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方正互利(000247)

方正互利:2016年年度报告摘要查看PDF公告

 
方正富 邦互 利定 期开 放债 券型证 券投 资基 金2016 年 年度报 告摘要 
 
 
 
 
 
 
方正富邦 互利定期开放债券型证 券投资基金2016年年 度报告 摘要 
 
2016 年12月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理 人:方正富邦基金管理 有限公司 
 
基金托管 人:交通银行股份有限 公司 
 
送出日期 :2017 年3月27日


方正富 邦互 利定 期开 放债 券型证 券投 资基 金2016 年 年度报 告摘要 §1


重 要提示及目录 1.1 重 要提示





基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏, 并对其内容 的真实性、 准确性和完 整性承担个别及连带的法律责任。 本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。





基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3 月24日复核 了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配 情况、 财务会计报告、 投资组合报告等 内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。





基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利。





基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2016年1月1日起至2016年12月31 日止。 本年度报告摘要摘自年度报告正文, 投资者欲了解详细内容, 应阅读年度报告正 文。


方正富 邦互 利定 期开 放债 券型证 券投 资基 金2016 年 年度报 告摘要 §2


基 金简介 2.1 基 金基本情况 基金名称 方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金 基金简称 方正富邦互利定期开放债券 基金主代码 000247 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年9月11日 基金管理人 方正富邦基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 10,544,089.58 基金合同存续期 不定期 2.2 基 金产品说明 投资目标 本基金在追求本金安全、有效控制风险的前提下,力 求资产持续稳妥地保值增值,为投资者提供较好的养 老资产管理工具。 投资策略 本基金为纯债基金,在有效风险管理的基础上,通过 自上而下的宏观研究和自下而上的证券研究,充分使 用积极投资、 数量投资、 无风险套利等有效投资手段, 努力为投资者提供好的回报。 业绩比较基准 一年期银行定期存款利率(税后)加权平均收益率 *140% 风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风 险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金, 低于混合型基金和股票型基金。 2.3 基 金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 方正富邦基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信息披 露负责 姓名 赖宏仁 陆志俊 联系电话 010-57303988 95559


方正富 邦互 利定 期开 放债 券型证 券投 资基 金2016 年 年度报 告摘要 人 电子邮箱 laihr@founderff.com luzj@bankcomm.com 客户服务电话 400-818-0990 95559 传真 010-57303718 021-62701216 注册地址 北京市西城区车公庄大街12 号东侧8层 上海市浦东新区银城中路188 号 办公地址 北京市西城区车公庄大街12 号东侧8层 上海市浦东新区银城中路188 号 邮政编码 100037 200120 法定代表人 何其聪 牛锡明 2.4 信 息披露方式 本基金选定的信息披 露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金年度报告正 文的管理人互联网网 址 www.founderff.com 基金年度报告备置地 点 基金管理人和基金托管人的办公地址 §3


主 要财务指标、基金净值 表现及利润分配情况 3.1 主 要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年 2014年 本期已实现收益 -4,042,475.32 4,831,731.74 15,839,601.48 本期利润 -499,939.79 -1,210,090.73 25,701,808.40 加权平均基金份额本期利润 -0.0212 -0.0145 0.1173 本期加权平均净值利润率 -1.97% -1.30% 11.34% 本期基金份额净值增长率 -1.53% 0.91% 12.21% 3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末 期末可供分配利润 158,094.52 3,174,292.76 10,657,682.36 期末可供分配基金份额利润 0.0150 0.1134 0.1018 期末基金资产净值 11,560,627.24 31,159,054.90 115,450,151.44


