东方永润18 个 月 定 期开 放 债 券 型证 券 投 资
基金2016 年年度报告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 东方基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
送出日 期： 二〇一七年三 月二十七日
东方永润 18 个月定期开放债 券 2016 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 东方永润 18 个月定期开放债 券 2016 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其 他指 标 .................................................................................................................................... 12
3.4 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 12
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 12
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 17
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 17
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 18
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 19
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 19
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 20
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 21
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 21
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 21
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 21
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 21
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中 财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 21
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 22
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 22
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 22
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 23
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 23
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 24
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 25
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 26
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 52
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 52
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 53
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 54
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 54
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 56
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 56 东方永润 18 个月定期开放债 券 2016 年年度报告
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8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 56
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 56
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 57
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 57
8.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 57
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 58
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 58
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 58
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 58
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 59
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 59
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 59
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 59
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 60
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 60
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 60
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 60
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 60
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 62
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 73
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 73
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 73
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 73
东方永润 18 个月定期开放债 券 2016 年年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 东方永 润 18 个 月定 期开 放 债券型 证券 投资 基金
基金简 称 东方永 润 18 个 月定 期开 放 债券
基金主 代码 001160
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 5 月 4 日
基金管 理人 东方基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 205,967,912.08 份
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 东方永 润债 券 A 类 东方永 润债 券C 类
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 001160 001161
报告期末 下 属分 级基 金的 份额总 额 182,659,185.27 份 23,308,726.81 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 在积 极投 资 、 有 效 控制风 险的 前提 下 ， 追 求 基金资 产的 长期 、 稳定 增 值，
力争获 得超 越业 绩比 较基 准的投 资收 益。
投资策 略 本基金 通过 对我 国宏 观经 济指标 、 国家 产业 政策 、 货币政 策和 财政 政策 及 我 国
资本市 场的 运行 状况 等深 入研究 ， 判断 我国 宏观 经 济发展 趋势 、 中短 期利 率 走
势、 债券 市场 预期 风险 水 平和相 对收 益率 。 结合 本 基金封 闭期 和开 放期 的设 置，
采用不 同的 投资 策略 。
业绩比 较基 准 同期三 年期 银行 定期 存款 基准利 率×1.5
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ， 属 证券投 资基 金中 的较 低风 险品种 ， 理论 上其 长期 平 均
预期风 险和 预期 收益 率低 于混合 型基 金、 股票 型基 金，高 于货 币市 场基 金。
东方永 润债 券 A 类 东方永 润债 券C 类
下 属 分 级 基 金
的 风 险 收 益 特
征
- -
本 基金 自 2016 年 4 月 20 日 起对 业绩 比较 基准 进行变 更， 原业 绩比 较基 准为 “ 同期 三年 期银
行定期 存款 基准 利率 ×金 融机构 存款 利率 浮动 区间 上限 × 1.5 ” ， 变 更后 的业 绩比较 基准 “同期三
年期银 行定 期存 款基 准利 率 ×1. 5” 。 详情 可参 阅2016 年4 月 18 日 在东 方基 金管理 有限 责任 公司
网站发 布的 《关 于变 更东 方 永润 18 个 月定 期开 放债 券 型证券 投资 基金 业绩 比较 基准并 修改 基金 合
同的公 告》 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 东方基 金管 理有 限责 任公 中国民 生银 行股 份有 限公 司 东方永润 18 个月定期开放债 券 2016 年年度报告
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司
信息披 露负 责人
姓名 李景岩 罗菲菲
联系电 话 010-66295888 010-58560666
电子邮 箱 xxpl@orient-fund.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服 务电 话
010-66578578 或
400-628-5888
95568
传真 010-66578700 010-58560798
注册地 址 北京市 西城 区锦 什坊 街 28
号 1-4 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 2
号
办公地 址 北京市 西城 区锦 什坊 街 28
号 1-4 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 2
号
邮政编 码 100033 100031
法定代 表人 崔伟 洪崎
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.orient-fund.com 或
http://www.df5888.com
基金年 度报 告备 置地 点 本基金 管理 人及 本基 金托 管人住 所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 立信会 计师 事务 所 （特 殊 普通合 伙） 上海市 南京 路61 号 新黄 浦 金融大 厦
4 层
注册登 记机 构 东方基 金管 理有 限责 任公 司 北京市 西城 区锦 什坊 街28 号1-4 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期
间数据 和
指标
2016 年
2015 年 5 月 4 日(基 金合 同生效 日)-2015
年 12 月 31 日
东方永 润债 券 A
类
东方永 润债 券C 类 东方永 润债 券 A 类 东方永 润债 券 C 类
本期已 实
现收益
14,501,702.47 10,679,111.87 -11,493,894.74 -10,185,037.67 东方永润 18 个月定期开放债 券 2016 年年度报告
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本期利 润 10,575,024.68 7,560,236.48 -7,743,424.40 -7,097,514.28
加权平 均
基金份 额
本期利 润
0.0345 0.0314 -0.0230 -0.0256
本期加 权
平均净 值
利润率
3.56% 3.26% -2.35% -2.62%
本期基 金
份额净 值
增长率
3.46% 3.05% -2.30% -2.56%
3.1.2 期
末数据 和
指标
2016 年末 2015 年末
期末可 供
分配利 润
1,967,723.58 96,074.35 -11,493,894.74 -10,185,037.67
期末可 供
分配基 金
份额利 润
0.0108 0.0041 -0.0341 -0.0367
期末基 金
资产净 值
184,626,908.85 23,404,801.16 328,933,189.58 270,400,340.72
期末基 金
份额净 值
1.0108 1.0041 0.9770 0.9744
3.1.3 累
计期末 指
标
2016 年末 2015 年末
基金份 额
累计净 值
增长率
1.08% 0.41% -2.30% -2.56%
注 ： ①本 期已 实现 收 益指基 金本 期利 息收 入 、 投资收 益 、 其 他收 入 （不 含公允 价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
②期末 可供 分配 利润 ： 如 果 期末未 分配 利润 的未 实现 部分为 正数,则 期末 可供 分 配利润 的金 额为 期
末未分配利 润的已实 现部 分,如果期末 未分配利 润的 未实现部分 为负数,则 期末 可供分配利 润的金
额为期 末未 分配 利润 （已 实现部 分扣 除未 实现 部分 ） 。
③本基金所述 业绩指标 不 包括持有人认 购或交易 基 金的各项费用 ，计入费 用 后实际收益 水平要低
于所列 数字 。
④本基 金基 金合 同 于 2015 年 5 月 4 日 生效 ，上 年度 为不完 整会 计年 度。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
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东方永 润债 券A 类
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.97% 0.07% 1.04% 0.00% 0.93% 0.07%
过去六 个月 3.88% 0.11% 2.07% 0.00% 1.81% 0.11%
过去一 年 3.46% 0.33% 4.13% 0.01% -0.67% 0.32%
过去三 年 1.08% 0.42% 7.97% 0.01% -6.89% 0.41%
过去五 年 1.08% 0.42% 7.97% 0.01% -6.89% 0.41%
自基金 合同
生效起 至今
1.08% 0.42% 7.97% 0.01% -6.89% 0.41%
东方永 润债 券C 类
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.86% 0.07% 1.04% 0.00% 0.82% 0.07%
过去六 个月 3.68% 0.11% 2.07% 0.00% 1.61% 0.11%
过去一 年 3.05% 0.33% 4.13% 0.01% -1.08% 0.32%
过去三 年 0.41% 0.42% 7.97% 0.01% -7.56% 0.41%
过去五 年 0.41% 0.42% 7.97% 0.01% -7.56% 0.41%
自基金 合同
生效起 至今
0.41% 0.42% 7.97% 0.01% -7.56% 0.41%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
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注：自合 同生效以 来 未满五年。合 同生效当 年 按实际存续期 计算，不 按 整个自然年 度进行折
算。
3.3 其 他指 标
无
3.4 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本 基金 自合 同生 效日 （2015 年 5 月4 日） 至报 告期截 止日 （2016 年 12 月 31 日 ） 未 进行 利润
分配。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 东方 基金 管理有 限责 任公 司 （以 下 简称 “本 公司 ” ） 。 本 公司 经 中国证 监会 “ 证
监基金 字[2004]80 号 ”批 复批准 于 2004 年 6 月 11 日成立 。截 至 2016 年 12 月 31 日， 本公 司注东方永润 18 个月定期开放债 券 2016 年年度报告
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册资本 2 亿 元人 民币 。本 公司股 东东 北证 券股 份有 限公司 出资 人民 币 12800 万元， 占公 司注 册 资
本的 64% ；河 北省 国有 资 产控股 运营 有限 公司 出资 人民币 5400 万 元， 占公 司 注册资 本 27% ；渤 海
国际信 托股 份有 限公 司出 资人民 币 1800 万元 ，占 公 司注册 资本 的 9% 。 截止2016 年 12 月31 日，
本公司 管 理40 只开 放式 证 券投资 基金 —— 东方 龙混 合型开 放式 证券 投资 基金 、 东方精 选混 合型 开
放式证券投资 基金、东 方 金账簿货币市 场证券投 资 基金、东方策 略成长混 合 型开放式证 券投资 基
金、东方稳健 回报债券 型 证券投资基金 、东方核 心 动力混合型开 放式证券 投 资基金、东 方保本混
合型开放式证 券投资基 金 、东方增长中 小盘混合 型 开放式证券投 资基金、 东 方强化收益 债券型证
券投资基金、 东方启明 量 化先锋混合型 证券投资 基 金、东方安心 收益保本 混 合型证券投 资基金、
东方利群混合 型发起式 证 券投资基金、 东方多策 略 灵活配置混合 型证券投 资 基金、东方 新兴成长
混合型证券投 资基金、 东 方双债添利债 券型证券 投 资基金、东方 添益债券 型 证券投资基 金、东方
主题精选混合 型证券投 资 基金、东方睿 鑫热点挖 掘 灵活配置混合 型证券投 资 基金、东方 鼎新灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 、 东方 惠新 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 、 东 方永 润18 个月 定期 开放 债
券型证券投资 基金、东 方 新策略灵活配 置混合型 证 券投资基金、 东方赢家 保 本混合型证 券投资基
金、东方新思 路灵活配 置 混合型证券投 资基金、 东 方新价值混合 型证券投 资 基金、东方 创新科技
混合型证券投 资基金、 东 方稳定增利债 券型证券 投 资基金、东方 金元宝货 币 市场证券投 资基金、
东方大 健康 混合 型证 券投 资基金 、 东 方金 证通 货币 市场基 金、 东方 荣 家 保本 混合型 证券 投资 基金 、
东方互联网嘉 混合型证 券 投资基金、东 方盛世灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、东方合家 保本混合
型证券投资 基 金、东方 臻 馨债券型证券 投资基金 、 东方岳灵活配 置混合型 证 券投资基金 、东方区
域发展 混合 型证 券投 资基 金、 东 方永 兴 18 个 月定 期 开放债 券型 证券 投资 基金 、 东方 臻享 纯债 债券
