宝 盈 祥 泰 养老 混 合 型 证券 投 资 基 金
2016 年 年度 报 告 摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 宝盈基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年3 月27 日 宝盈祥泰养老混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往 业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
德勤华永会计 师事务所( 特 殊普通合伙)为 本基金财 务 会计报告出具 了标准无 保 留意见的审 计
报告， 基金 管理 人在 本报 告中对 相关 事项 亦有 详细 说明， 请投 资者 注意 阅读 。
本报告 期 自2016 年1 月1 日至 12 月31 日 止。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 宝盈祥 泰养 老混 合
基金主 代码 001358
交易代 码 001358
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 5 月 29 日
基金管 理人 宝盈基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 679,877,378.84 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在严格 控制 下行 风险 的前 提下， 追求 稳定 的投 资回 报，
为投资 人提 供稳 健的 养老 理财工 具。
投资策 略 本 基 金采 取稳 健的 投资 策略 ， 在控 制下 行风 险的 前提
下 ， 确定 大类 资产 配置 比例 ， 通过 债券 、货 币市 场工
具 等 固定 收益 类资 产投 资获 取 稳定 收益 ，适 度参 与股
票 等 权益 类资 产的 投资 增强 回 报。 本基 金的 投资 策略
由 大 类资 产配 置策 略、 固定 收 益类 资产 投资 策略 、股
票投资 策略 和金 融衍 生品 投资策 略四 个部 分组 成。
业绩比 较基 准 一年期 银行 定期 存款 利率 （税后 ）+1%
风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金， 其预 期 收益 及预 期风 险水 平低
于 股 票型 基金 ，高 于债 券型 基 金及 货币 市场 基金 ，属
于中等 收益/风 险特 征的 基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 宝盈基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司 宝盈祥泰养老混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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信息披 露负 责人
姓名 张瑾 田青
联系电 话 0755-83276688 010-67595096
电子邮 箱 zhangj@byfunds.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-8888-300 010-67595096
传真 0755-83515599 010-66275853
2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.byfunds.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 处
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标
2016 年
2015 年5 月29 日(基 金合 同
生效日)-2015 年12 月31
日
本期已 实现 收益 39,779,352.84 70,294,979.81
本期利 润 10,089,688.88 97,379,515.78
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0063 0.0294
本期基 金份 额净 值增 长率 0.58% 3.60%
3.1.2
期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0416 0.0262
期末基 金资 产净 值 708,165,754.51 3,000,261,377.36
期末基 金份 额净 值 1.042 1.036
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括份额 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计 入费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -0.95% 0.12% 0.61% 0.01% -1.56% 0.11%
过去六 个月 0.10% 0.11% 1.26% 0.01% -1.16% 0.10%
过去一 年 0.58% 0.10% 2.50% 0.01% -1.92% 0.09%
自基金 合同
生效起 至今
4.20% 0.10% 4.43% 0.01% -0.23% 0.09%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 之日 起的 6 个月 内为 建仓 期。 建仓期 结束 时本 基 金
的各项 资产 配置 比例 符合 基金合 同中 的相 关约 定。 宝盈祥泰养老混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净 值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 过去 三年 以来 未进 行利润 分配 。 宝盈祥泰养老混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 ： 宝 盈基 金管 理有限 公司 是2001 年按 照 证监会 “新 的治 理结 构、 新的内 控体 系 ”
标准设 立的 首批 基金 管理 公司之 一，2001 年 5 月 18 日成立 ，注 册资 本为 人 民币 1 亿元 ，注 册地
在深圳。公司 目前管理 基 金鸿阳、宝盈 鸿利收益 混 合、宝盈泛沿 海混合、 宝 盈策略增长 混合、宝
盈增强 收益 债券 、宝 盈资 源优选 混合 、宝 盈核 心优 势混合 、宝 盈货 币、 宝盈 中证 100 指 数增 强 、
宝盈新 价值 混合 、 宝盈 祥 瑞养老 混合 、 宝盈 科技30 混合 、 宝 盈睿 丰创 新混 合 、 宝盈先 进制 造混 合、
宝盈新 兴产 业混 合 、 宝 盈 转型动 力混 合 、 宝 盈祥 泰 养老混 合 、 宝 盈优 势产 业 混合 、 宝 盈新 锐 混 合、
宝盈医疗健康 沪港深股 票 、宝盈国 家安 全沪港深 股 票、宝盈互联 网沪港深 混 合二十二只 基金，公
司恪守价值投 资的投资 理 念，并逐渐形 成了稳健 、 规范的投资风 格。公司 拥 有一支经验 丰富的投
资管理团队， 在研究方 面 ，公司汇聚着 一批从事 宏 观经济、行业 、上市公 司 、债券和金 融工程研
究的专业人才 ，为公司 的 投资决策提供 科学的研 究 支持；在投资 方面，公 司 的基金经理 具有丰富
的证券 市场 投资 经验 ，以 自己的 专业 知识 致力 于获 得良好 业绩 ，努 力为 投资 者创造 丰厚 的回 报。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
陈若
劲
