宝盈策略增长混合型证券投资基金
2016 年年度报告摘要
2016年12月31日
基金管理人：宝盈基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2017年3 月27日
宝盈策略增长混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金财务会计报告出具了标准无保留意见的
审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
本报告期自2016年1 月1日起至12月 31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 宝盈策略增长混合
基金主代码 213003
交易代码 213003
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007年 1月 19日
基金管理人 宝盈基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,992,904,326.04份
基金合同存续期 不定期
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2.2 基金产品说明
投资目标 基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期，本
基金力求通过综合运用多种投资策略优选股票， 分享中国经济和资本市场高速
增长的成果，在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续稳健增值，并力
争获取超过比较基准的收益。
投资策略 1．资产配置策略
本基金根据宏观经济运行状况、财政货币政策、国家产业政策及证券监管政策
调整情况、市场资金环境等因素，决定股票、债券及现金的配置比例。
2．股票投资策略
本基金股票投资策略主要通过综合运用多种投资策略优选出投资价值较高的
股票构建投资组合。主题投资策略、价值成长策略和价值反转策略互相配合以
构成本基金的整体投资策略。三种投资策略的投资权重大致平均分配，在考虑
行业大致均衡配置的前提下，重叠的个股加大权重。本基金管理人将根据国际
经济、国内经济、经济政策、股市结构、股市政策等方面因素的综合考虑，根
据研究部提供并经投资决策委员会批准的投资策略对各投资策略的投资权重
进行微调。
3．债券投资策略
本基金的债券投资采取主动投资策略，运用利率预测、久期管理、收益率曲线
预测、相对价值评估、收益率利差策略、套利交易策略以及利用正逆回购进行
杠杆操作等积极的投资策略，力求获得超过债券市场的收益。
业绩比较基准 上证 A股指数×75%＋上证国债指数×20%＋同期银行一年定期存款利率×5%
当作为本基金业绩比较基准的指数因中断编制等原因或市场出现更合适的新
指数时，本基金业绩比较基准将做适时调整。
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券
型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 宝盈基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 张瑾 林葛 宝盈策略增长混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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联系电话 0755-83276688 010-66060069
电子邮箱 zhangj@byfunds.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-8888-300 95599
传真 0755-83515599 010-68121816
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.byfunds.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间数据和指标 2016年 2015年 2014年
本期已实现收益 -328,189,962.79 1,807,522,138.46 1,021,002,054.97
本期利润 -1,600,534,194.93 2,352,206,399.80 1,605,383,460.23
加权平均基金份额本期利润 -0.4742 0.5745 0.4594
本期基金份额净值增长率 -26.31% 59.53% 61.50%
3.1.2
期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末
期末可供分配基金份额利润 0.0493 0.5174 0.2678
期末基金资产净值 3,140,575,494.96 6,601,383,499.21 4,915,204,745.88
期末基金份额净值 1.0493 1.8397 1.2953
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额。
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。 宝盈策略增长混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -4.94% 0.93% 2.53% 0.52% -7.47% 0.41%
过去六个月 -6.70% 0.95% 4.83% 0.55% -11.53% 0.40%
过去一年 -26.31% 2.09% -8.22% 1.09% -18.09% 1.00%
过去三年 89.86% 2.39% 40.46% 1.32% 49.40% 1.07%
过去五年 103.34% 2.00% 39.21% 1.15% 64.13% 0.85%
自基金合同
生效起至今
104.63% 1.84% 27.86% 1.34% 76.77% 0.50%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的 6 个月内为建仓期。建仓期结束时本基金
的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。
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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每 10份基
金 份 额 分
红数
现金形式发放总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配合计 备注
2016 3.2000 1,247,892,088.68 319,565,668.69 1,567,457,757.37
2015 1.6000 338,387,321.53 218,784,360.86 557,171,682.39
2014 0.2000 46,430,111.40 25,103,455.82 71,533,567.22
合计 5.0000 1,632,709,521.61 563,453,485.37 2,196,163,006.98
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人：宝盈基金管理有限公司是2001年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”
标准设立的首批基金管理公司之一，2001 年 5 月 18 日成立，注册资本为人民币 1 亿元，注册地
在深圳。公司目前管理基金鸿阳、宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海混合、宝盈策略增长混合、宝
盈增强收益债券、宝盈资源优选混合、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证 100 指数增强、
宝盈新价值混合、宝盈祥瑞养老混合、宝盈科技30混合、宝盈睿丰创新混合、宝盈先进制造混合、
宝盈新兴产业混合、宝盈转型动力混合、宝盈祥泰养老混合、宝盈优势产业混合、宝盈新锐混合、
宝盈医疗健康沪港深股票、宝盈国家安全沪港深股票、宝盈互联网沪港深混合二十二只基金，公
司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投
资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研
