安 信 策 略 精选 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基
金 2016 年年 度 报 告 摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 安信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年3 月27 日
安信灵活配置混合 2016 年年度 报告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告中财务资料已经审 计。安永华明会计师事务 所( 特殊普通合伙) 为本基金出具了 2016
年度标 准无 保留 意见 的审 计报告 ，请 投资 者注 意阅 读。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 安信灵 活配 置混 合
基金主 代码 750001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 6 月 20 日
基金管 理人 安信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 109,865,517.88 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 灵 活 运用 多种 投资 策略 ，深 入 挖掘 和把 握市 场投 资机
会 ， 分享 中国 经济 增长 和资 本 市场 发展 的成 果， 力争
为 基 金份 额持 有人 创造 当期 收 益和 长期 稳定 的投 资回
报。
投资策 略 本 基 金采 取“ 自上 而下 ”和 “ 自下 而上 ”相 结合 的模
式， 在 对中 国经 济结 构和 发展趋 势进 行分 析的 基础 上，
以 行 业运 行周 期和 公司 竞争 优 势分 析为 根本 ，结 合金
融 市 场行 为分 析， 根据 大类 资 产的 收益 与风 险特 征及
其 变 化趋 势的 判断 ，动 态运 用 并不 断优 化资 产配 置策
略 、 股票 投资 策略 、债 券投 资 策略 、可 转换 债券 投资
策 略 、权 证投 资策 略等 多种 策 略， 实现 基金 资产 长期
稳定增 值。
业绩比 较基 准 60%× 沪深300 指数 收益 率 +40%× 中债 总指 数收 益率
风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金， 其预 期 收益 及预 期风 险水 平高
于 债 券型 基金 与货 币市 场基 金 ，低 于股 票型 基金 ，属
于中高 预期 收益 和预 期风 险水平 的投 资品 种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 安信基 金管 理有 限责 任公
司
中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 乔江晖 田青
联系电 话 0755-82509999 010-67595096
电子邮 箱 service@essencefund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
4008-088-088 010-67595096
传真 0755-82799292 010-66275853
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2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.essencefund.com
基金年 度报 告备 置地 点 安信基 金管 理有 限责 任公 司
地址： 广东 省深 圳市 福田 区莲花 街道 益田 路 6009
号新世 界商 务中 心 36 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已 实现 收益 -22,079,874.59 19,590,593.94 10,600,285.02
本期利 润 -24,137,421.68 14,325,399.53 16,793,537.00
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.3086 0.4639 0.4252
本期基 金份 额净 值增 长率 -17.61% 23.85% 41.60%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0128 0.7500 0.3307
期末基 金资 产净 值 111,272,439.58 148,043,746.56 50,862,229.33
期末基 金份 额净 值 1.013 1.750 1.413
注：1 、 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 （申） 购或 交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收益 水平
要低于 所列 数字 ；
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益；
3、 对期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -2.91% 0.79% 0.03% 0.46% -2.94% 0.33%
过去六 个月 -4.01% 0.87% 2.46% 0.47% -6.47% 0.40%
过去一 年 -17.61% 1.43% -7.07% 0.85% -10.54% 0.58%
