对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
创金尊誉(002921)

创金尊誉:2016年年度报告

 
 
 
创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金2016 年 年度报告 
 
 
 
 
创金 合信尊誉纯 债债券型证 券投资基金2016年年度 报告 
 
2016年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金 管理人:创 金合信基金 管理有限公 司 
 
基金 托管人:宁 波银行股份 有限公司 
 
送出 日期:2017年3 月27 日


§1


重要提示 及目录 1.1 重要 提示 基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大 遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报 告已经三分之 二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3月22日复核了本 报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容 , 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2016年07月11日起至12月31日止。


1.2


目录 § 1


重要 提示及 目录 ..................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提示 .......................................................................................................................................... 2 1.2


目录 ................................................................................................................................................ 3 § 2


基金 简介 ................................................................................................................................................. 5 2.1 基 金基本情况 .................................................................................................................................. 5 2.2 基 金产品说明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基 金管理人和 基金托管人 .............................................................................................................. 5 2.4 信 息披露方式 .................................................................................................................................. 6 2.5 其 他相关资料 .................................................................................................................................. 6 § 3


主要 财务指 标、基金 净 值表现及利 润分配情况 ................................................................................. 6 3.1 主 要会计数据 和财务指标 .............................................................................................................. 6 3.2 基 金净值表现 .................................................................................................................................. 7 3.3 过 去三年基金 的利润分配 情况 ...................................................................................................... 8 § 4


管理 人报告 ............................................................................................................................................. 8 4.1 基 金管理人及 基金经理情 况 .......................................................................................................... 9 4.2 管 理人对报告 期内本基金 运作遵规守 信情况的说 明 ................................................................ 10 4.3 管 理人对报告 期内公平交 易情况的专 项说明 ............................................................................ 10 4.4 管 理人对报告 期内基金的 投资策略和 业绩表现的 说明 ............................................................ 11 4.5 管 理人对 宏观 经济、证券 市场及行业 走势的简要 展望 ............................................................ 12 4.6 管 理人内部有 关本基金的 监察稽核工 作情况 ............................................................................ 12 4.7 管 理人对报告 期内基金估 值程序等事 项的说明 ........................................................................ 13 4.8 管 理人对报告 期内基金利 润分配情况 的说明 ............................................................................ 13 § 5


托管 人报告 ........................................................................................................................................... 14 5.1 报 告期内本基 金托管人遵 规守信情况 声明 ................................................................................ 14 5.2 托 管人对报告 期内本基金 投资运作遵 规守信、净 值计算、利 润分配等情 况的说明 ............ 14 5.3 托 管人对本年 度报告中财 务信息等内 容的真实、 准确和完整 发表意见 ................................ 14 § 6


审计 报告 ............................................................................................................................................... 14 6.1 审 计报告基本 信息 ........................................................................................................................ 14 6.2 审 计报告的基 本内容 .................................................................................................................... 14 § 7


年度 财务报 表 ....................................................................................................................................... 16 7.1 资 产负债表 .................................................................................................................................... 16 7.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 17 7.3 所 有者权益( 基金净值) 变动表 ................................................................................................ 19 7.4 报 表附注 ........................................................................................................................................ 20 § 8


投资 组合报 告 ....................................................................................................................................... 40 8.1 期 末基金资产 组合情况 ................................................................................................................ 40 8.3 期 末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 所有股票投 资明细 .................................... 40 8.4 报 告期内股票 投资组合的 重大变动 ............................................................................................ 40 8.5 期 末按债券品 种分类的债 券投资组合 ........................................................................................ 41 8.6 期 末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 前五名债券 投资明细 ................................ 41 8.7 期 末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 所有资产支 持证券投资 明细 .................... 41 8.8 报 告期末按公 允价值占基 金资产净值 比例大小排 序的前五名 贵金属投资 明细 .................... 41 8.9 期 末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 前五名权证 投资明细 ................................ 41 8.10 报告期末本 基金投资的 股指期货交 易情况说明 ...................................................................... 42 8.11 报告期末本 基金投资的 国债期货交 易情况说明 ...................................................................... 42 8.12 投资组合报 告附注 ...................................................................................................................... 42 § 9


基金 份额持 有人信息 ........................................................................................................................... 43 9.1 期 末基金份额 持有人户数 及持有人结 构 .................................................................................... 43 9.2 期 末基金管理 人的从业人 员持有本基 金的情况 ........................................................................ 43 9.3 期 末基金管理 人的从业人 员持有本开 放式基金份 额总量区间 情况 ........................................ 43


§ 10 开放 式基金 份额变动 ........................................................................................................................... 43 § 11 重大 事件揭 示 ....................................................................................................................................... 43 11.1 基金份额持 有人大会决 议 .......................................................................................................... 43 11.2 基金管理人 、基金托管 人的专门基 金托管部门 的重大人事 变动 .......................................... 44 11.3 涉及基金管 理人、基金 财产、基金 托管业务的 诉讼 .............................................................. 44 11.4 基金投资策 略的改变 .................................................................................................................. 44 11.5 为基金进行 审计的会计 师事务所情 况 ...................................................................................... 44 11.6 管理人、托 管人及其高 级管理人员 受稽查或处 罚等情况 ...................................................... 44 11.7 基金租用证 券公司交易 单元的有关 情况 .................................................................................. 44 11.8 其他重大事 件 .............................................................................................................................. 44 § 12


影响投资者 决策的其他 重要信息 ..................................................................................................... 46 § 13 备查 文件目 录 ....................................................................................................................................... 46 13.1 备查文件目 录 .............................................................................................................................. 46 13.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 46 13.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 46


§2


基金简介 2.1 基金 基本情 况 基金名称 创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金 基金简称 创金合信尊誉纯债 基金主代码 002921 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年7月11日 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 宁波银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 49,818,045.07 基金合同存续期 不定期 2.2 基金 产品说 明 投资目标 在严格控制风险的前提下,追求当期收入和投资总回 报最大化。 投资策略 本基金通过对宏观经济形势的持续跟踪, 基于对利率、 信用 等市场的分析和预测,综合运用久期配置策略、 跨市场套利、杠杆放大等策略,力争实现基金资产的 稳健增值。 业绩比较基准 中债综合(全价)指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金,长期来看,其预期风险和预期 收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市 场基金。 2.3 基金 管理人 和基金托管 人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 创金合信基金管理有限公司 宁波银行股份有限公司 信息披 露负责 人 姓名 梁绍锋 贺碧波 联系电话 0755-23838908 0574-89103198 电子邮箱 liangshaofeng@cjhxfund.com custody@nbcb.cn 客户服务电话 400-868-0666 95574


传真 0755-25832571 0574-89103213 注册地址 深圳市前海深港合作区前湾 一路1号A 栋201室 浙江省宁波市鄞州区宁南南 路700号 办公地址 深圳市福田中心区福华一路 115号投行大厦15层 浙江省宁波市鄞州区宁南南 路700号 邮政编码 518000 315100 法定代表人 刘学民 陆华裕 2.4 信息 披露方 式 本基金选定的信息披 露报纸名 称 上海证券报 登载基金年度报告正 文的管理人互联网网 址 www.cjhxfund.com 基金年度报告备置地 点 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15楼 2.5 其他 相关资 料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) 上海市黄浦区湖滨路202号普华 永道中心11楼 注册登记机构 深圳市福田区福华一路115号 投行大厦15楼 创金合信基金管理有限公司 §3