方正富 邦互 利定 期开 放债 券型证 券投 资基 金2016 年 年度报 告摘要 期末基金份额净值 1.096 1.113 1.103 3.1.3 累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末 基金份额累计净值增长率 9.60% 11.30% 10.30% 注:① 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ,计 入费 用后实 际收 益水 平要 低 于所列 数字 。 ②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 (不 含公 允价 值变动 收益 )扣 除相 关 费用后 的余 额, 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。 ③期末 可供 分配 利润 为期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。 3.2 基 金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较 阶段 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.09% 0.06% 0.53% 0.01% -0.44% 0.05% 过去六个月 2.53% 0.11% 1.06% 0.01% 1.47% 0.10% 过去一年 -1.53% 0.33% 2.11% 0.01% -3.64% 0.32% 过去三年 11.50% 0.37% 9.23% 0.01% 2.27% 0.36% 自基金合同生效日起 至今(2013年09月11 日-2016 年12月31日) 9.60% 0.35% 10.52% 0.01% -0.92% 0.34% 注: 基金 的投 资组 合比 例 为: 债券 资产 的比 例不 低 于基金 资产 的80% ; 在开 放 期, 本基 金持 有的 现金 或到期 日在 一年 以内 的政 府债券 的比 例合 计不 低于 基金资 产的5%; 在封 闭期 ,本基 金不 受上 述5% 的 限制。 本基 金开 放期 开始 前三个 月、 开放 期以 及开 放期结 束后 的三 个月 内, 本基金 的债 券资 产比 例 可不受 上述 限制 。本 基金 的业绩 比较 基准 为该 封闭 期一年 期银 行定 期存 款利 率(税后)加 权平 均收 益 率×140% 。 3.2.2 自基金合同生 效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益 率变动的 比较


方正富 邦互 利定 期开 放债 券型证 券投 资基 金2016 年 年度报 告摘要 方正富邦互利定期开放债券 业绩比较基准 2013-09-11 2014-03-10 2014-08-22 2015-02-11 2015-08-03 2016-01-21 2016-07-13 2016-12-31 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% 注:本 基金 合同 于2013 年9 月11日 生效 。


3.2.3 自基金合同生 效以来基金 每年净值增长率及其与 同期业绩比较基准收益 率的比较 方正富邦互利定期开放债券 业绩比较基准 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 12% 11% 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% 注: 本基 金合 同于2013 年9 月11日 生效。 基金 合同 生 效当年2013 年的 净值 增长 率按照 基金 合同 生效 后 当年的 实际 存续 期计 算, 不按整 个自 然年 度进 行折 算。 3.3 过 去三年基金的利润分配情 况 本基金过去三年无基金利润分配。 §4


管 理人报告 4.1 基 金管理人及基金经理情况


方正富 邦互 利定 期开 放债 券型证 券投 资基 金2016 年 年度报 告摘要 4.1.1 基金管理人及其管理基金 的经验 本基金管理人为方正富邦基金管理有限公司。 方正富邦基金管理有限公司 (以下简 称"本公司")经中国证券监督管理委员会批准(证监许可【2011】1038号)于2011年7 月8日成立。 本公司注册资本4亿元人民币。 本公司股东为方正证券股份有限公司, 持有 股份比例66.7%;富邦证券投资信托股份有限公司,持有股份比例33.3%。 截止2016年12月31日,本公司管理9只证券投资基金--方正富邦创新动力混合型证 券投资基金、 方正富邦红利精选混合型证券投资基金、 方正富邦货币市场基金、 方正富 邦互利定期开放债券型证券投资基金、 方正富邦金小宝货币市场基金、 方正富邦中证保 险主题指数分级证券投资基金、 方正富邦优选灵活混 合型证券投资基金、 方正富邦睿利 纯债债券型证券投资基金、 方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金, 同时管理27个特定 客户资产投资组合。 4.1.2 基金经理(或基金经理小 组)及基金经理助理简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助 理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 沈毅 公司投 资总监 兼研究 总监兼 本基金 基金经 理 (已离 任) 2014 年1月9 日 2016年1月 12日 14年 本科毕业于清华大学国民 经济管理专业,硕士毕业 于美国卡内基梅隆大学计 算金融专业和美国加州圣 克莱尔大学列维商学院工 商管理 (MBA) 专业。1993 年8月加入中国人民银行 深圳分行外汇经纪中心、 总行国际司国际业务资金 处,历任交易员、投资经 理职务; 2002 年6月加入嘉 实基金管理有限公司投资 部, 任投资经理职务; 2004 年4月加入光大保德信基 金管理有限公司投资部, 历任高级投资经理兼资产 配置经理、货币基金基金 经理、投资副总监、代理 方正富 邦互 利定 期开 放债 券型证 券投 资基 金2016 年 年度报 告摘要 投资总监职务;2007年11 月加入长江养老保险股份 有限公司投资部,任部门 总经理职务; 2008年1月加 入泰达宏利基金管理有限 公司固定收益部,任部门 总经理职务;2012年10月 加入方正富邦基金管理有 限公司,任基金投资部 总 监兼研究部总监职务; 2014年1月至2016 年1月, 任方正富邦互利定期开放 债券型证券投资基金基金 经理。 王健 基金投 资部助 理总监 兼本基 金基金 经理 2015 年3月 18日 - 7年 本科毕业于内蒙古师范大 学教育技术专业,内蒙古 工业大学产业经济学硕士 研究生。 2009 年3月至2014 年12月于包商银行债券投 资部担任执行经理助理; 2015年1月至3 月于方正富 邦基金管理有限公司基金 投资部担任拟任基金经 理;2015年3月至今, 任方 正富邦互利定期开放债券 型证券投资基金基金经 理。 2016年6月至今于方正 富邦基金管理有限公司基 金投资部任助理总监职 务。 徐超 本基金 基金经 理 2015 年11月 4日 - 4年 本科毕业于北京航空航天 大学,硕士毕业于北京矿 业大学企业管理专业, 2006年7月至2008 年11月 方正富 邦互 利定 期开 放债 券型证 券投 资基 金2016 年 年度报 告摘要 于中美大都会人寿保险有 限公司顾问行销市场部担 任高级助理;2008年11月 至2012年9月于中诚信国 际信用评级有限责任公司 金融机构评级部担任总经 理助理、 高级分析师; 2012 年9月至2015年6月于泰达 宏利基金管理有限公司固 定收益部担任高级研究 员; 2015年6月至今于方正 富邦基金管理有限公司基 金投资部担任基金经理助 理。2015年11 月至今,任 方正富邦互利定期开放债 券型证券投资基金基金经 理。 注:① “任 职日 期” 和“ 离任日 期” 分别 指公 司决 定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。 ②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。


