博时互联网主题灵活配置
混合型证券投资基金
2016 年年度报告
2016 年 12月 31 日
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年三月二十七日博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017年3月24日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2016年1月1日起至12月31日止。 博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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1.2目录
§1重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 1
1.1 重要提示 ......................................................................................................................................... 1
1.2 目录 .................................................................................................................................................. 2
§2基金简介 .................................................................................................................................................. 4
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................. 4
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................. 4
2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................. 4
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................. 5
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................. 5
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .................................................................................. 5
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................. 5
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................. 5
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ..................................................................................................... 7
§4管理人报告 .............................................................................................................................................. 7
4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................... 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................... 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................... 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................... 12
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................... 13
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................... 13
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 13
§5托管人报告 ............................................................................................................................................ 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 14
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................... 14
§6审计报告 ................................................................................................................................................ 14
6.1 管理层对财务报表的责任 ............................................................................................................ 14
6.2 注册会计师的责任 ........................................................................................................................ 15
6.3 审计意见 ........................................................................................................................................ 15
§7年度财务报表 ........................................................................................................................................ 16
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................... 16
7.2 利润表 ........................................................................................................................................... 17
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................... 18
7.4 报表附注 ....................................................................................................................................... 19
§8投资组合报告 ........................................................................................................................................ 40
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................... 40
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................... 40
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................... 41
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................... 42
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................... 45
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................... 46 博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................... 46
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................... 46
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................... 46
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ..................................................................... 46
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...................................................................... 46
8.12 投资组合报告附注 ..................................................................................................................... 46
§9基金份额持有人信息 ............................................................................................................................ 47
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 47
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 47
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ........................................ 47
§10 开放式基金份额变动 .......................................................................................................................... 47
§11 重大事件揭示 ...................................................................................................................................... 48
11.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 48
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................... 48
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................. 48
11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................. 48
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 48
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................... 48
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................. 48
11.8 其他重大事件 ............................................................................................................................. 50
§12 备查文件目录 ...................................................................................................................................... 53
12.1 备查文件目录 ............................................................................................................................. 53
12.2 存放地点 ..................................................................................................................................... 54
12.3 查阅方式 ..................................................................................................................................... 54
博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 博时互联网主题混合
基金主代码 001125
交易代码 001125
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 4月28 日
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,819,448,776.84 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
在严格控制风险的前提下， 通过积极挖掘成长性行业和企业所
蕴含的投资机会，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实
现基金资产的长期稳健增值。
投资策略
基金管理人基于对经济周期及资产价格发展变化的理解， 通过
定性和定量的方法分析宏观经济，资本市场，政策导向等各方
面因素，建立基金管理人对各大类资产收益的绝对或相对预
期，进而作出对各大类资产配置权重的判断。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%
风险收益特征
本基金属于混合型基金，预期收益和预期风险低于股票型基
金，高于货币市场基金和债券型基金，具有中高等风险/收益
的特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 博时基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 孙麒清 田青
联系电话 0755-83169999 010-67595096
电子邮箱 service@bosera.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 95105568 010-67595096
传真 0755-83195140 010-66275853
注册地址
广东省深圳市福田区深南大道
7088号招商银行大厦29层
北京市西城区金融大街25号
办公地址
广东省深圳市福田区深南大道
7088号招商银行大厦29层
北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
邮政编码 518040 100033 博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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法定代表人 张光华 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)
上海市黄浦区湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
注册登记机构 博时基金管理有限公司 北京市建国门内大街 18 号恒基中心 1 座23 层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2016 年
2015 年 4 月 28 日（基金合同生效日）至
2015 年12月 31 日
本期已实现收益 -454,778,026.50 -858,726,680.57
本期利润 -763,171,997.24 -527,714,997.53
加权平均基金份额本期利润 -0.2515 -0.1583
本期加权平均净值利润率 -39.53% -18.62%
本期基金份额净值增长率 -28.56% -10.00%
3.1.2 期末数据和指标 2016 年末 2015 年末
期末可供分配利润 -1,081,829,413.96 -706,840,954.18
期末可供分配基金份额利润 -0.3837 -0.2366
期末基金资产净值 1,812,046,882.99 2,687,274,511.87
期末基金份额净值 0.643 0.900
3.1.3 累计期末指标 2016 年末 2015 年末
基金份额累计净值增长率 -35.70% -10.00%
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 ①－③ ②－④ 博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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长率① 长率标准差
②
准收益率③ 准收益率标
准差④
过去三个月 -0.16% 0.79% 1.09% 0.43% -1.25% 0.36%
过去六个月 -1.98% 0.77% 3.58% 0.46% -5.56% 0.31%
过去一年 -28.56% 2.23% -5.13% 0.84% -23.43% 1.39%
自基金合同生
效起至今
-35.70% 2.78% -15.95% 1.23% -19.75% 1.55%
注：本基金的业绩比较基准为：60%×沪深 300指数收益率＋40%×上证国债指数收益率。
由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金
合同要求，基准指数每日按照 60%、40%的比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数
的时间序列。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金
自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2015年4月28日至2016 年12月31日)
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金
自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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3.3 过去三年基金的利润分配情况
无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创
造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2016 年 12
月 31 日，博时基金公司共管理 164 只开放式基金，并受全国社会保障基金理事会委托
管理部分社保基金，以及多个企业年金账户，管理资产总规模逾 6250 亿元人民币，其
中公募基金规模逾 3760 亿元人民币，累计分红逾 781 亿元人民币，是目前我国资产管
理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
1、 基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计，截至 2016 年年末，博时旗下共94只（份额分开
计算）成立满一年的基金产品参与分类排名。其中排名在同类前 1/2 的产品共有 60 只
（主动权益 17只，债券16只，指数20只，货币 3只，QDII基金4只） ，约64%；排名
在前 1/3 的产品共有 45 只，约 48%；排名前 1/4 的产品共有 34 只，约 36%。博时旗下
各类产品均有表现突出的产品位居行业前列。
黄金基金类，博时黄金 ETF(D 类)今年以来净值增长率 19.10%，在同类 8 只排名第
1。
固收方面，长期标准债券型基金里，博时双月薪定期支付债券，今年以来净值增长
-30.00%
-25.00%
-20.00%
-15.00%
-10.00%
-5.00%
0.00%
2015年 2016年
博时互联网主题混合
基金基准博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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率为6.54%，在同类61只中排名第2；博时信用债纯债（A类） ，今年以来净值增长率为
4.23%，在同类中排名第 4；中短期标准债券型基金，博时安盈债券（A类）今年以来净
值增长率为 2.02%，在同类 66 只排名第 1；普通债券型基金里，博时稳定价值债券（A
类）今年以来净值增长率为 2.31%，在同类排名前 1/3；货币市场基金里，博时外服货
币今年以来净值增长率为 3.03%，同类194只排名第 6。
QDII 基金，博时标普 500ETF 今年以来净值增长率 18.34%，同类排名前 1/4。博时
亚洲票息收益债券(QDII)今年以来净值增长率14.43%，同类排名第3。
2、 其他大事件
?2016 年 12 月 27 日，2016 金融新媒体峰会暨金 V 榜 2016 颁奖典礼在广州举行，
博时基金荣获“最具传播力基金公司”奖项。
?2016 年12月13日， 由中国经营报主办的“2016 第十四届中国企业竞争力年会暨
金融高峰论坛”在北京举行， 博时基金荣获“2016 卓越竞争力品牌建设金融机构”奖项。
?2016 年12月9日，在证券日报主办的“第十二届中国证券市场年会”上，博时基
金荣膺中国证券市场“2016年度最全能公募基金龙鼎奖”。
?2016 年12月8日， 金融界网站主办的首届智能金融国际论坛暨第五届金融界“领
航中国”年度盛典，博时基金荣获“2016年杰出品牌奖”。
?2016 年12月6日，全国社会保障基金理事会发布公告，博时成为基本养老保险基
金首批证券投资管理机构之一。
?2016 年12月1日，由《经济观察报》主办的“2015-2016年度观察家金融峰会”
在沪举办，博时基金再次独家蝉联“卓越固定收益投资团队奖”。
?2016 年 11 月 25 日，由北大汇丰商学院、南方都市报、奥一网联合主办的 2016
年 （第二届） CFAC中国金融年会在深召开， 博时基金再次蝉联“年度最佳基金公司大奖”。
?2016年11月23日， 由新浪财经主办的“2016新浪全球资产管理论坛”在京举行，
“2016 中国（首届）波特菲勒奖综合评选”结果揭晓。博时基金荣获“2016 最具互联
网创新基金公司”、基金经理过钧获评“2016 最佳债券基金经理”、何凯获“2016 最
佳 QDII 基金经理”。本届波特菲勒奖博时基金共斩获三项大奖，成为获奖最多的公募
基金公司之一。
?2016 年11月17日，全国社保基金境内投资管理人 2016年座谈会在上海举行，博
时基金副总裁董良泓荣获“五年服务社保奖”，该奖项授予长期为社保服务且业绩优秀博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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的投资管理人，本次仅授予 5人，董良泓先生是自 2015年之后再次蝉联该奖项。
?2016 年 9 月 7 日，第二届结构性融资与资产证券化论坛暨 2016 年度资产证券化?
