宝盈中证 100 指 数 增强 型 证 券 投资 基 金
2016 年 年度 报 告 摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 宝盈基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年3 月27 日 宝盈中证 100 指数增强型证券 投资基金 2016 年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往 业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
普华永道中天 会计师事 务 所(特殊普通合 伙)为本基 金财务会计报 告出具了 标 准无保留意见 的
审计报 告， 基金 管理 人在 本报告 中对 相关 事项 亦有 详细说 明， 请投 资者 注意 阅读。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
宝盈中证 100 指数增强型证券 投资基金 2016 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 宝盈中 证100 指 数增 强
基金主 代码 213010
交易代 码 213010
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年2 月 8 日
基金管 理人 宝盈基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 76,010,760.38 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 在 基 金合 同规 定的 范围 内， 通 过严 格的 投资 程序 约束
和 数 量化 风险 管理 手段 ，结 合 增强 收益 的主 动投 资，
力 争 取得 基金 净值 增长 率与 业 绩比 较基 准之 间的 日均
跟踪偏 离度 的绝 对值 不超 过 0.5% 、年 跟踪 误差 不超 过
7.75% 、基 金总 体投 资业 绩 超越中 证100 指 数的 表现 。
投资策 略 本 基 金为 增强 型指 数基 金， 对 指数 投资 部分 采用 完全
复制法 ，按 照成 份股 在中 证 100 指数 中的 基准 权重 构
建 指 数化 投资 组合 ，并 根据 标 的指 数成 份股 及其 权重
的 变 化进 行相 应调 整。 本基 金 对主 动投 资部 分实 行双
向 积 极配 置策 略。 采用 利率 预 期、 收益 率曲 线变 动分
析 、 信用 度分 析、 收益 率利 差 分析 、相 对价 值评 估等
债 券 投资 策略 。采 用市 场公 认 的定 价技 术， 适当 参与
金融衍 生产 品的 投资 。
业绩比 较基 准 中证 100 指数 × 95%+ 活期 存款利 率（ 税后 ） × 5%
风险收 益特 征 本基金 投资 于中 证 100 指 数的成 份股 及其 备选 成份 股
的比例 不低 于基 金资 产的80％， 预期 风险 收益 高于 混
合 型 基金 、债 券基 金和 货币 市 场基 金， 属于 较高 风险宝盈中证 100 指数增强型证券 投资基金 2016 年年度报告摘要
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收益预 期的 证券 投资 基金 产品。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 宝盈基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 张瑾 田青
联系电 话 0755-83276688 010-67595096
电子邮 箱 zhangj@byfunds.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-8888-300 010-67595096
传真 0755-83515599 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.byfunds.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 处
§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已 实现 收益 -3,282,245.83 60,370,860.56 4,223,382.28
本期利 润 -4,266,405.73 9,633,028.49 56,127,047.12
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0605 0.0429 0.6770
本期基 金份 额净 值增 长率 -3.84% -0.09% 58.92%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0386 0.0843 -0.0917
期末基 金资 产净 值 81,901,829.27 79,770,378.93 359,912,418.96
期末基 金份 额净 值 1.078 1.121 1.122
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 。
2、本 期利 润为 本期 已实 现 收益加 上本 期公 允价 值变 动收益 。
3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。 宝盈中证 100 指数增强型证券 投资基金 2016 年年度报告摘要
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 3.55% 0.65% 2.88% 0.69% 0.67% -0.04%
过去六 个月 6.94% 0.70% 5.62% 0.71% 1.32% -0.01%
过去一 年 -3.84% 1.27% -7.03% 1.19% 3.19% 0.08%
过去三 年 52.69% 1.67% 43.61% 1.68% 9.08% -0.01%
过去五 年 50.77% 1.51% 38.81% 1.53% 11.96% -0.02%
自基金 合同
生效起 至今
7.80% 1.47% 4.00% 1.49% 3.80% -0.02%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 中 证100 指数 ×95 % + 活期 存款 利率 （税 后） × 5%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
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注：基 金合 同规 定， 本基 金自基 金合 同生 效之 日起 的 6 个 月内 为建 仓期 。建 仓期结 束时 本基 金 的
各项资 产配 置比 例符 合基 金合同 中的 相关 约定 。
3.2.3 过去五年基金每年净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
注：1 、 本基 金合 同生 效当 年， 净值 增长 率及 其与 同 期业绩 比较 基准 收益 率的 比较是 按照 基金 合同
生效当 年实 际存 续期 计算 ，不按 照整 个自 然年 度进 行折算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配 情况
本基金 过去 三年 未分 配利 润。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
基金管 理人 ： 宝 盈基 金管 理有限 公司 是2001 年按 照 证监会 “新 的治 理结 构、 新的内 控体 系 ”
标准设 立的 首批 基金 管理 公司之 一，2001 年 5 月 18 日成立 ，注 册资 本为 人 民币 1 亿元 ，注 册地