③沈毅 于2014 年1月9 日正 式任职 为方 正富 邦互 利债 券基金 基金 经理 。根 据公 司业务 发展 需要 ,并 按 照《方 正富 邦基 金管 理有 限公司 章程 》的 相关 规定 ,经公 司投 资决 策委 员会 提名, 公司 决定 解除 聘 任沈毅 先生 方正 富邦 互利 债券基 金基 金经 理职 务, 同时向 中国 证券 投资 基金 业协会 递交 基金 经理 资 格变更 申请 。2016 年1月12日公司 收到 基金 业协 会对 沈毅基 金经 理变 更结 果的 通知。1月12 日 公司 正 式解聘 沈毅 方正 富邦 货币 市场基 金基 金经 理职 务, 并于1 月14 日进 行了 公开 信 息披露 。


4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明 报告期内, 本基金管理人严格遵守 《证券 法》 、 《证券投资基金法》 及其各项配套 法规、 《方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金基金合同》 和其他相关法律法规的 规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责、 安全高效的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风 险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益。 本基金运作管理符合有关法律法规和基 金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管 理人对报告期内公平交易 情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人为保证公司所管理的不同投资组合得到公平对待, 保护投资者合法权 方正富 邦互 利定 期开 放债 券型证 券投 资基 金2016 年 年度报 告摘要 益, 根据 《中华人民共 和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金管理公司管理办法》 以 及 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 、 《特定客户资产管理业务试点管 理办法》等法律法规制定《方正富邦基金管理有限公司公平交易制度》。 《方正富邦基金管理有限公司公平交易制度》 对公平交易的原则与内容, 研究支持、 投资决策的内部控制, 交易执行的内部控制, 行为监控和分析评估, 报告、 信息披露 和 外部监督进行了详细的梳理及规范。 本基金管理人根据相关制度建立科学的研究、 投资决策、 交易、 公平交易分析体系, 并通过加强交易执行环节内部控制, 通过工作制度、 流程和技术手段保证公平交易原则 的实现。 同时, 通过对投资交易行为的监控、 分析评估和信息披露来加强对公平交易过 程和结果的监督。 监察稽核部根据恒生电子投资交易系统公平交易稽核分析模块定期出 具公司不同组合间的公平交易报告。 本基金管理人在投资管理活动中, 严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定, 公 平对待不同投资组合, 严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行 利益输送。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内, 本基金管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》 和 《方正富邦基金 管理有限公司公平交易制度》 的规定, 通过系 统和人工等方式在 各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有投资组合。 在投资决策内部控制方面, 本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台和全公司 适用的投资对象备选库和交易对象备选库, 确保各投资组合在获取研究信息、 投资建议 及实施投资决策方面享有平等的机会。 健全投资授权制度, 明确各投资决策主体的职责 和权限划分, 投资组合经理在授权范围内自主决策。 建立投 资组合投资信息的管理及保 密制度, 通过岗位设置、 制度约束、 技术手段 相结合的方式, 使不同投资组合经理之间 的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。 在交易执行控制方面, 本基金管理人实行集中交易制度, 交易部运用交易系统中设 置的公平交易功能并按照时间优先, 价格优先的原则严格执行所有指令, 确保公平对待 各投资组合。 对于一级市场申购等场外交易, 按照公平交易原则建立和完善了相关分配 机制。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了对异常交易的控制制度, 报告期内未发现本基金存在异常交易 行为。 4.4 管 理人对报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明


