宝盈转型动力灵活配置混合型
证券投资基金
2016 年年度报告摘要
2016年12月31日
基金管理人：宝盈基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2017年3 月27日 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金财务会计报告出具了标准无保留意见的审计
报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
本报告期自2016年1 月1日起至12月 31日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 宝盈转型动力混合
基金主代码 001075
交易代码 001075
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 4月 29日
基金管理人 宝盈基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 4,351,880,565.04份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金在对我国经济结构转型和产业升级进行深入研
究的基础上，积极投资于符合经济发展趋势、质地良
好的上市公司证券，在严格控制风险的前提下，力争
获取超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金的投资策略具体由大类资产配置策略、股票投
资策略、固定收益类资产投资策略和权证投资策略四
部分组成。
本基金将会以经济转型作为股票投资的主线，结合对
上市公司基本面和估值水平的分析，重点投资受益于
经济转型、 具有较高成长性及盈利质量的行业及个股，
力争实现基金资产的长期稳定增值。
业绩比较基准 中证 800 指数收益率×70% + 中证综合债券指数收益
率×30%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属
于中高收益/风险特征的基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 宝盈基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 张瑾 林葛
联系电话 0755-83276688 010-66060069
电子邮箱 zhangj@byfunds.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-8888-300 95599
传真 0755-83515599 010-68121816
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.byfunds.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间数据和指标
2016年
2015年 4月 29日(基金合
同生效日)-2015年12月31
日
本期已实现收益 -388,319,014.64 -1,100,225,815.94
本期利润 -737,423,812.75 -856,435,446.15
加权平均基金份额本期利润 -0.1572 -0.1607
本期基金份额净值增长率 -17.61% -11.40%
3.1.2
期末数据和指标 2016年末 2015年末
期末可供分配基金份额利润 -0.2921 -0.2086
期末基金资产净值 3,176,722,418.74 4,233,850,002.78
期末基金份额净值 0.730 0.886
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -2.01% 0.85% 0.24% 0.51% -2.25% 0.34%
过去六个月 1.81% 0.96% 3.12% 0.55% -1.31% 0.41%
过去一年 -17.61% 2.03% -8.36% 1.07% -9.25% 0.96%
自基金合同
生效起至今
-27.00% 2.77% -17.45% 1.49% -9.55% 1.28%
宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的 6 个月内为建仓期。建仓期结束时本基金
的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金合同生效日为 2015年4月29日，至报告期末未进行利润分配。 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人：宝盈基金管理有限公司是2001年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”
标准设立的首批基金管理公司之一，2001 年 5 月 18 日成立，注册资本为人民币 1 亿元，注册地
在深圳。公司目前管理基金鸿阳、宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海混合、宝盈策略增长混合、宝
盈增强收益债券、宝盈资源优选混合、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证 100 指数增强、
宝盈新价值混合、宝盈祥瑞养老混合、宝盈科技30混合、宝盈睿丰创新混合、宝盈先进制造混合、
宝盈新兴产业混合、宝盈转型动力混合、宝盈祥泰养老混合、宝盈优势产业混合、宝盈新锐混合、
宝盈医疗健康沪港深股票、宝盈国家安全沪港深股票、宝盈互联网沪港深混合二十二只基金，公
司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投
资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研
究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理具有丰富
的证券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的回报。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助理）
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
盖俊
龙
本基金、宝盈新兴
产业灵活配置混合
型证券投资基金、
宝盈新锐灵活配置
混合型证券投资基
金、宝盈泛沿海区
域增长混合型证券
投资基金的基金经
理
2016年8月
20 日
- 11年
盖俊龙先生，经济学硕士。2005年
8月至2011 年5月，在长城基金管
理有限公司历任金融工程研究员、
行业研究员。2011年6月加入宝盈
基金管理有限公司，历任研究部核
心研究员、专户投资部投资经理。
中国国籍，证券投资基金从业人员
资格。
杨凯 本基金基金经理、 2015年4月 2016 年 8 月 12年 杨凯先生，中山大学岭南学院工商宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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鸿阳证券投资基金
基金经理、宝盈优
势产业灵活配置混
合型证券投资基金
基金经理、宝盈互
联网沪港深灵活配
置混合型证券投资
基金基金经理、副
总经理
29 日 20 日 管理硕士。2003年7 月至今在宝盈
基金管理有限公司工作，先后担任
产品设计师、市场部总监，特定客
户资产管理部投资经理、总监，研
究部总监，总经理助理等职务。现
任宝盈基金管理有限公司副总经
理。中国国籍，证券投资基金从业
人员资格。
李进
本基金基金经理助
理、鸿阳证券投资
基金基金经理助
理、宝盈优势产业
灵活配置混合型证
券投资基金基金经
理助理、宝盈互联
网沪港深灵活配置
混合型证券投资基
金基金经理助理
2015年6月
8 日
2016 年 10 月
15 日
6年
李进先生，武汉大学金融学硕士。
历任中国农业银行深圳市分行信贷
审批员、华泰联合证券研究所研究
员，2014年 8月起加入宝盈基金管
理有限公司任研究员、基金经理助
理。中国国籍，证券投资基金从业
人员资格。
注：1、本基金基金经理杨凯先生为首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离
任日期”指根据公司决定确定的解聘日期；盖俊龙先生非首任基金经理，其“任职日期”指根据
公司决定确定的聘任日期；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证券从业年限的
计算截至2016年12月 31 日。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及
基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信
用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。
