益 民 创 新 优势 混 合 型 证券 投 资 基金2016 年
年度报告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 益民基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年3 月27 日
益民创新优势混合 2016 年年度 报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
本基金 管理 人的 董事 会、 董事保 证本 报告 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误 导性 陈述或 重大 遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
本基金 托管 人中 国农 业银 行股份 有限 公司 根据 本基 金合同 规定 ， 于 2017 年 3 月 22 日 复核 了
本报告中的财 务指标、 净 值表现、利润 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等内容 ，保证复
核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
本基金管理人 承诺以诚 实 信用、勤勉尽 责的原则 管 理和运用基金 资产，但 不 保证基金一定 盈
利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 益民创新优势混合 2016 年年度 报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 17
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 17
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 17
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 17
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 18
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 18
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 19
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 20
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 22
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 45
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 45
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 46
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 46
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 50
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 53
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 53
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 53
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大 小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 53 益民创新优势混合 2016 年年度 报告
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8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 53
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 54
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 54
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 54
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 55
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 55
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 55
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 55
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 55
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 56
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 56
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 56
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 56
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 56
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 56
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 56
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 56
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 60
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 64
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 64
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 64
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 64
益民创新优势混合 2016 年年度 报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 益民创 新优 势混 合型 证券 投资基 金
基金简 称 益民创 新优 势混 合
基金主 代码 560003
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2007 年7 月11 日
基金管 理人 益民基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 986,718,250.31 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金主 要投 资于 具有 持续 创 新能 力的 优势 企业 和潜
在 优 势企 业， 为基 金份 额持 有 人实 现较 高风 险水 平下
的较高 收益 。
投资策 略 本 基 金着 眼于 全球 视野 ，遵 循 从全 球到 国内 的分 析思
路 ， 从对 全球 产业 周期 运行 的 大环 境分 析作 为行 业研
究 的 出发 点， 再结 合国 内宏 观 经济 、产 业政 策、 货币
金 融 政策 等经 济环 境的 分析 ， 从而 判 别 国内 各行 业产
业 链 传导 的内 在机 制， 并从 中 找出 能够 分享 全球 经济
增 长 的创 新行 业或 主题 。本 基 金对 于企 业创 新特 性的
定 义 将主 要包 括四 大方 面： 技 术创 新， 产品 及服 务创
新 、 制度 创新 和商 业模 式创 新 。本 基金 将以 寻求 创新
溢价为 目标 ，来 综合 构建 基金组 合。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数 收 益 率 ×7 5 ％+ 中 证 全 债 指 数 收 益 率
×25 ％
风险收 益特 征 本 基 金产 品定 位于 偏股 型的 混 合型 基金 。风 险和 收益
水 平 高于 货币 市场 基金 和债 券 型基 金， 低于 股票 型基
金，属 于风 险较 高、 收益 较高的 证券 投资 基金 产品 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 益民基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 刘伟 林葛
联系电 话 010-63105556 010-66060069
电子邮 箱 jianchabu@ymfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
400-650-8808 95599
传真 010-63100588 010-68121816 益民创新优势混合 2016 年年度 报告
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注册地 址 重庆市 渝中 区上 清寺 路110
号
北京市 东城 区建 国门 内大 街 69
号
办公地 址 北京市 西城 区宣 外大 街 10
号庄胜 广场 中央 办公 楼南
翼 13A
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28
号凯晨 世贸 中心 东 座F9
邮政编 码 100052 100031
法定代 表人 翁振杰 周慕冰
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.ymfund.com
基金年 度报 告备 置地 点 北京市 西城 区宣 外大 街 10 号庄胜 广场 中央 办公 楼
南翼 13A
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通
合伙）
北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广
场安永 大 楼 16 层
注册登 记机 构 益民基 金管 理有 限公 司 北京市 西城 区宣 外大 街10 号庄胜 广
场中央 办公 楼南 翼 13A
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已 实现 收益 -223,679,944.21 1,016,095,831.96 368,804,107.69
本期利 润 -263,345,426.62 805,177,639.50 693,357,916.88
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2583 0.4709 0.1913
本期加 权平 均净 值利 润率 -28.87% 39.78% 23.98%
本期基 金份 额净 值增 长率 -22.69% 11.78% 26.57%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配利 润 -142,252,975.59 118,237,793.25 -201,215,723.55
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1442 0.1070 -0.0629
期末基 金资 产净 值 844,465,274.72 1,223,387,976.91 3,170,210,547.44
期末基 金份 额净 值 0.8558 1.1070 0.9903
3.1.3 累计 期末 指标 2016 年末
2015 年末
2014 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 -13.10% 12.41% 0.56% 益民创新优势混合 2016 年年度 报告
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注：所述基金 业绩指标 不 包括持有人认 购或交易 基 金的各项费用 ，计入费 用 后实际收益 水平要低
于所列 数字 。
本期已实现收 益指基金 本 期利息收入、 投资收益 、 其他收入（不 含公允价 值 变动收益） 扣除相关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
期末可供分配 利润，采 用 期末 资产负债 表中未分 配 利润与未分配 利润中已 实 现部分的孰 低数（为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -4.90% 0.73% 1.60% 0.53% -6.50% 0.20%
过去六 个月 -6.55% 0.79% 4.31% 0.57% -10.86% 0.22%
过去一 年 -22.69% 1.61% -7.17% 1.05% -15.52% 0.56%
过去三 年 9.38% 2.12% 37.73% 1.34% -28.35% 0.78%
过去五 年 13.16% 1.81% 41.06% 1.22% -27.90% 0.59%
自基金 合同
生效起 至今
-13.10% 1.74% 7.88% 1.36% -20.98% 0.38%
注： 自 2009 年 5 月 1 日 起益民 创新 优势 混合 型证 券投资 基金 的业 绩比 较基 准，由 原来 的 “ 沪深
300 指 数收 益率 ×75 % ＋ 新 华巴克 莱指 数收 益率 ×25 % ” 变更 为 “ 沪深300 指数 收益率 ×75 % ＋ 中证
全债指 数收 益率 ×25 %” 。 益民创新优势混合 2016 年年度 报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：按 照本 基金 的基 金合 同约定 ，本 基金 自 2007 年 7 月 11 日 合同 生效 之日 起六个 月内 使基 金的
投资组 合比 例符 合基 金合 同的约 定。 益民创新优势混合 2016 年年度 报告
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比 较
注：图 中数 据按 合同 生效 当年实 际存 续期 计算 ，不 按整个 自然 年度 进行 折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 过去 三年 未进 行利 润分配 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
益民基 金管 理有 限公 司经 中国证 券监 督管 理委 员会 批准， 于 2005 年 12 月 12 日正式 成立 。 公
司股东 由重 庆国 际信 托股 份有限 公司 （出 资比 例 49 ％） 、 中国 新纪 元有 限公 司 （出资 比 例31 ％） 、
中山证 券有 限责 任公 司 （ 出资比 例 20 ％ ） 组 成， 注 册资本 为 1 亿元 人民 币， 注册地 ： 重 庆， 主要
办公地 点： 北京。 截至2016 年末， 公司 管理 的基 金共 有七只 ， 均 为开 放式 基金 。 其中， 益民 货币
市场基 金 于2006 年7 月17 日成 立， 首发 规模 超过17 亿份 ； 益 民红 利成 长混 合 型证券 投资 基金 于
2006 年 11 月 21 日成 立， 首发规 模 近 9 亿份 ；益 民 创新优 势混 合型 证券 投 资 基金 于 2007 年 7 月益民创新优势混合 2016 年年度 报告
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11 日成 立， 首发 规模近 73 亿份； 益民 多利 债券 型 投资基 金于 2008 年 5 月 21 日成立 ，首 发规 模
超过 7 亿 份； 益民 核心 增 长灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 于 2012 年 8 月 16 日成立 ，首 发规 模超
过 11 亿 份； 益民 服务 领先 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金于 2013 年 12 月 13 日 成立， 首发 规模 超
过10 亿份 ， 益 民品 质升 级 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 于 2015 年5 月6 日 成 立， 首 发规 模 近14
亿份。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
韩宁
研 究 发 展
部总经
理 、 益 民
创 新 优 势
混 合 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理 、 益 民
核 心 增 长
灵 活 配 置
混 合 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理 、 益 民
品 质 升 级
灵 活 配 置
混 合 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理
2012 年 8 月
16 日
2016 年 7 月 18 日 14
曾任中国有色金属材料
总公司业务经理、闽发
证券有限责任公司高级
研究员、新时代证券有
限 责 任 公 司 高 级 研 究
员。 自 2005 年加 入益 民
基金管理有限公司，曾
先后担任行业研究员、
研究发展部副总经理、
总经理 。 自2012 年8 月
16 日起 任益 民创 新优 势
混合型证券投资基金基
金经理 ； 自2012 年3 月
21 日起 任益 民核 心增 长
灵活配置混合型证券投
资 基 金 基 金 经 理 ； 自
2015 年 5 月 6 日 起任 益
民品质升级灵活 配 置 混
合型证券投资基金基金
经理。
郑研研
投 资 部 总
经 理 、 益
民 红 利 成
长 混 合 型
证 券 投 资
基 金 基 金
经 理 、 益
民 创 新 优
势 混 合 型
证 券 投 资
基 金 基 金
经 理 、 益
民 品 质 升
2015 年 6 月
16 日
2016 年 3 月 1 日 7
曾任世德贝投资咨询公
司研究员、赛迪顾问研
究员、合众人寿保险股
份有限公司资产管理中
心行业 研究 员。 自 2011
年 4 月加入 益民 基金 管
理有限公司先后任研究
员、基金经理助理、基
金经理 、 投 资部 总经 理。
自 2013 年 1 月 11 日至
2014 年9 月25 日 任益 民
多利债券型证券投资基
金基金 经理 。 自 2014 年益民创新优势混合 2016 年年度 报告
