德 邦 德 利 货币 市 场 基 金
2016 年 年度 报 告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 德邦基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年3 月27 日 德邦德利货币 2016 年年度报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年03 月24 日复 核了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至2016 年 12 月 31 日止 。 德邦德利货币 2016 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金 净值 表现 .............................................................................................................................. 8
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 12
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 14
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 14
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 15
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 15
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 17
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 17
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 18
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 18
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 19
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 19
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 20
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 20
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 20
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 20
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 21
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 21
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 21
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 23
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 23
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 24
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 25
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 26
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 53
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 53
8.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 53
8.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 53
8.4 报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过 240 天 情况说 明 .................................................... 54
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 54
8.6 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 55
8.7 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 55 德邦德利货币 2016 年年度报告
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8.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 56
8.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 56
§9 基金份额持有人信 息 ......................................................................................................................... 58
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 58
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 58
9.3 期末 基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 58
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 60
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 61
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 61
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 61
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 61
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 61
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 61
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 61
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 61
11.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 63
11.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 63
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 69
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 69
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 69
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 69
德邦德利货币 2016 年年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 德邦德 利货 币市 场基 金
基金简 称 德邦德 利货 币
基金主 代码 000300
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 9 月 16 日
基金管 理人 德邦基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 8,925,823,109.80 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 德邦德 利货 币 A 德邦德 利货 币B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000300 000301
报告期 末下 属分 级 基 金的 份额总 额 171,026,400.87 份 8,754,796,708.93 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在保持 基金 资产 的低 风险 和高流 动性 的前 提下 ， 力 求实现 超过 业绩 比较 基
准的投 资回 报。
投资策 略 本基金 在保 持组 合高 度流 动性的 前提 下， 结合 对国 内外宏 观经 济运 行、 金
融市场 运行 、资 金流 动格 局、货 币市 场收 益率 曲线 形态等 各方 面的 分析 ，
合理安 排组 合期 限结 构， 积极选 择投 资工 具， 采取 主动性 的投 资策 略和 精
细化的 操作 手法 ，发 现和 捕捉市 场的 机会 ，实 现基 金的投 资目 标。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款利 率( 税后)
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。 本 基金 的预 期
风险和 预期 收益 低于 股票 型基金 、混 合型 基金 、债 券型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 德邦基 金管 理有 限公 司 中国民 生银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 李定荣 罗菲菲
联系电 话 021-26010999 010-58560666
电子邮 箱 service@dbfund.com.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服 务电话
4008217788 95568
传真 021-26010808 010-58560798
注册地 址 上海市 虹口 区吴 淞路 218 号
宝矿国 际大 厦 35 层
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 2
号
办公地 址 上海市 虹口 区吴 淞路 218 号 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 2德邦德利货币 2016 年年度报告
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宝矿国 际大 厦 35 层 号
邮政编 码 200080 100031
法定代 表人 姚文平 洪崎
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券
时报》
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互 联 网网 址 www.dbfund.com.cn
基金年 度 报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通
合伙）
上海市 浦东 新区 世纪 大 道 100 号上
海环球 金融 中 心 50 楼
注册登 记机 构
德邦基 金管 理有 限公 司
上海市 虹口 区吴 淞 路 218 号宝矿 国
际大 厦 35 层
德邦德利货币 2016 年年度报告
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间
数据
和指
标
2016 年 2015 年 2014 年
德邦德
利货币 A
德邦德 利货 币
B
德邦德 利货
币 A
德邦德 利货 币
B
德邦德 利货
币A
德邦德 利货
币B
本期
已实
现收
益
4,930,4
87.93
338,650,914.
26
11,767,850
.48
166,038,858.
52
11,349,311
.07
33,345,700.
68
本期
利润
4,930,4
87.93
338,650,914.
26
11,767,850
.48
166,038,858.
52
11,349,311
.07
33,345,700.
68
本期
净值
收益
率
2.3953% 2.6416% 3.6704% 3.9202% 4.8869% 5.1370%
3.1.2
期末
数据
和指
标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末
基金
资产
净值
171,026
,400.87
8,754,796,70
8.93
230,607,48
1.77
15,599,767,3
96.11
484,381,93
8.63
3,335,831,96
4.23
期末
基金
份额
净值
1 1 1 1 1 1
3.1.3
累计
期末
指标
2016 年末
2015 年末 2014 年末
累计
净值
收益
率
12.8110
%
13.7077% 10.1721% 10.7813% 6.2714% 6.6023% 德邦德利货币 2016 年年度报告
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注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益，由于货 币市场基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 ；
2、上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人交 易基 金的 各项 费用， 计入 费用 后实 际收 益要低 于所 列数 字 。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
德邦德 利货 币A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.5969% 0.0029% 0.3403% 0.0000% 0.2566% 0.0029%
过去六 个月 1.1939% 0.0026% 0.6805% 0.0000% 0.5134% 0.0026%
过去一 年 2.3953% 0.0023% 1.3537% 0.0000% 1.0416% 0.0023%
过去三 年 11.3512% 0.0067% 4.0537% 0.0000% 7.2975% 0.0067%
自基金 合同
生效起 至今
12.8110% 0.0065% 4.4495% 0.0000% 8.3615% 0.0065%
德邦德 利货 币B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.6577% 0.0029% 0.3403% 0.0000% 0.3174% 0.0029%
过去六 个月 1.3161% 0.0026% 0.6805% 0.0000% 0.6356% 0.0026%
过去一 年 2.6416% 0.0023% 1.3537% 0.0000% 1.2879% 0.0023%
过去三 年 12.1556% 0.0067% 4.0537% 0.0000% 8.1019% 0.0067%
自基金 合同
生效起 至今
13.7077% 0.0065% 4.4495% 0.0000% 9.2582% 0.0065%
注：本 基金 收益 分配 为按 月结转 份额 。
德邦德利货币 2016 年年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：本 基金 的基 金合 同生 效日 为 2013 年 9 月 16 日 ，基金 合同 生效 日至 报告 期期末 ，本 基金 运 作
时间已 满1 年。 本基 金的 建 仓期 为6 个月, 建仓 期结 束 时各项 资产 配置 比例 符合 本基金 基金 合同 规
定。图 示日 期 为2013 年9 月16 日至2016 年 12 月31 日。
德邦德利货币 2016 年年度报告
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
德邦德利货币 2016 年年度报告
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注： 本 基金 基金 合同 生效 日 为2013 年9 月16 日， 2013 年度数 据根 据合 同生 效当 年实际 存续 期(2013
年9 月16 日至2013 年 12 月31 日)计算, 不按 整个 自 然年度 进行 折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位 ：人 民币 元
德邦德 利货 币 A
年度
已按 再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2016 4,918,465.75 402,493.73 -390,471.55 4,930,487.93
2015 13,777,527.17 854,799.60 -2,864,476.29 11,767,850.48
2014 10,107,029.58 1,829,006.92 -586,725.43 11,349,311.07
