德邦纯债9 个 月 定 期 开放 债 券 型 证券 投 资
基金
2016 年 年度 报 告 摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 德邦基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年3 月27 日
德邦纯债 9 个月定开债 2016 年 年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年03 月 24 日复 核了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往 业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2016 年03 月28 至2016 年 12 月 31 日 止。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。 德邦纯债 9 个月定开债 2016 年 年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情 况
基金简 称 德邦纯 债 9 个月 定开 债
基金主 代码 002499
基金运 作方 式 契约型 、定 期开 放式
基金合 同生 效日 2016 年 3 月28 日
基金管 理人 德邦基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 574,132,864.33 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 德邦纯 债 9 个月 定开 债A 德邦纯 债 9 个月 定开 债C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 002499 002500
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 340,401,428.40 份 233,731,435.93 份
2.2 基 金产 品说 明
投资目 标 在严格 控制 投资 风险 的前 提下 ， 追 求超 过当 期业 绩 比较基 准的 投资 收益 ， 力 争
基金资 产的 长期 、稳 健、 持续增 值。
投资策 略 本基金 在封 闭期 与开 放期 采取不 同的 投资 策略 。 封 闭期投 资策 略主 要是 ： 资 产
配置策 略、 利率 预期 策略 、 信用 债券 投资 策略、 收 益率利 差策 略、 属类 配置 策
略、 个 券选 择策 略、 可转 换债券 的投 资策 略、 资产 支持证 券的 投资 策略 以 及 中
小企业 私募 债券 投资 策略 等。 开 放期 投资 策略 为： 开放期 内， 本基 金为 保 持 较
高的组 合流 动性 ， 方便 投 资人安 排投 资 ， 在 遵守 本 基金有 关投 资限 制与 投资 比
例的前 提下 ， 将 主要 投资 于高流 动性 的投 资品 种， 防范流 动性 风险 ， 满 足 开 放
期流动 性的 需求 。
业绩比 较基 准 中债综 合全 价指 数收 益率 ×80%+ 一年 期银 行定 期存 款利率 （税 后） ×20 %
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 较低 风险品 种 ， 其 预期 风险 与 预
期收益 高于 货币 市场 基金 ，低于 混合 型基 金和 股票 型基金 。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 德邦基 金管 理有 限公 司 中国民 生银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李定荣 罗菲菲
联系电 话 021-26010999 010-58560666
电子邮 箱 service@dbfund.com.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服 务电 话
4008217788 95568
传真 021-26010808 010-58560798
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2.4 信 息披 露方 式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.dbfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要 会 计数 据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指
标
2016 年3 月28 日( 基金 合 同生效 日)-2016 年 12 月31 日
德邦纯 债9 个
月定开 债A
德邦纯 债9 个月 定开 债C
本期已 实现 收益 26,426,678.92 4,314,232.53
本期利 润 29,364,324.44 5,852,666.54
加权平 均基 金份 额本
期利润
0.0157 0.0135
本期基 金份 额净 值增
长率
1.77% 1.47%
3.1.2 期末 数据 和指
标
2016 年末
期末可 供分 配基 金份
额利润
0.0019 -0.0011
期末基 金资 产净 值 342,977,113.99 234,797,881.43
期末基 金份 额净 值 1.0076 1.0046
注：1 、 本 基金 合同 生效 日 为 2016 年3 月28 日 ， 基 金合同 生效 日至 报告 期末 ， 本 基金 运作 时间 未
满一年 。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
4、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括基金 份额 持有 人认 购或 交易基 金的 各项 费用 ， 计 入费用 后实 际收 益水
平要低 于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
德邦纯 债9 个月 定开 债 A 德邦纯债 9 个月定开债 2016 年 年度报告摘要
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阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -1.24% 0.15% -1.80% 0.12% 0.56% 0.03%
过去六 个月 0.56% 0.09% -0.98% 0.09% 1.54% 0.00%
自基金 合同
生效起 至今
1.77% 0.07% -1.36% 0.08% 3.13% -0.01%
德邦纯 债9 个月 定开 债 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -1.33% 0.15% -1.80% 0.12% 0.47% 0.03%
过去六 个月 0.37% 0.09% -0.98% 0.09% 1.35% 0.00%
自基金 合同
生效起 至今
1.47% 0.09% -1.36% 0.08% 2.83% 0.01%
注：本基金的 业绩比较 基 准为中债综合 全价指数 收 益率×80%+ 一年期银 行定 期存款利率（ 税后）
×20%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
德邦纯债 9 个月定开债 2016 年 年度报告摘要
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注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2016 年 3 月 28 日， 基金合 同生 效日 至报 告期 期末， 本基 金运 作 时
间未满 一年 。本 基金 的建 仓期 为 6 个 月， 建仓 期结 束时各 项资 产配 置比 例符 合本基 金基 金合 同 规
定。图 示日 期 为2016 年3 月28 日至2016 年 12 月31 日。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比
较 德邦纯债 9 个月定开债 2016 年 年度报告摘要