介甫奖颁奖典礼上，“博时资本-平安银行橙鑫橙 e 资产支持专项计划”荣获“应收账
款类最受投资者欢迎产品”和“最佳风控产品”两项大奖。
?2016 年8月5日，由21世纪经济报道主办的“2016深港通论坛暨 ‘金帆奖’系
列颁奖礼上，博时一举斩获 2016 年综合实力十强基金公司奖、2016 年互联网突出表现
奖、2016 年ABS最具实力管理人奖（博时资本）三项大奖。
?2016 年 6 月 24 日，由南方日报主办的一年一度 “金榕奖”南方金融大奖系列评
选正式揭晓，博时基金董事长张光华荣膺 “2016 南方金融领导力年度大奖”，博时基
金基金经理魏桢荣获“2016南方金融年度投资理财师”称号。
?由中国基金报、香山财富论坛、深圳市政府金融办、国泰基金联合主办的“中国
机构投资者峰会暨财富管理国际论坛”2016 年 5 月 13 日在深举行。博时旗下博时信用
债券获得“五年持续回报积极债券型明星基金奖”。
?2016 年 5 月 10 日，由上海证券报主办的 2016 中国基金业峰会暨第十三届“金基
金”奖颁奖典礼在上海举办， 博时基金荣获“2015 年度金基金·债券投资回报基金管理
公司”大奖。
?2016 年4月15日，由中国基金报主办的第三届中国基金业英华奖评选揭晓，博时
基金经理过钧先生获评三年期二级债基最佳基金经理、五年期二级债基最佳基金经理。
?2016年3月27日， 第十三届中国基金业金牛奖揭晓， 博时基金摘得了基金业的“奥
斯卡”奖--“固定收益投资金牛基金公司”奖。
?2016 年 3 月 15 日，由腾讯证券主办的《“挑战 机遇”315 评选——投资者最认
同的券商、基金领军人物》评选活动日前揭晓，博时基金董事长张光华先生获评“投资
者最认同的公募基金领军人物”，网络票选高居第二位。
?2016年1月18日， 大众证券报“2015中国基金风云榜”上， 博时创业成长 （050014）
荣获2015“最受投资者喜爱基金”奖、 博时安丰 18个月定开债 （160515） 荣获2015“最
佳固定收益型基金”奖。
?2016 年 1 月 15 日，2016 年金融理财创新与发展论坛暨第六届“金貔貅”奖颁奖
在京举办，博时基金获评年度金牌品牌力、金牌创新力两项大奖；博时“存金宝”获年
度金牌创新力金融产品奖。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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姓名 职务
任本基金的基金经理 （助
理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
招扬
股票投资部绝
对收益组投资
副总监/基金
经理
2015-04-2
8
- 9.1
2004 至 2007 年曾在华为技
术有限公司工作。2007年加
入博时基金管理有限公司，
历任研究员、资本品研究组
主管兼研究员、投资经理、
特定资产管理部副总经理。
现任股票投资部副总经理兼
绝对收益组投资副总监、博
时裕益灵活配置混合型证券
投资基金、博时互联网主题
灵活配置混合型证券投资基
金、博时沪港深优质企业灵
活配置混合型证券投资基金
的基金经理。
郭晓林 基金经理
2016-07-2
0
- 4.5
2012年从清华大学硕士研究
生毕业后加入博时基金管理
有限公司，历任研究员、高
级研究员、基金经理助理、
资深研究员兼投资经理。现
任博时互联网主题混合基金
的基金经理。
张雪川 基金经理
2015-04-2
8
2016-06-0
7
7.4
1999 年起先后在巨龙公司、
华创证券工作。2013 年加入
博时基金管理有限公司，历
任高级研究员、 资深研究员、
投资经理。曾任博时互联网
主题灵活配置混合型证券投
资基金的基金经理。
郭晓林
资深研究员兼
投资经理
2015-06-1
5
2016-03-2
8
4.5
2012年从清华大学硕士研究
生毕业后加入博时基金管理
有限公司，历任研究员、高
级研究员、基金经理助理、
资深研究员兼投资经理。现
任博时互联网主题混合基金
的基金经理。
注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵
从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
博时基金管理有限公司于 2017 年1月 5 日发布公告称，肖瑞瑾先生担任本基金的基金经理，招博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
11
扬先生、郭晓林先生共同担任本基金的基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其
各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽
责、 取信于市场、 取信于社会的原则管理和运用基金资产， 为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，
基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
报告期内，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关要求，公
司进一步完善了《公平交易管理制度》 ，通过系统及人工相结合的方式，分别对一级市
场及二级市场的权益类及固定收益类投资的公平交易原则、流程，按照境内及境外业务
进行了详细规范，同时也通过强化事后分析评估监督机制来确保公司公平对待管理的不
同投资组合。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2016 年一季度由于熔断引发股灾，导致市场出现大幅波动，本基金配置较多的成长
板块个股出现明显回调，四季度表现较好的个股均有较大跌幅。
在第二及第三季度，市场经过大幅下跌后逐步恢复，本基金集中投资于代表中国经
济转型方向的新经济产业，主要投向包括物联网，OLED，新能源在内的产业，获得了较
好的相对市场表现。
四季度整体市场分化明显，沪深 300 上涨 1.75%，创业板指下跌 8.74%，中小板指
下跌 4.59%，前三季度涨幅较大的板块和行业都出现了一定的回撤，反映市场对于 16
年一季度股灾的重演的担忧。在缺乏系统性机会的背景下，本季度管理人坚持自下而上
选择中等市值的成长股，重视估值与成长的匹配，提高集中度，降低交易损耗，在成长博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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板块整体表现较差的情况下实现净值平稳。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至 2016年12月31日， 本基金份额净值为 0.643 元， 累计份额净值为0.643元，
报告期内净值增长率为-28.56%，同期业绩基准涨幅为-5.13%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
无论是从宏观经济数据，商品价格，还是从微观的企业调研，都可以看到最近两个
季度国内经济开始出现复苏。除去供给侧改革的因素，背后体现的是过去几年经济下行
以及环保要求日趋严格带动的制造业落后产能出清。可以预期 2017 年地方政府基建投
资以及 PPP项目开工建设将会带动经济上行，因此我们看好一季度的经济增长。但与经
济复苏对应的是利率的上行，货币政策的收紧，叠加 IPO的加速，对股票市场而言，虽
然经历了 16年的下跌，17年整体的估值中枢仍然有下行压力。
在周期行业企业盈利恢复增长的环境中，主题的估值溢价会下降，市场会更偏好实
际的增长而非想象空间，整体看与经济周期相关的股票会有较好的表现，而逆周期的新
兴行业成长股目前估值也基本下跌到合理水平，以一年的维度看也有绝对收益空间。
伴随着智能手机以及移动互联网的渗透率到达高位，ICT 行业发展进入下半场，行
业整并变得更加频繁，龙头企业的份额逐渐提升，竞争格局的优化使得盈利能力逐渐提
升，因此管理人未来将集中配置于各细分领域龙头企业或者有潜力成为龙头的企业。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，本基金管理人的经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，
在完善内部控制制度和流程手册的同时，推动内控体系和制度措施的落实；强化对基金
投资运作和公司经营管理的合规性监察，通过实时监控、定期检查、专项检查等方式，
及时发现情况，提出改进建议并跟踪改进落实情况。公司监察法律部对公司遵守各项法
规和管理制度及旗下各基金履行合同义务的情况进行核查，发现违规隐患及时与有关业
务人员沟通并向管理层报告，定期向公司董事、总经理和监管部门出具监察稽核报告。
2016 年，我公司根据法律、法规的规定，制定、修订和完善了《博时货币市场基金
投资管理制度》 、 《博时基金国债期货投资管理流程手册》 、 《博时基金国债期货风险管理
流程手册》 、 《博时基金流动性风险管理制度》 、 《关联交易管理办法》 、 《交易部公平交易
管理制度》 、 《博时ETF基金风险管理制度》 、 《博时基金反洗钱工作手册》 、 《开放式基金
业务规则》等制度和流程手册等制度。定期更新了各公募基金的《投资管理细则》 ，以
制度形式明确了投资管理相关的内部流程及内部要求。不断完善“博时客户关系管理系博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
13
统”、“博时投资决策支持系统”等管理平台，加强了公司的市场体系、投研体系和后
台运作的风险监控工作。在新基金发行和老基金持续营销的过程中，严格规范基金销售
业务，按照《证券投资基金销售管理办法》的规定审查宣传推介材料，选择有代销资格
的代销机构销售基金，并努力做好投资者教育工作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金
资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委
员会（以下简称“估值委员会”） ，制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主
管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、风险管理部负责人、运作部负
责人等成员组成，基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会
成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历，具备良好的专业
经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估
值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值
政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规
要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管
理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的
相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方
之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供
在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金收益分配原则：本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资
者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基
金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基
金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况，本报告期内本基
金未进行收益分配。
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。 博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
14
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券
投资基金法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益
的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对
本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资
运作方面进行了监督，发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人，
基金管理人在合理期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报
告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
普华永道中天审字(2017)第21582号
博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“博时互联
网主题”)的财务报表， 包括2016年12月31日的资产负债表、 2016年1月1日至2016
年12月 31日的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
6.1管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是博时互联网主题的基金管理人博时基金管理有限公司
管理层的责任。这种责任包括：
(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 、中
国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行
业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映；
(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
15
的重大错报。
6.2注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注
册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国
注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取
合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的
审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部
控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还
包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的
总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
6.3审计意见
我们认为，上述博时互联网主题的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在
财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行
