德 邦 福 鑫 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金
2016 年 年度 报 告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 德邦基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年3 月27 日 德邦福鑫 2016 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年03 月24 日复 核了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至2016 年 12 月 31 日止 。 德邦福鑫 2016 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 12
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 13
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 13
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 14
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 14
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 15
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 16
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 16
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 17
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 17
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 17
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 18
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 18
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 18
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 18
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 19
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 19
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 19
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 21
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 21
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 22
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 23
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 24
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 53
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 53
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 53
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 54
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 56
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 58
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 58
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比 例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 59 德邦福鑫 2016 年年度报告
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 59
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 59
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 59
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 59
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 59
§9 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 61
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 61
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 61
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 61
§10 开放式基金份额变动 ..................................................................................................................... 62
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 63
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 63
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 63
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金 财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 63
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 63
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 63
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 63
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 63
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 65
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 72
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 72
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 72
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 72
德邦福鑫 2016 年年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 德邦福 鑫灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 德邦福 鑫
基金主 代码 001229
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年4 月27 日
基金管 理人 德邦基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 742,791,011.28 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 德邦福 鑫 A 德邦福 鑫C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 001229 002106
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 341,575,824.67 份 401,215,186.61 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 在严 格控 制风 险的 前提下 ， 通过 对不 同类 别 资产的 优化 配置 ， 分享 中 国
经济快 速持 续增 长的 成果 ，力求 为投 资者 实现 长期 稳健的 超额 收益 。
投资策 略 本基金 通过 资产 灵活 配置 、 股票 投资、 固定 收益 投 资、 衍 生品 投资、 资产 支 持
证券投 资等 多方 面进 行全 面分析 ，调 整投 资组 合配 置。
业绩比 较基 准 中国人 民银 行公 布 的 1 年 期定期 存款 利率 （税 后）+1%
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金， 其 预期收 益 和 预期 风险 水平 高于债 券型 基金 和货 币 市 场
基金， 但低 于股 票型 基金 ，属于 中等 风险 水平 的投 资品种 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 德邦基 金管 理有 限公 司 中国民 生银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李定荣 罗菲菲
联系电 话 021-26010999 010-58560666
电子邮 箱 service@dbfund.com.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服 务电 话
4008217788 95568
传真 021-26010808 010-58560798
注册地 址 上 海 市 虹 口 区 吴 淞 路 218
号宝矿 国际 大 厦 35 层
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 2
号
办公地 址 上 海 市 虹 口 区 吴 淞 路 218
号宝矿 国际 大 厦 35 层
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 2
号
邮政编 码 200080 100031 德邦福鑫 2016 年年度报告
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法定代 表人 姚文平 洪崎
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券报》 、 《上 海证 券报》 、 《 证券 时报》 、 《证
券日报 》
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.dbfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通
合伙）
上海市 浦东 新区 世纪 大 道100 号上
海环球 金融 中 心50 楼
注册登 记机 构
德邦基 金管 理有 限公 司
上海市 虹口 区吴 淞 路 218 号宝矿 国
际大 厦35 层
德邦福鑫 2016 年年度报告
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间数
据和指
标
2016 年
2015 年4 月27 日( 基金 合 同生效 日)-2015 年
12 月 31 日
德邦福 鑫 A 德邦福 鑫 C 德邦福 鑫A 德邦福 鑫 C
本期已
实现收
益
21,101,213.50 7,248,763.73 57,095,320.37 1,119,180.29
本期利
润
18,543,408.81 5,147,940.20 59,860,531.99 1,756,380.62
加权平
均基金
份额本
期利润
0.0366 0.0247 0.0220 0.0364
本期加
权平均
净值利
润率
3.5100% 2.3600% 2.1800% 3.5700%
本期基
金份额
净值增
长率
3.7600% 3.4400% 0.7500% 2.4700%
3.1.2
期末数
据和指
标
2016 年末 2015 年末
期末可
供分配
利润
20,825,003.73 23,095,237.78 22,555,639.71 6,405,161.44
期末可
供分配
基金份
额利润
0.0610 0.0576 0.0222 0.0219
期末基
金资产
净值
363,264,825.52 425,265,277.09 1,042,689,735.76 300,332,177.16
期末基
金份额
净值
1.0635 1.0599 1.0250 1.0247 德邦福鑫 2016 年年度报告
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3.1.3
累计期
末指标
2016 年末 2015 年末
基金份
额累计
净值增
长率
6.3500% 5.9900% 0.7500% 2.4700%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括基金 份额 持有 人认 购或 交易基 金的 各项 费用 ， 计 入费用 后实 际收 益水
平要低 于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
德邦福 鑫A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.5000% 0.0600% 0.6100% 0.0100% -0.1100% 0.0500%
过去六 个月 1.6100% 0.0500% 1.2200% 0.0100% 0.3900% 0.0400%
过去一 年 3.7600% 0.0500% 2.4600% 0.0100% 1.3000% 0.0400%
自基金 合同
生效起 至今
6.3500% 0.0400% 4.4700% 0.0100% 1.8800% 0.0300%
德邦福 鑫C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.4300% 0.0600% 0.6100% 0.0100% -0.1800% 0.0500%
过去六 个月 1.4700% 0.0500% 1.2200% 0.0100% 0.2500% 0.0400%
过去一 年 3.4400% 0.0500% 2.4600% 0.0100% 0.9800% 0.0400%
自基金 合同
生效起 至今
4.1500% 0.0500% 2.8000% 0.0100% 1.3500% 0.0400%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为中 国人 民银 行公 布 的1 年期 定期 存款 利率 （税 后）+1%
德邦福鑫 2016 年年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注 1：本 基金 基金 合同 生 效日为 2015 年 4 月 27 日 ，基金 合同 生效 日至 报告 期期末 ，本 基金 运作
时间已 满一 年。 本基 金的 建仓期 为 6 个月 ，建 仓期 结束时 各项 资产 配置 比例 符合本 基金 基金 合 同
规定。 图1 所示 日期 为2015 年4 月 27 日至 2016 年12 月 31 日。
注 2： 投资 者 自 2015 年 11 月 18 日 起持 有本 基 金 C 类份额 ， 图 2 所示 日期 为 2015 年 11 月 18 日
至2016 年12 月31 日。
德邦福鑫 2016 年年度报告
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
德邦福鑫 2016 年年度报告
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注： 本 基金 基金 合同 生效 日 为2015 年4 月27 日， 2015 年度数 据根 据合 同生 效当 年实际 存续 期(2015
年4 月27 日至2015 年 12 月31 日)计算, 不按 照整 个 自然年 度进 行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注：本 基金 本报 告期 间未 进行利 润分 配。 德邦福鑫 2016 年年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
德邦基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 （证 监许 可[2012]249 号） 批准 ，于 2012 年 3 月 27 日
正式成立。股 东为德邦 证 券股份有限公 司、西子 联 合控股有限公 司、浙江 省 土产畜产进 出口集团
有限公 司， 注册 资本 为 2 亿元人 民币 。公 司以 修身 、齐家 、立 业、 助天 下为 己任， 秉持 长期 的 价
值投资 理念 ，坚 守严 谨的 风险控 制底 线， 致力 于增 加客户 财富 ，为 客户 提供 卓越的 理财 服务 。
截止2016 年12 月 31 日 ， 本基金 管理 人共 管理 二十 只开放 式基 金： 德邦 多元 回报灵 活配 置混
合型证 券投 资基 金、 德邦 如意货 币市 场基 金、 德邦 纯债 9 个月 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 、德
邦纯债 一年 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 、德 邦景 颐债券 型证 券投 资基 金、 德邦德 焕 9 个月 定 期
开放债券型证 券投资基 金 、德邦德景一 年定期开 放 债券型证券投 资基金、 德 邦现金宝交 易型货币
市场基 金 、 德 邦锐 璟债 券 型证券 投资 基金 、 德邦 增 利货币 市场 基金 、 德邦 纯 债 18 个月 定期 开放 债
券型证券投资 基金、德 邦 优化灵活配置 混合型证 券 投资基金、德 邦德信中 证 中高收益企 债指数分
级证券投资基 金、德邦 德 利货币市场基 金、德邦 大 健康灵活配置 混合型证 券 投资基金、 德邦纯债
债券型证券投 资基金、 德 邦福鑫灵活配 置混合型 证 券投资基金、 德邦鑫星 价 值灵活配置 混合型证
券投资 基金 、德 邦鑫 星稳 健灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 和德 邦新 添利 债券 型证券 投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
张翔
本 基 金 的
基金经
理 、 德 邦
增 利 货 币
市场基
金 、 德 邦
多 元 回 报
灵 活 配 置
混 合 型 证
