安 信 鑫 安 得利 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基
金 2016 年年 度 报 告 摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 安信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 宁波银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年3 月27 日
安信鑫安得利混合 2016 年年度 报告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 宁波 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 3 月 24 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告中财务资料已经审 计。安永华明会计师事务 所( 特殊普通合伙) 为本基金出具了 2016
年度标 准无 保留 意见 的审 计报告 ，请 投资 者注 意阅 读。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 安信鑫安得利混合 2016 年年度 报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 安信鑫 安得 利混 合
基金主 代码 001399
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 6 月5 日
基金管 理人 安信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 宁波银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 895,644,174.22 份
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 安信鑫 安得 利混 合 A 安信鑫 安得 利混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 001399 001400
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 66,115,878.39 份 829,528,295.83 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 将以 严格 的风 险控 制为前 提 ， 结 合科 学严 谨 、 具 有前 瞻性 的宏 观策 略 分
析 以 及 深 入 的个 股/ 个 券挖掘 ， 动 态 灵 活调 整 投 资策略 ， 力 争 为 基金 份 额 持有
人获取 较为 确定 且超 越业 绩比较 基准 的投 资回 报。
投资策 略 本基金 通过 严谨 的大 类资 产配置 策略 和个 券精 选策 略控制 下行 风险， 通 过 多 样
化的投 资策 略实 现基 金资 产稳定 增值 。 资产 配置 上 ， 考虑经 济环 境 、 政 策取 向、
资金供 求状 况和 流动 性因 素， 分析 类别 资产 预期 收 益和预 期风 险 ， 根 据最 优 风
险报酬 比原 则确 定资 产配 置比例 并进 行动 态调 整 ； 固定收 益投 资方 面 ， 灵 活 采
用类属 配置、 久期 配置、 信用配 置、 回 购等 投资 策 略； 股票 投资 上 ，坚 持 价 值
投资理 念， 重点 发掘 出价 值被市 场低 估的 股票 ； 此 外， 本 基金 还辅 助性采用衍
生品投 资策 略、 风险 管理 策略和 资产 支持 证券 投资 策略等 。
业绩比 较基 准 中国人 民银 行公 布的 金融 机构 1 年期 人民 币定 期存 款基准 利率+3.00%
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金， 其 预期收 益及 预期 风险 水平 高于债 券型 基金 和货 币 市 场
基金， 但低 于股 票型 基金 ，属于 中等 风险 水平 的投 资品种 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 安信基 金管 理有 限责 任公
司
宁波银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 乔江晖 贺碧波
联系电 话 0755-82509999 0574-89103198
电子邮 箱 service@essencefund.com custody@nbcb.cn
客户服 务电 话
4008-088-088 95574 安信鑫安得利混合 2016 年年度 报告 摘要
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传真 0755-82799292 0574-89103213
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.essencefund.com
基金年 度报 告备 置地 点 安信基 金管 理有 限责 任公 司
地址： 广东 省深 圳市 福田 区莲花 街道 益田 路 6009
号新世 界商 务中 心 36 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期
间数据 和
指标
2016 年
2015 年 6 月 5 日(基 金合 同生效 日)-2015
年 12 月 31 日
安信鑫 安得 利混
合A
安信鑫 安得 利混 合
C
安信鑫 安得 利混 合
A
安信鑫 安得 利混 合 C
本期已 实
现收益
9,752,726.51 80,124,942.16 27,194,817.30 121,170,201.02
本期利 润 5,087,741.13 46,467,224.63 33,059,789.54 145,337,835.89
加权平 均
基金份 额
本期利 润
0.0374 0.0383 0.0427 0.0367
本期基 金
份额净 值
增长率
5.58% 5.32% 4.00% 3.30%
3.1.2 期
末数据 和
指标
2016 年末 2015 年末
期末可 供
分配基 金
份额利 润
0.0980 0.0882 0.0314 0.0250
期末基 金
资产净 值
72,595,200.78 902,708,012.20 339,557,197.78 3,106,461,997.14
期末基 金
份额净 值
1.098 1.088 1.040 1.033
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要安信鑫安得利混合 2016 年年度 报告 摘要
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低于所 列数 字；
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
安信鑫 安得 利混 合A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -1.61% 0.16% 1.13% 0.02% -2.74% 0.14%
过去六 个月 2.23% 0.13% 2.27% 0.01% -0.04% 0.12%
过去一 年 5.58% 0.12% 4.51% 0.01% 1.07% 0.11%
自基金 合同
生效起 至今
9.80% 0.10% 7.27% 0.01% 2.53% 0.09%
安信鑫 安得 利混 合C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -1.72% 0.16% 1.13% 0.02% -2.85% 0.14%
过去六 个月 2.06% 0.13% 2.27% 0.01% -0.21% 0.12%
过去一 年 5.32% 0.11% 4.51% 0.01% 0.81% 0.10%
自基金 合同
生效起 至今
8.80% 0.10% 7.27% 0.01% 1.53% 0.09%
注： ：1 、业 绩比 较基 准收 益率＝1 年 期人 民币 定期 存款基 准利 率+3.00% 。
2、本 基金 基金 合同 生效 日 为 2015 年 06 月 05 日， 基 金合同 生效 日至 报告 期期 末，本 基金 运作 时
间未满 一年 。表 中所 列基 金及业 绩比 较基 准的 相关 数值 为 2015 年 06 月 05 日至 2015 年 12 月 31
日间各 自的 实际 数值 。 安信鑫安得利混合 2016 年年度 报告 摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注：1 、本 基金 的建 仓期 为 2015 年 6 月 5 日至 2015 年 12 月 4 日， 建仓 期结 束时， 本基 金各 项资
产配置 比例 均符 合本 基金 合同的 约定 。
2、本 基金 基金 合同 生效 日 为 2015 年 6 月 5 日。 图示 日期 为 2015 年 6 月 5 日至 2016 年 12 月 31
日。 安信鑫安得利混合 2016 年年度 报告 摘要
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
安信鑫安得利混合 2016 年年度 报告 摘要
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3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注：本 基金 于2015 年6 月 5 日 成立 ，截 至本 报告 期末尚 未进 行利 润分 配。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
安信基 金管 理有 限责 任公 司经中 国证 监会 批准 ， 成 立于 2011 年12 月 ， 总 部 位于深 圳 ， 注 册
资本3.5 亿元 人民 币， 股 东及股 权结 构为 ： 五矿 资 本控股 有限 公司 持 有38.72% 的股 权 ， 安 信证 券
股份有 限公 司持 有 33% 的 股权， 佛山 市顺 德区 新碧 贸易有 限公 司持 有 19.71% 的股权 ，中 广核 财务
有限责 任公 司持 有8.57% 的股权 。
截至2016 年12 月31 日 ， 本基 金管 理人 共管 理 30 只开放 式基 金， 具体 如下 ： 从 2012 年6
月20 日起 管理 安信 策略 精选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金； 从 2012 年9 月 25 日起 管理 安信 目安信鑫安得利混合 2016 年年度 报告 摘要
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标收益 债 券 型证 券投 资基 金； 从2012 年12 月18 日起管 理安 信平 稳增 长混 合型发 起式 证券 投 资