方正富 邦互 利定 期开 放债 券型证 券投 资基 金2016 年 年度报 告摘要 4.4.1 报告期内基金投资策略和 运作分析 方正富邦互利基金全年规模没有变化不大,但由于几轮"钱荒"和年底的"债灾"影 响, 收益影响较大。 受 此规模限制, 产品一切"求稳"为主, 此时不宜贸然行动, 应该静 待入场时机和市场修复。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止2016年12月31日,本基金份额净值为1.096 元。报告期份额净值增长率为 -1.53% ,同期业绩比较基准收益率为2.11%。 4.5 管 理人对宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望 2016 年逢季末年末时点央行都会加大资金投放规模, 确保不发生"钱荒", 证实虽然 要去杠杆, 但不是一次到位的, 货币政策依然维持中性, 预计2017年的流动性中性, 但 不会出现恐慌式"资金荒"。2016年的几次"钱荒" 是债券市场利率高企, 进行了一度深度 调整。 然而国内基本面依然长期维持向下局面, 上半年债市还有机会期待新一轮的小牛 市。投资在波动中才能赚取收益,预计2017年上半年还有机会。 4.6 管 理人对报告期内基金估值 程序等事项的说明 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构, 负责制定公司所管理基金的 基本估值政策, 对公司旗下基金已采用的估值政策、 方法、 流程的执行情况进行审核监 督, 对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、 方法和流程的, 负责审 查批准基金估值政策、 方法和流程的变更和执行。 确保基金估值工作符合相关法律法规 和基金合同的规定, 确保基金资产估值的公平、 合理, 有效维护投资 人的利益。 估值委 员会由公司分管估值业务的高级管理人员、 督察长、 投资总监、 基金运营部负责人及监 察稽核部负责人组成。 公司基金估值委员会下设基金估值工作小组 , 由具备丰富专业知识、 两年以上基金 行业相关领域工作经历、 熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、 具备较强专业胜 任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成。 基金经理作为估值工作小组的成员之一, 在基金估值定价过程中, 充分表达对相关 问题及定价方案的意见或建议, 参与估值方案提议的制定。 但对估值政策和估值方案不 具备最终表决权。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。 托管人 根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。 会计师事务所对估值委员会采 用的相关估值模型、 假设及 参数的适当性发表审核意见并出具报告。 上述参与估值流程 各方之间不存在任何重大利益冲突。 报告期内, 本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。 本基金所采 用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证,并经托管银行复核确认。


方正富 邦互 利定 期开 放债 券型证 券投 资基 金2016 年 年度报 告摘要 4.7 管 理人对报告期内基金利润 分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报 告期内管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明 报告期内, 本基金已经达到法定要求连续二十个工作日出现基金资产净值低于五千 万元应予信息披露的情形, 同时截止到报告期末, 本基金连续六十个工作日基金资产净 值低于五千万。 §5


托 管人报告 5.1 报 告期内本基金托管人遵规 守信情况声明 2016 年度,基金托管人在方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金的托管过程 中, 严格遵守了 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同、 托管协议, 尽职 尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托 管人对报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明 2016 年度, 方正富邦基金管理有限公司在方正富邦互利定期开放债券型证券投资基 金投资运作、 基金资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支等问 题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 本报告期内本基金未进行收益分配。 5.3 托 管人对本年度报告中财务 信息等内容的真实、准 确和完整发表意见 2016 年度, 由方正富邦基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关方正富邦 互利定期开放债券型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、 财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6


审 计报告 本基金本年度财务会计报告已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计 并出具了无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7


年 度财务报表 7.1 资 产负债表 会计主体:方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金


方正富 邦互 利定 期开 放债 券型证 券投 资基 金2016 年 年度报 告摘要 报告截止日:2016年12月31日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 资 产:





