东 方 安 心 收益 保 本 混 合型 证 券 投 资基 金
2016 年 年度 报 告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 东方基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国邮政储 蓄银行股份有限公 司
送出日 期： 二〇一七年三 月二十七日
东方安心收益保本 2016 年年度 报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 邮政 储蓄 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于 2017 年 3 月 24 日 复核
了本报告中的 财务指标 、 净值表现、利 润分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等内 容，保证
复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。
本基金 第1 个保 本周 期 于2016 年7 月 4 日到 期， 经 与本基 金 第 1 个 保本 周期 的基金 担保 人深
圳市高 新投 集团 有限 公司 沟 通确 认， 该公 司已 同意 为本基 金的 第 2 个保 本周 期提供 不可 撤销 的 连
带保证 责任 ， 并签 署了 《 东方安 心收 益保 本混 合型 证券投 资基 金保 证合 同》 。 经本基 金管 理人 与基
金托管 人协 商一 致， 并向 中国证 监会 备案 确认 后， 本基金 已 于 2016 年 7 月 26 日 结束 过渡 期申 购
期并进 行末 日 比 例确 认， 于 2016 年 7 月 27 日 进行 基金份 额折 算， 并 自 2016 年 7 月 28 日 起进 入
第 2 个 保本 周期 。详 情可 参阅本 基金 管理 人 于 2016 年 6 月 30 日、2016 年 7 月 1 日、2016 年 7
月 2 日、2016 年 7 月 28 日在《 中国 证券 报》 、 《上 海证券 报》 、 《证 券时 报》 及本基 金管 理人 网 站
上关于本基金 进入下一 个 保本周期的公 告、提示 性 公告、进入第 二个保本 周 期的公告及 其他相关
公告。 东方安心收益保本 2016 年年度 报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其 他指 标 ...................................................................................................................................... 9
3.4 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 14
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 15
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 16
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 17
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 17
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 17
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信 、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 17
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 17
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 17
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 17
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 18
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 18
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 18
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 20
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 21
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 22
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 47
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 47
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 48
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 48
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 49
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 51
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 51 东方安心收益保本 2016 年年度 报告
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8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 52
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 52
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 52
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 52
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 52
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 52
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 53
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 53
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 53
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量 区 间的 情况 ................................ 53
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 53
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 54
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 54
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 54
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 54
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 55
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 55
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 55
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 55
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 56
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 67
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 67
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 67
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 67
东方安心收益保本 2016 年年度 报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 东方安 心收 益保 本混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 东方安 心收 益保 本
基金主 代码 400020
前端交 易代 码 400020
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 7 月 3 日
基金管 理人 东方基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司
报告期 末基 金份 额总 额 1,826,058,528.41 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金通 过保 本资 产与 收益 资 产的 动态 配置 和有 效的
组 合 管理 ，控 制本 金损 失的 风 险， 并在 基金 本金 安全
的基础 上实 现基 金资 产的 稳定增 值。
投资策 略 本 基 金 将 综 合 运 用 固 定 比 例 投 资 组 合 保 险 策 略
(Constant Proportion Portfolio Insurance ， 以 下
简称 CPPI 策略) 与 基 于 期 权 的 投 资 组 合 保 险 策 略
(Option-Based Portfolio Insurance ，以 下简 称 OBPI
策略) 在保 本周 期内 实现 保 值增值 的目 的。
业绩比 较基 准 以 三 年期 银行 定期 存款 税后 收 益率 作为 本基 金的 业绩
比较基 准。
风险收 益特 征 本 基 金是 保本 混合 型的 基金 产 品， 属于 证券 投资 基金
中的低 风险 品种 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 东方基 金管 理有 限责 任公
司
中国邮 政储 蓄银 行 股 份有 限公
司
信息披 露负 责人
姓名 李景岩 田东辉
联系电 话 010-66295888 010-68858113
电子邮 箱 xxpl@orient-fund.com tiandonghui@psbc.com
客户服 务电 话
010-66578578 或
400-628-5888
95580
传真 010-66578700 010-68858120
注册地 址 北京市 西城 区锦 什坊 街 28
号 1-4 层
北京市 西城 区金 融大 街 3 号 东方安心收益保本 2016 年年度 报告
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办公地 址 北京市 西城 区锦 什坊 街 28
号 1-4 层
北京市 西城 区金 融大 街3 号A 座
邮政编 码 100033 100808
法定代 表人 崔伟 李国华
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.orient-fund.com 或
http://www.df5888.com
基金年 度报 告备 置地 点 本基金 管理 人及 本基 金托 管人住 所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 立信会 计师 事务 所 （特 殊 普通合 伙） 上海市 南京 路61 号 新黄 浦 金融大 厦
4 层
注册登 记机 构 东方 基 金管 理有 限责 任公 司 北京市 西城 区锦 什坊 街28 号1-4 层
基金保 证人 深圳市 高新 投集 团有 限公 司 深圳市 深南 大 道7028 号 时 代科技 大
厦22 层、23 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已 实现 收益 2,340,512.44 412,875,498.60 14,631,900.74
本期利 润 -38,336,769.91 417,916,542.44 19,264,661.16
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0305 0.1517 0.1618
本期加 权平 均净 值利 润率 -2.79% 11.73% 15.06%
本期基 金份 额净 值增 长率 -1.56% 12.13% 17.68%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配利 润 262,019,471.00 191,321,171.31 11,990,589.27
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1435 0.1738 0.1570
期末基 金资 产净 值 1,782,368,289.11 1,399,538,536.75 91,363,437.25
期末基 金份 额净 值 0.9761 1.2711 1.1962
3.1.3 累计 期末 指标 2016 年末
2015 年末
2014 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 32.04% 34.13% 19.62%
注 ： ①本 期已 实现 收 益指基 金本 期利 息收 入 、 投资收 益 、 其 他收 入 （不 含公允 价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 东方安心收益保本 2016 年年度 报告
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② 期末 可供 分配 利润 ： 如果期 末未 分配 利润 的未 实现部 分为 正数,则 期末 可 供分配 利润 的金额
为期末未分 配利润的 已实 现部分,如果 期末未分 配利 润的未实现 部分为负 数,则 期末可供分 配利润
的金额 为期 末未 分配 利润 （已实 现部 分扣 除未 实现 部分） 。
③本 基金所述 业绩指 标不包括持有 人认购或 交 易基金的各项 费用，计 入 费用后实际收 益水平
要低于 所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -2.64% 0.13% 0.69% 0.01% -3.33% 0.12%
过去六 个月 -2.27% 0.10% 1.38% 0.01% -3.65% 0.09%
过去一 年 -1.56% 0.10% 2.75% 0.01% -4.31% 0.09%
过去三 年 29.89% 0.16% 10.34% 0.01% 19.55% 0.15%
过去五 年 32.04% 0.15% 12.46% 0.01% 19.58% 0.14%
自基金 合同
生效起 至今
32.04% 0.15% 12.46% 0.01% 19.58% 0.14%
东方安心收益保本 2016 年年度 报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
东方安心收益保本 2016 年年度 报告
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：自合 同生效以 来 未满五年。合 同生效当 年 按实际存续期 计算，不 按 整个自然年 度进行折
算。
3.3 其 他指 标
无
3.4 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年
度
每10 份 基 金 份 额
分红数
现金 形 式 发 放
总额
再 投 资 形 式 发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2016 - - - -
2015 0.7000 77,161,761.94 0.62 77,161,762.56
2014 - - - -
合
计
0.7000 77,161,761.94 0.62 77,161,762.56
东方安心收益保本 2016 年年度 报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 东方 基金 管理有 限责 任公 司 （以 下 简称 “本 公司 ” ） 。 本 公司 经 中国证 监会 “ 证
监基金 字[2004]80 号 ”批 复批准 于 2004 年 6 月 11 日成立 。截 至 2016 年 12 月 31 日， 本公 司注
册资本 2 亿 元人 民币 。本 公司股 东东 北证 券股 份有 限公司 出资 人民 币 12800 万元， 占公 司注 册 资
本的 64% ；河 北省 国有 资 产控股 运营 有限 公司 出资 人民币 5400 万 元， 占公 司 注册资 本 27% ；渤 海
国际信 托股 份有 限公 司出 资人民 币 1800 万元 ，占 公 司注册 资本 的 9% 。 截止2016 年 12 月31 日，
本公司 管 理40 只开 放式 证 券投资 基金 —— 东方 龙混 合型开 放式 证券 投资 基金 、 东方精 选混 合型 开
放式证券投资 基金、东 方 金账簿货币市 场证券投 资 基金、东方策 略成长混 合 型开放式证 券投资基
金、东方稳健 回报债券 型 证券投资基金 、东方核 心 动力混合型开 放式证券 投 资基金、东 方保本混
合型开放式证 券投资基 金 、东方增长中 小盘混合 型 开放式证券投 资基金、 东 方强化收益 债券型证
券投资基金、 东方启明 量 化先锋混合型 证券投资 基 金、东方安心 收益保本 混 合型证券投 资基金、
东方利群混合 型 发起式 证 券投资基金、 东方多策 略 灵活配置混合 型证券投 资 基金、东方 新兴成长
混合型证券投 资基金、 东 方双债添利债 券型证券 投 资基金、东方 添益债券 型 证券投资基 金、东方
主题精选混合 型证券投 资 基金、东方睿 鑫热点挖 掘 灵活配置混合 型证券投 资 基金、东方 鼎新灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 、 东方 惠新 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 、 东 方永 润18 个月 定期 开放 债
券型证券投资 基金、东 方 新策略灵活配 置混合型 证 券投资基金、 东方赢家 保 本混合型证 券投资基
金、东方新思 路灵活配 置 混合型证券投 资基金、 东 方新价值混合 型证券投 资 基金、东方 创新科技
混合型证券投 资基金、 东 方稳定增利债 券型证券 投 资基金、东方 金元宝货 币 市场证券投 资基金、
东方大 健康 混合 型证 券投 资基金 、 东 方金 证通 货币 市场基 金、 东方 荣 家 保本 混合型 证券 投资 基金 、
东方互联网嘉 混合型证 券 投资基金、东 方盛世灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、东方合家 保本混合
型证券投资基 金、东方 臻 馨债券型证券 投资基金 、 东方岳灵活配 置混合型 证 券投资基金 、东方区
域发展 混合 型证 券投 资基 金、 东 方永 兴 18 个 月定 期 开放债 券型 证券 投资 基金 、 东方 臻享 纯债 债券
型证券 投资 基金 、东 方永 熙 18 个月 定期 开放 债券 型 证券投 资基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
