，变更日期为 2015 年7 月11 日（即基金合同生效日） 。
2、按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起三个月内使基金的投资组长盛中小盘精选混合 2016年年度报告
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合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十二
部分（二）投资范围、 （六）投资禁止行为与限制的有关约定。截止报告期末，本基金的各项资产
配置比例符合基金合同约定。
3.2.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：长盛中小盘精选混合型证券投资基金由长盛同鑫二号保本混合型证券投资基金第一个保本周
期届满后变更而来，变更日期为 2015 年7 月11日（即基金合同生效日） 。合同生效当年按实际存
续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
注：本基金于 2016 年度、2015 年 7 月 11 日（基金合同生效日）至 2015 年 12 月 31 日期间未进
行利润分配。 长盛中小盘精选混合 2016年年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称“公司” ） ，成立于 1999 年 3 月 26 日，
是国内最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币 18900 万元。公司注册地在深
圳，总部设在北京，并在北京、上海、成都设有分公司，在香港、北京分别设有子公司。目前，
公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）占注册资本的 41%，
新加坡星展银行有限公司占注册资本的 33%，安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的 13%，
安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13%。公司获得首批全国社保基金、合格境内机构投
资者和特定客户资产管理业务资格。截至 2016 年 12 月 31 日，基金管理人共管理五十七只开
放式基金，并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外 QFII 基金和专户理财
产品的投资顾问。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
赵宏宇
本基金基金经
理，长盛电子
信息主题灵活
配置混合型证
券投资基金基
金经理，长盛
上证50指数分
级证券投资基
金基金经理，
长盛创新先锋
灵活配置混合
型证券投资基
金基金经理，
长盛医疗行业
量化配置股票
型证券投资基
金基金经理，
FOF 业务部总
监。
2015年7月
11 日
- 10 年
赵宏宇先生，1972 年 6 月出
生。 四川大学工商管理学院管
理学（金融投资研究方向）博
士。 历任美国晨星公司投资顾
问部门数量分析师， 招商银行
博士后工作站博士后研究员。
2007 年 8 月加入长盛基金管
理公司，历任金融工程研究
员、产品开发经理，首席产品
开发师， 金融工程与量化投资
部副总监、 长盛上证市值百强
交易型开放式指数证券投资
基金联接基金基金经理等职
务。
蔡宾
本基金基金经
理，长盛同享
2015年7月
11 日
2016 年 12
月 6 日
11 年
男，1978 年11 月出生，中国
国籍。毕业于中央财经大学，长盛中小盘精选混合 2016年年度报告
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保本混合型证
券投资基金基
金经理，公司
副总经理，社
保组合组合经
理，兼固定收
益部总监。
获硕士学位，CFA（特许金融
分析师） 。历任宝盈基金管理
有限公司研究员、 基金经理助
理。2006 年 2 月加入长盛基
金管理有限公司，曾任研究
员、 社保组合助理， 投资经理，
长盛积极配置债券基金基金
经理， 长盛同禧信用增利债券
型证券投资基金基金经理， 长
盛同鑫保本混合型证券投资
基金基金经理， 长盛同鑫行业
配置混合型证券投资基金基
金经理， 公司总经理助理等职
务。 现任长盛基金管理有限公
司副总经理，固定收益部总
监，社保组合组合经理，长盛
同享保本混合型证券投资基
金基金经理。 报经中国证券投
资基金业协会同意，自 2016
年 12 月 6 日起，蔡宾同志不
再担任长盛中小盘精选混合
型证券投资基金基金经理。
注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相
关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金
合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持
有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公
司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，
通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，包括公
募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。具
体如下： 长盛中小盘精选混合 2016年年度报告
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研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研
究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理
在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息
隔离墙制度。
交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场
外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》
的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问
题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公
司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，
通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，切实防
范利益输送，保护投资者的合法权益。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。
本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金为本基金通过投资具有高成长潜力的中小盘股票，追求基金资产的长期稳定增值。投
资目标主要是中小盘的相关龙头行业及公司，基本反映成长行业及公司业绩增长的主题投资收益
和风险特征。
2016 年市场总体表现震荡调整，尽管蓝筹股票市场行情逐步恢复，但在四季度中小创整体市
场呈现深幅震荡下行，特别是创业板、中小板全年表现不佳，对本基金净值增长带来了一定的负
面影响。一方面中小盘整体投资价值正逐步回归，投资者在弱市情况下趋于理性估值投资，使得
中小板块风格投资在全年进行向下调整，但随着市场趋势转暖回升，具有战略新兴成长特征的中长盛中小盘精选混合 2016年年度报告
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小盘仍然是未来重要的主题投资方向。
本基金在基金合同允许的主题投资范围内，最大程度投资并跟踪分享中小板、创业板主题及
相关股票增长的红利。在报告期内操作中，基金管理人严格遵守基金合同，按照主题投资所定义
的范围内精选个股，并进行灵活配置创新行业，尽而实现基金投资的目标。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止报告期末（2016 年 12 月 31 日） ，本基金份额净值为 0.836 元，本报告期份额净值增长
率为-26.99%，同期业绩比较基准增长率为-9.38%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
本基金管理人认为股票市场受益于经济回暖与政策利好预期，以及各项经济改革的具体实施
驱动，预期 2016 年结构性市场行情有望获得延续。特别是随着各项经济改革及战略新兴产业政策
的逐步推进，以电子、计算机及医药医疗为战略新兴主题的中小盘股票预期还会有一定上涨恢复
空间，特别是拥有技术领先优势的中小板块龙头是本基金的首选投资目标。
本基金作为专注于投资技术创新型公司为主的中小盘风格投资基金，基金管理人将继续秉承
创新驱动的个股投资策略，积极应对市场及行业板块的结构性业绩基本面变化、结合行业增长的
趋势判断等因素对目标投资带来的影响，控制基金的结构性和个股的配置风险，以实现投资者获
取收益目标，为各类投资者提供更多、更好的投资机会。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，本基金管理人从合规运作，保障资产委托人利益出发，结合监管要求、市场形势
及自身业务发展需要，由独立于各业务部门的监察稽核部对公司经营、受托资产运作及员工行为
的合规性进行监督、检查，发现问题及时督促有关部门改进、完善，并定期制作监察报告报公司
管理层。工作内容具体如下：
1、强调合规宣导与培训，夯实公司合规文化环境基础。报告期内，监察稽核部通过外请律师、
内部自学、岗前培训、基金经理合规谈话、合规考试等多种方式，有重点、有针对性地展开合规
培训工作，强化员工合规理念，深化员工合规意识，提高员工合规工作技能，努力夯实公司合规
内控环境基础。
2、持续推动公司完善制度/流程建设，扎实公司内控制度基础。根据新法规、新监管要求，
以及公司业务发展实际，及时推动公司各部门补充、修订、完善、优化各项业务制度与流程，保
证公司制度/流程的合法合规、全面、适时、有效。报告期内，公司新订、修订了包括《长盛基金
管理有限公司风险准备金管理办法》 、 《长盛基金管理有限公司固有资金投资管理制度》 、 《公司信长盛中小盘精选混合 2016年年度报告
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用品种备选库管理办法》 、 《公司银行间一级市场债券交易流程》 、 《长盛基金管理有限公司国债期
货投资管理办法》 、 《公司投资者教育工作制度》 、 《业务运营部登记结算中心客户款项支付及退回
流程》等多部制度和流程。
3、加强合规监督，确保受托资产投资运作合法合规。紧密跟踪与投资运作相关的法律、法规、
受托资产合同及公司制度等的规定，全面把控受托资产投资运作风险点，并以前述风险点为依据，
检查、监督各受托资产投资运作合规情况。根据《公司公平交易细则》规定，通过量化分析、日
常合规监督及事后专项检查评估等，确保公司旗下各受托资产被公平对待。
4、加强专项稽核与检查，严肃制度/流程执行力，合理保障公司运营及委托资产投资运作合
规。报告期内，监察稽核部按照年初工作计划，开展专项稽核 40 余项，内容涵盖受托资产投资、
研究、交易、销售、清算、登记注册、产品开发、员工行为等；此外，根据业务发展需要，以及
日常监督中发现问题，临时增加多个检查项目。稽核、检查工作中，监察稽核部重视对发现问题
改进完成情况的跟踪，强调问题改进效率与效果，合理保障公司及委托资产合规、稳健运作。