基金； 从 2013 年 2 月 5 日起管 理安 信现 金管 理货 币市场 基金 ； 从 2013 年 7 月 24 日 起管 理安
信宝利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ） （原 安信 宝利 分级 债券型 证券 投资 基金 ） ； 从2013 年11 月 8 日
起管理 安信 永利 信用 定期 开放债 券型 证券 投资 基金 ； 从 2013 年12 月 31 日 起管理 安信 鑫发 优 选
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金； 从 2014 年 4 月21 日起管 理安 信价 值精 选股 票型证 券投 资基 金；
从 2014 年 11 月 24 日起 管理安 信现 金增 利货 币市 场基金 ；从 2015 年 3 月 19 日 起管 理安 信消
费医药 主题 股票 型证 券投 资基金 ； 从 2015 年 4 月 15 日 起管 理安 信动 态策 略 灵活配 置混 合型 证
券投资 基金 ； 从2015 年 5 月14 日起 管理 安信 中证 一带一 路主 题指 数分 级证 券投资 基金 ； 从2015
年 5 月 20 日 起管 理安 信 优势增 长灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金； 从 2015 年 5 月 25 日 起管 理
安信稳 健增 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金； 从2015 年 6 月 5 日 起管 理安 信 鑫安得 利灵 活配 置
混合型 证券 投资 基金 ； 从2015 年8 月7 日起 管理 安信新 常态 沪港 深 精 选股 票型证 券投 资基 金；
从 2015 年 11 月 24 日 起 管理安 信新 动力 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 ；从 2016 年 3 月 9 日起
管理安 信安 盈保 本混 合型 证券投 资基 金； 从 2016 年5 月9 日起 管理 安信 新回 报灵活 配置 混合 型证
券投资 基金 ； 从2016 年7 月28 日起 管理 安信 新优 选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金； 从 2016 年8
月 9 日起 管理 安信 新目 标 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金； 从 2016 年 8 月 19 日起管 理安 信新 价值
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金； 从 2016 年 9 月 9 日起管 理安 信保 证金 交易 型货币 市场 基金 ； 从
2016 年 9 月 29 日 起管 理 安信新 成长 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 ； 从 2016 年 9 月 29 日 起管 理
安信尊 享纯 债债 券型 证券 投资基 金； 从 2016 年 10 月 10 日起 管理 安信 永丰 定 期开放 债券 型证 券投
资基金 ； 从 2016 年10 月 12 日 起管 理安 信沪 深 300 指数增 强型 发起 式证 券投 资基金 ； 从 2016 年
10 月 17 日起 管理 安信 活 期宝货 币市 场基 金； 从 2016 年 12 月 9 日起 管理 安 信新趋 势灵 活配 置混
合型证 券投 资基 金； 从2016 年 12 月19 日起 管理 安 信新视 野灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
庄园
本 基 金 的
基金经 理
2015 年6 月5
日
- 12
庄 园 女士 ，经 济学 硕
士 。 历任 招商 基金 管
理 有 限公 司投 资部 交
易 员 ，工 银瑞 信基 金
管 理 有限 公司 投资 部
交 易 员、 研究 部研 究
员 ， 中国 国际 金融 有
限 公 司资 产管 理部 高
级 经 理， 安信 证券 股安信鑫安得利混合 2016 年年度 报告 摘要
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份 有 限公 司证 券投 资
部 投 资经 理、 资产 管
理 部 高级 投资 经理 。
2012 年5 月 加入 安信
基 金 管理 有限 责任 公
司 固 定收 益部 。曾 任
安 信 平稳 增长 混合 型
发 起 式证 券投 资基 金
的 基 金经 理助 理、 安
信 平 稳增 长混 合型 发
起 式 证券 投资 基金 的
基 金 经理 ；现 任安 信
策 略 精选 灵活 配置 混
合 型 证券 投资 基金 、
安 信 消费 医药 主题 股
票 型 证券 投资 基金 、
安 信 价值 精选 股票 型
证 券 投资 基金 的基 金
经 理 助理 ，安 信宝 利
债 券 型证 券投 资基 金
（LOF ） （ 原安 信宝 利
分 级 债券 型证 券投 资
基金） 、 安信 鑫安 得利
灵 活 配置 混合 型证 券
投 资 基金 、安 信新 动
力 灵 活配 置混 合型 证
券 投 资基 金、 安信 新
优 选 灵活 配置 混合 型
证 券 投资 基金 、安 信
新 价 值灵 活配 置混 合
型 证 券投 资基 金、 安
信 安 盈保 本混 合型 证
券 投 资基 金、 安信 平
稳 增 长混 合型 发起 式
证 券 投资 基金 、安 信
新 回 报灵 活配 置混 合
型 证 券投 资基 金、 安
信 新 成长 灵活 配置 混
合 型 证券 投资 基金 的
基金经 理。
李巍
本 基 金 基
金 经 理 助
理
2016 年10 月
25 日
- 4
李巍先 生 ， 理 学硕 士。
曾 任 海富 通基 金管 理
有 限 公司 交易 部债 券
交 易 员， 富国 基金 管
理 有 限公 司交 易部 高安信鑫安得利混合 2016 年年度 报告 摘要
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级 债 券交 易员 。现 任
安 信 基金 管理 有限 责
任 公 司固 定收 益部 投
研 助 理。 现任 安信 平
稳 增 长混 合型 发起 式
证 券 投资 基金 、安 信
价 值 精选 股票 型证 券
投 资 基金 、安 信消 费
医 药 主题 股票 型证 券
投 资 基金 、安 信宝 利
债 券 型 证 券 投 资 基
金 、 安信 鑫安 得利 灵
活 配 置混 合型 证券 投
资 基 金、 安信 新动 力
灵 活 配置 混合 型证 券
投 资 基金 、安 信新 趋
势 灵 活配 置混 合型 证
券 投 资基 金、 安信 新
成 长 灵活 配置 混合 型
证 券 投资 基金 、安 信
新 优 选灵 活配 置混 合
型 证 券投 资基 金、 安
信 新 价值 灵活 配置 混
合 型 证券 投资 基金 的
基金经 理助 理。
注：1 、 基金 经理 的 “ 任职 日期 ” 根据 公司 决定 的公 告 （生 效） 日 期填 写； 基 金经理 助理 的 “ 任职
日期” 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 填写 。 “离 任 日期 ” 根据 公司 决定 的公 告 （ 生效 ） 日 期填 写 。
2、 证 券从 业年 限计 算标 准 遵从行 业协 会 《证 券业 从 业人员 资格 管理 办法 》 中 关于证 券从 业人 员范
围的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 证券投资基金 销
售管理办法》 、 《公开募 集 证券投资基 金运作管 理办 法》 、 《证券投 资基金信 息 披露管理办 法》等 有
关法律法规、 监管部门 的 相关规定及基 金合同的 约 定，依照诚实 信用、勤 勉 尽责、安全 高效的原
则管理和运用 基金资产 ， 在认真控制投 资风险的 基 础上，为基金 份额持有 人 谋求最大利 益，没有
损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。 安信鑫安得利混合 2016 年年度 报告 摘要
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金 管理 人采 用 T 值检 验等统 计方 法， 定期 对旗 下管理 的所 有基 金和 投资 组合之 间发 生 的
同一交易日内 、三个交 易 日内、五个交 易日内的 同 向交易价差进 行专项分 析 和检查。分 析结果显
示，本基金与 本基金管 理 人旗下管理的 所有其他 基 金和投资组合 之间，不 存 在通过相同 品种的同
向交易 进行 投资 组合 间利 益输送 的行 为。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格执行《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》和 公
司制定的公平 交易相关 制 度，公平对待 旗下管理 的 所有基金和投 资组合， 未 出现违反公 平交易制
度的情 况， 亦未 受到 监管 机构的 相关 调查 。
4.3.3 异 常交 易行为 的 专 项说明
本报告期内未 发现本基 金 存在异常交易 行为。本 报 告期内，本公 司所有投 资 组合参与的交 易
所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量未 超过该 证券 当日 成交 量 的5% 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年债 券市 场波 动很 大 ， 前三 个季 度债 券市 场继 续走出 了牛 市行 情， 主要 受资金 面和 基本
面的影响，加 上银行理 财 资金持续不断 增加，新 增 资金配置压力 较大。但 四 季度债券市 场经历了
大幅调 整 ， 调 整幅 度之 大 远甚 于2013 年 钱荒 ， 基 本 吞掉了 前三 季度 的盈 余 ， 且调整 速度 也是 非常
迅速。
国庆 期 间， 楼市 限购 限贷 政策频 繁出 台， 市场 预期 房地产 销售 下行 将带 来基 本面进 一步 下行 ，
经济预 期走 弱叠 加资 产荒 担忧； 此外10 月人 民币加 入 SDR 后海 外央 行配 置需 求助兴 ； 10 月 21 日，
收益率 创年 内低 点，10 年 国债降 至 2.64% ，10 年 国 开降 至 3.0% 。10 月 下旬 ，表外 理财 纳 入 MPA
考核再 次引 发市 场对 监管 去杠杆 决心 的担 忧， 收益 率小幅 上行 。
11 月9 日 ， 川 普当 选美国 总统再 次掀 起全 球风 险偏 好以及 再通 胀担 忧， 全球 避险资 产应 声 下
跌风险 资产 上涨 。11 月 底 ， 由于 临近 年末 ， 在 冲规 模、 冲 基数 需求 下， 同业 理财、 同业 存单 利率
明显上 行； 银行 也收 紧了 对非银 的融 资； 流动 性极 度紧张 ， 隔 夜利 率飙 升， 委外、 代持 等生 态下，
