博时标普 500 交易型开放式指数证券投
资基金
2016 年年度报告
2016 年 12月 31 日
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年三月二十七日
博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
1
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017年3月24日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2016年1月1日起至12月31日止。 博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
2
1.2目录
§1
重要提示及目录 ................................................................. 2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
§2
基金简介 ....................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 6
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 ................................................ 6
2.5 信息披露方式 ................................................................ 7
2.6 其他相关资料 ................................................................ 7
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ....................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 8
3.2 基金净值表现 ................................................................. 9
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................. 11
§4
管理人报告 .................................................................... 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................... 12
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 .............................. 12
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 12
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 13
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 13
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................. 13
4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...................................... 13
4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 13
4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...................................... 13
4.10 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 ................... 14
§5
托管人报告 .................................................................... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...... 14
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 14
§6
审计报告 ...................................................................... 14
6.1 管理层对财务报表的责任 ...................................................... 14
6.2 注册会计师的责任 ............................................................ 14
6.3 审计意见 .................................................................... 15
§7
年度财务报表 .................................................................. 15
7.1 资产负债表 ................................................................. 15
7.2 利润表 ..................................................................... 18
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 21
7.4 报表附注 ................................................................... 23
§8
投资组合报告 .................................................................. 76
8.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 76
8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 ................................ 80
8.3 期末按行业分类的权益投资组合 ............................................... 80
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 .................. 81
8.5 报告期内权益投资组合的重大变动 ............................................. 82 博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
3
8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ........................................ 83
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ................ 83
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 .......... 84
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 ......... 84
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ............... 85
8.11 投资组合报告附注 .......................................................... 85
§9 基金份额持有人信息 ............................................................. 87
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 87
9.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................... 88
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 88
9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 .............................................. 89
§10 开放式基金份额变动 ............................................................ 90
§11
重大事件揭示 ................................................................. 91
11.1 基金份额持有人大会决议 ..................................................... 91
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 91
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 91
11.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 91
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................... 91
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 91
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 92
11.8 其他重大事件 ............................................................... 93
§12
发起式基金发起资金持有份额情况 ............................................... 93
§13 影响投资者决策的其他重要信息 .................................................. 95
§14
备查文件目录 ................................................................. 95
14.1
备查文件目录 ............................................................. 95
14.2 存放地点 .................................................................. 95
14.3 查阅方式 .................................................................. 95
博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 博时标普 500ETF
场内简称 标普 500
基金主代码 513500
交易代码 513500
基金运作方式 交易型开放式指数基金
基金合同生效日 2013 年 12 月 5 日
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 184,819,285.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2014 年 1月15 日
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金主要采取完全复制法实现对标的指数的紧密跟踪。
同时，为了更好地实现本基金的投资目标，本基金可适当借出证券。
为了减轻由于现金拖累产生的跟踪误差，本基金将用少量资产投资跟踪同
一标的指数的股指期货，以达到最有效跟踪标的指数的投资目标。
业绩比较基准
标普 500 指数（S&P 500 Index（NTR，Net total Return） ） （经估值汇率
调整，以人民币计价）
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债
券型基金与货币市场基金，属于高预期风险和高预期收益的基金品种。
本基金主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现，其风险收益特征与标
的指数相似。本基金主要投资于美国证券市场的股票，投资者需承担汇率
风险。 博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 博时基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信 息 披 露
负责人
姓名 孙麒清 郭明
联系电话 0755-83169999 010-66105799
电子邮箱 service@bosera.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 95105568 95588
传真 0755-83195140 010-66105798
注册地址
广东省深圳市福田区深南大道
7088号招商银行大厦29层
北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址
广东省深圳市福田区深南大道
7088号招商银行大厦29层
北京市西城区复兴门内大街55号
邮政编码 518040 100140
法定代表人 张光华 易会满
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人
项目 境外投资顾问 境外资产托管人
名称
英文 - Brown Brothers Harriman
Co.
中文 - 布朗兄弟哈里曼银行
注册地址 - -
办公地址 - -
邮政编码 - -
2.5 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联
网网址
http://www.bosera.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
2.6 其他相关资料
项目 名称 办公地址 博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
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会计师事务所
普华永道中天会计师事务所（特
殊普通合伙）
上海市黄浦区湖滨路 202 号普华永道中
心 11 楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已实现收益 5,073,948.71 18,626,814.38 15,070,698.41
本期利润 35,040,471.72 14,375,127.01 42,158,274.50
加权平均基金份额本期
利润 0.2124
0.0571 0.1214
本期加权平均净值利润
率 16.54% 5.75% 11.32%
本期基金份额净值增长
率 17.58% 6.95% 13.38%
3.1.2 期末数据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可供分配利润 32,162,308.95 24,007,631.41 13,866,020.78
期末可供分配基金份额
利润 0.1740 0.1431 0.0470
期末基金资产净值 265,095,525.08 204,724,572.41 336,263,996.42
期末基金份额净值 1.4343 1.2199 1.1406
3.1.3 累计期末指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
基金份额累计净值增长
率
43.43% 21.99% 14.06%
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较 ①－③ ②－④ 博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
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增长率① 增长率标
准差②
基准收益
率③
基准收益
率标准差
④
过去三个月 7.37% 0.62% 7.68% 0.62% -0.31%
-
过去六个月 11.78% 0.64% 12.43% 0.64% -0.65%
-
过去一年 17.58% 0.82% 18.82% 0.83% -1.24% -0.01%
过去三年 42.57% 0.86% 44.06% 0.86% -1.49%
-
自基金合同生效起
至今
43.43% 0.85% 47.87% 0.86% -4.44% -0.01%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
博时标普500交易型开放式指数证券投资基金
自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2013年12月5日至2016 年12月31日)
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
博时标普500交易型开放式指数证券投资基金
自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
8
3.3 过去三年基金的利润分配情况
无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创
造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2016 年 12
月 31 日，博时基金公司共管理 164 只开放式基金，并受全国社会保障基金理事会委托
管理部分社保基金，以及多个企业年金账户，管理资产总规模逾 6250 亿元人民币，其
中公募基金规模逾 3760 亿元人民币，累计分红逾 781 亿元人民币，是目前我国资产管
理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
1、 基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计，截至 2016 年年末，博时旗下共94只（份额分开
计算）成立满一年的基金产品参与分类排名。其中排名在同类前 1/2 的产品共有 60 只
（主动权益 17只，债券16只，指数20只，货币 3只，QDII基金4只） ，约64%；排名
在前 1/3 的产品共有 45 只，约 48%；排名前 1/4 的产品共有 34 只，约 36%。博时旗下
各类产品均有表现突出的产品位居行业前列。
黄金基金类，博时黄金 ETF(D 类)今年以来净值增长率 19.10%，在同类 8 只排名第
1。
固收方面，长期标准债券型基金里，博时双月薪定期支付债券，今年以来净值增长博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
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率为6.54%，在同类61只中排名第2；博时信用债纯债（A类） ，今年以来净值增长率为
4.23%，在同类中排名第 4；中短期标准债券型基金，博时安盈债券（A类）今年以来净
值增长率为 2.02%，在同类 66 只排名第 1；普通债券型基金里，博时稳定价值债券（A
类）今年以来净值增长率为 2.31%，在同类排名前 1/3；货币市场基金里，博时外服货
币今年以来净值增长率为 3.03%，同类194只排名第 6。
QDII 基金，博时标普 500ETF 今年以来净值增长率 18.34%，同类排名前 1/4。博时
亚洲票息收益债券(QDII)今年以来净值增长率14.43%，同类排名第3。
2、 其他大事件
?2016 年 12 月 27 日，2016 金融新媒体峰会暨金 V 榜 2016 颁奖典礼在广州举行，
博时基金荣获“最具传播力基金公司”奖项。
?2016 年12月13日， 由中国经营报主办的“2016 第十四届中国企业竞争力年会暨
金融高峰论坛”在北京举行， 博时基金荣获“2016 卓越竞争力品牌建设金融机构”奖项。
?2016 年12月9日，在证券日报主办的“第十二届中国证券市场年会”上，博时基
金荣膺中国证券市场“2016年度最全能公募基金龙鼎奖”。
?2016 年12月8日， 金融界网站主办的首届智能金融国际论坛暨第五届金融界“领
航中国”年度盛典，博时基金荣获“2016年杰出品牌奖”。
?2016 年12月6日，全国社会保障基金理事会发布公告，博时成为基本养老保险基
金首批证券投资管理机构之一。
?2016 年12月1日，由《经济观察报》主办的“2015-2016年度观察家金融峰会”
在沪举办，博时基金再次独家蝉联“卓越固定收益投资团队奖”。
?2016 年 11 月 25 日，由北大汇丰商学院、南方都市报、奥一网联合主办的 2016
年 （第二届） CFAC中国金融年会在深召开， 博时基金再次蝉联“年度最佳基金公司大奖”。
?2016年11月23日， 由新浪财经主办的“2016新浪全球资产管理论坛”在京举行，
“2016 中国（首届）波特菲勒奖综合评选”结果揭晓。博时基金荣获“2016 最具互联
网创新基金公司”、基金经理过钧获评“2016 最佳债券基金经理”、何凯获“2016 最
佳 QDII 基金经理”。本届波特菲勒奖博时基金共斩获三项大奖，成为获奖最多的公募
基金公司之一。
?2016 年11月17日，全国社保基金境内投资管理人 2016年座谈会在上海举行，博
时基金副总裁董良泓荣获“五年服务社保奖”，该奖项授予长期为社保服务且业绩优秀博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
10
的投资管理人，本次仅授予 5人，董良泓先生是自 2015年之后再次蝉联该奖项。
?2016 年 9 月 7 日，第二届结构性融资与资产证券化论坛暨 2016 年度资产证券化?