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级 灵 活 配
置 混 合 型
证 券 投 资
基 金 基 金
经理
9 月 25 日起 任益 民红 利
成长混合型证券投资基
金基金 经理 ； 自 2015 年
6 月 16 日起 任益 民创 新
优势混合型证券投资基
金和益民品质升级灵活
配置混合型证券投资基
金基金 经理 。
吕伟
益 民 红 利
成 长 混 合
型 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理 、
益 民 创 新
优 势 混 合
型 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理 、
益 民 核 心
增 长 灵 活
配 置 混 合
型 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理 、
益 民 品 质
升 级 灵 活
配 置 混 合
型 证 券 投
资 基 金 基
金经理
2016 年7 月4
日
- 10
2007 年 加入 益民 基金 管
理有限 公司 ， 自 2007 年
7 月至 2010 年 5 月担 任
集 中 交 易 部 交 易 员 ，
2010 年5 月至2012 年2
月担任研究部研究员 ，
2012 年 2 月 至今 先后 担
任 集 中 交 易 部 副 总 经
理、 总经 理 ， 自 2015 年
6 月 25 日起 任益 民红 利
成长混合型证券投资基
金基金 经理 ， 自 2016 年
2 月 24 日起 任益 民品 质
升级混合型证券投资基
金经理 ， 自2016 年7 月
4 日起任益民创新优势
混合型证券投资基金和
益民核心增长灵活配置
混合型证券投资基金基
金经理 。
注： 此 处的 “ 任职 日期 ” 为根据 公司 决定 确定 的聘 任日期 ， “离 职日 期” 为根 据公司 决定 确定 的解
聘日期 。证 券从 业的 含义 遵从行 业协 会《 证券 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
在本报告期内 ，本基金 管 理人严格遵循 了《中华 人 民共和国证券 投资基金 法》 、 《益民创新 优
势混合型证券 投资基金 基 金合同》和其 他相关法 律 法规的规定， 本着诚实 信 用、勤勉尽 责的原则
管理和运用基 金资产， 以 尽可能减少和 分散投资 风 险，力保基金 资产的安 全 并谋求基金 资产长期
稳定的增长为 目标，管 理 和运用基金资 产，无损 害 基金持有人利 益的行为 ， 基金投资组 合符合有
关法规 及基 金合 同的 规定 。 益民创新优势混合 2016 年年度 报告
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
为了保证公司 管理的不 同 投资组合得到 公平对待 ， 保护投资者的 合法权益 ， 避免出现不公 平
交易、利益 输送等违 法 违 规行为，公 司根据《 证券 投资基金法》 、 《证券投 资 基金管理公 司公平 交
易制度指导 意见》的 要求 ，制定了《 益民基金 管理 有限公司公 平交易管 理制 度》 、 《益民基 金管理
有限公 司异 常交 易监 控与 报告制 度》 ， 并 建立 了有 效 的异常 交易 行为 日常 监控 和分析 评估 体系 ， 确
保各投 资组 合在 获得 投资 信息、 投资 建议 和实 施投 资决策 方面 享有 公平 的机 会。
公司严格遵守 公平交易 管 理制度的相关 规定，在 投 资管理活动中 公平对待 不 同投资组合。 对
于交易所公开 竞价交易 ， 公司均执行交 易系统中 的 公平交易程序 ，即按照 时 间优先、价 格优先的
原则执行所有 指令；因 特 殊原因不能参 与公 平交 易 程序的交易指 令，需履 行 事先审批流 程；对不
同投资组合均 进行债券 一 级市场申购、 非公开发 行 股票申购等非 集中竞价 交 易的投资对 象，各投
资组合经理需 要在交易 前 独立地确定各 投资组合 的 交易价格和交 易数量， 公 司在获配额 度确定后
按照价格优先 、比例分 配 的原则对交易 结果进行 分 配；公司根据 市场公认 的 第三方信息 ，对投资
组合与交易对 手之间议 价 交易的交易价 格公允性 进 行审查，相关 投资组合 经 理应对交易 价格异常
情况进 行合 理性 解释 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守了 公平交易 管 理制度的规定 ，在投资 管 理活动中公平 对
待不同投资组 合，不存 在 直接或者通过 与第三方 的 交易安排在不 同投资组 合 之间进行利 益输送的
行为。
本报告 期内 ， 各投 资组 合1 日、3 日、5 日 同向 交易 价差通 过统 计检 验 ， 不 存 在价差 显著 的情
况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本基金未 发 生可能导致不 公平交易 及 利益输送的异 常交易行 为 ，不同投资组 合
之间不存在交 易所公开 竞 价同日反向交 易，不存 在 报告期内所有 投资组合 参 与的交易所 公开竞价
同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的5% 的情 形。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报 告 期 内 A 股 行 情 弱 势 震 荡 ， 上 证 综 指 、 中 小 板 综 和 创 业 板 综 全 年 跌 幅 分 别 为 12.31% 、
14.89% 、20.35% ，A 股成 交金额 相比 上年 减少 了 50% 。 益民创新优势混合 2016 年年度 报告
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纵览 2016 年全 年，A 股 市场开 局便 经历 了熔 断实 施及暂 停， 股指 大幅 下跌 至年内 低点 2638
点， 随着 监管 层一 系列 布 局及指 引， 市 场开 始反 弹，A 股进 入震 荡阶 段。5 月， 权威人 士发 表文 章，
定调经 济长 期处 于 L 型底 部，市 场对 经济 的预 期逐 渐趋于 一致 ，之 后并 购重 组收紧 、监 管趋 严 ，
高估值 题材 股估 值开 始下 移。6 月份 英国 退出 欧盟 及 A 股计入 MSCI 失 败， 对A 股市 场并 未产 生负
面影响 ，A 股继 续 震荡 上 行。在 国庆 期间 20 多个 城 市出台 楼市 限购 政策 之后 ，A 股出 现进 入全 年
幅度最大的上 升阶段， 即 使是特朗普当 选美国总 统 也未对市场形 成冲击， 而 保险举牌更 是激发了
市场的 做多 热情 ， 直 到 12 月初部 分万 能险 监管 趋严 ，A 股 上涨 的走 势开 始出 现逆转 ， 市 场出 现了
大幅调 整。
2016 年投 资者 风险 偏好 降 低， 市 场倾 向于 业绩 稳定 、 估值 合理 的价 值股 ， 规 避高估 值、 无业
绩支撑 的个 股。 因此 在行 业表现 分化 严重 ，2016 年 只有食 品饮 料和 建筑 取得 正收益 ， 涨 幅分 别为
7.43% 、0.03% ， 跌幅 最大 的 行业为 传媒 、 计算 机 、 交 通 运输 ， 跌 幅分 别 为 32.29% 、30.32% 、22.60% 。
同时由于市场 主要是存 量 博弈，主题性 机会快速 轮 动，包括供给 侧改革、 人 工智能、OLED 、大 宗
商品上 涨等 等， 这为 基金 波段操 作提 供了 可能 性， 但同时 也增 加了 难度 。
本基金在报告 期内根据 市 场特征灵活操 作，在仓 位 和行业配置上 针对不同 时 段作出调整。 由
于在年初，对 市场大幅 下 跌预判不足， 没能及时 减 仓，导致一月 份成绩差 强 人意，也是 拖累全年
整体业绩的主 要原因。 之 后成功抓住年 中的反弹 ， 重仓操作，并 向主题性 机 会倾斜。年 底判断市
场保险举牌、 市场估值 明 显提升，且美 国大选美 元 加息临近等国 际不可控 因 素下，继续 上涨动 力
不足，之后逐 步减仓， 但 是由于小盘股 仓位较重 ， 而大盘蓝筹仓 位较轻， 导 致基金收益 依然受到
影响。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 末， 本基 金份 额净 值为 0.8558 元 。本 报告 期 份额净 值增 长率 为-22.69% ，同期 业绩 比
较基准 收益 率为-7.17% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2016 年市 场对 经济L 型 走 势形成 一致 预期 ， 但 是L 型底部 依然 有波 动。2017 年预 计GDP 增长
在6.5% 左 右， 经济 在 2 季 度前后 或有 所回 落 ， 全 年 处于温 和通 胀的 环境 。 房 地产市 场经 历 了 2016
年房价 暴涨 ，2016 年国庆 节前后 房地 产调 控 政 策密 集出台 ， 预 期2017 年房 地 产投资 将有 所回 落，
但是考虑该行 业在经济 中 的地位，此次 回调幅度 不 会太深。出口 贸易受益 于 人民币贬值 ，外围市
场需求回暖， 但是特朗 普 上台后，中美 贸易面临 更 多不确定因素 ，中短期 对 出口持谨慎 态度。汽
车行业 购置 税政 策调 整加 上此前 房地 产消 费的 挤出 效应影 响， 汽车 消费2017 年或有 所回 落， 但目益民创新优势混合 2016 年年度 报告
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前我国 居民 处于 消费 升级 阶段， 消费 升级 的消 费品 需求依 然相 对强 劲。2017 政策导 向上 ， 从 稳增
长转向 防风 险和 中性 稳健 。1、2 月 份央 行定 向加息 ， 已经 向市 场表 明货 币政 策正在 收紧 ， 同 时 财
政政策 扩张 力度 或不 及 2016 年， 而 金融 领域 将继 续 去杠杆 周期 。2017 年人 民 币还需 要继 续贬 值
的预期 可能 出现 明显 分化 ， 人民 币汇 率将 有望 走出 阶段性 贬值 到位 的特 征。 “十九 大 ” 将是 2017
最重要 的政 治事 件， 政治 体 制的理 顺和 改革 落地 进程 的明确 对实 体经 济 和 A 股 均会产 生较 大影 响。
从国际 局势 分析 ，特 朗普 上台后 增加 了政 策的 不确 定性、 而 欧 洲局 势同 样存 在诸多 不确 定因 素。
金融领 域控 风险 、 降 杠杆 ， 同 时A 股 还需 面对 解禁 及 IPO 加速 扩容 压力 ，2017 年A 股市 场仍
然看区间波动 和结构性 行 情。我们认为 需要关注 业 绩和题材两条 主线。业 绩 上，关注业 绩超预期
的行业及个股 ，此类行 业 正 处于景气上 升周期、 行 业集中度不断 提高，主 要 集中在食品 饮料、公
用事业 、 农业 、 轻 工制 造 等行业 。 在题 材上 ， 关 注 供给侧 改革 、 国企 改革 、 一带一 路 、PPP ， 投资
机会可 能贯 穿全 年 ， 主 要 集中在 传统 行业 ， 如煤 炭 ， 钢 铁 ， 建 筑建 材等 行业, 同时经 过业 绩夯 实的
低估值 成长 股也 存在 一定 机会。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 本基金管 理 人在内部监察 稽核工作 中 ，一切从合规 运作、保 障 基金份额持有 人
的利益出发， 由督察长 领 导独立的监察 稽核部门 对 公司经营、基 金运作及 员 工行为的合 规性进行
定期和不定期 检查，推 动 公司内部控制 机制的完 善 与优化，保证 各项法规 和 管理制度的 落实，发
现问题及时提 出建议， 并 跟踪改进落实 情况。本 报 告期内，公司 监察稽核 体 系运行顺利 ，本基金
运作没 有出 现违 法违 规行 为。
本报告 期内 ，本 基金 管理 人内部 监察 稽核 工作 重点 集中于 以下 几个 方面 ：
1 、 根据 基金 监管 法律 法规 的最新 变化 ， 推 动公 司各 部 门及时 完善 与更 新制 度规 范和业 务流 程，
制定、颁布和 更新了一 系 列公司基本管 理制度， 确 保内控制度的 适时性、 全 面性和合法 合规性，
并加强 内部 督导 ，将 风险 意识贯 穿于 各岗 位与 各业 务环节 。
2 、 日常 监察 和专 项监 察相 结合， 通过 定期 检查、 不 定期抽 查、 专项 监察 等工 作方 法 ， 加 强了
对基金日常业 务的合规 审 核和合规监测 ，并加强 了 对重要业务和 关键业务 环 节的监督检 查，完成
了对投 资研 究、 交易 环节 及后台 运营 等专 项监 察。
3 、 规 范基 金销 售业 务， 保 证基金 销售 业务 的合 法合 规性。 公司 在基 金募 集和 持续营 销活 动中 ，
严格规 范基 金销 售业 务 ， 按照 《证 券投 资基 金销 售 管理办 法 》 及 相关 法规 规 定审查 宣传 推介 材料 ，
逐步落 实反 洗钱 法律 法规 各项要 求， 并督 促销 售部 门做好 投资 者教 育工 作。
4 、 规范 基金 投资 业务 ， 保 证投资 管理 工作 规范 有序 、 合 法合 规进 行 。 公 司制 定了严 格规 范的
投资管理制度 和流程机 制 ，以投资决策 委员会为 最 高投资决 策机 构，投资 业 务均按照管 理制度和益民创新优势混合 2016 年年度 报告
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业务流 程执 行。
5 、 以外 聘律 师 、 讲 座等 多 种方式 加强 合规 教育 与培 训， 促进 公司 合规 文化 的 建设 ， 及 时向 公
司传达基金相 关的法律 法 规；加大了对 员工行为 的 监察稽核力度 ，从源头 上 防范合规风 险，防范
利益输 送行 为。
公司自成立以 来，各项 业 务运作正常， 内部控制 和 风险防范措施 逐步完善 并 积极发挥作用 。
我们将继续以 风险控制 为 核心，进一步 提高内部 监 察工作的科学 性和有效 性 ，切实保障 基金的规
范运作 ，充 分保 障基 金份 额持有 人的 利益 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责 分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述 ：
根据相关规定 ，本基金 管 理人成立估值 委员会， 估 值委员会是基 金估值的 最 高决策机构， 负
责公司估值相 关决策及 执 行。成员由公 司总经理 、 投资总监、基 金运营部 、 产品开发部 、监察稽
核部、基金会 计等相关 人 员组成。相关 参与人员 应 当具有上市公 司研究和 估 值、基金投 资等方面
较丰富 的经 验， 熟悉 相关 法规和 估值 方法 。
研究部行业研 究员：研 究 部负责人及行 业研究员 负 责长期停牌股 票等没有 市 价的投资品种 所
属行业的专业 研究，参 与 基金组合停牌 股票行业 属 性和重估方法 的确定， 并 在估值讨论 中承担确
定参考行业指 数的职 责 ； 相关参与人员 应当具有 多 年的行业研究 经验，能 够 较好的对行 业发展趋
势做出 判断 ，熟 悉相 关法 规和估 值方 法。
监察稽核部： 监察稽核 部 参与估值流程 的人员， 应 当对有关估值 政策、估 值 流程和程序、 估
值方法等相关 事项的合 法 合规性进行审 核和监督 ， 发现问题及时 要求整改 ； 参与估值流 程的人员
必须具有一定 的会计核 算 估值知识和经 验，应当 具 备熟知与估值 政策相关 的 各项法律法 规、估值
原则和 方法 的专 业能 力， 并有从 事会 计、 核算 、估 值等方 面业 务的 经验 和工 作经历 。
产品开发部产 品开发人 员 ：产品开发人 员负责估 值 相关数值的处 理和计算 ， 并参与公司对 基
金的估值方法 的确定。 该 成员应当在基 金的风险 控 制与绩效评估 工作方面 具 有较为丰富 的经验，
具备基 金绩 效评 估专 业能 力，并 熟悉 相关 法规 和估 值方法 。
基金运营部基 金会计： 基 金会计在估值 流程中的 相 关工作职责是 参与基金 组 合停牌股票估 值
方法的确定， 复核由估 值 委员会提供的 估值价格 ， 并与相关托管 行进行核 对 确认。如有 不符合的
情况出现，立 即向估值 委 员会反映情况 ，并提出 合 理的调整建议 。基金会 计 人员应当与 估值相关
的外部机构保 持良好的 沟 通，获悉的与 基金估值 相 关的重大信息 及时向公 司 及估值小组 反馈。基
金会计应当具 备多年基 金 从业经验，在 基金核算 与 估 值方面掌握 了丰富的 知 识和经验， 具备熟悉
及了解 基金 估值 法规 、政 策和方 法的 专业 能力 。 益民创新优势混合 2016 年年度 报告
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2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度：
基金管理公司 估值委员 会 成员中不包括 基金经理 。 基金经理不参 与估值工 作 决策和执行的 过
程。
3 、本 公司 参与 估值 流程 各 方之间 没有 存在 任何 重大 利益冲 突。
4 、本 公司 现没 有进 行任 何 定价服 务的 签约 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则 ：
1 、本 基金 的每 份基 金份 额 享有同 等分 配权 ；
2 、基 金收 益分 配后 每一 基 金份额 净值 不能 低于 面值 ；
3 、收 益分 配时 所发 生的 银 行转账 或其 他手 续费 用 由 投资人 自行 承担 ；
4 、 本 基金 收益 分配 方式 分 为两种 ： 现金 分红 与红 利 再投资 ， 投资 人可 选择 现 金红利 或将 现金
红利按除息日 的基金份 额 净值自动转为 基金份额 进 行再投资；若 投资人不 选 择，本基金 默认的收
益分配 方式 是现 金分 红；
5 、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的情 况下 ， 本基 金收 益 分配每 季度 不超 过三 次 ， 每年不 超过 十二
次。 基 金合 同生 效不 满三 个月， 收益 可不 分配 。 每 次基金 收益 分配 比例 不低 于可分 配收 益 的 50% 。
6 、法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的从 其规 定。
本报告 期内 ，本 基金 未进 行利润 分配 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —益民 基金管理
有限公 司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 基金的 投资 运作 ，进 行了 认真、 独立 的会 计
核算和必要的 投资监督 ， 认真履行了托 管人的义 务 ，没有从事任 何损害基 金 份额持有人 利益的行
为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 益民基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作严格益民创新优势混合 2016 年年度 报告
