德 邦 德 利 货币 市 场 基 金
2016 年 年度 报 告 摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 德邦基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年3 月27 日
德邦德利货币 2016 年年度报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年03 月 24 日复 核了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往 业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至2016 年 12 月 31 日止 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。 德邦德利货币 2016 年年度报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 德邦德 利货 币
基金主 代码 000300
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 9 月 16 日
基金管 理人 德邦基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 8,925,823,109.80 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 德邦德 利货 币 A 德邦德 利货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000300 000301
报告期 末下 属 分 级基 金 的 份额总 额 171,026,400.87 份 8,754,796,708.93 份
2.2 基金产品说明
投资目 标 在保持 基金 资产 的低 风险 和高流 动性 的前 提下 ， 力 求实现 超过 业绩 比较 基
准的投 资回 报。
投资策 略 本基金 在保 持组 合高 度流 动性的 前提 下， 结合 对国 内外宏 观经 济运 行、 金
融市场 运行 、资 金流 动格 局、货 币市 场收 益率 曲线 形态等 各方 面的 分析 ，
合理安 排组 合期 限结 构， 积极选 择投 资工 具， 采取 主动性 的投 资策 略和 精
细化的 操作 手法 ，发 现和 捕捉市 场的 机会 ，实 现基 金的投 资目 标。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款利 率( 税后)
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。 本 基金 的预 期
风险和 预期 收益 低于 股票 型基金 、混 合型 基金 、债 券型基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 德邦基 金管 理有 限公 司 中国民 生银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 李定荣 罗菲菲
联系电 话 021-26010999 010-58560666
电子邮 箱 service@dbfund.com.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服 务电话
4008217788 95568
传真 021-26010808 010-58560798
德邦德利货币 2016 年年度报告 摘要
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2.4 信息披露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.dbfund.com.cn
基金年 度 报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位 ： 人民 币元
3.1.1
期间
数据
和指
标
2016 年 2015 年 2014 年
德邦德
利货 币A
德邦德 利货 币
B
德邦德 利货
币 A
德邦德 利货 币
B
德邦德 利货
币 A
德邦德 利货
币B
本期
已实
现收
益
4,930,4
87.93
338,650,914.
26
11,767,850
.48
166,038,858.
52
11,349,311
.07
33,345,700.
68
本期
利润
4,930,4
87.93
338,650,914.
26
11,767,850
.48
166,038,858.
52
11,349,311
.07
33,345,700.
68
本期
净值
收益
率
2.3953% 2.6416% 3.6704% 3.9202% 4.8869% 5.1370%
3.1.2
期末
数据
和指
标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末
基金
资产
净值
171,026
,400.87
8,754,796,70
8.93
230,607,48
1.77
15,599,767,3
96.11
484,381,93
8.63
3,335,831,96
4.23
期末
基金
份额
净值
1 1 1 1 1 1
3.1.3 2016 年末 2015 年末 2014 年末 德邦德利货币 2016 年年度报告 摘要
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注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益，由于货 币市场基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 ；
2、上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人交 易基 金的 各项 费用， 计入 费用 后实 际收 益要低 于所 列数 字 。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基 金份 额 净 值收益 率 及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
德邦德 利货 币 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.5969% 0.0029% 0.3403% 0.0000% 0.2566% 0.0029%
过去六 个月 1.1939% 0.0026% 0.6805% 0.0000% 0.5134% 0.0026%
过去一 年 2.3953% 0.0023% 1.3537% 0.0000% 1.0416% 0.0023%
过去三 年 11.3512% 0.0067% 4.0537% 0.0000% 7.2975% 0.0067%
自基金 合同
生效起 至今
12.8110% 0.0065% 4.4495% 0.0000% 8.3615% 0.0065%
德邦德 利货 币 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.6577% 0.0029% 0.3403% 0.0000% 0.3174% 0.0029%
过去六 个月 1.3161% 0.0026% 0.6805% 0.0000% 0.6356% 0.0026%
过去一 年 2.6416% 0.0023% 1.3537% 0.0000% 1.2879% 0.0023%
过去三 年 12.1556% 0.0067% 4.0537% 0.0000% 8.1019% 0.0067%
自基金 合同
生效起 至今
13.7077% 0.0065% 4.4495% 0.0000% 9.2582% 0.0065%
注：本 基金 收益 分配 为按 月结转 份额 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率
变 动的 比较
累计
期末
指标
累计
净值
收益
率
12.8110
%
13.7077% 10.1721% 10.7813% 6.2714% 6.6023% 德邦德利货币 2016 年年度报告 摘要
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德邦德利货币 2016 年年度报告 摘要
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注：本 基金 的基 金合 同生 效日 为 2013 年 9 月 16 日 ，基金 合同 生效 日至 报告 期期末 ，本 基金 运 作
时间已 满1 年。 本基 金的 建 仓期 为 6 个月, 建仓 期结 束 时各项 资产 配置 比例 符合 本基金 基金 合同 规
定。图 示日 期 为2013 年9 月16 日至2016 年 12 月31 日。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比
较 德邦德利货币 2016 年年度报告 摘要
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德邦德利货币 2016 年年度报告 摘要
