长 盛 双 月红 1 年 期 定期 开 放 债 券型 证 券
投资基金 2016 年 年 度报 告 摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年3 月27 日
长盛双月红定期债券 2016 年年 度报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本年度报告财 务资料已 经 审计，安永华 明会计师 事 务所（特殊普 通合伙） 为 本基金出具了 无
保留意 见的 审计 报告 。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。
长盛双月红定期债券 2016 年年 度报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 长盛双 月红 定期 债券
基金主 代码 000303
交易代 码 000303
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 9 月24 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 122,032,063.06 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 长盛双 月红 定期 债 券 A 长盛双 月红 定期 债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000303 000304
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 101,379,091.09 份 20,652,971.97 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在严格 控制 投资 风险 的基 础上 ， 追 求基 金资 产的 长 期稳定 增值 ， 力争 获取 高 于
业绩比 较基 准的 投资 收益 ，给投 资者 带来 长期 的现 金红利 收益 。
投资策 略 本基金 主要 投资 于固 定收 益类金 融工 具 ， 不 直接 买 入股票 、 权证 等权 益类 金 融
工具 。 本 基金 封闭 期的 投 资组合 久期 与封 闭期 剩余 期限进 行适 当匹 配 。 本 基 金
的投资 策略 包括 大类 资产 配置策 略、 债券 组合 管理 策略和 期限 管理 策略 。
本基金 将在 综合 判断 宏观 经济周 期 、 市 场资 金供 需 状况 、 大 类资 产估 值水 平 对
比的基 础上 ， 结合 政策 分 析， 确定 不同 投资 期限 内 的大类 金融 资产 配置 和债 券
类属配 置。 同时 通过 严格 风险评 估， 及时 调整 资产 组合比 例， 保持 资产 配 置 风
险、收 益平 衡， 以稳 健提 升投资 组合 回报 。
由于本 基金 封闭 期为 一年 ， 基 金规 模相 对稳 定， 但 在开放 期内 本基 金规 模 的 不
确定性 增强 。本 基金 将采 用期限 管理 策略 ，分 散化 投资于 不同 剩余 期限 标 的 ，
临近开 放期 时 ， 在 最大 限 度保证 收益 的同 时将 组合 剩余期 限降 低 ， 保 证开 放 期
内具备 足够 流动 性应 对可 能发生 的组 合规 模变 化。
业绩比 较基 准 一年期 银行 定期 存款 税后 收益率 。
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ， 属 证券投 资基 金中 的较 低风 险品种 ， 其长 期平 均预 期 风
险和预 期收 益率 低于 股票 型基金 和混 合型 基金 ，高 于货币 市场 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 叶金松 林葛
联系电 话 010-82019988 010-66060069 长盛双月红定期债券 2016 年年 度报告 摘要
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电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、
010-62350088
95599
传真 010-82255988 010-68121816
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.csfunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 地址
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间
数据
和指
标
2016 年 2015 年 2014 年
长盛双 月红 定
期债 券A
长盛双 月红 定
期债 券 C
长盛双 月红 定
期债 券A
长盛双 月红 定
期债 券C
长盛双 月红 定
期债 券 A
长盛双 月红 定
期债 券C
本期
已实
现收
益
1,254,755.25 1,349,941.78 5,926,719.01 4,088,728.96 11,699,892.84 9,008,911.96
本期
利润
-2,179,116.51 263,578.63 7,169,620.02 4,966,872.26 12,883,543.85 9,958,605.56
加权
平均
基金
份额
本期
利润
-0.0486 0.0098 0.0858 0.0836 0.0772 0.0759
本期
基金
份额
净值
增长
率
-0.37% -0.66% 9.61% 9.29% 7.59% 7.44% 长盛双月红定期债券 2016 年年 度报告 摘要
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3.1.2
期末
数据
和指
标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末
可供
分配
基金
份额
利润
-0.0365 -0.0372 0.0191 0.0188 -0.0028 -0.0032
期末
基金
资产
净值
97,675,927.74 19,883,932.69 37,174,050.80 29,270,592.33 96,655,041.59 67,863,245.42
期末
基金
份额
净值
0.963 0.963 1.024 1.024 0.997 0.997
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
表中的 “期末 ” 均指 本报 告期最 后一 日， 即 12 月31 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
长盛双 月红 定期 债 券 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -3.34% 0.28% 0.38% 0.01% -3.72% 0.27%
过去六 个月 -0.08% 0.25% 0.76% 0.00% -0.84% 0.25%
过去一 年 -0.37% 0.21% 1.50% 0.00% -1.87% 0.21%
过去三 年 17.49% 0.15% 6.59% 0.01% 10.90% 0.14%