介甫奖颁奖典礼上，“博时资本-平安银行橙鑫橙 e 资产支持专项计划”荣获“应收账
款类最受投资者欢迎产品”和“最佳风控产品”两项大奖。
?2016 年8月5日，由21世纪经济报道主办的“2016深港通论坛暨 ‘金帆奖’系
列颁奖礼上，博时一举斩获 2016 年综合实力十强基金公司奖、2016 年互联网突出表现
奖、2016 年ABS最具实力管理人奖（博时资本）三项大奖。
?2016 年 6 月 24 日，由南方日报主办的一年一度 “金榕奖”南方金融大奖系列评
选正式揭晓，博时基金董事长张光华荣膺 “2016 南方金融领导力年度大奖”，博时基
金基金经理魏桢荣获“2016南方金融年度投资理财师”称号。
?由中国基金报、香山财富论坛、深圳市政府金融办、国泰基金联合主办的“中国
机构投资者峰会暨财富管理国际论坛”2016 年 5 月 13 日在深举行。博时旗下博时信用
债券获得“五年持续回报积极债券型明星基金奖”。
?2016 年 5 月 10 日，由上海证券报主办的 2016 中国基金业峰会暨第十三届“金基
金”奖颁奖典礼在上海举办， 博时基金荣获“2015 年度金基金·债券投资回报基金管理
公司”大奖。
?2016 年4月15日，由中国基金报主办的第三届中国基金业英华奖评选揭晓，博时
基金经理过钧先生获评三年期二级债基最佳基金经理、五年期二级债基最佳基金经理。
?2016年3月27日， 第十三届中国基金业金牛奖揭晓， 博时基金摘得了基金业的“奥
斯卡”奖--“固定收益投资金牛基金公司”奖。
?2016 年 3 月 15 日，由腾讯证券主办的《“挑战 机遇”315 评选——投资者最认
同的券商、基金领军人物》评选活动日前揭晓，博时基金董事长张光华先生获评“投资
者最认同的公募基金领军人物”，网络票选高居第二位。
?2016年1月18日， 大众证券报“2015中国基金风云榜”上， 博时创业成长 （050014）
荣获2015“最受投资者喜爱基金”奖、 博时安丰 18个月定开债 （160515） 荣获2015“最
佳固定收益型基金”奖。
?2016 年 1 月 15 日，2016 年金融理财创新与发展论坛暨第六届“金貔貅”奖颁奖
在京举办，博时基金获评年度金牌品牌力、金牌创新力两项大奖；博时“存金宝”获年
度金牌创新力金融产品奖。 博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
汪洋
指数与量化投
资部副总经理
/基金经理
2016-05-16 - 7.6
2009 年起先后在华泰联
合证券、华泰柏瑞基金、
汇添富基金工作。2015
年加入博时基金管理有
限公司， 历任指数投资部
总经理助理、 指数投资部
副总经理。 现任指数与量
化投资部副总经理兼博
时标普 500ETF 基金、博
时标普 500ETF 联接
(QDII)基金、博时上证
50ETF 基金、博时上证
50ETF 联接基金的基金
经理。
万琼 基金经理 2015-10-08 - 9.8
2004 年起先后在中企动
力科技股份有限公司、 华
夏基金工作。2011 年加
入博时基金， 历任投资助
理，基金经理助理。现任
博时上证超大盘 ETF 基
金、博时上证超大盘 ETF
联接基金、 博时上证自然
资源 ETF 基金、 博时上证
自然资源 ETF 联接基金、
博时标普 500ETF 基金、
博时标普 500ETF 联接
(QDII)基金的基金经理。
注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵
从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
本基金未聘请境外投资顾问。
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其
各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽
责、 取信于市场、 取信于社会的原则管理和运用基金资产， 为基金持有人谋求最大利益。博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
12
本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益
的行为。
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1 公平交易制度和控制方法
报告期内，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关要求，公
司进一步完善了《公平交易管理制度》 ，通过系统及人工相结合的方式，分别对一级市
场及二级市场的权益类及固定收益类投资的公平交易原则、流程，按照境内及境外业务
进行了详细规范，同时也通过强化事后分析评估监督机制来确保公司公平对待管理的不
同投资组合。
4.4.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.4.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析
2016 年， 美国经济持续维持弱复苏状态。 上半年经济整体偏弱， 但 3季度需求回暖，
GDP增速升至 3.2%，创下两年来的最高纪录。消费对于经济回升的贡献最大，其次出口
改善。此外，失业率得到持续改善。4季度，美国经历了总统大选和美元加息等大事件。
特朗普当选新一届美国总统，其所倡导的大规模基建措施和积极的财政政策，提振了美
股市场，标普 500 指数也创出历史新高。同时，在四季度美国各项经济数据持续转好，
也使得美联储加息靴子落地，并增加明年预期加息的次数，但加息预期调整市场影响不
大。2016 年标普500指数涨幅为8.5%，表现优秀。
本基金主要投资于标普 500指数成份股及备选成份股，以期获得标的指数所表征的
市场平均水平的投资收益。截至季末，基金投资于标的指数成份股、备选成份股的投资
比例不低于基金资产净值的 90%，符合基金合同要求。本基金主要采取完全复制法实现
对标的指数的紧密跟踪。为了减轻由于现金拖累产生的跟踪误差，本基金用少量资产投
资标的指数股指期货，以达到最有效跟踪标的指数的投资目标。
4.5.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2016 年 12 月 31 日，本基金份额净值为 1.4343 元，累计份额净值为 1.4343博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
13
元，报告期内净值增长率为 17.58%，同期业绩基准涨幅为 18.82%。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2017 年，美国新总统将正式上任。特朗普关于扩大财政支、降低企业税收和号召美
企海外现金回流美国等想法有利于提振市场，对上市公司股价起到支撑作用。此外，短
期内美国加息使得美元走强，未来美元进一步走强的幅度可能有限。美债收益率走高和
美元走强，对于美国风险资产和实体经济的或将有负面的影响，这两方面可能会制约美
联储进一步加息。从另外一个方面来看，美元走强的同时，也使得美元资产具有很好的
投资价值。我们对美国市场持谨慎乐观态度。
在投资策略上，博时标普 500ETF 作为一只被动投资的基金，我们会以最小化跟踪
误差为目标，紧密跟踪目标基准。我们希望通过博时标普 500ETF 为投资人提供长期配
置的良好投资工具。
4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，本基金管理人的经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，
在完善内部控制制度和流程手册的同时，推动内控体系和制度措施的落实；强化对基金
投资运作和公司经营管理的合规性监察，通过实时监控、定期检查、专项检查等方式，
及时发现情况，提出改进建议并跟踪改进落实情况。公司监察法律部对公司遵守各项法
规和管理制度及旗下各基金履行合同义务的情况进行核查，发现违规隐患及时与有关业
务人员沟通并向管理层报告，定期向公司董事、总经理和监管部门出具监察稽核报告。
2016 年，我公司根据法律、法规的规定，制定、修订和完善了《博时货币市场基金
投资管理制度》 、 《博时基金国债期货投资管理流程手册》 、 《博时基金国债期货风险管理
流程手册》 、 《博时基金流动性风险管理制度》 、 《关联交易管理办法》 、 《交易部公平交易
管理制度》 、 《博时 ETF基金风险管理制度》 、 《博时基金反洗钱工作手册》 、 《开放式基金
业务规则》等制度和流程手册等制度。定期更新了各公募基金的《投资管理细则》 ，以
制度形式明确了投资管理相关的内部流程及内部要求。不断完善“博时客户关系管理系
统”、“博时投资决策支持系统”等管理平台，加强了公司的市场体系、投研体系和后
台运作的风险监控工作。在新基金发行和老基金持续营销的过程中，严格规范基金销售
业务，按照《证券投资基金销售管理办法》的规定审查宣传推介材料，选择有代销资格
的代销机构销售基金，并努力做好投资者教育工作。
4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
14
资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委
员会（以下简称“估值委员会”） ，制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主
管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、风险管理部负责人、运作部负
责人等成员组成，基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会
成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历，具备良好的专业
经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估
值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值
政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规
要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管
理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的
相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方
之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供
在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金的收益分配原则：基金收益每年最多分配 2次。每次基金收益分配比例根据
以下原则确定：使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率。基于本
基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后可能使除
息后的基金份额净值低于面值。
根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况，本报告期内本基
金未进行收益分配。
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金的托博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
15
管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存
在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金的管理人——博时基金
管理有限公司在博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金的投资运作、基金资产净
值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份
额持有人利益的行为， 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内，
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对博时基金管理有限公司编制和披露的博时标普500交易型开放式指
数证券投资基金 2016 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报
告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
普华永道中天审字(2017)第 21561号
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 (以下简称“博时标普
500ETF”)的财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表、2016年度的利润表和所
有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
6.1管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是 博时标普 500ETF 的基金管理人 博时基金管理有限公
司管理层的责任。这种责任包括：
(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 、中
国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金
行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映；
(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致
的重大错报。
6.2注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
16
册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国
注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取
合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的
审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部
控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还
包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的
总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
6.3审计意见
我们认为，上述 博时标普500ETF 的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和
在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金
行业实务操作编制，公允反映了 博时标普 500ETF 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及
2016年度的经营成果和基金净值变动情况。
普华永道中天
注册会计师
会计师事务所(特殊普通合伙)
————————
薛
竞
中国 ? 上海市
注册会计师
————————
2017 年3月24日
张
振
波
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2016年12月31日
单位：人民币元
资产 附注号 本期末 上年度末 博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
17
2016 年12月 31 日 2015 年12月 31 日
资产：
- -
银行存款 7.4.7.1 12,468,414.90 13,141,300.81
结算备付金
33,111,284.74 1,099,612.07
存出保证金
790,818.00 627,281.76
交易性金融资产 7.4.7.2 244,105,371.25 190,290,710.27
其中：股票投资
244,105,371.25 190,290,710.27
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 3,571.04 1,793.51
应收股利
254,896.39 229,504.74
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 31,877.72 -
资产总计
290,766,234.04 205,390,203.16
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年12月 31 日
上年度末
2015 年12月 31 日
负债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
21,661,586.36 -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
119,222.23 101,235.60 博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
18
应付托管费
49,675.93 42,181.49
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 - -
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 3,840,224.44 522,213.66
负债合计
25,670,708.96 665,630.75
所有者权益：
- -
实收基金 7.4.7.9 184,819,285.00 167,819,285.00
未分配利润 7.4.7.10 80,276,240.08 36,905,287.41
所有者权益合计
265,095,525.08 204,724,572.41
负债和所有者权益总计
290,766,234.04 205,390,203.16
注： 1. 报告截止日2016年12 月31日， 基金份额总额184,819,285.00份。 基金份额净值1.4343
元。
7.2 利润表
会计主体：博时标普500交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年12月31 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年12月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年12月 31 日
一、收入
37,909,967.02 17,616,206.77
1.利息收入
29,536.58 81,843.13
其中：存款利息收入 7.4.7.11 29,410.89 77,886.19
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
125.69 3,956.94 博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
19
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
7,634,639.01 22,349,778.36
其中：股票投资收益 7.4.7.12 2,934,670.63 16,932,517.00
基金投资收益 7.4.7.13 - -
债券投资收益
- -
资产支持证券投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 736,123.54 333,513.93
股利收益 7.4.7.15 3,963,844.84 5,083,747.43
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
7.4.7.16 29,966,523.01 -4,251,687.37
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
432,143.16 2,084,763.93
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 -152,874.74 -2,648,491.28
减：二、费用
2,869,495.30 3,241,079.76
1．管理人报酬
1,267,702.33 1,509,720.12
2．托管费
528,209.29 629,050.05
3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.4.7.18 19,546.32 75,333.90
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 7.4.7.19 1,054,037.36 1,026,975.69
三、利润总额（亏损总额以“-”号
填列）
35,040,471.72 14,375,127.01
减：所得税费用
- -
四、 净利润 （净亏损以“-”号填列）
35,040,471.72 14,375,127.01
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：博时标普500交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年12月31 日
单位：人民币元
项目 本期 博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
20
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
167,819,285.00 36,905,287.41 204,724,572.41
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 35,040,471.72 35,040,471.72
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
17,000,000.00 8,330,480.95 25,330,480.95
其中：1.基金申购款 24,000,000.00 10,081,742.92 34,081,742.92
2.基金赎回款 -7,000,000.00 -1,751,261.97 -8,751,261.97
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
184,819,285.00 80,276,240.08 265,095,525.08
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
294,819,285.00 41,444,711.42 336,263,996.42
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 14,375,127.01 14,375,127.01
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-127,000,000.00 -18,914,551.02 -145,914,551.02 博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
21
其中：1.基金申购款 23,000,000.00 3,848,280.03 26,848,280.03
2.基金赎回款 -150,000,000.00 -22,762,831.05 -172,762,831.05