在深圳。公司 目前管理 基 金鸿阳、宝盈 鸿利收益 混 合、宝盈泛沿 海混合、 宝 盈策略增长 混合、宝
盈增强 收益 债券 、宝 盈资 源优选 混合 、宝 盈核 心优 势混合 、宝 盈货 币、 宝盈 中证 100 指 数增 强 、宝盈中证 100 指数增强型证券 投资基金 2016 年年度报告摘要
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宝盈新 价值 混合 、 宝盈 祥 瑞养老 混合 、 宝盈 科技30 混合 、 宝 盈睿 丰创 新混 合 、 宝盈先 进制 造混 合、
宝盈新 兴产 业混 合 、 宝 盈 转型动 力混 合 、 宝 盈祥 泰 养老混 合 、 宝 盈优 势产 业 混合 、 宝 盈新 锐 混 合、
宝盈医疗健康 沪港深股 票 、宝盈国 家安 全沪港深 股 票、宝盈互联 网沪港深 混 合二十二只 基金，公
司恪守价值投 资的投资 理 念，并逐渐形 成了稳健 、 规范的投资风 格。公司 拥 有一支经验 丰富的投
资管理团队， 在研究方 面 ，公司汇聚着 一批从事 宏 观经济、行业 、上市公 司 、债券和金 融工程研
究的专业人才 ，为公司 的 投资决策提供 科学的研 究 支持；在投资 方面，公 司 的基金经理 具有丰富
的证券 市场 投资 经验 ，以 自己的 专业 知识 致力 于获 得良好 业绩 ，努 力为 投资 者创造 丰厚 的回 报。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
郭骁 本基金 基金 经理 2015 年 8 月 27 日 - 4 年
郭骁先 生， 经济 学硕
士。 2012 年 7 月 起加 入
宝盈基 金管 理有 限公
司任金 融工 程部 研究
员，负 责数 量化 选股 、
衍生品 投资 等量 化策
略研究 。 中 国国 籍， 证
券投资 基金 从业 人员
资格。
盖俊龙
本基金 、宝 盈泛 沿
海区域 增长 混合 型
证券投 资基 金、 宝
盈新兴 产业 灵活 配
置混合 型证 券投 资
基金、 宝盈 新锐 灵
活配置 混合 型证 券
投资基 金、 宝盈 转
型动力 灵活 配置 混
合型证 券投 资基 金
的基金 经理
2015 年 7 月 10 日 2016 年 8 月 20 日 11 年
盖俊龙 先生 ， 经 济学 硕
士。 2005 年8 月至2011
年 5 月 ， 在 长城 基金 管
理有限 公司 历任 金融
工程研 究员 、 行 业研 究
员。 2011 年 6 月 加入 宝
盈基金 管理 有限 公司 ，
历任研 究部 核心 研究
员、 专 户投 资部 投资 经
理。 中 国国 籍， 证券 投
资基金 从业 人员 资格 。 宝盈中证 100 指数增强型证券 投资基金 2016 年年度报告摘要
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注：1、本基 金基金经 理 为非首任基金 经理，其 “ 任职日期 ”指 根据公司 决 定确定的聘 任日期，
“离任 日期 ”指 根据 公司 决定确 定的 解聘 日期 ；
2、 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相关 规 定， 证券 从业 年限 的
计算截 至2016 年12 月 31 日。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 及
基金合同等有 关基金法 律 文件的规定， 以取信于 市 场、取信于社 会投资公 众 为宗旨，本 着诚实信
用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金资 产，在控 制 风险的前提下 ，为基金 持 有人谋求最 大利益。
在本报告期内 ，基金运 作 合法合规，严 格遵守法 律 法规关于公平 交易的相 关 规定，在投 资管理活
动中公 平对 待不 同投 资组 合，无 损害 基金 持有 人利 益的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
我公司根据《 证 券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》和 《宝盈基 金 管理有限公司 公
平交易 制度 》对 本基 金的 日常交 易行 为进 行监 控。
公司对不同投 资组合， 尤 其是同一位投 资组合经 理 管理的不同投 资组合同 日 同向交易和反 向
交易的交易时 机和交易 价 差进行监控， 同时对不 同 投资组合临近 交易日的 同 向交易和反 向交易的
交易时 机和 交易 价差 进行 分析 ， 形 成 《 公平 交易 分 析报告 》 ， 并要 求相 关投 资 组合经 理应 对异 常交
易情况 进行 合理 性解 释。
公司严格控制 不同投资 组 合之间的同日 反向交易 ， 严格禁止可能 导致不公 平 交易和利益输 送
的同日反向交 易。确因 投 资组合的投资 策略或流 动 性 等需要而发 生的同日 反 向交易，公 司要求相
关投资组合经 理提供决 策 依据，并留存 记录备查 ， 但是完全按照 有关指数 的 构成比例进 行投资的
组合等 除外 。
公司对其他可 能导致不 公 平交易和利益 输送的异 常 交易行为进行 监控，对 于 异常交易发生 前
后不同投资组 合买卖该 异 常交易证券的 情况进行 分 析，并要求相 关投资组 合 经理应对异 常交易情
况进行 合理 性解 释。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
基金管理人根 据《证券 投 资基金管理公 司公平交 易 制度指导意见 》和《宝 盈 基金管理有限 公
司公平交易制 度》对本 基 金的日常交易 行为进行 监 控，并定期制 作公平交 易 分析报告， 对不同投
资组合的收益 率、同向 交 易价差、反向 交易价差 作 专项分析。报 告结果表 明 ，本基金在 本报告期
内的同向交易 价差均在 可 合理解释范围 之内；在 本 报告期内基金 管理人严 格 遵守法律法 规关于公宝盈中证 100 指数增强型证券 投资基金 2016 年年度报告摘要
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平交易的相关 规定，在 投 资活动中公平 对待不同 投 资组合，公平 交易制度 执 行情况良好 ，无损害
基金持 有人 利益 的行 为。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金存在 异常 交易 行为 。
4.4 管理 人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
宏观经 济方 面，2016 年 GDP 同比 增速 全年 保持 在 6.7% ，CPI 同 比增 速保 持在 2% 左右，PPI 同
比增速 由负 转正 、 持续 上 升至 5.5% ，PPI 同 比增 速 超越 了 CPI 同比 增速 。 总 体来看,在 供给 侧行 政
化改革和市场 化出清的 共 同作用下，经 济周期经 历 了从去库存转 向补库存 的 阶段，另一 方面，房
地产投 资与 基础 建设 投资 增速出 现改 善, 对经 济企 稳 有较大 的支 撑作 用。 证券 市场上 ，2016 年初,
在美元加息预 期和全球 经 济疲弱的背景 下，国内 外 股票价格指数 、大宗商 品 、汇率 等的 价格均出
现了大 幅波 动。 同时 ，年 初 A 股 经历 了两 次向 下熔 断，1 月 份出 现了 较 大 幅 度的下 跌。 随后 的时
间里，在经济 基本面数 据 改善和各项稳 增长政策 的 支持下，市场 情绪逐渐 企 稳，市场指 数整体震
荡上行 。2016 年， 上证 综 指、 中 小板 指、 创业 板指 的收益 率分 别为-12.31% 、-22.89% 、-27.71% ，
各个板 块股 价表 现有 所分 化。
报告期内，本 基金以比 较 基准作为参考 ，股票仓 位 整体维持在较 高位水平 。 结构上而言， 以
复制中 证 100 指 数权 重为 主，此 外运 用数 量化 选股 模型在 一定 的风 险暴 露度 下选择 增强 部分 的 股
