长 城 货 币 市场 证 券 投 资基 金
2016 年 年度 报 告 摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 长城基金管 理有限公司
基金托 管人： 华夏银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年3 月27 日
长城货币 2016 年年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 华夏 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年03 月23 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 长城货币 2016 年年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 长城货 币
基金主 代码 200003
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2005 年 5 月 30 日
基金管 理人 长城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 华夏银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 30,374,404,117.63 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 长城货 币A 长城货 币B 长城货 币E
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 200003 200103 000861
报告期 末下 属 分 级基 金 的 份额总 额 5,453,872,281.50
份
24,860,060,045.80
份
60,471,790.33
份
2.2 基金产品说明
投资目 标 在本金 安全 和足 够流 动性 的前提 下， 寻求 货币 资产 稳定的 收益 。
投资策 略 一级资 产配 置策 略： 根据 宏观经 济研 究， 分析 市场 趋势和 政府 政策 变化 ，
决定基 金投 资组 合的 平均 剩余期 限。 根据 债券 的信 用评级 及担 保状 况， 决
定组合 的信 用风 险级 别。 二级资 产配 置策 略： 根据 不同类 别资 产的 剩余 期
限结构 、 流动 性指 标 、 收 益率水 平 、 市 场偏 好 、 法 律法规 对货 币市 场基 金
的限制 、 基金 合同 、 目标 收益 、 业 绩比 较基 准 、 估 值方式 等决 定不 同类 别
资产的 配置 比例 。 三 级资 产配置 策略 ： 根 据明 细资 产的剩 余期 限、 资信 等
级、流 动性 指标 ，确 定构 建基金 投资 组合 的投 资品 种。
业绩比 较基 准 税后银 行活 期存 款利 率
风险收 益特 征 本基金 在证 券投 资基 金中 属 于高 流动 性、 低风 险的 品种， 其预 期风 险和 预
期收益 率都 低于 股票 、债 券和混 合型 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长城基 金管 理有 限公 司 华夏银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 车君 郑鹏
联系电 话 0755-23982338 010-85238667
电子邮 箱 chejun@ccfund.com.cn bjxhg@hxb.com.cn
客户服 务电话
400-8868-666 95577 长城货币 2016 年年度报告摘要
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传真 0755-23982328 010-85238680
2.4 信息披露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.ccfund.com.cn
基金年 度报 告 备 置地 点 深圳市 福田 区益 田路 6009 号新世 界商
务中 心41 层
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位 ： 人民 币元
3.
1.
1
期
间
数
据
和
指
标
2016 年 2015 年 2014 年
长城货 币
A
长城货 币B 长城货
币E
长城货 币
A
长城货 币B 长城货
币E
长城货 币
A
长城货 币
B
长
城
货
币E
本
期
已
实
现
收
益
164,511,
615.73
499,351,8
43.43
2,107,1
40.52
232,696,
159.52
224,480,8
54.54
653,632
.80
119,276,
763.11
96,546,9
83.30
-
本
期
利
润
164,511,
615.73
499,351,8
43.43
2,107,1
40.52
232,696,
159.52
224,480,8
54.54
653,632
.80
119,276,
763.11
96,546,9
83.30
-
本
期
2.5956% 2.8423% 2.7481% 3.9344% 4.1842% 2.8731% 5.1149% 5.3770% - 长城货币 2016 年年度报告摘要
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净
值
收
益
率
3.
1.
2
期
末
数
据
和
指
标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
期
末
基
金
资
产
净
值
5,453,87
2,281.50
24,860,06
0,045.80
60,471,
790.33
6,339,33
4,595.21
19,247,66
0,440.52
51,051,
547.99
5,411,70
9,154.51
1,852,92
7,508.70
-
期
末
基
金
份
额
净
值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0
000
3.
1.
3
累
计
期
末
指
标
2016 年末
2015 年末 2014 年末
累
计
净
值
收
44.3878% 22.3625% 5.7002% 40.7349% 18.9808% 2.8731% 35.4074% 14.2024% - 长城货币 2016 年年度报告摘要
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益
率
注：①本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益，由于货 币市场基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
②本基 金收 益分 配按 日结 转份额 。
③上述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基 金份 额 净 值收益 率 及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
长城货 币 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.6002% 0.0013% 0.0882% 0.0000% 0.5120% 0.0013%
过去六 个月 1.2327% 0.0014% 0.1764% 0.0000% 1.0563% 0.0014%
过去一 年 2.5956% 0.0018% 0.3510% 0.0000% 2.2446% 0.0018%
过去三 年 12.0863% 0.0050% 1.0510% 0.0000% 11.0353% 0.0050%
过去五 年 22.5306% 0.0068% 2.6101% 0.0019% 19.9205% 0.0049%
自基金 合同
生效起 至今
44.3878% 0.0072% 21.2668% 0.0037% 23.1210% 0.0035%
长城货 币 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.6611% 0.0013% 0.0882% 0.0000% 0.5729% 0.0013%
过去六 个月 1.3553% 0.0014% 0.1764% 0.0000% 1.1789% 0.0014%
过去一 年 2.8423% 0.0018% 0.3510% 0.0000% 2.4913% 0.0018%
过去三 年 12.9066% 0.0051% 1.0510% 0.0000% 11.8556% 0.0051%
过去五 年 - - - - - -
自基金 合同
生效起 至今
22.3625% 0.0069% 1.6855% 0.0001% 20.6770% 0.0068%
长城货 币 E
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
业绩比 较
基准收 益
业绩比 较基
准收益 率标
①－③ ②－④ 长城货币 2016 年年度报告摘要
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准差② 率③ 准差④
过去三 个月 0.6382% 0.0013% 0.0882% 0.0000% 0.5500% 0.0013%
过去六 个月 1.3092% 0.0014% 0.1764% 0.0000% 1.1328% 0.0014%
过去一 年 2.7481% 0.0018% 0.3510% 0.0000% 2.3971% 0.0018%
过去三 年 - - - - - -
过去五 年 - - - - - -
自基金 合同
生效起 至今