主要财务 指标、基金 净值表现及 利润分配情 况 3.1 主要 会计数 据和财务指 标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据 和指标 2016年7月11日-2016年12月31日 本期已实现收益 1,253,277.65 本期利润 1,262,067.65 加权平均基金份额本期利润 0.0104 本期加权平均净值利润率 1.04%


本期基金份额净值增长率 0.99% 3.1.2 期末数据 和指标 2016年末 期末可供分配利润 258,795.83 期末可供分配基金份额利润 0.0052 期末基金资产净值 50,085,613.00 期末基金份额净值 1.0054 3.1.3 累计期末 指标 2016年末 基金份额累计净值增长率 0.99% 注:1. 上述基 金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 2. 本期已实现 收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入( 不含公允价值变动收益) 扣除相关费用 后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3. 期末可供分 配利润是采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4. 本基金合同 生效日为2016年7 月11日 , 截至报告期末, 本基金成立不满一年。 合同生效当期的相关 数据和指标按实际存续期 计算。 3.2 基金 净值表 现 3.2.1 基金份额 净值增长率 及其与同期 业绩比较基 准收益率的 比较 阶段 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①- ③ ②- ④ 过去三个月 0.39% 0.01% -2.32% 0.15% 2.71% -0.14% 自基金合同生效日起 至今(2016年07月11 日-2016 年12月31日) 0.99% 0.01% -1.68% 0.11% 2.67% -0.10% 3.2.2 自基金合 同生效以来 基金份额累 计净值增长 率变 动及其 与同期业绩 比较基准收 益 率变 动的比较


创金合信尊誉纯债本基金累计净值增长率 创金合信尊誉纯债业绩比较基准收益率 2016-07-11 2016-08-01 2016-08-23 2016-09-14 2016-10-17 2016-11-08 2016-11-30 2016-12-22 1% 0.5% 0% -0.5% -1% -1.5% -2% -2.5% 3.2.3 自基金合 同生效以来 基金每年净 值增长率及 其与同期业 绩比较基准 收益率的比 较 创金合信尊誉纯债本基金累计净值增长率 创金合信尊誉纯债业绩比较基准收益率 2016 年 0.8% 0.6% 0.4% 0.2% 0% -0.2% -0.4% -0.6% -0.8% -1% -1.2% -1.4% -1.6% 3.3 过去 三年基 金的利润分 配情况 单位:人民币元 年度 每10份基金 份额分红数 现金形式发放 总额 再投资形式发 放总额 年度利润分配 合计 备注 2016 年 0.045 198.53 904,551.36 904,749.89


合计 0.045 198.53 904,551.36 904,749.89


§4


管理人报 告


4.1 基金 管理人 及基金经理 情况 4.1.1 基金管理 人及其管理 基金的经验 创金合信基金管理有限公司于2014年7月3日获得中国证监会批复, 2014年7月9日正 式注册设立, 注册地为 深圳市。 公 司由第一创业证券股份有限公司、 深圳市金合信投资 合伙企业(有限合伙)共同出资设立。公司注册资本1.7亿元人民币,股东出资情况为: 第一创业证券股份有限公司出资11,900万元,占公司注册资本的70% ;深圳市金合信投 资合伙企业(有限合伙)出资5,100万元,占公司注册资本的30% 。 公司始终坚持" 客户利益至上" , 致力于为客户实现长期稳定的投资回报, 做客户投 资理财的亲密伙伴。 报告期内, 本公司共发行17只公募基金。 截至2016年12月31日, 本公司共管理24 只 公募基金, 其中混合型产品9只、 指数型产品3只、 债券 型产品8只、 股票型产 品3只、 货 币型产品1只;管理的公募基金规模约142.74亿元。 4.1.2 基金经理 (或基金经 理小组)及 基金经理助 理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助 理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 郑振源 基金经 理 2016年7月 11日 - 7 郑振源先生,中国国籍, 中国人民银行研究生部经 济学硕士。 2009年7月加入 第一创业证券研究所,担 任宏观债券研究员。2012 年7月加入第一创业证券 资产管理部,先后担任宏 观债券研究员、投资主办 等职务。 2014年8月加入创 金合信基金管理有限公 司,现任基金经理。 蒋小玲 基金经 理 2016年7月 11日 - 14 蒋小玲女士,中国国籍, 2002年9月-2009年12月任 职于武进农村商业银行, 2010年1月-2015年8月任 职于江苏江南农村商业银 行股份有限公司,历任金 融市场部同业经理、交易 员、 投资经理等职务。 2015 年8月加入创金合信基金 管理有限公司,现任基金 经理。 注:1 、 本基 金首任基金经 理的任职日期为本基金合同生效日, 离任日 期、 后任基 金经理的任职日期 指公司作出决定的公告(生效)日期; 2 、证券从业 年限计算的起止时间按照从事证券行业开始时间计算。 4.2 管理 人对报 告期内本基 金运作遵规 守信情况的 说明 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开 募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 和 《证券投资基 金 信息披露管理办法》 等有关法律法规及各项实施准则、 《创金合信尊誉纯债债券型证券 投资基金基金合同》 和 其他有关法律法规的规定, 本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原 则管理 和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内, 基金运作整体合法合规, 未发现损 害基金持有人利益的行为。 基金的 投资范围、 投资比 例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理 人对报 告期内公平 交易情况的 专项说明 4.3.1 公平交易 制度和控制 方法 为了进一步规范和完善本基金管理人 (以下简称" 本公司" ) 投资和交易管理, 严格 遵守法律法规关于公平交易的相关规定, 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证 券投资基金管理公司管理办法》 、 《证券投资基金管理公司公平交易制度指 导意见 (2011 年修订)》等法律法规,本公司制定了《创金合信基金管理有限公司公平交易制度》, 该 《制度》 涵盖了境内上市股票、 债券的一级市场申购、 二级市场交易等投资管理活动, 同时对授权、 研究分析与投资决策、 交易执行的内部控制、 交易指令的分配执行、 公 平 交易监控、 报告措施及信息披露、 利益冲突的防范和异常交易的监控等方面进行了全面 规范。具体控制措施如下: 1、授权、研究分析与投资决策的内部控制 建立投资授权制度, 明确各投资决策主体的职责和权限划分; 建立客观的研究方法, 任何投资分析和建议均应有充分的事实和数据支持, 避免 主观臆断, 严禁利用内幕信息 作为投资依据; 确保所有投资组合平等地享有研究成果; 根据不同投资组合的投资目标、 投资风格、 投资范围和投资限制等, 建立不同投资组合的投资风格库和交易对手备选库, 投资组合经理在此基础上根据投资授权构建具体的投资组合并独立进行投资决策。 2、交易执行的内部控制