究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理具有丰富
的证券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的回报。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期
离任日
期
彭敢
本基金、宝盈资源优选
混合型证券投资基金、
宝盈新价值灵活配置混
合型证券投资基金、宝
盈科技30灵活配置混合
型证券投资基金、宝盈
睿丰创新灵活配置混合
型证券投资基金的基金
经理；总经理助理；权
益投资部总监
2014年 9
月26日
- 15年
彭敢先生，金融学硕士。曾就
职于大鹏证券有限责任公司综
合研究所、银华基金管理有限
公司投资管理部、万联证券有
限责任公司研发中心、财富证
券有限责任公司从事投资研究
工作。2010年9 月起任职于宝
盈基金管理有限公司权益投资
部。中国国籍，证券投资基金
从业人员资格。 宝盈策略增长混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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李进 本基金基金经理
2016年10
月15日
- 6 年
李进先生，武汉大学金融学专
业硕士。2007 年 7 月至 2010
年 2 月任职于中国农业银行深
圳分行， 担任信贷审批员， 2010
年3月至2013年8月任职于华
泰联合证券研究所，担任研究
员。 自 2013年8 月加入宝盈基
金管理有限公司， 历任研究员、
基金经理助理。中国国籍，证
券投资基金从业人员资格。
易祚兴
本基金、宝盈资源优选
混合型证券投资基金、
宝盈科技30灵活配置混
合型证券投资基金、宝
盈新价值灵活配置混合
型证券投资基金、宝盈
睿丰创新灵活配置混合
型证券投资基金基金经
理助理
2015年 1
月30日
2016年3
月 26日
5 年
易祚兴先生，浙江大学计算机
应用硕士。历任浙江天堂硅谷
资管集团产业整合部投资经
理、中投证券资产管理部专户
投资经理/研究员，2014 年 11
月起加入宝盈基金管理有限公
司任研究员、基金经理助理。
中国国籍，证券投资基金从业
人员资格。
注：1、本基金基金经理非首任基金经理，其“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证券从业年限的
计算截至2016年12月 31 日。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及
基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信
用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。
在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活
动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
我公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公
平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控。
公司对不同投资组合，尤其是同一位投资组合经理管理的不同投资组合同日同向交易和反向
交易的交易时机和交易价差进行监控，同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的
交易时机和交易价差进行分析，形成《公平交易分析报告》 ，并要求相关投资组合经理应对异常交
易情况进行合理性解释。
公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送
的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，公司要求相
关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，但是完全按照有关指数的构成比例进行投资的
组合等除外。
公司对其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，对于异常交易发生前
后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析，并要求相关投资组合经理应对异常交易情
况进行合理性解释。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公
司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投
资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期
内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公
平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害
基金持有人利益的行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016 年股票市场在熔断下跌后缓步回升，全年上证指数下跌 12.31%，沪深 300 指数下跌
11.28%，深成指下跌19.64%，同期，中小板指数跌幅为 22.89%，创业板指数跌幅为 27.71%。
本基金管理人认为，转变经济增长方式、提升经济发展质量，已成全国上下之共识，政府在
政策方面予以各种鼓励和支持，企业和实体亦通过技术创新、产业升级加快这一进程。从政策效宝盈策略增长混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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果来说虽然短期难以看到经济结构明显改观，反腐深入某种程度上短期对经济及职能效率有一定
程度影响，但长期来看，出清腐败、加强监管、巩固执政理念，有利于更强有力的改革措施出台，
减少改革阻力。目前来看，实体经济形势依然严峻，政府需要通过各种货币政策工具来降低实体
经济利率，给企业减压输血，同时也通过供给侧改革来加速传统产业整合升级；从整体来看，政
府依然能有决心实现稳步的经济增长，同时也全面支持发展新兴产业，无论是对创业者的政策环
境支持还是通过资本市场改革来扶持新兴企业发展，都能体现国家对经济结构转型升级的决心。
从改革开放三十多年的经济发展历程来看，经济发展始终作为政府的第一要务，足够的市场
深度和政府资源动员能力给经济发展带来了源源不断的动力，在这个激烈变革的时代，需要耐心
寻找产业转型新的方向和政府职能转变后带来的新机遇。同时，本基金管理人过去梳理了一线城
市和准一线城市的经济结构和人才结构， 整体来说这梯度的城市代表着中国未来的经济转型希望，
也是上市公司最集中的区域，已经不少公司逐渐借助资本的力量逐渐成为全国 500 强企业或者行
业龙头，研发投入也是逐年加大，也有一种新的现象就是不少国内上市公司加大走出去力度，未
来将会有更多的公司出海，这也是经济转型的一大契机。
回顾2016年，A股经历了熔断大幅下跌，二季度后逐步企稳回升。本基金重点配置了计算机、
医药、环保、化工、农业、军工等方向。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金在本报告期内净值增长率是-26.31%，同期业绩比较基准收益率是-8.22%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2016年三季度以来，中国经济在供给侧改革、地产和汽车拉动等因素的刺激下，呈现了补库
存和需求回升的共振局面，我们认为，2017年宏观经济的主线仍然是“稳中有进”，既不会出现
周期大幅向上的复苏，也不会出现经济下台阶的衰退。从政策的角度，控制资产泡沫，鼓励“脱
虚向实”是主基调。
基于以上判断，我们认为 A 股上市公司盈利增速仍处于回升通道，政策收紧和 IPO 放开将导
致无基本面支撑的高估值公司逐步回归正常水平，关注企业盈利将是全年的主线，这些企业大多
数分布于机械、电子、化工、家电等行业。另一方面，随着成长股估值调整至合理水平，以 TMT
为代表的部分优质成长股龙头的行业地位提升，核心竞争力强化，也将迎来中长期上涨的良好局
面。
因此，我们将坚持“自上而下定方向，自下而上选个股”的投资思路，一方面，紧盯宏观经