5.7002% 0.0038% 0.6147% 0.0000% 5.0855% 0.0038%
注：本 基金 收益 分配 按日 结转份 额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率
变 动的 比较
长城货币 2016 年年度报告摘要
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长城货币 2016 年年度报告摘要
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注： 本基 金合 同规 定本 基 金的组 合配 置比 例范 围为 ： 央 行票 据 ：0—80% ， 回 购0—70% ， 短 期债 券
0—80% ，同 业存 款/ 现金 比 例 0 —70% 。本 基金 的建 仓 期为自 本基 金基 金合 同生 效日 起 3 个 月， 建
仓期满 时， 各项 资产 配置 比例符 合基 金合 同约 定。
3.2.3 过 去五 年基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 长城货币 2016 年年度报告摘要
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注：合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ，不 按整 个自 然年度 进行 折算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位 ：人 民币 元
长城货 币 A
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金
额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2016 164,511,615.73 - - 164,511,615.73
2015 232,696,159.52 - - 232,696,159.52
2014 119,276,763.11 - - 119,276,763.11
合计 516,484,538.36 - - 516,484,538.36
长城货 币 B
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金
额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2016 499,351,843.43 - - 499,351,843.43
2015 224,480,854.54 - - 224,480,854.54
2014 96,546,983.30 - - 96,546,983.30
合计 820,379,681.27 - - 820,379,681.27
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长城货 币 E
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金
额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2016 2,107,140.52 - - 2,107,140.52
2015 653,632.80 - - 653,632.80
合计 2,760,773.32 - - 2,760,773.32
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
长城基 金管 理有 限公 司是 经中国 证监 会批 准设 立的 第 15 家基 金管 理公 司， 由 长城证 券股 份 有
限公司 （40 ％） 、 东 方证 券 股份有 限公 司 （15 ％） 、 西 北证券 有限 责任 公司 （15 ％） 、 北 方国 际信 托
股份有 限公 司（15％ ） 、 中 原信托 有限 公司 （15 ％） 于 2001 年 12 月 27 日共 同 出资设 立， 当时 注
册资本 为壹 亿元 人民 币。2007 年 5 月 21 日， 经中 国 证监会 批准 ，公 司完 成股 权结构 调整 ，现 有
股东为长城证 券股份有限 公司（47.059% ） 、 东方证 券股份有限公 司（17.647% ） 、北 方国际信 托股
份有限 公司 （17.647% ） 和 中原信 托有 限公 司（17.647%）。 2007 年 10 月 12 日 ，经中 国证 监会 批
准，将注册资 本增加至 壹 亿伍仟万元人 民币。公 司 经营范围是基 金募集、 基 金销售、资 产管理和
中国证监会许 可的其他 业 务。截至本报 告期末， 公 司管理的基金 有封闭式 基 金：久嘉证 券投资基
金； 开放 式基 金： 长城 久 恒灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 长城 久泰 沪深300 指数 证券 投资 基金 、
长城货币市场 证券投资 基 金、长城消费 增值混合 型 证券投资基金 、长城安 心 回报混合型 证券投资
基金 、 长 城久 富核 心成 长 混合型 证券 投资 基金(LOF) 、 长 城品 牌优 选混 合型 证 券投资 基金 、 长城 稳
健增利债券型 证券投资 基 金、长 城双动 力混合型 证 券投资基金、 长城景气 行 业龙头灵活 配置混合
型证券投资基 金、长城 中 小盘成长混合 型证券投 资 基金、长城积 极增利债 券 型证券投资 基金、长
城久兆 中小 板 300 指 数分 级证券 投资 基金 、长 城优 化升级 混合 型证 券投 资基 金、长 城保 本混 合 型
证券投 资基 金、 长城 久利 保本混 合型 证券 投资 基金 、 长城 增强 收益 定期 开放 债券型 证券 投资 基金 、
长城医疗保健 混合型证 券 投资基金、长 城工资宝 货 币市场基金、 长城久鑫 保 本混合型证 券投资基
金、长城久盈 纯债分级 债 券型证券投资 基金、长 城 稳固收益债券 型证券投 资 基金、长城 新兴产业
灵活配置混合 型证券投 资 基金、长 城环 保主题灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、长城改革 红利灵活
配置混合型证 券投资基 金 、长城久惠保 本混合型 证 券投资基金、 长城久祥 保 本混合型证 券投资基
金、长城新策 略灵活配 置 混合型证券投 资基金、 长 城久安保本混 合型证券 投 资基金、长 城新优选长城货币 2016 年年度报告摘要
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混合型证券投 资基金、 长 城久润保本混 合型证券 投 资基金、长城 久益保本 混 合型证券投 资基金、
长城新视野混 合型证券 投 资基金、长城 久源保本 混 合型证券投资 基金、长 城 久鼎保本混 合型证券
投资基 金、 长城 久盛 安稳 纯债两 年定 期开 放债 券型 证券投 资基 金、 长城 久稳 债券型 证券 投资 基金 、
长城久 信债 券型 证券 投资 基金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
邹德立
长 城 货 币
市场基
金 、 长 城
工 资 宝 货
币 市 场 基
金 基 金 经
理
2011 年10 月
19 日
- 7 年
男 ， 中 国 籍 ， 武 汉
大 学 经 济 学 学 士 、
华 中 科 技 大 学 工 程
硕 士 。 曾 就 职 于 深
圳 农 村 商 业 银 行 总
行 资 金 部 ， 从 事 债
券 投 资 与 研 究 工
作。2009 年 3 月进
入 长 城 基 金 管 理 有
限 公 司 ， 任 运 行 保
障 部 债 券 交 易 员 ，
兼 固 定 收 益 研 究
员。
徐涛国
长 城 货 币
基 金 经 理
助理
2016 年6 月8
日
- 8 年
男 ， 华 中 科 技 大 学
工 学 学 士 、 管 理 学
硕士。2008 年进 入
长 城 基 金 管 理 有 限
公 司 ， 曾 任 运 行 保
障 部 登 记 结 算 专
员、交 易员 。
注：① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 公司 做出 决定 的任免 日期 填写 。
②证券 从业 年限 的计 算方 式遵从 证券 业协 会《 证券 业从业 人员 资格 管理 办法 》的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守了 《证券投 资 基金法》 、 《长城 货币市场 证券投资基金 基
金合同》和其 他有关法 律 法规的规定， 以诚实信 用 、勤勉尽责的 原则管理 和 运用基金资 产，在控
制和防范风险 的前提下 ， 为基金份额持 有人谋求 最 大的利益，未 出现投资 违 反法律法规 、基金合
同约定和相关 规定的情 况 ，无因公司未 勤勉尽责 或 操作不当而导 致基金财 产 损失的情况 ，不存在
损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。 长城货币 2016 年年度报告摘要
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4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法》 、 《证券投 资基金管理公 司管理办 法 》和《证券投 资
基金管理公司 公平交易 制 度指导意见》 的规定， 本 基金管理人制 定并实施 了 《长城基金 管理有限
公司公 平交 易管 理制 度》 。
本基金管理人 通过信息 系 统以及人工控 制等方法 ， 严格保证公平 交易制度 的 执行。在投资 决
策环节，本基 金管理人 制 定和完善投资 授权制度 、 投资对象库和 交易对手 库 管理制度、 投资信息
保密措施，保 证各投资 组 合投资决策的 独立性。 在 交易执行环节 ，本基金 管 理人建立和 完善公平