票，并 在一 二级 市场 上运 用套 利 策略 ，进 行增 强投 资。本 基 金2016 年 度的 净 值增长 率为-3.84% ，
与基准 相比 的超 额收 益率 为 3.19% 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本基金 在本 报告 期内 净值 增长率 是-3.84% ，同 期业 绩比较 基准 收益 率是-7.03% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
2016 年， 在供 给侧 行政化 改革和 市场 化出 清的 共同 作用下 ， 经 济周 期经 历了 从去库 存转 向 补
库存的阶段， 同时在需 求 侧房地产投资 、基建投 资 等因素的大力 拉动下， 经 济短期企稳 。展望未
来，我们认为 ，供给侧 出 清和需求侧复 苏的因素 短 期内仍将持续 ，经济微 弱 复苏的环境 确立， 并
将仍然 有一 段时 间的 持续 性。 另一 方面 ，2017 年以 来， 央行 微调 货币 政策 、 上调基 准利 率 ， 预 期
未来货币政策 仍将维持 稳 健中性的方向 ，市场流 动 性将会持续偏 紧。证券 市 场上，我们 认为市场
将持续维持震 荡上行的 行 情，在此过程 中各个风 格 板块可能出现 阶段性的 相 互轮动。其 中，我们
看好两个方向 ，一类是 业 绩出现拐点、 盈利显著 改 善、低估值的 周期性蓝 筹 类公司，另 一类是具
有扎实 的业 绩增 长、 能够 成长为 新兴 行业 领导 者的 成长性 公司 。 宝盈中证 100 指数增强型证券 投资基金 2016 年年度报告摘要
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我们将严格按 照基金合 同 的规定，被动 投资为主 ， 控制跟踪误差 。适当辅 之 以增强型投资 ，
运用数量化选 股模型， 从 公司的财务 基 本面数据 、 市场交易数据 等多个维 度 分析评价股 票，构建
增强部分投资 组合，以 增 强产品业绩。 我们将继 续 努力尽责地做 好本基金 的 管理工作， 尽力为投
资者谋 取较 好的 回报 。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金管理人 按照新会 计 准则、中国证 监会相关 规 定和基金合同 关于估值 的 约定，对基金 持
有的投资品种 进行估值 。 会计师事务所 就我司所 采 用的相关估值 模型、假 设 及参数的适 当性发表
审核意见并出 具报告。 基 金托管人负责 对基金管 理 公司采用的估 值政策和 程 序进行核查 ，并对估
值结果 及净 值计 算进 行复 核。
本基金管理人 设立估值 工 作小组，由权 益投资部 、 研究部、固定 收益部、 专 户投资部、量 化
投资部、基金 运营部、 监 察稽核部指定 人员组成 。 相关成员均具 备相应的 专 业胜任能力 和相关工
作经历。估值 工作小组 负 责制定、修订 和完善基 金 估值政策和程 序，定期 对 估值政策和 程序进行
评价，在发生 了影响估 值 政策和程序的 有效性及 适 用性的情况后 及时修订 估 值方法，以 保证其持
续适用 。 权益 投资 部 、 研 究部 、 固 定收 益部 、 专户 投资部 负责 定期 对经 济环 境是否 发生 重大 变化 、
证券发行机构 是否发生 影 响证券价格的 重大事件 以 及估值政策和 程序进行 评 价；量化投 资部负责
对估值 模型 及方 法进 行筛 选， 选 择最 具适 用性 的估 值模型 及参 数， 并负 责估 值模型 的选 择及 测算 ；
基金运营部负 责进行日 常 估值，并与托 管行的估 值 结果核对一致 ；监察稽 核 部负责审核 估值政策
和程序 的一 致性 ， 监 督估 值委员 会工 作流 程中 的风 险控制 ， 并 负责 估值 调整 事项的 信息 披露 工 作 。
上述参与估值 流程的本 基 金管理人、本 基金托管 人 和本基金聘请 的会计师 事 务所各方不存 在
任何重大利益 冲突。基 金 经理不参与决 定本基金 估 值的程序。本 基金未接 受 任何已签约 的与估值
相关的 任何 定价 服务 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合相 关 法 规及 基金合 同的 规定 。
4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
本基金本报告 期内未出 现 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数量 不满二百 人 或者基金资产 净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金宝盈中证 100 指数增强型证券 投资基金 2016 年年度报告摘要
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法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 审计报告
本基 金2016 年 年度 财务 会 计报告 经普 华永 道中 天会 计师事 务所 （ 特殊 普通 合 伙） 审计 ， 注 册
会计师 签字 出具 了普 华永 道中天 审字(2017) 第 20387 号 “标 准无 保留 意见 的 审计报 告” ，投 资者
可通过 年度 报告 正文 查看 审计报 告全 文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 宝盈 中 证100 指数增 强型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 1,432,778.98 3,008,237.88
结算备 付金 96,920.18 57,709.28
存出保 证金 14,699.39 193,441.30
交易性 金融 资产 79,633,141.34 78,543,442.13
其中： 股票 投资 76,003,141.34 73,534,442.13
基金投 资 - - 宝盈中证 100 指数增强型证券 投资基金 2016 年年度报告摘要
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债券投 资 3,630,000.00 5,009,000.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - 10,000,000.00
应收证 券清 算款 1,800,911.50 1,429,038.50
应收利 息 70,568.62 58,878.31
应收股 利 - -
应收申 购款 99,754.83 15,681.59
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 83,148,774.84 93,306,428.99
负债和所有者权益
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - 2,778,654.86
应付赎 回款 925,642.11 10,428,502.80
应付管 理人 报酬 52,638.92 57,626.51
应付托 管费 10,527.78 11,525.31
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 36,380.13 65,880.74
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - - 宝盈中证 100 指数增强型证券 投资基金 2016 年年度报告摘要
第 13 页 共 31 页
其他负 债 221,756.63 193,859.84
负债合 计 1,246,945.57 13,536,050.06
所有者权益：
实收基 金 76,010,760.38 71,169,736.92
