长 信 利 息 收益 开 放 式 证券 投 资 基 金
2016 年 年度 报 告 摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 长信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年3 月27 日 长信利息收益货币 2016 年年度 报告 摘要
第 2 页 共 40 页
§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带 的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司 （以 下简 称 “中 国农 业银 行” ， 下同 ） 根据本 基金 基金
合同的 规定 ， 于 2017 年 3 月 23 日 复核 了本 报告 中的 财务指 标、 净值 表现 、利 润分配 情况 、财 务
会计报 告、 投资 组合 报告 等内容 ，保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其 更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年12 月 31 日 止。
长信利息收益货币 2016 年年度 报告 摘要
第 3 页 共 40 页
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 长信利 息收 益货 币
场内简 称 长信利 息
基金主 代码 519999
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2004 年 3 月 19 日
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 5,101,520,990.02 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 长信利 息收 益货 币 A 长信利 息收 益货 币 B
下属分 级基 金的 场内 简称 ： 利息 A 利息 B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 519999 519998
报告期 末下 属分 级 基 金的 份额总 额 417,897,639.63 份 4,683,623,350.39 份
注：1 、本 基金 于 2010 年 11 月 25 日 起实 行销 售服 务费分 级收 费方 式， 根据 投资者 持有 本基 金的
份额划 分 A 、B 等 级， 并适 用不同 的销 售服 务费 率。 详见 2010 年 11 月 20 日《 长信基 金管 理有 限
责任公 司关 于修 改长 信利 息收益 基金<基 金合 同>和< 招募说 明书 （更 新）>有 关 内容的 公告 》 。
2、自 2011 年 12 月 19 日 起，本 基金 可通 过上 海证 券交易 所场 内系 统办 理申 购、赎 回业 务 ，
本基 金A、 B 等级 基金 份额 在上海 证券 交易 所场 内系 统申购 赎回 的基 金代 码分 别为519599 、 519598 ，
其对应 的申 购赎 回的 基金 简称为 “利息 A” 、 “利息 B” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在尽可 能保 证基 金资 产安 全和高 流动 性的 基础 上， 追求超 过银 行存 款利 率
的收益 水平 。
投资策 略 1、利 率预 期策 略
通过对 宏观 经济 、 货 币政 策、 短 期资 金供 给等 因素 的分析 ， 形 成对 利率 走
势的判 断， 并确 定投 资组 合的平 均剩 余期 限。
2、资 产配 置策 略
根据对 市场 利率 走势 的判 断， 结 合各 品种 之间 流动 性、 收 益性 及风 险情 况，
确定组 合的 资产 配置 ， 在 保证组 合高 流动 性、 低风 险的前 提下 尽量 提升 组
合的收 益。
3、无 风险 套利 策略
由于市 场分 割， 使银 行间 市场与 交易 所市 场的 资金 面和市 场短 期利 率在 一
定时间 可能 存在 定价 偏离 。同时 在一 定时 间内 市场 中也可 能出 现跨 品种 、
跨期限 套利 机会 。本 基金 将在充 分论 证套 利的 可行 性基础 上谨 慎参 与。
4、现 金流 预算 管理 策略
通过对 未来 现金 流的 预测 ， 在投 资组 合的 构建 中， 采取合 理的 期限 和权 重
配置对 现金 流进 行预 算管 理， 以 满足 基金 运作 的要 求。 同 时在 一部 分资 金长信利息收益货币 2016 年年度 报告 摘要
第 4 页 共 40 页
管理上 ，将 采用 滚动 投资 策略， 以提 高基 金资 产的 流动性 。
业绩比 较基 准 银行活 期存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 其预期 收益 和预 期风 险水 平低于 债券 型、 混合 型
和股票 型基 金， 属于 预期 收益和 预期 风险 偏低 的基 金品种 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长信基 金管 理有 限责 任公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 周永刚 林葛
联系电 话 021-61009999 010-66060069
电子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电话
4007005566 95599
传真 021-61009800 010-68121816
2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.cxfund.com.cn
基金年 度 报 告备 置地 点 上海市 浦东 新区 银城 中路 68 号 9 楼、
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28 号 凯晨
世贸中 心东 座 F9
长信利息收益货币 2016 年年度 报告 摘要
第 5 页 共 40 页
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
注：1 、自2016 年1 月1 日起， 本基 金收 益分 配调 整为每 日分 配、 按日 支付 。
2 、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （ 例如 ， 封闭 式 基金交 易佣 金、
开放式 基金 的申 购赎 回费 、 红 利再 投资 费、 基金 转 换费等 ） ， 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列
数字。
3 、本 基金于2010 年 11 月 25 日起 实行 销售 服务 费 分级收 费方 式， 根据 投资 者持有 本基 金的
份额划 分 A 、B 等级 ，并 适 用不同 的销 售服 务费 率， 分级后 的 B 级基 金份 额 从2010 年 11 月 25 日
3.1.1
期间
数据
和指
标
2016 年 2015 年 2014 年
长信利 息收 益
货币A
长信利 息收 益货 币
B
长信利 息收 益货
币 A
长信利 息收 益货 币
B
长信利 息收 益货
币 A
长信利 息收 益
货币B
本期
已实
现收
益
8,623,792.25 277,778,918.04 13,047,416.14 138,769,137.56 14,226,156.94 52,970,567.84
本期
利润
8,623,792.25 277,778,918.04 13,047,416.14 138,769,137.56 14,226,156.94 52,970,567.84
本期
净值
收益
率
2.53% 2.78% 3.73% 3.97% 3.99% 4.24%
3.1.2
期末
数据
和指
标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末
基金
资产
净值
417,897,639.63 4,683,623,350.39 353,311,527.14 6,180,432,492.32 410,227,677.26 439,761,579.49
期末
基金
份额
净值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 长信利息收益货币 2016 年年度 报告 摘要
第 6 页 共 40 页
起享 受B 级 基金 收益 。
4 、 主要 会计 数据 和财 务指 标中 A 级基 金按 分级 前后 延续计 算 ， 即本 基金 分级 前的数 据全 部 纳
入A 级 基金 核算 ，B 级基 金自 2010 年11 月 25 日 起 开始计 算。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
长信利 息收 益货 币 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.7073% 0.0022% 0.0895% 0.0000% 0.6178% 0.0022%
过去六 个
月
1.2759% 0.0019% 0.1790% 0.0000% 1.0969% 0.0019%
过去一 年 2.5333% 0.0016% 0.3565% 0.0000% 2.1768% 0.0016%
过去三 年 10.6117% 0.0045% 1.0711% 0.0000% 9.5406% 0.0045%
过去五 年 19.3316% 0.0044% 1.8633% 0.0001% 17.4683% 0.0043%
自基金 合
同生效 起
至今
47.1899% 0.0070% 21.0903% 0.0035% 26.0996% 0.0035%
长信利 息收 益货 币 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.7679% 0.0022% 0.0895% 0.0000% 0.6784% 0.0022%