的交易分配制 度，按照 价 格优先、时间 优先、综 合 平衡、比例分 配的原则 ， 保证了交易 在各投资
组合间 的公 平。 在风 险监 控环节 ，本 基金 管理 人内 控等相 关部 门进 行事 前、 事中、 事后 的监 控。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《 长
城基金 管理 有限 公司 公平 交易管 理制 度》 的规 定， 不同投 资者 的利 益得 到了 公平对 待。
本基金 管理 人严 格控 制不 同投资 组合 之间 的同 日反 向交易 ， 对 同向 交易 的价 差 进行事 后分 析，
定期出具公平 交易稽核 报 告。本报告期 报告认为 ， 本基金管理人 旗下投资 组 合的同向交 易价差均
在合理 范围 内， 结果 符合 相关政 策法 规和 公司 制度 的规定 。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
报告期内未发 现本基金 存 在异常交易行 为，没有 出 现基金参与的 交易所公 开 竞价同日反向 交
易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5% 的现 象。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
国际上 ， 全球 化呈 现逆 向 特征 ， 民 族主 义民 粹主 义 贸易保 护主 义盛 行 ， 特 朗 普逆袭 美国 大选 ，
美联储加息， 英国公投 脱 欧，意大利修 宪公投失 败 ，印度增速下 降，巴西 经 济堪忧。美 元走强，
人民币面临贬 值压力， 中 国实施紧平衡 的货币政 策 和积极的财政 政策，中 国 经济减速至 同比增长
6.7% 。 黄 金宽 幅震 荡 ， 油 价和大 宗商 品价 格大 幅反 弹， 一二 线房 价暴 涨 ， 但CPI 低 位平 稳,全 年同
比上 涨2.0% 。
债券市场方面 ，1 季度 ， 资产配置荒严 重，市场 主 流为抢购高等 级短融， 规 避 长端利率风 险
和企业信用风 险。新的 《 货币市场基金 监督管理 办 法》正式实施 ，高等级 短 期债 券收益 率曲线下长城货币 2016 年年度报告摘要
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行，1 年期 AA+ 级 短期 融资 券收益 率 在 3.0% 附 近。2 季度 ， 资 产配 置荒 延续 ， 但受到 信用 债违 约潮
影响， 债券 收益 率曲 线 2 季度先 上后 下， 半年 末 1 年期 AA+ 级 短期 融资 券收 益率 在 3.1% 附 近。3
季度，利率债 和高等级 信 用债继续受到 热捧，债 券 收益率震荡走 低。4 季 度 ，央行紧平 衡货币政
策， 债市 去杠 杆 ， 引 发 11 月底理 财赎 回潮 。 国海 证 券 “代持 ” 事件 和美 国加 息， 引发 “债灾 ” 行
情，3 年 债券 牛市 急速 结 束， 收益 率冲 高 ， 央 行MLF 投放 万亿 ， 引导 收 益 率 年末回 落 ，1 年期AA+
级短期 融资 券收 益率 在4.5% 附近 。
回顾我们全年 的操作， 总 体看来较为成 功，为基 金 持有人获取了 稳健回报 。1 季度，顺势 而
为，买入新发 短期融资 券 ，加大协议存 款和同业 存 单投资，降低 回购资产 比 重，保持较 高组合久
期。2 季度， 依然坚持 看 好高等级短期 融资券， 加 大协议存款和 同业存单 投 资，保持中 高组合久
期。3 季 度择 优选 择短 期融 资券和 同业 存款 。4 季 度 ， 降低短 期融 资券 和同 业存 单的投 资比 例 ， 应
对流动 性风 险和 市场 风险 ，大幅 降低 组合 久期 ，规 避债券 风险 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
报告期 内， 本基 金净 值 收 益率 A 级为 2.5956% 、B 级为 2.8423% 、E 级为 2.7481% ， 业绩 比较
基准收 益率 为0.3510% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望2017 年， 我们 认为 特 朗普上 台后 政策 难以 落实 ， 美 国经 济和 美元 可能 见 顶回落 ， 贸易 保
护主义 盛行 ，发 展中 国家 面临货 币贬 值压 力和 经济 持续发 展压 力。 中国 经济 增速将 在 6.6% 附近 ，
CPI 预 计在 2.2% 左右 ，一 线地产 继续 向好 ，国 内投 资、贸 易、 消费 低位 运行 。政府 侧重 推进 “ 一
带一路 ”， 供给 侧改 革， 去杠杆 ，调 结构 。
根据投资时钟 理论，在 经 济衰退期，货 币和债券 将 是投资最优选 择。债券 市 场收益率分化 ，
高等级信用债 将继续得 到 追捧，中低等 级信用债 收 益率预计上行 ，个别信 用 债违约。短 期债券更
具投资价值和 风险规避 能 力。我们将根 据经济基 本 面及资金面的 变化，适 时 优化组合配 置，努力
为基金 持有 人取 得稳 健的 投资回 报。
4.6 管理 人对报告期内基金 估值程序等事项的 说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历
公司成立了受 托资产估 值 委员会，为基 金估值业 务 的最高决策机 构，由公 司 总经理、分管 估长城货币 2016 年年度报告摘要
第 17 页 共 38 页
值业务副总经 理、督察 长 、投资总监、 研究部总 经 理、运行保障 部经理、 基 金会 计、基 金经理和
行业研 究员 、金 融工 程研 究员等 组成 ，公 司监 察稽 核人员 列席 受托 资产 估值 委员会 。
受托资产估值 委员会负 责 制定、修订和 完善基金 估 值政策和程序 ，定期对 估 值政策和程序 进
行评价，在发 生了影响 估 值政策和程序 的有效性 及 适用性的情况 后及时修 订 估值方法， 以保证其
持续适用。基 金会计凭 借 其专业技能和 对市场产 品 长期丰富的估 值经验以 及 对相关法律 法规的熟
练掌握，对没 有市价的 投 资品种的估值 方法在其 专 业领域提供专 业意见。 基 金经理及研 究员凭借
其丰富的专业 技能和对 市 场产品的长期 深入的跟 踪 研究，对没有 市价的投 资 品种综合宏 观经济、
行业发展、及 个股状况 等 各方面因素， 从价值投 资 的角度进行理 论分析， 并 根据分析的 结果向受
托资产估值委 员会建议 应 采用的估值方 法及合理 的 估值区间。金 融工程人 员 根据受托资 产估值委
员会提出的多 种估值方 法 预案，利用金 融工程研 究 体系各种经济 基础数据 和 数量化工具 ，针对不
同的估值方法 及估值模 型 进行演算，为 估值委员 会 寻找公允的、 操作性较 强 的估值方法 提供数理
依据。监察稽 核人员对 估 值委员会做出 的决议进 行 合规性审查， 对估值委 员 提交的基金 估值信息
披露文 件进 行合 规性 审查 。
受托资产估值 委员会成 员 均具有五年以 上证券、 基 金行业工作经 验，具备 专 业胜任能力； 基
金会计具有会 计从业资 格 和基金行业从 业资格， 精 通基金估值政 策、流程 和 标准，具有 五年以上
基金估值和会 计核算工 作 经验；基金经 理和研究 员 均拥有五年以 上基金、 证 券投资工作 经验，精
通投资 、研 究理 论知 识和 工具方 法。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理作 为估 值委 员会 成员， 凭借 其丰 富的 专业 技 能和对 市场 产品 的长 期深 入的跟 踪研 究，
向受托 资产 估值 委员 会建 议应采 用的 估值 方法 及合 理的估 值区 间。 基金 经理 有权出 席估 值委 员 会
会议， 但不 得干 涉估 值委 员 会作 出的 决定 及估 值政 策的执 行。
3 、参与估值流 程各方之 间 存在的任何重 大利益冲 突 估值委员会秉 承基金持 有 人利益至上 的
宗旨， 在估 值方 法的 选择 上力求 客观 、 公 允， 在 数 据的采 集方 面力 求公 开、 获取方 便、 操作 性强、
不易操 纵。 本基 金管 理人 旗下管 理的 基金 ， 其 参与 估 值流程 各方 之间 不存 在任 何重大 的利 益冲 突 。
4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 债券估值数据 服
务协议 ，由 其按 约定 提供 债券品 种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据 《 长城 货币 市场 证券 投资基 金基 金合 同》 规定 ， 本基 金收 益 “每 日分 配 、 按月 支付” ， 每长城货币 2016 年年度报告摘要
第 18 页 共 38 页
月累计 收益 支付 方式 只采 用红利 再投 资（ 即红 利转 基金份 额） 方式 。
本 报 告 期 应 以 再 投 资 形 式 分 配 利 润 人 民 币 665,970,599.68 元 ， 已 分 配 利 润 人 民 币
665,970,599.68 元。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基 金资产净值预警情 形的说明
本报告 期内 ，本 基金 无需 要说明 的情 况。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
报告期 内 ， 本 基金 托管 人 严格遵 守 《中 华人 民共 和 国证券 投资 基金 法 》 及 其 他有关 法律 法规 、
基金合同和托 管协议的 规 定，尽职尽责 地履行了 托 管人应尽的义 务，不存 在 任何损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
报告期内，基 金管理人 在 投资运作、基 金资产净 值 计算、利润分 配、基金 费 用开支等方面 ，
