财通财 通宝 货币 市场 基金2016 年 年度 报告
财通财通 宝货币市场基金2016 年年度 报告
2016 年12 月31 日
基金管理 人：财通基金 管理有限 公司
基金托管 人：中国农业银行股份 有限公司
送出日期 ：2017 年3 月27 日
财通财 通宝 货币 市场 基金2016 年 年度 报告
§ 1
重要提 示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人 中国农业银行股份有限公司 根据本基金合同规定，于2017年3月22日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期自2016年7月27日( 基金合同生效日)起至12月31日止。
财通财 通宝 货币 市场 基金2016 年 年度 报告
1.2
目录
1.2 目录
§ 1
重要提 示及目 录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
1.2
目录 ................................................................................................................................................ 3
§ 2
基金简 介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本 情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和 基金托 管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 6
§ 3
主要财 务指标 、基 金 净值表 现及利 润分 配情况 ................................................................................. 6
3.1 主要会计 数据 和财务 指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 7
3.3 过去三年 基金 的利润 分配情 况 .................................................................................................... 10
§ 4
管理人 报告 ........................................................................................................................................... 11
4.1 基金管理 人及 基金经 理情况 ........................................................................................................ 11
4.2 管理人对 报告 期内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明 ................................................................ 12
4.3 管理人对 报告 期内公 平交易 情况的 专项 说明 ............................................................................ 13
4.4 管理人对 报告 期内基 金的投 资策略 和业 绩表现 说明 ................................................................ 21
4.5 管理人对 宏观 经济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展望 ............................................................ 22
4.6 管理人内 部有 关本基 金的监 察稽核 工作 情况 ............................................................................ 22
4.7 管理人对 报告 期内基 金估值 程序等 事项 的说明 ........................................................................ 22
4.8 管理人对 报告 期内基 金利润 分配情 况的 说明 ............................................................................ 23
§ 5
托管人 报告 ........................................................................................................................................... 23
5.1 报告期内 本基 金托管 人遵规 守信情 况声 明 ................................................................................ 23
5.2 托管人对 报告 期内本 基金投 资运作 遵规 守信、 净值计 算、利 润分 配等情 况的说 明 ............ 23
5.3 托管人对 本年 度报告 中财务 信息等 内容 的真实 、准确 和完整 发表 意见 ................................ 24
§ 6
审计报 告 ............................................................................................................................................... 24
6.1 审计报告 基本 信息 ........................................................................................................................ 24
6.2 审计报告 的基 本内容 .................................................................................................................... 24
§ 7
年度财 务报表 ....................................................................................................................................... 25
7.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 25
7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 27
7.3 所有者权 益（ 基金净 值）变 动表 ................................................................................................ 29
7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 29
§ 8
投资组 合报告 ....................................................................................................................................... 53
8.1 期末基金 资产 组合情 况 ................................................................................................................ 53
8.2 债券回购 融资 情况 ......................................................................................................................... 54
8.3 基金投资 组合 平均剩 余期限 ........................................................................................................ 54
8.5 期末按债 券品 种分类 的债券 投资组 合 ........................................................................................ 55
8.6 期末按摊 余成 本占基 金 资产净 值比例 大小 排序的 前十名 债券投 资明 细 ................................. 56
8.7 “ 影子定 价” 与“ 摊余成 本法” 确定的 基金资 产净 值 的偏离 ......................................................... 57
8.8 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前十 名资产 支持 证券投 资明细 ................ 57
8.9 投资组合 报告 附注 ........................................................................................................................ 57
§ 9
基金份 额持有 人信 息 ........................................................................................................................... 59
9.1 期末基金 份额 持有人 户数及 持有人 结构 .................................................................................... 59
9.2 期末基金 管理 人的从 业人员 持有本 开放 式基金 的情况 ............................................................ 59
9.3 期末基金 管理 人的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额总 量区间 情况 ........................................ 60
§ 10 开放式 基金份 额变 动 ........................................................................................................................... 60
财通财 通宝 货币 市场 基金2016 年 年度 报告
§ 11 重大事 件揭示 ....................................................................................................................................... 60
11.1 基金份 额持 有人大 会 决议 .......................................................................................................... 60
11.2 基金管 理人 、基金 托 管人的 专门基 金托 管部门 的重大 人事变 动 .......................................... 60
11.3 涉及基 金管 理人、 基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼 .............................................................. 61
11.4 基金投 资策 略的改 变 .................................................................................................................. 61
11.5 为基金 进行 审计的 会 计师事 务所情 况 ...................................................................................... 61
11.6 管理人 、托 管人及 其 高级管 理人员 受稽 查或处 罚等情 况 ...................................................... 61
11.7 基金租 用证 券公司 交 易单元 的有关 情况 .................................................................................. 61
11.8 偏离度 绝对 值超过 0.5% 的情况 ................................................................................................ 62
11.9 其他重 大事 件 .............................................................................................................................. 62
§ 12 备查文 件目录 ....................................................................................................................................... 66
12.1 备查文 件目 录 .............................................................................................................................. 66
12.2 存放地 点 ...................................................................................................................................... 66
12.3 查阅方 式 ...................................................................................................................................... 66
财通财 通宝 货币 市场 基金2016 年 年度 报告
§ 2
基金简 介
2.1 基金基本 情况
基金名称 财通财通宝货币市场基金
基金简称 财通财通宝货币
场内简称 -
基金主代码 002957
交易代码 -
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2016年7月27日
基金管理人 财通基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限 公司
报告期末基金份额总额 4,269,572,314.38 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 财通财通宝货币A 财通财通宝货币B
下属分级基金的场内简称 - -
下属分级基金的交易代码 002957 002958
报告期末下属分级基金的份
额总额
336,504,088.87 份 3,933,068,225.51份
2.2 基金产品 说明
投资目标
在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，力争实
现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金将综合宏观经济运行状况，货币政策、财政政
策等政府宏观经济状况及政策，分析资本市场资金供
给状况的变动趋势，预测市场利率水平变动趋势。在
此基础上，综合各类投资品种的流动性、收益性以及
信用风险状况，力求在满足安全性、流动性需要的基
础上实现更高的收益率。
业绩比较基准 人民币活期存款利率（税后）。
风险收益特征
本基金为货币市场证券投资基金，是证券投资基金中
的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股
票型基金、混合型基金、债券型基金。
财通财 通宝 货币 市场 基金2016 年 年度 报告
2.3 基金管理 人和基金托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 财通基金管理有限公司
中国农业银行股份有限公
司
信息披露负责
人
姓名 黄惠 林葛
联系电话 021-20537888 010-66060069