济的趋势拐点和政策可能发生的变化，努力规避由此带来的波动。另一方面，通过自下而上选取
基本面优秀的公司，为客户创造长期的稳健回报。 宝盈策略增长混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金持
有的投资品种进行估值。会计师事务所就我司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表
审核意见并出具报告。基金托管人负责对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查，并对估
值结果及净值计算进行复核。
本基金管理人设立估值工作小组，由权益投资部、研究部、固定收益部、专户投资部、量化
投资部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工
作经历。估值工作小组负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行
评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持
续适用。权益投资部、研究部、固定收益部、专户投资部负责定期对经济环境是否发生重大变化、
证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价；量化投资部负责
对估值模型及方法进行筛选，选择最具适用性的估值模型及参数，并负责估值模型的选择及测算；
基金运营部负责进行日常估值，并与托管行的估值结果核对一致；监察稽核部负责审核估值政策
和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。
上述参与估值流程的本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所各方不存在
任何重大利益冲突。基金经理不参与决定本基金估值的程序。本基金未接受任何已签约的与估值
相关的任何定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金收益分配原则：基金收益分配采用现金方式，投资者可选择获取现金红利或者将现金
红利按权益登记日除息后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，若投资者不选择，本基
金默认投资者选择获取现金红利；每一基金份额享有同等分配权；基金当期收益先弥补上期亏损
后，方可进行当期收益分配；基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值；当期基金收益分配
的比例不低于当期基金已实现收益的 60%；在符合有关基金收益分配条件的前提下，基金收益分
配每年至少分配1次，每年不超过 12 次,法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金管理人已于 2016年1月19日发布公告，以 2015年12月 31日可供分配利润为基准，
每10份基金份额派发红利 3.20 元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。 宝盈策略增长混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金
法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—宝盈基金管理
有限公司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计
核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行
为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为， 宝盈基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份
额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的
行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格
按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，宝盈基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办
法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净
值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害
基金持有人利益的行为。
§6 审计报告
本基金 2016年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计， 注册会
计师签字出具了普华永道中天审字（2017）第 20381号“标准无保留意见的审计报告” ，投资者可
通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：宝盈策略增长混合型证券投资基金
报告截止日： 2016年 12 月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31日
资 产：
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银行存款 181,670,755.90 321,852,980.51
结算备付金 3,002,084.41 8,492,074.22
存出保证金 938,643.42 5,344,218.96
交易性金融资产 2,961,463,605.91 6,263,427,170.16
其中：股票投资 2,961,463,605.91 6,104,260,255.06
基金投资 - -
债券投资 - 159,166,915.10
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - 39,999,983.76
应收利息 44,289.84 9,262,199.53
应收股利 - -
应收申购款 1,020,600.51 13,267,066.46
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 3,148,139,979.99 6,661,645,693.60
负债和所有者权益
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 30,231,456.20
应付赎回款 1,549,496.71 15,196,769.93
应付管理人报酬 4,129,705.60 8,334,623.56
应付托管费 688,284.27 1,389,103.94 宝盈策略增长混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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应付销售服务费 - -
应付交易费用 938,252.94 4,829,273.48
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 258,745.51 280,967.28
负债合计 7,564,485.03 60,262,194.39
所有者权益：
实收基金 2,992,904,326.04 3,588,309,465.98
未分配利润 147,671,168.92 3,013,074,033.23
所有者权益合计 3,140,575,494.96 6,601,383,499.21
负债和所有者权益总计 3,148,139,979.99 6,661,645,693.60
注：报告截止日2016年12 月 31 日，基金份额净值1.0493 元，基金份额总额2,992,904,326.04
份。
7.2 利润表
会计主体：宝盈策略增长混合型证券投资基金
本报告期： 2016年1月1日至2016年 12 月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2016 年 1月 1 日至2016
年 12 月31 日
上年度可比期间
2015年 1 月 1 日至2015
年 12 月31 日
一、收入 -1,522,603,668.89 2,515,173,514.59
