创金合信量化多因子股票型证券投资基金2016年年度报告
创金 合信量化多 因子股票型 证券投资基 金2016 年年 度报告
2016年12 月31 日
基金 管理人：创 金合信基金 管理有限公 司
基金 托管人：中 国工商银行 股份有限公 司
送出 日期：2017年3 月27 日
创金合信量化多因子股票型证券投资基金2016年年度报告
§1
重要提示 及目录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月22日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合 报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2016年01月22日起至12月31日止。
创金合信量化多因子股票型证券投资基金2016年年度报告
1.2
目录
§ 1
重要 提示及 目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提示 .......................................................................................................................................... 2
1.2
目录 ................................................................................................................................................ 3
§ 2
基金 简介 ................................................................................................................................................. 3
2.1 基 金基本情况 .................................................................................................................................. 3
2.2 基 金产品说明 .................................................................................................................................. 3
2.3 基 金管理人和 基金托管人 .............................................................................................................. 3
2.4 信 息披露方式 .................................................................................................................................. 3
2.5 其 他相关资料 .................................................................................................................................. 3
§ 3
主要 财务指 标、基金净 值表现及利 润分配情况 ................................................................................. 3
3.1 主 要会计数据 和财务指标 .............................................................................................................. 3
3.2 基 金净值表现 .................................................................................................................................. 3
3.3 过 去三年基金 的利润分配 情况 ...................................................................................................... 3
§ 4
管理 人报告 ............................................................................................................................................. 3
4.1 基 金管理人及 基金经理情 况 .......................................................................................................... 3
4.2 管 理人对报告 期内本基金 运作遵规守 信情况的说 明 .................................................................. 3
4.3 管 理人对报告 期内公平交 易情况的专 项说明 .............................................................................. 3
4.4 管 理人对报告 期内基金的 投资策略和 业绩表现的 说明 .............................................................. 3
4.5 管 理人对宏观 经济、证券 市场及行业 走势的简要 展望 .............................................................. 3
4.6 管 理人内部有 关本基金的 监察稽核工 作情况 .............................................................................. 3
4.7 管 理人对报告 期内基金估 值程序等事 项的说明 .......................................................................... 3
4.8 管 理人对报告 期内基金利 润分配情况 的说明 .............................................................................. 3
§ 5
托管 人报告 ............................................................................................................................................. 3
5.1 报 告期内本基 金托管人遵 规守信情况 声明 .................................................................................. 3
5.2 托 管人对报告 期内本基金 投资运作遵 规守信、净 值计算、利 润分配等情 况的说明 .............. 3
5.3 托 管人对本年 度报告中财 务信息等内 容的真实、 准确和完整 发表意见 .................................. 3
§ 6
审计 报告 ................................................................................................................................................. 3
6.1 审 计报告基本 信息 .......................................................................................................................... 3
6.2 审 计报告的基 本内容 ...................................................................................................................... 3
§ 7
年度 财务报 表 ......................................................................................................................................... 3
7.1 资 产负债表 ...................................................................................................................................... 3
7.2 利 润表 .............................................................................................................................................. 3
7.3 所 有者权益（ 基金净值） 变动表 .................................................................................................. 3
7.4 报 表附注 .......................................................................................................................................... 3
§ 8
投资 组合报 告 ......................................................................................................................................... 3
8.1 期 末基金资产 组合情况 .................................................................................................................. 3
8.2.1 报告期末按 行业分类的 境内股票投 资组合 ............................................................................... 3
8.3 期 末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 所有股票投 资明细 ...................................... 3
8.4 报 告期内股票 投资组合的 重大变动 .............................................................................................. 3
8.5 期 末按债券品 种分类的债 券投资组合 .......................................................................................... 3
8.6 期 末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 前五名债券 投资明细 .................................. 3
8.7 期 末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 所有资产支 持证券投资 明细 ...................... 3
8.8 报 告期末按公 允价值占基 金资产净值 比例大小排 序的前五名 贵金属投资 明细 ...................... 3
8.9 期 末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 前五名权证 投资明细 .................................. 3
8.10 报告期末本 基金投资的 股指期货交 易情况说明 ........................................................................ 3
8.11 报告期末本 基金投资的 国债期货交 易情况说明 ........................................................................ 3
8.12 投资组合报 告附注 ........................................................................................................................ 3
§ 9
基金 份额持 有人信息 ............................................................................................................................. 3
9.1 期 末基金份额 持有人户数 及持有人结 构 ...................................................................................... 3
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9.2 期 末基金管理 人的从业人 员持有本基 金的情况 .......................................................................... 3
9.3 期 末基金管理 人的从业人 员持有本开 放式基金份 额总量区间 情况 .......................................... 3
§ 10 开放 式基金 份额变动 ............................................................................................................................. 3
§ 11 重大 事件揭 示 ......................................................................................................................................... 3
11.1 基金份额持 有人大会决 议 ............................................................................................................ 3
11.2 基金管理人 、基金托管 人的专门基 金托管部门 的重大人事 变动 ............................................ 3
11.3 涉及基金管 理人、基金 财产、基金 托管业务的 诉讼 ................................................................ 3
11.4 基金投资策 略的改变 .................................................................................................................... 3
11.5 为基金进行 审计的会计 师事务所情 况 ........................................................................................ 3
11.6 管理人、托 管人及其高 级管理人员 受稽查或处 罚等情况 ........................................................ 3
11.7 基金租用证 券公司交易 单元的有关 情况 .................................................................................... 3
11.8 其他重大事 件 ................................................................................................................................ 3
§ 12
影响投资者 决策的其他 重要信息 ....................................................................................................... 3
§ 13 备查 文件目 录 ......................................................................................................................................... 3
13.1 备查文件目 录 ................................................................................................................................ 3
13.2 存放地点 ........................................................................................................................................ 3
13.3 查阅方式 ........................................................................................................................................ 3
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§2
基金简介
2.1 基金 基本情 况
基金名称 创金合信量化多因子股票型证券投资基金
基金简称 创金合信量化多因子股票
基金主代码 002210
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年1月22日
基金管理人 创金合信基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,467,906,594.71
基金合同存续期 不定期
2.2 基金 产品说 明
投资目标
在控制风险的同时，追求超越业绩比较基准的投资回
报。
投资策略
本基金将采取定量与定性相结合的方法， 运用" 自上而
下" 的资产配置逻辑， 形成对大类资产预期收益及风险
的判断，进而确定资产配置的具体比例。其中，本基
金在进行资产配置决策时将主要考虑 宏观经济、政策
预期、产业经济、市场情绪、投资者行为等因素。
本基金股票投资组合的构建以国际通行的多因子模型
为基础框架，并根据风险约束、交易成本、投资限制
等时机情况的需要进行优化。即，本基金股票组合的
构建包括多因子模型和投资组合优化两个部分。在保
证基金流动性的前提下，积极把握投资机会，获取收
益。
业绩比较基准 中证500指数收益率×90%+2%
风险收益特征
本基金为股票型基金，长期来看，其预期风险与预期
收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基
金。
2.3 基金 管理人 和 基金托管 人
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项目 基金管理人 基金托管人
名称 创金合信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 梁绍锋 郭明
联系电话 0755-23838908 010-66105799