机构纷纷自保 也引发市 场 踩踏，收益率 快速上行 ， 并进入大跌、 赎回、货 基 负偏离、国 债期货跌
停的负 循环 中。
12 月 16 日 ，中 央经 济工 作会议 提及 货币 政策 稳健 中性， 把控 货币 闸门 ，且 要处 置 一批 金 融安信鑫安得利混合 2016 年年度 报告 摘要
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风险点；叠加 国海代持 事 件或牵涉其他 机构，影 响 债市固有的以 信任为基 石 的交易结构 ，导致市
场情绪 进一 步恶 化， 收益 率进一 步上 行， 12 月19 日， 10Y 国 债和 国开YTM 分 别问 3.37% 和 3.93% ，
为今年 以来 最高 值。12 月 最后一 周， 债券 市场 出现 了非常 快速 的反 弹行 情， 尤其是 国债 期货 大幅
上涨。 其暴 涨本 质上 是对 前期超 大幅 贴水 的修 复， 现货金 融债 表现 稍逊 色。
随后，在监管 出面协调 代 持事件、央行 投放流动 性 、银行提高对 非银拆借 之 后，市场情绪 稳
住； 并在 年末 估值 需求 、 保险公 司报 表需 求配 置利 率债等 带动 下 ， 最 后几 天 债券收 益率 有所 修复 。
四季度 债券 市场 调整 速度 和幅度 是历 史上 所罕 见的 ， 这直接 导致 一级 市场 信用 债大面 积取 消发 行，
新增发 行额 度几 乎为 零， 对实体 经济 再融 资 产 生了 较大影 响。
由于我 国市 场一 级市 场与 二级市 场存 在着 较大 的价 差， 自2015 年 证监 会重 启IPO 以 来， 大多
数的灵活配置 型基金均 积 极参与一级市 场新股申 购 ，即被称之为 “打新型 ” 灵活配置型 基金。加
之 2016 年以来市 场呈现 震荡态势，这 种收益表 现 相对较好的灵 活配置型 基 金逐步受到市 场的认
可。截 至 2016 年 年末 ，市 场共 有 1688 只基 金在 网下 参与获 配新 股， 总获 配金 额为 624767.73 万
元。而 无论是 获配新股 的 金额还是获配 数量而言 ， 灵活配置型基 金均表现 出 明显的优势 。目前市
场上积 极参 与新 股申 购策 略的灵 活配 置型 基金 共 727 只，总 的 获 配金 额为 238397.63 万元 ，占 据
全部基 金获 配金 额 的38.16% 。
之所以运用此 类策略的 灵 活配置型基金 受到投资 者 广泛关注，主 要在于主 动 偏股基金、指 数
型基金等因其 自身仓位 的 限制，用于参 与新股申 购 的资产比例较 低，而以 绝 对收益为目 标且股票
仓位设置更加 灵活的基 金 产品，至多可 以运用 90% 的资金积极参 与新股申 购 ，同时可以实 时的随
着市场行情的变化进行调 整。因此，对于灵活配置 型基金而言 ， 通 过 新 股 申购 策 略 以 分 析 2016
年以 来IPO 上市 的215 家 公司为 样本 ， 上 市首 日的 平均涨 跌幅 为 44.00% ； 以 上市首 日收 盘价 为 基
准， 至2016 年 年末 的平 均 区间涨 幅 为 224.28% ， 网上 发行中 签率 为 0.047% ， 公 募基金 获配 数量 占
网下发 行总 量的 平均 占比 为 45.86% 。 这 表明 在目前 的中签 率及 市场 环境 下， 申购新 股仍 能获 得 较
不错的 回报 。 而2016 年 市 场主动 股混 基金 的平 均收 益仅-6.53% ， 市 场所 有灵 活配置 型基 金的 收益
为-3.66% ， 相比 而言 ，积 极参与 新股 申购 所能 带来 的收益 效应 高于 市场 主动 股混基 金。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2016 年12 月31 日， 本 基金A 类 份额 净值 为1.098 元， 本报 告期 份额 净值 增 长率 为5.58% ，
同期业 绩比 较基 准增 长率 为 4.51%。 截至2016 年 12 月 31 日 ，本 基金C 类 份 额净值 为 1.088 元，
本报告 期份 额净 值增 长率 为 5.32% ， 同期 业绩 比较 基准增 长率 为4.51% 。 安信鑫安得利混合 2016 年年度 报告 摘要
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
从2016 年 三季 度以 来， 宏 观经济 回暖 迹象 逐渐 增多 。 由于房 地产 行业 受到 了严 厉的调 控措 施，
明年房 地产 增速 预计 下滑 ，但是 制造 业在 2017 年 仍 然保持 复苏 态势 ，综 合来 看 2017 年 宏观 经济
有望持 续 6%以 上增 速。 基 本面 对 2017 年债 市的 影 响整体 是中 性的; 消 费方 面，社 会零 售规 模在
新兴业 态消 费快 速增 长的 带领下 ， 有 望继 续保 持增 长势头 ；16 年 11 月 ， 进 出 口同比 从降 幅收 窄，
到进口 同比 转正 ，显 示贸 易对实 体经 济的 拉动 作用 也有所 增强 。
在稳健中性的 货币政策 基 调下，央行保 持货币供 给 平稳增长存在 着来自基 础 货币和乘数波 动
的双重 压力 。在 此背 景下 ，预 计 2017 年 货币 环境 整 体偏紧 。 因为 中央 经济 工 作会议 明确 提出 要
管控好货币阀 门，我们 认 为货币供给不 会给通胀 带 来明显压力， 价格波动 更 多的实体经 济供需作
用的结 果， 明年翘 尾因 素 或对 PPI 同 比形 成一 定的 支撑， 但对 CPI 的 压力 并 不显著 ， 预 计明 年 PPI
先升后降，CPI 整体 仍然 会保持平稳运 行的态势 。 总体来看，我 们认为货 币 政策方面，官 方已经
将总基 调定 义为 稳健 中性 ， 而在 以往 强调 稳健 的基 础上增 加了 “中性 ” ， 更 像是一 种偏 紧的 信号 ，
而当前货币政 策的操作 模 式又有潜在的 自我紧缩 的 可能性，所以 明年货币 政 策对债市的 整体影响
是偏负 面的。
国际市 场方 面， 由于 特朗 普上台 后明 确表 示了 宽松 财政政 策的 主张 ， 欧 佩克 也达成 冻产 协议 ，
近期国 际原 油和 金属 价格 都快速 上涨 。 如 果 17 年 特 朗普的 宽松 财政 政策 落地 ， 会给 大宗 商品 带来
进一步 上涨 的压 力， 预计 明年通 胀的 压力 更多 来自 海外。
整体上，我们 认为明年 债 券市场没有趋 势性行情 ， 降杠杆延续会 继续让债 券 市场承压，预 计
10 年 期 国债 收益 率将会在 3%-3.5% 的 区间 内波 动 。如果 央行 期间 出现 降准 操作， 则下 修 10 年期
国债收 益率 上下 限 各10 个 BP ，调 整至2.9%-3.4 。
目前的股票市 场，从去 年 底到今年初， 由于债市 去 杠杆导致全市 场流动性 收 紧等市场内外 的
原因，股市出 现了一定 的 调整。但调整 之后，我 们 看到了更大的 希望。调 整 中积累优秀 股票正是
投资的本源。 牛市入场 难 以赚钱，一是 因为泡沫 阶 段上去快下来 也快，二 是 因为牛市里 很难买到
合理价格的股 票，三是 因 为牛市时企业 业绩的变 动 方向常常是向 下而不是 向 上了。进入 市场的时
候，后面一群 犹犹豫豫 的 人，要远好于 前面一群 熙 熙攘攘 的人， 因为后面 的 人都是潜在 的多头，
而前面的人都 是潜在的 空 头。在现在的 盈利和流 动 性预测的基础 上，不少 股 票已经进入 历史上最
便宜 的 1/3 区间 ，而 全市 场的仓 位因 为年 初恐 慌降 到一个 非常 低的 水 平 后， 现在仍 然没 有明 显 提
高，因 此我 们对 股票 的态 度可以 更加 积极 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人根据 法律 法规 、 监管 要 求和业 务发 展的 实际 需要 ， 通 过合 规培 训、安信鑫安得利混合 2016 年年度 报告 摘要
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梳理业务风险 点、细化 制 度流程、对员 工行为以 及 重点业务稽核 检查等方 式 ，保障了基 金管理及
公司业务的有 效开展及 合 规运作。本基 金管理人 承 诺将持续以风 险控制 为 核 心，坚持基 金份额持
有人利 益优 先的 原则 ， 提 高监察 稽核 工作 的科 学性 和有效 性 ， 切 实保 障基 金 资产安 全 、 合 规运 作。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金的估 值 业务严格按照 相关的法 律 法规、基金合 同以及《 安 信基金管理有 限
责任公 司估 值管 理制 度》 开展。
公司基金的日 常估值业 务 由运营部负责 ，运营部 在 日常估值管理 中，必须 严 格遵循各项法 律
法规及基金合 同的规定 ， 及时准确对基 金资产估 值 事项进行基金 估值。运 营 部对基金所 使用的估
值系统进行总 体规划和 组 织实施，建立 并不断完 善 基金资产估值 系统。另 外 ，公司成立 基金估值
委员会 ， 主 任委 员由 公司 总经理 担任 ， 成 员由 副总 经理、 运营 部、 研 究部 、 监察稽 核部 人员 组成 ，
投资部 门相 关人 员列 席。 估值委 员会 的相 关成 员均 具备相 应的 专业 胜任 能力 和相关 工作 经历 。
估值委员会负 责审定公 司 基金估值业务 管理制度 ， 建立健全估值 决策体系 ， 确定不同基金 产
品及投资品种 的 估值方 法 ，保证公司估 值业务准 确 真实地反映基 金相关金 融 资产和金融 负债的公
允价值。估值 委员会采 取 临时会议的方 式召开会 议 ，在发生了影 响估值政 策 和程序的有 效性及适
用性的情况时 ，运营部 应 及时提请估值 委员会召 开 会议修订估值 方法，以 保 证其持续适 用。估值
委员会会议决 议须经全 体 委员半数以上 投票表决 同 意方能通过， 并形成书 面 文件妥善保 管。对于
重大事项，应 在充分征 求 监管机构、托 管银行、 会 计师事务所、 律师事务 所 意见的基础 上，再行
表决。 估值 政策 和程 序的 修订经 估值 委员 会审 批通 过后方 可实 施。
估值委员会中 各成员的 职 责分工如下： 运营部凭 借 专 业技能和对 市场产品 长 期丰富的估值 经
验以及对相关 法律法规 的 熟练掌握，对 没有市价 的 投资品种的估 值方法在 其 专业领域提 供专业意
见。研究部凭 借丰富的 专 业技能和对市 场产品的 长 期深入的跟踪 研究，对 没 有市价的投 资品种综
合宏观经济、 行业发展 及 个股状况等因 素，从价 值 投资的角度进 行理论分 析 ，并根据分 析的结果
建议应采用的 估值方法 及 合理的估值区 间。研究 部 根据估值委员 会提出的 多 种估值方法 预案，利
用金融 工程 研究 体系 各种 经济基 础数 据和 数量 化工 具， 针 对不 同的 估值 方法 及 估值模 型进 行演 算，
为估值委员会 寻找公允 的 、操作性较强 的估值方 法 提供数理依据 。监察稽 核 部对估值委 员会临时
会议的全程讨 论、做出 的 决议、提交的 基金估值 信 息披露文件进 行合规性 审 查。投资部 门相关人
