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长信富泰纯债C(519942)

长信富泰纯债:2016年年度报告摘要查看PDF公告

 
 
长 信 富 泰 纯债 一 年 定 期开 放 债 券 型证 券 投
资基金 
2016 年 年度 报 告 摘要 
 
2016 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 长信基金管 理有限责任公司 
基金托 管人: 国泰君安证 券股份有限公司 
送出日 期:2017 年3 月27 日 长信富泰纯债一年定开债券 2016 年年度报告摘要 
第 2 页 共 38 页


§1 重要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带 的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。 基金托 管人 国泰 君安 证券 股份有 限公 司根 据本 基金 基金合 同的 规定 , 于 2017 年 3 月 23 日复 核了本报告中 的财务指 标 、净值表现、 利润分配 情 况、财务会计 报告、投 资 组合报告等 内容,保 证复核 内容 不存 在虚 假记 载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。


基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。


本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告 正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 本报告 期 自2016 年7 月21 日( 基金 合同 生效 日) 起至 2016 年12 月 31 日止。 长信富泰纯债一年定开债券 2016 年年度报告摘要 第 3 页 共 38 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况


基金简 称 长信富 泰纯 债一 年定 开债 券 基金主 代码 519943 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年 7 月21 日 基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司 基金托 管人 国泰君 安证 券股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 1,073,054,293.32 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 : 长信 富泰纯债 一年定开 债 券 A 长信 富泰纯债一年 定开债 券C 下属分 级基 金的 场内 简称 : 富泰 A 富泰 C 下属分 级基 金的 交易 代码 : 519943 519942 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 426,943,908.78 份 646,110,384.54 份


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 本基金 为纯 债基 金 , 以 获 取高于 业绩 比较 基准 的回 报为目 标 , 追 求每 年较 高 的 绝对回 报。 投资策 略 本基金 在封 闭期 与开 放期 采取不 同的 投资 策略 。 (一) 封闭 期投 资策 略 本基金 将在 基金 合同 约定 的投资 范围 内 , 通 过对 宏 观经济 运行 状况 、 国家 货 币 政策和 财政 政策 、 国家 产 业政策 及资 本市 场资 金环 境的研 究 , 积 极把 握宏 观 经 济发展 趋势 、利 率走 势、 债券市 场相 对收 益率 、券 种的流 动性 以及 信用 水 平 , 优化固 定收 益类 金融 工具 的资产 比例 配置 。 在有 效 控制风 险的 基础 上 , 适 时 调 整组合 久期 ,以 获得 基金 资产的 稳定 增值 ,提 高基 金总体 收益 率。 (二) 开放 期投 资策 略 开放期 内, 本基 金为 保持 较高的 组合 流动 性, 方便 投资人 安排 投资 , 在 遵 守 本 基金有 关投 资限 制与 投资 比例的 前提 下, 将主 要投 资于高 流动 性的 投资 品 种 , 减小基 金净 值的 波动 。 业绩比 较基 准 三年期 银行 定期 存款 利率 (税后 )+4% 风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 , 属 于证券 投资 基金 中的 较低 风险品 种 , 其 预期 风险 与 收 益高于 货币 市场 基金 ,低 于混合 型基 金和 股票 型基 金。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 长信基 金管 理有 限责 任公 司 国泰君 安证 券股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 周永刚 王健 联系电 话 021-61009999 021-38676252 电子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn wangj222@gtjas.com 长信富泰纯债一年定开债券 2016 年年度报告摘要 第 4 页 共 38 页


客户服 务电 话


4007005566 95521 传真 021-61009800 021-38677819


2.4 信 息披 露方式


登载基金年度报告正文的管理人互联网 网 址 www.cxfund.com.cn 基金年 度报 告备 置地 点 上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号9 楼 、 上 海银 城中 路 68 号 时代 金融 中心 32 楼


长信富泰纯债一年定开债券 2016 年年度报告摘要 第 5 页 共 38 页


§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1


期间 数据 和指 标 2016 年 7 月 21 日( 基金 合 同生效 日)-2016 年 12 月31 日 长信富 泰纯 债一 年定 开债 券 A 长信富 泰纯 债一 年定 开债 券 C 本期已 实现 收益 10,529,875.76 14,755,094.99 本期利 润 1,221,669.24 695,550.21 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0029 0.0011 本期基 金份 额净 值增 长率 0.29% 0.11% 3.1.2


期末 数据 和指 标 2016 年末 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0029 0.0011 期末基 金资 产净 值 428,165,578.02 646,805,934.75 期末基 金份 额净 值 1.0029 1.0011 注:1 、本 基金 基金 合同 生 效日 为 2016 年7 月21 日 ,截至 本报 告期 末, 本基 金运作 未满 一年 。 2 、 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。


3 、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ( 例如 , 封闭 式 基金交 易佣 金、 开放式 基金 的申 购赎 回费 、 红 利再 投资 费、 基金 转 换费等 ) , 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列 数字。


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 长信富 泰纯 债一 年定 开债 券 A 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -1.85% 0.14% 1.70% 0.03% -3.55% 0.11% 自基金 合同 生效起 至今 0.29% 0.13% 3.06% 0.02% -2.77% 0.11%








长信富 泰纯 债一 年定 开债 券 C 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -1.95% 0.14% 1.70% 0.03% -3.65% 0.11% 自基金 合同 0.11% 0.13% 3.06% 0.02% -2.95% 0.11% 长信富泰纯债一年定开债券 2016 年年度报告摘要 第 6 页 共 38 页


生效起 至今


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注:1 、 本 基金 基金 合同 生 效日 为 2016 年7 月21 日 , 基 金合 同生 效日 至本 报 告期末 , 本基 金运 作 时间未 满一 年。 图示 日期 为 2016 年7 月21 日至 2016 年 12 月31 日。 2 、 基 金合 同规 定, 本 基金 自基金 合同 生效 之日 起 6 个月内 为建 仓期 , 建 仓期 结束时 , 本 基 金 各项投资比例 应符合基 金 合同中的约定: 投资于 债 券资产的比例 不低于基 金 资产的 80% ,但在 每长信富泰纯债一年定开债券 2016 年年度报告摘要 第 7 页 共 38 页


次开放期前三 个月、开 放 期及开放期结 束后三个 月 的期间内,基 金投资不 受 上述比例限 制;开放 期内, 每个交 易日日终 在 扣除国债期货 合约需缴 纳 的交易保证金 后,本基 金 持有现金或 者到期日 在一年 以内 的政 府债 券不 低于基 金资 产净 值 的5% ; 在非开 放期 ,本 基金 不受 该比例 的限 制。 截至本 报告 期末 ,本 基金 尚未完 成建 仓 。 3.2.3


自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的 比较 注:本 基金 基金 合同 生效 日为 2016 年7 月21 日,2016 年 净值 增长 率按 当年 实际存 续期 计算 。 长信富泰纯债一年定开债券 2016 年年度报告摘要 第 8 页 共 38 页