过去六 个
月
1.3981% 0.0019% 0.1790% 0.0000% 1.2191% 0.0019%
过去一 年 2.7795% 0.0016% 0.3565% 0.0000% 2.4230% 0.0016%
过去三 年 11.4113% 0.0045% 1.0711% 0.0000% 10.3402% 0.0045%
过去五 年 20.7732% 0.0044% 1.8633% 0.0001% 18.9099% 0.0043%
自基金 合
同生效 起
至今
26.2151% 0.0042% 2.3873% 0.0002% 23.8278% 0.0040% 长信利息收益货币 2016 年年度 报告 摘要
第 7 页 共 40 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、长 信利 息收 益货 币 A 图 示日 期 为2004 年3 月 19 日至2016 年 12 月31 日， 长信 利息 收益
货币B 图示 日期 为2010 年 11 月25 日( 本基 金分 级 日） 至 2016 年12 月31 日。
2 、 按基 金合 同规 定 ， 本 基 金自合 同生 效日 起3 个月 内为建 仓期 。 建仓 期结 束 时， 本基 金的 各
项投资 比例 已符 合基 金合 同的约 定。 长信利息收益货币 2016 年年度 报告 摘要
第 8 页 共 40 页
3.2.3
过 去五 年基 金每年 净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位 ：人 民币 元
长信利 息收 益货 币 A
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2016 年 8,718,595.62 167,495.24
-262,298.61 8,623,792.25
2015 年 11,239,219.94 1,856,635.69 -48,439.49 13,047,416.14
2014 年 13,087,103.20 1,789,313.30 -650,259.56 14,226,156.94
长信利息收益货币 2016 年年度 报告 摘要
第 9 页 共 40 页
合计 33,044,918.76 3,813,444.23
-960,997.66 35,897,365.33
单位： 人民 币元
长信利 息收 益货 币 B
年度
已按 再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2016 年 276,631,256.91
5,531,147.64 -4,383,486.51 277,778,918.04
2015 年 101,253,261.80 32,291,248.96 5,224,626.80 138,769,137.56
2014 年 43,700,577.16 11,720,788.91 -2,450,798.23 52,970,567.84
合计 421,585,095.87 49,543,185.51 -1,609,657.94 469,518,623.44
注：1 、本 基金 于 2010 年 11 月 25 日 起实 行销 售服 务费分 级收 费方 式， 根据 投资者 持有 本基 金的
份额划 分 A 、B 等级 ，并 适 用不同 的销 售服 务费 率， 分级后 的 B 级基 金份 额 从2010 年 11 月 25 日
起享 受B 级 基金 收益 。
2 、本 基金 收益 分配2016 年1 月1 日 前按 月结 转份 额，2016 年1 月1 日后 按 日结转 份额 。 长信利息收益货币 2016 年年度 报告 摘要
第 10 页 共 40 页
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
长信基 金管 理有 限责 任公 司是经 中国 证监 会证 监基 金字 【2003 】63 号文 批准 ， 由长 江证 券 股
份有限公司、 上海海欣 集 团股份有限公 司、武汉 钢 铁股份有限公 司共同发 起 设立，注册资 本 1.5
亿元人 民币 。实 收资 本 1.65 亿 元人 民币 ，目 前股 权 结构为 ：长 江证 券股 份有 限公司 占 44.55% 、
上海海 欣集 团股 份有 限公 司占 31.21% 、 武 汉钢 铁股 份有限 公司 占15.15% 、 上 海彤胜 投资 管理 中 心
（有限 合伙 ） 为4.55% 、 上海彤 骏投 资管 理中 心（ 有限合 伙） 为 4.54% 。
截至 2016 年 12 月 31 日， 本基金 管理 人共 管理47 只 开放式 基金 ，即 长信 利息 收 益开 放式 证
券投资基金、 长信银利 精 选混合型证券 投资基金 、 长信金利趋势 混合型证 券 投资基金、 长信增利
动态策略混合 型证券投 资 基金、长信双 利优选灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、长信利丰 债券型证
券投资基金、 长信恒利 优 势混合型证券 投资基金 、 长信量化先锋 混合型证 券 投资基金、 长信美国
标准普 尔100 等 权重 指数 增强型 证券 投资 基金 、 长 信利鑫 债券 型证 券投 资基 金(LOF) 、 长信 内需 成
长混合 型证 券投 资基 金、 长信可 转债 债券 型证 券投 资基金 、长 信利 众债 券型 证券投 资基 金(LOF) 、
长信纯债一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、长 信 纯债壹号债券 型证券投 资 基金、长信 改革红利
灵活配置混合 型证券投 资 基金、长信量 化 中小盘 股 票型证券投资 基金、长 信 新利灵活配 置混合型
证券投资基金 、长信利 富 债券型证券投 资基金、 长 信利盈灵活配 置混合型 证 券投资基金 、长信利
广灵活配置混 合型证券 投 资基金、长信 多利灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 长信睿进灵 活配置混
合型证券投资 基金、长 信 量化多策略股 票型证券 投 资基金、长信 医疗保健 行 业灵活配置 混合型证
券投资基金（LOF） 、长 信 中证一带一路 主题指数 分 级证券投资基 金、长信 富 民纯债一年 定期开放
债券型证券投 资基金、 长 信富海纯债一 年定期开 放 债券型证券投 资基金、 长 信 利保债券 型证券投
资基金、长信 富安纯债 一 年定期开放债 券型证 券 投 资基金、长信 中证能源 互 联网主题指 数型证券
投资基金（LOF ） 、长信 金 葵纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、长信 富 全纯债一年 定期开放
债券型证券投 资基金、 长 信利泰灵活配 置混合型 证 券投资基金、 长信海外 收 益一年定期 开放债券
型证券投资基 金、长信 先 锐债券型证券 投资基金 、 长信利发债券 型证券投 资 基金、长信 富泰纯债
一年定期开放 债券型证 券 投资基金、长 信电子信 息 行业量化灵活 配置混合 型 证券投资基 金、长信
富平纯债一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、长 信 先利半年定期 开放混合 型 证券 投资基 金、长信
创新驱动股票 型证券投 资 基金、长信稳 益纯债债 券 型证券投资基 金、长信 利 信灵活配置 混合型证
券投资基金、 长信稳健 纯 债债券型证券 投资基金 、 长信上证港股 通指数型 发 起式证券投 资基金、长信利息收益货币 2016 年年度 报告 摘要
第 11 页 共 40 页
长信纯 债半 年债 券型 证券 投资基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
张文琍
长 信 利 鑫 债 券 型
证 券 投 资 基 金
（LOF） 、 长 信纯 债
壹 号 债 券 型 证 券
投资基 金、 长信 利
息 收 益 开 放 式 证
券投资 基金 、 长 信
富 平 纯 债 一 年 定
期 开 放 债 券 型 证
券投资 基金 、 长 信
稳 益 纯 债 债 券 型
证券投 资基 金、 长
信 富 民 纯 债 一 年
定 期 开 放 债 券 型
证 券 投 资 基 金 和
长 信 富 海 纯 债 一
年 定 期 开 放 债 券
型 证 券 投 资 基 金
的基金 经理 、 固 定
收益部 总监
2013 年8 月
8 日
- 22 年
高级工 商管 理硕 士 ， 上 海
财经大 学 EMBA 毕 业， 具
有基金 从业 资格 。 曾任 湖
北 证 券 公 司 交 易 一 部 交
易员 、 长 江证 券有 限责 任
公 司 资 产 管 理 事 业 部 主
管、 债券 事业 总部 投资 部
经理 、 固 定收 益总 部交 易
部经理 。 2004 年9 月加 入
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任
公司 ， 历 任长 信利 息收 益
开 放 式 证 券 投 资 基 金 的
基金交 易员 、 基金 经理 助
理、 长信 利息 收益 开放 式
证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理、固 定收 益部 副总 监 。
现 任 长 信 基 金 管 理 有 限
责 任 公 司 固 定 收 益 部 总
监， 长信 利鑫 债券 型证 券
投资基 金 （LOF ） 、 长信 纯
债 壹 号 债 券 型 证 券 投 资
基金 、 长 信利 息收 益开 放
式证券 投资 基金 、 长信 富
平 纯 债 一 年 定 期 开 放 债
券型证 券投 资基 金 、 长 信
稳 益 纯 债 债 券 型 证 券 投
资基金 、 长信 富民 纯债 一
年 定 期 开 放 债 券 型 证 券
投 资 基 金 和 长 信 富 海 纯
债 一 年 定 期 开 放 债 券 型