员和基 金经 理有 权列 席估 值委员 会会 议， 但不 得干 涉估值 委员 会作 出的 决定 及估值 政策 的执 行。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人
未与任 何外 部估 值定 价服 务机构 签约 。 安信鑫安得利混合 2016 年年度 报告 摘要
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4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据相关法律 法规规定 和 本基金合同的 约定及实 际 运作情况，本 基金本报 告 期无需进行利 润
分配。在符合 分红条件 的 前提下，本基 金已实现 尚 未分配的可供 分配收益 部 分，将严格 按 照本基
金合同 的约 定适 时向 投资 者予以 分配 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告 期内 ， 本 基金 未出 现 连续 20 个 工作 日基 金份 额 持有人 不 满200 人或 基金 资产净 值低 于
5000 万元 人民 币的 情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本托管人 在 对安信鑫安得 利灵活配 置 混合型证券投 资基金的 托 管过程中，严 格
遵守了 《 证券 投资 基金 法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议和 其他有 关规 定 ， 不 存在 损 害基金 份额 持有 人利
益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运 作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 安永华 明(2017) 审字 第60962175_H15 号
安信鑫安得利混合 2016 年年度 报告 摘要
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6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 安信鑫安得利灵活配置混 合型证券投资基金全体基 金份额持有
人：
引言段 我们审计了后附的安信鑫 安得利灵活配置混合型证 券投资基金
财务报 表 ， 包 括2016 年 12 月 31 日 的资 产负 债表 、2016 年1 月
1 日至 2016 年 12 月 31 日 的利润 表和 所有 者权 益（ 基金净 值）
变动表 以及 财务 报表 附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是基金管理人安信基金管 理有限责任
公司的 责任 。 这种 责任 包 括：(1) 按照 企业 会计 准则 的规定 编制
财务报 表 ， 并 使其 实现 公 允反映 ；(2) 设计 、 执 行和 维护必 要的
内部控制，以使财务报表 不存在由于舞弊或错误而 导致的重大
错报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价基金管 理人选用会
计政策的恰当性和作出会 计估计的合理性，以及评 价财务报表
的总体 列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，上述财务报表 在所有重大方面按照企业 会计准则的
规定编制，公允反映了安 信鑫安得利灵活配置混合 型证券投资
基金2016 年12 月31 日的 财务状 况以 及2016 年1 月1 日至2016
年12 月 31 日的 经营 成果 和净值 变动 情况 。
会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
会计师 事务 所的 地址 中国北 京市 东城 区东 长安 街 1 号 ，东 方广 场安 永大 楼 16 层
审计报 告日 期 2017-03-24
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 安信 鑫安 得利 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 安信鑫安得利混合 2016 年年度 报告 摘要
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报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 15,601,078.09 28,026,501.73
结算备 付金 27,299,079.60 37,471,722.69
存出保 证金 59,984.20 778,604.91
交易性 金融 资产 1,200,479,656.24 3,897,722,254.37
其中： 股票 投资 82,070,204.54 34,013,649.24
基金投 资 - -
债券投 资 1,118,409,451.70 3,863,708,605.13
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - 400,000,720.00
应收证 券清 算款 96,508,821.71 32,089,393.53
应收利 息 14,874,632.84 42,671,545.48
应收股 利 - -
应收申 购款 12,785.99 10,992.06
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 1,354,836,038.67 4,438,771,734.77
负债和所有者权益
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 377,799,800.80 980,000,000.00
应付证 券清 算款 - 9,040,270.83
应付赎 回款 350,999.71 275,842.76
应付管 理人 报酬 671,078.20 2,350,954.82
应付托 管费 83,884.81 293,869.35
应付销 售服 务费 154,472.55 528,763.63
应付交 易费 用 57,542.88 152,638.92
应交税 费 - -
应付利 息 15,040.65 -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 400,006.09 110,199.54
负债合 计 379,532,825.69 992,752,539.85
所有者权益：
安信鑫安得利混合 2016 年年度 报告 摘要
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实收基 金 895,644,174.22 3,332,588,227.65
未分配 利润 79,659,038.76 113,430,967.27
所有者 权益 合计 975,303,212.98 3,446,019,194.92
负债和 所有 者权 益总 计 1,354,836,038.67 4,438,771,734.77
注： 报 告截 止日2016 年 12 月 31 日， 安信 鑫安 得利 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 A 类基 金份 额 净
值 1.098 元 ，安 信鑫 安得 利灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 C 类 基金 份额 净 值 1.088 元 ；基 金份 额
总额 895,644,174.22 份 ， 其 中 安 信 鑫 安 得 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 A 类 基 金 份 额
66,115,878.39 份， 安信 鑫 安得利 灵活 配置 混合 型证 券投资 基 金C 类 基金 份 额829,528,295.83 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 安信 鑫安 得利 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本 期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年6 月5 日(基金合同
生效日)至2015 年12 月31
日
一、收入 77,648,810.59 215,110,557.84
1.利息 收入 71,209,928.20 91,123,077.25
其中： 存款 利息 收入 1,104,706.91 24,910,578.93
债券利 息收 入 69,276,457.10 60,906,546.20
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 828,764.19 5,305,952.12
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 44,634,573.55 82,467,123.06
其中： 股票 投资 收益 21,486,482.19 70,494,960.50
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 22,492,561.36 11,907,362.56
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 655,530.00 64,800.00
3.公允 价值 变动 收益 （损 失 以 “-”号
填列）
-38,322,702.91 30,032,607.11
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 127,011.75 11,487,750.42
减：二、费用 26,093,844.83 36,712,932.41
1．管 理人 报酬 11,579,581.06 21,888,629.69
2．托 管费 1,447,447.73 2,736,078.79
3．销 售服 务费 2,599,074.63 4,574,128.56
4．交 易费 用 249,774.76 1,198,454.85 安信鑫安得利混合 2016 年年度 报告 摘要
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5．利 息支 出 9,780,616.65 6,048,740.52
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 9,780,616.65 6,048,740.52
6．其 他费 用 437,350.00 266,900.00
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”号
填列）
51,554,965.76 178,397,625.43