过去三 年 44.49% 1.68% 32.12% 1.07% 12.37% 0.61%
自基金 合同 63.12% 1.50% 22.62% 0.99% 40.50% 0.51% 安信灵活配置混合 2016 年年度 报告 摘要
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生效起 至今
注：1 、 根据 《 安信 策略 精 选灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》 的 约定 ， 本基 金的 业绩 比较
基准为 ： 60 %× 沪深300 指 数收益 率 +4 0%× 中债 总指 数收益 率。 其中 沪深300 指数是 由上 海证 券交
易所和 深圳 证券 交易 所授 权，由 中证 指数 有限 公司 开发的 中 国 A 股 市场 指数 ，其成 份股 票为 中 国
A 股 市场 中代 表性 强、 流 动性高 、流 通市 值大 的主 流股票 ，能 够反 映 A 股市 场总体 价格 走势 。中
债总指数是由 中央国债 登 记结算有限公 司编制的 具 有代表性的债 券市场指 数 。根据本基 金的投资
范围和 投资 比例 ，选 用上 述业绩 比较 基准 能够 客观 、合理 地反 映本 基金 的风 险收益 特征 。
由于基金资产 配置比例 处 于动态变化的 过程中， 需 要通过再平衡 来使资产 的 配置比例符 合合同要
求， 基 准指 数每 日按 照 60% 、40% 的比 例采 取再 平衡 ， 再用 连锁 计算 的方 式得 到基准 指数 的时 间序
列。
2、 本 基金 基金 合同 生效日 为 2012 年6 月20 日 。 表 中 所列基 金及 业绩 比较 基准 的相关 数值 为 2012
年6 月20 日至2016 年 12 月31 日间 各自 的实 际数 值 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、本 基金 的建 仓期 为 2012 年 6 月 20 日至 2012 年 12 月 19 日 ，建 仓期 结束时 ，本 基金 各项安信灵活配置混合 2016 年年度 报告 摘要
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资产配 置比 例均 符合 本基 金合同 的约 定。
2、本 基金 基金 合同 生效 日 为 2012 年 6 月 20 日 。图 示日期 为 2012 年 6 月 20 日至 2016 年 12 月
31 日。
3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年
度
每10 份 基 金 份
额分红 数
现金形 式发 放总
额
再 投 资 形 式 发
放总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2016 4.5000 669,541,191.09 8,950,710.79 678,491,901.88
2015 - - - -
2014 1.0000 2,366,809.35 342,570.41 2,709,379.76
合
计
5.5000 671,908,000.44 9,293,281.20 681,201,281.64
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
安信基 金管 理有 限责 任公 司经中 国证 监会 批准 ， 成 立于 2011 年12 月 ， 总 部 位于深 圳 ， 注 册
资本3.5 亿元 人民 币， 股 东及股 权结 构为 ： 五矿 资 本控股 有限 公司 持 有38.72% 的股 权 ， 安 信证 券
股份有 限公 司持 有 33% 的 股权， 佛山 市顺 德区 新碧 贸易有 限公 司持 有 19.71% 的股权 ，中 广核 财务
有限责 任公 司持 有8.57% 的股权 。
截至2016 年12 月31 日 ， 本基 金管 理人 共管 理 30 只开放 式基 金， 具体 如下 ： 从 2012 年6
月20 日起 管理 安信 策略 精选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金； 从 2012 年9 月 25 日起 管理 安信 目
标收益 债 券 型证 券投 资基 金； 从2012 年12 月18 日起管 理安 信平 稳增 长混 合型发 起式 证券 投 资
基金； 从 2013 年 2 月 5 日起管 理安 信现 金管 理货 币市场 基金 ； 从 2013 年 7 月 24 日 起管 理安
信宝利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ） （原 安信 宝利 分级 债券型 证券 投资 基金 ） ； 从2013 年11 月 8 日
起管理 安信 永利 信用 定期 开放债 券型 证券 投资 基金 ； 从 2013 年12 月 31 日 起管理 安信 鑫发 优 选
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金； 从 2014 年 4 月21 日起管 理安 信价 值精 选股 票型证 券投 资基 金；
从 2014 年 11 月 24 日起 管理安 信现 金增 利货 币市 场基金 ；从 2015 年 3 月 19 日 起管 理安 信消
费医药 主题 股票 型证 券投 资基金 ； 从 2015 年 4 月 15 日 起管 理安 信动 态策 略 灵活配 置混 合型 证
券投资 基金 ； 从2015 年 5 月14 日起 管理 安信 中证 一带一 路主 题指 数分 级证 券投资 基金 ； 从2015