自基金 合同
生效起 至今
18.07% 0.15% 7.41% 0.01% 10.66% 0.14%
长盛双 月红 定期 债 券 C 长盛双月红定期债券 2016 年年 度报告 摘要
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阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -3.34% 0.28% 0.38% 0.01% -3.72% 0.27%
过去六 个月 -0.17% 0.25% 0.76% 0.00% -0.93% 0.25%
过去一 年 -0.66% 0.22% 1.50% 0.00% -2.16% 0.22%
过去三 年 16.64% 0.16% 6.59% 0.01% 10.05% 0.15%
自基金 合同
生效起 至今
17.10% 0.15% 7.41% 0.01% 9.69% 0.14%
注：本 基金 业绩 比较 基准 的构建 及再 平衡 过程 ：
本基金业绩比 较基准为 一 年期银行定期 存款税后 收 益率。本基金 是一年期 定 期开放债券 型基金，
以一年期银行 定期存款 税 后收益率作为 本基金的 业 绩比较基准， 能够使投 资 者理性判断 本基金产
品的风 险收 益特 征， 合理 衡量比 较本 基金 的投 资收 益。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注：按照本基 金合同规 定 ，本基金 基金 管理人应 当 自基金合同生 效之日起 六 个月内使基 金的投资
组合比例符合 基金合同 的 约定。建仓期 结束时， 本 基金的各项资 产配置比 例 符合本基金 合同第十
三部分 （二） 投资 范围、 （ 五） 投 资限 制的 有关 约定 。 截止 报告 日， 本 基金 的 各项资 产配 置比 例符
合基金 合同 约定 。 长盛双月红定期债券 2016 年年 度报告 摘要
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
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注：本 基金 基金 合同 于 2013 年 9 月 24 日生 效， 合 同生效 当年 按实 际存 续期 计算， 不按 整个 自然
年度进 行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
长 盛双 月红 定期债 券 A
年度
每10 份基金
份额分 红数
现金形 式发 放总额
再 投 资 形 式 发 放
总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2016 0.5900 2,141,100.36 - 2,141,100.36
2015 0.6600 4,408,598.00 - 4,408,598.00
2014 0.8220 12,439,301.57 - 12,439,301.57
合计 2.0720 18,988,999.93 - 18,988,999.93
单位： 人民 币元
长盛 双月 红 定期债 券 C
年度
每10 份基金
份额分 红数
现金形 式发 放总额
再 投 资 形 式 发 放
总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2016 0.5600 1,600,961.75 - 1,600,961.75
2015 0.6300 3,092,500.80 - 3,092,500.80
2014 0.7970 9,198,898.39 - 9,198,898.39
长盛双月红定期债券 2016 年年 度报告 摘要
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合计 1.9870 13,892,360.94 - 13,892,360.94
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司（ 以下 简称 “公司 ” ） ， 成立 于 1999 年 3 月 26 日，
是国内 最早 成立 的十 家基 金管理 公司 之一 。 公 司注 册资本 为人 民币 18900 万 元。 公 司注 册地 在深
圳，总部设在 北京，并 在 北京、上海、 成都设有 分 公司，在香港 、北京分 别 设有子公司 。目前，
公司股 东及 其出 资比 例为 ： 国 元证 券股 份有 限公 司 （以 下简 称 “ 国元 证券 ” ） 占 注册 资本 的 41% ，
新加坡星展银 行有限公 司 占注册资本的 33%，安 徽 省信用担保集 团有限公 司 占注册资本 的 13% ，
安徽省投资集 团控股有 限 公司占注册资 本的 13% 。 公司获得首 批 全国社保 基 金、合格境 内机构投
资者和特定客 户资产管 理 业务资格。截 至 2016 年 12 月 31 日 ，基金管 理人 共管理五十七 只开
放式基金，并 管理多个 全 国社保基金组 合和专户 产 品。公司同时 兼任境外 QFII 基金和专 户理财
产品的 投资 顾问 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）
期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
马文祥
本基金 基金 经理，
长 盛 全 债 指 数 增
强 型 债 券 投 资 基
金基金 经理， 长盛
积 极 配 置 债 券 型
证 券 投 资 基 金 基
金经理， 长盛 同泰
债 券 型 证 券 投 资
基金基 金经 理， 长
盛 盛 鑫 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资
基金基 金经 理， 长
盛 可 转 债 债 券 型
证 券 投 资 基 金 基
金经理， 固定 收益
部副总 监。
2014 年9 月10
日
- 14 年
马文祥 先生 ，1977 年 7 月出
生 。 清 华 大 学 经 济 管 理 学 院
经 济 学 硕 士 。 历 任 中 国 农 业
银 行 主 任 科 员 ， 工 银 瑞 信 企
业 年 金 基 金 经 理 、 工 银 瑞 信
信 用 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，
2013 年 8 月 加入 长盛 基金 管
理有限 公司 。
李琪 本基金 基金 经理， 2015 年5 月14 - 11 年 李琪先 生 ， 1975 年 2 月 出 生。长盛双月红定期债券 2016 年年 度报告 摘要
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长 盛 盛 辉 混 合 型
证 券 投 资 基 金 基
金经理， 长盛 战略
新 兴 产 业 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投
资基金 基金 经理，
长 盛 盛 世 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投
资基金 基金 经理，
长 盛 盛 琪 一 年 期
定 期 开 放 债 券 型
证 券 投 资 基 金 基
金经理 。