合计 28,803,022.50 3,086,300.25 -3,841,673.27 28,047,649.48
单位： 人民 币元
德邦德 利货币 B
年度
已按 再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2016 338,265,288.23 7,419,896.87 -7,034,270.84 338,650,914.26
2015 137,902,815.84 15,910,050.79 12,225,991.89 166,038,858.52
2014 25,036,509.18 3,466,503.93 4,842,687.57 33,345,700.68
德邦德利货币 2016 年年度报告
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合计 501,204,613.25 26,796,451.59 10,034,408.62 538,035,473.46
德邦德利货币 2016 年年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
德邦基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 （证 监许 可[2012]249 号） 批准 ，于 2012 年 3 月 27 日
正式成立。股 东为德邦 证 券股份有限公 司、西子 联 合控股有限公 司、浙江 省 土产畜产进 出口集团
有限公 司， 注册 资本 为 2 亿元人 民币 。公 司以 修身 、齐家 、立 业、 助天 下为 己任， 秉持 长期 的 价
值投资 理念 ，坚 守严 谨的 风险控 制底 线， 致力 于增 加客户 财富 ，为 客户 提供 卓越的 理财 服务 。
截止2016 年12 月 31 日 ， 本基金 管理 人共 管理 二十 只开放 式基 金： 德邦 多元 回报灵 活配 置混
合型证 券投 资基 金、 德邦 如意货 币市 场基 金、 德邦 纯债 9 个月 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 、德
邦纯债 一年 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 、德 邦景 颐债券 型证 券投 资基 金、 德邦德 焕 9 个月 定 期
开放债券型证 券投资基 金 、德邦德景一 年定期开 放 债券型证券投 资基金、 德 邦现金宝交 易型货币
市场基 金 、 德 邦锐 璟债 券 型证券 投资 基金 、 德邦 增 利货币 市场 基金 、 德邦 纯 债 18 个月 定期 开放 债
券型证券投资 基金、德 邦 优化灵活配置 混合型证 券 投资基金、 德 邦德信中 证 中高收益企 债指数分
级证券投资基 金、德邦 德 利货币市场基 金、德邦 大 健康灵活配置 混合型证 券 投资基金、 德邦新动
力灵活配置混 合型证券 投 资基金、德邦 福鑫灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 德邦鑫星价 值灵活配
置混合型证券 投资基金 、 德邦鑫星稳健 灵活配置 混 合型证券投资 基金和德 邦 新添利灵活 配置混合
型证券 投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金
经理 （助 理） 期限
证券从 业年 限 说明
任职日
期
离任日
期
陈利
本 基 金 的 基 金 经
理、 德邦 德信 中证
中 高 收 益 企 债 指
数 分 级 证 券 投 资
基金 、 德 邦 纯 债
18 个 月 定 期 开 放
债 券 型 证 券 投 资
基金 、 德 邦如 意货
币市场 基金 、 德邦
纯债 9 个 月 定 期
开 放 债 券 型 证 券
2015 年
7 月6 日
- 5 年
硕士，曾在德邦证券股
份有限公司投资研究部
担 任 助 理 研 究 员 。2011
年11 月 起担 任德 邦基 金
管理有限公司投资研究
部研究员，现任本公司
基金经 理。 德邦德利货币 2016 年年度报告
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投资基 金 、 德 邦现
金 宝 交 易 型 货 币
市 场 基 金 的 基 金
经理。
张铮烁
本 基 金 的 基 金 经
理、 德邦 德信 中证
中 高 收 益 企 债 指
数 分 级 证 券 投 资
基金 、 德 邦如 意货
币市场 基金 、 德邦
现 金 宝 交 易 型 货
币 市 场 基 金 的 基
金经理 。
2016 年
1 月8 日
- 9 年
硕士，2007 年 7 月至
2010 年 7 月 在中 诚信 国
际信用评级有限责任公
司评级部担任分析师、
项目经 理，2010 年 8 月
至2015 年5 月在 安邦 资
产管理有限责任公司固
定 收 益 部 担 任 投 资 经
理。 2015 年 11 月 加入 德
邦基金管理有限公司担
任基金经理助理，现任
本公司 基金 经理 。
注：1 、 任职 日期 和离 任日 期一般 情况 下指 公司 作出 决定之 日 ； 若 该基 金经 理 自基金 合同 生效 日起
即任职 ，则 任职 日期 为基 金合同 生效 日。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券法》 、 《 证券投资基金 法》等有 关 法律法规及基 金
合同 、 基 金招 募说 明书 等 有关基 金法 律文 件的 规定 ， 以 取信 于市 场、 取信 于 社会投 资公 众为 宗旨 ，
本着诚 实信 用 、 勤 勉尽 责 的原则 管理 和运 用基 金资 产， 在控 制风 险的 前提 下 ， 为 基金 份额 持有 人
谋求最大利益 。在本报 告 期内，基金运 作合法合 规 ，无损害基金 份额持有 人 利益的行为 ，基金投
资组合 符合 有关 法规 及基 金合同 的规 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金管理人 已依据中 国 证监会《证券 投资基金 管 理公司公平交 易制度指 导 意见》建立起 健
全、有效、规 范的公平 交 易制度体系和 公平交易 控 制机制，确保 管理的不 同 受托资产得 到公平对
待，保 护投 资者 合法 权益 。
在投资 决策 方面 ， 本 基金 管理人 建立 了科 学的 研究 方法以 及规 范的 研究 管理 平台， 实 行证 券
备选库和交易 对手备选 库 制度，各受托 资产之间 实 行防火墙制度 ，通过系 统 的投资决策 方法和明
确的投 资授 权制 度， 保证 受托投 资决 策的 客观 性和 独立性 。
德邦德利货币 2016 年年度报告
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在交易 执行 方面 ， 本基 金 管理人 实行 集中 交易 制度 ， 并 建立 了公 平的 交易 分 配流程 ， 保证 投
资指令得以公 平 对待。 对 以本基金管理 人的名义 参 与债券一级市 场申购、 非 公开发行股 票申购等
交易的，相关 基金经理 或 投资经理应独 立确定各 受 托资产拟申购 的价格和 数 量，基金管 理人在获
配额度后，按 照价格优 先 、比例分配的 原则进行 分 配。对以各受 托资产名 义 参与银行间 交易、交
易所大宗交易 等非集中 竞 价交易的，交 易部应充 分 询价，利用市 场公认的 第 三方信息对 交易价格
的公允 性进 行审 查， 确保 各受托 资产 获得 公平 的交 易机会 。
监察稽核部门 对投资交 易 行为进行定期 或不定期 检 查，重点关注 公平交易 的 执行情况和异 常
交易行为的监 控情况。 严 禁同一受托资 产的同日 反 向交易及其他 可能导致 不 公平或利益 输送的交
易行为，但完 全按照有 关 指数构成比例 进行证券 投 资的受托资产 除外。严 格 控制不同 受 托资产间
的同日反向交 易，禁止 可 能导致不公平 交易或利 益 输送的同日反 向交易行 为 。监察稽核 部门对不
同受托资产， 尤其是同 一 位基金经理或 投资经理 管 理的不同受托 资产同日 同 向交易和反 向交易的
交易时机和交 易价差进 行 监控，同时对 不同受托 资 产临近交易日 的同向交 易 和反向交易 的交易时
机和交易价差 进行分析 。 发现异常交易 情况的， 可 要求相关基金 经理或投 资 经理对交易 的合理性
进行解释。监 察稽核部 门 对其他可能导 致不公平 交 易和利益输送 的异常交 易 行为进行监 控，对于
异常交易发生 前后不同 受 托资产买卖该 异常交易 证 券的情况进行 分析。发 现 异常交易情 况的， 可
要求相关基金 经理或投 资 经理对交易的 合理性进 行 解释。监察稽 核部门编 制 定期公平交 易报告，
重点分析本基 金管理人 管 理的不同受托 资产整体 收 益率差异、分 投资类别 （ 股票、债券 ）的收益
率差异 以及 同一 期间 、 不 同时间 窗下 （如 日内、3 日 内、5 日内） 不同 受托 资产 同向交 易的 交易 价
差。公 平交 易报 告由 基金 经理或 投资 经理 确认 后报 督察长 、总 经理 审阅 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，本 基金管理 人 严格按照《证 券投资基 金 管理公司公平 交易制度 指 导意见》及公 司
内部相关制度 规定，对 投 资交易行为进 行监察稽 核 ，从研究分析 、投资决 策 、交易执行 、事后监
控等环 节严 格把 关， 借助IT 系统 和人 工监 控等 方式 在各个 环节 严格 控制 交易 公平执 行； 通过 完善
交易范围内各 类交易的 公 平交易执行细 则、严格 的 流程控制、持 续的技术 改 进，确保公 平交易制
度的执 行和 实现 。
报告期内，公 司对本基 金 与公司旗下所 有其他投 资 组合之间的收 益率差异 、 分投资类别（ 股
票、债券）的 收益率差 异 进行了分析， 并对连续 四 个季度期间内 、不同时 间 窗口下（日 内、3 日
内、5 日内） 公司管理 的 不同投资组合 同向交易 的 交易价差进行 分析，未 发 现违反公平 交易制度
的异常 行为 。
德邦德利货币 2016 年年度报告
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4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内，本 基金未发 现 参与交易所公 开 竞价同 日 反向交易成交 较少的单 边 交易量超过该 证
券当日 成交 量 的5% 的情 况 ，且未 发现 其他 可能 导致 非公平 交易 和利 益输 送的 异常交 易行 为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 全年 债券 及货 币市 场 波动率 加大 。4 月中 旬， 受债券 市场 信用 事件 连续 突发以 及金 融业
营改增即将落 地不确定 性 的影响，债券 市场出现 了 一波踩踏下跌 行情，信 用 利差急速扩 大，尤以
中高收 益债 券更 为显 著。 后受权 威人 士经 济 L 型发 言、 英 国公 投脱 欧黑 天鹅 以及营 改增 两次 补丁 ，
引导了 市场 收益 率一 波可 观的下 行， 下行 至四 季度 初 偏离 紧张 资金 面。10 月 中下旬 随着 央行 表 外
理财纳 入MPA 考 核测 算的 通知及 资金 面紧 张程 度加 深影响 ，债 券收 益率 逆转 上行。11 月中 下旬 ，
同业存单发行 价格高位 上 行，市场受货 币基金赎 回 抛盘及银行理 财委外流 动 性要求传言 影响， 短
端收益 率急 速上 行， 收益 率曲线 呈现 熊平 形态 。
报告期内，本 基金严格 遵 守货币基金相 关法律法 规 ，保持较为稳 健的投资 风 格，按照法律 法
规所规定的品 种、久期 、 杠杆比例等要 求进行投 资 操作，并严格 把控信用 风 险，优选投 资标的。
同时， 本基 金密 切跟 踪经 济基本 面、 政策 面、 资 金 面等情 形， 做好 组合 投资 安排， 在月 末、 季 末、
年末等 时点 ，提 前预 备充 足的流 动性 ，做 好基 金的 流动性 管理 ，努 力为 投资 人赚取 收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期内，德邦德利货 币 A 基金份额净值收益率 为 2.3953% ，同期业绩比较基准收益率 为
1.3537% 。 德邦 德利 货币B 基金份 额净 值收 益率 为 2.6416% ， 同 期业 绩比 较基 准 收益率 为 1.3537% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
从基本面来看 ，宏观层 面 全年经济呈现 触底反弹 态 势，下半年经 济数据先 行 指标明显好转 ，
PMI 持 续处 于荣 枯线 之上 已达 10 个 月； 微观 层面 ， 上市公 司盈 利能 力回 升， 部分去 产能 明显 的工
业企业 扭亏 为盈 ， 整体 企 业盈利 能力 好转 ， 预计2017 年经 济短 期仍 有较 强上 升动力 。 通货 膨胀 角
度，PPI 由负 转正 并持 续 快速上 行， 未来 需进 一步 关注大 宗商 品上 升力 度， 以及 PPI 持 续上 升对
CPI 反 弹的 影响 。 政策 面上 ，10 月 28 日 中央 政治 局月 度会议 ， 提出 “ 要 坚持 稳 健的货 币政 策 ， 在
保持流动性合 理充裕的 同 时，注重抑制 资产泡沫 和 防范经济金融 风险 ”， 美 国加息步伐 继续，全
球主要发达经 济体正面 临 全球货币政策 的转折点 ， 央行明确维持 稳健中性 的 货币政策。 资金面，
受外汇占款减 少导致基 础 货币再生减少 ，银行超 储 率下降，央行 公开市场 放 长缩短并上 调公开 市德邦德利货币 2016 年年度报告
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场逆回购利率 ，MPA 将银 行表外理财纳 入广义贷 款 测算影响资金 从银行向 非 银流动成本变 高等影
响，杠 杆资 金成 本抬 升，2017 年 资金 面暂 时未 看到 有改善 的因 素出 现。
预期未来一段 时间，资 金 成本下行较难 ，市场去 杠 杆行为仍将继 续。本基 金 将控制产品的 平
均剩余 期限 ，做 好流 动性 管理， 并抓 取市 场收 益率 走高机 会， 提高 产品 收益 率。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 基金管理 人 继续坚持以维 护基金份 额 持有人利益为 宗旨，以 规 范运作、防范 风
险、维护投资 人利益为 原 则，严格依据 法律法规 和 公司内控制度 进行监察 稽 核工作，切 实防范 公
司运营 和投 资组 合运 作的 风险， 保障 公司 稳步 发展 。
合规管理方面 ，进一步 推 动完善规章制 度，强化 业 务流程的规范 化和系统 化 ，适应各类业 务
的发展和法律 规范的要 求 ；加强合规管 理工作， 严 格审核产品及 业务法律 文 件、宣传推 介材料、
制度流程、信 息披露等 文 件；通过组织 各类形式 的 培训努力提高 员工合规 意 识，提升业 务技能。
风险管理方面 ，通过事 前 、事中、事后 多维度对 各 类风险进行管 控和防范 ， 并通过双岗 复核机制
防范操作风险 ；继续对 风 险管理系统进 行升级和 完 善，丰富风险 管理手段 ， 做好投资行 为的投资
监督和风险管 理。稽核 审 计方面，严格 按照法律 规 范 的要求做好 定期审计 和 专项审计工 作，并加
强投研 、销 售等 重点 环节 的审计 监督 频率 和深 度， 防范业 务风 险。
综合以 上情 况，2016 年， 本基金 管理 人所 管理 的基 金运作 合法 合规 ， 充 分维 护和保 障了 基 金
份额持有人的 合法权益 。 本基金管理人 将继续加 强 内部合规控制 、风险管 理 以及稽核审 计工作，
防范和 控制 各种 风险 ，合 法合规 、诚 实信 用、 勤勉 尽责地 运作 基金 财产 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格按照本公 司制订的 《 德邦基金基金 估值业务 管 理制度》 、 《德 邦
基金估值委员 会议事规 则 》以及相关法 律法规的 规 定，有效地 控 制基金估 值 流程。公司 估值委员
会成员包括总 经理、分 管 投资副总或投 资总监、 督 察长、基金经 理、金融 工 程与量化投 资部、研
究发展部、运 作保障部 负 责人、基金会 计及监察 稽 核部等相关专 业人士组 成 。估值委员 会主要负
责基金 估值 相关 工作 的评 估、 决 策、 执 行和 监督 ， 确保基 金估 值的 公允 、 合 理， 防 止估 值被 歪曲
进而对基金持 有人产生 不 利影响。在发 生了影响 估 值政策和程序 的有效性 及 适用性的情 况后或基
金资产 在采用 新投资策 略 和新品种时， 估值委员 会 应评价现有估 值政策和 程 序的适用性 ，并在不
适用的情况下 ，及时召 开 估值委员会修 订相关估 值 方法，以确保 其持 续适 用 。涉及估值 政策的变
更均须 经估 值委 员会 决议 批准后 执行 。
在每个估值日 ，本基金 管 理人按照最新 的估值准 则 、证监会相关 规定和基 金 合同关于估值 的德邦德利货币 2016 年年度报告
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约定，对基金 投资品种 进 行估值，确定 证券投资 基 金的份额净值 。基金管 理 人对基金资 产进行估
值后，将估值 结果发送 基 金托管人。基 金托管人 则 按基金合同规 定的估值 方 法、时间、 程序进行
复核， 复核 无误 后由 基金 管理人 依据 本基 金合 同和 有关法 律法 规的 规定 予以 对外公 布。
上述参与估值 流程人员 均 具有估值业务 所需的专 业 胜任能力及相 关工作经 历 。上述参与估 值
流程各 方之 间不 存在 重大 利益冲 突。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据基金合同 的约定， 本 基金收益根据 每日基金 收 益公告，以每 万份基金 份 额收益为基准 ，
为投资者每日 计算当日 收 益并分配，每 月集中支 付 收益。本报告 期内，德 邦 德德邦德利 货币市场
基金2016 年 年度 报告 利货 币A 实施 利润 分配 的金 额 为4930487.93 元, 德邦 德 利货 币B 实施 利润 分