年 5 月 20 日 起管 理安 信 优势增 长灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金； 从 2015 年 5 月 25 日 起管 理
安信稳 健增 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金； 从2015 年 6 月 5 日 起管 理安 信 鑫安得 利灵 活配 置
混合型 证券 投资 基金 ； 从2015 年8 月7 日起 管理 安信新 常态 沪港 深 精 选股 票型证 券投 资基 金；
从 2015 年 11 月 24 日 起 管理安 信新 动力 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 ；从 2016 年 3 月 9 日起
管理安 信安 盈保 本混 合型 证券投 资基 金； 从 2016 年5 月9 日起 管理 安信 新回 报灵活 配置 混合 型证
券投资 基金 ； 从2016 年7 月28 日起 管理 安信 新优 选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金； 从 2016 年8
月 9 日起 管理 安信 新目 标 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金； 从 2016 年 8 月 19 日起管 理安 信新 价值
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金； 从 2016 年 9 月 9 日起管 理安 信保 证金 交易 型货币 市场 基金 ； 从
2016 年 9 月 29 日 起管 理 安信新 成长 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 ； 从 2016 年 9 月 29 日 起管 理
安信尊 享纯 债债 券型 证券 投资基 金； 从 2016 年 10 月 10 日起 管理 安信 永丰 定 期开放 债券 型证 券投
资基金 ； 从 2016 年10 月 12 日 起管 理安 信沪 深 300 指数增 强型 发起 式证 券投 资基金 ； 从 2016 年
10 月 17 日起 管理 安信 活 期宝货 币市 场基 金； 从 2016 年 12 月 9 日起 管理 安 信新趋 势灵 活配 置混安信灵活配置混合 2016 年年度 报告 摘要
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合型证 券投 资基 金； 从2016 年 12 月19 日起 管理 安 信新视 野灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
占冠良
本 基 金 基
金 经 理 、
研 究 部 总
经理
2015 年12 月
1 日
- 15
占冠良先生，管理学硕
士。历任招商证券股份
有 限 公 司 研 究 部 研 究
员，大成基金管理有限
公司研究部研究员、投
资部基金经理，南方基
金管理有限公司专户投
资管理部投资经理。现
任安信基金管理有限责
任公司研究部总经理。
现任安信策略精选灵活
配置混合型证券投资基
金的基 金经 理。
庄园
本 基 金 的
基 金 经 理
助理
2012 年 6 月
21 日
- 12
庄园女 士， 经济 学硕 士。
历任招商基金管理有限
公司投资部交易员，工
银瑞信基金管理有限公
司投资部交易员、研究
部研究员，中国国际金
融有限公司资产管理部
高级经理，安信证券股
份有限公司证券投资部
投资经理、资产管理部
高级投 资经 理。2012 年
5 月加入安信基金管理
有限责任公司固定收益
部。曾任安信平稳增长
混合型发起式证券投资
基金的基金经理助理、
安信平稳增长混合型发
起式证券投资基金的基
金经理；现任安信策略
精选灵活配置混合型证
券投资基金、安信消费
医药主题股票型证券投
资基金、安信价值精选
股票型证券投资基金的安信灵活配置混合 2016 年年度 报告 摘要
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基金经理助理，安信宝
利债券 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ） （ 原 安 信 宝 利 分
级 债 券 型 证 券 投 资 基
金） 、 安 信鑫 安得 利灵 活
配置混合型证券投资基
金、安信新动力灵活配
置 混 合 型 证 券 投 资 基
金、安信安盈保本混合
型证券投资基金、安信
新优选灵活配置混合型
证券投资基金、安信新
价值灵活配置混合型证
券投资基金、安信新回
报灵活配置混合型证券
投资基金、安信平稳增
长混合型发起式证券投
资基金、安信新成长灵
活配置混合型证券投资
基金的 基金 经理 。
注：1 、 基金 经理 的 “ 任职 日期 ” 根据 公司 决定 的公 告 （生 效） 日 期填 写； 基 金经理 助理 的 “ 任职
日期” 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 填写 。 “离 任 日期 ” 根据 公司 决定 的公 告 （ 生效 ） 日 期填 写 。
2、 证 券从 业年 限计 算标 准 遵从行 业协 会 《证 券业 从 业人员 资格 管理 办法 》 中 关于证 券从 业人 员范
围的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 证券投资基金 销
售管理办法》 、 《公开募 集 证券投资基 金运作管 理办 法》 、 《证券投 资基金信 息 披露管理办 法》等 有
关法律法规、 监管部门 的 相关规定及基 金合同的 约 定，依照诚实 信用、勤 勉 尽责、安全 高效的原