本公司实行集中交易制度, 将投资管理职能和交易执行职能相隔离; 建立公平的交 易分配机制, 确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 同时严格控制不同投资组合之 间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。 3、交易指令 分配的控制 所有投资对象的投资指令必须经由交易室总监或其授权人审核后分配至交易员执 行。 交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、 价格优先的顺序执行。 在执行多个投 资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时, 需根据价格优先、 比例分 配的原则,经过公平性审核,公平对待多个不同投资组合的投资指令。 4、公平交易监控 本公司建立异常交易行为日常监控和分析评估制度。 交易室负责异常交易的日常实 时监控,监察稽核部于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、 分投资类别 (股票、 债券) 的收益 率差异进行分析, 对连 续四个季度期间内、 不 同时间 窗内(如1日内、3日、5日内)公司管理的不同投资组合的同向交易的交易价差进行分 析, 对不同投资组合临近交易日的反向交易的交易价差进行分析。 相关投资组合经理应 对异常交易情况进行合理性解释, 由投资组合经理、 督察长、 总经理签署后, 妥善保 存 分析报告备查。 4.3.2 公平交易 制度的执行 情况 本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 (2011年修 订) 》 , 通 过建立有纪律、 规范化的投资研究和决策流程、 交易流程、 强化事后监控及 分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执 行, 公平对待 旗下管理的所有投 资组合, 切 实防范利益输送。 本报 告期内本基金管理人根据 《证券投 资基金管理公司公 平交易制度指导意见(2011年修订)》及《创金合信基金管理有限公司公平交易制度》 对本年度同向交易价差、反向交易进行了专项分析,未发现异常交易情况。 4.3.3 异常交易 行为的专项 说明 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理 人对报 告期内基金 的投资策略 和业绩表现 的说明 4.4.1 报告期内 基金投资策 略和运作分 析 2016 年成为2014年以来债牛的末期,并在年底开始扭 转走熊。主要变化因素在于: 第一,2016 年经济整体走平,步入L 型的底部阶段,而同时大宗商品价格暴涨、以房价 为首的资产价格暴涨; 第二,5月9日 《人民日报》 刊登了 《开局首季问大势》 的权威 人 士讲话, 正式确认了宏观政策从稳增长向防风险、 抑泡沫重心转换; 第三, 在经济走稳 、 通胀预期抬升的基础上, 为防风险 、 抑泡沫, 货币政策最终在下半年开始通过公开市场 释放长期限资金, 抬升利率水平, 并实施将理财纳入MPA 考核等宏观审慎措施。 在上述 因素变化下, 同时叠加了流动性危机, 年底债市收益率大幅上行, 幅度普遍在100-150bp。 在债券市 场极度紧张时期, 央行及 时释放流动性, 守住系 统性风险不发生的底线。2016 年本基金采取稳健投资策略,在防范风险的同时为投资者赚取更好的收益。 4.4.2 报告期内 基金的业绩 表现 2016 年本基金净值增长率为0.99% ,同期业绩比较基准增长率为-1.68% 。 4.5 管理 人对宏 观经济、证 券市场及行 业走势的简 要展望 从目前来看,货币政策可能进一步收紧,但大幅收紧的可能性需要密切关注经济。 主要原因在于: 第一, 防风险、 抑泡沫仍是当前货币政策的目标重点, 也因此存在进一 步收紧的可能; 第二, 从目前来看, 房地产价格的泡沫程 度得到初步控制, 一二线热点 城市房价环比涨幅持续回落, 而债市、 汇市、 股市等领域的泡沫程度不显著, 同时表外 理财扩张也受到宏观审慎评估体系 (简称MPA ) 约束, 因 此央行就风险泡沫大幅收紧的 必要性还不是很大; 第 三, 年初信 贷放量的持续性将是需要密切关注的。 如果是 实体经 济需求强劲所致, 那么 通胀压力将会较大, 货 币政策的收紧力度有可能会超出预期。 在 货币政策收缩的过程中, 债券市场难以出现趋势性机会, 而在政策步入紧缩后期和经济 下行压力重现之前, 长 债的交易机会也不会明显。 经过去 年底及今年初的大幅调整, 债 市总体收益率水平已处于较高的 位置, 尤其是高评级的配置价值仍是可以的, 再度急剧 上升的风险不显著。 4.6 管理 人内部 有关本基金 的监察稽核 工作情况 本报告期内, 本基金管理人严格遵守相关法律法规, 坚持一切从规范运作、 防范风 险、 保护基 金持有人利益出发, 依 照公司内部控制的整体要求, 继续 致力于内控机制的 完善, 加强 内部风险的控制与防范, 确保各项 法规和管理制度的落实, 保证基金 合同得 到严格履行。 本报告期内,本基金管理人的主要内部监察稽核工作如下: (1 )开展全面自查工作,排查各项业务活动中存在的问题或潜在的风险隐患,制 定整改计划,并督促按计划完成整 改; (2 )开展公司专项稽核工作,了解合规风险现状、发现薄弱环节,并持续督导改 进; (3 )强化合规法务工作。严格审核公司业务、产品及其合同等法律文件,解读最 新的法律法规,发布合规提示或警示,举办合规培训; (4 )建立健全全面风险管理体系。全面梳理各业务部门的职责与权限,理顺工作 流程;同时加强权限管理,健全事前、事中和事后的风险管理体系;


(5 )完善信息披露工作。修订完善《信息披露制度》等制度,建立统一规范信息 披露流程,明确各部门信息披露的职责分工,及时履行信息披露工作; (6 )加强关联交易管理。修订《关联交易管理制度》,履行关联交易决策审批程 序; (7 )建立内幕交易防控机制。公司建立了《内幕交易防控管理办法》,定期开展 关于防止内幕交易的合规培训,严防内幕信息传递和内幕交易发生; (8 )建立健全公平交易与异常交易管理机制。严格按照法律法规以及公司《公平 交易制度》 、 《异常交易监控与报告制度》 的要求, 对所管理的不同投资组合之间发 生 的同向交易和反向交易进行监控, 严格禁止同一投资组合在同一交易日内进行反向交易 及其他可能导致不公平交易和利益输送的交易行为; (9 )建立员工投资行为管理机制,规范员工的证券投资行为。 本基金 管理人将坚持诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 积极健全内 部管理制度, 不断提高 内部监察稽核工作的科学性和有效性, 努力防 范各种风险, 切实 保护基金资产的安全与利益。 4.7 管理 人对报 告期内基金 估值程序等 事项的说明 本基金管理人严格按照企业会计准则、 中国证监会相关规定和基金合同关于估值的 约定, 对基金所持有的投资品种进行估值。 本基金托管人根据法律法规要求履行估值及 净值计算的复核责任。 本基金管理人在风险控制办公会下设估值小组, 组长由公司总经理担任, 成员由基 金运营部、 研究部、 监 察稽核部、 综合部人员组成, 实 行 一人一票制, 可邀请专 业人 士 列席, 但不 具表决权, 基金运营部是估值小组的日常办事机构。 估值 小组成员具有多年 的证券、 基金从业经验, 熟悉相关 法律法规, 具备行业研究、 风险管 理、 法律合 规或 基 金估值运作等方面的专业胜任能力。 本报告期内, 参与估值流程各方之间不存在任何重 大利益冲突。 定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 4.8 管理 人对报 告期内基金 利润分配情 况的说明 本报告期内,本基金已实施利润分配904,749.89 元,符合合同约定。 4.9 报告 期内管 理人对本基 金持有人数 或基金资产 净值预警情 形的说明 本基金 本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基 金资产净值低于五千万元的情形。