3.3 过 去 三年 基金 的利润 分配 情况 注:本 基金 基金 合同 生效 日为 2016 年 7 月 21 日, 本基金 基金 合同 生效 日起 至本报 告期 末未 进 行 利润分 配。 长信富泰纯债一年定开债券 2016 年年度报告摘要 第 9 页 共 38 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金 管理 人及 基金经 理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 长信基 金管 理有 限责 任公 司是经 中国 证监 会证 监基 金字 【2003 】63 号文 批准 , 由长 江证 券 股 份有限公司、 上海海欣 集 团股份有限公 司、武汉 钢 铁股份有限公 司共同发 起 设立,注册资 本 1.5 亿元人 民币 。实 收资 本 1.65 亿 元人 民币 ,目 前股 权 结构为 :长 江证 券股 份有 限公司 占 44.55% 、 上海海 欣集 团股 份有 限公 司占 31.21% 、 武 汉钢 铁股 份有限 公司 占15.15% 、 上 海彤胜 投资 管理 中 心 (有限 合伙 ) 为4.55% 、 上海彤 骏投 资管 理中 心( 有限合 伙) 为 4.54% 。 截至 2016 年 12 月 31 日, 本基金 管理 人共 管理47 只 开放式 基金 ,即 长信 利息 收 益开 放式 证 券投资基金、 长信银利 精 选混合型证券 投资基金 、 长信金利趋势 混合型证 券 投资基金、 长信增利 动态策略混合 型证券投 资 基金、长信双 利优选灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、长信利丰 债券型证 券投资基金、 长信恒利 优 势混合型证券 投资基金 、 长信量化先锋 混 合型证 券 投资基金、 长信美国 标准普 尔100 等 权重 指数 增强型 证券 投资 基金 、 长 信利鑫 债券 型证 券投 资基 金(LOF) 、 长信 内需 成 长混合 型证 券投 资基 金、 长信可 转债 债券 型证 券投 资基金 、长 信利 众债 券型 证券投 资基 金(LOF) 、 长信纯债一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、长 信 纯债壹号债券 型证券投 资 基金、长信 改革红利 灵活配置混合 型证券投 资 基金、长信量 化中小盘 股 票型证券投资 基金、长 信 新利灵活配 置混合型 证券投资基金 、长信利 富 债券型证券投 资基金、 长 信利盈灵活配 置混合型 证 券投资基金 、长信利 广灵活配置混 合型证券 投 资基金、长信 多利灵活 配 置混合型 证券 投资基金 、 长信睿进灵 活配置混 合型证券投资 基金、长 信 量化多策略股 票型证券 投 资基金、长信 医疗保健 行 业灵活配置 混合型证 券投资基金(LOF) 、长 信 中证一带一路 主题指数 分 级证券投资基 金、长信 富 民纯债一年 定期开放 债券型证券投 资基金、 长 信富海纯债一 年定期开 放 债券型证券投 资基金、 长 信 利保债券 型证券投 资基金、长信 富安纯债 一 年定期开放债 券型证券 投 资基金、长信 中证能源 互 联网主题指 数型证券 投资基金(LOF ) 、长信 金 葵纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、长信 富 全纯债一年 定期开放 债券型证券投 资基金、 长 信利泰灵活配 置混合型 证 券投资基 金、 长信海外 收 益一年定期 开放债券 型证券投资基 金、长信 先 锐债券型证券 投资基金 、 长信利发债券 型证券投 资 基金、长信 富泰纯债 一年定期开放 债券型证 券 投资基金、长 信电子信 息 行业量化灵活 配置混合 型 证券投资基 金、长信 富平纯债一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、长 信 先利半年定期 开放混合 型 证券 投资基 金、长信 创新驱动股票 型证券投 资 基金、长信稳 益纯债债 券 型证券投资基 金、长信 利 信灵活配置 混合型证 券投资基金、 长信稳健 纯 债债券型证券 投资基金 、 长信上证港股 通指数型 发 起式证券投 资基金、 长信纯 债半 年债 券型 证券 投资基 金。 长信富泰纯债一年定开债券 2016 年年度报告摘要 第 10 页 共 38 页


4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组 ) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 姜锡峰 长 信 利 泰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 发 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 富 泰 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 先 锐 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 先 利 半 年 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 稳 益 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 和 长 信 富 全 纯债一年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基金经 理 2016 年 7 月 28 日 - 5 年 管理学 硕士, 上海 财经 大 学 企 业 管 理 专 业 研 究 生 毕业, 曾 任湘 财证 券股 份 有 限 公 司 担 任 债 券 研 究 员、 浦银 安盛 基金 管理 有 限公司 债券 研究 员、 基 金 经理助 理,2016 年 5 月 加 入 长 信 基 金 管 理 有 限 责任公 司, 担 任基 金经 理 助理, 从 事固 定收 益研 究 相关工 作。 现 任长 信利 泰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资基金、 长信 利发 债券 型 证券投 资基 金、 长 信富 泰 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型证券 投资 基金、 长信 先 锐债券 型证 券投 资基 金、 长 信 先 利 半 年 定 期 开 放 混合型 证券 投资 基金、 长 信 稳 益 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 和 长 信 富 全 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理。 刘波 基金经 理 2016 年 7 月 21 日 2016 年 12 月22 日 9 年 曾任本 基金 的基 金经 理 注:1 、首任 基金经理 任职 日期以本基 金成立之 日为 准;新增或 变更以刊 登新 增/ 变更基金 经理的 公告披 露日 为准 ; 2 、 本基 金基 金经 理的 证券 从业年 限以 基金 经理 进入 证券业 务相 关机 构的 工作 经历为 时间 计 算 标准。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本基金管理人 在报告期 内 ,严格遵守了 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 及其他有关法 律 法规、基金合 同的规定 , 勤勉尽责地为 基金份额 持 有人谋求利益 ,不存在 损 害基金份额 持有人利 益的行 为。 长信富泰纯债一年定开债券 2016 年年度报告摘要 第 11 页 共 38 页


本基金 将继 续以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 , 承 诺将 一如 既往 地本着 诚实 信用 、 勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金财产, 在规范基 金 运作和严格控 制投资风 险 的前提下, 努力为基 金份额 持有 人谋 求最 大利 益。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法 1 、 所 有投 资对 象的 投资 指 令必须 经由 交易 部门 总监 或其授 权人 审核 分配 至交 易人员 执行 。 进 行投资 指令 分配 的人 员必 须保证 投资 指令 得到 公平 对待。 2 、公 司使 用的 交易 执行 软 件系统 必须 具备 如下 功能 : (1) 严格 按照 时间 顺序 发 送委托 指令 ; (2) 对于 多个 投资 组合 在 同一时 点就 同一 证券 下达 的相同 方向 的投 资指 令, 并且市 价在 限价 范围内的,系 统能够将 交 易员针对该证 券下达的 每 笔委托自动按 照指令数 量 比例分拆为 各投资组 合的委托指令 。对于不 同 投资组合针对 交易所同 一 证券的同一方 向竞价交 易 指令,指令 数量比例 达到5 :1 或以 上的 ,可 豁 免启动 公平 交易 开关 。 3 、 交 易人 员对 于接 收到 的 交易指 令依 照价 格优 先 、 时间优 先的 顺序 执行 。 在 执行多 个投 资组 合在同一时点 就同一证 券 下达的相同方 向的交易 所 投资指令时, 除制度规 定 的例外指令 外,必须 开启系 统的 公平 交易 开关 。 4 、 对 于不 同投 资组 合均 进 行债券 一级 市场 申购 、 非 公开发 行 股 票申 购等 非集 中竞价 交易 的投 资对象,交易 部门必须 严 格独立接收各 投资组合 的 投资指令,在 申购结果 产 生前,不得 以任何形 式向任 何人 泄露 各投 资指 令的内 容, 包括 指令 价格 及数量 等要 素。 5 、 对于 各投 资组 合以 独立 账户名 义进 行申 购的 投资 对象, 除需 经过 公平 性审 核 的例外 指令 外, 申购获配的证 券数量由 投 资管理系统接 收各类证 券 登记结算机构 发送的数 据 进行分配。 交易部门 根据证 券发 行人 在指 定公 开披露 媒体 上披 露的 申购 结果对 系统 内分 配数 量进 行核准 , 数 量不 符的 , 应当第一时间 告知各投 资 管理部门的总 监及监察 稽 核部总监。对 于以公司 名 义进行申购 的投资对 象,公司在获 配额度确 定 后,严格按照 价格优先 的 原则在各投资 组合间进 行 分配。申购 价格相同 的投资 组合 则根 据投 资指 令的数 量按 比例 进行 分配 。 确因特 殊原 因不 能按 照上 述原则 进行 分配 的, 应启动 异常 交易 识别 流程 ,审核 通过 的, 可以 进行 相应分 配。 4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告期内, 公司已实 行 公平交易制度 ,并建立 公 平交易制度体 系,已建 立 投资决策体系 ,长信富泰纯债一年定开债券 2016 年年度报告摘要 第 12 页 共 38 页