未分配 利润 5,891,068.89 8,600,642.01
所有者 权益 合计 81,901,829.27 79,770,378.93
负债和 所有 者权 益总 计 83,148,774.84 93,306,428.99
注：报 告截 止 日2016 年12 月 31 日 ，基 金份 额净 值1.078 元， 基金 份额 总额76,010,760.38 份。
7.2 利润表
会计主 体： 宝盈 中 证100 指数增 强型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单 位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年
12 月31 日
一、收入 -2,995,739.30 15,089,987.38
1.利息 收入 54,352.19 552,797.29
其中： 存款 利息 收入 39,073.12 159,473.89
债券利 息收 入 11,231.77 393,006.04
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 4,047.30 317.36
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） -2,119,145.16 62,976,479.64
其中： 股票 投资 收益 -3,775,552.55 57,872,024.63
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -793.00 -24,115.65
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - - 宝盈中证 100 指数增强型证券 投资基金 2016 年年度报告摘要
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股利收 益 1,657,200.39 5,128,570.66
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-”
号填列 ）
-984,159.90 -50,737,832.07
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以“- ”号填 列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 53,213.57 2,298,542.52
减： 二、费用 1,270,666.43 5,456,958.89
1．管 理人 报酬 540,580.81 2,009,942.68
2．托 管费 108,116.21 401,988.53
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 276,582.48 2,625,742.27
5．利 息支 出 1,660.15 43,755.43
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 1,660.15 43,755.43
6．其 他费 用 343,726.78 375,529.98
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”号
填列）
-4,266,405.73 9,633,028.49
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填列） -4,266,405.73 9,633,028.49
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 宝盈 中 证100 指数增 强型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
71,169,736.92 8,600,642.01 79,770,378.93
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -4,266,405.73 -4,266,405.73 宝盈中证 100 指数增强型证券 投资基金 2016 年年度报告摘要
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三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
4,841,023.46 1,556,832.61 6,397,856.07
其中：1. 基 金申 购款 52,832,836.47 2,961,751.95 55,794,588.42
2. 基金 赎回 款 -47,991,813.01 -1,404,919.34 -49,396,732.35
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
76,010,760.38 5,891,068.89 81,901,829.27
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
320,639,832.08 39,272,586.88 359,912,418.96
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 9,633,028.49 9,633,028.49
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
-249,470,095.16 -40,304,973.36 -289,775,068.52
其中：1. 基 金申 购款 1,277,918,197.42 294,127,592.24 1,572,045,789.66
2. 基金 赎回 款 -1,527,388,292.58 -334,432,565.60 -1,861,820,858.18
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
- - - 宝盈中证 100 指数增强型证券 投资基金 2016 年年度报告摘要
第 16 页 共 31 页
以“- ”号 填列 ）
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
71,169,736.92 8,600,642.01 79,770,378.93
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 李文 众______
______胡坤______
____何瑜____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会 计政 策、会计估计与最近 一期 年度报告相一致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致。
7.4.2 会计政策和会计估计 变更 以及差错更正的说明
7.4.2.1 会计政策变更的说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.2.2 会计估计变更的说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.2.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.3 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收宝盈中证 100 指数增强型证券 投资基金 2016 年年度报告摘要
第 17 页 共 31 页
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收 企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20%的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.4 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