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按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为 ，益民基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金年度 报 告中的财务 指标、净
值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等信息真 实、准确 、 完整，未发 现有损害
基金持 有人 利益 的行 为。
中国农 业银 行股 份有 限公 司托管 业务 部
2017 年3 月22 日
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 安永华 明（2017 ）审 字 第61036918_A03 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 益民创 新优 势混 合型 证券 投资基 金全 体基 金份 额持 有人
引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 益 民 创 新 优 势 混 合 型 证 券 投 资 基 金 财 务 报
表， 包 括2016 年12 月 31 日的资 产负 债表 ，2016 年 度的利 润表
和所有 者权 益（ 基金 净值 ）变动 表以 及财 务报 表附 注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允 列 报 财 务 报 表是 基 金 管 理 人 益 民 基 金 管理 有 限 公 司
的责任。这种责任包括 ： （1 ）按照企业会计准则的规 定编制财
务报表，并使其实现公允 反映； （2 ） 设计 、 执 行 和维 护 必 要 的
内部控制，以使财务报表 不存在由于舞弊或错误而 导致的重大
错报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有 关 财 务 报 表金 额 和 披 露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进益民创新优势混合 2016 年年度 报告
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行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价基金管 理人选用会
计政策的恰当性和作出会 计估计的合理性，以及评 价财务报表
的总体 列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，上述财务报表 在所有重大方面按照企业 会计准则的
规定编 制， 公允 反映 了益 民创新 优势 混合 型证 券投 资基 金 2016
年12 月31 日的 财务 状况 以及2016 年 度的 经营 成果 和净值 变动
情况。
注册会 计师 的姓 名 汤骏
贺耀
会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
会计师 事务 所的 地址 北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广场 安永 大 楼 16 层
审计报 告日 期 2017 年3 月 22 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 益民 创新 优势 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 69,783,665.17 98,071,427.25
结算备 付金
7,234,748.97 20,288,902.03
存出保 证金
996,613.28 3,353,671.60
交易性 金融 资产 7.4.7.2 773,504,619.55 1,101,427,911.80
其中： 股票 投资
689,494,034.45 1,022,285,811.80
基金投 资
- -
债券投 资
84,010,585.10 79,142,100.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - 50,000,000.00
应收证 券清 算款
- 30,732.72
应收利 息 7.4.7.5 1,834,631.74 1,321,875.38
应收股 利
- -
应收申 购款
12,427.60 58,981.19 益民创新优势混合 2016 年年度 报告
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递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
853,366,706.31 1,274,553,501.97
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
1,998,944.25 38,046,336.26
应付赎 回款
177,059.61 1,487,820.13
应付管 理人 报酬
1,108,148.54 1,573,125.63
应付托 管费
184,691.41 262,187.62
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 2,227,184.49 6,836,826.29
应交税 费
2,520,454.02 2,474,260.58
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 684,949.27 484,968.55
负债合 计
8,901,431.59 51,165,525.06
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 986,718,250.31 1,105,150,183.66
未分配 利润 7.4.7.10 -142,252,975.59 118,237,793.25
所有者 权益 合计
844,465,274.72 1,223,387,976.91
负债和 所有 者权 益总 计
853,366,706.31 1,274,553,501.97
注 ： 报 告 截 止 日 2016 年 12 月 31 日 ， 基 金 份 额 净 值 为 人 民 币 0.8558 元 ， 基 金 份 额 总 额 为
986,718,250.31 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 益民 创新 优势 混合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
一、收入
-234,810,795.03 886,220,945.95
1.利息 收入
3,945,346.54 9,555,092.06
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 1,256,478.58 1,678,587.78
债券利 息收 入
2,351,446.93 6,099,222.74 益民创新优势混合 2016 年年度 报告
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资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
337,421.03 1,777,281.54
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-199,186,836.77 1,087,431,687.17
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -201,409,843.02 1,074,347,404.22
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 -219,160.09 1,347,780.00
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 2,442,166.34 11,736,502.95
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.17 -39,665,482.41 -210,918,192.46
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.18 96,177.61 152,359.18
减： 二、费用
28,534,631.59 81,043,306.45
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 13,695,861.52 30,539,543.16
2．托 管费 7.4.10.2.2 2,282,643.55 5,089,923.94
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 7.4.7.19 12,231,997.17 44,964,704.97
5．利 息支 出
- 115,418.49
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- 115,418.49
6．其 他费 用 7.4.7.20 324,129.35 333,715.89
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
-263,345,426.62 805,177,639.50
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-263,345,426.62 805,177,639.50
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 益民 创新 优势 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
1,105,150,183.66 118,237,793.25 1,223,387,976.91
二、本期经营活动产生的 - -263,345,426.62 -263,345,426.62 益民创新优势混合 2016 年年度 报告
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基金净值变动数（本期利
润）
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-118,431,933.35 2,854,657.78 -115,577,275.57
其中：1. 基 金申 购款 32,974,081.04 -3,334,610.64 29,639,470.40
2. 基金 赎回 款 -151,406,014.39 6,189,268.42 -145,216,745.97
四、本 期 向 基 金 份 额 持 有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
986,718,250.31 -142,252,975.59 844,465,274.72
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
3,201,205,708.65 -30,995,161.21 3,170,210,547.44
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 805,177,639.50 805,177,639.50
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-2,096,055,524.99 -655,944,685.04 -2,752,000,210.03
其中：1. 基 金申 购款 174,271,450.23 40,176,775.77 214,448,226.00
2. 基金 赎回 款 -2,270,326,975.22 -696,121,460.81 -2,966,448,436.03
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
1,105,150,183.66 118,237,793.25 1,223,387,976.91
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 - 至 - 财务 报表 由下列 负责 人签 署：
______ 黄桦______
______ 吴晓 明______
____ 吴 晓明____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 益民创新优势混合 2016 年年度 报告
第 22 页 共 65 页
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
益民创 新优 势 混 合型 证券 投资基 金 （以 下简 称 “本 基 金” ） ， 系 经中 国证 券监 督 管理委 员会 （ 以
下简称 “中 国证 监会 ” ） 证 监基金 字[2007]157 号文 《关于 同意 益民 创新 优势 混合型 证券 投资 基金
募集的 批复 》 的 批准 ， 由 益 民基金 管理 有限 公司 于 2007 年6 月 18 日至 2007 年7 月 8 日向 社会 公
开募集 ，基 金合 同 于 2007 年 7 月 11 日 生效 。本 基金 为契约 型开 放式 ，存 续期 限不定 。首 次募 集
规模 为7,238,122,974.81 份基金 份额 。 本 基金 的基 金 管理人 和注 册登 记机 构为 益民基 金管 理有 限
公司， 基金 托管 人为 中国 农业银 行股 份有 限公 司。
本基金的投资 范围为监 管 机构允许投资 的具有良 好 流动性的金融 工具，包 括 国内依法发行 上
市的股票、债 券及法律 法 规或中国证监 会允许基 金 投资的其他金 融工具。 本 基金 80%以 上的股 票
资产将投资于 具有持续 创 新能力的优势 企业以及 潜 在的优势企业 。本基金 投 资组合的资 产配置比
例为： 股票 资产 为基 金资 产的 40%-90% ， 债券 资产 为基金 资产 的 5%-55% ， 权 证为基 金资 产净 值的
0-3% ， 现金 或者 到期 日在 一年以 内的 政府 债券 不低 于基金 资产 净值 的 5% 。 如 法律法 规或 监管 机 构
以后允许基金 投资的其 他 产品，基金管 理人在履 行 适当的程序后 ，可以将 其 纳入投资范 围 。本基
金的业 绩比 较 基 准为 ：沪 深 300 指数 收益 率 × 75%+ 中证全 债指 数收 益率 ×25 % 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基 金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 颁布 的相 关规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
采用若 干修 订后/新 会计 准 则
2014 年 1 至 3 月， 财政 部 制定了 《企 业会 计准 则第 39 号—— 公 允价 值计量 》 、 《企业 会计 准
则第 40 号 —— 合营 安排 》 和 《 企业 会计 准则 第 41 号 ——在 其他 主体 中权 益的 披露》 ； 修订 了 《企
业会计 准则第 2 号—— 长 期股权 投资 》 、 《 企业 会计 准则第 9 号 —— 职工 薪酬 》 、 《企 业会 计准 则 第
30 号 —— 财务 报表 列报 》 和 《企 业会 计准 则 第 33 号 ——合 并财 务报 表》 ； 上 述 7 项 会计 准则 均自益民创新优势混合 2016 年年度 报告
第 23 页 共 65 页
2014 年7 月1 日起 施行。 2014 年6 月 ， 财 政部 修订 了 《企业 会计 准则 第 37 号 —— 金融 工具 列报 》 ，
在2014 年 年度 及以 后期 间 的财务 报告 中施 行。
上述会 计准 则的 变化 对本 财务报 表无 重大 影响 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于 2016 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2016 年 度的 经 营成果 和 净 值变 动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告期会计 报表所采 用 的会计政策、 会计估计 与 上年度会计报 表所采用 的 会计政策、会 计
估计一 致。
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日起 至12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。
(1) 金 融资 产分 类
本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类： 以 公允价值 计量 且其变动 计 入当期损益的 金
融资产 、贷 款和 应收 款项 ；
本基金目前持 有的以公 允 价值计量且其 变动计入 当 期损益的金融 资产主要 包 括股票投资和 债
券投资 等；
(2) 金 融负 债分 类
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和
其他金 融负 债。 本基 金目 前持有 的金 融负 债划 分为 其他金 融负 债。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
划分为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产的股票 、债券等 ， 以及不作为有 效益民创新优势混合 2016 年年度 报告
第 24 页 共 65 页
套期工具的衍 生 工具， 按 照取得时的公 允价值作 为 初始确认金额 ，相关的 交 易费用在发 生时计入
当期损 益；
在持有以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产期间取 得的利息 或 现金股利，应 当
确认为当期收 益。每日 ， 本基金将以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产或 金融负债
的公允 价值 变动 计入 当期 损益；
处置该金融资 产或金融 负 债时，其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 ，
同时调 整公 允价 值变 动收 益；
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 金融资产已转 移，且符 合 金融资产转移 的
终止确 认条 件的 ，金 融资 产将终 止确 认， 即从 本基 金账 户 和资 产负 债表 内予 以转销 ；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