加强交易执行 环节的内 部 控制,并通过 工作制度 、 流程和技术手 段保证公 平 交易原则的 实现。同 时,公司已通 过对投资 交 易行为的监控 、分析评 估 和信息披露来 加强对公 平 交易过程和 结果的监 督。 4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告期内, 除完全按 照 有关指数的构 成比例进 行 投资的组合外 ,其余各 投 资组合未发生 参 与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 情形, 未 发 现异常 交易 行为 。同 时, 对本年 度同 向交 易价 差进 行专项 分析 ,未 发现 异常 情况。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2016 年, 国内 经济 数据 总 体平稳 ,工 业增 速基 本维 持在 6% 附 近。 通胀 方面 , 呈现先 低后 高, PPI 的上行 较为明显 。海 外市场方面, 美债收益 率 下行后有明显 的上行。 国 内市场方面, 债券收 益率 前10 月呈 现回 落, 但 11 、12 月大 幅上 行, 全 年收益 率水 平总 体大 幅上 行。 本基金 在2016 年维 持信 用 债配置 并择 机参 与利 率债 , 适 度控 制久 期, 精选 个 券, 规避 信用 风 险,加 大了 灵活 操作 的力 度,以 提高 组合 的安 全性 。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至本报告期末,长信富泰纯债一年定开债 券 A 份 额 净 值 为 1.0029 元,份额累计净值 为 1.0029 元, 本报 告期 内长 信富泰 纯债 一年 定开 债券 A 净值增 长率为 0.29% ; 长 信富泰 纯债 一年 定 开债 券 C 份 额净 值 为 1.0011 元 ,份 额累 计净 值 为 1.0011 元, 本报 告期 内长 信 富泰纯 债一 年定 开 债券C 净值 增长 率 为0.11% 。同 期业 绩比 较基 准收 益 率为3.06% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望未 来 , 由 于房 地产 监 管政策 收紧 , 预 计2017 年 经济数 据会 回落 。 但通 胀 方面 , 预 计上 半 年会呈现上行 。货币政 策 方面,央行紧 缩的态度 较 明显。供需方 面,债券 供 给近期总体 偏低,当 前估值水平也 有一定价 值 ,预计供需形 势尚可。 综 合而言,我们 预计债券 市 场收益率仍 有一定调 整的压力,建 议以防守 的 策略为主。从 品种方面 而 言,信用风险 仍较高, 信 用债标的需 要加强个 券筛选;下一 阶段我们 将 继续保持审慎 严谨的态 度 ,进一步优化 投资组合 , 争取为投资 人提供安 全、稳 健的 投资 收益 。 长信富泰纯债一年定开债券 2016 年年度报告摘要 第 13 页 共 38 页


4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 根据中 国证 券监 督管 理委 员会 2008 年9 月12 日发 布的[2008]38 号文 《 关于 进一步 规范 证 券 投资基金估 值业务的 指导 意见》 ,长信 基金管理 有限 责任公司( 以下简称 “公 司” )制订了 健全、 有效的估值政 策和程序 , 成立了估值工 作小组, 小 组成员由基金 事务部、 投 资、研究、 交易等相 关业务部门负 责人以及 基 金事务部至少 一名业务 骨 干共同组成。 相关参与 人 员都具有丰 富的证券 行业工作经验 ,熟悉相 关 法规和估值方 法。基金 经 理不直接参与 估值决策 , 如果基金经 理认为某 证券有更好的 证券估值 方 法,可以申请 公司估值 工 作小组对某证 券进行专 项 评估。估值 决策由与 会估值 工作 小组 成 员 1/2 以上多 数票 通过 。对 于估 值政策 ,公 司与 基 金 托管 人充分 沟通 ,达 成 一 致意见 。审 计本 基金 的会 计师事 务所 认可 公司 基金 估值政 策和 程序 的适 当性 。


参与估 值流 程各 方不 存在 任何重 大利 益冲 突。 报告 期内, 未签 订与 估值 相关 的定价 服务 。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本基金 收益 分配 原则 如下 : 1 、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 , 本基 金在 每 个封闭 期内 收益 至少 分 配1 次 , 每 份基 金 份额每次收益 分配比例 原 则上为收益分 配基准日 ( 即可供分配利 润计算截 止 日)每份基 金份额可 供分配 利润 的100% ;


2 、 由 于本 基 金A 类 基金 份 额不收 取销 售服 务费 , 而C 类基 金份 额收 取销 售服 务费 , 各 类别 基 金份额 对应 的可 供分 配利 润将有 所不 同。 本基 金同 一类别 的每 一基 金份 额享 有同等 分配 权。


3 、 本 基金 收益 分配 方式 分 为两种 : 现金 分红 与红 利 再投资 , 投资 者可 选择 现 金红利 或将 现金 红利自 动转 为基 金份 额进 行再投 资; 若投 资者 不选 择,本 基金 默认 的收 益分 配方式 是现 金分 红;


4 、 基 金收 益分 配后 各类 基 金份额 净值 不能 低于 面值 ; 即基 金收 益分 配基 准日 的各类 基金 份额 净值减 去该 类每 单位 基金 份额收 益分 配金 额后 不能 低于面 值;


5 、法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的, 从 其 规定 。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 无。 长信富泰纯债一年定开债券 2016 年年度报告摘要 第 14 页 共 38 页


§5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告 期内 , 国泰 君安 证 券股份 有限 公司 ( 以下 称 “本 托管 人 ” )在 长 信富 泰 纯债一 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金 ( 以下称 “本 基金 ” ) 的 托管 过程中 , 严 格遵 守 《中 华 人民共 和国 证券 投资 基金法》及其 他有关法 律 法规、基金合 同和托管 协 议的有关规定 ,不存在 损 害基金份额 持有人利 益的行 为, 完全 尽职 尽责 地履行 了应 尽的 义务 。


5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内, 本托管人 根 据《中华人民 共和国证 券 投资基金法》 及其他有 关 法律法规、基 金 合同和 托管 协议 的规 定, 对本基 金管 理人 的投 资运 作进行 了必 要的 监督 , 对 基金资 产净 值的 计算 、 基金份额申购 赎回价格 的 计算以及基金 费用开支 等 方面进行了认 真的复核 , 未发现本基 金管理人 存在损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。


5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见 本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 、 投 资组 合 报告等 数据 真实 、 准确和 完整 。


长信富泰纯债一年定开债券 2016 年年度报告摘要 第 15 页 共 38 页


§6 审计报 告 本报告 期末 基金2016 年度 财务报 告经 毕马 威华 振会 计师事 务所 审计 , 注 册会 计师出 具了 无 保 留意见 的审 计报 告 (毕 马 威华振 字第1700211 号) , 投资者 可以 通过 年度 报告 正文查 看审 计报 告全 文。 长信富泰纯债一年定开债券 2016 年年度报告摘要 第 16 页 共 38 页


§7 年度财 务报表 7.1 资 产负 债表 会计主 体: 长信 富泰 纯债 一年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金 报告截 止日 : 2016 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2016 年 12 月 31 日 资 产:


银行存 款 5,440,097.53 结算备 付金 2,288,277.96 存出保 证金 336,423.98 交易性 金融 资产 1,076,358,505.20 其中: 股票 投资 - 基金投 资 - 债券投 资 1,076,358,505.20 资产支 持证 券投 资 - 贵金属 投资 - 衍生金 融资 产 - 买入返 售金 融资 产 20,000,150.00 应收证 券清 算款 31,998,973.60 应收利 息 30,787,842.46 应收股 利 - 应收申 购款 - 递延所 得税 资产 - 其他资 产 - 资产总 计 1,167,210,270.73 负债和所有者权益 本期末 2016 年 12 月 31 日 负 债:


短期借 款 - 交易性 金融 负债 - 衍生金 融负 债 - 卖出回 购金 融资 产款 56,000,000.00 应付证 券清 算款 35,029,721.97 应付赎 回款 - 应付管 理人 报酬 639,276.68 应付托 管费 182,650.49 应付销 售服 务费 219,815.48 应付交 易费 用 5,570.00 应交税 费 - 长信富泰纯债一年定开债券 2016 年年度报告摘要 第 17 页 共 38 页


应付利 息 12,723.34 应付利 润 - 递延所 得税 负债 - 其他负 债 149,000.00 负债合 计 92,238,757.96 所有者权益:


实收基 金 1,073,054,293.32 未分配 利润 1,917,219.45 所有者 权益 合计 1,074,971,512.77 负债和 所有 者权 益总 计 1,167,210,270.73 注:1 、 报 告截 止日2016 年 12 月31 日 , 长 信富 泰 纯债一 年定 开债 券A 份额 净值 为 1.0029 元 , 份 额 总 额 426,943,908.78 份 , 长 信 富 泰 纯 债 一 年 定 开 债 券 C 份 额 净 值 为 1.0011 元 , 份 额 总 额 646,110,384.54 份。 2 、 本 基金 本报 告期 为 2016 年 7 月 21 日至 2016 年12 月 31 日 , 本 基金基 金合 同于 2016 年7 月21 日起 正式 生效 , 为 报 告期内 合同 生效 的基 金, 本报告 期的 财务 报表 和报 表附注 均无 同期 对比 数据。 7.2 利 润表 会计主 体: 长信 富泰 纯债 一年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金 本报告 期:2016 年7 月 21 日( 基金 合同 生效 日)至2016 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项 目 本期 2016 年7 月 21 日(基金合 同生效日)至2016 年12 月31 日 一、收入 9,699,461.83 1.利息 收入 28,079,403.73 其中: 存款 利息 收入 661,140.46 债券利 息收 入 26,331,658.29 资产支 持证 券利 息收 入 - 买入返 售金 融资 产收 入 1,086,604.98 其他利 息收 入 - 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列) 4,987,809.40 其中: 股票 投资 收益 - 基金投 资收 益 - 债券投 资收 益 4,987,809.40 资产支 持证 券投 资收 益 - 贵金属 投资 收益 - 衍生工 具收 益 - 股利收 益 - 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以“- ” -23,367,751.30 长信富泰纯债一年定开债券 2016 年年度报告摘要 第 18 页 共 38 页


号填列 ) 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) - 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填列 ) - 减: 二、费用 7,782,242.38 1.管 理人 报酬 3,392,255.38 2.托 管费 969,215.86 3.销 售服 务费 1,166,762.00 4.交 易费 用 28,381.16 5.利 息支 出 2,074,727.98 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 2,074,727.98 6.其 他费 用 150,900.00 三、利润总额 (亏损 总额 以“-” 号填列) 1,917,219.45 减:所 得税 费用 - 四、 净利润 (净亏损以 “-” 号填列) 1,917,219.45 注:本 基金 本报 告期 为2016 年 7 月 21 日至 2016 年 12 月 31 日 ,本 基金 基金 合同 于 2016 年 7 月 21 日 起正 式生 效, 为报告 期内合 同生 效的 基金 , 本 报告期 的财 务报 表和 报表 附注均 无同 期对 比 数 据。 7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 长信 富泰 纯债 一年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金 本报告 期:2016 年7 月 21 日( 基金 合同 生效 日)至2016 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年7 月 21 日( 基金合同生效日)至 2016 年 12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金 净值) 1,073,054,293.32 - 1,073,054,293.32 二、 本 期经 营活 动产 生的 基 金净值 变动 数( 本期 利润 ) - 1,917,219.45 1,917,219.45 三、 本 期基 金份 额交 易产 生 的基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “-” 号 填列 ) - - - 其中:1.基 金申 购款 - - - 2.基金 赎回 款 - - - 四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 (净 值 减少 以“- ”号 - - - 长信富泰纯债一年定开债券 2016 年年度报告摘要 第 19 页 共 38 页


填列) 五、 期 末所 有者 权益 (基 金 净值) 1,073,054,293.32 1,917,219.45 1,074,971,512.77 注:本 基金 本报 告期 为2016 年 7 月 21 日至 2016 年 12 月 31 日 ,本 基金 基金 合同 于 2016 年 7 月 21 日 起正 式生 效, 为报告 期内合 同生 效的 基金 , 本 报告期 的财 务报 表和 报表 附注均 无同 期对 比 数 据。 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 成善 栋______














______覃波______














____ 孙 红辉____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 7.4 报 表附 注 7.4.1 基 金基 本情况 长信富 泰纯 债一 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金( 以下简 称“ 本基 金” )于 2015 年 11 月 13 日经中国证券 监督管理 委 员会(以下简称 “中国证 监 会 ”)《关于 准予长信 富泰 纯债一年定 期开放 债券型 证券 投资 基金 注册 的批复 》 ( 证监 许可 【2015 】2617 号文)和2016 年6 月 13 日中 国证 监会 证券基 金机 构监 管部 《关 于 长信富 泰纯 债一 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金延 期募集 备案 的回 函》 (机构 部函 【2016 】1344 号) 进行 募集 , 由长 信基 金管理 有限 责任 公司 依照 《中 华人 民共 和国 证 券投资基金法 》及其配 套 规则和《长信 富泰纯债 一 年定期开放债 券型证 券 投 资基金基金 合同》发 售,基 金合 同 于 2016 年 7 月 21 日 正式 生效 。本 基金 为契约 型开 放式 ,存 续期 限不定 。本 基金 根 据认购、申购 费用、赎 回 费用收取方式 的不同, 将 基金份额分为 不同的类 别 。在投资者 认购、申 购基金时收取 认购、申 购 费用,在赎回 时根据持 有 期限收取赎回 费用,而 不 计提销售服 务费的基 金份额 ,称 为 A 类基 金份 额;在 投资 者认 购、 申购 基金份 额时 不收 取认 购、 申购费 用, 在赎 回 时 亦不收 取赎 回费 ,而 是 从 本类别 基金 资产 中计 提销 售服务 费的 基金 份额 ,称 为 C 类 基金 份额 。 不 同基金份额类 别之间不 得 互相转换。本 基金的基 金 管理人为长信 基金管理 有 限责任公司 ,基金托 管人为 国泰 君安 证券 股份 有限公 司( 以下 简称 “国 泰 君安”) 。 本基金 于2016 年6 月23 日至2016 年7 月15 日募 集, 募 集资 金总 额人 民 币1,072,845,337.10 元,利 息转 份额 人民 币 208,956.22 元 ,募 集规 模为 1,073,054,293.32 份 。上 述募集 资金 已由 毕 马威华 振会 计师 事务 所 ( 特殊普 通合 伙 ) 验 证, 并 出具了 毕马 威华 振验 字 第1600546 号 验资 报告 。 根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 及 其配 套 规则、 《长 信富 泰纯 债一 年 定期开 放债 券型长信富泰纯债一年定开债券 2016 年年度报告摘要 第 20 页 共 38 页