电子邮箱 service@ctfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 400-820-9888 95599
传真 021-20537999 010-68121816
注册地址
上海市虹口区吴淞路619
号505 室
北京市东城区建国门内大
街69号
办公地址
上海市银城中路68号时代
金融中心41楼
北京市西城区复兴门内大
街28号凯晨世贸中心东座
F9
邮政编码 200120 100031
法定代表人 刘未 周慕冰
2.4 信息披露 方式
本基金选定的信息披露报纸
名称
《中国证券报 》、《上海证券报 》
登载基金年度报告正文的管
理人互联网网址
http://www.ctfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人办公地址
2.5 其他相关 资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
安永华明会计师事务所（特殊普
通合伙）
上海市世纪大道100号环球金融
中心50 楼
注册登记机构 财通基金管理有限公司
上海市银城中路68号时代金融中
心41楼
§ 3
主要财 务指标、基金净值表 现及利润分配情况
财通财 通宝 货币 市场 基金2016 年 年度 报告
3.1 主要会计 数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据 和指标
2016 年7月27日（基金合同生效日） 至2016年12 月31
日
财通财通宝货币A 财通财通宝货币B
本期已实现收益 4,085,216.56 51,314,522.91
本期利润 4,085,216.56 51,314,522.91
本期净值收益率 0.8836% 0.9884%
3.1.2 期末数据 和指标 2016 年末
期末基金资产净值 336,504,088.87 3,933,068,225.51
期末基金份额净值 1.0000 1.0000
3.1.3 累计期末 指标 2016 年末
累计净值收益率 0.8836% 0.9884%
注：(1) 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，由于 货币 市场 基金 采
用摊余 成本 法核 算， 因此 ，公允 价值 变动 收益 为零 ，本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 ；
(2) 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后实 际收益 水平 要低 于所
列数字 ；
(3) 本基金 利润 分配 按日 结 转份额 ；
(4) 本基金 的 《基 金合 同》 生效日 为2016 年7月27 日 ， 至本报 告期 末未 满一 年 ， 因此主 要会 计数 据和 财
务指标 只列 示从 基金 合同 生效日 至2016 年12 月31日 的数据 。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 基金份额 净值收益率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段
( 财通财通宝货币A)
份额净
值收益
率①
份额净
值收益
率标准
差 ②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月
0.5343
%
0.0018
%
0.0895
%
0.0000
%
0.4448
%
0.0018
%
自基金合同生效日起
至今（2016年07 月27
0.8836
%
0.0015
%
0.1537
%
0.0000
%
0.7299
%
0.0015
%
财通财 通宝 货币 市场 基金2016 年 年度 报告
日-2016 年12月31 日）
注：(1) 上 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平要 低
于所列 数字 ；
(2) 本基 金的 业绩 比较 基准 为：人 民币 活期 存款 利率 （税后 ）；
(3) 本基金 收益 分配 是按 日 结转份 额。
阶段
( 财通财通宝货币B)
份额净
值收益
率①
份额净
值收益
率标准
差 ②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月
0.5951
%
0.0018
%
0.0895
%
0.0000
%
0.5056
%
0.0018
%
自基金合同生效日起
至今（2016年07 月27
日-2016 年12月31 日）
0.9884
%
0.0015
%
0.1537
%
0.0000
%
0.8347
%
0.0015
%
注：(1) 上 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平要 低
于所列 数字 ；
(2) 本基 金的 业绩 比较 基准 为：人 民币 活期 存款 利率 （税后 ）；
(3) 本基金 收益 分配 是按 日 结转份 额。
3.2.2 自基金合 同生效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动的 比较
财通财通 宝货币A
累计净值 收益率 与业绩 比 较基准收 益率历 史走势 对 比图
（2016年7 月27日-2016年12 月31日）
财通财 通宝 货币 市场 基金2016 年 年度 报告
财通财通宝货币A 业绩比较基准
2016-07-27 2016-08-18 2016-09-09 2016-10-02 2016-10-24 2016-11-16 2016-12-08 2016-12-31
0.8%
0.7%
0.6%
0.5%
0.4%
0.3%
0.2%
0.1%
0%
注：(1) 本 基金 合同 生效 日 为2016 年7 月27 日， 基金 合 同生效 起点 至披 露时 点不 满一年 ；
(2) 基金 管理 人应 当自 基金 合同生 效之 日起6个 月内 使 基金的 投资 组合 比例 符合 基金合 同的 有关 约
定，本 基金 建仓 期是2016 年7 月27 日至2017 年1 月17 日，截 至报 告期 末， 本基 金处于 建仓 期， 基金 的
资产配 置将 在建 仓期 结束 前符合 基金 契约 的相 关要 求。
财通财通 宝货币B
累计净值 收益率 与业绩 比 较基准收 益率历 史走势 对 比图
（2016年7 月27日-2016年12 月31日）
财通财通宝货币B 业绩比较基准
2016-07-27 2016-08-18 2016-09-09 2016-10-02 2016-10-24 2016-11-16 2016-12-08 2016-12-31
0.9%
0.8%
0.7%
0.6%
0.5%
0.4%
0.3%
0.2%
0.1%
0%
注：(1) 本 基金 合同 生效 日 为2016 年7 月27 日， 基金 合 同生效 起点 至披 露时 点不 满一年 ；
(2) 基金 管理 人应 当自 基金 合同生 效之 日起6个 月内 使 基金的 投资 组合 比例 符合 基金合 同的 有关 约
定，本 基金 建仓 期是2016 年7 月27 日至2017 年1 月17 日，截 至报 告期 末， 本基 金处于 建仓 期， 基金 的
资产配 置将 在建 仓期 结束 前符合 基金 契约 的相 关要 求。
3.2.3 自基金合 同生效以来基 金 每年净值增长率及其与 同期业绩比较基准收益 率的比较
财通财 通宝 货币 市场 基金2016 年 年度 报告
财通财通宝货币A 业绩比较基准
2016 年
0.8%
0.7%
0.6%
0.5%
0.4%
0.3%
0.2%
0.1%
0%
注：(1) 本基 金合 同生 效日 为2016 年7 月27 日 ， 基金 合 同生效 起至 披露 时点 不满 一年， 合同 生效 当年
按实际 存续 期计 算， 不按 整个自 然年 度进 行折 算；
(2) 基金 管理 人应 当自 基金 合同生 效之 日起6个 月内 使 基金的 投资 组合 比例 符合 基金合 同的 有关 约
定，本 基金 建仓 期是2016 年7 月27 日至2017 年1 月17 日，截 至报 告期 末， 本基 金处于 建仓 期， 基金 的
资产配 置将 在建 仓期 结束 前符合 基金 契约 的相 关要 求。
财通财通宝货币B 业绩比较基准
2016 年
0.9%
0.8%
0.7%
0.6%
0.5%
0.4%
0.3%
0.2%
0.1%
0%
注：(1) 本基 金合 同生 效日 为2016 年7 月27 日 ， 基金 合 同生效 起至 披露 时点 不满 一年， 合同 生效 当年
按实际 存续 期计 算， 不按 整个自 然年 度进 行折 算；
(2) 基金 管理 人应 当自 基金 合同生 效之 日起6个 月内 使 基金的 投资 组合 比例 符合 基金合 同的 有关 约
定，本 基金 建仓 期是2016 年7 月27 日至2017 年1 月17 日，截 至报 告期 末， 本基 金处于 建仓 期， 基金 的
资产配 置将 在建 仓期 结束 前符合 基金 契约 的相 关 要 求。
3.3 过去三年 基金的利润分配情 况
财通财通宝货币A 单位：人民币元
财通财 通宝 货币 市场 基金2016 年 年度 报告
年度
已按再投资形
式转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2016 年 4,033,745.44 － 51,471.12 4,085,216.56 －
合计 4,033,745.44 － 51,471.12 4,085,216.56 －
财通财通宝货币B 单位：人民币元
年度
已按再投资形
式转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2016 年 50,660,445.58 － 654,077.33 51,314,522.91 －
合计 50,660,445.58 － 654,077.33 51,314,522.91 －
注： 本 基金 合同 生效 日为2016 年7 月27 日， 基金 合同 生效起 至披 露时 点不 满一 年。
§ 4
管理人 报告
4.1 基金管理 人及基金经理情况
4.1.1 基金管理 人及其管理基金 的经验
财通基金管理有限公司成立于2011 年6月，由财通证券股份有限公司、杭州市实业
投资集团有限公司和浙江升华拜克生物股份有限公司共同发起设立， 财通证券股份有限
公司为第一大股东，出资比例40% 。公司注册资本2亿元人民币，注册地上海，经营范
围为基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其它业务。
财通基金始终秉承" 持 有人利益至上" 的核心 价值观， 致力于为客户提供专业优质的
资产管理服务。 在公募业务方面， 公司坚持以客户利益为出发点设计产品， 逐步建立起
覆盖各种投资标的、 各种风险收益特征的产品线， 获得一定市场口碑； 公司将特定客户
资产管理业务作为重要发展战略之一， 形成玉泉系列、 富春系列等多个子品牌， 产品具
有追求绝对收益、 标的丰富、 方案灵活等特点， 为机构客户、 高端个人客户提供个性化
的理财选择。
公司现有员工167人，管理人员和主要业务骨干的证券、基金从业平均年限在10年
以上。 通过提供多维度、 人性化的客户服务， 财通基金始终与持有人保持信息透明； 通
过建立完备的风险控制体系， 财通基金最大限度地保证客户的利益。 公司将以专业的投
资能力、规范的公司治理、诚信至上的服务、力求创新的精神为广大投资者创造价值。
4.1.2 基金经理 （或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明
财通财 通宝 货币 市场 基金2016 年 年度 报告
任职日期 离任日期
业年限
张亦博
本基金
的基金
经理
2016年7月
27日
－ 6年
澳大利亚莫纳什大学风险
管理学硕士，特许金融分
析师 （CFA) 。 历任德邦 证
券有限责任公司研究所研
究员，东吴证券股份有限
公司资产管理总部债券研
究员、 债券投资经理助理，
华宝证券有限责任公司资
产管理部固定收益投资经
理。 2015年8月加入财通
基金管理有限公司，任财
通基金固定收益部基金经
理。
罗晓倩
本基金
基金经
理助理
2016年7月
28日
－ 5年
复旦大学投资学硕士，先
后就职于友邦保险、国华
人寿、汇添富基金、华福
基金， 2015年5月加入东吴
证券，担任东吴证券资产
管理总部投资经理。2016
年5月加入财通基金固定
收益部，担任固定收益部
基金经理助理。
注：(1) 基 金的 首任 基金 经 理，其" 任 职日 期" 为基 金 合同生 效日 ，其" 离 职日 期" 为根据公 司决 议确 定
的解聘 日期 ；
(2) 非首任 基金 经理 ，其" 任 职日期" 和" 离 任日 期" 分别 指根据 公司 决议 确定 的聘 任日期 和解 聘日 期；
(3) 证券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定 。
4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券
投资基金销售管理办法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《货币市场基金
监督管理办法》 、 基金 合同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定， 依照诚实信用、
勤勉尽责、 安全高效的原则管理和运用基金资产， 在认真控制投资风险的基础上， 为基
金份额持有人谋求最大利益，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
财通财 通宝 货币 市场 基金2016 年 年度 报告
4.3 管理人对 报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易 制度和控制方法
本基金管理人以价值投资为理念， 致力于建设合理的组织架构和科学的投资决策体
系， 营造公平交易的执行环境。 公司通过严格的内控制度和授权体系， 确保投资、 研究、
交易等各个环节的独立性。 公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离， 实行集中交易，
并建立了公平的交易分配制度， 确保在场内、 场外各类交易中， 各投资组合都享有公平
的交易执行机会。
同时， 公司逐步建立健全公司各投资组合均可参考的投资对象备选库和交易对手备
选库， 在 此平台上共享研究成果， 并对各组合提供无倾向性支持； 在公用备选库的基础
上， 各投资组合经理根据不同投资组合的投资目标、 投资风格、 投资范围和关联交易限
制等， 建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库， 进而根据投资授权构建
具体的投资组合。 在确保投资组合间信息隔离、 权限明晰的基础上， 形成信息公开、 资
源共享的公平投资管理环境。
公司建立了专门的公平交易制度， 并在交易系统中适当启用公平交易模块， 保证公
平交易的严格执行。 对异常交易的监控包括事前、 事中和事后等环节， 特殊情况会经过
严格的报告和审批程序， 会定期针对旗下所有 组合的交易记录进行了交易时机和价差的
专项统计分析，以排查异常交易。
本公司现行公平交易制度主要内容附录如下：
第一条 为了进一步规范和完善财通基金管理有限公司（以下简称" 公司" ）有关授
权、 研究分析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估等业务管理， 保证公司管理的不同投资
组合得到公平对待，保护投资者合法权益，特制订本制度。
第二条 本制度根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 （以下简称 《基金法》 ） 、
《证券投资基金管理公司管理办法》 、 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
等法律法规以及公司管理制度制订。
第三条 本制 度所称投资组合包括封闭式基金、 开放式基金、 社保组合、 企业年金、
特定客户资产管理组合等。
第四条 公司应严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公
平对待不同投资组合， 严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行
利益输送。
第五条 本制度以保证公司旗下管理的不同投资组合之间不存在利益输送并得到公
平对待，以及保护投资者合法权益为基本原则而制订。
第六条 本制度规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交
易等投资管理活动， 同时包括授权、 研究分析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估 等投资
管理活动相关的各个环节。
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第七条 公司应合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织
结构， 在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时， 确保其在获得投资信息、 投资建
议和实施投资决策方面享有公平的机会。
第八条 公司应建立科学的投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过
工作制度、 流程和技术手段保证公平交易原则的实现。 同时， 应通过对投资交易行为的
监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
第九条 公司研究员负责各行业上市公司的调研及研究报告的撰写，采用客观的研
究方法， 任何投 资分析和建议均应有充分的事实和数据支持， 避免主观臆断， 严禁利用
内幕信息作为投资依据。
公司内部建立信息公开、 资源共享的公平投资管理环境。 内部研究报告由行业研究
员上传公司研究平台， 各投资组合经理可以在同一时间接收到同样的研究信息及个股评
估， 对自身管理的组合做出适当的投资决定， 不存在个别组合获得信息落后或不全面的
情况。
第十条 公司建立健全公司适用的投资对象备选库和交易对手备选库，制定明确的
备选库建立、 维护程序。 在全公司适用股票、 债券备选库的基础上， 根据不同投资组合