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德邦纯债 9 个月定开债 2016 年 年度报告摘要
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注： 本 基金 基金 合同 生效 日 为2016 年3 月28 日， 2016 年度数 据根 据合 同生 效当 年实际 存续 期(2016
年3 月28 日至2016 年 12 月31 日)计算, 不按 照整 个 自然年 度 进 行折 算。
3.3 过 去三 年基 金的利润 分配 情况
单位： 人民 币元
德 邦纯 债9 个月定 开 债A
年度
每10份 基金 份额 分
红数
现金形 式发 放
总额
再投资 形式 发
放总额
年度利 润分 配 合
计
备注
2016 0.1000 18,541,721.11 329,339.39 18,871,060.50
合计 0.1000 18,541,721.11 329,339.39 18,871,060.50
德邦 纯债9 个月定 开 债C
年度
每10份 基金 份额 分
红数
现金形 式发 放
总额
再投资 形式 发
放总额
年度利 润分 配 合
计
备注
2016 0.1000 3,019,476.87 1,334,950.04 4,354,426.91
合计 0.1000 3,019,476.87 1,334,950.04 4,354,426.91
德邦纯债 9 个月定开债 2016 年 年度报告摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
德邦基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 （证 监许 可[2012]249 号） 批准 ，于 2012 年 3 月 27 日
正式成立。股 东为德邦 证 券股份有限公 司、西子 联 合控股有限公 司、浙江 省 土产畜产进 出口集团
有限公 司， 注册 资本 为 2 亿元人 民币 。公 司以 修身 、齐家 、立 业、 助天 下为 己任， 秉持 长期 的 价
值投资 理念 ，坚 守严 谨的 风险控 制底 线， 致力 于增 加客户 财富 ，为 客户 提供 卓越的 理财 服务 。
截止2016 年12 月 31 日 ， 本基金 管理 人共 管理 二十 只开放 式基 金： 德邦 多元 回报灵 活配 置混
合型证 券投 资基 金、 德邦 如意货 币市 场基 金、 德邦 纯债 9 个月 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 、 德
邦纯债 一年 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 、德 邦景 颐债券 型证 券投 资基 金、 德邦德 焕 9 个月 定 期
开放债券型证 券投资基 金 、德邦德景一 年定期开 放 债券型证券投 资基金、 德 邦现金宝交 易型货币
市场基 金 、 德 邦锐 璟债 券 型证券 投资 基金 、 德邦 增 利货币 市场 基金 、 德邦 纯 债18 个月 定期 开放 债
券型证券投资 基金、德 邦 优化灵活配置 混合型证 券 投资基金、德 邦德信中 证 中高收益企 债指数分
级证券投资基 金、德邦 德 利货币市场基 金、德邦 大 健康灵活配置 混合型证 券 投资基金、 德邦纯债
债券型证券投 资基金、 德 邦福鑫灵活配 置混合型 证 券投资基金、 德邦鑫星 价 值灵活配置 混合型证
券投资 基金 、德 邦鑫 星稳 健灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 和德 邦新 添利 债券 型证券 投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
韩庭博
本 基 金 的
基金经
理 、 德 邦
鑫 星 稳 健
灵 活 配 置
混 合 型 证
券 投 资 基
金 、 德 邦
纯债18 个
月 定 期 开
放 债 券 型
证 券 投 资
基 金 、 德
邦 纯 债 一
年 定 期 开
2016 年 3 月
28 日
- 9 年
硕士，2008 年 9 月至
2009 年 8 月在 中国 建设
银行天津分行金融市场
部担任 助理,2010 年 10
月至2012 年5 月在 东方
汇理银行固定收益市场
部担任 交易 员，2012 年
5 月至 2015 年 9 月 在首
都银行资金部担任交易
员。2015 年 9 月加 入德
邦基金管理有限公司担
任基金经理助理。现任
本公司 基金 经理 。 德邦纯债 9 个月定开债 2016 年 年度报告摘要
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放 债 券 型
证 券 投 资
基 金 、 德
邦 德 焕 9
个 月 定 期
开 放 债 券
型 证 券 投
资 基 金 、
德 邦 德 景
一 年 定 期
开 放 债 券
型 证 券 投
资 基 金 、
德 邦 锐 璟
债 券 型 证
券 投 资 基
金 的 基 金
经理。
陈利
本 基 金 的
基金经
理 、 德 邦
德 信 中 证
中 高 收 益
企 债 指 数
分 级 证 券
投资基
金 、 德 邦
德 利 货 币
市场基
金 、 德 邦
纯债18 个
月 定 期 开
放 债 券 型
证 券 投 资
基 金 、 德
邦 如 意 货
币 市 场 基
金 、 德 邦
现 金 宝 交
易 型 货 币
市 场 基 金
的 基 金 经
理。
2016 年 3 月
28 日
- 5 年
硕士，曾在德邦证券股
份有限公司投资研究部
担 任 助 理 研 究 员 。2011
年11 月起 担任 德邦 基金
管理有限公司投资研究
部研究员，现任本公司
基金经 理。
注：1 、 任职 日期 和离 任日 期一般 情况 下指 公司 作出 决定之 日 ； 若 该基 金经 理 自基金 合同 生效 日起德邦纯债 9 个月定开债 2016 年 年度报告摘要
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即任职 ，则 任职 日期 为基 金合同 生效 日。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券法》 、 《 证券投资基金 法》等有 关 法律法规及基 金
合同 、 基 金招 募说 明书 等 有关基 金法 律文 件的 规定 ， 以 取信 于市 场、 取信 于 社会投 资公 众为 宗旨 ，
本着诚 实信 用 、 勤 勉尽 责 的原则 管理 和运 用基 金资 产， 在控 制风 险的 前提 下 ， 为 基金 份额 持有 人
谋求最大利益 。在本报 告 期内，基金运 作合法合 规 ，无损害基金 份额持有 人 利益的行为 ，基金投
资组合 符合 有关 法规 及基 金合同 的规 定。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易 情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
本基金管理人 已依据中 国 证监会《证券 投资基金 管 理公司公平交 易制度指 导 意见》建立起 健
全、有效、规 范的公平 交 易制度体系和 公平交易 控 制机制，确保 管理的不 同 受托资产得 到公平对
待，保 护投 资者 合法 权益 。
在投资 决策 方面 ， 本 基金 管理人 建立 了科 学的 研究 方法以 及规 范的 研究 管理 平台， 实 行证 券
备选库和交易 对手备选 库 制度，各受托 资产之间 实 行防火墙制度 ，通过系 统 的投资决策 方法和明
确的投 资授 权制 度， 保证 受托投 资决 策的 客观 性和 独立性 。
在交易 执行 方面 ， 本基 金 管理人 实行 集中 交易 制度 ， 并 建立 了公 平的 交易 分 配流程 ， 保证 投
资指令得以公 平 对待。 对 以本基金管理 人的名义 参 与债券一级市 场申购、 非 公开发行股 票申购等
交易的，相关 基金经理 或 投资经理应独 立确定各 受 托资产拟申购 的价格和 数 量，基金管 理人在获
配额度后，按 照价格优 先 、比例分配的 原则进行 分 配。对以各受 托资产名 义 参与银行间 交易、交
易所大宗交易 等非集中 竞 价交易的，交 易部应充 分 询价，利用市 场公认的 第 三方信息对 交易价格
的公允 性进 行审 查， 确保 各受托 资产 获得 公平 的交 易机会 。