本基金 基金 经理、
宝 盈 货 币 市 场 证
券 投 资 基 金 基 金
经理、 宝 盈增 强收
益 债 券 型 证 券 投
资基金 基金 经理、
宝 盈 祥 瑞 养 老 混
合 型 证 券 投 资 基
金基金 经理、 固定
收益部 总监
2015 年5 月29 日 - 13 年
陈若劲女士，香港中文
大学金 融 MBA 。 曾 在第 一
创业证券有限责任公司
固定收益部从事债券投
资、 研 究及 交易 等工 作，
2008 年 4 月 加入 宝盈 基
金管理有限公司任债券
组合研 究员 。 中 国国 籍，
证券投资基金从业人员
资格。
注：1 、本 基金 基金 经理 为 首任基 金经 理， 其 “ 任职 日期 ” 指基 金合 同生 效日 ； 宝盈祥泰养老混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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2、 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相关 规 定， 证券 从业 年限 的
计算截 至2016 年12 月 31 日。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 及
基金合同等有 关基金法 律 文件的规定， 以取信于 市 场、取信于社 会投资公 众 为宗旨，本 着诚实信
用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金资 产，在控 制 风险的前提下 ，为基金 持 有人谋求最 大利益。
在本报告期内 ，基金运 作 合法合规，严 格遵守法 律 法规关于公平 交易的相 关 规定，在投 资管理活
动中公 平对 待 不 同投 资组 合，无 损害 基金 持有 人利 益的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
我公司根据《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》和 《宝盈基 金 管理有限公司 公
平交易 制度 》对 本基 金的 日常交 易行 为进 行监 控。
公司对不同投 资组合， 尤 其是同一位投 资组合经 理 管理的不同投 资组合同 日 同向交易和反 向
交易的交易时 机和交易 价 差进行监控， 同时对不 同 投资组合临近 交易日的 同 向交易和反 向交易的
交易时 机和 交易 价差 进行 分析 ， 形 成 《 公平 交易 分 析报告 》 ， 并要 求相 关投 资 组合经 理应 对异 常交
易情况 进行 合理 性解 释。
公司严格控制 不同投资 组 合之间的同日 反向交易 ， 严格禁止可能 导致不公 平 交易和利益输 送
的同日反向交 易。确因 投 资组合的投资 策略或流 动 性等需要而发 生的同日 反 向交易，公 司要求相
关投资组合经 理提供决 策 依据，并留存 记录备查 ， 但是完全按照 有关指数 的 构成比例进 行投资的
组合等 除外 。
公司对其他可 能导致不 公 平交易和利益 输送的异 常 交易行为进行 监控，对 于 异常交易发生 前
后不同投资组 合买卖该 异 常交易证券的 情况进行 分 析，并要求相 关投资组 合 经理应对异 常交易情
况进行 合理 性解 释。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
基金管理人根 据《证券 投 资基金管理公 司公平交 易 制度指导意见 》和《宝 盈 基金管理有限 公
司公平交易制 度》对本 基 金的日常交易 行为进行 监 控，并定期制 作公平交 易 分析报告， 对不同投
资组合的收益 率、同向 交 易价差、反向 交易价差 作 专项分析。报 告结果表 明 ，本基金在 本报告期
内的同向交易 价差均在 可 合理解释范围 之内；在 本 报告期内基金 管理人严 格 遵守法律法 规关于公
平交易的相关 规定，在 投 资活动中公平 对待不同 投 资组合，公平 交易制度 执 行情况良好 ，无损害宝盈祥泰养老混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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基金持 有人 利益 的行 为。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金存在 异常 交易 行为 。
4.4 管理 人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期内，受 益于前期 持 续宽松的货币 政策和财 政 刺激措施，叠 加供给侧 改 革因素，大宗 商
品价格大幅上 涨改善上 游 企业盈利，宏 观经济整 体 逐步显现企稳 态势。受 制 于人民币贬 值压力、
通胀反 弹和 房地 产价 格快 速上涨 ， 报 告期 内央 行收 紧货币 政策 宽松 力度 ， 政 策基调 趋于 中性 稳健 ，
报告期内仅下 调一次存 款 准备金率，并 主要通过 公 开市场操作投 放资金， 并 未采取包括 降息在内
的更大 力度 的宽 松措 施。
报告期内，前 三季度， 在 经济增长疲软 、政策宽 松 预期、银行资 金加大债 券 市场投资力度 等
利多因 素影 响下 ， 债券 市 场收益 率基 震荡 下行 ，10 年国开 债收 益率 最低 触 及3%； 四季 度伊 始 ， 随
着资金面大幅 趋紧以及 监 管部门一系列 去杠杆措 施 ，债券市场收 益率快速 大 幅上行，债 券收益率
水平突 破了 2016 年 年初 水 位，债 券收 益率 上行 速度 和幅度 甚至 超过 2013 年 “ 钱荒 ” 时期 水平 。
纵观全 年， 债券 市场 先牛 后熊， 在经 历了 接 近 3 年 的牛市 之后 ，终 于 在 2016 年 12 月 份展 开了 凌
厉的调 整， 收益 率全 年呈 现出 V 型走 势。 权益 市场 方面， 在经 历了 1 月 初的 大幅下 行后 ，股 票 市
场在二 季度 开始 逐渐 企稳 ， 全年 指数 呈现 出区 间窄 幅震荡 的走 势。2016 年的 权益市 场整 体较 为 平
淡，新 能源 、供 给侧 改革 、国企 改革 局部 热点 突出 ，不同 行业 个股 走 势 出现 了较大 程度 分化 。
报告期内，债 券市场方 面 ，在资金利率 中枢持续 上 行、债券市场 信用风险 频 发和去杠杆监 管
措施逐步加强 的背景下 ， 我们整体维持 了较低久 期 、较低杠杆和 较高评级 的 债券投资组 合，在部
分时间段，积 极参与了 中 长久期利率债 的波段操 作 。权益市场方 面，出于 对 经济基本面 疲软、估
值结构 性高 企的 担忧 ，我 们对权 益市 场持 有较 为谨 慎的态 度， 整体 维持 了很 低的股 票仓 位。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 在本 报告 期内 净值 增长率 是 0.58% ，同 期业 绩比较 基准 收益 率是 2.50%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2017 年， 我们 认为 受 益于前 期宽 松的 货币 政策 、 力度 不断 加大 的财 政刺 激措施 以及 供给
侧改革因素， 宏观经济 短 期仍将呈现逐 步企稳态 势 。但随着货币 政策宽松 力 度收紧、房 地产调控
措施加 强， 在缺 乏明 显经 济增长 新动 力情 况下 ，宏 观经济 增长 或将 在下 半年 逐步显 现压 力。
货币市场方面 ，出于防 控 资产泡沫、降 低金融杠 杆 、统一资管监 管需要， 我 们预计货币政 策