型证券 投资 基金 、东 方永 熙 18 个月 定期 开放 债券 型 证券投 资基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
李 仆 （ 先
生）
本 基 金 基
金 经 理 、
公 司 总 经
理 助 理 、
固 定 收 益
部总经
理 、 投 资
决 策 委 员
会委员
2015 年5 月4
日
- 16 年
16 年 证 券 从 业
经 历 ，曾 任宝 钢
集团 财务 有限 责
任 公 司 投 资 经
理 、 宝钢 集团 有
限 公 司 投 资 经
理、 宝 岛 （香 港）
贸 易 有限 公司 投
资 部 总经 理、 华
宝 信 托有 限责 任东方永润 18 个月定期开放债 券 2016 年年度报告
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公 司 资管 部投 资
副 总 监、 信诚 基
金 管 理有 限公 司
基金经理。2014
年 2 月 加盟 东方
基 金 管理 有限 责
任 公 司， 现任 公
司 总 经理 助理 、
固 定 收益 部总 经
理 、 投资 决策 委
员 会 委员 、东 方
稳 健 回报 债券 型
证 券 投资 基金 基
金 经 理、 东方 双
债 添 利债 券型 证
券 基 金 基 金 经
理、 东 方永 润 18
个 月 定期 开放 债
券 型 证券 投资 基
金 基 金经 理、 东
方 赢 家保 本混 合
型 证 券投 资基 金
基 金 经理 、东 方
稳 定 增利 债券 型
证 券 投资 基金 基
金 经 理、 东方 荣
家保 本混 合型 证
券 投 资基 金基 金
经 理 、东 方 合家
保 本 混合 型证 券
投 资 基金 基金 经
理 、 东方 臻馨 债
券 型 证券 投资 基
金 基 金经 理、 东
方永兴 18 个月
定 期 开放 债券 型
证 券 投资 基金 基
金经理 。
徐昀君
（先生 ）
本 基 金 基
金 经 理 、
固 定 收 益
部 总 经 理
助 理 、 投
资 决 策 委
员会委 员
2015 年5 月4
日
2016 年 11 月 3 日 8 年
对 外 经济 贸易 大
学 金 融学 硕士 ，
CFA ，FRM ，8 年
证 券 从业 经历 。
曾 任 安信 证券 资
产 管 理 部 研 究
员 、 投资 经理 ，东方永润 18 个月定期开放债 券 2016 年年度报告
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华 西 证券 资产 管
理 部 投资 经理 。
2013 年3 月 加盟
东 方 基金 管理 有
限 责 任公 司， 曾
任 东 方安 心收 益
保 本 混合 型证 券
投 资 基金 基金 经
理 助 理、 东方 稳
健 回 报债 券型 证
券 投 资基 金基 金
经 理 助理 、东 方
安 心 收益 保本 混
合 型 证券 投资 基
金 基 金经 理、 东
方永润 18 个月
定 期 开放 债券 型
证 券 投资 基金 基
金 经 理。 现任 固
定 收 益部 总经 理
助 理 ，投 资决 策
委 员 会委 员， 东
方 稳 健回 报债 券
型 证 券投 资基 金
基 金 经理 、东 方
强 化 收益 债券 型
证 券 投资 基金 基
金 经 理、 东方 多
策 略 灵活 配置 混
合 型 证券 投资 基
金 基 金经 理、 东
方 双 债添 利债 券
型 证 券基 金基 金
经 理 、东 方添 益
债 券 型证 券投 资
基 金 基金 经理 、
东 方 利群 混合 型
发 起 式证 券投 资
基 金 基金 经理 、
东 方 臻享 纯债 债
券 型 证券 投资 基
金基金 经理 。
周 薇 （ 女
士）
本 基 金 基
金经理
2015 年 5 月
20 日
- 7 年
北 京 大学 金融 学
硕 士，7 年证 券
从 业 经历 ，曾 任东方永润 18 个月定期开放债 券 2016 年年度报告
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中 国 银行 总行 外
汇 期 权 投 资 经
理。2012 年7 月
加 盟 东方 基金 管
理 有 限 责 任 公
司 ， 曾任 固定 收
益 部 债 券 研 究
员 、 投资 经理 、
东 方 金账 簿货 币
市 场 证券 投资 基
金 基 金 经 理 助
理 、 东方 金账 簿
货 币 市场 证券 投
资 基 金 基 金 经
理 。 现任 东方 鼎
新 灵 活配 置混 合
型 证 券投 资基 金
基 金 经理 、东 方
惠 新 灵活 配置 混
合 型 证券 投资 基
金 基 金经 理、 东
方永润 18 个月
定 期 开放 债券 型
证 券 投资 基金 基
金 经 理、 东方 新
价 值 混合 型证 券
投 资 基金 基金 经
理 、 东方 稳定 增
利 债 券型 证券 投
资 基 金 基 金 经
理 、 东方 荣家 保
本 混 合型 证券 投
资 基 金 基 金 经
理 、 东方 盛世 灵
活 配 置混 合型 证
券投资 基 金基 金
经 理 、东 方永 熙
18 个 月 定 期 开
放 债 券型 证券 投
资基金 。
注 ：① 此处 的任 职日 期和离 任日 期分 别指 根据 公司决 定确 定的 聘任 日期 和解聘 日期 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 东方永润 18 个月定期开放债 券 2016 年年度报告
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管理人在 本报告期 内 严格遵守《中 华人民共 和 国证券法》 、 《中 华人民共 和国证券投资 基
金法》 、 《证 券投 资基 金管 理公司 管理 办法 》及 其各 项实施 准则 、 《 东方 永润 18 个月 定期 开放 债券
型证券投资基 金基金合 同 》和其他有关 法律法规 的 规定，本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原 则管理 和
运作基金资产 ，在严格 控 制风险的基础 上，为基 金 份额持有人谋 求最大利 益 ，无损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。本 基金 无违法 、违 规行 为。 本基 金投资 组合 符合 有关 法规 及基金 合同 的约 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
基金管理人根据中国证监 会颁布的《证券投资基金 管理公司公平交易制度指 导意见》 （2011
年修订 ） ， 制定 了《 东方 基 金管理 有限 责任 公司 公平 交易管 理制 度》 。
基金管理人建 立了投资 决 策的内部控制 体系和客 观 的研究方法， 各投资组 合 经理在授权范 围
内自主决策， 各投资组 合 共享研究平台 ，在获得 投 资信 息、投资 建议和实 施 投资决策方 面享有公
平的机 会。
基金管理人实 行集中交 易 制度，建立公 平的交易 分 配制度，确保 各投资组 合 享有公平的交 易
执行机会。对 于交易所 公 开竞价交易， 基金管理 人 执行交易系统 中的公平 交 易程序；对 于债券一
级市场申购、 非公开发 行 股票申购等非 集中竞价 交 易，各投资组 合经理在 交 易前独立地 确定各投
资组合的交易 价格和数 量 ，基金管理人 按照价格 优 先、比例分配 的原则对 交 易结果进行 分配；对
于银行 间交 易， 按照 时间 优先、 价格 优先 的原 则保 证各投 资组 合获 得公 平的 交易机 会。
基金管理人定 期对不同 投 资组合不同时 间段的的 同 向交易价差 、 反向交易 情 况、异常交易 情
况进行 统计 分析 ，投 资组 合经理 对相 关交 易情 况进 行合理 性解 释并 留存 记录 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 基金管理 人 严格遵守法律 法规关于 公 平交易的相关 规定，在 授 权、研究分析 、
投资决策、交 易执行、 业 绩评估等投资 管理活动 中 公平对待不同 投资组合 ， 未直接或通 过与第三
方的交易安排 在不同投 资 组合之间进行 利益输送 。 本基金运作符 合法律法 规 和公平交易 管理制度
规定。
公司按照《证 券投资基 金 管理公司公平 交易制度 指 导意见》和《 东方基金 管 理有限责任公 司
公平交易管理 制度》的 规 定对本报告期 公司不同 投 资组合同向交 易价差进 行 了分析。公 司采集连
续四个 季度 ， 不 同时 间窗 口 （1 日内 、3 日内 、5 日 内） 的 同向 交易 样本 ， 在 假设同 向交 易价 差 为
零及 95% 的置 信水 平下 ， 对同向 交易 价差 进 行 T 分 布假设 检验 并对 检验 结果 进行跟 踪分 析。 分析东方永润 18 个月定期开放债 券 2016 年年度报告
第 18 页 共 74 页
结果显 示本 基金 与公 司管 理的其 他投 资组 合在 同向 交易价 差方 面未 出现 异常 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。
基金管理人管 理的投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 不存在同日反 向交易， 不 存在同日反向 交
易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 5%的情况 。
4.4 管 理人 对 报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
基本面 方面 ，2016 年上 半 年在天 量社 会融 资的 推动 下， 经 济基 本面 较为 平稳 。 但是 代价 也是
显著的 ，即 增 量 M2 与增量 GDP 之比 回到 了 2009 年 的高点 ，加 杠杆 的主 力是 居民改 善性 需求 购房
和地方政府。9 月之后 ， 经济的复苏在 一定程度 上 得到验证，但 市场对库 存 周期的延续 性存在质
疑。
政策面 上， 央行 在16 年 2 月 29 日 降准 ，并 于3 月 份 降低 了 MLF 的利 率， 但在4 月份 MLF 操
作时回到了 2 月份的 利率 水平。之后货 币政策基 本 平稳，真正的 转向发生 在 下半年。央行 在 10
月底开 始微 调， 后在12 月 确认货 币政 策的 微妙 变化 ， 从 “ 适度 宽松 ”转向 “ 中性” 。 流 动性 层面 ，
整个四 季度 都偏 紧。
16 年 上半 年债 市的 调整， 利率债 调整 的触 发点 是天 量信贷 投放 ， 信 用债 调整 的触发 点 是 4 月
铁物资 事件 ， 中间 伴随 着 摸底理 财 、MPA 考 核 、 营 业 税改增 值税 、 八项 规定 、 基金子 公司 去杠 杆、
券商资管新规、交 易所调 整质押率等各种传 闻。五 一过后，营改增金 融债收 税的传闻被证伪，5
月利率债修复 。端午节 过 后，随着对资 金面担忧 的 缓解，信用成 交逐渐活 跃 起来。6 月 下旬英国
意外退 欧， 利率 债大 涨， 之后好 资质 信用 债进 入抢 券模式 ，信 用债 已经 部分 突破 3 月份 的高 点 。
下半年 债 市7 月-10 月持 续上涨 ， 利 率债 调整 的触 发点 是 11 月9 日特 朗普 当 选冲击 下外 围债 市的
调整； 信用 债的 调整 紧跟 其后， 虽然 隐蔽 但幅 度巨 大，其 间伴 随着 理财 纳 入 MPA 考 核、 私行 资产
配置变 化、 资管税 务变 化、 交易所 调整 质押 率等 各种 传闻。12 月 下旬 央行 在银 行间投 入巨 量资 金，
利率债 在超 调之 后开 展一 轮反弹 ，之 后信 用债 市场 有所恢 复， 成交 逐渐 有所 改善。
报告期内，在 市场调整 的 二季度加仓， 并在四季 度 的剧烈下跌中 适时根据 市 场变化进行了 仓
位和久期调整 ，主要集 中 在信用风险较 小的老城 投 品种，组合回 撤较小。 整 体而言，本 基金债券
组合较 为稳 定 ， 以 享受 票 息为主 ， 获得 了较 好的 绝 对收益 ； 权益 方面 ， 本基 金始终 坚持 中低 仓位 ，
精选个 股的 原则 ，通 过投 资于业 绩确 定性 高、 具有 护城河 的个 股， 取得 了不 错的选 股收 益。 东方永润 18 个月定期开放债 券 2016 年年度报告
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2016 年1 月1 日起 至2016 年 12 月 31 日 ， 本 基金A 类净值 增长 率 为 3.46% ， 业 绩比较 基准 收
益率为 4.13% ，低 于业 绩 比较基 准 0.67%; 本基金 C 类净值 增长 率为 3.05% ， 业绩比 较基 准收 益率
为4.13% ， 低于 业绩 比较 基准 1.08% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2017 年， 国内 宏观 经 济或呈 现前 高后 低的 态势 ，宏观 弱、 微观 强， 通胀 中枢或 将上 移。
房地产方面， 在地产政 策 调控下，房地 产投资趋 弱 或于二季度以 后凸显； 基 建方面，预 算内财政
对其推动力度 较弱，PPP 的发力程度值 得观察； 汽 车产业链方面 ，购置税 减 半政策到期后 ，销售
回落将拖累社 零增速、 产 出下降也将拖 累工业增 加 值；出口方面 ，人民币 贬 值、PPI 回 升，外 向
型出口 企业 或有 好转 ，但 美国的 贸易 保护 政策 或将 带来较 大不 确定 性。
从政策 角度 来看 ，2016 年 12 月 中央 经济 工作 会 议弱化 经济 增长 目标 ，推 动供给 侧改 革， 弱
化地产投资属 性，防范 资 产泡沫。财政 政策方面 ， 将更加积极有 效， 预算 安 排要适应推 进供给侧
结构性 改革 、 降 低企 业税 费负担 。 货 币政 策方 面，17 年货 币政 策被 定调 为稳 健中性 ， 再 提 “ 流动
性闸门 ”， 央行 态度 边际 收紧。
从资金面角度 来看，外 汇 贬值背景下， 基础货币 流 失较多，目前 主要通 过 MLF 、公开市场 操
作等短期限工 具对冲， 银 行需要持续抵 押利率债 ， 可能会存在可 质押券不 充 足、LCR 指 标分子 缩
水等问题，从 而导致银 行 融出意愿减弱 。即使央 行 不提高基准利 率，资金 面 偏紧的状态 可能仍将
持续。
17 年上 半年 债市 的机 会在 于超跌 之后 的反 弹，Q2 和 Q3 需要 密切 观察 市场 的变 化，全 年债 券
资产仍可能带 来不错的 绝 对收益 。组合 拟以短久 期 城投、短融和 存单为底 仓 ，配合利率 债的波段
操作。 就权 益市 场而 言，Q1 是不错 的投 资窗 口， 本 基金在 16 年年 末做 了准 备 ，17 年 权益 资产 贡
献显著 ，但 主要 的超 额收 益来源 仍是 择股 ；全 年将 坚持中 低仓 位的 选股 策略 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 本基金管 理 人根据《证券 投资基金 法 》和中国证监 会发布的 有 关规定，完善 内
部控制 制度 和操 作流 程 ； 在基金 日常 运作 上 ， 开 展 定期和 实时 监察 ， 强化 内 控体系 和制 度的 落实 ；
在加强对基金 投资运作 和 公司经营管理 的合规性 监 察方面，通过 实时监控 、 定期检查、 专项检查
等方式， 及时 发现问题 、 提出改进建议 并跟踪改 进 落实情况。本 报告期内 重 点开展的监 察稽核工
作包括： （1） 开展对公 司 各项业务的 日常监察 ，对 风险隐患做 到及时发 现、 及时化解， 保证投 资
管理、基金 销售和后 台运 营等业务的 合法合规。 （2 ）根据中国 证监会颁 布的 相关法律法 规，进 一
步加强 基金 投资 运作 的监 察力度 ， 完善 了基 金投 资 有关控 制制 度。 （3 ） 进 一 步完善 公司 内控 体系 ，东方永润 18 个月定期开放债 券 2016 年年度报告
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完善业务流程 ，在各个 部 门和全体人员 中实行风 险 管理责任制， 并进行持 续 监督，跟踪 检查执行
情况。 （4 ） 注 重加 强对 员 工行为 规范 和职 业素 养的 教育与 监察 ， 并通 过开 展 法规学 习活 动等 形式 ，
提升员工的诚 信规范和 风 险责任意识。 下一年度 ， 本基金管理人 将在不断 提 高内部监察 稽核和风
险控制工作的 科学性和 实 效性的基础上 ，确保基 金 资产的规范运 作，维护 基 金份额持有 人的合法
利益， 给基 金份 额持 有人 以更多 、更 好的 回报 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 公告 【2008 】38 号 《 关于 进一 步规 范 证券投 资基 金估 值业 务的 指导意 见》 的
要求， 本基 金管 理人 成立 了东方 基金 管理 有限 责任 公司估 值委 员会 （以 下简 称 “估 值委 员会 ”），
成员由分管运 营副总经 理 、分管投研副 总经理、 督 察长以及运营 部、投研 部 门（包括但 不限于权
益投资 部 、 固 定 收益 部 、量 化 投 资 部） 、 风 险管 理 部负 责 人 组 成 ， 估 值委 员 会设 立 委 员 会 主任 1
名，委 员会 副主 任 1-2 名 ，估值 委员 会成 员均 具备 良好的 专业 知识 、专 业胜 任能力 和独 立性 ， 熟
悉基金 投资 品种 及基 金估 值法律 法规 。职 责分 工分 别如下 ：
1. 委员 会主 任
负责定 期或 不定 期组 织召 开估值 委员 会工 作会 议， 就 估值参 与各 方提 交的 估值 问题组 织讨 论，
进行决 议并 组织 实施 ； 因 特殊原 因 ， 委 员会 主任 无 法履行 职责 时 ， 由 副主 任 代理其 行使 主任 职责 。
2. 运营 部
①自行 或应 各方 需求 提请 估值委 员会 主任 召开 估值 委员会 会议 。
②征求 托管 行意 见并 借鉴 行业界 通行 做法 ， 提 出估 值模型 和估 值方 法的 修改 意见。
③根据估值委 员会会议 决 定的估值方法 、估值模 型 及参数计算具 体投资品 种 的公允价值并 据
以对基 金等 投资 组合 进行 估值。
④负责 编制 投资 组合 持有 的投资 品种 变更 估值 方法 的相关 公告 。
3. 投研 部门
当基金 等投 资组 合持 有没 有市价 或不 存在 活跃 市场 的投资 品种 （简 称“ 停牌 有价证 券” ）时 ，
根据估 值委 员会 要求 和运 营部的 估值 方案,负 责评 估 现有估 值政 策和 估值 方法 是否公 允、 适当 ， 对
估值方 法有 失公 允性 的 “ 停牌有 价证 券 ” ， 建 议或 提 示运营 部提 请估 值委 员会 主任召 开估 值会 议 。
4. 风险 管理 部
在日常监控和 风险管理 过 程中发现估值 政策和估 值 方法有失公允 性时，建 议 或提示运营部 提
请估值 委员 会主 任召 开估 值会议 。
上述参 与估 值流 程的 各方 之间不 存在 任何 的重 大利 益冲突 。
截至本报告期 期末，公 司 已与中央国债 登记结算 有 限责任公司签 署了《中 债 收益率曲线和 中东方永润 18 个月定期开放债 券 2016 年年度报告
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债估值 最终 用户 服务 协议 》 ， 并依 据其 提供 的中 债收 益 率曲线 及估 值价 格对 公司 旗下基 金持 有的 银
行间固 定收 益品 种进 行估 值 （ 适用 非货 币基 金 ） 或 影子定 价 （适 用货 币基 金） 。 公 司与 中证 指数 有
限公司 签署 了 《 债券 估值 数据服 务协 议》 ， 并 依据 其 提供的 中证 债券 估值 数据 对公司 旗下 基金 持有
的交易 所固 定收 益品 种进 行估值 （ 适 用非 货币 基金 ） 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本基金基 金合同的 相 关规定，结合 本基金实 际 运作情况，本 基金本报 告 期未进行利润 分
配。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
报告期内，本 基金不存 在 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数量 低于二百 人 或基金资产净 值
低于五 千万 元的 情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对东方永 润 18 个月 定期开放债券 型证券投 资 基金的托管过 程
中，严格遵守 《证券投 资 基金法》及其 他法律法 规 和基金合同、 托管协议 的 有关规定 ， 依法安全
保管了基金财 产，不存 在 损害基金份额 持有人利 益 的行为，完全 尽职尽责 地 履行了基金 托管人应
尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 按照相关 法 律法规和基金 合同、托 管 协议的有关规 定，本托 管 人对本基金管 理
人— 东方基金 管理有限 责 任公司在东方 永润 18 个 月定期开放债 券型证券 投 资基金的投资 运作方
面进行了监督 ，对基金 资 产净值计算、 基金份额 申 购赎回价格的 计算、基 金 费用开支等 方面进行