在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
我公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公
平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控。
公司对不同投资组合，尤其是同一位投资组合经理管理的不同投资组合同日同向交易和反向
交易的交易时机和交易价差进行监控，同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的
交易时机和交易价差进行分析，形成《公平交易分析报告》 ，并要求相关投资组合经理应对异常交
易情况进行合理性解释。
公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送
的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，公司要求相
关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，但是完全按照有关指数的构成比例进行投资的
组合等除外。
公司对其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，对于异常交易发生前
后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析，并要求相关投资组合经理应对异常交易情
况进行合理性解释。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公
司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投
资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期
内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公
平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害
基金持有人利益的行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016年上证50、上证 A指、中小板指、创业板指的涨跌幅分别为-5.53%、-12.28%、-22.89%
和-27.71%；从指数上看，2016 年 A 股市场整体比较低迷，且新兴产业板块指数收益率远跑输传宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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统产业。
在基金管理人对未来中国经济需要转型的基本判断基础上， 投资重点在传统行业转型升级 （传
统行业转型需要兼并重组、提升技术水平、提高环保标准）和新兴产业两个领域，本基金管理人
在2016年持仓以成长股为主。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金在本报告期内净值增长率是-17.61%，同期业绩比较基准收益率是-8.36%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2016年底中央经济工作会议明确指出“重大结构性失衡”是中国经济问题根源，同时加强了
对防控金融风险的强调，显示出结构调整被放在了政策重心的首位，决策层对经济下行的容忍度
明显提高。但是，需要指出的是，中央经济工作会议强调“稳是主基调”，政策重心转向防控风
险的前提是经济增长有所企稳，同时也显示出决策层对 2017年的经济增长有信心。
从财政政策看，考虑到“振兴实体经济”的政策取向，值得重点关注的是企业用工成本以及
所得税是否有所调整。从 2016 年 4 季度开始，政策对 PPP 的强调明显增强。而截至 2016 年 12
月，PPP项目总投资额13.5 万亿元，落地率仅31.6%。因此，2017年，PPP将仍是财政政策重点。
另外，2017年还值得重点关注的是“去产能政策延续”和“国企改革”。中央经济工作会议强调
2017年要继续深化供给侧改革，推动五大任务有实质性进展；也强调了国企改革要“在电力、石
油、天然气、铁路、民航、电信、军工等领域迈出实质性步伐”。
从市场角度看，我认为未来一年 A 股还是一个震荡市，但随着 2016 年的调整，我认为 2017
年还是存在足够多的结构性投资机会。预计在未来一年，A 股整体未必有好的表现，但可能有
10-20%有核心竞争力的股票仍然有趋势性的投资机会（剔除资产重组股） 。
本基金在对我国经济结构转型和产业升级进行深入研究的基础上，重点投资于符合经济发展
趋势、质地良好的上市公司证券。未来一年将采取相对 2016年更为积极的操作策略，重点选择估
值合理，业绩有内生高增长的质优公司以把握趋势性机会；另外，还要积极操作，适当参与行业
之间的阶段性投资机会。
本基金主要以个股投资价值判断为主。基金管理人将遵循基金合同约定的投资策略，为投资
者追求较高的收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金持
有的投资品种进行估值。会计师事务所就我司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表
审核意见并出具报告。基金托管人负责对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查，并对估宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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值结果及净值计算进行复核。
本基金管理人设立估值工作小组，由权益投资部、研究部、固定收益部、专户投资部、量化
投资部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工
作经历。估值工作小组负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行
评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持
续适用。权益投资部、研究部、固定收益部、专户投资部负责定期对经济环境是否发生重大变化、
证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价；量化投资部负责
对估值模型及方法进行筛选，选择最具适用性的估值模型及参数，并负责估值模型的选择及测算；
基金运营部负责进行日常估值，并与托管行的估值结果核对一致；监察稽核部负责审核估值政策
和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。
上述参与估值流程的本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所各方不存在
任何重大利益冲突。基金经理不参与决定本基金估值的程序。本基金未接受任何已签约的与估值
相关的任何定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金
法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—宝盈基金管理
有限公司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计
核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行
为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，宝盈基金管理有限公司在宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金的投资
运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，
不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法
律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，宝盈基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办
法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净
值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害
基金持有人利益的行为。 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§6 审计报告
本基金2016年年度财务会计报告经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计， 注册会计师
签字出具了德师报(审)字(17)第 P01055 号“标准无保留意见的审计报告” ，投资者可通过年度报