电子邮箱 liangshaofeng@cjhxfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-868-0666 95588
传真 0755-25832571 010-66105798
注册地址
深圳市前海深港合作区前湾
一路 1号A 栋201 室
北京市西城区复兴门内大街
55号
办公地址
深圳市福田中心区福华一路
115号投行大厦15层
北京市西城区复兴门内大街
55号
邮政编码 518000 100140
法定代表人 刘学民 易会满
2.4 信息 披露方 式
本基金选定的信息披
露报纸名称
证券时报
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
www.cjhxfund.com
基金年度报告备置地
点
深圳市福田区福华一路115 号投行大厦15层
2.5 其他 相 关资 料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙）
上海市黄浦区湖滨路202号普华
永道中心11楼
注册登记机构 创金合信基金管理有限公司
深圳市福田区福华一路115号投
行大厦15楼
§3
主要财务 指标、基金 净值表现及 利润分配情 况
3.1 主要 会计数 据和财务指 标
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金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据 和指标 2016年1月22日-2016年12月31日
本期已实现收益 45,676,797.88
本期利润 -14,337,349.61
加权平均基金份额本期利润 -0.0500
本期加权平均净值利润率 -4.07%
本期基金份额净值增长率 24.80%
3.1.2 期末数据 和指标 2016年末
期末可供分配利润 363,709,164.66
期末可供分配基金份额利润 0.2478
期末基金资产净值 1,831,615,759.37
期末基金份额净值 1.248
3.1.3 累计期末 指标 2016年末
基金份额 累计净值增长率 24.80%
注：1. 上述基 金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
2. 本期已实现 收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入( 不含公允价值变动收益) 扣除相关费用
后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3. 期末可供分 配利润是采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
4. 本基金合同 生效日为2016年1 月22日 ， 截至报告期末， 本基金成立不满一年。 合同生效当期的相关
数据和指标按实际存续期计算。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 基金份额 净值增长率 及其与同期 业绩比较基 准收益率的 比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 1.96% 0.89% -0.40% 0.74% 2.36% 0.15%
过去六个月 11.23% 0.90% 3.14% 0.83% 8.09% 0.07%
自基金合同生效日起 24.80% 1.00% 8.06% 1.47% 16.74% -0.47%
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至今（2016年01月22
日-2016 年12月31日）
3.2.2 自基金合 同生效以来 基金份额累 计净值增长 率变动及其 与同期业绩 比较基准收 益
率变 动的比较
创金合信量化多因子股票本基金累计净值增长率
创金合信量化多因子股票业绩比较基准收益率
2016-01-22 2016-03-09 2016-04-21 2016-06-06 2016-07-20 2016-09-01 2016-10-24 2016-12-06
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
3.2.3 自基金合 同生效以来 基金每年净 值增长率及 其与同期业 绩比较基准 收益率的比 较
创金合信量化多因子股票本基金累计净值增长率
创金合信量化多因子股票业绩比较基准收益率
2016 年
24%
22%
20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
3.3 过去 三年基 金的利润分 配情况
本基金自基金合同生效日至本报告期末未发生利润分配。
§4
管理人报 告
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4.1 基金 管理人 及基金经理 情况
4.1.1 基金管理 人及其管理 基金的经验
创金合信基金管理有限公司于2014年7月3日获得中国证监会批复， 2014年7月9日正
式注册设立 ， 注册地为 深圳市。 公 司由第一创业证券股份有限公司、 深圳市金合信投资
合伙企业（有限合伙）共同出资设立。公司注册资本1.7亿元人民币，股东出资情况为：
第一创业证券股份有限公司出资11,900万元，占公司注册资本的70% ；深圳市金合信投
资合伙企业（有限合伙）出资5,100万元，占公司注册资本的30% 。
公司始终坚持" 客户利益至上" ， 致力于为客户实现长期稳定的投资回报， 做客户投
资理财的亲密伙伴。
报告期内， 本公司共发行17只公募基金。 截至2016年12月31日， 本公司共管理24 只
公募基金， 其中混合型产品9只、 指数型产品3只、 债券 型产品8只、 股票型产 品3只、 货
币型产品1只；管理的公募基金规模约142.74亿元。
4.1.2 基金经理 （或基金经 理小组）及 基金经理助 理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
程志田
基金经
理、 量化
投资部
总监
2016年1月
22日
－ 10
程志田先生，中国国籍，
金融学硕士， 2006年7月加
入长江证券股份有限公司
任高级研究经理。 2009年7
月加入国海证券股份有限
公司任金融工程总监。
2011年7月加入摩根士丹
利华鑫基金管理有限公
司，于2011年11月15日至
2013年4月15日担任大摩
深证300基金的基金经理。
2013年9月加入泰康资产
管理有限责任公司任量化
投资总监。 2015年5月加入
创金合信基金管理有限公
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司， 现任量化投资部总监、
基金经理。
庞世恩
基金经
理
2016年1月
25日
－ 5
庞世恩先生，中国国籍，
中国人民大学理学硕士。
2011年7月加入泰康资产
管理有限责任公司，历任
金融工程助理研究员、金
融工程研究经理、金融工
程研究高级经理、金融工
程研究总监、执行投资经
理。 2015年9月加入创金合
信基金管理有限公司，现
任基金经理。
注：1 、 本基 金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日， 离任日 期、 后任基 金经理的任职日期
指公司作出决定的公告（生效）日期；
2 、证券从业 年限计算的起止时间按照从事证券行业开始时间计算。
4.2 管理 人对报 告期内本基 金运作遵规 守信情况的 说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开
募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 和 《证券投资基 金
信息披露管理办法》 等有关法律法规及各项实施准则、 《创金合信量化多因子股票 型证
券投资基金基金合同》 和其他有关法律法规的规定， 本着 诚实信用、 勤勉尽责的原则管
理和运用基金资产， 在 严格控制风险的基础上， 为基金持 有人谋求最大利益。 本 报告期
内， 基金运作整体合法合规， 未发现损害基金持有人利益的行为。 基金的投资范围、 投
资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理 人对报 告期内公平 交易情况的 专项说明
4.3.1 公平交易 制度和控制 方法
为了进一步规范和完善本基金管理人 （以下简称" 本公司" ） 投资和交易管理， 严格
遵守法律法规关于 公平交易的相关规定， 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证
券投资基金管理公司管理办法》 、 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 （2011
年修订）》等法律法规，本公司制定了《创金合信基金管理有限公司公平交易制度》，
该 《制度》 涵盖了境内上市股票、 债券的一级市场申购、 二级市场交易等投资管理活动，
同时对授权、 研究分析与投资决策、 交易执行的内部控制、 交易指令的分配执行、 公 平
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交易监控、 报告措施及信息披露、 利益冲突的防范和异常交易的监控等方面进行了全面
规范。具体控制措施如下：
1、授权、研究分析与投资决策的内部控 制
建立投资授权制度， 明确各投资决策主体的职责和权限划分； 建立客观的研究方法，
任何投资分析和建议均应有充分的事实和数据支持， 避免主观臆断， 严禁利用内幕信息
作为投资依据； 确保所有投资组合平等地享有研究成果； 根据不同投资组合的投资目标、
投资风格、 投资范围和投资限制等， 建立不同投资组合的投资风格库和交易对手备选库，
投资组合经理在此基础上根据投资授权构建具体的投资组合并独立进行投资决策。
2、交易执行的内部控制
本公司实行集中交易制度， 将投资管理职能和交易执行职能相隔离； 建立公平的交
易分配机制， 确保各投资组合享有公 平的交易执行机会。 同时严格控制不同投资组合之
间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。
3、交易指令分配的控制
所有投资对象的投资指令必须经由交易室总监或其授权人审核后分配至交易员执
行。
交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、 价格优先的顺序执行。 在执行多个投
资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时， 需根据价格优先、 比例分
配的原则，经过公平性审核，公平对待多个不同投资组合的投资指令。
4、公平交易监控
本公司建立异常交易行为日常监控和分析评估制度。 交易室负责异常交易的 日常实
时监控，监察稽核部于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、
分投资类别 （股票、 债券） 的收益 率差异进行分析， 对连 续四个季度期间内、 不 同时间
窗内（如1日内、3日、5日内）公司管理的不同投资组合的同向交易的交易价差进行分
析， 对不同投资组合临近交易日的反向交易的交易价差进行分析。 相关投资组合经理应
对异常交易情况进行合理性解释， 由投资组合经理、 督察长、 总经理签署后， 妥善保 存
分析报告备查。
4.3.2 公平交易 制度的执行 情况
本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 （2011年修
订） 》 ， 通 过建立有纪律、 规范化的投资研究和决策流程、 交易流程、 强化事后监控及
分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行， 公平对待 旗下管理的所有投
资组合， 切 实防范利益输送。 本报 告期内本基金管理人根据 《证券投 资基金管理公司公
平交易制度指导意见（2011年修订）》及《创金合信基金管理有限公司公平交易制度》
对本年度同向交易价差、反向交易进行了专项分析，未发现异常交易情况。
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4.3.3 异常交易 行为的专项 说明
本报告期内， 公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中， 同日反向交易
成交较少的单边交易量超过 该证券当日成交量的5% 的交易共5次， 为基金在调仓时点因
选股模型和其他基金选股模型产生分歧而发生的反向交易， 未对当天 的股票价格产生冲
击。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理 人对报 告期内基金 的投资策略 和业绩表现 的说明
4.4.1 报告期内 基金投资策 略和运作分 析
回顾2016年， 我们严格依据量化模型进行投资， 并严格进行风险管理。 一方面， 量
化选股模型提供了持续稳健的Alpha ；另一方面，仓位管理上，我们严格按照量化择 时
模型进行操作。
4.4.2 报告期内 基金的业绩 表现
本报告期，本基金净值增长率为24.8% ，同期业绩比较基准收益率为8.06% 。
4.5 管理 人对宏 观经济、证 券市场及行 业走势的简 要展望
在过去的半年里，PPI快速上行带动名义GDP增速上行， 有望带动工业企业净利润增
速提高；PPI上行对CPI的传导作用不明显，目前CPI 水平较低，因为通胀引发货币政策
收紧的可能性很小； 经 历了过去两年市场调整， 当前股市 估值略偏低， 特别是大 盘蓝筹
股估值具备吸引力；增量资金进场意 愿不明显，市场依然存在较多的结构性机会。
4.6 管理 人内部 有关本基金 的监察稽核 工作情况
本报告期内， 本基金管理人严格遵守相关法律法规， 坚持一切从规范运作、 防范风
险、 保护基 金持有人利益出发， 依 照公司内部控制的整体要求， 继续 致力于内控机制的
完善， 加强 内部风险的控制与防范， 确保各项 法规和管理制度的落实， 保证基金 合同得
到严格履行。
本报告期内，本基金管理人的主要内部监察稽核工作如下：
（1 ）开展全面自查工作，排查各项业务活动中存在的问题或潜在的风险隐患，制
定整改计划，并督促按计划完成整改；
（2 ）开展公司专项稽核工作，了解合规风险现状、发现薄弱环节，并持续督导改
进；
（3 ）强化合规法务工作。严格审核公司业务、产品及其合同等法律文件，解读最
新的法律法规，发布合规提示或警示，举办合规培训；
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（4 ）建立健全全面风险管理体系。全面梳理各业务部门的职责与权限，理顺工作
流程；同时加强权限管理，健全事前、事中和事后的风险管理体系；
（5 ）完善信息披露工作。修订完善《信息披露制度》等制度，建立统一规范信息
披露流程，明确各部门信息披露的职责分工，及时履行信息披露工作；
（6 ）加强关联交易管理。修订《关联交易管理制度》，履行关联交易决策审批程
序；
（7 ）建立内幕交易防控机制。公司建立了《内幕交易防控管理办法》，定期开展
关于防止内幕交易的合规培训，严防内幕信息传递和内幕交易发生；
（8 ）建立健全公平交易与异常交易管理机制。严格按照法律法规以及公司《公平
交易制度》 、 《异常交易监控与报告制度》 的要求， 对所管理的不同投资组合之间发 生
的同向交易和反向交易进行监控， 严格禁止同一投资组合在同一交易日内进行反向交易
及其他可能导致不公平交易和利益输送的交易行为；
（9 ）建立员工投资行为管理机制，规范员工的证券投资行为。
本基金管理人将坚持诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 积极健全内
部管理制度， 不断提高 内部监察稽核工作的科学性和有效性， 努力防 范各种风险， 切实
保护基金资产的安全与利益。
4.7 管理 人对报 告期内基金 估值程序等 事项的说明
本基金管理人严格按照企业会计准则、 中国证监会相关规定和基金合同关于估值的
约定， 对基金所持有的投资品种进行估值。 本基金托管人根据法律法规要求履行估值及
净值计算的复核责任。
本基金管理人在风险控制办公会下设估值小组， 组长由公司总经理担任， 成员由基
金运营部、 研究部、 监 察稽核部、 综合部人员组成， 实行 一人一票制， 可邀请专 业人 士
列席， 但不 具表决权， 基金运营部是估值小组的日常办事机构。 估值 小组成员具有多年
的证券、 基金从业经验， 熟悉相关 法律法规， 具备行业研究、 风险管 理、 法律合 规或 基
金估值运作等方面的专业胜任能力。 本报告期内， 参与估值流程各方之间不存在任何重
大利益冲突。
定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.8 管理 人对报 告期内基金 利润分配情 况的说明
本报告期内，本基金 未进行利润分配，符合合同约定。
4.9 报告 期内管 理人对本基 金持有人数 或基金资产 净值预警情 形的说明
本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基
创金合信量化多因子股票型证券投资基金2016年年度报告
金资产净值低于五千万元的情形。
§5
托管人报 告
5.1 报告 期内本 基金托管人 遵规守信情 况声明
本报告期内， 本基金托管人在对创金合信量化多因子股票型证券投资基金的托管过
程中， 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关 规定， 不存在 任
何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管 人对报 告期内本基 金投资运作 遵规守信、 净值计算、 利润分配等 情况的说明
本报告期内，创金合信量化多因子股票型证券投资基金的管理人--创 金合信基金管
理有限公司在创金合信量化多因子股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计
算、 基金份 额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任 何损害基金份额持
有人利益的行为， 在各 重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本 报告期 内， 创
金合信量化多因子股票型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管 人对本 年度报告中 财务信息等 内容的真实 、准确和完 整发表意见
本托管人依法对创金合信基金管理有限公司编制和披露的创金合信量化多因子股
票型证券投资基金2016年年度报告中财务指标、 净值表现 、 利润分配 情况、 财务 会计报
告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6
审计报告
6.1 审计 报告基 本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2017) 第22093号
6.2 审计 报告的 基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人
创金合信量化多因子股票型证券投资基金全体基
金份额持有人
引言段 我们审计了后附的创金合信量化多因子股票型证
创金合信量化多因子股票型证券投资基金2016年年度报告
券投资基金( 以下简称" 创金合信量化多因子股票
基金")的财 务报表， 包括2016年12月31日的资产负
债表、2016年1月22日( 基金合同生效日) 至2016年
12月31日止期间的利润表和所有者权益( 基金净
值) 变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段
编制和公允列报财务报表是创金合信量化多因子
股票基金的基金管理人创金合信基金管理有限公
司管理层的责任。这种责任包括：
(1) 按照企 业会计准则和中国证券监督管理委员会
( 以下简称" 中国证监会")、中国证 券投资基金业协
会( 以下简称" 中国基金业协会") 发布的有关规定及
允许的基金行业实务操作编制财务报表， 并使 其实
现公允反映；
(2) 设计、 执行和维护必要的内部控制，以使财务
报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报
表发表审计意见。 我们 按照中国注册会计师审计准
则的规定执行了审计工作。 中国注 册会计师审计准
则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则， 计
划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大
错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序， 以获 取有关财务报表
金额和披露的审计证据。 选择的审 计程序取决于注
册会计师的判断， 包括 对由于舞弊或错误导致的财
务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，
注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关
的内部控制， 以设计恰当的审计程序， 但目的并非
对内部控制的有效性发表意见。 审 计工作还包括评
价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计
的合理性， 以及评价财务报表的总体列报。 我们相
信， 我们获取的审计证据是充分、 适当的， 为发表
审计意见提供了基础。