5、积极参与新产品设计、新业务拓展工作，对相关的合规问题提供意见和建议。
本基金管理人承诺：在今后的工作中，我们将继续以保障资产委托人的利益为宗旨，不断提
高内部监察工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，保障公司、受托资产合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》 、中国
证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订
了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方
机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、
估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了
由公司总经理（担任估值小组组长） 、公司副总经理和督察长（担任估值小组副组长） 、权益投资
部、风险管理部、研究部、监察稽核部、业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组，负责研
究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、
行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执
行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金
估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，长盛中小盘精选混合 2016年年度报告
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通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适
当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已分别与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署服务协议，
由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品
种的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十六部分中对基金利润分
配原则的约定，本基金报告期内未实施利润分配。
本基金截至 2016 年12月31 日，期末可供分配利润为-8,710,979.03 元，其中：未分配利润
已实现部分为-2,458,469.35 元，未分配利润未实现部分为-6,252,509.68 元。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金自 2016 年1 月7 日至 2016 年3月 31 日、 自2016 年 4月8 日至2016 年 6 月2 日期间
出现连续 20 个工作日基金资产净值低于 5000 万元的情形，自 2016 年 9 月 12 日至 2016 年 12 月
15 日期间出现连续 60 个工作日基金资产净值低于 5000 万元的情形，本基金管理人已向监管机关
进行了报告。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在长盛中小盘精选混合型证券投
资基金（以下称“本基金” ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、
基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行
了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金长盛中小盘精选混合 2016年年度报告
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融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第 20926 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 长盛中小盘精选混合型证券投资基金全体基金份额持有人
引言段 我们审计了后附的长盛中小盘精选混合型证券投资基金(以下
简称“长盛中小盘精选混合”)的财务报表，包括 2016 年 12 月
31 日的资产负债表、2016 年度的利润表和所有者权益(基金净
值)变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是长盛中小盘精选混合 的基金管理
人长盛基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：
(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”) 、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国
基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制财务报表，并使其实现公允反映；
(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由
于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政
策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总
体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，上述长盛中小盘精选混合的财务报表在所有重大方
面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监
会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操
作编制，公允反映了长盛中小盘精选混合 2016 年12月 31 日的长盛中小盘精选混合 2016年年度报告
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财务状况以及 2016 年度的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 陈玲
张振波
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所的地址 中国 ? 上海市
审计报告日期 2017 年 3月22 日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：长盛中小盘精选混合型证券投资基金
报告截止日： 2016 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年12月 31 日
上年度末
2015 年12月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 7,774,949.80 7,255,030.72
结算备付金
83,143.46 177,370.61
存出保证金
13,053.03 129,668.75
交易性金融资产 7.4.7.2 37,048,525.68 52,718,769.68
其中：股票投资
37,048,525.68 52,679,668.00
基金投资
- -
债券投资
- 39,101.68
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 281,574.11
应收利息 7.4.7.5 2,015.84 1,669.74
应收股利
- -
应收申购款
8,676.06 124,729.24
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
44,930,363.87 60,688,812.85
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年12月 31 日
上年度末
2015 年12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 117,906.33
应付赎回款
53,575.85 182,815.22 长盛中小盘精选混合 2016年年度报告
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应付管理人报酬
59,315.46 78,373.21
应付托管费
9,885.92 13,062.22
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 25,689.77 205,175.55
应交税费
388,787.34 388,787.34
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 136,059.70 240,045.99
负债合计
673,314.04 1,226,165.86
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 52,968,028.86 51,949,750.41
未分配利润 7.4.7.10 -8,710,979.03 7,512,896.58
所有者权益合计
44,257,049.83 59,462,646.99
负债和所有者权益总计
44,930,363.87 60,688,812.85
注：报告截止日 2016 年12月 31 日，基金份额净值 0.836 元，基金份额总额 52,968,028.86 份。
7.2 利润表
会计主体：长盛中小盘精选混合型证券投资基金
本报告期： 2016 年 1月1 日至2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年12月 31 日
上年度可比期间
2015 年7月11 日(基
金合同生效日)至
2015 年12月 31 日
一、收入
-14,382,236.62 -5,085,884.24
1.利息收入
66,017.94 439,796.62
其中：存款利息收入 7.4.7.11 65,995.69 60,203.73
债券利息收入
22.25 363,132.21
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 16,460.68
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-8,990,325.83 -4,733,978.45
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -9,186,931.23 -8,203,273.44
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 6,032.08 3,466,390.66
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 190,573.32 2,904.33
3.公允价值变动收益 （损失以 “-”
号填列）
7.4.7.16 -5,720,364.03 -814,443.81 长盛中小盘精选混合 2016年年度报告