证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理。
陆莹
长 信 利 息 收 益 开
放 式 证 券 投 资 基
金的基 金经 理
2016 年 12
月30 日
- 6 年
管理学 学士 ， 上海 交通 大
学管理 学学 士 ，2010 年7
月 加 入 长 信 基 金 管 理 有
限责任 公司 ， 曾任 基金 事
务部基 金会 计 ， 交 易管 理
部 债 券 交 易 员 、 交 易 主
管，债 券交 易部 副总 监 、长信利息收益货币 2016 年年度 报告 摘要
第 12 页 共 40 页
总监 ， 现 任长 信利 息收 益
开 放 式 证 券 投 资 基 金 的
基金经 理。
注：1 、首任 基金经理 任职 日期以本基 金成立之 日为 准；新增或 变更以刊 登新 增/ 变更基金 经理的
公告披 露日 为准 ；
2 、 本基 金基 金经 理的 证券 从业年 限以 基金 经理 进入 证券业 务相 关机 构的 工作 经历为 时间 计 算
标准。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在报告期 内 ，严格遵守了 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 及其他有关法 律
法规、基金合 同的规定 ， 勤勉尽责地为 基金份额 持 有人谋求利益 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行 为。
本基金 将继 续以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 承 诺将 一如 既往 地本着 诚实 信用 、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金财产， 在规范基 金 运作和严格控 制投资风 险 的前提下， 努力为基
金份额 持有 人谋 求最 大利 益。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
1 、 所 有投 资对 象的 投资 指 令必须 经由 交易 部门 总监 或其授 权人 审核 分配 至交 易人员 执行 。 进
行投资 指令 分配 的人 员必 须保证 投资 指令 得到 公平 对待。
2 、公 司使 用的 交易 执行 软 件系统 必须 具备 如下 功能 ：
（1） 严格 按照 时间 顺序 发 送委托 指令 ；
（2） 对于 多个 投资 组合 在 同一时 点就 同一 证券 下达 的相同 方向 的投 资指 令， 并且市 价在 限价
范围内的，系 统能够将 交 易员针对该证 券下达的 每 笔委托自动按 照指令数 量 比例分拆为 各投资组
合的委托指令 。对于不 同 投资组合针对 交易所同 一 证券的同一方 向竞价交 易 指令，指令 数量比例
达到5 ：1 或以 上的 ，可 豁 免启动 公平 交易 开关 。
3 、 交 易人 员对 于接 收到 的 交易指 令依 照价 格优 先 、 时间优 先的 顺序 执行 。 在 执行多 个投 资组
合在同一时点 就同一证 券 下达的相同方 向的交易 所 投资指令时， 除制度规 定 的例外指令 外，必须
开启系 统的 公平 交易 开关 。
4 、 对 于不 同投 资组 合均 进 行债券 一级 市场 申购 、 非 公开发 行 股 票申 购等 非集 中竞价 交易 的投
资对象，交易 部门必须 严 格独立接收各 投资组合 的 投资指令，在 申购结果 产 生前，不得 以任何形
式向任 何人 泄露 各投 资指 令的内 容， 包括 指令 价格 及数量 等要 素。 长信利息收益货币 2016 年年度 报告 摘要
第 13 页 共 40 页
5 、 对于 各投 资组 合以 独立 账户名 义进 行申 购的 投资 对象， 除需 经过 公平 性审 核 的例外 指令 外，
申购获配的证 券数量由 投 资管理系统接 收各类证 券 登记结算机构 发送的数 据 进行分配。 交易部门
根据证 券发 行人 在指 定公 开披露 媒体 上披 露的 申购 结果对 系统 内分 配数 量进 行核准 ， 数 量不 符的 ，
应当第一时间 告知各投 资 管理部门的总 监及监察 稽 核部总监。对 于以公司 名 义进行申购 的投资对
象，公司在获 配额度确 定 后，严格按照 价格优先 的 原则在各投资 组合间进 行 分配。申购 价格相同
的投资 组合 则根 据投 资指 令的数 量按 比例 进行 分配 。 确因特 殊原 因不 能按 照上 述原则 进行 分配 的，
应启动 异常 交易 识别 流程 ，审核 通过 的， 可以 进行 相应分 配。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 公司已实 行 公平交易制度 ，并建立 公 平交易制度体 系，已建 立 投资决策体系 ，
加强交易执行 环节的内 部 控制，并通过 工作制度 、 流程和技术手 段保证公 平 交易原则的 实现。同
时，公司已通 过对投资 交 易行为的监控 、分析评 估 和信息披露来 加强对公 平 交易过程和 结果的监
督。
4.3.3 异 常交 易行 为 的专 项说明
本报告期内， 除完全按 照 有关指数的构 成比例进 行 投资的组合外 ，其余各 投 资组合未发生 参
与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 情形， 未 发
现异常 交易 行为 。同 时， 对本年 度同 向交 易价 差进 行专项 分析 ，未 发现 异常 情况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年上 半年 债券 市场 经 历一波 调整 ， 一 方面 是前 期债券 收益 下行 过快 导致 的回调 ， 另 一方
面是国 内宏 观经 济略 显企 稳迹象 ，CPI 同比 涨幅 持平 ， 环 比降 幅收 窄 ，PPI 环 比 升幅扩 大 ， 出 口贸
易额同 比大 幅上 升 ， 但 贸 易顺差 降幅 继续 收窄 。 此 外， 信用 违约 集中 爆发 ， 信用债 市场 分化 严重 ，
机构提高入池 门槛，中 高 等级信用债群 贤毕至， 低 等级无人问津 ，市场情 绪 波动加大， 各券种债
券收益率曲线 区间波动 加 剧。6 月英国 脱欧公投 后 ，全球开启避 险模式， 风 险资产大跌 ，债券黄
金又再次受到 追捧。债 券 市场三季度整 体延续震 荡 态势，但在四 季度经历 一 波大幅调整 ，主要 原
因是央 行通 过拉 长流 动性 工具久 期的 方式 ， 抬高 了 市场的 资金 成本 以引 导 “ 债市去 杠杆 ” 。 因此 十
月底开 始资 金面 逐渐 紧张 ，跨年 资金 利率 高企 ，债 券收益 率逐 步抬 升。
上半年，我们 保持较短 久 期， 继续减持 信用债， 增 持同业存单。 下半年， 我 们进一步缩短 久
期，适当配置 同业存单 ， 提高资金波段 操作效率 ， 抓住了年末资 金利率高 企 的机会，在 坚持保证
流动性 前提 下， 提高 了组 合整体 收益 。 长信利息收益货币 2016 年年度 报告 摘要
第 14 页 共 40 页
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2016 年12 月 31 日 ， 本年度 长信 利息 货 币A 净 值增长 率 为2.5333% ， 高 于 同期业 绩比 较
基准收 益218bp ，长 信利 息货 币 B 净 值增 长率 为2.7795% ，高 于同 期业 绩比 较 基准收 益 242bp 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
进入2017 年 ， 全 球政 治经 济格局 仍充 满不 确定 性 ， 人均工 资水 平 、 住 房租 金 、 石 油价 格的 上
涨导致 美国 仍然 面临 通胀 压力， 预计 会 有 2 次 左右 加息， 人民 币汇 率贬 值压 力 对国 内流 动性 带 来
负面作用。国 内经济增 长 短期保持稳定 ，工业生 产 和投资都有可 能扩大， 基 本面上不利 于债券。
且央行 在四 季度 货币 政策 委员会 例会 中， 删 除了 关 于 “降低 企业 融资 成本” 的 描述， 金 融监 管 “去
杠杆，防风险 ”的基调 下 ，预计未来我 国央行货 币 政策仍维持紧 平衡。但 长 期来看，整 个货币政
策持续 收紧 之后 ，预 计2-3 季度 经济 增长 会重 新走 弱，可 能有 建仓 机会 。
我们今年整体 将维持较 短 久期 的组合配 置，在资 金 利率波动加剧 的情况下 ， 努力抓住资金 波
段操作机会。 同时如果 短 融和同业存单 在资金面 冲 击的背景下收 益大幅上 升 ，会适当加 大配置力
度，把 握市 场超 调带 来的 机会。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 券监 督管 理委 员会 2008 年9 月12 日发 布的[2008]38 号文 《 关于 进一步 规范 证 券
投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 ，长 信基 金管 理有 限 责任公 司（ 以下 简称 “公司 ” ） 制订 了健 全、
有效的估值政 策和程序 ， 成立了估值工 作小组， 小 组成员 由基金 事务部、 投 资、研究、 交易等相
关业务部门负 责人以及 基 金事务部至少 一名 业务 骨 干共同组成。 相关参与 人 员都具有丰 富的证券
行业工作经验 ，熟悉相 关 法规和估值方 法。基金 经 理不直接参与 估值决策 ， 如果基金经 理认为某
证券有更好的 证券估值 方 法，可以申请 公司估值 工 作小组对某证 券进行专 项 评估。估值 决策由与
会估值 工作 小组 成 员 1/2 以上多 数票 通过 。对 于估 值政策 ，公 司与 基金 托管 人充分 沟通 ，达 成 一
致意见 。审 计本 基金 的会 计师事 务所 认可 公司 基金 估值政 策和 程序 的适 当性 。
参与估 值流 程各 方不 存在 任何重 大利 益冲 突。 报告 期内， 未签 订与 估值 相关 的定价 服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据相关法律 法规和 基 金 合同要求，本 基金根据 每 日收益情况将 当日收益 全 部分配，即当 日