王丹丹
（女士 ）
本 基 金 基
金 经 理 、
2013 年7 月3
日
2016 年 3 月 28 日 10 年
中国人民银行研究生部
金融学 硕士 ，10 年基 金东方安心收益保本 2016 年年度 报告
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专 户 投 资
部 固 定 收
益总监
从业经 历。2006 年 6 月
加盟东方基金管理有限
责任公司，曾任债券研
究员、债券交易员、固
定收益部副总经理、投
资决策委员会委员、专
户 投 资 部 固 定 收 益 总
监、东方金账簿货币市
场证券投资基金基金经
理助理、东方金账簿货
币市场证券投资基金基
金经理、东方强化收益
债券型证券投资基金基
金经理 、 东 方 稳 健 回 报
债券型证券投资基金基
金经理、东方安心收益
保本混合型证券投资基
金基金 经理 。
朱晓栋
（先生 ）
本 基 金 基
金 经 理 、
权 益 投 资
部 副 总 经
理 、 投 资
决 策 委 员
会委员
2014 年 1 月
30 日
- 7 年
对外经济贸易大学经济
学硕士 ， 7 年 证券 从业 经
历。 2009 年 12 月 加盟 东
方基金管理有限责任公
司，曾任研究部金融行
业、固定收益研究、食
品饮料行业、建筑建材
行业研究员，东方龙混
合型开放式证券投资基
金基金经理助理、东方
精选混合型开放式证券
投资基金基金经理、东
方核心动力股票型开放
式 证 券 投 资 基 金 （ 于
2015 年7 月31 日 更名 为
东方核 心 动 力 混 合 型 证
券投资 基金 ） 基 金经 理。
现任权益投资部副总经
理、投资决策委员会委
员、东方利群混合型发
起式证券投资基金基金
经理、东方安心收益保
本混合型证券投资基金
基金经理、东方多策略
灵活配置混合型证券投
资基金基金经理、东方
龙混合型开放式证券投东方安心收益保本 2016 年年度 报告
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资基金基金经理、东方
鼎新灵活配置混合型证
券投资基金基金经理、
东方核心动力混合型证
券投资基金基金经理、
东方新策略灵活配置混
合型证券投资基金基金
经理、东方精选混合型
开放式证券投资基金基
金经理、东方区域发展
混合型证券投资基金基
金经理 。
吴萍萍
（女士 ）
本 基 金 基
金经理
2016 年 3 月
21 日
- 5 年
中国人民大学应用经济
学硕士 ， 5 年 证券 从业 经
历，曾任安信证券投资
组资金交易员、民生加
银基金管理有限公司专
户投资 经理 。2015 年11
月加盟东方基金，曾任
东方稳健回报债券型证
券投资基金基金经理助
理、东方添益债券型证
券投资基金基金经理助
理、东方利群混合型发
起式证券投资基金基金
经理助理、东方强化收
益债券型证券投资基金
基金经理助理，现任东
方安心收益保本混合型
证 券 投 资 基 金 基 金 经
理、东方添益债券型证
券投资基金基金经理、
东方合家保本混合型证
券投资基金基金经理、
东方永 兴18 个月 定期 开
放债券型证券投资基金
基金经 理。
注 ：① 此处 的任 职日 期和离 任日 期分 别指 根据 公司决 定确 定的 聘任 日期 和解聘 日期 。
② 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法 》 、 《证 券投 资基 金 管理公 司管 理办 法 》 及 其 各项实 施准 则、 《东 方安 心 收益保 本混 合型 证券东方安心收益保本 2016 年年度 报告
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投资基金基金 合同》和 其 他有关法律法 规的规定 ， 本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制风 险 的基础上，为 基金份额 持 有人谋求最大 利益，无 损 害基金份额 持有人利
益的行 为。 本基 金无 重大 违法、 违规 行为 。本 基金 投资组 合符 合有 关法 规及 基金合 同的 约定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
基金管理人根据中国证监 会颁布的《证券投资基金 管理公司公平交易制度指 导意见》 （2011
年修订 ） ， 制定 了《 东方 基 金管理 有限 责任 公司 公平 交易管 理制 度》 。
基金管理人建 立了投资 决 策的内部控制 体系和客 观 的研究方法， 各投资组 合 经理在授权范 围
内自主决策， 各投资组 合 共享研究平台 ，在获得 投 资信息、投资 建议和实 施 投资决策方 面享有公
平的机 会。
基金管理人实 行集中交 易 制度，建立公 平的交易 分 配制度，确保 各投资组 合 享有公平的交 易
执行机会。对 于交易所 公 开竞价交易， 基金管理 人 执行交易系统 中的公平 交 易程序；对 于债券一
级市场申购、 非公开发 行 股票申购等非 集中竞价 交 易，各投资组 合经理在 交 易前独立地 确定各投
资组合的交易 价格和数 量 ，基金管理人 按照价格 优 先、比例分配 的原则对 交 易结果进行 分配；对
于银行 间交 易， 按照 时间 优先、 价格 优先 的原 则保 证各投 资组 合获 得公 平的 交易机 会。
基金管理人定 期对不同 投 资组合不同时 间段的的 同 向交易价差、 反向交易 情 况、异常交易 情
况进行 统计 分析 ，投 资 组 合经理 对相 关交 易情 况进 行合理 性解 释并 留存 记录 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 基金管理 人 严格遵守法律 法规关于 公 平交易的相关 规定，在 授 权、研究分析 、
投资决策、交 易执行、 业 绩评估等投资 管理活动 中 公平对待不同 投资组合 ， 未直接或通 过与第三
方的交易安排 在不同投 资 组合之间进行 利益输送 。 本基金运作符 合法律法 规 和公平交易 管理制度
规定。
公司按照《证 券投资基 金 管理公司公平 交易制度 指 导意见》和《 东方基金 管 理有限责任公 司
公平交易管理 制度》的 规 定对本报告期 公司不同 投 资组合同向交 易价差进 行 了分析。公 司采集连
续四个 季度 ， 不 同时 间窗 口 （1 日内 、3 日内 、5 日 内） 的 同向 交易 样本 ， 在 假设同 向交 易价 差 为
零及 95% 的置 信水 平下 ， 对同向 交易 价差 进 行 T 分 布假设 检验 并对 检验 结果 进行跟 踪分 析。 分析
结果显 示本 基金 与公 司管 理的其 他投 资组 合在 同向 交易价 差方 面未 出现 异常 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。 东方安心收益保本 2016 年年度 报告
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基金管理人管 理的投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 不存在同日反 向交易， 不 存在同日反向 交
易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 5%的情况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
从基本 面来 看，2016 年 宏 观经济 表现 平稳 ， 利 率先 下后上 。GDP 同 比增 长6.7% ， 增 速缓 慢下
台阶； 在一 季度 天量 信贷 的推动 下， 社融 总量 叠加 中央、 地方 政府 债务 ，整 体扩张 近 7.4 万亿，
导致地产市场 上涨和基 建 投资上升；受 益于供给 侧 改革带来的供 给收缩， 工 业品价格反 弹明显，
上游工 业企 业利 润大 幅改 善，12 月PPI 大幅 回升 至5.5%，PPI 到 CPI 的 传递 有所加 快。 海外 市场
方面， 特朗 普新 政大 幅提 升了全 球风 险偏 好和 通胀 预期。
从债券 市场 来看 ，2016 年 4 月 以及 4 季度 出现 了 两次大 幅度 调整 ，十 年国 开债较 年初 上行
50BP。 随着 央行 于 8 月重启 14 天、28 天 逆回 购， 货币投 向趋 于锁 短放 长， 流动性 愈发 成为 影响
债市的 重要 因素 。 具体 而 言，4 月 债市 大幅 调整 ， 主 要受资 金面 偏紧 、 信用 事 件频发 、 债基 巨赎 、
大宗暴涨等多 重利空影 响 。四季度债券 收益率大 幅 上行，一方面 受海外特 朗 普新政提升 通胀预期
的影响；另一 方面受流 动 性冲击，叠加 基金大规 模 赎回、券商违 约事件， 银 行收紧对非 银机构融
资，市 场进 入暴 跌、 赎回 、高估 值甩 券、 货基 负偏 离的负 反馈 中。
报告期内，本 基金根据 客 户结构特点， 侧重稳健 的 管理思路，主 要配置于 流 动性较好、信 用
风险较低的资 产。债券 方 面 以享受票息 为主，四 季 度债市调整剧 烈，产品 净 值受此影响 较大，本
基金操作灵活 ，主动、 适 时地根据市场 变化降低 了 仓位和久期， 根据不同 品 种之间的利 差分析做
出了相 应的 投资 策略 调整 。
报告期内，本 基金以绝 对 收益为主要策 略，以适 度 仓位参与市场 ，但由于 债 券与股市在年 末
出现了 双杀 ，本 基金 未能 完成绝 对收 益目 标。
在选股与行业 配置策略 上 ，本基金以行 业景气与 生 命周期为行业 配置逻辑 ， 在合理价格积 极
介入成长性较 好、可持 续 较强的板块和 个股。在 报 告期内，本基 金在国企 改 革、钢铁板 块、电力
设备投 资等 板块 取得 一定 的绝对 收益 。同 时，IPO 的持续 对本 基金 业绩 也做 了出正 贡献。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2016 年 1 月 1 日 起至 2016 年 12 月 31 日， 本基 金 净值增 长率 为-1.56% ，业 绩比较 基准 收益
率为2.75% ，低 于业 绩比 较基 准 4.31% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望未来一个 季度，在 经 济继续回暖的 带动之下 ，PPI 持续走强 ，将使得 上游 周期性板块 的东方安心收益保本 2016 年年度 报告
第 15 页 共 67 页
盈利预 期大 幅增 加， 而随 着 PPI 对中 下游 的传 导， 预计整 体中 上涨 板块 都将 引来不 错的 表现 ； 而
与此对应，随 着估值和 盈 利增长风险的 充分释放 ， 部分成长型个 股的估值 进 入投资区间 ，这些个
股将迎来较好 的布局机 会 ，但市场仍然 呈现分化 ， 业绩为王，部 分估值过 高 ，没有业绩 支撑的个
股仍将 面临 较大 下行 压力 。
展望2017 年 ， 国 内宏 观经 济或呈 现前 高后 低的 态势 ， 通 胀中 枢或 将上 移 。 房 地产方 面 ， 在 地
产政策调控下 ，房地产 投 资趋弱或于二 季度后逐 渐 凸显；基建方 面，预算 内 财政对其推 动力度较
弱，PPP 的 发力程度 值得 观察；汽车产 业链方面 ， 购置税减半政 策到期后 ， 销售回落将拖 累社零
增速、产出下 降也将拖 累 工业增加值； 出口方面 ， 人民币贬值、PPI 回 升， 外向型出口企 业或有
好转， 但美 国的 贸易 保护 政策或 将带 来较 大不 确定 性。
对于 2017 年 债券 市场 而 言，17 年 货币 政策 被定 调 为稳健 中性 ，再 提 “ 流动 性闸门 ”， 央行
态度边际收紧 。短期来 看 ，当前经济趋 稳、通胀 回 暖、央行中性 偏紧、金 融 去杠杆趋严 ，预计债
券市场 震荡 偏空 ， 暂 无趋 势性机 会； 长期 来看， 随 着通胀 于 2、3 月 回落、 房 地产投 资下 滑、 汽车
产业对 经济 的带 动减 弱， 债券可 期待 基本 面重 新转 弱后的 机会 。
未来 ， 本 基金 将继 续以 持 有中短 久期 的信 用债 为主 ， 以 获得 稳定 的票 息收 入 ， 实 现绝 对收 益。
感谢基金持有 人对本基 金 的信任和支持 ，我们将 本 着勤勉尽责的 精神，秉 承 “诚信是基、 回
报为金 ”的 原则 ，力 争获 取与基 金持 有人 风险 特征 一致的 稳健 回报 。
4.6 管 理人 内 部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 本基金管 理 人根据《证券 投资基金 法 》和中国证监 会发布的 有 关规定，完善 内
部控制制度和 操作流程 ； 在基金日常运 作上，定 期 和实时监察， 强化内控 体 系和制度的 落实；在
加强对基金投 资运作和 公 司经营管理的 合规性监 察 方面，通过实 时监控、 定 期检查、专 项检查等
方式 ， 及 时发 现情 况、 提 出改进 建议 并跟 踪改 进落 实情况 。 本期 内重 点开 展 的监察 稽核 工作 包括 ：
（1 ） 开 展对 公司 各项 业务 的日常 监管 业务 ， 对风 险 隐患做 到及 时发 现 、 及 时 化解 ， 保 证投 资管 理、
基金销售和 后台运营 等业 务领域的合 法合规。 （2 ） 根据中国证 监 会颁布 的相 关法律法规 ，进一 步
加强了基金 投资监察 力度 ，完善了基 金投资有 关控 制制度。 （3） 进一步完 善 公司内控体 系，完 善
业务流 程 ， 在 各个 部门 和 全体人 员中 实行 风险 管理 责任制 ， 并进 行持 续监 督 ， 跟 踪检 查执 行情 况。
（4 ） 注重 加强 对员 工行 为 规范和 职业 素养 的教 育与 监察 ， 并 通过 开展 法规 学 习活动 等形 式 ， 提 升
员工的诚信规 范和风险 责 任意识。下一 年度，本 基 金管理人将在 不断提高 内 部监察稽核 和风险控
制工作 的科 学性 和实 效性 的基础 上， 确保 基金 资产 的规范 运作 ， 维 护基 金份 额持有 人的 合法 利益 ，
给基金 份额 持有 人以 更多 、更好 的回 报。 东方安心收益保本 2016 年年度 报告
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4.7 管 理人 对报告 期内 基 金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 公告 【2008 】38 号 《 关于 进一 步规 范 证券投 资基 金估 值业 务的 指导意 见》 的
要求， 本基 金管 理人 成立 了东方 基金 管理 有限 责任 公司估 值委 员会 （以 下简 称 “估 值委 员会 ”），
成员由分管运 营副总经 理 、分管投研副 总经理、 督 察长以及运营 部、投研 部 门（包括但 不限于权
益投资部、固定收 益部、 量化投资部 ） 、风险 管理部 负责人组成，估值 委员会 设立委员会主 任 1
名，委 员会 副主 任 1-2 名 ，估值 委员 会成 员均 具备 良好的 专业 知识 、专 业胜 任能力 和独 立性 ， 熟
悉基金 投资 品种 及基 金估 值法律 法规 。职 责分 工分 别如下 ：
1. 委员 会主 任
负责定 期或 不定 期组 织召 开估值 委员 会工 作会 议， 就 估值参 与各 方提 交的 估值 问题组 织讨 论，
进行决 议并 组织 实施 ； 因 特殊原 因 ， 委 员会 主任 无 法履行 职责 时 ， 由 副主 任 代理其 行使 主任 职责 。
2. 运营 部
①自行 或应 各方 需求 提请 估值委 员会 主任 召开 估值 委员会 会议 。
②征求 托管 行意 见并 借鉴 行业界 通行 做法 ，提 出估 值模型 和估 值方 法的 修改 意见。
③根据估值委 员会会议 决 定的估值方法 、估值模 型 及参数计算具 体投资品 种 的公允价值并 据
以对基 金等 投资 组合 进行 估值。
④负责 编制 投资 组合 持有 的投资 品种 变更 估值 方法 的相关 公告 。
3. 投研 部门
当基金 等 投 资组 合持 有没 有市价 或不 存在 活跃 市场 的投资 品种 （简 称“ 停牌 有价证 券” ）时 ，
根据估 值委 员会 要求 和运 营部的 估值 方案,负 责评 估 现有估 值政 策和 估值 方法 是否公 允、 适当 ， 对
估值方 法有 失公 允性 的 “ 停牌有 价证 券 ” ， 建 议或 提 示运营 部提 请估 值委 员会 主任召 开估 值会 议 。
4. 风险 管理 部
在日常监控和 风险管理 过 程中发现估值 政策和估 值 方法有失公允 性时，建 议 或提示运营部 提
请估值 委员 会主 任召 开估 值会议 。
上述参 与估 值流 程的 各方 之间不 存在 任何 的重 大利 益冲突 。
截至本报告期 期末，公 司 已与中央国债 登记结算 有 限责任公司签 署了《中 债 收益率曲线和 中
债估值 最终 用户 服务 协议 》 ， 并依 据其 提供 的中 债收 益 率曲线 及估 值价 格对 公司 旗下基 金持 有的 银
行间固 定收 益品 种进 行估 值 （ 适用 非货 币基 金 ） 或 影子定 价 （适 用货 币基 金） 。 公 司与 中证 指数 有
限公司 签署 了 《 债券 估值 数据服 务协 议》 ， 并 依据 其 提供的 中证 债券 估值 数据 对公司 旗下 基金 持有
的交易 所固 定收 益品 种进 行估值 （适 用非 货币 基金 ） 。
东方安心收益保本 2016 年年度 报告
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4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本基金基 金合同的 相 关规定，结合 本基金实 际 运作情况，本 基金本报 告 期未进行利润 分
配。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
报告期内，本 基金不 存 在 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数量 低于二百 人 或基金资产净 值
低于五 千万 元的 情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 邮政 储 蓄银行 股份 有限 公司 （ 以 下称 “本 托管 人 ” ）在 东 方 保本混 合型 开放
式证券 投资 基金 （以 下称 “ 本基 金 ” ） 的 托管 过程 中 ， 严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 及其 他有 关法
律法规、基金 合同和托 管 协议的有关规 定，不存 在 损害基金份额 持有人利 益 的行为，完 全尽职尽
责地履 行了 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说
明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券 投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
本报告 期内 ，本 基金 未进 行利润 分配 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 、 投 资组 合 报告等 数据 真实 、
准确和 完整 。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 信会师报 字[2017] 第 ZB30036 号
东方安心收益保本 2016 年年度 报告
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6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 东方安 心收 益保 本混 合型 证券投 资基 金全 体基 金份 额持有 人
引言段 我们审计了后附的东方安 心收益保本混合型证券投 资基金（以
下简称 “东 方安 心基 金” ） 财务报 表， 包括 2016 年 12 月 31 日
的资产 负债 表 ， 2016 年 度 的利润 表 、 2016 年 度的 所 有者权 益( 基
金净值)变 动表 以及 财务 报 表附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是东方安心基金的基金管 理人东方基
金管理有限责任公司管 理层 的 责 任 。 这 种 责 任 包 括： （1 ）按照
企业会 计准 则的 规定 编制 财务报 表， 并使其 实现 公 允反映 ； （2 ）
设计、执行和维护必要的 内部控制，以使财务报表 不存在由于