监察稽核部门 对投资交 易 行为进行定期 或不 定期 检 查，重点关注 公平交易 的 执行情况和异 常
交易行为的监 控情况。 严 禁同一受托资 产的同日 反 向交易及其他 可能导致 不 公平或利益 输送的交
易行为，但完 全按照有 关 指数构成比例 进行证券 投 资的受托资产 除外。严 格 控制不同受 托资产间
的同日反向交 易，禁止 可 能导致不公平 交易或利 益 输送的同日反 向交易行 为 。监察稽核 部门对不
同受托资产， 尤其是同 一 位基金经理或 投资经理 管 理的不同受托 资产同日 同 向交易和反 向交易的
交易时机和交 易价差进 行 监控，同时对 不同受托 资 产临近交易日 的同向交 易 和反向交易 的交易时
机和交易价差 进行分析 。 发现异常交易 情况的， 可 要求相 关基金 经理或投 资 经理对交易 的合理性德邦纯债 9 个月定开债 2016 年 年度报告摘要
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进行解释。监 察稽核部 门 对其他可能导 致不公平 交 易和利益输送 的异常交 易 行为进行监 控，对于
异常交易发生 前后不同 受 托资产买卖该 异常交易 证 券的情况进行 分析。发 现 异常交易情 况的，可
要求相关基金 经理或投 资 经理对交易的 合理性进 行 解释。监察稽 核部门编 制 定期公平交 易报告，
重点分析本基 金管理人 管 理的不同受托 资产整体 收 益率差异、分 投资类别 （ 股票、债券 ）的收益
率差异 以及 同一 期间 、 不 同时间 窗下 （如 日内、3 日 内、5 日内） 不同 受托 资产 同向交 易的 交易 价
差。公 平交 易报 告由 基金 经理或 投资 经理 确认 后报 督察长 、总 经 理 审阅 。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
报告期内，本 基金管理 人 严格按照《证 券投资基 金 管理公司公平 交易制度 指 导意见》及公 司
内部相关制度 规定，对 投 资交易行为进 行监察稽 核 ，从研究分析 、投资决 策 、交易执行 、事后监
控等环 节严 格把 关， 借助IT 系统 和人 工监 控等 方式 在各个 环节 严格 控制 交易 公平执 行； 通过 完善
交易范围内各 类交易的 公 平交易执行细 则、严格 的 流程控制、持 续的技术 改 进，确保公 平交易制
度的执 行和 实现 。
报告期内，公 司对本基 金 与公司旗下所 有其他投 资 组合之间的收 益率差异 、 分投资类别（ 股
票、债券）的 收益率差 异 进行了分析， 并对连续 四 个季度期间内 、不同时 间 窗口下（日 内、3 日
内、5 日内） 公司管理 的 不同投资组合 同向交易 的 交易价差进行 分析，未 发 现违反公平 交易制度
的异常 行为 。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
报告期内，本 基金未发 现 参与交易所公 开竞价同 日 反向交易成交 较少的单 边 交易量超过该 证
券当日 成交 量 的5% 的情 况 ，且未 发现 其他 可能 导致 非公平 交易 和利 益输 送的 异常交 易行 为。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2016 年， 我国 经济 整体 平 稳， 在 供给 侧改 革的 背景 下， 微 观环 境改 善， 企业 盈利和 企业 产出
转好。全球方 面，民粹 主 义和保护主义 在渐渐抬 头 ，主要经济体 纷纷转向 财 政刺激经济 ，全球通
胀预期 升温 ，大 宗商 品价 格明显 上行 。
本基金整体持 仓以短久 期 和高等级的债 券为主辅 助 利率债的波段 交易，力 争 保证基础收益 的
同时， 通过 资本 利得 增厚 收益。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
报告期 内， 德邦 纯债 9 个 月定开 债 A 份 额净 值增 长 率为 1.77% ， 同期 业绩 比 较基准 收益 率为
-1.36% ； 德 邦纯 债9 个月 定开 债C 份 额净 值增 长率 为 1.47% ， 同期 业绩 比较 基 准收益 率为-1.36% 。 德邦纯债 9 个月定开债 2016 年 年度报告摘要
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4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望2017 年， 整体 经济 将 呈现前 高后 低的 走势 ， 短 期经济 企稳 势头 还将 维持 ； PPI 上行 对CPI
影响有一定不 确定性， 但 整体通胀中枢 边际抬升 。 去杠杆、稳汇 率和物价 上 涨等因素驱 动货币政
策稳健中性， 债券市场 的 大机会可能更 多出现在 经 济阶段性走弱 、货币政 策 回归中性偏 松以后。
但就交易性机 会而言， 当 前收益率已基 本包含了 货 币政策稳健中 性、资金 利 率抬升等利 空影响，
债市在利空的 集中冲击 后 有望迎来调整 配置 机会 。 转债供应可能 进一步放 量 ，但预计对 目前估值
影响不 大， 更多 将跟 随股 市波动 。
投资操作上， 本基金将 提 升组合持仓债 券的流动 性 ，积极通过久 期和仓位 的 调整把握债券 波
段机会 ，择 机增 加转 债仓 位。
4.6 管 理人 内部 有关本基 金的 监察稽 核工 作情况
本报告期内， 基金管理 人 继续坚持以维 护基金份 额 持有人利益为 宗旨，以 规 范运作、防范 风
险、维护投资 人利益为 原 则，严格依据 法律法规 和 公司内控制度 进行监察 稽 核工作，切 实防范公
司运营 和投 资组 合运 作的 风险， 保障 公司 稳步 发展 。
合规管理方面 ，进一步 推 动完善规章制 度，强化 业 务流程的规范 化和系统 化 ，适应各类业 务
的发展和法律 规范的要 求 ；加强合规管 理工作， 严 格审核产品及 业务法律 文 件、宣传推 介材料、
制度流程、信 息披露等 文 件；通过组织 各类形式 的 培训努力提高 员工合规 意 识，提升业 务技能。
风险管理方面 ，通过事 前 、事中、事后 多维度对 各 类风险进行管 控和防范 ， 并通过双岗 复核机制
防范操作风险 ；继续对 风 险管理系统进 行升级和 完 善，丰富风险 管理手段 ， 做好投资行 为的投资
监督和风险管 理。稽核 审 计方面，严格 按照法律 规 范的要求做好 定期审计 和 专项审计工 作，并加
强投研 、销 售等 重点 环节 的审计 监督 频率 和深 度， 防范业 务风 险。
综合以 上情 况，2016 年， 本基金 管理 人所 管理 的基 金运作 合法 合规 ， 充 分维 护和保 障了 基 金
份额持有人的 合法权益 。 本基金管理人 将继续加 强 内部合规控制 、风险管 理 以及稽核审 计工作，
防范和 控制 各种 风险 ，合 法合规 、诚 实信 用、 勤勉 尽责地 运作 基金 财产 。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
报告期内，本 基金管理 人 严格按照本公 司制订的 《 德邦基金基金 估值业务 管 理制度》 、 《德 邦
基金估值委员 会议事规 则 》以及相关法 律法规的 规 定，有效地控 制基金估 值 流程。公司 估值委员
会成员包括总 经理、分 管 投资副总或投 资总监、 督 察长、基金经 理、金融 工 程与量化投 资部、研
究发展部、运 作保障部 负 责人、基金会 计及监察 稽 核部等相关专 业人士组 成 。估值委员 会主要负
责基金 估值 相关 工作 的评 估、 决 策、 执 行和 监督 ， 确保基 金估 值的 公允 、 合 理， 防 止估 值被 歪曲德邦纯债 9 个月定开债 2016 年 年度报告摘要
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进而对基金持 有人产生 不 利影响。在发 生了影响 估 值政策和程序 的有效性 及 适用性的情 况后或基
金资产 在采用 新投资策 略 和新品种时， 估值委员 会 应评价现有估 值政策和 程 序的适用性 ，并在不
适用的情况下 ，及时召 开 估值委员会修 订相关估 值 方法，以确保 其持续适 用 。涉及估值 政策的变
更均须 经估 值委 员会 决议 批准后 执行 。
在每个估值日 ，本基金 管 理人按照最新 的估值准 则 、证监会相关 规定和基 金 合同关于估值 的