的投资目标、 投资风格、 投资范围和关联交易限制等 ， 按需要建立不同投资组合的投资
对象备选库和交易对手备选库， 投资组合经理在此基础上根据投资授权构建具体的投资
组合。
第十一条 公司执行健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资
组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分。
第十二条 公司建立投资组合投资信息的管理及保密制度，不同投资组合经理之间
的持仓和交易等重大非公开投资信息应相互隔离。
第十三条 公司建立系统的交易方法，即投资组合经理应根据投资组合的投资风格
和投资策略， 制定客观、 完整的交易决策规则， 并按照这些规则进行交易决策， 以保证
各投资组合交易决 策的客观性和独立性。
第十四条 公司要求投资组合经理承诺并落实严格遵守基金合同、特定资产管理合
同及公司有关投资管理制度的规定， 审慎勤勉， 充分发挥专业判断能力， 不受他人干预，
在授权范围内独立行使投资决策权， 维护公平的投资管理环境， 维护所管理投资组合的
合法利益，并按照规则进行交易决策，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性，
坚持投资者利益优先的原则。
第十五条 集中交易部与投资、研究部门严格实行物理隔离，以充分保障集中交易
部的独立性与保密性， 实行集中交易制度， 同时建立和完善公平的交易分配制度， 确保
各投资组合享 有公平的交易执行机会。
第十六条 投资交易系统支持公平交易功能，不同投资组合同向买卖同一证券的交 财通财 通宝 货币 市场 基金2016 年 年度 报告
易分配原则为" 时间优 先、价格优先、比例分配、综合平衡" 。
第十七条 严格控制同一投资组合或不同投资组合之间在同一交易日内进行反向交
易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的交易行为。 确因投资组合的投资策略或流
动性等原因需要而发生的同日反向交易， 相关投资组合经理需要事先提供决策依据， 填
写 《特殊交易需求申请审批表》 ， 并存档备查。 但完全按照有关指数构成比例进行证券
投资的投资组合可以不受此规定的限制。
第十八条 所有投资 对象的投资指令必须经由集中交易部负责人或其授权人审核分
配至交易员执行。 进行投资指令分配的人员必须保证投资指令得到公平对待， 应保证不
同投资组合在同一时点就同一投资对象下达的相同方向的投资指令分配给同一交易员
完成。
第十九条 对于交易所公开竞价交易， 公司在投资交易系统设置强制公平交易模式，
系统遇到该类两个或两个以上不同投资组合发出同向买卖指令情形时， 会自动提示交易
员进入公平交易模式。该模式下，在两个或两个以上投资组合的指令有效价格范围内，
系统能最大限度保证参加公平交易的各投资组合所买入或卖出投资对象的价格接近。 各
投资组合参加公平交易委托数量按照各投资组合中尚未执行指令部分的委托数量占公
平交易委托总量的比例进行分配。 各投资组合指令在无交易员人为干预的情况下， 各自
在交易所完成交易指令。
第二十条 公司要求同一投资组合经理对其名下管理的各投资组合进行绝对公平交
易执行。 即同一投资组合经理如需下达同一只投资对象的买卖交易指令时， 其所管理投
资组合的所有有关指令必须在15分钟内批量下达， 且指令价格必须相同， 但数量可以按
投资组合的规模而有所不同。 确因投资组合的投资策略或流动性等需要而无法进行绝对
公平交易执行的， 相关投资组合经理需 要事先提供决策依据， 填写 《特殊交易需求申请
审批表》，并存档备查。
第二十一条 公司要求不同投资组合经理对其名下管理的各投资组合进行相对公平
交易执行。即不同的投资组合经理基于平等的信息知晓权和所管理投资组合的个别情
况， 分别独立做出对某一投资对象的投资决策， 故下达指令的时间、 限价都会有所不同。
但由于是共同享有同一信息来源， 不同投资组合经理在同一天就同一投资对象下达的买
卖交易指令应为同向交易， 限价范围比较接近但可以不同， 指令的数量也可按组合的规
模而有所不同。
第二十二条 投资组合经理不得为了影响股票交易价格在交易 日14：50-15：00 间
下达交易所投资指令， 如因为申购、 赎回或合规控制的要求需在交易日14： 50-15 ： 00 间
下达交易所投资指令， 投资经理必须使用录音电话通知集中交易部相关情况， 并于当日
收盘后及时提交书面情况说明，由集中交易部、监察稽核部和投资相关部门备案。
第二十三条 对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行 财通财 通宝 货币 市场 基金2016 年 年度 报告
的交易， 各投资组合经理应在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量。 公司在
获配额度确定后， 严格按照价格优先的原则在各投资组合间进行分配， 申购价格相同的
投资组合则根据投资指令 的数量按比例进行分配。 集中交易部必须严格独立接收各投资
组合的投资指令， 在申购结果产生前， 不得以任何形式向任何人泄露各投资指令的内容，
包括指令价格与数量等要素。
第二十四条 对于各投资组合以独立账户名义进行申购的交易，申购获配的证券数
量由投资交易系统接收各类证券登记结算机构发送的数据进行分配。
第二十五条 对于由于特殊原因不能参与公平交易程序的交易指令，按照公司已建
立的相应控制制度和流程执行。
第二十六条 为确保公司管理的不同投资组合获得公平对待，确保投资管理和交易
管理业务的合法合规和公平诚信，公司建立异常交 易的监控和报告制度。
第二十七条 根据监管机关和证券交易所的相关规定，主要的异常交易类型包括：
涉嫌内幕交易的投资交易行为、 涉嫌市场操纵的投资交易行为、 涉嫌利益输送的投资交
易行为等。
（一） 涉嫌内幕交易的投资交易行为是指根据能够影响股价和投资者投资行为的
重大非公开信息进行投资的行为；
（二） 涉嫌市场操纵的投资交易行为是指公司管理的投资组合的交易行为致使证
券交易价格发生异常或形成虚拟的价格水平， 或者致使证券交易量发生异常或形成虚拟
的交易量水平。其主要的类型包括：
1 、连续交易操纵。即公司管理的投资组合单独或 者通过合谋，集中资金优势、持
股优势或者利用信息优势， 联合或者连续进行买卖， 操纵证券交易价格或证券交易量的
行为；
2 、约定交易操纵。即公司管理的投资组合相互串通，或与他人串通，以事先约定
的时间、价格和方式相互进行证券交易，操纵证券交易价格或证券交易量的行为；
3 、虚假申报操纵。即公司管理的投资组合进行不以成交为目的的频繁申报和撤销
申报，误导其他投资者，操纵证券交易价格或交易量的行为；
4 、特定时间价格操纵。即公司管理的投资组合在计算相关证券的参考价格或结算
价格或参考价值的特定时间， 通过拉抬、 打压或锁定手段， 操 纵相关证券的参考价格或
结算价格或参考价值的行为；
5 、尾市交易操纵。即公司管理的投资组合在即将收市时，通过拉抬、打压或锁定
手段，操纵证券收市价格的行为。
（三） 涉嫌利益输送的投资交易行为是指公司管理的同一投资组合的同向与反向
交易、不同投资组合的同向与反向交易等存在利益输送和不符合公平交易原则的行为。
第二十八条 涉嫌内幕交易的投资交易行为的界定标准主要为：
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（一） 投资组合经理或者研究人员获得的是涉及上市公司的经营、财务或者对该
证券的市场价格和投资者行为有重大影响的而又尚未公开的信息；
（二） 投资组合经 理的投资行为主要依据该信息， 无其他充足、 深入的研究支持。
第二十九条 连续交易操纵的界定标准主要为：
（一） 公司管理的单个投资组合或多个投资组合在同一个交易日内就同一证券大
笔下单、 连续下单或者密集下单 （如多个组合同时下单） ， 造成证券交易价格波动达到
一定幅度；
（二） 公司管理的单个投资组合或多个投资组合进行巨额交易量的申报，且申报
价格明显偏离申报时的成交价格达到一定幅度；
（三） 公司管理的单个投资组合或多个投资组合在一段时期内进行大量且连续的
交易，造成证券交易价格发生明显波动达到一定幅度；
（四） 公司 管理的单个投资组合或多个投资组合在可进行T+0 交易 的市场中在同
一价位或者相近价位大量或者频繁进行回转交易；
（五） 公司管理的单个投资组合或多个投资组合在大宗交易中进行涉嫌虚假申报
或其他扰乱市场秩序的申报；
（六） 公司管理的单个投资组合或多个投资组合在银行间债券交易等议价交易中
的成交价格明显偏离同期市场平均成交价格。
第三十条 约定交易操纵的界定标准主要为： 公司管理的投资组合之间互为对手方。
第三十一条 虚假申报操纵的界定标准主要为：公司管理的投资组合在一个交易日
内频繁申报或撤销申报，以影响证券交易价格 或其他投资者的投资行为。
频繁申报和撤销申报， 是指某投资组合在同一交易日内， 在同一证券的有效竞价范
围内，按照同一买卖方向，连续、交替进行三次以上的申报和撤销申报。
第三十二条 特定时间价格操纵和尾市价格操纵的界定标准主要为：在计算相关证
券的参考价格或结算价格或参考价值的特定时间，如证券交易所收市前的十分钟时间，
公司管理的投资组合以高于市价的价格发出买入申报致使证券交易价格发生异常上涨，
或者以低于市价的价格发出卖出申报致使证券交易价格发生异常下跌， 或者通过发出买
入或者卖出申报致使证券交易价格发生异常波动。
第 三十三条 涉嫌利益输送的投资交易行为的界定标准主要为：
（一） 公司管理的不同投资组合之间存在以对方为交易对手的交易，或者在银行
间债券交易市场等议价市场上通过第三方进行利益输送的行为。
（二） 公司同一投资组合经理所管理的不同投资组合在同一交易日内存在就同一
证券的无合理理由的反向交易行为。
第三十四条 本制度界定的可能影响证券交易价格或者证券交易量的异常交易行为 财通财 通宝 货币 市场 基金2016 年 年度 报告
具体包括：
（一） 各交易所交易规则中规定的、公司可能参与的异常交易行为：
1 、 可能对证券交易价格产生重大影响的信息披露前， 大量买入或者卖出相关证券 ；
2 、公司管理的投资组合之间大量或者频繁进行互为对手方的交易；
3 、两个或两个以上固定的或涉嫌关联的证券账户之间大量或者频繁进行互为对手
方的交易；
4 、大笔申报、连续申报或者密集申报，以影响证券交易价格；
5 、频繁申报或频繁撤销申报，以影响证券交易价格或其他投资者的投资行为；
6 、在同一价位或者相近价位大量或者频繁进行回转交易；
7 、大量或者频繁进行高买低卖交易；
8 、进行与自身公开发布的投资分析、预测或建议相背离的证券交易；
9 、在大宗交易中进行虚假或其他扰乱市场秩序的申报；
10 、其他经交易所或托管银 行电话、书面提示的交易异常行为。
（二）银行间询价交易包括的异常交易行为：
1 、交易对手异常：指交易对手超出交易对手库范围、与信用级别较低的交易对手
进行大额交易、与丙类账户进行交易；
2 、交易价格异常：指回购利率异常和现券交易价格异常。回购利率异常指回购利
率偏离同期公允回购利率（可参考中债登网站提供的回购利率数据）30bp
以上， 现券交易价格异常指根据交易价格推算出的收益率偏离同期公允收益率 （根
据影子定价标准确定）30bp 以上（一年期以上债券为50bp ）；
3 、同日反向交易：指当天买卖同一债券品种且价格相 同（或造成亏损）的交易、
当天进行利率相同（或造成亏损）的正逆回购交易等。
（三）其他涉嫌进行利益输送的交易行为：
1 、关联交易行为；
2 、投资于禁止或者限制的投资对象；
3 、与受限或禁止的交易对手进行交易；
4 、采用可能显著影响市价的交易方式；
5 、可能违反公平交易原则的交易；
6 、与投资组合的投资风格或公司内部的投资分析明显不符的交易行为。
（四）公司规定的其他异常交易行为。
第三十五条 异常交易监控体系包括事前监控、事中监控、事后监控三个环节。
第三十六条 事前监控是指在投资交易系统中进行风险监控参数设 置及风险监控参
数调整，此项工作由风险管理部负责。
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第三十七条 在新投资组合成立并开始运作前，根据法律法规、基金合同、资产管
理合同、 公司规章制度及公司相关决定， 风险管理部应及时编制 《风险控制参数设置表》 ，
经督察长批准后进行设置。
第三十八条 《风险控制参数设置表》应包括政策性指标、契约性指标、内部监控
指标三个方面。 政策性指标、 契约性指标必须与法律法规、 监管政策和各类资产管理合
同的相关规定严格一致。 非因法律法规、 监管政策和资产管理合同发生调整和变化， 风
险管理部部不得接受任何关于取消、 放宽政策性指标、 契约性指标的 要求。 对于内部监
控指标， 公司规章制度已明确规定放开监控、 放宽监控程序的， 风险管理部应在严格审
核程序完整性、有效性的前提下执行放开、放宽监控的操作。
第三十九条 风险管理部应对日常交易中系统自动触发的限制性投资交易行为予以
监控和报告。
第四十条 事中监控是指投资交易过程中对异常交易的实时监控，包括指令时间、
价格、 数量等方面。 集中交易部负有对系统无法识别和限制的异常交易进行监控和报告
的职责。
第四十一条 事后监控包括公平交易分析、交易情况稽核两项内容，分别由风险管
理部、监察稽核部负责。
第四十二条 集中交易部在收到下述情形之一的投资指令时启动异常交易识别流程
和报告制度。启动异常交易识别流程后，涉及异常交易的投资指令暂停执行：
（一） 交易所投资指令当日累计数量已达到所投资股票当日成交量的50% 的；
（二） 交易所投资指令下达时间距离收市10 分钟以内的；
（三） 短时间内针对同一证券频繁下达指令或者频繁撤销指令的；
（四） 同一投资组合经理投资某一证券，对其管理的投资风格相似的各投资组合
下达投资指令时，存在不合理时间或价格差异；
（五） 议价交易的交易对手方为公司股东、 投资组合托管人或其重大利益关联方、
议价交易对 手库以外的交易对象；
（六） 参与开盘集合竞价时， 投资指令价格偏离前一交易日收盘价格5% （含） 以
上的；
（七） 其他可能影响到公平交易或可能发生利益输送的。
第四十三条 涉及异常交易的投资指令，由集中交易部要求指令下达人填写《特殊
交易需求申请审批表》 ， 指令下达人做出合理性解释， 经由相关部门审核通过并报集中
交易部、 风险管理部备案。 审核流程中任一人员认为有必要的， 应当要求其他相关人员
提供意见。
第四十四条 风险管理部对非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场
申购的申购方案和分配过程进行审核和监控，保证分 配结果符合公平交易原则的要求。
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第四十五条 风险管理部应根据市场公认的第三方信息，对投资组合与交易对手之
间议价交易的交易价格公允性进行审查。 相关投资组合经理应对交易价格异常情况进行
合理性解释。
第四十六条 风险管理部对不同投资组合，尤其是同一位投资组合经理管理的不同
投资组合同日同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行监控， 同时对不同投资组
合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析。 相关投资组合经
理应对异常交易情况进行合理性解释。
第四十七条 风险管理部应对其他可能导致不公平交易和利益输送 的异常交易行为
进行监控，对于异常交易发生前后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析。
相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释。
第四十八条 公司建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估制度，并健全相关
业务记录，确保投资交易公平性的可稽核性。
第四十九条 投资交易行为稽核工作应包括如下内容：
（一） 投资交易系统风险控制参数的健全性、完整性、有效性；
（二） 投资指令、指令分配、交易执行的合法合规性；
（三） 公平交易分析工作及相关专项报告的合法合规性。
第五十条 监察稽核部对投资交易行为的稽核工 作应反映在季度监察稽核项目表中
以及相关专项稽核报告中。
第五十一条 督察长负责对整个投资交易业务领域事前、事中、事后的监控情况实
施检查和监督。
第五十二条 在监控过程中集中交易部、风险管理部、监察稽核部一旦发现异常交
易， 应立即向公司督察长、 分管副总经理及总经理报告， 并及时采取相关的控制和改进
措施。
第五十三条 经报告的异常交易行为，由监察稽核部负责进行专项稽核。监察稽核
部应查明该事项的发生过程、发生原因、责任人、处理建议，形成报告后报送督察长、
分管副总经理、总经理审批。
第五十四条 风险管理部负责交易价差分 析。交易价差是指不同投资组合在相同的
时间段内同买或者同卖一只股票时两者买卖均价存在差异。
第五十五条 交易价差分析应遵循如下原则：
（一） 分别计算各个投资组合同期、同方向交易的某只股票的交易均价，然后比
较各自均价差异，再将发生的所有差异进行汇总分析；
（二） 模拟计算各投资组合之间溢价金额大小，分析利益输送的可能性。
第五十六条 风险管理部建立分析交易价差的信息系统，应对不同投资组合和不同 财通财 通宝 货币 市场 基金2016 年 年度 报告
类别投资组合之间的交易价差进行分析， 尤其是对于那些与其他投资组合收益率存在明
显差异的投资组合重点进行交易价差分析。
第 五十七条 风险管理部应分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整
体收益率差异、 分投资类别 （股票、 债券） 的收益率差异进行分析， 对连续四个季度期
间内、 不同时间窗内 （如日内、3 日内、5 日内） 公司管理的不同投资组合同向交易的
交易价差进行分析， 由投资组合经理、 督察长、 总经理签署后， 妥善 保存分析报告备查。
如果在上述分析期间内， 公司管理的所有投资组合同向交易价差出现异常情况， 应重新
核查公司投资决策和交易执行环节的内部控制， 针对潜在问题完善公平交易制度， 并在
向中国证监会报送的监察稽核季度报告和年度报告中对此做专项 说明。
第五十八条 在各投资组合的定期报告中，至少应披露以下事项：公司整体公平交
易制度执行情况； 对异常交易行为做专项说明， 其中， 如果报告期内所有投资组合参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5% ，