舞弊或 错误 导致 的重 大错 报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守职业道德规 范，计划和
执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错 报 获 取 合 理 保
证。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册 会 计 师 的判 断 ， 包 括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政
策的恰当性和作出会计估 计的合理性，以及评价财 务报表的总
体列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，东方安心基金 的财务报表在所有重大方 面按照企业
会计准 则的 规定 编制 ，公 允反映 了东 方安 心基 金 2016 年 12 月
31 日的 财务 状况 以及 2016 年度的 经营 成果 和基 金 净值变 动情
况。
注册会 计师 的姓 名 朱锦梅
赵立卿
会计师 事务 所的 名称 立信会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙）
会计师 事务 所的 地址 上海市 南京 路 61 号 新黄 浦 金融大 厦 4 层
审计报 告日 期 2017 年3 月27 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 东方 安心 收益 保本混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月 31 日 东方安心收益保本 2016 年年度 报告
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单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 43,567,219.36 912,321,926.87
结算备 付金
294,289.53 1,361,724.59
存出保 证金
109,511.72 655,836.02
交易性 金融 资产 7.4.7.2 1,336,641,645.66 696,750,289.28
其中： 股票 投资
83,360,571.06 36,750,022.68
基金投 资
- -
债券投 资
1,253,281,074.60 660,000,266.60
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 408,301,267.45 300,000,650.00
应收证 券清 算款
19,240.49 4,162,761.71
应收利 息 7.4.7.5 35,598,929.81 10,842,429.28
应收股 利
- -
应收申 购款
396.91 496,143.60
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
1,824,532,500.93 1,926,591,761.35
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
19,999,850.00 523,708,814.43
应付证 券清 算款
18,005,899.58 -
应付赎 回款
218,487.82 106,007.79
应付管 理人 报酬
1,993,944.89 1,602,740.22
应付托 管费
306,760.77 246,575.41
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 1,445,067.83 1,249,731.39
应交税 费
- -
应付利 息
3,895.62 40,323.22
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 190,305.31 99,032.14
负债合 计
42,164,211.82 527,053,224.60
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 1,424,521,741.74 1,101,047,262.81 东方安心收益保本 2016 年年度 报告
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未分配 利润 7.4.7.10 357,846,547.37 298,491,273.94
所有者 权益 合计
1,782,368,289.11 1,399,538,536.75
负债和 所有 者权 益总 计
1,824,532,500.93 1,926,591,761.35
注 ： 报 告截 止日2016 年12 月31 日， 基 金份 额净 值0.9761 元， 基金 份额 总 额1,826,058,528.41
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 东方 安心 收益 保本混 合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
一、收入
-16,956,497.02 477,760,348.57
1.利息 收入
56,423,977.58 97,001,658.05
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 3,048,627.54 38,768,462.30
债券利 息收 入
50,244,920.97 37,028,822.13
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
3,130,429.07 21,204,373.62
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-33,795,758.18 314,123,859.88
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 8,724,296.15 321,659,396.94
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 -42,649,966.74 -7,918,138.81
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.3 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 129,912.41 382,601.75
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.17 -40,677,282.35 5,041,043.84
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.18 1,092,565.93 61,593,786.80
减： 二、费用
21,380,272.89 59,843,806.13
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 16,940,727.97 45,275,253.58
2．托 管费 7.4.10.2.2 2,606,265.87 6,965,423.64
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.19 442,248.75 2,219,034.52
5．利 息支 出
1,172,630.30 5,086,694.39
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
1,172,630.30 5,086,694.39
6．其 他费 用 7.4.7.20 218,400.00 297,400.00
三、利润总额 （亏损 总额 以“-” -38,336,769.91 417,916,542.44 东方安心收益保本 2016 年年度 报告
第 21 页 共 67 页
号填列）
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
-38,336,769.91 417,916,542.44
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 东方 安心 收益 保本混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
1,101,047,262.81 298,491,273.94 1,399,538,536.75
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -38,336,769.91 -38,336,769.91
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
323,474,478.93 97,692,043.34 421,166,522.27
其中：1.基 金申 购款 914,221,018.66 257,397,907.06 1,171,618,925.72
2.基金 赎回 款 -590,746,539.73 -159,705,863.72 -750,452,403.45
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
1,424,521,741.74 357,846,547.37 1,782,368,289.11
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
76,379,498.28 14,983,938.97 91,363,437.25
二、本期经营活动产生的
基金净值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 417,916,542.44 417,916,542.44
三、本期基金份额交易产 1,024,667,764.53 -57,247,444.91 967,420,319.62 东方安心收益保本 2016 年年度 报告
第 22 页 共 67 页
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
其中：1.基 金申 购款 10,459,626,892.41 2,848,718,523.73 13,308,345,416.14
2.基金 赎回 款 -9,434,959,127.88 -2,905,965,968.64 -12,340,925,096.52
四 、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -77,161,762.56 -77,161,762.56
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
1,101,047,262.81 298,491,273.94 1,399,538,536.75
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 刘鸿 鹏______
______ 刘 鸿鹏______
____ 肖向 辉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
东方安 心收 益保 本混 合型 证券投 资基 金 （以 下简 称 “本 基金” ） 根据2013 年4 月 19 日 中国 证
监会 《 关于 核准 东方 安心 收益保 本混 合型 证券 投资 基金募 集的 批复 》 （ 证监 许 可[2013]368 号 ） 和
《关于 东方 安心 收益 保本 混合型 证券 投资 基金 募集 时间安 排的 确认 函》 （基 金 部函[2013]296 号）
的核准 ， 由基 金发 起人 东 方基金 管理 有限 责任 公司 依照 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《 东
方安心 收益 保本 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》 自2013 年 5 月13 日至2013 年 6 月 28 日 公开 募
集 设 立 。 本 基 金 为 混 合 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集
221,279,645.45 元 人民 币 ， 业 经立 信会 计师 事务 所 （ 特殊普 通合 伙 ） “ 信会 师报 字[2013] 第 230037
号” 验 资报 告验 证 。 经 向 中国证 监会 备案 ， 《 东方 安 心收益 保本 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》 于
2013 年 7 月 3 日正 式生 效 ，基金 合同 生效 日的 基金 份额总 额为 221,496,054.75 份基 金单 位， 其
中认购 资金 利息 折 合216,409.30 份 基金 单位 。本 基 金基金 管理 人为 东方 基金 管理有 限责 任公 司，
基金托 管人 为中 国邮 政储 蓄银行 股份 有限 公司 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《东 方 安心收益保本 混合型证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 具有良好 流 动性的金融工 具，主要 投 资于固定收 益类金融
工具 ， 包 括国 债、 中央 银 行票据 、 地方 政府 债、 金 融债 （含 政策 性金 融债） 、 企业债 、 公司 债、 中
期票据 、 短 期融 资券 、 可 转换债 券 （ 含可 分离 交易 可转债 ） 、 次级 债券 、 资 产 支持证 券、 债券 回购 、
银行存款等金 融工具以 及 法律法规或中 国证监会 允 许基金投资的 其他固定 收 益类金融工 具。本基
金也可 以参 与新 股申 购 、 增发股 票申 购 、 要 约收 购 类股票 投资 、 持有 可转 换 债券转 股所 得的 股票 、东方安心收益保本 2016 年年度 报告
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投资二级市场 股票（包 括 中小板、创业 板及其他 经 中国证监会核 准上市的 股 票）以及权 证等中国
证监会允许基 金投资的 其 它权益类金融 工具，但 须 符合中国证监 会的相关 规 定。如法律 法规或中
国证监 会以 后允 许基 金投 资其他 品种 ，基 金管 理人 在履行 适当 程序 后， 可以 将其纳 入投 资范 围。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的会 计报 表按 照财 政部 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会 计准 则 — 基本准 则》 和 38
项具体会计准 则、其后 颁 布的企业会计 准则应用 指 南、企业会计 准则解释 以 及其他相关 规定（以
下合称 “企 业会计准 则 ”） 、中国证券 业协会 制 定的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 中国证
监会颁布的 《关于证 券投 资基金执行< 企业会计 准则>估值业务及 份额净值 计价 有关事项的 通知》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 内容 与格 式准 则第 2 号— 年度 报 告
的内容 与格 式》 、 《证 券投 资基金 信息 披 露 XBRL 模板第 3 号 —年 度报 告和 半年 度报告 》 、 《 证券 投资
基金信 息披 露编 报规 则 第 3 号— 会计 报表 附注 的编 制及披 露》 及中 国证 监会 颁布的 其他 相关 规定
编制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金编制的 财务报表 符 合《企业会计 准则》及 其 他有关规定要 求，真实 、 完整 地反映了 本
基金2016 年12 月 31 日 的 财务状 况以 及 2016 年度 的 经营成 果和 基金 净值 变动 情况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 的会 计年 度为 公历 每年1 月1 日至 12 月31 日。 本 会计 期间 为2016 年1 月1 日至 2016
年12 月31 日。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 核算 以人 民币 为记 账本位 币。 记账 单位 为人 民币元 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具， 是指 形成 本基 金的金 融资 产， 并形 成其 他单位 的金 融负 债或 权益 工具的 合同 。
1. 金融 资产 的分 类
金融资产应当 在初始确 认 时划分为以下 四类： （1 ） 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的
金融资产； （2 ）持有至 到 期投资； （3 ） 贷款和应 收 款项； （4）可 供出售金 融 资产。金融 资产的 分
类取决 于本 基金 对金 融资 产的持 有意 图和 持有 能力 。
本基金目前持 有的以公 允 价值计量且其 变动计入 当 期损益的金融 资产包括 股 票投资、债券 投东方安心收益保本 2016 年年度 报告
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资、同业存 单和衍生 工具( 主要为权证 投资)。除 衍生 工具所产生 的金融资 产在 资产负债表 中以衍
生金融资产列 示外，其 他 以 公允价值计 量且其公 允 价值变动计入 损益的金 融 资产在资产 负债表中
以交易 性金 融资 产列 示。
本基金 持有 的其 他金 融资 产包括 银行 存款 、买 入返 售金融 资产 和各 类应 收款 项等。
本基金 目前 暂无 金融 资产 分类为 可供 出售 金融 资产 及持有 至到 期投 资。
2. 金融 负债 的分 类
金融负债应当 在初始确 认 时划分为以下 两类： （1 ） 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的
金融负 债； （2） 其他 金融 负债。
本基金 持有 的其 他金 融负 债包括 卖出 回购 金融 资产 款和各 类应 付款 项等 。
本基金 目前 暂无 金融 负债 分类为 以公 允价 值计 量且 其变动 计入 当期 损益 的金 融负债 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资产或金 融负债于 本 基金成为金融 工具合同 的 一方时，于交 易日按取 得 时的公允价值 作
为初始 确认 金额 。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 的股票、 债券 、同业存 单 以及不作为有 效
套期工具的衍 生工具等 ， 取得时发生的 相关交易 费 用计入当期损 益；支付 的 价款中包含 已宣告但
尚未发放的现 金股利或 债 券起息日或上 次除息日 至 购买日止的利 息，单独 确 认为应收项 目。应收
款项和 其他 金融 负债 的相 关交易 费用 计入 初始 确认 金额。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 按照公允价值 进行后续 计 量，期间取得 的
利息或现金股 利，应当 确 认为当期收益 。应收款 项 和其他金融负 债采用实 际 利率法，以 成本进行
后续计 量， 在摊 销时 产生 的利得 或损 失， 应当 确认 为当期 收益 。
当收取某项金 融资产现 金 流量的合同权 利已终止 或 该金融资产所 有权上几 乎 所有的风险和 报
酬已转移时， 终止确认 该 金融资产；金 融负债的 现 时义务全部或 部分已经 解 除的，终止 确认该金
融负债或其一 部分。处 置 该金融资产或 金融负债 时 ，其公允价值 与初始入 账 金额之间的 差额应确
认为投 资收 益， 同时 调整 公允价 值变 动收 益。