则管理和运用 基金资产 ， 在认真控制投 资风险的 基 础上，为基金 份额持有 人 谋求最 大利 益，没有
损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金 管理 人采 用 T 值检 验等统 计方 法， 定期 对旗 下管理 的所 有基 金和 投资 组合之 间发 生 的
同一交易日内 、三个交 易 日内、五个交 易日内的 同 向交易价差进 行专项分 析 和检查。分 析结果显
示，本基金与 本基金管 理 人旗下管理的 所有其他 基 金和投资组合 之间，不 存 在通过相同 品种的同
向交易 进行 投资 组合 间利 益输送 的行 为。 安信灵活配置混合 2016 年年度 报告 摘要
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4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格执行《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》和 公
司制定的公平 交易相关 制 度，公平对待 旗下管理 的 所有基金和投 资组合， 未 出现违反公 平交易制
度的情 况， 亦未 受到 监管 机构的 相关 调查 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未 发现本基 金 存在异常交易 行为。本 报 告期内，本公 司所有投 资 组合参与的交 易
所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量未 超过该 证券 当日 成交 量 的5% 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年 A 股 市场 大落 慢起 ，全年 收跌 。年 初， 受人 民 币汇 率急 跌以 及熔 断机 制影响 ，A 股市
场急速 暴跌 ， 创下2015 年 股灾以 来新 低 ， 演 绎股 灾 2.0 版 本。 其后 ， 在注 册制 取消等 的制 度改 善，
及经济平稳、 汇率缓慢 贬 值、货币政策 偏宽松的 大 环境支持下，A 股市场 主 要呈震荡缓 慢上行格
局。
震荡行情下，A 股市场 行 情风格分化明 显。由于 经 济平稳、估值 偏低以及 部 分行业供给侧 改
革刺激，传统 蓝筹受青 睐 ；而受监管趋 严、估值 偏 高、成长性遭 遇兑现验 证 等因素，新 兴成长受
打压。供给侧 改革主导 下 黑色系大宗商 品价格大 涨 ，全球范围内 经济缓慢 复 苏、美元指 数居 高而
货币宽 松下 原油 、有 色金 属价格 也普 遍大 涨。 映射 到国 内 A 股 市场 ，偏 上游 的资源 品行 业普 遍 表
现较好，尤以 煤炭为代 表 。尤其四季度 险资举牌 为 引领，更推动 资金追捧 低 估值平稳增 长的蓝筹
资产。
2016 年黑 天鹅 频发 ， 导 致A 股市 场出 现很 大波 动。 权威人 士谈 经济 ， 一 度改 变市场 对经 济政
策稳增长的预 期；英国 脱 欧超出投资者 预期，全 球 金融市场动荡 ，反映民 粹 抬头；美国 大选特朗
普获胜，再次 表明危机 后 经济保护主义 、逆全球 化 的思潮有所盛 起。黑天 鹅 事件令投资 者避险情
绪上升，黄金 股表现优 异 ，而作为以防 守著称的 稳 定消费龙头行 业，加上 本 身行业处于 三 年下滑
后的改 善向 好周 期， 白酒 板块也 成为 市场 资金 追捧 的焦点。
回顾2016 年的 基金 投资 运 作， 其结 果不 如人 意。 主 要失误 在于 两点 ： 其一 是 未能意 识到 市场
风格的变化以 及其持续 性 ，组合构造上 ，仍以自 下 而上选择转型 经济下的 新 兴成长个股 为主，风
格与市场特征 不契合； 其 二是震荡市下 寄望集中 投 资某些行业板 块获取超 额 收益，而在 较长阶段
采取了集中投 资的策略 ， 在禽养殖、稀 土两个行 业 重点投资，但 是行业却 出 现不达预期 的进展变
化，造 成投 资较 大损 失。 安信灵活配置混合 2016 年年度 报告 摘要
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2016 年12 月 31 日 ， 本基金 份额 净值 为1.013 元， 本 报告 期份 额净 值增 长率为-17.61% ，
同期业 绩比 较基 准增 长率 为-7.07% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
去年 12 月 的中 央经 济工 作 会议已 经定 调 2017 年的 经 济目标 或格 局： 稳中 求进 。政策 方面 ，
坚持积 极的 财政 政策 和稳 健中性 的货 币政 策， 增强 汇 率弹性 同时 保持 合理 均衡 水平下 的基 本稳 定。
2017 年是 供给 侧结 构性 改 革的深 化之 年， 坚持 以推 进 供给侧 结构 性改 革为 主线 ， 适度扩 大总 需求 ，
加强预期引导 ，深化创 新 驱动，全面做 好稳增长 、 促改革、调结 构、惠民 生 、防风险各 项工作，
促进经 济平 稳健 康发 展和 社会和 谐稳 定， 以优 异成 绩迎接 党的 十九 大胜 利召 开。
我们理解，市 场担心的 货 币政策收 紧更 多体现在 边 际上的变化， 体现在宽 松 程度的收缩， 而
总量上 货币 供应 仍然 会维 持合理 的水 平 ， 以 支持 经 济的 “稳” 。 市场 也有 担心 地产调 控导 致的 地产
投资下滑的负 面影响， 不 过，整体投资 数据可能 并 不差，一方面 地产投资 有 惯性、基建 投资有惯
性，一带一路 国策继续 推 进，PPP 作 为投资新 模式 被大力推动； 另一方面 ， 制造业投资在 回暖，