仍将保持中性 偏紧基调 ， 央行将灵活运 用公开市 场 量价操作维持 市场流动 性 ，资金利率 上有顶下宝盈祥泰养老混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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有底。债券市 场方面， 在 偏紧的政策 操 作和市场 资 金面情况下， 我们预计 上 半年市场收 益率或将
整体运行在较 高水平， 配 置机会凸显， 交易空间 不 大，下半年随 着经济基 本 面走弱、监 管政策逐
步达到目标， 或将迎来 较 好的交易时点 。权益市 场 方面，经济企 稳、企业 盈 利改善的背 景下，股
票市场 将呈 现出 结构 性的 机会。 部分 行业 景气 面改 善、估 值合 理的 个股 将会 受到资 金的 青睐 。
2017 年， 我们 将密 切跟 踪 监管政 策动 向、 通胀 和经 济数据 环比 变化 以及 市场 流动性 走向 ， 大
类资产配比更 加合理灵 活 。债券市场方 面，我们 将 以配置收益率 高企的高 评 级存单为主 ，耐心等
待长久期债券 交易性机 会 的出现。权益 市场方 面 ， 我们将持有更 加乐观积 极 的态度，在 局部时段
增加权 益资 产的 配比 ，适 当配置 部分 基本 面优 良、 估值合 理的 个股 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照新会 计 准则、中国证 监会相关 规 定和基金合同 关于估值 的 约定，对基金 持
有的投资品种 进行估值 。 会计师事务所 就我司所 采 用的相关估值 模型、假 设 及参数的适 当性发表
审核意见并出 具报告。 基 金托管人负责 对基金管 理 公司采用的估 值政策和 程 序进行核查 ，并对估
值结果 及净 值计 算进 行复 核。
本基金管理人 设立估值 工 作小组，由权 益投资部 、 研究部、固定 收益部、 专 户投资部、量 化
投资部、 基金 运营部、 监 察稽核部指定 人员组成 。 相关成员均具 备相应的 专 业胜任能力 和相关工
作经历。估值 工作小组 负 责制定、修订 和完善基 金 估值政策和程 序，定期 对 估值政策和 程序进行
评价，在发生 了影响估 值 政策和程序的 有效性及 适 用性的情况后 及时修订 估 值方法，以 保证其持
续适用 。 权益 投资 部 、 研 究部 、 固 定收 益部 、 专户 投资部 负责 定期 对经 济环 境是否 发生 重大 变化 、
证券发行机构 是否发生 影 响证券价格的 重大事件 以 及估值政策和 程序进行 评 价；量化投 资部负责
对估值 模型 及方 法进 行筛 选， 选 择最 具适 用性 的估 值模型 及参 数， 并负 责估 值模型 的选 择及 测算 ；
基金运营部负 责进行日 常 估值，并与托 管行的估 值 结果核对一致 ；监察稽 核 部负责审核 估值政策
和程序 的一 致性 ， 监 督估 值委员 会工 作流 程中 的风 险控制 ， 并 负责 估值 调整 事项的 信息 披露 工 作 。
上述参与估值 流程的本 基 金管理人、本 基金托管 人 和本基金聘请 的会计师 事 务所各方不存 在
任何重大利益 冲突。基 金 经理不参与决 定本基金 估 值的程序。本 基金未接 受 任何已签约 的与估值
相关的 任何 定价 服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金本报告 期内未出 现 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数量 不满二百 人 或者基金资产 净
值低于 五千 万元 的情 形。 宝盈祥泰养老混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。报 告期 内， 本基 金未实 施利 润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 宝盈祥泰养老混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§6 审计报 告
本基 金2016 年 年度 财务 会 计报告 经 德 勤华 永会 计师 事务所(特 殊普 通合 伙)审 计， 注 册会 计师
签字出 具了 德师 报( 审)字(17) 第 P01052 号 “标 准无 保留意 见的 审计 报告 ” ， 投 资者可 通过 年度 报
告正文 查看 审计 报告 全文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 宝盈 祥泰 养老 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 4,832,894.29 2,205,465.49
结算备 付金 422,769.56 3,799,898.57
存出保 证金 26,384.68 341,579.22
交易性 金融 资产 534,645,774.97 2,831,916,321.47
其中： 股票 投资 11,086,001.97 159,937,321.47
基金投 资 - -
债券投 资 523,559,773.00 2,671,979,000.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 155,890,753.84 165,000,687.50
应收证 券清 算款 5,663,333.26 4,978,598.77
应收利 息 8,466,796.73 32,989,181.77
应收股 利 - -
应收申 购款 1,493.29 127,714.95
递延所 得税 资产 - - 宝盈祥泰养老混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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其他资 产 1,000.00 -
资产总 计 709,951,200.62 3,041,359,447.74
负债和所有者权益
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - 35,000,000.00
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 625,575.60 1,242,279.24
应付管 理人 报酬 726,367.29 3,294,577.86
应付托 管费 151,326.52 686,370.35
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 51,673.20 690,175.10
应交税 费 - -
应付利 息 - 2,834.96
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 230,503.50 181,832.87
负债合 计 1,785,446.11 41,098,070.38
所有者权益：
实收基 金 679,877,378.84 2,896,023,603.96
未分配 利润 28,288,375.67 104,237,773.40
所有者 权益 合计 708,165,754.51 3,000,261,377.36
负债和 所有 者权 益总 计 709,951,200.62 3,041,359,447.74
注： 报 告截 止 日2016 年12 月31 日 ， 基 金份 额净 值人 民币1.042 元， 基 金份 额总 额679,877,378.84
份。
宝盈祥泰养老混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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7.2 利 润表
会计主 体： 宝盈 祥泰 养老 混合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016