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注： 本 基金 基金 合同 生效 日 为2013 年9 月16 日， 2013 年度数 据根 据合 同生 效当 年实际 存续 期(2013
年9 月16 日至2013 年 12 月31 日)计算, 不按 整个 自 然年度 进行 折算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位 ：人 民币 元
德邦德 利货 币 A
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2016 4,918,465.75 402,493.73 -390,471.55 4,930,487.93
2015 13,777,527.17 854,799.60 -2,864,476.29 11,767,850.48
2014 10,107,029.58 1,829,006.92 -586,725.43 11,349,311.07
合计 28,803,022.50 3,086,300.25 -3,841,673.27 28,047,649.48
德邦德 利货 币 B
年度
已按 再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2016 338,265,288.23 7,419,896.87 -7,034,270.84 338,650,914.26
2015 137,902,815.84 15,910,050.79 12,225,991.89 166,038,858.52
2014 25,036,509.18 3,466,503.93 4,842,687.57 33,345,700.68
合计 501,204,613.25 26,796,451.59 10,034,408.62 538,035,473.46
德邦德利货币 2016 年年度报告 摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
德邦基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 （证 监许 可[2012]249 号） 批准 ，于 2012 年 3 月 27 日
正式成立。股 东为德邦 证 券股份有限公 司、西子 联 合控股有限公 司、浙江 省 土产畜产进 出口集团
有限公 司， 注册 资本 为 2 亿元人 民币 。公 司以 修身 、齐家 、立 业、 助天 下为 己任， 秉持 长期 的 价
值投资 理念 ，坚 守严 谨的 风险控 制底 线， 致力 于增 加客户 财富 ，为 客户 提供 卓越的 理财 服务 。
截止2016 年12 月 31 日 ， 本基金 管理 人共 管理 二十 只开放 式基 金： 德邦 多元 回报灵 活配 置混
合型证 券投 资基 金、 德邦 如意货 币市 场基 金、 德邦 纯债 9 个月 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 、德
邦纯债 一年 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 、德 邦景 颐债券 型证 券投 资基 金、 德邦德 焕 9 个月 定 期
开放债券型证 券投资基 金 、德邦德景一 年定期开 放 债券型证券投 资基金、 德 邦现金宝交 易型货币
市场基 金 、 德 邦锐 璟债 券 型证券 投资 基金 、 德邦 增 利货币 市场 基金 、 德邦 纯 债18 个月 定期 开放 债
券型证券投资 基金、德 邦 优化灵活配置 混合型证 券 投资基金、德 邦德信中 证 中高收益企 债指数分
级证券投资基 金、德邦 德 利货币市场基 金、德邦 大 健康灵活配置 混合型证 券 投资基金、 德邦新动
力灵活配置混 合型证券 投 资基金、德邦 福鑫灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 德邦鑫星价 值灵活配
置混合型证券 投资基金 、 德邦鑫星稳健 灵活配置 混 合 型证券投资 基金和德 邦 新添利灵活 配置混合
型证券 投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）
期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
陈利
本 基 金 的
基金经
理 、 德 邦
德 信 中 证
中 高 收 益
企 债 指 数
分 级 证 券
投资基
金 、 德 邦
纯债18 个
2015 年7 月6
日
- 5 年
硕 士 ， 曾 在 德
邦 证 券 股 份 有
限 公 司 投 资 研
究 部 担 任 助 理
研 究 员 。2011
年11 月起 担任
德 邦 基 金 管 理
有 限 公 司 投 资
研 究 部 研 究
员 ， 现 任 本 公德邦德利货币 2016 年年度报告 摘要
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月 定 期 开
放 债 券 型
证 券 投 资
基 金 、 德
邦 如 意 货
币 市 场 基
金 、 德 邦
纯债 9 个
月 定 期 开
放 债 券 型
证 券 投 资
基 金 、 德
邦 现 金 宝
交 易 型 货
币 市 场 基
金 的 基 金
经理。
司基金 经理 。
张铮烁
本 基 金 的
基金经
理 、 德 邦
德 信 中 证
中 高 收 益
企 债 指 数
分 级 证 券
投资基
金 、 德 邦
如 意 货 币
市场基
金 、 德 邦
现 金 宝 交
易 型 货 币
市 场 基 金
的 基 金 经
理。
2016 年1 月8
日
- 9 年
硕士，2007 年
7 月至 2010 年
7 月 在 中 诚 信
国 际 信 用 评 级
有 限 责 任 公 司
评 级 部 担 任 分
析 师 、 项 目 经
理，2010 年 8
月至 2015 年 5
月 在 安 邦 资 产
管 理 有 限 责 任
公 司 固 定 收 益
部 担 任 投 资 经
理。2015 年11
月 加 入 德 邦 基
金 管 理 有 限 公
司 担 任 基 金 经
理 助 理 ， 现 任
本 公 司 基 金 经
理。
注：1 、 任职 日期 和离 任日 期一般 情况 下指 公司 作出 决定之 日 ； 若 该基 金经 理 自基金 合同 生效 日起
即任职 ，则 任职 日期 为基 金合同 生效 日。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。 德邦德利货币 2016 年年度报告 摘要
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4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报 告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券法》 、 《 证券投资基金 法》等有 关 法律法规及基 金
合同 、 基 金招 募说 明书 等 有关基 金法 律文 件的 规定 ， 以 取信 于市 场、 取信 于 社会投 资公 众为 宗旨 ，
本着诚 实信 用 、 勤 勉尽 责 的原则 管理 和运 用基 金资 产， 在控 制风 险的 前提 下 ， 为 基金 份额 持有 人
谋求最大利益 。在本报 告 期内，基金运 作合法合 规 ，无损害基金 份额持有 人 利益的行为 ，基金投
资组合 符合 有关 法规 及基 金合同 的规 定。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
本基金管理人 已依据中 国 证监会《证券 投资基金 管 理公司公平交 易制度指 导 意见》建立起 健
全、有效、规 范的公平 交 易制度体系和 公平交易 控 制机制，确保 管理的不 同 受托资产得 到公平对
待，保 护投 资者 合法 权益 。
在投资 决策 方面 ， 本 基金 管理人 建立 了科 学的 研究 方法以 及规 范的 研究 管理 平台， 实 行证 券
备选库和交易 对手备选 库 制度，各受托 资产之间 实 行防火墙制度 ，通过系 统 的投资决策 方法和明
确的投 资授 权制 度， 保证 受托投 资决 策的 客观 性和 独立性 。
在交易 执行 方面 ， 本基 金 管理人 实行 集中 交易 制度 ， 并 建立 了公 平的 交易 分 配流程 ， 保证 投
资指令得以公 平 对待。 对 以本基金管理 人的名义 参 与债券一级市 场申购、 非 公开发行股 票申购等
交易的，相关 基金经理 或 投资经理应独 立确定各 受 托资产拟申购 的价格和 数 量，基金管 理人在获
配额度后，按 照价格优 先 、比例分配的 原则进行 分 配。对以各受 托资产名 义 参与银行间 交易、交
易所大宗交易 等非集中 竞 价交易的，交 易部应充 分 询价，利用市 场公认的 第 三方信息对 交易价格
的公允 性进 行审 查， 确保 各受托 资产 获得 公平 的交 易机会 。
监察稽核部门 对投资交 易 行为进行定期 或不定期 检 查，重点关注 公平交易 的 执行情况和异 常
交易行为的监 控情况。 严 禁同一受托资 产的同日 反 向交易及其他 可能导致 不 公平或利益 输送的交
易行为，但完 全按照有 关 指数构成比例 进行证券 投 资的受托资产 除外。严 格 控制不同受 托资产间
的同日反向交 易，禁止 可 能导致不公平 交易或利 益 输送的同日反 向交易行 为 。监察稽核 部门对不
同受托资产， 尤其是同 一 位基金经理或 投资经理 管 理的不同受托 资产同日 同 向交易和反 向交易的