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
167,819,285.00 36,905,287.41 204,724,572.41
注：报表附注为财务报表的组成部分。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：江向阳，主管会计工作负责人：王德英，会计机构负责人：成江
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员
会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]750 号《关于核准博时标普 500 交易型开放式证券投
资基金募集的批复》核准，由博时基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《博
时标普 500 交易型开放式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期
限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 565,038,000.00 元，业经普华永道中天会计师事
务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2013)第 743 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，
《博时标普 500 交易型开放式证券投资基金基金合同》于 2013 年 12 月 5 日正式生效，基金合同生
效日的基金份额总额为565,043,200.00份基金份额， 其中认购资金利息折合5,200.00份基金份额。
本基金为契约型开放式，存续期间不定，本基金的基金管理人为博时基金管理有限公司，基金托管
人为中国工商银行股份有限公司， 境外资产托管人为布朗兄弟哈里曼银行(Brown Brothers Harriman
& Co.)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金基
金合同》的有关规定，本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股、境外上市交易的跟踪同一
标的指数的公募基金。 本基金还可投资于依法发行或上市的其他股票、 固定收益类证券、 银行存款、
货币市场工具、跟踪同一标的指数的股指期货等金融衍生工具、法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具。其中，本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
22
的 90%。在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，
年跟踪误差不超过 2%。本基金的标的指数为标普 500 净总收益指数(S&P500 Index(Net TR))。
本财务报表由本基金的基金管理人博时基金管理有限公司于2017年3月24日批准
报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基
金信息披露 XBRL 模板第3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称“中国
基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《博时标普 500 交易型开放式指数证券投
资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定
及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年12 月
31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、
应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融
资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到
期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资和衍生工具投资分类为以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生
金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表
中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
23
其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的
非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债
表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关交易费
用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，
单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计
量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合
同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无
交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的
重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重
大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公
允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易
价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
24
的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允
价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场
参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法 1) 具
有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按
净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，
并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后
的净额确认为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确
认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资
收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法
逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。 博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
25
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，基金份额持有人可选
择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。
若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基
金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的
已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期
末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差
额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日
的即期汇率折算为人民币，与所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组
成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管
理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本
基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个
或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计
无。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
无。
7.4.5.3 差错更正的说明
无。 博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
26
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资
基金税收政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财
税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46号《关于
进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融
机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关境内外税务法规和实务操作，主要
税项列示如下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，
不征收营业税。自 2016 年 5 月 1 日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对金融
同业往来利息收入亦免征增值税 。
(2) 目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照
相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内不予征收营业税(于 2016 年 5 月 1 日前)
或增值税(自2016年5月1日起)且暂不征收企业所得税。
(3) 目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照
相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
活期存款 12,468,414.90 13,141,300.81
定期存款 - -
其他存款 - -
合计 12,468,414.90 13,141,300.81
注：于 2016 年 12 月 31 日，银行存款中包含的外币余额为美元 1,793,925.55 元(折合人民币
12,444,461.54 元)。
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目 本期末 博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
27
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 189,964,191.66 244,105,371.25 54,141,179.59
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 189,964,191.66 244,105,371.25 54,141,179.59
项目
上年度末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 166,100,870.94 190,290,710.27 24,189,839.33
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 166,100,870.94 190,290,710.27 24,189,839.33
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
合同/名义
金额
公允价值
备注
资产 负债
利率衍生工具 - - - -
货币衍生工具 - - - - 博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
28
权益衍生工具 18,376,851.74 - - -
其他衍生工具 - - - -
合计 18,376,851.74 - - -
项目
上年度末
2015 年 12 月 31 日
合同/名义
金额
公允价值
备注
资产 负债
利率衍生工具 - - - -
货币衍生工具 - - - -
权益衍生工具 13,694,392.18 - - -
其他衍生工具 - - - -
合计 13,694,392.18 - - -
注：衍生金融资产项下的股指期货投资净额为 0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包
括所持股指期货投资产生的持仓损益， 则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的期货暂收款(结
算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。于 2016 年 12 月31 日，本基金持有的股指期货合约
情况如下：
本期末
2016 年 12 月 31 日
代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值 公允价值变动
ESH7
S&P500 EMINI
FUT
Mar17
24 18,615,023.28
151,434.71
减：可抵销期货暂收款
-
-
151,434.71
股指期货投资净额 - - - -
上年度末
2015 年 12 月 31 日
代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值 公允价值变动
ESH6
S&P500 EMINI
FUT
Mar16
21 13,877,927.11
136,251.96
减：可抵销期货暂收款
-
- - 136,251.96
股指期货投资净额 - - - -
博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
29
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 547.63 1,611.06
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 3,023.41 182.45
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
其他 - -
合计 3,571.04 1,793.51
7.4.7.6 其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
其他应收款-现金差额 31,877.72
-
待摊费用 -
-
合计
31,877.72
-
7.4.7.7 应付交易费用
无余额。
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日 博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
30
应退替代款 3,639,279.49 325,110.54
预提费用 150,000.00 150,000.00
应付指数使用费 50,944.95 47,103.12
合计 3,840,224.44 522,213.66
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 167,819,285.00 167,819,285.00
本期申购 24,000,000.00 24,000,000.00
本期赎回（以“-”号填列） -7,000,000.00 -7,000,000.00
本期末 184,819,285.00 184,819,285.00
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 24,007,631.41 12,897,656.00 36,905,287.41
本期利润 5,050,359.18 29,990,112.54 35,040,471.72
本期基金份额交易产生的
变动数
3,104,318.36 5,226,162.59 8,330,480.95
其中：基金申购款 4,138,221.61 5,943,521.31 10,081,742.92
基金赎回款 -1,033,903.25 -717,358.72 -1,751,261.97
本期已分配利润 - - -
本期末 32,162,308.95 48,113,931.13 80,276,240.08
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31
日
活期存款利息收入 29,410.89 77,886.19 博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
31
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 - -
其他 - -
合计 29,410.89 77,886.19
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1月1 日至2015 年
12月 31 日
卖出股票成交总额 18,744,620.61
182,689,064.76
减：卖出股票成本总额 15,809,949.98 165,756,547.76
买卖股票差价收入 2,934,670.63
16,932,517.00
7.4.7.13 基金投资收益
无。
7.4.7.14 衍生工具收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
期货投资收益 736,123.54 333,513.93
合计 736,123.54 333,513.93
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31
日
股票投资产生的股利收益 3,963,844.84 5,083,747.43
基金投资产生的股利收益 - -
合计 3,963,844.84 5,083,747.43
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期 上年度可比期间 博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
32
2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31
日
1.交易性金融资产 29,951,340.26 -4,325,388.89
——股票投资
29,951,340.26
-4,325,388.89
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具
15,182.75
73,701.52
——期货投资
15,182.75
73,701.52
4.其他 - -
合计 29,966,523.01 -4,251,687.37
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
替代损益 -152,874.74 -2,648,491.28
合计 -152,874.74 -2,648,491.28
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
交易所市场交易费用 19,546.32 75,333.90
银行间市场交易费用 - -
合计 19,546.32 75,333.90
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月31
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日 博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
33
日
审计费用 50,000.00 50,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
标普指数使用费 642,351.83 614,753.97
其他费用 1,043.17 1,743.72
上市费 60,000.00 60,000.00
银行汇划费用 642.36 478.00
合计 1,054,037.36 1,026,975.69
注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费。指数使用费取按前一日基金资
产净值的 0.1%的年费率每日计提金额及按指数使用协议规定的费用下限 10 万美元均摊到每日计提
的累计金额的孰高者。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
财政部、国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布《关于明确金融 房地产开发 教
育辅助服务等增值税政策的通知》(财税[2016]140 号)，要求资管产品运营过程中发生
的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，自 2016年5月1日起执行。
根据财政部、国家税务总局于 2017 年 1 月 6 日颁布的《关于资管产品增值税政策
有关问题的补充通知》(财税[2017]2号)，2017 年7月1日(含)以后，资管产品运营过
程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增
值税。对资管产品在 2017 年 7 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增
值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应
纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税应税行为的具体征收管理办法，由国家
税务总局另行制定。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和
经营成果无影响。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
博时基金管理有限公司(“博时基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构
布朗兄弟哈里曼银行(“BBH”) 境外资产托管人
博时资本管理有限公司 基金管理人的子公司 博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
34
博时基金（国际）有限公司 基金管理人的子公司
招商证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
中国长城资产管理公司 基金管理人的股东
广厦建设集团有限责任公司 基金管理人的股东
天津港(集团)有限公司 基金管理人的股东
上海汇华实业有限公司 基金管理人的股东
上海盛业股权投资基金有限公司 基金管理人的股东
博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接