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4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 262,435.30 22,741.40
减：二、费用
1,350,760.72 1,238,224.50
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 718,538.72 497,382.49
2．托管费 7.4.10.2.2 119,756.52 82,897.11
3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.4.7.18 335,646.22 468,566.79
5．利息支出
- 3,892.57
其中：卖出回购金融资产支出
- 3,892.57
6．其他费用 7.4.7.19 176,819.26 185,485.54
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-15,732,997.34 -6,324,108.74
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-15,732,997.34 -6,324,108.74
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长盛中小盘精选混合型证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1日至 2016 年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
51,949,750.41 7,512,896.58 59,462,646.99
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -15,732,997.34 -15,732,997.34
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
1,018,278.45 -490,878.27 527,400.18
其中：1.基金申购款 50,511,659.57 -4,410,926.40 46,100,733.17
2.基金赎回款 -49,493,381.12 3,920,048.13 -45,573,332.99
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
52,968,028.86 -8,710,979.03 44,257,049.83 长盛中小盘精选混合 2016年年度报告
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项目
上年度可比期间
2015 年 7 月11 日(基金合同生效日)至 2015 年12月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
104,951,470.33 24,852,891.03 129,804,361.36
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -6,324,108.74 -6,324,108.74
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-53,001,719.92 -11,015,885.71 -64,017,605.63
其中：1.基金申购款 4,234,308.24 600,390.08 4,834,698.32
2.基金赎回款 -57,236,028.16 -11,616,275.79 -68,852,303.95
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
51,949,750.41 7,512,896.58 59,462,646.99
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______周兵______
______杨思乐______
____龚珉____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
长盛中小盘精选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)是根据《长盛同鑫二号保本混合
型证券投资基金基金合同》 的约定由长盛同鑫二号保本混合型证券投资基金(以下简称“原基金”)
第一个保本周期届满后变更而来。原基金经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)
证监基金字[2012]第 679 号《关于核准长盛同鑫二号保本混合型证券投资基金募集的批复》核准，
由长盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛同鑫二号保本混合型
证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集
不包括认购资金利息共募集人民币 1,364,600,176.73 元， 业经普华永道中天会计师事务所有限公
司普华永道中天验字(2012)第 243 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《长盛同鑫二号保
本混合型证券投资基金基金合同》于 2012 年 7 月 10 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总
额为 1,364,877,570.48 份基金份额，其中认购资金利息折合 277,393.75 份基金份额。原基金的长盛中小盘精选混合 2016年年度报告
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担保人为安徽省信用担保集团有限公司，为原基金的保本提供不可撤销的连带责任保证担保。
根据《长盛同鑫二号保本混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，原基金的保本期一般
每三年为一个周期；在原基金募集期内认购原基金的基金份额持有人、在原基金过渡期限定期限
内申购原基金的基金份额持有人以及从原基金上一个保本期默认选择转入当期保本期的基金份额
持有人持有原基金至当期保本期到期的，如可赎回金额加上保本期内的累计分红金额高于或等于
其投资净额，原基金的基金管理人将按可赎回金额支付给基金份额持有人；如可赎回金额加上保
本期内的累计分红金额低于其投资净额，则原基金的基金管理人或担保人应补足该差额，原基金
的担保人将保证向符合上述条件的原基金份额持有人承担上述差额部分的偿付并及时清偿，担保
额度为人民币 51 亿元。但上述基金份额持有人未持有到期而赎回的，赎回部分不适用保本条款；
基金份额持有人在保本期申购或转换入的基金份额也不适用保本条款。
根据《关于长盛同鑫二号保本混合型证券投资基金第一个保本周期到期后变更为长盛中小盘
精选混合型证券投资基金及相关业务安排的公告》 ， 原基金在第一个保本周期届满日次日， 即 2015
年 7 月11 日起变更为本基金，变更后基金的投资及基金费率等按照《长盛中小盘精选混合型证券
投资基金基金合同》相关规定进行运作。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托
管人为中国银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛中小盘混合型证券投资基金基金合同》的
有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的各类
股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、中央票据、中
期票据、金融债、地方政府债、企业债券、公司债券、短期融资券、可转换公司债券(含可分离交
易的可转换公司债券)、资产支持证券、债券回购等)、货币市场工具(包括一年以内的短期国债、
回购协议、银行存款等)、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符
合中国证监会的相关规定)。权益类资产占基金资产的比例为 40%-95%；其中，持有的全部权证的
市值不超过基金资产净值的 3%；债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他固定收益类资产占基金资产比例为 0%-40%，其中基金保留的现金或者投资于到期日在一年以
内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。 本基金投资于中小盘股票的比例不低于股票
投资资产的 80%。本基金的业绩比较基准为中证 500 指数 x 60% + 中证全债指数 x 40%。
本财务报表由本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司于 2017 年3月 22 日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投长盛中小盘精选混合 2016年年度报告
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资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《长盛中小盘精选混合型证券投
资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规
定及允许的基金行业实务操作编制。
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，开放式基金在基金合同生效后，
连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5,000万元情形的，
基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止
基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。本基金于 2016 年度出现连续 60 个工作日基
金资产净值低于 5,000 万元的情形，本基金的基金管理人已向中国证监会报告并在评估后续处理
方案，故本财务报表以持续经营为编制基础。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年12
月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。比较财务报表的实际编制期间为 2015
年 7 月11 日(基金合同生效日)至 2015 年12月 31 日止期间。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易
性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 长盛中小盘精选混合 2016年年度报告
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(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最
近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市
场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权
定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参长盛中小盘精选混合 2016年年度报告