收益分 配比 例 为100% 。 基 金收益 分配 采用 红利 再投 资分红 方式 ， 每 日分 配、 按日支 付， 投资 者可
通过赎 回基 金份 额方 式获 取现金 红利 收益 。 本报 告 期， 本基 金应 分配 利润286,402,710.29 元 ， 已
分配利 润286,402,710.29 元。 长信利息收益货币 2016 年年度 报告 摘要
第 15 页 共 40 页
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 长信利息收益货币 2016 年年度 报告 摘要
第 16 页 共 40 页
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —长信 基金管理
有限责任 公司 2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日基金 的投 资运 作， 进行 了认真 、独 立的 会计
核算和必要的 投资监督 ， 认真履行了托 管人的义 务 ，没有从事任 何损害基 金 份额持有人 利益的行
为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为 ，长信基 金 管理有限 责任 公司在本 基 金的投资运作 、基金资 产 净值的计算、 基
金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费用 开支及利 润 分配等问题上 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行为；在 报告期内 ， 严格遵守了《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方 面的运作
严格按 照基 金合 同的 规定 进行。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为 ，长信基 金 管理有限 责任 公司的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管
理办法 》 及 其他 相关 法律 法规的 规定 ， 基 金管 理人 所编制 和披 露的 本基 金年 度报告 中的 财务 指标 、
净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信息 真实、准 确 、完整，未 发现有损
害基金 持有 人利 益的 行为 。 长信利息收益货币 2016 年年度 报告 摘要
第 17 页 共 40 页
§6 审计报 告
本报告 期末 基金2016 年度 财务报 告经 毕马 威华 振会 计师事 务所 审计 ， 注 册会 计师出 具了 无 保
留意见 的审 计报 告 （毕 马 威华振 字第1700178 号） ， 投资者 可以 通过 年度 报告 正文查 看审 计报 告全
文。 长信利息收益货币 2016 年年度 报告 摘要
第 18 页 共 40 页
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 长信 利息 收益 开放式 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 8,327,987.21 852,710,314.10
结算备 付金 300,000.00 300,000.00
存出保 证金 300,000.00 300,000.00
交易性 金融 资产 1,235,953,443.38 3,913,312,436.89
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 1,235,953,443.38 3,913,312,436.89
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 4,193,347,673.03 2,822,289,333.42
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 20,484,562.66 67,068,953.32
应收股 利 - -
应收申 购款 16,905.87 699.98
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 5,458,730,572.15 7,655,981,737.71
负债和所有者权益
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 349,999,155.00 1,111,478,854.26
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 2,067,818.85 1,817,681.13
应付管 理人 报酬 1,984,633.75 1,508,060.07
应付托 管费 601,404.15 456,987.89
应付销 售服 务费 139,103.64 109,127.49
应付交 易费 用 210,372.89 149,223.31
应交税 费 - -
应付利 息 63,710.18 78,707.64 长信利息收益货币 2016 年年度 报告 摘要
第 19 页 共 40 页
应付利 润 1,348,700.32 5,994,485.44
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 794,683.35 644,591.02
负债合 计 357,209,582.13 1,122,237,718.25
所有者权益：
实收基 金 5,101,520,990.02 6,533,744,019.46
未分配 利润 - -
所有者 权益 合计 5,101,520,990.02 6,533,744,019.46
负债和 所有 者权 益总 计 5,458,730,572.15 7,655,981,737.71
注： 报 告截 止 日2016 年12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值1.0000 元 ， 基 金份 额总 额5,101,520,990.02
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 长信 利息 收益 开放式 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至2015 年12
月 31 日
一、收入 364,236,030.15 185,292,529.97
1.利息 收入 359,893,094.47 167,386,338.46
其中： 存款 利息 收入 63,892,776.26 10,578,114.10
债券利 息收 入 114,105,602.06 76,090,564.50
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 181,894,716.15 80,717,659.86
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列） 4,296,044.04 17,906,191.51
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 4,296,044.04 17,906,191.51
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
- -
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
46,891.64 -
减： 二、费用 77,833,319.86 33,475,976.27 长信利息收益货币 2016 年年度 报告 摘要
第 20 页 共 40 页
1．管 理人 报酬 35,524,364.80 14,741,647.66
2．托 管费 10,764,958.91 4,467,166.00
3．销 售服 务费 1,899,082.94 1,299,242.10
4．交 易费 用 - -
5．利 息支 出 29,110,470.24 12,444,684.27
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 29,110,470.24 12,444,684.27
6．其 他费 用 534,442.97 523,236.24
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
286,402,710.29 151,816,553.70
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
286,402,710.29 151,816,553.70
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长信 利息 收益 开放式 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
6,533,744,019.46 - 6,533,744,019.46
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 286,402,710.29 286,402,710.29
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-1,432,223,029.44 - -1,432,223,029.44
其中：1. 基 金申 购款 55,211,032,331.83 - 55,211,032,331.83
2. 基金 赎回 款 -56,643,255,361.27 - -56,643,255,361.27