约定，对基金 投资品种 进 行估值，确定 证券投资 基 金的份额净值 。基金管 理 人对基金资 产进行估
值后，将估值 结果发送 基 金托管人。基 金托管人 则 按基金合同规 定的估值 方 法、时间、 程序进行
复核， 复核 无误 后由 基金 管理人 依据 本基 金合 同和 有关法 律法 规的 规定 予以 对外公 布。
上述参与估值 流程人员 均 具有估值业务 所需的专 业 胜任能力及相 关工作经 历 。上述参与估 值
流程各 方之 间不 存在 重大 利益冲 突。
4.8 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
本报告 期内 本基 金进 行了 1 次收益 分配 ，分 配金 额 为 23,225,487.41 元 ，符 合基金 合同 的规
定。
4.9 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对本基金 的托管过 程 中，严格遵守 《证券投 资 基金法》及其 他
法律法规和基 金合同、 托 管协议的有关 规定，依 法 安全保管了基 金财产， 不 存在损害基 金份额持
有人利 益的 行为 ，完 全尽 职尽责 地履 行了 基金 托管 人应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、 净 值计算 、 利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内， 按照相关 法 律法规和基金 合同、托 管 协议的有关规 定，本托 管 人对本基金管 理
人-- 德邦基金 管理有限 公 司在本基金的 投资运作 方 面进行了监督 ，对基金 资 产净值计算 、基金份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 等方面进 行 了认真的复核 ，未发现 基 金管理人有 损害基金
份额持有人利 益的行为 ， 在各重要方面 的运作严 格 按照基金合同 的规定进 行 。本报告期 内本基金
进行 了1 次 收益 分配 ，分 配金额 为 23,225,487.41 元，符 合基 金合 同的 规定 。
5.3 托 管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
由本基金管理 人--德邦 基 金管理有限公 司编制， 并 经本托管人复 核审查的 本 年度报告中的 财德邦纯债 9 个月定开债 2016 年 年度报告摘要
第 15 页 共 33 页
务指标 、净 值表 现、 财务 会计 报 告、 投资 组合 报告 等内容 真实 、准 确和 完整 。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基 本信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 安永华 明（2017 ）审 字 第60982868_B15 号
6.2 审 计报 告的 基本内容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 德邦纯 债 9 个 月定 期开 放 债券型 证券 投资 基金 全体 基金份 额持
有人：
引言段 我们审 计了 后附 的德 邦纯 债 9 个月 定期 开放 债券 型 证券投 资基
金财务 报表 ， 包 括 2016 年12 月31 日的 资产 负债 表、2016 年3
月 28 日（ 基金 合同 生效 日 ）至 2016 年 12 月 31 日 止期间 的利
润表和 所有 者权 益（ 基金 净值） 变动 表以 及财 务报 表附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是基金管理人德邦基金管 理有限公司
的责任。这种责任包括 ： （1 ）按照企业会计准则的规 定编制财
务报表，并使其实现公允 反映； （2 ） 设计 、 执 行 和维 护 必 要 的
内部控制，以使财务报表 不存在由于舞弊或错误而 导致的重大
错报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价基金管 理人选用会
计政策的恰当性和作出会 计估计的合理性，以及评 价财务报表
的总体 列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，上述财务报表 在所有重大方面按照企业 会计准则的
规定编 制， 公允 反映 了德 邦纯债 9 个月 定期 开放 债 券型证 券投
资基 金2016 年12 月31 日 的财务 状况 以 及2016 年3 月28 日 （ 基德邦纯债 9 个月定开债 2016 年 年度报告摘要
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金合同 生效 日 ） 至 2016 年12 月 31 日 止期 间的 经营 成果和 净值
变动情 况。
注册会 计师 的姓 名 陈
露
蔺育化
会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)
会计师 事务 所的 地址 北京市 东城 区东 长安 街1 号东方 广场 东方 经贸 城安 永大楼16 层
审计报 告日 期 2017 年3 月24 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 德邦 纯 债9 个 月定期 开放 债券 型证 券投 资基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
285,366,139.28
结算备 付金
47,096.32
存出保 证金
13,157.16
交易性 金融 资产
722,366,558.00
其中： 股票 投资
-
基金投 资
-
债券投 资
722,366,558.00
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产
-
买入返 售金 融资 产
-
应收证 券清 算款
20,563,900.72
应收利 息
10,098,773.12
应收股 利
-
应收申 购款
-
递延所 得税 资产
-
其他资 产
-
资产总 计
1,038,455,624.60
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债
-
卖出回 购金 融资 产款
142,999,425.50 德邦纯债 9 个月定开债 2016 年 年度报告摘要
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应付证 券清 算款
-
应付赎 回款
315,270,453.96
应付管 理人 报酬
1,328,958.92
应付托 管费
379,702.56
应付销 售服 务费
145,031.22
应付交 易费 用
25,243.69
应交税 费
-
应付利 息
51,813.33
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债
480,000.00
负债合 计
460,680,629.18
所有者权益：
实收基 金
574,132,864.33
未分配 利润
3,642,131.09
所有者 权益 合计
577,774,995.42
负债和 所有 者权 益总 计
1,038,455,624.60
注： （1 ） 报 告截 止日2016 年12 月31 日， 基金 份额 净值 1.0063 元 ， 基 金份 额 总额 574,132,864.33
份， 其中 A 类 份额 参考 净 值 1.0076 元， 份额 总 额340,401,428.40 份；C 类 份 额参考 净 值 1.0046
元，份 额总 额233,731,435.93 份。
（2 ） 本基 金合 同于2016 年3 月28 日生 效。
7.2 利 润表
会计主 体： 德邦 纯 债9 个 月定期 开放 债券 型证 券投 资基金
本报告 期：2016 年3 月 28 日( 基金 合同 生效 日)至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年3 月28 日(基金合同生效日)至2016 年
12 月31 日
一、收入
56,770,866.46
1.利息 收入
54,636,522.93