了认真的复核 ，未发现 基 金管理人有损 害基金份 额 持有人利益的 行为，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
由东方 永 润18 个月 定期 开 放债券 型证 券投 资基 金管 理人 — 东方 基金 管理 有限 责任公 司编 制，
并经本托管人 复核审查 的 本年度报告中 的财务指 标 、净值表现、 财务会计 报 告、投资组 合报告等东方永润 18 个月定期开放债 券 2016 年年度报告
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内容真 实、 准确 和完 整。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 信会师报 字[2017] 第 ZB30047 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 东方永 润18 个 月定 期开 放 债券型 证券 投资 基金 全体 基金份 额持
有人
引言段 我们审 计了 后附 的东 方永 润18 个月 定期 开放 债券 型 证券投 资基
金 （以 下简 称 “ 东方 永润 18 个月 基金 ”） 财 务报 表， 包括 2016
年12 月 31 日的 资产 负债 表，2016 年 度的 利润 表、2016 年 度的
所有者 权益(基 金净 值) 变 动表以 及财 务报 表附 注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和 公允 列报 财务 报表 是东方 永润18 个月 基金 的 基金管 理人
东方基 金管 理有 限责 任公 司管理 层的 责任。 这种 责 任包括 ： （1 ）
按照企 业会 计准 则的 规定 编制财 务报 表 ， 并 使其 实 现公允 反映 ；
（2 ） 设 计、 执行 和维 护必 要的内 部控 制 ， 以 使财 务 报表不 存在
由于舞 弊或 错误 导致 的重 大错报 。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守职业道德规 范，计划和
执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错 报 获 取 合 理 保
证。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册 会 计师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和公 允 列 报 相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政
策的恰当性和作出会计估 计的合理性，以及评价财 务报表的总
体列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认 为 ， 东 方永 润18 个 月基金 的财 务报 表在 所有 重大方 面按
照企业 会计 准则 的规 定编 制， 公允 反映 了东 方永 润 18 个月 基金
2016 年12 月31 日的 财务 状况以 及2016 年度 的经 营 成果和 基金东方永润 18 个月定期开放债 券 2016 年年度报告
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净值变 动情 况。
注册会 计师 的姓 名 朱锦梅
赵立卿
会计师 事务 所的 名称 立信会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙）
会计师 事务 所的 地址 上海市 南京 路 61 号 新黄 浦 金融大 厦 4 层
审计报 告日 期 2017 年 3 月 27 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 东方 永 润18 个 月定期 开放 债券 型证 券投 资基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 1,219,544.97 4,849,780.05
结算备 付金
248.41 8,598,798.80
存出保 证金
248,082.11 901,552.07
交易性 金融 资产 7.4.7.2 53,949,433.52 728,016,727.35
其中： 股票 投资
7,956,203.52 117,780,089.05
基金投 资
- -
债券投 资
45,993,230.00 610,236,638.30
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 153,200,320.00 -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 609,781.79 11,674,319.77
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
209,227,410.80 754,041,178.04
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - - 东方永润 18 个月定期开放债 券 2016 年年度报告
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卖出回 购金 融 资 产款
- 152,999,495.00
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
112,902.66 354,794.80
应付托 管费
32,257.90 101,369.93
应付销 售服 务费
8,157.01 91,478.58
应付交 易费 用 7.4.7.7 742,383.22 961,361.69
应交税 费
- -
应付利 息
- 19,544.26
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 300,000.00 179,603.48
负债合 计
1,195,700.79 154,707,647.74
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 205,967,912.08 614,174,468.98
未分配 利润 7.4.7.10 2,063,797.93 -14,840,938.68
所有者 权益 合计
208,031,710.01 599,333,530.30
负债和 所有 者权 益总 计
209,227,410.80 754,041,178.04
注 ： ① 报告 截止 日2016 年12 月31 日， A 类基 金 份 额净 值1.0108 元， C 类 基金份 额净 值1.0041
元 ； 基 金 份 额 总 额 205,967,912.08 份 ， 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 分 别 为 ：A 类 基 金 份 额 总 额
182,659,185.27 份，C 类 基金份 额总 额 23,308,726.81 份。
②本基 金基 金合 同 于2015 年 5 月4 日 生效 ，上 年度 为不完 整会 计年 度， 下同 。
7.2 利 润表
会计主 体： 东方 永 润18 个 月定期 开放 债券 型证 券投 资基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月31 日
上年度可比期间
2015 年5 月4 日(基金
合同生效日)至 2015
年 12 月 31 日
一、收入
27,323,248.69 -5,591,914.69
1.利息 收入
25,658,060.89 19,835,759.97
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 306,366.19 325,485.68
债券利 息收 入
24,699,577.71 19,054,614.63
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
652,116.99 455,659.66
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
8,710,736.76 -32,265,668.39
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -9,840,122.12 -24,135,623.01 东方永润 18 个月定期开放债 券 2016 年年度报告
第 25 页 共 74 页
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 18,401,229.43 -8,373,933.65
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.3 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 149,629.45 243,888.27
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
7.4.7.17 -7,045,553.18 6,837,993.73
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
7.4.7.18 4.22 -
减： 二、费用
9,187,987.53 9,249,023.99
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 3,737,849.51 2,771,653.50
2．托 管费 7.4.10.2.2 1,067,957.08 791,901.03
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 939,707.30 715,090.11
4．交 易费 用 7.4.7.19 1,962,638.10 3,688,564.37
5．利 息支 出
1,161,817.82 1,091,722.27
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
1,161,817.82 1,091,722.27
6．其 他费 用 7.4.7.20 318,017.72 190,092.71
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
18,135,261.16 -14,840,938.68
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净 亏损以 “-”号
填列）
18,135,261.16 -14,840,938.68
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 东方 永 润18 个 月定期 开放 债券 型证 券投 资基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
614,174,468.98 -14,840,938.68 599,333,530.30
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 18,135,261.16 18,135,261.16
三、 本 期基 金份 额交 易产 -408,206,556.90 -1,230,524.55 -409,437,081.45 东方永润 18 个月定期开放债 券 2016 年年度报告
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生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
其中：1. 基 金申 购款 157,524,750.30 1,578,223.01 159,102,973.31
2. 基金 赎回 款 -565,731,307.20 -2,808,747.56 -568,540,054.76
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
205,967,912.08 2,063,797.93 208,031,710.01
项目
上年度可比期间
2015 年5 月4 日(基金合同生效日)至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
614,174,468.98 - 614,174,468.98
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- -14,840,938.68 -14,840,938.68
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
- - -
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
614,174,468.98 -14,840,938.68 599,333,530.30
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 刘鸿 鹏______
______ 刘 鸿鹏______
____ 肖向 辉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
东方永 润 18 个 月定 期开 放 债券型 证券 投资 基金 （以 下简称 “本 基金 ”） 根据2015 年3 月13东方永润 18 个月定期开放债 券 2016 年年度报告
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日中国 证监 会《 关于 准予 东方永 润 18 个 月定 期开 放 债券型 证券 投资 基金 注册 的批复 》 （ 证监 许可
[2015]392 号 ）和 《关 于 东方永 润 18 个月 定期 开 放债券 型证 券投 资基 金备 案确认 的函 》 （ 证券 基
金机构 监管 部部 函[2015]1211 号 ） 的 核准 ， 由 基金 发 起人东 方基 金管 理有 限责 任 公司 依照 《中 华
人民共 和国 证券 投资 基金 法》和 《东 方永 润 18 个 月 定期开 放债 券型 证券 投资 基金基 金基 金合 同》
自2015 年4 月1 日至 2015 年4 月 28 日 公开 募集 设 立。 本 基金 为 债 券型 证券 投资基 金， 首次 设立
募集不 包括 认购 资金 利息 共募 集 613,898,696.12 元 人民币 ， 业 经瑞 华会 计师 事务所 （特 殊普 通合
伙） “ 瑞 华验 字[2015] 第 01300035 号 ”验 资报 告验 证。 经向 中国 证监 会备 案， 《东 方永 润 18 个月
定期开 放债 券型 证券 投资 基金基 金合 同》 于 2015 年5 月4 日正 式生 效， 基金 合 同生效 日的 基金 份
额总额 为 614,174,468.98 份基金 单位 ，其 中认 购资 金利息 折合 275,772.86 份 基金单 位。 本基 金
基金管 理人 为东 方基 金管 理有限 责任 公司 ，基 金托 管人为 中国 民生 银行 股份 有限公 司。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《东 方 永润 18 个 月定 期开 放债 券 型证券 投资 基金
基金合同》的 有关规定 ， 本基金主要投 资于国债 、 地方政府债、 中央银行 票 据、政策性 金融债、
企业债、公司 债、中期 票 据、短期融资 券、商业 银 行金融债与次 级债、中 小 企业私募债 券、证券
公司短 期公 司债 券 、 可 转 换债券 （ 含分 离交 易的 可 转换债 券） 、 债券 回购 、 银 行存款 等固 定收 益类
资产。
本基金还可投 资于股 票 和 权证等权益类 资产，可 持 有因可转债转 股所形成 的 股票、因所持 股
票所派发的权 证及因投 资 可分离债券而 产生的权 证 等。如法律法 规或监管 机 构以后允许 基金投资
其他品 种， 基金 管理 人在 履行适 当程 序后 ，可 以将 其纳入 投资 范围 。
如法律法规或 监管机构 以 后允许基金投 资其他品 种 ，基金管理人 在履行适 当 程序后，可以 将
其纳入 投资 范围 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的会 计报 表按 照财 政部 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会 计准 则 — 基本准 则》 和 38
项具体会计准 则、其后 颁 布的企业会计 准则应用 指 南、企业会计 准则解释 以 及其他相关 规定（以
下合称 “企 业会计准 则”） 、中国证券 业协会制 定的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 中国证
监会颁布的 《关于证 券投 资基金执行< 企业会计 准则>估值业务及 份额净值 计价 有关事项的 通知》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 内容 与格 式准 则第 2 号— 年度 报 告
的内容 与格 式》 、 《证 券投 资基金 信息 披 露 XBRL 模板第 3 号 —年 度报 告和 半年 度报告 》 、 《 证券 投资
基金信 息披 露编 报规 则 第 3 号— 会计 报表 附注 的编 制及披 露》 及中 国证 监会 颁布的 其他 相关 规定
编制。 东方永润 18 个月定期开放债 券 2016 年年度报告
第 28 页 共 74 页
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金编制的 财务报表 符 合企业会计准 则及其他 有 关规 定要求， 真实、完 整 地反映了本基 金
2016 年12 月 31 日 的财 务 状况以 及 2016 年度 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 的会 计年 度为 公历 每年 1 月1 日至 12 月31 日。 本 期财 务报 表的 实际 编制期 间 为 2016
年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 核算 以人 民币 为记 账本位 币。 记账 单位 为人 民币元 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具， 是指 形成 本基 金的金 融资 产， 并形 成其 他单位 的金 融负 债或 权益 工具的 合同 。
1. 金融 资产 的分 类
金融资产应当 在初始确 认 时划分为以下 四类： （1 ） 以公 允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的
金融资产； （2 ）持有至 到 期投资； （3 ） 贷款和应 收 款项； （4）可 供出售金 融 资产。金融 资产的 分
类取决 于本 基金 对金 融资 产的持 有意 图和 持有 能力 。
本基金目前持 有的以公 允 价值计量且其 变动计入 当 期损益的金融 资产包括 股 票投资、债券 投
资、同业存 单和衍生 工具( 主要为权证 投资)。除 衍生 工具所产生 的金融资 产在 资产负债表 中以衍
生金融资产列 示外，其 他 以 公允价值计 量且其公 允 价值变动计入 损益的金 融 资产在资产 负债表中
以交易 性金 融资 产列 示。
本基金 持有 的其 他金 融资 产包括 银行 存款 、买 入返 售金融 资产 和各 类应 收款 项 等。
本基金 目前 暂无 金融 资产 分类为 可供 出售 金融 资产 及持有 至到 期投 资。
2. 金融 负债 的分 类
金融负债应当 在初始确 认 时划分为以下 两类： （1 ） 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的
金融负 债； （2） 其他 金融 负债。
本基金 持有 的其 他金 融负 债包括 卖出 回购 金融 资产 款和各 类应 付款 项等 。
本基金 目前 暂无 金融 负债 分类为 以公 允价 值计 量且 其变动 计入 当期 损益 的金 融负债 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资产或金 融负债于 本 基金成为金融 工具合同 的 一方时，于交 易日按取 得 时的公允价值 作
为初始 确认 金额 。 东方永润 18 个月定期开放债 券 2016 年年度报告
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以公允价值计 量且其 变 动 计入当期损益 的金融资 产 的股票、债券 、同业存 单 以及不作为有 效
套期工具的衍 生工具等 ， 取得时发生的 相关交易 费 用计入当期损 益；支付 的 价款中包含 已宣告但
尚未发放的现 金股利或 债 券起息日或上 次除息日 至 购买日止的利 息，单独 确 认为应收项 目。应收
款项和 其他 金融 负债 的相 关交易 费用 计入 初始 确认 金额。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 按照公允价值 进行后续 计 量，期间取得 的