能够遵 守有 关法 律法 规， 未发现 有损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、 准确和完整 发表意见
托管人 认为 ， 由 基金 管理 人编制 并经 托管 人复 核的 本基 金 2016 年 年度 报告 中 的财务 指标 、 净
值表现 、财 务会 计报 告、 利润分 配、 投资 组合 报告 等内容 真实 、准 确和 完整 。
§6 审计报 告
安永华明会计 师事务所 （ 特殊普通合伙 ） 为本基 金 出具了标准无 保留意见 的 审计报告，投 资
者可通 过年 度报 告正 文查 看审计 报告 全文 。
长城货币 2016 年年度报告摘要
第 19 页 共 38 页
§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 长城 货币 市场 证券投 资基 金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
7,574,528,140.37 6,263,141,742.10
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产
9,822,364,800.99 10,308,569,398.65
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
9,822,364,800.99 10,308,569,398.65
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
13,695,647,542.18 9,020,036,283.21
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
99,492,897.95 243,488,549.80
应收股 利
- -
应收申 购款
381,072,344.91 965,605,282.36
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
31,573,105,726.40 26,800,841,256.12
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
1,188,157,657.76 1,153,369,023.31
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
42,900.00 10,211.39
应付管 理人 报酬
5,434,304.59 5,028,725.12
应付托 管费
1,646,759.00 1,523,856.11
应付销 售服 务费
1,368,113.18 1,323,924.23
应付交 易费 用
163,667.59 205,949.64 长城货币 2016 年年度报告摘要
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应交税 费
1,160,735.69 1,160,735.69
应付利 息
618,310.96 83,086.91
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
109,160.00 89,160.00
负债合 计
1,198,701,608.77 1,162,794,672.40
所有者权益：
实收基 金
30,374,404,117.63 25,638,046,583.72
未分配 利润
- -
所有者 权益 合计
30,374,404,117.63 25,638,046,583.72
负债和 所有 者权 益总 计
31,573,105,726.40 26,800,841,256.12
注 ： 报 告 截 止 日 2016 年 12 月 31 日， A 级 基 金 份 额 净 值 人 民 币 1.000 元 ， 基 金 份 额 总 额
5,453,872,281.50 份；B 级基金 份额 净值 人民 币 1.000 元 ， 基 金份 额总 额24,860,060,045.80 份；
E 级 基 金 份 额 净 值 人 民 币 1.000 元 ， 基 金 份 额 总 额 60,471,790.33 份 。 基 金 份 额 总 额
30,374,404,117.63 份。
7.2 利润表
会计主 体： 长城 货币 市场 证券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015
年 12 月31 日
一、收入
815,777,985.80 552,078,453.65
1.利息 收入
819,053,546.43 521,290,659.83
其中： 存款 利息 收入
223,239,921.33 147,764,387.18
债券利 息收 入
462,529,442.04 274,082,421.58
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
133,284,183.06 99,443,851.07
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-3,275,560.63 30,774,043.82
其中： 股票 投资 收益
- -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
-3,275,560.63 30,774,043.82
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 - - 长城货币 2016 年年度报告摘要
第 21 页 共 38 页
“- ”号填列 ）
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
- 13,750.00
减： 二、费用
149,807,386.12 94,247,806.79
1．管 理人 报酬
80,529,663.12 40,456,543.64
2．托 管费
24,402,928.32 12,259,558.71
3．销 售服 务费
17,969,514.79 16,000,765.72
4．交 易费 用
2,914.40 3,886.70
5．利 息支 出
26,566,065.49 25,211,052.02
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
26,566,065.49 25,211,052.02
6．其 他费 用
336,300.00 316,000.00
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
665,970,599.68 457,830,646.86
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
665,970,599.68 457,830,646.86
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 长城 货币 市场 证券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者权 益 （ 基
金净值 ）
25,638,046,583.72 - 25,638,046,583.72
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 净
利润）
- 665,970,599.68 665,970,599.68
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净 值减少以“-”号填
列）
4,736,357,533.91 - 4,736,357,533.91
其中：1.基 金申 购款 108,420,914,400.40 - 108,420,914,400.40
2.基金 赎回 款 -103,684,556,866.49 - -103,684,556,866.49
四、 本期 向基 金份 额持 有 - -665,970,599.68 -665,970,599.68 长城货币 2016 年年度报告摘要
第 22 页 共 38 页
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
五、 期 末所 有者权 益 （ 基
金净值 ）
30,374,404,117.63 - 30,374,404,117.63
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者权 益 （ 基
金净值 ）
7,264,636,663.21 - 7,264,636,663.21
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 净
利润）
- 457,830,646.86 457,830,646.86
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净 值减少以“-”号填
列）
18,373,409,920.51 - 18,373,409,920.51
其中：1.基 金申 购款 75,233,016,138.90 - 75,233,016,138.90
2.基金 赎回 款 -56,859,606,218.39 - -56,859,606,218.39
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- -457,830,646.86 -457,830,646.86
五、 期 末所 有者权 益 （ 基
金净值 ）
25,638,046,583.72 - 25,638,046,583.72
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 何伟______