券 投 资 基
金 的 基 金
经理。
2015 年 7 月
15 日
- 9 年
硕 士 ，历 任汇 富融 略
投 资 顾问 有限 公司 助
理 副 总裁 ；派 杰亚 洲
证 券 有限 公司 研究 员
及 产 品协 调员 ；华 富
基 金 管理 有限 公司 机
构 投 资部 理财 经理 、
机 构 投 资 部 高 级 经
理；2014 年 10 月起
任 德 邦基 金管 理有 限
公 司 机 构 专 户 部 经
理 ； 现任 本公 司基 金
经理。 德邦福鑫 2016 年年度报告
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注：1 、 任职 日期 和离 任日 期一般 情况 下指 公司 作出 决定之 日 ； 若 该基 金经 理 自基金 合同 生效 日起
即任职 ，则 任职 日期 为基 金合同 生效 日。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券法》 、 《 证券投资基金 法》等有 关 法律法规及基 金
合同 、 基 金招 募说 明书 等 有关基 金法 律文 件的 规定 ， 以 取信 于市 场、 取信 于 社会投 资公 众为 宗旨 ，
本着诚 实信 用 、 勤 勉尽 责 的原则 管 理 和运 用基 金资 产， 在控 制风 险的 前提 下 ， 为 基金 份额 持有 人
谋求最大利益 。在本报 告 期内，基金运 作合法合 规 ，无损害基金 份额持有 人 利益的行为 ，基金投
资组合 符合 有关 法规 及基 金合同 的规 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金管理人 已依据中 国 证监会《证券 投资基金 管 理公司公平交 易制度指 导 意见》建立起 健
全、有效、规 范的公平 交 易制度体系和 公平交易 控 制机制，确保 管理的不 同 受托资产得 到公平对
待，保 护投 资者 合法 权益 。
在投资 决策 方面 ， 本 基金 管理人 建立 了科 学的 研究 方法以 及规 范的 研究 管理 平台， 实 行证 券
备选库和交易 对手备选 库 制度，各受托 资产之间 实 行防火墙制度 ，通过系 统 的投资决策 方法和明
确的投 资授 权制 度， 保证 受托投 资决 策的 客观 性和 独立性 。
在交易 执行 方面 ， 本基 金 管理人 实行 集中 交易 制度 ， 并 建立 了公 平的 交易 分 配流程 ， 保证 投
资指令得以公 平 对待。 对 以本基金管理 人的名义 参 与债券一级市 场申购、 非 公开发行股 票申购等
交易的，相关 基金经理 或 投资经理应独 立确定各 受 托资产拟申购 的价格和 数 量，基金管 理人在获
配额度后，按 照价格优 先 、比例分配的 原则进行 分 配。对以各受 托资产名 义 参与银行间 交易、交
易所大宗交易 等非集中 竞 价交易的 ，交 易部应充 分 询价，利用市 场公认的 第 三方信息对 交易价格
的公允 性进 行审 查， 确保 各受托 资产 获得 公平 的交 易机会 。
监察稽核部门 对投资交 易 行为进行定期 或不定期 检 查，重点关注 公平交易 的 执行情况和异 常
交易行为的监 控情况。 严 禁同一受托资 产的同日 反 向交易及其他 可能导致 不 公平或利益 输送的交
易行为，但完 全按照有 关 指数构成比例 进行证券 投 资的受托资产 除外。严 格 控制不同受 托资产间
的同日反向交 易，禁止 可 能导致不公平 交易或利 益 输送的同日反 向交易行 为 。监察稽核 部门对不
同受托资产， 尤其是同 一 位基金经理或 投资经理 管 理的不同受托 资产同日 同 向交 易和反 向交易的德邦福鑫 2016 年年度报告
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交易时机和交 易价差进 行 监控，同时对 不同受托 资 产临近交易日 的同向交 易 和反向交易 的交易时
机和交易价差 进行分析 。 发现异常交易 情况的， 可 要求相关基金 经理或投 资 经理对交易 的合理性
进行解释。监 察稽核部 门 对其他可能导 致不公平 交 易和利益输送 的异常交 易 行为进行监 控，对于
异常交易发生 前后不同 受 托资产买卖该 异常交易 证 券的情况进行 分析。发 现 异常交易情 况的，可
要求相关基金 经理或投 资 经理对交易的 合理性进 行 解释。监察稽 核部门编 制 定期公平交 易报告，
重点分析本基 金管理人 管 理的不同受托 资产整体 收 益率差异、分 投资类别 （ 股票、债券 ） 的收益
率差异 以及 同一 期间 、 不 同时间 窗下 （如 日内、3 日 内、5 日内） 不同 受托 资产 同向交 易的 交易 价
差。公 平交 易报 告由 基金 经理或 投资 经理 确认 后报 督察长 、总 经理 审阅 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，本 基金管理 人 严格按照《证 券投资基 金 管理公司公平 交易制度 指 导意见》及公 司
内部相关制度 规定，对 投 资交易行为进 行监察稽 核 ，从研究分析 、投资决 策 、交易执行 、事后监
控等环 节严 格把 关， 借助IT 系统 和人 工监 控等 方式 在各个 环节 严格 控制 交易 公平执 行； 通过 完善
交易范围内各 类交易的 公 平交易执行细 则、严格 的 流程控制、持 续的技术 改 进，确保公 平 交易制
度的执 行和 实现 。
报告期内，公 司对本基 金 与公司旗下所 有其他投 资 组合之间的收 益率差异 、 分投资类别（ 股
票、债券）的 收益率差 异 进行了分析， 并对连续 四 个季度期间内 、不同时 间 窗口下（日 内、3 日
内、5 日内） 公司管理 的 不同投资组合 同向交易 的 交易价差进行 分析，未 发 现违反公平 交易制度
的异常 行为 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内，本 基金未发 现 参与交易所公 开竞价同 日 反向交易成交 较少的单 边 交易量超过该 证
券当日 成交 量 的5% 的情 况 ，且未 发现 其他 可能 导致 非公平 交易 和利 益输 送的 异常交 易行 为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业 绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾2016 年的 资本 市场 ， 股票市 场 呈 V 型 大幅 波动 ， 债 券市 场整 体先 扬后 抑 波动剧 烈 。 回 顾
2016 年的 宏观 经济 ， 中 国 经济增 长数 据 是 6.7% ， 整 体保持 稳定 。 资金 面上 ， 央行从 健略 偏宽 松的
货币政 策开 始变 为维 持稳 健中性 的货 币政 策。
2016 年， 本基 金总 体净 值 增长较 为稳 定， 在保 证组 合流动 性的 前提 下， 不断 优化组 合配 置。德邦福鑫 2016 年年度报告
第 16 页 共 72 页
股票配置方面 ，围绕消 费 升级、制造升 级和大宗 商 品提价三条主 线进行配 置 ，并根据股 票市况适
时调整股票仓 位，同时 积 极参与新股的 申购。债 券 配置方面，严 把信用关 ， 缩短组合久 期 ，同时
积极参 与可 转债 和可 交换 债的申 购。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内 ， 德 邦福 鑫 A 份 额净值 增长 率 为 3.76% ， 同 期业绩 比较 基准 增长 率 为2.46% ； 德 邦福
鑫C 份 额净 值增 长率 为 3.44% ， 同期 业绩 比较 基准 增 长率 为2.46% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2017 年 ， 本 基金 认为 ， 经 济仍 会较 平稳 运行 。 年初有 一定 通胀 压力 ， 但 预计大 宗商 品上
升动力的持续 性不足。 政 策面上，美国 加息步伐 继 续，全球主要 发达经济 体 正面临全球 货币政策
的转折 点 ， 央 行明 确维 持 稳健中 性的 货币 政策 。 资 金面 ， 受 外汇 占款 减少 导 致基 础 货币 再生 减少 ，
银行超储率下 降，央行 公 开市场放长锁 短并上调 公 开市场逆回购 利率，MPA 将银行表外理 财纳入
广义贷 款测 算影 响资 金从 银行向 非银 流动 成本 变高 等影响 ， 杠 杆资 金成 本抬 升，2017 年资 金面 暂
时未看 到有 改善 的因 素出 现。
总体上 ， 本 基金 认为2017 年的股 票及 债券 市场 都没 有大的 趋势 性行 情。 但阶 段性行 情及 结构
性行情 仍存 。 债券 配置 维持 短久期 并严 把信 用关 ， 同时 密切关 注长 端利 率债 的波 段机会 。 对于 2017
年股票市场， 本基金认 为 存量资金的博 弈可能导 致 上下半年风格 会有所分 化 ，上半年更 关注价值
类因子，下半 年更关注 成 长类因子。本 基 金将密 切 留意必须消费 与制造升 级 两条主线， 以及国企
改革等 主题 性机 会。 同时 积极把 握由 于阶 段性 资金 紧张造 成的 股市 波段 机会 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 基金管理 人 继续坚持以维 护基金份 额 持有人利益为 宗旨，以 规 范运作、防范 风
险、维护投资 人利益为 原 则，严格依据 法律法规 和 公司内控制度 进行监察 稽 核工作，切 实防范公
司运营 和投 资组 合运 作的 风险， 保障 公司 稳步 发展 。
合规管理方面 ，进一步 推 动完善规章制 度，强化 业 务流程的规范 化和系统 化 ，适应各类业 务
的发展和法律 规范的要 求 ；加强合规管 理工作， 严 格审核产品及 业务 法律 文 件、宣传推 介材料、
制度流程、信 息披露等 文 件；通过组织 各类形式 的 培训努力提高 员工合规 意 识，提升业 务技能。
风险管理方面 ，通过事 前 、事中、事后 多维度对 各 类风险进行管 控和防范 ， 并通过双岗 复核机制
防范操作风险 ；继续对 风 险管理系统进 行升级和 完 善，丰富风险 管理手段 ， 做好投资行 为的投资
监督和风险管 理。稽核 审 计方面，严格 按照法律 规 范的要求做好 定期审计 和 专项审计工 作，并加
强投研 、销 售等 重点 环节 的审计 监督 频率 和深 度， 防范业 务风 险。 德邦福鑫 2016 年年度报告
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综合以 上情 况，2016 年， 本基金 管理 人所 管理 的基 金运作 合法 合规 ， 充 分维 护和保 障了 基 金
份额持有 人的 合法权益 。 本基金管理人 将继续加 强 内部合规控制 、风险管 理 以及稽核审 计工作，
防范和 控制 各种 风险 ，合 法合规 、诚 实信 用、 勤勉 尽责地 运作 基金 财产 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格按照本公 司制订的 《 德邦基金基金 估值业务 管 理制度》 、 《德 邦
基金估值委员 会议事规 则 》以及相关法 律法规的 规 定，有效地控 制基金估 值 流程。公司 估值委员
会成员包括总 经理、分 管 投资副总或投 资总监、 督 察长、基金经 理、金融 工 程与量化投 资部、研
究发展部、运 作保障部 负 责人、基金会 计及监察 稽 核部等相关专 业人士组 成 。估值委员 会主要负
责基金 估值 相关 工作 的评 估、 决 策、 执 行和 监督 ， 确保基 金估 值的 公允 、 合 理， 防 止估 值被 歪曲
进而对基金持 有人产生 不 利影响。在发 生了影响 估 值政策和程序 的有效性 及 适用性的情 况后或基
金资产 在采用 新投资策 略 和新品种时， 估值委员 会 应评价现有估 值政策和 程 序的适用性 ，并在不
适用的情况下 ，及时召 开 估值委员会修 订相关估 值 方法，以确保 其持续适 用 。涉及估值 政策的变
更均须 经估 值委 员会 决议 批准后 执行 。
在每个估值日 ，本基金 管 理人按照最新 的估值准 则 、证监会相关 规定和基 金 合同关于估值 的
约定，对基金 投资品种 进 行估值，确定 证券投资 基 金的 份额净值 。基金管 理 人对基金资 产进行估
值后，将估值 结果发送 基 金托管人。基 金托管人 则 按基金合同规 定的估值 方 法、时间、 程序进行
复核， 复核 无误 后由 基金 管理人 依据 本基 金合 同和 有关法 律法 规的 规定 予以 对外公 布。
上述参与估值 流程人员 均 具有估值业务 所需的专 业 胜任能力及相 关工作经 历 。上述参与估 值
流程各 方之 间不 存在 重大 利益冲 突。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告 期内 本基 金未 进行 利润分 配。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 德邦福鑫 2016 年年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对本基金 的托管过 程 中，严格遵守 《证券投 资 基金法》及其 他
法律法规和基 金合同、 托 管协议的有关 规定，依 法 安全保管了基 金财产， 不 存在损害基 金份额持
有人利 益的 行为 ，完 全尽 职尽责 地履 行了 基金 托管 人应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 按照相关 法 律法规和基金 合同、托 管 协议的有关规 定，本托 管 人对本基金管 理
人-- 德邦基金 管理有限 公 司在本基金的 投资运作 方 面进行了监督 ，对基金 资 产净值计算 、基金份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 等方面进 行 了认 真的复核 ，未发现 基 金管理人有 损害基金
份额持有人利 益的行为 ， 在各重要方面 的运作严 格 按照基金合同 的规定进 行 。本报告期 内，本基
金未进 行利 润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
由本基金管理 人--德邦 基 金管理有限公 司编制， 并 经本托管人复 核审查的 本 年度报告中的 财
务指标 、净 值表 现、 财务 会计报 告、 投资 组合 报告 等内容 真实 、准 确和 完整 。 德邦福鑫 2016 年年度报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 安永华 明（2017 ）审 字 第60982868_B05 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 德邦福 鑫灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金全 体基 金份 额持有 人
引言段
我们审计了后附的德邦福 鑫灵活配置混合型证券投 资基金财务
报表 ， 包 括 2016 年 12 月 31 日的 资产 负债 表 、2016 年度的 利润
表和所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 以及 财务 报表 附注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段
编制和公允列报财务报表 是基金管理人德邦基金管 理有限公司
的责任。这种责任包括 ： （1 ）按照企业会计准则的规 定编制财
务报表，并使其实现公允 反映； （2 ） 设计 、 执 行 和维 护 必 要 的
内部控制， 以 使 财 务 报 表不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 而导 致 的 重 大
错报。
注册会 计师 的责 任段
我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编 制 和公 允 列 报 相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价基金管 理人选用会
计政策的恰当性和作出会 计估计的合理性，以及评 价财务报表
的总体 列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段
我们认为，上述财务报表 在所有重大方面按照企业 会计准则的
规定编制，公允反映了德 邦福鑫灵活配置混合型证 券投资基金
2016 年12 月31 日的 财务 状况以 及2016 年度 的经 营 成果和 净值
变动情 况。
注册会 计师 的姓 名 陈 露
蔺育化 德邦福鑫 2016 年年度报告
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会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
会计师 事务 所的 地址 北京市 东城 区东 长安 街1 号东方 广场 东方 经贸 城安 永大楼16 层
审计报 告日 期 2017 年3 月 24 日
德邦福鑫 2016 年年度报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 德邦 福鑫 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 6,359,105.49 4,317,407.18
结算备 付金
394,939.54 495,345.89
存出保 证金
37,760.11 63,667.42
交易性 金融 资产 7.4.7.2 781,459,065.18 905,743,857.49
其中： 股票 投资
72,553,174.58 12,486,857.49
基金投 资
- -
债券投 资
708,905,890.60 893,257,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 104,200,508.80 420,001,190.00
应收证 券清 算款
2,298.61 2,109,461.30
应收利 息 7.4.7.5 7,316,430.63 12,134,631.25
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
899,770,108.36 1,344,865,560.53
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金 融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
109,889,999.99 209,569.99
应付管 理人 报酬
473,297.22 703,643.41
应付托 管费
197,207.20 293,184.76
应付销 售服 务费
97,657.13 63,539.91
应付交 易费 用 7.4.7.7 59,344.21 143,473.42
应交税 费
- - 德邦福鑫 2016 年年度报告
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应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 522,500.00 430,236.12
负债合 计
111,240,005.75 1,843,647.61
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 742,791,011.28 1,310,300,940.54
未分配 利润 7.4.7.10 45,739,091.33 32,720,972.38
所有者 权益 合计
788,530,102.61 1,343,021,912.92
负债和 所有 者权 益总 计
899,770,108.36 1,344,865,560.53
注： （1 ） 报 告截 止日2016 年12 月 31 日， 基金 份额 净值 1.0616 ， 基 金份 额总 额 742791011.28 份，