交易时机和交 易价差进 行 监控，同时对 不同受托 资 产临近交易日 的同向交 易 和反向交易 的交易时
机和交易价差 进行分析 。 发现异常交易 情况的， 可 要求相关基金 经理或投 资 经理对交易 的合理性
进行解释。监 察稽核部 门 对其他可能导 致不公平 交 易和利益输送 的异常交 易 行为进行监 控，对于德邦德利货币 2016 年年度报告 摘要
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异常交易发生 前后不同 受 托资产买卖该 异常交易 证 券的情况进行 分析。发 现 异常交易情 况的，可
要求相关基金 经理或投 资 经理对交易的 合理性进 行 解释。监察稽 核部门编 制 定期公平交 易报告，
重点分析本基 金管理人 管 理的不同受托 资产整体 收 益率差异、分 投资类别 （ 股票、债券 ）的收益
率差异 以及 同一 期间 、 不 同时间 窗下 （如 日内、3 日 内、5 日内） 不同 受托 资产 同向交 易的 交易 价
差。公 平交 易报 告由 基金 经理或 投资 经理 确认 后报 督察长 、总 经理 审阅 。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
报告期内，本 基金管理 人 严格按照《证 券投资基 金 管理公司 公平 交易制度 指 导意见》及公 司
内部相关制度 规定，对 投 资交易行为进 行监察稽 核 ，从研究分析 、投资决 策 、交易执行 、事后监
控等环 节严 格把 关， 借助IT 系统 和人 工监 控等 方式 在各个 环节 严格 控制 交易 公平执 行； 通过 完善
交易范围内各 类交易的 公 平交易执行细 则、严格 的 流程控制、持 续的技术 改 进，确保公 平交易制
度的执 行和 实现 。
报告期内，公 司对本基 金 与公司旗下所 有其他投 资 组合之间的收 益率差异 、 分投资类别（ 股
票、债券）的 收益率差 异 进行了分析， 并对连续 四 个季度期间内 、不同时 间 窗口下（日 内、3 日
内、5 日内） 公司管理 的 不同投资组合 同向交易 的 交易 价差进行 分析，未 发 现违反公平 交易制度
的异常 行为 。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
报告期内，本 基金未发 现 参与交易所公 开竞价同 日 反向交易成交 较少的单 边 交易量超过该 证
券当日 成交 量 的5% 的情 况 ，且未 发现 其他 可能 导致 非公平 交易 和利 益输 送的 异常交 易行 为。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2016 全年 债券 及货 币市 场 波动率 加大 。4 月中 旬， 受债券 市场 信用 事件 连续 突发以 及金 融业
营改增即将落 地不确定 性 的影响，债券 市场出现 了 一波踩踏下跌 行情，信 用 利差急速扩 大 ，尤以
中高收 益债 券更 为显 著。 后受权 威人 士经 济 L 型发 言、 英 国公 投脱 欧黑 天鹅 以及营 改增 两次 补丁 ，
引导了 市场 收益 率一 波可 观的下 行， 下行 至四 季度 初偏离 紧张 资金 面。10 月 中下旬 随着 央行 表 外
理财纳 入MPA 考 核测 算的 通知及 资金 面紧 张程 度加 深影响 ，债 券收 益率 逆转 上行。11 月中 下旬 ，
同业存单发行 价格高位 上 行，市场受货 币基金赎 回 抛盘及银行理 财委外流 动 性要求传言 影响， 短
端收益 率急 速上 行， 收益 率曲线 呈现 熊平 形态 。
报告期内，本 基金严格 遵 守货币基金相 关法律法 规 ，保持较为稳 健的投资 风 格，按照法律 法德邦德利货币 2016 年年度报告 摘要
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规所规定的品 种、久期 、 杠杆比例等要 求进行投 资 操作，并严格 把控信用 风 险，优选投 资标的。
同时， 本基 金密 切跟 踪经 济基本 面、 政策 面、 资 金 面等情 形， 做好 组合 投资 安排， 在月 末、 季 末、
年末等 时点 ，提 前预 备充 足的流 动性 ，做 好基 金的 流动性 管理 ，努 力为 投资 人赚取 收益 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
报告期内，德邦德利货 币 A 基金份额净值收益率 为 2.3953% ，同期业绩比较基准收益率 为
1.3537% 。 德邦 德利 货币B 基金份 额净 值收 益率 为2.6416% ， 同 期业 绩比 较基 准 收益率 为 1.3537% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
从基本面来看 ，宏观层 面 全年经济呈现 触底反弹 态 势，下半年经 济数据先 行 指标明显好转 ，
PMI 持 续处 于荣 枯线 之上 已达 10 个 月； 微观 层面 ， 上市公 司盈 利能 力回 升， 部分去 产能 明显 的工
业企业 扭亏 为盈 ， 整体 企 业盈利 能力 好转 ， 预计2017 年经 济短 期仍 有较 强上 升动力 。 通货 膨胀 角
度，PPI 由负 转正 并持 续 快速上 行， 未来 需进 一步 关注大 宗商 品上 升力 度， 以及 PPI 持 续上 升对
CPI 反 弹的 影响 。 政策 面上 ，10 月 28 日 中央 政治 局月 度会议 ， 提出 “要 坚持 稳 健的货 币政 策 ， 在
保持流动性合 理充裕的 同 时，注重抑制 资产泡沫 和 防范经济金融 风险 ”， 美 国加息步伐 继续，全
球主要发达经 济体正面 临 全球货币政策 的转折点 ， 央行明确维持 稳健中性 的 货币政策。 资金面，
受外汇占款减 少导致基 础 货币再生减少 ，银行超 储 率下降，央行 公开市场 放 长缩短并上 调公开市
场逆回购利率 ，MPA 将银 行表外理财纳 入广义贷 款 测算影响资金 从银行向 非 银流动成本变 高等影
响，杠 杆资 金成 本抬 升，2017 年 资金 面暂 时未 看到 有改善 的因 素出 现。
预期未来一段 时间，资 金 成本下行较难 ，市场去 杠 杆行为仍将继 续。本基 金 将控制产品的 平
均剩余 期限 ，做 好流 动性 管理， 并抓 取市 场收 益率 走高机 会， 提高 产品 收益 率。
4.6 管理 人对报告期内基金 估值程序等事项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格按照本公 司制订的 《 德邦基金基金 估值业务 管 理制度》 、 《德 邦
基金估值委员 会议事规 则 》以及相关法 律法规的 规 定，有效地控 制基金估 值 流程。公司 估值委员
会成员包括总 经理、分 管 投资副总或投 资总监、 督 察长、基金经 理、金融 工 程与量化投 资部、研
究发展部、运 作保障部 负 责人、基金会 计及监察 稽 核部等相关专 业人士组 成 。估值委员 会主要负
责基金 估值 相关 工作 的评 估、 决 策、 执 行和 监督 ， 确保基 金估 值的 公允 、 合 理， 防 止估 值被 歪曲
进而对基金持 有人产生 不 利影响。在发 生了影响 估 值政策和程序 的有效性 及 适用性的情 况后或基
金资产 在采用 新投资策 略 和新品种时， 估值委员 会 应评价现有估 值政策和 程 序的适用性 ，并在不
适用的情况下 ，及时召 开 估值委员会修 订相关估 值 方法，以确保 其持续适 用 。涉及估值 政策的变德邦德利货币 2016 年年度报告 摘要
第 15 页 共 37 页
更均须 经估 值委 员会 决议 批准后 执行 。
在每个估值日 ，本基金 管 理人按照最新 的估值准 则 、证监会相关 规定和基 金 合同关于估值 的
约定，对基金 投资品种 进 行估值，确定 证券投资 基 金的份额净值 。基金管 理 人对基金资 产进行估
值后，将估值 结果发送 基 金托管人。 基 金托管人 则 按基金合同规 定的估值 方 法、时间、 程序进行
复核， 复核 无误 后由 基金 管理人 依据 本基 金合 同和 有关法 律法 规的 规定 予以 对外公 布。
上述参与估值 流程人员 均 具有估值业务 所需的专 业 胜任能力及相 关工作经 历 。上述参与估 值
流程各 方之 间不 存在 重大 利益冲 突。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据基金合同 的约定， 本 基金收益根据 每日基金 收 益公告，以每 万份基金 份 额收益为基准 ，
为投资者每日 计算当日 收 益并分配，每 月集中支 付 收益。本报告 期内，德 邦 德德邦德利 货币市场
基金2016 年 年度 报告 利货 币A 实施 利润 分配 的金 额 为4930487.93 元, 德邦 德 利货 币B 实施 利润 分
配的金 额 为338650914.26 元。
4.8 报告 期内管理人对本基 金持有人数或基金 资产净值预警情形 的说明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告期内， 本基金托 管 人在对德邦德 利货币市 场 基金的托管过 程中，严 格 遵守《证券投 资
基金法》及其 他法律法 规 和基金合同、 托管协议 的 有关规定，依 法安全保 管 了基金财产 ，不存在
损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ，完 全尽 职尽 责地 履行了 基金 托管 人应 尽的 义务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内， 按照相关 法 律法规和基金 合同、托 管 协议的有关规 定，本托 管 人对本基金管 理