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数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。 长盛中小盘精选混合 2016年年度报告
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7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资若期末未分配利润
中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平
准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未
实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分
后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估
值业务的指导意见》 ，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》
提供的指数收益法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、 资产支持证券和私募债
券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年
1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。
长盛中小盘精选混合 2016年年度报告
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7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改
征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策
的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016年 5 月1 日前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016年 5 月1 日起，
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 长盛中小盘精选混合 2016年年度报告
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7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015年 12 月 31 日
活期存款 7,774,949.80 7,255,030.72
定期存款 - -
其他存款 - -
合计： 7,774,949.80 7,255,030.72
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 40,609,970.21 37,048,525.68 -3,561,444.53
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 40,609,970.21 37,048,525.68 -3,561,444.53
项目
上年度末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 50,520,750.77 52,679,668.00 2,158,917.23
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 39,099.41 39,101.68 2.27
银行间市场 - - -
合计 39,099.41 39,101.68 2.27
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 50,559,850.18 52,718,769.68 2,158,919.50
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。 长盛中小盘精选混合 2016年年度报告
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7.4.7.4 买入返售金融资产
注：本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 1,972.31 1,525.50
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 37.40 79.80
应收债券利息 - 6.14
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 0.23 -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 5.90 58.30
合计 2,015.84 1,669.74
7.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 25,689.77 205,175.55
银行间市场应付交易费用 - -
合计 25,689.77 205,175.55
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 14.19 0.48
其他 45.51 45.51
预提费用 136,000.00 240,000.00
合计 136,059.70 240,045.99
长盛中小盘精选混合 2016年年度报告
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7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 51,949,750.41 51,949,750.41
本期申购 50,511,659.57 50,511,659.57
本期赎回（以“-”号填列） -49,493,381.12 -49,493,381.12
本期末 52,968,028.86 52,968,028.86
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 8,065,629.99 -552,733.41 7,512,896.58
本期利润 -10,012,633.31 -5,720,364.03 -15,732,997.34
本期基金份额交易
产生的变动数
-511,466.03 20,587.76 -490,878.27
其中：基金申购款 -2,356,715.89 -2,054,210.51 -4,410,926.40
基金赎回款 1,845,249.86 2,074,798.27 3,920,048.13
本期已分配利润 - - -
本期末 -2,458,469.35 -6,252,509.68 -8,710,979.03
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月
31 日
上年度可比期间
2015年7月11日(基金合同生效日)
至 2015 年 12 月31 日
活期存款利息收入 63,485.88 52,104.10
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 1,790.47 6,863.64
其他 719.34 1,235.99
合计 65,995.69 60,203.73
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年 7 月 11 日(基金合同
生效日)至2015年12月31日
卖出股票成交总额 121,850,272.97 150,247,851.80 长盛中小盘精选混合 2016年年度报告
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减：卖出股票成本总额 131,037,204.20 158,451,125.24
买卖股票差价收入 -9,186,931.23 -8,203,273.44
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年7月11日(基金合同生
效日)至2015年12月31日
债券投资收益——买卖债券（、债
转股及债券到期兑付）差价收入
6,032.08 3,466,390.66
债券投资收益——赎回差价收入 - -
债券投资收益——申购差价收入 - -
合计 6,032.08 3,466,390.66
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年7月11日(基金合同生
效日)至2015年12月31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成交总额
45,159.88 110,927,073.53
减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额
39,099.41 104,163,075.28
减：应收利息总额 28.39 3,297,607.59
买卖债券差价收入 6,032.08 3,466,390.66
7.4.7.14 衍生工具收益
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年 7月11 日(基金合同生效
日)至 2015年 12 月 31 日
股票投资产生的股利收益 190,573.32 2,904.33
基金投资产生的股利收益 - -
合计 190,573.32 2,904.33
长盛中小盘精选混合 2016年年度报告
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7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016年1月1日至2016年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年 7月11 日(基金合同生效
日)至 2015年 12 月 31 日
1.交易性金融资产 -5,720,364.03 -814,443.81
——股票投资 -5,720,361.76 2,137,962.23
——债券投资 -2.27 -2,952,406.04
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 -5,720,364.03 -814,443.81
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年 7月11 日(基金合同生效日)至
2015 年 12 月 31 日
基金赎回费收入 251,778.48 11,766.17
基金转换费收入 10,656.82 10,975.23
合计 262,435.30 22,741.40
注：1. 基金的赎回费率按持有期间递减，其中不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成， 其中不低于转出基金的赎回费
的 25%归入转出基金的基金资产。
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 12 月
31 日
上年度可比期间
2015 年 7月11 日(基金合同生效日)
至 2015 年 12 月31 日
交易所市场交易费用
335,646.22 468,391.79
银行间市场交易费用
- 175.00
合计
335,646.22 468,566.79