其中A 类基 金份 额参 考净 值 1.0635 元， 份 额总 额 341575824.67 份； C 类 基金 份 额参考 净 值1.0599
元，份 额总 额401,215,186.61 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 德邦 福鑫 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月31 日
上年度可比期间
2015 年 4 月 27 日(基
金合同生效日)至2015
年 12 月31 日
一、收入
31,545,169.98 78,899,731.08
1.利息 收入
35,977,300.53 41,097,597.22
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 2,540,783.29 22,163,627.36
债券利 息收 入
30,263,367.93 13,134,831.03
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
3,173,149.31 5,799,138.83
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-38,362.66 19,512,185.19
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 11,350,124.69 21,539,065.19
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 -11,565,442.05 -2,323,978.04
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 176,954.70 297,098.04
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
7.4.7.17
-4,658,628.22 3,402,411.95
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填 - - 德邦福鑫 2016 年年度报告
第 23 页 共 72 页
列）
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
7.4.7.18
264,860.33 14,887,536.72
减： 二、费用
7,853,820.97 17,282,818.47
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 4,512,871.94 10,599,775.36
2．托 管费 7.4.10.2.2 1,880,363.34 4,363,718.90
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 546,497.21 79,470.12
4．交 易费 用 7.4.7.19 226,197.19 1,187,792.36
5．利 息支 出
183,103.53 605,223.56
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
183,103.53 605,223.56
6．其 他费 用 7.4.7.20 504,787.76 446,838.17
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
23,691,349.01 61,616,912.61
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
23,691,349.01 61,616,912.61
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 德邦 福鑫 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,310,300,940.54 32,720,972.38 1,343,021,912.92
二、 本 期经 营活 动 产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 23,691,349.01 23,691,349.01
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-567,509,929.26 -10,673,230.06 -578,183,159.32
其中：1. 基 金申 购款 529,571,375.26 29,498,900.40 559,070,275.66
2. 基金 赎回 款 -1,097,081,304.52 -40,172,130.46 -1,137,253,434.98
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
- - - 德邦福鑫 2016 年年度报告
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“-” 号填 列）
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
742,791,011.28 45,739,091.33 788,530,102.61
项目
上年度可比期间
2015 年4 月 27 日( 基金合同生效日)至 2015 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
500,022,991.11 - 500,022,991.11
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 61,616,912.61 61,616,912.61
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
810,277,949.43 -28,895,940.23 781,382,009.20
其中：1. 基 金申 购款 5,706,101,719.15 7,145,860.31 5,713,247,579.46
2. 基金 赎回 款 -4,895,823,769.72 -36,041,800.54 -4,931,865,570.26
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,310,300,940.54 32,720,972.38 1,343,021,912.92
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 易强______
______ 易强______
____ 刘为 臻____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
德邦福 鑫灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 ( 以下 简称 “本基 金”) ， 系 经中 国证 券监督 管理 委 员
会（以下简称 “中国证监 会 ”）证监许 可[2015]576 号文《关于 准予德邦福 鑫灵活配置混 合型证
券投资基金注 册的批复 》 准予注册，由 基金管理 人 德邦基金管理 有限公司 向 社会公开募 集。基金
合同 于2015 年4 月27 日 生效， 首次 设立 时募 集规 模为 500,022,991.11 份 基 金份额 。 本 基金 为契德邦福鑫 2016 年年度报告
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约型开放式， 存续期限 不 定。本基金的 基金管理 人 和注册登记机 构为德邦 基 金管理有限 公司，基
金托管 人为 中国 民生 银行 股份有 限公 司。
为满足专业机 构投资客 户 的投资需求， 经征基金 托 管人同意并报 中国证监 会 备案，基金 管理
人决定 自 2015 年 11 月 16 日起增 设 C 类 基金 份额 类别， 原有 基金 份额 全部 自动归 为本 基金 的 A
类基金 份额 。两 类基 金份 额按照 不同 的费 率结 构收 取相关 费用 。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 发行上市 的 股票（包括中 小
板、 创业 板及 其他 经中 国 证监会 核准 上市 的股 票） 、 权证等 权益 类金 融工 具 、 债券等 固定 收益 类金
融工具（包括 国债、央 行 票据、金融债 、企业债 、 公司债、次级 债、地方 政 府债券、中 期票据、
可转换 债券 （含 分离 交易 可转债 ） 、 中小 企业 私募 债 券、短 期融 资券 、资 产支 持证券 、银 行存 款、
货币市 场工 具等 ） 、 债券 回 购 、 股 指期 货以 及法 律法 规或中 国证 监会 允许 基金 投资的 其他 金融 工具
（但须 符合 中国 证监 会相 关规定 ） 。
本基金 业绩 比较 基准 ：中 国人民 银行 公布 的 1 年期 定期存 款利 率（ 税后 ）+1% 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 在具 体会
计核算和信息 披露方面 ， 也参考了中国 证券投资 基 金业协会修订 的《证券 投 资基金会计 核算业务
指引》 、 中 国证 监会 制定 的 《关 于进 一步 规范 证券 投 资基金 估值 业务 的指 导意 见》 、 《关 于证 券投 资
基金执行<企 业会计准 则> 估值业务及 份额净值 计价 有关事项的 通知》 、 《证 券 投资基金信 息披露 管
理办法 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露内 容与 格式 准则 》第 2 号《 年度 报告 的内 容与格 式》 、 《证 券投
资基金 信息 披露 编报 规则 》 第 3 号 《 会计 报表 附注 的编制 及披 露》 、 《证 券投 资基金 信息 披 露 XBRL
模板 第3 号<年 度报 告和 半 年度报 告>》 、 其 他中 国证 监 会及中 国证 券投 资基 金业 协会颁 布的 相关 规
定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基金于 2016 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2016 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
德邦福鑫 2016 年年度报告
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7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他
相关规 定所 厘定 的主 要会 计政策 和会 计估 计编 制。
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日起 至12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负 债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。
(1) 金 融资 产分 类
本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类： 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金
融资产 及贷 款和 应收 款项 ；
本 基 金 目 前 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 为 股 票 投 资 及 债 券 投
资；
本基金 目前 持有 的其 他金 融资产 分类 为应 收款 项 ， 包括银 行存 款 、 结 算备 付 金、 存出 保证 金、
买入返 售金 融资 产和 各类 应收款 项等 。
(2) 金 融负 债分 类
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和
其他金 融负 债；
本基金 目前 持有 的金 融负 债均划 分为 其 他 金融 负债 ，主要 包括 各类 应付 款项 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
初始确 认
本基金于成为 金融工具 合 同的一方时确 认一项金 融 资产或金融负 债，按照 取 得时的公允价 值
作为初始确认 金额。划 分 为以公允价值 计量且其 变 动计入当期损 益的金融 资 产取得时发 生的相关
交易费 用计 入当 期损 益； 应收款 项及 其他 金融 负债 的相关 交易 费用 计入 初始 确认金 额。 德邦福鑫 2016 年年度报告
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后续计 量
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 采用公允价值 进行后续 计 量。在持有该 类
金融资产期间 取得的利 息 或现金股利， 应当确认 为 当期收益。每 日，本基 金 将以公允价 值计 量且
其变动计入当 期损益的 金 融资产或金融 负债的公 允 价值变动计入 当期损益 ； 应收款项及 其他金融
负债采用实际 利率法， 按 照摊余成本进 行后续计 量 ，其摊销或减 值产生的 利 得或损失， 均计入当
期损益 。
终止确 认
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 金融资产已转 移，且符 合 金融资产转移 的
终止确 认条 件的 ，金 融资 产将终 止确 认；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
处置该金融资 产或金融 负 债时，其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 ，
同时调 整公 允价 值变 动收 益。
金融资 产转 移
本基金 已将 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风险 和报 酬转移 给转 入方 的， 终止 确 认该金 融资 产；
保留了 金融 资产 所有 权上 几乎所 有的 风险 和报 酬的 ，不终 止确 认该
金融资产；本 基金既没 有 转移也没有保 留金融资 产 所有权上几乎 所有的风 险 和报酬的，分 别
下列情况处理 ：放弃了 对 该金融资产控 制的，终 止 确认该金融资 产并确认 产 生的资产和 负债；未
放弃对该金融 资产控制 的 ，按照其继续 涉入所转 移 金融资产的程 度确认有 关 金融资产， 并相应确
认有关 负债 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值，是 指市场参 与 者在计量日发 生的有序 交 易中，出售一 项资产所 能 收到或者转 移一
项负债所需支 付的价格 。 本基金以公允 价值计量 相 关资产或负债 ，假定出 售 资产或者转 移负债的
有序交易在相 关资产或 负 债的主要市场 进行；不 存 在主要市场的 ，本基金 假 定该交易在 相关资产
或负债的最 有利市场 进行 。主要市场( 或最有利 市场)是本基金在 计量日能 够进 入的交易市 场。本
基金采 用市 场参 与者 在对 该资产 或负 债定 价时 为实 现其经 济利 益最 大化 所使 用的假 设。
在财务报表中 以公允价 值 计量或披露的 资产和负 债 ，根据对公允 价值计量 整 体而言具有重 要德邦福鑫 2016 年年度报告
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意义的最低层 次输入值 ， 确定所属的公 允价值层 次 ：第一层次输 入值，在 计 量日能够取 得的相同
资产或负债在 活跃市场 上 未经调整的报 价；第二 层 次输入值，除 第一层次 输 入值外相关 资产或负
债直接 或间 接可 观察 的输 入值； 第三 层次 输入 值， 相关资 产或 负债 的不 可观 察输入 值。
每个资产负债 表日，本 基 金对在财务报 表中确认 的 持续以公允价 值计量的 资 产和负债进行 重
新评估 ，以 确定 是否 在公 允价值 计量 层次 之间 发生 转换。
本基金 持有 的金 融工 具按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 按 照估 值日 能够 取得 的 相同资 产或 负债 在活 跃市 场上未 经调 整
的市价作为 公 允价值； 估 值日无市价， 但最近交 易 日后经济环境 未发生重 大 变化且证券 发行机构
未发生 影响证 券价格的 重 大事件的，按 最近交易 市 价确定公允价 值；如估 值 日无市价， 且最近交
易日后经济环 境发生了 重 大变化或证券 发行机构 发 生了影响证券 价格的重 大 事件，参考 类似投资
品种的 现行 市价 及重 大变 化等因 素， 调整 最近 交易 市价， 确定 公允 价值 ；
(2) 不 存在 活跃 市场 的金 融 工具， 采用 市场 参与 者普 遍认同 ， 且 被以 往市 场实 际交易 价格 验证
具有可靠性的 估值技术 ， 确定公允价值 。本基金 采 用在当前情况 下适用并 且 有足够可利 用数据和
其他信息支持 的估值技 术 ，优先使用相 关可观察 输 入值，只有在 可观察输 入 值无法取得 或取得不
切实可 行的 情况 下， 才使 用不可 观察 输入 值；
(3) 如 有确 凿证 据表 明按 上 述估值 原则 仍不 能客 观反 映其公 允价 值的 ， 基 金管 理 人可根 据具 体
情况与 基金 托管 人商 定后 ，按最 能适 当反 映公 允价 值的价 格估 值；
(4) 如 有新 增事 项， 按国 家 最新规 定估 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示，不 予相 互抵 销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金 为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变
动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认日确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基金转换所 引起的转
入基金 的实 收基 金增 加和 转出基 金的 实收 基金 减少 。
德邦福鑫 2016 年年度报告
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7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申 购或 赎回 款 项中包 含的 按累 计未 分配 的已实 现收 益/( 损失)占 基 金净值 比例 计算 的
金额。未实现 损益平准 金 指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计 未实现利
得/(损失) 占基 金净 值比 例 计算的 金额 。损 益 平 准金 于基金 申购 确认 日或 基金 赎回确 认日 确认 。
未实现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算， 并 于期末全额转 入
“未分 配利 润/( 累计 亏损 )” 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按
协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 ， 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失， 列入 利息 收入减 项， 存款 利息 收入 以净额 列示 ；