证券投资基金 基金合同 》 和《长信富泰 纯债一年 定 期开放债券型 证券投资 基 金招募说明 书》的有 关规定 , 本 基金 投资 于具 有良好 流动 性的 金融 工具 , 包括 国债、 央行 票据 、 金融债 、 地 方政 府债、 企业债、公司 债、中期 票 据、短期融资 券、超级 短 期融资券、资 产支持证 券 、次级债券 、可分离 交易可 转债 的纯 债部 分、 债券回 购、 银行 存款 ( 包 括协议 存款 、 定 期存 款及 其他银 行存 款) 、 货币 市场工具、国 债期货及 法 律法规或中国 证监会允 许 基金投资的其 他金融工 具 ,但须符合 中国证监 会相关规定。 本基金不 参 与权证、股票 等权益类 资 产投资,可转 债仅投资 二 级市场可分 离交易可 转债的纯债部 分。如法 律 法规或监管机 构以后允 许 基金投资其他 品种,基 金 管理人在履 行适当程 序后, 可以 将其 纳入 投资 范围, 其投 资比 例遵 循届 时有效 法律 法规 或相 关规 定。 基金的投资组 合比例为 : 投资于债券资 产的比例 不 低于基金资产 的 80% ,但 在每次开放期 前 三个月、开放 期及开放 期 结束后三个月 的期间内 , 基金投资不受 上述比例 限 制;开放期 内,每个 交易日日终在 扣除国债 期 货合约需缴纳 的交易保 证 金后,本基金 持有现金 或 者到期日在 一年以内 的政府 债券 不低 于基 金资 产净值的 5% ; 在非 开放 期 ,本基 金不 受该 比例 的限 制。 本基金 的业 绩比 较基 准为 三年期 银行 定期 存款 利率 (税后 )+4% 根据 《证 券投 资基 金信 息 披露管 理办 法》 , 本 基金 定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日 , 报 中 国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场所 所在 地中 国证 监会派 出机 构备 案。 7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照中 华人民 共和 国财 政部(以 下 简称 “ 财政 部”)于 2006 年 2 月 15 日颁 布的《 企业 会计 准则-基 本 准则》 和 38 项 具体 会计 准 则、其 后颁 布的 企业 会计 准则应 用指 南、 企 业会计准则解 释以及其 他 相关规定(以下 合称 “企 业 会计准则 ”) 的要求编 制, 同时亦按照 中国证 监会公 告[2010]5 号 《证 券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告 和半 年 度报告>》 以及 中 国证券 投资 基金 业协 会 于2012 年11 月 16 日 颁布 的 《证券 投资 基金 会计 核算 业务指 引》 编制 。 7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本财务 报表 符合 财政 部颁 布的企 业会 计准 则的 要求 ,真实 、完 整地 反映 了本 基金 2016 年 12 月 31 日的 财务 状况 、2016 年 7 月 21 日( 基金 合同 生效日 )至 2016 年 12 月 31 日的 经营 成果 和 基金净 值变 动情 况。 7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 7.4.4.1 会 计年 度 本基金 的会 计期 间自 公 历 1 月 1 日起 至 12 月 31 日 止。 ( 本期 财务 报表 的实 际 编制期 间为 自长信富泰纯债一年定开债券 2016 年年度报告摘要 第 21 页 共 38 页


2016 年7 月21 日( 基金 合 同生效 日) 至2016 年 12 月 31 日止。 ) 7.4.4.2 记 账本 位币 本基金的记账 本位币为 人 民币,编制财 务报表采 用 的货币为人民 币。本基 金 选定记账本位 币 的依据 是主 要业 务收 支的 计价和 结算 币种 。 7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 本基金在初始 确认时按 取 得资产或承担 负债的目 的 ,把金融资产 和金融负 债 分为不同类别 : 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 和金融负债、 应收款项 、 持有至到期 投资、可 供出售金融资 产和其他 金 融负债。本基 金现无金 融 资产分类为持 有至 到期 投 资和可供出 售金融资 产。本 基金 现无 金融 负债 分类为 以公 允价 值计 量且 其变动 计入 当期 损益 的金 融负债 。


本基金目前持 有的股票 投 资和债券投资 分类为以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融 资产。 以公 允价 值计 量且 其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产在 资产 负债 表中 以交 易性金 融资 产列 示 。 7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认 金融资 产和 金融 负债 在本 基金成 为相 关金 融工 具合 同条款 的一 方时 ,于 资产 负债表 内确 认。 在初始确认时 ,金融资 产 及金融负债均 以公允价 值 计量。对于以 公允价值 计 量且其变动计 入 当期损益的金 融资产或 金 融负债, 相关 交易费用 直 接计入当期损 益;对于 其 他类别的金 融资产或 金融负 债, 相关 交易 费用 计入初 始确 认金 额。 初始确 认后 ,金 融资 产和 金融负 债的 后续 计量 如下 : 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 和金融负债以 公允价值 计 量,公允价值 变 动形成 的利 得或 损失 计入 当期损 益。 应收款 项以 实际 利率 法按 摊余成 本计 量。 除以公允价值 计量且其 变 动计入当期损 益的金融 负 债以外的金融 负债采用 实 际利率法按摊 余 成本进 行后 续计 量。 当 收 取 某 项 金 融 资 产 的 现 金 流 量 的 合 同 权 利 终 止 或 将 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 转 移 时,本 基金 终止 确认 该金 融资产 。 金融资 产整 体转 移满 足终 止确认 条件 的, 本基 金将 下列两 项金 额的 差额 计入 当期损 益: — 所转 移金 融资 产的 账面 价值 — 因转 移而 收到 的对 价 金融负 债的 现时 义务 全部 或部分 已经 解除 的, 本基 金终止 确认 该金 融负 债或 其一部 分。 长信富泰纯债一年定开债券 2016 年年度报告摘要 第 22 页 共 38 页


7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 除特别 声明 外, 本基 金按 下述原 则计 量公 允价 值: 公允价值是指 市场参与 者 在计量日发生 的有序交 易 中,出售一项 资产所能 收 到或者转移一 项 负债所 需支 付的 价格 。 本基金估计公 允价值时 , 考虑市场参与 者在计量 日 对相关资产或 负债进行 定 价时考虑的特 征 (包括资产状 况及所在 位置 、对资产出 售或者使 用的 限 制等),并 采用在当 前情 况下适用并 且有足 够可利 用数 据和 其他 信息 支持的 估值 技术 。 存在活跃市场 的金融工 具 按其估值日的 市场交易 价 格确定公允价 值;估值 日 无交易,但最 近 交易日后经济 环境未发 生 重大变化且证 券发行机 构 未发生影响证 券价格的 重 大事件的, 按最近交 易日的 市场 交易 价格 确定 公允价 值。 存在活跃市场 的金融工 具 ,如估值日无 交易且最 近 交易日后经济 环境发生 了 重大变化或证 券 发行机构发生 了影响证 券 价格的重大事 件,参考 类 似投资品种的 现行市价 及 重大变化等 因素,调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。 当金融工具不 存在活跃 市 场,采用市场 参与者 普 遍 认同且被以往 市场实际 交 易价格验证具 有 可靠性的估值 技术确定 公 允价值。估值 技术包括 参 考熟悉情况并 自愿交易 的 各方最近进 行的市场 交易中使用的 价格、参 照 实质上相同的 其他金融 工 具的当前公允 价值、现 金 流量折现法 和期权定 价模型 等 。 采 用估 值技 术 时, 尽可 能最 大程 度使 用 市场参 数 , 减 少使 用与 本 基金特 定相 关的 参数 。 7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销 金融资 产和 金融 负债 在资 产负债 表内 分别 列示 , 没 有相互 抵销 。 但是 , 同 时 满足下 列条 件的 , 以相互 抵销 后的 净额 在资 产负债 表内 列示 : — 本基 金具 有抵 销已 确认 金额的 法定 权利 ,且 该种 法定权 利是 当前 可执 行的 ; — 本基 金计 划以 净额 结算 ,或同 时变 现该 金融 资产 和清偿 该金 融负 债。 7.4.4.7 实 收基 金 实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 基 金份额拆分引 起的实收 基 金份额变动于 基金份额 拆 分日根据拆分 前的基金 份 额数及确定 的拆分比 例计算认列。 由于申购 和 赎回引起的实 收基金份 额 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎 回确认日 认列。上述申 购和赎回 分 别包括基金转 换所引起 的 转入基金的实 收基金增 加 和转出基金 的实收基 金减少 。