§5


托管人报 告 5.1 报告 期内本 基金托管人 遵规守信情 况声明 本报告期内 (2016年度) , 本托管人在创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金的托 管过程中,严格遵守《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 基金合 同、 托管协议和其他有关规定, 不存在损 害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了托管人应尽的义务。 5.2 托管 人对报 告期内本基 金投资运作 遵规守信、 净值计算、 利润分配等 情况的说明 本报告期内 (2016年度) , 本托管人按照国家有关规定、 基金合同、 托管协议和其 他有关规定, 对本基金 资产净值计算、 基金费 用开支等方面进行了认真的复核, 对本基 金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管 人对本 年度报告中 财务信息等 内容的真实 、准确和完 整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报 告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6


审计报告 6.1 审计 报告基 本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2017) 第22106号 6.2 审计 报告的 基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金全体基金 份额持有人 引言段 我们审计了后附的创金合信尊誉纯债债券型证券 投资基金( 以下简称" 创金合信尊誉纯债债券基金") 的财务报表,包括2016年12月31日的资产负债表、 2016年7月11日( 基金合同生效日) 至2016年12月31 日止期间的利润表和所有者权益( 基金净值) 变动 表以及财务报表附注。


管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是创金合信尊誉纯债债 券基金的基金管理人创金合信基金管理有限公司 管理层的责任。这种责任包括: (1) 按照企 业会计准则和中国证券监督管理委员会 ( 以下简称" 中国证监会")、中国证 券投资基金业协 会( 以下简称" 中国基金业协会") 发布的有关规定及 允许的基金行业实务操作编制财务报表, 并使 其实 现公允反映; (2) 设计、 执行和维护必要的内部控制,以使财务 报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的 基础上对财务报 表发表审计意见。 我们 按照中国注册会计师审计准 则的规定执行了审计工作。 中国注 册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则, 计 划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大 错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序, 以获 取有关财务报表 金额和披露的审计证据。 选择的审 计程序取决于注 册会计师的判断, 包括 对由于舞弊或错误导致的财 务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时, 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关 的内部控制, 以设计恰当的审计程序, 但目的并非 对内部控制的有效性发表意见。 审 计工作还包括 评 价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计 的合理性, 以及评价财务报表的总体列报。 我们相 信, 我们获取的审计证据是充分、 适当的, 为发表 审计意见提供了基础。 审计意见段 我们认为, 上述创金合信尊誉纯债债券基金的财务 报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务 报表附注中所列示的中国证监会、 中国基金业协会 发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制, 公允反映了创金合信尊誉纯债债券基金2016年12 月31日的财务状况以及2016年7月11日( 基金合同 生效日) 至2016 年12月31日止期间的经营成果和基 金净值变动情况。 注册会计师的姓名 曹翠丽、边晓红 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路202号普华永道中心11楼 审计报告日期 2017-03-23 §7


年度财务 报表 7.1 资产 负债表 会计主体:创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金 报告截止日:2016年12月31日 单位:人民币元 资 产 附注 号 本期末 2016年12月31日 资 产:


银行存款 7.4.7.1 3,320,919.99 结算备付金


- 存出保证金


- 交易性金融资产 7.4.7.2 29,553,000.00 其中:股票投资











基金投资











债券投资


29,553,000.00





资产支持证券投资











贵金属投资


- 衍生金融资产 7.4.7.3 - 买入返售金融资产 7.4.7.4 16,960,265.44 应收证券清算款


- 应收利息 7.4.7.5 384,924.71 应收股利


- 应收申购款


- 递延所得税资产





其他资产 7.4.7.6 - 资产总 计


50,219,110.14 负债 和所有者权 益 附注 号 本期末 2016年12月31日 负 债:


短期借款


- 交易性金融负债


- 衍生金融负债 7.4.7.3 - 卖出回购金融资产款


- 应付证券清算款


- 应付赎回款


- 应付管理人报酬


13,227.75 应付托管费


4,409.25 应付销售服务费


- 应付交易费用 7.4.7.7 1,860.14 应交税费


- 应付利息


- 应付利润


- 递延所得税负债


- 其他负债 7.4.7.8 114,000.00 负债合计


133,497.14 所有 者权益:


实收基金 7.4.7.9 49,818,045.07 未分配利润 7.4.7.10 267,567.93 所有者权益合计


50,085,613.00 负债和所有者权益总计


50,219,110.14 注:1. 报告截 止日2016 年12 月31 日,基 金份额净值1.0054 元,基 金份额总额49,818,045.07 份。 2. 本财务报表 的实际报告期间为2016年7 月11 日( 基金合同生效日) 至2016 年12 月31 日。截 至报告期 末 本基金合同生效未满1 年 ,本报告期的财务报表及报表附注均无同期对比数据。 7.2 利润 表 会计主体:创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金


本报告期:2016年7月11日至2016年12月31日 单位:人民币元 项 目 附注 号 本期 2016 年7月11日至2016年12月31日 一、 收入


1,605,793.16 1.利息收入


1,513,341.88 其中:存款利息收入 7.4.7.11 1,241,276.46








债券利息收入


174,880.17








资产支持证券利息收 入 -








买入返售金融资产收 入 97,185.25








其他利息收入


- 2.投资收益(损失以“- ”填 列) -17,460.00 其中:股票投资收益 7.4.7.12 -








基金投资收益











债券投资收益 7.4.7.13 -17,460.00








资产支持证券投资收 益 -








贵金属投资收益











衍生工具收益 7.4.7.14 -








股利收益 7.4.7.15 - 3.公允价值变动收益 (损失以 “- ”号填列) 7.4.7.16 8,790.00 4.汇兑收益 (损失以 “ -” 号 填列) - 5.其他收入(损失以“- ”号 填列) 7.4.7.17 101,121.28 减: 二、费用


343,725.51 1.管理人报酬


169,575.37


2.托管费


56,525.14 3.销售服务费


- 4.交易费用 7.4.7.18 625.00 5.利息支出


- 其中: 卖出回购金融资产支出


- 6.其他费用 7.4.7.19 117,000.00 三 、 利润总额 (亏损总额以 “- ” 号填 列) 1,262,067.65 减:所得税费用


- 四、 净利润(净 亏损以“- ” 号填 列) 1,262,067.65 注:本财务报表的实际报告期间为2016年7 月11 日( 基金合同生效日) 至2016 年12 月31 日 。截至报告期 末本基金合同生效未满1 年,本报告期的财务报表及报表附注均无同期对比数据。 7.3 所有 者权益 (基金净值 )变动表 会计主体:创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金 本报告期:2016年7月11日至2016年12月31日 单位:人民币元 项 目 本期 2016年7 月11日至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益( 基金净 值) 200,056,004.19 - 200,056,004.19 二、 本期经营活动产生的基金 净值变动数( 本期利润) - 1,262,067.65 1,262,067.65 三、 本期基金份额交易产生的 基金净值变动数 (净值减少以 “- ”号填列) -150,237,959.1 2 -89,749.83 -150,327,708.95 其中:1.基金申购款 51,688,989.30 225,875.95 51,914,865.25