本基金 已将 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风险 和报 酬转移 给转 入方 的， 终止 确 认该金 融资 产；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 ；本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产控制的 ，按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债；
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
(1) 股 票投 资
买入股票于成 交日确认 为 股票投资，股 票投资成 本 ，按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用入账 ；
卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ，卖 出股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 ；
(2)债 券投 资
买入债券于成 交日确认 为 债券投资。债 券投资成 本 ，按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用入账 ，其 中所 包含 的债 券应收 利息 单独 核算 ，不 构成债 券投 资成 本；
买入零息债券 视同到期 一 次性还本付息 的附息债 券 ，根据其发行 价、到期 价 和发行期限按 直
线法推 算内 含票 面利 率后 ，按上 述会 计处 理方 法核 算 ；
卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ，卖 出债 券的 成本按 移动 加权 平均 法结 转；
(3) 权 证投 资
买入权证于成 交日确认 为 权证投资。权 证投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用
后入账 ；
卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 ， 卖 出权 证 的成本 按移 动加 权平 均法 于成交 日结 转 ； 益民创新优势混合 2016 年年度 报告
第 25 页 共 65 页
(4) 分 离交 易可 转债
申购新发行的 分离交易 可 转债于获得日 ，按可分 离 权证公允价值 占分离交 易 可转债全部公 允
价值的比例将 购买分离 交 易可转债实际 支付全部 价 款的一部分确 认为权证 投 资成本，按 实际支付
的全部 价款 扣减 可分 离权 证确定 的成 本确 认债 券成 本；
上市后 ，上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述(2) 、(3) 中相 关原 则进 行计 算；
(5) 回 购协 议
本基金 持有 的回 购协 议 （ 封闭式 回购 ） ， 以 成本 列示 ， 按 实际 利率 （ 当实 际利 率与合 同利 率差
异较小 时， 也可 以用 合同 利率） 在实 际持 有期 间内 逐日计 提利 息。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值，是 指市场参 与 者在计量日发 生的有序 交 易中，出售一 项资产所 能 收到或者转移 一
项负债所需支 付的价格 。 本基金以公允 价值计量 相 关资产或负债 ，假定出 售 资产或者转 移负债的
有序交易在相 关资产或 负 债的主要市场 进行；不 存 在主要市场的 ，本基金 假 定该交易在 相关资产
或负债的最有 利市场进 行 。主要市场（ 或最有利 市 场）是本基金 在计量日 能 够进入的交 易市场。
本基金 采用 市场 参与 者在 对该资 产或 负债 定价 时为 实现其 经济 利益 最大 化所 使用的 假设 。
在财务报表中 以公允价 值 计量或披露的 资产和负 债 ，根据对公允 价值计量 整 体而言具有重 要
意义的最低层 次输入值 ， 确定所属的公 允价值层 次 ：第一层次输 入值，在 计 量日能够取 得的相同
资产或负债在 活跃市场 上 未经调整的报 价；第二 层 次输入值，除 第一层次 输 入值外相关 资产或负
债直接 或间 接可 观察 的输 入值； 第三 层次 输入 值， 相关资 产或 负债 的不 可观 察输入 值。
每个资产负债 表日，本 基 金对在财务报 表中确认 的 持续以公允价 值计量的 资 产和负债进行 重
新评估 ，以 确定 是否 在公 允价值 计量 层次 之间 发生 转换。
本基金 持有 的股 票投 资、 债券投 资和 权证 投资 等投 资按如 下原 则确 定公 允价 值并进 行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 按 照估 值日 能够 取得 的 相同资 产或 负 债 在活 跃市 场上未 经调 整
的市价作为公 允价值； 估 值日无市价， 但最近交 易 日后经济环境 未发生重 大 变化且证券 发行机构
未发生影响证 券价格的 重 大事件的，按 最近交易 市 价确定公允价 值；如估 值 日无市价， 且最近交
易日后经济环 境发生了 重 大变化或证券 发行机构 发 生了影响证券 价格的重 大 事件，参考 类似 投资
品种的 现行 市价 及重 大变 化等因 素， 调整 最近 交易 市价， 确定 公允 价值 ；
(2) 不 存在 活跃 市场 的金 融 工具， 采用 市场 参与 者普 遍认同 ， 且 被以 往市 场实 际交易 价格 验证
具有可靠性的 估值技术 ， 确定公允价值 。本基金 采 用在当前情况 下适用并 且 有足够可利 用数据和
其他信息支持 的估值技 术 ，优先使用相 关可观察 输 入值，只有在 可观察输 入 值无法取得 或取得不
切实可 行的 情况 下， 才使 用不可 观察 输入 值； 益民创新优势混合 2016 年年度 报告
第 26 页 共 65 页
(3) 如 有确 凿证 据表 明按 上 述方法 进行 估值 不能 客观 反映金 融资 产公 允价 值的 ， 基金管 理人 可
根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后， 按最 能反 映公 允价值 的方 法估 值；
(4) 如 有新 增事 项， 按国 家 最新规 定估 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示，不 予相 互抵 销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变
动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认日确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基金转换所 引起的转
入基金 的实 收基 金增 加和 转出基 金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申购 或赎 回 款项中 包含 的按 累计 未分 配的已 实现 收益/ （ 损失 ） 占基金 净值 比例 计算
的金额。未实 现损益平 准 金指在申购或 赎回基金 份 额时，申购或 赎回款项 中 包含的按累 计未实现
利得/ （损 失） 占 基金 净值 比例计 算的 金额 。 损 益平 准金于 基金 申购 确认 日或 基金赎 回确 认日 确 认 。
未实现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算， 并 于期末全额转 入
“未分 配利 润/ （累 计亏 损 ） ”。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按
协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 ， 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失， 列入 利息 收入减 项， 存款 利息 收入 以净额 列示 ；
(2) 债券利息收入按债券票 面价值与票面利率或内含 票面利率计算的金额扣除 应由债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(3) 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 扣除 应由 资 产支持 证券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认， 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ；
(4) 买 入返 售金 融资 产收 入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 成本及 实际 利率 （当 实际 利率与 合同 利率
差异较 小时 ，也 可以 用合 同利率 ） ， 在回 购期 内逐 日 计提； 益民创新优势混合 2016 年年度 报告
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(5) 股票投资 收益/（损 失 ）于卖出股票 成交日确 认 ，并按卖出股 票成交金 额 与其成本的差 额
入账；
(6) 债 券投 资收 益/（ 损失 ）于成 交日 确认 ，并 按成 交总额 与其 成本 、应 收利 息的差 额入 账；
(7) 资产支持 证券投资 收益/（损失）于成 交日确认 ， 并按成交总额 与其成本 、 应收利息的 差
额入账 ；
(8) 衍生工具 收益/（损 失 ）于卖出 权证 成交日确 认 ，并按卖出 权 证成交金 额 与其成本的差 额
入账；
(9) 股 利收 益于 除息 日确 认 ， 并按 上市 公司 宣告 的分 红 派息比 例计 算的 金额 扣除 应由上 市公 司
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入账 ；
(10) 公 允价 值变 动收 益/ （ 损失） 系本 基金 持有 的采 用公允 价值 模式 计量 的交 易性金 融资 产、
交易性 金融 负债 等公 允价 值变动 形成 的应 计入 当期 损益的 利得 或损 失；
(11) 其他收 入在主要 风险 和报酬已经转 移给对方 ， 经济利益很可 能流入且 金 额可以可靠计 量
的时候 确认 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
(1) 基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的 1.50% 的年 费率逐 日计 提；
(2) 基 金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 的 0.25% 的年 费率逐 日计 提；
(3) 卖 出回 购证 券支 出， 按 卖出回 购金 融资 产的 成本 及实际 利率 （当 实际 利率 与合同 利率 差异
较小时 ，也 可以 用合 同利 率）在 回购 期内 逐日 计提 ；
(4) 其 他费 用系 根据 有关 法 规及相 应协 议规 定 ， 按 实 际支出 金额 ， 列入 当期 基 金费用 。 如果 影
响基金 份额 净值 小数 点后 第四位 的， 则采 用待 摊或 预提的 方法 。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
本基金 收益 分配 遵循 下列 原则：
(1) 本 基金 的每 份基 金份 额 享有同 等分 配权 ；
(2) 基 金收 益分 配后 每一 基 金份额 净值 不能 低于 面值 ；
(3) 收 益分 配时 所发 生的 银 行转账 或其 他手 续费 用由 投资人 自行 承担 ；
(4) 本 基金 收益 分配 方式 分 为两种 ： 现 金分 红与 红利 再投资 ， 投 资人 可选 择现 金红利 或将 现金
红利按除息日 的基金份 额 净值自动转为 基金份额 进 行再投资；若 投资人不 选 择，本基金 默认的收
益分配 方式 是现 金分 红；
(5) 在 符合 有关 基金 分红 条 件的情 况下 ， 本 基金 收益 分配每 季度 不超 过三 次， 每年不 超过 十二益民创新优势混合 2016 年年度 报告
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次。 基 金合 同生 效不 满三 个月， 收益 可不 分配 。 每 次基金 收益 分配 比例 不低 于可分 配收 益 的 50% ；
(6) 法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的从 其规 定。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的 说明
会计政 策变 更的 说明 可参 见 7.4.2 会 计报 表的 编制 基础。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
1 、印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
2 、营 业税 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
3 、个 人所 得税 益民创新优势混合 2016 年年度 报告
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根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》的规定 ，对基金 取 得的股票的股 息、红利 收 入 、债券的利 息收入、 储 蓄存款利息 收入，由
上市公 司、 发行 债券 的企 业和银 行在 向基 金支 付上 述收入 时代 扣代 缴 20% 的 个人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公 司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自 2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年 （含1 年） 的， 暂减 按 50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所 得 额。 上 述所 得统 一适 用 20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式 向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储蓄 存款 利息所 得暂 免征 收个
人所得 税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 69,783,665.17 98,071,427.25
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 69,783,665.17 98,071,427.25
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 747,681,841.65 689,494,034.45 -58,187,807.20 益民创新优势混合 2016 年年度 报告
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贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 30,343,950.90 30,195,585.10 -148,365.80
银行间 市场 53,955,668.06 53,815,000.00 -140,668.06
合计 84,299,618.96 84,010,585.10 -289,033.86
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 831,981,460.61 773,504,619.55 -58,476,841.06
项目
上年度 末
2015 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,041,082,667.89 1,022,285,811.80 -18,796,856.09
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 21,973,600.00 21,984,600.00 11,000.00
银行间 市场 57,183,002.56 57,157,500.00 -25,502.56
合计 79,156,602.56 79,142,100.00 -14,502.56
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,120,239,270.45 1,101,427,911.80 -18,811,358.65
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未持 有衍 生金 融资 产或负 债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券
50,000,000.00 -
合计 50,000,000.00 -
注：本 基 金 本报 告期 末未 持有买 入返 售金 融资 产。 益民创新优势混合 2016 年年度 报告
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7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未持 有买 断式 逆回 购交易 中取 得的 债券 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 15,509.97 31,740.40
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 3,581.27 10,043.00
应收债 券利 息 1,815,047.15 1,278,431.97
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 493.35 1,660.01
合计 1,834,631.74 1,321,875.38
7.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未持 有其 他资 产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 2,226,821.99 6,836,048.79
银行间 市场 应付 交易 费用 362.50 777.50
合计 2,227,184.49 6,836,826.29
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 384.90 404.18
预提审 计费 80,000.00 80,000.00
预提信 息披 露费 200,000.00 -
其他 404,564.37 404,564.37
合计 684,949.27 484,968.55 益民创新优势混合 2016 年年度 报告
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7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,105,150,183.66 1,105,150,183.66