1.利息收入 4,016,487.30 13,210,463.97
其中：存款利息收入 3,691,171.27 3,277,401.37
债券利息收入 50,579.49 9,925,070.61
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 274,736.54 7,991.99
其他利息收入 - - 宝盈策略增长混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 16 页 共 34 页
2.投资收益（损失以“-”填列） -258,850,065.14 1,937,570,356.49
其中：股票投资收益 -266,857,580.67 1,914,530,368.22
基金投资收益 - -
债券投资收益 -4,485,623.20 -704,338.40
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 12,493,138.73 23,744,326.67
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
-1,272,344,232.14 544,684,261.34
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 4,574,141.09 19,708,432.79
减：二、费用 77,930,526.04 162,967,114.79
1．管理人报酬 55,982,034.06 104,762,488.93
2．托管费 9,330,338.87 17,460,414.77
3．销售服务费 - -
4．交易费用 12,139,500.12 39,314,457.88
5．利息支出 - 919,228.51
其中：卖出回购金融资产支出 - 919,228.51
6．其他费用 478,652.99 510,524.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
-1,600,534,194.93 2,352,206,399.80
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -1,600,534,194.93 2,352,206,399.80
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：宝盈策略增长混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年12月 31 日
宝盈策略增长混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 17 页 共 34 页
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至 2016年 12月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
3,588,309,465.98 3,013,074,033.23 6,601,383,499.21
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- -1,600,534,194.93 -1,600,534,194.93
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-595,405,139.94 302,589,087.99 -292,816,051.95
其中：1.基金申购款 3,217,950,743.62 642,309,188.70 3,860,259,932.32
2.基金赎回款 -3,813,355,883.56 -339,720,100.71 -4,153,075,984.27
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值
变动（净值减少以“-”号
填列）
- -1,567,457,757.37 -1,567,457,757.37
五、期末所有者权益（基金
净值）
2,992,904,326.04 147,671,168.92 3,140,575,494.96
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至 2015年 12月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
3,794,722,425.51 1,120,482,320.37 4,915,204,745.88
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- 2,352,206,399.80 2,352,206,399.80 宝盈策略增长混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-206,412,959.53 97,556,995.45 -108,855,964.08
其中：1.基金申购款 9,393,421,871.65 7,974,666,257.49 17,368,088,129.14
2.基金赎回款 -9,599,834,831.18 -7,877,109,262.04 -17,476,944,093.22
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值
变动（净值减少以“-”号
填列）
- -557,171,682.39 -557,171,682.39
五、期末所有者权益（基金
净值）
3,588,309,465.98 3,013,074,033.23 6,601,383,499.21
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至7.4 财务报表由下列负责人签署：
______李文众______
______胡坤______
____何瑜____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.2.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.2.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.2.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 宝盈策略增长混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 19 页 共 34 页
7.4.3 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改
征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策
的通知》 、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016年5月1 日前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年 5月 1日起，
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得
税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.4 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
宝盈基金管理有限公司（以下简称“宝盈
基金公司”）
基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构
中国农业银行股份有限公司（以下简称
“中国农业银行”）
基金托管人、基金代销机构
中铁信托有限责任公司 基金管理人的股东
中国对外经济贸易信托有限公司 基金管理人的股东 宝盈策略增长混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 20 页 共 34 页
中铁宝盈资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.5 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.5.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.5.2 关联方报酬