银行存款 7.4.7.1 766,684.96 954,598.59 结算备付金


- 89,568.75 存出保证金


1,091.12 2,415.10 交易性金融资产 7.4.7.2 10,998,842.60 30,273,782.47 其中:股票投资


- -








基金投资


- -








债券投资


10,998,842.60 30,273,782.47





资产支持证券投资


- -








贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款


- - 应收利息 7.4.7.5 208,436.64 317,236.94 应收股利


- - 应收申购款


- - 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


11,975,055.32 31,637,601.85 负债和所 有者权益 附注号 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 负 债:





短期借款 - - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- -


方正富 邦互 利定 期开 放债 券型证 券投 资基 金2016 年 年度报 告摘要 应付赎回款


- - 应付管理人报酬


- - 应付托管费


1,957.36 5,376.23 应付销售服务费


- - 应付交易费用 7.4.7.7 - - 应交税费


52,570.72 52,570.72 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 359,900.00 420,600.00 负债合计


414,428.08 478,546.95 所有者权 益:





实收基金 7.4.7.9 10,544,089.58 27,984,762.14 未分配利润 7.4.7.10 1,016,537.66 3,174,292.76 所有者权益合计


11,560,627.24 31,159,054.90 负债和所有者权益总计


11,975,055.32 31,637,601.85 注:报 告截 止日2016 年12 月31日 ,基 金份 额净 值1.096 元, 基金 份额 总额10,544,089.58份。 7.2 利 润表 会计主体:方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金 本报告期:2016年1月1日至2016年12月31日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2016 年1月1日至 2016 年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015 年12 月31日 一、收入


-234,521.51 -447,578.88 1.利息收入


996,127.70 5,163,887.68 其中:存款利息收入 7.4.7.11 14,931.25 20,817.84








债券利息收入


964,814.36 5,008,464.86








资产支持证券利息收 入 - -


方正富 邦互 利定 期开 放债 券型证 券投 资基 金2016 年 年度报 告摘要








买入返售金融资产收 入 16,382.09 134,604.98








其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填 列) -4,773,184.74 430,355.91 其中:股票投资收益 7.4.7.12 - -








基金投资收益


- -








债券投资收益 7.4.7.13 -4,773,184.74 430,355.91








资产支持证券投资收 益 - -








贵金属投资收益


- -








衍生工具收益 7.4.7.14 - -








股利收益 7.4.7.15 - - 3.公允价值变动收益 ( 损失以 “-”号填列) 7.4.7.16 3,542,535.53 -6,041,822.47 4.汇兑收益 (损失以 “-” 号 填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号 填列) 7.4.7.17 - - 减:二、 费用


265,418.28 762,511.85 1.管理人报酬


- - 2.托管费


50,967.80 186,250.24 3.销售服务费


- - 4.交易费用 7.4.7.18 1,264.26 3,534.87 5.利息支出


9,183.92 346,798.84 其中: 卖出回购金融资 产支出


9,183.92 346,798.84 6.其他费用 7.4.7.19 204,002.30 225,927.90 三、 利润 总额 (亏损总额以 “-” 号填列) -499,939.79 -1,210,090.73 减:所得税费用


- - 四、净利 润(净亏损以“-” -499,939.79 -1,210,090.73


方正富 邦互 利定 期开 放债 券型证 券投 资基 金2016 年 年度报 告摘要 号填列) 7.3 所 有者权益(基金净值)变 动表 会计主体:方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金 本报告期:2016年1月1日至2016年12月31日 单位:人民币元 项 目 本期 2016年1月1日至2016年12月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 值) 27,984,762.14 3,174,292.76 31,159,054.90 二、 本期经营活动产生 的基金 净值变动数(本期利润) - -499,939.79 -499,939.79 三、 本期基金份额交易 产生的 基金净值变动数 (净值 减少以 “-”号填列) -17,440,672.56 -1,657,815.31 -19,098,487.87 其中:1.基金申购款 - - -








2.基金赎回款 -17,440,672.56 -1,657,815.31 -19,098,487.87 四、 本期向基金份额持 有人分 配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 10,544,089.58 1,016,537.66 11,560,627.24 项 目 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 值) 104,676,734.46 10,773,416.98 115,450,151.44 二、 本期经营活动产生 的基金 净值变动数(本期利润) - -1,210,090.73 -1,210,090.73 三、 本期基金份额交易 产生的 基金净值变动数 (净值 减少以 -76,691,972.32 -6,389,033.49 -83,081,005.81