审计意见段 我们认为， 上述创金合信量化多因子股票基金的财
创金合信量化多因子股票型证券投资基金2016年年度报告
务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财
务报表附注中所列示的中国证监会、 中国基金 业协
会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制， 公允反 映了创金合信量化多因子股票基金2016
年12月31日的财务状况以及2016年1月22日( 基金
合同生效日) 至2016年12月31日止期间的经营成果
和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 曹翠丽、边晓红
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路202号普华永道中心11楼
审计报告日期 2017-03-23
§7
年度财务 报表
7.1 资产 负债表
会计主体：创金合信量化多因子股票型证券投资基金
报告截止日：2016年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注 号
本期末
2016年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 106,762,583.54
结算备付金
11,184,474.88
存出保证金
303,926.67
交易性金融资产 7.4.7.2 1,673,429,432.06
其中：股票投资
1,673,429,432.06
基金投资
－
债券投资
－
资产支持证券投资
－
贵金属投资
－
衍生金融资产 7.4.7.3 －
买入返售金融资产 7.4.7.4 －
创金合信量化多因子股票型证券投资基金2016年年度报告
应收证券清算款
30,012,675.00
应收利息 7.4.7.5 33,006.64
应收股利
－
应收申购款
14,654,682.93
递延所得税资产
－
其他资产 7.4.7.6 －
资产总计
1,836,380,781.72
负债 和所有者权 益 附注 号
本期末
2016年12月31日
负 债：
短期借款
－
交易性金融负债
－
衍生金融负债 7.4.7.3 －
卖出回购金融资产款
－
应付证 券清算款
－
应付赎回款
967,767.56
应付管理人报酬
2,069,861.38
应付托管费
344,976.87
应付销售服务费
－
应付交易费用 7.4.7.7 1,226,311.47
应交税费
－
应付利息
－
应付利润
－
递延所得税负债
－
其他负债 7.4.7.8 156,105.07
负债合计
4,765,022.35
所有 者权益：
实收基金 7.4.7.9 1,467,906,594.71
未分配利润 7.4.7.10 363,709,164.66
所有者权益合计
1,831,615,759.37
创金合信量化多因子股票型证券投资基金2016年年度报告
负债和所有者权益总计
1,836,380,781.72
注：1. 报告截 止日2016 年12 月31 日，基 金份额净值1.248 元，基金 份额总额1,467,906,594.71 份。
2. 本财务报表 的实际编制期间为2016年1 月22 日( 基金合同生效日) 至2016 年12 月31 日。截 至报告期末
本基金合同生效未满1 年 ，本报告期的财务报表及报表附注均无同期对比数据。
7.2 利润 表
会计主体：创金合信量化多因子股票型证券投资基金
本报告期：2016年1月22日至2016年12月31日
单位：人民币元
项 目 附注 号
本期
2016 年1月22日至2016年12月31日
一、 收入
-4,473,660.96
1.利息收入
451,873.37
其中：存款利息收入 7.4.7.11 237,297.35
债券利息收入
－
资产支持证券利息收
入
－
买入返售金融资产收
入
214,576.02
其他利息收入
－
2.投资 收益（损失以“- ”填
列）
51,634,965.19
其中：股票投资收益 7.4.7.12 50,777,421.61
基金投资收益
－
债券投资收益 7.4.7.13 －
资产支持证券投资收
益
－
贵金属投资收益
－
衍生工具收益 7.4.7.14 168,136.00
股利收益 7.4.7.15 689,407.58
3.公允价值变动收益 （损失以
“- ”号填列）
7.4.7.16 -60,014,147.49
创金合信量化多因子股票型证券投资基金2016年年度报告
4.汇兑收益 （损失以 “ －” 号
填列）
－
5.其他收入（损失以“- ”号
填列）
7.4.7.17 3,453,647.97
减： 二、费用
9,863,688.65
1．管理人报酬
4,706,983.82
2．托管费
784,497.32
3．销售服务费
－
4．交易费用 7.4.7.18 4,216,632.51
5．利息支出
－
其中： 卖出回购金融资产支出
－
6．其他费用 7.4.7.19 155,575.00
三 、 利润总额 （亏损总额以 “- ”
号填 列）
-14,337,349.61
减：所得税费用
－
四、 净利润（净 亏损以“- ”
号填 列）
-14,337,349.61
注：本财务报表的实际编制期间为2016年1 月22 日( 基金合同生效日) 至2016 年12 月31 日 。截至报告期
末本基金合同生效未满1 年，本报告期的财务报表及报表附注均无同期对比数据。
7.3 所有 者权益 （基金净值 ）变动表
会计主体：创金合信量化多因子股票型证券投资基金
本报告期：2016年1月22日至2016年12月31日
单位：人民币 元
项 目
本期
2016年1 月22日至2016年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
202,639,215.47 － 202,639,215.47
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数( 本期利润)
－ -14,337,349.61 -14,337,349.61
三、 本期基金份额交易产生的 1,265,267,379.2 378,046,514.27 1,643,313,893.51
创金合信量化多因子股票型证券投资基金2016年年度报告
基金净值变动数 （净值减少以
“- ”号填列）
4
其中：1.基金申购款
1,801,174,179.5
2
468,652,599.35 2,269,826,778.87
2.基金赎回款
-535,906,800.2
8
-90,606,085.08 -626,512,885.36
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
1,467,906,594.7
1
363,709,164.66 1,831,615,759.37
注：本财务报表的实际编制期间为2016年1 月22 日( 基金合同生 效日) 至2016 年12 月31 日 。截至报告期
末本基金合同生效未满1 年，本报告期的财务报表及报表附注均无同期对比数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1 至7.4财务报表由下列负责人签署:
苏彦祝
—————————
基金管理人负责人
黄越岷
—————————
主管会计工作负责人
安兆国
—————————
会计机构负责人
7.4 报表 附注
7.4.1 基金基本 情况
创金合信量化多因子股票型证券投资基金( 以下简称" 本基金")经中 国证券监督管理
委员会( 以下简称" 中国证监会") 证监许可[2015]2238 号 《关于准予创金合信量化多因子 股
票型证券投资基金注册的批复》 核 准， 由创金 合信基金管理有限公司依照 《中华 人民共
和国证券投资基金法》 和 《创金合 信量化多因子股票型证券投资基金基金合同》 负责公
开募集。 本 基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次设 立募集不包括认购资金利息共
募集人民币202,600,123.85元， 业经普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 普华永道
中天验字(2016) 第086号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《创金合信量化多 因
子股票型证券投 资基金基金合同》于2016年1月22 日正式生效，基金合同生效日的基金
份额总额为202,639,215.47份基金份额， 其中认购资金利息折合39,091.62份基金份额。 本
基金的基金管理人为创金合信基金管理有限公司， 基金托 管人为中国工商银行股份有限
公司( 以下简称" 中国工商银行") 。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《创金合信量化多因子股票型证券投资
基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票( 包括创
创金合信量化多因子股票型证券投资基金2016年年度报告
业板、中小板以及其他中国证监会允许基金投资的股票) 、债券( 包括国债、央行票据、
地方政府债、 金融债、 企业债、 公司债、 中小企业私募债、 次级债、 中期票据、 短期融
资券、可转换债券、可交换债券等) 、资产支持证券、债券回购、银行存款、金融衍生
品( 权证、股指期货、股票期权等) 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具。本基金的业绩比较基准为：中证500指数收益率×90%+2% 。
7.4.2 会计报表 的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15 日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定( 以下合称" 企业会计准则")、中国 证监会
颁布的 《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国证券
投资基金业协会( 以下简称" 中国基金业协会")颁布的《 证券投资基金会计核算业务指
引》 、 《创 金合信量化多因子股票型证券投资基金基金合同》 和在财 务报表附注7.4.4 所
列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业 会计准则及 其他有关规 定的声明
本基金2016年1月22日( 基金合同生效日) 至2016 年12月31日止期间财务报表符合企
业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金2016 年12月31日的财务状况以及2016 年
1月22日( 基金合同生效日) 至2016年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等
有关信息。
7.4.4 重要会计 政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年 度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为
2016年1 月22日( 基金合同生效日) 至2016年12月31日止期间。
7.4.4.2 记账本 位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资 产和金融负 债的分类
(1) 金融资 产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资
产、 应收款 项、 可供出 售金融资产及持有至到期投资。 金 融资产的分类取决于本基金对
创金合信量化多因子股票型证券投资基金2016年年度报告
金融资产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有
至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具( 主要为股指期货投
资) 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金
融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外， 以公允价 值计量且其公允价值变动计入
损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款、 买入返 售金融资产和
其他各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的
非衍生金融资产。
(2) 金融负 债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。 本基 金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资 产和金融负 债的初始确 认、后续计 量和终止确 认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负
债表内确认。 以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产， 取得时发生的相关交
易费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的
利息， 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金
额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 按照公允价值进行后续计
量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取 该金融资产现金流量的合
同权利终止；(2) 该金 融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬转移给 转入方；或者(3) 该金 融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时， 终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资 产和金融负 债的估值原 则
本基金持有的股票投资、 债券投资和衍生工具( 主要为股指期货投资) 按如下原则确
定公允价值并进行估值：
(1) 存在活 跃市场的 金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交
创金合信量化多因子股票型证券投资基金2016年年度报告
易， 但最近 交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重
大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活 跃市场的金融工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大
变化， 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素， 调整最近交易市价以确定公允
价值。
(3) 当金融 工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价
格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的
各方最近进行的市 场交易中使用的价格、 参照 实质上相同的其他金融工具的当前公允价
值、 现金流 量折现法和期权定价模型等。 采用 估值技术时， 尽可能最 大程度使用市场参
数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资 产和金融负 债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。 当本基金1) 具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额
结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基 金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益 平准金分摊部分后的余
额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认
列。
7.4.4.8 损益平 准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎回基
金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的
金额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未实
现损益占基金净值比例计算的金额。 损益平准 金于基金申购确认日或基金赎回确认日认
列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损) 。
7.4.4.9 收入/ （损失）的 确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后
的净额确认为投资收益。 债券投资 在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利
息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确
认为公允价值变动损益； 于处置时， 其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资
创金合信量化多因子股票型证券投资基金2016年年度报告
收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线 法差异
较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的 确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法
逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的 收益分配政 策
本基金的收益分配政策为： （1） 本基金收益分配方式分两种： 现金分红与红利再
投资， 投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资； 若投资者不
选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。（2）基金收益分配后基金份额净值不
能低于面值， 即基金收 益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额
后不能低于面值。（3）每一基金份额享有同等分配权。（4) 在对基金份额持有人利益
无实质不利影响的前提下， 基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式， 不需召
开基金份额持有人大会审议。（5）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 分部报 告
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部， 以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营 分部是指本基金内同时满足下列条件的组
成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管
理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本
基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个
或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重 要的会计政 策和会计估 计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金确定以
下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用 的估值方法及其关键假设如下：
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃( 包括涨跌
停时的交易不活跃) 等情况， 本基金根据中国证监会公告[2008]38 号 《关于进一步规范证
券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC) 基金
创金合信量化多因子股票型证券投资基金2016年年度报告
行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
7.4.5 会计政策 和会计估计 变更以及差 错更正的说 明
7.4.5.1 会计政 策变更的说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估 计变更的说 明
本基金本报告期未 发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更 正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《 财政部、国家税务总局关于证券投资