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
（1） 股票 投资
股票投 资成 本按 交易 日股 票的公 允价 值入 账， 相关 交易费 用直 接计 入当 期损 益。
因股权分置改 革而获得 的 非流通股股东 支付的现 金 对价，于股权 分置实施 复 牌日冲减股票 投
资成本；股 票持有期 间获 得的股票股 利(包括送 红股 和公积 金转 增股本)以 及因 股权分置改 革而获
得的股 票， 于除 息日 按股 权登记 日持 有的 股数 及送 股或转 增比 例， 计算 确定 增加的 股票 数量 。 东方安心收益保本 2016 年年度 报告
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卖出股 票于 交易 日确 认股 票投资 收益 。卖 出股 票按 移动加 权平 均法 结转 成本 。
（2） 债券 投资
买入债券于交 易日确认 为 债券投资。债 券投资成 本 按债券的公允 价值入账 ， 相关交易费用 直
接计入 当期 损益 ， 上 述公 允 价值不 包含 债券 起息 日或 上次除 息日 至购 买日 止的 利息( 作为 应收 利息
单独核 算) 。
配售及认购新 发行的分 离 交易可转债， 于实际取 得 日按照估值方 法对分离 交 易可转债的认 购
成本进 行分 摊， 确认 应归 属于债 券部 分的 成本 。
买入 零息债券 视同到期 一 次还本付息的 附息债券 ， 根据其发行价 、到期价 和 发行期限推算 内
含报酬 率后 ，逐 日确 认债 券利息 收入 。
卖出债 券于 交易 日确 认债 券投资 收益 。卖 出债 券按 移动加 权平 均法 结转 成本 。
（3） 权证 投资
权证投 资于 交易 日按 公允 价值入 账， 相关 交易 费用 直接计 入当 期损 益。
获赠的权证(包 括配股权 证)，在除权日按 照持有的 股 数及获赠比例 ，计算确 定 增加的权证 数
量，成 本为 零。
配售及认购新 发行的分 离 交易可转债而 取得的权 证 ，于实际取得 日按照估 值 方法对分离交 易
可转债 的认 购成 本进 行分 摊，确 认应 归属 于权 证部 分的成 本。
卖出权 证于 交易 日 确 认权 证投资 收益 。卖 出权 证的 成本按 移动 加权 平均 法结 转。
（4） 分离 交易 可转 债
申购新发行的 分离交易 可 转债于获得日 ，按可分 离 权证公允价值 占分离交 易 可转债全部公 允
价值的比例将 购买分离 交 易可转债实际 支付全部 价 款的一部分确 认为权证 投 资成本，按 实际支付
的全部 价款 扣减 可分 离权 证确定 的成 本确 认债 券成 本。
上市后 ，上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述（2） 、 （3 ）中 相关 原 则 进行 计算 。
（5） 买入 返售 金融 资产
买入返售金融 资产为本 基 金按照返售协 议约定先 买 入再按固定价 格返售证 券 等金融资产所 融
出的资 金。
买入返 售金 融资 产按 交易 日应支 付 或 实际 支付 的全 部价款 入账 ， 相 关交 易费 用 计入初 始成 本。
买入返 售金 融资 产于 返售 到期日 按账 面余 额结 转。
（6） 卖出 回购 金融 资产 款
卖出回购金融 资产款为 本 基金按照回购 协议先卖 出 再按固定价格 买入票据 、 证券等金融资 产
所融入 的资 金。 东方安心收益保本 2016 年年度 报告
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卖出回 购金 融资 产款 于交 易日按 照应 收或 实际 收到 的金额 入账 ， 相 关交 易费 用 计入初 始成 本。
卖出回 购金 融资 产款 于回 购到期 日按 账面 余额 结转 。
（7） 同业 存单
同业存单视同 到期一次 还 本付息的附息 债券，根 据 其发行价、到 期价和发 行 期限推算内含 报
酬率后 ，逐 日确 认债 券利 息收入 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基 金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)按 如下原则 确 定公允价值 并
进行估 值：
存在活跃市场 的金融工 具 按其估值日的 市场交易 价 格确定公允价 值；估值 日 无交易，但最 近
交易日后经济 环境未发 生 重大变化且证 券发行机 构 未发生影响证 券价格的 重 大事件的， 按最近交
易日的 市场 交易 价格 确定 公允价 值。
存在活跃市场 的金融工 具 ，如估值日无 交易且最 近 交易日后经济 环境发生 了 重大变化，参 考
类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 等因 素， 调整 最近交 易市 价以 确定 公允 价值。
当金融工具不 存在活跃 市 场，采用市场 参与者普 遍 认同且被以往 市场实际 交 易价 格验证具 有
可靠性的估值 技术确定 公 允价值。估值 技术包括 参 考熟悉情况并 自愿交易 的 各方最近进 行的市场
交易中使用的 价格、参 照 实质上相同的 其他金融 工 具的当前公允 价值、现 金 流量折现法 和期权定
价模型 等 。 采 用估 值技 术 时， 尽可 能最 大程 度使 用 市场参 数 ， 减 少使 用与 本 基金特 定相 关的 参数 。
有充足理由表 明按以上 估 值原则仍不能 客观反映 相 关投资品种的 公允价值 的 ，基金管理公 司
根据具 体情 况与 托管 银行 进行商 定， 按最 能恰 当反 映公允 价值 的价 格估 值。
国家有 最新 规定 的， 按其 规定进 行估 值。
具体投 资品 种的 估值 方法 如下：
（1） 股票 投资
交易所 上市 流通 的股 票以 其估值 日在 证券 交易 所挂 牌的收 盘价 为公 允价 值。
本基金 对于 长期 停牌 股票 ，根据 2008 年 09 月 12 日证监 会发 布的 【2008 】38 号文《 关于 进
一步规 范证 券投 资基 金估 值业务 的指 导意 见》 ， 因 最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 以 参考
类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 等因 素( 如指 数 收益法)， 调整 最近 交易 市 价， 确 定公 允价 值。
由于上市公司 送股、转 增 股、配股和公 开增发新 股 等形成的流通 暂时受限 制 的股票投资， 按
估值日 在交 易所 挂牌 的同 一股票 的收 盘价 估值 。
首次公开发行 但未上市 的 股票采用估值 技术确定 公 允价值，在估 值技术难 以 可 靠计量公允 价
值的情况下， 按成本估 值 。首次公开发 行有明确 锁 定期的股票， 于同一股 票 上市后按交 易所上市东方安心收益保本 2016 年年度 报告
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的同一 股票 的市 场交 易收 盘价作 为公 允价 值。
非公开 发行 有明 确锁 定期 的股票 ，按 监管 机构 或行 业协会 有关 规定 确定 公允 价值。
（2） 债券 投资
①证券交易所 上市实行 净 价交易的债券 按第三方 估 值机构提供的 相应品种 当 日的估值净价 估
值。
②证券交易所 上市未实 行 净价交易的债 券按估值 日 收盘价减去债 券收盘价 中 所含的债券应 收
利息( 自债 券计 息起 始日 或 上一起 息日 至估 值当 日的 利息) 得到 的净 价进 行估 值 。
③发行 未上 市流 通的 债券 ，按成 本估 值。
④同一 债券 同时 在两 个或 两个以 上市 场交 易的 ，按 债券所 处的 市场 分别 估值 。
⑤在全国银行 间债券市 场 交易的债券， 采用估值 技 术确定公允价 值。在估 值 技术难以可靠 计
量公允 价值 的情 况下 ，按 成本计 量。
（3） 权证 投资
①证券 交易 所上 市流 通的 权证以 其估 值日 在证 券交 易所上 市的 收盘 价估 值。
②首次发行但 尚未上市 的 权证在上市交 易前，采 用 估值技术确定 公允价值 ； 在估值技术难 以
可靠计 量公 允价 值的 情况 下，按 成本 计量 。
③因持 有股 票而 享有 的配 股权， 以及 停止 交易 但未 行权的 权证 ， 采 用估 值技 术确定 公允 价 值 。
④因认购或获 配新发行 的 分离交易可转 债而取得 的 债 券和权证， 上市日前 ， 分别按照中国 证
券业协会公布 的债券报 价 和权证报价确 定当日债 券 和权证的估值 ；自上市 日 起，上市流 通的债券
和权证 分别 按上 述相 关原 则进行 估值 。
（4） 资产 支持 证券 等其 他 有价证 券按 国家 有关 规定 进行估 值。
（5） 同业 存单 根据 其交 易 场所 ， 采 用相 应的 估值 技 术确定 公允 价值 。 在估 值 技术难 以可 靠计
量公允 价值 的情 况下 ，按 成本计 量。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示，不 予相 互抵 销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金单位总额所 对应的金 额 。由于申购、 赎回、转 换 以及分红再投 资东方安心收益保本 2016 年年度 报告
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引起的 实收 基金 的变 动分 别于基 金相 关活 动确 认日 认列。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金指 申购、赎 回 、转入、转出 及红利再 投 资等事项导致 基金份额 变 动时，相关款 项
中包含的未 分配利润 。根 据交易申请 日利润分 配(未 分配利润)已 实现与未 实现 部分各自占 基金净
值的比例，损 益平准金 分 为已实现损益 平准金和 未 实现损益平准 金。损益 平 准金于基金 申购 确认
日或基 金赎 回确 认日 认列 ，并于 月末 全额 转入 利润 分配( 未分 配利 润)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
（1） 利息 收入
存款利 息收 入按 存款 的本 金与适 用利 率逐 日计 提。
债券利息收入 在持有债 券 期内，按债券 的票面价 值 和票面利率计 算的利息 扣 除适用情况下 由
债券发行企业 代扣代缴 的 个人所得税后 的净额， 逐 日确认债券利 息收入。 贴 息债及同业 存单视同
到期一次性还 本付息的 附 息债，根据其 发行价、 到 期价和发行期 限推算内 含 票面利率后 ，逐日确
认债券 利息 收入 。
买入返售金融 资产收入 按 买入返售金融 资产的摊 余 成本在返售期 内以实际 利 率法逐日计提 ，
若合同 利率 与实 际利 率差 异较小 ，则 采用 合同 利率 计算确 定利 息收 入。
（2） 投资 收益
股票投 资收 益为 卖出 股票 交易日 的成 交总 额扣 除应 结转的 股票 投资 成本 的差 额确认 。
债券投资收益 于交易日 按 卖出债券交易 日的成交 总 额扣除应结转 的债券投 资 成本与应收利 息
(若有) 后的 差额 确认 。
同业存单投资 收益于交 易 日按卖出同业 存单交易 日 的成交总额扣 除应结转 的 债券投资成本 与
应收利 息（ 若有 ）后 的差 额确认 。
衍生工 具投 资收 益为 交易 日的成 交总 额扣 除应 结转 的衍生 工具 投资 成本 后的 差额确 认。
股利收入于除 息日按上 市 公司宣告的分 红派息比 例 计算的金额扣 除由上市 公 司 代扣代缴的 个
人所得 税后 的净 额确 认。
（3） 公允 价值 变动 损益
公允价值变动 损益系本 基 金持有的采用 公允价值 模 式计量的交易 性金融资 产 、交易性金融 负
债等公允价值 变动形成 的 应计入当期损 益的利得 或 损失，并于相 关金融资 产 或金融负债 卖出或到
期时转 出计 入投 资收 益。
（4） 其他 收入 东方安心收益保本 2016 年年度 报告
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其他收入在主 要风险和 报 酬已经转移给 对方，经 济 利益很可能流 入且金额 可 以可靠计量时 确
认。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
（1） 基金 管理 费按 前一 日 的基金 资产 净值 的1.30% 的年费 率逐 日计 提并 确认 。
（2） 基金 托管 费按 前一 日 的基金 资产 净值 的0.20% 的年费 率逐 日计 提并 确认 。
（3） 卖出 回购 金融 资产 利 息支出 ， 按卖 出回 购金 融 资产的 摊余 成本 及实 际利 率 （ 当实 际利 率
与合同 利率 差异 较小 时， 也可以 用合 同利 率） 在回 购期内 逐日 计提 并确 认。
（4） 交易 费用
进行股票、债 券、同业 存 单及权证等交 易过程中 产 生的交易费用 ，在发生 时 按照确定的金 额
计入交 易费 用。
（5） 其他 费用
其他费用系根 据有关法 规 及相应协议规 定，按实 际 支出金额，列 入当期基 金 费用。如果影 响
基金份 额净 值小 数点 后第 四位的 ，则 采用 待摊 或预 提的方 法。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
1 、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 基金 收益 每 年最多 分 配6 次 ， 每次 收 益 分配 最低 比例
不得低 于收 益分 配基 准日 可供分 配利 润 的10% ，若 基金合 同生 效不 满 3 个月 可不进 行收 益分 配；
2 、 本基 金收 益分 配方 式： （1） 保 本周 期内： 本基 金采用 现金 分红 方式 进行 收益分 配， 不接
受红利再投 资方式， 但基 金管理人可 以根据有 关规 定更改本基 金的分红 方式 ； （2）转型 后：本
基金基金收益 分配方式 分 两种，现金分 红与红利 再 投资，投资者 可选择现 金 红利或将现 金红利自
动转为基金份 额进行再 投 资；若投资者 不选择， 本 基金默认的收 益分配方 式 是现金分红 ；选择采
取红利再投资 形式的， 分 红资金将按红 利发放日 的 基金份额净值 转成相应 的 基金份 额， 红利再投
资的份额免收 申购费。 如 投资者在不同 销售机构 选 择的分红方式 不同，则 登 记机构将以 投资者最
后一次 选择 的分 红方 式为 准；
3 、 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ， 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ；
4 、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
5 、 分 红权 益登 记日 申请 申 购的基 金份 额不 享受 当次 分红， 分红 权益 登记 日申 请赎回 的基 金份
额享受 当次 分红 ；
6 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。 东方安心收益保本 2016 年年度 报告
第 30 页 共 67 页
7.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本报告 期本 基金 无其 他需 要披露 的重 要会 计政 策和 会计估 计。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期无 需说 明的重 大会 计差 错更 正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总 局财税【2002 】128 号文 《关于开放式 证券投资基 金有关税收问 题
的通知 》 、 财 税 【2004 】78 号文 《关 于证 券投 资基 金 税收政 策的 通知 》 、 财 税 【2005 】103 号 文 《关
于股权分置试 点改革有 关 税收政策问题 的通知》 、 财 税【2007 】84 号《 关于调 整证券( 股票) 交易
印花税 税率 的通 知》 、 财税 【2008 】1 号 《 财政 部 、 国 家税务 总局 关于 企业 所得 税若干 优惠 政策 的
通知》 、2008 年 04 月 23 日发布 的《 上海 、深 圳证 券交易 所关 于做 好交 易相 关系统 印花 税率 参 数
调整的 通知 》 、2008 年 09 月 18 日发 布的 《上 海、 深 圳证券 交易 所关 于做 好证 券交易 印花 税征 收
方式调整工作 的通知》 、 财 税【2012】85 号《 关于实 施公司股息红 利差别化 个 人所得税政策 的通
知》 、 《 关于上市 公司股息 红利差别化个 人所得税 政 策有关问题的 通知》财 税[2015]101 号及 其他
相关税 务法 规和 实务 操作 ，主要 税项 列示 如下 ：
1. 以发 行基 金方 式募 集资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 缴纳 营业 税。
2. 对基金从证 券市场中 取 得的收入，包 括买卖股 票 、债券的差价 收入，股 权 的股息、红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不缴 纳营 业税 和企业 所得 税。
3. 基金 取得 的股 票股 息、 红利收 入, 自 2015 年 9 月 8 日 起， 基金 从公 开发 行 和转让 市场 取得
的上市 公司 股票 ，持 股期 限超 过 1 年 的， 股息 红利 所得暂 免征 收个 人所 得税 。基金 从公 开发 行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 在 1 个月 以内（ 含 1 个月 ）的 ，其 股息红 利所 得全 额 计
入应纳 税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年（ 含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计入应 纳税 所得 额；
上述所 得统 一适 用20% 的 税率计 征个 人所 得税 。
4. 对基金取得 的债券利 息 收入，由发行 债券的企 业 在向基金支付 上述收入 时 代扣代缴 20% 的
个人所 得税 ，暂 不缴 纳企 业所得 税。 东方安心收益保本 2016 年年度 报告
第 31 页 共 67 页
5. 对于 基金 从事 A 股买 卖 ， 自 2008 年 09 月19 日 起， 由 出让 方按0.1% 的税 率缴纳 证券(股
票) 交 易印 花税 ，受 让方 不 再缴纳 印花 税。
6. 基金 作为 流通 股股 东在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金等 对价 ，
暂免予 缴纳 印花 税、 企业 所得税 和个 人所 得税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 43,567,219.36 712,321,926.87
定期存 款 - 200,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 - 200,000,000.00
其他存 款 - -
合计： 43,567,219.36 912,321,926.87
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 86,427,168.46 83,360,571.06 -3,066,597.40
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 94,284,437.10 90,810,374.60 -3,474,062.50
银行间 市场 1,187,298,800.38 1,162,470,700.00 -24,828,100.38
合计 1,281,583,237.48 1,253,281,074.60 -28,302,162.88
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,368,010,405.94 1,336,641,645.66 -31,368,760.28
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 35,060,500.48 36,750,022.68 1,689,522.20