告正文查看审计报告全文。
宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2016年 12 月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016年 12 月 31日
上年度末
2015年 12 月31 日
资 产：
银行存款 278,937,170.51 321,812,379.86
结算备付金 4,566,530.97 1,604,754.96
存出保证金 802,879.39 3,862,603.30
交易性金融资产 2,879,637,284.19 3,952,877,383.46
其中：股票投资 2,879,637,284.19 3,952,877,383.46
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 47,783,762.60 29,999,987.82
应收利息 82,681.71 84,608.47
应收股利 - -
应收申购款 417,372.14 2,583,550.24
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 3,212,227,681.51 4,312,825,268.11
负债和所有者权益
本期末
2016年 12 月 31日
上年度末
2015年 12 月31 日 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 25,131,381.15 60,915,241.44
应付赎回款 2,275,359.60 9,469,211.59
应付管理人报酬 4,112,416.91 5,335,203.00
应付托管费 685,402.80 889,200.53
应付销售服务费 - -
应付交易费用 3,218,687.07 2,205,445.68
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 82,015.24 160,963.09
负债合计 35,505,262.77 78,975,265.33
所有者权益：
实收基金 4,351,880,565.04 4,780,837,689.37
未分配利润 -1,175,158,146.30 -546,987,686.59
所有者权益合计 3,176,722,418.74 4,233,850,002.78
负债和所有者权益总计 3,212,227,681.51 4,312,825,268.11
注：报告截止日 2016 年 12 月 31 日，基金份额净值人民币 0.730 元，基金份额总额
4,351,880,565.04份。
7.2 利润表
会计主体：宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金
本报告期： 2016年1月1日至2016年 12 月31日
单位：人民币元 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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项 目
本期
2016 年1 月 1日至 2016
年12 月 31 日
上年度可比期间
2015年4月29日(基金合
同生效日)至2015年12月
31日
一、收入 -665,823,502.56 -783,249,590.42
1.利息收入 2,164,008.01 4,320,845.83
其中：存款利息收入 2,148,126.12 4,320,845.83
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 15,881.89 -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -319,863,366.77 -1,038,616,494.97
其中：股票投资收益 -329,281,753.45 -1,061,767,315.55
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 9,418,386.68 23,150,820.58
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填
列）
-349,104,798.11 243,790,369.79
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 980,654.31 7,255,688.93
减：二、费用 71,600,310.19 73,185,855.73
1．管理人报酬 50,043,776.28 45,771,999.52
2．托管费 8,340,629.38 7,628,666.61
3．销售服务费 - -
4．交易费用 12,815,954.25 19,503,036.01
5．利息支出 - - 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 399,950.28 282,153.59
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -737,423,812.75 -856,435,446.15
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -737,423,812.75 -856,435,446.15
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
4,780,837,689.37 -546,987,686.59 4,233,850,002.78
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -737,423,812.75 -737,423,812.75
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-428,957,124.33 109,253,353.04 -319,703,771.29
其中：1.基金申购款 447,133,111.50 -134,566,790.30 312,566,321.20
2.基金赎回款 -876,090,235.83 243,820,143.34 -632,270,092.49
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基 4,351,880,565.04 -1,175,158,146.30 3,176,722,418.74 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 19 页 共 37 页
金净值）
项目
上年度可比期间
2015年 4月 29 日(基金合同生效日)至2015 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
5,803,935,012.50 - 5,803,935,012.50
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -856,435,446.15 -856,435,446.15
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-1,023,097,323.13 309,447,759.56 -713,649,563.57
其中：1.基金申购款 1,324,674,260.76 -284,488,669.91 1,040,185,590.85
2.基金赎回款 -2,347,771,583.89 593,936,429.47 -1,753,835,154.42
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
4,780,837,689.37 -546,987,686.59 4,233,850,002.78
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______李文众______
______胡坤______
____何瑜____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 20 页 共 37 页
7.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.2.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
7.4.2.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
7.4.2.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
7.4.3 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税