本期申 购 32,974,081.04 32,974,081.04
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -151,406,014.39 -151,406,014.39
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 986,718,250.31 986,718,250.31
注：本 期申 购中 包含 转入 的份额 和金 额； 本期 赎回 中包含 转出 的 份 额及 金额 。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 414,456,456.55 -296,218,663.30 118,237,793.25
本期利 润 -223,679,944.21 -39,665,482.41 -263,345,426.62
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-32,717,708.64 35,572,366.42 2,854,657.78
其中： 基金 申购 款 7,680,921.77 -11,015,532.41 -3,334,610.64
基金赎 回款 -40,398,630.41 46,587,898.83 6,189,268.42
本期已 分配 利润 - - -
本期末 158,058,803.70 -300,311,779.29 -142,252,975.59
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 1,162,819.01 1,281,702.42
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 66,094.00 345,649.54
其他 27,565.57 51,235.82
合计 1,256,478.58 1,678,587.78
益民创新优势混合 2016 年年度 报告
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7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015
年12 月31 日
卖出股 票成 交总 额 4,053,717,548.54 15,626,147,605.73
减：卖 出股 票成 本总 额 4,255,127,391.56 14,551,800,201.51
买卖股 票差 价收 入 -201,409,843.02 1,074,347,404.22
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016
年12月31日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年
12月31 日
债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 （ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
-219,160.09 1,347,780.00
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 -219,160.09 1,347,780.00
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016
年12月31日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年
12月31 日
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
139,908,222.40 356,331,817.00
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到
期兑付 ）成 本总 额
136,305,779.01 343,198,278.72
减：应 收利 息总 额 3,821,603.48 11,785,758.28
买卖债 券差 价收 入 -219,160.09 1,347,780.00
7.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无资 产支 持证 券投资 收益 。 益民创新优势混合 2016 年年度 报告
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7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无贵 金属 投资 收益。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无衍 生工 具收 益。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 2,442,166.34 11,736,502.95
基金投 资产 生 的 股利 收益 - -
合计 2,442,166.34 11,736,502.95
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月 1 日至 2016
年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 -39,665,482.41 -210,918,192.46
—— 股 票投 资 -39,390,951.11 -210,238,227.93
—— 债 券投 资 -274,531.30 -679,964.53
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 -39,665,482.41 -210,918,192.46
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
基金赎 回费 收入 95,845.74 149,231.65
转换费 收入 331.87 3,127.53
合计 96,177.61 152,359.18
益民创新优势混合 2016 年年度 报告
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7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用
12,229,585.92 44,959,638.72
银行间 市场 交易 费用 2,411.25 5,066.25
合计
12,231,997.17 44,964,704.97
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
审计费 用 80,000.00 80,000.00
信息披 露费 200,000.00 200,000.00
其他 20.00 -
债券账 户维 护费 36,000.00 36,000.00
银行费 用 8,109.35 17,715.89
合计 324,129.35 333,715.89
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金并 无须 作披 露的 重大 资产负 债表 日后 事项 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
益民基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册 登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 （ “ 中 国 农 业
银行 ” ）
基金托 管人 、基 金代 销机 构
重庆国 际信 托股份 有 限公 司 基金管 理人 控股 股东
中山证 券有 限责 任公 司（ “中山 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
中国新 纪元 有限 公司 基金管 理人 股东
重庆国 际信 托股 份有 限公 司工会 委员 会 基金管 理人 控股 股东 的工 会组织
国泓资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 子公 司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 益民创新优势混合 2016 年年度 报告
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7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 于本 报 告 期及 上年 度可比 期间 均未 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。
7.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 于本 报告 期及 上年 度可比 期间 均未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 交易 。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券回 购交 易。
7.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 于本 报告 期及 上年 度可比 期间 均未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 于本 报告 期及 上年 度可比 期间 均未 产生 应支 付关联 方佣 金。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
13,695,861.52 30,539,543.16
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
2,536,472.84 5,385,305.32
注： 基 金管 理费 每日 计提 ， 按月 支付 。 基 金管 理费 按前一 日的 基金 资产 净值 的 1.50% 的
年费 率
计提。 计算 方法 如下 ：
H=E×1 .50% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日 益民创新优势混合 2016 年年度 报告
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当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,282,643.55 5,089,923.94
注：基金托管 费每日计 提 ，按月支付。 基金托管 费 按前一日的基 金资产净 值 的 0.25% 的年费率 计
提。计 算方 法如 下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
7.4.10.2.3 销 售服 务费
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无销 售服 务费 。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金于本报 告期及上 年 度可比期间均 未与关联 方 进行银行间同 业市场的 债 券（含回购） 交
易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月
31 日
基金合 同生 效日 （ 2007 年
7 月 11 日 ）持 有的 基金 份
额
0.00 0.00
期初持 有的 基金 份额 8,426,308.25 8,426,308.25
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 8,426,308.25 8,426,308.25
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.8539% 0.7624%
注：本 报告 期内 基金 管理 人持有 本基 金基 金份 额 8426308.25
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
除基金管理人 之外的其 他 关联方持有本 基金基金 份 额的交易费用 按市场公 开 的交易费率计 算
并支付 。 益民创新优势混合 2016 年年度 报告
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7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至 2016 年 12 月31
日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行 69,783,665.17 1,162,819.01 98,071,427.25 1,281,702.42
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 于本 报告 期及 上年 度可比 期间 均未 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
7.4.12 期 末（ 2016 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 于 期末流 通受 限证 券。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300005 探路者 2016 年
11 月28
日
重大资
产重组
16.69 2017 年2
月 6 日
15.02 440,900 7,365,082.88 7,358,621.00 -
002681 奋达科
技
2016 年
12 月19
日
重大资
产重组
12.93 - - 375,445 5,712,132.58 4,854,503.85 -
002567 唐人神 2016 年
12 月22
日
重大事
项
12.64 2017 年1
月 3 日
12.75 184,006 2,502,025.64 2,325,835.84 -
300065 海兰信 2016 年
12 月8
日
重大事
项
38.52 - - 33,891 1,295,696.23 1,305,481.32 - 益民创新优势混合 2016 年年度 报告
第 39 页 共 65 页
002462 嘉事堂 2016 年9
月 28 日
重大资
产重组
42.53 2017 年1
月12 日
38.98 26,709 1,030,537.09 1,135,933.77 -
600763 通策医
疗
2016 年
12 月19
日
非公开
发行股
票
33.54 2017 年1
月 3 日
34.80 29,600 998,976.00 992,784.00 -
600151 航天机
电
2016 年
11 月11
日
重大资
产重组
10.97 - - 247 2,849.39 2,709.59 -
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织 架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
投研部 根据 投资 决策 委员 会有关 资产 流动 性的 原则 性规定 ， 制 定具 体的 评估 指标、 评估 方法 ，
每月对基金投 资组合的 流 动性进行评估 ，撰写评 估 报告，对基金 组合的流 动 性指标提出 维持及修
正建议，分送 基金经理 、 投资总监和投 资决策委 员 会，然后各部 门和相关 人 员做出反馈 ，以利于
进一步 完善 流动 性风 险管 理。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险 是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等 级的 证券 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违约风险 的可能性 很 小；本基金在 进行银行 间 同业市场交易 前均对交 易 对手进行信 用评估，
以控制 相应 的信 用风 险。 益民创新优势混合 2016 年年度 报告
第 40 页 共 65 页
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
A-1
18,665,000.00 4,030,400.00
A-1 以下
- -
未评级
42,800,940.10 72,109,600.00
合计
61,465,940.10 76,140,000.00
注：表 中列 示的 未评 级债 券投资 为国 债、 短期 融资 券。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
AAA
- -
AAA 以下
- -
未评级
22,544,645.00 3,002,100.00
合计
22,544,645.00 3,002,100.00
注：表 中列 示的 未评 级债 券投资 为国 债、 金融 债。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
本基金 所持 证券 在证 券交 易所上 市或 在银 行间 同业 市场交 易， 因此 ， 除 在附 注 7.4.12 中列 示
的部分基金资 产流通暂 时 受限制不能自 由转让的 情 况外，其余均 能及时变 现 。此外，本 基金可通
过卖出回购金 融资产方 式 借入短期资金 应对流动 性 需求，其上限 一般不超 过 基金持有的 债券资产
的公允价值。 本基金于 资 产负债表日所 持有的金 融 负债的合约约 定剩余到 期 日均为 一年 以内且一
般不计息，可 赎回基金 份 额净值（所有 者权益） 无 固定到期日且 不计息， 因 此账面余额 一般即为
未折现 的合 约到 期现 金流 量。
本基金管理人 通过对投 资 品种的流动性 指标监控 来 评估、选择、 跟踪和控 制 基金投资的流 动
性风险 。 本 基金 管理 人通 过基金 合同 约定 巨额 赎回 条款， 设计 了非 常情 况下 赎回资 金的 处理 模式 ，
控制因 开放 模式 带来 的流 动性风 险， 有效 保障 基金 持有人 利益 。 益民创新优势混合 2016 年年度 报告
第 41 页 共 65 页
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或 未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量受市 场利率变 动 而发生波动的 风
险。本基金所 面临的利 率 风险主要来源 于本基金 所 持有的生息资 产。本基 金 的生息资产 主要为银
行存款、结算 备付金、 存 出保证金、债 券投资及 买 入返售金融资 产等。本 基 金持有的交 易性金融
资产中债券投 资比重较 低 ，因此基金净 值受利率 变 动的影响较小 。本基金 管 理人通过对 利率水平
的预测 、分 析收 益率 曲线 及优化 利率 重定 价日 组合 等方法 对上 述利 率风 险进 行管理 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年
12 月 31