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 54,104,253.97 58,837,466.60 4,733,212.63
银行间 市场 598,277,012.76 601,162,800.00 2,885,787.24 东方安心收益保本 2016 年年度 报告
第 32 页 共 67 页
合计 652,381,266.73 660,000,266.60 7,618,999.87
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 687,441,767.21 696,750,289.28 9,308,522.07
7.4.7.3 衍 生金 融资产/ 负 债
本 期末 及上 年度 末， 本基金 未持 有衍 生金 融资 产/负 债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 市场 150,000,000.00 -
银行间 市场 258,301,267.45 -
合计 408,301,267.45 -
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 市场
- -
银行间 市场
300,000,650.00 -
合计 300,000,650.00 -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本 报告 期末 及上 年度 末，本 基金 未持 有通 过买 断式逆 回购 交易 中取 得的 债券。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 9,366.34 106,599.32
应收定 期存 款利 息 - 124,444.46
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 139.62 612.80
应收债 券利 息 35,275,938.00 10,479,342.10 东方安心收益保本 2016 年年度 报告
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应收买 入返 售证 券利 息 313,436.55 131,135.44
应收申 购款 利息 - 0.06
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 49.30 295.10
合计 35,598,929.81 10,842,429.28
注 ：其 他为 应收 结算 保证金 利息 。
7.4.7.6 其 他资 产
本 报告 期末 及上 年度 末，本 基金 未持 有其 他资 产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,400,940.10 1,222,518.36
银行间 市场 应付 交易 费用 44,127.73 27,213.03
合计 1,445,067.83 1,249,731.39
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 305.31 32.14
预提费 用 190,000.00 99,000.00
合计 190,305.31 99,032.14
注 ：预 提费 用为 按日 计提的 审计 费和 信息 披露 费。
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,101,047,262.81 1,101,047,262.81
本期申 购 911,589,187.70 914,221,018.66
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -458,920,121.82 -590,746,539.73
2016 年 7 月 27 日 基金 拆分/ 份
额折算 前
1,553,716,328.69 -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 437,952,638.15 -
本期申 购 3,373,666.46 - 东方安心收益保本 2016 年年度 报告
第 34 页 共 67 页
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -168,984,104.89 -
本期末 1,826,058,528.41 1,424,521,741.74
注 ：① 本期 申购 包含 基金转 换入 份额 ；本 期赎 回包含 基金 转换 出份 额。
② 本基 金2016 年7 月27 日因 保本 周期 到期 折 算增 加437,952,638.15 基 金份额 。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 191,321,171.31 107,170,102.63 298,491,273.94
本期利 润 2,340,512.44 -40,677,282.35 -38,336,769.91
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
68,357,787.25 29,334,256.09 97,692,043.34
其中： 基金 申购 款 176,327,898.08 81,070,008.98 257,397,907.06
基金赎 回款 -107,970,110.83 -51,735,752.89 -159,705,863.72
本期已 分配 利润 - - -
本期末 262,019,471.00 95,827,076.37 357,846,547.37
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 1,683,918.11 2,871,675.82
定期存 款利 息收 入 1,343,194.43 27,789,258.35
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 6,133.43 7,802,001.23
其他 15,381.57 305,526.90
合计 3,048,627.54 38,768,462.30
注 ：其 他包 括基 金申 购款利 息收 入和 结算 保证 金利息 收入 。
7.4.7.12 股 票投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015
年 12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 109,019,733.85 889,598,646.51
减：卖 出股 票成 本总 额 100,295,437.70 567,939,249.57
买卖股 票差 价收 入 8,724,296.15 321,659,396.94
东方安心收益保本 2016 年年度 报告
第 35 页 共 67 页
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年
12月31 日
债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 （ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
-42,649,966.74 -7,918,138.81
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 -42,649,966.74 -7,918,138.81
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年
12月31 日
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
5,316,235,781.17 3,508,270,562.94
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到
期兑付 ）成 本总 额
5,244,404,539.62 3,460,231,979.12
减：应 收利 息总 额 114,481,208.29 55,956,722.63
买卖债 券差 价收 入 -42,649,966.74 -7,918,138.81
7.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
本 报告 期及 上年 度可 比期间 ，本 基金 无资 产支 持证券 投资 收益 。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本 报告 期及 上年 度可 比期间 ，本 基金 无贵 金属 投资收 益。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
本 报告 期及 上年 度可 比期间 ，本 基金 无衍 生工 具收益 。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月东方安心收益保本 2016 年年度 报告
第 36 页 共 67 页
月 31 日 31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 129,912.41 382,601.75
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 129,912.41 382,601.75
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至 2016
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 -40,677,282.35 5,041,043.84
—— 股 票投 资 -4,756,119.60 1,550,326.68
—— 债 券投 资 -35,921,162.75 3,490,717.16
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 -40,677,282.35 5,041,043.84
7.4.7.18 其他 收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年12 月31
日
基金赎 回费 收入 1,089,249.26 59,481,361.15
基金转 换费 收入 3,316.67 2,112,425.65
合计 1,092,565.93 61,593,786.80
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用 371,281.75 2,186,897.02
银行间 市场 交易 费用
70,967.00 32,137.50
合计
442,248.75 2,219,034.52
东方安心收益保本 2016 年年度 报告
第 37 页 共 67 页
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
审计费 用 40,000.00 40,000.00
信息披 露费 150,000.00 150,000.00
账户服 务费 28,400.00 45,400.00
其他 - 62,000.00
合计 218,400.00 297,400.00
注 ：其 他为 律师 费和 公证费 。
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
本基金 本报 告期 末不 存在 需要说 明的 或有 事项 。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截止本 基金 报告 报出 日， 本基金 不存 在需 要说 明的 资产负 债表 日后 事项 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
东北证 券股 份有 限公 司 本基金 管理 人股 东、 销售 机构
东方基 金管 理有 限责 任公 司 本基金 管理 人、 注册 登记 机构、 直销 机构
中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司 本基金 托管 人、 销售 机构
渤海国 际信 托股 份有 限公 司 本基金 管理 人股 东
河北省 国有 资产 控股 运营 有限公 司 本基金 管理 人股 东
东方汇 智资 产管 理有 限公 司 本基金 管理 人下 属子 公司
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例 东方安心收益保本 2016 年年度 报告
第 38 页 共 67 页
东北证券股份
有限公司
258,291,931.61 100.00% 1,287,267,540.52 100.00%
7.4.10.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
东北证券股份
有限公司
356,710,593.93 100.00% 3,511,363.30 100.00%
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
东北证券股份
有限公司
442,700,000.00 100.00% 2,140,700,000.00 100.00%
7.4.10.1.4 权 证交 易
本 报告 期及 上年 度可 比期间 ，本 基金 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东北证券股份
有限公司
237,562.45 100.00% 1,400,940.10 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例 东方安心收益保本 2016 年年度 报告
第 39 页 共 67 页
东北证券股份
有限公司
1,163,377.65 100.00% 1,222,518.36 100.00%
注：①上 述佣金按 照 市场佣金率计 算，以扣 除 由中国证券登 记结算有 限 责任公司收 取，并由
券商承 担的 证券 结算 风险 基金后 的净 额列 示。
②该 类佣金协 议的服 务范围还包括 佣金收取 方 为基金提供的 证券投资 研 究成果和市场 信息服
务。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
16,940,727.97 45,275,253.58
其中： 支 付 销售 机构 的客
户维护 费
1,964,376.43 357,620.37
注：①计 提标准： 本 基金的管理费 每日按前 一 日基金资产净 值的 1.30% 年费率计提。 管理费
的计算 方法 如下 ：
H ＝E× 1.30 %÷ 当年 天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管理 费
E 为前 一日 基金 资产 净值
② 计 提方式与 支付方 式：基金管理 费每日计 算 ，逐日累计至 每月月末 ， 按月支付，由 基金管
理人向基金托 管人发送 基 金管理费划款 指令，基 金 托管人复核后 于次月前 五 个工作日内 从基金财
产中一 次性 支付 给基 金管 理人。 若遇 法定 节假 日、 公休假 等， 支付 日期 顺延 。
③ 保本 周期 内， 保证 费用由 基金 管理 人从 基金 管理费 收 入 中列 支。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,606,265.87 6,965,423.64
注：①计 提标准： 本 基金的托管费 每日按前 一 日基金资产净 值的 0.20% 年费率计提。 托管费
的计算 方法 如下 ： 东方安心收益保本 2016 年年度 报告
第 40 页 共 67 页
H ＝E× 0.20 %÷ 当年 天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托管 费
E 为前 一日 基金 资产 净值
② 计 提方式与 支付方 式：基金托管 费每日计 算 ，逐日累计至 每月月末 ， 按月支付，由 基金管
理人向基金托 管人发送 基 金托管费划款 指令，基 金 托管人复核后 于次月前 五 个工作日内 从基金财
产中一 次性 支取 。若 遇法 定节假 日、 公休 日等 ，支 付日期 顺延 。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
中 国 邮 政 储 蓄 银
行股份有限公司
- - - - 23,000,000.00 8,771.51
上年度 可比 期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
中 国 邮 政 储 蓄 银
行股份有限公司
- - - - 279,800,000.00 80,691.95
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月
31 日
基金合 同生 效日 （ 2013 年
7 月3 日 ） 持有 的基 金份 额
- -
期初持 有的 基金 份额 8,189,189.18 -
期间申 购/ 买入 总份 额 - 8,189,189.18
期间因 拆分 变动 份额 2,308,321.63 -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 10,497,510.81 8,189,189.18
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.57% 0.74% 东方安心收益保本 2016 年年度 报告
第 41 页 共 67 页
注：①根 据《东方 安 心收益保本混 合型 证券 投 资基金招募说 明书》中 对 申购费用的 规定，申
购金额 大于 或等 于 500 万 元的， 申购 费用 为 1000 元/笔。 基金 管理 人运 用固 有 资金投 资本 基金 适
用的申 购费 用 为1000 元/ 笔。
② 本基 金 于2016 年7 月 28 日确 认过 渡期 折算 份 额，不 收取 交易 费用 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本 报告 期末 及上 年度 末除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方均 未投 资本 基金 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国邮政储蓄
银行股份有限
公司
43,567,219.36 1,683,918.11 712,321,926.87 10,652,085.82
注 ：当 期利 息收 入包 括由关 联方 保管 的活 期存 款和清 算备 付金 产生 的利 息收入 。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本 报告 期及 上年 度可 比期间 ，本 基金 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 的证 券。
7.4.11 利 润分 配情况
根据本基 金基金合 同 的相关规定， 结合本基 金 实际运作情况 ，本基 金 本 报告期未进 行利润分
配。
7.4.12 期 末（ 2016 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股 ）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
601375
中原
证券
2016 年
12 月22
日
2017 年
1 月 3
日
新股流
通受限
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
603035
常熟
汽饰
2016 年
12 月29
日
2017 年
1 月 5
日
新股流
通受限
10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -
002838 道恩 2016 年 2017 年 新股流 15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 - 东方安心收益保本 2016 年年度 报告
第 42 页 共 67 页
股份 12 月30
日