方正富 邦互 利定 期开 放债 券型证 券投 资基 金2016 年 年度报 告摘要 “-”号填列) 其中:1.基金申购款 - - -








2.基金赎回款 -76,691,972.32 -6,389,033.49 -83,081,005.81 四、 本期向基金份额持 有人分 配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 27,984,762.14 3,174,292.76 31,159,054.90 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 何其聪 — — — — — — — — — 基金管理人负责人 潘英杰 — — — — — — — — — 主管会计工作负责人 潘英杰 — — — — — — — — — 会计机构负责人 7.4 报 表附注 7.4.1 基金基本情况 方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督 管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可 2013 第763号《关于核准方正富邦互利 定期开放债券型证券投资基金募集的批复》 核准, 由方正富邦管理有限责任公司依照 《 中 华人民共和国证券投资基金法》 和 《方正富邦 互利定期开放债券型证券投资基金基金合 同》 负责公开募集。 本 基金为契约型定期开放式, 存续期限不定, 首 次设立募集不包括 认购资金利息共募集267,248,546.07 元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合 伙)普华永道中天验字(2013) 第542号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案, 《方正 富邦互利定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2013年9月11日正式生效,基金合 同生效日的基金份额总额为267,402,574.07份基金份额,其中认购资金利息折合 154,028.00 份基金份额。 本基金的基金管理人为方正富邦管理有限责任公司, 基金托管 人为交通银行股份有限公司。 根据 《中华人民共和国 证券投资基金法》 和 《 方正富邦互利定期开放债券型证券投 资基金基金合同》 的有关规定, 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括 国债、 央行票据、 地方 政府债、 金融债、 企业 债、 短期融资券、 中期 票据、 公司债、 中 小企业私募债券、 可转债、 资产支持证券、 债 券回购、 银行存款等固定收益类资产以及 法律法规或中 国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会的 方正富 邦互 利定 期开 放债 券型证 券投 资基 金2016 年 年度报 告摘要 相关规定)。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市 场新股申购和新股增发, 持有的因可转换债券转股所形成的股票、 因所持股票所派发的 权证和因投资分离交易可转债所形成的权证将在其可交易之日起的90个交易日内卖出。 本基金的投资组合比例为:债券资产的比例不低于基金资产的80%;在开放期,本基金 持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产的5%;在封闭 期, 本基金不受上述5%的限制。 本基金开放期开始前三个月、 开放期以 及开放期结束后 的三个月内, 本基金的债券资产比例可不受上述限制。 本基金的业绩比较基准为该封闭 期一年期银行定期存款利率(税后)加权平均收益率×140%。 本财务报表由本基金的基金管理人方正富邦管理有限责任公司于2017 年3月24日批 准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15 日及以后期间颁布的《企业会计准则 -基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则") 、 中国证监会 颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号< 年度报告和半年度报告>》、中国证券 投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指 引》 、 《方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金基金合同》 和在财务报表附注7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编 制。 根据 《公开募集证券投 资基金运行管理办法》 的相关规定, 开放式基 金在基金合同 生效后,连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于 5000万元情形的, 基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案, 如转换运作方式、 与其他基金合并或者终止基金 合同等, 并召开基金份额持有人大会进行表决。 本基金于 2016年度出现连续60个工作日基金净值低于5000 万元的情形, 本基金的基金管理人已在 评估后续处理方案,故本财务报表以持续经营为编制基础。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他 有关规定的声明 本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 变更 的说明 7.4.4.1 会计政策变更的说明


方正富 邦互 利定 期开 放债 券型证 券投 资基 金2016 年 年度报 告摘要 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.4.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、 国家税务 总局财税[2004]78号 《 财政部、 国家税务总局 关于证券投资 基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财 税[2016]36 号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46 号 《关于 进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金融 机构同业往来等增值税政策的补充通知》 及其他相关财税法规和实务操作, 主要税项列 示如下: (1) 于2016年5 月1日前, 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不 征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。 自2016 年5月1日起, 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买 卖债券的转让收入免征增值税, 对国债、 地方 政府债以及金融同业往来利息收入亦免征 增值税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入, 包括买卖债券的差价收入, 债券的利息 收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入, 应由发行债 券的企业在向基金支付利息 时代扣代缴20%的个人所得税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 方正富邦基金管理有限责任公司("方正 富邦基金") 基金管理人、 注册登记机构、 基金销售机构 交通银行股份有限公司("交通银行") 基金托管人、基金代销机构 方正证券股份有限公司("方正证券") 基金管理人的股东、基金代销机构