长信富泰纯债一年定开债券 2016 年年度报告摘要 第 23 页 共 38 页


7.4.4.8 损 益平 准金 损益平准金核 算在基金 份 额发生变动时 ,申购、 赎 回、转入、转 出及红利 再 投资等款项中 包 含的未分配利 润和公允 价 值变动损益, 包括已实 现 损益平准金和 未实现损 益 平准金。已 实现损益 平准金指根据 交易申请 日 申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净 值比例计 算的金额。未 实现损益 平 准金指根据交 易申请日 申 购或赎回款项 中包含的 按 累计未分配 的未实现 损益占基金净 值比例计 算 的金额。损益 平准金于 基 金申购确认日 或基金赎 回 确认日进行 确认和计 量,并 于会 计期 末全 额转 入“未 分配 利润/(累 计亏 损 )” 。 7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量 股票投资收益 、债券投 资 收益和衍生工 具收益按 相 关金融资产于 处置日成 交 金额与其成本 的 差额确 认。 股利收益按上 市公司宣 告 的分红派息比 例计算的 金 额扣除应由上 市公司代 扣 代缴的个人所 得 税( 如 适用) 后的 净额 确认 。 债券利息收入 按债券投 资 的票面价值与 票面利率 计 算的金额扣除 应由发行 债 券的企业代扣 代 缴的个人所 得税(如适 用) 后的净额确 认,在债 券实 际持有期内 逐日计提 。贴 息债视同到 期一次 性 还本付息的附 息债,根 据 其发行价、到 期价和发 行 期限按直线法 推算内含 票 面利率后, 逐日计提 利息收 入。 如票 面利 率与 实际利 率出 现重 大差 异, 按实际 利率 计 算 利息 收入 。 利息 收 入是 按借 出货 币资 金的时 间和 实际 利率 计算 确定。 买入返售金融 资产收入 按 到期应收或实 际收到的 金 额与初始确认 金额的差 额 ,在回购期内 按 实际利 率法 逐日 确认 ,直 线法与 实际 利率 法确 定的 收入差 异较 小的 可采 用直 线法。 公允价值变动 收益核算 基 金持有的采用 公允价值 模 式计量的以公 允价值计 量 且变动计入当 期 损益的金融资 产、衍生 金 融资产、以公 允价值计 量 且变动计入当 期损益的 金 融负债等公 允价值变 动形成 的应 计入 当期 损益 的利得 或损 失。 7.4.4.10 费 用的 确认和 计量 本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。 本基金 的 交 易费 用于 进行 股票、 债券 、权 证等 交易 发生时 按照 确定 的金 额确 认。 本基金 的利 息支 出按 资金 的本金 和适 用利 率逐 日计 提。 卖出回购金融 资产利息 支 出按到期应付 或实际支 付 的金额与初始 确认金额 的 差额,在回购 期 内以实 际利 率法 逐日 确认 ,直线 法与 实际 利率 法确 定的支 出差 异较 小的 可采 用直线 法。 本基金 的其 他费 用如 不影 响估值 日基 金份 额净 值小 数点后 第四 位, 发生 时直 接 计入基 金损 益; 如果影 响基 金份 额净 值小 数点后 第四 位的 , 应 采用 待摊或 预提 的方 法, 待摊 或预提 计入 基金 损 益 。 长信富泰纯债一年定开债券 2016 年年度报告摘要 第 24 页 共 38 页


7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策 1 、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 , 本基 金在 每 个封 闭 期内 收益 至少 分 配1 次 , 每 份基 金 份额每次收益 分配比例 原 则上为收益分 配基准日 ( 即可供分配利 润计算截 止 日)每份基 金份额可 供分配 利润 的100% ;


2 、 由 于本 基 金A 类 基金 份 额不收 取销 售服 务费 , 而C 类基 金份 额收 取销 售服 务费 , 各 类别 基 金份额 对应 的可 供分 配利 润将有 所不 同。 本基 金同 一类别 的每 一基 金份 额享 有同等 分配 权 ;


3 、 本 基金 收益 分配 方式 分 为两种 : 现金 分红 与红 利 再投资 , 投资 者可 选择 现 金红利 或将 现金 红利自 动转 为基 金份 额进 行再投 资; 若投 资者 不选 择,本 基金 默认 的收 益分 配方 式 是现 金分 红;


4 、 基 金收 益分 配后 各类 基 金份额 净值 不能 低于 面值 ; 即基 金收 益分 配基 准日 的各类 基金 份额 净值减 去该 类每 单位 基金 份额收 益分 配金 额后 不能 低于面 值;


5 、法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的, 从其 规定 。 7.4.4.12 分 部报 告 本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部, 以 经营分部为基 础 确定报 告分 部。 本基金 目前 以一 个经 营分 部运作 ,不 需要 进行 分部 报告的 披露 。 7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计 对于证 券交 易所 上市 的股 票, 若 出现 重大 事项 停牌 或 交易不 活跃(包 括涨 跌停 时 的交易 不活 跃) 等情况 , 本 基金 根据 中国 证监会 公告[2008]38 号 《 关于进 一步 规范 证券 投资 基金估 值业 务的 指导 意见》 , 根 据具 体情 况采 用 《关 于发 布中 基协(AMAC) 基金行 业股 票估 值指 数的 通知 》 提 供的 指数 收 益法、 市盈 率法 、现 金流 量折现 法等 估值 技术 进行 估值。 对于在 锁定 期内 的非 公开 发行股 票, 根据 中国 证监 会证监 会计 字[2007]21 号 《关于 证券 投资 基金执 行< 企业 会计 准则> 估值业 务及 份额 净值 计价 有关事 项的 通知 》 ( 以下 简 称 “ 《 证券 投资 基金 执行< 企业 会计 准则> 估值 业务及 份额 净值 计价 的通 知》 ” ) , 若 在证 券交 易所 挂牌的 同一 股票 的 市 场交易收盘价 低于非公 开 发行股票的初 始投资成 本 ,按估值日证 券交易所 挂 牌的同一股 票的市场 交易收盘价估 值;若在 证 券交易所挂牌 的同一股 票 的市场交易收 盘价高于 非 公开发行股 票的初始 投资成本,按 锁定期内 已 经过交易所交 易天数占 锁 定期内总交易 所交易天 数 的比例将两 者之间差 价的一 部分 确认 为估 值增 值。 根据 《 中国 证券 投资 基金 业 协会估 值核 算工 作小 组关 于2015 年1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处 理标准 》 , 在上 海证 券交 易 所、 深 圳证 券交 易所 及银 行间同 业市 场上 市交 易 或 挂牌转 让的 固 定 收益 品种( 估值 处理 标准 另有 规定的 除外 ) , 采用 第三 方 估值机 构提 供的 价格 数据 进行估 值。 长信富泰纯债一年定开债券 2016 年年度报告摘要 第 25 页 共 38 页


7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 在本 期间 未发 生重 大会计 政策 变更 。 7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 在本 期间 未发 生重 大会计 估计 变更 。 7.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 在本 期间 未发 生重 大会计 差错 更正 。 7.4.6 税项 (1) 主 要税 项说 明 根据财税字[1998]55 号文 《财政部、国 家税务总局 关于证券投资 基金税收问 题的通知 》 、 财 税[2002]128 号 文 《关 于开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、 财 税[2004]78 号文 《关 于证 券投资基金税 收政策的 通 知》 、 财税[2012]85 号文 《财政部、国 家税务总 局 、证监会关于 实施上 市公司股息红 利差别化 个 人所得税政策 有关问题 的 通知》 、财税[2015]101 号 《财政部 国家 税务 总局 证监会关 于上市公司 股息红利差别 化个人所 得 税政策有关问 题的通知 》 、 财税[2005]103 号 文《关于股权 分置试 点 改 革有关税收政 策问题的 通 知》 、 上 证交字[2008]16 号《关于做好 调整证 券交易 印花 税税 率相 关工 作的通 知》 及深 圳证 券交 易所 于 2008 年 9 月 18 日 发布的 《深 圳证 券 交 易所关于做好 证券交易 印 花税征收方式 调整工作 的 通知》 、财税 [2008]1 号 文《财政部、 国家税 务总局关于企 业所得税 若 干优惠政策的 通知 》 、财 税[2016]36 号文 《财政部 、 国家税务总局 关于 全面推 开营 业税 改征 增值 税试点 的通 知》 、 财 税[2016]140 号文 《关 于明 确金 融、 房 地产 开发 、 教 育辅助 服务 等增 值税 政策 的通知 》 、 财税[2017]2 号 文 《关 于资 管产 品增 值税 政策有 关问 题的 补 充 通知》 、财税[2015] 125 号文《关于内 地与香港 基 金互认有关税 收政策的 通 知》及其他相 关税务 法规和 实务 操作 ,本 基金 适用的 主要 税项 列示 如下 : (a) 以 发行 基金 方式 募集 资 金,不 属于 营业 税征 收范 围,不 征收 营业 税。 (b) 证 券投 资基 金管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入暂 免征 收营 业税 和企业 所得 税 。 (c) 自2016 年5 月1 日起 , 在 全国 范围 内全 面推 开 营业税 改征 增值 税 (以 下 称营改 增 ) 试 点, 建筑业、房地 产业、金 融 业、生活服务 业等全部 营 业税纳税人, 纳入试点 范 围,由缴纳 营业税改 为缴纳 增值 税。 证券投资基金 (封闭式 证 券投资基金, 开放 式证 券 投资基金)管 理人运用 基 金买卖股票、 债长信富泰纯债一年定开债券 2016 年年度报告摘要 第 26 页 共 38 页