1 月 6
日
通受限
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本 基金 本报 告期 末未 持有因 暂时 停牌 而于 期末 流通受 限的 股票 。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2016 年12 月31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额19,999,850.00 元 ，是 以如 下债 券作 为质押 ：
金额单 位： 人民 币元
债 券 代
码
债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
1480191 14 宁经开
债
2017 年1 月4
日
108.07 200,000 21,614,000.00
合计
200,000 21,614,000.00
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 未持 有在交 易所 市场 正回 购交 易中作 为抵 押的
债券。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金投资风 险主要包 括 ：信用风险、 流动性风 险 、市场风险和 操作风险 及 其他不可抗拒 的
风险。 其中 在日 常经 营活 动中涉 及的 财务 风险 主要 包括信 用风 险、 流动 性风 险及市 场风 险。
对于上述风险 本基金管 理 人建立了系统 化、流程 化 和数量化的风 险管理体 系 ，确保投资组 合
在获取较高收 益的同时 承 受尽可能低的 风险，从 而 实现本基金的 投资目标 。 本基金设立 了由投资
决策委员会、 风险控制 委 员会、风险管 理部和监 察 稽核部组成的 风险管理 组 织体系，该 体系通过
分工合作的制 度对风险 进 行管理控制。 本基金通 过 事前的风险识 别，事中 的 风险 测量和 处理以及
事后的 风险 评估 和调 整风 险实行 全程 风险 控制 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程发生交收 违约，或 者 基金所投资的 债券发行 人 出现违约、拒 绝
支付到 期本 息， 导致 基金 资产损 失和 收益 变化 的风 险。 本 基金 均投 资于 具有 良好信 用等 级的 证券 ；东方安心收益保本 2016 年年度 报告
第 43 页 共 67 页
本基金持有一 家上市公 司 的证券市值不 超过基金 资 产净值的百分 之十，且 本 基金与由本 基金管理
人管理 的其 他基 金共 同持 有一家 公司 发行 的证 券， 不超过 该证 券的 百分 之十 。
除通过上述投 资限定控 制 相应信用风险 外，本基 金 在交易所进行 交易均与 中 国证券登记结 算
有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，发生违 约 风险的可能性 很低；本 基 金也可在银 行间同业
市场进 行交 易， 在交 易前 均会对 交易 对手 进行 信用 评估， 以控 制相 应的 信用 风险。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
A-1
0.0 201,930,000.00
A-1 以下
0.00 0.00
未评级
39,932,000.00 280,862,000.00
合计
39,932,000.00 482,792,000.00
注 ：以 上按 短期 信用 评级的 债券 投资 中不 包含 国债、 政策 性金 融债 及央 行票据 等。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
AAA
52,931,000 18,490,216.60
AAA 以下
983,743,074.60 68,537,050.00
未评级
0.00 0.00
合计
1,036,674,074.60 87,027,266.60
注 ：以 上按 长期 信用 评级的 债券 投资 中不 包含 国债、 政策 性金 融债 及央 行票据 等。
7.4.13.3 流 动性 风险
所谓流动性风 险指基金 投 资组合的证券 会因 为各 种 原因使交易的 执行难度 提 高，买入成本 或
变现成本增加 。本基金 的 流动性风险主 要来自两 个 方面，一是基 金份额持 有 人可随时要 求赎回其
持有的 基金 份额 ，二 是基 金投资 品种 所处 的交 易市 场不活 跃而 造成 变现 困难 。
本基金保持不 低于基金 资 产净值百分之 五的现金 或 者到期日在一 年以内的 政 府债券，以备 支
付基金份额持 有人的赎 回 款项。本基金 所持大部 分 证券在证券交 易所上市 ， 其余亦可在 银行间同
业市场 交易 ， 除 在本 报告 （7.4.12 期末 本基 金持 有 的流通 受限 证券 ） 中 列示 的部分 基金 资产 流通
暂时受限制不 能自由转 让 的情况外，本 报告期末 本 基金的其余资 产均能 及 时 变现。此外 ，本基金
亦可通 过卖 出回 购金 融资 产方式 借入 短期 资金 应对 流动性 需求 。 东方安心收益保本 2016 年年度 报告
第 44 页 共 67 页
本基金管理人 在流动性 风 险管理方面， 每日预测 本 基金流动性需 求并计算 最 优预留现金值 ，
预留一部分现 金以应付 赎 回的压力；通 过分析每 个 资产类别以及 每只证券 的 流动性风险 ，合理配
置基金资产， 并且严格 跟 踪和监控投资 集中度， 定 期或不定期对 基金投资 组 合流动性风 险进行考
察。
7.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
无
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 证券市场 中 各种证券的公 允价值或 未 来现金流量因 所处市场 各 类价格因素的 变
动而发 生波 动， 导致 基金 收益的 不确 定性 。包 括利 率 风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险指的 是由于市 场 利率变动导致 金融工具 的 公允价值或现 金流量发 生 波动，由此带 来
基金收益的不 确定性。 利 率敏感性金融 工具面临 因 市场利率上升 而导致公 允 价值下降的 风险；市
场利率 的变 化还 将带 来票 息的再 投资 风险 ，对 基金 的收益 造成 影响 。
本基金管理人 在利率风 险 管理方面，定 期监控本 基 金面临的利率 风险敞口 ， 并通过调整基 金
投资组 合的 久期 等方 法对 上述利 率风 险进 行管 理。
本基金持有的 大部分金 融 资产和负债不 计息，持 有 的利率敏感性 资产主要 为 银行存款及债 券
投资等 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 43,567,219.36 - - - 43,567,219.36
结算备 付金 294,289.53 - - - 294,289.53
存出保 证金 109,511.72 - - - 109,511.72
交易性 金融 资产-股 票投 资 - - - 83,360,571.06 83,360,571.06
交易性 金融 资产-债 券投 资 183,693,900.00 844,658,174.60 224,929,000.00 - 1,253,281,074.60
买入返 售金 融资 产 408,301,267.45 - - - 408,301,267.45
应收证 券清 算款 - - - 19,240.49 19,240.49
应收利 息 - - - 35,598,929.81 35,598,929.81
应收股 利 - - - - - 东方安心收益保本 2016 年年度 报告
第 45 页 共 67 页
应收申 购款 - - - 396.91 396.91
资产总 计 635,966,188.06 844,658,174.60 224,929,000.00 118,979,138.27 1,824,532,500.93
负债
卖出回 购金 融资 产款 19,999,850.00 - - - 19,999,850.00
应付赎 回款 - - - 218,487.82 218,487.82
应付管 理人 报酬 - - - 1,993,944.89 1,993,944.89
应付托 管费 - - - 306,760.77 306,760.77
应付交 易费 用 - - - 1,445,067.83 1,445,067.83
应付利 息 - - - 3,895.62 3,895.62
其他负 债 - - - 190,305.31 190,305.31
应付证 券清 算款 - - - 18,005,899.58 18,005,899.58
负债总 计 19,999,850.00 - - 22,164,361.82 42,164,211.82
利率敏 感度 缺口 615,966,338.06 844,658,174.60 224,929,000.00 96,814,776.45 1,782,368,289.11
上年度 末
2015 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 912,321,926.87 - - - 912,321,926.87
结算备 付金 1,361,724.59 - - - 1,361,724.59
存出保 证金 655,836.02 - - - 655,836.02
交易性 金融 资产-股 票投 资 - - - 36,750,022.68 36,750,022.68
交易性 金融 资产-债 券投 资 582,081,000.00 41,207,851.80 36,711,414.80 - 660,000,266.60
买入返 售金 融资 产 300,000,650.00 - - - 300,000,650.00
应收证 券清 算款 - - - 4,162,761.71 4,162,761.71
应收利 息 - - - 10,842,429.28 10,842,429.28
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 995.04 - - 495,148.56 496,143.60
资产总 计 1,796,422,132.52 41,207,851.80 36,711,414.80 52,250,362.23 1,926,591,761.35
负债
卖出回 购金 融资 产款 523,708,814.43 - - - 523,708,814.43
应付赎 回款 - - - 106,007.79 106,007.79
应付管 理人 报酬 - - - 1,602,740.22 1,602,740.22
应付托 管费 - - - 246,575.41 246,575.41
应付交 易费 用 - - - 1,249,731.39 1,249,731.39
应付利 息 - - - 40,323.22 40,323.22
其他负 债 - - - 99,032.14 99,032.14
应付证 券清 算款 - - - - -
负债总 计 523,708,814.43 - - 3,344,410.17 527,053,224.60
利率敏 感度 缺口 1,272,713,318.09 41,207,851.80 36,711,414.80 48,905,952.06 1,399,538,536.75
注：表中 所示为本 基 金资产及负债 的公允价 值 ，并按照合约 规定的利 率 重新定价日 或到期日
孰早者 予以 分类 。 东方安心收益保本 2016 年年度 报告
第 46 页 共 67 页
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
假设其 他变 量不 变 ， 仅 利 率发生 合理 、 可能 的 变 动 ， 考 察为 交易 而持 有的 债 券公允 价值
的变动 对基 金利 润总 额和 净值产 生的 影响
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年12 月31 日 ） 上年度 末 （ 2015 年12 月31 日 ）
市场利 率下 调0.25% 7,234,835.27 1,248,939.54
市场利 率上 调0.25% -7,023,554.05 -1,239,292.50
7.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
本基金所面临 的其他价 格 风险主要是市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。
本基金主要投 资于证券 交 易所上市或银 行间同业 市 场交易的股票 和债券， 所 面临的最大 市场价格
风险由所持有 的金融工 具 的公允价值决 定。本基 金 通过投资组合 的分散化 降 低市场价格 风险，并
且本基 金管 理人 每日 对本 基金所 持有 的证 券价 格实 施监控 。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占 基金 资产
净值比 例
（%）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（%）
交易性 金融 资产-股 票投 资 83,360,571.06 4.68 36,750,022.68 2.63
交易性 金融 资产 －基金 投资 - 0.00 - 0.00
交易性 金融 资产 －债 券投 资 1,253,281,074.60 70.32 660,000,266.60 47.16
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - 0.00 - 0.00
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - 0.00 - 0.00
其他 - 0.00 - 0.00
合计 1,336,641,645.66 74.99 696,750,289.28 49.78
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
根据期 末时 点本 基金 股票 资产组 合相 对于 沪 深300 指数 的Beta 系数 计算 基金 资产 变 动
Beta 系 数以 市场 过去 100 个交易 日的 数据 建立 回归 模型计 算得 到， 对于 新股 或者股 票东方安心收益保本 2016 年年度 报告
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交易不 足100 个 交易 日的 股票， 默认 其波 动与 市场 同步
假定沪 深300 指 数变 动 5%，其他 市场 变量 均不 发生 变化， 计算 本基 金资 产净 值变动
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
沪深300 指 数下 跌 5% -4,161,736.20 -1,855,187.05
沪深300 指 数上 涨 5% 4,161,736.20 1,855,187.05
7.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
本 基金 在 95% 的置 信 水平下 ，以 过去 100 个 交 易日为 风险 样本 观察 期， 计算前 瞻天 数为 1 天
的风险 价值 。 本 期末 本基 金风险 价值 为3,178,585.21 元 ， 占 基金 资产 净值 比 例为0.18% ； 上 年度
末本基 金风 险价 值 为2,415,581.00 元， 占基 金资 产 净值比 例 为 0.17% 。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截止本年度报 告报出日 ， 本基金无需要 披露的有 助 于理解和分析 会计报表 需 要说明的其他 事
项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 83,360,571.06 4.57
其中： 股票 83,360,571.06 4.57
2 固定收 益投 资 1,253,281,074.60 68.69
其中： 债券 1,253,281,074.60 68.69
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 408,301,267.45 22.38
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 43,861,508.89 2.40
7 其他各 项资 产 35,728,078.93 1.96
8 合计 1,824,532,500.93 100.00
东方安心收益保本 2016 年年度 报告
第 48 页 共 67 页
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 4,249,000.00 0.24
C
制造业 32,370,726.71 1.82
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 15,592.23 0.00
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 19,146,702.12 1.07
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
9,329,000.00 0.52
J
金融业 18,249,550.00 1.02
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 83,360,571.06 4.68
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600754 锦江股 份 649,922 19,146,702.12 1.07
2 600919 江苏银 行 905,000 8,715,150.00 0.49
3 300401 花园生 物 200,000 7,594,000.00 0.43
4 000959 首钢股 份 1,000,000 6,620,000.00 0.37 东方安心收益保本 2016 年年度 报告
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5 002481 双塔食 品 700,000 6,349,000.00 0.36
6 601988 中国银 行 1,388,000 4,774,720.00 0.27
7 000971 高升控 股 200,000 4,730,000.00 0.27
8 601818 光大银 行 1,190,000 4,652,900.00 0.26
9 002063 远光软 件 350,000 4,599,000.00 0.26
10 600549 厦门钨 业 199,930 4,402,458.60 0.25
11 600259 广晟有 色 100,000 4,249,000.00 0.24
12 600666 奥瑞德 150,000 4,042,500.00 0.23
13 300429 强力新 材 100,000 3,200,000.00 0.18
14 601375 中原证 券 26,695 106,780.00 0.01
15 603218 日月股 份 1,652 68,805.80 0.00
16 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.00
17 002835 同为股 份 1,126 24,220.26 0.00
18 603035 常熟汽 饰 2,316 24,179.04 0.00
19 603929 亚翔集 成 2,193 15,592.23 0.00
20 002838 道恩股 份 681 10,405.68 0.00
8.4 报 告期 内 股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600754 锦江股 份 21,205,825.61 1.52
2 600919 江苏银 行 10,228,203.59 0.73
3 300429 强力新 材 5,951,120.20 0.43
4 300234 开尔新 材 5,700,427.04 0.41
5 600549 厦门钨 业 5,656,732.30 0.40
6 002481 双塔食 品 5,487,864.04 0.39
7 600439 瑞贝卡 5,431,475.00 0.39