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填列） 51,554,965.76 178,397,625.43
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 安信 鑫安 得利 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,332,588,227.65 113,430,967.27 3,446,019,194.92
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 51,554,965.76 51,554,965.76
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-2,436,944,053.43 -85,326,894.27 -2,522,270,947.70
其中：1. 基 金申 购款 1,124,220,331.89 71,069,149.22 1,195,289,481.11
2. 基金 赎回 款 -3,561,164,385.32 -156,396,043.49 -3,717,560,428.81
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
895,644,174.22 79,659,038.76 975,303,212.98
项目
上年度可比期间
2015 年 6 月 5 日(基金合同生效日)至2015 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,495,462,744.08 - 2,495,462,744.08 安信鑫安得利混合 2016 年年度 报告 摘要
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二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 178,397,625.43 178,397,625.43
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
837,125,483.57 -64,966,658.16 772,158,825.41
其中：1. 基 金申 购款 9,848,559,757.27 6,733,157.34 9,855,292,914.61
2. 基金 赎回 款 -9,011,434,273.70 -71,699,815.50 -9,083,134,089.20
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,332,588,227.65 113,430,967.27 3,446,019,194.92
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 刘入 领______
______ 廖 维坤______
____ 尚尔 航____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
安信鑫 安得 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 （以 下 简称 “本 基金” ） 经中 国证 券监督 管理 委员
会（以 下简 称“ 中国 证监 会” ）2015 年 5 月 18 日下 发的证 监许 可[2015]924 号文 “ 关于 核准 安信
鑫安得利灵活 配置混合 型 证券投资基金 募集的批 复 ” 的核准，由 安信基金 管 理有限责任 公司依照
《中华人民共 和国证券 投 资基金法》和 《安信鑫 安 得利灵活配置 混合型证 券 投资基金基 金合同》
负责公 开募 集。 本基 金为 契约型 开放 式， 存续 期限 不定。
本基金 募集 期间 为2015 年6 月1 日至2015 年6 月2 日 ， 募集 结束 经安 永华 明会 计 师事务 所( 特
殊普通 合伙)验 证并 出 具 安 永华明(2015)验字 60962175_H64 号 验资 报告 。首 次 设立募 集不 包括 认
购资金 利息 共募 集人 民 币 2,495,390,544.02 元。 经 向中国 证监 会备 案， 《安 信 鑫安得 利灵 活配 置
混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2015 年 6 月 5 日 正式生 效。 截 至 2015 年 6 月 5 日止 ，安 信鑫
安得利灵活配 置混合型 证 券投资基金已 收到的首 次 发售募集的有 效认购资 金 扣除认购费 后的净认
购金额 为人 民币 2,495,390,544.02 元 ，折合 2,495,390,544.02 份基 金份 额； 有效认 购资 金在 首
次发售 募集 期内 产生 的利 息人民 币 72,200.06 元， 折合 72,200.06 份基 金份 额。其 中 A 类基 金份
额 已 收 到 的 首 次 发 售 募 集 的 有 效 认 购 资 金 扣 除 认 购 费 后 的 净 认 购金额为人民币 565,446,845.02安信鑫安得利混合 2016 年年度 报告 摘要
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元 ， 折 合 565,446,845.02 份 基 金 份 额 ； 有 效 认 购 资 金 在 首 次 发 售 募 集 期 内 产 生 的 利 息 人 民 币
16,443.13 元， 折合16,443.13 份基 金份 额。C 类基 金份额 已收 到的 首次 发售 募集的 有效 认购 资金
金额为 人民 币 1,929,943,699.00 元， 折合 1,929,943,699.00 份 基金 份额 ；有 效认购 资金 在首 次
发售募 集期 内产 生的 利息 人民币 55,756.93 元 ，折 合 55,756.93 份 基金 份额 。以上 收到 的实 收 基
金共计 人民 币 2,495,462,744.08 元， 折合 2,495,462,744.08 份 基金 份额 。本 基金的 基金 管理 人
为安信基金管 理有限责 任 公司，注册登 记机构为 安 信基金管理有 限责任公 司 ，基金托管 人为宁波
银行股 份有 限公 司。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 发行上市 的 股票（包括中 小
板、 创 业板 及其 他经 中国 证监会 核准 上市 的股 票） 、 债券、 货币 市场 工具、 权 证、 国 债期 货、 股 指
期货、资产支 持证券以 及 法律法规或中 国证监会 允 许基金投资的 其他金融 资 产（但须符 合中国证
监会的 相关 规定 ） 。 如法 律 法规或 监管 机构 以后 允许 基金投 资其 他品 种， 基金 管理人 在履 行适 当程
序后，可以将 其纳入 投 资 范围。本基金 各类资产 投 资比例为：本 基金股票 投 资占基金资 产的比例
为0%-95%， 持有 全部 权证 的市值 不超 过基 金资 产净 值的 3% ， 每 个交 易日 日终 在扣除 国债 期货 和 股
指期货 合约 需缴 纳的 交易 保证金 后， 本基 金保 持不 低于基 金资 产净 值 5% 的 现 金或者 到期 日在 一年
以内的 政府 债券 。
本基金的业绩比较基准为 ：中国人民银行公布的金 融机构 1 年 期 人 民 币 定 期存 款 基 准 利 率
+3.00% 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 其 后颁 布的 应用 指南、 解释 以及 其他 相关 规定 （ 以下 合称 “企 业会 计准则 ” ） 编制 ， 同 时，
对于在具体会 计核算和 信 息披露方面， 也参考了 中 国证券投资基 金业协会 修 订并发布的 《证券投
资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 中国 证监 会制 定的 《关 于 进一步 规范 证券 投资 基金 估值业 务的 指导 意
见》 、 《关于证 券投资基 金 执行<企业会 计准则>估 值 业务及份额 净值计价 有关 事项的通知》 、 《证券
投资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露内 容与 格式 准则 》 第 2 号《 年度 报告 的内
容与格 式》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 编报 规则 》 第 3 号《 会计 报表 附注 的编 制及披 露》 、 《证 券投
资基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、其 他中 国证 监会 及中国 证券 投资 基
金业协 会颁 布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
安信鑫安得利混合 2016 年年度 报告 摘要
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7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2016 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2016 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 止 期间的 经营 成果 和净 值变 动情况 。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相 一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 报告 期内 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率 为 1‰ ，由 出让 方缴 纳。
7.4.6.2 营 业税 、增 值税 、企业 所得 税
以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税或 增值 税征 收范围 ，不 征收 营业 税或 增值税 。
证券投资基金 （封闭式 证 券投资基金， 开放式证 券 投资基金）管 理人运用 基 金买卖股票、 债
券的差 价收 入， 免征 营业 税。
自2016 年5 月1 日 起， 在 全国范 围内 全面 推开 营业 税改征 增值 税试 点， 金融 业 纳入试 点范 围，
由缴纳营业税 改为缴纳 增 值税。对证券 投资基金 （ 封闭式证券投 资基金， 开 放式证券投 资基金）
管理人运用基 金买卖股 票 、债券的转让 收入 免征 增 值税；国债、 地方政府 债 利息收入以 及金融同
业往来利息收 入免征增 值 税；存款利息 收入不征 收 增值税。金融 机构开展 的 质押式买入 返售金融
商品业务、买 断式买入 返 售金融商品业 务、同业 存 款、同业存单 以及持有 金 融债券取得 的利息收