年12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年5 月29 日(基金合
同生效日) 至2015 年12 月
31 日
一、收入 38,836,901.06 134,866,426.03
1.利息 收入 71,000,978.04 64,462,661.74
其中： 存款 利息 收入 200,375.01 4,644,680.48
债券利 息收 入 67,867,056.88 55,456,145.98
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 2,933,546.15 4,361,835.28
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） -5,500,903.58 33,939,203.56
其中： 股票 投资 收益 -7,496,288.86 -2,012,311.43
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 1,939,361.56 34,352,314.99
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 56,023.72 1,599,200.00
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填
列）
-29,689,663.96 27,084,535.97
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 3,026,490.56 9,380,024.76
减：二、费用 28,747,212.18 37,486,910.25
1．管 理人 报酬 19,896,078.24 23,482,043.28 宝盈祥泰养老混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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2．托 管费 4,145,016.27 4,892,092.38
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 707,698.36 1,841,050.07
5．利 息支 出 3,513,108.78 7,012,702.31
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 3,513,108.78 7,012,702.31
6．其 他费 用 485,310.53 259,022.21
三、 利润总额 （亏损 总额 以 “-” 号填列） 10,089,688.88 97,379,515.78
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 10,089,688.88 97,379,515.78
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 宝盈 祥泰 养老 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
2,896,023,603.96 104,237,773.40 3,000,261,377.36
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 10,089,688.88 10,089,688.88
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-2,216,146,225.12 -86,039,086.61 -2,302,185,311.73
其中：1. 基 金申 购款 21,076,419.65 753,546.24 21,829,965.89
2. 基金 赎回 款 -2,237,222,644.77 -86,792,632.85 -2,324,015,277.62 宝盈祥泰养老混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
679,877,378.84 28,288,375.67 708,165,754.51
项目
上年度可比期间
2015 年 5 月 29 日(基金合同生效日)至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
3,989,623,187.02 - 3,989,623,187.02
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 97,379,515.78 97,379,515.78
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-1,093,599,583.06 6,858,257.62 -1,086,741,325.44
其中：1. 基 金申 购款 1,903,315,984.92 30,947,785.42 1,934,263,770.34
2. 基金 赎回 款 -2,996,915,567.98 -24,089,527.80 -3,021,005,095.78
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
2,896,023,603.96 104,237,773.40 3,000,261,377.36
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署： 宝盈祥泰养老混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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______ 李文 众______
______胡坤______
____何瑜____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
7.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
7.4.2.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
7.4.3 税项
根据财政部、 国家税务总 局财税[2004]78 号文《关 于证券投资基 金税收政策 的通知 》 、财 税
[2005]103 号文 《关 于股 权分置 试点 改革 有关 税收 政策问 题的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 财政 部、
国家税 务总 局关 于企 业所 得税若 干优 惠政 策的 通知 》 、2008 年9 月 18 日 《上 海 、 深圳 证券 交易 所
关于做好证券 交易印花 税 征收方式调整 工作的通 知 》 、财税[2012]85 号《关 于 实施上市公司 股息
红利差别化个 人所得税 政 策有关问题的 通知 》 、财 税[2016]36 号《 关于全面 推 开营业税改征 增值
税试点 的通 知》 及其 他相 关税务 法规 和实 务操 作， 主要 税 项列 示如 下：
1. 证券投资基 金(封闭式 证 券投资基金， 开放式证 券 投资基金)管理 人运用基 金 买卖股票、 债
券免征 营业 税或 增值 税。
2. 对证 券投 资基 金从 证券 市场中 取得 的收 入 ， 包 括 买卖股 票 、 债 券的 差价 收 入， 股权 的股 息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
3. 对基金取得 的股票股 息 、红利收入， 由上市公 司 在收到税款当 月的法定 申 报期内向主管 税