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -286,402,710.29 -286,402,710.29
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
5,101,520,990.02 - 5,101,520,990.02
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 长信利息收益货币 2016 年年度 报告 摘要
第 21 页 共 40 页
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
849,989,256.75 - 849,989,256.75
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 151,816,553.70 151,816,553.70
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
5,683,754,762.71 - 5,683,754,762.71
其中：1. 基 金申 购款 38,720,136,016.78 - 38,720,136,016.78
2. 基金 赎回 款 -33,036,381,254.07 - -33,036,381,254.07
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -151,816,553.70 -151,816,553.70
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
6,533,744,019.46 - 6,533,744,019.46
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 成善 栋______
______覃波______
____ 孙 红辉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
长信利息收益开放式证券 投资基金( 以下简称“ 本 基金 ”) 经中国证券监督管 理 委员会( 以下
简称“ 中国证监会 ”) 《 关 于 同 意 长 信 利 息 收 益 开 放 式 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 》( 证监基金字
[2003]149 号) 批准 ， 由 长 信基金 管理 有限 责任 公司 依照 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 及其
配套规 则和 《长 信利 息收 益开放 式证 券投 资基 金基 金合同 》发 售， 基金 合同 于 2004 年 3 月 19 日
生效 。 本 基金 为契 约型 开 放式 ， 存 续期 限不 定， 首 次设立 募集 规模 为7,042,630,886.94 份 基金 份
额。本基金的 基金管理 人 为长信基金管 理有限责 任 公司，基金托 管人为 中 国 农业银行股 份有限公
司(“ 中国 农业 银行 ”)。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 及 其配 套 规则、 《货 币市 场基 金管 理 暂行规 定 》 和 《长
信利息 收益 开放 式证 券投 资基金 基金 合同 》 和 《长 信 利息收 益开 放式 证券 投资 基金招 募说 明书(更
新) 》 的 有关 规定， 本基 金 的投资 范围 为银 行存 款、 大额存 单、 短期 债券、 中 央银行 票据 、 债 券回
购及中国证监 会或中国 人 民银行认可的 其他具有 良 好流动性的金 融工具。 在 正常的市场 情况下，
本基金投资 组合的范 围为 ：现金、一 年以内(含 一年) 的银行定期 存款、大 额存 单、剩余期 限在三长信利息收益货币 2016 年年度 报告 摘要
第 22 页 共 40 页
百九十七天 以内(含三 百九 十七天)的债 券、期限 在一 年以内(含一 年)的债券 回 购、期限在 一年以
内( 含一年)的 中央银行 票 据以及中国 证监会、 中国 人民银行认 可的其他 具有 良好流动性 的货币 市
场工具 。本 基金 的业 绩比 较基准 为： 银行 活期 存款 税后利 息率 。
本基金 于 2010 年 11 月 25 日起实 行销 售服 务费A 、B 分级收 费方 式， 按单 个基 金账户 内保 留
的基金 份额 是否 达到 或超 过 500 万份 将其 分设 为 A 级或 B 级基 金份 额， 并分 别适用 不同 的销 售服
务费费 率 。 本 基金 分级 后 ， 除 A 、B 两级 基金 份额 收 益率不 同外 ， 各级 基金 份 额持有 人的 其他 权益
平等 。 同 时， 《 长信 利息 收 益开放 式证 券投 资基 金基 金合同 》 和 《长 信利 息收 益开放 式 证 券投 资基
金 招 募 说 明 书( 更新) 》 的 相 关 内 容 也 进 行 了 修 改 。 本 基 金 于 2010 年 11 月 25 日 的 规 模 为
3,684,021,305.50 份基 金 份额， 分级 后 A 级基 金规 模为 571,492,324.41 份 基 金份额 ，B 级基 金规
模为3,112,528,981.09 份 基金份 额。
根据 《证 券投 资基 金信 息 披露管 理办 法》 ， 本 基金 定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日 ， 报 中
国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场所 所在 地中 国证 监会派 出机 构备 案。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金以持续 经营为基 础 。本财务报表 符合中华 人 民共和国财政 部(以下简 称 “财政部”) 颁
布的企 业会 计准 则的 要求 ，同时 亦按 照中 国证 监会 公告[2010]5 号 《证 券投 资基金 信息 披 露 XBRL
模板 第3 号<年 度报 告和 半 年度报 告>》 以及 中国 证券 投资基 金业 协会 于2012 年11 月16 日颁 布的
《证券 投资 基金 会计 核算 业务指 引》 编制 财务 报表 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 2016 年12 月31 日的 财务
状况、2016 年 度的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 上年 度会 计报表 一致 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 在本 年度 未发 生重 大会计 政策 变更 。 长信利息收益货币 2016 年年度 报告 摘要
第 23 页 共 40 页
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 在本 年度 未发 生重 大会计 估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 年度 未发 生重 大会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
(1) 主 要税 项说 明
根据 财税字[1998]55 号文 《财政部、国 家税务总局 关于证券投资 基金税收问 题的通知 》 、 财
税[2002]128 号 文 《关 于开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、 财 税[2004]78 号文 《关 于证
券投资基金税 收政策的 通 知》 、 财税 [2008]1 号文 《财政部、国 家税务总 局 关于企业所得 税若干
优惠政策的通 知 》 、财税[2016]36 号文《财 政部、国 家税务总局关 于全面推 开 营业税改征增 值税
试点的 通知 》 、 财税[2016]140 号文 《 关于 明确 金融 、 房地产 开发 、 教 育辅 助服务 等增 值税 政策 的
通知》 、财税[2017]2 号 文 《关于 资管 产品 增值 税政 策有关 问题 的补 充通 知》 、 财税[2015] 125 号
文《关于内地 与香港基 金 互认有关税收 政策的通 知 》 及其他相关 税务法规 和 实务操作， 本基金适
用的主 要税 项列 示如 下：
(a) 以 发行 基金 方式 募集 资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 征收 营业 税。
(b) 证 券投 资基 金管 理人 运 用基金 买卖 债券 的差 价收 入暂免 征收 营业 税和 企业 所得税 。
(c) 自2016 年5 月1 日起 ， 在 全国 范围 内全 面推 开 营业税 改征 增值 税 （以 下 称营改 增 ） 试 点，
建筑业、房地 产业、金 融 业、生活服务 业等全部 营 业税纳税人， 纳入试点 范 围，由缴纳 营业税改
为缴纳 增值 税。
证券投资基金 （封闭式 证 券投资基金， 开放式证 券 投资基金）管 理人运用 基 金买卖股票、 债
券收入 免征 增值 税。
对香港 市场 投资 者（ 包括 单位和 个人 ）通 过基 金互 认买卖 内地 基金 份额 免征 增值税 。
2017 年7 月1 日 （含 ） 以 后， 资 管产 品运 营过 程 中 发生 的 增值 税应 税行 为， 以资管 产品 管理
人为 增 值税 纳税 人 ， 按照 现行规 定缴 纳增 值税 。 对 资管产 品 在 2017 年7 月1 日前运 营过 程中 发生
的增值税应税 行为，未 缴 纳增值税的， 不再缴纳 ； 已缴纳增值税 的，已纳 税 额从资管产 品管理人
以后月 份的 增值 税应 纳税 额中抵减。 因此 ， 截 至2016 年 12 月 31 日， 本基 金 没 有计提 有关 增值 税
费用。