配的金 额 为338650914.26 元。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 德邦德利货币 2016 年年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对德邦德 利货币市 场 基金的托管 过 程中，严 格 遵守《证券投 资
基金法》及其 他法律法 规 和基金合同、 托管协议 的 有关规定，依 法安全保 管 了基金财产 ，不存在
损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ，完 全尽 职尽 责地 履行了 基金 托管 人应 尽的 义务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 按照相关 法 律法规和基金 合同、托 管 协议的有关规 定，本托 管 人对本基金管 理
人- 德 邦基 金管 理有 限公 司 在德邦 德利 货币 市场 基金 的投资 运作 方面 进行 了监 督， 对 基金 资产 净值
计算、基金份 额申购赎 回 价格的计算、 基金费用 开 支等方面进行 了认真的 复 核，未发现 基金管理
人有损害基金 份额持有 人 利益的行为， 在各重要 方 面的运作严格 按照基金 合 同的规定进 行。本报
告期内 ，德 邦德 利货 币 A 实施利 润分 配的 金额 为 4930487.93 元, 德邦 德利 货 币 B 实 施利 润分 配的
金额 为338650914.26 元。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
由德邦德利货 币市场基 金 管理人--德邦 基金管理 有 限公司编制， 并经本托 管 人复核审查的 本
年度报 告中 的财 务指 标、 净值表 现、 财务 会计 报告 、投资 组合 报告 等内 容真 实、准 确和 完整 。
德邦德利货币 2016 年年度报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 安永华 明（2017 ）审 字 第60982868_B08 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 德邦德 利货 币市 场基 金全 体基金 份额 持有 人：
引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 德 邦 德 利 货 币 市 场 基 金 财 务 报 表 ， 包 括
2016 年 12 月 31 日 的资 产 负债表 、 2016 年 度的 利润 表和所 有
者权益 （基 金净 值） 变动 表以及 财务 报表 附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财 务报表 是基金管理人德邦 基金管 理有限公
司的责任。这种 责任包括 ： （1）按照企业会计 准则的 规定编
制财务报 表，并 使其实现 公允反映 ； （2）设计 、执 行和维护
必要的内部控制， 以使财 务报表不存在由于 舞弊或 错误而导
致的重 大错 报。 注册 会计 师的责 任
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执 行审计 工作的基础上对财 务报表 发表审计
意见。我们按照中 国注册 会计师审计准则的 规定执 行了审计
工作。中国注册会 计师审 计准则要求我们遵 守中国 注册会计
师职业道德守则， 计划和 执行审计工作以对 财务报 表是否不
存在重 大错 报获 取合 理保 证。
审计工作涉及实施 审计程 序，以获取有关财 务报表 金额和披
露的审计证据。选 择的审 计程序取决于注册 会计师 的判断，
包 括 对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评
估。在进行风险评 估时， 注册会计师考虑与 财务报 表编制和
公允列报相关的内 部控制 ，以设计恰当的审 计程序 ，但目的
并非对内部控制的 有效性 发表意见。审计工 作还包 括评价基
金管理人选用会计 政策的 恰当性和作出会计 估计的 合理性，
以及评 价财 务报 表的 总体 列报。
我们相信，我们获 取的审 计证据是充分、适 当的， 为发表审
计意见 提供 了基 础。
审计意 见段 我们认为，上述财 务报表 在所有重大方面按 照企业 会计准则
的规定 编制 ，公 允反 映了 德邦德 利货 币市 场基 金 2016 年 12
月 31 日的 财务 状况 以及 2016 年 度的 经营 成果 和净 值变动 情
况。
注册会 计师 的姓 名 陈
露
蔺育化 德邦德利货币 2016 年年度报告
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会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
会计师 事务 所的 地址 北京市 东城 区东 长安 街1 号东方 广场 东方 经贸 城安 永大楼16
层
审计报 告日 期 2017 年 3 月 24 日
德邦德利货币 2016 年年度报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 德邦 德利 货币 市场基 金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 1,932,803,634.75 7,523,891,271.51
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 7.4.7.2 4,039,396,184.19 4,522,009,092.36
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
4,034,351,638.18 4,522,009,092.36
资产支 持证 券投 资
5,044,546.01 -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 2,901,572,192.36 4,014,400,042.59
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 38,869,715.11 71,204,124.78
应收股 利
- -
应收申 购款
24,308,018.41 17,894,780.84
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
8,936,949,744.82 16,149,399,312.08
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- 299,999,350.00
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
2,684,918.01 3,078,820.92
应付托 管费
813,611.49 932,976.04
应付销 售服 务费
122,251.27 138,862.21
应付交 易费 用 7.4.7.7 165,347.11 81,244.26
应交税 费
- - 德邦德利货币 2016 年年度报告
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应付利 息
- 47,931.24
应付利 润
6,780,507.14 14,205,249.53
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 560,000.00 540,000.00
负债合 计
11,126,635.02 319,024,434.20
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 8,925,823,109.80 15,830,374,877.88
未分配 利润 7.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
8,925,823,109.80 15,830,374,877.88
负债和 所有 者权 益总计
8,936,949,744.82 16,149,399,312.08
注： （1 ） 报告 截止 日2016 年12 月31 日， 基金 份额 净 值1.0000 元 ， 基 金份 额总 额8,925,823,109.80
份， 其中A 类 份额171,026,400.87 份；B 类 份额8,754,796,708.93 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 德邦 德利 货币 市场基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
一、收入
405,212,220.28 206,034,062.91
1.利息 收入
404,988,699.04 192,353,474.58
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 101,291,821.87 68,700,698.85
债券利 息收 入
244,215,469.54 105,618,879.89
资产支 持证 券利 息收 入
21,297.44 -
买入返 售金 融资 产收 入
59,460,110.19 18,033,895.84
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-2,942,478.76 13,680,588.33
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 -2,947,316.09 13,680,588.33
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 4,837.33 -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
7.4.7.17
- -
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
7.4.7.18
3,166,000.00 - 德邦德利货币 2016 年年度报告
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减： 二、费用
61,630,818.09 28,227,353.91
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 43,860,235.69 17,861,269.75
2．托 管费 7.4.10.2.2 13,290,980.46 5,412,505.89
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 1,828,912.42 1,335,063.11
4．交 易费 用 7.4.7.19 - 4,500.00
5．利 息支 出
2,206,954.52 3,130,112.55
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
2,206,954.52 3,130,112.55
6．其 他费 用 7.4.7.20 443,735.00 483,902.61
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
343,581,402.19 177,806,709.00
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
343,581,402.19 177,806,709.00
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 德邦 德利 货币 市场基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
15,830,374,877.88 - 15,830,374,877.88
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 343,581,402.19 343,581,402.19
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-6,904,551,768.08 - -6,904,551,768.08
其中：1. 基 金申 购款 80,007,458,762.53 - 80,007,458,762.53
2. 基金 赎回 款 -86,912,010,530.61 - -86,912,010,530.61
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -343,581,402.19 -343,581,402.19
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
8,925,823,109.80 - 8,925,823,109.80
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12 月31 日 德邦德利货币 2016 年年度报告
第 26 页 共 69 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
3,820,213,902.86 - 3,820,213,902.86
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 177,806,709.00 177,806,709.00
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
12,010,160,975.02 - 12,010,160,975.02
其中：1. 基 金申 购款 40,487,519,211.25 - 40,487,519,211.25
2. 基金 赎回 款 -28,477,358,236.23 - -28,477,358,236.23
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -177,806,709.00 -177,806,709.00
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
15,830,374,877.88 - 15,830,374,877.88
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 易强______
______ 易强______
____ 刘为 臻____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
德邦德 利货 币市 场基 金( 以 下简称"本 基金") ， 系经 中 国证券 监督 管理 委员 会 （ 以下简 称" 中国
证监会"）证监 许可[2013]1018 号文 《关于核 准德邦 德利货币市场 基金募集的 批复》的核准 ，由
基金管 理人 德邦 基金 管理 有限公 司向 社会 公开 募集 ，基金 合同 于 2013 年 9 月 16 日 正式 生效 ，首
次设立 募集 规模 为2,080,430,071.60 份 基金 份额 。 本基金 为契 约型 开放 式 ， 存续期 限不 定 。 本 基
金的基金管理 人、注册 登 记机构均为德 邦基金管 理 有限公司，基 金托管人 为 中国民生银 行股份有
限公司 。
本基金 投资 于法 律法 规允 许的金 融工 具包 括： 现金 、通知 存款 、1 年 以内 （ 含 1 年 ）的 银行
定期存 款、 大额 存单 、短 期融资 券、 剩余 期限 在 397 天 以内 （ 含 397 天 ）的 债券、 期限 在 1 年以
内（含 1 年） 的债 券回 购 、期限 在 1 年 以内 （含 1 年）的 中央 银行 票据 、剩 余期限 在 397 天以 内德邦德利货币 2016 年年度报告
第 27 页 共 69 页
（含 397 天 ）的 资产 支持 证券以 及 中 国证 监会 、中 国人民 银行 认可 的其 他具 有良好 流动 性的 货 币
市场工 具 。 本 基金 在保 持 组合高 度流 动性 的前 提下 ， 结 合对 国内 外宏 观经 济 运行 、 金 融市 场运 行、
资金流动格局 、货币市 场 收益率曲线形 态等各方 面 的分析，合理 安排组合 期 限结构，积 极选择投
资工具，采取 主动性的 投 资策略和精细 化的操作 手 法， 发现和捕 捉市场的 机 会，实现基 金的投资
目标。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：七天 通知 存款 利率(税后)。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照财 政部 颁布的 《企 业会 计准 则- 基 本准则 》 以 及其 后颁 布及 修订的 具体 会计
准则、 应用 指南、 解释 以 及其他 相关 规定 （ 以 下合 称"企 业会 计准 则" ） 编制, 同时， 在具 体会 计核
算和信 息披 露方 面， 也参 考 了中国 证券 投资 基金 业协 会修订 的 《 证券 投资 基金 会 计核算 业务 指引 》 、
中国证监会 制定的《 关于 证券投资基 金执行<企 业会 计准则>估值 业务及份 额净 值计价有关 事项的
通知》 、 《 证券 投资 基金 信 息披露 管理 办法 》 、 《证 券 投资基 金信 息披 露内 容与 格式准 则 》 第2 号 《 年
度报告 的内 容与 格式 》 、 《 证券投 资基 金信 息披 露编 报规则 》 第3 号 《会 计报 表 附注的 编制 及披 露》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 5 号《 货币 市场基 金信 息披 露特 别规 定》 、 《 证券 投资 基 金
信息披 露 XBRL 模板第 3 号<年度 报告 和半 年度 报告> 》 、其他 中国 证监 会及 中国 证券投 资基 金业 协
会颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于 2016 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2016 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他
相关规 定所 厘定 的主 要会 计政策 和会 计估 计编 制。
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日起 至12 月 31 日止 。 德邦德利货币 2016 年年度报告
第 28 页 共 69 页
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
本基金的金融 资产分类 为 交易性金融资 产及贷款 和 应收款项。本 基金持有 的 交易性金融资 产
主要包 括债 券投 资和 资产 支持证 券投 资等 。
本基金 的金 融负 债于 初始 确认时 归类 为其 他金 融负 债。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
本基金的金融 资产在初 始 确认时以公允 价值计量 。 本基金对所持 有的债券 投 资以 摊余成本 法
进行后 续计 量。 本会 计期 间内， 本基 金持 有的 债券 投资的 摊余 成本 接近 其公 允价值 。
本基金 的金 融负 债于 初始 确认时 以公 允价 值计 量， 并以摊 余成 本进 行后 续计 量。
当收 取该 金融 资产 现金 流 量的合 同权 利终 止， 或该 金融资 产已 转移 ， 且 符合 金融资 产转 移的
终止确 认条 件的 ，金 融资 产将终 止确 认， 即从 本基 金账户 和资 产负 债表 内予 以转销 。
金融负 债的 现时 义务 全部 或部分 已经 解除 的， 终止 确认该 金融 负债 或其 一部 分。
本基金 已将 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风险 和报 酬转移 给转 入方 的， 终止 确 认该金 融资 产；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 。本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产；未放 弃对该金 融 资产控制的， 按照其继 续 涉入所转移 金融资产
的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债。
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
(1) 债 券投 资
买入银行间同 业市场交 易 的债券于成交 日确认为 债 券投资。债券 投资按实 际 支付的全部价 款
入账，其中所 包含债券 起 息日或上次除 息日至购 买 日止的利息， 作为应收 利 息单独核算 ，不构成
债券投 资成 本， 对于 贴息 债券， 该等 利息 应作 为债 券投资 成本 ；
卖出银行间同 业市场交 易 的债券于成交 日确认债 券 投资收益。出 售债券的 成 本按移动加权 平
均法结 转。
(2) 回 购协 议
本基金持有的 回购协议 （ 封闭式回购） 以成本列 示 ，按实际利率 （当实际 利 率与合同利率 差德邦德利货币 2016 年年度报告
第 29 页 共 69 页
异较小 时， 也可 以用 合同 利率） 在实 际持 有期 间内 逐日计 提利 息。
(3) 资 产支 持证 券投 资
买入的资产支 持证券于 成 交日确认为资 产支持证 券 投资。资产支 持证券投 资 按实际支付的 全
部价款入账， 其中所包 含 的资产支持证 券起息日 或 上次除息日至 购买日止 的 利息，作为 应收利息
单独核 算， 不构 成资 产支 持证券 投资 成本 ；
卖出的资产 支 持证券于 成 交日确认资产 支持证券 投 资收益。出售 资产支持 证 券的成本按移 动
加权平 均法 结转 ；
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值是指 市场参与 者 在计量日发生 的有序交 易 中，出售一项 资产所能 收 到或者转移一 项
负债所需支付 的价格。 以 公允价值计量 或披露的 资 产和负债，根 据对公允 价 值计量整体 而言具有
重要意义的最 低层次输 入 值，确定所属 的公允价 值 层次：第一层 次输入值 ， 在计量日能 够取得的
相同资产或负 债在活跃 市 场上未经调整 的报价； 第 二层次输入值 ，除第一 层 次输入值外 相关资产
或负债 直接 或间 接可 观察 的输入 值； 第三 层次 输入 值，相 关资 产或 负 债 的不 可观察 输入 值。
本基金估值采 用摊余成 本 法，其相当于 公允价值 。 估值对象以买 入成本列 示 ，按实际利率 并
考虑其 买入 时的 溢价 与折 价，在 其剩 余期 限内 摊销 ，每日 计提 收益 或损 失。
本基金 不采 用市 场利 率和 上市交 易的 债券 和票 据的 市价计 算基 金资 产净 值；
本基金 金融 工具 的估 值方 法具体 如下 ：
1) 银行 存款
本基金 持有 的银 行存 款以 本金列 示， 按银 行实 际协 议利率 逐日 计提 利息 ；
2) 债券 投资
本基金持有的 附息债券 、 贴现券购买时 采用实际 支 付价款（包含 交易费用 ） 确定初始成本 ，
每日按 摊余 成本 和实 际利 率计算 确定 利息 收入 ；
3) 资产 支持 证券 投资
本基金持有的 资产支持 证 券购买时采用 实际支付 价 款（包含交易 费用）确 定 初始成本，每 日
按摊余 成本 和实 际利 率计 算确定 利息 收入 ；
4) 回购 协议
(1) 本基金持 有的回购 协议 （封闭式回购 ） ，以成本 列 示，按实际利 率在实际 持 有期间内逐 日
计提利 息；
(2) 本 基金 持有 的买 断式 回 购以协 议成 本列 示， 所产 生的利 息在 实际 持有 期间 内逐日 计提 。 回德邦德利货币 2016 年年度报告
第 30 页 共 69 页
购期间对涉及 的金融资 产 根据其资产的 性质进行 相 应的估值。回 购期满时 ， 若双方都能 履约，则
按协议进行交 割。若融 资 业务到期无法 履约，则 继 续持有现金资 产；若融 券 业务到期无 法履约，
则继续 持有 债券 资产 ，实 际持有 的相 关资 产按 其性 质进行 估值 ；
5) 其他
(1) 如 有确 凿证 据表 明按 上 述方法 进行 估值 不能 客观 反映其 公允 价值 的， 基金 管 理 人可 根据 具
体情况 与基 金托 管人 商定 后，按 最能 反映 公允 价值 的价格 估值 ；
(2) 为了避免采用摊余成本 法计算的基金资产净值与 按其他可参考公允价值指 标计算的基金
资产净值发生 重大偏离 ， 从而对基金份 额持有人 的 利益产生稀释 和不公平 的 结果，基金 管理人于
每一估值日， 采用其他 可 参考公允价值 指标，对 基 金持有的估值 对象进行 重 新评估，即 “影子定
价” 。 当基 金资 产净 值与 影子价 格产 生重 大偏 离， 基 金管理 人应 根据 相关 法律 法规采 取相 应措 施，
使基金 资产 净值 更能 公允 地反映 基金 资产 价值 ；
(3) 如 有新 增事 项， 按国 家 最新规 定估 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示，不 予相 互抵 销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基 金为 对外 发行 的基 金份额 总额 。 每份 基金 份 额面值 为1.00 元。 由于 申 购、 赎回 引起 的
实收基金的变 动分别于 基 金申 购确认日 、赎回确 认 日认列。上述 申购和赎 回 分别包括基 金转换所
引起的 转入 基金 的实 收基 金增加 和转 出基 金的 实收 基金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
-
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存款利息收入按存款的 本金与适用的实际利率逐 日计提的金额入账。若提 前支取定期存
款，按协议规 定的利率 及 持有期重新计 算存款利 息 收入，并根据 提前支取 所 实际收到的 利息收入
与账面已确认 的利息收 入 的差额确认利 息收入损 失 ，列入利息收 入减项， 存 款利息收入 以净额列
示。 另外 ， 根据 中国 证监 会令 第 120 号 《货 币市 场 基金监 督管 理办 法 》 的 规 定， 自 2016 年 2 月1德邦德利货币 2016 年年度报告
第 31 页 共 69 页
日起， 如果 出现 因提 前支 取而导 致的 利息 损失 的情 形， 基 金管 理人 应当 使用 风险准 备金 予以 弥补 ，
风险准 备金 不足 的， 应当 使用固 有资 金予 以弥 补；
(2) 债 券利 息收 入按 实际 持 有期内 逐日 计 提 。 附息 债 券、 贴现 券购 买时 采用 实 际支付 价款 （ 包
含交易 费用 ）确 定初 始成 本，每 日按 摊余 成本 和实 际利率 计算 确定 利息 收入 ；
(3) 买 入返 售金 融资 产收 入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ） ， 在回 购期 内 逐日计 提；
(4) 债券投资 收益/（损 失 ）于卖出债券 成交日确 认 ，并按卖出债 券成交金 额 与其成本、应 收
利息及 相关 费用 的差 额入 账；
(5) 其 他收 入在 主要 风险 和 报酬已 经转 移给 对方 ， 经 济 利益很 可能 流入 且金 额可 以可靠 计量 的
时候确 认。
(6) 资 产支 持证 券利 息收 入 ， 按实 际持 有期 内逐 日计 提。 资 产支 持证 购买 时采 用实际 支付 价款
（包含 交易 费用 ）确 定初 始成本 ，每 日按 摊余 成本 和实际 利率 计算 确定 利息 收入；
(7) 资产支持 证券投资 收益/（损失）于卖 出资产支 持 证券成交日确 认，并按 卖 出资产支持 证
券成交 金额 与其 成本 、应 收利息 及相 关费 用的 差额 入账；
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
(1) 基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的 0.33% 的年 费率逐 日计 提；
(2) 基 金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 的 0.10% 的年 费率逐 日计 提；
(3)对于 A 类基 金份 额， 基 金销售 服务 费按 前一 日基 金资产 净值 的 0.25% 的年 费率逐 日计 提；
对于B 类基 金份 额， 基金 销售服 务费 按前 一日 基金 资产净 值 的 0.01% 的 年费 率逐日 计提 ；
(4) 卖 出回 购金 融资 产支 出 ， 按卖 出回 购金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ）在 回购 期内 逐日计 提；
(5) 其 他费 用系 根据 有关 法 规及相 应协 议规 定 ， 按 实 际支出 金额 ， 列 入 当期 基 金费用 。 如果 影
响每万 份基 金净 收益 小数 点后第 四位 的， 则采 用待 摊或预 提的 方法 。
7.4.4.11 基金 的 收益分 配政 策
1. 本基 金同 一类 别内 的每 份基金 份额 享有 同等 分配 权；
2. 本基 金收 益分 配方 式为 红利再 投资 ，免 收再 投资 的费用 ；
3.“ 每日分 配、按月 支付 ”。本基金根 据每日基 金 收益情况，以 每万份基 金 已实现收益为 基德邦德利货币 2016 年年度报告
第 32 页 共 69 页
准，为投资人 每日计算 当 日收益并分配 ，每月集 中 支付。投资人 当日收益 分 配的计算保 留到小数
点后2 位， 小数 点后 第 3 位按去 尾原 则处 理， 因去 尾形成 的余 额进 行再 次分 配，直 到分 完为 止；
4. 本基金根据 每日收益 情 况，将当日收 益全部分 配 ，若当日已实 现收益大 于 零时，为投资 人
记正收益；若 当日已实 现 收益小于零时 ，为投资 人 记负收益； 若 当日已实 现 收 益等于零 时，当日
投资人 不记 收益 ；
5. 本基金收益 每月集中 支 付一次，成立 不满一个 月 不支付。本基 金每日进 行 收益计算并分 配
时，每月累 计收益支 付方 式只采用红 利再投资( 即红 利转基金份 额)方式， 投资 人可通过赎 回基金
份额获得现金 收益；若 投 资人在每月累 计收益支 付 时，其累计收 益为正值 ， 则为投资人 增加相应
的基金份额， 其累计收 益 为负值，则缩 减投资人 基 金份额。若投 资人赎回 基 金份额时， 其对应收
益将立 即结 清； 若收 益为 负值， 则从 投资 人赎 回基 金款中 扣除 ；
6. 当日申购的 基金份额 自 下一个工作日 起，享有 基 金的收益分配 权益；当 日 赎 回的基金份 额
自下一 个工 作日 起， 不享 有基金 的收 益分 配权 益；
7 ．法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的从 其规 定。
7.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本基金 本报 告期 无需 要说 明的其 他重 要会 计政 策和 会计估 计事 项。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 营 业税 、增 值税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》德邦德利货币 2016 年年度报告
第 33 页 共 69 页
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投 资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家 税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2017]2 号文《关 于资管产品增 值税政策有 关问题的补充 通
知》 的 规定 ，2017 年 7 月1 日 （ 含） 以后 ， 资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为， 以资 管
产品管 理人 为增 值税 纳税 人， 按 照现 行规 定缴 纳增 值税。 对资 管产 品在2017 年7 月1 日 前运 营过
程中发生的增 值税应税 行 为，未缴纳增 值税的， 不 再缴纳；已缴 纳增值税 的 ，已纳税 额 从资管产
品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减。
7.4.6.2 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他 收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.3 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税。
德邦德利货币 2016 年年度报告
第 34 页 共 69 页
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
活期存 款 2,803,634.75 3,891,271.51
定期存 款 1,930,000,000.00 7,520,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 400,000,000.00 1,740,000,000.00
存款期 限 1 个 月以 内(含 1 个
月)
1,530,000,000.00 4,630,000,000.00
存款期 限3 个月-1 年 - 1,150,000,000.00
其他存 款 - -
合计： 1,932,803,634.75 7,523,891,271.51
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 4,034,351,638.18 4,027,642,000.00 -6,709,638.18 -0.0752%
合计 4,034,351,638.18 4,027,642,000.00 -6,709,638.18 -0.0752%
资产支 持证 券 5,044,546.01 5,034,000.00 -10,546.01 -0.0001%
合计 4,039,396,184.19
4,032,676,000.00
-6,720,184.19
-0.0753%
项目
上年 度末
2015 年 12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 4,522,009,092.36 4,536,241,000.00 14,231,907.64 0.0899% 德邦德利货币 2016 年年度报告
第 35 页 共 69 页
合计 4,522,009,092.36 4,536,241,000.00 14,231,907.64 0.0899%
资产支 持证 券 - - - -
合计 4,522,009,092.36 4,536,241,000.00 14,231,907.64 0.0899%
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有衍 生金 融资产/负 债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
银行间 市场 2,901,572,192.36 -
合计 2,901,572,192.36 -
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
银行间 市场 4,014,400,042.59 -
合计 4,014,400,042.59 -
7.4.7.4.2 期 末买 断式 逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有买 断式 逆回购 交易 中取 得的 债券 。
7.4.7.5 应 收利 息
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 18,263.01 1,251.02