______ 熊科 金______
____ 彭 洪波____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金基 本情 况
长城货 币市 场证 券投 资基 金(以 下简 称 “ 本基 金 ”) ， 系经中 国证 券监 督管 理委 员会(“ 中 国证
监会”) 证监 基金字[2005]52 号文《关 于同意长城 货 币市场证券投 资基金募集 的批复》的核 准，
由长城基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集，首次设立募集规模为
2,934,887,104.33 份基 金 份额， 本基 金基 金合 同于2005 年5 月30 日生 效。 本 基金为 契约 型开 放
式基金，存续 期限不定 。 本基金的基金 管理人为 长 城基金管理有 限公司， 注 册登记机构 为长城基长城货币 2016 年年度报告摘要
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金管理 有限 公司 ，基 金托 管人为 华夏 银行 股份 有限 公司( 以下 简称 “华 夏银 行 ”) 。
根据 2012 年 3 月 29 日《 长城货 币市 场证 券投 资基 金实施 基金 份额 分级 与变 更业绩 比较 基 准
并修改 基金 合同 、托 管协 议和招 募说 明书 的公 告》 ， 本基金 自 2012 年 4 月 6 日 起对本 基金 实施 基
金份额 分级 ，同 时对 本基 金的业 绩比 较基 准进 行变 更，于 2012 年 4 月 9 日 确认分 级为 A 级与 B
级。根 据 2015 年 3 月 27 日《长 城货 币市 场证 券投 资基金 增设 基金 份额 并修 改基金 合同 、托 管 协
议和招 募说 明书 的公 告》 ， 本基金 自2015 年 4 月 1 日 起增 设 E 级 基金 份额 。
本基金对投资 者持有的 基 金份额按照不 同的费率 计 提销售服务费 ，因此形 成 不同的基金份 额
等级。 本基 金 设A 级 基金 份额、B 级 基金 份额和 E 级基金 份额 ， 各 级基 金份 额单独 设置 基金 代码 ，
并分别 公布 各级 基金 每万 份基金 净收 益和 七日 年化 收益率 。本 基金 的 A 级和 B 级基金 份额 ，根 据
投资者 基金 交易 账户 所有 持有份 额数 量是 否不 低 于 500 万 份进 行升 降级 的判 断和处 理； 本基 金的
E 级基 金份 额不 进行 基金 份额升 降级 。
根据基 金管 理人 长城 基金 管理有 限公 司 于2016 年10 月 14 日 发布 的 《关 于修 改长城 货币 市场
证券投 资基 金基 金合 同和 托管协 议的 公告 》 ， 本基 金 的投资 范围 进行 如下 变更 。 变 更前 ， 本 基金 投
资于国内依法 发行、高 信 用等级、具有 一定剩余 到 期期限的债券 、央行票 据 、回购，以 及法律法
规允许投资 的其他金 融工 具。包括： 现金；一 年以 内(含一年)的 银行定期 存 款、大额存 单；剩 余
期限 在397 天以 内( 含397 天)的 债券 ； 期 限在 一年 以 内(含 一年) 的债 券回 购； 期限在 一年 以内(含
一年) 的中 央银 行票 据； 中 国证监 会、 中国 人民 银行 认可的 其他 具有 良好 流动 性的货 币市 场工 具。
变更后，本基 金投资于 国 内依法发行、 高信用等 级 、具有一定剩 余到期期 限 的债券、央 行票据、
回购， 以及 法律 法规 允许 投资的 其他 金融 工具 。 包 括： 现 金、 期限 在 1 年以 内 （ 含 1 年） 的银 行
存款、 债券 回购 、中 央银 行票据 、同 业存 单、 剩余 期 限在 397 天以 内（ 含 397 天）的 债券 、非 金
融企业债务融 资工具、 资 产支持证券； 中国证监 会 、中国人民银 行认可的 其 他具有良好 流动性的
货币市 场工 具。
自基金 合同 生效 至 2012 年 4 月 5 日的 业绩 比较 基 准为： 税后 一年 期银 行定 期存款 利率 ；自
2012 年4 月6 日起 业绩 比 较基准 为： 税后 银行 活期 存款利 率。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则、应用 指南、解 释 以及其他相关 规定(以下 合 称 “企业会计 准则 ”) 编制 ，同时，对 于在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关长城货币 2016 年年度报告摘要
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于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露编 报规 则 》 第5 号 《 货币市 场基 金信 息披 露特 别规定 》 、 《证 券投 资基 金 信息披 露 XBRL 模板 第
3 号< 年度 报告 和半 年度 报 告>》 及其 他中 国证 监会 及 中国证 券投 资基 金业 协会 颁布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2016 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2016 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的重 大会 计差 错更 正。
7.4.6 税项
1. 营业 税、 增值 税、 企业 所得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券 投资 基金( 封闭 式 证券投 资基 金 ， 开 放式 证 券投资 基金)管 理人
运用基 金买 卖股 票、 债券 的差价 收入 ，免 征营 业税 。
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业 税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入。
根据财政部、 国家税务总 局财税[2016]70 号文《关 于金融机构同 业往来等增 值税政策的 补
充通知》的规 定，金融 机 构开展的买断 式买入返 售 金融商品业务 、同业存 款 、同业存单 以及持有
金融债 券取 得的 利息 收入 属于金 融同 业往 来利 息收 入。 长城货币 2016 年年度报告摘要
第 25 页 共 38 页
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]140 号 文 《 关于明 确 金融 、 房 地产 开 发、 教 育辅 助服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人。
根据财政部、 国家税务总 局财税[2017]2 号文《关 于资管产品增 值税政策有 关问题的补充 通
知》 的 规定 ，2017 年7 月1 日 （ 含） 以后 ， 资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为， 以资 管
产品管 理人 为增 值税 纳税 人， 按 照现 行规 定缴 纳增 值税。 对 资 管产 品在2017 年7 月1 日 前运 营过
程中发 生的 增值 税应 税行 为， 未缴 纳增 值税 的 ， 不 再缴纳 ； 已缴 纳增 值税 的 ， 已 纳税 额从 资管 产
品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减。
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
2. 个人 所得 税
根据财政部、 国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》 ， 自 2008 年10 月9 日 起暂免 征收 储蓄 存款 利息 所得个 人所 得税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
华夏银 行 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东方证 券股 份有 限公 司（ “东方 证券 ” ） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
长城证 券股 份有 限公 司（ “长城 证券 ” ） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
北方国 际信 托股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
中原信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 股东
长城嘉 信资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 控股 子公 司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均未 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。
7.4.8.1.2 债 券交 易
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 交易 。
7.4.8.1.3 债 券回 购交 易 长城货币 2016 年年度报告摘要
第 26 页 共 38 页
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 ，均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。
7.4.8.1.4 权 证交 易