券收入 免征 增值 税。 对香港 市场 投资 者( 包括 单位和 个人 )通 过基 金互 认买卖 内地 基金 份额 免征 增值税 。 2017 年7 月1 日 ( 含) 以 后, 资 管产 品运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行 为, 以资管 产品 管 理 人为增 值税 纳税 人, 按照 现行规 定缴 纳增 值税 。 对 资管产 品 在 2017 年7 月1 日前运 营过 程中 发生 的增值税应税 行为,未 缴 纳增值税的, 不再缴纳 ; 已缴纳增值税 的,已纳 税 额从资管产 品管理人 以后月 份的 增值 税应 纳税 额中抵 减 。 因 此, 截 至2016 年 12 月 31 日 , 本基 金没 有计提 有关 增值 税 费用。 (d) 基 金作 为流 通股 股东 在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、现 金对 价, 暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。 (e) 对 基金 取得 的股 票的 股 息、 红利 收入 , 债券 的利 息收入 , 由上 市公 司 、 发 行债券 的企 业在 向基金 支付 上述 收入 时代 扣代 缴 20% 的个 人所 得税 。 自 2013 年1 月1 日 起, 对 所取得 的股 息红 利 收入根 据持 股期 限差 别化 计算个 人所 得税 的应 纳税 所得额 :持 股期 限在 1 个 月以内 (含 1 个月) 的,其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年 (含 1 年) 的, 暂减 按50% 计入 应纳 税所 得额 ; 持股期 限超 过 1 年的 , 股 权登记 日为 自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年9 月7 日 期间 的, 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 , 股 权 登记日 在2015 年 9 月 8 日 及以后 的, 暂免 征 收个人 所得 税。 (f) 关 于香 港市 场投 资者 通 过基金 互认 买卖 内地 基金 份额的 所得 税问 题: 对香港 市场 投资 者 ( 包括 企业和 个人 ) 通 过基 金互 认买卖 内地 基金 份额 取得 的转让 差价 所得 , 暂免征 收所 得税 。 对香港市场投 资者(包 括 企业和个人) 通过基金 互 认从内地基金 分配取得 的 收益,由内地 上 市公司 向该 内地 基金 分配 股息红 利时,对 香港 市场 投 资者按 照 10% 的 税率 代扣 所得税 ; 或 发行 债券 的企业 向该 内地 基金 分配 利息时, 对 香港 市场 投资 者按 照 7% 的税 率代 扣所 得 税, 并 由内 地上 市公 司或发 行债 券的 企业 向其 主管税 务机 关办 理扣 缴申 报。 该 内地 基金 向投 资者 分 配收益 时, 不再 扣缴 所得税 。 内地基 金管 理人 应当 向相 关证券 登记 结算 机构 提供 内地基 金的 香港 市场 投资 者的相 关信 息。 (g) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 (h) 对 投资 者(包 括个 人和 机构投 资者)从 基金 分配 中 取得的 收入 , 暂 不征 收个 人 所得税 和企 业 所得税 。 长信富泰纯债一年定开债券 2016 年年度报告摘要 第 27 页 共 38 页


7.4.7 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 长信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 国泰君 安证 券股 份有 限公 司 基金托 管人 长江证 券股 份有 限公 司( 以下简 称 “ 长江 证券 ”) 基金管 理人 的股 东 上海海 欣集 团股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东 武汉钢 铁股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东 上海长 江财 富资 产管 理有 限公司 基金管 理人 的子 公司


7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 7.4.8.1.1 股 票交 易 注:本 基金 本报 告期 没有 通过关 联方 交易 单元 进行 的股票 交易 。 7.4.8.1.2 债 券交 易 关联方 名称 本期 (2016 年 1 月 12 日至 2016 年 12 月 31 日 ) 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比例 国泰君 安 1,643,532,855.09 100% 7.4.8.1.3 债 券回 购交易 关联方 名称 本期 (2016 年1 月12 日至 2016 年 12 月 31 日 ) 成交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 国泰君 安 19,704,400,000.00 100% 7.4.8.1.4 权 证交 易 注:本 基金 本报 告期 没有 通过关 联方 交易 单元 进行 的权证 交易 。 7.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金 注:本 基金 本报 告期 没有 应支付 关联 方的 佣金 。 7.4.8.2 关 联方 报酬 7.4.8.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 长信富泰纯债一年定开债券 2016 年年度报告摘要 第 28 页 共 38 页


2016 年 7 月 21 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 3,392,255.38 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 339,519.57 注:基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值0.70% 的年 费率逐 日计 提, 按月 支付 。


计算方法:H= E×年管 理 费率 ÷当年天 数(H 为 每 日应计提的基 金管理费 ,E 为前一日基 金 资产净 值) 。 7.4.8.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 7 月 21 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 969,215.86 注:基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值0.20% 的年 费率逐 日计 提, 按月 支付 。


计算方 法 :H= E× 年托 管 费率 ÷ 当年 天数 (H 为 每日 应计提 的基 金托 管费 ,E 为 前一日 基金 资 产净值 ) 。 7.4.8.2.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2016 年7 月21 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 长信富 泰纯 债一 年 定开债 券A 长信富 泰纯 债一 年 定开债 券C 合计 长信基 金管 理有 限责 任 公司 - 1,066,385.60 1,066,385.60 国泰君 安证 券股 份有 限 公司 - 3.30 3.30 合计 - 1,066,388.90 1,066,388.90 注:本 基 金A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费,C 类 基金份 额的 销售 服务 费年 费率 为 0.40% 。 销售服 务费 按 照C 类 基金 资产净 值 的 0.40% 年 费率 计提。 计算 方法 如下 :


H =E× 年销 售服 务费 率 ÷ 当年天 数


H 为C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费


E 为C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值 7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 注:本 基金 本报 告期 未与 关联方 进行 银行 间同 业市 场的债 券( 含回 购)交 易。 长信富泰纯债一年定开债券 2016 年年度报告摘要 第 29 页 共 38 页


7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 注:基 金管 理人 在本 报告 期内未 运用 固有 资金 投资 本基金 。 7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 注:本 报告 期末 除基 金管 理人之 外的 其他 关联 方未 投资本 基金 。 7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年7 月21 日( 基金 合 同生效 日) 至2016 年12 月31 日 期末余 额 当期利 息收 入 国泰君安证券股 份有限 公司 5,440,097.53 512,150.48 注: 本 基金 通过 国泰 君安 转存于 中国 工商 银行 股份 有限公 司的 银行 存款 , 于2016 年12 月31 日的 相关余 额为 人民 币5,440,097.53 元 ,相 应产 生的 利 息收入 为512,150.48 元。 本基金通过“ 国泰君安 基 金托管结算资 金专用存 款 账户”转存于 中国证券 登 记结算有限责 任 公司的 结算 备付 金, 于2016 年 12 月31 日的 相关 余 额为人 民 币 2,288,277.96 元。 7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 注:本 基金 在 本 报告 期 未 在承销 期内 购入 过由 关联 方承销 的证 券。 7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明 注:上 述关 联交 易均 根据 正常的 商业 交易 条件 进行 ,并以 一般 交易 价格 为定 价基础 。 7.4.9 期 末(2016 年 12 月31 日) 本基金 持有 的流通 受限 证券 7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 注:本 基金 本报 告期 末未 持有因 银行 间市 场债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。 长信富泰纯债一年定开债券 2016 年年度报告摘要 第 30 页 共 38 页


7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 注: 截 至本 报告 期末2016 年 12 月31 日止 , 基 金从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回购 证券款 余 额56,000,000.00 元, 于 2017 年1 月3 日 到期。 该类 交易 要求 本基 金在回 购期 内持 有的 证券交 易所 交易 的债 券和/ 或在新 质押 式回 购下 转入 质押库 的债 券, 按证 券交 易 所规定 的比 例折 算 为标准 券后 ,不 低于 债券 回购交 易的 余额 。 长信富泰纯债一年定开债券 2016 年年度报告摘要 第 31 页 共 38 页