宝盈基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构、注 册登 记机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司( 以 下 简 称
“中国 建设 银行 ”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
中铁信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
中国对 外经 济贸 易信 托有 限公司 基金管 理人 的股 东
中铁宝 盈资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.5 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
7.4.5.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 交易 。
7.4.5.2 关联方报酬
7.4.5.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年
上年度 可比 期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年宝盈中证 100 指数增强型证券 投资基金 2016 年年度报告摘要
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12 月 31 日 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 540,580.81 2,009,942.68
其中： 支付 销售 机构 的客 户 维护费 169,190.53 413,161.33
注：支付基金 管理人宝 盈 基金管理有限 公司的基 金 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值 0.75%的年
费率计 提 ， 逐 日累 计至 每 月月底 ， 按月 支付 。 其计 算公式 为 ： 日 基金 管理 报 酬=前 一日 基金 资产 净
值×0. 75%/ 当年 天数 。
7.4.5.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 108,116.21 401,988.53
注：支付基金 托管人中 国 建设银行股份 有限公司 的 基金托管费按 前一日基 金 资产净值 0.15%的年
费率计 提 ， 逐 日累 计至 每 月月底 ， 按月 支付 。 其计 算公式 为 ： 日 基金 托管 费= 前一日 基金 资产 净值
×0.15 %/ 当 年天 数。
7.4.5.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 通过 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券 （ 含回 购） 交 易 。
7.4.5.4 各关联方投资本基金 的情 况
7.4.5.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月31 日
期初持 有的 基金 份额 - 6,870,659.08
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 6,870,659.08 宝盈中证 100 指数增强型证券 投资基金 2016 年年度报告摘要
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期末持 有的 基金 份额 - -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- -
7.4.5.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
本 基金 本报 告期 末及 上年度 期末 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方未 投资 本基金 。
7.4.5.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 1,432,778.98 36,933.28 3,008,237.88 140,266.70
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.5.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本 报告 期内 及上 年度 可比期 间本 基金 在承 销期 内未参 与关 联方 承销 的证 券。
7.4.5.7 其他关联交易事项的 说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无需 披露 其他 关联交 易事 项。
7.4.6 期末（2016 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通 受限 证券
7.4.6.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股 票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日 流通受限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
603877 太平鸟 2016 年12 月 29 日 2017 年1 月9 日 新股流通受限 21.30 21.30 636 13,546.80 13,546.80 -
603266 天龙股份 2016 年12 月 30 日 2017 年1 月10 日 新股流通受限 14.63 14.63 781 11,426.03 11,426.03 -
601375 中原证券 2016 年12 月 20 日 2017 年1 月3 日 新股流通受限 4.00 4.00 2,724 10,896.00 10,896.00 -
603186 华正新材 2016 年12 月 26 日 2017 年1 月3 日 新股流通受限 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 - 宝盈中证 100 指数增强型证券 投资基金 2016 年年度报告摘要
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603032 德新交运 2016 年12 月 27 日 2017 年1 月5 日 新股流通受限 5.81 5.81 407 2,364.67 2,364.67 -
注：基金可使 用以基金 名 义开设的股票 账户，选 择 网上或者网下 一种方式 进 行新股申购 。其中基
金作为一般法 人或战略 投 资者认购的新 股，根据 基 金与上市公司 所签订申 购 协议的规定 ，在新股
上市后的约定 期限内不 能 自由转让；基 金作为个 人 投资者参与网 上认购获 配 的新股，从 新股获配
日至新 股上 市日 之间 不能 自由转 让。
7.4.6.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备
注
300513 恒泰实达 2016 年10 月 31 日 重大事项 95.36 2017 年2 月24 日 86.18 6,200 613,543.00 591,232.00 -
000166 申万宏源 2016 年12 月 21 日 重大事项 6.25 2017 年1 月26 日 6.29 70,445 656,778.13 440,281.25 -