业实务操作编制，公允反映了博时互联网主题 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016
年度的经营成果和基金净值变动情况。
普华永道中天
注册会计师
会计师事务所(特殊普通合伙)
————————
薛
竞
中国 ? 上海市
注册会计师
————————
2017年 03月24日
张
振
波 博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
16
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2016年12月31日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2016 年12月 31 日
上年度末
2015 年12月 31 日
资 产：
- -
银行存款 7.4.7.1 116,612,697.93 161,172,655.24
结算备付金
11,109,845.12 9,590,618.00
存出保证金
687,398.97 3,829,753.54
交易性金融资产 7.4.7.2 1,302,305,703.84 2,530,333,085.87
其中：股票投资
1,302,305,703.84 2,530,333,085.87
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 200,000,000.00 -
应收证券清算款
186,800,933.80 -
应收利息 7.4.7.5 480,306.22 43,345.40
应收股利
- -
应收申购款
161,247.69 3,206,065.55
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
1,818,158,133.57 2,708,175,523.60
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年12月 31 日
上年度末
2015 年12月 31 日
负 债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
1,404,983.77 8,980,471.00
应付管理人报酬
2,343,876.43 3,300,907.55
应付托管费
390,646.04 550,151.23
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 1,766,630.86 7,880,609.63 博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 205,113.48 188,872.32
负债合计
6,111,250.58 20,901,011.73
所有者权益：
- -
实收基金 7.4.7.9 2,819,448,776.84 2,987,054,048.85
未分配利润 7.4.7.10 -1,007,401,893.85 -299,779,536.98
所有者权益合计
1,812,046,882.99 2,687,274,511.87
负债和所有者权益总计
1,818,158,133.57 2,708,175,523.60
注：报告截止日 2016 年 12 月31 日，基金份额净值 0.643 元，基金份额总额2,819,448,776.84
份。
7.2 利润表
会计主体：博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年12月31 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年12月 31 日
上年度可比期间
2015 年 4 月 28 日（基
金合同生效日） 至 2015
年 12 月 31 日
一、收入
-710,507,494.60 -455,300,029.43
1.利息收入
5,267,866.39 3,556,588.45
其中：存款利息收入 7.4.7.11 2,298,613.22 2,780,269.03
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
2,969,253.17 776,319.42
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-408,649,294.00 -799,052,389.85
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -415,230,366.84 -803,804,235.25
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 6,581,072.84 4,751,845.40
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
7.4.7.16 -308,393,970.74 331,011,683.04
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 1,267,903.75 9,184,088.93 博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
18
减：二、费用
52,664,502.64 72,414,968.10
1．管理人报酬
29,002,107.77 28,443,386.50
2．托管费
4,833,684.64 4,740,564.36
3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.4.7.18 18,388,056.65 38,916,913.08
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 7.4.7.19 440,653.58 314,104.16
三、利润总额（亏损总额以“-”号
填列）
-763,171,997.24 -527,714,997.53
减：所得税费用
- -
四、 净利润 （净亏损以“-”号填列）
-763,171,997.24 -527,714,997.53
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年12月31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
2,987,054,048.85 -299,779,536.98 2,687,274,511.87
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -763,171,997.24 -763,171,997.24
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
-167,605,272.01 55,549,640.37 -112,055,631.64
其中：1.基金申购款 500,525,829.62 -181,220,942.69 319,304,886.93
2.基金赎回款 -668,131,101.63 236,770,583.06 -431,360,518.57
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
2,819,448,776.84 -1,007,401,893.85 1,812,046,882.99
项目
上年度可比期间
2015 年 4 月28 日（基金合同生效日）至 2015 年 12 月 31 日 博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
19
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
3,910,574,633.74 - 3,910,574,633.74
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -527,714,997.53 -527,714,997.53
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
-923,520,584.89 227,935,460.55 -695,585,124.34
其中：1.基金申购款 1,493,624,284.45 -24,403,422.31 1,469,220,862.14
2.基金赎回款 -2,417,144,869.34 252,338,882.86 -2,164,805,986.48
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
2,987,054,048.85 -299,779,536.98 2,687,274,511.87
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
—————————
—————————
—————————
基金管理人负责人：江向阳
主管会计工作负责人：王德英
会计机构负责人：成江
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券
监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 证监许可[2015]251号 《关于准予博时互联
网主题灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》和证券基金机构监管部部函
[2015]727 号《关于博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金募集时间安排的确认
函》核准，由博时基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《博时
互联网主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开
放式证券投资基金，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 3,909,862,610.92 元，
业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第387号验资
报告予以验证。经向中国证监会备案， 《博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
20
基金合同》于 2015 年 4 月 28 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
3,910,574,633.74 份基金份额，其中认购资金利息折合 712,022.82 份基金份额。本基
金的基金管理人为博时基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《博时互联网主题灵活配置混合型证券
投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包
括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市
的股票） 、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债
券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、
政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许
投资的债券） 、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他
银行存款） 、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金
融工具（但需符合中国证监会的相关规定） 。如法律法规或监管机构以后允许基金投资
其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资组合比
例为：股票投资占基金资产的比例范围为 0-95%，投资于互联网主题相关的上市公司发
行的证券占非现金基金资产的比例不低于 80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货
合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年
以内的政府债券。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人
在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的业绩比较基准为：沪
深300 指数收益率X 60%+上证国债指数收益率X 40%。
本财务报表由本基金的基金管理人博时基金管理有限公司于2017年3月24日批准
报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准
则－基本准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证
监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、中国
证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业
务指引》 、 《博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注
7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操
作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
21
本基金 2016 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信
息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历 1月1日起至12月 31日止。比较财务报表的实际编制期间
为2015 年4月28日(基金合同生效日)至2015年 12月31日止期间。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、
应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融
资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到
期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表
中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和
其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的
非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债
表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易
费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利
息， 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
22
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计
量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合