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年
以
上
不计息 合计
资产
银行存
款
69,783,665.17 - - - - - 69,783,665.17
结算备
付金
7,234,748.97 - - - - - 7,234,748.97
存出保
证金
996,613.28 - - - - - 996,613.28
交易性
金融资
产
4,023,200.00 29,848,000.00 47,720,740.10 2,418,645.00 - 689,494,034.45 773,504,619.55
应收利
息
- - - - - 1,834,631.74 1,834,631.74
应收申
购款
- - - - - 12,427.60 12,427.60
资产总
计
82,038,227.42 29,848,000.00 47,720,740.10 2,418,645.00 - 691,341,093.79 853,366,706.31
负债
应付证
券清算
款
- - - - - 1,998,944.25 1,998,944.25
应付赎
回款
- - - - - 177,059.61 177,059.61
应付管 - - - - - 1,108,148.54 1,108,148.54 益民创新优势混合 2016 年年度 报告
第 42 页 共 65 页
理人报
酬
应付托
管费
- - - - - 184,691.41 184,691.41
应付交
易费用
- - - - - 2,227,184.49 2,227,184.49
应交税
费
- - - - - 2,520,454.02 2,520,454.02
其他负
债
- - - - - 684,949.27 684,949.27
负债总
计
- - - - - 8,901,431.59 8,901,431.59
利率敏
感度缺
口
82,038,227.42 29,848,000.00 47,720,740.10 2,418,645.00 - 682,439,662.20 844,465,274.72
上年度
末
2015 年
12 月 31
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年
以
上
不计息 合计
资产
银行存
款
98,071,427.25 - - - - - 98,071,427.25
结算备
付金
20,288,902.03 - - - - - 20,288,902.03
存出保
证金
3,353,671.60 - - - - - 3,353,671.60
交易性
金融资
产
- 3,002,100.00 76,140,000.00 - - 1,022,285,811.80 1,101,427,911.80
买入返
售金融
资产
50,000,000.00 - - - - - 50,000,000.00
应收证
券清算
款
- - - - - 30,732.72 30,732.72
应收利
息
- - - - - 1,321,875.38 1,321,875.38
应收申
购款
- - - - - 58,981.19 58,981.19
资产总
计
171,714,000.88 3,002,100.00 76,140,000.00 - - 1,023,697,401.09 1,274,553,501.97
负债
应付证 - - - - - 38,046,336.26 38,046,336.26 益民创新优势混合 2016 年年度 报告
第 43 页 共 65 页
券清算
款
应付赎
回款
- - - - - 1,487,820.13 1,487,820.13
应付管
理人报
酬
- - - - - 1,573,125.63 1,573,125.63
应付托
管费
- - - - - 262,187.62 262,187.62
应付交
易费用
- - - - - 6,836,826.29 6,836,826.29
应交税
费
- - - - - 2,474,260.58 2,474,260.58
其他负
债
- - - - - 484,968.55 484,968.55
负债总
计
- - - - - 51,165,525.06 51,165,525.06
利率敏
感度缺
口
171,714,000.88 3,002,100.00 76,140,000.00 - - 972,531,876.03 1,223,387,976.91
注：上表统计 了本基金 交 易的利率风险 敞口。表 中 所示为本基金 资产及负 债 的公允价值 ，并按照
合约规 定的 重新 定价 日或 到期日 孰早 者进 行了 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
该利率 敏感 性分 析基 于本 基金报 表日 的利 率风 险状 况；
假定所 有期 限的 利率 均以 相同幅 度变 动 25 个 基点 ， 其它变 量不 变；
此项影 响并 未考 虑管 理层 为降低 利率 风险 而可 能采 取的风 险 管 理活 动。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年12 月31 日 ）
上年度 末（ 2015 年12 月31
日 ）
+25 个 基准 点 -41,083.78 -89,987.48
-25 个 基准 点 41,221.59 90,318.32
注：上表为利 率风险的 敏 感性分析，反 映了在其 他 变量不变的假 设下，利 率 发生合理、 可能的变
动时， 为交 易而 持有 的债 券公允 价值 的变 动对 基金 净值产 生的 影响 。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 持有 的金 融工 具均 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。 益民创新优势混合 2016 年年度 报告
第 44 页 共 65 页
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
本基金其他价 格风险主 要 是市场价格风 险，是指 金 融工具的公允 价值受市 场 利率和外汇汇 率
以外的市场价 格因素变 动 发生波动的风 险。该风 险 可能与特定投 资相关， 也 有可能与投 资组合整
体相关。对本 基金而言 ， 其他价格风险 源自于交 易 性金融资产的 公允价值 受 市场利率和 外汇汇率
以外的市场价 格因素变 动 而发生波动的 风险。本 基 金通过优化投 资组合、 设 置相关监控 参数、跟
踪与业 绩基 准的 差异 ，及 时调整 资产 配置 比例 、行 业配置 比例 等方 法来 降低 其他价 格风 险。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 689,494,034.45 81.65 1,022,285,811.80 83.56
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 84,010,585.10 9.95 79,142,100.00 6.47
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 773,504,619.55 91.60 1,101,427,911.80 90.03
注: 本 基 金 投 资 组 合 的 资 产 配 置 比 例 为 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 40%90%; 债 券 资 产 占 基 金 资 产 的
5%-55%; 权证占基金资产净 值的 0-3%; 现 金 或 者 到 期日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 的
净值 的5% 。于2016 年 12 月31 日， 本基 金面 临的 整 体其他 价格 风险 列示 如上 。
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元 ）
本期末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
+5% 58,564,388.39 84,669,872.13
-5% -58,564,388.39 -84,669,872.13
注：本基金管 理人运用 定 量分析方法对 本基金的 市 场价格风险进 行分析。 上 表为市场价 格风险的
敏感性分析， 反映了在 其 他变量不变的 假设下， 证 券投资价格发 生合理、 可 能的变动时 ，将对基
金资产 净值 产生 的影 响。 益民创新优势混合 2016 年年度 报告
第 45 页 共 65 页
7.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
本基金 未采 用风 险价 值法 或类似 方法 进行 分析 、管 理市场 风险 。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
银行存款、结 算备付金 、 买入返售金融 资产、应 收 证券清算款、 应付交易 费 用等，因其剩 余
期限不 长， 公允 价值 与账 面价值 相若 。
(1) 各 层次 金融 工具 公允 价值
本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次余额为
671,518,165.08 元 ， 属 于 第二层 次的 余额 人民 币 为101,986,454.47 元， 无属 于第三 层次 的余 额。
(2) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金政策为 以报告期 初 作为确定金融 工具公允 价 值层次之间转 换的时点 。 本基金本报告 期
持有的 以公 允价 值计 量的 金融工 具， 在第 一层 次和 第二层 次之 间无 重大 转移 。
本基金本报告 期持有的 以 公允价值计量 的金融工 具 未发生转入或 转出第三 层 次公允价值的 情
况。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 689,494,034.45 80.80
其中： 股票 689,494,034.45 80.80
2 固定收 益投 资 84,010,585.10 9.84
其中： 债券 84,010,585.10 9.84
资产 支持 证券 - -
3 贵 金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 77,018,414.14 9.03
7 其他各 项资 产 2,843,672.62 0.33
8 合计 853,366,706.31 100.00
益民创新优势混合 2016 年年度 报告
第 46 页 共 65 页
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 4,617,616.16 0.55
B
采矿业 9,376,402.77 1.11
C
制造业 191,059,429.10 22.62
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
10,517,080.86 1.25
E
建筑业 61,831,989.51 7.32
F
批发和 零售 业 6,594,001.77 0.78
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 3,697,480.00 0.44
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
151,942,289.76 17.99
J
金融业 52,614,730.15 6.23
K
房地产 业 47,145,004.77 5.58
L
租赁和 商务 服务 业 4,108,963.10 0.49
M
科学研 究和 技术 服务 业 1,027,520.00 0.12
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 103,682,597.11 12.28
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 2,139,664.00 0.25
R
文化、 体育 和娱 乐业 39,139,265.39 4.63
S
综合 - -
合计 689,494,034.45 81.65
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 投资 组合 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％） 益民创新优势混合 2016 年年度 报告
第 47 页 共 65 页
1 300182 捷成股 份 4,935,922 50,889,355.82 6.03
2 300070 碧水源 2,440,000 42,748,800.00 5.06
3 002081 金 螳 螂 4,344,900 42,536,571.00 5.04
4 300203 聚光科 技 1,378,520 42,113,786.00 4.99
5 300287 飞利信 3,251,833 38,696,812.70 4.58
6 002573 清新环 境 1,809,765 31,616,594.55 3.74
7 000732 泰禾集 团 1,456,253 25,761,115.57 3.05
8 603766 隆鑫通 用 1,148,031 23,856,084.18 2.82
9 300251 光线传 媒 2,238,023 21,843,104.48 2.59
10 300315 掌趣科 技 1,949,454 18,012,954.96 2.13
11 300187 永清环 保 1,272,800 15,680,896.00 1.86
12 300059 东方财 富 925,732 15,672,642.76 1.86
13 000826 启迪桑 德 413,472 13,636,306.56 1.61
14 000767 漳泽电 力 2,727,300 10,500,105.00 1.24
15 300274 阳光电 源 913,598 9,629,322.92 1.14
16 000671 阳 光 城 1,660,293 9,247,832.01 1.10
17 002366 台海核 电 163,300 8,756,146.00 1.04
18 002673 西部证 券 415,214 8,623,994.78 1.02
19 601928 凤凰传 媒 813,432 8,516,633.04 1.01
20 601618 中国中 冶 1,806,000 8,415,960.00 1.00
21 300113 顺网科 技 302,562 8,135,892.18 0.96
22 300291 华录百 纳 351,238 7,825,582.64 0.93
23 300005 探路者 440,900 7,358,621.00 0.87
24 002155 湖南黄 金 489,523 5,605,038.35 0.66
25 002381 双箭股 份 467,053 5,450,508.51 0.65
26 600958 东方证 券 342,429 5,317,922.37 0.63
27 601169 北京银 行 538,000 5,250,880.00 0.62
28 600418 江淮汽 车 451,000 5,213,560.00 0.62
29 002570 贝因美 390,300 5,120,736.00 0.61
30 002681 奋达科 技 375,445 4,854,503.85 0.57
31 601211 国泰君 安 255,700 4,753,463.00 0.56
32 601788 光大证 券 296,300 4,737,837.00 0.56
33 601688 华泰证 券 263,100 4,698,966.00 0.56
34 601901 方正证 券 612,700 4,656,520.00 0.55
35 300202 聚龙股 份 180,204 4,433,018.40 0.52
36 600271 航天信 息 216,487 4,318,915.65 0.51
37 002707 众信旅 游 264,242 4,108,963.10 0.49
38 600594 益佰制 药 241,300 4,017,645.00 0.48
39 000902 新洋丰 347,065 3,907,951.90 0.46 益民创新优势混合 2016 年年度 报告
第 48 页 共 65 页
40 300016 北陆药 业 211,300 3,902,711.00 0.46
41 000089 深圳机 场 462,185 3,697,480.00 0.44
42 002544 杰赛科 技 129,663 3,648,716.82 0.43
43 002311 海大集 团 237,681 3,577,099.05 0.42
44 600058 五矿发 展 222,600 3,390,198.00 0.40
45 601009 南京银 行 312,700 3,389,668.00 0.40
46 600052 浙江广 厦 454,658 3,200,792.32 0.38
47 300295 三六五 网 110,263 3,185,498.07 0.38
48 300314 戴维医 疗 148,500 3,157,110.00 0.37
49 600809 山西汾 酒 125,900 3,150,018.00 0.37
50 600622 嘉宝集 团 217,307 3,131,393.87 0.37
51 000778 新兴铸 管 593,500 3,068,395.00 0.36
52 600463 空港股 份 203,923 3,044,570.39 0.36
53 300011 鼎汉技 术 144,332 2,990,559.04 0.35
54 600643 爱建集 团 231,700 2,875,397.00 0.34
55 002594 比亚迪 53,500 2,657,880.00 0.31
56 000860 顺鑫农 业 120,000 2,640,000.00 0.31
57 002318 久立特 材 262,625 2,626,250.00 0.31
58 002051 中工国 际 104,861 2,403,414.12 0.28
59 002567 唐人神 184,006 2,325,835.84 0.28
60 601336 新华保 险 52,900 2,315,962.00 0.27
61 600362 江西铜 业 132,700 2,220,071.00 0.26
62 000655 金岭矿 业 228,281 2,161,821.07 0.26
63 000998 隆平高 科 100,200 2,147,286.00 0.25
64 300020 银江股 份 135,504 2,138,253.12 0.25
65 603808 歌力思 62,700 2,012,043.00 0.24
66 600273 嘉化能 源 209,000 2,008,490.00 0.24
67 002293 罗莱生 活 147,200 1,979,840.00 0.23
68 600873 梅花生 物 289,800 1,889,496.00 0.22
69 600501 航天晨 光 102,713 1,873,485.12 0.22