其中： 存款 利息 收入
3,038,894.84
债券利 息收 入
50,581,087.92
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
1,016,540.17
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-2,341,736.00
其中： 股票 投资 收益
-
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益
-2,341,736.00 德邦纯债 9 个月定开债 2016 年 年度报告摘要
第 18 页 共 33 页
资产支 持证 券投 资收 益
-
贵金属 投资 收益
-
衍生工 具收 益
-
股利收 益
-
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
4,476,079.53
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
-
减： 二、费用
21,553,875.48
1．管 理人 报酬 7.4.8.2.1 12,497,459.99
2．托 管费 7.4.8.2.2 3,570,702.95
3．销 售服 务费 7.4.8.2.3 1,340,244.79
4．交 易费 用
81,212.96
5．利 息支 出
3,556,633.10
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
3,556,633.10
6．其 他费 用
507,621.69
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
35,216,990.98
减：所 得税 费用
-
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
35,216,990.98
7.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主 体： 德邦 纯 债9 个 月定期 开放 债券 型证 券投 资基金
本报告 期：2016 年3 月 28 日( 基金 合同 生效 日)至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年3 月28 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
2,322,548,544.10 0.00 2,322,548,544.10
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 净
利润）
0.00 35,216,990.98 35,216,990.98
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
-1,748,415,679.77 -8,349,372.48 -1,756,765,052.25 德邦纯债 9 个月定开债 2016 年 年度报告摘要
第 19 页 共 33 页
列）
其中：1. 基 金申 购款 1,663,867.62 12,880.06 1,676,747.68
2. 基金 赎回 款 -1,750,079,547.39 -8,362,252.54 -1,758,441,799.93
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
0.00 -23,225,487.41 -23,225,487.41
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
574,132,864.33 3,642,131.09 577,774,995.42
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 易强______
______ 易强______
____ 刘为 臻____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情 况
德邦纯 债9 个月 定期 开放 债券型 证券 投资 基金 ( 以 下简称 “本 基金 ”)， 系经 中国证 券监 督 管
理委员 会（ 以下 简称 “中 国证监 会 ” ）证 监许 可[2016]356 号 《关 于准 予德 邦 纯债 9 个月 定期 开
放债券 型证 券投 资基 金注 册的批 复》 准予 注册 ，由 德邦基 金管 理有 限公 司 于 2016 年 3 月 10 日至
2016 年 3 月 24 日向 社会 公开募 集， 募集 期结 束经 安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)验 证并
出具安 永华 明(2016) 验字 第 60982868_B03 号 验资 报 告后， 向中 国证 监会 报送 基金备 案材 料。 基金
合同 于 2016 年 3 月 28 日 生效， 本基 金为 契约 型定 期开放 式， 存续 期不 定。 设立时 募集 的扣 除 认
购费后 的实 收基 金 （本 金 ） 为 人民 币2,322,223,648.53 元 ， 在募 集期 间产 生的 活期存 款利 息为 人
民币 324,895.57 元 ， 以 上 实 收 基 金 （ 本 息 ） 合 计 为 人 民 币 2,322,548,544.10 元 ， 折 合
2,322,548,544.10 份 基 金 份 额 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 和 注 册 登 记 机 构 均 为 德 邦 基 金 管 理 有 限 公
司，基 金托 管人 为中 国民 生银行 股份 有限 公司 。
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具， 包括国 内依 法发 行上 市的 国债、 央行 票据 、
金融债、企 业债、公 司债 、地方政府 债、可转 换债 券(含可分离 交易可转 换债 券) 、中期票 据、短
期融资券、超 短期融资 券 、中小企业私 募债券、 资 产支持证券、 债券回购 、 银行存款以 及法律法
规或中 国证 监会 允许 基金 投资的 其他 金融 工具 （但 须符合 中国 证监 会相 关规 定） 。 本基 金不 参与 一
级市场新股申 购或增发 新 股，也不直接 从二级市 场 买入股票、权 证等权益 类 资产。因持 有可转换
公司债券转股 形成的股 票 、因持有股票 被派发的 权 证、因投资于 可分离交 易 可转债等金 融工具而
产生的 权证 应在 其可 交易 之日起 的 1 个月 内卖 出。 德邦纯债 9 个月定开债 2016 年 年度报告摘要
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本基金 的业 绩比 较基 准为 ： 中债 综合 全价 指数 收益 率×80%+ 一 年期 银行 定期 存款利 率 （ 税后 ）
×20% 。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本财务 报表 系按 照财 政部 颁布的 《 企 业会 计准 则- 基 本准则 》 以 及其 后颁 布及 修订的 具体 会计
准则、应用 指南、解 释以 及其他相关 规定（以 下合 称"企业会计 准则"）编 制 ，同时，在 具体会 计
核算和信息披 露方面， 也 参考了中国证 券投资基 金 业协会修订的 《证券投 资 基金会计核 算业务指
引》 、 中国 证监 会制 定的 《 关于进 一步 规范 证券 投资 基金估 值业 务的 指导 意见 》 、 《关 于证 券投 资基
金执行<企业 会计准则> 估 值业务及份 额净值计 价有 关事项的通 知》 、 《证券 投 资基金信息 披露管 理
办法》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 内容 与格 式准 则》 第 2 号 《年 度报 告的 内容 与格式 》 、 《 证券投资
基金信息披露 编报规则 》 第 3 号《会 计报表附 注的 编制及披露》 、 《 证券投资 基金信息披 露 XBRL
模板 第3 号<年 度报 告和 半 年度报 告>》 、 其 他中 国证 监 会及中 国证 券投 资基 金业 协会颁 布的 相关 规