利息或现金股 利，应当 确 认为当期收益 。应收款 项 和其他金融负 债采用实 际 利率法，以 成本进行
后续计 量， 在摊 销时 产生 的利得 或损 失， 应当 确认 为当期 收益 。
当收取某 项金 融资产现 金 流量的合同权 利已终止 或 该金融资产所 有权上几 乎 所有的风险和 报
酬已转移时， 终止确认 该 金融资产；金 融负债的 现 时义务全部或 部分已经 解 除的，终止 确认该金
融负债或其一 部分。处 置 该金融资产或 金融负债 时 ，其公允价值 与初始入 账 金额之间的 差额应确
认为投 资收 益， 同时 调整 公允价 值变 动收 益。
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
（1） 股票 投资
股票投 资成 本按 交易 日股 票的公 允价 值入 账， 相关 交易费 用直 接计 入当 期损 益。
因股权分置改 革而获得 的 非流通股股东 支付的现 金 对价，于股权 分置实施 复 牌日冲减股票 投
资成本；股 票持有期 间获 得的股票股 利(包括送 红股 和公积金转 增股本)以 及因 股权分置改 革而获
得的股 票， 于除 息日 按股 权登记 日持 有的 股数 及送 股或转 增比 例， 计算 确定 增加的 股票 数量 。
卖出股 票于 交易 日确 认股 票投资 收益 。卖 出股 票按 移动加 权平 均法 结转 成本 。
（2） 债券 投资
买入债券于交 易日确认 为 债券投资。债 券投资成 本 按债券的公允 价值入账 ， 相关交易费用 直
接计入 当期 损益 ， 上 述公 允 价值不 包含 债券 起息 日或 上次除 息日 至购 买日 止的 利息( 作为 应收 利息
单独核 算) 。
配售及认购新 发行的分 离 交易可转债， 于实际取 得 日按照估值方 法对分离 交 易可转债的认 购
成本进 行分 摊， 确认 应归 属于债 券部 分的 成本 。
买入零息债券 视同到期 一 次还本付息的 附息债券 ， 根据其发行价 、到期价 和 发行期限推算 内
含报酬 率后 ，逐 日确 认债 券利息 收入 。
卖出债 券于 交易 日确 认债 券投资 收益 。卖 出债 券按 移动加 权平 均法 结转 成本 。
（3） 权证 投资
权证投 资于 交易 日按 公允 价值入 账， 相关 交易 费用 直接计 入当 期损 益。
获赠的权证(包 括配股权 证)，在除权日按 照持有的 股 数及获赠比例 ，计算确 定 增加的权证 数东方永润 18 个月定期开放债 券 2016 年年度报告
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量，成 本为 零。
配售及认购新 发行的分 离 交易可转债而 取得的权 证 ，于实际取得 日按照估 值 方法对分离交 易
可转债 的认 购成 本进 行分 摊，确 认应 归属 于 权 证部 分的成 本。
卖出权 证于 交易 日确 认权 证投资 收益 。卖 出权 证的 成本按 移动 加权 平均 法结 转。
（4） 分离 交易 可转 债
申购新发行的 分离交易 可 转债于获得日 ，按可分 离 权证公允价值 占分离交 易 可转债全部公 允
价值的比例将 购买分离 交 易可转债实际 支付全部 价 款的一部分确 认为权证 投 资成本，按 实际支付
的全部 价款 扣减 可分 离权 证确定 的成 本确 认债 券成 本。
上市后 ，上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述（2） 、 （3 ）中 相关 原 则 进行 计算 。
（5） 买入 返售 金融 资产
买入返售金融 资产为本 基 金按照返售协 议约定先 买 入再按固定价 格返售证 券 等金融资产所 融
出的资 金 。
买入返 售金 融资 产按 交易 日应支 付或 实际 支付 的全 部价款 入账 ， 相 关交 易费 用 计入初 始成 本。
买入返 售金 融资 产于 返售 到期日 按账 面余 额结 转。
（6） 卖出 回购 金融 资产 款
卖出回购金融 资产款为 本 基金按照回购 协议先卖 出 再按固定价格 买入票据 、 证券等金融资 产
所融入 的资 金。
卖出回 购金 融资 产款 于交 易日按 照应 收或 实际 收到 的金额 入账 ， 相 关交 易费 用 计入初 始成 本。
卖出回 购金 融资 产款 于回 购到期 日按 账面 余额 结转 。
（7） 同业 存单
同业存单视同 到期一次 还 本付息的附息 债券，根 据 其发行价、到 期价和发 行 期限推算内含 报
酬率后 ，逐 日确 认债 券利 息收入 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)按 如下原则 确 定公允价值 并
进行估 值：
存在活跃市场 的金融工 具 按其估值日的 市场交易 价 格确定公允价 值；估值 日 无交易，但最 近
交易日后经济 环境未发 生 重大变化且证 券发行机 构 未发生影响证 券价格的 重 大事件的， 按最近交
易日的 市场 交易 价格 确定 公允价 值。
存在活跃市场 的金融工 具 ，如估值日无 交易且最 近 交易日后经济 环境发生 了 重大变化，参 考
类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 等因 素， 调整 最近交 易市 价以 确定 公允 价值。 东方永润 18 个月定期开放债 券 2016 年年度报告
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当金融工具不 存在活跃 市 场，采用市场 参 与者普 遍 认同且被以往 市场实际 交 易价格验证具 有
可靠性的估值 技术确定 公 允价值。估值 技术包括 参 考熟悉情况并 自愿交易 的 各方最近进 行的市场
交易中使用的 价格、参 照 实质上相同的 其他金融 工 具的当前公允 价值、现 金 流量折现法 和期权定
价模型 等 。 采 用估 值技 术 时， 尽可 能最 大程 度使 用 市场参 数 ， 减 少使 用与 本 基金特 定相 关的 参数 。
有充足理由表 明按以上 估 值原则仍不能 客观反映 相 关投资品种的 公允价值 的 ，基金管理公 司
根据具 体情 况与 托管 银行 进行商 定， 按最 能恰 当反 映公允 价值 的价 格估 值。
国家有 最新 规定 的， 按其 规定进 行估 值。
具体投 资品 种的 估值 方法 如下 ：
（1） 股票 投资
交易所 上市 流通 的股 票以 其估值 日在 证券 交易 所挂 牌的收 盘价 为公 允价 值。
本基金 对于 长期 停牌 股票 ，根据 2008 年 09 月 12 日证监 会发 布的 【2008 】38 号文《 关于 进
一步规 范证 券投 资基 金估 值业务 的指 导意 见》 ， 因 最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 以 参考
类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 等因 素( 如指 数 收益法)， 调整 最近 交易 市 价， 确 定公 允价 值。
由于上市公司 送股、转 增 股、配股和公 开增发新 股 等形成的流通 暂时受限 制 的股票投资， 按
估值日 在交 易所 挂牌 的同 一股票 的收 盘价 估值 。
首次公开发行 但未上市 的 股票采用估值 技术确定 公 允价值，在估 值技术难 以 可靠计量公允 价
值的情况下， 按成本估 值 。首次公开发 行有明确 锁 定期的股票， 于同一股 票 上市后按交 易所上市
的同一 股票 的市 场交 易收 盘价作 为公 允价 值。
非公开 发行 有明 确锁 定期 的股票 ，按 监管 机构 或行 业协会 有关 规定 确定 公允 价值。
（2） 债券 投资
①证券交易所 上市实行 净 价交易的债券 按第三方 估 值机构提供的 相应品种 当 日的估值净价 估
值。
②证券交易所 上市未实 行 净价交易的债 券按估值 日 收盘价减去债 券收盘价 中 所含的债券应 收
利息( 自债 券计 息起 始日 或 上一起 息日 至估 值当 日的 利息) 得到 的净 价进 行估 值 。
③发行 未上 市流 通的 债券 ，按成 本估 值。
④同一 债券 同时 在两 个或 两个以 上市 场交 易的 ，按 债券所 处的 市场 分别 估值 。
⑤在全国银行 间债券市 场 交易的债券， 采用估值 技 术确定公允价 值。在估 值 技术难以可靠 计
量公允 价值 的情 况下 ，按 成本计 量。
（3） 权证 投资
①证券 交易 所上 市流 通的 权证以 其估 值日 在证 券交 易所上 市的 收盘 价估 值。 东方永润 18 个月定期开放债 券 2016 年年度报告
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②首次发行但 尚未上市 的 权证在上市交 易前，采 用 估值技术确定 公允价值 ； 在估值技术难 以
可靠计 量公 允价 值的 情况 下，按 成本 计量 。
③因持 有股 票而 享有 的配 股权， 以及 停止 交易 但未 行权的 权证 ， 采 用估 值技 术确定 公允 价 值 。
④因认购或获 配新发行 的 分离交易可转 债而取得 的 债券和权证， 上市日前 ， 分别按照中国 证
券业协会公布 的债券报 价 和权证报价确 定当日债 券 和权证的估值 ；自上市 日 起，上市流 通的债券
和权证 分别 按上 述相 关原 则进行 估值 。
（4） 资产 支持 证券 等其 他 有价证 券按 国家 有关 规定 进行估 值。
（5） 同业 存单 根据 其交 易 场所 ， 采 用相 应的 估值 技 术确定 公允 价值 。 在估 值 技术难 以可 靠计
量公允 价值 的情 况下 ，按 成本计 量。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示，不 予相 互抵 销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金单位总额所 对应的金 额 。由于申购、 赎回、转 换 以及分红再投 资
引起的 实收 基金 的变 动分 别于基 金相 关活 动确 认日 认列。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金指 申购、赎 回 、转入、转出 及红利再 投 资等事项导致 基金份额 变 动时，相关款 项
中包含的未 分配利润 。根 据交易申请 日利润分 配(未 分配利润)已 实现与未 实现 部分各自占 基金净
值的比例，损 益平准金 分 为已实现损益 平准金和 未 实现损益平准 金。损益 平 准金于基金 申购确认
日或基 金赎 回确 认日 认列 ，并于 月末 全额 转入 利润 分配( 未分 配利 润)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
（1） 利息 收入
存款利 息收 入按 存款 的本 金与适 用利 率逐 日计 提。
债券利息收入 在持有债 券 期内，按债券 的票面价 值 和票面利率计 算的利息 扣 除适用情况下 由
债券发行企业 代扣代缴 的 个人所得税后 的净额， 逐 日确认债券利 息收入。 贴 息债及同业 存单视同
到期一次性还 本付息的 附 息债，根据其 发行价、 到 期价和发行期 限推算内 含 票面利率后 ，逐日确
认债券 利息 收入 。 东方永润 18 个月定期开放债 券 2016 年年度报告
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买入返售金融 资产收入 按 买入返售金融 资产的摊 余 成本在 返售期 内以实际 利 率法逐日计提 ，
若合同 利率 与实 际利 率差 异较小 ，则 采用 合同 利率 计算确 定利 息收 入。
（2） 投资 收益
股票投 资收 益为 卖出 股票 交易日 的成 交总 额扣 除应 结转的 股票 投资 成本 的差 额确认 。
债券投资收益 于交易日 按 卖出债券交易 日的成交 总 额扣除应结转 的债券投 资 成本与应收利 息
(若有) 后的 差额 确认 。
同业存单投资 收益于交 易 日按卖出同业 存单交易 日 的成交总额扣 除应结转 的 债券投资成本 与
应收利 息( 若有) 后的 差额 确认。
衍生工 具投 资收 益为 交易 日的成 交总 额扣 除应 结转 的衍生 工具 投资 成本 后的 差额确 认。
股利收入于除 息日按上 市 公司宣告的 分 红派息比 例 计算的金额扣 除由上市 公 司代扣代缴的 个
人所得 税后 的净 额确 认。
（3） 公允 价值 变动 损益
公允价值变动 损益系本 基 金持有的采用 公允价值 模 式计量的交易 性金融资 产 、交易性金融 负
债等公允价值 变动形成 的 应计入当期损 益的利得 或 损失，并于相 关金融资 产 或金融负债 卖出或到
期时转 出计 入投 资收 益。
（4） 其他 收入
其他收入在主 要风险和 报 酬已经转移给 对方，经 济 利益很可能流 入且金额 可 以可靠计量时 确
认。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
（1） 基金 管理 费按 前一 日 的基金 资产 净值 的0.70% 的年费 率逐 日计 提并 确认 。
（2） 基金 托管 费按 前一 日 的基金 资 产 净值 的0.20% 的年费 率逐 日计 提并 确认 。
（3） 基金 销售 服务 费按 前 一日东 方永 润债 券C 类基 金资产 净值 的 0.40% 年费 率计提 并确 认 。
（4） 卖出 回购 金融 资产 利 息支出 ， 按卖 出回 购金 融 资产的 摊余 成本 及实 际利 率 （ 当实 际利 率
与合同 利率 差异 较小 时， 也可以 用合 同利 率） 在回 购期内 逐日 计提 并确 认。
（5） 交易 费用
进行股票、债 券、同业 存 单、权证等交 易过程中 产 生的交易费用 ，在发生 时 按照确定的金 额
计入交 易费 用。
（6）其 他 费用
其他费用系根 据有关法 规 及相应协议规 定，按实 际 支出金额，列 入当期基 金 费用。如果影 响
基金份 额净 值小 数点 后第 四位的 ，则 采用 待摊 或预 提的方 法。 东方永润 18 个月定期开放债 券 2016 年年度报告
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7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
1 、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种 ： 现 金分 红与 红利 再 投资 ， 投 资者 可选 择现 金 红利或 将现 金红
利自动转为基 金份额进 行 再投资；若投 资者不选 择 ，本基金默认 的收益分 配 方式是现金 分红；选
择采取红利再 投资形式 的 ，分红资金将 按红利发 放 日的基金份额 净值转成 相 应的基金份 额，红利
再投资的份额 免收申购 费 。如投资者在 不同销售 机 构选择的分 红 方式不同 ， 则登记机构 将以投资
者最后 一次 选择 的分 红方 式为准 ；
2 、 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ， 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ；
3 、同 一类 别的 每一 基金 份 额享有 同等 分配 权；
4 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
7.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本报告 期本 基金 无其 他需 要披露 的重 要会 计政 策和 会计估 计。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期无 需说 明的重 大会 计差 错更 正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总 局财税【2002 】128 号文 《关于 开放式 证券投资基 金有关税收问 题
的通知 》 、 财 税 【2004 】78 号文 《关 于证 券投 资基 金 税收政 策的 通知 》 、 财 税 【2005 】103 号 文 《关
于股权分置试 点改革有 关 税收政策问题 的通知》 、 财 税【2007 】84 号《 关于调 整证券( 股票) 交易
印花税 税率 的通 知》 、 财税 【2008 】1 号 《 财政 部 、 国 家税务 总局 关于 企业 所得 税若干 优惠 政策 的
通知》 、2008 年 04 月 23 日发布 的《 上海 、深 圳证 券交易 所关 于做 好交 易相 关系统 印花 税率 参 数
调整的 通知 》 、2008 年 09 月 18 日发 布的 《上 海、 深 圳证券 交易 所关 于做 好证 券交易 印花 税征 收
方式调整工作 的通知 》 、 财 税【2012】85 号《 关于实 施公司股息红 利差别化 个 人所得税政策 的通
知》 、 《 关于上市 公司股息 红利差别化个 人所得税 政 策有关问题的 通知》财 税[2015]101 号及 其他东方永润 18 个月定期开放债 券 2016 年年度报告
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相关税 务法 规和 实务 操作 ，主要 税项 列示 如下 ：
1. 以发 行基 金方 式募 集资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 缴纳 营业 税。
2. 对基金从证 券市场中 取 得的收入，包 括买卖股 票 、债券的差价 收入，股 权 的股息、红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不缴 纳营 业税 和企业 所得 税。
3. 基金 取得 的股 票股 息、 红利收 入, 自 2015 年 9 月 8 日 起， 基金 从公 开发 行 和转让 市场 取得
的上市 公 司 股票 ，持 股期 限超 过 1 年 的， 股息 红利 所得暂 免征 收个 人所 得税 。基金 从公 开发 行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 在 1 个月 以内（ 含 1 个月 ）的 ，其 股息红 利所 得全 额 计
入应纳 税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年（ 含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计入应 纳税 所得 额；
上述所 得统 一适 用20% 的 税率计 征个 人所 得税 。
4. 对基金取得 的债券利 息 收入，由发行 债券的企 业 在向基金支付 上述收入 时 代扣代缴 20% 的
个人所 得税 ，暂 不缴 纳企 业所得 税。
5. 对于 基金 从事 A 股买 卖 ， 自 2008 年 09 月19 日 起， 由 出让 方按0.1% 的税 率缴纳 证券(股
票) 交 易印 花税 ，受 让方 不 再缴纳 印花 税。
6. 基金 作为 流通 股股 东在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金等 对价 ，
暂免予 缴纳 印花 税、 企业 所得税 和个 人所 得税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 1,219,544.97 4,849,780.05
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 1,219,544.97 4,849,780.05
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 7,977,573.38 7,956,203.52 -21,369.86
贵 金 属 投 资- 金 交 所 - - - 东方永润 18 个月定期开放债 券 2016 年年度报告
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黄金合 约
债券
交易所 市场 141,419.69 114,430.00 -26,989.69
银行间 市场 46,037,999.90 45,878,800.00 -159,199.90
合计 46,179,419.59 45,993,230.00 -186,189.59
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 54,156,992.97 53,949,433.52 -207,559.45
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 116,851,645.45 117,780,089.05 928,443.60
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 286,168,909.81 286,590,802.50 421,892.69
银行间 市场 318,158,178.36 323,645,835.80 5,487,657.44
合计 604,327,088.17 610,236,638.30 5,909,550.13
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 721,178,733.62 728,016,727.35 6,837,993.73
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本 报告 期末 及上 年度 末，本 基金 未持 有衍 生金 融资产/负 债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 市场 73,200,000.00 -