方正富 邦互 利定 期开 放债 券型证 券投 资基 金2016 年 年度报 告摘要 富邦证券投资信托股份有限公司 基金管理人的股东 北京方正富邦创融资产管理有限公司(" 方正富邦创融") 基金管理人的控股子公司 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期 间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进 行的交易 本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的交易。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理 费 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月 31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月 31日 当期发生的基金应支 付的管理费 - - 其中: 支付销售机构的 客户维护费 - 1,311.04 基金份额的管理费, 在封闭期结束时, 按封闭期最后一日未计提基金管理费之前基 金份额净值相应的浮动管理费率计提。浮动管理费率的计算方式如下: 封闭期收益率R 管理费率 R ≤业绩比较基准 0.00% 业绩比较基准

方正富 邦互 利定 期开 放债 券型证 券投 资基 金2016 年 年度报 告摘要 7.4.8.2.2 基金托管 费 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月 31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月 31日 当期发生的基金应支 付的托管费 50,967.80 186,250.24 注: 支付 基金 托管 人交 通 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净值0.20% 的 年费 率 计提, 逐 日累 计至 每月 月底, 按月 支付 。其 计算 公式为 : 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值X0.20%/ 当年 天数 。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同 业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回 购)交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的 情况 7.4.8.4.1 报告期内 基金管理人 运用固有资金投资本基 金的情况 本基金的管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 7.4.8.4.2 报告期末 除基金管理 人之外的其他关联方投 资本基金的情况 份额单位:份 关联方名称 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例 方正证券 - - 10,000,800.00 35.74% 7.4.8.5 由关联方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年12月31 日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015 年12月31日


方正富 邦互 利定 期开 放债 券型证 券投 资基 金2016 年 年度报 告摘要 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行 766,684.96 14,869.02 954,598.59 17,741.84 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 交通 银行 保管 ,按银 行同 业利 率计 息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与 关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间内均未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说 明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.9 期末(2016年12月31日 )本基金持有的流通受限 证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券 而于期末持有的流通受 限证券 本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等 流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌 日期 复牌 开盘单价 数量 ( 单 位: 股) 期末 成本总额 期末 估值总额 11300 8 电气 转债 2016- 08-31 重大事项 114.43


- 7,820 1,607,292 .78 894,842.6 0 注:本 基金 截至2016 年12 月31日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌的 证 券,该 类证 券将 在所 公布 事项的 重大 影响 消除 后, 经交易 所批 准复 牌。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中 作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市 场债券正回 购 本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.9.3.2 交易所市 场债券正回 购 本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.10 有助于理解和分析会计 报表需要说明的其他事 项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法


方正富 邦互 利定 期开 放债 券型证 券投 资基 金2016 年 年度报 告摘要 公允价值计量结果所属的层次, 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值 所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2016年12月31日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产中属于第二层次的余额为10,998,842.60元, 无属于第一层次和第三层次的余额(2015 年12月31日:第一层次:6,498,209.90元,第二层次:23,775,572.57元,无属于第三 层次的余额)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌 停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃 日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次; 并根 据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度, 确定相关股票和债券公 允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于2016年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12 月31日:同)。


方正富 邦互 利定 期开 放债 券型证 券投 资基 金2016 年 年度报 告摘要 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债, 其账面价 值与公允价值相差很小。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8


投 资组合报告 8.1 期 末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 固定收益投资 10,998,842.60 91.85 其中:债券 10,998,842.60 91.85








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 766,684.96 6.40 7 其他各项资产 209,527.76 1.75 8 合计 11,975,055.32 100.00 8.2 报 告期末按行业分类的股票 投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - -


方正富 邦互 利定 期开 放债 券型证 券投 资基 金2016 年 年度报 告摘要 C 制造业 - - D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 - - 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票投 资。 8.3 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的所 有股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票投资。 8.4 报 告期内股票投资组合的重 大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基 金资产净值2%或前20 名的股票明细 本基金本报告期内未进行股票交易。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基 金资产净值2%或前20 名的股票明细 本基金本报告期内未进行股票交易。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖 出股票的收入总额 本基金本报告期内未进行股票交易。


方正富 邦互 利定 期开 放债 券型证 券投 资基 金2016 年 年度报 告摘要 8.5 期 末按债券品种分类的债券 投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 10,104,000.00 87.40 7 可转债 894,842.60 7.74 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 10,998,842.60 95.14 8.6 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 1282293 12 闽轻纺MTN1 100,000 10,104,000.00 87.40 2 113008 电气转债 7,820 894,842.60 7.74 8.7 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的所 有资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股 指期货交易情况说明