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 12 月
31 日
上年度可比期间
2015年7月11日(基金合同生效日)
至 2015 年 12 月31 日 长盛中小盘精选混合 2016年年度报告
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审计费用 46,000.00 33,834.91
信息披露费 90,000.00 128,711.57
银行划款费用 4,119.26 4,939.06
账户维护费 36,700.00 18,000.00
合计 176,819.26 185,485.54
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
财政部、国家税务总局于 2016 年12月21 日颁布《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务
等增值税政策的通知》(财税[2016]140 号)，要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，
以资管产品管理人为增值税纳税人，自 2016 年5 月1 日起执行。
根据财政部、国家税务总局于 2017 年1 月6 日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题的
补充通知》(财税[2017]2 号)，2017 年 7 月 1 日(含)以后，资管产品运营过程中发生的增值税应
税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在 2017年 7
月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已
纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税应
税行为的具体征收管理办法，由国家税务总局另行制定。上述税收政策对本基金截至本财务报表
批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司(“长盛基金公
司”)
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
国元证券股份有限公司(“国元证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
新加坡星展银行有限公司 基金管理人的股东
安徽省信用担保集团有限公司(“安徽信
用担保”)
基金管理人的股东
安徽省投资集团控股有限公司 基金管理人的股东
长盛基金(香港)有限公司 基金管理人的全资子公司
长盛创富资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
长盛中小盘精选混合 2016年年度报告
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7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015年7月11日(基金合同生效日)
至 2015 年 12 月31 日
当期发生的基金应支付
的管理费
718,538.72 497,382.49
其中： 支付销售机构的客
户维护费
347,920.41 245,153.49
注：支付基金管理人长盛基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015年7月11日(基金合同生效日)
至 2015 年 12 月31 日
当期发生的基金应支付
的托管费
119,756.52 82,897.11
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交
易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金的管理人于本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 长盛中小盘精选混合 2016年年度报告
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7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金本期末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2015年7月11日(基金合同生效日)至2015年
12月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 7,774,949.80 63,485.88 7,255,030.72 52,104.10
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
注：本基金本报告期内无利润分配。
7.4.12 期末（ 2016 年 12月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估
值总额
备注
002840
华统
股份
2016年
12月29
日
2017年
1月10
日
新股流
通受限
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
002838
道恩
股份
2016年
12月28
日
2017年
1月6
日
新股流
通受限
15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -
300586
美联
新材
2016年
12月26
日
2017年
1月4
日
新股流
通受限
9.30 9.30 698 6,491.40 6,491.40 -
300591
万里
马
2016年
12月30
日
2017年
1月10
日
新股流
通受限
3.07 3.07 1,199 3,680.93 3,680.93 -
长盛中小盘精选混合 2016年年度报告
第 35 页 共 60 页
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基
金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股
上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配
日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只进行灵活配置的混合型证券投资基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投
资、债券投资、权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包
括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以
上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益
相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了以风险控制管理委员会为核心的、
由风险控制管理委员会、风险控制委员会、监察稽核部与风险管理部、相关业务部门构成的四级
风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制管理委员会，负责制定风险管
理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制
定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部与
风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 长盛中小盘精选混合 2016年年度报告
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7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行
的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能
性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2016 年 12 月31 日，本基金未持有交易性债券投资(2015年 12 月 31 日：持有除国债、央
行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为 0.07%)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证
券在证券交易所上市， 因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的
情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资
金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于 2016 年 12 月31 日， 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合长盛中小盘精选混合 2016年年度报告
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约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金和存出保证金等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 7,774,949.80 - - - 7,774,949.80
结算备付金 83,143.46 - - - 83,143.46
存出保证金 13,053.03 - - - 13,053.03
交易性金融资产 - - - 37,048,525.68 37,048,525.68
应收利息 - - - 2,015.84 2,015.84
应收申购款 299.64 - - 8,376.42 8,676.06
资产总计 7,871,445.93 - - 37,058,917.94 44,930,363.87
负债
应付赎回款 - - - 53,575.85 53,575.85
应付管理人报酬 - - - 59,315.46 59,315.46
应付托管费 - - - 9,885.92 9,885.92
应付交易费用 - - - 25,689.77 25,689.77
应交税费 - - - 388,787.34 388,787.34
其他负债 - - - 136,059.70 136,059.70
负债总计 - - - 673,314.04 673,314.04
利率敏感度缺口 7,871,445.93 - - 36,385,603.90 44,257,049.83 长盛中小盘精选混合 2016年年度报告
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上年度末
2015 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 7,255,030.72 - - - 7,255,030.72
结算备付金 177,370.61 - - - 177,370.61
存出保证金 129,668.75 - - - 129,668.75
交易性金融资产 - 101.68 39,000.00 52,679,668.00 52,718,769.68
应收证券清算款 - - - 281,574.11 281,574.11