(d) 对 基金 取得 的债 券的 利 息收入 ， 发 行债 券的 企业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 。 长信利息收益货币 2016 年年度 报告 摘要
第 24 页 共 40 页
(e) 关 于香 港市 场投 资者 通 过基金 互认 买卖 内地 基金 份额的 所得 税问 题：
对香港 市场 投资 者 （ 包括 企业和 个人 ） 通 过基 金互 认买卖 内地 基金 份额 取得 的转让 差价 所得 ，
暂免征 收所 得税 。
对香港市场投 资者（包 括 企业和个人） 通过基金 互 认从内地基金 分配取得 的 收益，由发行 债
券的企 业向 该内 地基 金分 配利息 时, 对香 港市 场投 资者按 照 7% 的 税率 代扣 所 得税， 并由 内地 发行
债券的 企业 向其 主管 税务 机关办 理扣 缴申 报。 该内 地基金 向投 资者 分配 收益 时,不 再扣 缴所 得 税 。
内地基 金管 理人 应当 向相 关证券 登记 结算 机构 提供 内地基 金的 香港 市场 投资 者的相 关信 息。
(f) 对 投资 者(包 括个 人和 机构投 资者)从 基金 分配 中 取得的 收入 ， 暂 不征 收个 人 所得税 和企 业
所得税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长信基 金管 理有 限责 任公 司(以 下简 称 “ 长信 基金 ”) 基金管 理人
中国农 业银 行股 份有 限公 司(以 下简 称 “ 农业 银行 ”) 基金托 管人
长江证 券股 份有 限公 司( 以 下简称 “ 长 江证 券”) 基金管 理人 的股 东
上海海 欣集 团股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
武汉钢 铁股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海长 江财 富资 产管 理有 限公司 基金管 理人 的子 公司
上海海 欣生 物技 术有 限公 司 基金管 理人 的股 东的 控股 子公司
长信基 金- 聚享1 号 资产 管 理计划
基金管理人管理的特定客户资产管
理计划
长信基 金- 涌信2 号 资产 管 理计划
基金管理人管理的特定客户资产管
理计划
长信基 金- 涌信3 号 资产 管 理计划
基金管理人管理的特定客户资产管
理计划
长信- 得益 纯债1 号 资产 管 理计划
基金管理人管理的特定客户资产管
理计划
长信- 广东 农信 普惠 债券 型 1 号 资产 管理 计划
基金管理人管理的特定客户资产管
理计划
长信- 牡丹 债券 增强1 号 资 产管理 计划
基金管理人管理的特定客户资产管
理计划
长信- 融耀 债券 型1 号资 产 管理计 划
基金管理人管理的特定客户资产管
理计划
长信- 浦发- 粤信 2 号 资产 管理计 划
基金管理人管理的特定客户资产管
理计划
长信利息收益货币 2016 年年度 报告 摘要
第 25 页 共 40 页
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
回购 成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总额 的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总额 的
比例
长江证 券 600,000,000.00 100.00% 4,896,600,000.00 100.00%
7.4.8.1.2 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
当期佣 金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
长江证 券 145,000.00 100.00% 290,000.00 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
当期佣 金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
长江证 券 145,000.00 100.00% 145,000.00 100.00%
注：上述佣金 参考市场 价 格经本基金的 基金管理 人 与对方协商确 定，以扣 除 由中国证券 登记结算
有限责 任公 司收 取的 证管 费和经 手费 的净 额列 示。
根据 《 证券 交易 单元 租用 协议》 ， 本 基金 管理 人在 租 用长江 证券 股份 有限 公司 证券交 易专 用交
易单元进行股 票、债券 、 权证及回购交 易的同时 ， 还从长江证券 股份有限 公 司获得证券 研究综合
服务。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 35,524,364.80 14,741,647.66 长信利息收益货币 2016 年年度 报告 摘要
第 26 页 共 40 页
的管理 费
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
504,217.17 456,479.86
注：支付基金 管理人长 信 基金管理有限 责任公司 的 基金管理人报 酬按前一 日 基金资产净 值 0.33%
的年费 率计 提， 逐日 累计 至每月 月底 ，按 月支 付。
计算公 式为 ：日 基金 管理 费=前 一日 基金 资产 净值 × 0.33%/ 当年 天数
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
10,764,958.91 4,467,166.00
注： 支 付基 金托 管人 中国 农业银 行的 基金 托管 费按 前一日 基金 资产 净 值0.1% 的年费 率计 提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。
计算公 式为 ：日 基金 托管 费=前 一日 基金 资产 净值 × 0.1%/ 当年 天数
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长信利 息收 益货
币 A
长信利 息收 益货 币
B
合计
农业银 行 386,733.84 2,015.99 388,749.83
长信基 金 251,675.34 951,336.60 1,203,011.94
长江证 券 14,335.23 25,950.79 40,286.02
合计 652,744.41 979,303.38 1,632,047.79
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长信利 息收 益货
币 A
长信利 息收 益货 币
B
合计
农业银 行 504,076.46 5,898.67 509,975.13
长信基 金 162,789.09 335,460.59 498,249.68
长江证 券 10,944.31 24,435.92 35,380.23
合计 677,809.86 365,795.18 1,043,605.04
注：2010 年11 月 25 日起 本基金 实行 销售 服务 费分 级收费 方式 ， 根 据投 资者 持有本 基金 的份 额 划
分A 、B 等 级并 适用 不同 的 销售服 务费 率。A 级 基金 支 付销售 机构 的销 售服 务费 用按前 一日 基金 资长信利息收益货币 2016 年年度 报告 摘要
第 27 页 共 40 页
产净 值0.25% 的 年费 率计 提， 逐日 累计 至每 月月 底 ， 按 月支 付。B 级 基金 支付 销售机 构的 基金 销售
服务费按前一 日基金资 产 净值 0.01% 的年费 率计提 ，逐日累计至 每月月底 ， 按月支付。计 算公式
为：
A 级基 金日 基金 销售 服务 费=前 一日 基金 资产 净值 × 0.25%/ 当年 天数
B 级基 金日 基金 销售 服务 费=前 一日 基金 资产 净值 × 0.01%/ 当年 天数
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
银行间
市场交
易的
各关联
方名称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交
易
金
额
利息
收入
交易金 额 利息支 出
农业银
行
1,904,900,448.08 - - - 2,099,550,000.00 124,710.76
上年度 可比 期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
银行间
市场交
易的
各关联
方名称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交
易
金
额
利息
收入
交易金 额 利息支 出
农业银
行
131,094,867.11 232,571,810.11 - - 710,000,000.00 34,624.66
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
长信利 息收 益货 币 A 长信利 息收 益货 币 B
期初持 有的 基金 份额 - 240,560,796.08
期间申 购/ 买入 总份 额 - 152,630,577.55
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 129,000,000.00
期末持 有的 基金 份额 - 264,191,373.63
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 5.18%
长信利息收益货币 2016 年年度 报告 摘要
第 28 页 共 40 页
项目
上年度 可比 期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
长信利 息收 益货 币 A 长信利 息收 益货 币 B
期初持 有的 基金 份额 - 304,905,628.97
期间申 购/ 买入 总份 额 - 30,205,167.11