日 天 津 大 学 管 理 学 博 士 。 历 任
大 公 国 际 资 信 评 估 有 限 公 司
信 用 分 析 师 、 信 用 评 审 委 员
会 委 员 ， 泰 康 资 产 管 理 有 限
责 任 公 司 信 用 研 究 员 。2011
年 3 月 加入 长盛 基金 管理 有
限 公 司 ， 曾 任 信 用 研 究 员 、
基金经 理助 理等 职务 。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期。
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》及 公
司相关制度等 规定，从 投 资授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等环节严 格把关，
通过系统和人 工等方式 在 各个环节严格 控制交易 公 平执行，确保 公平对待 不 同投资组合 ，包括公
募基金、社保 组合、特 定 客户资产管理 组合等， 切 实防范利益输 送，保护 投 资者的合法 权益。具
体如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。 长盛双月红定期债券 2016 年年 度报告 摘要
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交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》及 公
司相关制度等 规定，从 投 资授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等环节严 格把关，
通过系统和人 工等方式 在 各个环节严格 控制交易 公 平执行，确保 公平对待 不 同投资组合 ，切实防
范利益 输送 ，保 护投 资者 的合法 权益。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中，未 发 现同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 生可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
1 、报 告期 内行 情回 顾
回顾2016 年， 在基 建和 地 产的传 统引 擎拉 动下 ， 宏 观经济 弱势 企稳 。 全年 通 胀水平 总体 处于
低位， 但国 内供 给侧 改革 及国际 大宗 商品 价格 反弹 推动 PPI 持 续上 行， 叠加 产油国 达成 减产 协 议
推动油价快速 上涨，年 末 通胀预期有所 上升。强 美 元下，汇率层 面持续面 临 较大贬值压 力，外汇
占款持 续流 出 ； 受 汇率 、 资产价 格以 及去 杠杆 、 防 风险等 因素 制约 ， 下半 年 货币政 策更 趋于 稳健 ，
央行主 要通 过逆 回购 、MLF 等 方式 投放 流动 性， 尤 其是 8 月以 来央 行操 作上 锁短放 长， 导致 流动
性较上 半年 有所 收紧 。
2016 年， 债 券市 场走 势波 折， 全 年来 看债 券收 益率 有所上 行。1 月至 4 月， 受 经济企 稳、MPA
考核扰 动资 金面 及信 用事 件频发 等因 素影 响， 债券 收益率 震荡 上行 ；4 月末 至10 月中 旬， 先后 受
稳增长预期调 整、CPI 温 和回落、违约 风险担忧 下 降、英国退欧 、房地 产 调 控政策频出等 因素影
响， 各 债券 品种 收益 率持 续下行 ，10 月 中旬 十年 期 国债收 益率 降 至2.64% 的 年内低 点；10 月下 旬
至12 月中 旬， 受 表外 理财 纳入 MPA 考 核、 美国 加息 预期、 中美 利差 收窄、 国 内通胀 预期 上升 、 年长盛双月红定期债券 2016 年年 度报告 摘要
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末流动性偏紧 以及机构 赎 回踩踏等多因 素影响， 叠 加代持风险事 件对债市 交 易信用的冲 击，导致
债市大 跌；12 月下 旬以 来 ， 随着 央行 适度 加大 投放 力度， 并引 导大 行向 非银 金融机 构融 出， 资金
紧张状 况有 所改 善， 同时 代持事 件逐 步协 调解 决， 债市止 跌反 弹。
2 、报 告期 内本 基金 投资 策 略分析
在报告期内， 本基金坚 持 稳健操作思路 ，在信用 风 险可 控的前提 下重点配 置 中短期信用债 ，
保持组 合流 动性 ，适 度参 与利率 品种 的投 资机 会， 提升组 合收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止报 告期 末， 长盛 双月 红 1 年 期债 券 A 的 基金 份 额净值 为 0.963 元， 本报 告期份 额净 值增
长率为-0.37% ， 同期 业绩 比较基 准增 长率 为 1.50% 。
截止报 告期 末， 长盛 双月 红 1 年 期债 券 C 的 基金 份 额净值 为 0.963 元， 本报 告期份 额净 值增
长率为-0.66% ， 同期 业绩 比较基 准增 长率 为 1.50% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2017 年， 虽然 宏观 经 济暂时 企稳 ， 但 是产 能过 剩和过 低的 投资 回 报 导致 企业投 资意 愿改
善有限；叠加 房地产销 量 和投资增速见 顶回落、 汽 车消费增速放 缓、美国 贸 易保护主义 抬头等因
素影响 ， 预 计2017 年经 济 仍面临 较大 下行 压力 。 通 胀方面 ， 尽 管 PPI 向CPI 的传导 路径 并不 顺畅 ，
但上中游价格 大幅上涨 ， 仍可能一定程 度上推 升 CPI ，引发市场通 胀预期变 化 。受汇率、资 产价
格以及 政策 防风 险等 因素 制约， 货币 政策 更趋 于稳 健中性 。
债券市场方面 ，在海内 外 经济和政策等 多重因素 影 响下，预计债 市波动将 加 大，稳健货币 政
策和积极财政 政策将对 市 场形成一定压 力，但同 时 经济基本面再 次转弱、 人 民币贬值压 力暂缓等
因素也会带来 交易性机 会 。信用债配置 方面，继 续 严控信用风险 ，规避盈 利 恶化的行业 、低评级
信用债 以及 财政 实力 偏弱 地区的 城投 债。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值 政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 小组组长） 、 公司副总 经理 和督察长（ 担任估值 小组 副组长） 、权 益投资长盛双月红定期债券 2016 年年 度报告 摘要
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部、风险管理 部、研究 部 、监察稽核部 、业务运 营 部等部门负责 人组成的 基 金估值小组 ，负责研
究、指导并执 行基金估 值 业务。小组成 员均具有 多 年证券、基金 从业经验 ， 具 备基金估 值运作、
行业研 究、 风险 管理 或法 律合规 等领 域的 专业 胜任 能力。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 央国债登记 结 算有限责 任 公司和中证指 数有限公 司 签署服务协议 ，