[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、财税[2008]1 号《财政部、
国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、2008年9 月 18 日《上海、深圳证券交易所
关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值
税试点的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
1.证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债
券免征营业税或增值税。
2.对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
3.对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税
务机关申报缴纳，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含
1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）
的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
4.对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的
个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
5.对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不
再缴纳印花税。
6.基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金等对价，宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 21 页 共 37 页
暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。
7.4.4 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
宝盈基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构
中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
中铁信托有限责任公司 基金管理人的股东
中国对外经济贸易信托有限公司 基金管理人的股东
中铁宝盈资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：1. 本基金本报告期内无存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况；
2. 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.5 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.5.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期间及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易 (2015年度：无)。
7.4.5.2 关联方报酬
7.4.5.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至 2016年12
月 31日
上年度可比期间
2015年4月29日(基金合同生效日)
至 2015年12月 31日
当期发生的基金应支付
的管理费
50,043,776.28 45,771,999.52
其中： 支付销售机构的客
户维护费
25,422,894.26 22,979,363.46
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。经管理人与托管人双方核对无误后，基金托管人于次月前 3 个
工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 22 页 共 37 页
7.4.5.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至 2016年12
月 31日
上年度可比期间
2015年4月29日(基金合同生效日)
至 2015年12月 31日
当期发生的基金应支付
的托管费
8,340,629.38 7,628,666.61
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。经管理人与托管人双方核对无误后，基金托管人于次月前 3 个
工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
7.4.5.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内无与关联交易对手进行银行间同业市场的债券(含回购)交易(2015 年度：
无)。
7.4.5.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.5.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
月 31日
上年度可比期间
2015年 4月 29日(基金合同生效
日)至2015年 12 月31日
期初持有的基金份额 13,810,773.48 -
期间申购/买入总份额 - 13,810,773.48
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 13,810,773.48 13,810,773.48
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.32% 0.29%
注：1. 期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 23 页 共 37 页
2. 基金管理人宝盈基金公司在本年度申购本基金的交易委托公司直销柜台办理，适用费率为
1,000元。
7.4.5.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.5.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016年1月 1日至2016年 12月 31
日
上年度可比期间
2015年4月29日(基金合同生效日)至2015年
12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银
行股份有限
公司
278,937,170.51 2,079,532.97 321,812,379.86 4,169,092.48
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.5.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销的证券 (2015年度：无)。
7.4.5.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.6 期末（ 2016年 12月 31日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.6.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值总额
备
注
300301 长方集团
2016年5
月17日
2017
年 5月
20日
非公开发
行流通受
限
7.60 8.24 13,401,250 101,849,500.00 110,426,300.00 - 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 24 页 共 37 页
300005 探路者
2016年6
月2日
2017
年 6月
6日
非公开发
行流通受
限
15.88 16.36 3,778,000 59,994,640.00 61,808,080.00 -
000050 深天马Ａ
2016年1
月14日
2017
年 1月
17日
非公开发
行流通受
限
17.82 18.78 1,683,501 29,999,987.82 31,616,148.78 -
7.4.6.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票名称 停牌日期
停牌原
因
期末
估值单价
复牌日
期
复牌
开盘单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
300450 先导智能 2016 年11
月15 日
重大事项 31.21 2017年2
月 8 日