300104 乐视网 2016 年12 月7 日 重大事项 35.80 2017 年1 月16 日 36.88 11,104 572,911.88 397,523.20 -
601727 上海电气 2016 年8 月31 日 重大事项 8.42 - - 35,300 418,643.66 297,226.00 -
002226 江南化工 2016 年11 月 11 日 重大事项 8.61 2017 年3 月1 日 9.20 34,000 318,580.00 292,740.00 -
600485 信威集团 2016 年12 月 26 日 重大事项 14.60 - - 17,000 421,972.84 248,200.00 -
注： 本 基金 截至2016 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.6.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
7.4.6.3.1 银行间市场债券正回 购
本 基金 本报 告期 末无 银行间 市场 债券 正回 购交 易余额 。
7.4.6.3.2 交易所市场债券正回 购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购交 易余 额。
宝盈中证 100 指数增强型证券 投资基金 2016 年年度报告摘要
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§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(%)
1 权益投 资 76,003,141.34 91.41
其中： 股票 76,003,141.34 91.41
2 固定收 益投 资 3,630,000.00 4.37
其中： 债券 3,630,000.00 4.37
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,529,699.16 1.84
7 其他各 项资 产 1,985,934.34 2.39
8 合计 83,148,774.84 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
8.2.1 期末指数投资按行业 分类 的股票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 2,117,111.00 2.58
C
制造业 17,854,838.75 21.80
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 2,369,231.00 2.89
E
建筑业 3,840,905.00 4.69
F
批发和 零售 业 496,930.00 0.61
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,375,941.00 1.68
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 2,102,608.00 2.57 宝盈中证 100 指数增强型证券 投资基金 2016 年年度报告摘要
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J
金融业 34,311,752.58 41.89
K
房地产 业 3,533,102.00 4.31
L
租赁和 商务 服务 业 101,317.00 0.12
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 269,660.00 0.33
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 297,385.00 0.36
S
综合 - -
合计 68,670,781.33 83.85
8.2.2 期末积极投资按行业 分类 的股票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 294,674.00 0.36
B
采矿业 13,703.00 0.02
C
制造业 5,168,614.04 6.31
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E
建筑业 15,592.23 0.02
F
批发和 零售 业 888,076.96 1.08
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,364.67 0.00
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 639,679.11 0.78
J
金融业 10,896.00 0.01
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 298,760.00 0.36
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - 宝盈中证 100 指数增强型证券 投资基金 2016 年年度报告摘要
第 23 页 共 31 页
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 7,332,360.01 8.95
8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 十名 股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允 价值 占基金资产净值比例 大小 排序的 前十名股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%)
1 601318 中国平 安 126,390 4,477,997.70 5.47
2 601166 兴业银 行 155,600 2,511,384.00 3.07
3 600016 民生银 行 275,800 2,504,264.00 3.06
4 600036 招商银 行 120,300 2,117,280.00 2.59
5 600519 贵州茅 台 5,820 1,944,753.00 2.37
6 601328 交通银 行 320,300 1,848,131.00 2.26
7 600030 中信证 券 110,500 1,774,630.00 2.17
8 600000 浦发银 行 100,910 1,635,751.10 2.00
9 000002 万
科Ａ 79,500 1,633,725.00 1.99
10 601668 中国建 筑 179,300 1,588,598.00 1.94
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于宝盈基金管理有限公司
http://www.byfunds.com 网站的 年度 报告 正文 。
8.3.2 期末积极投资按公允 价值 占基金资产净值比例 大小 排序的 前十名股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%)
1 300513 恒泰实 达 6,200 591,232.00 0.72
2 002496 辉丰股 份 115,000 569,250.00 0.70
3 002501 利源精 制 26,000 319,020.00 0.39
4 002080 中材科 技 18,000 315,360.00 0.39 宝盈中证 100 指数增强型证券 投资基金 2016 年年度报告摘要
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5 002521 齐峰新 材 29,000 311,750.00 0.38
6 300395 菲利华 13,400 310,478.00 0.38
7 600858 银座股 份 32,986 308,748.96 0.38