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均未 产生 应付 关联方 的佣 金。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
80,529,663.12 40,456,543.64
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
4,417,680.33 5,376,411.58
注：基金管理 费每日计 提 ，按月支付。 基金管理 费 按前一日的基 金资产净 值 的 0.33% 的年费率 计
提。计 算方 法如 下：
H=E×0 .33% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理人 的管 理费 每日 计提, 按月 支付 ， 由 基金 托 管人于 次月 首两 个工 作日 内从基 金资 产
中一次 性支 付给 基金 管理 人，若 遇法 定节 假日 、休 息日等 ，支 付日 期顺 延。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
24,402,928.32 12,259,558.71
注：基金托管 费每日计 提 ，按月支付。 基金托管 费 按前一日的基 金资产净 值 的 0.10% 的年费率 计
提。计 算方 法如 下：
H=E×0 .10% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 长城货币 2016 年年度报告摘要
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基金托管人的 托管费每 日 计算，每日计 提，按月 支 付，由基金托 管人于次 月 首两个工作日 内
从基金 资产 中一 次性 支取 ，若遇 法定 节假 日、 休息 日等， 支付 日期 顺延 。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长城货 币
A
长城货 币 B 长城货 币E 合计
华夏银 行 31,194.71 - 77,334.20 108,528.91
长城基 金管 理有 限公 司 10,103,389.05 1,648,465.29 9.76 11,751,864.10
长城证 券 353,686.05 4,748.01 - 358,434.06
东方证 券 6,033.89 - - 6,033.89
合计 10,494,303.70 1,653,213.30 77,343.96 12,224,860.96
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长城货 币
A
长城货 币 B 长城货 币E 合计
华夏银 行 43,191.78 35.23 18,009.33 61,236.34
长城基 金管 理有 限公 司 8,360,722.93 547,128.66 4.97 8,907,856.56
长城证 券 416,873.05 10,554.61 - 427,427.66
东方证 券 5,221.00 - - 5,221.00
合计 8,826,008.76 557,718.50 18,014.30 9,401,741.56
注：1) 基金销 售服务费 用 于支付销售机 构佣金、 基 金的营销费用 以及基金 份 额持有人服 务费等。
本基金 A 级份 额的 基金 销 售服务 费按 前一 日基 金资 产净值 的 0.25% 的 年费 率 计提； 本基 金 B 级份
额的基 金销 售服 务费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.01% 的年 费率 计提 ；本 基 金 E 级 份额 的基 金销 售
服务费 按前 一日 基金 资产 净值 的 0.1% 的 年费 率计 提 。 各级 基金 份额 的销 售服 务费每 日计 算， 按月
支付， 计算 方法 如下 ：
H=E×R / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金销 售服务 费
E 为前 一日 该级 基金 份额 的基金 资产 净值
R 为该 级基 金份 额的 销售 服务费 年费 率
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券（含 回购 ）交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况 长城货币 2016 年年度报告摘要
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7.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
注：本基金的 基金管理 人 本期及上年度 可比期间 未 运用固有资金 投资于本 基 金。基金管 理人于本
期末及 上年 度末 均未 持有 本基金 份额 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
长 城货 币B
份 额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
长 城 嘉 信 资 产
管理有限公司
- - 10,005,286.60 0.0520%
长 城 证 券 有 限
公司
500,000,000.00 2.0113% - -
注：1 ）对 于分 级基 金， 持 有的基 金份 额占 基金 总份 额的比 例的 分母 采用 各自 级别的 份额 。
2）本 报告 期内 ，本 基金 管 理人长 城基 金管 理有 限公 司大股 东长 城证 券股 份有 限公司 于 2016 年 6
月 28 日申 购本 基 金 B 类人 民币 500,000,000.00 元 ， 确认份 额 500,000,000.00 份； 于 2016 年 6
月 29 日申 购本 基 金 B 类人 民币 300,000,000.00 元 ， 确认份 额 300,000,000.00 份； 于 2016 年 7
月 7 日赎 回本 基金 B 类 份额 300,000,000.00 份 ；于 2016 年 7 月 15 日 分红本 基金 B 类份 额
813,253.52 份；于 2016 年 8 月 2 日赎 回本 基 金B 类份 额 200,000,000.00 份 ；于 2016 年8 月 15
日分红 本基 金B 类份 额998,292.07 份； 于2016 年9 月 19 日分 红本 基金B 类份额 668,755.19 份；
于 2016 年 9 月 28 日 申购 本基 金 B 类人 民 币 500,000,000.00 元， 确认 份 额 500,000,000.00 份；
于2016 年10 月17 日分 红 本基 金 B 类份额 1,389,427.50 份； 于 2016 年10 月26 日 赎回 本基 金B
类份 额200,000,000.00 份 ； 于2016 年11 月9 日 赎回 本基 金B 类 份额300,000,000.00 份； 于2016
年 11 月 11 日 赎回 本基 金 B 类份额 303,869,728.28 份； 于 2016 年 12 月 22 日 申购本 基 金 B 类人
民币100,000,000.00 元 ， 确认份 额 100,000,000.00 份； 于2016 年 12 月29 日 申购本 基 金 B 类人
民币300,000,000.00 元 ， 确认份 额 300,000,000.00 份； 于2016 年 12 月30 日 申购本 基 金 B 类人
民币 100,000,000.00 元 ， 确认份 额 100,000,000.00 份。上 述交 易按 照基 金合 同、招 募说 明书 的
约定费 率进 行交 易。 截至 本 报告 期 末， 长城 证券 股份 有 限公司 持有 本基 金B 类份 额500,000,000.00
份。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位 ：人 民币 元 长城货币 2016 年年度报告摘要
第 29 页 共 38 页
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
华夏银行 74,528,140.37 200,963.65 141,742.10 44,377.21
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 华夏 银行 保管 ，并按 银行 同业 利率 计息 。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：本 基金 于本 年度 及上 年度， 均未 在承 销期 内直 接购入 关联 方承 销证 券。
7.4.9 期 末（ 2016 年 12 月31 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
注：本 基金 于本 年末 未持 有因认 购新 发/ 增发 证券 而 流通受 限的 证券 。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
注：本 基金 于本 年末 未持 有暂时 停牌 的股 票。
7.4.9.3 期 末债 券正 回购交 易中 作为抵 押的 债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额1,188,157,657.76 元 ，是 以如 下债 券 作为抵 押：
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
160209 16 国开09 2017 年1 月3 日 99.95 2,170,000 216,891,500.00
011698176 16 楚天高
速 SCP001
2017 年1 月3 日 99.97 500,000 49,985,000.00
011698256 16 夏商
SCP006