同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无
交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的
重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重
大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公
允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易
价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易
的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允
价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场
参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额
结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
23
收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，
并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后
的净额确认为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确
认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资
收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法
逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可
选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投
资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以
及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润
中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额
为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
24
部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组
成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管
理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本
基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个
或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以
下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投
资基金估值业务的指导意见》 ，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股
票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
无。
7.4.5.3 差错更正的说明
无。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资
基金税收政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税
[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财
税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税
[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46号《关于进
一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机
构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示
如下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
25
征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。
自 2016 年 5 月 1 日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人
运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往
来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月
以内(含 1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至
1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人
所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定
计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计
入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印
花税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
活期存款 116,612,697.93 161,172,655.24
定期存款 - -
其他存款 - -
合计 116,612,697.93 161,172,655.24
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,279,687,991.54 1,302,305,703.84 22,617,712.30
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - - 博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
26
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,279,687,991.54 1,302,305,703.84 22,617,712.30
项目
上年度末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 2,199,321,402.83 2,530,333,085.87 331,011,683.04
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,199,321,402.83 2,530,333,085.87 331,011,683.04
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
无余额。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所买入返售证券 200,000,000.00 -
银行间买入返售证券 - -
合计 200,000,000.00 -
项目
上年度末
2015 年 12 月 31 日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所买入返售证券 - -
银行间买入返售证券 - -
合计 - -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元 博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
27
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 51,531.14 36,702.28
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 5,499.34 4,747.38
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息 422,935.51 -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 340.23 1,895.74
合计 480,306.22 43,345.40
7.4.7.6 其他资产
无余额。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 1,765,046.46 7,880,609.63
银行间市场应付交易费用 1,584.40 -
合计 1,766,630.86 7,880,609.63
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
应付赎回费 5,113.48 23,872.32
预提费用 200,000.00 165,000.00
合计 205,113.48 188,872.32
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,987,054,048.85 2,987,054,048.85
本期申购 500,525,829.62 500,525,829.62
本期赎回（以“-”号填列） -668,131,101.63 -668,131,101.63
本期末 2,819,448,776.84 2,819,448,776.84
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润 博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
28
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -706,840,954.18 407,061,417.20 -299,779,536.98
本期利润 -454,778,026.50 -308,393,970.74 -763,171,997.24
本期基金份额交易产生的
变动数
79,789,566.72 -24,239,926.35 55,549,640.37
其中：基金申购款 -176,244,254.06 -4,976,688.63 -181,220,942.69
基金赎回款 256,033,820.78 -19,263,237.72 236,770,583.06
本期已分配利润 - - -
本期末 -1,081,829,413.96 74,427,520.11 -1,007,401,893.85
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至
2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 4月28 日（基金合同生
效日）至 2015 年12月 31 日
活期存款利息收入 2,078,698.96 2,538,714.06
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 197,968.90 207,215.66
其他 21,945.36 34,339.31
合计 2,298,613.22 2,780,269.03
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至
2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 4月28 日（基金合同生效
日）至 2015年 12 月 31 日
卖出股票成交总额 6,709,044,418.55 12,572,122,937.88
减：卖出股票成本总额 7,124,274,785.39 13,375,927,173.13
买卖股票差价收入 -415,230,366.84 -803,804,235.25
7.4.7.13 债券投资收益
无。
7.4.7.14 衍生工具收益
无。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至
2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 4月28 日（基金合同生
效日）至 2015 年12月 31 日 博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
29
股票投资产生的股利收益 6,581,072.84 4,751,845.40
基金投资产生的股利收益 - -
合计 6,581,072.84 4,751,845.40
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016年1月1日至
2016年12月31日
上年度可比期间
2015年4月28日（基金合同生效
日）至2015年12月31日
1.交易性金融资产 -308,393,970.74 331,011,683.04
——股票投资 -308,393,970.74 331,011,683.04
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 -308,393,970.74 331,011,683.04
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至
2016年12月31日
上年度可比期间
2015年4月28日（基金合同生效日）
至2015年12月31日
基金赎回费收入 1,110,773.56 8,583,339.45
转换费收入 157,130.19 600,749.48
合计 1,267,903.75 9,184,088.93
注：
1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成， 其中不低于转出基金赎回费
的 25%归入转出基金的基金资产。
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至
2016年12月31日
上年度可比期间
2015年4月28日（基金合同生效日）
至2015年12月31日
交易所市场交易费用 18,388,056.65 38,916,913.08 博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
30
银行间市场交易费用 - -
合计 18,388,056.65 38,916,913.08
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至
2016年12月31日
上年度可比期间
2015年4月28日（基金合同生效日）
至2015年12月31日
审计费用 100,000.00 100,000.00
信息披露费 300,000.00 195,000.00
银行汇划费 22,653.58 14,204.16
银行间账户维护费 18,000.00 4,500.00
其他 - 400.00
合计 440,653.58 314,104.16
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
财政部、国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布《关于明确金融 房地产开发 教