基金税收政策的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税
[2012]85 号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财
税[2015]101 号 《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税
[2016]36 号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《 关于进
一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机
构同业往来等增值税政策的补充通知》 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税项列示
如下：
(1) 于2016 年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收
营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自2016
年5月1日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买
卖股票、 债 券的转让收入免征增值税， 对国债 、 地方政府 债以及金融同业往来利 息收入
亦免征增值税 。
(2) 对基金 从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金 取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月
以内( 含1个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1
年( 含1年) 的，暂减按50% 计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得
税。 对基金持有的上市公司限售股， 解 禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规定计 算
纳税， 持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按50% 计入 应
创金合信量化多因子股票型证券投资基金2016年年度报告
纳税所得额。上述所得统一适用20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖 出股票按0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
7.4.7 重要财务 报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月31日
活期存款 106,762,583.54
定期存款 －
其中：存款期限1-3个月 －
其他存款 －
合计 106,762,583.54
7.4.7.2 交易性 金融资产
单位：人民币元
项目
本期末 2016年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,733,443,579.55 1,673,429,432.06 -60,014,147.49
贵金属投资- 金交所黄
金合约
－ － －
债券
交易所市场 － － －
银行间市场 － － －
合计 － － －
资产支持证券 － － －
基金 － － －
其他 － － －
合计 1,733,443,579.55 1,673,429,432.06 -60,014,147.49
7.4.7.3 衍生金 融资产/ 负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/ 负债。
创金合信量化多因子股票型证券投资基金2016年年度报告
7.4.7.4 买入返 售金融资产
7.4.7.4.1 各项买 入返售金融 资产期末余 额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买 断式逆回购 交易中取得 的债券
本基金本期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月31日
应收活期存款利息 26,180.71
应收定 期存款利息 －
应收其他存款利息 －
应收结算备付金利息 6,675.45
应收债券利息 －
应收买入返售证券利息 －
应收申购款利息 －
应收黄金合约拆借孳息 －
其他 150.48
合计 33,006.64
7.4.7.6 其他资 产
本基金本报告期末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交 易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月31日
交易所市场应付交易费用 1,226,311.47
银行间市场应付交易费用 －
创金合信量化多因子股票型证券投资基金2016年年度报告
合计 1,226,311.47
7.4.7.8 其他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月31日
应付券商交易单元保证金 －
应付赎回费 1,105.07
预提费用 155,000.00
合计 156,105.07
7.4.7.9 实收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期2016年1月22 日（基金合同生效日）至2016年12
月31日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 202,639,215.47 202,639,215.47
本期申购 1,801,174,179.52 1,801,174,179.52
本期赎回（以“- ”号填列） -535,906,800.28 -535,906,800.28
本期末 1,467,906,594.71 1,467,906,594.71
注：1. 申购含 红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
2. 本基金自2015年12 月23日至2016 年1 月20日止期 间公开发售，共募集有效净认购资金
202,600,123.85 元。 根据 《创金合信量化多因子股票型证券投资基金招募说明书》 的规定， 本基金设
立募集期内认购资金产生的利息收入39,091.62 元，在本基金成立后折算为39,091.62 份基金份额 ，划
入基金份额持有人账户。
7.4.7.10 未分配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 － － －
本期利润 45,676,797.88 -60,014,147.49 -14,337,349.61
本期基金份额交易产 344,330,083.28 33,716,430.99 378,046,514.27
创金合信量化多因子股票型证券投资基金2016年年度报告
生的变动数
其中：基金申购款 422,055,952.41 46,596,646.94 468,652,599.35
基金赎回款 -77,725,869.13 -12,880,215.95 -90,606,085.08
本期已分配利润 － － －
本期末 390,006,881.16 -26,297,716.50 363,709,164.66
7.4.7.11 存款利 息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月22日至2016年12月31日
活期存款利息收入 195,129.37
定期存款利息收入 －
其他存款利息收入 －
结算备付金利息收入 41,074.00
其他 1,093.98
合计 237,297.35
7.4.7.12 股票投 资收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月22日至2016年12月31日
卖出股票成交总额 1,644,422,834.66
减：卖出股票成本总额 1,593,645,413.05
买卖股票差价收入 50,777,421.61
7.4.7.13 债券投 资收益
本基金本报告期内无债券投资收益。
7.4.7.14 衍生工 具收益
金额单位：人民币元
项目 本期收益金额
创金合信量化多因子股票型证券投资基金2016年年度报告
2016年1月22日至2016年12月31日
股指期货投资收益 168,136.00
其他 －
合计 168,136.00
7.4.7.15 股利收 益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月22日至2016年12月31日
股票投资产生的股利收益 689,407.58
基金投资产生的股利收益 －
合计 689,407.58
7.4.7.16 公允价 值变动收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月22日至2016年12月31日
1.交易性金融资产 -60,014,147.49
——股票投资 -60,014,147.49
——债券投资 －
——资产支持证券投资 －
——基金投资 －
——贵金属投资 －
——其他 －
2.衍生工具 －
——权证投资 －
3.其他 －
合计 -60,014,147.49
7.4.7.17 其他收 入
单位：人民币元
创金合信量化多因子股票型证券投资基金2016年年度报告
项目
本期
2016年1月22日至2016年12月31日
基金赎回费收入 3,453,647.97
合计 3,453,647.97
7.4.7.18 交易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月22日至2016年12月31日
交易所市场交易费用 4,215,584.82
银行间市场交易费用 －
期货交易费用 1,047.69
合计 4,216,632.51
7.4.7.19 其他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月22日至2016年12月31日
审计费用 65,000.00
信息披露费 90,000.00
帐户维护费 400.00
汇划手续费 175.00
合计 155,575.00
7.4.8 或有事项 、资产负债 表日后事项 的说明
7.4.8.1 或有事 项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负 债表日后事 项
财政部、 国家税务总局于2016年12月21日颁布 《关于明确金融房地产开发教育辅助
服务等增值税政策的通知》( 财税[2016]140 号) ， 要求资管产品运营过程中发生的增值税
应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，自2016年5月1日起执行。
根据财政部、 国家税务总局于2017 年1月6日颁布的 《关于资管产品增值税政策有关
创金合信量化多因子股票型证券投资基金2016年年度报告
问题的补充通知》( 财税[2017]2 号) ，2017年7月1日( 含) 以后，资管产品运营过程中发生
的增值税应税行为， 以 资管产品管理人为增值税纳税人， 按照现行规定缴 纳增值税。 对
资管产品在2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税的， 不再
缴纳； 已缴纳增值税的， 已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
资管产品运营过程中发生增值税应税行为的具体征收管理办法， 由国 家税务总局另行制
定。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影
响。
7.4.9 关联方关 系
7.4.9.1 本报告 期存在控制 关系或其他 重大利害关 系的关联方 发生变化的 情况
本报告期不存在重大关联方发生变化的情况。
7.4.9.2 本报告 期与基金发 生关联 交易 的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
创金合信基金管理有限公司("创金 合信
")
基金管理人、 注册登记机构、 基金销售机构
中国工商银行 基金托管人、基金代销机构
第一创业证券股份有限公司("第一 创业
证券")
基金管理人的股东、基金代销机构
深圳市金合信投资合伙企业( 有限合伙) 基金管理人的股东
7.4.10 本报告期 及上年度可 比期间的关 联方交易
7.4.10.1 通过关 联方交易单 元进行的交 易
7.4.10.1.1 股票 交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1月22日至2016年12月31日
成交金额 占当期股票成交总额的比例
第一创业证券 121,038,725.98 2.44%
7.4.10.1.2 权证 交易
本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3 应支 付关联方的 佣金
金额单位：人民币元
创金合信量化多因子股票型证券投资基金2016年年度报告
关联方名称
本期
2016 年1月22日至2016年12月31日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣
金总额的比例
第一创业证券 87,235.84 4.09% － －
注：1. 上述 佣金参考市场价格经本基金的基金 管理人与对方协商确定， 以扣除由中国证券登记结算
有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金 协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务
等。
7.4.10.2 关联方 报酬
7.4.10.2.1 基金 管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月22日至2016年12月31日
当期发生的基金应支
付的管理费
4,706,983.82
其中： 支付 销售机构的
客户维护费
2,640,263.82
注： 支付基金管理人创金合信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金 资产净值1.50% 的年 费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 x 1.50% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金 托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月22日至2016年12月31日
当期发生的基金应支
付的托管费
784,497.32
注： 支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25% 的年费率计提， 逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年 天数。
7.4.10.3 与关联 方进行银行 间同业市场 的债券( 含回购) 交易
创金合信量化多因子股票型证券投资基金2016年年度报告
本基金本报告期内未发生与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。
7.4.10.4 各关联 方投资本基 金的情况
7.4.10.4.1 报告 期内基金管 理人运用固 有资金投资 本基金的情 况
本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.10.4.2 报告 期末除基金 管理人之外 的其他关联 方投资本基 金的情况
本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.10.5 由关联 方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1月22日至2016年12月31日
期末余额 当期利息收入
中国工商银行
活期存款
106,762,583.54 195,129.37
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按金融机构同业存款利率计息。
7.4.10.6 本基金 在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.7 其他关 联交易事项 的说明
本基金本报告期内无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配 情况
本基金本报告期内无利润分配。
7.4.12 期末（2016 年12 月31 日 ）本基金 持有的流通 受限证券
7.4.12.1 因认购 新发/ 增发 证券而于期 末持有的流 通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限 证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受限
类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
( 单位:
股)
期末
成本总额
期末
估值总额
60137
5
中原
证券
2016-12-20
2017-
01-03
新发流通
受限
4.00 4.00
26,69
5
106,780.00 106,780.00
创金合信量化多因子股票型证券投资基金2016年年度报告
60303
2
德新
交运
2016-12-27
2017-
01-05
新发流通
受限
5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68
60303
5
常熟
汽饰
2016-12-27
2017-
01-05
新发流通
受限
10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04
60318
6
华正
新材
2016-12-26
2017-
01-03
新发流通
受限
5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38
60322
8
景旺
电子
2016-12-28
2017-
01-06
新发流通
受限
23.16 23.16 3,491 80,851.56 80,851.56
60326
6
天龙
股份
2016-12-30
2017-
01-10
新发流通
受限
14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06
60368
9
皖天
然气
2016-12-30
2017-
01-10
新发流通
受限
7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66
60387
7
太平
鸟
2016-12-29
2017-
01-09
新发流通
受限
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00
00283
8
道恩
股份
2016-12-28
2017-
01-06
新发流通
受限
15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68
00284
0
华统
股份
2016-12-29
2017-
01-10
新发流通
受限
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70
30058
3
赛托
生物
2016-12-29
2017-
01-06
新发流通
受限
40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78
30058
6
美联
新材
2016-12-26
2017-
01-04
新发流通
受限
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80
30058
7
天铁
股份
2016-12-28
2017-
01-05
新发流通
受限
14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18
30058
8
熙菱
信息
2016-12-27
2017-
01-05
新发流通
受限
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20
30059
1
万里
马
2016-12-30
2017-
01-10
新发流通
受限
3.07 3.07 2,396 7,355.72 7,355.72
7.4.12.2 期末持 有的暂时停 牌等流通受 限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量
( 单位:
股)
期末
成本总额
期末
估值总额
00056
0
昆百
大Ａ
2016-
09-02
重大事项
停牌
10.40
－
64,00
0
608,085.05 665,600.00
00091
6
华北
高速
2016-
06-24
重大事项
停牌
5.01
－
58,80
0
266,220.29 294,588.00
00222
6
江南
化工
2016-
11-11
重大事项
停牌
8.61
2017-
03-01
9.20
217,7
00
1,903,757.