总量上 固定 资产 投资 出现 超预期 下滑 的可 能性 很小 。
甚至更积极地 ，供给侧 改 革，以及环保 的因素， 已 经令不少上中 游行业的 整 体盈利出现明 显
回升 ， 随 着2017 年 的供 给 侧改革 深化 ， 上中 游行 业 盈利的 回升 乃至 持续 ， 制 造业投 资 的 回升 速度
存在一 定的 超预 期可 能。 另外， 人民 币贬 值之 后的 出口回 升， 也将 给 予GDP 正面的 支持 。
目前来看，对 国内经济 可 能产生较大影 响的不确 定 因素主要有两 个，特朗 普 政策以及油价 。
特朗普就任美 国总统后 ， 其竞选提出的 减税、基 建 、贸易保护、 金融监管 放 松等政策， 可能会有
部分落实出台 ，对全球 乃 至国内经济会 有直接或 间 接影响。油价 因素则是 重 要的通胀影 响指标，
OPEC 减产 协议 若能 维持 执 行， 油 价大 概率 上行 ， 若 上行幅 度超 预期 ， 对 国内 的通胀 可能 形成 一定
的上行 压力 ，加 大货 币紧 缩的可 能预 期。
考虑 到2017 年 是十 九大 即 将召开 的换 届之 年， 各级 政府的 经济 作为 积极 性可 能提高 ， 有 利于
各项经 济举 措的 落实 推 进 。 总体 上， 我们 判断 ，2017 年的 经济 运行 将可 能实 现 “ 稳 中求 进 ” 的目
标，经 济低 预期 可能 性小 ，而存 在超 预期 可能 性。
落在 A 股市 场， 整体 格局 可能呈 震荡 偏上 行态 势。 需要密 切关 注经 济运 行态 势，若 经济 超 预
期，A 股 走势 可能 也将 超 预期 。 紧 缩压 力可 能更 多 在下半 年 ， 若 油价 上行 ， 货币紧 缩预 期加 大 ，A
股市场 可能 承压 。上 半 年 PPI 高 企阶 段， 偏上 中游 的传统 产业 可能 更受 资金 所关注 ，而 主题 上，
一带一路、PPP 、国企 改革 等也依旧是市 场关注的 热 点。2017 年全年风 格差异 可能缩小，中 小创
为代表 的新 兴成 长股 已经 能挖掘 真成 长的 合理 估值 股。 安信灵活配置混合 2016 年年度 报告 摘要
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4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人根据 法律 法规 、 监管 要 求和业 务发 展的 实际 需要 ， 通 过合 规培 训、
梳理业务风险 点、细化 制 度流程、对员 工行为以 及 重点业务稽核 检查等方 式 ，保障了基 金管理及
公司业务的有 效开展及 合 规运作。本基 金管理人 承 诺将持续以风 险控制为 核 心，坚持基 金份额持
有人利 益优 先的 原则 ， 提 高监察 稽核 工作 的科 学性 和有效 性 ， 切 实保 障基 金 资产安 全 、 合 规运 作。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金的估 值 业务严格按照 相关的法 律 法规、基金合 同以及《 安 信基金管理有 限
责任公 司估 值管 理制 度》 开展。
公司基金的日 常估值业 务 由运营部负责 ，运营部 在 日常估值管理 中，必须 严 格遵循各项法 律
法规及基金合 同的规定 ， 及时准确对基 金资产估 值 事项进行基金 估值。运 营 部对基金所 使用的估
值系统进行总 体规划和 组 织实施，建立 并不断完 善 基金资产估值 系统。另 外 ，公司成立 基金估值
委员会 ， 主 任委 员由 公司 总经理 担任 ， 成 员由 副总 经理、 运营 部、 研 究部 、 监察稽 核部 人员 组成 ，
投资部 门相 关人 员列 席。 估值委 员会 的相 关成 员均 具备相 应的 专业 胜任 能力 和 相关 工作 经历 。
估值委员会负 责审定公 司 基金估值业务 管理制度 ， 建立健全估值 决策体系 ， 确定不同基金 产
品及投资品种 的估值方 法 ，保证公司估 值业务准 确 真实地反映基 金相关金 融 资产和金融 负债的公
允价值。估值 委员会采 取 临时会议的方 式召开会 议 ，在发生了影 响估值政 策 和程序的有 效性及适
用性的情况时 ，运营部 应 及时提请估值 委员会召 开 会议修订估值 方法，以 保 证其持续适 用。估值
委员会会议决 议须经全 体 委员半数以上 投票表决 同 意方能通过， 并形成书 面 文件妥善保 管。对于
重大事项，应 在充分征 求 监管机构、托 管银行、 会 计师事务所、 律师事务 所 意见的基础 上， 再行
表决。 估值 政策 和程 序的 修订经 估值 委员 会审 批通 过后方 可实 施。
估值委员会中 各成员的 职 责分工如下： 运营部凭 借 专业技能和对 市场产品 长 期丰富的估值 经
验以及对相关 法律法规 的 熟练掌握，对 没有市价 的 投资品种的估 值方法在 其 专业领域提 供专业意
见。研究部凭 借丰富的 专 业技能和对市 场产品的 长 期深入的跟踪 研究，对 没 有市价的投 资品种综
合宏观经济、 行业发展 及 个股状况等因 素，从价 值 投资的角度进 行理论分 析 ，并根据分 析的结果
建议应采用的 估值方法 及 合理的估值区 间。研究 部 根据估值委员 会提出的 多 种估值方法 预案，利
用金融 工程 研究 体系 各种 经济基 础数 据和 数量 化工 具， 针 对不 同的 估值 方法 及 估值模 型进 行演 算，
为估值委员会 寻找公允 的 、操作性较强 的估值方 法 提供数理依据 。监察稽 核 部对估值委 员会临时
会议的全程讨 论、做出 的 决议、提交的 基金估值 信 息披露文件进 行合规性 审 查。投资部 门相关人