应说明该类交易的次数及原因。
在投资组合的年度报告中， 还应披露公平交易制度和控制方法， 并在公司整体公平
交易制度执行情况中，对当年度同向交易价差做专项分析。
第五十九条 公司应参考交易所和托管银行的提示进行信息披露。
4.3.2 公平交易 制度的执行情况
报告期内， 本基金管理人严格 执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》 和 《财通基金管理有限公司公平交易制度》 的规定， 未发现组合间存在违背公平交
易原则的行为或异常交易行为。
4.3.3 异常交易 行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间 （完全按照有关指数的构成比例进行证券投资
的投资组合及短期国债回购交易除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。
如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的， 则需经公司领导严格审批并留痕
备查。
本投资组合为主动型开放式基金。 本报告期内， 本投资组合与本公司管理的其他主
动型投资组合未发生 过同日反向交易 （短期国债回购交易除外） 的情况， 也未发生影响
市场价格的临近日同向或反向交易。
经过事前制度约束、 事中严密监控， 以及事后的统计排查， 本报告期内各笔交易的
市场成交比例、 成交均价等交易结果数据表明， 本期基金运作未对市场产生有违公允性
的影响，亦未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对 报告期内基金的投 资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内 基金投资策略和 运作分析
本货币市场基金基于负债端相对稳定的特点， 配置策略主要以存款和同业存单作为 财通财 通宝 货币 市场 基金2016 年 年度 报告
底仓， 提 高组合的收益率； 同时， 以短期融资券作为交易性品种， 提高组合的万份收益
和七日年化收益率。2016年年底债券市场大幅调整， 短端资产收益率大幅上行， 本基金
及时调整仓位， 降低短融及同业存单的仓位， 提高同业存款的仓位， 避免债券市场调整
对货币基金造成的影响，在保证产品流动性的基础上，大幅提高组合收益率。
4.4.2 报告期内 基金的业绩表现
截止到2016年12月31日， 财通宝A 的七日年化收益2.339% ， 每万份基金净收益0.7584
元，报告期内净值收益率0.8836% ；财通宝B 的七日年化收益2.584% ，每万份基金净收
益0.8239 元，报告期内净值收益率0.9884% 。
4.5 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
2016 年末罕见的市场调整后， 本基金更加注重对流动性的安排。2017年央行对商业
银行MPA 考核趋严， 一 季度末银行备付流动性以满足考核， 导致市场资金波动较大。 本
基金投资了较多的存款及回购资产， 保证季末的流动性； 债券仓位较低， 配备品种为短
融和同业存单，久期较短，待市场出现较大幅度波动后再适度增加仓位并拉长久期。
4.6 管理人 内 部有关本基金的监 察稽核工作情况
本报告期内， 本基金管理人依照国家相关法律法规和公司内部管理制度全面深入推
进监察稽核各项工作。 公司监察稽核部门在权限范围内， 对公司各部门执行公司内控制
度及各项规章制度情况进行监察， 对公司各项业务活动与相关制度等的合法性、 合规性、
合理性进行监督稽核、 评价、 报告和建议。 通过各项合规管理措施以及实时监控、 定期
检查、 专项检查等方法， 对基金的投资运作、 基金销售、 基金运营、 客户服务和信息披
露等进行了重点监控与稽核，发现问题及时提出改进建议，并督促相关部门进行整改 ，
同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。 公司重视对员工的合规培训， 开展
了多次培训活动， 加强对员工行为的管理， 增强员工合规意识。 公司还通过网站、 邮件
等多种形式进行了投资者教育工作。
本报告期内， 本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规， 有效保障了基金份额
持有人利益。 本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产， 建立健全风险管理体系， 进一步提高监察稽核工作的科学性和有效性， 最大限
度地防范和化解经营风险，充分保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理 人对 报告期内基金估值 程序等事项的说明
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意
见》 和中国证券业协会基金估值工作小组 《关于停牌股票估值的参考方法》 等法律法规
的有关规定，本基金管理人设立估值委员会并制定估值委员会制度。
估值委员会成员由总经理、 督察长、 基金投资部、 专户投资部、 固定收益部、 研究
部、风险管理部、监察稽核部、基金清算部等部门负责人、基金清算部相关业务人员、 财通财 通宝 货币 市场 基金2016 年 年度 报告
涉及的相关基金经理或投资经理或实际履行前述部门相当职责的部门负责人或人员组
成。 估值委员会成员 均具有会计核算经验、 行业分析经验、 金融工具应用等丰富的证券
投资基金行业从业经验和专业能力， 且之间不存在任何重大利益冲突。 基金经理如果认
为某证券有更能准确反应其公允价值的估值方法， 可以向估值委员会申请对其进行专项
评估。 新的证券价格需经估值委员会和托管行同意后才能采纳， 否则不改变用来进行证
券估值的初始价格。
估值委员会职责： 根据相关估值原则研究相关估值政策和估值模型， 拟定公司的估
值政策、 估值方法和估值程序， 确保公司各基金产品净值计算的公允性， 以维护广大投
资者的利益。
基金管理人与中国工商银行股份有限公司于2013年9月签订了《基金估值核算业务
外包协议》 ， 截至报告期末， 基金管理人未对旗下公开募集证券投资基金及特定客户资
产管理计划估值业务实行外包。
4.8 管理人对 报告期内基金利润 分配情况的说明
本基金 《基金合同》 约 定： 本基金根据每日基金收益情况， 以每万份基金已实现收
益为基准， 为投资者每日计算当日收益并分配， 且每日进行支付， 收益支付方式为红利
再投资 ，免收再投资的费用 。报告期内本基金向 财通宝A 类 份额持有人分配利润
4,085,216.56 元,向 财通宝B 类份额持有人 分配 利润51,314,522.91 元。
4.9 报告期内 管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明
报告期内，本基金未有连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资
产净值低于5000万元的情况出现。
§ 5
托管人 报告
5.1 报告期内 本基金托管人遵规 守信情况声明
在托管本基金的过程中， 本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守 《证券
投资基金法》 相关法律法规的规定以及基金合同、 托 管协议的约定， 对本基金基金管理
人- 财通基金管理有限公司2016年7月27 日至2016年12月31日基金的投资运作， 进行了认
真、 独立的会计核算和必要的投资监督， 认真履行了托管人的义务， 没有从事任何损害
基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对 报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明
本托管人认为， 财通基金管理有限公司在本基金的投资运作、 基金资产净值的计算、
基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支及利润分配等问题上， 不存在损害基金份
额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规， 财通财 通宝 货币 市场 基金2016 年 年度 报告
在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对 本年度报告中财务 信息等内容的真实、准 确和完整发表意见
本托管人认为， 财通基金管理有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基金信息披
露管理办法》 及其他相关法律法规的规定， 基金管理人所编制和披露的本基金年度报告
中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、
准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行 为。
§ 6
审计报 告
6.1 审计报告 基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号
安永华明（2017）审字第 60951782_B10 号
6.2 审计报告 的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人
财通财通宝货币市场基金 全体基金份额持有人
引言段
我 们 审 计 了 后 附 的 财 通 财 通 宝 货 币 市 场 基 金 财务
报表， 包括2016年 12 月 31 日的资产负债表和2016
年 7 月 27 日（基金合 同生效日）至2016年 12 月
31 日止期间的利润表 及所有者权益（基金净 值）
变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段
编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 基 金 管 理 人 财 通 基 金
管理有限公司 的 责 任。这 种 责 任 包 括 ： （1）按 照
企业会计准则的规定编制财务报表， 并使其实 现公
允反映； （2） 设计、 执 行和维护必要的内部控制，
以 使 财 务 报 表 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 而 导 致 的 重
大错报。
注册会计 师的责任段
我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报
表发表审计意见。 我们 按照中国注册会计师审计准
则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审 计准 财通财 通宝 货币 市场 基金2016 年 年度 报告
则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则， 计
划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大
错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序， 以获取有关财务 报表
金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取决 于注
册会计师的判断， 包括 对由于舞弊或错误导致的财
务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，
注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相 关
的内部控制， 以设计恰当的审计程序， 但目的并非
对 内部控制的有效性发表意见。 审计工作还包 括评
价 基 金 管 理 人 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计
估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，
为发表审计意见提供了基础。
审计意见段
我们认为， 上述财务报 表在所有重大方面按照企业
会计准则的规定编制， 公允反映了 财通财通宝货币
市场基金2016年 12 月 31 日的财务状况以及2016
年 7 月 27 日（基金合 同生效日）至2016年 12 月
31 日止期间的经营成果和净值变动情况。
注册会计师的姓名 蒋燕华 、丁鹏飞
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所的地址 上海市世纪大道100号环球金融中心50楼
审计报告日期 2017-03-24
§ 7
年度财 务报表
7.1 资产负债 表
会计主体：财通财通宝货币市场基金
报告截止日：2016 年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末
财通财 通宝 货币 市场 基金2016 年 年度 报告
2016 年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 969,100,382.46
结算备付金
758,227.38
存出保证金
38,247.37
交易性金融资产 7.4.7.2 2,345,780,663.62
其中：股票投资
－
基金投资
－
债券投资
2,345,780,663.62
资产支持证券投资
－
贵金属投资
－
衍生金融资产 7.4.7.3 －
买入返售金融资产 7.4.7.4 778,873,768.31
应收证券清算款
11,598,772.71
应收利息 7.4.7.5 26,352,775.61
应收股利
－
应收申购款
140,000,001.00
递延所得税资产
－
其他资产 7.4.7.6 －
资产总计
4,272,502,838.46
负债和所 有者权益 附注号
本期末
2016 年12月31日
负 债：
短期借款
－
交易性金融负债
－
衍生金融负债 7.4.7.3 －
卖出回购金融资产款
－
应付证券清算款
－
应付赎回款
－
应付管理人报酬
1,454,255.88
财通财 通宝 货币 市场 基金2016 年 年度 报告
应付托管费
444,319.96
应付销售服务费
116,529.54
应付交易费用 7.4.7.7 50,870.25
应交税费
－
应付利息
－
应付利润
705,548.45
递延所得税负债
－
其他负债 7.4.7.8 159,000.00
负债合计
2,930,524.08
所有者权 益：
实收基金 7.4.7.9 4,269,572,314.38
未分配利润 7.4.7.10 －
所有者权益合计
4,269,572,314.38
负债和所有者权益总计
4,272,502,838.46
注：(1) 后 附会 计报 表附 注 为本会 计报 表的 组成 部分 ；
(2) 报告截 止日2016 年12 月31 日， 基金 份额 净值1.0000 元，其中A 类 基金 份额 净 值1.0000元，B 类基 金
份额净 值1.0000 元。 基 金份 额总额4,269,572,314.38份； 其中A 类 基金 份额 总额336,504,088.87 份，B 类
基金份 额总 额3,933,068,225.51份； (3) 本基 金成 立于2016年7月27 日 ，无 比较 式 的上年 度可 比期 间，
因此资 产负 债表 只列 示2016 年12 月31 日数 据， 特此 说 明。
7.2 利润表
会计主体：财通财通宝货币市 场基金
本报告期：2016年7月27日（基金合同生效日） 至2016年12 月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016年7月27 日至2016年12月31 日
一、收入
68,516,802.04
1.利息收入
68,761,146.43
其中：存款利息收入 7.4.7.11 43,820,315.36
债券利息收入
20,292,308.85
资产支持证券利息收
入
－
财通财 通宝 货币 市场 基金2016 年 年度 报告
买入返售金融资产收
入
4,648,522.22
其他利息收入
－
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
-246,594.39
其中：股票投资收益 7.4.7.12 －
基金投资收益
－
债券投资收益 7.4.7.13 -246,594.39
资产支持证券投资收
益
－
贵金属投资收益
－
衍生工具收益 7.4.7.14 －
股利收益 7.4.7.15 －
3.公允价值变动收益 （损失以
“- ” 号填列）
7.4.7.16 －
4.汇兑收益（损失以 “- ” 号填
列）
－
5.其他收入（损失以 “- ” 号填
列）
7.4.7.17 2,250.00
减：二、 费用
13,117,062.57
1．管理人报酬
8,077,256.11
2．托管费
2,451,289.77
3．销售服务费
736,701.09
4．交易费用 7.4.7.18 272.00
5．利息支出
1,639,431.50
其中： 卖出回购金融资产支出
1,639,431.50
6．其他费用 7.4.7.19 212,112.10
三、 利润总 额 （亏损总额以“-”
号填列）
55,399,739.47
减：所得税费用
－
四、净利 润（净亏损以“-”号
填列）
55,399,739.47
注：(1) 后 附会 计报 表附 注 为本会 计报 表的 组成 部分 ；
财通财 通宝 货币 市场 基金2016 年 年度 报告
(2) 本基金 成立 于2016 年7月27日， 无比 较式 的上 年度 可比期 间， 因此 利润 表只 列示从 基金 合同 生效 日
至2016 年12 月31 日数 据， 特此说 明。
7.3 所有者权 益（基金净值）变 动表
会计主体：财通财通宝货币市场基金
本报告期：2016年7月27日（基金合同生效日） 至2016年12 月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2016年7月27日至2016年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基金净
值）
7,840,714,131.15 － 7,840,714,131.15
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期利润）
55,399,739.