60
1,874,397.
00
00268
1
奋达
2016-
12-19
重大事项 12.93
－
388,5
20
5,415,099.
80
5,023,563.
60
创金合信量化多因子股票型证券投资基金2016年年度报告
科技 停牌
30012
3
太阳
鸟
2016-
09-28
重大事项
停牌
15.08
2017-
02-15
16.59
46,70
0
708,210.08 704,236.00
30027
1
华宇
软件
2016-
12-19
重大事项
停牌
17.45
－
279,7
00
5,359,718.
87
4,880,765.
00
30042
0
五洋
科技
2016-
12-13
重大事项
停牌
24.98
2017-
03-23
27.48
210,3
00
5,134,423.
32
5,253,294.
00
60089
2
大晟
文化
2016-
11-16
重大事项
停牌
78.31
2017-
02-21
70.48
30,60
0
2,194,939.
21
2,396,286.
00
30024
3
瑞丰
高材
2016-
09-20
重大事项
停牌
15.18
2017-
01-04
16.70
48,40
0
693,567.11 734,712.00
00215
6
通富
微电
2016-
12-28
重大事项
停牌
11.38
2017-
01-05
11.65
496,9
00
5,849,119.
36
5,654,722.
00
00216
5
红宝
丽
2016-
10-10
重大事项
停牌
8.57
2017-
01-05
9.43
88,40
0
758,841.53 757,588.00
00053
1
穗恒
运Ａ
2016-
08-29
重大事项
停牌
11.47
2017-
01-09
11.80
51,60
0
578,415.42 591,852.00
60081
4
杭州
解百
2016-
12-26
重大事项
停牌
11.37
2017-
01-09
10.70
580,2
00
5,890,996.
89
6,596,874.
00
00246
2
嘉事
堂
2016-
09-28
重大事项
停牌
42.53
2017-
01-12
38.98
18,30
0
713,125.96 778,299.00
00237
7
国创
高新
2016-
07-18
重大事项
停牌
9.18
2017-
01-19
9.25
49,20
0
439,895.93 451,656.00
7.4.12.3 期末债 券正回购交 易中作为抵 押的债券
7.4.12.3.1 银行 间市场债券 正回购
截至本报告期末2016年12月31日止， 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额为0，无抵押券。
7.4.12.3.2 交易 所市场债券 正回购
截至本报告期末2016年12月31日止， 本基金从事交易所债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额为0，无抵押券。
7.4.13 金融工具 风险及管理
7.4.13.1 风险管 理政策和组 织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风
险。 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险， 并设定适当的风险限额及
内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了以风控与审计委员会 为
创金合信量化多因子股票型证券投资基金2016年年度报告
核心的、 由 督察长、 风 险控制办公会、 监察稽 核部和相关业务部门构成的四级风险管理
架构体系。
7.4.13.2 信用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的
活期银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行， 因而 与银行存款相关的信用风险不
重大。 本基 金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成
证券交收和款项清算， 违 约风险可能性很小； 在银行间同业市场进行交易前均对交易对
手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按 《中国人民银行信用评级管理指导意见》 设定的
标准统计及汇总。
截至2016年12月31日，本基金未持有债券投资。
7.4.13.3 流动性 风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金
的流动性风险一方面来 自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基 金管理人通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、
组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中 变现能力较差的投资品种比例以及流通受
限制的投资品种比例等。 本基金投 资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的
10% ， 且本 基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券
不得超过该证券的10% 。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市， 其余亦可在银行间
同业市场交易，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让
的情况外， 其余 均能以合理价格适时变现。 此 外， 本基金 可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
创金合信量化多因子股票型证券投资基金2016年年度报告
7.4.13.4 市场风 险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中 浮动利
率类金融工具还面临每个付 息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基 金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款、结算备付金、存出保证金及买入返售金融资产投资等。
7.4.13.4.1.1 利率 风险敞口
金额单位：人民币元
本期末2016年
12月31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
106,762,583
.54
－ － －
106,762,583
.54
结算备付金
11,184,474.
88
－ － －
11,184,474.
88
存出保证金 303,926.67 － － － 303,926.67
交易性金融资
产
－ － －
1,673,429,4
32.06
1,673,429,4
32.06
应收证券清算
款
－ － －
30,012,675.
00
30,012,675.
00
应收利息 － － － 33,006.64 33,006.64
应收申购款 － － －
14,654,682.
93
14,654,682.
93
资产总计 118,250,985 － － 1,718,129,7 1,836,380,7
创金合信量化多因子股票型证券投资基金2016年年度报告
.09 96.63 81.72
负债
应付赎回款 － － － 967,767.56 967,767.56
应付管理人报
酬
－ － －
2,069,861.3
8
2,069,861.3
8
应付托管费 － － － 344,976.87 344,976.87
应付交易费用 － － －
1,226,311.4
7
1,226,311.4
7
其他负债 － － － 156,105.07 156,105.07
负债总计 － － －
4,765,022.3
5
4,765,022.3
5
利率敏感度缺
口
118,250,985
.09
－ －
1,713,364,7
74.28
1,831,615,7
59.37
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者
予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率 风险的敏 感性分析
无。
7.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风险是指金融工具的公 允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他 价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本 基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面 临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中， 采用" 自上而下" 的策略， 通
过对宏观经济情况及政策的分析， 结合证券市场运行情况， 做出资产配置及组合构建的
决定； 通过对单个证券的定性分析及定量分析， 选择符合基金合同约定范围的投资品种
进行投资。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化， 对 投资策略、 资产配
置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
创金合信量化多因子股票型证券投资基金2016年年度报告
7.4.13.4.3.1 其他 价格风险 敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月31日
公允价值
占基金资产净值比例
（% ）
交易性金融资产- 股票投资
1,673,429,432.0
6
91.36
交易性金融资产- 基金投资 － －
交易性金融资产- 贵金属投
资
－ －
衍生金融资产－权证投资 － －
其他 － －
合计
1,673,429,432.0
6
91.36
7.4.13.4.3.2 其他 价格风险 的敏感性分 析
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末(2016 年12月31日)
比较基准上涨5% 资产净
值变动
92,875,333.48
比较基准下降5% 资产净
值变动
-92,875,333.48
7.4.14 有助于理 解和分 析会 计报表需要 说明的其他 事项
(1) 公允价 值
(a) 金融工具 公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
创金合信量化多因子股票型证券投资基金2016年年度报告
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的 以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金 融工具公允价值
于2016 年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额 为1,636,281,318.02元， 属于第二 层次的余额为37,148,114.04元，
无属于第三层次的余额。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃( 包括涨跌
停时的交易不活跃) 、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃
日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定 相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具
于2016 年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
(d) 不以公 允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 除公允 价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投资组合 报告
8.1 期末 基金资 产组合情况
金额单位：人民币 元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 1,673,429,432.06 91.13
其中：股票 1,673,429,432.06 91.13
创金合信量化多因子股票型证券投资基金2016年年度报告
2 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
6 银行存款和结算备付金合计 117,947,058.42 6.42
7 其他各项资产 45,004,291.24 2.45
8 合计 1,836,380,781.72 100.00
8.2 报告 期末按 行业分类的 股票投资组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 18,125,333.75 0.99
B 采矿业 5,398,152.00 0.29
C 制造业 1,136,907,204.62 62.07
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 80,008,119.45 4.37
E 建筑业 16,686,059.23 0.91
F 批发和零售业 121,165,840.64 6.62
G 交通运输、仓储和邮政业 68,853,405.98 3.76
H 住宿和餐饮业 5,209,794.00 0.28
I 信息传输、软件和信息技术服务业 66,569,024.00 3.63
J 金融业 106,780.00 0.01
K 房地产业 51,288,891.69 2.80
L 租赁和商务服务业 16,539,220.00 0.90
M 科学研究和技术服务业 18,380,102.00 1.00
N 水利、环境和公共设施管理业 39,502,934.70 2.16
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
创金合信量化多因子股票型证券投资基金2016年年度报告
P 教育 5,378,956.00 0.29
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 16,577,434.00 0.91
S 综合 6,732,180.00 0.37
合计 1,673,429,432.06 91.36
8.3 期末 按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的所有股票 投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 600803 新奥股份 498,628 7,110,435.28 0.39
2 002691 冀凯股份 218,824 7,065,826.96 0.39
3 002169 智光电气 299,900 6,837,720.00 0.37
4 600409 三友化工 726,800 6,824,652.00 0.37
5 600426 华鲁恒升 512,000 6,784,000.00 0.37
6 000881 大连国际 246,600 6,732,180.00 0.37
7 600841 上柴股份 425,300 6,715,487.00 0.37
8 600629 华建集团 320,700 6,696,216.00 0.37
9 600814 杭州解百 580,200 6,596,874.00 0.36
10 600416 湘电股份 445,100 6,547,421.00 0.36
11 002041 登海种业 346,400 6,540,032.00 0.36
12 002057 中钢天源 382,087 6,484,016.39 0.35
13 000949 新乡化纤 1,042,400 6,473,304.00 0.35
14 000759 中百集团 695,488 6,454,128.64 0.35
15 002206 海 利 得 336,500 6,440,610.00 0.35
16 002300 太阳电缆 667,900 6,371,766.00 0.35
17 600819 耀皮玻璃 785,672 6,356,086.48 0.35
18 600091 ST明科 526,674 6,325,354.74 0.35
19 603006 联明股份 208,742 6,320,707.76 0.35
20 000962 *ST 东钽 527,500 6,256,150.00 0.34
创金合信量化多因子股票型证券投资基金2016年年度报告