银行间 市场 80,000,320.00 -
合计 153,200,320.00 -
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 市场
- - 东方永润 18 个月定期开放债 券 2016 年年度报告
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银行间 市场
- -
合计 - -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本 报告 期末 本基 金未 持有通 过买 断式 逆回 购交 易中取 得的 债券 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 4,042.01 4,196.36
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 0.10 3,869.40
应收债 券利 息 417,240.33 11,665,848.31
应收买 入返 售证 券利 息 188,387.65 -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 111.70 405.70
合计 609,781.79 11,674,319.77
注 ：其 他为 应收 结算 保证金 利息 。
7.4.7.6 其 他资 产
本 报告 期末 及上 年度 末，本 基金 未持 有其 他资 产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 718,550.87 943,578.26
银行间 市场 应付 交易 费用 23,832.35 17,783.43
合计 742,383.22 961,361.69
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - - 东方永润 18 个月定期开放债 券 2016 年年度报告
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应付赎 回费 - -
预提费 用 300,000.00 179,603.48
合计 300,000.00 179,603.48
注 ：预 提费 用为 按日 计提的 审计 费和 信息 披露 费。
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
东方永 润债 券A 类
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 336,676,613.98 336,676,613.98
本期申 购 155,886,254.33 155,886,254.33
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -309,903,683.04 -309,903,683.04
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 182,659,185.27 182,659,185.27
金额单 位： 人民 币元
东方永 润债 券C 类
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 277,497,855.00 277,497,855.00
本期申 购 1,638,495.97 1,638,495.97
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -255,827,624.16 -255,827,624.16
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 23,308,726.81 23,308,726.81
注 ：本 期申 购包 含基 金转换 入份 额； 本期 赎回 包含基 金转 换出 份额 。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
东方永 润债 券A 类
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -11,493,894.74 3,750,470.34 -7,743,424.40
本期利 润 14,501,702.47 -3,926,677.79 10,575,024.68
本 期 基 金 份 额 交 易 -770,016.72 -93,859.98 -863,876.70 东方永润 18 个月定期开放债 券 2016 年年度报告
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产生的 变动 数
其中： 基金 申购 款 1,663,813.19 -91,627.35 1,572,185.84
基金赎 回款 -2,433,829.91 -2,232.63 -2,436,062.54
本期已 分配 利润 - - -
本期末 2,237,791.01 -270,067.43 1,967,723.58
单位： 人民 币元
东方永 润债 券C 类
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -10,185,037.67 3,087,523.39 -7,097,514.28
本期利 润 10,679,111.87 -3,118,875.39 7,560,236.48
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-364,523.11 -2,124.74 -366,647.85
其中： 基金 申购 款 6,882.43 -845.26 6,037.17
基金赎 回款 -371,405.54 -1,279.48 -372,685.02
本期已 分配 利润 - - -
本期末 129,551.09 -33,476.74 96,074.35
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年5 月4 日(基 金合 同 生效日)
至 2015 年12 月 31 日
活期存 款利 息收 入 243,809.82 224,571.50
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 52,751.05 95,138.65
其他 9,805.32 5,775.53
合计 306,366.19 325,485.68
注 ：其 他 包 括基 金申 购款利 息收 入和 结算 保证 金利息 收入 。
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年5 月4 日(基 金合
同生效 日) 至2015 年12 月31
日
卖出股 票成 交总 额 672,963,290.30 1,168,493,872.90
减：卖 出股 票成 本总 额 682,803,412.42 1,192,629,495.91
买卖股 票差 价收 入 -9,840,122.12 -24,135,623.01 东方永润 18 个月定期开放债 券 2016 年年度报告
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7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015年5月4 日( 基金 合
同生效 日) 至2015 年12 月31
日
债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 （ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
18,401,229.43 -8,373,933.65
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 18,401,229.43 -8,373,933.65
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015年5月4 日( 基金 合
同生效 日) 至2015 年12 月31
日
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
1,583,677,824.19 1,514,664,927.91
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到
期兑付 ）成 本总 额
1,528,470,118.03 1,485,791,280.52
减：应 收利 息总 额 36,806,476.73 37,247,581.04
买卖债 券差 价收 入 18,401,229.43 -8,373,933.65
7.4.7.13.3 资 产支 持 证券 投资 收益
本 报告 期及 上年 度可 比期间 ，本 基金 无资 产支 持证券 投资 收益 。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本 报告 期及 上年 度可 比期间 ，本 基金 无贵 金属 投资收 益。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
本 报告 期及 上年 度可 比期间 ，本 基金 无衍 生工 具收益 。
东方永润 18 个月定期开放债 券 2016 年年度报告
第 41 页 共 74 页
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年5 月4 日(基 金合 同 生效日)
至 2015 年12 月 31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 149,629.45 243,888.27
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 149,629.45 243,888.27
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年5 月4 日(基 金合 同 生
效日) 至 2015 年 12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 -7,045,553.18 6,837,993.73
—— 股 票投 资 -1,001,613.46 928,443.60
—— 债 券投 资 -6,043,939.72 5,909,550.13
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 -7,045,553.18 6,837,993.73
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年5 月4 日(基 金合 同 生效
日)至2015 年 12 月31 日
基金赎 回费 收入 4.22 -
基金转 换费 收入 - -
合计 4.22 -
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年5 月4 日(基 金合 同 生效
日)至2015 年 12 月31 日 东方永润 18 个月定期开放债 券 2016 年年度报告
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交易所 市场 交易 费用
1,946,322.97 3,679,426.87
银行间 市场 交易 费用
16,315.13 9,137.50
合计
1,962,638.10 3,688,564.37
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年5 月4 日(基 金合 同 生
效日) 至 2015 年12 月 31 日
审计费 用 50,000.00 50,000.00
信息披 露费 220,396.52 129,603.48
账户维 护费 用 36,600.00 4,600.00
银行汇 划费 用 10,421.20 5,489.23
其他费 用 600.00 400.00
合计 318,017.72 190,092.71
注 ：其 他费 用为 上清 所查询 服务 费及 证券 账户 开户费 。
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
本基金 本报 告期 末不 存在 需要说 明的 或有 事项 。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截止本 基金 报告 报出 日， 本基金 不存 在需 要说 明的 资产负 债表 日后 事项 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
东北证 券股 份有 限公 司 本基金 管理 人股 东、 销售 机构
东方基 金管 理有 限责 任公 司 本基金 管理 人、 注册 登记 机构、 直销 机构
中国民 生银 行股 份有 限公 司 本基金 托管 人、 销售 机构
渤海国 际信 托股 份有 限公 司 本基金 管理 人股 东
河北省 国有 资产 控股 运营 有限公 司 本基金 管理 人股 东
东方汇 智资 产管 理有 限公 司 本基金 管理 人下 属子 公司
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。 东方永润 18 个月定期开放债 券 2016 年年度报告
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7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
本 报告 期及 上年 度可 比期间 ，本 基金 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
7.4.10.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015年5月4 日( 基金 合同 生 效日) 至2015
年12月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
东北证券股份有限
公司
315,185,146.83 75.09% 508,067,801.99 36.87%
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015年5月4 日( 基金 合同 生 效日) 至2015
年12月31日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
东北证券股份有限
公司
- - 1,799,000,000.00 22.50%
7.4.10.1.4 权 证交 易
本 报告 期及 上年 度可 比期间 ，本 基金 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
东北证券股份有限
公司
- - - - 东方永润 18 个月定期开放债 券 2016 年年度报告
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关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年5月4 日( 基金 合同 生 效日) 至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
东北证券股份有限
公司
29,307.51 1.30% - -
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 5 月 4 日(基 金合 同生效 日)
至 2015 年12 月 31 日
当期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
3,737,849.51 2,771,653.50
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,458,685.58 1,105,594.42
注 ：① 计提 标准 ：本 基金管 理费 按前 一日 的基 金资产 净值 的0.70% 的年 费率计 算。
管理费 的计 算方 法如 下：
H=E×0 .70% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 付的 基金 管理 费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
②计提方式与 支付方式 ： 基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基 金管理人
向基金托管人 发送基金 管 理费划款指令 ，基金托 管 人复核后于次 月前五个 工 作日 内从基 金财产中
一次性 支付 给基 金管 理人 。若遇 法定 节假 日、 公休 假等， 支付 日期 顺延 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 5 月 4 日(基 金合 同生效 日)
至 2015 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,067,957.08 791,901.03
注 ：① 计提 标准 ：本 基金的 托管 费按 前一 日基 金资产 净值 的0.20% 的年 费率计 提。
托管费 的计 算方 法如 下：
H=E×0 .20% ÷ 当 年天 数 东方永润 18 个月定期开放债 券 2016 年年度报告
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H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
②计提方式与 支付方式 ： 基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基 金管理人
向基金托管人 发送基金 托 管费划款指令 ，基金托 管 人复核后于次 月前五个 工 作日内从基 金财产中
一次性 支取 。若 遇法 定节 假日、 公休 日等,支 付日 期 顺延。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
东方永 润债 券A 类 东方永 润债 券 C 类 合计
东方基 金管 理有 限责 任
公司
- 1,689.70 1,689.70
中国民 生银 行股 份有 限
公司
- 931,130.21 931,130.21
合计 - 932,819.91 932,819.91
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 5 月 4 日(基 金合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
东方永 润债 券A 类 东方永 润债 券 C 类 合计
东方基 金管 理有 限责 任
公司
- 1,188.45 1,188.45
中国民 生银 行股 份有 限
公司
- 708,972.72 708,972.72
合计 - 710,161.17 710,161.17
注 ：① 计提 标准 ：本 基金销 售服 务费 按前 一日 东方永 润债 券 C 类基 金资 产净值 的 0.40%年费
率计提 。
销售服 务费 的计 算方 法如 下：
H＝ E× 0.40 %÷ 当年 天数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值
②计提方式与 支付方式 ： 基金销售服务 费每日计 提 ，逐日累计至 每月月末 ， 按月支付。 由基金管
理人向基金托 管人发送 基 金销售服务费 划付指令 ， 经基金托管人 复核后于 次 月首日起五 个工作日
内从基金财产 中一次性 划 出，由登记机 构代收， 登 记机构收到后 按相关合 同 规定支付给 基金销售东方永润 18 个月定期开放债 券 2016 年年度报告
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机构。 若遇 法定 节假 日、 公休日 等， 支付 日期 顺延 。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本 报告 期及 上年 度可 比期间 ， 本 基金 均未 与关 联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
东方永 润债 券A 类 东方永 润债 券C 类
基 金合 同生效 日（ 2015
年5 月 4 日 ） 持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买入 总份 额 9,899,019.89 -
期间因 拆分 变动 份 额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 9,899,019.89 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
4.81% -
项目
上年度 可比 期间
2015 年 5 月 4 日(基 金合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