7.4.5.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至 2016年 12
月 31日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015
年 12月 31日
当期发生的基金应支付的管理费 55,982,034.06 104,762,488.93
其中：支付销售机构的客户维护费 12,015,551.12 16,632,008.04
注：支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数
7.4.5.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至 2016年12
月 31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
9,330,338.87 17,460,414.77
注：支付基金托管人中国农业银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值× 0.25% / 当年天数
7.4.5.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 宝盈策略增长混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 21 页 共 34 页
7.4.5.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.5.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.5.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.5.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016年1月 1日至2016年 12月 31
日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年 12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银
行
181,670,755.90 3,565,498.25 321,852,980.51 2,950,287.93
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.5.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.5.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.6 期末（ 2016 年12 月31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.6.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日 流通受限类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
300364 中文在线 2016年8月12日 2017 年8月14日 非公开发行流通受限 46.80
39.5
2
1,434,573 67,138,016.40 56,694,324.96 -
000050 深天马Ａ 2016年1月14日 2017 年1月17日 非公开发行流通受限 17.82 18.72,244,668 39,999,983.76 42,154,865.04 - 宝盈策略增长混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 22 页 共 34 页
8
注：基金可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发
行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。
7.4.6.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因
期末
估值
单价
复牌日期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
300047 天源迪科 2016 年8 月15 日 重大事项 18.36 2017 年1 月6 日 19.00 4,871,685 106,450,189.89 89,444,136.60 -
300367 东方网力 2016 年12 月 15 日 重大事项 20.04 - - 3,001,115 77,266,269.97 60,142,344.60 -
600711 盛屯矿业 2016 年12 月 19 日 重大事项 7.02 2017年1月11 日 7.38 5,900,000 48,218,196.18 41,418,000.00 -
300088 长信科技 2016 年9 月12 日 重大事项 15.80 - - 2,309,096 27,326,546.56 36,483,716.80 -
603308 应流股份 2016 年11 月 24 日 重大事项 21.92 2017年2月14 日 21.92 1,320,072 32,393,966.74 28,935,978.24 -
002491 通鼎互联 2016 年12 月 22 日 重大事项 15.54 2017 年1 月3 日 15.89 522,000 8,847,900.00 8,111,880.00 -
注： 本基金截至2016年 12 月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.6.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.6.3.1 银行间市场债券正回购
基金本报告期末无银行间市场债券正回购交易余额。
7.4.6.3.2 交易所市场债券正回购
基金本报告期末无交易所市场债券正回购交易余额。
宝盈策略增长混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 2,961,463,605.91 94.07
其中：股票 2,961,463,605.91 94.07
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 184,672,840.31 5.87
7 其他各项资产 2,003,533.77 0.06
8 合计 3,148,139,979.99 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业 10,076,420.10 0.32
B
采矿业 107,591,667.60 3.43
C
制造业 1,985,113,804.94 63.21
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业 56,454,000.00 1.80
E
建筑业 11,513,190.00 0.37
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 28,233,000.00 0.90 宝盈策略增长混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 24 页 共 34 页
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务业 568,602,029.97 18.11
J
金融业 14,925,000.00 0.48
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 10,102,428.00 0.32
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 74,921,646.45 2.39
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 93,930,418.85 2.99
S
综合 - -
合计 2,961,463,605.91 94.30
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002368 太极股份 8,107,275 248,163,687.75 7.90