47
55,399,739.47
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“- ” 号填列）
-3,571,141,816.77 － -3,571,141,816.77
其中：1.基金申购款 11,551,240,724.29 － 11,551,240,724.29
2.基金赎回款 -15,122,382,541.06 － -15,122,382,541.06
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以 “- ” 号填列 ）
－
-55,399,739
.47
-55,399,739.47
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
4,269,572,314.38 － 4,269,572,314.38
注： 本 基金 于2016 年7 月27 日成立 ， 无 比较 式的 上年 度可比 期间 ， 因 此所 有者 权益变 动表 只列 示从 基
金合同 生效 日至2016 年12 月31 日 数据 ，特 此说 明。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
王家俊
—————————
基金管理人负责人
王家俊
—————————
主管会计工作负责人
许志雄
—————————
会计机构负责人
7.4 报表附注
财通财 通宝 货币 市场 基金2016 年 年度 报告
7.4.1 基金基本 情况
财通财通宝货币市场基金 （以下简称" 本基金" ） ， 系经中国证券监督 管理委员会 （以
下简称" 中国证监会" ）证监许可 〔2016 〕1213 号文 《关于准予财通财 通宝货币市场基金
注册的批复 》 的核准， 由基金管理人财通基金管理有限公司于2016年7月18日至2016年7
月22日向社会公开募集。 募集期结束经安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙） 验证并
出具安永华明(2016) 验 字第60951782_B333 号 验资报告后，向中国证监会报送基金备案
材料。基金合同于2016年7月27日生效。本基金运作方式为契约型开放式，存续期限不
定。 设立时募集的扣除认购费后的实收基金 （本金） 为人民币7,840,085,666.28元， 折合
7,840,085,666.28 份基金份额， 其中A 类份额1,186,669,175.91 份， B 类份 额6,653,416,490.37
份， 募集资金在募集期间产生的利息为人民币628,464.87元， 折合628,464.87份基金份额，
其中A 类利息结转 份额84,664.62份，B 类利息结 转 份额543,800.25 份。 以上收到的实收基
金（本息）合计为人民币7,840,714,131.15 元，折合7,840,714,131.15 份基金份额。其中A
类份额1,186,753,840.53 份，B 类份额6,653,960,290.62 份。本基金的基金管理 人为财通基
金管理有限公司， 注册登记机构为财通基金管理有限公司， 基金托管人为中国农业银行
股份有限公司。
本基金分设两类基金份额：A 类基金份额和B 类基金份额。两类基金份额分设不同
的基金代码，收取不同的销售服务费并分别公布每万份基金已实现收益和7日年化收益
率。 若A 类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额达到或超过500万份时， 本基
金自动将其在该基金账户持有的A 类基金份额升级为B 类基金份额。 若B 类基金份额持有
人在单个基金账户保留的基金份额低于500万份时，本基金自动将其在该基金账户持有
的B 类基金份额降级为A 类基金份额。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具， 包括： （一） 现金； （二）
期限在1年以内 （含1年） 的银行存款、 债券回购、 中央银行票据、 同业存单； （三） 剩
余期限在397天以内 （含397天） 的债券、 非金融企业债务融资工具、 资产支持证券； （四）
中国证监会、 中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如果法律法规
或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可以
将其纳入投资范围。
本基金业绩比较基准：人民币活期存款利率（税后）。
7.4.2 会计报表 的编制基础
本财务报表 系按照中国财政部颁布的 《企业会计准则 — 基本准则》 以及其后颁布及
修订的具体会计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 （以下合称 “企业会计准则” ）
编制,同时， 对于在具体会计核算和信息披露方面， 也参考了中国证券投资基金业协会修
订的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于证券投资基金执行
< 企业会计准则> 估值业 务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券 投资基金信息披露 财通财 通宝 货币 市场 基金2016 年 年度 报告
管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格
式》 、 《证券投资基金 信息披露编报规则》 第3号 《会计报表附注的编制 及披露》 、 《证
券投资基金信息披露编报规则》第5号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投
资基金信息披露XBRL 模板第3号< 年度报告和半年度报告> 》 及其他中 国证监会及中国证
券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业 会计准则及其他 有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金于2016年12月31
日的财务状况以及2016年7月27日（基金合同生效日）至2016 年12月31日止期间的经营
成果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计 政策 和会计估计
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则及应用指南、 《证券投资基金会计
核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会计年 度
本基金会计年度采用公历年度， 即每年1月1日起至12月31日止。 本期财务报表的实
际编制期间系2016 年7月27日（基金合同生效日）起至2016 年12月31日止。
7.4.4.2 记账本 位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，
均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资 产和金融负债的 分类
本基金的 金融资产分类为交易类金融资产及贷款和应收款项， 在初始确认时以公允
价值计量。 本基金对所持有的债券投资以摊余成本法进行后续计量。 本会计期间内， 本
基金持有的债券投资的摊余成本接近其公允价值。
本基金的金融负债于初始确认时归类为其他金融负债， 以公允价值计量， 并以摊余
成本进行后续计量。
7.4.4.4 金融资 产和金融负债的 初始确认、后续计量和 终止确认
(1) 债券投资
买入银行间同业市场交易的债券，于成交日确认为债券投资；
债券投资按实际支付的全部价款入账， 其中所包含债券起息日或上次除息日至购买
日止的利息， 作为应收利息 单独核算， 不构成债券投资成本， 对于贴息债券， 应作为债
券投资成本；
卖出银行间同业市场交易的债券， 于成交日确认债券投资收益， 卖出债券的成本按
移动加权平均法结转；
财通财 通宝 货币 市场 基金2016 年 年度 报告
(2) 回购协议
基金持有的回购协议 （封闭式回购） ， 以成本列示， 按实际利率 （当实际利率与合
同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
7.4.4.5 金融资 产和金融负债的 估值原则
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中， 出售一项资产所能收到或者
转移一项负债所需支付的价格。 以公允价值计量或披露的资产和负债， 根据对公允价值
计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值， 确定所属的公允价值层次： 第一层次输
入值， 在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次输
入值， 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值； 第三层次输入
值，相关资产或负债的不可观察输入值。
本基金估值采用摊余成本法， 其相当于公允价值。 估值对象以买入成本列示， 按实
际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益或损失。
本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值；
本基金金融工具的估值方法具体如下 ：
1 ）银行存款
基金持有的银行存款以本金列示，按银行实际协议利率逐日计提利息；
2 ）债券投资
基金持有的附息债券、 贴现券购买时采用实际支付价款 （包含交易费用） 确定初始
成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入；
3 ）回购协议
（1）基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率在实际持有
期间内逐日计提利息；
（2）基金持有的买断式回购以协议成本列示，所产生的利息在实际持有期间内逐
日计提。回购期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时，
若双方都能履约， 则按协议进行交割。 若融 资业务到期无法履约， 则继续持有现金资产；
若融券业务到期无法履约， 则继续持有债券资产， 实际持有的相关资产按其性质进行估
值；
4 ）其他
（1）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管
理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值；
（2）为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指标
计算的基金资产净值发生重大偏离， 从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的
结果， 基金管理人于每一估值日， 采用其他可参考公允价值指标， 对基金持有的估值对 财通财 通宝 货币 市场 基金2016 年 年度 报告
象进行重新评估 ，即 “ 影子定价” 。当“ 影子定 价 ” 确定的基金资产净值与摊余成本法计算
的基金资产净值的偏离度的绝对值达到或超过0.25% 时，基金管理人应根据风险控制的
需要调整组合。其中，对于偏离度的绝对值达到或超过0.50% 的情形，基金管理人应编
制并披露临时报告；
（3）如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资 产和金融负债的 抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且该种法定权利现在是
可执行的， 同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时， 金
融资产和金融负债以相互抵销后的金额 在资产负债表内列示。 除此以外， 金融资产和金
融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基 金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。 由于申购和赎回引起的实收基
金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。 上述申购和赎回分别包括基
金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 收入/( 损失) 的确认和计量
(1) 存款利息收入按存款 的本金与适用的实际利率逐日计提的金额入账。 若提前支取
定期存款， 按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入， 并根据提 前支取所实际
收到的利息收入与帐面已确认的利息收入的差额确认利息收入损失，列入利息收入减
项，存款利息收入以净额列示； 另外， 根据中国证监会令第120号《货币市场基金监督
管理办法》 的规定， 自2016年2月1日起， 如果出现因提前支取而导致的利息损失的情形，
基金管理人应当使用风险准备金予以弥补， 风险准备金不足的， 应当使用固有资金予以
弥补；
(2) 债券利息收入按实际 持有期内逐日计提。 附息债券、 贴现券购买时采用实际支付
价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入；
(3) 资产支持证券利息收 入 按证券票面价值与票面利率计算的金额， 扣除应由资产支
持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4) 买入返售金融资产收 入， 按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率 （当实际利
率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(5) 债券投资收益/( 损失) 于成交日确认， 并按成交总额与其成本、 应收利息的差额入
账；
(6) 其他收入在主要风险 和报酬已经转移给对方， 经济利益很可能流入且金额可以可
靠计量的时候确认。
7.4.4.9 费用的 确认和计量
财通财 通宝 货币 市场 基金2016 年 年度 报告
(1) 基金管理费按前一 日 基金资产净值的0.33% 年费率逐日计提；
(2) 基金托管费按前一日 基金资产净值的0.10% 的年费率逐日计提；
(3) 基金A 类份额销售服 务费按前一日A 类资产净值的0.25% 年费率逐日计提，B 类份
额销售服务费按前一日B 类资产净值的0.01% 年费率逐日计提；
(4) 卖出回购金融资产支 出， 按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率 （当实际利
率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
(5) 其他费用系根据有关 法规及相应协议规定， 按实际支出金额， 列入当期基金费用。
如果影响基金份额净值小数点后第四位的， 则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.10 基金的 收益分配政策
(1) 本基金的每份基金份 额享有同等分配权；
(2) 本基金收益分配方式 为红利再投资，免收再投资的费用；
(3) “ 每日分配、 按日支 付 ” 。 本基金根据每日 基金收益情况， 以每万份基金已实现收
益为基准， 为投资人每日计算当日收益并分配， 当日所得收益结转为基金份额参与下一
日收益分配； 若当日已实现收益大于零时， 则增加投资人基金份额； 若当日已实现收益
等于零时， 则保持投资人基金份额不变； 若当日净收益小于零时， 不缩减投资人基金份
额， 待其后累计净收益大于零时， 即增加投资 人基金份额； 投资人当日收益分配的计算
保留到小数点后2 位，小数点后第3位按去尾原则处理，去尾形成的余额进行再次分配，
直到分完为止；
(4) 本基金根据每日收益 情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，
为投资人记正收益； 若当日已实现收益小于零时， 为投资人记负收益； 若当日已实现收
益等于零时，当日投资人不记收益；
(5) 本基金每日进行收益 计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资( 即红
利转基金份额) 方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；基金管理人将采取必
要措施尽量避免基金已实现收益小于零， 若当日已 实现收益小于零时， 不缩减投资人基
金份额，待其后累计收益大于零时，即增加投资人基金份额；若投资人赎回基金份额，
其收益将结清，收益为负值的，则从投资人赎回基金款中扣除；
(6) 当日申购的基金份额 自下一个工作日起， 享有基金的收益分配权益； 当日赎回的
基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
(7) 法律法规或监管机构 另有规定的从其规定。
7.4.4.11 其他重 要的会计政策和 会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金计算影
子价格过程中确定债券投资的公允价值时采用的估值方法 及其关键假设如下：
在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于
证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 采用估值 财通财 通宝 货币 市场 基金2016 年 年度 报告
技术确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值， 具体估
值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
7.4.5 会计政策 和会计估计变更 以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政 策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估 计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更 正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
1. 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文 《关于全面推开营业税改增值税试点
的通知》 的规定， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理
人运用基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税； 国债、 地方政府债利息收入以及金
融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文 《关于进一步明确全面推开营改增试
点金融业有关政策的通知》 的规定， 金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持
有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文 《关于金融机构同业往来等增值税政
策的补充通知》 的规定， 金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、 同业存款、 同
业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]140 号文 《关于明确金融、 房地 产开发、 教育
辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，
以资管产品管理人为增值税纳税人；
根据财政部、 国家税务总局财税[2017]2 号文 《 关于资管产品增值税政策有关问题的
补充通知》 的规定，2017年7 月1 日 （含） 以后 ， 资管产品运营过程中发生的增值税应税
行为， 以资管产品管理人为增值税纳税人， 按照现行规定缴纳增值税。 对资管产品在2017
年7 月1 日前运营过程中 发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税的， 不再缴纳； 已缴纳增
值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
2. 企业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》
的规定， 自2004年1 月1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资
基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
财通财 通宝 货币 市场 基金2016 年 年度 报告
根据财政部、 国家税务总局财税[2008]1 号文 《 关于企业所得税若干优惠政策的通知》
的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，
股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3. 个人所得税
根据财政部、 国家税务总局财税[2008]132 号文 《财政部、 国家税务总局关于储蓄存款利
息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10 月9 日起， 对储蓄存款利息所
得暂免征收个人所得税。
7.4.7 重要财务 报表项目的说明
7.4.7.1 银行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12 月31日
活期存款 100,382.46
定期存款 969,000,000.00
其中： 存款期限1个月以内 200,000,000.00
存款期限1-3个月 －
存款期限3个月-1 年 769,000,000.00
其他存款 －
合计 969,100,382.46
注：(1) 定 期存 款的 存款 期 限为定 期存 款的 票面 存期 ；
(2) 本基金 于2016 年7 月27 日 成立， 无比 较式 的上 年度 数据。
7.4.7.2 交易性 金融资产
单位：人民币元
项目
本期末2016年12 月31日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 （% ）
债券
交易所市场 118,054,744.89 117,833,859.80 -220,885.09 -0.0052
银行间市场
2,227,725,918.7
3
2,220,806,000.0
0
-6,919,918.73 -0.1621
合计
2,345,780,663.6
2
2,338,639,859.8
0
-7,140,803.82 -0.1672
注：本 基金 于2016 年7月27 日成立 ，无 比较 式的 上年 度数据 。
财通财 通宝 货币 市场 基金2016 年 年度 报告
7.4.7.3 衍生金 融资产/ 负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产或负债。
7.4.7.4 买入返 售金融资产
7.4.7.4.1 各项买 入返售金融资产 期末余额
单位：人民币元
项目
本期末2016年12 月31日
账面余额 其中：买断式逆回购
银行间市场 778,873,768.31 －
合计 778,873,768.31 －
注：本 基金 于2016 年7月27 日成立 ，无 比较 式的 上年 度数据 。
7.4.7.4.2 期末买 断式逆回购交易 中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12 月31日
应收活期存款利息 1,983.83
应收定期存款利息 8,543,060.11
应收其他存款利息 －
应收结算备付金利息 375.32
应收债券利息 16,264,950.61
应收买入返售证券利息 1,500,552.91
应收申购款利息 41,833.91
应收黄金合约拆借孳息 －
其他 18.92
合计 26,352,775.61
注：本 基金 于2016 年7月27 日成立 ，无 比较 式的 上年 度数据 。
7.4.7.6 其他资 产
财通财 通宝 货币 市场 基金2016 年 年度 报告