员和基 金经 理有 权列 席估 值委员 会会 议， 但不 得干 涉估值 委员 会作 出的 决定 及估值 政策 的执 行。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截至报告 期 末本基金管理 人安信灵活配置混合 2016 年年度 报告 摘要
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未与任 何外 部估 值定 价服 务机构 签约 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《安信策略精选灵活 配置混合型证券投资基金 基金合同》及最新的招募 说明书约定："
在符合 有关 基金 分红 条件 的前提 下， 本基 金每 年收 益分配 次数 最多 为 6 次， 每次收 益分 配比 例 不
得低于 该次 可供 分配 利润 的 10%" 。
根据相关法律 法规规定 和 本基金合同的 约定及实 际 运作情况，本 基金本报 告 期无需进行利 润
分配。在符合 分红条件 的 前提下，本基 金已实现 尚 未分配的可供 分配收益 部 分，将严格 按照本基
金合同 的约 定适 时向 投资 者予以 分配 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告 期内 ， 本 基金 未出 现 连续 20 个 工作 日基 金份 额 持有人 不 满200 人或 基金 资产净 值低 于
5000 万元 人民 币的 情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见 安信灵活配置混合 2016 年年度 报告 摘要
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审计报 告编 号 安永华 明（2017 ）审 字 第60962175_H01 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 安信策略精选灵活配置混 合型证券投资基金全体基 金份额持有
人
引言段 我们审计了后附的安信策 略精选灵活配置混合型证 券投资基金
财务报 表 ， 包 括2016 年 12 月 31 日 的资 产负 债表 ，2016 年 度的
利润表 及所 有者 权益 （基 金净值 ）变 动表 以及 财务 报表附 注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是基金管理人安信基金管 理有限责任
公司的 责任 。 这种 责任 包 括：(1) 按照 企业 会计 准则 的规定 编制
财务报 表 ， 并 使其 实现 公 允反映 ；(2) 设计 、 执 行和 维护必 要的
内部控制，以使财务报表 不存在由于舞弊或错误导 致的重大错
报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目 的 并非 对 内 部 控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价基金管 理人选用会
计政策的恰当性和作出会 计估计的合理性，以及评 价财务报表
的总体 列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，上述财务报表 在所有重大方面按照企业 会计准则的
规定编制，公允反映了安 信策略精选灵活配置混合 型证券投资
基金 2016 年 12 月 31 日 的财务 状况 以及 2016 年 度 的经营 成果
和净值 变动 情况 。
注册会 计师 的姓 名 昌华
陈立群
会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
会计师 事务 所的 地址 中国北 京市 东城 区东 长安 街 1 号 ，东 方广 场安 永大 楼 16 层
审计报 告日 期 2017 年3 月24 日
安信灵活配置混合 2016 年年度 报告 摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 安信 策略 精选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 5,666,680.66 16,960,573.48
结算备 付金 1,486,906.35 615,160.15
存出保 证金 58,761.08 46,594.69
交易性 金融 资产 93,956,528.12 64,350,401.58
其中： 股票 投资 86,047,237.58 60,315,729.78
基金投 资 - -
债券投 资 7,909,290.54 4,034,671.80
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 10,800,000.00 52,000,135.00
应收证 券清 算款 887,196.15 -
应收利 息 16,491.82 23,984.67
应收股 利 - -
应收申 购款 - 23,563,570.11
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 112,872,564.18 157,560,419.68
负债和所有者权益
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 883,213.92 8,894,497.75
应付赎 回款 1,410.08 256,729.23
应付管 理人 报酬 144,692.82 98,703.99
应付托 管费 24,115.49 16,450.64
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 196,689.95 199,328.17