人- 德 邦基 金管 理有 限公 司 在德邦 德利 货币 市场 基金 的投资 运作 方面 进行 了监 督， 对 基金 资产 净值
计算、基金份 额申购赎 回 价格的计算、 基金费用 开 支等方面进行 了认真的 复 核，未发现 基金管理
人有损害基金 份额持有 人 利益的行为， 在各重要 方 面的运作严格 按照基金 合 同的规定进 行。本报德邦德利货币 2016 年年度报告 摘要
第 16 页 共 37 页
告期内 ，德 邦德 利货 币 A 实施利 润分 配的 金额 为 4930487.93 元, 德邦 德利 货 币 B 实 施利 润分 配的
金额 为338650914.26 元。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、 准确和完整 发表意见
由德邦德利货 币市场基 金 管理人--德邦 基金管理 有 限公司编制， 并经本托 管 人复核审查的 本
年度报 告中 的财 务指 标、 净值表 现、 财务 会计 报告 、投资 组合 报告 等内 容真 实、准 确和 完整 。
§6 审计报 告
6.1 审计报告基本信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 安永华 明（2017 ）审 字 第60982868_B08 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 德邦德 利货 币市 场基 金全 体基金 份额 持有 人：
引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 德 邦 德 利 货 币 市 场 基 金 财 务 报 表 ， 包 括
2016 年 12 月 31 日 的资 产 负债表 、 2016 年 度的 利润 表和所 有
者权益 （基 金净 值） 变动 表以及 财务 报表 附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财 务报表 是基金管理人德邦 基金管 理有限公
司的责任。这种 责任包括 ： （1）按照企业会计 准则的 规定编
制财务报表，并 使其实现 公允反映 ； （2）设计 、执 行和维护
必要的内部控制， 以使财 务报表不存在由于 舞弊或 错误而导
致的重 大错 报。 注册 会计 师的责 任
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执 行审计 工作的基础上对财 务报表 发表审计
意见。我们按照中 国注册 会计师审计准则的 规定执 行了审计
工作。中国注册会 计师审 计准则要求我们遵 守中国 注册会计
师职业道德守则， 计划和 执行审计工作以对 财务报 表是否不
存在重 大错 报获 取合 理保 证。
审计工作涉及实施 审计程 序，以获取有关财 务报表 金额和披
露的审计证据。选 择的审 计程序取决于注册 会计师 的判断，
包 括 对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评
估。在进行风险评 估时， 注册会计师考虑与 财务报 表编制和德邦德利货币 2016 年年度报告 摘要
第 17 页 共 37 页
公允列报相关的内 部控制 ，以设计恰当的审 计程序 ，但目的
并非对内部控制的 有 效性 发表意见。审计工 作还包 括评价基
金管理人选用会计 政策的 恰当性和作出会计 估计的 合理性，
以及评 价财 务报 表的 总体 列报。
我们相信，我们获 取的审 计证据是充分、适 当的， 为发表审
计意见 提供 了基 础。
审计意 见段 我们认为，上述财 务报表 在所有重大方面按 照企业 会计准则
的规定 编制 ，公 允反 映了 德邦德 利货 币市 场基 金 2016 年 12
月 31 日的 财务 状况 以及 2016 年 度的 经营 成果 和净 值变动 情
况。
注册会 计师 的姓 名 陈
露
蔺育化
会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
会计师 事务 所的 地址 北京市 东城 区东 长安 街1 号东方 广场 东方 经贸 城安 永大楼16
层
审计报 告日 期 2017 年 3 月 24 日
§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 德邦 德利 货币 市场基 金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
1,932,803,634.75 7,523,891,271.51
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产
4,039,396,184.19 4,522,009,092.36
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
4,034,351,638.18 4,522,009,092.36
资产支 持证 券投 资
5,044,546.01 -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
2,901,572,192.36 4,014,400,042.59
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
38,869,715.11 71,204,124.78 德邦德利货币 2016 年年度报告 摘要
第 18 页 共 37 页
应收股 利
- -
应收申 购款
24,308,018.41 17,894,780.84
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
8,936,949,744.82 16,149,399,312.08
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- 299,999,350.00
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
2,684,918.01 3,078,820.92
应付托 管费
813,611.49 932,976.04
应付销 售服 务费
122,251.27 138,862.21
应付交 易费 用
165,347.11 81,244.26
应交税 费
- -
应付利 息
- 47,931.24
应付利 润
6,780,507.14 14,205,249.53
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
560,000.00 540,000.00
负债合 计
11,126,635.02 319,024,434.20
所有者权益：
实收基 金
8,925,823,109.80 15,830,374,877.88
未分配 利润
- -
所有者 权益 合计
8,925,823,109.80 15,830,374,877.88
负债和 所有 者权 益总 计
8,936,949,744.82 16,149,399,312.08
注： 报 告截 止 日2016 年12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值1.0000 元 ， 基 金份 额总 额8,925,823,109.80
份， 其中A 类 份额171,026,400.87 份；B 类 份额8,754,796,708.93 份。
7.2 利润表
会计主 体： 德邦 德利 货币 市场基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015
年 12 月31 日
一、收入
405,212,220.28 206,034,062.91 德邦德利货币 2016 年年度报告 摘要
第 19 页 共 37 页
1.利息 收入
404,988,699.04 192,353,474.58
其中： 存款 利息 收入
101,291,821.87 68,700,698.85
债券利 息收 入
244,215,469.54 105,618,879.89
资产支 持证 券利 息收 入
21,297.44 -
买入返 售金 融资 产收 入
59,460,110.19 18,033,895.84
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-2,942,478.76 13,680,588.33
其中： 股票 投资 收益
- -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
-2,947,316.09 13,680,588.33
资产支 持证 券投 资收 益
4,837.33 -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
- -
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
3,166,000.00 -
减： 二、费用
61,630,818.09 28,227,353.91
1．管 理人 报酬 7.4.8.2.1 43,860,235.69 17,861,269.75
2．托 管费 7.4.8.2.2 13,290,980.46 5,412,505.89