2 002522 浙江众成 10,412,748 187,325,336.52 5.96
3 300252 金信诺 6,256,400 185,877,644.00 5.92
4 002773 康弘药业 2,918,629 165,748,940.91 5.28
5 603456 九洲药业 7,588,400 163,681,788.00 5.21
6 002023 海特高新 11,242,000 155,589,280.00 4.95
7 300170 汉得信息 9,123,100 107,743,811.00 3.43
8 002215 诺 普 信 9,384,163 103,976,526.04 3.31
9 300047 天源迪科 4,871,685 89,444,136.60 2.85
10 600518 康美药业 4,234,926 75,593,429.10 2.41
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于宝盈基金管理有限公司宝盈策略增长混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 25 页 共 34 页
http://www.byfunds.com网站的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600887 伊利股份 98,580,463.79 1.49
2 300364 中文在线 91,291,397.41 1.38
3 600518 康美药业 79,380,002.08 1.20
4 300476 胜宏科技 77,427,435.58 1.17
5 600198 大唐电信 71,862,946.29 1.09
6 600338 西藏珠峰 69,835,487.85 1.06
7 603589 口子窖 64,323,418.68 0.97
8 600458 时代新材 63,233,639.02 0.96
9 002341 新纶科技 60,381,833.15 0.91
10 300033 同花顺 56,984,454.63 0.86
11 300367 东方网力 55,681,611.11 0.84
12 002329 皇氏集团 55,081,957.36 0.83
13 600219 南山铝业 52,928,766.00 0.80
14 300088 长信科技 52,768,887.23 0.80
15 002131 利欧股份 43,653,287.74 0.66
16 300038 梅泰诺 43,198,824.67 0.65
17 000030 富奥股份 43,010,269.53 0.65
18 000568 泸州老窖 41,800,939.03 0.63
19 600856 中天能源 41,288,211.56 0.63
20 000050 深天马Ａ 39,999,983.76 0.61
注：表中“本期累计买入金额”指买入成交金额，即成交单价乘以成交数量，不考虑相关交易费
用。 宝盈策略增长混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 26 页 共 34 页
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002522 浙江众成 210,899,583.60 3.19
2 300463 迈克生物 126,963,878.14 1.92
3 300367 东方网力 115,549,404.74 1.75
4 002373 千方科技 106,302,032.82 1.61
5 300094 国联水产 104,384,205.89 1.58
6 300318 博晖创新 90,707,545.12 1.37
7 300252 金信诺 83,816,058.16 1.27
8 300467 迅游科技 79,621,274.76 1.21
9 002053 云南能投 79,592,134.90 1.21
10 002341 新纶科技 75,845,958.23 1.15
11 300170 汉得信息 69,714,222.17 1.06
12 600201 生物股份 67,527,865.76 1.02
13 600198 大唐电信 63,179,003.31 0.96
14 300326 凯利泰 57,911,021.35 0.88
15 600219 南山铝业 57,499,778.00 0.87
16 300373 扬杰科技 57,365,489.11 0.87
17 002644 佛慈制药 57,021,362.32 0.86
18 600975 新五丰 56,861,566.69 0.86
19 002368 太极股份 55,757,642.68 0.84
20 300071 华谊嘉信 55,563,392.02 0.84
注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。
2、卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 3,015,661,607.86 宝盈策略增长混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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卖出股票收入（成交）总额 4,614,786,736.10
注：买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额，均按买卖成交金额（成交单价乘
以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资组合。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参
与股指期货交易。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参
与国债期货交易。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前宝盈策略增长混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 28 页 共 34 页
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
本基金所投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 938,643.42
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 44,289.84
5 应收申购款 1,020,600.51
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,003,533.77
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 300047 天源迪科 89,444,136.60 2.85 重大事项
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。
宝盈策略增长混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
162,032 18,471.07 99,533,009.37 3.33% 2,893,371,316.67 96.67%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
16,275.24 0.0005%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2007年 1月 19日 ）基金份额总额 9,568,309,032.42
本报告期期初基金份额总额 3,588,309,465.98
本报告期基金总申购份额 3,217,950,743.62
减:本报告期基金总赎回份额 3,813,355,883.56
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 2,992,904,326.04
宝盈策略增长混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 30 页 共 34 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、报告期内本基金管理人重大人事变动情况如下：