育辅助服务等增值税政策的通知》(财税[2016]140 号)，要求资管产品运营过程中发生
的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，自 2016年5月1日起执行。
根据财政部、国家税务总局于 2017 年 1 月 6 日颁布的《关于资管产品增值税政策
有关问题的补充通知》(财税[2017]2号)，2017 年7月1日(含)以后，资管产品运营过
程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增
值税。对资管产品在 2017 年 7 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增
值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应
纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税应税行为的具体征收管理办法，由国家
税务总局另行制定。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和
经营成果无影响。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
博时基金管理有限公司(“博时基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构
招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金管理人的股东
中国长城资产管理股份有限公司 基金管理人的股东 博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
31
广厦建设集团有限责任公司 基金管理人的股东
天津港(集团)有限公司 基金管理人的股东
上海汇华实业有限公司 基金管理人的股东
上海盛业股权投资基金有限公司 基金管理人的股东
博时资本管理有限公司 基金管理人的子公司
博时基金(国际)有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1月1 日至
2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 4月28 日（基金合同生效日）至
2015 年 12 月 31 日
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
成交金额
占当期股票成交总
额的比例
招商证券 2,269,110,720.33 17.58% 1,774,441,627.51 6.30%
7.4.10.1.2 权证交易
无。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 12 月 31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
招商证券 1,985,443.12 18.85% 206,877.24 11.72%
关联方名称
上年度可比期间
2015 年 4月28 日（基金合同生效日）至 2015 年12月 31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
招商证券 1,652,540.10 7.06% 733,365.59 9.31%
注：
1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算
有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务等。
7.4.10.2 关联方报酬 博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
32
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至
2016年12月31日
上年度可比期间
2015年4月28日 （基金合同生
效日）至2015年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 29,002,107.77 28,443,386.50
其中：支付销售机构的客户维护费 12,613,785.48 15,938,659.47
注：支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至
2016年12月31日
上年度可比期间
2015年4月28日 （基金合同生
效日）至2015年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 4,833,684.64 4,740,564.36
注：支付基金托管人建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
无。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至
2016年12月31日
上年度可比期间
2015年4月28日（基金合同生效日）
至2015年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 116,612,697.93 2,078,698.96 161,172,655.24 2,538,714.06
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
33
无。
7.4.11 利润分配情况
无。
7.4.12 期末（2016年 12月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功认
购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位：
股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
601375 中原证券
2016/1
2/20
2017/0
1/03 未上市 4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
603032 德新交运
2016/1
2/27
2017/0
1/05 未上市 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -
603035 常熟汽饰
2016/1
2/27
2017/0
1/05 未上市 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -
603186 华正新材
2016/1
2/26
2017/0
1/03 未上市 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -
603228 景旺电子
2016/1
2/28
2017/0
1/07 未上市 23.16 23.16 3,491 80,851.56 80,851.56 -
603266 天龙股份
2016/1
2/30
2017/0
1/10 未上市 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -
603689 皖天然气
2016/1
2/30
2017/0
1/10 未上市 7.87 7.87 4,819 37,925.53 37,925.53 -
603877 太平鸟
2016/1
2/29
2017/0
1/09 未上市 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
002840 华统股份
2016/1
2/29
2017/0
1/10 未上市 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
300583 赛托生物
2016/1
2/29
2017/0
1/06 未上市 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -
300586 美联新材
2016/1
2/26
2017/0
1/04 未上市 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300587 天铁股份
2016/1
2/28
2017/0
1/05 未上市 14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 -
300588 熙菱信息
2016/1
2/27
2017/0
1/05 未上市 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
300591 万里马
2016/1
2/30
2017/0
1/10 未上市 3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -
合计
479,286.70 479,286.70
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
34
其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股， 根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，
在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从
新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
(单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
002635 安洁科技
2016-
11-08
公布重
大事项
36.40
2017/0
2/08
33.50 633,400 19,988,036.43 23,055,760.00
-
300098 高新兴 2016/
11/17
公布重
大事项
14.03 2017/0
1/23
14.26 4,508,046 65,561,510.64 63,247,885.38 -
合计
85,549,547.07 85,549,547.07
注： 本基金截至 2016 年 12 月31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停
牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基
金及货币市场基金，属于中等收益/风险特征的基金。基金的投资对象是具有良好流动
性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监
会核准上市的股票)、权证、股指期货等权益类金融工具，以及债券等固定收益类金融
工具(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、
可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、
超级短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具等)及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规
定)。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、
流动性风险及市场风险。本基金通过对多种投资策略的有机结合，在有效控制风险的前
提下，力争为基金份额持有人获取长期持续稳定的投资回报。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险管理委员会为核
心的、由执行总裁和风险控制委员会、督察长、监察法律部和相关业务部门构成的风险博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
35
管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管
理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；督察长独立行使权利，直接对董事会
负责，向风险管理委员会提交独立的风险管理报告和风险管理建议；在管理层层面设立
风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层
面风险管理职责主要由监察法律部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进
行投资风险分析与绩效评估。监察法律部对公司执行总裁负责。
本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析互相补充的方法，在
股票、债券和现金等资产类之间进行相对稳定的适度配置，强调通过自上而下的宏观分
析与自下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的
活期银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行，因此与该银行存款相关的信用风险
不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完
成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易
对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险， 且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2016年12月31日，
本基金未持有信用类债券(2015年12月31日：同)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
36
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、
组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受
限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的
10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券
不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，因此除附注 7.4.12
中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适
时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其
上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于 2016 年 12 月 31 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个
月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面
余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款、结算备付金、存出保证金及买入返售金融资产等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本年度末
2016 年 12 月 31
日
1年以内 1-5 年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 116,612,697.93 - - - 116,612,697.93 博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
37