3．销 售服 务费 7.4.8.2.3 1,828,912.42 1,335,063.11
4．交 易费 用
- 4,500.00
5．利 息支 出
2,206,954.52 3,130,112.55
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
2,206,954.52 3,130,112.55
6．其 他费 用
443,735.00 483,902.61
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
343,581,402.19 177,806,709.00
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
343,581,402.19 177,806,709.00
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 德邦 德利 货币 市场基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年12 月 31 日 德邦德利货币 2016 年年度报告 摘要
第 20 页 共 37 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
15,830,374,877.88 - 15,830,374,877.88
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期 净
利润）
- 343,581,402.19 343,581,402.19
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-6,904,551,768.08 - -6,904,551,768.08
其中：1.基 金申 购款 80,007,458,762.53 - 80,007,458,762.53
2.基金 赎回 款 -86,912,010,530.61 - -86,912,010,530.61
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -343,581,402.19 -343,581,402.19
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
8,925,823,109.80 - 8,925,823,109.80
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至2015 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
3,820,213,902.86 - 3,820,213,902.86
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期 净
利润）
- 177,806,709.00 177,806,709.00
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
12,010,160,975.02 - 12,010,160,975.02
其中：1.基 金申 购款 40,487,519,211.25 - 40,487,519,211.25
2.基金 赎回 款 -28,477,358,236.23 - -28,477,358,236.23
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -177,806,709.00 -177,806,709.00
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
15,830,374,877.88 - 15,830,374,877.88
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署： 德邦德利货币 2016 年年度报告 摘要
第 21 页 共 37 页
______ 易强______
______ 易强______
____ 刘为 臻____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金基 本情 况
德邦德 利货 币市 场基 金( 以 下简称"本 基金") ， 系经 中 国证券 监督 管理 委员 会 （ 以下简 称" 中国
证监会"）证监 许可[2013]1018 号文 《关于核 准德邦 德利货币市场 基金募集的 批复》的核准 ，由
基金管 理人 德邦 基金 管理 有限公 司向 社会 公开 募集 ，基金 合同 于 2013 年 9 月 16 日 正式 生效 ，首
次设立 募集 规模 为2,080,430,071.60 份 基金 份额 。 本基金 为契 约型 开放 式 ， 存续期 限不 定 。 本 基
金的基金管理 人、注册 登 记机构均为德 邦基金管 理 有限公司，基 金托管人 为 中国民生银 行股份有
限公司 。
本基金 投资 于法 律法 规允 许的金 融工 具包 括： 现金 、通知 存款 、1 年 以内 （ 含 1 年 ）的 银行
定期存 款、 大额 存单 、短 期融资 券、 剩余 期限 在 397 天 以内 （ 含 397 天 ）的 债券、 期限 在 1 年以
内（含 1 年） 的债 券回 购 、期限 在 1 年 以内 （含 1 年）的 中央 银行 票据 、剩 余期限 在 397 天以 内
（含 397 天 ）的 资产 支持 证券以 及中 国证 监会 、中 国人民 银行 认可 的其 他具 有良好 流动 性的 货 币
市场工 具 。 本 基金 在保 持 组合高 度流 动性 的前 提下 ， 结 合对 国内 外宏 观经 济 运行 、 金 融市 场运 行、
资金流动格局 、货币市 场 收益率曲线形 态等各方 面 的分析，合理 安排组合 期 限结构，积 极选择投
资工具，采取 主动性的 投 资策略和精细 化的 操作 手 法， 发现和捕 捉市场的 机 会，实现基 金的投资
目标。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：七天 通知 存款 利率(税后)。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本财务 报表 系按 照财 政部 颁布的 《企 业会 计准 则- 基 本准则 》 以 及其 后颁 布及 修订的 具体 会计
准则、 应用 指南、 解释 以 及其他 相关 规定 （以 下合 称" 企 业会 计准 则"） 编制, 同时， 在具 体会 计核
算和信 息披 露方 面， 也参 考 了中国 证券 投资 基金 业协 会修订 的 《 证券 投资 基金 会 计核算 业务 指引 》 、
中国证监会 制定的《 关于 证券投资基 金执行<企 业会 计准则>估值 业务及份 额净 值计价有关 事项的
通知》 、 《 证券 投资 基金 信 息披露 管理 办法 》 、 《证 券 投资基 金信 息披 露内 容与 格式准 则 》 第2 号 《 年
度报告 的内 容与 格式 》 、 《 证券投 资基 金信 息披 露编 报规则 》 第3 号 《会 计报 表 附注的 编制 及披 露》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 5 号《 货币 市场基 金信 息披 露特 别规 定》 、 《 证券 投资 基 金
信息披 露 XBRL 模板第 3 号<年度 报告 和半 年度 报告> 》 、其他 中国 证监 会及 中国 证券投 资基 金业 协德邦德利货币 2016 年年度报告 摘要
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会颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符 合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于 2016 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2016 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他
相关规 定所 厘定 的主 要会 计政策 和会 计估 计编 制。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本 基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 营 业税 、增 值税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投 资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券德邦德利货币 2016 年年度报告 摘要
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取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2017]2 号文《关 于资管产品增 值税政策有 关问题的补充 通
知》 的 规定 ，2017 年7 月1 日 （ 含） 以后 ， 资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为， 以资管