东方永 润债 券A 类 东方永 润债 券C 类
基 金 合 同 生 效 日 （ 2015
年5 月 4 日 ） 持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 - -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- -
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本 报告 期末 及上 年度 末除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方均 未投 资本 基金 。 东方永润 18 个月定期开放债 券 2016 年年度报告
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7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 5 月 4 日(基 金合 同生效 日) 至
2015 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国民生银行股份
有限公司
1,219,544.97 243,809.82 4,849,780.05 224,571.50
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本 报告 期及 上年 度可 比期间 ，本 基金 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 的证 券。
7.4.11 利 润分 配情况
根据本基 金基金合 同 的相关规定， 结合本基 金 实际运作情况 ，本基金 本 报告期未进 行利润分
配。
7.4.12 期 末（2016 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而于期 末流 通受 限的 证券 。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本 报告 期末 本基 金未 持 有因 暂时 停牌 而于 期末 流通受 限的 股票 。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末2016 年12 月31 日止 ， 本 基金 未持 有 在银行 间市 场正 回购 交易 中作为 抵押 的债 券 。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 未持 有在交 易所 市场 正回 购交 易中作 为抵 押的
债券。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金投资风 险主要包 括 ：信用风险、 流动性风 险 、市场风险和 操作风险 及 其他不可抗拒 的
风险。 其中 在日 常经 营活 动中涉 及的 财务 风险 主要 包括信 用风 险、 流动 性风 险及市 场风 险。 东方永润 18 个月定期开放债 券 2016 年年度报告
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对于上述风险 本基金管 理 人建立了系统 化、流程 化 和数量化的风 险管理体 系 ，确保投资组 合
在获取较高收 益的同时 承 受尽可能低的 风险，从 而 实现本基金的 投资目标 。 本基金设立 了由投资
决策委员会、 风险控制 委 员会、风险管 理部和监 察 稽核部组成的 风险管理 组 织体系，该 体系通过
分工合作的制 度对风险 进 行管理控制。 本基金通 过 事前的风险识 别，事中 的 风险测量和 处理以及
事后的 风险 评估 和调 整风 险实行 全程 风险 控制 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程发生交收 违约，或 者 基金所投资的 债券发行 人 出现违约、拒 绝
支付到 期本 息， 导致 基金 资产损 失和 收益 变化 的风 险 。 本 基金 均投 资于 具有 良好信 用等 级的 证券 ；
本基金持有一 家上市公 司 的证券市值不 超过基金 资 产净值的百分 之十，且 本 基金与由本 基金管理
人管理 的其 他基 金共 同持 有一家 公司 发行 的证 券， 不超过 该证 券的 百分 之十 。
除通过上述投 资限定控 制 相应信用风险 外，本基 金 在交易所进行 交易均与 中 国证券登记结 算
有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，发生违 约 风险的可能性 很低；本 基 金也可在银 行间同业
市场进 行交 易， 在交 易前 均会对 交易 对手 进行 信用 评估， 以控 制相 应的 信用 风险。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
A-1 0.00 20,022,000.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 9,949,000.00 50,169,000.00
合计 9,949,000.00 70,191,000.00
注 ：以 上按 短期 信用 评级的 债券 投资 中不 包含 国债、 政策 性金 融债 及央 行票据 等。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
AAA 15,403,930.00 79,068,140.30
AAA 以下 20,640,300.00 378,843,015.90
未评级 0.00 0.00
合计 36,044,230.00 457,911,156.20
注 ：以 上按 长期 信用 评级的 债券 投资 中不 包含 国债、 政策 性金 融债 及央 行票据 等。
7.4.13.3 流 动性 风险
所谓流动性风 险指基金 投 资组合的证券 会因为各 种 原因使交易的 执行难度 提 高，买入成本 或东方永润 18 个月定期开放债 券 2016 年年度报告
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变现成本增加 。本基金 的 流动性风险主 要来自两 个 方面，一是基 金份额持 有 人可随时要 求赎回其
持有的 基金 份额 ，二 是基 金投资 品种 所处 的交 易市 场不活 跃而 造成 变现 困难 。
本基 金保持不 低于基金 资 产净值百分之 五的现金 或 者到期日在一 年以内的 政 府债券，以备 支
付基金份额持 有人的赎 回 款项。本基金 所持大部 分 证券在证券交 易所上市 ， 其余亦可在 银行间同
业市场 交易 ， 除 在本 报告 （7.4.12 期末 本基 金持 有 的流通 受限 证券 ） 中 列示 的部分 基金 资产 流通
暂时受限制不 能自由转 让 的情况外，本 报告期末 本 基金的其余资 产均能及 时 变现。此外 ，本基金
亦可通 过卖 出回 购金 融资 产方式 借入 短期 资金 应对 流动性 需求 。
本基金管理人 在流动性 风 险管理方面， 每日预测 本 基金流动性需 求并计算 最 优预留现金值 ，
预留一部分现 金以应付 赎 回的压力；通 过分析 每 个 资产类别以及 每只证券 的 流动性风险 ，合理配
置基金资产， 并且严格 跟 踪和监控投资 集中度， 定 期或不定期对 基金投资 组 合流动性风 险进行考
察。
7.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
无
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 证券市场 中 各种证券的公 允价值或 未 来现金流量因 所处市场 各 类价格因素的 变
动而发 生波 动， 导致 基金 收益的 不确 定性 。包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险指的 是由于市 场 利率变动导致 金融工具 的 公允价值或现 金流量发 生 波动，由此带 来
基金收益的不 确定性。 利 率敏感性金融 工具面临 因 市场利率上升 而导致公 允 价值下降的 风 险；市
场利率 的变 化还 将带 来票 息的再 投资 风险 ，对 基金 的收益 造成 影响 。
本基金管理人 在利率风 险 管理方面，定 期监控本 基 金面临的利率 风险敞口 ， 并通过调整基 金
投资组 合的 久期 等方 法对 上述利 率风 险进 行管 理。
本基金持有的 大部分金 融 资产和负债不 计息，持 有 的利率敏感性 资产主要 为 银行存款及债 券
投资等 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 1,219,544.97 - - - 1,219,544.97 东方永润 18 个月定期开放债 券 2016 年年度报告
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结算备 付金 248.41 - - - 248.41
存出保 证金 248,082.11 - - - 248,082.11
交易性 金融 资产-股 票投 资 - - - 7,956,203.52 7,956,203.52
交易性 金融 资产-债 券投 资 9,949,000.00 20,754,730.00 15,289,500.00 - 45,993,230.00
买入返 售金 融资 产 153,200,320.00 - - - 153,200,320.00
应收证 券清 算款 - - - - -
应收利 息 - - - 609,781.79 609,781.79
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - - -
资产总 计 164,617,195.49 20,754,730.00 15,289,500.00 8,565,985.31 209,227,410.80
负债
卖出回 购金 融资 产款 - - - - -
应付赎 回款 - - - - -
应付管 理人 报酬 - - - 112,902.66 112,902.66
应付托 管费 - - - 32,257.90 32,257.90
应付交 易费 用 - - - 742,383.22 742,383.22
应付利 息 - - - - -
其他负 债 - - - 308,157.01 308,157.01
应付证 券清 算款 - - - - -
负债总 计 - - - 1,195,700.79 1,195,700.79
利率敏 感度 缺口 164,617,195.49 20,754,730.00 15,289,500.00 7,370,284.52 208,031,710.01
上年度 末
2015 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存款 4,849,780.05 - - - 4,849,780.05
结算备 付金 8,598,798.80 - - - 8,598,798.80
存出保 证金 901,552.07 - - - 901,552.07
交易性 金融 资产-股 票投 资 - - - 117,780,089.05 117,780,089.05
交易性 金融 资产-债 券投 资 188,112,154.80 251,918,454.10 170,206,029.40 - 610,236,638.30
买入返 售金 融资 产 - - - - -
应收证 券清 算款 - - - - -
应收利 息 - - - 11,674,319.77 11,674,319.77
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - - -
资产总 计 202,462,285.72 251,918,454.10 170,206,029.40 129,454,408.82 754,041,178.04
负债
卖出回 购金 融资 产款 152,999,495.00 - - - 152,999,495.00
应付赎 回款 - - - - -
应付管 理人 报酬 - - - 354,794.80 354,794.80
应付托 管费 - - - 101,369.93 101,369.93
应付交 易费 用 - - - 961,361.69 961,361.69
应付利 息 19,544.26 - - - 19,544.26 东方永润 18 个月定期开放债 券 2016 年年度报告
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其他负 债 - - - 271,082.06 271,082.06
应付证 券清 算款 - - - - -
负债总 计 153,019,039.26 - - 1,688,608.48 154,707,647.74
利率敏 感度 缺口 49,443,246.46 251,918,454.10 170,206,029.40 127,765,800.34 599,333,530.30
注：表中 所示为本 基 金资产及负债 的公允价 值 ，并按照合约 规定的利 率 重新定价日 或到期日
孰早者 予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
假设其 他变 量不 变 ， 仅 利 率发生 合理 、 可能 的变 动 ， 考 察为 交易 而持 有的 债 券公允 价值
的变动 对基 金利 润总 额和 净值产 生的 影响
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年12 月31 日 ） 上年度末（ 2015 年12 月31 日 ）
市场利 率下 调0.25% 220,751.12 5,388,688.29
市场利 率上 调0.25% -211,552.48 -5,318,965.85
7.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
本基金所面临 的其他价 格 风险主要是市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。
本基金主要投 资于证券 交 易所上市或银 行间同业 市 场交易的股票 和债 券， 所 面临的最大 市场价格
风险由所持有 的金融工 具 的公允价值决 定。本基 金 通过投资组合 的分散化 降 低市场价格 风险，并
且本基 金管 理人 每日 对本 基金所 持有 的证 券价 格实 施监控 。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 7,956,203.52 3.82 117,780,089.05 19.65
交易性 金融 资产 －基金 投资 - 0.00 - 0.00
交易性 金融 资产 －债 券投 资 45,993,230.00 22.11 610,236,638.30 101.82
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - 0.00 - 0.00 东方永润 18 个月定期开放债 券 2016 年年度报告
第 52 页 共 74 页
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - 0.00 - 0.00
其他 - 0.00 - 0.00
合计 53,949,433.52 25.93 728,016,727.35 121.47
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
根据期 末时 点本 基金 股票 资产组 合相 对于 沪 深 300 指数 的 Beta 系 数计 算基 金资产
变动
Beta 系数 以市 场过 去 100 个交易 日的 数据 建立 回归 模型计 算得 到， 对于 新股 或者股
票交易 不 足100 个交 易日 的股票 ，默 认其 波动 与市 场同步
假定沪 深300 指 数变 动 5%， 其 他市场 变量 均不 发生 变化 ， 计算 本基 金资 产净 值变 动
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
沪深 300 指 数下 跌 5% -428,477.54 -6,169,938.80
沪深 300 指 数上 涨 5% 428,477.54 6,169,938.80
7.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
本 基金 在 95% 的置 信 水平下 ，以 过去 100 个 交 易日为 风险 样本 观察 期， 计算前 瞻天 数为 1 天
的风险 价值 。 本 期末 本基 金风险 价值 为404,676.23 元， 占 基金 资产 净值 比例 为0.19% ； 上年 度末
本基金 风险 价值 为6,339,692.00 元 ，占 基金 资产 净 值比例 为1.06% 。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截止本年度报 告报出日 ， 本基金无需要 披露的有 助 于理解和分析 会计报表 需 要说明的其他 事
项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总 资 产的
比例（%）
1 权益投 资 7,956,203.52 3.80
其中： 股票 7,956,203.52 3.80
2 固定收 益投 资 45,993,230.00 21.98
其中： 债券 45,993,230.00 21.98
资产 支持 证券 - - 东方永润 18 个月定期开放债 券 2016 年年度报告
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3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 153,200,320.00 73.22
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,219,793.38 0.58
7 其他各 项资 产 857,863.90 0.41
8 合计 209,227,410.80 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 3,992,603.52 1.92
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 3,963,600.00 1.91
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 7,956,203.52 3.82 东方永润 18 个月定期开放债 券 2016 年年度报告
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8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位 ： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600435 北方导 航 306,000 3,990,240.00 1.92
2 600820 隧道股 份 360,000 3,963,600.00 1.91
3 000651 格力电 器 96 2,363.52 0.00
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 300194 福安药 业 57,600,708.90 9.61
2 601198 东兴证 券 37,049,444.90 6.18
3 600783 鲁信创 投 29,108,041.00 4.86
4 600028 中国石 化 23,073,767.70 3.85
5 600428 中远海 特 19,676,644.74 3.28
6 600188 兖州煤 业 18,292,179.00 3.05
7 601688 华泰证 券 17,836,446.96 2.98
8 601336 新华保 险 14,100,645.43 2.35
9 002473 圣莱达 13,215,171.96 2.20
10 300160 秀强股 份 13,120,098.80 2.19
11 600316 洪都航 空 7,775,586.86 1.30
12 300044 赛为智 能 7,747,704.22 1.29
13 300256 星星科 技 7,689,191.40 1.28
14 600150 中国船 舶 7,646,179.00 1.28
15 600893 中航动 力 7,444,132.49 1.24
16 600299 安迪苏 7,428,175.00 1.24
17 601699 潞安环 能 7,387,610.64 1.23
18 300421 力星股 份 7,293,272.00 1.22
19 600426 华鲁恒 升 7,035,700.10 1.17
20 600518 康美药 业 7,009,619.00 1.17 东方永润 18 个月定期开放债 券 2016 年年度报告
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注：①买 入包括基 金 二级市场上主 动的买入 、 新股、配股、 债转股、 换 股及行权等 获得的股
票。
②“ 买 入金 额 ” 按买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 300194 福安药 业 62,808,816.54 10.48