8 000910 大亚圣 象 5,304,889.92 0.38
9 000959 首钢股 份 5,296,432.00 0.38
10 000729 燕京啤 酒 5,268,624.26 0.38
11 600259 广晟有 色 5,249,451.00 0.38
12 300401 花园生 物 5,212,812.00 0.37
13 601988 中国银 行 5,062,320.00 0.36
14 601818 光大银 行 5,039,890.00 0.36 东方安心收益保本 2016 年年度 报告
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15 000971 高升控 股 5,021,876.00 0.36
16 002063 远光软 件 4,918,647.90 0.35
17 002567 唐人神 4,851,941.00 0.35
18 002260 德奥通 航 4,785,406.65 0.34
19 600804 鹏博士 4,733,651.54 0.34
20 000858 五 粮 液 4,321,575.31 0.31
注：①买 入 包括基 金 二级市场上主 动的买入 、 新股、配股、 债转股、 换 股及行权等 获得的股
票。
② “买 入金 额” 按买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300234 开尔新 材 6,998,385.02 0.50
2 600579 天华院 6,694,223.50 0.48
3 600439 瑞贝卡 5,613,165.00 0.40
4 000890 法 尔 胜 5,535,435.99 0.40
5 000910 大亚圣 象 5,447,617.24 0.39
6 600804 鹏博士 5,446,967.00 0.39
7 000729 燕京啤 酒 5,360,286.00 0.38
8 002567 唐人神 4,905,506.16 0.35
9 300429 强力新 材 4,842,669.50 0.35
10 002260 德奥通 航 4,748,754.00 0.34
11 600549 厦门钨 业 4,250,501.12 0.30
12 000858 五 粮 液 4,130,700.00 0.30
13 300285 国瓷材 料 4,033,075.00 0.29
14 603558 健盛集 团 3,771,647.00 0.27
15 002458 益生股 份 3,634,598.60 0.26
16 300011 鼎汉技 术 3,395,235.71 0.24
17 300050 世纪鼎 利 3,214,074.00 0.23
18 002336 *ST 人乐 2,874,000.00 0.21
19 600050 中国联 通 2,260,233.00 0.16
20 000540 中天城 投 1,871,442.00 0.13
注：①卖 出主要指 二 级市场上主动 的卖出、 换 股、要约收购 、发行人 回 购及行权等 减少的股
票。
② “卖 出金 额” 均按 买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。 东方安心收益保本 2016 年年度 报告
第 51 页 共 67 页
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 151,662,105.68
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 109,019,733.85
注：①买 入包括基 金 二级市场上主 动 的买入 、 新股、配股、 债转股、 换 股及行权等 获得的股
票，卖 出主 要指 二级 市场 上主动 的卖 出、 换股 、要 约收购 、发 行人 回购 及行 权等减 少的 股票 。
②“ 买 入股 票成 本 ” 、 “ 卖出 股票 收入 ”均 按 买卖成 交金 额 （成 交单 价 乘以成 交数 量 ） 填 列，
不考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 176,675,000.00 9.91
其中： 政策 性金 融债 176,675,000.00 9.91
4 企业债 券 1,016,474,074.60 57.03
5 企业短 期融 资券 39,932,000.00 2.24
6 中期票 据 20,200,000.00 1.13
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,253,281,074.60 70.32
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 1680232 16 南阳 高新
债
800,000 81,768,000.00 4.59
2 1480154 14 句 容福 地
债
500,000 54,690,000.00 3.07
3 1480254 13 库 车城 投
债02
500,000 52,880,000.00 2.97
4 1480299 14 吉 安债 500,000 52,785,000.00 2.96
5 140208 14 国开 08 500,000 50,300,000.00 2.82
东方安心收益保本 2016 年年度 报告
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8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本 基金 本 报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名权证 投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本报告期内本 基金投资 的 前十名证券的 发行主体 未 发现存在被监 管部门立 案 调查，或在报 告
编制日 前一 年内 受到 公 开 谴责、 处罚 的情 况。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 109,511.72
2 应收证 券清 算款 19,240.49
3 应收股 利 -
4 应收利 息 35,598,929.81
5 应收申 购款 396.91
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 35,728,078.93
东方安心收益保本 2016 年年度 报告
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8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限的情 况。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
9,110 200,445.50 1,098,331,232.39 60.15% 727,727,296.02 39.85%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
0.00 0.00%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2013 年 7 月 3 日 ） 基金 份额 总 额
221,496,054.75
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,101,047,262.81
本报告 期基 金总 申购 份额 914,962,854.16
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 627,904,226.71 东方安心收益保本 2016 年年度 报告
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本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） 437,952,638.15
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,826,058,528.41
注 ：① 基金 总申 购份 额包含 基金 转换 入份 额， 基金总 赎回 份额 包含 基金 转换出 份额 。
② 本基 金2016 年7 月27 日因 保本 周期 到期 折 算增 加437,952,638.15 基 金份额 。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
经本基 金管 理人 第四 届董 事会第 十六 次临 时会 议决 议， 于 2016 年3 月16 日 发布了 《 东方 基
金管理 有限 责任 公司 变更 高管人 员的 公告 》 ， 陈振 宇 先生不 再担 任公 司副 总经 理。
经本基 金管 理人 第四 届董 事会第 二十 一次 临时 会议 及第五 届董 事会 第一 次会 议决议 ， 于 2016
年8 月19 日发 布了 《东 方 基金管 理有 限责 任公 司变 更高管 人员 的公 告》 ， 孙 晔 伟先生 不再 担任 公
司总经 理， 崔伟 先生 代任 公司总 经理 职务 。
经本基 金管 理人 第五 届董 事会第 三次 临时 会议 决议 ，于 2016 年 10 月 29 日 发布了 《东 方 基
金 管 理有 限责 任公 司变 更高 管 人员 的公 告》 ，刘 鸿鹏先 生 担任 公司 总经 理职 务， 崔 伟先 生不 再代
任总经 理职 务。
本 基 金 管 理 人 已 通 过 证 监 会 指 定 报 刊 及 本 基 金 管 理 人 网 站 对 上 述 高 级 管 理 人 员 变 更 情 况 履
行 了 信息 披露 义务 ，并 在本 基 金及 本基 金管 理人 管理 的 其他 基金 的招 募说 明书- 基金 管理 人部分
及时更 新了 上述 高级 管理 人员变 更情 况。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内， 北 京市 第二 中 级人民 法院 对一 起原 公司 员工与 公司 之间 的民 事诉 讼案件 做出 终 审
判决， 判决 公司 支付 原告 部分劳 动报 酬并 驳回 原告 的其他 诉讼 请求 ，该 案已 审理终 结。
公司没 有其 他诉 讼和 仲裁 情况。
本报告 期， 无涉 及基 金财 产的诉 讼事 项。
本报告 期， 无涉 及基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
东方安心收益保本 2016 年年度 报告
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11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所 ， 本 年度 应 支付给 立信 会计 师事 务所 （特 殊普 通合 伙）
报酬 为40000 元 ；截 至2016 年 12 月31 日， 该审 计 机构已 向本 基金 提 供4 年 的审计 服务 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 到监 管部 门稽 查或 处罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东北证券股份
有限公司
2 258,291,931.61 100.00% 237,562.45 100.00% -
注： （1） 此处的佣 金 指本基金通 过券商的 交易 单元进行股 票、权证 等交 易而合计支 付该券 商
的佣金 合计,不 单指 股票 交 易佣金 。
（2 ）交 易单 元的 选择 标准和 程序
券商选 择标 准： ①资 力雄 厚，信 誉良 好， 注册 资本 不少 于 3 亿 元人 民币 ； ② 财务状 况良 好， 各 项
财务指标显示 公司经营 状 况稳定； ③ 经 营行为规 范 ，最近两年未 因重大违 规 行为而受到 中国证监
会和中国人民 银行处罚 ； ④ 内部管理规 范、严格 ， 具备健全的内 控制度， 并 能满足基金 运作高度
保密的要求； ⑤具备基 金 运作所需的高 效、安全 的 通讯条件，交 易设施符 合 代理基金进 行证券交
易的需要，并 能为基金 提 供全面的信息 服务；⑥ 研 究实力较强， 有固定的 研 究机构和专 门研究人
员，能及时为 基金提 供 高 质量的咨询服 务，包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析、个股
分析报 告及 其他 专门 报告 ， 并 能根 据基 金投 资的 特 定要求 ， 提供 专门 研究 报 告； ⑦收 取的 佣金 率。
券商选择程序 ：①对符 合 选择标准的券 商的服务 进 行评价；②拟 定租用对 象 ：由投研部 门根据以
上评价结果拟 定备选的 券 商；③签约： 拟定备选 的 券商后，按公 司签约程 序 与备选券商 签约。签
约时， 要明 确签 定协 议双 方的公 司名 称、 委托 代理 期限、 佣金 率、 双方 的权 利义务 等。
（3 ）本 报告 期内 ，本 基金租 用的 券商 交易 单元 未发生 变更 。 东方安心收益保本 2016 年年度 报告
第 56 页 共 67 页
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东北证券股份
有限公司
356,710,593.93 100.00% 442,700,000.00 100.00% - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
东 方安 心收益 保本 混合型证 券投
资基金 年度 最后 一日 净值 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 1 月 4 日
2
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
临 时调 整旗下 基金 开放时间 的公
告
指定报 刊、 网站
2016 年 1 月 4 日
3
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股
票估值 方法 的提 示性 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 1 月 5 日
4
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股
票估值 方法 的提 示性 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 1 月 7 日
5
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
临 时调 整旗下 基金 开放时间 的公
告
指定报 刊、 网站
2016 年 1 月 7 日
6
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股
票估值 方法 的提 示性 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 1 月 8 日
7 东 方基 金管理 有限 责任公司 关于 指定报 刊、 网站 2016 年 1 月 8 日 东方安心收益保本 2016 年年度 报告
第 57 页 共 67 页
暂 停直 销中心 赎回 费率（含 转换
转出赎 回费 率） 优惠 活动 的公告
8
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股
票估值 方法 的提 示性 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 1 月 12 日
9
东 方基 金关于 变更 公司股东 名称
及经营 范围 的公 告
指定报 刊、 网站
2016 年 1 月 14 日
10
东 方安 心收益 保本 混合型证 券投
资基 金2015 年第 4 季度 报 告
指定报 刊、 网站
2016 年 1 月 20 日
11
关 于增 加中金 公司 为旗下基 金销
售 渠道 及开通 转换 业务并参 与其
申购费 率优 惠活 动的 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 1 月 20 日
12
关 于增 加中正 达广 为旗下基 金销
售 渠道 及开通 定投 及转换业 务并
参 与其 认申购 费率 优惠活动 的公
告
指定报 刊、 网站
2016 年 1 月 27 日
13
东 方安 心收益 保本 混合型证 券投
资 基金 恢复 50 万元 以上（ 不含
50 万 元） 申购 、 转换 转入 、 定 期
定额投 资公 告
指定报 刊、 网站
2016 年 1 月 27 日
14
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股
票估值 方法 的提 示性 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 1 月 28 日
15
东 方基 金管理 有限 责任 公司 关于
调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股
票估值 方法 的提 示性 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 1 月 30 日
16
关 于增 加珠海 盈米 财富管理 有限
公 司为 旗下基 金销 售机构及 开通
定 投和 转换业 务并 参与其费 率优
指定报 刊、 网站
2016 年 2 月 1 日 东方安心收益保本 2016 年年度 报告
第 58 页 共 67 页
惠活动 的公 告
17
东 方安 心收益 保本 混合型证 券投
资基金 招募 说明 书 （ 更新 ） （2015
年第2 号）
网站
2016 年 2 月 16 日
18
东 方安 心收益 保本 混合型证 券投
资 基金 招募说 明书 （更新） 摘要
（2015 年第 2 号）
指定报 刊、 网站
2016 年 2 月 16 日
19
关 于增 加平安 证券 为旗下基 金销
售 渠道 及开通 定投 与转换业 务并
参与其 申购 费率 优惠 活动 的公告
指定报 刊、 网站
2016 年 2 月 17 日
20
关 于调 整旗下 部分 基金持有 的停
牌股票 估值 方法 的提 示性 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 2 月 17 日
21
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股
票估值 方法 的提 示性 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 2 月 18 日
22
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股
票估值 方法 的提 示性 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 2 月 27 日
23
东 方 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关
于 调整 旗下部 分基 金持有的 停牌
股票估 值方 法的 提示 性公 告
指定报 刊、 网站
2016 年 3 月 1 日
24
东 方 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关
于 调整 旗下部 分基 金持有的 停牌
股票估 值方 法的 提示 性公 告
指定报 刊、 网站
2016 年 3 月 5 日
25
东 方 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关
于 调整 旗下部 分基 金持有的 停牌
股票估 值方 法的 提示 性公 告
指定报 刊、 网站
2016 年 3 月 8 日
26
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
参 与上 海利得 费率 优惠活动 的公
指定报 刊、 网站
2016 年 3 月 14 日 东方安心收益保本 2016 年年度 报告
第 59 页 共 67 页
告
27
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
参与同 花顺 费率 优惠 活动 的公告