应收定 期存 款利 息 1,714,388.70 11,743,438.71
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 - -
应收债 券利 息 34,608,083.92 56,870,546.68
应收买 入返 售证 券利 息 2,527,055.85 2,588,888.37
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 1,923.63 - 德邦德利货币 2016 年年度报告
第 36 页 共 69 页
合计 38,869,715.11 71,204,124.78
7.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有其 他资 产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 - -
银行间 市场 应付 交易 费用 165,347.11 81,244.26
合计 165,347.11 81,244.26
7.4.7.8 其 他负 债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - -
应付信 息披 露费 500,000.00 480,000.00
应付审 计费 60,000.00 60,000.00
合计 560,000.00 540,000.00
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
德邦德 利货 币 A
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 230,607,481.77 230,607,481.77
本期申 购 1,945,475,732.65 1,945,475,732.65
本期赎 回( 以"-" 号填列) -2,005,056,813.55 -2,005,056,813.55
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 171,026,400.87 171,026,400.87
德邦德利货币 2016 年年度报告
第 37 页 共 69 页
金额单 位： 人民 币元
德邦德 利货 币 B
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 15,599,767,396.11 15,599,767,396.11
本期申 购 78,061,983,029.88 78,061,983,029.88
本期赎 回( 以"-" 号填列) -84,906,953,717.06 -84,906,953,717.06
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 8,754,796,708.93 8,754,796,708.93
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位 ：人 民币 元
德邦德 利货 币 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 4,930,487.93 - 4,930,487.93
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -4,930,487.93 - -4,930,487.93
本期末 - - -
单位： 人民 币元
德邦德 利货 币 B
项目 已实现 部分 未实现 部 分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 338,650,914.26 - 338,650,914.26
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -338,650,914.26 - -338,650,914.26
本期末 - - -
德邦德利货币 2016 年年度报告
第 38 页 共 69 页
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
活期存 款利 息收 入 161,687.79 221,301.29
定期存 款利 息收 入 101,128,134.08 68,473,594.28
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 - 5,803.20
其他 2,000.00 0.08
合计 101,291,821.87 68,700,698.85
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无买 卖股 票差价 收入 。
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016
年12月31日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年
12月31 日
债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 （ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
-2,947,316.09 13,680,588.33
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 0.00 0.00
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 0.00 0.00
合计 -2,947,316.09 13,680,588.33
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016
年12月31日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年
12月31 日
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
22,785,815,951.63 7,935,344,575.05
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到
期兑付 ）成 本总 额
22,546,914,600.64 7,745,298,772.80
减：应 收利 息总 额 241,848,667.08 176,365,213.92
买卖债 券差 价收 入 -2,947,316.09 13,680,588.33 德邦德利货币 2016 年年度报告
第 39 页 共 69 页
7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无债 券投 资收益 赎回 价差 收入 。
7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无债 券投 资收益 申购 价差 收入 。
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1 月1 日至2016 年
12月31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月
31日
卖出资 产支 持证 券成 交总
额
4,983,013.69 -
减： 卖 出资 产支 持证 券成 本
总额
4,956,565.40 -
减：应 收利 息总 额 21,610.96 -
资产支 持证 券投 资收 益 4,837.33 -
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无贵 金属 投资收 益。
7.4.7.14.1 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无衍 生工 具收益 。
7.4.7.15 股 利收 益
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.4.7.16 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
基金赎 回 费 收入 - -
其他 3,166,000.00 -
合计 3,166,000.00 -
德邦德利货币 2016 年年度报告
第 40 页 共 69 页
7.4.7.17 交 易费 用
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
交易所 市场 交易 费用 - -
银行间 市场 交易 费用 - 4,500.00
合计 - 4,500.00
7.4.7.18 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
审计费 用 60,000.00 70,000.00
信息披 露费 300,000.00 340,000.00
银行汇 划费 用 55,899.50 50,972.61
债券帐 户维 护费 13,500.00 22,700.00
其他 14,335.50 230.00
合计 443,735.00 483,902.61
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财务报表 批准日， 除 上文营业税、 增值税中 披 露的事项外， 本基金无 其 他需要披露的 资
产负债 表日 后事 项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
德邦基 金管 理有 限公 司（ “德邦 基金 ” ） 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 德邦德利货币 2016 年年度报告
第 41 页 共 69 页
中国民生银行股份有限公司（ “ 民生银
行” ）
基金托 管人 、基 金代 销机 构
德邦证 券股 份有 限公 司（ “德邦 证券 ” ） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
西子联 合控 股有 限公 司（ “西子 联合 ” ） 基金管 理人 的股 东
浙 江 省 土 产 畜 产 进 出 口 集 团 有 限 公 司
（“ 浙 江省 土产 畜产 ”）
基金管 理人 的股 东
德邦创 新资 本有 限责 任公 司 （ “ 德邦 创新
资本 ” ）
基金管 理人 的子 公司
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
7.4.10.1.2 债 券交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度 可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31 日
回购 成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总额 的
比例
回购 成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总额 的
比例
德邦证 券 - - 832,800,000.00 100.00%
7.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无应 支付 关联方 的佣 金。 德邦德利货币 2016 年年度报告
第 42 页 共 69 页
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
43,860,235.69 17,861,269.75
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
473,212.39 628,267.88
注：基金管理 费每日计 提 ，按月支付。 基金管理 费 按前一日的基 金资产净 值 的 0.33% 的年费率 计
提。
计算方 法如 下：
H=E×0 .33% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
13,290,980.46 5,412,505.89
注：基金托管 费每日计 提 ，按月支付。 基金托管 费 按前一日的基 金资产净 值 的 0.10% 的年费率 计
提。
计算方 法如 下：
H=E×0 .10% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 基金 资产 净值
7.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
德邦德 利货 币 A 德邦德 利货 币 B 合计 德邦德利货币 2016 年年度报告
第 43 页 共 69 页
德邦证 券 751.04 - 751.04
德邦基 金 115,207.55 1,270,036.46 1,385,244.01
民生银 行 381,616.30 5,167.27 386,783.57
合计 497,574.89 1,275,203.73 1,772,778.62
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
德邦德 利货 币 A 德邦德 利货 币 B 合计
德邦证 券 1,270.83 0.00 1,270.83
德邦基 金 86,370.66 471,932.07 558,302.73
民生银 行 712,063.14 13,651.59 725,714.73
合计 799,704.63 485,583.66 1,285,288.29
注： 基金 销售 服务 费可 用 于本基 金的 市场 推广 、 销 售、 服务 等各 项费 用 ， 由 基金管 理人 支配 使用 。
本基金各级基 金份额按 照 不同的费率计 提销售服 务 费，A 类基金 的基金销 售 服务费按前 一日基金
资产净 值 的0.25% 的 年费 率计提 ；B 类基 金的 基金 销 售服务 费按 前一 日基 金资 产净值 的 0.01% 的年
费率计 提。
各级基 金份 额的 销售 服务 费计提 的计 算公 式如 下：
H＝ E× 年销 售服 务费 率 ÷ 当年天 数
H 为每 日该 类基 金份 额应 计提的 基金 销售 服务 费
E 为前 一日 该类 基金 份额 的基金 资产 净值
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买
入
基金卖出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
德邦证 券 - 501,915,045.65 - - - -
上年度 可比 期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买
入
基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金
额
利息支 出
- - - - - - -
德邦德利货币 2016 年年度报告
第 44 页 共 69 页
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
德邦德 利货 币 A 德邦德 利货 币B
基 金合 同生效 日（ 2013
年9 月16 日 ） 持有 的基 金
份额
- -
期初持 有的 基金 份额 - 19,757,746.53
期间申 购/ 买入 总份 额 - 109,002,047.86
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 108,759,794.39
期末持 有的 基金 份额 - 20,000,000.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 0.2300%
项目
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
德邦德 利货 币 A 德邦德 利货 币B
基 金合 同生效 日（ 2013
年9 月16 日 ） 持有 的基 金
份额
- -
期初持 有的 基金 份额 - 15,417,268.50
期间申 购/ 买入 总份 额 4,121,548.77 71,940,225.72
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 4,121,548.77 67,599,747.69
期末持 有的 基金 份额 - 19,757,746.53
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 0.1300%
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
德邦 德利 货币 A
份额单 位： 份 德邦德利货币 2016 年年度报告
第 45 页 共 69 页
关联方 名称
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
德邦创 新资
本
0.00 0.0000% 5,144.55 0.0000%
德邦 德利 货 币 B
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
德邦证 券 404,736,496.91 4.5344% 204,167,674.35 1.2897%
德邦创 新资
本
0.00 0.0000% 30,007,256.19 0.1896%
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月 31 日
期 末余 额 当期 利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国民 生银 行
股份有 限公 司
定期存 款
0.00 29,132,701.33 170,000,000.00 13,813,711.22
中国民 生银 行
股份有 限公 司
活期存 款
2,803,634.75 161,687.79 3,891,271.51 221,301.29
注：除上表列 示的金额 外 ，本基金的证 券交易结 算 资金通过托管 银行备付 金 账户转存于 中国证券
登记结 算有 限责 任公 司， 2016 年 度获 得的 利息 收入 为 人民 币0.00 元(2015 年 度 获得的 利息 收入 为