产品管 理人 为增 值税 纳税 人， 按 照现 行规 定缴 纳增 值税。 对资 管产 品在2017 年7 月1 日 前运 营过
程中发生的增 值税应税 行 为，未缴纳增 值税的， 不 再缴纳；已缴 纳增值税 的 ，已纳税额 从资管产
品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减。
7.4.6.2 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.3 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
德邦基 金管 理有 限公 司（ “德邦 基金 ” ） 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国民生银行股份有限公司（ “ 民生银
行” ）
基金托 管人 、基 金代 销机 构
德邦证 券股 份有 限公 司（ “德邦 证券 ” ） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
西子联 合控 股有 限公 司（ “西子 联合 ” ） 基金管 理人 的股 东
浙 江 省 土 产 畜 产 进 出 口 集 团 有 限 公 司
（“ 浙 江省 土产 畜产 ” ）
基金管 理人 的股 东 德邦德利货币 2016 年年度报告 摘要
第 24 页 共 37 页
德邦创 新资 本有 限责 任公 司 （ “ 德邦 创新
资本 ” ）
基金管 理人 的子 公司
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
7.4.8.1.2 债 券交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
7.4.8.1.3 债 券回 购交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
回购 成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总额 的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总额 的
比例
德邦证券 - - 832,800,000.00 100.00%
7.4.8.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无应 支付 关联方 的佣 金。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
43,860,235.69 17,861,269.75
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
473,212.39 628,267.88
注：基金管理 费每日计 提 ，按月支付。 基金管理 费 按前一日的基 金资产净 值 的 0.33% 的年费率 计德邦德利货币 2016 年年度报告 摘要
第 25 页 共 37 页
提。
计算方 法如 下：
H=E×0 .33% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
13,290,980.46 5,412,505.89
注：基金托管 费每日计 提 ，按月支付。 基金托管 费 按前一日的基 金资产净 值 的 0.10% 的年费率 计
提。
计算方 法如 下：
H=E×0 .10% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 基金 资产 净值
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
德邦德 利货 币A 德邦德 利货 币B 合计
德邦证 券 751.04 - 751.04
德邦基 金 115,207.55 1,270,036.46 1,385,244.01
民生银 行 381,616.30 5,167.27 386,783.57
合计 497,574.89 1,275,203.73 1,772,778.62
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
德邦德 利货 币A 德邦德 利货 币B 合计
德邦证 券 1,270.83 0.00 1,270.83
德邦基 金 86,370.66 471,932.07 558,302.73
民生银 行 712,063.14 13,651.59 725,714.73 德邦德利货币 2016 年年度报告 摘要
第 26 页 共 37 页
合计 799,704.63 485,583.66 1,285,288.29
注： 基金 销售 服务 费可 用 于本基 金的 市场 推广 、 销 售、 服务 等各 项费 用 ， 由 基金管 理人 支配 使用 。
本基金各级基 金份额按 照 不同的费率计 提销售服 务 费，A 类基金 的基金销 售 服务费按前 一日基金
资产净 值 的0.25% 的 年费 率计提 ；B 类基 金的 基金 销 售服务 费按 前一 日基 金资 产净值 的 0.01% 的年
费率计 提。
各级基 金份 额的 销售 服务 费计提 的计 算公 式如 下：
H＝ E× 年销 售服 务费 率 ÷ 当年天 数
H 为每 日该 类基 金份 额应 计提的 基金 销售 服务 费
E 为前 一日 该类 基金 份额 的基金 资产 净值
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
单位 ：人 民币 元
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买
入
基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
德邦证券 - 501,915,045.65 - - - -
上年度 可比 期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买
入
基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金
额
利息支 出
- - - - - - -
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
德邦德 利货 币 A 德邦德 利货 币 B
基 金合 同生效 日（ 2013
年9 月16 日 ） 持有 的基 金
份额
- -
期初持 有的 基金 份额 - 19,757,746.53
期间申 购/ 买入 总份 额 - 109,002,047.86
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 108,759,794.39 德邦德利货币 2016 年年度报告 摘要
第 27 页 共 37 页
期末持 有的 基金 份额 - 20,000,000.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 0.2300%
项目
上年度 可比 期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
德邦德 利货 币 A 德邦德 利货 币 B
基 金合 同生效 日（ 2013
年9 月16 日 ） 持有 的基 金
份额
- -
期初持 有的 基金 份额 - 15,417,268.50
期间申 购/ 买入 总份 额 4,121,548.77 71,940,225.72
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 4,121,548.77 67,599,747.69
期末持 有的 基金 份额 - 19,757,746.53
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 0.1300%
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
德邦 德利 货币 A
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
德邦创新资本 0.00 0.0000% 5,144.55 0.0000%
德邦德 利货 币 B
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
德邦证券 404,736,496.91 4.5344% 204,167,674.35 1.2897%
德邦创新资本 0.00 0.0000% 30,007,256.19 0.1896%
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位 ：人 民币 元 德邦德利货币 2016 年年度报告 摘要
第 28 页 共 37 页
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中国民生银行股
份有限公司定期
存款
0.00 29,132,701.33 170,000,000.00 13,813,711.22
中国民生银行股
份有限公司活期
存款
2,803,634.75 161,687.79 3,891,271.51 221,301.29
注：除上表列 示的金额 外 ，本基金的证 券交易结 算 资金通过托管 银行备付 金 账户转存于 中国证券