指定报 刊、 网站
2016 年 3 月 14 日
28
东 方基 金管理 有限 责任公司 变更
高管人 员的 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 3 月 16 日
29
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股
票估值 方法 的提 示性 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 3 月 19 日
30
东 方 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关
于 调整 旗下部 分基 金持有的 停牌
股票估 值方 法的 提示 性公 告
指定报 刊、 网站
2016 年 3 月 22 日
31
东 方安 心收益 保本 混合型证 券投
资基金 基金 经理 变更 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 3 月 22 日
32
东 方安 心收益 保本 混合型证 券投
资基 金2015 年 年度 报告摘要
指定报 刊、 网站
2016 年 3 月 26 日
33
东 方安 心收益 保本 混合型证 券投
资基 金2015 年 年度 报告
网站
2016 年 3 月 26 日
34
东 方安 心收益 保本 混合型证 券投
资基金 基金 经理 变更 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 3 月 29 日
35
关 于增 加奕丰 金融 为旗下基 金销
售渠道 及 开 通 定 投 及 转 换 业 务
的公告
指定报 刊、 网站
2016 年 3 月 30 日
36
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股
票估值 方法 的提 示性 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 4 月 6 日
37
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
直 销系 统 维护 暂停 直销电子 交易
的公告
指定报 刊、 网站
2016 年 4 月 7 日
38 东 方基 金管理 有限 责任公司 关于 指定报 刊、 网站 2016 年 4 月 13 日 东方安心收益保本 2016 年年度 报告
第 60 页 共 67 页
直 销系 统维护 暂停 直销电子 交易
的公告
39
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股
票估值 方法 的提 示性 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 4 月 15 日
40
东 方安 心收益 保本 混合型证 券投
资基 金2016 年第 1 季度 报 告
指定报 刊、 网站
2016 年 4 月 21 日
41
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股
票估值 方法 的提 示性 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 4 月 22 日
42
关 于 继 续 参 加 中 正 达 广 基 金 认
购、申 购费 率优 惠活 动的 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 4 月 27 日
43
关 于增 加大泰 金石 管理有限 公司
为旗下 基金 销售 机构 及开 通定
投 和转 换业务 并参 与其费率 优惠
活动的 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 4 月 27 日
44
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股
票估值 方法 的提 示性 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 5 月 4 日
45
关 于增 加东兴 证券 为旗下基 金销
售渠道 及开 通转 换业 务的 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 5 月 10 日
46
东 方基 金管理 有限 责 任公司 关于
调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股
票估值 方法 的提 示性 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 5 月 10 日
47
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股
票估值 方法 的提 示性 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 5 月 11 日
48
关 于增 加国金 证券 为旗下基 金销
售渠道 及开 通转 换业 务的 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 5 月 13 日 东方安心收益保本 2016 年年度 报告
第 61 页 共 67 页
49
关 于增 加海银 基金 销售有限 公司
为 旗下 基金销 售机 构及开通 定投
和 转换 业务并 参与 其费率优 惠活
动的公 告
指定报 刊、 网站
2016 年 5 月 27 日
50
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
调 整旗 下 部分 基金 持有的停 牌股
票估值 方法 的提 示性 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 6 月 1 日
51
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股
票估值 方法 的提 示性 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 6 月 3 日
52
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股
票估值 方法 的提 示性 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 6 月 16 日
53
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
在 京东 旗舰店 开展 申购费率 优惠
活动的 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 6 月 28 日
54
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
提醒投 资者 防范 金融 诈骗 的通告
指定报 刊、 网站
2016 年 6 月 28 日
55
关 于增 加前海 凯恩 斯为旗下 基金
销 售渠 道及开 通定 投及转换 业务
的公告
指定报 刊、 网站
2016 年 6 月 28 日
56
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股
票估值 方法 的提 示性 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 6 月 28 日
57
关 于东 方安心 收益 保本混合 型证
券投资 基金 修改 基金 合同 的公告
指定报 刊、 网站
2016 年 6 月 30 日
58
东 方安 心收益 保本 混合型证 券投
资基金 托管 协议 （2016 年6 月修
订）
网站
2016 年 6 月 30 日 东方安心收益保本 2016 年年度 报告
第 62 页 共 67 页
59
东 方安 心收益 保本 混合型证 券 投
资基金 基金 合同 （2016 年6 月修
订）
网站
2016 年 6 月 30 日
60
东 方安 心收益 保本 混合型证 券投
资基金 保证 合同
网站
2016 年 6 月 30 日
61
东 方安 心收益 保本 混合型证 券投
资 基金 保本周 期到 期及转入 下一
保本周 期相 关规 则的 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 6 月 30 日
62
东 方安 心收益 保本 混合型证 券投
资 基金 保本周 期到 期及转入 下一
保 本周 期相关 规则 的第一次 提示
性公告
指定报 刊、 网站
2016 年 7 月 1 日
63
东 方安 心收益 保本 混合型证 券投
资基金 半年 度最 后一 日净 值公告
指定报 刊、 网站
2016 年 7 月 1 日
64
东 方安 心收益 保本 混合型证 券投
资 基金 保本周 期到 期及转入 下一
保 本周 期相关 规则 的第二次 提示
性...
指定报 刊、 网站
2016 年 7 月 2 日
65
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股
票估值 方法 的提 示性 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 7 月 5 日
66
关 于增 加民生 银行 、招商银 行及
兴 业银 行为东 方安 心收益保 本混
合 型证 券投资 基金 销售渠道 的公
告
指定报 刊、 网站
2016 年 7 月 6 日
67
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股
票估值 方法 的提 示性 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 7 月 6 日
68 关 于增 加中信 银行 为东方安 心收 指定报 刊、 网站 2016 年 7 月 7 日 东方安心收益保本 2016 年年度 报告
第 63 页 共 67 页
益 保本 混合型 证券 投资基金 销售
渠道的 公告
69
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
开 展通 联支付 招商 银行卡费 率优
惠活动 的公 告
指定报 刊、 网站
2016 年 7 月 7 日
70
关 于增 加光大 银行 为东方安 心收
益 保本 混合型 证券 投资基金 销售
渠 道并 参与其 申购 费率优惠 活动
的公告
指定报 刊、 网站
2016 年 7 月 11 日
71
东 方 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关
于 调整 旗下部 分基 金持有的 停牌
股票估 值方 法的 提示 性公 告
指定报 刊、 网站
2016 年 7 月 14 日
72
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股
票估值 方法 的提 示性 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 7 月 15 日
73
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
参 与诺 亚正行 费率 优惠活动 的公
告
指定报 刊、 网站
2016 年 7 月 16 日
74
东 方安 心收益 保本 混合型证 券投
资基 金2016 年第 2 季度 报 告
指定报 刊、 网站
2016 年 7 月 20 日
75
东 方安 心收益 保本 混合型证 券投
资基金 提前 结束 过渡 期的 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 7 月 27 日
76
关 于东 方安心 收益 保本混合 型证
券 投资 基金过 渡期 申购申请 确认
比例公 告
指定报 刊、 网站
2016 年 7 月 28 日
77
东 方安 心收益 保本 混合型证 券投
资 基金 过渡期 折算 结果及进 入第
2 个保 本周 期的 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 7 月 28 日
78 东 方基 金管理 有限 责任公司 关于 指定报 刊、 网站 2016 年 7 月 30 日 东方安心收益保本 2016 年年度 报告
第 64 页 共 67 页
调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股
票估值 方法 的提 示性 公告
79
东 方安 心收益 保本 混合型证 券投
资基金 封闭 期内 周净 值公 告
指定报 刊、 网站
2016 年 8 月 2 日
80
关 于增 加上海 联泰 资产管理 有限
公 司为 旗下基 金销 售机构及 开通
定投和 转换 业务 并参 与其 申 （ 认）
购费率 优惠 活动 的公 告
指定报 刊、 网站
2016 年 8 月 2 日
81
关 于在 东北证 券开 通东方基 金旗
下基金 转换 业务 的公 告
指定报 刊、 网站
2016 年 8 月 5 日
82
关 于增 加北京 汇成 基金销售 有限
公 司为 旗下基 金销 售机构及 开通
定投和 转换 业务 并参 与其 申 （ 认）
购费率 优惠 活动 的公 告
指定报 刊、 网站
2016 年 8 月 5 日
83
东 方安 心收益 保本 混合型证 券投
资基金 封闭 期内 周净 值公 告
指定报 刊、 网站
2016 年 8 月 9 日
84
东 方安 心收益 保本 混合型证 券投
资 基金 招募说 明书 （更新） 摘要
（2016 年第 1 号）
指定报 刊、 网站
2016 年 8 月 16 日
85
东 方安 心收益 保本 混合型证 券 投
资基金 招募 说明 书 （ 更新 ） （2016
年第1 号）
网站
2016 年 8 月 16 日
86
东 方安 心收益 保本 混合型证 券投
资基金 封闭 期内 周净 值公 告
指定报 刊、 网站
2016 年 8 月 16 日
87
东 方基 金关于 旗下 部分基金 参加
深 圳前 海凯恩 斯基 金销售有 限公
司费率 优惠 活动 的公 告
指定报 刊、 网站
2016 年 8 月 17 日
88
关 于增 加武汉 伯嘉 为旗下基 金销
售渠道 及开 通转 换业 务的 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 8 月 17 日 东方安心收益保本 2016 年年度 报告
第 65 页 共 67 页
89
东 方基 金管理 有限 责任公司 变更
高管人 员的 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 8 月 19 日
90
东 方安 心收益 保本 混合型证 券投
资基金 封闭 期内 周净 值公 告
指定报 刊、 网站
2016 年 8 月 23 日
91
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
直 销系 统维护 暂停 直销电子 交易
的公告
指定报 刊、 网站
2016 年 8 月 25 日
92
东 方安 心收益 保本 混合型证 券投
资基 金2016 年 半年 度报 告 摘要
指定报 刊、 网站
2016 年 8 月 26 日
93
东 方安 心收益 保本 混合型证 券投
资基 金2016 年 半年 度报 告
网站
2016 年 8 月 26 日
94
东 方安 心收益 保本 混合型证 券投
资 基金(第二 保本期)开 放日 常申
购 （赎 回、 转 换、 定期 定额 投资）
业务公 告
指定报 刊、 网站
2016 年 8 月 29 日
95
东 方安 心收益 保本 混合型证 券投
资基金 封闭 期内 周净 值公 告
指定报 刊、 网站
2016 年 8 月 30 日
96
关 于增 加凤凰 金信 （银川） 投资
管 理有 限公司 为旗 下基金销 售机
构 及开 通定投 和转 换业务并 参与
其 申（ 认）购 费率 优惠活动 的公
告
指定报 刊、 网站
2016 年 9 月 9 日
97
东 方安 心收益 保本 混合型证 券投
资基 金2016 年第 3 季度 报 告
指定报 刊、 网站
2016 年 10 月 24 日
98
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
董 事、 监事、 高级 管理人员 及其
他 从业 人员在 子公 司兼任职 务等
情况的 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 10 月 27 日
99 东 方基 金管理 有限 责任公司 变更 指定报 刊、 网站 2016 年 10 月 29 日 东方安心收益保本 2016 年年度 报告
第 66 页 共 67 页
高管人 员的 公告
100
关 于增 加乾道 金融 信息服务 （北
京 ）股 份有限 公司 为旗下基 金销
售 机构 及开通 定投 和转换业 务并
参 与其 申（认 ）购 费率优惠 活动
的公告
指定报 刊、 网站
2016 年 10 月 29 日
101
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股
票估值 方法 的提 示性 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 11 月 2 日
102
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股
票估值 方法 的提 示性 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 11 月 11 日
103
关 于旗 下部分 基金 参加吉林 银行
网 银渠 道基金 销售 并参与相 关费
率优惠 活动 的公 告
指定报 刊、 网站
2016 年 11 月 22 日
104
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股
票估值 方法 的提 示性 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 11 月 26 日
105
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股
票估值 方法 的提 示性 公告
指定报 刊、 网站
2016 年 12 月 13 日
106
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
调 整旗 下部分 基金 持有的停 牌股
票估值 方法 的提 示性 公告
指定报 刊、 网 站
2016 年 12 月 15 日
107
关 于增 加深圳 富济 财富管理 有限
公 司为 旗下基 金销 售机构及 开通
定投和 转换 业务 并参 与其 申 （ 认）
购费率 优惠 活动 的公 告
指定报 刊、 网站
2016 年 12 月 24 日
108 关 于旗 下部分 基金 参加邮储 银行 指定报 刊、 网站 2016 年 12 月 29 日 东方安心收益保本 2016 年年度 报告
第 67 页 共 67 页
个 人网 上银行 和手 机银行基 金申
购费率 优惠 活动 的公 告
109
关 于旗 下基金 参与 中国农业 银行
基 金申 购及定 投费 率优惠活 动的
公告
指定报 刊、 网站
2016 年 12 月 29 日
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
一、 《 东方 安心 收益 保本 混 合型证 券投 资基 金基 金合 同 》
二、 《 东方 安心 收益 保本 混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》
三、东 方基 金管 理有 限责 任公司 批准 成立 批件 、营 业执照 、公 司章 程
四、本 报告 期内 公开 披露 的基金 资产 净值 、基 金份 额净值 及其 他临 时公 告
12.2 存 放地 点
上述备 查文 本存 放在 本基 金管理 人 、 基 金托 管人 办 公场所 ， 投资 者可 免费 查 阅， 在支 付工 本
费后，可在合 理时间内 取 得上述文件的 复制件或 复 印件。相关公 开披露的 法 律文件，投 资者还可
在本基 金管 理人 网站 （www.orient-fund.com ） 查阅 。
12.3 查 阅方 式
本报告 存放 在本 基金 管理 人及托 管人 住所 ，供 公众 查阅、 复制 。
东方基金管理有限责任公司
2017 年3 月27 日