入属于 金融 同业 往来 利息 收入。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增值税纳 税人；根 据 财政部、国家 税务总局 财 税[2017]2 号文 《关于资 管产品增值税 政策有
关问题 的补 充通 知 》 的 规 定，2017 年7 月 1 日 （含 ） 以 后 ， 资 管产 品运 营过 程中发 生的 增值 税应安信鑫安得利混合 2016 年年度 报告 摘要
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税行为 ， 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人， 按照 现行规 定缴 纳增 值税 。 对 资管产 品 在 2017 年7
月 1 日 前运 营过 程中 发生 的增 值 税应 税行 为， 未缴 纳增值 税的 ，不 再缴 纳； 已缴纳 增值 税的 ， 已
纳税额 从资 管产 品管 理人 以后月 份的 增值 税应 纳税 额中抵 减。
证券投资基金 从证券市 场 中取得的收入 ，包括买 卖 股票、债券的 差价收入 ， 股权的股息、 红
利收入 ，债 券的 利息 收入 及其他 收入 ，暂 不征 收企 业所得 税。
7.4.6.3 个 人所 得税
个人所 得税 税率 为20% 。
基金取得的股 票的股息 、 红利收入、债 券的利息 收 入及储蓄利息 收入，由 上 市公司、债券 发
行企业 及金 融机 构在 向基 金派发 股息 、红 利、 债券 的利息 及储 蓄利 息时 代扣 代缴个 人所 得税 。
基金从 上市 公司 分配 取得 的股息 红利 所得 ，持 股期 限在 1 个月 以内 （含 1 个 月）的 ，其 股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年（含 1 年） 的，减 按 50% 计入 应
纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年 的， 股息 红利 所得 暂免征 收个 人所 得税 。
暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
安 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 （ 以 下 简 称 ”
安信基 金 ” ）
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
宁 波 银 行 股 份 有 限 公 司( 以 下 简 称" 宁 波 银
行")
基金托 管人 、基 金销 售机 构
安 信 证 券 股 份 有 限 公 司( 以 下 简 称" 安 信 证
券")
基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
五矿资 本控 股有 限公 司 基金管 理人 的股 东
中广核 财务 有限 责任 公司 基金管 理人 的股 东
佛山市 顺德 区新 碧贸 易有 限公司 基金管 理人 的股 东
安信乾 盛财 富管 理（ 深圳 ）有限 公司 基金管 理人 的子 公司
安信乾 正股 权投 资管 理（ 深圳） 有限 公司 基金管 理人 子公 司的 子公 司
注：1 、 本基 金管 理人 于2013 年 12 月2 日 设立 了全 资子公 司安 信乾 盛财 富管 理 （ 深圳 ） 有限 公司 。
2、 本 基金 管理 人的 子公 司 安信乾 盛财 富管 理 （深 圳 ） 有 限公 司于2015 年 11 月 3 日 设立 了全 资子
公司安 信乾 正股 权投 资管 理（深 圳） 有限 公司 。
3、以 下关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。 安信鑫安得利混合 2016 年年度 报告 摘要
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7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 的股 票交 易。
7.4.8.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 的债 券交 易。
7.4.8.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 的债 券回 购交 易。
7.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 的权 证交 易。
7.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 应支 付关 联方 的佣金
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 6 月 5 日(基 金合 同生效 日)
至 2015 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
11,579,581.06 21,888,629.69
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
276,137.90 423,865.58
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.80% 的年费 率逐 日计 提。 计算 方法如 下：
H=E×0 .80% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 6 月 5 日(基 金合 同生效 日)
至 2015 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 1,447,447.73 2,736,078.79 安信鑫安得利混合 2016 年年度 报告 摘要
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的托管 费
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.10% 的年 费率 计提 ，托 管费 的 计算方 法如 下：
H＝ E× 0.10 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
安信鑫 安得 利混 合
A
安信鑫 安得 利混 合C 合计
宁波银 行 - 5,553.89 5,553.89
安信基 金直 销 - 2,540,174.12 2,540,174.12
安信证 券 - 187.14 187.14
合计 - 2,545,915.15 2,545,915.15
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 6 月 5 日(基 金合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
安 信 鑫 安 得 利 混 合
A
安信鑫 安得 利混 合C 合计
宁波银 行 - 9,120.44 9,120.44
安信基 金直 销 - 4,562,875.63 4,562,875.63
安信证 券 - 7.51 7.51
合计 - 4,572,003.58 4,572,003.58
注：本 基金 A 类基 金份 额 不收取 销售 服务 费，C 类 基金份 额的 销售 服务 费按 前一日 C 类基 金资 产
净值 的0.20% 年 费率 计提 。计算 方法 如下 ：
H＝ E× 0.20 %÷ 当年 天数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值
C 类基 金份 额销 售服 务费 每日计 提， 按月 支付 。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间未 与关 联方 进行 银行 间同业 市场 债券 （含 回购 ）交易 。 安信鑫安得利混合 2016 年年度 报告 摘要
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7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期及 上年 度可 比期 间基金 管理 人未 运用 固有 资 金投 资本 基金 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 的其 他关 联方 本期 末及上 年度 末未 持有 本基 金份额 。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年 6 月 5 日(基 金合 同生效 日) 至
2015 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
宁波银行 15,601,078.09 441,383.28 28,026,501.73 2,432,159.71
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 宁波 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 其他 关联 交易 事项 。
7.4.9 期 末（2016 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
601375
中原
证券
2016 年
12 月 20
日
2017 年
1 月 3
日
新股流
通受限
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
603877
太平
鸟
2016 年
12 月 29
日
2017 年
1 月 9
日
新股流
通受限
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
603035
常熟
汽饰
2016 年
12 月 27
日
2017 年
1 月 5
日
新股流
通受限
10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -
002840
华统
股份
2016 年
12 月 29
日
2017 年
1 月 10
日
新股流
通受限
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 - 安信鑫安得利混合 2016 年年度 报告 摘要
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002838
道恩
股份
2016 年
12 月 28
日
2017 年
1 月 6
日
新股流
通受限
15.28 15.28 682 10,420.96 10,420.96 -
300586
美联
新材
2016 年
12 月 26
日
2017 年
1 月 4
日
新股流
通受限
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300591
万里
马
2016 年