(2) 债券利息收入按债券票 面价值与票面利率或内含 票面利率计算的金额扣除 应由债 券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(3) 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 扣除 应由 资 产支持 证券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认， 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ；
(4) 买 入返 售金 融资 产收 入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ） ， 在回 购期 内 逐日计 提；
(5) 股票投资 收益/(损失) 于卖出股票成 交日确认 ， 并按卖出股票 成交金额 与 其成本的差额 入
账；
(6) 债 券投 资收 益/( 损失) 于成交 日确 认， 并按 成交 总额与 其成 本、 应收 利息 的差额 入账 ；
(7) 资产支持 证券投资 收益/(损失)于成交 日确认， 并 按成交总额与 其成本、 应 收利息的差 额
入账；
(8) 衍生工具 收益/(损失) 于卖出权证成 交日确认 ， 并按 卖出权证 成交金额 与 其成本的差额 入
账；
(9) 股 利收 益于 除息 日确 认 ， 并按 上市 公司 宣告 的分 红 派息比 例计 算的 金额 扣除 应由上 市公 司
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入账 ；
(10) 公 允价 值变 动收 益/( 损失) 系本 基金 持有 的采 用 公允价 值模 式计 量的 交易 性金融 资产 、 交
易性金 融负 债等 公允 价值 变动形 成的 应计 入当 期损 益的利 得或 损失 ；
(11) 其他收 入在主 要 风险 和报酬已经转 移给对方 ， 经济利益很可 能流入且 金 额可以可靠计 量德邦福鑫 2016 年年度报告
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的时候 确认 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
(1) 基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.60% 的 年费率 逐日 计提 ；
(2) 基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.25% 的 年费率 逐日 计提 ；
(3) 对于 A 类基 金份 额， 不收取 销售 服务 费； 对于 C 类基金 份额 ，基 金销 售 服务费 按前 一日
基金资 产净 值 的0.25% 的 年费率 逐日 计提 ；
(4) 卖出回 购金融资 产支 出，按卖出回 购金融资 产 的摊余成本及 实际利率 （ 当实际利率与 合
同利率 差异 较小 时， 也可 以用合 同利 率） 在回 购期 内逐日 计提 ；
(5) 其他费 用系根据 有关 法规及相应协 议规定， 按 实际支出金额 ，列入当 期 基金费用。如 果
影响基 金份 额净 值 小 数点 后第四 位的 ，则 采用 待摊 或预提 的方 法。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
1 、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 本基 金每 年 收益分 配次 数最 多 为 6 次 ， 每 份基 金份 额
每次收益分配 比例不得 低 于收益分配基 准日每份 基 金份额该次可 供分配利 润 的 10%，若 《基金 合
同》生 效不 满3 个月 可不 进行收 益分 配；
2 本基金收益 分配方式 分 两种：现金分 红与红利 再 投资，投资者 可选择现 金 红利或将现金 红
利自动转为基 金份额进 行 再投资；若投 资者不选 择 ，本基金默认 的收益分 配 方式是现金 分红；基
金份额 持有 人可 对 A 类 基 金份额 和 C 类 基金 份额 分 别选择 不同 的分 红方 式。 选 择采取 红利 再投 资
形式的，红利 再投资的 份 额免收申购费 。同一投 资 人在同一 销售 机构持有 的 同一类别的 基金份额
只能选 择一 种分 红方 式；
3 、 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ； 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ；
4 、 在 不违 背法 律法 规及 合 同的规 定 ， 且 不影 响基 金 份额持 有人 利益 的前 提下 ， 基 金管 理人 经
与基金托管人 协商一致 ， 可在中国证监 会允许的 条 件下调整基金 收益的分 配 原则，不需 召开基金
份额持 有人 大会 ；
5 、由于本基 金 A 类基 金 份额不收取销 售服务费 ，C 类基金份额收 取销售服 务 费，各基金 份
额类别对应的 可分配收 益 将有所不同， 在收益分 配 数额方面可能 有所 不同 ， 基金管理人 可对各基
金份额 类别 分别 制定 收益 分配方 案， 本基 金同 一基 金 份额类 别内 的每 一基 金份 额享有 同等 分配 权 ；
6 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。 德邦福鑫 2016 年年度报告
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7.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本基金 本报 告期 无需 要说 明的其 他重 要会 计政 策和 会计估 计事 项。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
7.4.6.2 营 业税 、增 值税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业 税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税； 德邦福鑫 2016 年年度报告
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根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2017]2 号文《关 于资管产品增 值税政策有 关问题的补充 通
知》 的 规定 ，2017 年 7 月1 日 （ 含） 以后 ， 资 管产 品 运 营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为， 以资 管
产品管 理人 为增 值税 纳税 人， 按 照现 行规 定缴 纳增 值税。 对资 管产 品在2017 年7 月1 日 前运 营过
程中发生的增 值税应税 行 为，未缴纳增 值税的， 不 再缴纳；已缴 纳增值税 的 ，已纳税额 从资管产
品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减。
7.4.6.3 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定 ，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.4 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对 价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税； 德邦福鑫 2016 年年度报告
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根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自 2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个月 ） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年 （含1 年） 的， 暂减 按 50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用 20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自 2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持 股 期限 超 过 1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 6,359,105.49 4,317,407.18
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 6,359,105.49 4,317,407.18
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 72,111,757.56 72,553,174.58 441,417.02
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 16,497,230.50 16,364,190.60 -133,039.90
银行间 市场 694,106,293.39 692,541,700.00 -1,564,593.39 德邦福鑫 2016 年年度报告
第 34 页 共 72 页
合计 710,603,523.89 708,905,890.60 -1,697,633.29
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 782,715,281.45 781,459,065.18 -1,256,216.27
项目
上年度 末
2015 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 10,151,549.43 12,486,857.49 2,335,308.06
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 116,000.00 116,000.00 -
银行间 市场 892,073,896.11 893,141,000.00 1,067,103.89
合计 892,189,896.11 893,257,000.00 1,067,103.89
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 902,341,445.54 905,743,857.49 3,402,411.95
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有衍 生金 融资产/负 债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 99,200,508.80 -
买入返 售证 券_ 交易 所 5,000,000.00 -
合计 104,200,508.80 -
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 420,001,190.00 -
合计 420,001,190.00 -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有买 断式 逆回购 交易 中取 得的 债券 。 德邦福鑫 2016 年年度报告
第 35 页 共 72 页
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 2,534.21 31,691.97
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 177.70 222.90
应收债 券利 息 7,249,009.81 11,839,136.36
应收买 入返 售证 券利 息 49,533.17 255,189.70
应收申 购款 利息 15,158.74 8,361.72
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 17.00 28.60
合计 7,316,430.63 12,134,631.25
7.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有其 他资 产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 47,806.09 108,972.28
银行间 市场 应付 交易 费用 11,538.12 34,501.14
合计 59,344.21 143,473.42
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 82,500.00 236.12
预提审 计费 用 70,000.00 70,000.00
预提信 息披 露 费 370,000.00 360,000.00
合计 522,500.00 430,236.12
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元 德邦福鑫 2016 年年度报告
第 36 页 共 72 页
德邦福 鑫 A
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,017,214,904.15 1,017,214,904.15
本期申 购 38,580,940.81 38,580,940.81
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -714,220,020.29 -714,220,020.29
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 341,575,824.67 341,575,824.67
金额单 位： 人民 币元
德邦福 鑫 C
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 293,086,036.39 293,086,036.39
本期申 购 490,990,434.45 490,990,434.45
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -382,861,284.23 -382,861,284.23
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 401,215,186.61 401,215,186.61
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
德邦福 鑫 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 22,555,639.71 2,919,191.90 25,474,831.61
本期利 润 21,101,213.50 -2,557,804.69 18,543,408.81
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-22,831,849.48 502,609.91 -22,329,239.57
其中： 基金 申购 款 2,010,637.15 239,750.73 2,250,387.88
基金赎 回款 -24,842,486.63 262,859.18 -24,579,627.45
本期已 分配 利润 - - -
本期末 20,825,003.73 863,997.12 21,689,000.85
德邦福鑫 2016 年年度报告
第 37 页 共 72 页
单位： 人民 币元
德邦福 鑫 C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 6,405,161.44 840,979.33 7,246,140.77
本期利 润 7,248,763.73 -2,100,823.53 5,147,940.20
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
9,441,312.61 2,214,696.90 11,656,009.51
其中： 基金 申购 款 23,952,633.03 3,295,879.49 27,248,512.52
基金赎 回款 -14,511,320.42 -1,081,182.59 -15,592,503.01
本期已 分配 利润 - - -
本期末 23,095,237.78 954,852.70 24,050,090.48
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年4 月27 日(基 金合 同 生效日)
至 2015 年12 月 31 日
活期存 款利 息收 入 91,780.85 3,809,945.34
定期存 款利 息收 入 2,430,599.98 18,163,986.13
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 2,196.57 66,254.10
其他 16,205.89 123,441.79
合计 2,540,783.29 22,163,627.36
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年4 月27 日( 基金
合同生 效日)至2015 年 12 月
31 日
卖出股 票成 交总 额 51,802,511.45 392,350,574.79
减：卖 出股 票成 本总 额 40,452,386.76 370,811,509.60
买卖股 票差 价收 入 11,350,124.69 21,539,065.19
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元 德邦福鑫 2016 年年度报告
第 38 页 共 72 页
项目
本期
2016年1月1 日至2016
年12月31日
上年度 可比 期间
2015年4月27 日( 基金 合
同生效 日) 至2015 年12 月31
日
债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 （ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
-11,565,442.05 -2,323,978.04
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 -11,565,442.05 -2,323,978.04
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016
年12月31日
上年度 可比 期间
2015年4月27 日( 基金 合
同生效 日) 至2015 年12 月31
日
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
3,022,107,465.17 1,903,368,833.66
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到
期兑付 ）成 本总 额
2,967,811,251.47 1,880,114,573.72
减：应 收利 息总 额 65,861,655.75 25,578,237.98
买卖债 券差 价收 入 -11,565,442.05 -2,323,978.04