人民 币5,803.20 元) ，2016 年末 结算 备付 金余 额为 人民 币0.00 元(2015 年 末 ：人民 币0.00 元)。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 均未 发生 在承销 期内 参与 关联 方承 销证券 的情 况。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 未发 生其 它关联 交易 事项 。
德邦德利货币 2016 年年度报告
第 46 页 共 69 页
7.4.11 利 润分 配情况
金额单 位： 人民 币元
德邦德 利货 币A
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配
合计
备注
9,586,286.26 1,101,129.52 -5,756,927.85 4,930,487.93 -
德邦德 利货 币B
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配 合
计
备注
294,019,949.19 46,298,779.61 -1,667,814.54 338,650,914.26 -
7.4.12 期 末（ 2016 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而流通 受限 的证 券。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基 金 于本 期及 上年 度末均 未持 有暂 时停 牌等 流通受 限股 票。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 未持 有银行 间市 场债 券正 回购 交易中 作为 质押 的债
券。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 未持 有交易 所市 场债 券正 回购 交易中 作为 质押
的债券 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险 限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金管理人 奉行全面 风 险管理、全员 风险管理 ， 公司构建了分 工明确、 相 互协作、彼此 制德邦德利货币 2016 年年度报告
第 47 页 共 69 页
约的风险管理 组织架构 体 系。董事会负 责公司整 体 经营风险的管 理，对公 司 建立风险管 理体系和
维持其有效性 承担最终 责 任。董事会下 设风险管 理 委员会，协助 董事会进 行 风险管理， 风险管理
委员会负责起 草公司风 险 管理战略，审 议、监督 、 检查、评估公 司经营管 理 与受托投资 的风险控
制状况。经理 层负责落 实 董事会拟定的 风险管理 政 策，并对风险 控制的有 效 执行承担责 任。经理
层下设风险控 制委员会 ， 协助经 理层进 行风险控 制 ，风险控制委 员会负责 组 织风险管理 体系的建
设，确定风险 管理原则 、 目标和方法， 审议风险 管 理制度和流程 ，指导重 大 风险事件的 处理。督
察长负责监督 检查公司 风 险管理工作的 执行情况 ， 评价公司内部 风险控制 制 度的合法性 、合规性
和有效性，并 向董事会 报 告。监察稽核 部门为日 常 风险管理的执 行部门， 主 要负责对公 司经营管
理和受托投资 风险的预 警 和事中控制， 对有关风 险 进行分析并向 经理层汇 报 。公司各部 门是风险
控制措 施的 执行 部门 ，负 责识别 和控 制业 务活 动中 潜在风 险， 做好 风险 的事 先防范 。
本基金管理人 对于金融 工 具的风险管理 方法主要 是 通过定性分析 和定量分 析 的方法去估测 各
种风险产生的 可能损失 。 从定性分析的 角度出发 ， 判断风险损失 的严重程 度 和出现同类 风险损失
的频度。而从 定量分析 的 角度出发，根 据本基金 的 投资目标，结 合基金资 产 所运用金融 工具特征
通过特定的风 险量化指 标 、模型，及时 可靠地对 各 种风险进行监 督、检查 和 评估，并通 过相应决
策，将 风险 控制 在可 承受 的范围 内。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券， 且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 公 司发行的证 券市值不
超过基金资产 净值的 10% ，且本基金与 由本基金 的 基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司
发行的 证券 不得 超过 该证 券的 10% 。
本基金的银行 存款均存 放 于信用良好的 银行，申 购 交易均通过具 有基金销 售 资格的金融机 构
进行。 另外 ， 在 交易 所进 行 的交易 均与 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司完 成证 券交收 和款 项清 算，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
根据本 基金 的信 用风 险控 制要求 ，本 基金 投资 的短 期 融资 券的 信用 评级 ，不 低于以 下标 准：
1) 国内 信用 评级 机构 评定 的 A-1 级或 相当 于 A-1 级 的短期 信用 级别 ；
2) 根据有关规 定予以豁 免 信用评级的短 期融资券 ， 其发行人最近 三年的信 用 评级和跟踪评 级
具备下 列条 件之 一：
A. 国内 信用 评级 机构 评定 的 AAA 级或 相当 于 AAA 级 的长期 信用 级别 ； 德邦德利货币 2016 年年度报告
第 48 页 共 69 页
B. 国际 信用 评级 机构 评定 的低于 中国 主权 评级 一个 级别的 信 用 级别(例 如， 若 中国主 权评 级 为
A-级， 则低 于中 国主 权评 级一个 级别 的 为BBB+ 级) 。
同一发 行人 同时 具有 国内 信用评 级和 国际 信用 评级 的，以 国内 信用 级别 为准 。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
A-1 409,893,456.35 1,429,927,547.47
A-1 以下 - -
未评级 3,269,342,628.98 2,850,948,225.83
合计 3,679,236,085.33 4,280,875,773.30
注：未 评级 债券 为政 策性 金融债 、超 短期 融资 券和 同业存 单。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
AAA - -
AAA 以下 50,393,257.44 -
未评级 304,722,295.41 241,133,319.06
合计 355,115,552.85 241,133,319.06
注：未 评级 债券 为政 策性 金融债 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险， 是指在履 行 以交付现金或 其他金融 资 产的方式结算 的义务时 发 生资金短缺的 风
险。对于本基 金而言， 体 现在所持金融 工具变现 的 难易程度。本 基金的流 动 性风险一方 面来自于
基金份额持有 人可随时 要 求赎回其持有 的基金份 额 ，另一方面来 自于投资 品 种所处的交 易市场 不
活跃而 带来 的变 现困 难。
本基金所持大 部分证券 为 剩余期限较短 、信誉良 好 的国家政策性 金融债及 超 短期融资券等 ，
均在银行间同 业市场交 易 ；因此本报告 期末本基 金 的资产均能及 时变现。 此 外，本基金 可通过卖
出回购金融资 产方式借 入 短期资金应对 流动性需 求 ，其上限一般 不超过基 金 持有的债券 资产的公
允价值 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 德邦德利货币 2016 年年度报告
第 49 页 共 69 页
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量因市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本 基金主要 投
资于银行间市 场交易的 固 定收益品种， 以摊余成 本 计价，并通过 “影子定 价 ”机制使按 摊余成本
确认的基金资 产净值能 近 似反映基金资 产的公允 价 值，因此本基 金的运作 仍 然存在相应 的利率风
险。本基金的 生息资产 主 要包括银行存 款、买入 返 售金融资产及 债券投资 等 。本基金的 生息负债
主要为 卖出 回购 金融 资产 款等。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年
12 月31
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年
1-5
年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存
款
1,532,803,634.75 400,000,000.00 - - - - 1,932,803,634.75
交易性
金融资
产
699,457,941.85 1,570,746,272.00 1,769,191,970.34 - - - 4,039,396,184.19
买入返
售金融
资产
2,901,572,192.36 - - - - - 2,901,572,192.36
应收利
息
- - - - - 38,869,715.11 38,869,715.11
应收申
购款
- - - - - 24,308,018.41 24,308,018.41
其他资
产
- - - - - - -
资产总
计
5,133,833,768.96 1,970,746,272.00 1,769,191,970.34 - - 63,177,733.52 8,936,949,744.82
负债
应付管
理人报
酬
- - - - - 2,684,918.01 2,684,918.01
应付托
管费
- - - - - 813,611.49 813,611.49
应付销
售服务
费
- - - - - 122,251.27 122,251.27
应付交
易费用
- - - - - 165,347.11 165,347.11 德邦德利货币 2016 年年度报告
第 50 页 共 69 页
应付利
润
- - - - - 6,780,507.14 6,780,507.14
其他负
债
- - - - - 560,000.00 560,000.00
负债总
计
- - - - - 11,126,635.02 11,126,635.02
利率敏
感度缺
口
5,133,833,768.96 1,970,746,272.00 1,769,191,970.34 - - 52,051,098.50 8,925,823,109.80
上年度
末
2015 年
12 月31
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年
1-5
年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存
款
5,362,891,271.51 2,161,000,000.00 - - - - 7,523,891,271.51
交易性
金融资
产
259,942,235.67 671,397,576.41 3,590,669,280.28 - - - 4,522,009,092.36
买入返
售金融
资产
3,904,399,677.59 110,000,365.00 - - - - 4,014,400,042.59
应收利
息
- - - - - 71,204,124.78 71,204,124.78
应收申
购款
- - - - - 17,894,780.84 17,894,780.84
其他资
产
- - - - - - -
资产总
计
9,527,233,184.77 2,942,397,941.41 3,590,669,280.28 - - 89,098,905.62 16,149,399,312.08
负债
卖出回
购金融
资产款
299,999,350.00 - - - - - 299,999,350.00
应付管
理人报
酬
- - - - - 3,078,820.92 3,078,820.92
应付托
管费
- - - - - 932,976.04 932,976.04
应付销
售服务
费
- - - - - 138,862.21 138,862.21
应付交 - - - - - 81,244.26 81,244.26 德邦德利货币 2016 年年度报告
第 51 页 共 69 页
易费用
应付利
息
- - - - - 47,931.24 47,931.24
应付利
润
- - - - - 14,205,249.53 14,205,249.53
其他负
债
- - - - - 540,000.00 540,000.00
负债总
计
299,999,350.00 - - - - 19,025,084.20 319,024,434.20
利率敏
感度缺
口
9,227,233,834.77 2,942,397,941.41 3,590,669,280.28 - - 70,073,821.42 15,830,374,877.88
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险 的敏 感性 分析
假设
该利率 敏感 性分 析基 于本 基金于 资产 负债 表日 的利 率风险 状况 ；
该利率 敏感 性分 析假 定所 有期限 利率 均以 相同 幅度 变动 25 个 基点 ，且 除利 率之外 的
其他市 场变 量保 持不 变；
该利率 敏感 性分 析并 未考 虑管理 层为 减低 利率 风险 而可能 采取 的风 险管 理活 动；
银行存 款以 活期 存款 利率 或相对 固定 的利 率计 息， 假定利 率变 动仅 影响 该类 资产的 未
来收益 ， 而 对其 本身 的公 允价值 无重 大影 响； 买入 返售金 融资 产的 利息 收益 在交易 时
已确定 ，不 受利 率变 化影 响。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单 位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年 12 月 31
日 ）
上年度 末（ 2015 年12 月31
日 ）
基准利率减 少 25 个
基点
2,863,956.03 5,430,314.95
基准利率增 加 25 个
基点
-2,858,560.90 -5,419,864.78
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇 汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于银 行间同业 市 场交易的固 定收益品德邦德利货币 2016 年年度报告
第 52 页 共 69 页
种，因 此无 重大 其他 价格 风险。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.14.1 公允 价值
7.4.14.1.1 不 以公 允价 值 计量的 金融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括银 行 存款、买入返 售金融资 产 、应收款项、 卖
出回购 金融 资产 款以 及其 他金融 负债 因其 剩余 期限 不长， 公允 价值 与账 面价 值相若 。
7.4.14.1.2 以 公允 价值 计 量的金 融工 具
7.4.14.1.2.1 各层 次金 融 工具公 允价 值
于2016 年12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 工具 中，
划分为 第二 层次 的余 额为 人民 币 4,039,396,184.19 元， 无 划分 为第 一层 次和 第 三层次 的 余 额。 （ 于
2015 年12 月 31 日 ， 本基 金持有 的以 公允 价值 计量 且其变 动计 入当 期损 益的 金融工 具中 ， 属 于 第
二层次 的余 额为 人民 币 4,522,009,092.36 元 ，无 划 分为第 一层 次和 第三 层次 的余额 ） 。
7.4.14.1.2.2 公允 价值 所 属层次 间的 重大 变动
本基金 本期 持有 的以 公允 价值计 量的 金融 工具 的公 允价值 所属 层次 未发 生重 大变动 。
7.4.14.1.2.3 第 三 层次 公 允价值 期初 金额 和本 期变 动金额
本基金于本报 告期初未 持 有公允价值归 属于第三 层 次的金融工具 ，本基金 本 报告期及上年 度
可比期 间未 发生 第三 层次 公允价 值转 入转 出情 况。
7.4.14.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 重大 承诺 事项。
7.4.14.3 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 其他 重要 事项。
7.4.14.4 财务 报表 的批 准
本财务 报表 已 于 2017 年3 月24 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
德邦德利货币 2016 年年度报告
第 53 页 共 69 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 固定收 益投 资 4,039,396,184.19 45.20
其中： 债券 4,034,351,638.18 45.14
资产 支持 证券 5,044,546.01 0.06
2 买入返 售金 融资 产 2,901,572,192.36 32.47
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,932,803,634.75 21.63
4 其他各项 资产 63,177,733.52 0.71
5 合计 8,936,949,744.82 100.00
8.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.76