本基金本报告期末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交 易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12 月31日
交易所市场应付交易费用 －
银行间市场应付交易费用 50,870.25
合计 50,870.25
注：本 基金 于2016 年7月27 日成立 ，无 比较 式的 上年 度数据 。
7.4.7.8 其他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12 月31日
应付券商交易单元保证金 －
应付赎回费 －
预提费用 159,000.00
合计 159,000.00
注：本 基金 于2016 年7月27 日成立 ，无 比较 式的 上年 度数据 。
7.4.7.9 实收基 金
7.4.7.9.1 财通财 通宝货币A
金额单位：人民币元
项目
2016 年7月27日（基金合同生效日）至2016年12月
31日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 1,186,753,840.53 1,186,753,840.53
本期 申购 238,929,166.81 238,929,166.81
本期赎回（以 “- ” 号填列 ） -1,089,178,918.47 -1,089,178,918.47
本期末 336,504,088.87 336,504,088.87
财通财 通宝 货币 市场 基金2016 年 年度 报告
7.4.7.9.2 财通财 通宝货币B
金额单位：人民币元
项目
2016 年7月27日（基金合同生效日）至2016年12月
31日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 6,653,960,290.62 6,653,960,290.62
本期申购 11,312,311,557.48 11,312,311,557.48
本期赎回（以 “- ” 号填列 ） -14,033,203,622.59 -14,033,203,622.59
本期末 3,933,068,225.51 3,933,068,225.51
注：(1) 申 购含 红利 再投 、 转换入 份额 ，赎 回含 转换 出份额;
(2) 本 基金 合同 于2016 年7 月27 日生 效。 设立 时募 集的 扣除认 购费 后的 实收 基金 （本金 ）为 人民 币
7,840,085,666.28 元， 在募 集期间 产生 的活 期存 款利 息为人 民币628,464.87 元 ， 以上实 收基 金（ 本息 ）
合计为 人民 币7,840,714,131.15元， 折合7,840,714,131.15 份 基金 份额 ，其 中A 类 基金份 额
1,186,753,840.53 份，B 类基 金份额6,653,960,290.62 份;
(3) 本基 金于2016 年7 月27 日成立 ，无 比较 式的 上年 度数据 。
7.4.7.10 未分配 利润
7.4.7.10.1 财通财 通宝货币A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 － － －
本期利润 4,085,216.56 － 4,085,216.56
本期基金份额交易
产生的变动数
－ － －
其中：基金申购款 － － －
基金赎回款 － － －
本期已分配利润 -4,085,216.56 － -4,085,216.56
本期末 0.00 － 0.00
注：本 基金 于2016 年7月27 日成立 ，无 比较 式的 上年 度数据 。
7.4.7.10.2 财通财 通宝货币B
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 － － －
财通财 通宝 货币 市场 基金2016 年 年度 报告
本期利润 51,314,522.91 － 51,314,522.91
本期基金份额交易
产生的变动数
－ － －
其中：基金申购款 － － －
基金赎回款 － － －
本期已分配利润 -51,314,522.91 － -51,314,522.91
本期末 0.00 － 0.00
本基金于2016年7 月27日成立，无比较式的上年度数据。
7.4.7.11 存款利 息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年7月27日( 基金合同生效日) 至2016年12月31日
活期存款利息收入 650,849.87
定期存款利息收入 42,695,525.36
其他存款利息收入 －
结算备付金利息收入 7,468.74
其他 466,471.39
合计 43,820,315.36
注：本 基金 于2016 年7月27 日成立 ，无 比较 式的 上年 度数据 。
7.4.7.12 股票投 资收益
本基金本报告期股票未投资股票，股票投资收益为零。
7.4.7.13 债券投 资收益
7.4.7.13.1 债券投 资收益项目构 成
单位：人民币元
项目
本期
2016 年7月27日( 基金合同生效日) 至2016年12月31日
债券投资收益 —— 买卖债券
（、债转股及债券到期兑付）
差价收入
-246,594.39
财通财 通宝 货币 市场 基金2016 年 年度 报告
债券投资收益 —— 赎回差价
收入
－
债券投资收益 —— 申购差价
收入
－
合计 -246,594.39
注：本 基金 于2016 年7月27 日成立 ，无 比较 式的 上年 度数据 。
7.4.7.13.2 债券投 资收益—— 买卖债 券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年7月27日( 基金合同生效日) 至2016年12月31日
卖出债券 （、 债转股及债券到
期兑付）成交总额
2,936,999,570.39
减： 卖出债券 （、 债 转股及债
券到期兑付）成本总额
2,926,008,264.53
减：应收利息总额 11,237,900.25
买卖债券差价收入 -246,594.39
注：本 基金 于2016 年7月27 日成立 ，无 比较 式的 上年 度数据 。
7.4.7.13.3 债券投 资收益—— 赎回差 价收入
本基金本报告期未有债券赎回差价收入。
7.4.7.13.4 债券投 资收益—— 申购差 价收入
本基金本报告期未有债券申购差价收入。
7.4.7.13.5 资产支 持证券投资收 益
本基金本报告期未投资资产支持证券，资产支持证券收益为零。
7.4.7.14 衍生工 具收益
本基金本报告期未投资衍生工具，衍生工具收益为零。
7.4.7.15 股利收 益
本基金本报告期未有股利收益。
7.4.7.16 公允价 值变动收益
财通财 通宝 货币 市场 基金2016 年 年度 报告
本基金本报告期未有公允价值变动收益。
7.4.7.17 其他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年7月27日( 基金合同生效日) 至2016年12月31日
基金赎回费收入 －
上清所资金账户结息收入 2,250.00
合计 2,250.00
注：本 基金 于2016 年7月27 日成立 ，无 比较 式的 上年 度数据 。
7.4.7.18 交易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年7月27日( 基金合同生效日) 至2016年12月31日
交易所市场交易费用 －
银行间市场交易费用 272.00
合计 272.00
7.4.7.19 其他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年7月27日( 基金合同生效日) 至2016年12月31日
审计费用 50,000.00
信息披露费 100,000.00
帐户维护费 12,400.00
汇划手续费 49,712.10
其他费用 －
合计 212,112.10
注：本 基金 于2016 年7月27 日成立 ，无 比较 式的 上年 度数据 。
7.4.8 或有事项 、资产负债表日 后事项的说明
财通财 通宝 货币 市场 基金2016 年 年度 报告
7.4.8.1 或有事 项
截至2016年12 月31日止，本基金未发生需要披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负 债表日后事项
截至财务报表批准日，除7.4.6增值税中披露的事项外，本基金无其他需要披露的资
产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关 系
关联方名称 与本基金的关系
财通基金管理有限公司 基金管理人、 注册登记机构、 基金销售机构
财通证券股份有限公司(" 财通证券") 基金管理人的股东、基金代销机构
杭州市实业投资集团有限公司 基金管理人的股东
浙江升华拜克生物股份有限公司 基金管理人的股东
中国农业银行股份有限公司(" 中国农业
银行")
基金托管人、基金代销机构
上海财通资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本报告 期及上年度可比期 间的关联方交易
7.4.10.1 通过关 联方交易单元进 行的交易
7.4.10.1.1 股票交 易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 权证交 易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 债券交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年7月27 日（基金合同生效日）至2016年12月31日
成交金额
占当期债券回购成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购成交总额的比例
财通财 通宝 货币 市场 基金2016 年 年度 报告
财通证券 417,313,552.60 100%
注：本 基金 于2016 年7月27 日成立 ，无 比较 式的 上年 度数据 。
7.4.10.1.4 债券回 购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年7月27日（基金合同生效日） 至2016年12 月31
日
成交金额
占当期债券回购成交总额的
比例
财通证券 837,700,000.00 100.00%
注：本 基金 于2016 年7月27 日成立 ，无 比较 式的 上年 度数据 。
7.4.10.1.5 应支付 关联方的佣金
本基金本报告期未有应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方 报酬
7.4.10.2.1 基金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年7月27日（基金合同生效日） 至2016年12月31 日
当期发生的基金应支
付的管理费
8,077,256.11
其中： 支付销售机构的
客户维护费
292,342.22
注：(1) 支 付基 金管 理人 的 基金管 理费 按前 一日 基金 资产净 值0.33% 的 年费 率计 提，逐 日计 提， 按月
支付。 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金管 理费 划付指 令， 经基 金托 管人 复核后 于次 月首 日起2
个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金管 理人 ，若遇 法定 节假 日、 休息 日，支 付日 期顺 延 ；
(2) 基金管 理人 报酬 计算 公 式为： 日基 金管 理人 报酬 ＝前一 日基 金资 产净 值 × 0.33% / 当年天 数 ；
(3) 客户维 护费 是指 基金 管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及 销 售活 动
中产生 的相 关费 用， 该费 用从基 金管 理人 收取 的基 金管理 费中 列支 ，不 属于 从基金 资产 中列 支的 费
用项目 ；
(4) 本基金 于2016 年7 月27 日 成立， 无比 较式 的上 年度 数据。
财通财 通宝 货币 市场 基金2016 年 年度 报告
7.4.10.2.2 基金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年7月27日（基金合同生效日） 至2016年12月31 日
当期发生的基金应支
付的托管费
2,451,289.77
注：(1) 支 付基 金托 管人 的 基金托 管费 按前 一日 基金 资产净 值0.10% 的 年费 率计 提，逐 日计 提， 按月
支付。 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金托 管费 划付指 令， 经基 金托 管人 复核后 于次 月首 日起2
个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金托 管人 ，若遇 法定 节假 日、 休息 日，支 付日 期顺 延 ；
(2) 基金托 管费 计算 公式 为 ：日基 金托 管费 ＝前 一日 基金资 产净 值 × 0.10% / 当年天 数 ；
(3) 本基金 于2016 年7 月27 日 成立， 无比 较式 的上 年度 数据。
7.4.10.2.3 销售服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2016年7 月27日（基金合同生效日） 至2016年12月31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
财通财通宝货币A 财通财通宝货币B 合计
财通证券 2,071.27 － 2,071.27
财通基金 282,482.85 219,110.59 501,593.44
中国农业银行 226,486.18 3,667.82 230,154.00
合计 511,040.30 222,778.41 733,818.71
注：(1) 支 付基 金销 售机 构 的销售 服务 费A 类 份额 按 前一日A 类基 金资 产净 值0.25% 的 年费 率计 提，B
类份额 按前 一日B 类基 金资 产净值0.01% 的年 费率 计提 ， 逐 日累 计至 每月 月底 ， 按月支 付给 财通 基金
管理有 限公 司TA 清算 账户 ，再由 财通 基金 管理 有限 公司计 算并 支付 给各 基金 销售机 构 ；
(2)A 类 份额 销售 服务 费计 算公式 为： 日 销售 服务 费 ＝前一 日基 金资 产净 值 × 0.25% / 当年天 数。B
类份额 销售 服务 费计 算公 式为： 日 销售 服务 费＝ 前 一日基 金资 产净 值 × 0.01% / 当年 天数 ；
(3) 本基金 于2016 年7 月27 日 成立， 无比 较式 的上 年度 数据。
7.4.10.3 与关联 方进行银行间同 业市场的债券( 含 回购) 交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.10.4 各关联 方投资本基金的 情况
7.4.10.4.1 报告期 内基 金管理人 运用固有资金投资本基 金的情况
份额单位：份
财通财 通宝 货币 市场 基金2016 年 年度 报告
项目
本期
2016年7月27日（基金合同生效日） 至2016年12月31 日
财通财通宝货
币A
财通财通宝货币B
基金合同生效日持有
的基金份额
－ 600,027,000.00
期初持有的基金份额 － －
期间申购/ 买入总份额 － 425,117,707.54
期间因拆分变动份额 － －
减：期间赎回/ 卖出总
份额
－ 695,000,000.00
期末持有的基金份额 － 330,144,707.54
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
－ 8.39%
注：(1) 本 基金 于2016 年7月27日成 立， 无比 较式 的上 年度数 据;
(2) 期间 申购/ 买 入总 份额 含红利 再投 、转 换入 份额 。期间 赎回/ 卖出 总份 额含 转换出 份额 。
7.4.10.4.2 报告期 末除基金管理 人之外的其他关联方投 资本基金的情况
本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
7.4.10.5 由关联 方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年7月27日（基金合同生效日） 至2016年12月
31日
期末余额 当期利息收入
中国农业银行活期存款 100,382.46 650,849.87
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本基金 在承销期内参与 关联方承销证券的情况
本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
7.4.10.7 其他关 联交易事项的说 明
本基金本报告期无其他关联交易事项的说明。
财通财 通宝 货币 市场 基金2016 年 年度 报告
7.4.11 利润分 配情况
财通财通宝货币A 单位：人民币元
已按再投资形式转
实收基金
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
4,033,745.44 － 51,471.12 4,085,216.56 -
财通财通宝货币B 单位：人民币元
已按再投资形式转
实收基金
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
50,660,445.58 － 654,077.33 51,314,522.91 -
7.4.12 期末（2016 年12 月31 日）本 基金持有的流通受限 证券
7.4.12.1 因认购 新发/ 增发证券而 于期末持有的流通受限 证券
本基金本报告期末未持有因新股/ 新债而于期末流通受限的证券。
7.4.12.2 期末持 有的暂时停牌等 流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债 券正回购交易中 作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间 市场债券正回 购
本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所 市场债券正回 购
本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
7.4.13 金融工 具风险及管理
本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、 流
动性风险及市场风险。 本 基金的管理人进行风险管理的主要目标是加强对投资风险的防
范和控制， 保证基金资产的安全， 维护基金份额持有人的利益； 同时， 提升基金投资组
合的风险调整后收益水平， 将以上各种风险控制在限定的范围之内， 在基金的风险和收
益之间取得最佳的平衡， 实现" 风险和收益相 匹配" 的投资目标， 谋 求基金资产的长期稳
定增长。
本基金的基金管理人建立了董事会领导下的架构清晰、 控制有效、 系统全面、 切实 财通财 通宝 货币 市场 基金2016 年 年度 报告
可行的风险控制体系。董事会下设合规控制委员会，负责对公司风险管理战略和政策、
内部控制及风险控制基本制度进行审定， 对基本制度的执行情况、 关联交易的合 法合规
性等进行监督和检查。 董事会聘任督察长， 负责公司及其基金运作的监察稽核工作。 总
经理负责公司日常经营管理中的风险控制工作， 公司下设投资决策委员会和风险控制委
员会， 负责对公司经营及基金运作中的风险进行研究、 评估和防控。 公司各业务部门根
据具体情况制定本部门的作业流程及风险控制制度， 加强对风险的控制， 作为一线责任
人， 将风险控制在最小范围内。 同时， 公司设独立的监察稽核部和风险管理部， 两者依
各自职能对公司运作各环节的各类风险进行监控。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.1 风险管 理政策和组织架 构
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损 失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对各类投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估， 建立相应
的分级别的交易对手库， 并分别限定交易额度， 同时采取一定的风险缓释措施。 本基金
的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行， 按银行同业利率计息， 与该银行存款
相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公
司为交易对手完成证券交收和款项清算， 违约风险可能性很小； 在 银行间同业市场进行
交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式、 对手授信额度、 价格偏离等方面
进行限制以控制相应的信用风险。
7.4.13.2 信用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对各类投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估， 建立相应
的分级别的交易对手库， 并分别限定交易额度， 同时采取一定的风险缓释措施。 本基金 财通财 通宝 货币 市场 基金2016 年 年度 报告
的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行， 按银行同业利率计息， 与该银行存款
相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公
司为交易对手完成证券交收和款项清算， 违约风险可能性很小； 在银行间同业市场进行
交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式、 对手授信额度、 价格偏离等方面
进行限制以控制相应的信用风险。
7.4.13.3 流动性 风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面 来
自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况
下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的 基金管理人通过设定流动性比例要求，
对流动性指标进行持续的监测和分析， 包括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现
能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例
等。 本基金投资于一家上市公司发行的 证券市值不超过基金资产净值的10% ， 且本基金
与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证
券的10% 。 本基金所持 大部分证券在证券交易所上市， 其余亦可在银行间同业市场交易，
因此除在附注7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其
余均能及时变 现。 此外， 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性
需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
7.4.13.4 市场风 险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风 险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投资组
合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金 持有的利率敏感性资产主要为银行存
款，结算备付金及债券投资等。
财通财 通宝 货币 市场 基金2016 年 年度 报告
7.4.13.4.1.1 利率风 险敞口
单位：人民币元
本期末2016
年12 月31日
1个月以
内
1-3
个月
3 个月
-1年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
400,100,
382.46
400,000,
000.00
169,000,
000.00
－ － －
969,100,
382.46
结算备付金
758,227.