务机关 申报 缴纳 ，个 人从 公开发 行和 转让 市场 取得 的上市 公司 股票 ，持 股期 限在 1 个月 以内 （ 含
1 个月） 的， 其股 息红 利 所得全 额计 入应 纳税 所得 额；持 股期 限在 1 个 月以 上至 1 年（含 1 年）
的，暂 减 按 50% 计 入应 纳 税所得 额； 持股 期限 超 过 1 年 的， 股息 红利 所得 暂 免征收 个人 所得 税。
上述所 得统 一适 用20% 的 税率计 征个 人所 得税 。 宝盈祥泰养老混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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4. 对基金取得 的债券利 息 收入，由发行 债券的企 业 在向基金支付 上述收入 时 代扣代缴 20% 的
个人所 得税 ，暂 不缴 纳企 业所得 税。
5. 对于 基金 从 事 A 股 买卖 ，出让 方 按 0.10% 的税 率 缴纳证 券( 股票) 交易 印花 税，对 受让 方不
再缴纳 印花 税。
6. 基金 作为 流通 股股 东在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金等 对价 ，
暂免予 缴纳 印花 税、 企业 所得税 和个 人所 得税 。
7.4.4 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
宝盈基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构、基 金注 册登 记机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
中铁信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
中国对 外经 济贸 易信 托有 限公司 基金管 理人 的股 东
中铁宝 盈资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
注：1. 本 基金 本报 告期 内 无存在 控制 关系 或者 其他 重大利 害关 系的 关联 方关 系发生 变化 的情 况
2. 下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.5 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.5.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本报 告期 内无 通过 关联方 交易 单元 进行 交易(2015 年度 ：无) 。
7.4.5.2 关 联方 报酬
7.4.5.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年5 月29 日( 基金 合同 生效日)
至 2015 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
19,896,078.24 23,482,043.28
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
761,789.01 932,646.94 宝盈祥泰养老混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.20% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×1 .20% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计提， 按 月支付。由基 金托管人 根 据与基金管理 人核对一 致 的财务数据 ，自动在
月初 5 个工 作日 内、 按照 指定的 账户 路径 进行 资金 支付， 基金 管理 人无 需再 出具资 金划 拨指 令 。
若遇法 定节 假日 、休 息日 等，支 付日 期顺 延。
7.4.5.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年5 月29 日( 基金 合同 生效日)
至 2015 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
4,145,016.27 4,892,092.38
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .25% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计提， 按 月支付。由基 金托管人 根 据与基金管理 人核对一 致 的财务数据 ，自动在
月初 5 个工 作日 内、 按照 指定的 账户 路径 进行 资金 支付， 基金 管理 人无 需再 出具资 金划 拨指 令 。
若遇法 定节 假日 、休 息日 等，支 付日 期顺 延。
7.4.5.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中 国 建 设 银 行
股份有 限公 司
219,939,588.25 - - - - - 宝盈祥泰养老混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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上年度 可比 期间
2015 年5 月29 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年12 月 31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中 国 建 设 银 行
股份有 限公 司
- - - - - -
7.4.5.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.5.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 基金 管理 人无 运用固 有资 金投 资本 基金 的情况(2015 年 度： 无) 。
7.4.5.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 无除 基金 管理 人之外 的其 他关 联方 投资 本基金 的情 况(2015 年 12 月 31 日： 无)。。
7.4.5.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2015 年5 月29 日( 基金 合 同生效 日)至2015 年
12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银
行股份 有限
公司
4,832,894.29 151,493.46 2,205,465.49 2,776,429.22
注：本基金的 银行存款 由 基金托管人中 国建设银 行 股份有限公司 保管，按 银 行同业利率 或约定利
率计息 。
7.4.5.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内无 在承 销期内 参与 关联 方承 销的 证券(2015 年度 ：无)。
7.4.5.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年可 比期间 无其 他关 联交 易事 项(2015 年 度： 无) 。