由其分别按约 定提供在 银 行间同业市场 交易的债 券 品种和在交易 所市场交 易 或挂牌的部 分债券品
种的估 值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定以及 本 基金基金合同 第十七部 分 中对基金利润 分
配原则 的约 定， 本基 金分 别于 2016 年2 月 24 日、2016 年 8 月 17 日、2016 年 10 月 27 日 进行 了
利润分 配， 分配 金额 共为 3,742,062.11 元 （其 中： 长盛双 月红 债券 A 分配 金 额为 2,141,100.36
元，长 盛双 月红 债 券C 分 配金额 为 1,600,961.75 元 ） 。
本基金 截 至2016 年12 月31 日 ， 期 末可 供分 配利 润 为-4,472,202.63 元 ， 其 中： 长 盛双 月红
债券 A 期末可 供分配利润 为-3,703,163.35 元（长 盛双月红债 券 A 的未分配 利润已实现部分 为
893,622.66 元， 未分 配利 润未实 现部 分为-4,596,786.01 元） ， 长盛 双月 红债 券C 期 末可 供分 配利
润为-769,039.28 元 （长 盛 双月红 债 券 C 的 未分 配利 润已实 现部 分 为171,451.11 元 ， 未 分配 利润
未实现 部分 为-940,490.39 元） 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值 预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —长盛 基金管理长盛双月红定期债券 2016 年年 度报告 摘要
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有限公 司2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月31 日基 金 的投资 运作 ，进 行了 认真 、独立 的会 计核 算
和必要 的投 资监 督， 认真 履行了 托管 人的 义务 ，没 有从事 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算 、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 长盛基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为 ，长盛基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金年度 报 告中的财务 指标、净
值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等信息真 实、准确 、 完整，未发 现有损害
基金持 有人 利益 的行 为。
§6 审计报 告
安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 注册 会计 师 汤骏 、马 剑英 于 2017 年 3 月 22 日 对本
基金 2016 年 12 月 31 日 的资产 负债 表、2016 年 度 的利润 表和 所有 者权 益( 基 金净值)变 动表 以及
财务报 表附 注 出 具了 安永 华明 （2017） 审字 第60468688_A07 号 无保 留意 见的 审计报 告 。 投 资者 欲
查看审 计报 告全 文， 应阅 读本年 度报 告正 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 长盛 双月 红1 年期定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 3,809,656.73 17,936,022.82 长盛双月红定期债券 2016 年年 度报告 摘要
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结算备 付金 1,072,625.56 1,808,392.68
存出保 证金 15,157.98 16,598.05
交易性 金融 资产 96,166,549.80 88,574,683.64
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 96,166,549.80 88,574,683.64
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 13,000,215.00 -
应收证 券清 算款 2,032,244.54 -
应收利 息 1,605,567.00 2,320,311.87
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 117,702,016.61 110,656,009.06
负债和所有者权益
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - 27,149,770.00
应付证 券清 算款 - 16,956,391.17
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 70,026.46 39,273.19
应付托 管费 20,007.58 11,220.92
应付销 售服 务费 5,076.66 7,412.85
应付交 易费 用 2,045.00 4,031.60
应交税 费 - -
应付利 息 - 3,265.72
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 45,000.48 40,000.48
负债合 计 142,156.18 44,211,365.93
所有者权益：
实收基 金 122,032,063.06 64,878,443.37
未分配 利润 -4,472,202.63 1,566,199.76
所有者 权益 合计 117,559,860.43 66,444,643.13
负债和 所有 者权 益总 计 117,702,016.61 110,656,009.06
注： 报 告截 止日2016 年12 月31 日， 双月 红1 年期 定 期开放 基 金A 类基 金份 额 净值为 人民 币0.963
元 ， 基 金 份 额 为 101,379,091.09 份；C 类 基 金 份 额 净 值 为 人 民 币 0.963 元 ， 基 金 份 额 为长盛双月红定期债券 2016 年年 度报告 摘要
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20,652,971.97 份； 基金 总份额 为 122,032,063.06 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 长盛 双月 红1 年期定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年12
月 31 日
一、收入 -192,923.91 15,356,616.65
1.利息 收入 4,751,659.73 9,946,766.92
其中： 存款 利息 收入 133,987.41 120,213.69