8 601208 东材科 技 40,000 307,600.00 0.38
9 002540 亚太科 技 39,000 306,150.00 0.37
10 600356 恒丰纸 业 25,000 305,250.00 0.37
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于宝盈基金管理有限公司
http://www.byfunds.com 网站的 年度 报告 正文 。
8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例(%)
1 002546 新联电 子 6,280,260.00 7.87
2 600579 天华院 6,065,846.00 7.60
3 300389 艾比森 5,117,110.96 6.41
4 002350 北京科 锐 5,070,163.00 6.36
5 300403 地尔汉 宇 4,986,311.40 6.25
6 300342 天银机 电 4,756,216.00 5.96
7 300068 南都电 源 2,253,966.00 2.83
8 601318 中国平 安 2,183,055.00 2.74
9 002733 雄韬股 份 1,799,658.00 2.26
10 002341 新纶科 技 1,658,646.00 2.08
11 600016 民生银 行 1,395,923.00 1.75
12 601166 兴业银 行 1,355,302.20 1.70
13 300202 聚龙股 份 1,324,063.00 1.66
14 300458 全志科 技 1,264,588.00 1.59
15 600030 中信证 券 1,112,762.00 1.39
16 601328 交通银 行 1,049,967.00 1.32 宝盈中证 100 指数增强型证券 投资基金 2016 年年度报告摘要
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17 600036 招商银 行 981,976.00 1.23
18 000333 美的集 团 886,913.00 1.11
19 600000 浦发银 行 880,531.00 1.10
20 601211 国泰君 安 834,896.00 1.05
注：表中“本 期累计买 入 金额”指买入 成交金额 ， 即成交单价乘 以成交数 量 ，不考虑相 关交易费
用。
8.4.2 累计卖出金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例(%)
1 002546 新联电 子 6,929,447.11 8.69
2 600579 天华院 5,964,441.00 7.48
3 002350 北京科 锐 5,363,473.70 6.72
4 300403 地尔汉 宇 5,174,427.00 6.49
5 300389 艾比森 4,700,163.18 5.89
6 300342 天银机 电 4,169,871.40 5.23
7 601318 中国平 安 2,315,410.11 2.90
8 300068 南都电 源 2,182,167.30 2.74
9 600016 民生银 行 2,145,004.00 2.69
10 300458 全志科 技 1,862,350.20 2.33
11 002733 雄韬股 份 1,789,632.00 2.24
12 002341 新纶科 技 1,530,603.00 1.92
13 601166 兴业银 行 1,455,214.00 1.82
14 300202 聚龙股 份 1,325,080.62 1.66
15 600000 浦发银 行 1,240,999.01 1.56
16 601398 工商银 行 1,106,486.00 1.39
17 600036 招商银 行 1,063,843.00 1.33
18 000002 万
科Ａ 964,741.00 1.21
19 600030 中信证 券 868,059.00 1.09 宝盈中证 100 指数增强型证券 投资基金 2016 年年度报告摘要
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20 601328 交通银 行 857,333.00 1.07
注：表中“本 期累计卖 出 金额”指卖出 成交金额 ， 即成交单价乘 以成交数 量 ，不考虑相 关交易费
用。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 97,146,381.50
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 89,919,244.84
注：买入股票 成本（成 交 ）总额、卖出 股票收入 （ 成交）总额， 均按买卖 成 交金额（成 交单价乘
以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%)
1 国家债 券 3,630,000.00 4.43
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 3,630,000.00 4.43
8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%)
1 019533 16 国债 05 36,300 3,630,000.00 4.43
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值 比例大小排序 的前 十名 资产支持证券投 资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 宝盈中证 100 指数增强型证券 投资基金 2016 年年度报告摘要
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8.8 报告 期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名权证投资明细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。
8.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确股 指期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露等 ，本基 金暂 不参
与股指 期货 交易 。
8.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政 策
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确国 债期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露等 ，本基 金暂 不参
与国债 期货 交易 。
8.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
8.11.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报告期内， 本基金投资的 前十名证券的发行主 体没 有被监管部门立案调 查， 在本报告编制
日前一年内未受到公 开谴 责、处罚。
8.12.2 本基金投资的前十名 股票 没有超出基金合同规 定的 备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 14,699.39
2 应收证 券清 算款 1,800,911.50
3 应收股 利 -
4 应收利 息 70,568.62
5 应收申 购款 99,754.83 宝盈中证 100 指数增强型证券 投资基金 2016 年年度报告摘要
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6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,985,934.34