2 601198 东兴证 券 36,314,201.56 6.06
3 600783 鲁信创 投 29,574,326.51 4.93
4 600028 中国石 化 22,199,112.00 3.70
5 300160 秀强股 份 20,503,792.88 3.42
6 601688 华泰证 券 18,337,155.01 3.06
7 600428 中远海 特 17,861,624.57 2.98
8 600188 兖州煤 业 16,869,158.01 2.81
9 600900 长江电 力 15,686,136.02 2.62
10 601336 新华保 险 13,783,159.08 2.30
11 002473 圣莱达 13,148,731.83 2.19
12 300256 星星科 技 11,259,397.86 1.88
13 300044 赛为智 能 10,928,998.44 1.82
14 300079 数码视 讯 9,169,844.62 1.53
15 300114 中航电 测 9,075,634.84 1.51
16 300246 宝莱特 8,986,762.57 1.50
17 300384 三联虹 普 8,978,148.30 1.50
18 300314 戴维医 疗 8,892,060.50 1.48
19 300033 同花顺 8,762,974.80 1.46
20 600316 洪都航 空 8,020,597.26 1.34
注：①卖 出主要 指 二 级市场上主动 的卖出、 换 股、要约收购 、发行人 回 购及行权等 减少的股
票。
②“卖 出金 额” 均按 买卖 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.4.3
买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 573,929,340.35
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 672,963,290.30 东方永润 18 个月定期开放债 券 2016 年年度报告
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注：①买 入包括基 金 二级市场上主 动的买入 、 新股、配股、 债转股、 换 股及行权等 获得的股
票，卖 出主 要指 二级 市场 上主动 的卖 出、 换股 、要 约收购 、发 行人 回购 及行 权等减 少的 股票 。
②“买入股 票成本 ” 、 “ 卖 出股票收入 ”均按买 卖成 交金额（成 交单价乘 以成 交数量）填 列，不 考
虑相关 交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 35,929,800.00 17.27
5 企业短 期融 资券 9,949,000.00 4.78
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 114,430.00 0.06
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 45,993,230.00 22.11
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 1580225 15 武 夷新 区债 150,000 15,289,500.00 7.35
2 1280470 12 黄 岩国 资债 200,000 10,250,000.00 4.93
3 011698566 16 人福SCP003 100,000 9,949,000.00 4.78
4 1280285 12 椒 江债 70,000 5,214,300.00 2.51
5 1280261 12 咸 宁城 投债 100,000 5,176,000.00 2.49
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 东方永润 18 个月定期开放债 券 2016 年年度报告
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8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名权证 投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末 本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1
本报告期内本 基金投资 的 前十名证券的 发行主体 未 发现存在被监 管部门立 案 调查，或在报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 况。
8.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 248,082.11
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 609,781.79
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 857,863.90
8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 113008 电气转 债 114,430.00 0.06
8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限的情 况。 东方永润 18 个月定期开放债 券 2016 年年度报告
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
东方
永润
债券 A
类
536 340,782.06 153,122,933.61 83.83% 29,536,251.66 16.17%
东方
永润
债券 C
类
470 49,593.04 - - 23,308,726.81 100.00%
合计 1,006 204,739.48 153,122,933.61 74.34% 52,844,978.47 25.66%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
东方永 润
债券A 类
1.00 0.00%
东方永 润
债券C 类
2.98 0.00%
合计
3.98 0.00%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
东方永 润债 券A 类 0
东方永 润债 券C 类 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
东方永 润债 券A 类 0
东方永 润债 券C 类 0
合计 0
东方永润 18 个月定期开放债 券 2016 年年度报告
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
东方永 润债 券 A
类
东方永 润债 券 C
类
基金合 同生 效日 （2015 年 5 月 4 日） 基金 份
额总额
336,676,613.98 277,497,855.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 336,676,613.98 277,497,855.00
本报告 期基 金总 申购 份额 155,886,254.33 1,638,495.97
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 309,903,683.04 255,827,624.16
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 182,659,185.27 23,308,726.81
注 ：基 金总 申购 份额 包含基 金转 换入 份额 ，基 金总赎 回份 额包 含基 金转 换出份 额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
经本基 金管 理人 第四 届董 事会第 十六 次临 时会 议决 议， 于 2016 年3 月16 日 发布了 《 东方 基
金管理 有限 责任 公司 变更 高管人 员的 公告 》 ， 陈振 宇 先生不 再担 任公 司副 总经 理。
经本基 金管 理人 第四 届董 事会第 二十 一次 临时 会议 及第五 届董 事会 第一 次会 议决议 ， 于 2016
年8 月19 日发 布了 《东 方 基金管 理有 限责 任公 司变 更高管 人员 的公 告》 ， 孙 晔 伟先生 不再 担任 公
司总经 理， 崔伟 先生 代任 公司总 经理 职务 。
经本基 金管 理人 第五 届董 事会第 三次 临时 会议 决议 ，于 2016 年 10 月 29 日 发布了 《东 方 基
金 管 理有 限责 任公 司变 更高 管 人员 的公 告》 ，刘 鸿鹏先 生 担任 公司 总经 理职 务， 崔 伟先 生不 再代
任总经 理职 务。
本 基 金 管 理 人 已 通 过 证 监 会 指 定 报 刊 及 本 基 金 管 理 人 网 站 对 上 述 高 级 管 理 人 员 变 更 情 况 履
行 了 信息 披露 义务 ，并 在本 基 金及 本基 金管 理人 管理 的 其他 基金 的招 募说 明书- 基金 管理 人部分
及时更 新了 上述 高级 管理 人员变 更情 况。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
东方永润 18 个月定期开放债 券 2016 年年度报告
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11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内， 北 京市 第二 中 级人民 法院 对一 起原 公司 员工与 公司 之间 的民 事诉 讼案件 做出 终 审
判决， 判决 公司 支付 原告 部分劳 动报 酬并 驳回 原告 的其他 诉讼 请求 ，该 案已 审理终 结。
公司没 有其 他诉 讼和 仲裁 情况。
本报告 期， 无涉 及基 金财 产的诉 讼事 项。
本报告 期， 无涉 及基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所 ， 本 年度 应 支付给 立信 会计 师事 务所 （特 殊普 通合 伙）
报酬 为50,000.00 元 ；截 至 2016 年12 月 31 日， 该 审计机 构已 向本 基金 提 供2 年的 审计 服务 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 到监 管部 门稽 查或 处罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该 券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
招商证券股份
有限公司
1 418,786,358.81 33.59% 390,016.54 33.59% -
光大证券股份
有限公司
1 383,306,747.05 30.74% 356,973.89 30.74% -
中国国际金融
股份有限公司
2 289,476,785.40 23.22% 269,588.34 23.22% -
东方证券股份
有限公司
1 92,028,573.22 7.38% 85,706.13 7.38% -
广发证券股份
有限公司
2 55,318,799.10 4.44% 51,518.51 4.44% -
中国银河证券
股份有限公司
1 7,975,367.07 0.64% 7,427.48 0.64% -
安信证券股份 1 - - - - - 东方永润 18 个月定期开放债 券 2016 年年度报告
第 61 页 共 74 页
有限公司
申万宏源证券
有限公司
1 - - - - -
方正证券有限
责任公司
1 - - - - -
海通证券股份
有限公司
1 - - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
1 - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
1 - - - - -
华泰证券股份
有限公司
1 - - - - -
天风证券股份
有限公司
2 - - - - -
东北证券股份
有限公司
2 - - - - -
中银国际证券
有限责任公司
1 - - - - -
注： （1） 此处的佣 金 指本基金通 过券商的 交易 单元进行股 票、权证 等交 易而合计支 付该券 商
的佣金 合计,不 单指 股票 交 易佣金 。
（2 ） 交易 单元 的选 择标 准 和程序
券商选 择标 准： ①资 力雄 厚，信 誉良 好， 注册 资本 不少 于 3 亿 元人 民币 ； ② 财务状 况良 好， 各 项
财务指标显示 公司经营 状 况稳定； ③ 经 营行为规 范 ，最近两年未 因重 大违 规 行为而受到 中国证监
会和中国人民 银行处罚 ； ④ 内部管理规 范、严格 ， 具备健全的内 控制度， 并 能满足基金 运作高度
保密的要求； ⑤具备基 金 运作所需的高 效、安全 的 通讯条件，交 易设施符 合 代理基金进 行证券交
易的需要，并 能为基金 提 供全面的信息 服务；⑥ 研 究实力较强， 有固定的 研 究机构和专 门研究人
员，能及时为 基金提供 高 质量的咨询服 务，包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析、个股
分析报 告及 其他 专门 报告 ， 并 能根 据基 金投 资的 特 定要求 ， 提供 专门 研究 报 告； ⑦收 取的 佣金 率。
券商选择程序 ：①对符 合 选择标准的券 商的服务 进 行评价；②拟 定租用对 象 ：由投研部 门根据以
上评价结果拟 定备选的 券 商；③签约： 拟定备选 的 券商后，按公 司签约程 序 与备选券商 签约。签
约时， 要明 确签 定协 议双 方的公 司名 称、 委托 代理 期限、 佣金 率、 双方 的权 利义务 等。
（3 ） 本报 告期 内本 基金 新 增租 用3 个 交易 单元 ， 分 别为国 泰君 安证 券股 份有 限公司 、 天风 证券 股
份有限 公司 新增 深圳 证券 交易所 交易 单元 各 1 个， 天风证 券股 份有 限公 司新 增上海 证券 交易 所 交
易单 元1 个。 东方永润 18 个月定期开放债 券 2016 年年度报告
第 62 页 共 74 页
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
招商证券股份
有限公司
68,497,249.39 16.60% 3,964,500,000.00 70.95% - -
光大证券股份
有限公司
- - 77,522,000.00 1.39% - -
中国国际金融
股份有限公司
24,236,274.19 5.87% 1,465,700,000.00 26.23% - -
东方证券股份
有限公司
1,061,800.00 0.26% - - - -
广发证券股份
有限公 司
9,177,940.88 2.22% - - - -
中国银河证券
股份有限公司
- - 80,000,000.00 1.43% - -
安信证券股份
有限公司
- - - - - -
申万宏源证券
有限公司
- - - - - -
方正证券有限
责任公司
- - - - - -
海通证券股份
有限公司
- - - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
- - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
- - - - - -
华泰证券股份
有限公司
- - - - - -
天风证券股份
有限公司
- - - - - -
东北证券股份
有限公司
309,738,918.22 75.05% - - - -
中银国际证券
有限责任公司
- - - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 东方永润 18 个月定期开放债 券 2016 年年度报告
第 63 页 共 74 页
1 东方永 润 18 个 月定 期开 放 债
券型证 券投 资基 金年 度最 后
一日净 值公 告
指定报 刊、 网站 2016 年1 月 4 日
2 东方基 金管 理有 限责 任公 司
关于临 时调 整旗 下基 金开 放
时间的 公告
指定报 刊、 网站 2016 年1 月 4 日
3 东方基 金管 理有 限责 任公 司
关于调 整旗 下部 分基 金持 有
的停牌 股票 估值 方法 的提 示
性公 告
指定报 刊、 网站 2016 年1 月 5 日
4 东方永 润 18 个 月定 期开 放 债
券型证 券投 资基 金封 闭期 内
周净值 公告
指定报 刊、 网站 2016 年1 月 5 日
5 东方基 金管 理有 限责 任公 司
关于调 整旗 下部 分基 金持 有
的停牌 股票 估值 方法 的提 示
性公告
指定报 刊、 网站 2016 年1 月 7 日
6 东方基 金管 理有 限责 任公 司
关于临 时调 整旗 下基 金开 放
时间的 公告
指定报 刊、 网站 2016 年1 月 7 日
7 东方基 金管 理有 限责 任公 司
关于调 整旗 下部 分基 金持 有
的停牌 股票 估值 方法 的提 示
性公告
指定报 刊、 网站 2016 年1 月 8 日
8 东方基 金管 理有 限 责 任公 司
关于调 整旗 下部 分基 金持 有
的停牌 股票 估值 方法 的提 示
性公告
指定报 刊、 网站 2016 年 1 月 12 日
9 东方永 润 18 个 月定 期开 放 债
券型证 券投 资基 金封 闭期 内
周净值 公告
指定报 刊、 网站 2016 年 1 月 12 日
10 东方基 金关 于变 更公 司股 东
名称及 经营 范围 的公 告
指定报 刊、 网站 2016 年 1 月 14 日
11 东方永 润 18 个 月定 期开 放 债
券型证 券投 资基 金封 闭期 内
周净值 公告
指定报 刊、 网站 2016 年 1 月 19 日
12 东方永 润 18 个 月定 期开 放 债
券型证 券投 资基 金 2015 年第
4 季度 报告
指定报 刊、 网站 2016 年 1 月 20 日
13 关于增 加中 金公 司为 旗下 基
金销售 渠道 及开 通转 换业 务
并参与 其申 购费 率优 惠活 动
的公告
指定报 刊、 网站 2016 年 1 月 20 日
14 东方永 润 18 个 月定 期开 放 债 指定报 刊、 网站 2016 年 1 月 26 日 东方永润 18 个月定期开放债 券 2016 年年度报告
第 64 页 共 74 页
券型证 券投 资基 金封 闭期 内
周净值 公告
15 关于增 加中 正达 广为 旗下 基
金销售 渠道 及开 通定 投及 转
换业务 并参 与其 认申 购费 率
优惠活 动的 公告
指定报 刊、 网站 2016 年 1 月 27 日
16 东方基 金管 理有 限责 任公 司
关于调 整旗 下部 分基 金持 有
的停牌 股票 估值 方法 的提 示
性公告
指定报 刊、 网站 2016 年 1 月 28 日
17 东方基 金管 理有 限责 任公 司
关于调 整旗 下部 分基 金持 有
的停牌 股票 估值 方法 的提 示
性公告
指定报 刊、 网站 2016 年 1 月 30 日
18 关于增 加珠 海盈 米财 富管 理
有限公 司为 旗下 基金 销售 机
构及开 通定 投和 转换 业务 并
参与其 费率 优惠 活动 的公 告
指定报 刊、 网站 2016 年2 月 1 日
19 东方永 润 18 个 月定 期开 放 债
券型证 券投 资基 金封 闭期 内
周净值 公告
指定报 刊、 网站 2016 年2 月 2 日
20 东方永 润 18 个 月定 期开 放 债
券型证 券投 资基 金封 闭期 内
周净值 公告
指定报 刊、 网站 2016 年 2 月 16 日
21 关于增 加平 安证 券为 旗下 基
金销售 渠 道 及开 通定 投与 转
换业务 并参 与其 申购 费率 优
惠活动 的公 告
指定报 刊、 网站 2016 年 2 月 17 日
22 关于调 整旗 下部 分基 金持 有
的停牌 股票 估值 方法 的提 示
性公告
指定报 刊、 网站 2016 年 2 月 17 日
23 东方基 金管 理有 限责 任公 司
关于调 整旗 下部 分基 金持 有
的停牌 股票 估值 方法 的提 示
性公告
指定报 刊、 网站 2016 年 2 月 18 日
24 东方永 润 18 个 月定 期开 放 债
券型证 券投 资基 金封 闭期 内
周净值 公告
指定报 刊、 网站 2016 年 2 月 23 日
25 东方基 金管 理有 限责 任公 司
关于调 整旗 下部 分基 金持 有
的停牌 股票 估值 方法 的提 示
性公 告
指定报 刊、 网站 2016 年 2 月 27 日
26 东方基 金管 理有 限责 任公 司
关于调 整旗 下部 分基 金持 有
指定报 刊、 网站 2016 年3 月 1 日 东方永润 18 个月定期开放债 券 2016 年年度报告
第 65 页 共 74 页
的停牌 股票 估值 方法 的提 示
性公告
27 东方永 润 18 个 月定 期开 放 债
券型证 券投 资基 金封 闭期 内
周净值 公告
指定报 刊、 网站 2016 年3 月 1 日
28 东方基 金管 理有 限责 任公 司
关于调 整旗 下部 分基 金持 有
的停牌 股票 估值 方法 的提 示