12 月 30
日
2017 年
1 月 10
日
新股流
通受限
3.07 3.07 2,396 7,355.72 7,355.72 -
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本期 末未 持有 暂时 停牌等 流通 受限 股票 。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 余额 为52,799,800.80 元 ，是 以如 下债 券作 为质押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称
回购到 期
日
期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
111609405 16 浦发
CD405
2017 年1 月
3 日
96.30 550,000 52,965,000.00
合计
550,000 52,965,000.00
-
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额 325,000,000.00 元 ，于 2016 年1 月3 日到 期。 该类 交易 要求 本基金 在回 购期 内持
有的证券交易 所交易的 债 券或在新质押 式回购下 转 入质押库的债 券，按证 券 交易所规定 的比例折
算为标 准券 后， 不低 于债 券回购 交易 的余 额。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.14.1 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.14.2 其他 事项 安信鑫安得利混合 2016 年年度 报告 摘要
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(1) 公 允价 值
管理层已经评 估了银行 存 款、结算备付 金、存出 保 证金、买入返 售金融资 产 、其他应收款 项
以及其 他金 融负 债因 剩余 期限不 长， 公允 价值 与账 面价值 相若 。
各层次 金融 工具 公允 价值
于 2016 年 12 月 31 日 ，本基金持有的 交易性金 融资产中划分为 第一层级 的余额为人民 币
81,832,497.32 元， 划分 为 第二层 级的 余额 为人 民 币1,118,647,158.92 元， 无 划分为 第三 层级 余
额（于 2015 年 12 月 31 日，本基金 持 有的交易 性金融资产中 划分为第一 层级的余额为 人民币
33,966,049.24 元， 划分 为 第二层 级的 余额 为人 民 币3,863,756,205.13 元， 无 划分为 第三 层级 余
额） 。
公允价 值所 属层 级间 重大 变动
本基金 调整 公允 价值 计量 层次转 换时 点的 相关 会计 政策在 前后 各会 计期 间保 持一致 。
对于证券交易 所上市的 股 票，若出现重 大事项停 牌 、交易不活跃 或属于非 公 开发行等情况 ，
本基金不会于 停牌日至 交 易恢复活跃日 期间或限 售 期间将相关股 票的公允 价 值列入第一 层次；并
根据估值调整 中所采用 输 入值的可观察 性和重要 性 ，确定相关股 票公允价 值 应属第二层 次或第三
层次。
对于证券交易 所上市的 可 转换、可交换 债券，若 出 现交易不活跃 的情况， 本 基金不会于交 易
不活跃 期间 将债 券的 公允 价值列 入第 一层 次； 根据 估 值调整 中所 采用 输入 值的 可观察 性和 重要 性，
确定相 关债 券公 允价 值应 属第二 层次 或第 三层 次。
第三层 级公 允价 值期 初金 额和本 期变 动金 额
本基金于本报 告期初未 持 有公允价值归 属于第三 层 次的金融工具 ，本基金 本 报告期未发生 第
三层次 公允 价值 转入 转出 情况。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
7.4.14.3 财务 报表 的批 准
本财务 报表 已 于2017 年3 月
日 经本 基金 的基 金 管 理人批 准。
安信鑫安得利混合 2016 年年度 报告 摘要
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 82,070,204.54 6.06
其中： 股票 82,070,204.54 6.06
2 固定收 益投 资 1,118,409,451.70 82.55
其中： 债券 1,118,409,451.70 82.55
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 42,900,157.69 3.17
7 其他各 项资 产 111,456,224.74 8.23
8 合计 1,354,836,038.67 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 40,341,832.31 4.14
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 4,478,592.23 0.46
F
批发和 零售 业 2,770,000.00 0.28
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 10,620,000.00 1.09
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 23,859,780.00 2.45 安信鑫安得利混合 2016 年年度 报告 摘要
第 32 页 共 40 页
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 82,070,204.54 8.41
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601006 大秦铁 路 1,500,000 10,620,000.00 1.09
2 002202 金风科 技 450,114 7,701,450.54 0.79
3 000001 平安银 行 840,000 7,644,000.00 0.78
4 000651 格力电 器 300,000 7,386,000.00 0.76
5 601318 中国平 安 200,000 7,086,000.00 0.73
6 600104 上汽集 团 230,000 5,393,500.00 0.55
7 601288 农业银 行 1,500,000 4,650,000.00 0.48
8 600066 宇通客 车 200,000 3,918,000.00 0.40
9 000333 美的集 团 137,000 3,859,290.00 0.40
10 601668 中国建 筑 400,000 3,544,000.00 0.36
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 安信 基金管 理有 限责 任公
司网站 的年 度报 告正 文。
安信鑫安得利混合 2016 年年度 报告 摘要
第 33 页 共 40 页
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601006 大秦铁 路 9,760,000.00 0.28
2 000651 格力电 器 7,589,800.00 0.22
3 000001 平安银 行 7,500,000.00 0.22
4 002202 金风科 技 7,207,350.02 0.21
5 601318 中国平 安 7,025,800.00 0.20
6 600104 上汽集 团 5,856,828.00 0.17
7 601328 交通银 行 5,800,000.00 0.17
8 000333 美的集 团 4,275,259.00 0.12
9 600066 宇通客 车 4,117,972.00 0.12
10 601668 中国建 筑 3,774,000.00 0.11
11 600887 伊利股 份 3,532,000.00 0.10
12 000063 中兴通 讯 3,008,000.00 0.09
13 601009 南京银 行 2,986,028.40 0.09
14 601258 庞大集 团 2,920,000.00 0.08
15 601398 工商银 行 2,906,190.00 0.08
16 000858 五 粮 液 2,811,998.00 0.08
17 600519 贵州茅 台 2,789,050.00 0.08
18 002367 康力电 梯 1,780,800.00 0.05
19 002271 东方雨 虹 1,480,973.00 0.04
20 002196 方正电 机 1,457,311.00 0.04
注：1 、买 入包 括基 金二 级 市场上 主动 的买 入、 新股 、配股 、债 转股 、换 股及 行权等 获得 的股 票 ；
2、基金持 有的股票 分类 为交易性金 融资产的 ，本 项的"累计买 入金额"按 买 入成交金额 （成交 单
价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000725 京东方 Ａ 7,860,000.00 0.23
2 601288 农业银 行 6,410,000.00 0.19
3 601328 交通银 行 5,850,000.00 0.17 安信鑫安得利混合 2016 年年度 报告 摘要
第 34 页 共 40 页
4 002594 比亚迪 5,543,291.48 0.16
5 000063 中兴通 讯 3,073,122.00 0.09
6 603508 思维列 控 1,884,276.00 0.05
7 002367 康力电 梯 1,678,300.00 0.05
8 002271 东方雨 虹 1,601,800.00 0.05
9 002196 方正电 机 1,367,000.00 0.04
10 300496 中科创 达 1,299,254.00 0.04
11 603999 读者传 媒 1,253,849.00 0.04
12 603866 桃李面 包 1,158,963.30 0.03
13 002032 苏 泊 尔 1,009,200.00 0.03
14 300495 美尚生 态 892,687.50 0.03
15 603996 中新科 技 875,261.28 0.03
16 600518 康美药 业 864,759.00 0.03
17 601009 南京银 行 855,750.00 0.02
18 601012 隆基股 份 772,500.00 0.02
19 601398 工商银 行 721,860.00 0.02
20 600977 中国电 影 677,589.30 0.02
注：1 、卖 出主 要指 二级 市 场上主 动的 卖出 、换 股、 要约收 购、 发行 人回 购及 行权等 减少 的股 票 ；
2、 基 金持 有的 股票 分类 为 交易性 金融 资产 的 ， 本 项 的"累 计卖 出金 额"按 卖出 成交金 额 （成 交单 价
乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.3
买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 102,388,064.15
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 72,059,993.47
注：1 、买 入包 括基 金二 级 市场上 主动 的买 入、 新股 、配股 、债 转股 、换 股及 行权等 获得 的股 票，
卖出主 要指 二级 市场 上主 动的卖 出、 换股 、要 约收 购、发 行人 回购 及行 权等 减少的 股票 ；
2、 “ 买入 股票 成本 （ 成交 ） 总额 ”、 “卖 出股 票收 入 （成 交） 总额 ”均 按买 卖成交 金额 （成 交单
价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 43,333,596.90 4.44
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - - 安信鑫安得利混合 2016 年年度 报告 摘要
第 35 页 共 40 页
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 486,595,300.00 49.89
5 企业短 期融 资券 19,868,000.00 2.04
6 中期票 据 289,329,000.00 29.67
7 可转债 （可 交换 债） 8,164,554.80 0.84
8 同业存 单 271,119,000.00 27.80
9 其他 - -
10 合计 1,118,409,451.70 114.67
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111610432 16 兴业 CD432 1,000,000 96,450,000.00 9.89
2 111609405 16 浦发 CD405 1,000,000 96,300,000.00 9.87
3 101569028 15 泛海MTN001 700,000 71,848,000.00 7.37
4 112276 15 金 鸿债 600,000 60,564,000.00 6.21
5 122415 15 增碧 01 600,000 59,748,000.00 6.13
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货合 约。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 在进 行股 指期 货投 资时， 以风 险对 冲、 套期 保值为 主要 目的 ，将 选择 流动性 好、 交易
活跃的 期货 合约 ，结 合股 指期货 的估 值定 价模 型， 与需要 作风 险对 冲的 现货 资产进 行严 格匹 配，
通过多 头或 空头 套期 保值 等策略 进行 股指 期货 投资 ，实现 基金 资产 增值 保值 。 安信鑫安得利混合 2016 年年度 报告 摘要
第 36 页 共 40 页
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
国债期 货作 为利 率衍 生品 的一种 ，有 助于 管理 债券 组合的 久期 、流 动性 和风 险水平 。基 金管
理人将 按照 相关 法律 法规 的规定 ，结 合对 宏观 经济 形势和 政策 趋势 的判 断、 对债券 市场 进行 定性
和定量 分析 。构 建量 化分 析体系 ，对 国债 期货 和现 货的基 差、 国债 期货 的流 动性、 波动 水平 、套
期保值 的有 效性 等指 标进 行跟踪 监控 ，在 最大 限度 保证基 金资 产安 全的 基础 上，力 求实 现所 资产
的长期 稳定 增值 。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货合 约。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货合 约。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体未有 被 监管部门立案 调查，不 存 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.12.2
本基金投资的 前十名股 票 没有超出基金 合同规定 的 备选股票库， 本基金管 理 人从制度和流 程
上要求 股票 必须 先入 库再 买入。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 59,984.20
2 应收证 券清 算款 96,508,821.71
3 应收股 利 -
4 应收利 息 14,874,632.84
5 应收申 购款 12,785.99
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 111,456,224.74
安信鑫安得利混合 2016 年年度 报告 摘要
第 37 页 共 40 页
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 110033 国贸转 债 1,933,302.00 0.20
2 127003 海印转 债 225,785.40 0.02
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
安信
鑫安
得利
混合
A
941 70,261.29 0.00 0.00% 66,115,878.39 100.00%
安信
鑫安
得利
混合
C
197 4,210,803.53 817,400,755.65 98.54% 12,127,540.18 1.46%
合计 1,138 787,033.55 817,400,755.65 91.26% 78,243,418.57 8.74%
注： 机构/ 个人 投资 者持 有 份额占 总份 额比 例的 计算 中， 对下 属分 级基 金， 比 例的分 母采 用各 自级
别的份 额， 对合 计数 ，比 例的分 母采 用下 属分 级基 金份额 的合 计数 （即 期末 基金份 额总 额） 。
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
安信鑫 安
得利混 合
A
120,448.34 0.1821% 安信鑫安得利混合 2016 年年度 报告 摘要
第 38 页 共 40 页
安信鑫 安
得利混 合
C
2,727.27 0.0003%
合计
123,175.61 0.0138%
注：管理人的 从业人员 持 有基金占基金 总份额比 例 的计算中，对 下属分级 基 金，比例的 分母采用
各自级 别的 份额 ， 对 合计 数， 比 例的 分母 采用 下属 分级基 金份 额的 合计 数 （ 即期末 基金 份额 总额 ） 。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
安信鑫 安得 利混 合A 0
安信鑫 安得 利混 合C 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
安信鑫 安得 利混 合A 0
安信鑫 安得 利混 合C 0
合计 0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
安信鑫 安得 利混
合A
安信鑫 安得 利混
合 C
基金合 同生 效日 （2015 年 6 月 5 日） 基金 份
额总额
565,463,288.15 1,929,999,455.93
本报告 期期 初基 金份 额总 额 326,529,719.45 3,006,058,508.20
本报告 期基 金总 申购 份额 24,941,828.60 1,099,278,503.29
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 285,355,669.66 3,275,808,715.66
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 66,115,878.39 829,528,295.83
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。 安信鑫安得利混合 2016 年年度 报告 摘要
第 39 页 共 40 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 举行 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本基金 管理 人 于2016 年4 月12 日发 布公 告， 聘 任陈 振宇先 生为 安信 基金 管理 有限责 任公 司
副总经 理。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 本基 金无 涉及 本基金 管理 人、 基金 财产 、基金 托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未发 生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期本 基金 聘请 的会 计师事 务所 未发 生变 更 。 目前安 永华 明会 计师 事务 所 （ 特殊 普通 合
伙）已 为本 基金 提供 审计 服务 2 年， 本报 告期 应支 付的报 酬为 人民 币100,000 元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 本基 金管 理人 及其相 关高 级管 理人 员未 受到任 何稽 查或 处罚 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
申银万国 2 169,153,163.89 100.00% 120,318.21 100.00% -
注： 公司 制定 《安 信基 金 管理有 限责 任公 司券 商交 易单元 选择 标准 及佣 金分 配办法 》 ， 对选 择证 券
公司的 标准 和程 序、 以及 佣金分 配规 则进 行了 规定 。
根据上述制度 ，由公司 基 金投资部、固 定收益部 、 研究部、特定 资产管理 部 、分管投资 的副总经
理及交易室于 每季度末 对 券商进行综合 评分，评 价 标准包括研究 及投资建 议 的质量、报 告的及时安信鑫安得利混合 2016 年年度 报告 摘要
第 40 页 共 40 页
性、服务质量 、交易成 本 等，由公司基 金投资决 策 委员会根据评 分结果对 下 一季度的证 券公司名
单及佣金分配 比例做出 决 议。首只基金 成立后最 初 半年的券商选 择及佣金 分 配由基金投 资决策委
员会决 定。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
申银万国 2,560,524,937.36 100.00% 91,738,647,000.00 100.00% - -
安信基金管理有限责任公司
2017 年3 月27 日