债券利 息收 入 4,565,922.20 9,816,076.25
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 51,750.12 10,476.98
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列） -424,348.73 3,288,805.42
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -424,348.73 3,288,805.42
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
-4,520,234.91 2,121,044.31
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
减： 二、费用 1,722,613.97 3,220,124.37
1．管 理人 报酬 500,570.88 1,021,920.54
2．托 管费 143,020.27 291,977.32
3．销 售服 务费 82,081.80 181,834.65
4．交 易费 用 7,433.38 6,830.17
5．利 息支 出 788,679.28 1,526,526.04
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 788,679.28 1,526,526.04
6．其 他费 用 200,828.36 191,035.65
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-1,915,537.88 12,136,492.28
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号 -1,915,537.88 12,136,492.28 长盛双月红定期债券 2016 年年 度报告 摘要
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填列）
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长盛 双月 红1 年期定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
64,878,443.37 1,566,199.76 66,444,643.13
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- -1,915,537.88 -1,915,537.88
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
57,153,619.69 -380,802.40 56,772,817.29
其中：1. 基 金申 购款 86,890,549.15 -125,713.47 86,764,835.68
2. 基金 赎回 款 -29,736,929.46 -255,088.93 -29,992,018.39
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- -3,742,062.11 -3,742,062.11
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
122,032,063.06 -4,472,202.63 117,559,860.43
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
165,011,144.07 -492,857.06 164,518,287.01
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 12,136,492.28 12,136,492.28
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
-100,132,700.70 -2,576,336.66 -102,709,037.36 长盛双月红定期债券 2016 年年 度报告 摘要
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列）
其中：1. 基 金申 购款 15,756,443.43 338,158.29 16,094,601.72
2. 基金 赎回 款 -115,889,144.13 -2,914,494.95 -118,803,639.08
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- -7,501,098.80 -7,501,098.80
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
64,878,443.37 1,566,199.76 66,444,643.13
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 周兵______
______ 杨思 乐______
____龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
长盛双 月 红1 年 期定 期开 放债券 型证 券投 资基 金 （ 以下简 称 “ 本基 金 ” ） ， 系 经中国 证券 监督
管理委 员会 （以 下简 称 “ 中国证 监会 ”） 证监 许可[2013]902 号文 《关 于核 准 长盛双 月 红 1 年期
定期开放债券 型证券投 资 基金募集的批 复》的核 准 ，由长盛基金 管理有限 公 司向社会公 开募集，
基金合 同 于2013 年9 月24 日正 式生 效， 于基 金合 同 生效日 ， 本 基金 规模 为348,134,882.30 份基
金份额 。本 基金 为契 约型 开 放式 ，存 续期 限不 定。
A 类基 金份 额在 投资 者认 购、申 购基 金时 收取 认购 、申购 费用 ，C 类基 金份 额在投 资者 认购 、
申购基金份额 时不收取 认 购、申购费用 ，而是从 本 类别基金资产 中计提销 售 服务费。本 基金管理
人对持 有C 类基 金份 额期 限少 于 30 日的 ， 该 类别 基 金份额 的赎 回收 取赎 回费 ， 对持 有期 限不 少于
30 日 的该 类别 基金 份额 不 收取赎 回费 。 本 基金 的基 金管理 人和 注册 登记 机构 均为长 盛基 金管 理有
限公司 ，基 金托 管人 为中 国农业 银行 股份 有限 公司 。
本基金的投资 范围为固 定 收益类金融工 具，包括 国 内依法发行上 市的国债 、 央行票据、地 方
政府债、金融 债、公司 债 、 企业债、可 分离交易 可 转债的纯债部 分、债券 回 购、次级债 、中期票
据（MTN ） 、 短 期融 资券 （CP ） 、 超短 期融 资券 （SCP ） 、 资 产支 持证 券 （ABS） 、 银行存 款以 及法 律法
规或中国证监 会允许基 金 投资的其他固 定收益类 金 融工具。本基 金不直接 从 二级市场买 入股票、
权证等权益类 资产，也 不 参与一级市场 新股申购 和 新股增发，可 转换债券 仅 投资二级市 场可分离