38
－ － － － －
758,227.
38
存出保证金
38,247.3
7
－ － － － －
38,247.3
7
交易性金融
资产
230,015,
119.03
741,292,
059.16
1,374,47
3,485.43
－ － －
2,345,78
0,663.62
买入返售金
融资产
778,873,
768.31
－ － － － －
778,873,
768.31
应收证券清
算款
－ － － － －
11,598,7
72.71
11,598,7
72.71
应收利息 － － － － －
26,352,7
75.61
26,352,7
75.61
应收申购款
140,000,
000.00
－ － － － 1.00
140,000,
001.00
资产总计
1,549,78
5,744.55
1,141,29
2,059.16
1,543,47
3,485.43
－ －
37,951,5
49.32
4,272,50
2,838.46
负债
应付管理人
报酬
－ － － － －
1,454,25
5.88
1,454,25
5.88
应付托管费 － － － － －
444,319.
96
444,319.
96
应付销售服
务费
－ － － － －
116,529.
54
116,529.
54
应付交易费
用
－ － － － －
50,870.2
5
50,870.2
5
应付利润 － － － － －
705,548.
45
705,548.
45
财通财 通宝 货币 市场 基金2016 年 年度 报告
其他负债 － － － － －
159,000.
00
159,000.
00
负债总计 － － － － －
2,930,52
4.08
2,930,52
4.08
利率敏感度
缺口
1,549,78
5,744.55
1,141,29
2,059.16
1,543,47
3,485.43
－ －
35,021,0
25.24
4,269,57
2,314.38
注：(1) 表 中所 示为 本基 金 资产及 负债 的摊 余成 本， 并按照 合约 规定 的利 率重 新定价 日或 到期 日孰 早
予以分 类;
(2) 本基 金于2016 年7月27 日成立 ，无 比较 式的 上年 度数据 。
7.4.13.4.1.2 利率风 险的敏感性 分析
假设 1.市场利率变化主要对基金组合债券类资产的估值产生影响。
假设
2.基金组合对利率的风险暴露，根据报告期末各只债券的修正久期加权计
算得到。
假设 3.市场即期利率曲线平行变动。
假设 4.基金组合构成和其他市场变量保持不变。
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末2016 年12月31日
市场利率下降25个基点
1,999,573.76
市场利率上升25个基点 -1,999,573.76
注： 本 基金 于2016 年7月27 日成立 ，无 比较 式的 上年 度数据 。
7.4.13.4.2 外汇风 险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价 格风险
其他价格风险主要指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利 率
和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所
上市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于证券市场的整
体波动，以及单个证券发行主体的自身经营情况或特殊事件影响。
财通财 通宝 货币 市场 基金2016 年 年度 报告
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中， 以价值投资为核心， 通过对
宏观经济情况及政策的分析， 结合证券市场运行情况， 做出资产配置及组合构建的决定；
通过对单个证券的定性分析及定量分析， 选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投
资。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化， 对投资策略、 资产配置、投
资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中， 本基金投资
于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括：现金，期限在1 年以内（含1 年）
的银行存款、 债券回购、 中央银行票据、 同业存单， 剩余期限在397 天以内 （含397 天）
的债券、 非金融企业债务融资工具、 资产支持证券， 中国证监会、 中国人民银行认可的
其他具有良好流动性的货币市场工具。 此外， 本基金的基金管理人每日对本基金所持有
的证券价格实施监控， 定期运用多种定量方法对基金进行风险度量， 及时可 靠地对风险
进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价 格风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月31日
公允价值 占基金资产净值比例（% ）
交易性金融资
产- 股票投资
－ －
交易性金融资
产- 基金投资
－ －
交易性金融资
产- 债券投资
2,345,780,663.6
2
54.94
交易性金融资
产- 贵金属投资
－ －
衍生金融资产
－权证投资
－ －
其他 - －
合计
2,345,780,663.6
2
54.94
注：本 基金 于2016 年7月27 日成立 ，无 比较 式的 上年 度数据。
7.4.13.4.3.2 其他价 格风险的敏 感性分析
截至报告期末， 本基金无交易性股票投资， 因此其他价格风险因素对于本基金资产净值 财通财 通宝 货币 市场 基金2016 年 年度 报告
无重大影响。
7.4.14 有助于 理解和分析会计报 表需要说明的其他事项
1 、公允价值
1) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债， 其因
剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
2) 以公允价值计量的金融工具
(1) 各层次金融工具公允 价值
于2016 年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产中
属于第二层次的余额为人民币2,345,780,663.62 元，无属于第一层次和第三层次的余额。
(2) 公允价值所属层次间 的重大变动
本基金本期持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具的公允价值所属
层次未发生重大变动。
(3) 第三层次公允价值本 期变动金额
本基金本期持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价
值本期未发生变动。
2、承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
3、其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§ 8
投资组 合报告
8.1 期末基金 资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 固定收益投资 2,345,780,663.62 54.90
其中：债券 2,345,780,663.62 54.90
资产支持证券 － －
2 买入返售金融资产 778,873,768.31 18.23
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
财通财 通宝 货币 市场 基金2016 年 年度 报告
3 银行存款和 结算备付金合计 969,858,609.84 22.70
4 其他各项资产 177,989,796.69 4.17
5 合计 4,272,502,838.46 100.00
8.2债券回购 融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（% ）
1
报告期内债券回购融资余额 2.38
其中：买断式回购融资 －
序号 项目 金额
占基金资产净
值的比例（% ）
2
报告期末债券回购融资余额 － －
其中：买断式回购融资 － －
注：(1) 报告 期内债 券回 购融资余 额占基 金资产 净 值的比例 为报告 期内每 个 交易日融 资余额 占资
产净值比 例的简 单平均 值 。
(2) 报 告期内 只统计 自基 金合同生 效日（2016 年7 月27日） 至报告 期末数 据 。
债券正回 购的资金余额超过基金 资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值20% 。
8.3 基金投资 组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合 平均剩余期限基 本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 88
报告期内投资组 合平均剩余期限最高值 126
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 27
报告期内 投资组合平均剩余期限 超过120 天情况说明
序号 发生日期 平均剩余期限
（天数）
原因 调整期
1 2016-10-31 126
当日银行间正回购到期，
大额申购款到账以及银行
存款到期，偿还银行间正
2016年11月01日
财通财 通宝 货币 市场 基金2016 年 年度 报告
回购导致被动超标
注： 根 据本 货币 市场 基金 基金合 同约 定， 本基 金投 资组合 的平 均剩 余期 限不 得超过120 天， 除上 表情
况之外 本报 告期 内本 货币 市场基 金平 均剩 余期 限未 超过120天。
8.3.2
期末投 资组合平均剩余 期 限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（% ）
各期限负债占基金资
产净值的比例（% ）
1 30天以内 28.59 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
2 30天( 含) —60天 20.80 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
3 60天( 含) —90天 10.62 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
4 90天( 含) —180天 6.80 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
5 180天( 含) —397天（含 ） 29.35 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
合计 96.15 －
8.4 报告期内 投资组合平均剩余 期限超过240 天情况说 明
根据本货币市场基金基金合同规定，本基金投资组合的平均剩余存续期不得超过
240天，本报告期内本货币市场基金平均剩余存续期未有超过240天的情况。
8.5 期末按债 券品种分类的债券 投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净
值比例
（％）
财通财 通宝 货币 市场 基金2016 年 年度 报告
1 国家债券 67,833,120.62 1.59
2 央行票据 － －
3 金融债券 280,332,565.28 6.57
其中：政策性金融债 280,332,565.28 6.57
4 企业债券 50,221,624.27 1.18
5 企业短期融资券 1,019,885,631.02 23.89
6 中期票据 － －
7 同业存单 927,507,722.43 21.72
8 其他 － －
9 合计 2,345,780,663.62 54.94
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 － －
8.6期末按摊 余成本占基金资产 净值比例大小排序的前 十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代
码
债券名称
债券数量
( 张)
摊余成本
占基金资产净
值
比例（％）
1
0116986
24
16川能投
SCP001
1,000,000 99,950,737.95 2.34
2
1116983
05
16长春农村商
业银行CD109
1,000,000 97,629,613.96 2.29
3
0116986
35
16河钢SCP004 900,000 89,963,537.75 2.11
4
1116921
89
16南充商行
CD010
800,000 79,360,234.62 1.86
5
0116983
82
16杭金投
SCP003
700,000 69,977,887.22 1.64
6
0116983
64
16鲁信SCP003 700,000 69,974,601.80 1.64
7
1116973
97
16济宁银行
CD009
700,000 69,583,228.60 1.63
8
1116982
99
16长春发展农
商行CD044
700,000 69,410,334.76 1.63
财通财 通宝 货币 市场 基金2016 年 年度 报告
9
1116970
99
16河南伊川农
村商业银行
CD016
650,000 64,589,478.23 1.51
10 150417 15农发17 600,000 60,371,704.43 1.41
8.7 “影子定价”与“ 摊余成本法” 确 定的基金资产净值的 偏离
项目 偏离情况(%)
报告期内偏离度的绝对值在0.25( 含)-0.5% 间的 次数 4
报告期内偏离度的最高值 0.0199%
报告期内偏离度的最低值 -0.2971%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0507%
报告期内 负偏离度的绝对值达到0.25% 情况说明
序号 发生日期 偏离度 原因 调整期
1
2016年12月16
日
-0.2700%
债券市场大幅调整叠加基
金大额赎回
2016-12-19至
2016-12-22
2
2016年12月19
日
-0.2610%
债券市场大幅调整叠加基
金大额赎回
2016-12-19至
2016-12-22
3
2016年12月20
日
-0.2971%
债券市场大幅调整叠加基
金大额赎回
2016-12-20至
2016-12-22
4
2016年12月21
日
-0.2805%
债券市场大幅调整叠加基
金大额赎回
2016-12-21至
2016-12-22
报告期内 正偏离度的绝对值达到0.5% 情况说明
本基金本报告期内正偏离度的绝对值未有达到0.5% 的情况。
8.8 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 十名资产支持证券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 投资组合 报告附注
8.9.1 基金计价 方法说明
本基金估值采用" 摊余 成本法" ， 即估值对象以买入成本列示， 按照票面利率或协议
利率并考虑其买入时的溢价与折价， 在剩余存续期内按实际利率法摊销， 每日计提损益。 财通财 通宝 货币 市场 基金2016 年 年度 报告
本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。 为了避免
采用" 摊余成本法" 计算 的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值
发生重大偏离， 从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果， 基金管理人于
每一估值日， 采用估值 技术 ， 对基金持有的估 值对象进行重新评估，即" 影子定价" 。当
" 影子定价" 确定的基金 资产净值与" 摊余成本 法" 计算的基金资产净 值的负偏离度绝对值
达到0.25% 时，基金管理人应当在5个交易日内将负偏离度绝对值调整到0.25% 以内。当
正偏离度绝对值达到0.5% 时，基金管理人应当暂停接受申购并在5个交易日内将正偏离
度绝对值调整到0.5% 以内。 当负偏离度绝对值 达到0.5% 时， 基金管理 人应当使用风险准
备金或者固有资金弥补潜在资产损失， 将负偏离度绝对值控制在0.5% 以内。 当负偏离度
绝对值连续两个交易日超过0.5% 时， 基金管理 人应 当采用公允价值估值方法对持有投资
组合的账面价值进行调整， 或者采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清
算等措施。 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金
管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 相关
法律法规以及监管部门有强制规定的， 从其规定。 如有新增事项， 按 国家最新规定估值。
8.9.2 本报告期内本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债
券的摊余成本未超过基金资产净值的20% 。
8.9.3 本基金投资的前十名证券的发 行主体本期内没有出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.4 期末其他 各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 38,247.37
2 应收证券清算款 11,598,772.71
3 应收利息 26,352,775.61
4 应收申购款 140,000,001.00
5 其他应收款 －
6 待摊费用 －
7 其他 －
8 合计 177,989,796.69
8.9.5 投资组合 报告附注的其他 文字描述部分。
财通财 通宝 货币 市场 基金2016 年 年度 报告
由于四舍五入的原因 ， 本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾
差。
§ 9
基金份 额持有人信息
9.1 期末基金 份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额
比例
持有
份额
占总份
额
比例
财通财
通宝货
币A
6,702 50,209.50
265,134,452
.45
78.79%
71,369,636.