宝盈祥泰养老混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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7.4.6 期 末（ 2016 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.6.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
截至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 因 认购新 发/ 增发 证券 而持 有 的流通 受限 证
券。
7.4.6.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代 码 股票名 称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300496 中科创达 2016 年10
月11 日
重大事项 52.28 2017 年1
月 6 日
47.49 25,641 152,651.20 1,340,511.48 -
603986 兆易创新 2016 年9
月19 日
重大事项 177.97 2017 年3
月13 日
195.77 1,133 26,353.58 201,640.01 -
002795 永和智控 2016 年12
月 2 日
重大事项 91.60 2017 年3
月22 日
82.44 1,450 21,532.50 132,820.00 -
300526 中潜股份 2016 年12
月 7 日
重大事项 107.03 - - 984 10,332.00 105,317.52 -
002798 帝王洁具 2016 年11
月 2 日
重大事项 67.00 2017 年1
月17 日
60.34 1,056 11,161.92 70,752.00 -
300537 广信材料 2016 年10
月12 日
重大事项 48.79 2017 年1
月13 日
43.91 1,024 9,410.56 49,960.96 -
7.4.6.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.6.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 无从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 ，无 抵押 债券(2015 年12 月 31 日 ：无) 。 宝盈祥泰养老混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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7.4.6.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 无从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 ，无 抵押 债券 (2015 年 12 月 31 日 ：无) 。 宝盈祥泰养老混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 11,086,001.97 1.56
其中： 股票 11,086,001.97 1.56
2 固定收 益投 资 523,559,773.00 73.75
其中： 债券 523,559,773.00 73.75
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 155,890,753.84 21.96
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,255,663.85 0.74
7 其他各 项资 产 14,159,007.96 1.99
8 合计 709,951,200.62 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 560,490.49 0.08
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - - 宝盈祥泰养老混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 9,185,000.00 1.30
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
1,340,511.48 0.19
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 11,086,001.97 1.57
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601021 春秋航 空 250,000 9,185,000.00 1.30
2 300496 中科创 达 25,641 1,340,511.48 0.19
3 603986 兆易创 新 1,133 201,640.01 0.03
4 002795 永和智 控 1,450 132,820.00 0.02
5 300526 中潜股 份 984 105,317.52 0.01
6 002798 帝王洁 具 1,056 70,752.00 0.01
7 300537 广信材 料 1,024 49,960.96 0.01
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于宝盈基金管理有限公司
http://www.byfunds.com 网站的 年度 报告 正文 。 宝盈祥泰养老混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601688 华泰证 券 19,726,262.00 0.66
2 000418 小天鹅 Ａ 15,750,370.03 0.52
3 601021 春秋航 空 12,296,663.32 0.41
4 002510 天汽模 10,775,974.00 0.36
5 600004 白云机 场 9,421,238.38 0.31
6 002241 歌尔股 份 7,714,763.20 0.26
7 000902 新洋丰 7,364,019.10 0.25
8 000590 启迪古 汉 6,217,188.18 0.21
9 600496 精工钢 构 5,555,342.15 0.19
10 600755 厦门国 贸 4,525,970.00 0.15
11 002727 一心堂 4,345,585.00 0.14
12 600900 长江电 力 3,687,000.00 0.12
13 000937 冀中能 源 3,367,347.15 0.11
14 300017 网宿科 技 3,202,466.87 0.11
15 601225 陕西煤 业 2,925,000.00 0.10
16 002245 澳洋顺 昌 2,190,530.32 0.07
17 600998 九州通 1,895,234.28 0.06
18 603939 益丰药 房 1,641,038.55 0.05
19 600919 江苏银 行 495,091.74 0.02
20 600977 中国电 影 244,497.20 0.01
注：表中“本 期累计买 入 金额”指卖出 成交金额 ， 即成交单价乘 以成交数 量 ，不考虑相 关交易费
用。
宝盈祥泰养老混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 27 页 共 37 页
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601998 中信银 行 32,018,901.74 1.07
2 601688 华泰证 券 19,412,276.00 0.65