21 600132 重庆啤酒 338,900 6,252,705.00 0.34
22 002050 三花智控 564,600 6,233,184.00 0.34
23 000789 万年青 771,400 6,194,342.00 0.34
24 600566 济川药业 198,100 6,192,606.00 0.34
25 600053 九鼎投资 134,100 6,176,646.00 0.34
26 600761 安徽合力 485,514 6,175,738.08 0.34
27 600083 博信股份 251,943 6,175,122.93 0.34
28 601566 九牧王 348,500 6,164,965.00 0.34
29 002107 沃华医药 373,200 6,161,532.00 0.34
30 002088 鲁阳节能 316,767 6,161,118.15 0.34
31 000570 苏常柴Ａ 634,500 6,154,650.00 0.34
32 300145 中金环境 235,200 6,138,720.00 0.34
33 300129 泰胜风能 698,900 6,115,375.00 0.33
34 000159 国际实业 719,400 6,114,900.00 0.33
35 601965 中国汽研 573,873 6,111,747.45 0.33
36 600262 北方股份 202,400 6,106,408.00 0.33
37 300214 日科化学 674,700 6,085,794.00 0.33
38 600281 太化股份 809,900 6,058,052.00 0.33
39 300089 文化长城 328,800 6,053,208.00 0.33
40 000692 惠天热电 940,200 6,045,486.00 0.33
41 300422 博世科 148,300 6,040,259.00 0.33
42 002250 联化科技 372,500 6,027,050.00 0.33
43 600658 电子城 455,500 6,017,155.00 0.33
44 600513 联环药业 344,097 6,007,933.62 0.33
45 600721 *ST 百花 323,601 6,006,034.56 0.33
46 600452 涪陵电力 143,919 5,998,543.92 0.33
47 002729 好利来 67,900 5,992,175.00 0.33
48 600337 美克家居 422,700 5,985,432.00 0.33
49 600195 中牧股份 281,600 5,984,000.00 0.33
50 600593 大连圣亚 150,800 5,983,744.00 0.33
创金合信量化多因子股票型证券投资基金2016年年度报告
51 300118 东方日升 364,000 5,980,520.00 0.33
52 600217 中再资环 707,400 5,970,456.00 0.33
53 600573 惠泉啤酒 383,900 5,969,645.00 0.33
54 000910 大亚圣象 312,500 5,968,750.00 0.33
55 601188 龙江交通 1,096,647 5,965,759.68 0.33
56 002187 广百股份 422,500 5,965,700.00 0.33
57 300210 森远股份 273,100 5,961,773.00 0.33
58 300082 奥克股份 704,700 5,954,715.00 0.33
59 000637 茂化实华 768,200 5,938,186.00 0.32
60 002487 大金重工 657,500 5,937,225.00 0.32
61 601107 四川成渝 1,173,300 5,936,898.00 0.32
62 603808 歌力思 184,919 5,934,050.71 0.32
63 000811 烟台冰轮 395,800 5,933,042.00 0.32
64 300008 天海防务 242,800 5,921,892.00 0.32
65 603898 好莱客 182,900 5,920,473.00 0.32
66 300415 伊之密 294,100 5,920,233.00 0.32
67 600305 恒顺醋业 505,500 5,904,240.00 0.32
68 600057 象屿股份 512,000 5,888,000.00 0.32
69 002173 *ST 创疗 293,500 5,884,675.00 0.32
70 002773 康弘药业 103,496 5,877,537.84 0.32
71 000767 漳泽电力 1,523,200 5,864,320.00 0.32
72 601890 亚星锚链 666,600 5,859,414.00 0.32
73 002103 广博股份 337,400 5,847,142.00 0.32
74 600561 江西长运 421,000 5,843,480.00 0.32
75 603306 华懋科技 160,400 5,836,956.00 0.32
76 601579 会稽山 407,900 5,824,812.00 0.32
77 600984 建设机械 666,400 5,824,336.00 0.32
78 600736 苏州高新 644,500 5,819,835.00 0.32
79 300041 回天新材 465,800 5,817,842.00 0.32
80 600438 通威股份 912,600 5,813,262.00 0.32
创金合信量化多因子股票型证券投资基金2016年年度报告
81 600644 乐山电力 634,500 5,812,020.00 0.32
82 000913 *ST 钱江 348,700 5,809,342.00 0.32
83 002511 中顺洁柔 291,917 5,809,148.30 0.32
84 000967 盈峰环境 414,400 5,793,312.00 0.32
85 000546 金圆股份 511,764 5,793,168.48 0.32
86 002572 索菲亚 106,900 5,789,704.00 0.32
87 300258 精锻科技 394,700 5,786,302.00 0.32
88 600356 恒丰纸业 473,500 5,781,435.00 0.32
89 600128 弘业股份 379,500 5,772,195.00 0.32
90 000544 中原环保 331,900 5,768,422.00 0.31
91 002398 建研集团 424,300 5,761,994.00 0.31
92 600054 黄山旅游 358,600 5,755,530.00 0.31
93 000971 高升控股 243,300 5,754,045.00 0.31
94 300305 裕兴股份 445,900 5,752,110.00 0.31
95 600197 伊力特 396,700 5,748,183.00 0.31
96 601208 东材科技 746,900 5,743,661.00 0.31
97 603123 翠微股份 546,800 5,741,400.00 0.31
98 601799 星宇股份 149,100 5,740,350.00 0.31
99 600345 长江通信 252,401 5,734,550.72 0.31
100 600548 深高速 674,650 5,734,525.00 0.31
101 002519 银河电子 256,000 5,734,400.00 0.31
102 600033 福建高速 1,651,500 5,714,190.00 0.31
103 600723 首商股份 599,457 5,712,825.21 0.31
104 002437 誉衡药业 690,700 5,712,089.00 0.31
105 002666 德联集团 684,300 5,707,062.00 0.31
106 600665 天地源 1,074,700 5,706,657.00 0.31
107 002010 传化智联 303,000 5,696,400.00 0.31
108 600509 天富能源 762,300 5,694,381.00 0.31
109 000557 西部创业 1,045,900 5,689,696.00 0.31
110 600323 瀚蓝环境 396,200 5,689,432.00 0.31
创金合信量化多因子股票型证券投资基金2016年年度报告
111 002513 *ST 蓝丰 349,600 5,677,504.00 0.31
112 600482 中国动力 185,900 5,677,386.00 0.31
113 600327 大东方 610,193 5,674,794.90 0.31
114 002271 东方雨虹 261,500 5,671,935.00 0.31
115 000040 东旭蓝天 461,500 5,671,835.00 0.31
116 000429 粤高速Ａ 829,100 5,671,044.00 0.31
117 002301 齐心集团 261,300 5,670,210.00 0.31
118 002078 太阳纸业 848,200 5,665,976.00 0.31
119 600203 福日电子 482,600 5,665,724.00 0.31
120 002370 亚太药业 193,274 5,662,928.20 0.31
121 600190 锦州港 1,360,800 5,660,928.00 0.31
122 002156 通富微电 496,900 5,654,722.00 0.31
123 601339 百隆东方 905,700 5,651,568.00 0.31
124 002246 北化股份 473,300 5,651,202.00 0.31
125 600020 中原高速 1,258,600 5,651,114.00 0.31
126 300112 万讯自控 395,400 5,650,266.00 0.31
127 600075 新疆天业 454,100 5,649,004.00 0.31
128 600976 健民集团 176,917 5,648,959.81 0.31
129 000900 现代投资 699,700 5,646,579.00 0.31
130 600335 国机汽车 464,600 5,644,890.00 0.31
131 600985 雷鸣科化 378,500 5,643,435.00 0.31
132 002327 富安娜 640,900 5,639,920.00 0.31
133 002677 浙江美大 482,000 5,639,400.00 0.31
134 600248 延长化建 795,300 5,638,677.00 0.31
135 002032 苏 泊 尔 161,300 5,632,596.00 0.31
136 000665 湖北广电 394,400 5,632,032.00 0.31
137 600004 白云机场 399,568 5,629,913.12 0.31
138 300138 晨光生物 308,700 5,627,601.00 0.31
139 300067 安诺其 654,098 5,625,242.80 0.31
140 002014 永新股份 351,100 5,617,600.00 0.31
创金合信量化多因子股票型证券投资基金2016年年度报告
141 002394 联发股份 317,700 5,616,936.00 0.31
142 600569 安阳钢铁 1,878,300 5,616,117.00 0.31
143 002641 永高股份 667,682 5,615,205.62 0.31
144 002060 粤 水 电 729,200 5,614,840.00 0.31
145 600780 通宝能源 1,015,100 5,613,503.00 0.31
146 600183 生益科技 509,400 5,603,400.00 0.31
147 002054 德美化工 511,200 5,602,752.00 0.31
148 600429 三元股份 713,400 5,600,190.00 0.31
149 002296 辉煌科技 354,527 5,597,981.33 0.31
150 002182 云海金属 300,700 5,596,027.00 0.31
151 002536 西泵股份 396,300 5,595,756.00 0.31
152 000030 富奥股份 658,200 5,594,700.00 0.31
153 600750 江中药业 181,500 5,593,830.00 0.31
154 002003 伟星股份 390,300 5,592,999.00 0.31
155 300232 洲明科技 374,700 5,590,524.00 0.31
156 002382 蓝帆医疗 459,200 5,588,464.00 0.31
157 000863 三湘印象 658,000 5,586,420.00 0.30
158 600461 洪城水业 733,767 5,583,966.87 0.30
159 000801 四川九洲 525,087 5,581,674.81 0.30
160 300154 瑞凌股份 542,800 5,579,984.00 0.30
161 600812 华北制药 890,800 5,576,408.00 0.30
162 600168 武汉控股 532,800 5,573,088.00 0.30
163 600120 浙江东方 192,700 5,572,884.00 0.30
164 600510 黑牡丹 645,063 5,566,893.69 0.30
165 002026 山东威达 481,900 5,565,945.00 0.30
166 002309 中利集团 391,600 5,564,636.00 0.30
167 002688 金河生物 549,900 5,553,990.00 0.30
168 600854 春兰股份 750,400 5,552,960.00 0.30
169 002461 珠江啤酒 460,400 5,547,820.00 0.30
170 000739 普洛药业 736,556 5,546,266.68 0.30
创金合信量化多因子股票型证券投资基金2016年年度报告
171 002406 远东传动 650,900 5,545,668.00 0.30
172 300106 西部牧业 343,675 5,543,477.75 0.30
173 603588 高能环境 177,009 5,540,381.70 0.30
174 300054 鼎龙股份 253,500 5,538,975.00 0.30
175 000705 浙江震元 423,700 5,537,759.00 0.30
176 600105 永鼎股份 534,834 5,524,835.22 0.30
177 002483 润邦股份 468,600 5,524,794.00 0.30
178 002441 众业达 412,900 5,524,602.00 0.30
179 000766 通化金马 314,500 5,522,620.00 0.30
180 000880 潍柴重机 394,000 5,519,940.00 0.30
181 001696 宗申动力 587,200 5,519,680.00 0.30
182 300451 创业软件 149,492 5,516,254.80 0.30
183 000028 国药一致 82,400 5,512,560.00 0.30
184 002496 辉丰股份 1,113,400 5,511,330.00 0.30
185 600578 京能电力 1,312,000 5,510,400.00 0.30
186 300283 温州宏丰 560,800 5,507,056.00 0.30
187 300365 恒华科技 132,700 5,507,050.00 0.30
188 300406 九强生物 250,400 5,506,296.00 0.30
189 000404 华意压缩 550,400 5,504,000.00 0.30
190 002100 天康生物 613,600 5,503,992.00 0.30
191 002701 奥瑞金 636,100 5,495,904.00 0.30
192 600479 千金药业 348,500 5,495,845.00 0.30
193 002372 伟星新材 356,000 5,493,080.00 0.30
194 603011 合锻智能 475,800 5,490,732.00 0.30
195 000802 北京文化 283,800 5,488,692.00 0.30
196 002150 通润装备 331,400 5,484,670.00 0.30
197 600272 开开实业 284,308 5,475,772.08 0.30
198 000631 顺发恒业 1,117,400 5,475,260.00 0.30