应收利息 - - - 1,669.74 1,669.74
应收申购款 - - - 124,729.24 124,729.24
资产总计 7,562,070.08 101.68 39,000.00 53,087,641.09 60,688,812.85
负债
应付证券清算款 - - - 117,906.33 117,906.33
应付赎回款 - - - 182,815.22 182,815.22
应付管理人报酬 - - - 78,373.21 78,373.21
应付托管费 - - - 13,062.22 13,062.22
应付交易费用 - - - 205,175.55 205,175.55
应交税费 - - - 388,787.34 388,787.34
其他负债 - - - 240,045.99 240,045.99
负债总计 - - - 1,226,165.86 1,226,165.86
利率敏感度缺口 7,562,070.08 101.68 39,000.00 51,861,475.23 59,462,646.99
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：于 2016 年 12 月 31 日， 本基金未持有交易性债券投资(2015年 12 月 31 日： 本公司持有的
交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.07%) ，因此市场利率的变动对于本基金资
产净值无重大影响(2015年 12 月 31 日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏长盛中小盘精选混合 2016年年度报告
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观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票、权证等权益类资
产占基金资产的 40%-95%；投资于债券、货币市场工具、资产支持证券等其他证券品种占基金资
产的0%-40%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多
种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格
风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 37,048,525.68 83.71 52,679,668.00 88.59
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 37,048,525.68 83.71 52,679,668.00 88.59
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(附注 7.4.1)以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2016 年12 月
31 日 ）
上年度末（ 2015 年12 月
31 日 ）
1. 业 绩 比 较 基 准 (附注
7.4.1)上升5%
3,372,304.63 -
2. 业 绩 比 较 基 准 (附注
7.4.1)下降5%
-3,372,304.63 -
注：本基金上年度运营不满一年，上年度无足够历史数据分析其他价格风险敏感性。 长盛中小盘精选混合 2016年年度报告
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7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2016 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中
属于第一层次的余额为 37,016,065.97 元，属于第二层次的余额为 32,459.71 元，无属于第三层
次的余额(2015年 12 月31 日： 第一层次 46,459,922.00 元， 属于第二层次的余额为 6,258,847.68
元，无属于第三层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2016 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 长盛中小盘精选混合 2016年年度报告
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§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 37,048,525.68 82.46
其中：股票 37,048,525.68 82.46
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 7,858,093.26 17.49
7 其他各项资产 23,744.93 0.05
8 合计 44,930,363.87 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 9,148.20 0.02
C
制造业 13,674,660.60 30.90
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 59,166.72 0.13
F
批发和零售业 35,993.16 0.08
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
19,513,694.00 44.09
J
金融业 - -
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 11,730.00 0.03 长盛中小盘精选混合 2016年年度报告
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M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 2,560,000.00 5.78
R
文化、体育和娱乐业 1,184,133.00 2.68
S
综合 - -
合计 37,048,525.68 83.71
8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 300302 同有科技 150,100 3,341,226.00 7.55
2 002049 紫光国芯 100,500 3,310,470.00 7.48
3 300017 网宿科技 60,100 3,221,961.00 7.28
4 300244 迪安诊断 80,000 2,560,000.00 5.78
5 603888 新华网 25,000 2,122,000.00 4.79
6 600845 宝信软件 120,143 2,119,322.52 4.79
7 002368 太极股份 68,167 2,086,591.87 4.71
8 600721 *ST 百花 106,300 1,972,928.00 4.46
9 300494 盛天网络 60,001 1,891,831.53 4.27
10 300458 全志科技 20,000 1,828,600.00 4.13
11 002580 圣阳股份 100,000 1,791,000.00 4.05
12 300493 润欣科技 35,300 1,709,226.00 3.86
13 002352 鼎泰新材 40,310 1,674,477.40 3.78
14 000997 新 大 陆 86,000 1,670,980.00 3.78
15 000555 神州信息 60,900 1,292,907.00 2.92
16 002468 艾迪西 42,300 1,278,306.00 2.89
17 002739 万达院线 21,900 1,184,133.00 2.68
18 600498 烽火通信 44,700 1,126,887.00 2.55
19 002821 凯莱英 1,910 274,065.90 0.62
20 002823 凯中精密 1,549 71,563.80 0.16
21 300568 星源材质 800 65,504.00 0.15 长盛中小盘精选混合 2016年年度报告
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22 002820 桂发祥 1,305 64,023.30 0.14
23 002827 高争民爆 2,059 60,905.22 0.14
24 002822 中装建设 2,048 59,166.72 0.13
25 002826 易明医药 2,181 57,316.68 0.13
26 300556 丝路视觉 657 40,970.52 0.09
27 002819 东方中科 756 35,993.16 0.08
28 300582 英飞特 1,019 26,361.53 0.06
29 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.05
30 300552 万集科技 293 16,677.56 0.04
31 300558 贝达药业 211 15,571.80 0.04
32 002840 华统股份 1,814 11,881.70 0.03
33 002818 富森美 200 11,730.00 0.03
34 002838 道恩股份 681 10,405.68 0.02
35 002828 贝肯能源 237 9,148.20 0.02
36 300586 美联新材 698 6,491.40 0.01
37 300591 万里马 1,199 3,680.93 0.01
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（%）
1 300244 迪安诊断 5,045,002.68 8.48
2 002049 紫光国芯 4,889,521.00 8.22
3 300302 同有科技 4,798,678.20 8.07
4 300493 润欣科技 4,032,036.52 6.78
5 002368 太极股份 3,733,815.71 6.28
6 300017 网宿科技 3,700,972.02 6.22
7 300458 全志科技 3,561,405.07 5.99
8 300494 盛天网络 3,287,988.70 5.53
9 601601 中国太保 3,136,926.00 5.28
10 002180 艾派克 2,764,521.76 4.65
11 600845 宝信软件 2,712,168.84 4.56
12 600520 *ST 中发 2,710,554.75 4.56
13 603888 新华网 2,705,269.00 4.55
14 300033 同花顺 2,611,197.60 4.39
15 601198 东兴证券 2,593,926.74 4.36 长盛中小盘精选混合 2016年年度报告
第 44 页 共 60 页
16 000997 新 大 陆 2,370,852.20 3.99
17 600721 *ST 百花 2,301,069.00 3.87
18 300383 光环新网 2,249,377.42 3.78
19 000555 神州信息 2,062,474.00 3.47
20 002580 圣阳股份 2,054,258.00 3.45
21 002739 万达院线 2,009,842.84 3.38
22 002352 鼎泰新材 1,991,968.90 3.35
23 002396 星网锐捷 1,851,672.00 3.11
24 601169 北京银行 1,817,200.00 3.06