3 600755 厦门国 贸 17,454,757.61 0.58
4 000418 小天鹅 Ａ 17,187,687.79 0.57
5 601009 南京银 行 15,601,375.27 0.52
6 000042 中洲控 股 14,825,438.96 0.49
7 601628 中国人 寿 11,107,047.00 0.37
8 600096 云天化 10,506,832.27 0.35
9 002510 天汽模 9,988,381.00 0.33
10 600823 世茂股 份 9,862,103.22 0.33
11 600998 九州通 9,729,026.73 0.32
12 600004 白云机 场 8,968,376.38 0.30
13 002241 歌尔股 份 8,147,998.69 0.27
14 000590 启迪古 汉 6,581,979.38 0.22
15 000902 新洋丰 6,420,651.60 0.21
16 600809 山西汾 酒 5,891,058.17 0.20
17 002727 一心堂 4,574,260.14 0.15
18 600496 精工钢 构 4,542,539.25 0.15
19 600900 长江电 力 3,726,000.00 0.12
20 300017 网宿科 技 3,609,705.00 0.12
注：表中“本 期累计卖 出 金额”指卖出 成交金额 ， 即成交单价乘 以成交数 量 ，不考虑相 关交易费
用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元 宝盈祥泰养老混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 28 页 共 37 页
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 126,122,797.57
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 253,948,520.98
注：买入股票 成本（成 交 ）总额与卖出 股票收入 （ 成交）总额均 按买卖成 交 总额，即成 交单价乘
以成交 数量 计算 ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 62,612,000.00 8.84
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 78,357,000.00 11.06
其中： 政策 性金 融债 78,357,000.00 11.06
4 企业债 券 29,868,000.00 4.22
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 192,781,000.00 27.22
7 可转债 （可 交换 债） 12,266,773.00 1.73
8 同业存 单 147,675,000.00 20.85
9 其他 - -
10 合计 523,559,773.00 73.93
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量 （ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 010107 21 国债 ⑺ 500,000 52,625,000.00 7.43
2 1382065 13 吉 高速MTN1 500,000 51,325,000.00 7.25
3 101551057 15 烟 台港 MTN001 500,000 51,065,000.00 7.21
4 1282083 12 中色 MTN1 500,000 50,415,000.00 7.12
5 111693940 16 东 莞银 行 CD027 500,000 49,740,000.00 7.02
宝盈祥泰养老混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确股 指期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露等 ，本基 金暂 不参
与股指 期货 交易 。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确国 债期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露等 ，本基 金暂 不参
与国债 期货 交易 。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
8.12 投 资组 合报 告 附注
8.12.1
报告期内，本 基金投资 的 前十名证券的 发行主体 没 有被监管部门 立案调查 ， 在本报告编制 日
前一年 内未 受到 公开 谴责 、处罚 。
8.12.2
本基金 所投 资的 前十 名股 票没有 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元 宝盈祥泰养老混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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序号 名称 金额
1 存出保 证金 26,384.68
2 应收证 券清 算款 5,663,333.26
3 应收股 利 -
4 应收利 息 8,466,796.73
5 应收申 购款 1,493.29
6 其他应 收款 1,000.00
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 14,159,007.96
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 110035 白云转 债 2,934,633.60 0.41
2 127003 海印转 债 1,005,255.60 0.14
3 113010 江南转 债 762,660.00 0.11
4 123001 蓝标转 债 708,789.20 0.10
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 300496 中科创 达 1,340,511.48 0.19 重大事 项
2 603986 兆易创 新 201,640.01 0.03 重大事 项
3 002795 永和智 控 132,820.00 0.02 重大事 项
4 300526 中潜股 份 105,317.52 0.01 重大事 项
5 002798 帝王洁 具 70,752.00 0.01 重大事 项 宝盈祥泰养老混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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6 300537 广信材 料 49,960.96 0.01 重大事 项
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项与合 计项 之间 可能 存在 尾差。 宝盈祥泰养老混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
1,896 358,585.12 569,987,320.76 83.84% 109,890,058.08 16.16%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
19,547.04 0.0029%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