定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2016 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2016 年3 月28 日 （ 基金 合同 生效 日） 至2016 年 12 月 31 日 止期 间 的经营 成果 和净 值
变动情 况。
7.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他
相关规 定所 厘定 的主 要会 计政策 和会 计估 计编 制。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 德邦纯债 9 个月定开债 2016 年 年度报告摘要
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7.4.6 税项
7.4.6.1 营 业税 、增 值税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基 金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投 资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部 、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2017]2 号文《关 于资管产品增 值税政策有 关问题的补充 通
知》 的 规定 ，2017 年7 月1 日 （ 含） 以后 ， 资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为， 以资 管
产品管 理人 为增 值税 纳税 人， 按 照现 行规 定缴 纳增 值税。 对资 管产 品在2017 年7 月1 日 前运 营过
程中发生的增 值税应税 行 为，未缴纳增 值税的， 不 再缴纳；已缴 纳增值税 的 ， 已纳税额 从资管产
品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减。
7.4.6.2 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、德邦纯债 9 个月定开债 2016 年 年度报告摘要
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红利收 入， 债券 的利 息收 入 及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.3 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
德邦基 金管 理有 限公 司（ “德邦 基金 ”） 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国民生银行股份有限公司（ “ 民生银
行” ）
基金托 管人 、基 金代 销机 构
德邦证 券股 份有 限公 司（ “德邦 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
西子联 合控 股有 限公 司（ “西子 联合 ”） 基金管 理人 的股 东
浙 江 省 土 产 畜 产 进 出 口 集 团 有 限 公 司
（“ 浙 江省 土产 畜产 ” ）
基金管 理人 的股 东
德 邦 创 新 资 本 有 限 责 任 公 司 （ “ 德 邦 创 新
资本 ” ）
基金管 理人 的子 公司
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
注：本 基金 报告 期未 通过 关联方 交易 单元 进行 股票 交易。
7.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年3 月28 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
德邦证券 578,191,296.34 100.00%
7.4.8.1.3 债 券回 购交 易
金额单 位： 人民 币元 德邦纯债 9 个月定开债 2016 年 年度报告摘要
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关联方 名称
本期
2016 年3 月28 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
德邦证券 500,000,000.00 100.00%
7.4.8.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行权 证交易 。
7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
注：本 基金 本报 告期 无应 支付关 联方 的佣 金。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年3 月28 日( 基金 合 同生效 日) 至2016 年 12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
12,497,459.99
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,263,148.67
注：基金管理 费每日计 提 ，按月支付。 基金管理 费 按前一日的基 金资产净 值 的 0.70% 的年费率 计
提。计 算方 法如 下：
H=E×0 .70% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年3 月28 日( 基金 合 同生效 日) 至2016 年 12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
3,570,702.95
注：基金托管 费每日计 提 ，按月支付。 基金托管 费 按前一日的基 金资产净 值 的 0.20% 的年费率 计
提。计 算方 法如 下：
H=E×0 .20% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 德邦纯债 9 个月定开债 2016 年 年度报告摘要
第 24 页 共 33 页
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年3 月28 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
德邦纯 债9 个月 定
开债A
德邦纯 债 9 个月 定
开债C
合计
民生银 行 - 613,548.77 613,548.77
德邦基 金 - 703,792.79 703,792.79
合计 - 1,317,341.56 1,317,341.56
注：基金销售 服务费可 用 于本基金的市 场推广、 销 售以及基金份 额持有人 服 务等各项费 用。本基
金分为 不同 的类 别 ， 适 用 不同的 销售 服务 费率 。 其 中，A 类 基金 份额 不收 取销 售服务 费 ，C 类基 金
份额销 售服 务费 年费 率 为0.40% 。本 基金C 类 基金 份 额销售 服务 费计 提的 计算 方法如 下：
H=E×0 .40% ÷ 当 年天 数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前 一日 的基金 资产 净值
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注：本 基金 本报 告期 未与 关联方 进行 银行 间同 业市 场的债 券( 含回 购)交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
注：本 基金 的基 金管 理人 本报告 期未 运用 固有 资金 投资本 基金 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 未投 资本 基金 。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年3 月28 日( 基金 合 同生效 日) 至2016 年12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入