7.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无资 产支 持证券 投资 收益 。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无贵 金属 投资收 益。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无衍 生工 具收益 。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年4 月27 日( 基金 合 同生效
日)至2015 年 12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 176,954.70 297,098.04
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 176,954.70 297,098.04 德邦福鑫 2016 年年度报告
第 39 页 共 72 页
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年 1 月1 日至 2016
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年 4 月 27 日( 基金 合 同
生效日)至2015 年 12 月31 日
1.交易 性金 融资 产 -4,658,628.22 3,402,411.95
—— 股 票投 资 -1,893,891.04 2,335,308.06
—— 债 券投 资 -2,764,737.18 1,067,103.89
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 -4,658,628.22 3,402,411.95
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年4 月27 日( 基金 合 同生
效日) 至2015 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 147,516.33 14,886,222.09
转换费 收入 117,344.00 1,314.63
合计 264,860.33 14,887,536.72
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 4 月 27 日( 基金 合 同生
效日) 至2015 年12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 200,229.69 1,170,392.36
银行间 市场 交易 费用 25,967.50 17,400.00
合计 226,197.19 1,187,792.36
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 德邦福鑫 2016 年年度报告
第 40 页 共 72 页
2016 年 1 月 1 日至 2016
年12 月 31 日
2015 年4 月27 日( 基金 合 同
生效日)至2015 年 12 月31 日
审计费 用 70,000.00 70,000.00
信息披 露费 380,000.00 360,000.00
债券帐 户维 护费 41,100.00 3,000.00
银行汇 划费 用 13,087.76 13,238.17
其他 600.00 600.00
合计 504,787.76 446,838.17
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 重大 或有 事项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财务报表 批准日， 除 上 述税项中披 露的事项 外 ，本基金无其 他需要披 露 的资产负债表 日
后事项 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
德邦基 金管 理有 限公 司（ “德邦 基金 ”） 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国民生银行股份有限公司（ “ 民生银
行” ）
基金托 管人 、基 金代 销机 构
德邦证 券股 份有 限公 司（ “德邦 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
西子联 合控 股有 限公 司（ “西子 联合 ”） 基金管 理人 的股 东
浙 江 省 土 产 畜 产 进 出 口 集 团 有 限 公 司
（“ 浙 江省 土产 畜产 ”）
基金管 理人 的股 东
德 邦 创 新 资 本 有 限 责 任 公 司 （ “ 德 邦 创 新
资本 ” ）
基金管 理人 的子 公司
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。 德邦福鑫 2016 年年度报告
第 41 页 共 72 页
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015年4月27 日( 基金 合同 生效日) 至
2015年12月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
德邦证 券 14,821,063.16 9.75% 67,413,269.98 8.82%
7.4.10.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015年4月27 日( 基金 合同 生效日) 至
2015年12月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
德邦证 券 2,631,580.70 11.28% - -
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行回 购交 易。
7.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1月1 日至2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
德邦证 券 13,803.00 10.23% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年4月27 日( 基金 合同 生效日)至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例 德邦福鑫 2016 年年度报告
第 42 页 共 72 页
德邦证 券 62,456.97 8.96% 26,362.27 24.19%
注：1 、 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算 ， 以 扣除 由中 国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 、 经
手费和 由券 商承 担的 证券 结算风 险基 金后 的净 额列 示。
2、 该类 佣金 协议 的服 务范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服 务
等。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年4 月27 日( 基金 合 同生效 日)
至 2015 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
4,512,871.94 10,599,775.36
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
41,403.56 80,529.55
注：注：基金 管理费每 日 计提，按月支 付。基金 管 理费按前一日 的基金资 产 净值的 0.60% 的年 费
率计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0 .60% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年4 月27 日( 基金 合 同生效 日)
至 2015 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,880,363.34 4,363,718.90
注：基金托管 费每日计 提 ，按月支付。 基金托管 费 按前一日的基 金资产净 值 的 0.25% 的年费率 计
提。计 算方 法如 下：
H=E×0 .25% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
7.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元 德邦福鑫 2016 年年度报告
第 43 页 共 72 页
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
德邦福 鑫A 德邦福 鑫C 合计
德邦基 金 - 546,173.21 546,173.21
民生银 行 - - -
德邦证 券 - - -
合计 - 546,173.21 546,173.21
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 4 月 27 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
德邦福 鑫A 德邦福 鑫C 合计
德邦基 金 - 79,390.02 79,390.02
民生银 行 - - -
德邦证 券 - - -
合计 - 79,390.02 79,390.02
注：基金销售 服务费可 用 于本基金的市 场推广、 销 售以及基金份 额持有人 服 务等各项费 用 。本基
金分为 不同 的类 别 ， 适 用 不同的 销售 服务 费率 。 其 中，A 类 基金 份额 不收 取销 售服务 费 ，C 类基 金
份额
销售服 务费 年费 率 为 0.25% 。本 基金C 类 基金 份额 销 售服务 费计 提的 计算 方法 如下：
H=E×0 .25% ÷ 当 年天 数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前 一日 的基金 资产 净值
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 与上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 的基 金 管 理人 本报告 期及 上年 度可 比期 间均未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末未 投资 本基金 。 德邦福鑫 2016 年年度报告
第 44 页 共 72 页
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 4 月 27 日( 基金 合 同生效 日) 至
2015 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
民生银 行- 定期 - 1,213,708.31 0.00 4,086,291.66
民生银 行- 活期 6,359,105.49 91,780.85 4,317,407.18 3,809,945.34
合计 6,359,105.49 1,305,489.16 4,317,407.18 7,896,237.00
注：除上表列 示的金额 外 ，本基金的证 券交易结 算 资金通过托管 银行备付 金 账户转存于 中国证券
登记结 算有 限责 任公 司 ，2016 年 度获 得的 利息 收入 为人民 币2,196.57 元（2015 年4 月 27 日 （ 基
金合同 生效 日） 至2015 年12 月 31 日 止期 间获 得的 利息收 入为 人民 币 66,254.10 元 ） ，2016 年末
结算备 付金 余额 为人 民 币394,939.54 元（2015 年末：495,345.89 元。 ）
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未发 生在 承销期 内参 与关 联方 承销 证券的 情况 。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 未发 生其 它关联 交易 事项 。
7.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 本报 告期 间未 进行利 润分 配。
7.4.12 期 末（2016 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受 限证 券 类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股 ）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
601375
中原
证券
2016 年
12 月20
日
2017
年1 月
3 日
新 股 未
上市
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
002838
道恩
股份
2016 年
12 月28
日
2017
年1 月
6 日
新 股 未
上市
15.28 15.28 682 10,420.96 10,420.96 -
603035
常熟
汽饰
2016 年
12 月27
日
2017
年1 月
5 日
新 股 未
上市
10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 - 德邦福鑫 2016 年年度报告
第 45 页 共 72 页
300586
美联
新材
2016 年
12 月26
日
2017
年1 月
4 日
新 股 未
上市
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300591
万里
马
2016 年
12 月30
日
2017
年1 月
10 日
新 股 未
上市
3.07 3.07 2,396 7,355.72 7,355.72 -
002840
华统
股份
2016 年
12 月29
日
2017
年1 月
10 日
新 股未
上市
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
603877
太平
鸟
2016 年
12 月29
日
2017
年1 月
9 日
新 股 未
上市
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单 价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600551
时代
出版
2016 年
11 月28
日
重大
资产
重组
20.32 - - 13,400 239,860.00 272,288.00 -
603986
兆易
创新
2016 年
9 月 19
日
重大
资产
重组
177.97
2017 年
3 月 13
日
195.77 500 11,630.00 88,985.00 -
600636
三爱
富
2016 年
5 月 10
日
重大
资产
重组
13.86 - - 3,900 64,730.64 54,054.00 -
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 未持 有银行 间市 场债 券正 回购 交 易中 作为 质押 的债
券。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 未持 有交易 所市 场债 券正 回购 交易中 作为 质押
的债券 。 德邦福鑫 2016 年年度报告
第 46 页 共 72 页
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金管理人 奉行全面 风 险管理、全员 风险管理 ， 公司构建了分 工明确、 相 互协作、彼此 制
约的风险管理 组织架构 体 系。董事会负 责 公司整 体 经营风险的管 理，对公 司 建立风险管 理体系和
维持其有效性 承担最终 责 任。董事会下 设风险管 理 委员会，协助 董事会进 行 风险管理， 风险管理
委员会负责起 草公司风 险 管理战略，审 议、监督 、 检查、评估公 司经营管 理 与受托投资 的风险控
制状况。经理 层负责落 实 董事会拟定的 风险管理 政 策，并对风险 控制的有 效 执行承担责 任。经理
层下设风险控 制委员会 ， 协助经理层进 行风险控 制 ，风险控制委 员会负责 组 织风险管理 体系的建
设，确定风险 管理原则 、 目标和方法， 审议风险 管 理制度和流程 ，指导重 大 风险事件的 处理。督
察长负责监督 检查公司 风 险管理工作的 执行情况 ， 评价公司内部 风险控制 制 度的合法性 、合规性
和有效性，并 向董事会 报 告。监察稽核 部门为日 常 风险管理的执 行部门， 主 要负责对公 司经营管
理和受托投资 风险的预 警 和事中控制， 对有关风 险 进行分析并向 经理层汇 报 。公司各部 门是风险
控制措 施的 执行 部门 ，负 责识别 和控 制业 务活 动中 潜在风 险， 做好 风险 的事 先防范 。
本基金管理人 对于金融 工 具的风险管理 方法主要 是 通过定性分析 和定量分 析 的方法去估测 各
种风险产生的 可能损失 。 从定性分析的 角度出发 ， 判断风险损失 的严重程 度 和出现同类 风险损失
的频度。而从 定量分析 的 角度出发，根 据本基金 的 投资目标，结 合基金资 产 所运用金融 工具特征
通过特定的风 险量化指 标 、模型，及时 可靠地对 各 种风险进行监 督、检查 和 评估，并通 过相应决
策，将 风险 控制 在可 承受 的范围 内。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 公 司发行的证 券市值不
超过基金资产 净值的 10% ，且本基金与 由本基金 的 基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司
发行的 证券 不得 超过 该证 券的 10%。
本基金的银行 存款均存 放 于信用良好的 银行，申 购 交易均通过具 有基金销 售 资格的金融机 构
进行。 另外 ， 在 交易 所进 行 的交易 均与 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司完 成证 券交收 和款 项清 算，德邦福鑫 2016 年年度报告
第 47 页 共 72 页
因此违约风险 发生的可 能 性很小；本基 金在进行 银 行间同业市场 交易前均 对 交易对手进 行信用评
估，以 控制 相应 的信 用风 险。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
A-1 30,090,000.00 270,636,000.00
A-1 以下 - -
未评级 588,472,900.00 592,202,000.00
合计 618,562,900.00 862,838,000.00
注：未 评级 债券 为国 债、 政策性 金融 债、 短期 融资 券、超 短期 融资 券和 同业 存单。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
AAA 3,137,418.60 30,303,000.00
AAA 以下 50,770,872.00 116,000.00
未评级 36,434,700.00 -
合计 90,342,990.60 30,419,000.00
注：未 评级 债券 为政 策性 金融债 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险， 是指在履 行 以交付现金或 其他金融 资 产的方式结算 的义务时 发 生资金短缺的 风
险。对于本基 金而言， 体 现在所持金融 工具变现 的 难易程度。本 基金的流 动 性风险一方 面来自于
基金份额持有 人可随时 要 求赎回其持有 的基金份 额 ，另一方面来 自于投资 品 种所处的交 易市场不