25 600570 恒生电子 1,688,030.80 2.84
26 300255 常山药业 1,645,443.00 2.77
27 300351 永贵电器 1,595,899.00 2.68
28 000568 泸州老窖 1,515,682.00 2.55
29 600999 招商证券 1,514,731.00 2.55
30 601669 中国电建 1,500,990.00 2.52
31 002468 艾迪西 1,457,500.00 2.45
32 600498 烽火通信 1,439,206.00 2.42
33 600340 华夏幸福 1,423,589.00 2.39
34 601377 兴业证券 1,375,998.00 2.31
35 300418 昆仑万维 1,358,115.02 2.28
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（%）
1 601601 中国太保 3,050,142.10 5.13
2 002180 艾派克 3,011,417.00 5.06
3 300244 迪安诊断 2,704,466.53 4.55
4 600520 *ST 中发 2,455,304.43 4.13
5 300033 同花顺 2,362,388.56 3.97
6 300493 润欣科技 2,311,760.00 3.89
7 601336 新华保险 2,147,623.52 3.61
8 601198 东兴证券 2,133,943.75 3.59
9 300383 光环新网 2,081,607.00 3.50
10 300104 乐视网 1,986,066.00 3.34
11 600570 恒生电子 1,960,317.00 3.30
12 300458 全志科技 1,948,554.60 3.28 长盛中小盘精选混合 2016年年度报告
第 45 页 共 60 页
13 300351 永贵电器 1,914,336.14 3.22
14 002396 星网锐捷 1,732,259.00 2.91
15 601169 北京银行 1,692,117.60 2.85
16 601669 中国电建 1,600,000.00 2.69
17 600104 上汽集团 1,566,552.00 2.63
18 300255 常山药业 1,549,138.20 2.61
19 600999 招商证券 1,533,617.53 2.58
20 300203 聚光科技 1,519,145.68 2.55
21 300070 碧水源 1,502,880.00 2.53
22 600009 上海机场 1,500,570.00 2.52
23 600519 贵州茅台 1,486,438.00 2.50
24 300418 昆仑万维 1,469,235.00 2.47
25 300271 华宇软件 1,463,893.97 2.46
26 000776 广发证券 1,409,652.00 2.37
27 300075 数字政通 1,376,707.00 2.32
28 603998 方盛制药 1,356,370.00 2.28
29 300370 安控科技 1,354,141.28 2.28
30 000568 泸州老窖 1,345,130.00 2.26
31 300054 鼎龙股份 1,316,224.00 2.21
32 300059 东方财富 1,229,938.00 2.07
33 600340 华夏幸福 1,218,017.00 2.05
34 600699 均胜电子 1,213,150.90 2.04
35 002368 太极股份 1,199,133.00 2.02
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 121,126,423.64
卖出股票收入（成交）总额 121,850,272.97
注：本项中 8.4.1、8.4.2、8.4.3 表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、 “卖出金额”（或
“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。 长盛中小盘精选混合 2016年年度报告
第 46 页 共 60 页
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无股指期货投资。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚。
8.12.2
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
长盛中小盘精选混合 2016年年度报告
第 47 页 共 60 页
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 13,053.03
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,015.84
5 应收申购款 8,676.06
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 23,744.93
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金报告期末未持有可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限股票。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
1,410 37,565.98 - - 52,968,028.86 100.00%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
72,965.07 0.1378%
长盛中小盘精选混合 2016年年度报告
第 48 页 共 60 页
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2015 年 7 月11 日 ）基金份额总额
104,951,470.33
本报告期期初基金份额总额 51,949,750.41
本报告期基金总申购份额 50,511,659.57
减:本报告期基金总赎回份额 49,493,381.12
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 52,968,028.86
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1 本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
本报告期内本基金管理人的高级管理人员无重大人事变动。
11.2.2 基金经理变动情况
报经中国证券投资基金业协会同意，自 2016 年12月 6 日起，蔡宾同志不再担任长盛中小盘
精选混合型证券投资基金基金经理。
11.2.3 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
2016 年 12 月，郭德秋先生担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变
动已按相关规定备案、公告。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
长盛中小盘精选混合 2016年年度报告
第 49 页 共 60 页
11.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略没有改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） ，本报告期内本
基金未更换会计师事务所。本报告期应支付给该会计师事务所的报酬 46,000.00 元，已连续提供
审计服务 5年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
首创证券 1 168,934,723.30 69.60% 123,542.41 64.26% -
银河证券 1 54,039,549.72 22.26% 50,327.30 26.18% -
国泰君安 1 10,744,165.55 4.43% 10,006.22 5.20% -
中信证券 1 9,004,862.00 3.71% 8,386.29 4.36% -
国信证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
中原证券 1 - - - - -
日信证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
联讯证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
长盛中小盘精选混合 2016年年度报告
第 50 页 共 60 页
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
首创证券 45,158.84 100.00% - - - -
银河证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中原证券 - - - - - -
日信证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
注：1、本公司选择证券经营机构的标准
（1） 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门研究人员， 能及时为本公司提供高质量的咨询服务，
包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，
提供专门研究报告。
（2）资力雄厚，信誉良好。
（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的
需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用券商交易单元的程序
（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定； 长盛中小盘精选混合 2016年年度报告
第 51 页 共 60 页
（3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究
机构进行综合评价；
（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研
究机构签定《研究服务协议》 、 《券商交易单元租用协议》 ，并办理基金专用交易单元租用手续。评
价结果如不符合条件则终止试用；
（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的
服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并
撤销租用的交易单元；
（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3、本基金租用证券公司的上海交易单元为共用交易单元。
4、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
（1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：无。
（2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：
序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量
1 中航证券 上海 1
11.8 其他重大事件
除上述事项外，均已作为临时报告在指定媒体披露过的其他在本报告期内发生的重大事项如下：