交易可转债的 纯债部分 。 本基金投资于 债券的比 例 不低于基金资 产的 80% ， 但在每次开放 期前三
个月、开放期 及开放期 结 束后三个月的 期间内， 基 金投资不受上 述比例限 制 。在开放期 ，本基金
持有的 现金 或者 到期 日在 一年以 内的 政府 债券 不低 于基金 资产 净值 的 5% ， 在 非开放 期， 本基 金 不长盛双月红定期债券 2016 年年 度报告 摘要
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受该比例的限 制。如法 律 法规或监管机 构以后允 许 基金投 资其他 品种，基 金 管理人在履 行适当程
序后，可以将 其纳入投 资 范围，其投资 比例遵循 届 时有效法律法 规或相关 规 定。本基金 业绩比较
基准为 ：一 年期 银行 定期 存款税 后收 益率 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资 基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁
布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基 金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2016 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2016 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 长盛双月红定期债券 2016 年年 度报告 摘要
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7.4.6 税项
7.4.6.1 营 业税 、增 值税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投 资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2017]2 号文《关 于资管产品增 值税政策有 关问题的补充 通
知》 的 规定 ，2017 年7 月1 日 （ 含） 以后 ， 资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为， 以资 管
产品管 理人 为增 值税 纳税 人， 按 照现 行规 定缴 纳增 值税。 对资 管产 品在2017 年7 月1 日 前运 营过
程中发生的增 值税应税 行 为，未缴纳增 值税的， 不 再缴纳；已缴 纳增值税 的 ，已纳税额 从资管产
品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减。
7.4.6.2 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、长盛双月红定期债券 2016 年年 度报告 摘要
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红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.3 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部国家税务 总局关于 储蓄存款利息 所
得有关 个人 所得 税政 策的 通知》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征收
个人所 得税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中国农业银行股份有限公司（ “ 农业银
行” ）
基金托 管人 、基 金代 销机 构
国元证 券股 份有 限公 司（ “国元 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
新加坡 星展 银行 有限 公司 基金管 理人 股东
安徽省 信用 担保 集团 有限 公司 基金管 理人 股东
安徽省 投资 集团 控股 有限 公司 基金管 理人 股东
长盛创 富资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 子公 司
长盛基 金（ 香港 ）有 限公 司 基金管 理人 子公 司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 通过 关联方 交易 单元 进行 股票 交易。
7.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
国元证券 210,314,230.75 69.47% 162,475,455.26 64.87%
7.4.8.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日 长盛双月红定期债券 2016 年年 度报告 摘要
第 23 页 共 33 页
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
国元证券 4,738,300,000.00 69.43% 5,680,600,000.00 75.16%
7.4.8.1.4 权 证交 易
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 通过 关联方 交易 单元 进行 权证 交易。
7.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 发生 应支付 关联 方的 佣金 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
500,570.88 1,021,920.54
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
263,421.89 527,527.48
注：基金管理 费每日计 提 ，按月支付。 基金管理 费 按前一日的基 金资产净 值 的 0.70% 的年费率 计
提。计 算方 法如 下：
H=E×0 .70% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
143,020.27 291,977.32
注：基金托管 费每日计 提 ，按月支付。 基金托管 费 按前一日的基 金资产净 值 的 0.20% 的年费率 计
提。计 算方 法如 下：
H=E×0 .20% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 长盛双月红定期债券 2016 年年 度报告 摘要
第 24 页 共 33 页
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长盛双 月红 定期 债
券A
长盛双 月红 定期 债
券C
合计
农业银 行 - 79,281.86 79,281.86
长盛基 金管 理有 限公 司 - 28.20 28.20
合计 - 79,310.06 79,310.06
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长 盛 双 月 红 定 期 债