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占 基 金
资 产 净
值 的 比
例（% ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20%的 说明
注：本 报告 期内 ，本 基金 债券正 回购 的资 金余 额未 超过资 产净 值 的20% 。
8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数 德邦德利货币 2016 年年度报告
第 54 页 共 69 页
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 53
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 116
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 52
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
注：本 报告 期内 ，本 基金 投资组 合平 均剩 余期 限未 发生超 过 120 天 的情 况。
8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 53.26 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 11.98 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 15.48 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 1.73 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 16.97 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 99.42 -
8.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
注：本 报告 期内 ，本 基金 投资组 合平 均剩 余存 续期 未发生 超 过240 天的 情况 。
8.5 期末 按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 504,655,589.83 5.65
其中： 政策 性金 融债 504,655,589.83 5.65 德邦德利货币 2016 年年度报告
第 55 页 共 69 页
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 2,030,032,994.24 22.74
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 1,499,663,054.11 16.80
8 其他 - -
9 合计 4,034,351,638.18 45.20
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
8.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 160209 16 国开 09 2,000,000 199,933,294.42 2.24
2 150408 15 农发 08 1,940,000 194,639,449.30 2.18
3 111695371 16 宁 波通
商银行
CD056
1,400,000 139,802,769.49 1.57
4 120233 12 国开 33 1,000,000 100,086,785.58 1.12
5 011698506 16 三安
SCP004
1,000,000 99,977,245.97 1.12
6 111695193 16 富 邦华
一银行
CD025
1,000,000 99,909,711.81 1.12
7 111698466 16 石 狮农
商银行
CD046
1,000,000 99,869,071.79 1.12
8 111691258 16 盛 京银
行CD011
1,000,000 99,311,278.37 1.11
9 111696030 16 日 照银
行CD029
1,000,000 98,989,860.82 1.11
10 111697820 16 贵 阳银
行CD044
1,000,000 98,899,575.01 1.11
8.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 2
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1735%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.2735%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0672% 德邦德利货币 2016 年年度报告
第 56 页 共 69 页
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
序号 发生日 期 偏离度 原因 调整期
1 2016 年12 月 19 日 -0.26% 市场原 因 五个交 易日 内
2 2016 年12 月 20 日 -0.27% 市场原 因 五个交 易日 内
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
注：本 基金 本报 告期 内无 正偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 的情 况。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 1689246
16 上和
1A1( 总
价)
100,000.00 5,044,546.01 0.06
8.9 投 资组 合报告 附注
8.9.1
本基金计价采用摊余成本 法，即计价对象以买入成 本列示，按票面利率或商 定利率并考虑
其买入时的溢价与折 价， 在其剩余期限内按照 实际 利率法每日计提收益 。 本 基金通过每日分红使
基金份额资产净值维 持在1.00 元。
8.9.2
报告期内， 本基金 投资的 前十名证券的发行主 体没 有被监管部门立案调 查， 或在报告编制日
前一年受到公开谴责 、处 罚的情形。
8.9.3 期 末其 他各 项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 38,869,715.11 德邦德利货币 2016 年年度报告
第 57 页 共 69 页
4 应收申 购款 24,308,018.41
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 63,177,733.52
德邦德利货币 2016 年年度报告
第 58 页 共 69 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份
额
级
别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份
额比 例
德
邦
德
利
货
币A
7,822 21,864.79 19,879,040.54 11.62% 151,147,360.33 88.38%
德
邦
德
利
货
币B
77 113,698,658.56 8,748,767,035.57 99.93% 6,029,673.36 0.07%
合
计
7,899 1,129,994.06 8,768,646,076.11 98.24% 157,177,033.69 1.76%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
德邦德 利货
币A
1,149,872.00 0.6723%
德邦德 利货
币B
0.00 0.0000%
合计 1,149,872.00 0.0129%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 德邦德 利货 币 A 10 ～50 德邦德利货币 2016 年年度报告
第 59 页 共 69 页
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
德邦德 利货 币 B 0
合计 10 ～50
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
德邦德 利货 币 A 0 ～10
德邦德 利货 币 B 0
合计 0 ～10
德邦德利货币 2016 年年度报告
第 60 页 共 69 页
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
德邦德 利货 币A 德邦德 利货 币B
基金合 同生 效日 （2013 年 9 月 16 日） 基金
份额总 额
1,422,469,897.34 657,960,174.26
本报告 期期 初基 金份 额总 额 230,607,481.77 15,599,767,396.11
本报告 期基 金总 申购 份额 1,945,475,732.65 78,061,983,029.88
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 2,005,056,813.55 84,906,953,717.06
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 171,026,400.87 8,754,796,708.93
注：申 购含 红利 再投 、转 换入及 分级 份额 调增 份额 ；赎回 含转 换出 及分 级份 额调减 份额 。 德邦德利货币 2016 年年度报告
第 61 页 共 69 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 本基 金管 理人 未发生 重大 人事 变动 。
本报告 期内 托管 人的 专门 基金托 管部 门未 发生 重大 的人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内 ， 除 基金 管理 人 的一项 非公 募业 务的 申请 撤销仲 裁裁 决诉 讼外 ， 未 发生其 他涉 及基
金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期应支 付安永 华明会 计师事务所 （特殊 普通合 伙）审计费 用陆万 元整， 该审计机构 自基
金合同 生效 日（2013 年9 月16 日） 起向 本基 金提 供 审计服 务。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报 告期 内基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人 员 未受 到任 何稽 查或 处罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
德邦证 券 2 - - - - -
东吴证 券 1 - - - - - 德邦德利货币 2016 年年度报告
第 62 页 共 69 页
方正证 券 2 - - - - -
东兴证 券 1 - - - - -
华泰证 券 2 - - - - -
华信证 券 2 - - - - -
注：1 、公 司选 择基 金专 用 交易席 位的 基本 选择 标准 ：
（一） 注册 资本 不低 于 1 亿元人 民币 ；
（二） 财务 状况 良好 ，各 项风险 监控 指标 符合 证监 会的相 关规 定；
（三） 经营 行为 规范 ，未 就交易 单元 发生 违约 或侵 权行为 ；
（四）内部管 理规范、 严 格，具备健全 的内部控 制 制度，并能满 足投资组 合 资产运作高 度保密的
要求；
（五） 具备 高效 、安 全的 通讯条 件， 交易 设施 符合 代理各 投资 组合 进行 证券 交易的 需要 ；
（六） 研究 实力 较强 ，能 根据需 求提 供质 量较 高的 研究报 告， 以及 相应 的信 息咨询 服务 ；
（七） 收取 的佣 金费 率合 理。
公司按 如下 流程 选择 租用 交易单 元 的 证券 公司 ：
（一） 研究 部按 照上 述选 择标准 对证 券公 司进 行初 步筛选 ，经 投资 总监 批准 后提请 总经 理审 批；
（二）交易部 办理相关 交 易单元，信息 技术部、 基 金事务部和监 察稽核部 等 相关部门配 合完成交
易单元 租用 的技 术准 备、 参数调 整及 合同 签订 并及 时通知 各投 资组 合的 托管 机构等 事宜 。
2、本 报告 期内 ，本 基金 新 增租用 广发 证券 、华 信证 券的交 易单 元。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
德邦证 券 - - - - - -
东吴证 券 - - - - - -
方正证 券 - - - - - -
东兴证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
华信证 券 - - - - - -
德邦德利货币 2016 年年度报告
第 63 页 共 69 页
11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
注：本 报告 期内 本基 金未 有偏离 度绝 对值 超 过 0.5% 的情况 。
11.9 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗
下证券 投资 基 金2015 年12 月31
日 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额 净
值的公 告
中 国 证 监 会 指 定 媒 体 及 公 司
网站
2016 年 1 月 4
日
2
德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗
下 基 金 增 加 中 经 北 证 为 代 销 机
构并开 通定 期定 额申 购业 务、 基
金 转 换 业 务 及 参 加 费 率 优 惠 活
动的公 告
中 国 证 监 会 指 定 媒 体 及 公 司
网站
2016 年 1 月 8
日
3
德 邦 德 利 货 币 市 场 基 金 基 金 经
理变更 公告
中 国 证 监 会 指 定 媒 体 及 公 司
网站
2016 年1 月12
日
4
德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗
下 基 金 增 加 数 米 基 金 为 代 销 机
构并开 通定 期定 额申 购业 务、 基
金转换 业务 的公 告
中 国 证 监 会 指 定 媒 体 及 公 司
网站
2016 年1 月13
日
5
德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗
下 基 金 投 资 资 产 支 持 证 券 的 公
告
中 国 证 监 会 指 定 媒 体 及 公 司
网站
2016 年1 月18
日
6
德邦德 利货 币市 场基 金 2015 年
第4 季 度报 告
中 国 证 监 会 指 定 媒 体 及 公 司
网站
2016 年1 月20
日
7
德 邦 德 利 货 币 市 场 基 金 关 于 春
节假期 前暂 停大 额申 购 （ 含转换
转入及 定期 定额 申购 ） 业 务的公
告
中 国 证 监 会 指 定 媒 体 及 公 司
网站
2016 年1 月30
日
8
德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗
下 基 金 增 加 开 源 证 券 为 代 销 机
构并开 通定 期定 额申 购业 务、 基
金 转 换 业 务 及 参 加 费 率 优 惠 活
动的公 告
中 国 证 监 会 指 定 媒 体 及 公 司
网站
2016 年 2 月 4
日
9
德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 在
天 天 基 金 调 整 旗 下 开 放 式 基 金
申 购 金 额 下 限 及 最 低 持 有 金 额
下限的 公告
中 国 证 监 会 指 定 媒 体 及 公 司
网站
2016 年2 月23
日
10
德 邦 基 金 旗 下 部 分 基 金 开 展 基
金转换 费率 优惠 业务 的公 告
中 国 证 监 会 指 定 媒 体 及 公 司
网站
2016 年2 月25
日
11
德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗
下 基 金 在 直 销 渠 道 开 通 基 金 转
中 国 证 监 会 指 定 媒 体 及 公 司
网站
2016 年 3 月 2
日 德邦德利货币 2016 年年度报告
第 64 页 共 69 页
换业务 的公 告
12
德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗
下 基 金 增 加 凯 石 财 富 为 代 销 机
构并开 通定 期定 额申 购业 务、 基
金 转 换 业 务 及 参 加 费 率 优 惠 活
动的公 告
中 国 证 监 会 指 定 媒 体 及 公 司
网站
2016 年3 月15
日
13
德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗
下 基 金 增 加 众 禄 金 融 为 代 销 机
构并开 通定 期定 额申 购业 务、 基
金 转 换 业 务 及 参 加 费 率 优 惠 活
动的公 告
中 国 证 监 会 指 定 媒 体 及 公 司
网站
2016 年3 月15
日
14
德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增
加 第 一 创 业 证 券 为 代 销 机 构 并
开通定 期定 额申 购业 务 、 基金转
换 业 务 及 参 加 费 率 优 惠 活 动 的
公告
中 国 证 监 会 指 定 媒 体 及 公 司
网站
2016 年3 月15
日
15
德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗
下 基 金 增 加 钱 景 财 富 为 代 销 机