活跃而带来的 变现困难 。 本基金所持部 分证券在 证 券交易所上市 ，其余亦 可 在银行间同 业市场交
易， 因 此除 附注7.4.12 中 列示的 部分 基金 资产 流通 暂时受 限制 不能 自由 转让 的情况 外， 其 余 均能
以合理 价格 适时 变现 。 此 外， 本 基金 可通 过卖 出回 购金融 资产 方式 借入 短期 资金应 对流 动性 需求 ，
其上限 一般 不超 过基 金持 有的债 券资 产的 公允 价值 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量因市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的生 息德邦福鑫 2016 年年度报告
第 48 页 共 72 页
资产主 要为 银行 存款 、结 算备付 金、 存出 保证 金、 债券投 资及 买入 返售 金融 资产等 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年12
月31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
6,359,105.49 - - - 6,359,105.49
结算备 付金
394,939.54 - - - 394,939.54
存出保 证金
37,760.11 - - - 37,760.11
交易性 金融
资产
676,105,600.00 23,303,290.60 9,497,000.00 72,553,174.58 781,459,065.18
买入返 售金
融资产
104,200,508.80 - - - 104,200,508.80
应收证 券清
算款
- - - 2,298.61 2,298.61
应收利 息
- - - 7,316,430.63 7,316,430.63
其他资 产
- - - - -
资产总 计 787,097,913.94 23,303,290.60 9,497,000.00 79,871,903.82 899,770,108.36
负债
应付赎 回款 - - - 109,889,999.99 109,889,999.99
应付管 理人
报酬
- - - 473,297.22 473,297.22
应付托 管费 - - - 197,207.20 197,207.20
应付销 售服
务费
- - - 97,657.13 97,657.13
应付交 易费
用
- - - 59,344.21 59,344.21
其他负 债 - - - 522,500.00 522,500.00
负债总 计 - - - 111,240,005.75 111,240,005.75
利率敏 感度
缺口
787,097,913.94 23,303,290.60 9,497,000.00 -31,368,101.93 788,530,102.61
上年度 末
2015 年12
月31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 4,317,407.18 - - - 4,317,407.18
结算备 付金 495,345.89 - - - 495,345.89
存出保 证金 63,667.42 - - - 63,667.42
交易性 金融
资产
893,141,000.00 - 116,000.00 12,486,857.49 905,743,857.49 德邦福鑫 2016 年年度报告
第 49 页 共 72 页
买入返 售金
融资产
420,001,190.00 - - - 420,001,190.00
应收证 券清
算款
- - - 2,109,461.30 2,109,461.30
应收利 息 - - - 12,134,631.25 12,134,631.25
其他资 产 - - - - -
资产总 计 1,318,018,610.49 - 116,000.00 26,730,950.04 1,344,865,560.53
负债
应付赎 回款 - - - 209,569.99 209,569.99
应付管 理人
报酬
- - - 703,643.41 703,643.41
应付托 管费 - - - 293,184.76 293,184.76
应付销 售服
务费
- - - 63,539.91 63,539.91
应付交 易费
用
- - - 143,473.42 143,473.42
其他负 债 - - - 430,236.12 430,236.12
负债总 计 - - - 1,843,647.61 1,843,647.61
利率敏 感度
缺口
1,318,018,610.49 - 116,000.00 24,887,302.43 1,343,021,912.92
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
该利率 敏感 性分 析基 于本 基金于 资产 负债 表日 的利 率风险 状况 ；
该利率 敏感 性分 析假 定所 有期限 利率 均以 相同 幅度 变动 25 个基 点， 且除 利率 之外的 其
他市场 变量 保持 不变 ；
该利率 敏感 性分 析并 未考 虑管理 层为 减低 利率 风险 而可能 采取 的风 险管 理活 动；
银行存 款 、 结 算备 付金 和 存出保 证金 均以 活期 存款 利率计 息 ， 假 定利 率变 动 仅影响 该类
资产的 未来 收益 ， 而对 其 本身的 公允 价值 无重 大影 响； 买入 返售 金 融 资产 的 利益收 益在
交易时 已确 定， 不受 利率 变化影 响。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年12 月31 日 ）
上年度 末（ 2015 年12 月31
日 ）
基 准 利 率 减 少 25 个
基点
740,829.86 622,130.07
基 准 利 率 增 加 25 个
基点
-734,852.59 -620,988.11
德邦福鑫 2016 年年度报告
第 50 页 共 72 页
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价 ， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
本基金所面临 的其他价 格 风险主要系市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。
本基金主要投 资于证券 交 易所上市或银 行间同业 市 场交易的股票 和债券， 所 面临的最大 市场价格
风险由 所持 有的 金融 工具 的公允 价值 决定 。本 基金 通过投 资组 合的 分散 化降 低市场 价格 风险 。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 72,553,174.58 9.20 12,486,857.49 0.93
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 708,905,890.60 89.90 893,257,000.00 66.51
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 781,459,065.18 99.10 905,743,857.49 67.44
注：本基金投 资组合中 股 票投资比例为 基金资产 的 0-95%，投 资于债券 、债券 回购、货币市 场工
具、现金、银 行存款以 及 法律法规或中 国证监会 允 许基金投资的 其他金融 工 具不低于基 金资产的
5%；每个交易 日日终在 扣 除股指期货需 缴纳的交 易 保证金后，应 当保持现 金 或者到期日 在一年以
内的政 府债 券不 低于 基金 资产净 值 的5% 。 权 证、 股 指期货 及其 他金 融工 具的 投资比 例依 照法 律 法
规或监 管机 构的 规定 执行 。于资 产负 债表 日， 本基 金面临 的整 体市 场价 格风 险列示 如上 。
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
注： 于2016 年12 月31 日， 本基金 持有 的交 易性 权益 投资公 允价 值 占 基金 资产 净值的 比例 为9.20% ，
（2015 年 12 月 31 日：0.93% ） 因此 除市 场利 率和 外 汇汇率 以外 的市 场价 格因 素的变 动对 于本 基
金资产 净值 无重 大影 响。 （2015 年12 月 31 日 ：同 ）
德邦福鑫 2016 年年度报告
第 51 页 共 72 页
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.14.1 公允 价值
7.4.14.1.1 不 以公 允价 值 计量的 金融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括银 行 存款、结算备 付金、存 出 保证金、买入 返
售金融 资产 、应 收款 项以 及其他 金融 负债 ，因 其剩 余期限 不长 ，公 允价 值与 账面价 值相 若。
7.4.14.1.2 以 公允 价值 计 量的金 融工 具
7.4.14.1.2.1 各层 次金 融 工具公 允价 值
于2016 年12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 工具 中 属
于第一层次的余额为人民 币 71,900,140.36 元，属 于第二层次的余额为人 民 币 709,558,924.82
元，无 划分 为第 三层 次的 余额( 于 2015 年 12 月 31 日，本 基金 持有 的以 公允 价值计 量且 其变 动 计
入当期 损益 的金 融工 具中 属于第 一层 次的 余额 为人 民币 12,148,857.49 元， 属于第 二层 次的 余 额
为人民 币893,595,000.00 元，无 划分 为第 三层 次的 余额) 。
7.4.14.1.2.2 公允 价值 所 属层次 间的 重大 变动
对于证券交易 所上市的 股 票和债券，若 出现重大 事 项停牌、交易 不活跃、 或 属于非公开发 行
等情况，本基 金分别于 停 牌日至交易恢 复活跃日 期 间、交易不活 跃期间及 限 售期间不将 相关股票
和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不可 观察输入 值 对于公允价 值的影响
程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 或第三 层次
7.4.14.1.2.3 第三 层次 公 允价值 期初 金额 和本 期变 动金额
本基金于本报 告期初未 持 有公允价值归 属于第三 层 次的金融工具 ，本基金 本 报告期及上年 度
可比期 间未 发生 第三 层次 公允价 值转 入转 出情 况。
7.4.14.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 重大 承诺 事项。
7.4.14.3 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 其他 重要 事项。
德邦福鑫 2016 年年度报告
第 52 页 共 72 页
7.4.14.4 财务 报表 的批 准
本财务 报表 已 于 2017 年3 月24 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
德邦福鑫 2016 年年度报告
第 53 页 共 72 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 72,553,174.58 8.06
其中： 股票 72,553,174.58 8.06
2 固 定收 益投 资 708,905,890.60 78.79
其中： 债券 708,905,890.60 78.79
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 104,200,508.80 11.58
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 6,754,045.03 0.75
7 其他各 项资 产 7,356,489.35 0.82
8 合计 899,770,108.36 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 5,258,400.00 0.67
B 采矿业 6,445,000.00 0.82
C 制造业 39,227,994.89 4.97
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
1,605,900.00 0.20
E 建筑业 15,592.23 0.00
F 批发和 零售 业 3,930,986.08 0.50
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 464,400.00 0.06
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
425,500.00 0.05
J 金融业 11,582,780.00 1.47
K 房地产 业 - - 德邦福鑫 2016 年年度报告
第 54 页 共 72 页
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 851,933.38 0.11
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 2,744,688.00 0.35
S 综合 - -
合计 72,553,174.58 9.20
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有通 过沪 港通 交易 机制 投资的 港股 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000876 新 希 望 500,000 4,025,000.00 0.51
2 000963 华东医 药 54,544 3,930,986.08 0.50
3 600547 山东黄 金 100,000 3,651,000.00 0.46
4 600305 恒顺醋 业 310,000 3,620,800.00 0.46
5 600999 招商证 券 200,000 3,266,000.00 0.41
6 000001 平安银 行 350,000 3,185,000.00 0.40
7 601988 中国银 行 900,000 3,096,000.00 0.39
8 002078 太阳纸 业 430,000 2,872,400.00 0.36
9 600108 亚盛集 团 500,000 2,860,000.00 0.36
10 600633 浙报传 媒 140,000 2,472,400.00 0.31
11 002242 九阳股 份 120,000 2,163,600.00 0.27
12 601118 海南橡 胶 290,000 2,018,400.00 0.26
13 002182 云海金 属 93,600 1,741,896.00 0.22
14 600500 中化国 际 140,000 1,632,400.00 0.21
15 002507 涪陵榨 菜 119,934 1,604,716.92 0.20
16 002271 东方雨 虹 70,000 1,518,300.00 0.19
17 600737 中粮屯 河 120,000 1,495,200.00 0.19
18 601088 中国神 华 90,000 1,456,200.00 0.18
19 600271 航天信 息 70,000 1,396,500.00 0.18
20 600176 中国巨 石 140,000 1,377,600.00 0.17 德邦福鑫 2016 年年度报告
第 55 页 共 72 页
21 300395 菲利华 49,915 1,156,530.55 0.15
22 000513 丽珠集 团 18,600 1,106,700.00 0.14
23 600315 上海家 化 40,000 1,084,400.00 0.14
24 002433 太安堂 100,000 1,084,000.00 0.14
25 600519 贵州茅 台 3,000 1,002,450.00 0.13
26 002155 湖南黄 金 80,000 916,000.00 0.12
27 600661 新南洋 29,966 851,933.38 0.11
28 600332 白云山 35,000 839,300.00 0.11
29 000423 东阿阿 胶 15,000 808,050.00 0.10
30 000860 顺鑫农 业 36,400 800,800.00 0.10
31 601555 东吴证 券 60,000 796,200.00 0.10
32 600705 中航资 本 130,000 795,600.00 0.10
33 600409 三友化 工 80,000 751,200.00 0.10
34 600168 武汉控 股 60,000 627,600.00 0.08
35 300387 富邦股 份 20,000 614,000.00 0.08
36 002267 陕天然 气 60,000 575,400.00 0.07
37 002206 海 利 得 30,000 574,200.00 0.07
38 000792 盐湖股 份 30,000 572,100.00 0.07
39 600750 江中药 业 15,000 462,300.00 0.06
40 002008 大族激 光 20,000 452,000.00 0.06
41 600497 驰宏锌 锗 60,000 421,800.00 0.05
42 300313 天山生 物 20,000 380,000.00 0.05
43 600781 辅仁药 业 20,000 377,000.00 0.05
44 600612 老凤祥 10,000 372,300.00 0.05
45 000776 广发证 券 20,000 337,200.00 0.04
46 000692 惠天热 电 50,000 321,500.00 0.04
47 002444 巨星科 技 20,000 312,000.00 0.04
48 000822 山东海 化 40,000 283,600.00 0.04
49 600551 时代出 版 13,400 272,288.00 0.03
50 600594 益佰制 药 15,600 259,740.00 0.03
51 002701 奥瑞金 30,000 259,200.00 0.03
52 002627 宜昌交 运 10,000 247,400.00 0.03
53 002415 海康威 视 10,000 238,100.00 0.03
54 600637 东方明 珠 10,000 233,000.00 0.03
55 600549 厦门钨 业 10,000 220,200.00 0.03
56 603167 渤海轮 渡 20,000 217,000.00 0.03
57 600529 山东药 玻 10,000 212,600.00 0.03
58 300330 华虹计 通 10,000 192,500.00 0.02
59 603899 晨光文 具 10,000 182,000.00 0.02 德邦福鑫 2016 年年度报告
第 56 页 共 72 页
60 000911 南宁糖 业 10,000 179,100.00 0.02
61 002372 伟星新 材 10,000 154,300.00 0.02
62 000538 云南白 药 2,000 152,300.00 0.02
63 300029 天龙光 电 10,000 151,800.00 0.02
64 002241 歌尔股 份 5,000 132,600.00 0.02
65 000960 锡业股 份 10,000 131,200.00 0.02
66 002087 新野纺 织 15,375 107,625.00 0.01
67 601375 中原证 券 26,695 106,780.00 0.01