199 300119 瑞普生物 318,432 5,473,846.08 0.30
200 300303 聚飞光电 620,600 5,473,692.00 0.30
创金合信量化多因子股票型证券投资基金2016年年度报告
201 000936 华西股份 558,700 5,469,673.00 0.30
202 000561 烽火电子 448,700 5,469,653.00 0.30
203 002615 哈尔斯 311,400 5,465,070.00 0.30
204 600562 国睿科技 179,600 5,463,432.00 0.30
205 300204 舒泰神 308,100 5,462,613.00 0.30
206 600546 *ST 山煤 1,341,800 5,461,126.00 0.30
207 600093 禾嘉股份 376,400 5,457,800.00 0.30
208 600229 城市传媒 479,500 5,456,710.00 0.30
209 000888 峨眉山Ａ 456,900 5,455,386.00 0.30
210 000957 中通客车 343,200 5,446,584.00 0.30
211 000591 太阳能 401,300 5,441,628.00 0.30
212 000700 模塑科技 651,500 5,440,025.00 0.30
213 600363 联创光电 329,600 5,438,400.00 0.30
214 002667 鞍重股份 193,100 5,437,696.00 0.30
215 600261 阳光照明 752,642 5,434,075.24 0.30
216 002350 北京科锐 260,700 5,430,381.00 0.30
217 300389 艾比森 250,236 5,430,121.20 0.30
218 002219 恒康医疗 453,200 5,429,336.00 0.30
219 300306 远方光电 229,414 5,425,641.10 0.30
220 002705 新宝股份 320,800 5,424,728.00 0.30
221 002062 宏润建设 808,500 5,416,950.00 0.30
222 601313 江南嘉捷 458,200 5,415,924.00 0.30
223 002548 金新农 375,300 5,415,579.00 0.30
224 300373 扬杰科技 275,147 5,414,892.96 0.30
225 600713 南京医药 680,900 5,413,155.00 0.30
226 000421 南京公用 608,500 5,409,565.00 0.30
227 603223 恒通股份 160,250 5,405,232.50 0.30
228 300370 安控科技 584,900 5,404,476.00 0.30
229 300182 捷成股份 524,100 5,403,471.00 0.30
230 002553 南方轴承 438,926 5,398,789.80 0.29
创金合信量化多因子股票型证券投资基金2016年年度报告
231 002683 宏大爆破 607,900 5,398,152.00 0.29
232 002609 捷顺科技 337,200 5,395,200.00 0.29
233 300444 双杰电气 224,600 5,390,400.00 0.29
234 002033 丽江旅游 374,200 5,388,480.00 0.29
235 600602 云赛智联 565,000 5,384,450.00 0.29
236 300265 通光线缆 364,773 5,380,401.75 0.29
237 600661 新南洋 189,200 5,378,956.00 0.29
238 300337 银邦股份 545,199 5,375,662.14 0.29
239 300195 长荣股份 321,100 5,375,214.00 0.29
240 600475 华光股份 269,400 5,374,530.00 0.29
241 600396 金山股份 1,031,400 5,373,594.00 0.29
242 600965 福成股份 410,600 5,370,648.00 0.29
243 002367 康力电梯 406,400 5,368,544.00 0.29
244 000990 诚志股份 343,800 5,363,280.00 0.29
245 000951 中国重汽 398,400 5,358,480.00 0.29
246 002758 华通医药 180,700 5,355,948.00 0.29
247 603869 北部湾旅 187,800 5,339,154.00 0.29
248 300395 菲利华 229,799 5,324,442.83 0.29
249 002158 汉钟精机 517,200 5,321,988.00 0.29
250 600850 华东电脑 220,000 5,319,600.00 0.29
251 002626 金达威 382,400 5,311,536.00 0.29
252 002279 久其软件 309,500 5,307,925.00 0.29
253 002624 完美世界 178,100 5,305,599.00 0.29
254 300294 博雅生物 94,000 5,296,900.00 0.29
255 600891 秋林集团 566,200 5,276,984.00 0.29
256 300270 中威电子 347,200 5,273,968.00 0.29
257 002527 新时达 393,000 5,270,130.00 0.29
258 600162 香江控股 1,327,000 5,268,190.00 0.29
259 603008 喜临门 287,300 5,257,590.00 0.29
260 002472 双环传动 463,400 5,254,956.00 0.29
创金合信量化多因子股票型证券投资基金2016年年度报告
261 300354 东华测试 215,300 5,253,320.00 0.29
262 300420 五洋科技 210,300 5,253,294.00 0.29
263 300048 合康新能 636,900 5,235,318.00 0.29
264 002079 苏州固锝 570,300 5,229,651.00 0.29
265 300252 金信诺 175,400 5,211,134.00 0.28
266 600258 首旅酒店 227,900 5,209,794.00 0.28
267 002152 广电运通 391,700 5,201,776.00 0.28
268 300246 宝莱特 156,000 5,201,040.00 0.28
269 601567 三星医疗 453,000 5,200,440.00 0.28
270 600530 交大昂立 693,300 5,199,750.00 0.28
271 002397 梦洁股份 641,700 5,197,770.00 0.28
272 000796 凯撒旅游 342,800 5,193,420.00 0.28
273 002111 威海广泰 242,300 5,185,220.00 0.28
274 601677 明泰铝业 350,000 5,180,000.00 0.28
275 002090 金智科技 217,900 5,177,304.00 0.28
276 300394 天孚通信 159,600 5,166,252.00 0.28
277 300437 清水源 217,699 5,161,643.29 0.28
278 000550 江铃汽车 190,316 5,138,532.00 0.28
279 600410 华胜天成 472,200 5,132,814.00 0.28
280 600103 青山纸业 908,400 5,132,460.00 0.28
281 300358 楚天科技 297,600 5,130,624.00 0.28
282 600847 万里股份 191,500 5,074,750.00 0.28
283 300030 阳普医疗 366,800 5,072,844.00 0.28
284 300241 瑞丰光电 314,100 5,066,433.00 0.28
285 002612 朗姿股份 278,500 5,046,420.00 0.28
286 600845 宝信软件 284,800 5,023,872.00 0.27
287 002681 奋达科技 388,520 5,023,563.60 0.27
288 300159 新研股份 367,300 4,987,934.00 0.27
289 000034 神州数码 219,100 4,890,312.00 0.27
290 300271 华宇软件 279,700 4,880,765.00 0.27
创金合信量化多因子股票型证券投资基金2016年年度报告
291 300162 雷曼股份 340,100 4,863,430.00 0.27
292 300484 蓝海华腾 61,700 4,740,411.00 0.26
293 600623 华谊集团 339,044 4,556,751.36 0.25
294 600892 大晟文化 30,600 2,396,286.00 0.13
295 002226 江南化工 217,700 1,874,397.00 0.10
296 002338 奥普光电 34,800 1,684,320.00 0.09
297 000576 广东甘化 50,900 794,040.00 0.04
298 002462 嘉事堂 18,300 778,299.00 0.04
299 002165 红 宝 丽 88,400 757,588.00 0.04
300 300243 瑞丰高材 48,400 734,712.00 0.04
301 002478 常宝股份 54,100 711,956.00 0.04
302 300123 太阳鸟 46,700 704,236.00 0.04
303 600810 神马股份 67,600 695,604.00 0.04
304 300143 星河生物 26,300 671,176.00 0.04
305 000560 昆百大Ａ 64,000 665,600.00 0.04
306 000531 穗恒运Ａ 51,600 591,852.00 0.03
307 002377 国创高新 49,200 451,656.00 0.02
308 000916 华北高速 58,800 294,588.00 0.02
309 600996 贵广网络 12,500 234,875.00 0.01
310 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.01
311 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.01
312 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 －
313 603228 景旺电子 3,491 80,851.56 －
314 002832 比音勒芬 1,158 70,290.60 －
315 603577 汇金通 2,460 69,642.60 －
316 603218 日月股份 1,652 68,805.80 －
317 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 －
318 300583 赛托生物 1,582 63,738.78 －
319 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 －
320 002833 弘亚数控 2,743 48,331.66 －
创金合信量化多因子股票型证券投资基金2016年年度报告
321 603058 永吉股份 3,869 42,675.07 －
322 603886 元祖股份 2,241 39,665.70 －
323 603689 皖天然气 4,818 37,917.66 －
324 300582 英飞特 1,359 35,157.33 －
325 603239 浙江仙通 924 29,059.80 －
326 002835 同为股份 1,126 24,220.26 －
327 603035 常熟汽饰 2,316 24,179.04 －
328 603266 天龙股份 1,562 22,852.06 －
329 300587 天铁股份 1,438 20,290.18 －
330 603929 亚翔集成 2,193 15,592.23 －
331 002840 华统股份 1,814 11,881.70 －
332 002838 道恩股份 681 10,405.68 －
333 603186 华正新材 1,874 10,063.38 －
334 603032 德新交运 1,628 9,458.68 －
335 300586 美联新材 1,006 9,355.80 －
336 300591 万里马 2,396 7,355.72 －
337 300588 熙菱信息 1,380 6,817.20 －
8.4 报告 期内股 票投资组合 的重大变动
8.4.1 累计买入 金额超出期 末基金资产 净值2% 或前20名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产净
值比例(%)
1 600578 京能电力 11,015,640.38 0.60
2 002472 双环传动 8,343,270.80 0.46
3 603123 翠微股份 8,342,110.96 0.46
4 600658 电子城 8,328,677.27 0.45
5 000421 南京公用 8,147,599.95 0.44
6 600272 开开实业 8,140,452.19 0.44
7 601566 九牧王 8,119,325.46 0.44
8 000990 诚志股份 8,030,060.08 0.44
创金合信量化多因子股票型证券投资基金2016年年度报告
9 600761 安徽合力 7,987,216.24 0.44
10 002158 汉钟精机 7,880,261.11 0.43
11 600356 恒丰纸业 7,779,407.70 0.42
12 002548 金新农 7,742,290.95 0.42
13 300358 楚天科技 7,710,522.19 0.42
14 002382 蓝帆医疗 7,691,741.90 0.42
15 600985 雷鸣科化 7,677,514.20 0.42
16 600803 新奥股份 7,648,997.62 0.42
17 601188 龙江交通 7,635,798.42 0.42
18 601579 会稽山 7,633,652.39 0.42
19 002327 富安娜 7,593,738.83 0.41
20 000880 潍柴重机 7,588,148.69 0.41
注：本期累计买入金额按买卖成交金额, 不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出 金额超出期 末基金资产 净值2% 或前20名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产净
值比例(%)
1 601116 三江购物 9,477,504.88 0.52
2 300304 云意电气 8,297,037.92 0.45
3 600679 上海凤凰 7,746,960.04 0.42
4 600992 贵绳股份 6,899,061.16 0.38
5 300371 汇中股份 6,635,958.87 0.36
6 002068 黑猫股份 6,402,878.20 0.35
7 600613 神奇制药 6,292,402.39 0.34
8 600114 东睦股份 6,240,673.00 0.34
9 300103 达刚路机 6,112,979.75 0.33
10 000822 山东海化 6,099,134.91 0.33
11 600619 海立股份 6,069,881.97 0.33
12 600982 宁波热电 6,004,135.00 0.33
13 002403 爱仕达 6,000,902.86 0.33
创金合信量化多因子股票型证券投资基金2016年年度报告
14 600605 汇通能源 5,971,110.04 0.33
15 300107 建新股份 5,946,286.00 0.32
16 002541 鸿路钢构 5,939,478.16 0.32
17 300194 福安药业 5,923,563.87 0.32
18 600860 京城股份 5,917,721.02 0.32
19 601126 四方股份 5,838,267.44 0.32
20 300158 振东制药 5,828,634.00 0.32