基金(博时标普 500ETF 联接”)
基金管理人管理的其他基金
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 关联方报酬
7.4.10.1.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12
月31日
当期发生的基金应支付的管理费 1,267,702.33 1,509,720.12
其中：支付销售机构的客户维护费 - -
注： 本基金支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.60%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.60% / 当年天数。
7.4.10.1.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12
月31日
当期发生的基金应支付的托管费 528,209.29 629,050.05
注： 本基金支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值× 0.25% / 当年天数。 博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
35
7.4.10.2 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.10.3 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.3.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
7.4.10.3.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末 2016年 12 月 31 日 上年度末 2015 年12月 31 日
持有的基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
持有的基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
博时标普 500ETF
联接
121,611,655.00 65.80% 128,758,755.00 76.72%
7.4.10.4 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 6,195,167.32 29,410.89 4,126,656.00 77,886.19
BBH 6,273,247.58 - 9,014,644.81 -
注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国工商银行和境外资产托管人布朗兄弟哈里曼银行
保管，其中由中国工商银行保管的银行存款按适用利率计息，由布朗兄弟哈里曼银行保管的银行存
款不计息。
7.4.10.5 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.10.6 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
无。 博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
36
7.4.12 期末（2016年 12月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是被动式投资的交易型开放式指数证券投资基金，紧密跟踪标普 500指数成
分股，具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中风
险较高、收益较高的品种。本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。本
基金采用完全复制法，跟踪标普 500指数，以完全按照标的指数成份股组成及其权重构
建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上
根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但因特殊情况(如流动性不足等)
导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代，
力求与标的指数的跟踪偏离度与跟踪误差的最小化。
本基金的基金管理人建立了董事会领导，以风险管理委员会为核心的，由总经理、
督察长、监察法律部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的
基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，董事会负责制定公司的风险管理政策，对风
险管理负完全的和最终的责任；在董事会下设立风险管理委员会，负责批准公司风险管
理系统文件和批准每一个部门的风险级别，以及负责解决重大的突发的风险；督察长独
立行使督察权利，直接对董事会负责，向风险管理委员会提交独立的风险管理报告和风
险管理建议；监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每
一个部门的风险管理系统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现
业务目标；风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投
资风险管理与绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
37
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的
银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行及境外资产托管人布朗兄弟哈里曼银行，
因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在境外交易所进行的交易均通过有资格
的经纪商进行证券交收和款项清算，在境内交易所进行的交易均以中国证券登记结算有
限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险不重大。在场外市场进行交
易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本
基金投资于远期合约时， 任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的 20%。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险， 且通过分散化投资以分散信用风险。 于2016年12月31日，
本基金无债券投资(2015年12月31日：同)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、
组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受
限制的投资品种比例等。同一基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金，不得
超过该境外基金总份额的 20%。本基金所持证券和衍生工具在境内外证券交易所上市或博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
38
在场外市场交易，均能根据本基金的基金管理人的投资意图，以合理的价格适时变现。
于 2016 年 12 月 31 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个
月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面
余额即为未折现的合约到期现金流量(2015年12 月31日：同)。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及存出保证金等，其余
金融资产和金融负债均不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上
独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监
控。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款及结算备付金等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年 12 月 31 日 1年以内 1 至 5 年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 6,195,167.32 - - 6,273,247.58 12,468,414.90
结算备付金 31,996,839.80 - - 1,114,444.94
33,111,284.74
存出保证金 - - - 790,818.00 790,818.00
交易性金融资产 - - - 244,105,371.25 244,105,371.25
应收利息
- - - 3,571.04 3,571.04
应收股利 - - - 254,896.39 254,896.39
其他资产 - - - 31,877.72 31,877.72
资产总计 38,192,007.12 - - 252,574,226.92 290,766,234.04
负债
应付管理人报酬 - - - 119,222.23 119,222.23
应付证券清算款 - - - 21,661,586.36 21,661,586.36 博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
39
应付托管费 - - - 49,675.93 49,675.93
其他负债 - - - 3,840,224.44 3,840,224.44
负债总计 - - - 25,670,708.96 25,670,708.96
利率敏感度缺口 38,192,007.12 - - 226,903,517.96 265,095,525.08
上年度末
2015 年 12 月 31 日 1年以内 1 至 5 年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 4,126,656.00
- - 9,014,644.81 13,141,300.81
结算备付金 1,099,612.07
- - - 1,099,612.07
存出保证金 627,281.76 - - - 627,281.76
交易性金融资产 - - - 190,290,710.27
190,290,710.27
应收证券清算款
应收利息
- - - 1,793.51
1,793.51
应收股利 - - - 229,504.74
229,504.74
其他资产
资产总计 5,853,549.83
- - 199,536,653.33
205,390,203.16
负债
应付管理人报酬 - - - 101,235.60
101,235.60
应付托管费 - - - 42,181.49
42,181.49
其他负债 - - - 522,213.66
522,213.66
负债总计 - - - 665,630.75
665,630.75
利率敏感度缺口 5,853,549.83
- - 198,871,022.58
204,724,572.41
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2016 年12 月 31 日，本基金未持有交易性债券投资(2015 年 12月 31 日：同)，
因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015年12月31日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。 本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债， 因此存在相应的外汇风险。
本基金的基金管理人每日对本基金的外汇风险进行监控。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
美元
折合人民币
其他币种
折合人民币 合计
以外币计价的资产
博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
40
银行存款 12,444,461.54 - 12,444,461.54
结算备付金 1,114,444.94 - 1,114,444.94
存出保证金 790,818.00
790,818.00
交易性金融资产 244,105,371.25
244,105,371.25
应收股利 254,896.39
254,896.39
应收利息 21.09 - 21.09
资产合计 258,710,013.21 - 258,710,013.21
以外币计价的负债
应付证券清算款 21,661,586.36 - 21,661,586.36
负债合计 21,661,586.36 - 21,661,586.36
资产负债表
外汇风险敞口净额 237,048,426.85 - 237,048,426.85
项目
上年度末
2015 年 12 月 31 日
美元
折合人民币
其他币种
折合人民币 合计
银行存款 9,014,822.47
- 9,014,822.47
结算备付金 1,099,612.07
- 1,099,612.07
存出保证金 627,281.76
- 627,281.76
交易性金融资产 190,290,710.27
- 190,290,710.27
应收股利 229,504.74
- 229,504.74
应收证券清算款
- -
-
应收利息 193.29
- 193.29
资产合计 201,262,124.60
- 201,262,124.60
以外币计价的负债
负债合计 - - -
资产负债表
外汇风险敞口净额 201,262,124.60
- 201,262,124.60
7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
所有外币均相对人民币升值 5% 增加 1,185 增加 1,006
所有外币均相对人民币贬值 5% 减少 1,185 减少 1,006
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
41
市的基金和股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊
事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金采用完全复制法，跟踪标普 500指数，以完全按照标的指数成份股组成及其
权重构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重
原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但因特殊情况(如流动性
不足等)导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适
当的替代。
本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量
方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价
格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。针对股指期货等高风险的金融衍生工具，
管理人会每日对股指期货已占用保证金占总可用资金比例，股指期货账户未占用保证金
占总期货账户权益比例，持仓占套保额度上限比例，以及股指期货合约成交金额占上一
交易日基金资产净值比例，持有的买入、卖出股指期货合约占基金资产净值比例，持有
的买入期货合约价值与有价证券市值之和占基金资产比例等法律法规、基金合同约定的
合规、风险比例进行严格监控。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
交易性金融资产－股票投资 244,105,371.25 92.08 190,290,710.27 92.95
交易性金融资产－基金投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 244,105,371.25 92.08 190,290,710.27 92.95
注：于 2016年 12 月 31 日，本基金还持有衍生金融工具，具体信息请参考附注 7.4.7.3 衍生金
融资产/负债。(2015 年12 月31 日：同)。 博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
42
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除标普 500 净总收益指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位：人民币万元)
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
1. 标普 500 净总收益指数上升 5% 增加约 1,348 增加约 1,023
2. 标普 500 净总收益指数下降 5% 减少约 1,348 减少约 1,023
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 基金申购款
于 2016 年度，本基金申购基金份额的对价总额为 34,081,742.92 元，均为以现金
支付的申购款。
(2) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2016 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产中属于第一层次的余额为 244,105,371.25 元，无属于第二层次和第三层次的余
额(2015 年12月31日：第一层次190,290,710.27 元，无第二层次和第三层次)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属
层次未发生重大变动。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2016 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015
年12月 31日：同)。 博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
43
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价
值与公允价值相差很小。
(3) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 244,105,371.25
83.95
其中：普通股 237,187,724.69
81.57
存托凭证 - -
优先股 - -
房地产信托凭证 6,917,646.56
2.38
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 货币市场工具 - - 博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
44
7 银行存款和结算备付金合计 45,579,699.64 15.68
8 其他各项资产 1,081,163.15 0.37
9 合计 290,766,234.04 100.00
8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位：人民币元
国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
美国 244,105,371.25
92.08
合计 244,105,371.25
92.08
8.3 期末按行业分类的权益投资组合
金额单位：人民币元
行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例
（％）
能源 18,429,236.70
6.95
原材料 6,916,823.62
2.61
工业 25,036,124.67
9.44
非日常生活消费品 29,326,795.03
11.06
日常消费品 22,850,292.36
8.62
医疗保健 33,224,536.65
12.53
金融 36,111,848.39
13.62
信息技术 50,953,311.24
19.22
电信业务 6,484,352.57
2.45
公用事业 7,734,913.43
2.92
房地产 7,037,136.59
2.65
合计 244,105,371.25
92.08
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
8.4指数投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
金额单位：人民币元
序
号
公司名称 公司名称 证券
所在证券市场
所属
国家
（地
区）
数量 （股） 公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
（英文） （中文） 代码
1 APPLE INC - AAPL US 纳斯达克交易所 美国 9,732.00
7,819,110.58
2.95
2 MICROSOFT CORP - MSFT US 纳斯达克交易所 美国 14,191.00
6,117,245.97
2.31
3 ALPHABET INC-CL A - GOOGL US 纳斯达克交易所 美国 540.00
2,968,501.85 1.12
3 ALPHABET INC-CL C - GOOG US 纳斯达克交易所 美国 541.00
2,896,576.40 1.09
4 EXXON MOBIL CORP - XOM US 纽约证券交易所 美国 7,568.00
4,738,579.24
1.79
5 JOHNSON & JOHNSON - JNJ US 纽约证券交易所 美国 4,965.00
3,968,086.44
1.50
博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
45
6
BERKSHIRE HATHAWAY
INC-CL B - BRK/B US 纽约证券交易所 美国 3,465.00
3,917,502.18
1.48
7 JPMORGAN CHASE & CO - JPM US 纽约证券交易所 美国 6,530.00
3,908,817.06
1.47
8 AMAZON.COM INC - AMZN US 纳斯达克交易所 美国 719.00
3,740,128.85
1.41
9 GENERAL ELECTRIC CO - GE US 纽约证券交易所 美国 16,145.00
3,539,132.53
1.34
10 FACEBOOK INC-A - FB US 纳斯达克交易所 美国 4,272.00
3,409,491.10
1.29
11 AT&T INC - T US 纽约证券交易所 美国 11,208.00
3,306,703.08
1.25
12 WELLS FARGO & CO - WFC US 纽约证券交易所 美国 8,249.00
3,153,576.78
1.19
13
PROCTER & GAMBLE
CO/THE - PG US 纽约证券交易所 美国 4,884.00
2,848,656.30
1.07
14 BANK OF AMERICA CORP - BAC US 纽约证券交易所 美国 18,443.00
2,827,453.91
1.07
15 CHEVRON CORP - CVX US 纽约证券交易所 美国 3,445.00
2,812,790.48
1.06
16
VERIZON
COMMUNICATIONS INC - VZ US 纽约证券交易所 美国 7,440.00
2,755,010.13
1.04