登记结 算有 限责 任公 司， 2016 年 度获 得的 利息 收入 为 人民 币0.00 元(2015 年 度 获得的 利息 收入 为
人民 币5,803.20 元) ，2016 年末 结算 备付 金余 额为 人民 币0.00 元(2015 年 末 ：人民 币 0.00 元)。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 均未 发生 在承销 期内 参与 关联 方承 销证券 的情 况。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
注：本 基金 本报 告期 未发 生其它 关联 交易 事项 。
7.4.9 期 末（ 2016 年 12 月31 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而流通 受限 的证 券。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
注：本 基金 于本 期及 上年 度末均 未持 有暂 时停 牌等 流通受 限股 票。
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 未持 有银行 间市 场债 券正 回购 交易中 作为 质押 的债
券。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 未持 有交易 所市 场债 券正 回购 交易中 作为 质押 的债
券。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
7.4.10.1 公允 价值
7.4.10.1.1 不 以公 允价 值 计量的 金融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括银 行 存款、买入返 售金融资 产 、应收款项、 卖德邦德利货币 2016 年年度报告 摘要
第 29 页 共 37 页
出回购 金融 资产 款以 及其 他金融 负债 因其 剩余 期限 不长， 公允 价值 与账 面价 值相若 。
7.4.10.1.2 以 公允 价值 计 量的金 融工 具
7.4.10.1.2.1 各层 次金 融 工具公 允价 值
于2016 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 工具 中，
划分为 第二 层次 的余 额为 人民 币 4,039,396,184.19 元， 无 划分 为第 一层 次和 第 三层次 的 余 额。 （ 于
2015 年12 月 31 日 ， 本基 金持有 的以 公允 价值 计量 且其变 动计 入当 期损 益的 金融工 具中 ， 属 于 第
二层次 的余 额为 人民 币4,522,009,092.36 元 ，无 划 分为第 一层 次和 第三 层次 的余额 ） 。
7.4.10.1.2.2 公允 价值 所 属层次 间的 重大 变动
本基金 本期 持有 的以 公允 价值计 量的 金融 工具 的公 允价值 所属 层次 未发 生重 大变动 。
7.4.10.1.2.3 第三 层次 公 允价值 期初 金额 和本 期变 动金额
本基金于本报 告期初未 持 有公允价值归 属于第三 层 次的金融工具 ，本基金 本 报告期及上年 度
可比期 间未 发生 第三 层次 公允价 值转 入转 出情 况。
7.4.10.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 重大 承诺 事项。
7.4.10.3 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 其他 重要 事项。
7.4.10.4 财务 报表 的批 准
本财务 报表 已 于2017 年3 月24 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 固定收 益投 资 4,039,396,184.19 45.20
其中： 债券 4,034,351,638.18 45.14
资产 支持 证券 5,044,546.01 0.06
2 买入返 售金 融资 产 2,901,572,192.36 32.47
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,932,803,634.75 21.63 德邦德利货币 2016 年年度报告 摘要
第 30 页 共 37 页
4 其他各项 资产 63,177,733.52 0.71
5 合计 8,936,949,744.82 100.00
8.2 债券回购融资情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.76
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％ ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：本 报告 期内 ，本 基金 债券正 回购 的资 金余 额未 超过资 产净 值 的20% 。
8.3 基金投资组合平均剩 余期限
8.3.1 投 资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 53
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 116
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 52
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
注：本 报告 期内 ，本 基金 投资组 合平 均剩 余期 限未 发生超 过 120 天 的情 况。
8.3.2 期 末投 资组 合平均 剩余 期限分 布比 例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 53.26 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 11.98 - 德邦德利货币 2016 年年度报告 摘要
第 31 页 共 37 页
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 15.48 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 1.73 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 16.97 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 99.42 -
8.4 报 告 期内 投资 组合平 均剩 余存续 期超 过 240 天 情 况说 明
注：本 报告 期内 ，本 基金 投资组 合平 均剩 余存 续期 未发生 超 过240 天的 情况 。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 504,655,589.83 5.65
其中： 政策 性金 融债 504,655,589.83 5.65
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 2,030,032,994.24 22.74
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 1,499,663,054.11 16.80
8 其他 - -
9 合计 4,034,351,638.18 45.20
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
8.6 期末按摊余成本占基 金资产净值 比例大 小排序 的前十名债 券投资明
细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%） 德邦德利货币 2016 年年度报告 摘要
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1 160209 16 国开 09 2,000,000 199,933,294.42 2.24
2 150408 15 农发 08 1,940,000 194,639,449.30 2.18
3 111695371 16 宁 波通
商银行
CD056
1,400,000 139,802,769.49 1.57
4 120233 12 国开 33 1,000,000 100,086,785.58 1.12
5 011698506 16 三安
SCP004
1,000,000 99,977,245.97 1.12
6 111695193 16 富 邦华
一银行
CD025
1,000,000 99,909,711.81 1.12
7 111698466 16 石 狮农
商银行
CD046
1,000,000 99,869,071.79 1.12
8 111691258 16 盛 京银
行 CD011
1,000,000 99,311,278.37 1.11
9 111696030 16 日 照银
行 CD029
1,000,000 98,989,860.82 1.11
10 111697820 16 贵 阳银
行 CD044
1,000,000 98,899,575.01 1.11
8.7 “影子定价”与“摊 余成本法”确定的 基金资产净值的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 2