民生银行 ——定期 - 443,333.33
民生银行 ——活期 285,366,139.28 1,690,454.90
注：除上表列 示的金额 外 ，本基金的证 券交易结 算 资金通过托管 银行备付 金 账户转存于 中国证券
登记结 算有 限责 任公 司，2016 年3 月28 日 （ 基金 合 同生效 日） 至 2016 年 12 月 31 日止 期间 获得德邦纯债 9 个月定开债 2016 年 年度报告摘要
第 25 页 共 33 页
的利息 收入 为人 民 币5,776.97 元，2016 年末 结算 备 付金余 额为 人民 币47,096.32 元。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：本 基金 本报 告期 未发 生在承 销期 内参 与关 联方 承销证 券的 情况 。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金 本报 告期 未发 生其 它关联 交易 事项 。
7.4.9 期 末（2016 年12 月31 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而流通 受限 的证 券。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
注：本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额142,999,425.50 元， 是以 如下 债券 作 为质押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称
回购到 期
日
期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
101652021 16 中油股
MTN001
2017 年1 月5
日
98.65 500,000 49,325,000.00
101566008 15 洪市政
MTN001
2017 年1 月5
日
101.03 500,000 50,515,000.00
1680345 16 南京地铁
债
2017 年1 月5
日
96.17 500,000 48,085,000.00
合计
1,500,000 147,925,000.00
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 未持 有交易 所市 场债 券正 回购 交易中 作为 质押
的债券 。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
7.4.10.1 公允 价值
7.4.10.1.1 不 以公 允价 值 计量的 金融 工具
德邦纯债 9 个月定开债 2016 年 年度报告摘要
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不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括银 行 存款、结算备 付金、存 出 保证金、应收 款
项、卖 出回 购金 融资 产款 以及其 他金 融负 债， 因其 剩余期 限不 长， 公允 价值 与账面 价值 相若 。
7.4.10.1.2 以 公允 价值 计 量的金 融工 具
7.4.10.1.2.1 各层 次金 融 工具公 允价 值
于2016 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 工具 中 属
于第一 层次 的余 额为 人民 币 1,328,905.00 元， 属于 第二层 次的 余额 为人 民 币721,037,653.00 元，
无划分 为第 三层 次的 余额 。
7.4.10.1.2.2 公允 价值 所 属层次 间的 重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的债 券， 若出 现重 大事 项停 牌 、 交 易不 活跃 、 或 属于 非 公开发 行等 情况 ，
本基金分别于 停牌日至 交 易恢复活跃日 期间、交 易 不活跃期间及 限售期间 不 将相关债券 的公允价
值列入第一层 次；并根 据 估值调整中采 用的不可 观 察输入值对于 公允价值 的 影响程度， 确定相关
债券公 允价 值应 属第 二层 次或第 三层 次。
7.4.10.1.2.3 第三 层次 公 允价值 期初 金额 和本 期变 动金额
本基金于本报 告期初未 持 有公允价值归 属于第三 层 次的金融工具 ，本基金 本 报告期未发生 第
三层次 公允 价值 转入 转出 情况。
7.4.10.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 重大 承诺 事项。
7.4.10.3 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 其他 重要 事项。
7.4.10.4 财务 报表 的批 准
本财务 报表 已 于2017 年3 月24 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 722,366,558.00 69.56
其中： 债券 722,366,558.00 69.56
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - - 德邦纯债 9 个月定开债 2016 年 年度报告摘要
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4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 285,413,235.60 27.48
7 其他各 项资 产 30,675,831.00 2.95
8 合计 1,038,455,624.60 100.00
8.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合
8.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.2.2 报 告 期末按 行业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有通 过沪 港通 交易 机制 投资的 港股 。
8.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期末 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期末 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 372,590,653.00 64.49
5 企业短 期融 资券 140,167,000.00 24.26 德邦纯债 9 个月定开债 2016 年 年度报告摘要
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6 中期票 据 178,346,000.00 30.87
7 可转债 （可 交换 债） 1,328,905.00 0.23
8 同业存 单 - -
9 其他 29,934,000.00 5.18
10 合计 722,366,558.00 125.03
8.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 071621008 16 渤 海证 券
CP008
900,000 90,009,000.00 15.58
2 101566008 15 洪 市政
MTN001
500,000 50,515,000.00 8.74
3 1580202 15 京 科技 城债 500,000 50,115,000.00 8.67
4 101652021 16 中 油股
MTN001
500,000 49,325,000.00 8.54
5 1680119 16 邯 郸小 微债 500,000 49,030,000.00 8.49
8.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
8.12 投 资组 合报 告附注
8.12.1