17 PFIZER INC - PFE US 纽约证券交易所 美国 11,075.00
2,495,349.89
0.94
18 INTEL CORP - INTC US 纳斯达克交易所 美国 8,649.00
2,176,131.56
0.82
19 CITIGROUP INC - C US 纽约证券交易所 美国 5,201.00
2,144,195.00
0.81
20 COMCAST CORP-CLASS A - CMCSA US 纳斯达克交易所 美国 4,350.00
2,083,649.35
0.79
21 HOME DEPOT INC - HD US 纽约证券交易所 美国 2,223.00
2,067,641.11
0.78
22 MERCK & CO. INC. - MRK US 纽约证券交易所 美国 5,032.00
2,054,974.15
0.78
23 COCA-COLA CO/THE - KO US 纽约证券交易所 美国 7,084.00
2,037,415.21
0.77
24 WALT DISNEY CO/THE - DIS US 纽约证券交易所 美国 2,672.00
1,931,786.90
0.73
25 UNITEDHEALTH GROUP INC - UNH US 纽约证券交易所 美国 1,737.00
1,928,413.02
0.73
26 CISCO SYSTEMS INC - CSCO US 纳斯达克交易所 美国 9,161.00
1,920,476.68
0.72
27 PEPSICO INC - PEP US 纽约证券交易所 美国 2,617.00
1,899,466.52
0.72
28 VISA INC-CLASS A SHARES - V US 纽约证券交易所 美国 3,408.00
1,844,493.91
0.70
29
INTL BUSINESS MACHINES
CORP - IBM US 纽约证券交易所 美国 1,579.00
1,818,175.28
0.69
30
PHILIP MORRIS
INTERNATIONAL - PM US 纽约证券交易所 美国 2,831.00
1,796,739.81
0.68
31 ALTRIA GROUP INC - MO US 纽约证券交易所 美国 3,559.00
1,669,455.51
0.63
32 SCHLUMBERGER LTD - SLB US 纽约证券交易所 美国 2,539.00
1,478,614.96
0.56
33 ORACLE CORP - ORCL US 纽约证券交易所 美国 5,470.00
1,459,000.25
0.55
34 AMGEN INC - AMGN US 纳斯达克交易所 美国 1,357.00
1,376,349.15
0.52
35 3M CO - MMM US 纽约证券交易所 美国 1,097.00
1,358,897.88
0.51
36 WAL-MART STORES INC - WMT US 纽约证券交易所 美国 2,748.00
1,317,625.99
0.50
37 ABBVIE INC - ABBV US 纽约证券交易所 美国 2,966.00
1,288,415.39
0.49
38 MCDONALD'S CORP - MCD US 纽约证券交易所 美国 1,515.00
1,279,223.03
0.48
39 MASTERCARD INC - A - MA US 纽约证券交易所 美国 1,737.00
1,244,118.00
0.47
40 MEDTRONIC PLC - MDT US 纽约证券交易所 美国 2,506.00
1,238,271.01
0.47
41
BRISTOL-MYERS SQUIBB
CO - BMY US 纽约证券交易所 美国 3,050.00
1,236,464.75
0.47
42 QUALCOMM INC - QCOM US 纳斯达克交易所 美国 2,695.00
1,218,928.02
0.46
博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
46
43 BROADCOM LTD - A VGO US 纳斯达克交易所 美国 975.00
1,195,597.15
0.45
44 GILEAD SCIENCES INC - GILD US 纳斯达克交易所 美国 2,404.00
1,194,207.60
0.45
45 CELGENE CORP - CELG US 纳斯达克交易所 美国 1,414.00
1,135,382.26
0.43
46 BOEING CO/THE - BA US 纽约证券交易所 美国 1,047.00
1,130,709.91
0.43
47
GOLDMAN SACHS GROUP
INC - GS US 纽约证券交易所 美国 674.00
1,119,557.57
0.42
48
HONEYWELL
INTERNATIONAL INC - HON US 纽约证券交易所 美国 1,390.00
1,117,075.52
0.42
49 UNION PACIFIC CORP - UNP US 纽约证券交易所 美国 1,504.00
1,081,719.15
0.41
50 CVS HEALTH CORP - CVS US 纽约证券交易所 美国 1,946.00
1,065,237.81
0.40
51
UNITED TECHNOLOGIES
CORP - UTX US 纽约证券交易所 美国 1,397.00
1,062,326.21
0.40
52 US BANCORP - USB US 纽约证券交易所 美国 2,916.00
1,039,127.36
0.39
53 STARBUCKS CORP - SBUX US 纳斯达克交易所 美国 2,656.00
1,022,937.79
0.39
54
UNITED PARCEL
SERVICE-CL B - UPS US 纽约证券交易所 美国 1,258.00
1,000,434.16
0.38
55 ALLERGAN PLC - AGN US 纽约证券交易所 美国 684.00
996,478.13
0.38
56 TIME WARNER INC - TWX US 纽约证券交易所 美国 1,407.00
942,167.45
0.36
57 TEXAS INSTRUMENTS INC - TXN US 纳斯达克交易所 美国 1,824.00
923,295.83
0.35
58 ACCENTURE PLC-CL A - ACN US 纽约证券交易所 美国 1,132.00
919,784.88
0.35
59 PRICELINE GROUP INC/THE - PCLN US 纳斯达克交易所 美国 90.00
915,305.24
0.35
60 ELI LILLY & CO - LLY US 纽约证券交易所 美国 1,773.00
904,613.59
0.34
61
WALGREENS BOOTS
ALLIANCE INC - WBA US 纳斯达克交易所 美国 1,561.00
896,179.65
0.34
62 COSTCO WHOLESALE CORP - COST US 纳斯达克交易所 美国 797.00
885,214.41
0.33
63
MONDELEZ
INTERNATIONAL INC-A - MDLZ US 纳斯达克交易所 美国 2,818.00
866,583.50
0.33
64 NIKE INC -CL B - NKE US 纽约证券交易所 美国 2,438.00
859,657.60
0.32
65 DOW CHEMICAL CO/THE - DOW US 纽约证券交易所 美国 2,046.00
812,129.30
0.31
66
DU PONT (E.I.) DE
NEMOURS - DD US 纽约证券交易所 美国 1,586.00
807,552.82
0.30
67
AMERICAN
INTERNATIONAL GROUP - AIG US 纽约证券交易所 美国 1,780.00
806,438.74
0.30
68 LOCKHEED MARTIN CORP - LMT US 纽约证券交易所 美国 459.00
795,829.71
0.30
69
CHARTER
COMMUNICATIONS INC-A - CHTR US 纳斯达克交易所 美国 395.00
788,933.91
0.30
70 CONOCOPHILLIPS - COP US 纽约证券交易所 美国 2,261.00
786,423.69
0.30
71 LOWE'S COS INC - LOW US 纽约证券交易所 美国 1,587.00
782,961.43
0.30
72 BIOGEN INC - BIIB US 纳斯达克交易所 美国 397.00
780,976.20
0.29
73 CHUBB LTD - CB US 纽约证券交易所 美国 849.00
778,122.46
0.29
74 MORGAN STANLEY - MS US 纽约证券交易所 美国 2,631.00
771,115.19
0.29
75 METLIFE INC - MET US 纽约证券交易所 美国 2,006.00
749,912.87
0.28
76 EOG RESOURCES INC - EOG US 纽约证券交易所 美国 1,052.00
737,799.90
0.28
博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
47
77 COLGATE-PALMOLIVE CO - CL US 纽约证券交易所 美国 1,622.00
736,318.71
0.28
78 NVIDIA CORP - NVDA US 纳斯达克交易所 美国 983.00
727,867.64
0.27
79 AMERICAN EXPRESS CO - AXP US 纽约证券交易所 美国 1,403.00
720,991.82
0.27
80
PNC FINANCIAL SERVICES
GROUP - PNC US 纽约证券交易所 美国 887.00
719,668.80
0.27
81 ABBOTT LABORATORIES - ABT US 纽约证券交易所 美国 2,687.00
715,951.61
0.27
82
SIMON PROPERTY GROUP
INC - SPG US 纽约证券交易所 美国 573.00
706,220.66
0.27
83 NEXTERA ENERGY INC - NEE US 纽约证券交易所 美国 852.00
706,047.31
0.27
84
THERMO FISHER
SCIENTIFIC INC - TMO US 纽约证券交易所 美国 720.00
704,743.70
0.27
85
OCCIDENTAL PETROLEUM
CORP - OXY US 纽约证券交易所 美国 1,394.00
688,806.78
0.26
86 CATERPILLAR INC - CAT US 纽约证券交易所 美国 1,067.00
686,440.98
0.26
87 DUKE ENERGY CORP - DUK US 纽约证券交易所 美国 1,257.00
676,831.57
0.26
88 NETFLIX INC - NFLX US 纳斯达克交易所 美国 783.00
672,440.87
0.25
89 KRAFT HEINZ CO/THE - KHC US 纳斯达克交易所 美国 1,088.00
659,043.86
0.25
90 ADOBE SYSTEMS INC - ADBE US 纳斯达克交易所 美国 907.00
647,746.88
0.24
91
BANK OF NEW YORK
MELLON CORP - BK US 纽约证券交易所 美国 1,929.00
634,014.19
0.24
92 GENERAL DYNAMICS CORP - GD US 纽约证券交易所 美国 522.00
625,221.54
0.24
93 TJX COMPANIES INC - TJX US 纽约证券交易所 美国 1,189.00
619,679.23
0.23
94 GENERAL MOTORS CO - GM US 纽约证券交易所 美国 2,531.00
611,704.94
0.23
95 SOUTHERN CO/THE - SO US 纽约证券交易所 美国 1,788.00
610,121.08
0.23
96
DOMINION RESOURCES
INC/V A - D US 纽约证券交易所 美国 1,143.00
607,281.42
0.23
97 SCHWAB (CHARLES) CORP - SCHW US 纽约证券交易所 美国 2,201.00
602,641.26
0.23
98 DANAHER CORP - DHR US 纽约证券交易所 美国 1,110.00
599,373.45
0.23
99 FORD MOTOR CO - F US 纽约证券交易所 美国 7,123.00
599,370.60
0.23
100 HALLIBURTON CO - HAL US 纽约证券交易所 美国 1,577.00
591,725.61
0.22
101
AUTOMATIC DATA
PROCESSING - ADP US 纳斯达克交易所 美国 823.00
586,786.54
0.22
102 REYNOLDS AMERICAN INC - RAI US 纽约证券交易所 美国 1,509.00
586,622.97
0.22
103 BLACKROCK INC - BLK US 纽约证券交易所 美国 221.00
583,397.12
0.22
104 MONSANTO CO - MON US 纽约证券交易所 美国 799.00
583,143.57
0.22
105 FEDEX CORP - FDX US 纽约证券交易所 美国 446.00
576,084.55
0.22
106 AMERICAN TOWER CORP - AMT US 纽约证券交易所 美国 776.00
568,887.28
0.21
107
PRUDENTIAL FINANCIAL
INC - PRU US 纽约证券交易所 美国 784.00
565,941.55
0.21
108 PAYPAL HOLDINGS INC - PYPL US 纳斯达克交易所 美国 2,048.00
560,749.34
0.21
109 SALESFORCE.COM INC - CRM US 纽约证券交易所 美国 1,165.00
553,266.68
0.21
110 AETNA INC - AET US 纽约证券交易所 美国 640.00
550,564.72
0.21
111 TWENTY-FIRST CENTURY - FOX US 纳斯达克交易所 美国 2,821.00
543,850.60
0.21
博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
48
FOX - B
112
EXPRESS SCRIPTS HOLDING
CO - ESRX US 纳斯达克交易所 美国 1,125.00
536,845.76
0.20
113
CAPITAL ONE FINANCIAL
CORP - COF US 纽约证券交易所 美国 880.00
532,561.81
0.20
114 RAYTHEON COMPANY - RTN US 纽约证券交易所 美国 535.00
527,003.89
0.20
115
NORTHROP GRUMMAN
CORP - NOC US 纽约证券交易所 美国 321.00
517,903.79
0.20
116 KIMBERLY-CLARK CORP - KMB US 纽约证券交易所 美国 653.00
516,947.74
0.20
117 TARGET CORP - TGT US 纽约证券交易所 美国 1,025.00
513,586.00
0.19
118 KINDER MORGAN INC - KMI US 纽约证券交易所 美国 3,503.00
503,259.44
0.19
119 CME GROUP INC - CME US 纳斯达克交易所 美国 619.00
495,313.25
0.19
120
ANADARKO PETROLEUM
CORP - APC US 纽约证券交易所 美国 1,020.00
493,391.35
0.19
121 ILLINOIS TOOL WORKS - ITW US 纽约证券交易所 美国 576.00
489,314.89
0.18
122
JOHNSON CONTROLS
INTERNATION - JCI US 纽约证券交易所 美国 1,709.00
488,321.17
0.18
123
HEWLETT PACKARD
ENTERPRIS - HPE US 纽约证券交易所 美国 3,040.00
487,987.43
0.18
124 PHILLIPS 66 - PSX US 纽约证券交易所 美国 808.00
484,336.35
0.18
125 BB&T CORP - BBT US 纽约证券交易所 美国 1,480.00
482,743.06
0.18
126 ANTHEM INC - ANTM US 纽约证券交易所 美国 480.00
478,719.60
0.18
127 STRYKER CORP - SYK US 纽约证券交易所 美国 567.00
471,246.16
0.18
128 GENERAL MILLS INC - GIS US 纽约证券交易所 美国 1,079.00
462,349.87
0.17
129 DELTA AIR LINES INC - DAL US 纽约证券交易所 美国 1,344.00
458,614.50
0.17
130 EMERSON ELECTRIC CO - EMR US 纽约证券交易所 美国 1,173.00
453,643.38
0.17
131
BECTON DICKINSON AND
CO - BDX US 纽约证券交易所 美国 387.00
444,438.68
0.17
132 APPLIED MATERIALS INC - AMAT US 纳斯达克交易所 美国 1,972.00
441,445.98
0.17
133 MARSH & MCLENNAN COS - MMC US 纽约证券交易所 美国 941.00
441,208.39
0.17
134 TRA VELERS COS INC/THE - TRV US 纽约证券交易所 美国 518.00
439,899.87
0.17
135 CIGNA CORP - CI US 纽约证券交易所 美国 468.00
433,052.77
0.16
136
COGNIZANT TECH
SOLUTIONS-A - CTSH US 纳斯达克交易所 美国 1,107.00
430,268.88
0.16
137 YAHOO! INC - YHOO US 纳斯达克交易所 美国 1,602.00
429,742.57
0.16
138 CSX CORP - CSX US 纳斯达克交易所 美国 1,709.00
425,962.11
0.16
139
INTERCONTINENTAL
EXCHANGE IN - ICE US 纽约证券交易所 美国 1,087.00
425,436.08
0.16
140 PRAXAIR INC - PX US 纽约证券交易所 美国 520.00
422,732.46
0.16
141 PUBLIC STORAGE - PSA US 纽约证券交易所 美国 272.00
421,714.10
0.16
142 EXELON CORP - EXC US 纽约证券交易所 美国 1,685.00
414,837.11
0.16
143 KROGER CO - KR US 纽约证券交易所 美国 1,723.00
412,479.08
0.16
144 MCKESSON CORP - MCK US 纽约证券交易所 美国 412.00
401,412.28
0.15
博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
49
145 NORFOLK SOUTHERN CORP - NSC US 纽约证券交易所 美国 532.00
398,830.61
0.15
146 CROWN CASTLE INTL CORP - CCI US 纽约证券交易所 美国 658.00
396,065.66
0.15
147
AIR PRODUCTS &
CHEMICALS INC - APD US 纽约证券交易所 美国 396.00
395,081.02
0.15
148
AMERICAN ELECTRIC
POWER - AEP US 纽约证券交易所 美国 897.00
391,767.91
0.15
149 V ALERO ENERGY CORP - VLO US 纽约证券交易所 美国 826.00
391,471.00
0.15
150 EBAY INC - EBAY US 纳斯达克交易所 美国 1,897.00
390,705.23
0.15
151 ECOLAB INC - ECL US 纽约证券交易所 美国 478.00
388,688.16
0.15
152 P G & E CORP - PCG US 纽约证券交易所 美国 922.00
388,679.69
0.15
153 SOUTHWEST AIRLINES CO - LUV US 纽约证券交易所 美国 1,123.00
388,266.11
0.15
154
PIONEER NATURAL
RESOURCES CO - PXD US 纽约证券交易所 美国 309.00
385,985.99
0.15
155 HUMANA INC - HUM US 纽约证券交易所 美国 272.00
384,976.86
0.15
156 EATON CORP PLC - ETN US 纽约证券交易所 美国 824.00
383,492.34
0.14
157 DEERE & CO - DE US 纽约证券交易所 美国 527.00
376,693.53
0.14
158 BOSTON SCIENTIFIC CORP - BSX US 纽约证券交易所 美国 2,485.00
372,867.57
0.14
159 AON PLC - AON US 纽约证券交易所 美国 480.00
371,368.13
0.14
160 WASTE MANAGEMENT INC - WM US 纽约证券交易所 美国 742.00
364,991.78
0.14
161 SPECTRA ENERGY CORP - SE US 纽约证券交易所 美国 1,280.00
364,852.90
0.14
162
LYONDELLBASELL INDU-CL
A - LYB US 纽约证券交易所 美国 609.00
362,389.02
0.14
163 SYNCHRONY FINANCIAL - SYF US 纽约证券交易所 美国 1,431.00
360,046.74
0.14
164
DISCOVER FINANCIAL
SERVICES - DFS US 纽约证券交易所 美国 719.00
359,563.51
0.14
165 AFLAC INC - AFL US 纽约证券交易所 美国 744.00
359,214.51
0.14
166 STATE STREET CORP - STT US 纽约证券交易所 美国 661.00
356,373.95
0.13
167 INTUIT INC - INTU US 纳斯达克交易所 美国 445.00
353,797.06
0.13
168 PROLOGIS INC - PLD US 纽约证券交易所 美国 964.00
353,020.88
0.13
169 SYSCO CORP - SYY US 纽约证券交易所 美国 918.00
352,605.35
0.13
170 S&P GLOBAL INC - SPGI US 纽约证券交易所 美国 472.00
352,114.35
0.13
171
REGENERON
PHARMACEUTICALS - REGN US 纳斯达克交易所 美国 137.00
348,870.96
0.13
172 BAKER HUGHES INC - BHI US 纽约证券交易所 美国 771.00
347,487.30
0.13
173
ALEXION
PHARMACEUTICALS INC - ALXN US 纳斯达克交易所 美国 409.00
347,135.46
0.13
174 ALLSTATE CORP - ALL US 纽约证券交易所 美国 672.00
345,522.54
0.13
175
CONSTELLATION BRANDS