注：本期累计卖出金额按买卖成交金额, 不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票 的成本总额 及卖出股票 的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 3,327,088,992.60
卖出股票的收入（成交）总额 1,644,422,834.66
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末 按债券 品种分类的 债券投资组 合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末 按公允 价值 占基金 资产净值比 例大小排序 的前五名债 券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末 按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的所有资产 支持证券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告 期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五 名贵金属投 资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末 按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的 前五名权 证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末 本基金投资 的股指期货 交易情况说 明
代码 名称
持仓量 （买
/ 卖）
合约市值
( 元)
公允价值变
动( 元)
风险说明
创金合信量化多因子股票型证券投资基金2016年年度报告
-
－ －
符合本基金的
收益风险特征
公允价值变动总额合计( 元) －
股指期货投资本期收益( 元) 168,136.00
股指期货投资本期公允价值变动( 元) －
8.11 报告期末 本基金投资 的国债期货 交易情况说 明
本基金本报告期未投资国债期货。
8.12 投资组合 报告附注
8.12.1
本报告期内基金投资的前十名证券发行主体未受到监管部门的立案调查， 在编制 日前一
年内也未受到公开谴责和处罚。
8.12.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他 各项资产构 成
金额单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 303,926.67
2 应收证券清算款 30,012,675.00
3 应收股利 －
4 应收利息 33,006.64
5 应收申购款 14,654,682.93
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 45,004,291.24
8.12.4 期末持有 的处于转股 期的可转换 债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
创金合信量化多因子股票型证券投资基金2016年年度报告
8.12.5 期末前十 名股票中存 在流通受限 情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情况
说明
1 600814 杭州解百 6,596,874.00 0.36 重大事项停牌
§9
基金份额 持有人信息
9.1 期末 基金份 额持有人户 数及持有人 结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
42,364 34,649.86 267,802,550.28 18.24%
1,200,104,044.4
3
81.76%
9.2 期末 基金管 理人的从业 人员持有本 基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
5,798,735.06 0.40%
9.3 期末 基金管 理人的从业 人员持有本 开放式基金 份额总量区 间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研
究部门负责人持有本开放式基金
50~100
本基金基金经理持有本开放式基金 10~50
§10 开 放式基 金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2016 年1月22日) 基金份额总额 202,639,215.47
创金合信量化多因子股票型证券投资基金2016年年度报告
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 1,801,174,179.52
减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 535,906,800.28
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 1,467,906,594.71
§11 重 大事件 揭示
11.1 基金份额 持有人大会 决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理 人、基金托 管人的专门 基金托管部 门的重大人 事变动
本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金 管理人、基 金财产、基 金托管业务 的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉 讼。
11.4 基金投资 策略的改变
本报告期内，基金投资策略无重大改变。
11.5 为基金进 行审计的会 计师事务所 情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所， 本年度支付给普华永道中天会计师事务所
( 特殊普通合伙) 审计费用65,000.00元，该审计机构连续提供审计服务的年限为1年。
11.6 管理人、 托管人及其 高级管理人 员受稽查或 处罚等情况
本报告期内， 基金管理人、 基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或
处罚等情况。
11.7 基金租用 证券公司交 易单元的有 关情况
11.7.1 基金租用 证券公司交 易单元进行 股票投资及 佣金支付情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占股票
成交总额比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
创金合信量化多因子股票型证券投资基金2016年年度报告
东兴证券 2
480,309,261
.46
9.67% 441,391.60 20.72%
中银国际证
券
2
216,004,047
.91
4.35% 155,390.08 7.29%
中泰证券 2
214,011,993
.14
4.31% 152,222.73 7.15%
华安证券 2
1,898,011,7
56.81
38.20% 699,734.19 32.85%
金元证券 2
1,798,980,2
28.63
36.21% 395,296.22 18.56%
国信证券 2
130,483,706
.04
2.63% 120,084.81 5.64%
第一创业证
券
2
121,038,725
.98
2.44% 87,235.84 4.09%
银河证券 2
109,646,418
.89
2.21% 79,040.30 3.71%
招商证券 2 － － － －
中信建投证
券
2 － － － －
中信证券 2 － － － －
注：交易单元的选择标准和程序：
（1 ）研究实 力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，
包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告及其它专门报告，并能根据基金投资的特
定要求，提供专门研究报告；
（2 ）财务状 况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3 ） 经营行 为规范， 内部管理规范、 严格， 具备健全的内部控制制度， 并能满足基金运作高度保密
的要求；
（4 ） 具备基 金运作所需的高效、 安 全的通讯条件， 交易设 施符合代理基金进行证券交易的需要， 并
能为基金提供全面的信息服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元，并与被选中的证券经营机构签订交
易单元租用协议。
本基金在报告期内成立，交易单元均于本期内新增。
11.7.2 基金租用 证券公司交 易单元进行 其他证券投 资的情况
金额单位：人民币元
创金合信量化多因子股票型证券投资基金2016年年度报告
券商名 称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金
额
占债券
成交总额比
例
成交金
额
占债券回购
成交总额比
例
成交金
额
占权证
成交总额比
例
东兴证券 － －
4,000,00
0.00
0.23% － －
中银国际证
券
－ － － － － －
中泰证券 － － － － － －
华安证券 － － － － － －
金元证券 － －
66,000,0
00.00
3.75% － －
国信证券 － －
205,000,
000.00
11.65% － －
第一创业证
券
－ －
1,149,00
0,000.00
65.28% － －
银河证券 － －
336,000,
000.00
19.09% － －
招商证券 － － － － － －
中信建投证
券
－ － － － － －
中信证券 － － － － － －
11.8 其他重大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
创金合信基金管理有限公司关于
增加招商银行为创金合信量化多
因子股票型证券投资基金基金代
销机构的公告
公司官网、证券时报 2016-01-05
2
创金合信基金管理有限公司旗下
基金增加海通证券为代销机构并
参与其费率优惠的公告
公司官网、证券时报 2016-01-14
3 创金合信基金管理有限公司关于 公司官网、证券时报 2016-01-19
创金合信量化多因子股票型证券投资基金2016年年度报告
延长创金合信量化多因子股票型
证券投资基金募集期的公告
4
创金合信基金管理有限公司关于
创金合信量化多因子股票型证券
投资基金提前结束募集的公告
公司官网、证券时报 2016-01-20
5
创金合信量化多因子股票型证券
投资基金基金合同生效公告
公司官网、证券时报 2016-01-23
6
创金合信量化多因子股票型证券
投资基金开放日常申购、赎回和
定期定额投资业务公告
公司官网、证券时报 2016-01-23
7
创金合信量化多因子股票型证券
投资基金基金经理变更公告
公司官网、证券时报 2016-01-26
8
创金合信基金管理有限公司旗下
基金增加华夏银行为代销机构并
参与其费率优惠的公告
公司官网、证券时报 2016-01-27
9
创金合信基金管理有限公司关于
旗下基金增加定期定额投资业务
代销机构的公告（工行）
公司官网、证券时报 2016-03-10
10
创金合信基金管理有限公司关于
旗下基金增加定期定额投资业务
代销机构的公告
公司官网、证券时报 2016-03-23
11
创金合信基金管理有限公司关于
旗下部分基金增加代销机构的公
告
公司官网、证券时报 2016-03-30
12
创金合信基金管理有限公司旗下
基金参与工商银行费率优惠的公
告
公司官网、证券时报 2016-03-30
13
创金合信基金管理有限公司关于
旗下部分基金增加代销机构的公
告
公司官网、证券时报 2016-04-13
14
创金合信基金管理有限公司关于
旗下部分基金增加代销机构的公
告
公司官网、证券时报 2016-04-22
创金合信量化多因子股票型证券投资基金2016年年度报告
15
创金合信量化多因子股票型证券
投资基金2016年第1季度报告
公司官网、证券时报 2016-04-22
16
创金合信基金管理有限公司关于
旗下部分基金增加代销机构的公
告
公司官网、证券时报 2016-06-02
17
创金合信基金管理有限公司关于
旗下基金增加定期定额投资业务
代销机构的 公告
公司官网、证券时报 2016-06-14
18
创金合信基金管理有限公司关于
旗下基金开展微信直销平台认购
费率优惠活动的公告
公司官网、证券时报 2016-06-24
19
创金合信量化多因子股票型证券
投资基金2016年第2季度报告
公司官网、证券时报 2016-07-20
20
创金合信基金管理有限公司关于
旗下部分基金增加代销机构的公
告
公司官网、证券时报 2016-07-28
21
创金合信基金管理有限公司 关
于调整旗下部分开放式基金申购
金额下限及最低持有金额下限的
公告
公司官网、证券时报 2016-08-10
22
创金合信基金关于调整创金合信
量化多因子股票型证券投资基金
申购金额下限的公告
公司官网、证券时报 2016-08-12
23
创金合信基金关于调整官方微信
平台认购及申购费率的公告
公司官网 、证券时报 2016-08-17
24
创金合信基金管理有限公司旗下
部分开放式证券投资基金增加诺
亚财富为代销机构的公告
公司官网、证券时报 2016-08-24
25
创金合信基金管理有限公司旗下
部分开放式证券投资基金增加京
东金融为代销机构的公告
公司官网、证券时报 2016-08-26
26 创金合信量化多因子股票型证券 公司官网、证券时报 2016-08-26
创金合信量化多因子股票型证券投资基金2016年年度报告
投资基金2016年半年度报告
27
创金合信量化多因子股票型证券
投资基金2016年半年度报告摘要
公司官网、证券时报 2016-08-26
28
创金合信量化多因子股票型证券
投资基金 （2016年第1号） 招募说
明书（更新）
公司官网、证券时报 2016-08-26
29
创金合信量化多因子股票型证券
投资基金 （2016年第1号） 招募说
明书（摘要）
公司官网、证券时报 2016-08-26
30
创金合信基金管理有限公司旗下
部分开放式证券投资基金增加大
泰金石为代销机构的公告
公司官网、证券时报 2016-09-06
31
创金合信基金管理有限公司关于
旗下基金增加定期定额投资业务
代销机构的 公告
公司官网、证券时报 2016-09-13
32
创金合信基金管理有限公司旗下
部分开放式证券投资基金增加大
智慧财富为代销机构的公告
公司官网、证券时报 2016-10-18
33
创金合信基金管理有限公司旗下
部分开放式证券投资基金增加代
销机构的公告
公司官网、证券时报 2016-10-20
34
创金合信基金管理有限公司旗下
部分开放式证券投资基金增加上
海基煜基金销售有限公司为代销
机构的公告
公司官网、证券时报 2016-10-20
35
创金合信量化多因子股票型证券
投资基金2016年第3季度报告
公司官网、证券时报 2016-10-24
36
创金合信基金管理有限公司旗下
部分开放式证券投资基金增加金
融界为代销机构的公告
公司官网、证券时报 2016-11-01
37
创金合信基金管理有限公司关于
旗下部分产品增加代销机构的公
告
公司官网、证券时报 2016-11-03
创金合信量化多因子股票型证券投资基金2016年年度报告
38
创金合信基金关于针对旗下部分
开放式证券投资基金调整直销柜
台申购金额的公告
公司官网、证券时报 2016-11-24
39
创金合信基金管理有限公司关于
养老金账户通过直销柜台申购、
转换转入旗下部分基金产品费率
优惠的公告
公司官网、证券时报 2016-11-26
40
创金合信基金管理有限公司关于
旗下创金合信量化多因子股票型
证券投资基金调整申购金额起点
的公告
公司官网、证券时报 2016-12-06
41
创金合信基金关于针对旗下部分
开放式证券投资基金调整直销柜
台申购费率的公告
公司官网、证券时报 2016-12-08
42
创金合信基金管理有限公司旗下
部分开放式证券投资基金增加华
信证券为代销机构的公告
公司官网、证券时报 2016-12-15
43
创金合信基金管理有限公司旗下
部分开放式证券投资基金增加和
讯为代销机构的公告
公司官网、证券时报 2016-12-23
44
创金合信基金管理有限公司关于
旗下部分开放式证券投资基金增
加永鑫保险为代销机构的公告
公司官网、证券时报 2016-12-28
§12
影响投资 者决策的其 他重要信息
本报告期内未出现影响投资者决策的其他重要信息。
§13 备 查文件 目录
13.1 备查文件 目录
1、 《创金合信量化多因子股票型证券投资基金基金合同》 ；2、 《 创金合信量化多因子
股票型证券投资基金托管协议》；3、创金合信量化多因子股票型证券投资基金2016年
创金合信量化多因子股票型证券投资基金2016年年度报告
年度报告原文
13.2 存放地点
深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15 楼
13.3 查阅方式
www.cjhxfund.com
创金 合信基金管 理有限公司
二〇 一七年三月 二十七日