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1735%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.2735%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0672%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
序号 发生日 期 偏离度 原因 调整期
1 2016 年12 月 19 日 -0.26% 市场原 因 五个交 易日 内
2 2016 年12 月 20 日 -0.27% 市场原 因 五个交 易日 内
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
序号 发生日 期 偏离度 原因 调整期
注：本 基金 本报 告期 内无 正偏离 度的 绝对 值达 到0.5% 的情 况。
德邦德利货币 2016 年年度报告 摘要
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8.8 期末按公允价值占基 金资产净值 比例大 小排序 的前十名资 产支持证
券投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 1689246 16 上和
1A1( 总
价)
100,000.00 5,044,546.01 0.06
8.9 投资组合报告附注
8.9.1
本基金计价采 用摊余成 本 法，即计价对 象以买入 成 本列示，按票 面利率或 商 定利率并考虑 其
买入时的溢价 与折价， 在 其剩余期限内 按照实际 利 率法每日计提 收益。本 基 金通过每日 分红使基
金份额 资产 净值 维持 在1.00 元。
8.9.2
报告期内，本 基金投资 的 前十名证券的 发行主体 没 有被监管部门 立案调查 ， 或在报告编制 日
前一年 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.9.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 38,869,715.11
4 应收申 购款 24,308,018.41
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 63,177,733.52
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份 德邦德利货币 2016 年年度报告 摘要
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份
额
级
别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份
额比例
德
邦
德
利
货
币A
7,822 21,864.79 19,879,040.54 11.62% 151,147,360.33 88.38%
德
邦
德
利
货
币B
77 113,698,658.56 8,748,767,035.57 99.93% 6,029,673.36 0.07%
合
计
7,899 1,129,994.06 8,768,646,076.11 98.24% 157,177,033.69 1.76%
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
德邦德 利货
币A
1,149,872.00 0.6723%
德邦德 利货
币B
0.00 0.0000%
合计
1,149,872.00 0.0129%
9.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
德邦德 利货 币A 10～50
德邦德 利货 币B 0
合计
10～50
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
德邦德 利货 币A
0～10
德邦德 利货 币B
0 德邦德利货币 2016 年年度报告 摘要
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合计
0～10
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
德邦德 利货 币 A 德邦德 利货 币 B
基金合 同生 效日 （2013 年 9 月 16 日） 基金
份额总 额
1,422,469,897.34 657,960,174.26
本报告 期期 初基 金份 额总 额 230,607,481.77 15,599,767,396.11
本报告 期基 金总 申购 份额 1,945,475,732.65 78,061,983,029.88
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 2,005,056,813.55 84,906,953,717.06
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 171,026,400.87 8,754,796,708.93
注：申 购含 红利 再投 、转 换入及 分级 份额 调增 份额 ；赎回 含转 换出 及分 级份 额调减 份额 。
§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
本报告 期内 本基 金管 理人 未发生 重大 人事 变动 。
本报告 期内 托管 人的 专门 基金托 管部 门未 发生 重大 的人事 变动 。
11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
报告期 内 ， 除 基金 管理 人 的一项 非公 募业 务的 申请 撤销仲 裁裁 决诉 讼外 ， 未 发生其 他涉 及基
金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基 金投资策略的改变
本报告 期本 基金 投资 策略 未发生 改变 。 德邦德利货币 2016 年年度报告 摘要
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11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
报告期应支 付安永 华明会 计师事务所 （特殊 普通合 伙）审计费 用陆万 元整， 该审计机构 自基
金合同 生效 日（2013 年9 月16 日） 起向 本基 金提 供 审计服 务。
11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报 告期 内基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 到任 何稽 查或 处罚。
11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
德邦证券 2 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
方正证券 2 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
华信证券 2 - - - - -
注：1 、公 司选 择基 金专 用 交易席 位的 基本 选择 标准 ：
（一） 注册 资本 不低 于1 亿元人 民币 ；
（二） 财务 状况 良好 ，各 项风险 监控 指标 符合 证监 会的相 关规 定；
（三） 经营 行为 规范 ，未 就交易 单元 发生 违约 或侵 权行为 ；
（四）内部管 理规范、 严 格，具备健全 的内部控 制 制度，并能满 足投资组 合 资产运作高 度保密的
要求；
（五） 具备 高效 、安 全的 通讯条 件， 交易 设施 符合 代理各 投资 组合 进行 证券 交易的 需要 ；
（六） 研究 实力 较强 ，能 根据需 求提 供质 量较 高的 研究报 告， 以及 相应 的信 息咨询 服务 ；
（七） 收取 的佣 金费 率合 理。
公司按 如下 流程 选择 租用 交易单 元的 证券 公司 ：
（一） 研究 部按 照上 述选 择标准 对证 券公 司进 行初 步筛选 ，经 投资 总监 批准 后提请 总经 理审 批；
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（二）交易部 办理相关 交 易单元，信息 技术部、 基 金事务部和监 察稽核部 等 相关部门配 合完成交
易单元 租用 的技 术准 备、 参数调 整及 合同 签订 并及 时通知 各投 资组 合的 托管 机构等 事宜 。
2、本 报告 期内 ，本 基金 新 增租用 广发 证券 、华 信证 券的交 易单 元。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
德邦证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
华信证券 - - - - - -
11.8 偏 离度绝对值超 过 0.5% 的情况
项目 发生日 期 偏离度 法定披 露报 刊 法定披 露日 期
注：本 报告 期内 本基 金未 有偏离 度绝 对值 超 过0.5% 的情况 。
德邦基金管理有限公司
2017 年3 月27 日