2017 年1 月3 日 99.97 500,000 49,985,000.00
011699766 16 中航技
SCP007
2017 年1 月3 日 99.99 2,000,000 199,980,000.00
011699815 16 国电集
SCP004
2017 年1 月3 日 99.97 1,200,000 119,964,000.00
041662012 16 昆山创
业 CP001
2017 年1 月3 日 99.99 1,000,000 99,990,000.00
111696672 16 晋商银
行 CD010
2017 年1 月3 日 99.56 2,225,000 221,521,000.00
011698044 16 中建材
SCP006
2017 年1 月3 日 99.99 3,000,000 299,970,000.00
合计
12,595,000 1,258,286,500.00
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
长城货币 2016 年年度报告摘要
第 30 页 共 38 页
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额 为0.00 元 ， 无质押 债券 。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 固定收 益投 资 9,822,364,800.99 31.11
其中： 债券 9,822,364,800.99 31.11
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 13,695,647,542.18 43.38
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
2,249,917,289.49 7.13
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,574,528,140.37 23.99
4 其他各项 资产 480,565,242.86 1.52
5 合计 31,573,105,726.40 100.00
8.2 债券回购融资情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 4.46
其中： 买断 式回 购融 资 0.01
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％ ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 1,188,157,657.76 3.91
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明 长城货币 2016 年年度报告摘要
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注：本 报告 期内 未发 生债 券正回 购的 资金 余额 超过 基金资 产净 值 的20% 的情 况。
8.3 基金投资组合平均剩 余期限
8.3.1 投 资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 49
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 120
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 49
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内投 资组合 平均 剩余 期限 未发 生违规 超 过120 天的 情况 。
8.3.2 期 末投 资组 合平均 剩余 期限分 布比 例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 50.74 3.91
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 19.40 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 15.27 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.07 -
4 90 天( 含) —120 天 5.93 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 11.02 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 102.36 3.91
8.4 报 告 期内 投资 组合平 均剩 余存续 期超 过 240 天 情 况说 明
注：本 基金 本报 告期 内投 资组合 平均 剩余 存续 期未 发生违 规超 过240 天 的情 况。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额 单位 ：人 民币 元 长城货币 2016 年年度报告摘要
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序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,474,689,013.02 4.86
其中： 政策 性金 融债 1,474,689,013.02 4.86
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 3,445,521,544.50 11.34
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 4,902,154,243.47 16.14
8 其他 - -
9 合计 9,822,364,800.99 32.34
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 20,118,447.08 0.07
8.6 期末按摊余成本占基 金资产净值 比例大 小排序 的前十名债 券投资明
细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 111610353 16 兴业
CD353
7,500,000 750,000,000.00 2.47
2 160209 16 国开 09 7,200,000 719,645,968.18 2.37
3 160414 16 农发 14 6,000,000 599,927,989.91 1.98
4 111610331 16 兴业
CD331
6,000,000 599,805,475.45 1.97
5 111696067 16 郑 州市
市郊农 联社
CD007
5,000,000 498,411,950.72 1.64
6 111698278 16 德 阳银
行 CD083
5,000,000 495,788,932.35 1.63
7 111610344 16 兴业
CD344
3,900,000 390,000,000.00 1.28
8 011698044 16 中 建材
SCP006
3,000,000 299,969,592.09 0.99
9 011698082 16 中 建材
SCP007
3,000,000 299,930,971.84 0.99
10 111696402 16 厦 门农
商行 CD046
3,000,000 298,846,268.08 0.98
长城货币 2016 年年度报告摘要
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8.7 “影子定价”与“摊 余成本法”确定的 基金资产净值的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2372%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.2388%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1149%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
注：本 基金 本报 告期 内负 偏离度 的绝 对值 未发 生达 到或超 过 0.25% 的情 况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
注：本 基金 本报 告期 内正 偏离度 的绝 对值 未发 生达 到或超 过 0.5% 的情 况。
8.8 期末按公允价值占基 金资产净值 比例大 小排序 的前十名资 产支持证
券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1
本基金估值采 用摊余成 本 法，即估值对 象以买入 成 本列示，按实 际利率并 考 虑其买入时的 溢
价与折价，在 其剩余存 续 期内摊销，每 日计提损 益 。本基金不采 用市场利 率 和上市交易 的债券和
票据的 市价 计算 基金 资产 净值。
8.9.2
本报告期内本 基金投资 的 前十名证券的 发行主体 未 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 过公 开谴 责、 处罚。
8.9.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 99,492,897.95
4 应收申 购款 381,072,344.91
5 其他应 收款 - 长城货币 2016 年年度报告摘要
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6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 480,565,242.86