INC-A - STZ US 纽约证券交易所 美国 324.00
344,577.72
0.13
176 SUNTRUST BANKS INC - STI US 纽约证券交易所 美国 895.00
340,542.53
0.13
177
MARATHON PETROLEUM
CORP - MPC US 纽约证券交易所 美国 963.00
336,354.67
0.13
178 MARRIOTT - MAR US 纳斯达克交易所 美国 584.00
334,953.88
0.13
博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
50
INTERNATIONAL -CL A
179 ZOETIS INC - ZTS US 纽约证券交易所 美国 901.00
334,575.19
0.13
180
ARCHER-DANIELS-MIDLAN
D CO - ADM US 纽约证券交易所 美国 1,050.00
332,507.75
0.13
181 O'REILLY AUTOMOTIVE INC - ORLY US 纳斯达克交易所 美国 172.00
332,188.79
0.13
182 ROSS STORES INC - ROST US 纳斯达克交易所 美国 723.00
329,013.59
0.12
183 EQUINIX INC - EQIX US 纳斯达克交易所 美国 130.00
322,315.91
0.12
184 HP INC - HPQ US 纽约证券交易所 美国 3,122.00
321,394.54
0.12
185 SEMPRA ENERGY - SRE US 纽约证券交易所 美国 456.00
318,351.69
0.12
186 PPG INDUSTRIES INC - PPG US 纽约证券交易所 美国 481.00
316,185.41
0.12
187
CBS CORP-CLASS B NON
VOTING - CBS US 纽约证券交易所 美国 715.00
315,552.34
0.12
188
FIDELITY NATIONAL INFO
SERV - FIS US 纽约证券交易所 美国 599.00
314,304.09
0.12
189 ACTIVISION BLIZZARD INC - ATVI US 纳斯达克交易所 美国 1,247.00
312,367.35
0.12
190 TE CONNECTIVITY LTD - TEL US 纽约证券交易所 美国 648.00
311,425.79
0.12
191 INTUITIVE SURGICAL INC - ISRG US 纳斯达克交易所 美国 70.00
307,946.61
0.12
192
A V ALONBAY COMMUNITIES
INC - A VB US 纽约证券交易所 美国 250.00
307,222.39
0.12
193 WELLTOWER INC - HCN US 纽约证券交易所 美国 661.00
306,897.94
0.12
194
AMERICAN AIRLINES
GROUP INC - AAL US 纳斯达克交易所 美国 945.00
306,074.66
0.12
195 M & T BANK CORP - MTB US 纽约证券交易所 美国 282.00
306,013.68
0.12
196 APACHE CORP - APA US 纽约证券交易所 美国 692.00
304,681.64
0.11
197 DEVON ENERGY CORP - DVN US 纽约证券交易所 美国 955.00
302,556.21
0.11
198 ELECTRONIC ARTS INC - EA US 纳斯达克交易所 美国 550.00
300,496.97
0.11
199 EQUITY RESIDENTIAL - EQR US 纽约证券交易所 美国 667.00
297,792.37
0.11
200 EDISON INTERNATIONAL - EIX US 纽约证券交易所 美国 594.00
296,640.41
0.11
201 PPL CORP - PPL US 纽约证券交易所 美国 1,240.00
292,894.01
0.11
202 CORNING INC - GLW US 纽约证券交易所 美国 1,736.00
292,274.68
0.11
203 FISERV INC - FISV US 纳斯达克交易所 美国 396.00
291,956.69
0.11
204 CARDINAL HEALTH INC - CAH US 纽约证券交易所 美国 584.00
291,565.44
0.11
205 ST JUDE MEDICAL INC - STJ US 纽约证券交易所 美国 521.00
289,820.85
0.11
206 MICRON TECHNOLOGY INC - MU US 纳斯达克交易所 美国 1,900.00
288,912.18
0.11
207 WEYERHAEUSER CO - WY US 纽约证券交易所 美国 1,365.00
284,922.36
0.11
208 AUTOZONE INC - AZO US 纽约证券交易所 美国 52.00
284,896.21
0.11
209
CONSOLIDATED EDISON
INC - ED US 纽约证券交易所 美国 556.00
284,181.70
0.11
210 PACCAR INC - PCAR US 纳斯达克交易所 美国 639.00
283,252.28
0.11
211 ANALOG DEVICES INC - ADI US 纳斯达克交易所 美国 562.00
283,115.90
0.11
212
PUBLIC SERVICE
ENTERPRISE GP - PEG US 纽约证券交易所 美国 923.00
280,957.10
0.11
213 VENTAS INC - VTR US 纽约证券交易所 美国 646.00
280,171.00
0.11
博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
51
214 YUM! BRANDS INC - YUM US 纽约证券交易所 美国 636.00
279,407.65
0.11
215 CARNIV AL CORP - CCL US 纽约证券交易所 美国 765.00
276,272.27
0.10
216 INTERNATIONAL PAPER CO - IP US 纽约证券交易所 美国 750.00
276,057.92
0.10
217
BAXTER INTERNATIONAL
INC - BAX US 纽约证券交易所 美国 893.00
274,674.82
0.10
218
SHERWIN-WILLIAMS
CO/THE - SHW US 纽约证券交易所 美国 147.00
274,044.66
0.10
219 HCA HOLDINGS INC - HCA US 纽约证券交易所 美国 533.00
273,683.10
0.10
220 NEWELL BRANDS INC - NWL US 纽约证券交易所 美国 880.00
272,568.60
0.10
221 WILLIAMS COS INC - WMB US 纽约证券交易所 美国 1,247.00
269,374.67
0.10
222 CUMMINS INC - CMI US 纽约证券交易所 美国 281.00
266,410.42
0.10
223
UNITED CONTINENTAL
HOLDINGS - UAL US 纽约证券交易所 美国 526.00
265,929.06
0.10
224 AMPHENOL CORP-CL A - APH US 纽约证券交易所 美国 563.00
262,451.68
0.10
225 XCEL ENERGY INC - XEL US 纽约证券交易所 美国 927.00
261,725.38
0.10
226
ZIMMER BIOMET
HOLDINGS INC - ZBH US 纽约证券交易所 美国 365.00
261,302.92
0.10
227 PROGRESSIVE CORP - PGR US 纽约证券交易所 美国 1,059.00
260,793.05
0.10
228 FIFTH THIRD BANCORP - FITB US 纳斯达克交易所 美国 1,379.00
257,998.34
0.10
229 OMNICOM GROUP - OMC US 纽约证券交易所 美国 430.00
253,875.47
0.10
230
EDWARDS LIFESCIENCES
CORP - EW US 纽约证券交易所 美国 390.00
253,498.79
0.10
231 KEYCORP - KEY US 纽约证券交易所 美国 1,972.00
249,929.29
0.09
232 PAYCHEX INC - PAYX US 纳斯达克交易所 美国 587.00
247,904.52
0.09
233 WESTERN DIGITAL CORP - WDC US 纳斯达克交易所 美国 521.00
245,583.33
0.09
234 INGERSOLL-RAND PLC - IR US 纽约证券交易所 美国 471.00
245,180.22
0.09
235 CONCHO RESOURCES INC - CXO US 纽约证券交易所 美国 266.00
244,679.09
0.09
236 BOSTON PROPERTIES INC - BXP US 纽约证券交易所 美国 280.00
244,310.04
0.09
237 NUCOR CORP - NUE US 纽约证券交易所 美国 581.00
239,889.23
0.09
238 NORTHERN TRUST CORP - NTRS US 纳斯达克交易所 美国 388.00
239,683.06
0.09
239 ILLUMINA INC - ILMN US 纳斯达克交易所 美国 268.00
238,041.21
0.09
240 DOLLAR GENERAL CORP - DG US 纽约证券交易所 美国 463.00
237,900.32
0.09
241 PARKER HANNIFIN CORP - PH US 纽约证券交易所 美国 243.00
235,996.74
0.09
242 KELLOGG CO - K US 纽约证券交易所 美国 461.00
235,721.41
0.09
243 ROPER TECHNOLOGIES INC - ROP US 纽约证券交易所 美国 185.00
234,954.80
0.09
244 WEC ENERGY GROUP INC - WEC US 纽约证券交易所 美国 576.00
234,348.51
0.09
245 T ROWE PRICE GROUP INC - TROW US 纳斯达克交易所 美国 444.00
231,802.91
0.09
246
VERTEX
PHARMACEUTICALS INC - VRTX US 纳斯达克交易所 美国 452.00
230,994.05
0.09
247
CITIZENS FINANCIAL
GROUP - CFG US 纽约证券交易所 美国 934.00
230,852.40
0.09
248 DELPHI AUTOMOTIVE PLC - DLPH US 纽约证券交易所 美国 494.00
230,800.23
0.09
249 DOLLAR TREE INC - DLTR US 纳斯达克交易所 美国 430.00
230,220.99
0.09
博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
52
250 NEWMONT MINING CORP - NEM US 纽约证券交易所 美国 968.00
228,780.60
0.09
251
HARTFORD FINANCIAL
SVCS GRP - HIG US 纽约证券交易所 美国 689.00
227,747.61
0.09
252 MONSTER BEVERAGE CORP - MNST US 纳斯达克交易所 美国 739.00
227,306.48
0.09
253
MOLSON COORS BREWING
CO -B - TAP US 纽约证券交易所 美国 336.00
226,813.26
0.09
254 TYSON FOODS INC-CL A - TSN US 纽约证券交易所 美国 530.00
226,773.30
0.09
255 VORNADO REALTY TRUST - VNO US 纽约证券交易所 美国 313.00
226,616.60
0.09
256 REGIONS FINANCIAL CORP - RF US 纽约证券交易所 美国 2,246.00
223,736.01
0.08
257 VF CORP - VFC US 纽约证券交易所 美国 604.00
223,533.73
0.08
258 DTE ENERGY COMPANY - DTE US 纽约证券交易所 美国 327.00
223,459.99
0.08
259 MYLAN NV - MYL US 纳斯达克交易所 美国 839.00
222,038.46
0.08
260
AMERIPRISE FINANCIAL
INC - AMP US 纽约证券交易所 美国 288.00
221,642.14
0.08
261 EVERSOURCE ENERGY - ES US 纽约证券交易所 美国 578.00
221,449.43
0.08
262
STANLEY BLACK &
DECKER INC - SWK US 纽约证券交易所 美国 275.00
218,791.25
0.08
263
ROCKWELL AUTOMATION
INC - ROK US 纽约证券交易所 美国 234.00
218,165.88
0.08
264 LAM RESEARCH CORP - LRCX US 纳斯达克交易所 美国 297.00
217,834.36
0.08
265
ESTEE LAUDER
COMPANIES-CL A - EL US 纽约证券交易所 美国 405.00
214,897.51
0.08
266
DR PEPPER SNAPPLE
GROUP INC - DPS US 纽约证券交易所 美国 335.00
210,707.56
0.08
267 HESS CORP - HES US 纽约证券交易所 美国 486.00
210,003.38
0.08
268 VULCAN MATERIALS CO - VMC US 纽约证券交易所 美国 241.00
209,227.90
0.08
269 FREEPORT-MCMORAN INC - FCX US 纽约证券交易所 美国 2,286.00
209,166.78
0.08
270 CR BARD INC - BCR US 纽约证券交易所 美国 134.00
208,834.50
0.08
271 CONAGRA BRANDS INC - CAG US 纽约证券交易所 美国 759.00
208,237.99
0.08
272
LEVEL 3 COMMUNICATIONS
INC - LVLT US 纽约证券交易所 美国 532.00
207,995.68
0.08
273 NOBLE ENERGY INC - NBL US 纽约证券交易所 美国 782.00
206,465.38
0.08
274 FORTIVE CORP - FTV US 纽约证券交易所 美国 548.00
203,873.16
0.08
275 L BRANDS INC - LB US 纽约证券交易所 美国 438.00
200,048.65
0.08
276
WILLIS TOWERS WATSON
PLC - WLTW US 纳斯达克交易所 美国 234.00
198,491.99
0.07
277 MOODY'S CORP - MCO US 纽约证券交易所 美国 303.00
198,147.15
0.07
278
DIGITAL REALTY TRUST
INC - DLR US 纽约证券交易所 美国 290.00
197,672.59
0.07
279
PRINCIPAL FINANCIAL
GROUP - PFG US 纽约证券交易所 美国 488.00
195,870.91
0.07
280 CLOROX COMPANY - CLX US 纽约证券交易所 美国 234.00
194,823.43
0.07
281 XILINX INC - XLNX US 纳斯达克交易所 美国 460.00
192,641.88
0.07
博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
53
282
ESSEX PROPERTY TRUST
INC - ESS US 纽约证券交易所 美国 119.00
191,929.45
0.07
283 LINCOLN NATIONAL CORP - LNC US 纽约证券交易所 美国 417.00
191,701.15
0.07
284
LINEAR TECHNOLOGY
CORP - LLTC US 纳斯达克交易所 美国 438.00
189,444.61
0.07
285
ULTA SALON COSMETICS &
FRAGR - 9999996D US 纳斯达克交易所 美国 107.00
189,231.51
0.07
286 SYMANTEC CORP - SYMC US 纳斯达克交易所 美国 1,137.00
188,429.25
0.07
287 JM SMUCKER CO/THE - SJM US 纽约证券交易所 美国 212.00
188,330.67
0.07
288 REALTY INCOME CORP - O US 纽约证券交易所 美国 471.00
187,805.96
0.07
289
AGILENT TECHNOLOGIES
INC - A US 纽约证券交易所 美国 592.00
187,101.43
0.07
290 MARATHON OIL CORP - MRO US 纽约证券交易所 美国 1,546.00
185,642.86
0.07
291 GGP INC - GGP US 纽约证券交易所 美国 1,065.00
184,549.87
0.07
292 AUTODESK INC - ADSK US 纳斯达克交易所 美国 357.00
183,286.43
0.07
293 HERSHEY CO/THE - HSY US 纽约证券交易所 美国 254.00
182,243.45
0.07
294
HUNTINGTON
BANCSHARES INC - HBAN US 纳斯达克交易所 美国 1,979.00
181,488.43
0.07
295 CERNER CORP - CERN US 纳斯达克交易所 美国 551.00
181,061.74
0.07
296 GENUINE PARTS CO - GPC US 纽约证券交易所 美国 271.00
179,608.23
0.07
297
NATIONAL OILWELL V ARCO
INC - NOV US 纽约证券交易所 美国 689.00
178,947.96
0.07
298 EQUIFAX INC - EFX US 纽约证券交易所 美国 218.00
178,795.21
0.07
299 NIELSEN HOLDINGS PLC - NLSN US 纽约证券交易所 美国 613.00
178,387.38
0.07
300
MARTIN MARIETTA
MATERIALS - MLM US 纽约证券交易所 美国 115.00
176,726.67
0.07
301
HOST HOTELS & RESORTS
INC - HST US 纽约证券交易所 美国 1,350.00
176,435.66
0.07
302 CITRIX SYSTEMS INC - CTXS US 纳斯达克交易所 美国 284.00
175,950.35
0.07
303 HCP INC - HCP US 纽约证券交易所 美国 853.00
175,861.00
0.07
304
SKYWORKS SOLUTIONS
INC - SWKS US 纳斯达克交易所 美国 339.00
175,573.67
0.07
305
MICROCHIP TECHNOLOGY
INC - MCHP US 纳斯达克交易所 美国 394.00
175,333.37
0.07
306 FRANKLIN RESOURCES INC - BEN US 纽约证券交易所 美国 633.00
173,800.57
0.07
307
MOTOROLA SOLUTIONS
INC - MSI US 纽约证券交易所 美国 302.00
173,652.39
0.07
308
ROYAL CARIBBEAN
CRUISES LTD - RCL US 纽约证券交易所 美国 305.00
173,579.00
0.07
309 EXPEDIA INC - EXPE US 纳斯达克交易所 美国 220.00
172,881.14
0.07
310 WHIRLPOOL CORP - WHR US 纽约证券交易所 美国 137.00
172,748.57
0.07
311 FASTENAL CO - FAST US 纳斯达克交易所 美国 527.00
171,749.44
0.06
312 DENTSPLY SIRONA INC - XRAY US 纳斯达克交易所 美国 421.00
168,599.14
0.06
博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
54
313 FIRSTENERGY CORP - FE US 纽约证券交易所 美国 777.00
166,929.82
0.06
314 REPUBLIC SERVICES INC - RSG US 纽约证券交易所 美国 421.00
166,613.21
0.06
315
LABORATORY CRP OF
AMER HLDGS - LH US 纽约证券交易所 美国 187.00
166,536.98
0.06
316
ALLIANCE DATA SYSTEMS
CORP - ADS US 纽约证券交易所 美国 105.00
166,435.97
0.06
317 ENTERGY CORP - ETR US 纽约证券交易所 美国 326.00
166,149.61
0.06
318 BALL CORP - BLL US 纽约证券交易所 美国 319.00
166,122.63
0.06
319 TEXTRON INC - TXT US 纽约证券交易所 美国 493.00
166,072.33
0.06
320
AMERISOURCEBERGEN
CORP - ABC US 纽约证券交易所 美国 305.00
165,433.23
0.06
321
MEAD JOHNSON
NUTRITION CO - MJN US 纽约证券交易所 美国 337.00
165,420.53
0.06
322 CENTURYLINK INC - CTL US 纽约证券交易所 美国 997.00
164,466.97
0.06
323 LOEWS CORP - L US 纽约证券交易所 美国 504.00
163,729.29
0.06
324 CIMAREX ENERGY CO - XEC US 纽约证券交易所 美国 173.00
163,093.73
0.06
325
AMERICAN WATER WORKS
CO INC - AWK US 纽约证券交易所 美国 324.00
162,635.47
0.06
326 WESTROCK CO - WRK US 纽约证券交易所 美国 458.00
161,303.70
0.06
327 QUEST DIAGNOSTICS INC - DGX US 纽约证券交易所 美国 253.00
161,290.11
0.06
328 WW GRAINGER INC - GWW US 纽约证券交易所 美国 100.00
161,111.83
0.06
329 AMEREN CORPORATION - AEE US 纽约证券交易所 美国 442.00
160,850.44
0.06
330 HARRIS CORP - HRS US 纽约证券交易所 美国 226.00
160,648.57
0.06
331 VERISK ANALYTICS INC - VRSK US 纳斯达克交易所 美国 284.00
159,913.67
0.06
332 MOHAWK INDUSTRIES INC - MHK US 纽约证券交易所 美国 115.00
159,295.72
0.06