方正富 邦互 利定 期开 放债 券型证 券投 资基 金2016 年 年度报 告摘要 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投资组合报告附注 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于 http://www.founderff.com 的年度报告正文 8.12.1 报告期内, 本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求, 未发现本基金投资的前 十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开 谴责、处罚的情形。 8.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 金额单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,091.12 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 208,436.64 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 209,527.76 8.12.4 期末持有的处于转股期 的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净 方正富 邦互 利定 期开 放债 券型证 券投 资基 金2016 年 年度报 告摘要 值比例(%) 1 113008 电气转债 894,842.60 7.74 8.12.5 期末前十名股票中存在 流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其 他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9


基 金份额持有人信息 9.1 期 末基金份额持有人户数及 持有人结构 份额单位:份 持有人户数 ( 户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 份额 占总份 额比例 持有 份额 占总份 额比例 198 53,252.98 59,693.45 0.57% 10,484,396.13 99.43% 9.2 期 末基金管理人的从业人员 持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基 金 - - 本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。 9.3 期 末基金管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研 究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 注:本 报告 期末 基金 管理 人的从 业人 员未 持有 本基 金。 §10 开 放式基金份额变动


方正富 邦互 利定 期开 放债 券型证 券投 资基 金2016 年 年度报 告摘要 单位:份 基金合同生效日(2013年9月11日)基金份额总额 267,402,574.07 本报告期期初基金份额总额 27,984,762.14 本报告期基金总申购份额 - 减:本报告期基金总赎回份额 17,440,672.56 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 10,544,089.58 注: 本基 金为 定期 开放 式 基金, 本 报告 期开 放期 为2016 年9 月27 日起 ( 含该 日) 至2016 年10 月26 日 (含 该日) 期间 的工 作日 。 §11 重 大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动 本报告期内,本基金管理人2016年2月26日发布公告聘任吴辉担任方正富邦基金管 理有限公司副总经理。 本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼 报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师 事务所情况 本基金基金合同生效日为2013年9月11日,报告年度应支付给普华永道中天会计师 事务所 (特殊普通合伙) 的审计费66,000元, 该审计机构第4年为该基金提供审计服务。


11.6 管理人、托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 等情况 本基金管理人、 基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内未 受到任何稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单 元的有关情况


方正富 邦互 利定 期开 放债 券型证 券投 资基 金2016 年 年度报 告摘要 11.7.1 基金租用证券公司交易 单元进行股票投资及佣 金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单 元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占股票 成交总额比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中投证券 2


- - - 注:1. 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定, 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ,即 : ⅰ经营 行为 规范 ,在 近一 年内无 重大 违规 行为 。 ⅱ公司 财务 状况 良好 。 ⅲ有良 好的 内控 制度 ,在 业内有 良好 的声 誉。 ⅳ有较 强的 研究 能力 , 能 及时、 全面 、 定 期提 供质 量较高 的宏 观、 行业 、 公 司和证 券市 场研 究报 告, 并能根 据基 金投 资的 特殊 要求, 提供 专门 的研 究报 告。 ⅴ建立 了广 泛的 信息 网络 ,能及 时提 供准 确的 信息 资讯和 服务 。 2.券商 专用 交易 单元 选择 程序: ⅰ对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估 本基金 管理 人组 织相 关人 员依据 交易 单元 选择 标准 对交易 单元 候选 券商 的服 务质量 和研 究实 力进 行 评估, 确定 选用 交易 单元 的券商 。 ⅱ协议 签署 及通 知托 管人 本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议,并 通知 基金 托管 人。 3.除本 表列 示外 ,本 基金 未选择 其他 证券 公司 交易 单元作 为本 基金 交易 单元 ,本报 告期 无股 票交 易 及应付 佣金 。 4.本基 金本 报告 期内 租用 证券公 司交 易单 元未 发生 变更。 11.7.2 基金租用证券公司交易 单元进行其他证券投资 的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金 额 占债券 成交总额比 例 成交金 额 占债券回购 成交总额比 例 成交金 额 占权证 成交总额比 例 中投证券 21,051,6 11.63 100.00% 2,800,00 0.00 100.00%


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方正富 邦互 利定 期开 放债 券型证 券投 资基 金2016 年 年度报 告摘要 二〇一七 年三月二十七日