33.00 2,499,915 86,476,239.09 78,022,347.15 -
300005 探路者 2016 年11
月29 日
重大事项 16.36 2017年2
月 6 日
15.02 3,778,000 59,994,640.00 61,808,080.00 -
000050 深天马Ａ 2016年9月
12 日
重大事项 18.78 - - 1,683,501 29,999,987.82 31,616,148.78 -
603111 康尼机电 2016 年12
月27 日
重大事项 14.70 - - 1,394,827 19,836,933.09 20,503,956.90 -
603986 兆易创新 2016年9月
19 日
重大事项 177.97 2017年3
月13 日
195.77 1,133 26,353.58 201,640.01 -
300537 广信材料 2016 年10
月12 日
重大事项 48.79 2017年1
月13 日
43.91 1,024 9,410.56 49,960.96 -
注：截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无其他持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.6.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.6.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2016 年12 月 31 日止， 本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款，无抵押债券。 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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7.4.6.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2016 年12 月 31 日止， 本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出
回购证券款，无抵押债券。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 2,879,637,284.19 89.65
其中：股票 2,879,637,284.19 89.65
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 283,503,701.48 8.83
7 其他各项资产 49,086,695.84 1.53
8 合计 3,212,227,681.51 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 2,515,518,179.68 79.19
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
18,579,591.24 0.58 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 26 页 共 37 页
E
建筑业 92,500,000.00 2.91
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 55,304,000.00 1.74
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
68,416,013.07 2.15
J
金融业 - -
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 66,789,000.00 2.10
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 62,530,500.20 1.97
S
综合 - -
合计 2,879,637,284.19 90.65
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 300403 地尔汉宇 2,518,864 156,849,661.28 4.94
2 300097 智云股份 2,808,232 153,919,195.92 4.85
3 000820 神雾节能 4,949,806 143,049,393.40 4.50
4 300316 晶盛机电 9,720,039 116,446,067.22 3.67
5 300301 长方集团 13,401,250 110,426,300.00 3.48
6 300202 聚龙股份 4,379,087 107,725,540.20 3.39 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 27 页 共 37 页
7 000925 众合科技 4,360,885 107,146,944.45 3.37
8 000070 特发信息 4,076,386 103,091,801.94 3.25
9 600060 海信电器 5,799,855 99,293,517.60 3.13
10 002482 广田集团 10,000,000 92,500,000.00 2.91
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于宝盈基金管理有限公司
http://www.byfunds.com网站的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 300403 地尔汉宇 162,635,664.40 3.84
2 300097 智云股份 161,121,509.01 3.81
3 000820 神雾节能 160,845,679.19 3.80
4 300378 鼎捷软件 152,983,231.73 3.61
5 002482 广田集团 149,626,739.78 3.53
6 300316 晶盛机电 125,401,184.60 2.96
7 300202 聚龙股份 121,415,767.21 2.87
8 000925 众合科技 108,326,956.06 2.56
9 600060 海信电器 104,149,973.11 2.46
10 300301 长方集团 101,849,500.00 2.41
11 300389 艾比森 101,511,502.43 2.40
12 300467 迅游科技 98,809,463.90 2.33
13 300366 创意信息 94,044,096.14 2.22
14 000070 特发信息 91,942,238.33 2.17
15 300450 先导智能 86,476,239.09 2.04
16 600892 大晟文化 74,569,657.92 1.76
17 300342 天银机电 72,119,955.33 1.70
18 300408 三环集团 68,982,485.43 1.63 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 28 页 共 37 页
19 002138 顺络电子 66,149,330.95 1.56
20 002245 澳洋顺昌 64,392,881.10 1.52
注：“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 300090 盛运环保 296,309,531.77 7.00
2 002085 万丰奥威 282,274,719.44 6.67
3 002482 广田集团 233,309,172.54 5.51
4 002402 和而泰 225,244,145.23 5.32
5 002019 亿帆医药 187,631,670.99 4.43
6 000488 晨鸣纸业 164,150,714.47 3.88
7 300396 迪瑞医疗 154,292,587.96 3.64
8 002437 誉衡药业 148,839,202.90 3.52
9 300420 五洋科技 132,480,892.87 3.13
10 300378 鼎捷软件 131,530,894.07 3.11
11 300366 创意信息 108,627,891.03 2.57
12 300053 欧比特 104,614,891.00 2.47
13 600260 凯乐科技 104,570,816.61 2.47
14 002487 大金重工 96,950,403.41 2.29
15 002715 登云股份 90,653,104.31 2.14
16 000791 甘肃电投 88,283,478.88 2.09
17 300467 迅游科技 84,750,145.63 2.00
18 000801 四川九洲 81,019,353.64 1.91
19 600892 大晟文化 80,273,935.53 1.90
20 300250 初灵信息 76,254,132.30 1.80