（1）2016年4月 27 日，宝盈基金管理有限公司第四届董事会第二十一次临时会议，同意储
诚忠辞去副总经理职务。本基金管理人已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局以及中国
证券投资基金业协会报备，并发布基金行业高级管理人员变更公告。
（2）2016 年 8 月 4 日，宝盈基金管理有限公司第四届董事会第二十二次临时会议，同意杨
凯辞去副总经理职务。本基金管理人已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局以及中国证
券投资基金业协会报备，并发布基金行业高级管理人员变更公告。
（3）2016年 12 月3 日，本基金管理人发布关于基金行业高级管理人员变更公告，葛俊杰先
生任宝盈基金管理有限公司副总经理。该变更事项已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监
局报告以及向中国证券投资基金业协会报备。
（4）2016年9月 27 日，宝盈基金管理有限公司董事马宏变更为张栋，本基金管理人已按规
定报中国证监会备案。
2、报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未
发生显著改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内未发生改聘会计师事务所情况。本报告期应支付普华永道中天会计师事务所（特
殊普通合伙）审计费110,000 元，目前事务所已连续 8 年为本基金提供审计服务。
宝盈策略增长混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
1、报告期内基金管理人收到中国证券监督管理委员会《关于对宝盈基金管理有限公司采取
暂停办理相关业务措施的决定》 ，责令公司进行整改，并暂停办理公募基金产品注册申请 3 个月，
对相关责任人采取行政监管措施。公司高度重视，通过对公司内部控制和风险管理工作进行全面
梳理，针对性的制定、实施整改措施，并向中国证监会及深圳证监局提交整改报告，深圳证监局
已完成现场整改验收。
2、2016 年 9 月中国证券业协会发布公告，本基金由于提供有效报价但未参与申购，被列入
首次公开发行股票配售对象黑名单，黑名单起止日期为2016年9月8日至2017 年3 月7 日。事
件发生后，公司及时就相关问题进行了自查并制定了整改措施，以确保不再发生类似事件。
除上述情况外，报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
兴业证券 1 2,443,092,074.70 32.49% 2,226,390.20 32.47% -
东北证券 2 940,641,968.39 12.51% 857,207.19 12.50% -
中信建投证券 3 868,661,766.58 11.55% 791,606.83 11.54% -
中银国际 1 537,075,652.36 7.14% 489,436.55 7.14% -
天风证券 2 509,920,088.16 6.78% 464,684.88 6.78% -
国联证券 1 399,129,706.36 5.31% 363,726.91 5.30% -
民生证券 1 352,716,285.37 4.69% 321,430.58 4.69% -
银河证券 1 343,982,852.92 4.58% 313,470.13 4.57% -
五矿证券 1 331,635,658.61 4.41% 302,219.61 4.41% -
海通证券 1 298,955,311.55 3.98% 278,417.20 4.06% -
国金证券 1 124,375,519.65 1.65% 113,343.03 1.65% -
申万宏源 4 122,197,920.80 1.63% 111,358.92 1.62% - 宝盈策略增长混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 32 页 共 34 页
金元证券 2 110,991,994.99 1.48% 101,147.02 1.47% -
华泰证券 1 76,902,655.02 1.02% 70,080.95 1.02% -
安信证券 1 32,624,035.85 0.43% 29,731.09 0.43% -
国泰君安证券 1 17,920,280.26 0.24% 16,330.75 0.24% -
东兴证券 1 7,854,740.00 0.10% 7,157.81 0.10% -
长江证券 2 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
西南证券 2 - - - - -
中国中投证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
英大证券 1 - - - - -
第一创业 1 - - - - -
招商证券 2 - - - - -
中航证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
民族证券 1 - - - - -
注：1、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为：
（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币。
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
（4） 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
宝盈策略增长混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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（5） 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全面的信息服务。
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服
务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订证券交易单
元租用协议。
2、应支付给券商的佣金指基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商
的佣金合计，不单独指股票交易佣金。
3、本报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：
（1）本报告期内新租西南证券深圳交易单元一个、天风证券上海、深圳交易单元各一个、金元证
券上海、深圳交易单元各一个。
（2）本报告期内无退租交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
兴业证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
中信建投证券 - - 350,000,000.00 100.00% - -
中银国际 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
五矿证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - - 宝盈策略增长混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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申万宏源 - - - - - -
金元证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
国泰君安证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
中国中投证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
英大证券 - - - - - -
第一创业 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
中航证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
宝盈基金管理有限公司
2017 年 3月 27日