333 RED HAT INC - RHT US 纽约证券交易所 美国 327.00
158,107.41
0.06
334 ADV ANCE AUTO PARTS INC - AAP US 纽约证券交易所 美国 134.00
157,206.85
0.06
335 TRANSDIGM GROUP INC - TDG US 纽约证券交易所 美国 91.00
157,160.23
0.06
336 INVESCO LTD - IVZ US 纽约证券交易所 美国 745.00
156,799.09
0.06
337 KLA-TENCOR CORP - KLAC US 纳斯达克交易所 美国 285.00
155,553.90
0.06
338 CARMAX INC - KMX US 纽约证券交易所 美国 347.00
154,995.68
0.06
339 VIACOM INC-CLASS B - VIAB US 纳斯达克交易所 美国 634.00
154,371.84
0.06
340 HENRY SCHEIN INC - HSIC US 纳斯达克交易所 美国 146.00
153,652.19
0.06
341 ONEOK INC - OKE US 纽约证券交易所 美国 384.00
152,929.22
0.06
342 ROCKWELL COLLINS INC - COL US 纽约证券交易所 美国 237.00
152,503.84
0.06
343 PERRIGO CO PLC - PRGO US 纽约证券交易所 美国 261.00
150,692.66
0.06
344
L-3 COMMUNICATIONS
HOLDINGS - 1479997D US 纽约证券交易所 美国 141.00
148,781.38
0.06
345 COMERICA INC - CMA US 纽约证券交易所 美国 314.00
148,358.43
0.06
346 CAMPBELL SOUP CO - CPB US 纽约证券交易所 美国 353.00
148,076.58
0.06
347 BEST BUY CO INC - BBY US 纽约证券交易所 美国 498.00
147,408.89
0.06
348 DOVER CORP - DOV US 纽约证券交易所 美国 283.00
147,100.40
0.06
349 CMS ENERGY CORP - CMS US 纽约证券交易所 美国 509.00
146,957.43
0.06
博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
55
350
AKAMAI TECHNOLOGIES
INC - AKAM US 纳斯达克交易所 美国 316.00
146,168.69
0.06
351 CHURCH & DWIGHT CO INC - CHD US 纽约证券交易所 美国 471.00
144,383.18
0.05
352
CINCINNATI FINANCIAL
CORP - CINF US 纳斯达克交易所 美国 273.00
143,455.43
0.05
353 EQT CORP - EQT US 纽约证券交易所 美国 315.00
142,909.14
0.05
354 AMETEK INC - AME US 纽约证券交易所 美国 422.00
142,272.32
0.05
355 SEAGATE TECHNOLOGY - STX US 纳斯达克交易所 美国 537.00
142,189.70
0.05
356 HOLOGIC INC - HOLX US 纳斯达克交易所 美国 507.00
141,104.41
0.05
357
MID-AMERICA APARTMENT
COMM - MAA US 纽约证券交易所 美国 207.00
140,609.11
0.05
358 EASTMAN CHEMICAL CO - EMN US 纽约证券交易所 美国 267.00
139,302.38
0.05
359 MACY'S INC - M US 纽约证券交易所 美国 557.00
138,366.58
0.05
360 ALASKA AIR GROUP INC - ALK US 纽约证券交易所 美国 224.00
137,876.48
0.05
361 CABOT OIL & GAS CORP - COG US 纽约证券交易所 美国 848.00
137,416.98
0.05
362 SL GREEN REALTY CORP - SLG US 纽约证券交易所 美国 184.00
137,277.68
0.05
363 WATERS CORP - WAT US 纽约证券交易所 美国 147.00
137,042.72
0.05
364
METTLER-TOLEDO
INTERNATIONAL - MTD US 纽约证券交易所 美国 47.00
136,466.88
0.05
365
CHIPOTLE MEXICAN GRILL
INC - CMG US 纽约证券交易所 美国 52.00
136,108.38
0.05
366 JUNIPER NETWORKS INC - JNPR US 纽约证券交易所 美国 694.00
136,051.50
0.05
367
MCCORMICK & CO-NON
VTG SHRS - MKC US 纽约证券交易所 美国 209.00
135,312.91
0.05
368 KIMCO REALTY CORP - KIM US 纽约证券交易所 美国 775.00
135,264.56
0.05
369 GLOBAL PAYMENTS INC - GPN US 纽约证券交易所 美国 280.00
134,819.21
0.05
370 CENTERPOINT ENERGY INC - CNP US 纽约证券交易所 美国 786.00
134,349.16
0.05
371 WESTERN UNION CO - WU US 纽约证券交易所 美国 884.00
133,193.73
0.05
372 SCANA CORP - SCG US 纽约证券交易所 美国 260.00
132,169.27
0.05
373 MASCO CORP - MAS US 纽约证券交易所 美国 599.00
131,389.42
0.05
374
C.H. ROBINSON
WORLDWIDE INC - CHRW US 纳斯达克交易所 美国 258.00
131,116.79
0.05
375 HARLEY-DA VIDSON INC - HOG US 纽约证券交易所 美国 322.00
130,314.87
0.05
376 MOSAIC CO/THE - MOS US 纽约证券交易所 美国 639.00
130,012.35
0.05
377 TESORO CORP - TSO US 纽约证券交易所 美国 213.00
129,214.46
0.05
378
FEDERAL REALTY INVS
TRUST - FRT US 纽约证券交易所 美国 131.00
129,142.04
0.05
379 UNUM GROUP - UNM US 纽约证券交易所 美国 423.00
128,906.04
0.05
380 DA VITA INC - DV A US 纽约证券交易所 美国 288.00
128,262.36
0.05
381 ACUITY BRANDS INC - AYI US 纽约证券交易所 美国 80.00
128,118.07
0.05
382
DISCOVERY
COMMUNICATIONS-A - DISCA US 纳斯达克交易所 美国 679.00
127,350.35
0.05
383 XL GROUP LTD - XL US 纽约证券交易所 美国 491.00
126,910.06
0.05
博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
56
384
UNDER ARMOUR
INC-CLASS A - UA US 纽约证券交易所 美国 672.00
126,350.80
0.05
385 CINTAS CORP - CTAS US 纳斯达克交易所 美国 157.00
125,857.44
0.05
386 CA INC - CA US 纳斯达克交易所 美国 571.00
125,841.83
0.05
387
TRACTOR SUPPLY
COMPANY - TSCO US 纳斯达克交易所 美国 239.00
125,688.66
0.05
388 SNAP-ON INC - SNA US 纽约证券交易所 美国 105.00
124,750.50
0.05
389 COACH INC - COH US 纽约证券交易所 美国 511.00
124,139.14
0.05
390
WHOLE FOODS MARKET
INC - WFM US 纳斯达克交易所 美国 581.00
123,975.01
0.05
391 UDR INC - UDR US 纽约证券交易所 美国 487.00
123,241.08
0.05
392 NETAPP INC - NTAP US 纳斯达克交易所 美国 502.00
122,823.33
0.05
393
EXTRA SPACE STORAGE
INC - EXR US 纽约证券交易所 美国 229.00
122,701.38
0.05
394 ALBEMARLE CORP - ALB US 纽约证券交易所 美国 205.00
122,413.08
0.05
395 CENTENE CORP - CNC US 纽约证券交易所 美国 311.00
121,915.07
0.05
396 FOOT LOCKER INC - FL US 纽约证券交易所 美国 246.00
120,973.93
0.05
397
EXPEDITORS INTL WASH
INC - EXPD US 纳斯达克交易所 美国 329.00
120,869.18
0.05
398
UNIVERSAL HEALTH
SERVICES-B - UHS US 纽约证券交易所 美国 163.00
120,287.16
0.05
399 E*TRADE FINANCIAL CORP - ETFC US 纳斯达克交易所 美国 499.00
119,943.16
0.05
400 CBRE GROUP INC - A - CBG US 纽约证券交易所 美国 547.00
119,490.03
0.05
401 F5 NETWORKS INC - FFIV US 纳斯达克交易所 美国 119.00
119,466.79
0.05
402 LKQ CORP - LKQ US 纳斯达克交易所 美国 561.00
119,279.29
0.04
403 MATTEL INC - MAT US 纳斯达克交易所 美国 624.00
119,255.35
0.04
404 HORMEL FOODS CORP - HRL US 纽约证券交易所 美国 492.00
118,806.67
0.04
405 PENTAIR PLC - PNR US 纽约证券交易所 美国 305.00
118,632.06
0.04
406
INTL FLA VORS &
FRAGRANCES - IFF US 纽约证券交易所 美国 144.00
117,703.69
0.04
407
INTERPUBLIC GROUP OF
COS INC - IPG US 纽约证券交易所 美国 724.00
117,574.10
0.04
408 DR HORTON INC - DHI US 纽约证券交易所 美国 619.00
117,355.10
0.04
409
ARTHUR J GALLAGHER &
CO - AJG US 纽约证券交易所 美国 324.00
116,784.67
0.04
410 KANSAS CITY SOUTHERN - KSU US 纽约证券交易所 美国 196.00
115,366.47
0.04
411
DARDEN RESTAURANTS
INC - DRI US 纽约证券交易所 美国 224.00
112,998.74
0.04
412 XYLEM INC - XYL US 纽约证券交易所 美国 327.00
112,331.12
0.04
413 UNITED RENTALS INC - URI US 纽约证券交易所 美国 153.00
112,058.49
0.04
414 ZIONS BANCORPORATION - ZION US 纳斯达克交易所 美国 371.00
110,768.91
0.04
415 SEALED AIR CORP - SEE US 纽约证券交易所 美国 352.00
110,712.30
0.04
416 KOHLS CORP - KSS US 纽约证券交易所 美国 322.00
110,300.80
0.04
博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
57
417 HASBRO INC - HAS US 纳斯达克交易所 美国 204.00
110,084.36
0.04
418 PINNACLE WEST CAPITAL - PNW US 纽约证券交易所 美国 203.00
109,882.70
0.04
419 ALLIANT ENERGY CORP - LNT US 纽约证券交易所 美国 415.00
109,079.82
0.04
420 COTY INC-CL A - COTY US 纽约证券交易所 美国 858.00
108,980.13
0.04
421 MACERICH CO/THE - MAC US 纽约证券交易所 美国 220.00
108,111.76
0.04
422
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS
INC - JBHT US 纳斯达克交易所 美国 159.00
107,066.56
0.04
423 COOPER COS INC/THE - COO US 纽约证券交易所 美国 88.00
106,787.07
0.04
424 LENNAR CORP-A - LEN US 纽约证券交易所 美国 358.00
106,614.34
0.04
425
V ARIAN MEDICAL SYSTEMS
INC - V AR US 纽约证券交易所 美国 170.00
105,876.66
0.04
426 HELMERICH & PAYNE - HP US 纽约证券交易所 美国 197.00
105,773.99
0.04
427 TIFFANY & CO - TIF US 纽约证券交易所 美国 195.00
104,740.72
0.04
428
FORTUNE BRANDS HOME &
SECURI - FBHS US 纽约证券交易所 美国 281.00
104,209.42
0.04
429
WYNDHAM WORLDWIDE
CORP - WYN US 纽约证券交易所 美国 196.00
103,836.62
0.04
430
BROWN-FORMAN
CORP-CLASS B - BF/B US 纽约证券交易所 美国 332.00
103,454.53
0.04
431 HANESBRANDS INC - HBI US 纽约证券交易所 美国 689.00
103,095.82
0.04
432 ARCONIC INC - ARNC US 纽约证券交易所 美国 800.00
102,889.58
0.04
433 TORCHMARK CORP - TMK US 纽约证券交易所 美国 201.00
102,846.30
0.04
434
TOTAL SYSTEM SERVICES
INC - TSS US 纽约证券交易所 美国 301.00
102,376.45
0.04
435
GOODYEAR TIRE &
RUBBER CO - GT US 纳斯达克交易所 美国 476.00
101,933.11
0.04
436 FMC TECHNOLOGIES INC - 1482276D US 纽约证券交易所 美国 411.00
101,299.83
0.04
437
NEWFIELD EXPLORATION
CO - NFX US 纽约证券交易所 美国 360.00
101,141.46
0.04
438
AFFILIATED MANAGERS
GROUP - AMG US 纽约证券交易所 美国 100.00
100,794.61
0.04
439 IRON MOUNTAIN INC - IRM US 纽约证券交易所 美国 447.00
100,715.25
0.04
440 BORGWARNER INC - BWA US 纽约证券交易所 美国 365.00
99,862.28
0.04
441 HARMAN INTERNATIONAL - HAR US 纽约证券交易所 美国 127.00
97,931.85
0.04
442 AES CORP - AES US 纽约证券交易所 美国 1,203.00
96,971.35
0.04
443 NASDAQ INC - NDAQ US 纳斯达克交易所 美国 208.00
96,847.18
0.04
444 FMC CORP - FMC US 纽约证券交易所 美国 244.00
95,735.04
0.04
445 LEUCADIA NATIONAL CORP - LUK US 纽约证券交易所 美国 591.00
95,319.58
0.04
446 XEROX CORP - XRX US 纽约证券交易所 美国 1,554.00
94,110.26
0.04
447
ENVISION HEALTHCARE
CORP - EVHC US 纽约证券交易所 美国 214.00
93,955.14
0.04
448
CF INDUSTRIES HOLDINGS
INC - CF US 纽约证券交易所 美国 425.00
92,810.12
0.04
博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
58
449 FLUOR CORP - FLR US 纽约证券交易所 美国 254.00
92,540.13
0.03
450 NISOURCE INC - NI US 纽约证券交易所 美国 589.00
90,461.67
0.03
451
APARTMENT INVT & MGMT
CO -A - AIV US 纽约证券交易所 美国 286.00
90,171.98
0.03
452 PVH CORP - PVH US 纽约证券交易所 美国 144.00
90,143.26
0.03
453
MICHAEL KORS HOLDINGS
LTD - KORS US 纽约证券交易所 美国 299.00
89,147.53
0.03
454 VERISIGN INC - VRSN US 纳斯达克交易所 美国 166.00
87,597.80
0.03
455
JACOBS ENGINEERING
GROUP INC - JEC US 纽约证券交易所 美国 220.00
86,989.98
0.03
456 WYNN RESORTS LTD - WYNN US 纳斯达克交易所 美国 144.00
86,417.26
0.03
457
SCRIPPS NETWORKS
INTER-CL A - SNI US 纳斯达克交易所 美国 173.00
85,651.21
0.03
458 QORVO INC - QRVO US 纳斯达克交易所 美国 233.00
85,228.61
0.03
459 STERICYCLE INC - SRCL US 纳斯达克交易所 美国 155.00
82,836.10
0.03
460 LEGGETT & PLATT INC - LEG US 纽约证券交易所 美国 243.00
82,396.58
0.03
461 SIGNET JEWELERS LTD - SIG US 纽约证券交易所 美国 126.00
82,389.08
0.03
462 RANGE RESOURCES CORP - RRC US 纽约证券交易所 美国 342.00
81,517.52
0.03
463 ROBERT HALF INTL INC - RHI US 纽约证券交易所 美国 235.00
79,520.91
0.03
464 FLOWSERVE CORP - FLS US 纽约证券交易所 美国 238.00
79,330.84
0.03
465 A VERY DENNISON CORP - A VY US 纽约证券交易所 美国 162.00
78,912.81
0.03
466 BED BATH & BEYOND INC - BBBY US 纳斯达克交易所 美国 277.00
78,091.75
0.03
467 ALLEGION PLC - ALLE US 纽约证券交易所 美国 175.00
77,694.40
0.03
468
PEOPLE'S UNITED
FINANCIAL - PBCT US 纳斯达克交易所 美国 568.00
76,282.58
0.03
469 STAPLES INC - SPLS US 纳斯达克交易所 美国 1,187.00
74,519.68
0.03
470 NEWS CORP - CLASS A - NWS US 纳斯达克交易所 美国 915.00
73,254.86
0.03
471 TRANSOCEAN LTD - RIG US 纽约证券交易所 美国 710.00
72,598.48
0.03
472 PERKINELMER INC - PKI US 纽约证券交易所 美国 199.00
71,991.15
0.03
473 GARMIN LTD - GRMN US 纳斯达克交易所 美国 209.00
70,302.40
0.03
474 NORDSTROM INC - JWN US 纽约证券交易所 美国 211.00
70,155.48
0.03
475 PULTEGROUP INC - PHM US 纽约证券交易所 美国 543.00
69,233.62
0.03
476
SOUTHWESTERN ENERGY
CO - SWN US 纽约证券交易所 美国 895.00
67,177.21
0.03
477 ASSURANT INC - AIZ US 纽约证券交易所 美国 104.00
66,993.66
0.03
478 TRIPADVISOR INC - TRIP US 纳斯达克交易所 美国 208.00
66,907.09
0.03
479 MALLINCKRODT PLC - MNK US 纽约证券交易所 美国 193.00
66,701.06
0.03
480 QUANTA SERVICES INC - PWR US 纽约证券交易所 美国 275.00
66,482.47
0.03
481
CHESAPEAKE ENERGY
CORP - CHK US 纽约证券交易所 美国 1,360.00
66,228.93
0.02
482 RALPH LAUREN CORP - RL US 纽约证券交易所 美国 102.00
63,908.08
0.02
483 MURPHY OIL CORP - MUR US 纽约证券交易所 美国 295.00
63,704.90
0.02
484 NA VIENT CORP - NA VI US 纳斯达克交易所 美国 553.00
63,028.13
0.02
博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
59
485 GAP INC/THE - GPS US 纽约证券交易所 美国 400.00
62,266.51
0.02
486 FLIR SYSTEMS INC - FLIR US 纳斯达克交易所 美国 248.00
62,260.41
0.02
487 H&R BLOCK INC - HRB US 纽约证券交易所 美国 378.00
60,284.06
0.02
488 CSRA INC - CSRA US 纽约证券交易所 美国 265.00
58,531.63
0.02
489 TEGNA INC - TGNA US 纽约证券交易所 美国 391.00
58,017.53
0.02
490 DUN & BRADSTREET CORP - DNB US 纽约证券交易所 美国 67.00
56,386.99
0.02
491
FRONTIER
COMMUNICATIONS CORP - FTR US 纳斯达克交易所 美国 2,140.00
50,176.71
0.02
492 RYDER SYSTEM INC - R US 纽约证券交易所 美国 97.00
50,089.86
0.02
493 NRG ENERGY INC - NRG US 纽约证券交易所 美国 575.00
48,902.38
0.02
494 TERADATA CORP - TDC US 纽约证券交易所 美国 237.00