结算备付金 11,109,845.12 - - - 11,109,845.12
存出保证金 687,398.97 - - - 687,398.97
交易性金融资产 - - - 1,302,305,703.84 1,302,305,703.84
买入返售金融资产 200,000,000.00
200,000,000.00
应收证券清算款
186,800,933.80 186,800,933.80
应收利息 - - - 480,306.22 480,306.22
应收申购款 - - - 161,247.69 161,247.69
资产总计 328,409,942.02 - - 1,489,748,191.55 1,818,158,133.57
负债
应付赎回款 - - - 1,404,983.77 1,404,983.77
应付管理人报酬 - - - 2,343,876.43 2,343,876.43
应付托管费 - - - 390,646.04 390,646.04
应付交易费用 - - - 1,766,630.86 1,766,630.86
其他负债 - - - 205,113.48 205,113.48
负债总计 - - - 6,111,250.58 6,111,250.58
利率敏感度缺口 328,409,942.02 - - 1,483,636,940.97 1,812,046,882.99
上年度末
2015 年 12 月 31
日
1年以内 1-5 年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 161,172,655.24 - - - 161,172,655.24
结算备付金 9,590,618.00 - - - 9,590,618.00
存出保证金 3,829,753.54 - - - 3,829,753.54
交易性金融资产 - - - 2,530,333,085.87 2,530,333,085.87
应收利息 - - - 43,345.40 43,345.40
应收申购款 - - - 3,206,065.55 3,206,065.55
资产总计 174,593,026.78 - - 2,533,582,496.82 2,708,175,523.60
负债
应付赎回款 - - - 8,980,471.00 8,980,471.00
应付管理人报酬 - - - 3,300,907.55 3,300,907.55
应付托管费 - - - 550,151.23 550,151.23
应付交易费用 - - - 7,880,609.63 7,880,609.63
其他负债 - - - 188,872.32 188,872.32
负债总计 - - - 20,901,011.73 20,901,011.73
利率敏感度缺口 174,593,026.78 - - 2,512,681,485.09 2,687,274,511.87
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2016年12月31日，本基金未持有交易性债券投资(2015年12月31日：同)，
因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015年12月31日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险 博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
38
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，
通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建
的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品
种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产
配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票投资占基金资产的比
例范围为 0-95%，投资于互联网主题相关的上市公司发行的证券占非现金基金资产的比
例不低于 80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应
当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券基金的。此外，
本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法
对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格
风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资产
净值比例 （%）
公允价值
占基金资产
净值比例 （%）
交易性金融资产－
股票投资
1,302,305,703.84 71.87 2,530,333,085.87 94.16
交易性金融资产—
基金投资
- - - -
交易性金融资产－
贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－权
证投资
- - - -
合计 1,302,305,703.84 71.87 2,530,333,085.87 94.16 博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
39
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(附注 7.4.1)以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
1.业绩比较基准(附注
7.4.1)上升5%
增加约 9,239 增加约 13,607
2.业绩比较基准(附注
7.4.1)下降5%
减少约 9,239 减少约 13,607
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2016 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产中属于第一层次的余额为 1,215,522,771.76 元，属于第二层次的余额为
86,782,932.08 元，无属于第三层次的余额(2015 年 12 月 31 日：第一层次
2,277,414,922.97 元，第二层次252,918,162.90 元，无属于第三层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)、 或属于非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、
交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调
整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应
属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。 博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
40
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2016 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015
年12月 31日：同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 1,302,305,703.84 71.63
其中：股票 1,302,305,703.84 71.63
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 200,000,000.00 11.00
其中： 买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 127,722,543.05 7.02
7 其他各项资产 188,129,886.68 10.35
8 合计 1,818,158,133.57 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 774,678,297.65 42.75 博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
41
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 37,925.53 0.00
E 建筑业 118,924.74 0.01
F 批发和零售业 43,425,306.00 2.40
G 交通运输、仓储和邮政业 20,663,122.75 1.14
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 270,698,396.08 14.94
J 金融业 77,014,858.00 4.25
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 115,668,873.09 6.38
S 综合 - -
合计 1,302,305,703.84 71.87
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净值
比例(％)
1 300097 智云股份 2,478,076 135,823,345.56 7.50
2 300183 东软载波 4,360,895 107,801,324.40 5.95
3 600487 亨通光电 5,083,658 94,861,058.28 5.24
4 600525 长园集团 6,501,333 90,693,595.35 5.01
5 002343 慈文传媒 1,741,977 78,685,101.09 4.34
6 300136 信维通信 2,418,154 68,917,389.00 3.80
7 002371 七星电子 2,534,767 67,424,802.20 3.72
8 300098 高新兴 4,508,046 63,247,885.38 3.49
9 000400 许继电气 3,268,634 59,325,707.10 3.27
10 300166 东方国信 2,803,690 58,288,715.10 3.22
11 600887 伊利股份 2,498,387 43,971,611.20 2.43
12 601689 拓普集团 1,479,400 43,523,948.00 2.40
13 300413 快乐购 1,889,700 43,425,306.00 2.40
14 300310 宜通世纪 1,689,350 41,118,779.00 2.27
15 601166 兴业银行 2,460,900 39,718,926.00 2.19
16 601988 中国银行 10,810,800 37,189,152.00 2.05
17 000665 湖北广电 2,589,900 36,983,772.00 2.04
18 002048 宁波华翔 1,411,457 31,249,657.98 1.72
19 002036 联创电子 1,495,800 28,659,528.00 1.58
20 002045 国光电器 2,211,100 27,528,195.00 1.52 博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
42
21 002635 安洁科技 633,400 23,055,760.00 1.27
22 601333 广深铁路 4,073,701 20,653,664.07 1.14
23 600498 烽火通信 687,400 17,329,354.00 0.96
24 002008 大族激光 641,316 14,493,741.60 0.80
25 000021 深科技 1,160,761 10,945,976.23 0.60
26 600557 康缘药业 557,200 9,433,396.00 0.52
27 300346 南大光电 145,700 4,435,108.00 0.24
28 300444 双杰电气 71,827 1,723,848.00 0.10
29 600996 贵广网络 12,500 234,875.00 0.01
30 002831 裕同科技 2,219 153,554.80 0.01
31 300568 星源材质 1,310 107,262.80 0.01
32 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.01
33 603098 森特股份 4,293 103,332.51 0.01
34 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.00
35 603228 景旺电子 3,491 80,851.56 0.00
36 002832 比音勒芬 1,158 70,290.60 0.00
37 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.00
38 603218 日月股份 1,652 68,805.80 0.00
39 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.00
40 300548 博创科技 754 63,773.32 0.00
41 300583 赛托生物 1,582 63,738.78 0.00
42 002826 易明医药 2,181 57,316.68 0.00
43 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 0.00
44 603633 徕木股份 1,258 51,590.58 0.00
45 002833 弘亚数控 2,743 48,331.66 0.00
46 603058 永吉股份 3,869 42,675.07 0.00
47 603689 皖天然气 4,819 37,925.53 0.00
48 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.00
49 603239 浙江仙通 924 29,059.80 0.00
50 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.00
51 603035 常熟汽饰 2,316 24,179.04 0.00
52 603266 天龙股份 1,562 22,852.06 0.00
53 300587 天铁股份 1,438 20,290.18 0.00
54 603929 亚翔集成 2,193 15,592.23 0.00
55 002840 华统股份 1,814 11,881.70 0.00
56 603186 华正新材 1,874 10,063.38 0.00
57 603032 德新交运 1,628 9,458.68 0.00
58 300586 美联新材 1,006 9,355.80 0.00
59 300591 万里马 2,397 7,358.79 0.00
60 300588 熙菱信息 1,380 6,817.20 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前20名的股票明细 博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
43
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 600756 浪潮软件 147,045,652.61 5.47
2 002343 慈文传媒 133,640,983.91 4.97
3 001696 宗申动力 126,989,527.63 4.73