70 002195 二三四 五 164,200 1,858,744.00 0.22
71 601628 中国人 寿 75,600 1,821,204.00 0.22
72 000776 广发证 券 105,100 1,771,986.00 0.21
73 600048 保利地 产 192,800 1,760,264.00 0.21
74 300322 硕贝德 95,100 1,757,448.00 0.21
75 600536 中国软 件 73,000 1,756,380.00 0.21
76 300383 光环新 网 70,359 1,756,160.64 0.21
77 300033 同花顺 24,688 1,698,040.64 0.20
78 300288 朗玛信 息 58,900 1,610,915.00 0.19 益民创新优势混合 2016 年年度 报告
第 49 页 共 65 页
79 600547 山东黄 金 44,085 1,609,543.35 0.19
80 300197 铁汉生 态 125,000 1,585,000.00 0.19
81 603899 晨光文 具 83,200 1,514,240.00 0.18
82 002531 天顺风 能 217,300 1,495,024.00 0.18
83 601186 中国铁 建 121,800 1,456,728.00 0.17
84 601377 兴业证 券 188,800 1,444,320.00 0.17
85 600068 葛洲坝 154,200 1,417,098.00 0.17
86 000546 金圆股 份 123,900 1,402,548.00 0.17
87 600598 北大荒 114,038 1,391,263.60 0.16
88 600826 兰生股 份 50,700 1,385,124.00 0.16
89 001979 招商蛇 口 80,600 1,321,034.00 0.16
90 002238 天威视 讯 89,777 1,315,233.05 0.16
91 300065 海兰信 33,891 1,305,481.32 0.15
92 300244 迪安诊 断 35,840 1,146,880.00 0.14
93 002462 嘉事堂 26,709 1,135,933.77 0.13
94 600108 亚盛集 团 188,648 1,079,066.56 0.13
95 600318 新力金 融 33,000 1,062,600.00 0.13
96 300284 苏交科 49,400 1,027,520.00 0.12
97 600763 通策医 疗 29,600 992,784.00 0.12
98 600039 四川路 桥 205,200 972,648.00 0.12
99 600519 贵州茅 台 2,900 969,035.00 0.11
100 002117 东港股 份 32,100 961,395.00 0.11
101 300003 乐普医 疗 53,600 961,048.00 0.11
102 601318 中国平 安 27,000 956,610.00 0.11
103 002343 慈文传 媒 21,119 953,945.23 0.11
104 002080 中材科 技 53,600 939,072.00 0.11
105 600266 北京城 建 69,700 929,101.00 0.11
106 600177 雅戈尔 66,400 928,272.00 0.11
107 000878 云南铜 业 78,600 928,266.00 0.11
108 300036 超图软 件 53,000 922,200.00 0.11
109 000625 长安汽 车 60,000 896,400.00 0.11
110 000402 金 融 街 84,000 865,200.00 0.10
111 002196 方正电 机 36,100 864,956.00 0.10
112 002284 亚太股 份 58,352 821,012.64 0.10
113 601636 旗滨集 团 199,100 772,508.00 0.09
114 300340 科恒股 份 14,411 765,368.21 0.09
115 300014 亿纬锂 能 25,055 731,606.00 0.09
116 603003 龙宇燃 油 33,900 682,746.00 0.08
117 002439 启明星 辰 31,000 644,490.00 0.08 益民创新优势混合 2016 年年度 报告
第 50 页 共 65 页
118 300219 鸿利智 汇 42,178 457,631.30 0.05
119 002271 东方雨 虹 20,900 453,321.00 0.05
120 002296 辉煌科 技 28,700 453,173.00 0.05
121 300153 科泰电 源 23,966 434,503.58 0.05
122 600098 广州发 展 1,513 16,975.86 0.00
123 600151 航天机 电 247 2,709.59 0.00
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300287 飞利信 89,350,523.48 7.30
2 000158 常山股 份 83,728,314.80 6.84
3 300182 捷成股 份 76,997,249.05 6.29
4 300408 三环集 团 76,261,113.32 6.23
5 000732 泰禾集 团 71,326,600.37 5.83
6 601225 陕西煤 业 59,407,222.70 4.86
7 603766 隆鑫通 用 49,685,192.62 4.06
8 002081 金 螳 螂 49,518,651.18 4.05
9 300033 同花顺 49,232,316.25 4.02
10 600958 东方证 券 48,659,974.98 3.98
11 002673 西部证 券 45,274,857.40 3.70
12 300070 碧水源 43,784,077.11 3.58
13 300203 聚光科 技 42,920,012.98 3.51
14 601898 中煤能 源 41,887,795.19 3.42
15 300274 阳光电 源 41,523,264.32 3.39
16 000681 视觉中 国 38,105,087.01 3.11
17 600005 武钢股 份 36,853,047.36 3.01
18 002544 杰赛科 技 36,813,339.95 3.01
19 300251 光线传 媒 36,453,631.72 2.98
20 000839 中信国 安 36,129,281.73 2.95
21 600328 兰太实 业 35,558,279.54 2.91
22 601699 潞安环 能 35,029,646.35 2.86
23 300315 掌趣科 技 34,634,873.85 2.83 益民创新优势混合 2016 年年度 报告
第 51 页 共 65 页
24 002573 清新环 境 32,880,413.48 2.69
25 300295 三六五 网 31,560,759.31 2.58
26 000078 海王生 物 31,411,710.52 2.57
27 300024 机器人 29,742,219.50 2.43
28 601519 大智慧 29,108,657.27 2.38
29 000959 首钢股 份 29,015,334.73 2.37
30 600172 黄河旋 风 27,868,954.03 2.28
31 002605 姚记扑 克 27,738,480.00 2.27
32 600395 盘江股 份 27,557,910.30 2.25
33 600919 江苏银 行 27,361,564.59 2.24
34 002261 拓维信 息 27,245,316.19 2.23
35 300059 东方财 富 27,079,053.84 2.21
36 600136 当代明 诚 25,185,710.68 2.06
37 002112 三变科 技 24,496,890.31 2.00
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000158 常山股 份 86,261,562.07 7.05
2 300408 三环集 团 77,140,175.38 6.31
3 600581 *ST 八钢 68,255,673.29 5.58
4 601225 陕西煤 业 64,790,902.12 5.30
5 600502 安徽水 利 58,093,463.45 4.75
6 600463 空港股 份 57,256,508.01 4.68
7 300287 飞利信 53,722,770.81 4.39
8 000786 北新建 材 52,113,344.93 4.26
9 300140 启源装 备 50,741,823.73 4.15
10 000839 中信国 安 46,755,967.26 3.82
11 000523 广州浪 奇 46,412,500.28 3.79
12 002450 康得新 45,850,698.76 3.75
13 000524 岭南控 股 43,443,179.33 3.55
14 300033 同花顺 43,126,751.91 3.53
15 600958 东方证 券 41,235,266.40 3.37
16 601898 中煤能 源 40,663,165.24 3.32
17 600720 祁连山 40,474,080.54 3.31 益民创新优势混合 2016 年年度 报告
第 52 页 共 65 页
18 000732 泰禾集 团 38,887,648.64 3.18
19 600037 歌华有 线 38,434,160.11 3.14
20 002544 杰赛科 技 38,389,022.46 3.14
21 000655 金岭矿 业 38,312,257.25 3.13
22 600328 兰太实 业 37,798,805.14 3.09
23 000681 视觉中 国 37,452,865.27 3.06
24 600582 天地科 技 36,915,110.18 3.02
25 002673 西部证 券 36,177,473.51 2.96
26 601699 潞安环 能 35,283,857.37 2.88
27 000709 河钢股 份 34,640,844.60 2.83
28 600026 中远海 能 34,505,325.00 2.82
29 000619 海螺型 材 34,001,180.79 2.78
30 600684 珠江实 业 32,999,514.87 2.70
31 600005 武钢股 份 31,799,792.52 2.60
32 000959 首钢股 份 30,633,994.33 2.50
33 000078 海王生 物 30,104,797.82 2.46
34 300295 三六五 网 29,923,818.40 2.45
35 000800 一汽轿 车 29,210,076.18 2.39
36 600172 黄河旋 风 28,938,815.53 2.37
37 300274 阳光电 源 28,118,277.37 2.30
38 601519 大智慧 28,074,947.99 2.29
39 600148 长春一 东 27,848,472.73 2.28
40 300292 吴通控 股 27,312,760.10 2.23
41 603019 中科曙 光 27,049,939.31 2.21
42 002261 拓维信 息 26,929,744.65 2.20
43 603766 隆鑫通 用 26,396,397.35 2.16
44 002605 姚记扑 克 26,324,748.12 2.15
45 002112 三变科 技 25,915,771.80 2.12
46 600395 盘江股 份 25,856,484.40 2.11
47 300024 机器人 25,040,883.53 2.05
48 600919 江苏银 行 24,737,576.34 2.02
注： “ 卖出 金额 ”按 卖出 成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 3,961,726,565.32
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 4,053,717,548.54
益民创新优势混合 2016 年年度 报告
第 53 页 共 65 页
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 30,195,585.10 3.58
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 20,126,000.00 2.38
其中： 政策 性金 融债 20,126,000.00 2.38
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 33,689,000.00 3.99
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 84,010,585.10 9.95
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 019539 16 国债 11 231,230 23,092,940.10 2.73
2 140216 14 国开 16 200,000 20,126,000.00 2.38
3 011699979 16 粤 广告
SCP001
150,000 15,024,000.00 1.78
4 041673002 16 永 泰能 源
CP001
100,000 10,140,000.00 1.20
5 019533 16 国债 05 46,840 4,684,000.00 0.55
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有 权证。 益民创新优势混合 2016 年年度 报告
第 54 页 共 65 页
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 股指 期货 投资 。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 股指 期货 投资 。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1 申 明本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 本期是 否出 现被监 管部 门立案 调
查 ，或 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管 部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情况 。
8.12.2 申 明基 金投资 的前 十名股 票是 否超出 基金 合同规 定的 备选股 票库
报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在备 选股 票库之 外的 股票 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 996,613.28
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,834,631.74
5 应收申 购款 12,427.60
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,843,672.62
8.12.4 期末 持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 益民创新优势混合 2016 年年度 报告
第 55 页 共 65 页
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
50,783 19,430.09 10,502,230.26 1.06% 976,216,020.05 98.94%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
54,622.73 0.0055%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日（ 2007 年 7 月 11 日 ） 基金 份额 总额
7,238,122,974.81
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,105,150,183.66
本报告 期基 金总 申购 份额 32,974,081.04
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 151,406,014.39
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） - 益民创新优势混合 2016 年年度 报告
第 56 页 共 65 页
本报告 期期 末基 金份 额总 额 986,718,250.31
注：本 期申 购中 包含 转入 份额， 本期 赎回 中包 含转 出份额 。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 没有 召开 基金 份额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，
基 金 管理 人 —— 本报 告 期内 ， 基金 管 理人 —— 益 民基 金 管理 有 限公 司 第二 届董 事 会第 四次
会 议 通过 有关 决 议， 聘任黄 桦 先生 担任 益 民基 金管理 有 限公 司总 经 理职 务，任 职 公告 已于 2016
年1 月14 日在 公司 网站 和 相关媒 体进 行披 露。
基金托 管人 —— 中 国农 业 银行股 份有 限公 司无 重大 人事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及管 理人 、基金 财产 、基 金托 管业 务的诉 讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本年度 ， 为本 基金 进行 审 计的会 计师 事务 所为 安永 华明会 计师 事务 所 。 本 年 度为其 提供 审计
服务的 第4 年， 本报 告期 内应付 审计 费 80,000.00 元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期无 管理 人、 托管 人及其 高级 管理 人员 受稽 查或处 罚等 情况 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占 当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中投证券 1 1,037,297,946.43 12.94% 966,036.61 12.94% -
方正证券 1 878,289,144.57 10.96% 817,951.92 10.96% - 益民创新优势混合 2016 年年度 报告
第 57 页 共 65 页