44,669.35
0.02
495 PATTERSON COS INC - PDCO US 纳斯达克交易所 美国 152.00
43,263.02
0.02
496 ENDO INTERNATIONAL PLC - ENDP US 纳斯达克交易所 美国 362.00
41,359.37
0.02
497 AUTONATION INC - AN US 纽约证券交易所 美国 119.00
40,160.72
0.02
498 PITNEY BOWES INC - PBI US 纽约证券交易所 美国 339.00
35,721.46
0.01
499 URBAN OUTFITTERS INC - URBN US 纳斯达克交易所 美国 161.00
31,808.09
0.01
500 FIRST SOLAR INC - FSLR US 纳斯达克交易所 美国 142.00
31,610.38
0.01
8.5 报告期内权益投资组合的重大变动
8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比例
（％）
1
ALPHABET INC-CL A GOOGL US 450,067.65
0.22
ALPHABET INC-CL C GOOG US 405,079.35
0.20
2 APPLE INC AAPL US 842,952.21
0.41
3 BROADCOM LTD AVGO US 819,038.18
0.40
4 MICROSOFT CORP MSFT US 775,722.48
0.38
5 CHARTER COMMUNICATIONS INC-A CHTR US 732,869.64
0.36
6 EXXON MOBIL CORP XOM US 633,773.43
0.31
7 AMAZON.COM INC AMZN US 569,214.67
0.28
8 FACEBOOK INC-A FB US 556,782.74
0.27
9 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B BRK/B US 552,670.70
0.27
10 JOHNSON & JOHNSON JNJ US 512,942.78
0.25
11 JPMORGAN CHASE & CO JPM US 458,097.86
0.22
12 GENERAL ELECTRIC CO GE US 458,078.69
0.22
13 AT&T INC T US 449,559.78
0.22
14 PROCTER & GAMBLE CO/THE PG US 413,942.62
0.20
15 WELLS FARGO & CO WFC US 401,317.25
0.20
博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
60
16 VERIZON COMMUNICATIONS INC VZ US 389,932.73
0.19
17 CHEVRON CORP CVX US 365,776.00
0.18
18 PFIZER INC PFE US 355,924.95
0.17
19 FORMER CHARTER COMMUNICATION 9876540D US 334,389.04
0.16
20 BANK OF AMERICA CORP BAC US 321,350.80
0.16
注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比例
（％）
1 APPLE INC AAPL US 456,494.34
0.22
2 BROADCOM LTD AVGO US 367,333.02
0.18
3 JOHNSON CONTROLS INTERNATION JCI US 348,927.23
0.17
4 BROADCOM CORP-CL A BRCM US 338,256.61
0.17
5 CHARTER COMMUNICATIONS INC-A CHTR US 336,630.93
0.16
6 TIME WARNER CABLE TWC US 328,027.50
0.16
7 MONSTER BEVERAGE CORP MNST US 286,393.25
0.14
8 GENERAL ELECTRIC CO GE US 281,720.78
0.14
9 MICROSOFT CORP MSFT US 268,273.85
0.13
10 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP AIG US 191,854.98
0.09
11 SHIRE PLC-ADR SHPG US 191,568.91
0.09
12
ALPHABET INC-CL C GOOG US 94,358.96
0.05
ALPHABET INC-CL A GOOGL US 86,800.29
0.04
13 GILEAD SCIENCES INC GILD US 168,440.47
0.08
14 JOHNSON & JOHNSON JNJ US 167,982.02
0.08
15 EXXON MOBIL CORP XOM US 167,500.53
0.08
16 CHUBB CORP 9876566D US 158,199.55
0.08
17 JPMORGAN CHASE & CO JPM US 155,217.87
0.08
18 MCDONALD'S CORP MCD US 151,276.47
0.07
19 WELLS FARGO & CO WFC US 147,714.18
0.07
20 PROCTER & GAMBLE CO/THE PG US 145,014.30
0.07
注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位：人民币元
买入成本（成交）总额 39,673,270.70
卖出收入（成交）总额 18,744,620.61
博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
61
注：本项“买入成交总金额”、“ 卖出成交总金额”按买入、卖出成交金额（成交单价乘以成
交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
金额单位：人民币元
序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值
占基金
资产净值比例
(%)
1 期货投资
S&P500 EMINI
FUT
Mar17 151,434.71
0.06
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
8.10 投资组合报告附注
8.10.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查， 或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.10.2 基金投资的前十名股票中， 没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
8.10.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 790,818.00
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 254,896.39
4 应收利息 3,571.04
5 应收申购款 -
6 其他应收款 31,877.72
7 待摊费用 -
8 其他 - 博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
62
9 合计 1,081,163.15
8.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户
数(户)
户均持
有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
博时标普 500 交易型开放式指
数证券投资基金联接基金
持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
3663 50,455.72 12,735,961.00 6.89% 50,471,669.00 27.31% 121,611,655.00 65.80%
9.2期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 中信证券股份有限公司 5,000,000 2.71%
2 华润深国投信托有限公司－鑫狮善渊守中集合资金信托计 2,036,661 1.10%
3 广发证券股份有限公司 2,000,000 1.08%
4 周诗琪 2,000,000 1.08%
5 闫增凯 1,009,100 0.55%
6
韩松 1,000,000 0.54%
柳蓓 1,000,000 0.54%
南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元多策略市场中性 3 号专项
证券投资基金
1,000,000 0.54%
宁波睿正投资管理中心（有限合伙）-进睿马拉松量化对冲私募证
券投资基金
1,000,000 0.54%
邱丽丽 1,000,000 0.54%
任良 1,000,000 0.54%
闻杏娟 1,000,000 0.54%
杨巧伟 1,000,000 0.54%
章宁翔 1,000,000 0.54%
赵永刚 1,000,000 0.54% 博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
63
征和瑞森（北京）资本管理有限公司－征和瑞森价值基金 1,000,000 0.54%
7 宋新华 683,161 0.37%
8 兰兆玉 548,300 0.30%
9 罗从斌 540,300 0.29%
10 张芳 500,000 0.27%
博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 121,611,655.00 65.80%
注： 前十名持有人为除博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金之外的前十名持有人。
9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 - -
9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研
究部门负责人持有本开放式基金
-
本基金基金经理持有本开放式基金 -
注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金；
2、本基金的基金经理未持有本基金。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2013年 12 月5 日)基金份额总额 565,043,200.00
本报告期期初基金份额总额 167,819,285.00
本报告期基金总申购份额 24,000,000.00
减：本报告期基金总赎回份额 7,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 184,819,285.00
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期基金管理人无重大人事变动。 博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
64
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提
供审计服务。本报告期内本基金应付审计费 50000 元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有
受到监管部门稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
Morgan Stanley Asia
Limited
-
50,428,867.22
100.00% 16,562.12 100.00%
注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通
知》（证监基字[2007]48 号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经
营状况、研究水平后，在多家券商开立了券商交易账户。
1、基金券商交易账户的选择标准如下：
(1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平， 包括但不限于： 有较好的研究能力和行业分析能力，
能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信
息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能
力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支
持。 博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
65
2、基金券商交易账户的选择程序如下：
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易账户的证券经营机构；
(2)基金管理人在被选中的证券经营机构开立交易账户。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
无。
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于博时旗下部分基金开通在工行定投业务
并参加工行定投优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-12-30
2
关于博时旗下部分开放式基金增加北京恒天
明泽基金销售有限公司为代销机构并参加其
费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-12-28
3
博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基
金恢复申购业务的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-12-27
4
博时标普 500 交易型开放式证券投资基金交
易风险提示公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-12-24
5
关于博时基金管理有限公司旗下部分基金参
加交通银行股份有限公司手机银行申购及定
投业务费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-12-22
6
博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基
金 2017 年境外主要市场节假日暂停申购赎回
业务的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-12-21
7
博时标普 500 交易型开放式证券投资基金交
易风险提示公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-12-08
8
关于博时旗下部分开放式基金增加天津国美
基金销售有限公司为代销机构并参加其费率
优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-11-11
9
博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基
金 2016 年第3 季度报告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-10-24
10
关于博时旗下部分开放式基金增加东海期货
有限责任公司为代销机构的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-10-20
11
关于博时旗下部分开放式基金增加深圳前海
欧中联合基金销售有限公司为代销机构并参
加其费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-09-02
12
关于博时旗下部分开放式基金新增华融湘江
银行股份有限公司为代销机构并参加其费率
优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-08-26
13
博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基
金 2016 年半年度报告（正文）
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-08-25
14 博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基 中国证券报、上海证券 2016-08-25 博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
66
金 2016 年半年度报告（摘要） 报、证券时报
15
关于博时旗下部分开放式基金增加上海万得
投资顾问有限公司为代销机构并参加其费率
优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-07-29
16
博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基
金 2016 年第2 季度报告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-07-20
17
博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基
金招募说明书（2016 年第 2 号）-正文
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-07-20
18
博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基
金招募说明书（2016 年第 2 号）-摘要
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-07-20
19
关于博时旗下部分开放式基金增加桂林银行
股份有限公司为代销机构的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-07-18
20
关于博时旗下部分开放式基金开通上海陆金
所资产管理有限公司定投业务并参加其定投
业务费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-07-15
21
关于博时旗下部分开放式基金增加深圳前海
凯恩斯基金销售有限公司为代销机构的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-06-06
22
关于博时旗下部分开放式基金增加新增乾道
金融信息服务（北京）有限公司为代销机构并
参加其费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-05-27
23
博时基金管理有限公司关于博时标普 500 交
易型开放式指数证券投资基金的基金经理变
更的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-05-18
24
博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基
金 2016 年第1 季度报告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-04-22
25
博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基
金 2015 年年度报告(正文)
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-03-26
26
博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基
金 2015 年年度报告(摘要)
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-03-26
27
博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基
金联接基金更新招募说明书(2016 年第 1
号)(正文)
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-01-28
28
博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基
金联接基金更新招募说明书(2016 年第 1
号)(摘要)
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-01-28
29
博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基
金联接基金 2015 年第4 季度报告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-01-20
30
博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基
金 2015 年第4 季度报告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-01-20
31
博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基
金招募说明书（2016 年第 1 号）-摘要
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-01-19
32
博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基
金招募说明书（2016 年第 1 号）-正文
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-01-19
33 博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基 中国证券报、上海证券 2016-01-12 博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告
67
金暂停申购业务的公告 报、证券时报
34
博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基
金联接基金暂停申购业务的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-01-12
§12 备查文件目录
12.1
备查文件目录
12.1.1 中国证监会批准博时标普500交易型开放式指数证券投资基金设立的文件
12.1.2《博时标普500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
12.1.3《博时标普500交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
12.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
12.1.5 报告期内博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上各项
公告的原稿
12.1.6 博时标普500交易型开放式指数证券投资基金各年度审计报告正本
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通：95105568（免长途话费）
博时基金管理有限公司
二〇一七年三月二十七日