报告期内，本 基金投资 的 前十名证券的 发行主体 没 有被监管部门 立案调查 ， 或在报告编制 日
前一年 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 德邦纯债 9 个月定开债 2016 年 年度报告摘要
第 29 页 共 33 页
8.12.2
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 13,157.16
2 应收证 券清 算款 20,563,900.72
3 应收股 利 -
4 应收利 息 10,098,773.12
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 30,675,831.00
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其 他文字 描述 部分
本报告中因四 舍五入原 因 ，投资组合报 告中市值 占 总资产或净资 产比例的 分 项之和与合计 可
能存在 尾差 。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
德邦
纯债 9
个月
定开
债A
1,472 231,250.97 190,203,366.04 55.88% 150,198,062.36 44.12%
德邦 3,193 73,201.20 0.00 0.00% 233,731,435.93 100.00% 德邦纯债 9 个月定开债 2016 年 年度报告摘要
第 30 页 共 33 页
纯债 9
个月
定开
债C
合计 4,665 123,072.43 190,203,366.04 33.13% 383,929,498.29 66.87%
9.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
德邦纯 债
9 个月 定
开债 A
0.00 0.0000%
德邦纯 债
9 个月 定
开债 C
3,307.84 0.0014%
合计
3,307.84 0.0006%
9.4 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
德邦纯 债9 个月 定开
债A
0
德邦纯 债9 个月 定开
债C
0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
德邦纯 债9 个月 定开
债A
0
德邦纯 债9 个月 定开
债C
0
合计 0
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
项目
德邦纯 债 9 个月
定开 债A
德邦纯 债 9 个月
定开 债 C
基金合 同生 效日 （2016 年3 月 28 日 ） 基 金份
额总额
1,887,105,917.46 435,442,626.64
本报告 期期 初基 金份 额总 额 - - 德邦纯债 9 个月定开债 2016 年 年度报告摘要
第 31 页 共 33 页
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购
份额
332,969.28 1,330,898.34
减: 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 赎
回份额
1,547,037,458.34 203,042,089.05
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变
动份额 （份 额减 少以"-" 填 列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 340,401,428.40 233,731,435.93
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基 金 份额 持有人 大会 决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金 管理 人、基 金托 管人 的专门 基金 托管部 门的 重大人 事变 动
本报告 期内 本基 金管 理人 未发生 重大 人事 变动 。
本报告 期内 托管 人的 专门 基金托 管部 门未 发生 重大 的人事 变动 。
11.3 涉 及 基金 管理人 、基 金财 产、基 金托 管业务 的诉 讼
报告期 内 ， 除 基金 管理 人 的一项 非公 募业 务的 申请 撤销仲 裁裁 决诉 讼外 ， 未 发生其 他涉 及基
金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基 金 投资 策略的 改变
本报告 期本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
11.5 为 基 金进 行审计 的会 计师 事务所 情况
报告期 应支 付安 永华 明会 计师事 务所 （特 殊普 通合 伙） 审 计费 用 8 万元 整， 该审计 机构 自 基
金合同 生效 日（2016 年3 月28 日） 起向 本基 金提 供 审计服 务。
11.6 管 理 人、 托管人 及其 高级 管理人 员受 稽查或 处罚 等情况
本报告 期内 基金 管理 人、 基金托 管人 及其 高级 管理 人员未 受到 任何 稽查 或处 罚。
11.7 基 金 租用 证券公 司交 易单 元的有 关情 况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易单 元 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 德邦纯债 9 个月定开债 2016 年 年度报告摘要
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数量
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
德邦证券 2 - - - - -
兴业证券 2 - - - - -
华信证券 2 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
东吴证券 2 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
方正证券 2 - - - - -
注：1 、公 司选 择基 金专 用 交易席 位的 基本 选择 标准 ：
（一） 注册 资本 不低 于1 亿元人 民币 ；
（二） 财务 状况 良好 ，各 项风险 监控 指标 符合 证监 会的相 关规 定；
（三） 经营 行为 规范 ，未 就交易 单元 发生 违约 或侵 权行为 ；
（四）内部管 理规范、 严 格，具备健全 的内部控 制 制度，并能满 足投资组 合 资产运作高 度保密的
要求；
（五） 具备 高效 、安 全的 通讯条 件， 交易 设施 符合 代理各 投资 组合 进行 证券 交易的 需要 ；
（六） 研究 实力 较强 ，能 根据需 求提 供质 量较 高的 研究报 告， 以及 相应 的信 息咨询 服务 ；
（七） 收取 的佣 金费 率合 理。
公司按 如下 流程 选择 租用 交易单 元的 证券 公司 ：
（一） 研究 部按 照上 述选 择标准 对证 券公 司进 行初 步筛选 ，经 投资 总监 批准 后提请 总经 理审 批；
（二）交易部 办理相关 交 易单元，信息 技术部、 基 金事务部和监 察稽核部 等 相关部门配 合完成交
易单元 租用 的技 术准 备、 参数调 整及 合同 签订 并及 时通知 各投 资组 合的 托管 机构等 事宜 。
2、本 报告 期内 ，本 基金 新 增租用 广发 证券 、华 信证 券的交 易单 元。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
德邦证券 578,191,296.34 100.00% 500,000,000.00 100.00% - - 德邦纯债 9 个月定开债 2016 年 年度报告摘要
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兴业证券 - - - - - -
华信证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
德邦基金管理有限公司
2017 年3 月27 日