券A
长盛双 月红 定期 债
券C
合计
农业银 行 - 172,333.76 172,333.76
长盛基 金管 理有 限公 司 - 30.42 30.42
合计 - 172,364.18 172,364.18
注： 基 金销 售服 务费 每日 计提， 按月 支付 。 本 基金C 类基 金份 额的 销售 服务 费率为 年费 率 0.30% 。
在通常 情况 下，C 类基 金 份额的 销售 服务 费按 前一 日 C 类 基金 份额 资产 净值 的年费 率计 提。 计算
方法如 下：
H=E×0 .30% / 当 年天 数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本基金于 本报告期 及 上年度可比期 间均未与 关 联方进行银行 间同业市 场 的债券（含 回购）交
易。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 的管 理人 于本 报告期 及上 年度 可比 期间 均未运 用固 有资 金投 资本 基金。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未持 有本基 金份 额。 长盛双月红定期债券 2016 年年 度报告 摘要
第 25 页 共 33 页
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
农业银行 3,809,656.73 83,957.23 17,936,022.82 65,463.83
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 于本 报告 期及 上年 度可比 期间 均无 其他 关联 交易事 项。
7.4.9 期 末（2016 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而流通 受限 的证 券。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 的股票 。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注：本 基金 本报 告期 末未 持有银 行间 市场 债券 正回 购交易 中作 为抵 押的 债券 。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
注：本 基金 本报 告期 末未 持有交 易所 市场 债券 正回 购交易 中作 为抵 押的 债券 。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.14.1 公允 价值
银行存款、结 算备付金 、 应收利息、卖 出回购金 融 资产款、应付 管理人报 酬 等，因其剩余 期
限不长 ，公 允价 值与 账面 价值相 若。
(1) 各 层次 金融 工具 公允 价值
本基金本报告 期末持有 的 以公允价值计 量的金融 工 具中属于第一 层次的余 额 为人民币零元 ，
属于第 二层 次的 余额 为人 民币 96,166,549.80 元， 无属于 第三 层次 的余 额（2015 年12 月31 日：
第一层 次人 民币 零元 ，第 二层次 人民 币88,574,683.64 元 ，无 属于 第三 层次 的余额 ） 。 长盛双月红定期债券 2016 年年 度报告 摘要
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(2) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金政策为 以报告期 初 作为确定金融 工具公允 价 值层次之间转 换的时点 。 本基金本报告 期
持有的 以公 允价 值计 量的 金融工 具， 由第 一层 次转 入第二 层次 的金 额为 人民 币零元 （2015 年度 ：
人民 币 29,420,984.80 元 ） ，由 第二 层次 转入 第一 层 次的金 额为 人民 币零 元（2015 年度 ：人 民币
零元） 。
本基金本报告 期持有的 以 公允价值计量 的金融工 具 未发生转入或 转出第三 层 次公允价值的 情
况（2015 年度 ：无） 。
7.4.14.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.14.3 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本 基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
7.4.14.4 财务 报表 的批 准
本财务 报表 已 于2017 年3 月22 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 96,166,549.80 81.70
其中： 债券 96,166,549.80 81.70
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 13,000,215.00 11.05
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,882,282.29 4.15
7 其他各 项资 产 3,652,969.52 3.10
8 合计 117,702,016.61 100.00
长盛双月红定期债券 2016 年年 度报告 摘要
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8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
注：本 基金 本报 告期 内未 进行股 票投 资。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
注：本 基金 本报 告期 内未 进行股 票投 资。
8.4.3
买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额
注：本 基金 本报 告期 内未 进行股 票投 资。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 24,383,038.00 20.74
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 61,827,511.80 52.59
5 企业短 期融 资券 9,956,000.00 8.47
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 96,166,549.80 81.80
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元 长盛双月红定期债券 2016 年年 度报告 摘要
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序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 011698473 16 粤 广业
SCP004
100,000 9,956,000.00 8.47