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
长盛基金管理有限公司关于旗下
基金参加交通银行手机银行渠道
基金申购及定期定额投资手续费
率优惠活动的公告
《上海证券报》及本
公司网站
2016 年 12 月 22 日
2
长盛基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加中国农业银行基金
交易优惠活动的公告
同上
2016 年 12 月 19 日
3
长盛基金管理有限公司关于子公
司高管变更情况的公告
同上
2016 年 12 月 16 日
4
长盛基金管理有限公司关于调整
长盛中小盘精选混合型证券投资
同上
2016 年 12 月 8 日 长盛中小盘精选混合 2016年年度报告
第 52 页 共 60 页
基金基金经理的公告
5
长盛基金管理有限公司关于旗下
基金参加交通银行手机银行渠道
基金申购及定期定额投资手续费
率优惠活动的公告
同上
2016 年 11 月 29 日
6
长盛基金管理有限公司关于在银
河证券开通旗下部分开放式基金
基金转换业务的公告
同上
2016 年 11 月 29 日
7
长盛基金管理有限公司关于增加
上海万得投资顾问有限公司为旗
下部分基金代销机构并参加费率
优惠活动的公告
同上
2016 年 11 月 4 日
8
长盛基金管理有限公司关于开通
通联支付业务的公告
同上
2016 年 10 月 27 日
9
长盛中小盘精选混合型证券投资
基金 2016 年第 3 季度报告
同上
2016 年 10 月 24 日
10
长盛基金管理有限公司关于增加
上海云湾投资管理有限公司为旗
下部分基金代销机构并参加费率
优惠活动的公告
同上
2016 年 9月21 日
11
长盛基金管理有限公司关于旗下
基金参加交通银行手机银行渠道
基金申购及定期定额投资手续费
率优惠活动的公告
同上
2016 年 9月20 日
12
长盛基金管理有限公司关于旗下
部分开放式基金参加首创证券申
购（含定投）费率优惠活动的公
告
同上
2016 年 9月19 日
13 长盛基金管理有限公司关于增加 同上 2016 年 9月14 日 长盛中小盘精选混合 2016年年度报告
第 53 页 共 60 页
新浪基金为旗下部分基金销售机
构并推出定投和转换业务及参加
费率优惠活动的公告
14
长盛基金管理有限公司关于增加
凤凰金信为旗下部分基金销售机
构并推出定投和转换业务及参加
费率优惠活动的公告
同上
2016 年 9月14 日
15
长盛基金管理有限公司关于撤销
郑州分公司的公告
同上
2016 年 9月10 日
16
长盛基金管理有限公司关于提醒
广大投资者完善身份信息的公告
同上
2016 年 8月31 日
17
长盛中小盘精选混合型证券投资
基金 2016 年半年度报告摘要
同上
2016 年 8月25 日
18
长盛中小盘精选混合型证券投资
基金 2016 年半年度报告
同上
2016 年 8月25 日
19
长盛基金管理有限公司关于增加
中信银行为长盛新兴成长主题灵
活配置混合型证券投资基金代销
机构并开通基金定投及转换业务
的公告
同上
2016 年 8月22 日
20
长盛基金管理有限公司关于增加
南京苏宁基金销售有限公司为旗
下部分基金代销机构并参加费率
优惠活动的公告
同上
2016 年 8月19 日
21
长盛基金管理有限公司关于增加
天天基金为旗下基金销售机构并
推出定投及基金转换业务的公告
同上
2016 年 8月17 日
22
长盛基金管理有限公司关于旗下
基金在同花顺开通转换业务的公
同上
2016 年 8月17 日 长盛中小盘精选混合 2016年年度报告
第 54 页 共 60 页
告
23
长盛中小盘精选混合型证券投资
基金招募说明书
同上
2016 年 8月17 日
24
长盛中小盘精选混合型证券投资
基金招募说明书（更新）摘要
同上
2016 年 8月17 日
25
长盛基金管理有限公司关于增加
懒猫金服为旗下部分基金代销机
构并参加费率优惠活动的公告
同上
2016 年 8月10 日
26
长盛中小盘精选混合型证券投资
基金 2016 年第 2 季度报告
同上
2016 年 7月20 日
27
长盛基金管理有限公司关于旗下
基金参加和讯费率优惠活动的公
告
同上
2016 年 7月18 日
28
长盛基金管理有限公司关于增加
大智慧财富为旗下基金销售机构
并参加费率优惠活动的公告
同上
2016年 7月14 日
29
长盛基金管理有限公司关于增加
钱景财富为旗下基金销售机构并
推出定投和转换业务及参加费率
优惠活动的公告
同上
2016 年 7月6 日
30
长盛基金管理有限公司关于旗下
基金在陆金所资管开通定投业务
并参加费率优惠活动的公告
同上
2016 年 7月1 日
31
长盛基金管理有限公司关于增加
汇成基金为旗下基金销售机构并
推出定投和转换业务及参加费率
优惠活动的公告
同上
2016 年 6月22 日
32
长盛基金管理有限公司关于旗下
基金参加联泰资产费率优惠活动
同上
2016 年 6月20 日 长盛中小盘精选混合 2016年年度报告
第 55 页 共 60 页
的公告
33
长盛基金管理有限公司关于增加
广源达信为旗下基金销售机构并
开通定投和转换业务及参加费率
优惠活动的公告
同上
2016 年 6月15 日
34
长盛基金管理有限公司关于增加
晟视天下为旗下基金销售机构并
推出定投和转换业务及参加费率
优惠活动的公告
同上
2016 年 6月6 日
35
长盛基金管理有限公司关于增加
金斧子为旗下基金销售机构并推
出定投和转换业务及参加费率优
惠活动的公告
同上
2016 年 6月3 日
36
长盛基金管理有限公司关于增加
中证金牛为旗下基金销售机构并
推出定投和转换业务及参加费率
优惠活动的公告
同上
2016年 5月27 日
37
长盛基金管理有限公司关于增加
大泰金石为旗下基金销售机构并
推出转换业务及参加费率优惠活
动的公告
同上
2016 年 5月25 日
38
长盛基金管理有限公司关于增加
浦发银行为长盛同裕纯债债券型
证券投资基金代销机构并开通基
金定投及转换业务的公告
同上
2016 年 5月23 日
39
长盛基金管理有限公司关于旗下
部分开放式基金参加中国民生银
行直销银行基金通优惠活动的公
告
同上
2016 年 5月17 日 长盛中小盘精选混合 2016年年度报告
第 56 页 共 60 页
40
长盛基金管理有限公司关于增加
首创证券为旗下部分开放式基金
代销机构以及开通基金定投业务
及转换业务的公告
同上
2016 年 5月13 日
41
长盛基金管理有限公司关于增加
盈米财富为旗下基金销售机构并
推出定投和转换业务及参加费率
优惠活动的公告
同上
2016 年 5月9 日
42
长盛基金管理有限公司关于大连
网金金融为旗下基金销售机构并
推出定投和转换业务及参加费率
优惠活动的公告
同上
2016 年 4月27 日
43
长盛基金管理有限公司关于增加
北京格上富信为旗下部分基金销
售机构并参加费率优惠活动的公
告
同上
2016 年 4月26 日
44
长盛中小盘精选混合型证券投资
基金 2016 年第 1 季度报告
同上
2016 年 4月22 日
45
长盛基金管理有限公司关于增加
中国农业银行为长盛新兴成长主
题灵活配置混合型证券投资基金
代销机构以及开通定投 转换业
务并参加基金申购费率优惠活动
的公告
同上
2016 年 4月14 日
46
长盛基金管理有限公司关于增加
新兰德为部分基金销售机构并开
通定投和转换业务及参加费率优
惠活动的公告
同上
2016 年 4月5 日
47 长盛基金管理有限公司关于参加 同上 2016 年 4月5 日 长盛中小盘精选混合 2016年年度报告
第 57 页 共 60 页
泰信财富费率优惠活动的公告
48
长盛中小盘精选混合型证券投资
基金（原长盛同鑫二号保本混合
型证券投资基金转型）2015 年年
度报告
同上
2016 年 3月26 日
49
长盛中小盘精选混合型证券投资
基金（原长盛同鑫二号保本混合
型证券投资基金转型）2015 年年
度报告摘要
同上
2016 年 3月26 日
50
长盛基金管理有限公司关于联讯
证券开通旗下部分开放式基金定
投业务的公告
同上
2016 年 3月25 日
51
长盛基金管理有限公司关于在包
商银行开通旗下部分基金转换业
务的公告
同上
2016 年 3月25 日
52
长盛基金管理有限公司关于增加
民生银行为旗下部分开放式证券
投资基金代销机构并开通基金定
投及转换业务的公告
同上
2016 年 3月23 日
53
长盛基金管理有限公司关于增加
长盛互联网+主题灵活配置混合
型证券投资基金代销机构并开通
基金定投及转换业务的公告
同上
2016 年 3月17 日
54
长盛基金管理有限公司关于增加
奕丰金融为旗下基金销售机构并
推出定投和转换业务及参加费率
优惠活动的公告
同上
2016 年 3月17 日
55
长盛基金管理有限公司关于增加
君德汇富为旗下部分基金销售机
同上
2016 年 3月17 日 长盛中小盘精选混合 2016年年度报告
第 58 页 共 60 页
构并参加费率优惠活动的公告
56
长盛基金管理有限公司关于增加
浦发银行为长盛医疗行业量化配
置股票型证券投资基金代销机构
并开通基金定投及转换业务的公
告
同上
2016 年 3月11 日
57
长盛中小盘精选混合型证券投资
基金招募说明书（更新）摘要
同上
2016 年 2月19 日
58
长盛中小盘精选混合型证券投资
基金招募说明书
同上
2016 年 2月19 日
59
长盛基金管理有限公司关于旗下
基金参加诺亚正行和金观诚基金
费率优惠活动的公告
同上
2016 年 1月29 日
60
关于暂停旗下部分基金在恒宇天
泽的基金销售业务的公告
同上
2016 年 1月26 日
61
关于增加恒宇天泽为旗下部分基
金销售机构并开通定投及转换业
务的公告
同上
2016年 1月21 日
62
关于增加泰信财富为旗下部分基
金销售机构并开通转换业务的公
告
同上
2016 年 1月21 日
63
长盛中小盘精选混合型证券投资
基金 2015 年第 4 季度报告
同上
2016 年 1月20 日
64
关于旗下部分开放式基金参加包
商银行基金申购费率优惠活动的
公告
同上
2016 年 1月20 日
65
长盛新兴成长主题灵活配置混合
型证券投资基金开放日常申购
赎回 转换及定期定额投资业务
同上
2016 年 1月8 日 长盛中小盘精选混合 2016年年度报告
第 59 页 共 60 页
的公告
66
关于交易所指数熔断后相关基金
业务办理时间调整的公告
同上
2016 年 1月7 日
67
长盛盛世灵活配置混合型证券投
资基金开放日常申购 赎回 转换
及定期定额投资业务的公告
同上
2016 年 1月7 日
68
长盛基金关于旗下开放式基金指
数熔断发生后相关业务处理规则
的公告
同上
2016 年 1月4 日
69
长盛基金关于交易所指数熔断后
相关基金业务办理时间调整的公
告
同上
2016 年 1月4 日
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件；
2、 《长盛中小盘精选混合型证券投资基金基金合同》 ；
3、 《长盛中小盘精选混合型证券投资基金托管协议》 ；
4、 《长盛中小盘精选混合型证券投资基金招募说明书》 ；
5、法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照。
12.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。
12.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查
阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088。
长盛中小盘精选混合 2016年年度报告
第 60 页 共 60 页
网址：http://www.csfunds.com.cn。
长盛基金管理有限公司
2017年3月27日