应交税 费 - - 安信灵活配置混合 2016 年年度 报告 摘要
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应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 350,002.34 50,963.34
负债合 计 1,600,124.60 9,516,673.12
所有者权益：
实收基 金 109,865,517.88 84,595,293.31
未分配 利润 1,406,921.70 63,448,453.25
所有者 权益 合计 111,272,439.58 148,043,746.56
负债和 所有 者权 益总 计 112,872,564.18 157,560,419.68
注： 报告 截止 日2016 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值1.013 元 ， 基 金份 额总 额109,865,517.88 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 安信 策略 精选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016
年12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015
年 12 月31 日
一、收入 -20,473,075.14 16,538,472.62
1.利息 收入 535,046.60 152,648.77
其中： 存款 利息 收入 284,702.79 54,614.16
债券利 息收 入 53,974.70 12,248.46
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 196,369.11 85,786.15
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） -21,067,972.55 21,467,300.52
其中： 股票 投资 收益 -20,899,148.33 20,337,306.45
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -389,012.44 806,336.68
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 220,188.22 323,657.39
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填
列）
-2,057,547.09 -5,265,194.41
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 2,117,397.90 183,717.74
减：二、费用 3,664,346.54 2,213,073.09
1．管 理人 报酬 1,642,782.59 766,896.58
2．托 管费 273,797.13 127,816.05
3．销 售服 务费 - - 安信灵活配置混合 2016 年年度 报告 摘要
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4．交 易费 用 1,352,751.64 1,070,901.88
5．利 息支 出 263.23 20.00
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 263.23 20.00
6．其 他费 用 394,751.95 247,438.58
三、 利润总额 （亏损 总额 以 “-” 号填列） -24,137,421.68 14,325,399.53
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） -24,137,421.68 14,325,399.53
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 安信 策略 精选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
84,595,293.31 63,448,453.25 148,043,746.56
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -24,137,421.68 -24,137,421.68
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
25,270,224.57 640,587,792.01 665,858,016.58
其中：1. 基 金申 购款 1,564,759,414.32 803,769,244.49 2,368,528,658.81
2. 基金 赎回 款 -1,539,489,189.75 -163,181,452.48 -1,702,670,642.23
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -678,491,901.88 -678,491,901.88
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
109,865,517.88 1,406,921.70 111,272,439.58
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