8.9.4 投 资组 合报告 附注 的其 他文字 描述 部分
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 之间 可能存 在尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份
额
级
别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
长
城
货
币
A
234,895 23,218.34 87,870,206.86 1.61% 5,366,002,074.64 98.39%
长
城
货
币
B
233 106,695,536.68 24,094,269,769.62 96.92% 765,790,276.18 3.08%
长
城
货
币
E
914 66,161.70 46,197,745.15 76.40% 14,274,045.18 23.60%
合
计
236,042 128,682.20 24,228,337,721.63 79.77% 6,146,066,396.00 20.23%
注：对于分级 基金，下 属 分级份额比例 的分母采 用 各自级别的份 额，对于 合 计数，比例 的分母采
用下属 分级 基金 份额 的合 计数。
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 长城货 币A 7,874,036.08 0.1444% 长城货币 2016 年年度报告摘要
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持有本 基金 长城货 币B - -
长城货 币E - -
合计
7,874,036.08 0.0259%
注：对于分级 基金，下 属 分级份额比例 的分母采 用 各自级别的份 额，对于 合 计数，比例 的分母采
用下属 分级 基金 份额 的合 计数。
9.4 期末 基金管理人的从业 人员持有本开放式 基金份额总量区间 的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
长城货 币A 50~100
长城货 币B 0
长城货 币E 0
合计
50~100
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
长城货 币A
0~10
长城货 币B
0
长城货 币E
0
合计
0~10
注：同 时为 基金 管理 人高 级管理 人员 和基 金经 理的 ，分别 计算 在内 。
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
长城货 币A 长城货 币B 长城货 币 E
基金合 同生 效日 （2005 年5
月30 日） 基金 份额 总额
2,935,209,062.29 - -
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总
额
6,339,334,595.21 19,247,660,440.52 51,051,547.99
本报告 期基 金总 申购 份额 27,387,339,396.17
80,476,039,393.43
557,535,610.80
减: 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份
额
28,272,801,709.88
74,863,639,788.15
548,115,368.46
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份
额（份 额减 少以"-" 填列）
- - -
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总
额
5,453,872,281.50 24,860,060,045.80 60,471,790.33
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§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
本基金 本报 告期 内无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
1 、基 金管 理人 重大 人事 变 动
自2016 年2 月1 日 起， 卢 盛春先 生担 任长 城基 金管 理有限 公司 副总 经理 。
自2016 年4 月6 日 起， 谢 志华先 生不 再担 公司 独立 董事， 由徐 英女 士担 任该 职。
自2016 年5 月20 日 起， 刘杉同 志不 再担 公司 独立 董事， 由万 建华 同志 担任 该职。
自 2016 年 7 月 1 日起 ， 杨光裕 先生 不再 担任 公司 董事长 及董 事， 由何 伟先 生担任 公司 董 事
长。
2 、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门的 重大 人事 变动
基金托 管人 —— 托管 人华 夏银行 股份 有限 公司 于 2016 年 4 月 14 日在 网站 披 露了《 华夏 银
行 股 份有 限公 司关 于资 产托 管 部高 级 管 理人 员变 更的 公 告》 。经 中国 证券 投资基 金 业协 会批 准备
案， 聘任 陈秀 良先 生和 徐 昊光先 生为 资产 托管 部副 总经理 ， 毛剑 鸣先 生不 再 担任资 产托 管部 总经
理职务 。
11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本基金 本报 告期 内无 涉及 本基金 管理 人、 基金 财产 、基金 托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投资策略的改变
本基金 本报 告期 投资 策略 无改变 。
11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
1 、本 期未 有改 聘会 计师 事 务所。
2 、本 基金 本报 告期 应支 付 给会计 师事 务所 的报 酬为 人民币 拾万 元。 长城货币 2016 年年度报告摘要
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3 、目前为本 基金提 供审计 服务的会计 师事务 所为安 永华明会计 师事务 所（特 殊普通合伙） ，
为本基 金提 供审 计服 务8 年。
11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本基金本报 告期基 金管理 人、基金托 管人涉 及托管 业务机构及 其高级 管理人 员未受到任 何稽
查或处 罚。
11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
长城证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
注：1 、报 告期 内租 用证 券 公司席 位的 变更 情况 ：
本报告 期内 共新 增0 个交 易单元 ，截 止本 报告 期末 共计 2 个交 易单 元。
2、专 用席 位的 选择 标准 和 程序
本基金管理人 负责选择 代 理本基金证券 买卖的证 券 经营机构，使 用其席位 作 为基金的专 用交易席
位，选 择的 标准 是：
(1) 实 力雄 厚， 信誉 良好 ， 注册资 本不 少 于3 亿 元人 民币；
(2) 财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
(3) 经 营行 为规 范， 能满 足 基金运 作的 合法 、合 规需 求；
(4) 内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 ；
(5) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
(6) 研 究实 力较 强， 有 固定 的研究 机构 和专 门的 研究 人员， 能及 时为 本基 金提 供 高质量 的咨 询服 务，
包括宏 观经 济报 告、 行业 报告、 市场 走向 分析 、个 股分析 报告 及其 他专 门报 告。
根据上 述标 准考 察确 定后 ， 基金管 理人 和被 选中 的证 券经营 机构 签订 委托 协议 ， 并通知 托管 人 。 基
金管理人应根 据有关规 定 ，在基金的中 期报告和 年 度报告中将所 选证券经 营 机构的有关 情况、基
金通过 该证 券经 营机 构买 卖证券 的成 交量 、支 付 的 佣金等 予以 披露 。 长城货币 2016 年年度报告摘要
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11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
长城证券 - - - - - -
银河证券 - - 589,400,000.00 100.00% - -
11.8 偏 离度绝对值超 过 0.5% 的情况
注：本 基金 本报 告期 没有 偏离度 绝对 值超 过0.5% 的 情况。
§12 影响投资者决策的其 他重要信息
根据《 货币 市场 基金 监督 管理办 法》 （证 监会 令第 120 号） 、 《关 于实 施<货 币 市场基 金监 督
管理办 法> 有关 问题 的规 定 》 的 规定 和 《 长城 货币 市 场证券 投资 基金 基金 合同 》 的 有关 约定 ， 经
与 基金托管 人华夏 银行股份 有限公司 协商一 致，并报 中国证监 会备案 ，本管理 人修改了 本基金
的基金 合同 和托 管协 议 ， 修改后 的基 金合 同和 托管 协议 自 2016 年10 月 14 日 起生效 ， 修改 的具
体内容 详见 本管 理人 于2016 年 10 月14 日发 布的 《 关于修 改长 城货 币市 场证 券投资 基金 基金 合
同和托 管协 议的 公告 》 。