68 603218 日月股 份 2,369 98,668.85 0.01
69 603986 兆易创 新 500 88,985.00 0.01
70 603298 杭叉集 团 3,641 88,403.48 0.01
71 600719 大连热 电 10,000 81,400.00 0.01
72 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.01
73 002340 格林美 10,000 65,500.00 0.01
74 600636 三爱富 3,900 54,054.00 0.01
75 603416 信捷电 气 1,076 53,886.08 0.01
76 603886 元祖股 份 2,242 39,683.40 0.01
77 600535 天士力 900 37,341.00 0.00
78 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.00
79 603239 浙江仙 通 924 29,059.80 0.00
80 002835 同为股 份 1,126 24,220.26 0.00
81 603035 常熟汽 饰 2,316 24,179.04 0.00
82 603929 亚翔集 成 2,193 15,592.23 0.00
83 002840 华统股 份 1,814 11,881.70 0.00
84 002838 道恩股 份 682 10,420.96 0.00
85 300586 美联新 材 1,006 9,355.80 0.00
86 300591 万里马 2,396 7,355.72 0.00
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000001 平安银 行 5,959,700.00 0.44
2 601988 中国银 行 4,698,000.00 0.35
3 000876 新 希 望 4,602,500.00 0.34 德邦福鑫 2016 年年度报告
第 57 页 共 72 页
4 600999 招商证 券 4,392,626.00 0.33
5 000963 华东医 药 3,860,319.04 0.29
6 600547 山东黄 金 3,831,700.00 0.29
7 002507 涪陵榨 菜 3,523,018.38 0.26
8 600108 亚盛集 团 3,261,400.00 0.24
9 600305 恒顺醋 业 3,180,900.00 0.24
10 002078 太阳纸 业 2,792,000.00 0.21
11 600315 上海家 化 2,763,444.00 0.21
12 600633 浙报传 媒 2,480,138.00 0.18
13 002242 九阳股 份 2,335,869.00 0.17
14 600500 中化国 际 2,086,798.00 0.16
15 002182 云海金 属 2,070,227.00 0.15
16 002008 大族激 光 2,064,500.00 0.15
17 600737 中粮屯 河 1,850,000.00 0.14
18 600176 中国巨 石 1,849,055.00 0.14
19 601118 海南橡 胶 1,813,400.00 0.14
20 600750 江中药 业 1,702,750.00 0.13
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000001 平安银 行 2,960,300.00 0.22
2 002507 涪陵榨 菜 2,065,788.00 0.15
3 600594 益佰制 药 1,904,872.00 0.14
4 601988 中国银 行 1,725,000.00 0.13
5 002008 大族激 光 1,616,500.00 0.12
6 600497 驰宏锌 锗 1,607,886.00 0.12
7 603508 思维列 控 1,534,674.00 0.11
8 600750 江中药 业 1,453,732.00 0.11
9 600315 上海家 化 1,407,717.00 0.10
10 600549 厦门钨 业 1,168,250.00 0.09
11 603999 读者传 媒 1,019,150.40 0.08
12 000623 吉林敖 东 965,650.00 0.07
13 000911 南宁糖 业 939,496.00 0.07
14 002251 步 步 高 924,121.00 0.07 德邦福鑫 2016 年年度报告
第 58 页 共 72 页
15 000538 云南白 药 877,912.00 0.07
16 600332 白云山 801,393.18 0.06
17 600535 天士力 793,386.00 0.06
18 603167 渤海轮 渡 779,780.00 0.06
19 002206 海 利 得 768,322.00 0.06
20 600999 招商证 券 764,348.00 0.06
8.4.3
买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 102,412,594.89
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 51,802,511.45
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入 均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 12,990,900.00 1.65
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 66,358,700.00 8.42
其中： 政策 性金 融债 66,358,700.00 8.42
4 企业债 券 3,202,760.00 0.41
5 企业短 期融 资券 349,124,000.00 44.28
6 中期票 据 50,535,000.00 6.41
7 可转债 （可 交换 债） 170,530.60 0.02
8 同业存 单 226,524,000.00 28.73
9 其他 - -
10 合计 708,905,890.60 89.90
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 1282051 12 海泰 MTN1 500,000 50,535,000.00 6.41
2 011698335 16 中天科技 400,000 40,008,000.00 5.07 德邦福鑫 2016 年年度报告
第 59 页 共 72 页
SCP002
3 041653019
16 连 云 港 港
CP001
300,000 30,090,000.00 3.82
4 011698748 16 吉利SCP003 300,000 30,024,000.00 3.81
5 011698950
16 新 兴 际 华
SCP005
300,000 29,967,000.00 3.80
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期末 按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 有投资 股指 期货 。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
报告期内， 本基金 投资的 前十名证券的发行主 体没 有被监管部门立案调 查， 或在报告编制日
前一年受到公开谴责 、处 罚的情形。
8.12.2
报告 期内，本基金投 资的 前十名股票中，没有 超出 基金合同规定的备选 库之 外的股票。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元 德邦福鑫 2016 年年度报告
第 60 页 共 72 页
序号 名称 金额
1 存出保 证金 37,760.11
2 应收证 券清 算款 2,298.61
3 应收股 利 -
4 应收利 息 7,316,430.63
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 7,356,489.35
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 132007 16 凤凰 EB 170,530.60 0.02
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：报 告期 末前 十名 股票 中不存 在流 通受 限情 况。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
本报告中因四 舍五入原 因 ，投资组合报 告中市值 占 总资产或净资 产比例的 分 项之和与合计 可
能存在 尾差 。 德邦福鑫 2016 年年度报告
第 61 页 共 72 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
德邦
福鑫
A
412 829,067.54 333,575,552.58 97.66% 8,000,272.09 2.34%
德邦
福鑫
C
21 19,105,485.08 401,120,160.63 99.98% 95,025.98 0.02%
合计 433 1,715,452.68 734,695,713.21 98.91% 8,095,298.07 1.09%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
德邦福 鑫
A
2,054.28 0.0006%
德邦福 鑫
C
5,000.20 0.0012%
合计 7,054.48 0.0009%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
德邦福 鑫 A 0
德邦福 鑫 C 0
合计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
德邦福 鑫 A 0
德邦福 鑫 C 0
合计 0
德邦福鑫 2016 年年度报告
第 62 页 共 72 页
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项 目 德邦福 鑫A 德邦福 鑫C
基金合 同生 效日 （2015 年4 月 27 日 ） 基 金份
额总额
- -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,017,214,904.15 293,086,036.39
本报告 期基 金总 申购 份额 38,580,940.81 490,990,434.45
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 714,220,020.29 382,861,284.23
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 341,575,824.67 401,215,186.61
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额 德邦福鑫 2016 年年度报告
第 63 页 共 72 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 本基 金管 理人 未发生 重大 人事 变动 。
本报告 期内 托管 人的 专门 基金托 管部 门未 发生 重大 的人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内 ， 除 基金 管理 人 的一项 非公 募业 务的 申请 撤销仲 裁裁 决诉 讼外 ， 未 发生其 他涉 及基
金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 应支 付安 永华 明会 计师事 务所 （特 殊普 通合 伙） 审 计费 用柒 万元 整， 该审计 机构 自 基
金合同 生效 日（2015 年4 月27 日） 起向 本基 金提 供 审计服 务。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 基金 管理 人、 基金托 管人 及其 高级 管理 人员未 受到 任何 稽查 或处 罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
广发证 券 2 47,818,713.17 31.45% 44,533.33 33.02% -
兴业证 券 2 33,651,898.55 22.13% 24,609.80 18.25% - 德邦福鑫 2016 年年度报告
第 64 页 共 72 页
方正证 券 2 32,618,350.84 21.45% 30,377.51 22.52% -
德邦证 券 2 14,821,063.16 9.75% 13,803.00 10.23% -
海通证 券 2 12,252,207.60 8.06% 11,410.45 8.46% -
华泰证 券 2 7,949,538.92 5.23% 7,403.41 5.49% -
东吴证 券 1 2,926,115.00 1.92% 2,725.09 2.02% -
注：1 、公 司选 择基 金专 用 交易席 位的 基本 选择 标准 ：
（一） 注册 资本 不低 于 1 亿元人 民币 ；
（二） 财务 状况 良好 ，各 项风险 监控 指标 符合 证监 会的相 关规 定；
（三） 经营 行为 规范 ，未 就交易 单元 发生 违约 或侵 权行为 ；
（四）内部管 理规范、 严 格，具备健全 的内部控 制 制度，并能满 足投资 组 合 资产运作高 度保密的
要求；
（五） 具备 高效 、安 全的 通讯条 件， 交易 设施 符合 代理各 投资 组合 进行 证券 交易的 需要 ；
（六） 研究 实力 较强 ，能 根据需 求提 供质 量较 高的 研究报 告， 以及 相应 的信 息咨询 服务 ；
（七） 收取 的佣 金费 率合 理。
公司按 如下 流程 选择 租用 交易单 元的 证券 公司 ：
（一） 研究 部按 照上 述选 择标准 对证 券公 司进 行初 步筛选 ，经 投资 总监 批准 后提请 总经 理审 批；
（二）交易部 办理相关 交 易单元，信息 技术部、 基 金事务部和监 察稽核部 等 相关部门配 合完成交
易单元 租用 的技 术准 备、 参数调 整及 合同 签订 并及 时通知 各投 资组 合的 托管 机构等 事宜 。
2、本 报告 期内 ，本 基金 新 增租用 广发 证券, 华 信证 券 的交易 单元 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
广发证 券 15,088,324.49 64.67% 33,800,000.00 33.53% - -
兴业证 券 501,975.40 2.15% 23,000,000.00 22.82% - -
方正证 券 4,287,719.50 18.38% 32,000,000.00 31.75% - -
德邦证 券 2,631,580.70 11.28% - - - -
海通证 券 625,935.29 2.68% 12,000,000.00 11.90% - -
华泰证 券 132,193.60 0.57% - - - -
东吴证 券 61,995.00 0.27% - - - - 德邦福鑫 2016 年年度报告
第 65 页 共 72 页
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗下证 券投 资基 金 2015 年 12
月 31 日 基金 资产 净值 和 基金
份额净 值的 公告
中国证监会指定媒
体及公 司网 站
2016 年 1 月 4 日
2
德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
在 指 数 熔 断 实 施 期 间 调 整 旗
下部分 基金 开放 时间 的公 告
中国证监会指定媒
体及公 司网 站
2016 年 1 月 4 日
3
德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
调 整 旗 下 基 金 所 持 “ 万科
A” 、 “ 朗 姿 股 份 ” 、 “ 城投
控股” 估值 方法 的公 告
中国证监会指定媒
体及公 司网 站
2016 年 1 月 5 日
4
德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 场 内 基 金 在 指 数 熔 断 期
间 暂 停 申 购 赎 回 业 务 的 提 示
性公告
中国证监会指定媒
体及公 司网 站
2016 年 1 月 6 日
5
德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
调 整 旗 下 基 金 所 持 “ 格林
美”估 值方 法的 公告
中国证监会指定媒
体及公 司网 站
2016 年 1 月 7 日
6
德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
在 指 数 熔 断 实 施 期 间 调 整 旗
下部分 基金 开放 时间 的公 告
中国证监会指定媒
体及公 司网 站
2016 年 1 月 7 日
7
德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 增 加 中 经 北 证 为 代
销 机 构 并 开 通 定 期 定 额 申 购
业务 、 基 金转 换业 务及 参 加费
率优惠 活动 的公 告
中国证监会指定媒
体及公 司网 站
2016 年 1 月 8 日
8
德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
调 整 旗 下 基 金 所 持 “ 如 意 集
团”估 值方 法的 公告
中国证监会指定媒
体及公 司网 站
2016 年 1 月 8 日
9
德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 增 加 数 米 基 金 为 代
销 机 构 并 开 通 定 期 定 额 申 购
业务、 基金 转换 业务 的公 告
中国证监会指定媒
体及公 司网 站
2016 年 1 月 13 日
10
德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 投 资 资 产 支 持 证 券
的公告
中国证监会指定媒
体及公 司网 站
2016 年 1 月 18 日
11
德 邦 福 鑫 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资 基金 2015 年第 4 季度
报告
中国证监会指定媒
体及公 司网 站
2016 年 1 月 20 日 德邦福鑫 2016 年年度报告
第 66 页 共 72 页
12
德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
调 整 旗 下 基 金 所 持 “ 宝 通 科
技” 、 “ 乐普 医疗 ”估 值 方法
的公告
中国证监会指定媒
体及公 司网 站
2016 年 1 月 29 日
13
德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 增 加 开 源 证 券 为 代
销 机 构 并 开 通 定 期 定 额 申 购
业务 、 基 金转 换业 务及 参 加费
率优惠 活动 的公 告
中国证监会指定媒
体及公 司网 站
2016 年 2 月 4 日
14
德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
在 天 天 基 金 调 整 旗 下 开 放 式
基 金 申 购 金 额 下 限 及 最 低 持
有金额 下限 的公 告
中国证监会指定媒
体及公 司网 站
2016 年 2 月 23 日
15
德 邦 基 金 旗 下 部 分 基 金 开 展
基 金 转 换 费 率 优 惠 业 务 的 公