华创证券 1 774,664,596.96 9.66% 721,445.81 9.66% -
申万宏源 1 651,765,999.03 8.13% 606,988.99 8.13% -
平安证券 1 615,010,886.74 7.67% 572,760.06 7.67% -
银河证券 1 468,505,637.28 5.85% 436,317.20 5.85% -
国金证券（沪
深）
2 450,393,007.10 5.62% 419,451.80 5.62% -
国联证券 1 420,495,394.71 5.25% 391,607.67 5.25% -
海通证券 2 402,385,747.27 5.02% 374,743.04 5.02% -
光大证券 2 375,797,683.24 4.69% 349,979.13 4.69% -
西部证券 1 360,773,991.42 4.50% 335,988.73 4.50% -
兴业证券 1 284,851,664.59 3.55% 265,282.64 3.55% -
东北证券 1 213,969,661.80 2.67% 199,269.96 2.67% -
国泰君安 1 197,562,201.93 2.46% 183,989.68 2.46% -
招商证券 1 178,231,480.79 2.22% 165,986.34 2.22% -
中银国际 1 166,501,606.19 2.08% 155,063.77 2.08% -
东兴证券 1 144,153,622.00 1.80% 134,248.85 1.80% -
东方证券 1 120,338,709.76 1.50% 112,071.59 1.50% -
中泰证券 1 117,240,976.33 1.46% 109,187.06 1.46% -
广州证券 1 88,962,248.07 1.11% 82,850.60 1.11% -
华泰证券 1 39,973,076.24 0.50% 37,227.03 0.50% -
广发证券 1 28,270,573.82 0.35% 26,328.45 0.35% -
中金沪市 1 - - - - -
中信证券（沪
深）
2 - - - - -
渤海证券- 停止 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
山西证券 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
民族证券 1 - - - - -
中山证 券 1 - - - - -
中信建投（沪
深）
2 - - - - -
民生证券（沪
深）
2 - - - - - 益民创新优势混合 2016 年年度 报告
第 58 页 共 65 页
中金公司 1 - - - - -
国都证券 1 - - - - -
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中投证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
申万宏源 7,188,713.40 23.69% - - - -
平安证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
国金证券（沪
深）
9,222,513.20 30.39% 136,100,000.00 16.97% - -
国联证券 - - - - - -
海通证券 13,932,724.30 45.92% 184,000,000.00 22.94% - -
光大证券 - - 332,000,000.00 41.39% - -
西部证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
东兴证券 - - 150,000,000.00 18.70% - -
东方证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
中金沪市 - - - - - -
中信证券（沪
深）
- - - - - -
渤海证券- 停止 - - - - - -
国信证券 - - - - - - 益民创新优势混合 2016 年年度 报告
第 59 页 共 65 页
高华证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
山西证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
中山证券 - - - - - -
中信建投（沪
深）
- - - - - -
民生证券（沪
深）
- - - - - -
中金公司 - - - - - -
国都证券 - - - - - -
注：1 、本 公司 租用 券商 交 易单元 的选 择标 准：
（1 ） 基本 情况 ： 包括 但不限 于资 本充 足 ， 财 务 状况及 最近 三年 盈利 情况 良好 ； 经 营行 为规 范，
最近一年未发 生重大违 规 行为而受到有 关管理机 构 的处罚；主要 股东实力 强 大；具备投 资组合运
作所需的高效 、安全的 通 讯条件，交易 设施符合 进 行证券交易的 需要，并 能 为投资组合 提供全面
的信息 服务 ；
（2 ） 公 司治 理： 公 司 治理完 善， 股东 会、 董 事 会、 监 事会 及管 理层 权责 明确， 内部 管理 规范、
严格， 具备 健全 的内 控制 度，并 能满 足投 资组 合运 作高度 保密 的要 求；
（3）研 究实力： 有固 定的研究机构 和 数量足 够 的专职研究人 员以及研 究 水平处于行业 领先水
平的研究员； 研究覆盖 面 广，能涵盖宏 观经济、 行 业、个股、债 券、策略 等 各项领域， 并能在符
合相关法规及 执业规范 的 前提下，根据 公司的特 定 要求，提供专 题研究报 告 ；研究报告 应分析严
谨，观 点独 立、 客观 ，并 具备较 强的 风险 意识 和风 险测算 能力 ；
（4）服 务能力： 具备 较强的服务意 识，能主 动 为公司投资组 合提供及 时 的市场信息及 各种路
演、公 司联 合调 研、 券商 会议的 信息 和参 加机 会； 或者具 备某 一区 域的 调研 服务能 力的 优势 ；
（5）综 合业务能 力： 在投资银行业 务上有较 强 的实力，能协 助本 公司 投 资组 合参与股 票、债
券的发 行； 在新 产品 开发 方面经 验丰 富， 能帮 助公 司拓展 资产 管理 业务 （ 如QDII、 专户 等集 合理
财产品 ） ； 在 证券 创新 品种 开发方 面处 于行 业前 列 （ 如交易 所固 定收 益平 台 、 融资融 券 、 金 融期 货
等） ；
（6 ）其 他因 素（ 在某 一具体 方面 的特 别优 势） 。
2、 本公 司租 用券 商交 易单元 的程 序：
（1）基 金的交易 单元 选择，投资总 监、研究 部 、产品开发部 、主动管 理 事业部经集体 讨论后益民创新优势混合 2016 年年度 报告
第 60 页 共 65 页
遵照上 述标 准填 写《 券商 选择标 准评 分表 》 ， 并据 此 提出拟 选券 商名 单以 及相 应的席 位租 用安 排。
挑选时应考虑 在深沪两 个 市场都租用足 够 多的席 位 以保 障交易安 全。必要 时 可要求券商 提供相应
证明文 件；
（2 ） 投 资总 监向 投资 决策委 员会 上报 拟选 券商 名单、 相应 的席 位租 用安 排以及 相关 评选 材 料 ；
（3）投 资决策委 员会 审查拟选券商 名单及相 应 的席位租用安 排，审查 通 过后由总经理 上报董
事会， 董事 会如 对公 司管 理层有 相应 授权 的， 由公 司管理 层依 据授 权内 容办 理；
（4 ） 券商 名单 及相 应 的席位 租用 安排 确定 后 ， 中央交 易室 参照 公司 《 证 券交易 单元 租用 协议 》
及《综合服务 协议》范 本 负责协调办理 正式协议 签 署等相关事宜 。若实际 签 署协议与协 议范本不
一致的 ，由 中央 交易 室将 实 际签 署协 议提 交 监 察稽 核部进 行合 规性 审核 。
3、本 报告 期内 基金 租用 券商交 易单 元未 发生 变化 。
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 20151231 基金 每日 净值 表
《证券 时报 》 、 《上 海
证券报 》 及公 司网 站 2016 年 1 月 4 日
2
益民基 金管 理有 限公司2016 年1
月 4 日关 于旗 下基 金调 整 开放时
间的公 告
《证券 时报 》 、 《上 海
证券报 》 及公 司网 站
2016 年 1 月 4 日
3
益 民基 金管理 有限 公司关于 变更
高级管 理人 员的 公告
《证券 时报 》 、 《上 海
证券报 》 及公 司网 站 2016 年 1 月 14 日
4
益 民创 新优势 混合 型证 券投 资基
金2015 年 第四 季度 报告
《证券 时报 》 、 《上 海
证券报 》 及公 司网 站 2016 年 1 月 22 日
5
益 民创 新优势 混合 型证券投 资基
金更新 招募 说明 书
《证券 时报 》 、 《上 海
证券报 》 及公 司网 站 2016 年 2 月 25 日
6
益 民创 新优势 混合 型证券投 资基
金更新 招募 说明 书摘 要
《证券 时报 》 、 《上 海
证券报 》 及公 司网 站 2016 年 2 月 25 日
7
益 民基 金管理 有限 公司关于 变更
益 民创 新优势 混合 型证券投 资基
金基金 经理 的公 告
《证券 时报 》 、 《上 海
证券报 》 及公 司网 站
2016 年 3 月 3 日
8 益 民基 金管理 有限 公司关于 新增 《证券 时报 》 、 《上 海 2016 年 3 月 7 日 益民创新优势混合 2016 年年度 报告
第 61 页 共 65 页
北 京钱 景财 富 投资 管理有限 公司
为 代销 机构并 参加 费率优惠 活动
的公告
证券报 》 及公 司网 站
9
益 民基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金持 有的股 票停 牌后估值 方法
变更的 提示 性公 告
《证券 时报 》 、 《上 海
证券报 》 及公 司网 站
2016 年 3 月 8 日
10
益 民创 新优势 混合 型证券投 资基
金2015 年 年度 报告
《证券 时报 》 、 《上 海
证券报 》 及公 司网 站 2016 年 3 月 26 日
11
益 民创 新优势 混合 型证券投 资基
金2015 年 年度 报告 摘要
《证券 时报 》 、 《上 海
证券报 》 及公 司网 站 2016 年 3 月 26 日
12
益民 基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金参 加上海 陆金 所资产管 理有
限公司 费率 优惠 活动 的公 告
《证券 时报 》 、 《上 海
证券报 》 及公 司网 站
2016 年 4 月 14 日
13
益 民创 新优势 混合 型证券投 资基
金2016 年 第一 季度 报告
《证券 时报 》 、 《上 海
证券报 》 及公 司网 站 2016 年 4 月 20 日
14
益 民基 金管理 有限 公司关于 新增
上 海凯 石财富 基金 销售有限 公司
为 销售 机构并 参加 费率优惠 活动
的公告
《证券 时报 》 、 《上 海
证券报 》 及公 司网 站
2016 年 5 月 6 日
15
益 民基 金管理 有限 公司关于 旗下
开 放式 基金参 加中 信建投证 券股
份有限 公司 费率 优惠 活动 的 公告
《证券 时报 》 、 《上 海
证券报 》 及公 司网 站
2016 年 5 月 6 日
16
益 民基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金参 加上海 好买 基金销售 有限
公司费 率优 惠活 动的 公告
《证券 时报 》 、 《上 海
证券报 》 及公 司网 站
2016 年 5 月 18 日
17
益 民基 金管理 有限 公司关于 参加
天天基 金网 费率 优惠 活动 的公告
《证券 时报 》 、 《上 海
证券报 》 及公 司网 站 2016 年 5 月 26 日
18
益 民基 金管理 有限 公司关于 旗下
开 放式 基金在 上海 陆金所资 产管
《证券 时报 》 、 《上 海
证券报 》 及公 司网 站 2016 年 6 月 24 日 益民创新优势混合 2016 年年度 报告
第 62 页 共 65 页
理 有限 公司开 通定 期定额投 资业
务的公 告
19
益 民基 金管理 理有 限公司关 于新
增 深圳 市新兰 德证 券投资咨 询有
限 公司 威销售 机构 并参加费 率优
惠活动 的公 告
《证券 时报 》 、 《上 海
证券报 》 及公 司网 站
2016 年 6 月 27 日
20
益 民基 金管理 有限 公司关于 新增
恒 天明 泽基金 销售 有限公司 为销
售 机构 并参加 费率 优惠活动 的公
告
《证券 时报 》 、 《上 海
证券报 》 及公 司网 站
2016 年 6 月 29 日
21
益 民基 金管理 有限 公司关于 变更
益 民创 新优势 混合 型证券投 资基
金基金 经理 的公 告
《证券 时报 》 、 《上 海
证券报 》 及公 司网 站
2016 年 7 月 6 日
22
益 民创 新优势 混合 型证券投 资基
金2016 年 第2 季度 报告
《证券 时报 》 、 《上 海
证券报 》 及公 司网 站 2016 年 7 月 18 日
23
益 民基 金管理 有限 公司关于 变更
益 民创 新优势 混合 型证券投 资基
金基金 经理 的公 告
《证券 时报 》 、 《上 海
证券报 》 及公 司网 站
2016 年 7 月 19 日
24
益 民基 金管理 有限 公司关于 新增
浙 江同 花顺基 金销 售有限公 司为
销 售机 构并参 加费 率优惠活 动的
公告
《证券 时报 》 、 《上 海
证券报 》 及公 司网 站
2016 年 7 月 29 日
25
益 民基 金管理 有限 公司关于 新增
深 圳市 金斧子 投资 咨询有限 公司
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《证券 时报 》 、 《上 海
证券报 》 及公 司网 站
2016 年 8 月 3 日
26
益 民基 金管理 有限 公司关于 新增
上 海长 量基金 销售 投资顾问 有限
公司并 参加 费率 优惠 活动 的公告
《证券 时报 》 、 《上 海
证券报 》 及公 司网 站
2016 年 8 月 3 日
27 益 民创 新优势 混合 型证券投 资基 《证券 时报 》 、 《上 海 2016 年 8 月 24 日 益民创新优势混合 2016 年年度 报告
第 63 页 共 65 页
金2016 年 半年 度报 告 证券报 》 及公 司网 站
28
益 民创 新优势 混合 型证券投 资基
金2016 年 半年 度报 告 摘要
《证券 时报 》 、 《上 海
证券报 》 及公 司网 站 2016 年 8 月 24 日
29
益 民创 新优势 混合 型证券投 资基
金更新 招募 说明 书
《证券 时报 》 、 《上 海
证券报 》 及公 司网 站 2016 年 8 月 25 日
30
益 民创 新优势 混合 型证券投 资基
金更新 招募 说明 书摘 要
《证券 时报 》 、 《上 海
证券报 》 及公 司网 站 2016 年 8 月 25 日
31
益 民基 金管理 有限 公司关于 新增
平 安证 券有限 责任 公司为销 售机
构并参 加费 率优 惠活 动的 公告
《证券 时报 》 、 《上 海
证券报 》 及公 司网 站
2016 年 9 月 12 日
32
益 民基 金管理 有限 公司关于 新增
北 京汇 成基金 管理 有限公司 为销
售 机构 并参加 费率 优惠活动 的公
告
《证券 时报 》 、 《上 海
证券报 》 及公 司网 站
2016 年 9 月 12 日
33
益 民基 金管理 有限 公司关于 新增
北 京晟 视天下 投资 管 理有限 公司
为 销售 机构并 参加 费率优惠 活动
的公告
《证券 时报 》 、 《上 海
证券报 》 及公 司网 站
2016 年 9 月 13 日
34
益 民基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金参 加交通 银行 手机银行 渠道
基 金申 购及定 期定 额投资手 续费
率优惠 的公 告
《证券 时报 》 、 《上 海
证券报 》 及公 司网 站
2016 年 9 月 20 日
35
益 民基 金管理 有限 公司关于 新增
上 海利 得基金 销售 有限公司 为销
售 机构 并参加 费率 优惠活动 的公
告
《证券 时报 》 、 《上 海
证券报 》 及公 司网 站
2016 年 10 月 19 日
36
益 民基 金管理 有限 公司关于 参加
深 圳众 禄金融 控股 股份有限 公司
费率优 惠的 公 告
《证券 时报 》 、 《上 海
证券报 》 及公 司网 站
2016 年 10 月 24 日 益民创新优势混合 2016 年年度 报告
第 64 页 共 65 页
37
益 民创 新优势 混合 型证券投 资基
金2016 年第 3 季度 报告
《证券 时报 》 、 《上 海
证券报 》 及公 司网 站 2016 年 10 月 26 日
38
益 民基 金管理 有限 公司关于 新增
上 海万 得投资 顾问 有限公司 为销
售 机构 并参加 费率 优惠活动 的公
告
《证券 时报 》 、 《上 海
证券报 》 及公 司网 站
2016 年 11 月 7 日
39
益 民基 金管理 有限 公司关于 新增
珠 海盈 米财富 管理 有限公司 为销
售 机构 并参加 费率 优惠活动 的公
告
《证券 时报 》 、 《上 海
证券报 》 及公 司网 站
2016 年 11 月 11 日
40
益 民基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金参 加交通 银行 手机银行 渠道
基金申 购及 定期 定额 投资
《证券 时报 》 、 《上 海
证券报 》 及公 司网 站
2016 年 12 月 22 日
41
益 民基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金参 加农业 银行 渠道基金 申购
及定投 手续 费率 优惠 的公 告
《证券 时报 》 、 《上 海
证券报 》 及公 司网 站
2016 年 12 月 29 日
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 益 民创新 优势 混合 型证 券投 资基金 的文 件；
2 、益 民创 新优 势混 合型 证 券投资 基金 基金 合同 ；
3 、益 民创 新优 势混 合型 证 券投资 基金 托管 协议 ；
4 、中 国证 监会 批准 设立 益 民基金 管理 有限 公司 的文 件；
5 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 公告 。
12.2 存 放地 点
北京市 西城 区宣 武门 外大 街 10 号庄 胜广 场中 央办 公 楼南 翼13A 。
12.3 查 阅方 式
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 益民基 金管 理有 限公 司。
益民创新优势混合 2016 年年度 报告
第 65 页 共 65 页
咨询电 话： （86 ）010-63105559
4006508808
公司传 真： （86 ）010-63100608
公司网 址：http://www.ymfund.com
益民基金管理有限公司
2017 年3 月27 日