4 300059 东方财富 125,757,843.02 4.68
5 300348 长亮科技 124,576,501.50 4.64
6 002292 奥飞娱乐 124,114,946.00 4.62
7 000021 深科技 121,702,055.56 4.53
8 002413 雷科防务 110,233,276.88 4.10
9 600487 亨通光电 107,722,586.61 4.01
10 600109 国金证券 104,682,044.44 3.90
11 600376 首开股份 103,671,645.92 3.86
12 300369 绿盟科技 101,060,925.64 3.76
13 002371 七星电子 100,948,059.12 3.76
14 300183 东软载波 95,441,354.68 3.55
15 600525 长园集团 94,843,637.07 3.53
16 300097 智云股份 89,343,815.38 3.32
17 300113 顺网科技 86,806,156.34 3.23
18 300136 信维通信 86,753,330.74 3.23
19 000983 西山煤电 84,871,400.47 3.16
20 600030 中信证券 84,763,053.01 3.15
21 601336 新华保险 83,212,852.37 3.10
22 002268 卫士通 81,741,451.77 3.04
23 300098 高新兴 74,955,015.74 2.79
24 000673 当代东方 74,223,819.72 2.76
25 300310 宜通世纪 69,475,245.73 2.59
26 300166 东方国信 65,959,616.54 2.45
27 600183 生益科技 65,950,373.74 2.45
28 600734 实达集团 62,595,540.99 2.33
29 000032 深桑达 A 60,967,684.03 2.27
30 002008 大族激光 60,146,412.12 2.24
31 000651 格力电器 59,994,960.62 2.23
32 300467 迅游科技 59,191,441.27 2.20
33 002049 紫光国芯 59,139,638.64 2.20
34 000997 新大陆 58,442,257.21 2.17
35 002368 太极股份 58,251,351.19 2.17
36 002279 久其软件 57,173,211.55 2.13
37 002056 横店东磁 57,150,260.74 2.13
38 000400 许继电气 56,959,974.54 2.12
39 603869 北部湾旅 56,712,558.11 2.11 博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
44
40 002452 长高集团 56,622,663.41 2.11
41 002152 广电运通 56,365,115.12 2.10
42 002751 易尚展示 56,282,985.45 2.09
43 600196 复星医药 56,220,832.05 2.09
44 600188 兖州煤业 56,184,515.76 2.09
45 601689 拓普集团 55,974,145.92 2.08
46 002185 华天科技 55,757,376.15 2.07
47 002142 宁波银行 55,436,186.46 2.06
48 300379 东方通 55,344,927.06 2.06
49 600016 民生银行 55,341,066.81 2.06
50 002463 沪电股份 55,127,958.94 2.05
51 600198 大唐电信 55,037,251.94 2.05
52 600096 云天化 55,037,134.49 2.05
注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易
费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 300059 东方财富 257,229,731.87 9.57
2 002413 雷科防务 242,763,687.75 9.03
3 001696 宗申动力 219,809,011.11 8.18
4 300348 长亮科技 209,810,862.25 7.81
5 600718 东软集团 186,726,034.89 6.95
6 300310 宜通世纪 175,004,781.25 6.51
7 002322 理工环科 164,317,813.13 6.11
8 600756 浪潮软件 135,373,356.02 5.04
9 002174 游族网络 121,757,366.02 4.53
10 000021 深科技 114,029,842.64 4.24
11 300097 智云股份 113,197,616.03 4.21
12 600109 国金证券 113,023,150.29 4.21
13 600376 首开股份 102,162,694.89 3.80
14 300119 瑞普生物 101,061,153.98 3.76
15 002292 奥飞娱乐 98,055,582.36 3.65
16 600030 中信证券 93,917,989.00 3.49
17 601336 新华保险 91,343,883.47 3.40
18 300369 绿盟科技 89,707,336.48 3.34
19 300113 顺网科技 88,961,313.85 3.31
20 000558 莱茵体育 86,227,707.38 3.21
21 600183 生益科技 83,437,284.73 3.10 博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
45
22 000983 西山煤电 78,089,605.47 2.91
23 000066 长城电脑 76,430,418.89 2.84
24 002268 卫士通 73,282,845.17 2.73
25 300096 易联众 70,634,912.83 2.63
26 000673 当代东方 70,144,858.17 2.61
27 002056 横店东磁 69,850,022.31 2.60
28 000651 格力电器 68,643,729.02 2.55
29 300104 乐视网 65,976,276.10 2.46
30 002590 万安科技 65,401,733.34 2.43
31 600571 信雅达 65,125,658.20 2.42
32 002279 久其软件 64,344,494.06 2.39
33 002673 西部证券 64,042,911.75 2.38
34 002049 紫光国芯 62,766,963.09 2.34
35 600196 复星医药 60,166,533.96 2.24
36 002338 奥普光电 58,967,688.96 2.19
37 600096 云天化 58,942,175.20 2.19
38 000032 深桑达 A 58,576,813.56 2.18
39 600198 大唐电信 58,529,135.47 2.18
40 000975 银泰资源 58,110,849.94 2.16
41 600562 国睿科技 57,246,206.37 2.13
42 300420 五洋科技 56,751,057.46 2.11
43 002185 华天科技 56,683,864.15 2.11
44 601628 中国人寿 55,621,018.66 2.07
45 600016 民生银行 55,078,756.46 2.05
46 002152 广电运通 54,973,327.74 2.05
47 601318 中国平安 54,705,756.60 2.04
48 600536 中国软件 54,672,222.05 2.03
49 601998 中信银行 54,113,183.68 2.01
50 002142 宁波银行 53,884,339.45 2.01
注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 6,204,641,374.10
卖出股票的收入（成交）总额 6,709,044,418.55
注： 本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。 博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
46
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体除慈文传媒（002343）外，没有
出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
慈文传媒股份有限公司于 2016 年 12 月 19 日发布公告称，因违反《上市公司信息披露
管理办法》的相关规定，被浙江证监局处以责令整改的行政监管措施。
对该股票投资决策程序的说明：
8.12.1 根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的研究报告为基础，结合其未来增
长前景，由基金经理决定具体投资行为。
8.12.2基金投资的前十名股票中， 没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
687,398.97
2 应收证券清算款
186,800,933.80
3 应收股利
-
4 应收利息
480,306.22
5 应收申购款
161,247.69
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8 其他 - 博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
47
9 合计 188,129,886.68
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序
号
股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例(%)
流通受限情况
说明
1 300098 高新兴 63,247,885.38 3.49 公布重大事项
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户
数(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
53,669 52,534.03 5,054,693.99 0.18% 2,814,394,082.85 99.82%
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数 （份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金
468,784.78 0.02%
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0.00
本基金基金经理持有本开放式基金 0.00
注：
1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金；
2、本基金的基金经理未持有本基金。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2015年 4 月28 日)基金份额总额 3,910,574,633.74
博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
48
本报告期期初基金份额总额 2,987,054,048.85
本报告期基金总申购份额 500,525,829.62
减：本报告期基金总赎回份额 668,131,101.63
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 2,819,448,776.84
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期基金管理人无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提
供审计服务。本报告期内本基金应付审计费 100000 元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有
受到监管部门稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
招商证券 3 2,269,110,720.33 17.58% 1,985,443.12 18.85% 新增 2 个 博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
49
华创证券 3 2,006,588,358.69 15.55% 1,467,414.31 13.93% 新增 1 个
上海华信
证券
1 1,457,919,736.77
11.29%
1,066,181.21 10.12% -
万联证券 1 1,074,385,906.06 8.32% 785,701.24 7.46% -
中金公司 1 963,575,962.60 7.47% 897,379.44 8.52% -
第一创业 1 769,461,990.11 5.96% 562,708.04 5.34% -
兴业证券 1 700,845,436.16 5.43% 652,692.24 6.20% -
中信证券 4 673,868,198.62 5.22% 581,630.89 5.52% -
银河证券 1 658,442,171.00 5.10% 613,207.57 5.82% -
国泰君安 2 464,121,574.58 3.60% 432,235.30 4.10% -
西南证券 1 453,220,513.33 3.51% 331,448.14 3.15% -
长江证券 1 238,473,056.33 1.85% 222,090.47 2.11% 新增 1 个
民生证券 1 214,554,498.62 1.66% 156,899.26 1.49% -
新时代 1 181,387,976.46 1.41% 132,648.22 1.26% 新增 1 个
平安证券 1 172,291,468.97 1.33% 160,458.20 1.52% 新增 1 个
瑞银证券 1 149,164,357.12 1.16% 138,919.07 1.32% -
华鑫证券 1 143,096,136.16 1.11% 104,644.16 0.99% 新增 1 个
海通证券 1 137,644,725.98 1.07% 100,659.73 0.96% 新增 1 个
国开证券 1 94,343,389.24 0.73% 68,994.36 0.65% -
华泰证券 1 51,559,169.94 0.40% 48,017.19 0.46% 新增 1 个
东北证券 1 24,571,871.34 0.19% 17,970.37 0.17% 新增 1 个
东方证券 2 9,033,206.59 0.07% 6,605.07 0.06% -
中信建投 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通
知》（证监基字[2007]48 号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经
营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。
1、基金专用交易席位的选择标准如下：
(1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平， 包括但不限于： 有较好的研究能力和行业分析能力，