2.基金赎回款 -201,926,948.4 2 -315,625.78 -202,242,574.20 四、 本期向基金份额持有人分 - -904,749.89 -904,749.89


配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“- ”号填列) 五、期末所有者权益 (基金净值) 49,818,045.07 267,567.93 50,085,613.00 注:本财务报表的实际报告期间为2016年7 月11 日( 基金合同生效日) 至2016 年12 月31 日 。截至报告期 末本基金合同生效未满1 年,本报告期的财务报表及报表附注均无同期对比数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1 至7.4财务报表由下列负责人签署: 苏彦祝 ————————— 基金管理人负责人 黄越岷 ————————— 主管会计工作负责人 安兆国 ————————— 会计机构负责人 7.4 报表 附注 7.4.1 基金基本 情况 创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金( 以下简称" 本基金")经中国 证券监督管理委 员会( 以下简称" 中国证监会")证 监许可[2016]1275 号 《关于准予创金合信尊誉纯债债券型 证券投资基金注册的批复》 核准, 由创金合信 基金管理有限公司依照 《中华人民 共和国 证券投资基金法》 和 《创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式, 存续期限不定, 首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民 币200,046,989.19 元, 业经普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 普华永道中天验字 (2016) 第807 号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案, 《创金合信尊誉纯债债券型证 券投资基金基金合同》于2016年7月11日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 200,056,004.19 份基金份额,其中认购资金利息折合9,015.00份基金份额。本基金的基金 管理人为创金合信基金管理有限公司,基金托管人为宁波银行股份有限公司( 以下简称" 宁波银行") 。 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《创金合信尊誉纯债债券型证券投资基 金基金合同》的有关规定,本基金主要投资于固定收益类品种,包括国债、央行票据、 政府支持机构债券、 政府支持债券、 地方政府债、 金融债、 企业债、 公司债、 证券公司 短期公司债券、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券及超级短期融资券、 可转换债券( 含可分离交易可转债) 、 可交换债券、 资产支持证券、 债券回购、 同业存单 、 银行存款( 包括协议存款、定期存款及其他银行存款) 等,以及法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工具( 但须符合中国证监会相关规定) 。 本基金的业绩比较基准为: 中债综合( 全价) 指数收益率。


7.4.2 会计报表 的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15 日及以后期间颁布的《企业会计准则 -基本准则》、各项具体会计准则及相关规定( 以下合称" 企业会计准则")、中国 证监会 颁布的 《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国证券 投资基金业协会( 以下简称" 中国基金业协会")颁布的《 证券投资基金会计核算业务指 引》 、 《创 金合信尊誉纯债债券型证券投资基金基金合同》 和在财务 报表附注7.4.4所列 示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循企业 会计准则及 其他有关规 定的声明 本基金2016年7月11日( 基金合同生效日) 至2016 年12月31日止期间财务报表符合企 业会计准则的要求, 真实、 完整地反映了本基金2016 年12月31日的财务状况以及2016 年 7月11日( 基金合同生效日) 至2016年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等 有关信息。 7.4.4 重要会计 政策和会计 估计 7.4.4.1 会计年 度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为 2016年7 月11日( 基金合同生效日) 至2016年12月31日止期间。 7.4.4.2 记账本 位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资 产和金融负 债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产、 应收款 项、 可供出 售金融资产及持有至到期投资。 金 融资产的分类取决于本基金对 金融资产的持有 意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有 至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具( 主要为权证投资) 分 类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 除衍生工具所产生的金融资产 在资产负债表中以衍生金融资产列示外, 以公 允价值计量且其公允价值变动计入损益的 金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项, 包括银行存款、 买入返售金融资产和 其他各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的 非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 及其他金融负债。 本基 金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资 产和金融负 债的初始确 认、后续计 量和终止确 认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时, 按公允价值在资产负债 表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 取得时发生的相关交易 费用计入当期损益; 对 于支付的价款中包含的债券起息日或上次除 息日至购买日止的利 息, 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 按照公允价值进行后续计 量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取 该金融资产现金流量的合 同权利终止;(2) 该金 融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和 报酬转移给转入方;或者(3) 该金 融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金 融资产所有权上几乎所有的风险和报酬 ,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时, 终止确认该金融负债或义务已解除 的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5 金融资 产和金融负 债的估值原 则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具( 主要为权证投资) 按如下原则确定公 允价值并进行估值: (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值; 估值 日无交易, 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机 构未发生影响证券价 格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2) 存在活跃市场的金融工具, 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生 了重大变化, 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素, 调整最近交易市价以确 定公允价值。 (3) 当金融工具不存在活跃市场, 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际 交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值 技术包括参考熟悉情况并自愿 交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质 上相同的其他金融工具的当前 公允价值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值 技术时, 尽 可能最大程度使用 市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6 金融资 产和金融负 债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵 销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2) 交易双方准备按净额 结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基 金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余 额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认 列。 7.4.4.8 损益平 准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎回基金 份额时, 申 购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金 额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未实现 损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认 列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损) 。 7.4.4.9 收入/ (损失)的 确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后 的净额确认为投资收益。 债券 投资 在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利 息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确 认为公允价值变动损益; 于处置时, 其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资 收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算, 实际利率法与直线法差异 较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的 确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基 金合同约定的费率和计算方法 逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算, 实际利率法与直线法 差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的 收益分配政 策 本基金的收益分配政策为: (1) 本基 金收益分配方式分两种: 现金分红与红利再投资, 投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择, 本基金默认的收益分配方式是现金分红;(2) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面 值, 即基金 收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低 于面值;(3) 每一基金份额享有同等分配权;(4) 在对基 金份额持有人利益无实质不利影 响的前提下, 基金管理 人与基金托管人协商一致后可调整基金收益的分配原则和支付方 式, 不需召开基金份额持有人大会审议; (5) 法 律法规或监管机关另有规定的, 从其规定。 7.4.4.12 分部报 告 本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部, 以经营分 部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营 分部是指本基金内同时满足下列条件的组 成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管 理人能够定期评价该组成部分的经营成 果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本 基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个 或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重 要的会计政 策和会计估 计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作, 本基金确定以 下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (1) 对于证 券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易 不活跃( 包括涨 跌停时的交易不活跃) 等情况, 本基金根据中国证监会公告[2008]38 号 《关于进一步规范 证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC) 基 金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 (2) 在银行 间同业市场交易的债券品种, 根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《关 于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 采用估 值技术确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值, 具体 估值模型、参数及结果由中央国债 登记结算有限责任公司独立提供。 7.4.5 会计政策 和会计估计 变更以及差 错更正的说 明 7.4.5.1 会计政 策变更的说 明