8.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名 股票 中存在流通受限情况 的说 明
本 基金 本报 告期 末指 数投资 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 的情 况。
8.12.5.2 期末积极投资前 五名 股票 中存在流通受限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净值 比例(%) 流通受 限情 况说 明
1 300513 恒泰实 达 591,232.00 0.72 重大事 项
8.12.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
4,799 15,838.87 - - 76,010,760.38 100.00%
9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 79,401.61 0.1045% 宝盈中证 100 指数增强型证券 投资基金 2016 年年度报告摘要
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9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0~10
§ 10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2010 年2 月 8 日 ） 基金 份额 总额 281,241,387.65
本报告 期期 初基 金份 额总 额 71,169,736.92
本报告 期基 金总 申购 份额 52,832,836.47
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 47,991,813.01
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 76,010,760.38
§ 11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
1 、报 告期 内本 基金 管理 人 重大人 事变 动情 况如 下：
（1）2016 年4 月 27 日 ， 宝盈基 金管 理有 限公 司第 四届董 事会 第二 十一 次临 时会议 ， 同意 储
诚忠辞 去副 总经 理职 务。 本基金 管理 人已 按规 定向 中国证 券监 督管 理委 员会 深圳证 监局 以及 中 国
证券投 资基 金业 协会 报备 ，并发 布基 金行 业高 级管 理人员 变更 公告 。
（2）2016 年 8 月 4 日 ， 宝盈基 金管 理有 限公 司第 四届董 事会 第二 十二 次临 时会议 ，同 意 杨
凯辞去 副总 经理 职务。 本 基金管 理人 已按 规定 向中 国证券 监督 管理 委员 会深 圳证监 局以 及中 国 证
券投资 基金 业协 会报 备， 并发布 基金 行业 高级 管理 人员变 更公 告。
（3）2016 年 12 月3 日 ， 本基金 管理 人发 布关 于基 金行 业 高级 管理 人员 变更 公告 ， 葛 俊杰 先
生任宝 盈基 金管 理有 限公 司副总 经理。 该变 更事 项 已按规 定向 中国 证券 监督 管理委 员会 深圳 证 监
局报告 以及 向中 国证 券投 资基金 业协 会报 备。 宝盈中证 100 指数增强型证券 投资基金 2016 年年度报告摘要
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（4）2016 年9 月 27 日 ， 宝盈基 金管 理有 限公 司董 事马宏 变更 为张 栋 ， 本 基 金管理 人已 按规
定报中 国证 监会 备案 。
2 、报 告期 内本 基金 托管 人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人的基 金投 资策 略遵 循本 基金 《 基金 合同》 中规 定 的投资 策略 ， 未
发生显 著改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本报告 期内 未发 生改 聘会 计师事 务所 情况 。 本报 告 期应支 付普 华永 道中 天会 计师事 务所 （ 特
殊普通 合伙 ）审 计 费40,000 元 ，目 前事 务所 已连 续8 年为 本基 金提 供审 计服 务。
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
报告期 内基 金管 理人 收到 中国证 券监 督管 理委 员会 《关于对 宝盈 基金 管理 有 限公司 采取 暂 停
办理相 关业 务措 施的 决定 》 ，责令 公司 进行 整改 ，并 暂停办 理公 募基 金产 品注 册申 请 3 个 月， 对
相关责 任人 采取 行政 监管 措施 。 公 司高 度重 视， 通 过对公 司内 部控 制和 风险 管理工 作进 行全 面 梳
理， 针 对性 的制 定、 实 施 整改措 施， 并向 中国 证监 会及深 圳证 监局 提交 整改 报告， 深圳 证监 局已
完成现 场整 改验 收。
除上述 情况 外 ， 报 告期 内 ， 基金管 理人 、 托管 人及 其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚 。
11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华泰证 券 1 110,988,991.87 59.41% 100,982.75 59.37% -
长江证 券 1 75,876,419.01 40.59% 69,107.45 40.63% -
注：本 基金 本报 告期 未租 用和退 租交 易单 元。
11.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位： 人民 币元 宝盈中证 100 指数增强型证券 投资基金 2016 年年度报告摘要
第 31 页 共 31 页
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债券
回购成 交总
额的比 例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
华泰证 券 - - - - - -
长江证 券 15,246,382.00 100.00% 22,100,000.00 100.00% - -
注：1 、基 金管 理人 选择 使 用基金 专用 交易 单元 的选 择标准 和程 序为 ：
（1 ） 实力 雄厚 ，信 誉良 好 ，注册 资本 不少 于 3 亿 元 人民币 。
（2 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（3 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 发生 重大 违规 行为 而受到 中国 证监 会处 罚。
（4 ） 内部 管理 规范 、严 格，具 备健 全的 内控 制度 ，并能 满足 基金 运作 高度 保密的 要求 。
（5 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
（6 ） 研究 实力 较强 ， 有固 定的研 究机 构和 专门 的研 究人员 ， 能及 时为 本基 金 提供高 质量 的咨 询服
务。
基金管理人根 据以上标 准 进行评估后确 定证券经 营 机构的选择， 与被选择 的 券商签订证 券交易单
元租用 协议 。
应支付给券商 的佣金指 基 金通过单一券 商的交易 单 元进行股票、 权证等交 易 而合计支付 该券商的
佣金合 计， 不单 独指 股票 交易佣 金。
2、本 基金 本报 告期 未租 用 和退租 交易 单元 。
宝盈基金管理有限公 司
2017 年 3 月 27 日