能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信
息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能
力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支
持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下： 博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
50
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金
额
占当期权
证成交总
额的比例
中信建投 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
华创证券 - - 360,000,000.00 1.91% - -
上海华信证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
第一创业 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
国泰君安 - - 3,300,000,000.00 17.50% - -
西南证券 - - 9,150,000,000.00 48.52% - -
长江证券 - - - - - -
民生证券 - - 2,150,000,000.00 11.40% - -
新时代 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
华鑫证券 - - 1,300,000,000.00 6.89% - -
海通证券 - - - - - -
国开证券 - - - - - -
华泰证券 - - 850,000,000.00 4.51% - -
东北证券 - - 1,450,000,000.00 7.69% - -
东方证券 - - 300,000,000.00 1.59% - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 关于博时旗下部分基金开通在工行定投业务 中国证券报、上海证券 2016-12-30 博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
51
并参加工行定投优惠活动的公告 报、证券时报
2
关于博时基金管理有限公司旗下部分基金参
加交通银行股份有限公司手机银行申购及定
投业务费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-12-22
3
博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基
金更新招募说明书 2016年第 2 号(正文)
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-12-12
4
博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基
金更新招募说明书 2016年第 2 号(摘要)
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-12-12
5
关于博时旗下部分开放式基金增加天津国美
基金销售有限公司为代销机构并参加其费率
优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-11-11
6
博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基
金 2016 年第3 季度报告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-10-24
7
关于博时旗下部分开放式基金增加东海期货
有限责任公司为代销机构的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-10-20
8
关于博时旗下部分开放式基金增加江苏江南
农村商业银行股份有限公司为代销机构的公
告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-09-26
9
关于博时基金管理有限公司旗下部分基金参
加交通银行股份有限公司手机银行申购及定
投业务费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-09-20
10
关于博时旗下部分开放式基金增加厦门市鑫
鼎盛控股有限公司为代销机构并参加其费率
优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-09-02
11
关于博时旗下部分开放式基金增加深圳前海
欧中联合基金销售有限公司为代销机构并参
加其费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-09-02
12
关于博时旗下部分开放式基金增加华信证券
有限公司为代销机构的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-08-30
13
博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基
金 2016 年半年度报告（正文）
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-08-25
14
博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基
金 2016 年半年度报告（摘要）
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-08-25
15
关于博时旗下部分开放式基金增加上海万得
投资顾问有限公司为代销机构并参加其费率
优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-07-29
16
博时基金管理有限公司关于博时互联网主题
灵活配置混合型证券投资基金的基金经理变
更的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-07-22
17
博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基
金 2016 年第2 季度报告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-07-20
18
关于博时旗下部分开放式基金增加嘉兴银行
股份有限公司为代销机构的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-07-19
19 关于博时旗下部分开放式基金增加桂林银行 中国证券报、上海证券 2016-07-18 博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
52
股份有限公司为代销机构的公告 报、证券时报
20
关于博时旗下部分开放式基金开通北京新浪
仓石基金销售有限公司定投业务并参加其定
投业务费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-07-15
21
关于博时旗下部分开放式基金开通上海陆金
所资产管理有限公司定投业务并参加其定投
业务费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-07-15
22
关于博时旗下部分基金继续参加交通银行网
上及手机银行申购业务费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-06-30
23
关于博时旗下部分开放式基金增加大泰金石
投资管理有限公司为代销机构并参加其费率
优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-06-24
24
关于博时旗下部分开放式基金增加北京汇成
基金销售有限公司为代销机构并参加其费率
优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-06-16
25
博时基金管理有限公司关于博时互联网主题
灵活配置混合型证券投资基金的基金经理变
更的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-06-13
26
博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基
金招募说明书 2016 年第1 号(正文)
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-06-08
27
博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基
金招募说明书 2016 年第1 号(摘要)
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-06-08
28
博时基金管理有限公司关于调整旗下部分基
金的申购、定投、最低持有数量限制的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-06-08
29
关于博时旗下部分开放式基金增加深圳前海
凯恩斯基金销售有限公司为代销机构的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-06-06
30
关于博时旗下部分开放式基金增加新增乾道
金融信息服务（北京）有限公司为代销机构并
参加其费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-05-27
31
关于博时旗下部分开放式基金增加深圳市金
斧子投资咨询有限公司为代销机构并参加其
费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-05-26
32
关于博时旗下部分开放式基金增加珠海盈米
财富管理有限公司为代销机构并参加其费率
优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-05-26
33
关于博时旗下部分开放式基金增加深圳市金
斧子投资咨询有限公司为代销机构并参加其
费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-05-25
34
关于博时旗下部分基金参加厦门银行股份有
限公司申购及定投费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-05-10
35
关于博时旗下部分开放式基金增加大连网金
金融信息服务有限公司为代销机构并参加其
费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-05-06
36 关于博时旗下部分开放式基金增加德州银行 中国证券报、上海证券 2016-04-27 博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
53
股份有限公司为代销机构并参加其申购及定
投费率优惠活动的公告
报、证券时报
37
关于博时互联网主题灵活配置混合型证券投
资基金新增代销机构的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-04-22
38
博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基
金 2016 年第1 季度报告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-04-22
39
关于博时旗下部分开放式基金增加北京懒猫
金融信息服务有限公司为代销机构的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-04-20
40
关于博时旗下部分开放式基金参加江苏张家
港农村商业银行股份有限公司申购及定投费
率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-04-11
41
关于博时旗下部分基金参加中国工商银行股
份有限公司个人电子银行申购费率优惠活动
的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-04-01
42
关于博时旗下部分开放式基金增加北京蒽次
方资产管理有限公司为代销机构并参加其费
率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-03-29
43
关于博时旗下部分开放式基金增加北京钱景
财富投资管理有限公司为代销机构并参加其
费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-03-28
44
博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基
金 2015 年年度报告（摘要）
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-03-26
45
博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基
金 2015 年年度报告（正文）
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-03-26
46
关于博时旗下部分开放式基金增加海银基金
销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠
活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-03-25
47
关于博时旗下部分开放式基金增加诺亚正行
（上海） 基金销售投资顾问有限公司为代销机
构并参加其费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-03-22
48
关于博时旗下部分开放式基金增加厦门银行
股份有限公司为代销机构的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-03-21
49
关于博时基金管理有限公司旗下部分开放式
基金增加中信期货有限公司为代销机构的公
告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-03-09
50
博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基
金 2015 年第4 季度报告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-01-20
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
12.1.1 中国证监会批准博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金设立的文件 博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
54
12.1.2《博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
12.1.3《博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
12.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
12.1.5 报告期内在指定报刊上各项公告的原稿
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通：95105568（免长途话费）
博时基金管理有限公司
二〇一七年三月二十七日