宝盈祥泰养老混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 5 月 29 日 ） 基金 份额 总额
3,989,623,187.02
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,896,023,603.96
本报告 期基 金总 申购 份额 21,076,419.65
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 2,237,222,644.77
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 679,877,378.84
宝盈祥泰养老混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、报 告期 内本 基金 管理 人 重大人 事变 动情 况如 下：
（1）2016 年4 月 27 日 ， 宝盈基 金管 理有 限公 司第 四届董 事会 第二 十一 次临 时会议 ， 同意 储
诚忠辞 去副 总经 理职 务。 本基金 管理 人已 按规 定向 中国证 券监 督管 理委 员会 深圳证 监局 以及 中 国
证券投 资基 金业 协会 报备 ，并发 布基 金行 业高 级管 理人员 变更 公告 。
（2）2016 年 8 月 4 日 ， 宝盈基 金管 理有 限公 司第 四届董 事会 第二 十二 次临 时会议 ，同 意 杨
凯辞去 副总 经理 职务。 本 基金管 理人 已按 规定 向中 国证券 监督 管理 委员 会深 圳证监 局以 及中 国 证
券投资 基金 业协 会报 备， 并发布 基金 行业 高级 管理 人员变 更公 告。
（3）2016 年 12 月3 日 ， 本基金 管理 人发 布关 于基 金行业 高级 管理 人员 变更 公告 ， 葛 俊杰 先
生任宝 盈基 金管 理有 限公 司副总 经理。 该变 更事 项 已按规 定向 中国 证券 监督 管理委 员会 深圳 证 监
局报告 以及 向中 国证 券投 资基金 业协 会报 备。
（4）2016 年9 月 27 日 ， 宝盈基 金管 理有 限公 司董 事马宏 变更 为张 栋 ， 本 基 金管理 人已 按规
定报中 国证 监会 备案 。
2 、报 告期 内本 基金 托管 人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人的基 金投 资策 略遵 循本 基金 《 基金 合同》 中规 定 的投资 策略 ， 未
发生显 著改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 未发 生改 聘会 计师事 务所 情况 。 本报 告 期应支 付德 勤华 永会 计师 事务所 （ 特殊 普
通合伙 ）为 审计 费80,000 元，目 前事 务所 为 第2 年 为本基 金提 供审 计服 务。
宝盈祥泰养老混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
1 、 报 告期 内基 金管 理人 收到 中 国证 券监 督 管理 委员会 《 关于 对宝 盈 基金 管理有 限 公司 采取
暂停办 理相 关业 务措 施的 决定》 ， 责 令公 司进 行整 改 ， 并 暂停 办理 公募 基金 产 品注册 申 请3 个 月，
对相关 责任 人采 取行 政监 管措施 。 公司 高度 重视 ， 通过对 公司 内部 控制 和风 险管理 工作 进行 全 面
梳理， 针对 性的 制定、 实 施整改 措施 ， 并 向中 国证 监会及 深圳 证监 局提 交整 改报告 ， 深 圳证 监局
已完成 现场 整改 验收 。
2 、2016 年 9 月中 国证 券 业协会 发布 公告 ，本 基金 由于提 供有 效报 价但 未参 与申购 ，被 列 入
首次公 开发 行股 票配 售对 象黑名 单 ， 黑 名单 起止 日 期为2016 年9 月8 日至2017 年3 月7 日 。 事
件发生 后， 公司 及时 就相 关问题 进行 了自 查并 制定 了整改 措施 ，以 确保 不再 发生类 似事 件。
除上述 情况 外 ， 报 告期 内 ， 基金管 理人 、 托管 人及 其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华泰证 券 1 227,841,221.05 60.51% 207,632.54 60.51% -
东方证 券 2 148,709,292.46 39.49% 135,518.76 39.49% -
东北证 券 1 - - - - -
国泰君 安 2 - - - - -
兴业证 券 2 - - - - -
长城证 券 2 - - - - -
东吴证 券 1 - - - - -
广发证 券 2 - - - - -
中金公 司 2 - - - - -
长江证 券 2 - - - - - 宝盈祥泰养老混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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中投证 券 2 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
首创证 券 2 - - - - -
注：1 、基 金管 理人 选择 使 用基金 专用 交易 席位 的证 券经营 机构 的选 择标 准为 ：
（1 ） 实力 雄厚 ，信 誉良 好 ，注册 资本 不少 于 3 亿 元 人民币 。
（2 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（3 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 发生 重大 违规 行为 而受到 中国 证监 会处 罚。
（4 ） 内部 管理 规范 、严 格，具 备健 全的 内控 制度 ，并能 满足 基金 运作 高度 保密的 要求 。
（5 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
（6 ） 研究 实力 较强 ， 有固 定的研 究机 构和 专门 的研 究人员 ， 能及 时为 本基 金 提供高 质量 的咨 询服
务。
基金管理人根 据以上标 准 进行评估后确 定证券经 营 机构的选择， 与被选择 的 券商签订证 券交易席
位租用 协议 。
2、席 位变 更情 况
（1 ） 租用 交易 单元 情况
本基金本报告 期内新租 首 创证券上海、 深圳交易 单 元各一个，中 投证券上 海 、深圳交易 单元各一
个，国 泰君 安证 券上 海、 深圳交 易单 元各 一个 ，东 北证券 深圳 交易 单元 一个 。
（2 ） 退租 交易 单元 情况
本基金 本报 告期 内无 退租 交易单 元。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
华泰证 券 337,511,070.03 98.40% 6,223,100,000.00 100.00% - -
东方证 券 5,472,948.17 1.60% - - - - 宝盈祥泰养老混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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东北证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
长城证 券 - - - - - -
东吴证 券 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
中投证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
首创证 券 - - - - - -
宝 盈基 金管理 有限 公司
2017 年 3 月 27 日