本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估 计变更的说 明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更 正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《 财政部、国家税务总局关于证券投资 基金税收政策的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税 [2012]85 号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财 税[2015]101 号 《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税 [2016]36 号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《 关于进 一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机 构同业往来等增值税政策的补充通知》 及其他相关财税法规和实务操作, 主要税项列示 如下: (1) 于2016 年5月1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收 营业税。 对证券投 资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自2016 年5月1日起, 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入免征增值税, 对国债 、 地方政府 债以及金融同业往来利息收入 亦免征增值税。 (2) 对基金 从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股 息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金 取得的企业债券利息收入, 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣 代缴20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持 股期限在1个月以 内( 含1个月) 的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额; 持股期限在1个月以上至1年( 含 1年) 的, 暂减按50% 计入应纳税所得额; 持股期限超过1年的, 暂免征收个人所得税。 对 基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税, 持股时间自解禁日起计算; 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按50% 计入应纳税所 得额。上述所得统一适用20% 的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖 出股票按0.1% 的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印 花税。


7.4.7 重要财务 报表项目的 说明 7.4.7.1 银行存 款 单位:人民币元 项目 本期末 2016年12月31日 活期存款 3,320,919.99 定期存款 - 其中:存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计 3,320,919.99 7.4.7.2 交易性 金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2016年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资- 金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 29,544,210.00 29,553,000.00 8,790.00 合计 29,544,210.00 29,553,000.00 8,790.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 29,544,210.00 29,553,000.00 8,790.00 7.4.7.3 衍生金 融资产/ 负债 本基金于本期末未持有衍生金融资产/ 负债。 7.4.7.4 买入返 售金融资产 7.4.7.4.1 各项买 入返售金融 资产期末余 额 单位:人民币元


项目 本期末 2016年12月31日 账面余额 其中:买断式逆回购 银行间 市场 16,960,265.44 - 合计 16,960,265.44 - 7.4.7.4.2 期末买 断式逆回购 交易中取得 的债券 本基金本期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利 息 单位:人民币元 项目 本期末 2016年12月31日 应收活期存款利息 11,200.52 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 363,078.26 应收买入返售证券利息 10,645.93 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 384,924.71 7.4.7.6 其他资 产 本基金本报告期末未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交 易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2016年12月31日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 1,860.14


合计 1,860.14 7.4.7.8 其他负 债 单位:人民币元 项目 本期末 2016年12月31日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 114,000.00 合计 114,000.00 7.4.7.9 实收基 金 金额单位:人民币元 项目 本期2016年7月11 日(基金合同生效日)至2016年12 月31日 基金份额(份) 账面金额 基金合同生效日 200,056,004.19 200,056,004.19 本期申购 51,688,989.30 51,688,989.30 本期赎回(以“- ”号填列) -201,926,948.42 -201,926,948.42 本期末 49,818,045.07 49,818,045.07 注:1. 申购含 红利再投、转换入份(金)额,赎回含转换出份(金)额。 2. 本基金自2016 年6 月27 日至2016 年7 月6 日止期间公 开发售,共募集有效净认购资金200,046,989.19 元。根据《创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金招募说明书》的规定,本基金设立募集期内认购 资金产生的利息收入9,015.00 元,在本 基金成立后,折算为9,015.00 份基金份 额,划入基金份额持有 人账户。 7.4.7.10 未分配 利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 1,253,277.65 8,790.00 1,262,067.65 本期基金份额交易产 生的变动数 -89,731.93 -17.90 -89,749.83


其中:基金申购款 225,893.89 -17.94 225,875.95





基金赎回款 -315,625.82 0.04 -315,625.78 本期已分配利润 -904,749.89 - -904,749.89 本期末 258,795.83 8,772.10 267,567.93 7.4.7.11 存款利 息收入 单位:人民币元 项目 本期 2016年7月11日至2016年12月31日 活期存款利息收入 113,151.46 定期存款利息收入 1,128,125.00 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 - 合计 1,241,276.46 7.4.7.12 股票投 资收益 本基金本报告期内无股票投资收益。 7.4.7.13 债券投 资收益 7.4.7.13.1 债券 投资收益项 目构成 单位:人民币元 项目 本期 2016年7月11日至2016年12月31日 债券投资收益 ——买卖债券 (、债转股及债券到期兑付) 差价收入 -17,460.00 债券投资收益 ——赎回差价 收入 - 债券投资收益 ——申购差价 收入 - 合计 -17,460.00


7.4.7.13.2 债券 投资收益 —— 买 卖债券 差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2016年7月11日至2016年12月31日 卖出债券 ( 、 债转股及 债券到 期兑付)成交总额 40,000,000.00 减: 卖出债券 (、 债转 股及债 券到期兑付)成本总额 39,655,680.00 减:应收利息总额 361,780.00 买卖债券差价收入 -17,460.00 7.4.7.14 衍生工 具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 7.4.7.15 股利收 益 本基金本报告期内无股利收益。 7.4.7.16 公允价 值变动收益 单位:人民币元 项目 本期 2016年7月11日至2016年12月31日 1.交易性金融资产 8,790.00 ——股票投资 - ——债券投资 8,790.00 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 8,790.00


7.4.7.17 其他收 入 单位:人民币元 项目 本期 2016年7月11日至2016年12月31日 基金赎回费收入 101,121.28 合计 101,121.28 7.4.7.18 交易费 用 单位:人民币元 项目 本期 2016年7月11日至2016年12月31日 交易所市场交易费用 - 银行间市场交易费用 625.00 合计 625.00 7.4.7.19 其他费 用 单位:人民币元 项目 本期 2016年7月11日至2016年12月31日 审计费用 65,000.00 信息披露费 40,000.00 帐户维护费 12,000.00 合计 117,000.00 7.4.8 或有事项 、资产负债 表日后事项 的说明 7.4.8.1 或有事 项 截至资产负债表日,本基金无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负 债表日后事 项 1. 本基金的基金管理人于2017 年1月11日宣告2017年度第1次分红, 向截至2017年1 月13日止在本基金注册登记人创金合信基金管理有限公司登记在册的全体持有人, 按每 10份基金份额派发红利0.05元。