2 160008 16 附息 国债08 100,000 9,879,000.00 8.40
3 160019 16 附息 国债19 100,000 9,436,000.00 8.03
4 112240 15 华 联债 49,100 4,976,285.00 4.23
5 136417 16 万达 02 42,150 4,185,916.50 3.56
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
8.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1
本报告期内基 金投资的 前 十名证券的发 行主体无 被 监管部门立案 调查记录 ， 无在报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚。
8.11.2
本基金 本报 告期 内未 进行 股票投 资。 长盛双月红定期债券 2016 年年 度报告 摘要
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8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 15,157.98
2 应收证 券清 算款 2,032,244.54
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,605,567.00
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,652,969.52
8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。
8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
长盛
双月
红定
期债
券A
1,661 61,034.97 82,542.52 0.08% 101,296,548.57 99.92%
长盛
双月
红定
510 40,496.02 51,045.52 0.25% 20,601,926.45 99.75% 长盛双月红定期债券 2016 年年 度报告 摘要
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期债
券C
合计 2,171 56,210.07 133,588.04 0.11% 121,898,475.02 99.89%
注：对于分级 基金，比 例 的分母采用各 自级别的 份 额；对于合计 数，比例 的 分母采用下 属分级基
金份额 的合 计数 。
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
长盛双 月
红定期 债
券A
99,683.76 0.0983%
长盛双 月
红定期 债
券C
0.00 0.0000%
合计
99,683.76 0.0817%
注：对于分级 基金，比 例 的分母采用各 自级别的 份 额；对于合计 数，比例 的 分母采用下 属分级基
金份额 的合 计数 。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
长盛双 月红 定期 债券
A
0
长盛双 月红 定期 债券
C
0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
长盛双 月红 定期 债券
A
0
长盛双 月红 定期 债券
C
0
合计 0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
长盛双 月红 定期
债券A
长盛双 月红 定期
债券 C 长盛双月红定期债券 2016 年年 度报告 摘要
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基金合 同生 效日 （2013 年9 月 24 日 ） 基 金份
额总额
193,721,547.74 154,413,334.56
本报告 期期 初基 金份 额总 额 36,289,846.42 28,588,596.95
本报告 期基 金总 申购 份额 82,499,467.23 4,391,081.92
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 17,410,222.56 12,326,706.90
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 101,379,091.09 20,652,971.97
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
本报告 期本 基金 管理 人的 高级管 理人 员未 有重 大人 事变动 情况 。
11.2.2 基 金经 理变 动情 况
本报告 期本 基金 基金 经理 未曾变 动。
11.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
本基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门本 报告 期内 未发 生重大 人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 投资 策略 没有改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 安永 华明 会 计师 事务所 （ 特殊 普通 合 伙） ，本 报告 期 内基 金未
更换会 计师 事务 所 ， 本 报 告期内 应支 付给 该会 计师 事务所 的报 酬 为45,000.00 元 ， 已 连续 提供 审
计服 务4 年。
长盛双月红定期债券 2016 年年 度报告 摘要
第 32 页 共 33 页
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中山证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中山证券 92,423,996.10 30.53% 2,086,520,000.00 30.57% - -
国元证券 210,314,230.75 69.47% 4,738,300,000.00 69.43% - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ； 长盛双月红定期债券 2016 年年 度报告 摘要
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（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、本 基金 租用 证券 公司 交 易单元 均为 共用 交易 单元 。
4、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
（1 ） 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元情 况： 无。
（2 ） 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易 单 元情 况： 无。
长盛基金管理有限公司
2017 年3 月27 日