注： “卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 4,069,821,182.13
卖出股票收入（成交）总额 4,464,674,729.84
注：买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额，均按买卖成交金额（成交单价乘
以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参
与股指期货交易。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参
与国债期货交易。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在本报告编制日
前一年内未受到公开谴责、处罚。
8.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 802,879.39
2 应收证券清算款 47,783,762.60
3 应收股利 -
4 应收利息 82,681.71
5 应收申购款 417,372.14
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 49,086,695.84
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 300301 长方集团 110,426,300.00 3.48 非公开发行 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
61,552 70,702.50 32,031,603.85 0.74% 4,319,848,961.19 99.26%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
3,723.83 0.0001%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2015 年 4 月 29 日 ）基金份额总额
5,803,935,012.50
本报告期期初基金份额总额 4,780,837,689.37
本报告期基金总申购份额 447,133,111.50
减:本报告期基金总赎回份额 876,090,235.83
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 4,351,880,565.04 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、报告期内本基金管理人重大人事变动情况如下：
（1）2016年4月 27 日，宝盈基金管理有限公司第四届董事会第二十一次临时会议，同意储
诚忠辞去副总经理职务。本基金管理人已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局以及中国
证券投资基金业协会报备，并发布基金行业高级管理人员变更公告。
（2）2016 年 8 月 4 日，宝盈基金管理有限公司第四届董事会第二十二次临时会议，同意杨
凯辞去副总经理职务。本基金管理人已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局以及中国证
券投资基金业协会报备，并发布基金行业高级管理人员变更公告。
（3）2016年 12 月3 日，本基金管理人发布关于基金行业高级管理人员变更公告，葛俊杰先
生任宝盈基金管理有限公司副总经理。该变更事项已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监
局报告以及向中国证券投资基金业协会报备。
（4）2016年9月 27 日，宝盈基金管理有限公司董事马宏变更为张栋，本基金管理人已按规
定报中国证监会备案。
2、报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未
发生显著改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内未发生改聘会计师事务所情况。本报告期应支付德勤华永会计师事务所（特殊普
通合伙）审计费80,000元，目前事务所已连续 2 年为本基金提供审计服务。
宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
1、报告期内基金管理人收到中国证券监督管理委员会《关于对宝盈基金管理有限公司采取
暂停办理相关业务措施的决定》 ，责令公司进行整改，并暂停办理公募基金产品注册申请3 个月，
对相关责任人采取行政监管措施。公司高度重视，通过对公司内部控制和风险管理工作进行全面
梳理，针对性的制定、实施整改措施，并向中国证监会及深圳证监局提交整改报告，深圳证监局
已完成现场整改验收。
2、2016 年 9 月中国证券业协会发布公告，本基金由于提供有效报价但未参与申购，被列入
首次公开发行股票配售对象黑名单，黑名单起止日期为2016年9月8日至2017 年3 月7 日。事
件发生后，公司及时就相关问题进行了自查并制定了整改措施，以确保不再发生类似事件。
除上述情况外，报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
华创证券 1 2,877,474,346.53 34.51% 2,622,246.40 34.45% -
申万宏源 2 2,125,454,588.65 25.49% 1,936,929.02 25.45% -
长江证券 2 881,826,606.66 10.58% 803,610.89 10.56% -
海通证券 1 661,023,858.24 7.93% 615,609.64 8.09% -
西南证券 1 611,800,611.35 7.34% 557,533.89 7.32% -
银河证券 1 585,487,455.04 7.02% 533,552.85 7.01% -
中信建投 2 369,509,003.80 4.43% 336,734.24 4.42% -
国信证券 1 149,825,832.62 1.80% 136,535.77 1.79% -
国金证券 1 65,766,245.52 0.79% 59,932.11 0.79% -
兴业证券 1 9,801,895.59 0.12% 8,932.42 0.12% - 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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天风证券 2 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
金元证券 2 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
注：1、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为：
（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币。
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
（4） 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（5） 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全面的信息服务。
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服
务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订证券交易席
位租用协议。
2、本报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：
（Ⅰ）租用交易单元情况
本报告期新增西南证券深圳交易单元一个，天风证券上海、深圳交易单元各一个，金元证券上海、
深圳交易单元各一个。
（Ⅱ）退租交易单元情况
本报告期内未退租已有的交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
成交金额
占当期债
券回购
成交金额
占当期权证
成交总额的宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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例 成交总额
的比例
比例
华创证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
银河证券 - - 50,000,000.00 100.00% - -
中信建投 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
金元证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
宝盈基金管理有限公司
2017 年 3月 27日