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 94,550,000.00
期末持 有的 基金 份额 - 240,560,796.08
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 3.68%
注：1 、期 间申 购总 份额 包 括当期 收益 转份 额部 分 ；
2 、报 告期 末持 有基 金份 额 中的 168,120,436.24 份 为 本基金 管理 人风 险准 备金 投资。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
长信 利息 收益货 币 A
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
上海海 欣生 物技
术有限 公司
927.22 0.00% 902.59 0.00%
长信- 聚享1 号资
产管理 计划
- - 70,907.96 0.00%
长信基 金- 涌信2
号资产 管理 计划
- - 1,032,269.94 0.02%
长信基 金- 涌信3
号资产 管理 计划
1,059,399.74 0.02% 1,032,269.94 0.02%
长信- 得益 纯债1
号资产 管理 计划
250,942.53 0.00% - -
长信- 广东 农信 普
惠债券 型1 号资
产管理 计划
138,920.41 0.00% - -
长信- 牡丹 债券 增
强 1 号 资产 管理
计划
1,325,592.74 0.03% - -
长信- 融耀 债券 型
1 号 资产 管理 计划
13,273.19 0.00% - -
长信利 息收 益货 币 B
份额单 位： 份 长信利息收益货币 2016 年年度 报告 摘要
第 29 页 共 40 页
关联方 名称
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
长信- 浦发- 粤信
2 号资 产管 理计
划
445,062,383.73 8.72% - -
注：1 、本 基金 无申 购、 赎 回费。
2 、长 信-聚享 1 号资 产管 理计划 、长 信基 金- 涌信 2 号资产 管理 计划 、长 信基 金-涌信 3 号资
产管理 计划 、长 信- 得益 纯 债 1 号资产 管理 计划 、长 信-广 东农 信普 惠债 券型 1 号资产 管理 计划 、
长信- 牡丹 债券 增强 1 号 资 产管理 计划 、长 信- 浦发- 粤信 2 号 资产 管理 计划 、 长信- 融耀 债券型 1
号资产 管理 计划 均为 本公 司管理 的专 户产 品， 长信- 聚享 1 号资 产管 理计 划、 长信基 金- 涌信 2 号
资产管 理计 划现 已终 止。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中国农 业银 行
股份有 限公 司
8,327,987.21 424,566.32 2,710,314.10 433,254.97
注：本基金通 过“中国 农 业银行基金托 管结算资 金 专用存款账户 ”转存于 中 国证券登记 结算有限
责任公 司的 结算 备付 金， 于 2016 年 12 月 31 日 的 相关余 额为 人民 币 300,000.00 元(2015 年 ：人
民币300,000.00 元) 。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在承 销期内 购入 过由 关联 方承 销的证 券 。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：上 述关 联交 易均 根据 正常的 商业 交易 条件 进行 ，并以 一般 交易 价格 为定 价基础 。
7.4.9 期 末（ 2016 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末未 因认购 新发/增 发证 券而 持 有流通 受限 的证 券。 长信利息收益货币 2016 年年度 报告 摘要
第 30 页 共 40 页
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额 349,999,155.00 元， 是以 如下 债券 作 为质押 ：
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
111682085
16 龙 江银
行CD003
2017 年1 月3
日
99.83 60,000 5,989,800.00
111690782
16 华 融湘
江银行
CD012
2017 年1 月3
日
99.35 440,000 43,714,000.00
111696831
16 九 江银
行CD056
2017 年1 月3
日
99.28 1,000,000 99,280,000.00
160414 16 农发14
2017 年1 月3
日
99.85 2,000,000 199,700,000.00
合计
3,500,000 348,683,800.00
7.4.12.3.2 交易所 市场 债券 正回购
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 交易 所市 场债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。
长信利息收益货币 2016 年年度 报告 摘要
第 31 页 共 40 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 1,235,953,443.38 22.64
其中： 债券 1,235,953,443.38 22.64
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 4,193,347,673.03 76.82
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 8,627,987.21 0.16
4 其他各项 资产 20,801,468.53 0.38
5 合计 5,458,730,572.15 100.00
8.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 11.71
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 349,999,155.00 6.86
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20% 。
8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 30
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 92
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 13
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
注：本 报告 期内 本货 币市 场基金 投资 组合 平均 剩余 期限未 超 过120 天。 长信利息收益货币 2016 年年度 报告 摘要
第 32 页 共 40 页
8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 67.33 6.86
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 26.72 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 2.33 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 9.82 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 0.39 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 106.60 6.86
8.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
注：本 报告 期内 本货 币市 场基金 投资 组合 平均 剩余 期限未 超 过240 天。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 521,089,766.37 10.21
其中： 政策 性金 融债 521,089,766.37 10.21
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 714,863,677.01 14.01
8 其他 - -
9 合计 1,235,953,443.38 24.23
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
长信利息收益货币 2016 年年度 报告 摘要
第 33 页 共 40 页
8.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 160414 16 农发 14 4,000,000 400,225,663.17 7.85
2 111690841 16 湖 北银 行CD005 2,000,000 198,648,776.29 3.89
3 111696930 16 昆 山农 村商 行
CD016
1,200,000 119,119,386.15 2.33
4 140208 14 国开 08 1,000,000 100,740,313.08 1.97
5 111696831 16 九 江银 行CD056 1,000,000 99,259,165.54 1.95
6 111690728 16 青 岛银 行CD011 1,000,000 99,204,083.18 1.94
7 111690782 16 华 融湘 江银 行