告
中国证监会指定媒
体及公 司网 站
2016 年 2 月 25 日
16
德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
调整 旗 下 基 金 所 持 中 南 重 工
股票估 值方 法的 公告
中国证监会指定媒
体及公 司网 站
2016 年 3 月 1 日
17
德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 增 加 凯 石 财 富 为 代
销 机 构 并 开 通 定 期 定 额 申 购
业务 、 基 金转 换业 务及 参 加费
率优惠 活动 的公 告
中国证监会指定媒
体及公 司网 站
2016 年 3 月 15 日
18
德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 增 加 众 禄 金 融 为 代
销 机 构 并 开 通 定 期 定 额 申 购
业务 、 基 金转 换业 务及 参 加费
率优惠 活动 的公 告
中国证监会指定媒
体及公 司网 站
2016 年 3 月 15 日
19
德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 增 加 钱 景 财 富 为 代
销 机 构 并 开 通 定 期 定 额 申 购
业务 、 基 金转 换业 务及 参 加费
率优惠 活动 的公 告
中国证监会指定媒
体及公 司网 站
2016 年 3 月 18 日
20
德 邦 福 鑫 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资 基 金 2015 年年 度 报告
摘要
中国证监会指定媒
体及公 司网 站
2016 年 3 月 28 日
21
德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 参 加 新 兰 德 费 率 优
惠活动 的公 告
中国证监会指定媒
体及公 司网 站
2016 年 3 月 28 日
22
德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
调 整 旗 下 基 金 所 持 东 诚 药 业
估值方 法的 公告
中国证监会指定媒
体及公 司网 站
2016 年 4 月 7 日
23 德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 中国证监会指定媒 2016 年 4 月 12 日 德邦福鑫 2016 年年度报告
第 67 页 共 72 页
调 整 旗 下 基 金 所 持 华 菱 钢 铁
股票估 值方 法的 公告
体及公 司网 站
24
德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
关 闭 淘 宝 官 方 直 营 店 认 申 购
业务的 公告
中国证监会指定媒
体及公 司网 站
2016 年 5 月 5 日
25
德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
关 闭 网 上 交 易 支 付 宝 基 金 支
付服务 的公 告
中国证监会指定媒
体及公 司网 站
2016 年 5 月 5 日
26
德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 增 加 富 济 财 富 为 代
销 机 构 并 开 通 定 期 定 额 申 购
业务 、 基 金转 换业 务及 参 加费
率优惠 活动 的公 告
中国证监会指定媒
体及公 司网 站
2016 年 5 月 11 日
27
德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 部 分 基 金 参 加 民 生 银 行
直 销 银 行 “ 基 金 通 ” 平 台 申
购费率 优惠 活动 的公 告
中国证监会指定媒
体及公 司网 站
2016 年 5 月 18 日
28
德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 增 加 大 智 慧 为 代 销
机 构 并 开 通 定 期 定 额 申 购 业
务、 基金 转换 业务 及参 加 费率
优惠活 动的 公告
中国证监会指定媒
体及公 司网 站
2016 年 5 月 20 日
29
德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 参 加 诺 亚 正 行 费 率
优惠活 动的 公告
中国证监会指定媒
体及公 司网 站
2016 年 5 月 30 日
30
德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 增 加 盈 米 财 富 为 代
销 机 构 并 开 通 定 期 定 额 申 购
业务 、 基 金转 换业 务及 参 加费
率优惠 活动 的公 告
中国证监会指定媒
体及公 司网 站
2016 年 6 月 3 日
31
德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 增 加 中 泰 证 券 为 代
销 机 构 并 开 通 定 期 定 额 申 购
业 务 及 参 加 费 率 优 惠 活 动 的
公告
中国证监会指定媒
体及公 司网 站
2016 年 6 月 24 日
32
德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 部 分 基 金 在 上 海 陆 金 所
资 产 管 理 有 限 公 司 开 通 定 期
定 额 申 购 业 务 并 参 加 定 投 费
率优惠 活动 的公 告
中国证监会指定媒
体及公 司网 站
2016 年 6 月 24 日
33
德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 增 加 汇 成 基 金 为 代
销 机 构 并 开 通 定 期 定 额 申购
业务 、 基 金转 换业 务及 参 加费
中国证监会指定媒
体及公 司网 站
2016 年 6 月 28 日 德邦福鑫 2016 年年度报告
第 68 页 共 72 页
率优惠 活动 的公 告
34
德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下
基金参 加交 通银 行网 上银 行、
手 机 银 行 基 金 申 购 手 续 费 费
率优惠 活动 的公 告
中国证监会指定媒
体及公 司网 站
2016 年 6 月 30 日
35
德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗下证 券投 资基 金 2016 年 6
月 30 日 基金 资产 净值 和 基金
份额净 值的 公告
中国证监会指定媒
体及公 司网 站
2016 年 7 月 1 日
36
德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 增 加 华 泰 证 券 为 代
销 机 构 并 开 通 定 期 定 额 申 购
业务的 公告
中国证监会指定媒
体及公 司网 站
2016 年 7 月 5 日
37
德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 增 加 苏 宁 基 金 为 代
销 机 构 并 参 加 费 率 优 惠 活 动
的公告
中国证监会指定媒
体及公 司网 站
2016 年 7 月 6 日
38
德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 参 加 华 泰 证 券 费 率
优惠活 动的 公告
中国证监会指定媒
体及公 司网 站
2016 年 7 月 11 日
39
德 邦 福 鑫 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资 基金 2016 年第 2 季度
报告
中国证监会指定媒
体及公 司网 站
2016 年 7 月 20 日
40
德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
调 整 个 人 投 资 者 开 户 证 件 类
型的公 告
中国证监会指定媒
体及公 司网 站
2016 年 8 月 4 日
41
德 邦 福 鑫 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 调 整 大 额 申 购( 含
转 换 转 入 及 定 期 定 额 申 购) 限
制金额 的公 告
中国证监会指定媒
体及公 司网 站
2016 年 8 月 11 日
42
德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 参 加 联 泰 资 产 费 率
优惠活 动的 公告
中国证监会指定媒
体及公 司网 站
2016 年 8 月 16 日
43
德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 增 加 尚 智 逢 源 为 代
销 机 构 并 参 加 费 率 优 惠 活 动
的公告
中国证监会指定媒
体及公 司网 站
2016 年 8 月 18 日
44
德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 增 加 乐 融 多 源 为 代
销 机 构 并 开 通 定 期 定 额 申 购
业务 、 基 金转 换业 务及 参 加费
率优惠 活动 的公 告
中国证监会指定媒
体及公 司网 站
2016 年 8 月 25 日
45
德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 增 加 万 得 投 顾 为 代
中国证监会指定媒
体及公 司网 站
2016 年 8 月 25 日 德邦福鑫 2016 年年度报告
第 69 页 共 72 页
销 机 构 并 开 通 定 期 定 额 申 购
业务 、 基 金转 换业 务及 参 加费
率优惠 活动 的公 告
46
德 邦 福 鑫 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资 基 金 2016 年半 年 度报
告及摘 要
中国证监会指定媒
体及公 司网 站
2016 年 8 月 26 日
47
德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 开 通 华 泰 证 券 基 金
转换业 务的 公告
中国证监会指定媒
体及公 司网 站
2016 年 8 月 26 日
48
德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 增 加 电 盈 基 金 为 代
销 机 构 并 开 通 定 期 定 额 申 购
业务 、 基 金转 换业 务及 参 加费
率优惠 活动 的公 告
中国证监会指定媒
体及公 司网 站
2016 年 8 月 31 日
49
德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 增 加 新 浪 仓 石 为 代
销 机 构 并 开 通 定 期 定 额 申 购
业务 、 基 金转 换业 务及 参 加费
率优惠 活动 的公 告
中国证监会指定媒
体及公 司网 站
2016 年 8 月 31 日
50
关 于 调 整 德 邦 福 鑫 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 最 低 申
购限额 的公 告
中国证监会指定媒
体及公 司网 站
2016 年 8 月 31 日
51
德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 增 加 华 信 证 券 为 代
销 机 构 并 参 加 费 率 优 惠 活 动
的公告
中国证监会指定媒
体及公 司网 站
2016 年 9 月 2 日
52
德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 参 加 交 通 银 行 手 机
银 行 基 金 申 购 及 定 期 定 额 申
购 手 续 费 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
中国证监会指定媒
体及公 司网 站
2016 年 9 月 20 日
53
德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 增 加 奕 丰 金 融 为 代
销 机 构 并 开 通 定 期 定 额 申 购
业务 、 基 金转 换业 务及 参 加费
率优惠 活动 的公 告
中国证监会指定媒
体及公 司网 站
2016 年 9 月 23 日
54
德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 增 加 肯 特 瑞 财 富 为
代 销 机 构 并 开 通 基 金 转 换 业
务 及 参 加 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
中国证监会指定媒
体及公 司网 站
2016 年 10 月 12 日
55
德 邦 福 鑫 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资 基金 2016 年第 3 季度
报告
中国证监会指定媒
体及公 司网 站
2016 年 10 月 24 日 德邦福鑫 2016 年年度报告
第 70 页 共 72 页
56
德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 增 加 云 湾 投 资 为 代
销 机 构 并 开 通 定 期 定 额 申 购
业务 、 基 金转 换业 务及 参 加费
率优惠 活动 的公 告
中国证监会指定媒
体及公 司网 站
2016 年 11 月 4 日
57
德 邦 基 金 关 于 开 通 网 上 直 销
合 作 银 行 支 付 服 务 业 务 并 开
展申购 费率 优惠 活动 的公 告
中国证监会指定媒
体及公 司网 站
2016 年 11 月 12 日
58
德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
调 整 旗 下 基 金 所 持 星 河 生 物
股票估 值方 法的 公告
中国证监会指定媒
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2016 年 11 月 15 日
59
德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗下基 金参 加钱 景财 富 、 和讯
信息费 率优 惠活 动的 公告
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2016 年 11 月 18 日
60
德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 参 加 交 通 银 行 手 机
银 行 渠 道 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
中国证监会指定媒
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2016 年 11 月 29 日
61
德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 参 加 凯 石 财 富 费 率
优惠活 动的 公告
中国证监会指定媒
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2016 年 12 月 2 日
62
德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 部 分 基 金 在 肯 特 瑞 财 富
开 通 定 期 定 额 申 购 业 务 及 参
加费率 优惠 活动 的公 告
中国证监会指定媒
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2016 年 12 月 7 日
63
德 邦 福 鑫 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书
及摘要 （2016 年第2 号）
中国证监会指定媒
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2016 年 12 月 9 日
64
德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 部 分 基 金 在 直 销 渠 道 开
通基金 转换 业务 的公 告
中国证监会指定媒
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2016 年 12 月 16 日
65
德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 参 加 交 通 银 行 手 机
银 行 渠 道 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
中国证监会指定媒
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2016 年 12 月 22 日
66
德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 在 上 海 华 信 证 券 开
通 定 期 定 额 申 购 业 务 及 参 加
费率优 惠活 动的 公告
中国证监会指定媒
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2016 年 12 月 30 日
67
德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 增 加 基 煜 基 金 为 代
销 机 构 并 开 通 定 期 定 额 申 购
业务及 基金 转换 业务 的公 告
中国证监会指定媒
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2016 年 12 月 30 日
68 德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 中国证监会指定媒 2016 年 12 月 30 日 德邦福鑫 2016 年年度报告
第 71 页 共 72 页
提 请 投 资 者 及 时 更 新 过 期 身
份 证 件 或 身 份 证 明 文 件 的 公
告
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德邦福鑫 2016 年年度报告
第 72 页 共 72 页
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、德 邦福 鑫灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 ；
3 、德 邦福 鑫灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 托管 协议 ；
4 、德 邦福 鑫灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 招募 说明 书；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、报 告期 内按 照规 定披 露 的各项 公告 。
12.2 存 放地 点
上海市 虹口 区吴 淞 路 218 号宝矿 国际 大 厦 35 层。
12.3 查 阅方 式
投资者可在营 业时间至 公 司办公地点免 费查阅， 也 可按工本费购 买复印件 ， 亦可通过公 司网
站查询 ，公 司网 址 为 www.dbfund.com.cn 。
投资者 对本 报告 如有 疑问 ，可咨 询本 基金 管理 人。
咨询电 话：400-821-7788
德 邦基 金管理 有限 公司
2017 年 3 月 27 日