42
21.21%
财通财
通宝货
币B
398
9,882,080.9
7
3,933,068,2
25.51
100.00
%
－ －
合计 7,100 601,348.21
4,198,202,6
77.96
98.33%
71,369,636.
42
1.67%
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例中 ， 对 下属 分级 基金 ， 比例的 分母 采用 各自 级
别的份 额， 对合 计数 ，比 例的分 母采 用期 末基 金份 额总额 ，特 此说 明。
9.2 期末基金 管理人的从业人员 持有本开放式基 金的情 况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份
额比例
基金管理人所有从业人员持
有本开放式基金
财通财通宝货
币A
20.01 0.00%
财通财通宝货
币B
－ －
合计 20.01 0.00%
注：(1) 本 公司 高级 管理 人 员、基 金投 资和 研究 部门 负责人 持有 本基 金份 额总 量的数 量区 间为0；
(2) 本基金 的基 金经 理持 有 本基金 份额 总量 的数 量区 间为0 。
财通财 通宝 货币 市场 基金2016 年 年度 报告
9.3 期末基金 管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投
资和研究部门负责人持有本
开放式基金
财通财通宝
货币A
0
财通财通宝
货币B
0
合计 0
本基金基金经理持有本开放
式基金
财通财通宝
货币A
0
财通财通宝
货币B
0
合计 0
§ 10 开放式基 金份额变动
单位：份
项目 财通财通宝货币A 财通财通宝货币B
基金合同生效日(2016 年7月27日) 基
金份额总额
1,186,753,840.53 6,653,960,290.62
基金合同生效日起至报告期期末基
金总申购份额
238,929,166.81 11,312,311,557.48
减： 基金合同生效日起至报告期期末
基金总赎回份额
1,089,178,918.47 14,033,203,622.59
基金合同生效日起至报告期期末基
金拆分变动份额
－ －
本报告期期末基金份额总额 336,504,088.87 3,933,068,225.51
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§ 11 重大事件 揭示
11.1 基金份额 持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理 人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
财通财 通宝 货币 市场 基金2016 年 年度 报告
1 、 本报告期内， 因经营管理需要， 基金管理人刘未先生于2016年9月21日担任董事
长，不再担任总经理职务；基金管理人王家俊先生于2016年9月20日担任总经理，不再
担任副总经理职务；基金管理人原董事长阮琪先生于2016年9月21日不再担任董事长职
务；
2 、本报告期内，基金管理人法定代表人由阮琪先生变更为刘未先生；
3 、本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金 管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资 策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进 行审计的会计师 事务所 情况
本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所( 特
殊普通合伙) 。报告期内应支付给会计师事务所的基金审计费用为五万元，目前该事务
所已为本基金提供审计服务的年限 不满一 年。
11.6 管理人、 托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 等情况
本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。
本报告期内， 中国证券监督管理委员会 （下称" 中国证监会" ） 上海监 管局于2016年
12月9 日对本基金管理人下 发 《关于对财通基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》
（沪证监决〔2016 〕104号）,本基金管理人已根据相关法律、行政法规和中国证监会的
要求落实整改。
11.7 基金租用 证券公司交易单 元的有关情况
11.7.1 基金租 用证券公司交易单 元进行股票投资及佣金 支付情况
金额单位：人民币元
券商名
称
交易
单元
数量
股票交易 债券交易 债券回购交易
应支付该券
商的佣金
备
注
成交金
额
占股
票
成交
总额
成交金
额
占当
期债
券
成交
成交金
额
占当
期债
券回
购
佣金
占当
期佣
金
总量 财通财 通宝 货币 市场 基金2016 年 年度 报告
比例 总额
的比
例
成交
总额
的比
例
的比
例
财通证
券
2 － －
417,313,
552.60
100.
00%
837,700,
000.00
100.
00%
－ －
注：1 、基 金专 用交 易单 元 的选择 标准 如下 ：
(1) 经营行 为稳 健规 范， 内 控制度 健全 的证 券经 营机 构；
(2) 具备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易的 需要 ；
(3) 具有较 强的 全方 位金 融 服务能 力和 水平 ，能 积极 为公司 投资 业务 的开 展， 投资信 息的 交流 以及 其
他方面 业务 的开 展提 供良 好的服 务和 支持 。
2 、基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 如下 ：
(1) 投资、 研究 部门 与券 商 联系商 讨合 作意 向， 根据 公司对 券商 交易 单元 的选 择标准 ，确 定选 用交 易
单元的 所属 券商 以及 （主 ）交易 单元 ，报 投资 总监 与总经 理审 核批 准；
(2) 集中交 易部 与券 商商 议 交易单 元租 用协 议， 经相 关业务 部门 确认 后， 报公 司领导 审批 ；
(3) 基金清 算部 负责 对接 托 管行、 各证 券交 易所 、中 登公司 上海 和深 圳分 公司 办理交 易单 元手 续及 账
户开户 手续 。
11.8 偏离度绝 对值超过0.5% 的情况
本基金本报告期内偏离度绝对值不存 在超过0.5% 的情况。
11.9 其他重大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
《关于财通财通宝货币市场基金
调整代销机构的公告》
中国证监会指定报刊及网
站
2016-07-16
2
《财通基金管理有限公司关于上
市公司认购旗下资产管理计划的
公告》
中国证监会指定报刊及网
站
2016-07-20
3
《关于财通财通宝货币市场基金
提前结束募集的公告》
中国证监会指定报刊及网
站
2016-07-22
4
《关于财通财通宝货币市场基金
增加代销机构的公告》
中国证监会指定报刊及网
站
2016-07-22
5
《基金销售网点及销售人员资格
信息一览表》
中国证监会指定报刊及网
站
2016-07-22
财通财 通宝 货币 市场 基金2016 年 年度 报告
6
《财通财通宝货币市场基金基金
合同生效公告》
中国证监会指定报刊及网
站
2016-07-28
7
《财通财通宝货币市场基金开放
日常申购、赎回业务的公告》
中国证监会指定报刊及网
站
2016-07-30
8
《天津天海投资发展股份有限公
司简式权益变动报告书》
中国证监会指定报刊及网
站
2016-08-05
9
《财通基金管理有限公司关于旗
下基金增加代销机构并参加基金
申购费率优惠活动的公告》
中国证监会指定报刊及网
站
2016-08-10
10
《财通基金管理有限公司关于旗
下部分基金增加代销机构并参加
基金申购费率优惠活动的公告》
中国证监会指定报刊及网
站
2016-08-12
11
《财通基金管理有限公司关于旗
下基金增加代销机构并参加基金
申购费率优惠活动的公告》
中国证监会指定报刊及网
站
2016-08-12
12
《关于财通基金管理有限公司增
加第一创业证券股份有限公司为
代销机构 并参加基金费率优惠活
动的公告》
中国证监会指定报刊及网
站
2016-08-12
13
《财通基金管理有限公司关于旗
下资产管理计划投资锦州新华龙
钼业股份有限公司股份情况的公
告》
中国证监会指定报刊及网
站
2016-08-30
14
《深圳市证通电子股份有限公司
简式权益变动报告书》
中国证监会指定报刊及网
站
2016-09-12
15
《财通基金管理有限公司关于旗
下部分基金增加代销机构并参加
基金申购费率优惠活动的公告》
中国证监会指定报刊及网
站
2016-09-14
16
《财通基金管理有限公司关于旗
下基金增加代销机构并参加基金
申购费率优惠活动的公告》
中国证监会指定报刊及网
站
2016-09-14
17
《财通基金管理有限公司高级管
理人员变更公告》
中国证监会指定报刊及网
站
2016-09-22
财通财 通宝 货币 市场 基金2016 年 年度 报告
18
《上海龙宇燃油股份有限公司简
式权益变动报告书》
中国证监会指定报刊及网
站
2016-09-28
19
《财通财通宝货币市场基金暂停
申购 （转换转入、 定期 定额投资）
业务的公告》
中国证监会指定报刊及网
站
2016-09-29
20
《关于财通基金管理有限公司旗
下部分基金增加代销机构的公
告》
中国证监会指定报刊及网
站
2016-09-30
21
《财通基金管理有限公司关于旗
下基金增加代销机构并参加基金
申购费率优惠活动的公告》
中国证监会指定报刊及网
站
2016-10-12
22
《财通基金管理有限公司关于旗
下部分基金增加代销机构并参加
基金申购费率优惠活动的公告》
中国证监会指定报刊及网
站
2016-10-12
23
《合肥美菱股份有限公司简式权
益变动报告书》
中国证监会指定报刊及网
站
2016-10-13
24
《财通财通宝货币市场基金2016
年第3季度报告》
中国证监会指定报刊及网
站
2016-10-24
25
《关于财通基金管理有限公司增
加开源证券股份有限公司为代销
机构的公告》
中国证监会指定报刊及网
站
2016-11-09
26
《财通基金管理有限公司关于旗
下基金增加北京懒猫金融信息服
务有限公司为代销机构并参加基
金申购费率优惠活动的公告》
中国证监会指定报刊及网
站
2016-11-10
27
《财通基金管理有限公司关于旗
下基金增加北京肯特瑞财富投资
管理有限公司为代销机构并参加
基金申购费率优惠活动的公告》
中国证监会指定报刊及网
站
2016-11-10
28
《财通基金管理有限 公司关于旗
下部分基金增加南京苏宁基金销
售有限公司为代销机构并参加基
金申购费率优惠活动的公告》
中国证监会指定报刊及网
站
2016-11-10
财通财 通宝 货币 市场 基金2016 年 年度 报告
29
《财通基金管理有限公司关于公
司法定代表人变更的公告》
中国证监会指定报刊及网
站
2016-11-11
30
《云南铝业股份有限公司简式权
益变动报告书》
中国证监会指定报刊及网
站
2016-11-18
31
《财通基金管理有限公司关于运
用固有资金申购旗下基金的公
告》
中国证监会指定报刊及网
站
2016-11-23
32
《财通基金管理有限公司关于旗
下部分基 金增加北京植信基金销
售有限公司为代销机构并参加基
金申购费率优惠活动的公告》
中国证监会指定报刊及网
站
2016-11-29
33
《财通基金管理有限公司关于旗
下部分基金增加代销机构并参加
基金申购费率优惠活动的公告》
中国证监会指定报刊及网
站
2016-11-29
34
《财通基金管理有限公司关于旗
下基金增加代销机构并参加基金
申购费率优惠活动的公告》
中国证监会指定报刊及网
站
2016-11-29
35
《财通基金管理有限公司关于旗
下部分基金增加深圳前海凯恩斯
基金销售有限公司为代销机构的
公告》
中国证监会指定报刊及网
站
2016-12-09
36
《财通基金管理有限公司澄清公
告》
中国证监会指定报刊及网
站
2016-12-28
37
《财通基金管理有限公司关于旗
下部分基金增加代销机构并参加
基金申购费率优惠活动的公告》
中国证监会指定报刊及网
站
2016-12-28
38
《财通基金管理有限公司关于旗
下基金增加代销机构并参加基金
申购费率优惠活动的公告》
中国证监会指定报刊及网
站
2016-12-29
39
《财通基金管理有限公司关于旗
下基金2016 年年度资产净值的公
告》
中国证监会指定报刊及网
站
2016-12-30
财通财 通宝 货币 市场 基金2016 年 年度 报告
§ 12 备查文件 目录
12.1 备查文件 目录
1 、中国证监会核准基金募集的文件；
2 、关于财通财通宝货币市场基金基金合同；
3 、关于财通财通宝货币市场基金基金托管协议；
4 、关于财通财通宝货币市场基金招募说明书；
5 、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6 、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7 、报告期内披露的各项公告。
12.2 存放地点
上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心41楼。
12.3 查阅方式
投资者可到基金管理人、 基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文
件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。
咨询电话：400-820-9888
公司网址：http://www.ctfund.com
财通基金 管理有限公司
二〇一七 年三月二十七日