§8 投资组 合报告 8.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(%) 1 权益投 资 - - 其中: 股票 - - 2 固定收 益投 资 1,076,358,505.20 92.22 其中: 债券 1,076,358,505.20 92.22








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 20,000,150.00 1.71 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,728,375.49 0.66 7 其他各 项资 产 63,123,240.04 5.41 8 合计 1,167,210,270.73 100.00 注: 本基 金本 报告 期未 通 过沪港 通交 易机 制投 资港 股。 8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 8.4.1


累 计买 入金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细 注:本 基金 本报 告期 内未 买入股 票。 8.4.2


累 计卖 出金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细 注:本 基金 本报 告期 内未 卖出股 票。 8.4.3


买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额 注:本 基金 本报 告期 内未 投资股 票。 长信富泰纯债一年定开债券 2016 年年度报告摘要 第 32 页 共 38 页


8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 1,066,289,505.20 99.19 5 企业短 期融 资券 10,069,000.00 0.94 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,076,358,505.20 100.13


8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 1480198 14 遂 河投 债 500,000 53,820,000.00 5.01 2 1480281 14 荥 城投 债 500,000 53,450,000.00 4.97 3 112283 15 西部 02 470,000 46,924,800.00 4.37 4 1480192 14 宁 国债 400,000 43,060,000.00 4.01 5 1480032 13 黔 凯里 城投 债02 400,000 42,700,000.00 3.97


8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 长信富泰纯债一年定开债券 2016 年年度报告摘要 第 33 页 共 38 页


8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 8.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 注:本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。 8.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。 8.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 注:本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。 8.11 投 资组 合报告 附注 8.11.1


报 告期 内基 金投资 的前 十名 证券的 发行 主体没 有被 监管部 门立 案调查 ,在 报 告 编制 日前一 年内 也没有 受到 公开谴 责、 处罚。 8.11.2


本 基金 本报 告期末 未投 资股 票,不 存在 投资的 前十 名股票 超出 基金合 同规 定 的 备选 股票库 的情 形。 8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 336,423.98 2 应收证 券清 算款 31,998,973.60 3 应收股 利 - 4 应收利 息 30,787,842.46 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 63,123,240.04 8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 8.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 注:由 于四 舍五 入的 原因 ,分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。 长信富泰纯债一年定开债券 2016 年年度报告摘要 第 34 页 共 38 页


§9 基金份 额持有人信息 9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 份额级 别 持有 人户 数 (户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比例 长 信 富 泰 纯 债 一 年 定 开债 券A 858 497,603.62 250,008,250.00 58.56% 176,935,658.78 41.44% 长 信 富 泰 纯 债 一 年 定 开债 券C 7,481 86,366.85 2,160,193.95 0.33% 643,950,190.59 99.67% 合计 8,339 128,679.01 252,168,443.95 23.50% 820,885,849.37 76.50%


9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额 比例 基金管理人 所 有 从 业人员 持有 本基 金 长信富 泰纯 债一 年定 开债 券 A - - 长信富 泰纯 债一 年定 开债 券 C 2.00 0.00% 合计 2.00 0.00%


9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间 (万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有本开 放式 基金 长信富 泰纯 债一 年定 开债 券 A 0 长信富 泰纯 债一 年定 开债 券 C 0 合计 0 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放式基 金 长信富 泰纯 债一 年定 开债 券 A 0 长信富 泰纯 债一 年定 开债 券 C 0 合计 0 长信富泰纯债一年定开债券 2016 年年度报告摘要 第 35 页 共 38 页


§10 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 长信富 泰纯 债一 年定开 债 券 A 长信富 泰纯 债一 年定开 债 券 C 基金合 同生 效日 (2016 年7 月 21 日 ) 基 金份 额总额 426,943,908.78 646,110,384.54 本报告 期期 初基 金份 额总 额 - - 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购 份额 - - 减: 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 赎 回份额 - - 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变 动份额 (份 额减 少以"-" 填 列) - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 426,943,908.78 646,110,384.54 注:本 基金 基金 合同 于 2016 年 7 月 21 日正 式生 效 ,本报 告期 为 2016 年 7 月 21 日至 2016 年 12 月31 日。 本基金以定期 开放方式 运 作,其封闭期 为自基金 合 同生效之日起 (包括基 金 合同生效之日 ) 或自每 一开 放期 结束 之日 次日起 (包 括该 日) 一年 的期间 。 本报告 期本 基金 处于 封闭 期。 长信富泰纯债一年定开债券 2016 年年度报告摘要 第 36 页 共 38 页


§11 重大事 件揭示 11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 报告期 内本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。








11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 11.2.1 基 金管 理人的 重大 人事变 动 本报告 期内 ,原 董事 长叶 烨先生 离职 ,总 经理 覃波 先生 自 2016 年 6 月 3 日 起代为 履行 董 事 长(法 定代 表人 )职 责。 因新任 董事 长( 法定 代表 人)成 善栋 先生 自 2016 年 11 月 24 日起正式 任职, 覃波 先生 自该 日起 不再代 为履 行董 事长 (法 定代表 人) 职责, 本基 金 管理人 已按 相关 规定 进行备 案, 并及 时办 理法 定代表 人的 工商 变更 登记 等相关 手续 。 自2016 年7 月30 日 起, 宋小龙 先生 不再 担任 本基 金管理 人副 总经 理。 自2016 年12 月27 日起 , 本基金 管理 人增 聘程 燕春 先生为 副总 经理 。 上述重 大人 事变 动情 况 , 本基金 管理 人均 已在 指定 信息披 露媒 体发 布相 应的 《基 金行 业高 级 管理人 员变 更公 告》 。 11.2.2 基 金托 管人的 专门 基金托 管部 门的重 大人 事变动 本报告 期内 ,本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门未 发生重 大人 事变 动。





11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。





11.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期本 基金 投资 策略 未改变 。





11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本报告 期本 基金 未改 聘为 基金审 计的 会计 师事 务所 。 报告期 应支 付给 毕马 威 华振会 计师 事 务 所审计 的报 酬为 人民 币49,000.00 元 ,该 审计 机构 为本基 金提 供审 计服 务的 连续年 限 为 1 年。





11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期基 金管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员没 有受监 管部 门稽 查或 处罚 的情形 。





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11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 债券交 易 债券回 购交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 债 券 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 回购 成交总 额的比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 国泰君 安 2 1,643,532,855.09 100% 19,704,400,000.00 100% - - - 注:1 、本 报告 期租 用证 券 公司交 易单 元变 化情 况如 下: 租用国 泰君 安证 券交 易单 元 2 个。 2 、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序 根据中国证监 会《关于加 强证券投资基 金监管有关 问题的通知 》 (证 监基字<1998>29 号)和 《关于 完善 证券 投资 基金 交易席 位制 度有 关问 题的 通知》 (证 监基 金字[2007]48 号 ) 的 有关 规定, 本公司 制定 了租 用证 券公 司专用 交易 单元 的选 择标 准和程 序。 (1) 选择 标准 : a 、券 商基 本面 评价 (财 务 状况、 经营 状况 ) ; b 、券 商研 究机 构评 价( 报 告质量 、及 时性 和数 量) ; c 、券 商每 日信 息评 价( 及 时性和 有效 性) ; d 、券 商协 作表 现评 价。 (2) 选择 程序 : 首先根 据租 用证 券公 司专 用交易 单元 的选 择标 准形 成 《券 商服 务评 价表 》 , 然 后根据 评分 高 低 进行选 择基 金专 用交 易单 元。 长信富泰纯债一年定开债券 2016 年年度报告摘要 第 38 页 共 38 页


§12 影响投 资者决策的其他重 要信息 本基金 本报 告期 未发 生影 响投资 者决 策的 其他 重要 信息。








长 信基 金管理 有限 责任公 司 2017 年 3 月 27 日