CD012
1,000,000 99,176,731.69 1.94
8 111696526 16 昆 山农 村商 行
CD011
800,000 79,490,783.43 1.56
9 150417 15 农发 17 200,000 20,123,790.12 0.39
10 111682085 16 龙 江银 行CD003 200,000 19,964,750.73 0.39
8.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1517%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0538%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0296%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
注：报 告期 内不 存在 负偏 离度的 绝对 值达 到0.25% 的情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
注：报 告期 内不 存在 正偏 离度的 绝对 值达 到0.5% 的 情况。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.9 投 资组 合报告 附注
8.9.1 基 金计 价方法 说明
注：本 基金 采用 摊余 成本 法计价 。 长信利息收益货币 2016 年年度 报告 摘要
第 34 页 共 40 页
8.9.2 报 告期 内基金 投资 的前十 名证 券的发 行主 体没有 被监 管部门 立案 调查， 在报 告编
制 日前 一年内 也没 有受到 公开 谴责、 处罚 。
8.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 300,000.00
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 20,484,562.66
4 应收申 购款 16,905.87
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 20,801,468.53
8.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。 长信利息收益货币 2016 年年度 报告 摘要
第 35 页 共 40 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级
别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
长信利
息收益
货币A
337,232 1,239.20 51,673,375.43 12.37% 366,224,264.20 87.63%
长信利
息收益
货币B
50 93,672,467.01 4,649,085,523.98 99.26% 34,537,826.41 0.74%
合计 337,282 15,125.39 4,700,758,899.41 92.14% 400,762,090.61 7.86%
注： 本 基金 于2010 年11 月 25 日起 实行 销售 服务 费 分级收 费方 式， 根据 投资 者持有 本基 金的 份额
划分A 、B 等级 ，并 适用 不 同的销 售服 务费 率。
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有
从业人 员持 有本
基金
长信利 息收 益货 币 A 2,806,927.10 0.67%
长信利 息收 益货 币 B - -
合计 2,806,927.10 0.06%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、
基金投 资和 研究 部门
负责人 持有 本开 放式
基金
长信利 息收 益货 币A 10~50
长信利 息收 益货 币B 0
合计 10~50
本基金 基金 经理 持有
本开放 式基 金
长信利 息收 益货 币A 0
长信利 息收 益货 币B 0
合计 0 长信利息收益货币 2016 年年度 报告 摘要
第 36 页 共 40 页
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
长信利 息收 益货 币 A 长信利 息收 益货 币 B
基金合 同生 效日 （2004 年 3 月 19 日） 基金
份额总 额
7,042,630,886.94 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 353,311,527.14 6,180,432,492.32
本报告 期基 金总 申购 份额 2,091,521,373.48 53,119,510,958.35
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 2,026,935,260.99 54,616,320,100.28
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 417,897,639.63 4,683,623,350.39
长信利息收益货币 2016 年年度 报告 摘要
第 37 页 共 40 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 基 金管 理人的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，原 董事 长叶 烨先生 离职 ，总 经理 覃波 先生 自 2016 年 6 月 3 日 起代为 履行 董 事
长（法 定代 表人 ）职 责。 因新任 董事 长（ 法定 代表 人）成 善栋 先生 自 2016 年 11 月 24 日起正式
任职， 覃波 先生 自该 日起 不再代 为履 行董 事长 （法 定代表 人） 职责， 本基 金 管理人 已按 相关 规定
进行备 案， 并及 时办 理法 定代表 人的 工商 变更 登记 等相关 手续 。
自2016 年7 月30 日 起， 宋小龙 先生 不再 担任 本基 金管理 人副 总经 理。
自2016 年12 月27 日起 ， 本基金 管理 人增 聘程 燕春 先生为 副总 经理 。
上述重 大人 事变 动情 况 ， 本基金 管理 人均 已 在 指定 信息披 露媒 体发 布相 应的 《基 金行 业高 级
管理人 员变 更公 告》 。
11.2.2 基 金托 管人的 专门 基金托 管部 门的重 大人 事变动
本基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门本 报告 期内 未发 生重大 人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 投资 策略 未改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告期本 基金未 更换会 计师事务所 ，本年 度应支 付给毕马威 华振会 计师事 务所（特殊 普通
合伙） 审计 的报 酬为 人民 币 70,000.00 元 ， 该 审计 机构为 本基 金提 供的 审计 服务的 连续 年限 为 13
年。
长信利息收益货币 2016 年年度 报告 摘要
第 38 页 共 40 页
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期基 金管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员没 有受监 管部 门稽 查或 处罚 的情形 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
安信证 券 1 - - - - -
长江证 券 1 - - 145,000.00 100.00% -
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
安信证 券 - - - - - -
长江证 券 - - 600,000,000.00 100.00% - -
注：1 、本 报告 期内 租用 的 证券公 司交 易单 元没 有发 生变更 。
2 、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序
根据中国证监 会《关于加 强证券投资基 金监管有关 问题的通知 》 （证 监基字<1998>29 号）和
《关于 完善 证券 投资 基金 交易席 位制 度有 关问 题的 通知》 （证 监基 金字[2007]48 号 ） 的 有关 规定，
本公司 制定 了租 用证 券公 司专用 交易 单元 的选 择标 准和程 序。
（1） 选择 标准 ：
a 、券 商基 本面 评价 （财 务 状况、 经营 状况 ） ；
b 、券 商研 究机 构评 价（ 报 告质量 、及 时性 和数 量） ；
c 、券 商每 日信 息评 价（ 及 时性和 有效 性） ；
d 、券 商协 作表 现评 价。
（2） 选择 程序 ：
首先根 据租 用证 券公 司专 用交易 单元 的选 择标 准形 成 《券 商服 务评 价表 》 ， 然 后根据 评分 高 低
进行选 择基 金专 用交 易单 元。 长信利息收益货币 2016 年年度 报告 摘要
第 39 页 共 40 页
11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
注：本 报告 期本 基金 不存 在偏离 度绝 对值 超 过0.5% 的情况 。
长信利息收益货币 2016 年年度 报告 摘要
第 40 页 共 40 页
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
本基金 本报 告期 未发 生影 响投资 者决 策的 其他 重要 信息。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
2017 年 3 月 27 日