性公告
指定报 刊、 网站 2016 年3 月 5 日
29 东方永 润 18 个 月定 期开 放 债
券型证 券投 资基 金封 闭期 内
周净值 公告
指定报 刊、 网站 2016 年3 月 8 日
30 东方基 金管 理有 限责 任公 司
关于调 整旗 下部 分基 金持 有
的停牌 股票 估值 方法 的提 示
性公告
指定报 刊、 网站 2016 年3 月 8 日
31 东方基 金管 理有 限责 任公 司
关于参 与上 海利 得费 率优 惠
活动的 公告
指定报 刊、 网站 2016 年 3 月 14 日
32 东方基 金管 理有 限责 任公 司
关于参 与同 花顺 费率 优惠 活
动的公 告
指定报 刊、 网站 2016 年 3 月 14 日
33 东方永 润 18 个 月定 期开 放 债
券型证 券投 资基 金封 闭期 内
周净值 公告
指定报 刊、 网站 2016 年 3 月 15 日
34 东方基 金管 理有 限责 任公 司
变更高 管人 员的 公告
指定报 刊、 网站 2016 年 3 月 16 日
35 东方基 金管 理有 限责 任公 司
关于调 整旗 下部 分基 金持 有
的停牌 股票 估值 方法 的提 示
性公告
指定报 刊、 网站 2016 年 3 月 19 日
36 东方永 润 18 个 月定 期开 放 债
券型证 券投 资基 金封 闭期 内
周净值 公告
指定报 刊、 网站 2016 年 3 月 22 日
37 东方基 金管 理有 限责 任公 司
关于调 整旗 下部 分基 金持 有
的停牌 股票 估值 方法 的提 示
性公告
指定报 刊、 网站 2016 年 3 月 22 日
38 东方永 润 18 个 月定 期开 放 债
券型证 券投 资基 金 2015 年年
度报告 摘要
指定报 刊、 网站 2016 年 3 月 29 日
39 东方永 润 18 个 月定 期开 放 债
券型证 券投 资基 金 2015 年年
度报告
网站 2016 年 3 月 29 日 东方永润 18 个月定期开放债 券 2016 年年度报告
第 66 页 共 74 页
40 东方永 润 18 个 月定 期开 放 债
券型证 券投 资基 金封 闭期 内
周净值 公告
指定报 刊、 网站 2016 年 3 月 29 日
41 关于增 加奕 丰金 融为 旗下 基
金销售 渠道 及 开通 定投 及 转
换业务 的公 告
指定报 刊、 网站 2016 年 3 月 30 日
42 东方永 润 18 个 月定 期开 放 债
券型证 券投 资基 金封 闭期 内
周净值 公告
指定报 刊、 网站 2016 年4 月 6 日
43 东方基 金管 理有 限责 任公 司
关于调 整旗 下部 分基 金持 有
的停牌 股票 估值 方法 的提 示
性公告
指定报 刊、 网站 2016 年4 月 6 日
44 东方基 金管 理有 限责 任公 司
关于直 销系 统维 护暂 停直 销
电子交 易的 公告
指定报 刊、 网站 2016 年4 月 7 日
45 东方永 润 18 个 月定 期开 放 债
券型证 券投 资基 金封 闭期 内
周净值 公告
指定报 刊、 网站 2016 年 4 月 12 日
46 东方基 金管 理有 限责 任公 司
关于直 销系 统维 护暂 停直 销
电子交 易的 公告
指定报 刊、 网站 2016 年 4 月 13 日
47 东方基 金管 理有 限责 任公 司
关于调 整旗 下部 分基 金持 有
的停牌 股票 估值 方法 的提 示
性公告
指定报 刊、 网站 2016 年 4 月 15 日
48 关于变 更东 方永 润 18 个月定
期开放 债券 型证 券投 资基 金
业绩比 较基 准并 修改 基金 合
同的公 告
指定报 刊、 网站 2016 年 4 月 18 日
49 东方永 润 18 个 月定 期开 放 债
券型证 券投 资基 金基 金合 同
（2016 年4 月 20 日 修订 ）
网站 2016 年 4 月 18 日
50 东方永 润 18 个 月定 期开 放 债
券型证 券投 资基 金封 闭期 内
周净值 公告
指定报 刊、 网站 2016 年 4 月 19 日
51 东方永 润 18 个 月定 期开 放 债
券型证 券投 资基 金 2016 年第
1 季度 报告
指定报 刊、 网站 2016 年 4 月 21 日
52 东方基 金管 理有 限责 任公 司
关于调 整旗 下部 分基 金持 有
的停牌 股票 估值 方法 的提 示
性公告
指定报 刊、 网站 2016 年 4 月 22 日
53 东方永 润 18 个 月定 期开 放 债 指定报 刊、 网站 2016 年 4 月 26 日 东方永润 18 个月定期开放债 券 2016 年年度报告
第 67 页 共 74 页
券型证 券投 资基 金封 闭期 内
周净值 公告
54 关于继 续参 加中 正达 广基 金
认购 、 申 购费 率优 惠活 动 的公
告
指定报 刊、 网站 2016 年 4 月 27 日
55 关于增 加大 泰金 石管 理有 限
公司为 旗下 基金 销售 机构 及
开通定
投和转 换业 务并 参与 其费 率
优惠活 动的 公告
指定报 刊、 网站 2016 年 4 月 27 日
56 东方基 金管 理有 限责 任公 司
关于调 整旗 下部 分基 金持 有
的停牌 股票 估值 方法 的提 示
性公告
指定报 刊、 网站 2016 年5 月 4 日
57 东方永 润 18 个 月定 期开 放 债
券型证 券投 资基 金封 闭期 内
周净值 公告
指定报 刊、 网站 2016 年5 月 4 日
58 关于增 加东 兴证 券为 旗下 基
金销售 渠道 及开 通转 换业 务
的公告
指定报 刊、 网站 2016 年 5 月 10 日
59 东方基 金管 理有 限责 任公 司
关于调 整旗 下部 分基 金持 有
的停牌 股票 估值 方法 的提 示
性公告
指定报 刊、 网站 2016 年 5 月 10 日
60 东方永 润 18 个 月定 期开 放 债
券型证 券投 资基 金封 闭期 内
周净值 公告
指定报 刊、 网站 2016 年 5 月 10 日
61 东方基 金管 理有 限责 任公 司
关于调 整旗 下部 分基 金持 有
的停牌 股票 估值 方法 的提 示
性公告
指定报 刊、 网站 2016 年 5 月 11 日
62 关于旗 下部 分基 金参 加中 国
民生银 行直 销银 行基 金通 系
统基金 申购 费率 优惠 活动 的
公告
指定报 刊、 网站 2016 年 5 月 12 日
63 关于增 加国 金证 券为 旗下 基
金销售 渠道 及开 通转 换业 务
的公告
指定报 刊、 网站 2016 年 5 月 13 日
64 东方永 润 18 个 月定 期开 放 债
券型证 券投 资基 金封 闭期 内
周净值 公告
指定报 刊、 网站 2016 年 5 月 17 日
65 东方永 润 18 个 月定 期开 放 债
券型证 券投 资基 金封 闭期 内
周净值 公告
指定报 刊、 网站 2016 年 5 月 24 日 东方永润 18 个月定期开放债 券 2016 年年度报告
第 68 页 共 74 页
66 关于增 加海 银基 金销 售有 限
公司为 旗下 基金 销售 机构 及
开通定 投和 转换 业务 并参 与
其费率 优惠 活动 的公 告
指定报 刊、 网站 2016 年 5 月 27 日
67 东方永 润 18 个 月定 期开 放 债
券型证 券投 资基 金封 闭期 内
周净值 公告
指定报 刊、 网站 -
68 东方基 金管 理有 限责 任公 司
关于调 整旗 下部 分基 金持 有
的停牌 股票 估值 方法 的提 示
性公告
指定报 刊、 网站 2016 年6 月 1 日
69 东方基 金管 理有 限责 任公 司
关于调 整旗 下部 分基 金持 有
的停牌 股票 估值 方法 的提 示
性公告
指定报 刊、 网站 2016 年6 月 3 日
70 东方永 润 18 个 月定 期开 放 债
券型证 券投 资基 金封 闭期 内
周净值 公告
指定报 刊、 网站 2016 年6 月 7 日
71 东方永 润 18 个 月定 期开 放 债
券型证 券投 资基 金封 闭期 内
周净值 公告
指定报 刊、 网站 2016 年 6 月 14 日
72 东方基 金管 理有 限责 任公 司
关于调 整旗 下部 分基 金持 有
的停牌 股票 估值 方法 的提 示
性公告
指定报 刊、 网站 2016 年 6 月 16 日
73 东方永 润 18 个 月定 期开 放 债
券型证 券投 资基 金招 募说 明
书（更 新） 摘要 （201201 6
年第 1 号）
指定报 刊、 网站 2016 年 6 月 17 日
74 东方永 润 18 个 月定 期开 放 债
券型证 券投 资基 金招 募说 明
书(更新) (2016 年第 1 号)
网站 2016 年 6 月 17 日
75 东方永 润 18 个 月定 期开 放 债
券型证 券投 资基 金封 闭期 内
周净值 公告
指定报 刊、 网站 2016 年 6 月 21 日
76 东方基 金管 理有 限责 任公 司
关于提 醒投 资者 防范 金融 诈
骗的通 告
指定报 刊、 网站 2016 年 6 月 28 日
77 关于增 加前 海凯 恩斯 为旗 下
基金销 售渠 道及 开通 定投 及
转换业 务的 公告
指定报 刊、 网站 2016 年 6 月 28 日
78 东方基 金管 理有 限责 任公 司
关于调 整旗 下部 分基 金持 有
的停牌 股票 估值 方法 的提 示
指定报 刊、 网站 2016 年 6 月 28 日 东方永润 18 个月定期开放债 券 2016 年年度报告
第 69 页 共 74 页
性公告
79 东方永 润 18 个 月定 期开 放 债
券型证 券投 资基 金封 闭期 内
周净值 公告
指定报 刊、 网站 2016 年 6 月 28 日
80 东方永 润 18 个 月定 期开 放 债
券型证 券投 资基 金半 年度 最
后一日 净值 公告
指定报 刊、 网站 2016 年7 月 1 日
81 东方基 金管 理有 限责 任公 司
关于调 整旗 下部 分基 金持 有
的停牌 股票 估值 方法 的提 示
性公告
指定报 刊、 网站 2016 年7 月 5 日
82 东方永 润 18 个 月定 期开 放 债
券型证 券投 资基 金封 闭期 内
周净值 公告
指定报 刊、 网站 2016 年7 月 5 日
83 东方基 金管 理有 限责 任公 司
关于调 整旗 下部 分基 金持 有
的停牌 股票 估值 方法 的提 示
性公 告
指定报 刊、 网站 2016 年7 月 6 日
84 东方基 金管 理有 限责 任公 司
关于开 展通 联支 付招 商银 行
卡费率 优惠 活动 的公 告
指定报 刊、 网站 2016 年7 月 7 日
85 东方永 润 18 个 月定 期开 放 债
券型证 券投 资基 金封 闭期 内
周净值 公告
指定报 刊、 网站 2016 年 7 月 12 日
86 东方基 金管 理有 限责 任公 司
关于调 整旗 下部 分基 金持 有
的停牌 股票 估值 方法 的提 示
性公告
指定报 刊、 网站 2016 年 7 月 14 日
87 东方基 金管 理有 限责 任公 司
关于调 整旗 下部 分基 金持 有
的停牌 股票 估值 方法 的提 示
性公告
指定报 刊、 网站 2016 年 7 月 15 日
88 东方基 金管 理有 限责 任公 司
关于参 与诺 亚正 行费 率优 惠
活动的 公告
指定报 刊、 网站 2016 年 7 月 16 日
89 东方永 润 18 个 月定 期开 放 债
券型证 券投 资基 金封 闭期 内
周净值 公告
指定报 刊、 网站 2016 年 7 月 19 日
90 东方永 润 18 个 月定 期开 放 债
券型证 券投 资基 金 2016 年第
2 季度 报告
指定报 刊、 网站 2016 年 7 月 20 日
91 东方永 润 18 个 月定 期开 放 债
券型证 券投 资基 金封 闭期 内
周净值 公告
指定报 刊、 网站 2016 年 7 月 26 日 东方永润 18 个月定期开放债 券 2016 年年度报告
第 70 页 共 74 页
92 东方基 金管 理有 限责 任公 司
关于调 整旗 下部 分基 金持 有
的停牌 股票 估值 方法 的提 示
性公告
指定报 刊、 网站 2016 年 7 月 30 日
93 东方永 润 18 个 月定 期开 放 债
券型证 券投 资基 金封 闭期 内
周净值 公告
指定报 刊、 网站 2016 年8 月 2 日
94 关于增 加上 海联 泰资 产管 理
有限公 司为 旗下 基金 销售 机
构及开 通定 投和 转换 业务 并
参与其 申 （认 ） 购 费率 优 惠活
动的公 告
指定报 刊、 网站 2016 年8 月 2 日
95 关于增 加北 京汇 成基 金销 售
有限公 司为 旗下 基金 销售 机
构及开 通定 投和 转换 业务 并
参与其 申 （认 ） 购 费率 优 惠活
动的公 告
指定报 刊、 网站 2016 年8 月 5 日
96 东方永 润 18 个 月定 期开 放 债
券型证 券投 资基 金 封 闭期 内
周净值 公告
指定报 刊、 网站 2016 年8 月 9 日
97 东方永 润 18 个 月定 期开 放 债
券型证 券投 资基 金封 闭期 内
周净值 公告
指定报 刊、 网站 -
98 东方基 金关 于旗 下部 分基 金
参加深 圳前 海凯 恩斯 基金 销
售有限 公司 费率 优惠 活动 的
公告
指定报 刊、 网站 2016 年 8 月 17 日
99 关于增 加武 汉伯 嘉为 旗下 基
金销售 渠道 及开 通转 换业 务
的公告
指定报 刊、 网站 2016 年 8 月 17 日
100 东方基 金管 理有 限责 任公 司
变更高 管人 员的 公告
指定报 刊、 网站 2016 年 8 月 19 日
101 东方永 润 18 个 月定 期开 放 债
券型证 券投 资 基 金封 闭期 内
周净值 公告
指定报 刊、 网站 2016 年 8 月 23 日
102 东方基 金管 理有 限责 任公 司
关于直 销系 统维 护暂 停直 销
电子交 易的 公告
指定报 刊、 网站 2016 年 8 月 25 日
103 东方永 润 18 个 月定 期开 放 债
券型证 券投 资基 金 2016 年半
年度报 告摘 要
指定报 刊、 网站 2016 年 8 月 26 日
104 东方永 润 18 个 月定 期开 放 债
券型证 券投 资基 金 2016 年半
年度报 告
网站 2016 年 8 月 26 日 东方永润 18 个月定期开放债 券 2016 年年度报告
第 71 页 共 74 页
105 东方永 润 18 个 月定 期开 放 债
券型证 券投 资基 金封 闭期 内
周净值 公告
指定报 刊、 网站 2016 年 8 月 30 日
106 关于增 加深 圳众 禄金 融控 股
股份有 限公 司为 旗下 部分 基
金销售 机构 及开 通定 投和 转
换业务 并参 与其 申 （ 认 ） 购费
率优惠 活动 的公 告
指定报 刊、 网站 2016 年9 月 3 日
107 东方永 润 18 个 月定 期开 放 债
券型证 券投 资基 金封 闭期 内
周净值 公告
指定报 刊、 网站 2016 年9 月 6 日
108 关于增 加凤 凰金 信 （ 银川 ） 投
资管理 有限 公司 为旗 下基 金
销售机 构及 开通 定投 和转 换
业务并 参与 其申 （认 ） 购 费率
优惠活 动的 公告
指定报 刊、 网站 2016 年9 月 9 日
109 东方永 润 18 个 月定 期开 放 债
券型证 券投 资基 金封 闭期 内
周净值 公告
指定报 刊、 网站 2016 年 9 月 13 日
110 东方永 润 18 个 月定 期开 放 债
券型证 券投 资基 金封 闭期 内
周净值 公告
指定报 刊、 网站 2016 年 9 月 20 日
111 东方永 润 18 个 月定 期开 放 债
券型证 券投 资基 金封 闭期 内
周净值 公告
指定报 刊、 网站 2016 年 9 月 27 日
112 东方永 润 18 个 月定 期开 放 债
券型证 券投 资基 金封 闭期 内
周净值 公告
指定报 刊、 网站 2016 年10 月 11 日
113 东方永 润 18 个 月定 期开 放 债
券型证 券投 资基 金封 闭期 内
周净值 公告
指定报 刊、 网站 2016 年10 月 18 日
114 东方永 润 18 个 月定 期开 放 债
券型证 券投 资基金 2016 年第
3 季度 报告
指定报 刊、 网站 2016 年10 月 24 日
115 东方永 润 18 个 月定 期开 放 债
券型证 券投 资基 金封 闭期 内
周净值 公告
指定报 刊、 网站 2016 年10 月 25 日
116 东方基 金管 理有 限责 任公 司
关于董 事 、 监事 、 高级 管 理人
员及其 他从 业人 员在 子公 司
兼任职 务等 情况 的公 告
指定报 刊、 网站 2016 年10 月 27 日
117 东方永 润 18 个 月定 期开 放 债
券型证 券投 资基 金开 放日 常
申购、 赎回 业务 公告
指定报 刊、 网站 2016 年10 月 28 日 东方永润 18 个月定期开放债 券 2016 年年度报告
第 72 页 共 74 页
118 东方基 金管 理有 限责 任公 司
变更高 管人 员的 公告
指定报 刊、 网 站 2016 年10 月 29 日
119 关于增 加乾 道金 融信 息服 务
（北京 ） 股份 有限 公司 为 旗下
基金销 售机 构及 开通 定投 和
转换业 务并 参与 其申 （认 ） 购
费率优 惠活 动的 公告
指定报 刊、 网站 2016 年10 月 29 日
120 关于东 方永 润 18 个 月定 期 开
放债券 型证 券投 资基 金参 与
部分销 售渠 道开 展的 费率 优
惠活动 的公 告
指定报 刊、 网站 2016 年 11 月 1 日
121 东方永 润 18 个 月定 期开 放 债
券型证 券投 资基 金封 闭期 内
周净值 公告
指定报 刊、 网站 2016 年 11 月 1 日
122 东方基 金管 理有 限责 任公 司
关于调 整旗 下部 分基 金持 有
的停牌 股票 估值 方法 的提 示
性公告
指定报 刊、 网站 2016 年 11 月 2 日
123 东方永 润 18 个 月定 期开 放 债
券型证 券投 资基 金基 金经 理
变更公 告
指定报 刊、 网站 2016 年 11 月 4 日
124 东方基 金管 理有 限责 任公 司
关于调 整旗 下部 分基 金持 有
的停牌 股票 估值 方法 的提 示
性公告
指定报 刊、 网站 2016 年11 月 11 日
125 关于旗 下部 分基 金参 加吉 林
银行网 银渠 道基 金销 售并 参
与相关 费率 优惠 活动 的公 告
指定报 刊、 网站 2016 年11 月 22 日
126 东方基 金管 理有 限责 任公 司
关于调 整旗 下部 分基 金持 有
的停牌 股票 估值 方法 的提 示
性公告
指定报 刊、 网站 2016 年11 月 26 日
127 东方永 润 18 个 月定 期开 放 债
券型证 券投 资基 金封 闭期 内
周净值 公告
指定报 刊、 网站 2016 年 12 月 6 日
128 东方基 金管 理有 限责 任公 司
关于调 整旗 下部 分基 金持 有
的停牌 股票 估值 方法 的提 示
性公告
指定报 刊、 网站 2016 年12 月 13 日
129 东方永 润 18 个 月定 期开 放 债
券型证 券投 资基 金封 闭期 内
周净值 公告
指定报 刊、 网站 2016 年12 月 13 日
130 东方基 金管 理有 限责 任公 司
关于调 整旗 下部 分基 金持 有
指定报 刊、 网站 2016 年12 月 15 日 东方永润 18 个月定期开放债 券 2016 年年度报告
第 73 页 共 74 页
的停牌 股票 估值 方法 的提 示
性公告
131 东方永 润 18 个 月定 期开 放 债
券型证 券投 资基 金招 募说 明
书更新 摘要 （2016 年第2 号）
指定报 刊、 网站 2016 年12 月 17 日
132 东方永 润 18 个 月定 期开 放 债
券型证 券投 资基 金招 募说 明
书更新 （2016 年第2 号）
网站 2016 年12 月 17 日
133 东方永 润 18 个 月定 期开 放 债
券型证 券投 资基 金封 闭期 内
周净值 公告
指定报 刊、 网站 2016 年12 月 20 日
134 关于增 加深 圳富 济财 富管 理
有限公 司为 旗下 基金 销售 机
构及开 通定 投和 转换 业务 并
参与其 申 （认 ） 购 费率 优 惠活
动的公 告
指定报 刊、 网站 2016 年12 月 24 日
135 东方永 润 18 个 月定 期开 放 债
券型证 券投 资基 金封 闭期 内
周净值 公告
指定报 刊、 网站 2016 年12 月 27 日
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
一、 《 东方 永润18 个 月定 期开放 债券 型证 券投 资基 金基金 合同 》
二、 《 东方 永润18 个 月定 期开放 债券 型证 券投 资基 金托管 协议 》
三、东 方基 金管 理有 限责 任公司 批准 成立 批件 、营 业执照 、公 司章 程
四、本 报告 期内 公开 披露 的基金 资产 净值 、基 金份 额净值 及其 临时 公告
12.2 存 放地 点
上述备 查文 本存 放在 本基 金管理 人办 公场 所。
12.3 查 阅方 式
投资者可免费 查阅，在 支 付工本费后 ， 可在合理 时 间内取得上述 文件的复 制 件或复印件。 相
关公开 披露 的法 律文 件， 投资者 还可 在本 基金 管理 人网站 （www.orient-fund.com ） 查阅 。
东方永润 18 个月定期开放债 券 2016 年年度报告
第 74 页 共 74 页
东方基金管理有限责任公司
2017 年3 月27 日