2.财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布《关于明确金融房地产开发教育 辅助服务等增值税政策的通知》( 财税[2016]140 号) , 要求资管产品运营过程中发生的增 值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人,自2016年5月1日起执行。 根据财政部、 国家税务总局于2017 年1月6日颁布的 《关于资管产品增值税政策有关 问题的补充通知》( 财税[2017]2 号) ,2017年7月1日( 含) 以后,资管产品运营过程中发生 的增值税应税行为, 以 资管产品管理人为增值税纳税人, 按照现行规定缴纳增值税。 对 资管产品在2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为, 未缴纳增值税的, 不再 缴纳; 已缴纳增值税的, 已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中 抵减。 资管产品运营过程中发生增值税应税行为的具体征收管理办法, 由国 家税务总局另行制 定。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影 响。 7.4.9 关联方关 系 7.4.9.1 本报告 期存在控制 关系或其他 重大利害关 系的关联方 发生变化的 情况 本报告期不存在重大关联方发生变化的情况。 7.4.9.2 本报告 期与基金发 生关联交易 的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 创金合信基金管理有限公司 基金管理人、 注册登记机构、 基金销售机构 宁波银行股份有限公司( “宁波银行”) 基金托管人 第一创业证券股份有限公司 基金管理人的股东 深圳市金合信投资合伙企业( 有限合伙) 基金管理人的股东 7.4.10 本报告期 及上年度可 比期间的关 联方交易 7.4.10.1 通过关 联方交易单 元进行的交 易 7.4.10.1.1 股票 交易 本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.10.1.2 权证 交易 本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.3 应支 付关联方的 佣金 本基金本报告期内无应支付关联方的佣金。 7.4.10.2 关联方 报酬 7.4.10.2.1 基金 管理费


单位:人民币元 项目 本期 2016年7月11日至2016年12月31日 当期发生的基金应支 付的管理费 169,575.37 其中: 支付 销售机构的 客户维护费 846.71 注: 支付基金管理人创金合信的管理人报酬按前一日基金资产净值0.30% 的年费率计提, 逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.30% / 当年天数。 7.4.10.2.2 基金 托管费 单位:人民币元 项目 本期 2016年7月11日至2016年12月31日 当期发生的基金应支 付的托管费 56,525.14 注: 支付基金托管人宁波银行的托管费按前一日基金资产净值0.10% 的年 费率计提, 逐日累计至每月 月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年 天数。 7.4.10.3 与关联 方进行银行 间同业市场 的债券( 含回购) 交易 单位:人民币元 本期 2016年7月11日至2016年12月31日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 宁波银行 29,900,4 80.54 - - - - - 7.4.10.4 各关联 方投资本基 金的情况 7.4.10.4.1 报告 期内基金管 理人运用固 有资金投资 本基金的情 况 本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。


7.4.10.4.2 报告 期末除基金 管理人之外 的其他关联 方投资本基 金的情况 本报告期末无除管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 7.4.10.5 由关联 方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2016 年7月11日至2016年12月31日 期末余额 当期利息收入 宁波银行活期 存款 3,320,919.99 113,151.46 注:本基金的银行存款由基金托管人宁波银行保管,按金融机构同业存款利率计息。 7.4.10.6 本基金 在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况 本报告期,本基金未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.10.7 其他关 联交易事项 的说明 无 7.4.11 利润分配 情况 单位:人民币元 序号 权益 登记日 除息日 每10份基金 份额分红数 现金形 式 发放 再投资形式 发放 利润分 配 合计 备注 1 2016-09 -23 2016-09-23 0.045 198.53 904,551.36 904,749. 89 合计


0.045 198.53 904,551.36 904,749. 89 7.4.12 期末(2016 年12 月31 日 )本基金 持有的流通 受限证券 7.4.12.1 因认购 新发/ 增发 证券而于期 末持有的流 通受限证券 本基金无因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.12.2 期末持 有的暂时停 牌等流通受 限股票 本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。


7.4.12.3 期末债 券正回购交 易中作为抵 押的 债券 7.4.12.3.1 银行 间市场债券 正回购 截至本报告期末2016年12月31日止, 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的 卖出回购证券款余额为0,无抵押债券。 7.4.12.3.2 交易 所市场债券 正回购 截至本报告期末2016年12月31日止, 本基金从事交易所债券正回购交易形成的卖出 回购证券款余额为0,无抵押债券。 7.4.13 金融工具 风险及管理 7.4.13.1 风险管 理政策和组 织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风 险。 本基金管理人制定了政策和程序来 识别及分析这些风险, 并设定适当的风险限额及 内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设, 建立了以风控与审计委员会为 核心的、 由 督察长、 风 险控制办公会、 监察稽 核部和相关业务部门构成的四级风险管理 架构体系。 7.4.13.2 信用风 险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任, 或者基金所投资证券 之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的 活期银行存款存放在本基金的托管行宁波银行,因而与银行存款相关的信用风险不重 大。 本基金 在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证 券交收和款项清算, 违约风险可能性很小; 在银行间同业市场进行交易前均对交易对手 进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程, 通过对投资品种信用等级评估来控 制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按 《中国人民银行信用评级管理指导意见》 设定的 标准统计及汇总。 7.4.13.2.1 按短 期信用评级 列示的债券 投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末


2016年12月31日 A-1 - A-1以下 - 未评级 29,553,000.00 合计 29,553,000.00 7.4.13.3 流动性 风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金 的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额, 另一方 面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市 场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险, 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情 况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款, 约定在非常情况下赎回申请的 处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险, 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设 定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中 变现能力较差的投资品种比例 以及流通受 限制的投资品种比例等。 本基金投 资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10% , 且本 基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券 不得超过该证券的10% 。 本基金所持大部分证券在银行间同业市场交易, 其余亦在证券 交易所上市交易,因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转 让的情况外, 其余均能 以合理价格适时变现。 此外, 本基 金可通过卖出回购金融资产方 式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 7.4.13.4 市场风 险 市场风 险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率 风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险, 其中 浮动利 率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响 的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控, 并通过调整投 资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。


本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息, 因此本基金的收入及经营 活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基 金持有的利率敏感性资产主要 为银行存款、结算备付金、存出保证金及买入返售金融资产投资等。 7.4.13.4.1.1 利率 风险敞口 金额单位:人民币元 本期末2016年 12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 3,320,919.9 9 - - - 3,320,919.9 9 交易性金融资 产 29,553,000. 00 - - - 29,553,000. 00 买入返售金融 资产 16,960,265. 44 - - - 16,960,265. 44 应收利息 - - - 384,924.71 384,924.71 资产总计 49,834,185. 43 - - 384,924.71 50,219,110. 14 负债








应付管理人报 酬 - - - 13,227.75 13,227.75 应付托管费 - - - 4,409.25 4,409.25 应付交易费用 - - - 1,860.14 1,860.14 其他负债 - - - 114,000.00 114,000.00 负债总计 - - - 133,497.14 133,497.14 利率敏感度缺 口 49,834,185. 43 - - 251,427.57 50,085,613. 00 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者 予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率 风险的敏 感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元) 本期末2016年12月31日 市场利率上升25个基点 -5,170.85 市场利率下降25个基点 5,172.7 7.4.13.4.2 外汇 风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他 价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本 基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同业市场交易债券, 所 面临的其他价格风险来源于 单个证券发行主体自身经 营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中, 采用" 自上而下" 的策略, 通 过对宏观经济情况及政策的分析, 结合证券市场运行情况, 做出资产配置及组合构建的 决定; 通过对单个证券的定性分析及定量分析, 选择符合基金合同约定范围的投资品种 进行投资。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化, 对 投资策略、 资产配 置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中债券 投资的比 例不低于基金资产的80% ; 本基金 持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于 基金资产净值的5% 。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施 监控, 定期运用多种定量方法对基金进行风险度量, 包括VaR(Value at Risk) 指 标等来测 试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 于2016 年12月31日, 本基金未持有交易性权益类投资, 因此除市场利率和外汇汇率 以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。 7.4.13.4.3.1 其他 价格风险 敞口 本基金本报 告期末未持有交易性权益类投资, 因此除市场利率和外汇汇率以外的市 场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。 7.4.13.4.3.2 其他 价格风险 的敏感性分 析