构并开 通定 期定 额申 购业 务、 基
金 转 换 业 务 及 参 加 费 率 优 惠 活
动的公 告
中 国 证 监 会 指 定 媒 体 及 公 司
网站
2016 年3 月18
日
16
德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 德
邦 德 利 货 币 市 场 基 金 增 加 华 泰
证 券 股 份 有 限 公 司 为 代 销 机 构
的公告
中 国 证 监 会 指 定 媒 体 及 公 司
网站
2016 年3 月23
日
17
德邦德 利货 币市 场基 金 2015 年
年度报 告及 摘要
中 国 证 监 会 指 定 媒 体 及 公 司
网站
2016 年3 月26
日
18
德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗
下 基 金 参 加 新 兰 德 费 率 优 惠 活
动的公 告
中 国 证 监 会 指 定 媒 体 及 公 司
网站
2016 年3 月28
日
19
德邦德 利货 币市 场基 金 2016 年
第1 季 度报 告
中 国 证 监 会 指 定 媒 体 及 公 司
网站
2016 年4 月22
日
20
德 邦 德 利 货 币 市 场 基 金 更 新 招
募说明书及摘要（2016 年第 1
号）
中 国 证 监 会 指 定 媒 体 及 公 司
网站
2016 年4 月29
日
21
德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 关
闭 淘 宝 官 方 直 营 店 认 申 购 业 务
的公告
中 国 证 监 会 指 定 媒 体 及 公 司
网站
2016 年 5 月 5
日
22
德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 关
闭 网 上 交 易 支 付 宝 基 金 支 付 服
务的公 告
中 国 证 监 会 指 定 媒 体 及 公 司
网站
2016 年 5 月 5
日
23
德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗
下 基 金 增 加 富 济 财 富 为 代 销 机
构并开 通定 期定 额申 购业 务、 基
中 国 证 监 会 指 定 媒 体 及 公 司
网站
2016 年5 月11
日 德邦德利货币 2016 年年度报告
第 65 页 共 69 页
金 转 换 业 务 及 参 加 费 率 优 惠 活
动的公 告
24
德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗
下 基 金 增 加 大 智 慧 为 代 销 机 构
并开通 定期 定额 申购 业务 、 基 金
转 换 业 务 及 参 加 费 率 优 惠 活 动
的公告
中 国 证 监 会 指 定 媒 体 及 公 司
网站
2016 年5 月20
日
25
德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗
下 基 金 参 加 诺 亚 正 行 费 率 优 惠
活动的 公告
中 国 证 监 会 指 定 媒 体 及 公 司
网站
2016 年5 月30
日
26
德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗
下 基 金 增 加 盈 米 财 富 为 代 销 机
构并开 通定 期定 额申 购业 务、 基
金 转 换 业 务 及 参 加 费 率 优 惠 活
动的公 告
中 国 证 监 会 指 定 媒 体 及 公 司
网站
2016 年 6 月 3
日
27
德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗
下 基 金 增 加 中 泰 证 券 为 代 销 机
构 并 开 通 定 期 定 额 申 购 业 务 及
参加费 率优 惠活 动的 公告
中 国 证 监 会 指 定 媒 体 及 公 司
网站
2016 年6 月24
日
28
德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗
下 部 分 基 金 在 上 海 陆 金 所 资 产
管 理 有 限 公 司 开 通 定 期 定 额 申
购 业 务 并 参 加 定 投 费 率 优 惠 活
动的公 告
中 国 证 监 会 指 定 媒 体 及 公 司
网站
2016 年6 月24
日
29
德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗
下 基 金 增 加 汇 成 基 金 为 代 销 机
构并开 通定 期定 额申 购业 务、 基
金 转 换 业 务 及 参 加 费 率 优 惠 活
动的公 告
中 国 证 监 会 指 定 媒 体 及 公 司
网站
2016 年6 月28
日
30
德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基
金参加 交通 银行 网上 银行 、 手 机
银 行 基 金 申 购 手 续 费 费 率 优 惠
活动的 公告
中 国 证 监 会 指 定 媒 体 及 公 司
网站
2016 年6 月30
日
31
德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗
下证券 投资 基 金 2016 年6 月 30
日 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额 净
值的公 告
中 国 证 监 会 指 定 媒 体 及 公 司
网站
2016 年 7 月 1
日
32
德邦德 利货 币市 场基 金 2016 年
第2 季 度报 告
中 国 证 监 会 指 定 媒 体 及 公 司
网站
2016 年7 月20
日
33
德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调
整 个 人 投 资 者 开 户 证 件 类 型 的
公告
中 国 证 监 会 指 定 媒 体 及 公 司
网 站
2016 年 8 月 4
日
34
德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗
下 基 金 参 加 联 泰 资 产 费 率 优 惠
中 国 证 监 会 指 定 媒 体 及 公 司
网站
2016 年8 月16
日 德邦德利货币 2016 年年度报告
第 66 页 共 69 页
活动的 公告
35
德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗
下 基 金 增 加 尚 智 逢 源 为 代 销 机
构并参 加费 率优 惠活 动的 公告
中 国 证 监 会 指 定 媒 体 及 公 司
网站
2016 年8 月18
日
36
德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗
下 基 金 增 加 乐 融 多 源 为 代 销 机
构并开 通定 期定 额申 购业 务、 基
金 转 换 业 务 及 参 加 费 率 优 惠 活
动的公 告
中 国 证 监 会 指 定 媒 体 及 公 司
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2016 年8 月25
日
37
德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗
下 基 金 增 加 万 得 投 顾 为 代 销 机
构并开 通定 期定 额申 购业 务、 基
金 转 换 业 务 及 参 加 费 率 优 惠 活
动的公 告
中 国 证 监 会 指 定 媒 体 及 公 司
网站
2016 年8 月25
日
38
德邦德 利货 币市 场基 金 2016 年
半年度 报告 及摘 要
中 国 证 监 会 指 定 媒 体 及 公 司
网站
2016 年8 月26
日
39
德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗
下 基 金 开 通 华 泰 证 券 基 金 转 换
业务的 公告
中 国 证 监 会 指 定 媒 体 及 公 司
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2016 年8 月26
日
40
德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗
下 基 金 增 加 电 盈 基 金 为 代 销 机
构并开 通定 期定 额申 购业 务、 基
金 转 换 业 务 及 参 加 费 率 优 惠 活
动的公 告
中 国 证 监 会 指 定 媒 体 及 公 司
网站
2016 年8 月31
日
41
德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗
下 基 金 增 加 新 浪 仓 石 为 代 销 机
构并开 通定 期定 额申 购业 务、 基
金 转 换 业 务 及 参 加 费 率 优 惠 活
动的公 告
中 国 证 监 会 指 定 媒 体 及 公 司
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2016 年8 月31
日
42
德 邦 德 利 货 币 市 场 基 金 关 于
“ 中秋” 假 期 前 暂 停 大 额 申 购
( 含转换转入及定期定额申购)
业务的 公告
中 国 证 监 会 指 定 媒 体 及 公 司
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2016 年9 月13
日
43
德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗
下 基 金 参 加 交 通 银 行 手 机 银 行
基 金 申 购 及 定 期 定 额 申 购 手 续
费费率 优惠 活动 的公 告
中 国 证 监 会 指 定 媒 体 及 公 司
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2016 年9 月20
日
44
德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗
下 基 金 增 加 奕 丰 金 融 为 代 销 机
构并开 通定 期定 额申 购业 务、 基
金 转 换 业 务 及 参 加 费 率 优 惠 活
动的公 告
中 国 证 监 会 指 定 媒 体 及 公 司
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2016 年9 月23
日
45
德 邦 德 利 货 币 市 场 基 金 关 于
2016 年 “ 国庆 ” 假 期 前 暂 停 大
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网站
2016 年9 月29
日 德邦德利货币 2016 年年度报告
第 67 页 共 69 页
额申购 （ 含转 换转 入及 定 期定额
申购） 业务 的公 告
46
德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网
上 直 销 货 币 基 金 快 速 赎 回 业 务
服务升 级的 公告
中 国 证 监 会 指 定 媒 体 及 公 司
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2016 年9 月29
日
47
德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 德
邦 德 利 货 币 市 场 基 金 增 加 上 海
华 信 证 券 有 限 责 任 公 司 为 代 销
机构的 公告
中 国 证 监 会 指 定 媒 体 及 公 司
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2016 年9 月30
日
48
德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗
下 基 金 增 加 肯 特 瑞 财 富 为 代 销
机 构 并 开 通 基 金 转 换 业 务 及 参
加费率 优惠 活动 的公 告
中 国 证 监 会 指 定 媒 体 及 公 司
网站
2016 年 10 月
12 日
49
德邦德 利货 币市 场基 金 2016 年
第3 季 度报 告
中 国 证 监 会 指 定 媒 体 及 公 司
网站
2016 年 10 月
24 日
50
德 邦 德 利 货 币 市 场 基 金 更 新 招
募说明 书（2016 年第 2 号）
中 国 证 监 会 指 定 媒 体 及 公 司
网站
2016 年 10 月
28 日
51
德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗
下 基 金 增 加 云 湾 投 资 为 代 销 机
构并开 通定 期定 额申 购业 务、 基
金 转 换 业 务 及 参 加 费 率 优 惠 活
动的公 告
中 国 证 监 会 指 定 媒 体 及 公 司
网站
2016 年11 月4
日
52
德 邦 基 金 关 于 开 通 网 上 直 销 合
作 银 行 支 付 服 务 业 务 并 开 展 申
购费率 优惠 活动 的公 告
中 国 证 监 会 指 定 媒 体 及 公 司
网站
2016 年 11 月
12 日
53
德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗
下基金 参加 钱景 财富 、 和 讯信息
费率优 惠活 动的 公告
中 国 证 监 会 指 定 媒 体 及 公 司
网站
2016 年 11 月
18 日
54
德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗
下 基 金 参 加 交 通 银 行 手 机 银 行
渠道费 率优 惠活 动的 公告
中 国 证 监 会 指 定 媒 体 及 公 司
网站
2016 年 11 月
29 日
55
德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗
下 基 金 参 加 凯 石 财 富 费 率 优 惠
活动的 公告
中 国 证 监 会 指 定 媒 体 及 公 司
网站
2016 年12 月2
日
56
德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗
下 部 分 基 金 在 肯 特 瑞 财 富 开 通
定 期 定 额 申 购 业 务 及 参 加 费 率
优惠活 动的 公告
中 国 证 监 会 指 定 媒 体 及 公 司
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2016 年12 月7
日
57
德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗
下 部 分 基 金 在 直 销 渠 道 开 通 基
金转换 业务 的公 告
中 国 证 监 会 指 定 媒 体 及 公 司
网站
2016 年12 月9
日
58
德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗
下 部 分 基 金 在 直 销 渠 道 开 通 基
金转换 业务 的公 告
中 国 证 监 会 指 定 媒 体 及 公 司
网站
2016 年 12 月
19 日 德邦德利货币 2016 年年度报告
第 68 页 共 69 页
59
德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 德
邦 德 利 货 币 市 场 基 金 增 加 中 信
证 券 为 代 销 机 构 并 开 通 定 期 定
额申购 业务 的公 告
中 国 证 监 会 指 定 媒 体 及 公 司
网站
2016 年 12 月
21 日
60
德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗
下 基 金 参 加 交 通 银 行 手 机 银 行
渠道费 率优 惠活 动的 公告
中 国 证 监 会 指 定 媒 体 及 公 司
网站
2016 年 12 月
22 日
61
德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗
下 基 金 在 上 海 华 信 证 券 开 通 定
期 定 额 申 购 业 务 及 参 加 费 率 优
惠活动 的公 告
中 国 证 监 会 指 定 媒 体 及 公 司
网站
2016 年 12 月
30 日
62
德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗
下 基 金 增 加 基 煜 基 金 为 代 销 机
构 并 开 通 定 期 定 额 申 购 业 务 及
基金转 换业 务的 公告
中 国 证 监 会 指 定 媒 体 及 公 司
网站
2016 年 12 月
30 日
63
德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 提
请 投 资 者 及 时 更 新 过 期 身 份 证
件或身 份证 明文 件的 公告
中 国 证 监 会 指 定 媒 体 及 公 司
网站
2016 年 12 月
30 日 德邦德利货币 2016 年年度报告
第 69 页 共 69 页
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、德 邦德 利货 币市 场基 金 基金合 同；
3 、德 邦德 利货 币市 场基 金 托管协 议；
4 、德 邦德 利货 币市 场基 金 招募说 明书 ；
5 、基 金管 理 人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、报 告期 内按 照规 定披 露 的各项 公告 。
12.2 存 放地 点
上海市 虹口 区吴 淞 路 218 号宝矿 国际 大 厦 35 层。
12.3 查 阅方 式
投资者可在营 业时间至 公 司办公地点免 费查阅， 也 可按工本费购 买复印件 ， 亦可通过公司 网
站查询 ，公 司网 址 为 www.dbfund.com.cn 。
投资者 对本 报告 如有 疑问 ，可咨 询本 基金 管理 人。
咨询电 话：400-821-7788
德 邦基 金管理 有限 公司
2017 年 3 月 27 日