于2016年12月31日, 本基金未持有交易性权益类投资, 因此除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。 7.4.14 有助于理 解和分析会 计报表需要 说明的其他 事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次, 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值 所属的最低层次决定: 第一 层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2016 年12月31日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产中属于第二层次的余额为29,553,000.00元,无属于第一层次以及第三层次的余额。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃( 包括涨跌 停时的交易不活跃) 、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃 日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次; 并根 据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度, 确定 相关股票和债券公 允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于2016 年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包 括应收款项和其他金融负债, 其账面价 值与公允价值相差很小。


(2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8


投资组合 报告 8.1 期末 基金资 产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 固定收益投资 29,553,000.00 58.85 其中:债券 29,553,000.00 58.85








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 16,960,265.44 33.77 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 3,320,919.99 6.61 7 其他各项资产 384,924.71 0.77 8 合计 50,219,110.14 100.00 8.2 报告 期末按 行业分类的 股票投资组 合 本基金本报告期末未持有股票。 8.3 期末 按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的所有股票 投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 8.4 报告 期内股 票投资组合 的重大变动 8.4.1 累 计买入 金额超出期 末基金资产 净值2% 或前20名 的股 票明细 本基金本报告期内未持有股票。 8.4.2 累计卖出 金额超出期 末基金资产 净值2% 或前20名 的股 票明细 本基金本报告期内未持有股票。


8.4.3 买入股票 的成本总额 及卖出股票 的收入总额 本基金本报告期内未持有股票。 8.5 期末 按债券 品种分类的 债券投资组 合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 同业存单 29,553,000.00 59.00 9 其他 - - 10 合计 29,553,000.00 59.00 8.6 期末 按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的前五名债 券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 111615154 16民生CD154 300,000 29,553,000.00 59.00 8.7 期末 按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的所有资产 支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告 期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五 名贵金属投 资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末 按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的前五名权 证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。


8.10 报告期末 本基金投资 的股指期货 交易情况说 明 本基金本报告期未投资股指期货。 8.11 报告期末 本基金投资 的国债期货 交易情况说 明 本基金本报告期未投资国债期货。 8.12 投资组合 报告附注 8.12.1 本报告期内基金投资的前十名证券发行主体未受到监管机构的立案调查, 在编制 日前一 年内也未收到公开谴责和处罚。 8.12.2 本基金未投资于股票。 8.12.3 期末其他 各项资产构 成 金额单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 384,924.71 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 384,924.71 8.12.4 期末持有 的处于转股 期的可转换 债券明细 本基金本报告期 末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十 名股票中存 在流通受限 情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。


§9


基金份额 持有人信息 9.1 期末 基金份 额持有人户 数及持有人 结构 份额单位:份 持有人户数 ( 户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 份额 占总份 额比例 持有 份额 占总份 额比例 242 205,859.69 49,775,012.44 99.91% 43,032.63 0.09% 9.2 期末 基金管 理人的从业 人员 持有本 基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基 金 13,206.31 0.03% 9.3 期末 基金管 理人的从业 人员持有本 开放式基金 份额总量区 间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研 究部门负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 §10 开 放式基 金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2016 年7月11日) 基金份额总额 200,056,004.19 基金合同生效日起至报告期期 末基金总申购份额 51,688,989.30 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 201,926,948.42 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 49,818,045.07 §11 重 大事件 揭示 11.1 基金份额 持有人大会 决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。


11.2 基金管理 人、基金托 管人的专门 基金托管部 门的重大人 事变动 本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金 管理人、基 金财产、基 金 托管业务 的诉讼 本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资 策略的改变 本报告期内基金投资策略无重大改变。 11.5 为基金进 行审计的会 计师事务所 情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所, 本年度支付给普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙) 审计费用65,000.00元,该审计机构连续提供审计服务的年限为1年。 11.6 管理人、 托管人及其 高级管理人 员受稽查或 处罚等情况 本报告期内, 基金管理人、 基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或 处罚等情况。 11.7 基 金租用 证券公司交 易单元的有 关情况 11.7.1 基金租用 证券公司交 易单元进行 股票投资及 佣金支付情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单 元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占股票 成交总额比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 注:本基金报告期内未租用券商交易单元。 11.7.2 基金租用 证券公司交 易单元进行 其他证券投 资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金 额 占债券 成交总额比 例 成交金 额 占债券回购 成交总额比 例 成交金 额 占权证 成交总额比 例 11.8 其他重大 事件


序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 创金合信基金管理有限公司关于 旗下基金开展微信直销平台认购 费率优惠活动的公告 公司官网、上海证券报 2016-06-24 2 创金合信尊誉纯债债券型证券投 资基金基金份额发售公告 公司官网、上海证券报 2016-06-24 3 创金合信尊誉纯债债券型证券投 资基金基金合同 公司官网、上海证券报 2016-06-24 4 创金合信尊誉纯债债券型证券投 资基金基金合同摘要 公司官网、上海证券报 2016-06-24 5 创金合信尊誉纯债债券型证券投 资基金托管协议 公司官网、上海证券报 2016-06-24 6 创金合信尊誉纯债债券型证券投 资基金招募说明书 公司官网、上海证券报 2016-06-24 7 创金合信基金管理有限公司关于 创金合信尊誉纯债债券型证券投 资基金暂停天天基金代销、微信 直销的公告 公司官网、上海证券报 2016-06-30 8 创金合信基金管理有限公司关于 创金合信尊誉纯债债券型证券投 资基金提前结束募集的公告 公司官网、上海证券报 2016-07-06 9 创金合信尊誉纯债债券型证券投 资基金基金合同生效公告 公司官网、上海证券报 2016-07-12 10 创金合信尊誉纯债债券型证券投 资基金开放日常申购、赎回和定 期定额投资业务公告 公司官网、上海证券报 2016-07-26 11 创金合信尊誉纯债债券型证券投 资基金分红公告 公司官网、上海证券报 2016-09-22 12 创金合信尊誉纯债债券型证券投 资基金2016年第3季度报告 公司官网、上海证券报 2016-10-24 13 创金合信尊誉纯债债券型证券投 资基金增加晋商银行为代销机构 的公告 公司官网、上海证券报 2016-12-26


§12


影响投资 者决策的其 他重要信息 本报告期内,未出现影响投资者决策的其他重要信息。 §13 备 查文件 目录 13.1 备查文件 目录 1、《创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金基金合同》; 2、《创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金托管协议》; 3、创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金2016 年年报报告原文 13.2 存放地点 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15 楼 13.3 查阅方式 www.cjhxfund.com 创金 合信基金管 理有限公司 二〇 一七年三月 二十七日