35,993,664.02 14,868,565.31 50,862,229.33 安信灵活配置混合 2016 年年度 报告 摘要
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二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 14,325,399.53 14,325,399.53
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
48,601,629.29 34,254,488.41 82,856,117.70
其中：1. 基 金申 购款 147,435,183.34 101,400,402.08 248,835,585.42
2. 基金 赎回 款 -98,833,554.05 -67,145,913.67 -165,979,467.72
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
84,595,293.31 63,448,453.25 148,043,746.56
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.3 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 刘入 领______
______ 廖 维坤______
____ 尚尔 航____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
安信策 略精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 （以 下 简称 “本 基金” ） 经中 国证 券监督 管理 委员
会 （ 以下 简称 “中 国证 监 会” ）2012 年4 月5 日 下发 的证监 许可[2012]442 号文 “ 关 于核 准安 信策
略精选 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 募集 的批 复 ” 的核准 ， 由 安信 基金 管理 有 限责任 公司 依照 《中
华人民共和国 证券投资 基 金法》和《安 信策略精 选 灵活配置混合 型证券投 资 基金基金合 同》负责
公开募 集。 本基 金为 契约 型开放 式， 存续 期限 不定 ，首次 募集 期间 为 2012 年 5 月 21 日至 2012
年 6 月 15 日 ，首 次设 立募 集不包 括认 购资 金利 息共 募集人 民 币 743,292,609.47 元 ，经 安永 华明
会计师 事务 所 （特 殊普 通 合伙 ） 验 证并 出具 安永 华 明(2012)验字第 60962175_H04 号验 资报 告。 经
向中国 证监 会备 案， 《安 信 策略精 选灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 于 2012 年 6 月 20
日正式 生效 ， 基 金合 同生 效日的 基金 份额 总额 为743,426,623.31 份基 金份 额 ， 其中 认购 资金 利息
折合134,013.84 份 基金 份 额。 本 基金 的基 金管 理人 为安信 基金 管理 有限 责任 公司， 注册 登记 机构
为安信 基金 管理 有限 责任 公司， 基金 托管 人为 中国 建设银 行股 份有 限公 司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《安 信 策略精选灵活 配置混合 型 证券投资基金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 具有良好 流 动性的金融工 具，包括 国 内依法发行 上市的股
票 （含 中小 板股 票、 创 业 板股票 ， 以 及其 他经 中国 证监会 核准 上市 的股 票） 、 权证、 债券、 可转 换安信灵活配置混合 2016 年年度 报告 摘要
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债券 （含 分离 交易 可转 债） 、 资 产支 持证 券 、 银 行存 款、 货币 市场 工具 以及 法 律法规 允许 或中 国证
监会批 准允 许基 金投 资的 其他金 融工 具 （ 但须 符合 中国证 监会 相关 规定 ） 。 如 法律法 规或 监管 机构
以后允 许基 金投 资其 他品 种，基 金管 理人 在履 行适 当程序 后， 可以 将其 纳入 投资范 围。
本基金 股票 投资 占基 金资 产的比 例 为30% —80% ， 债 券及其 他金 融工 具投 资占 基金资 产的 比 例
为20% —70% ， 权 证投 资占 基金资 产净 值的 比例 不得 超过 3% ， 其 中现 金或 者 到 期日在 一年 以内 的 政
府债券 合计 比例 不低 于基 金资产 净值 的 5% 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ： 60% ×沪深 300 指 数收 益 率 +40% × 中 债总 指数 收益 率。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 其 后颁 布的 应用 指南、 解释 以及 其他 相关 规定 （ 以下 合称 “企 业会 计准则 ” ） 编制 ， 同 时，
对于在具体会 计核算和 信 息披露方面， 也参考了 中 国证券投资基 金业协会 修 订并发布的 《证券投
资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 中国 证监 会制 定的 《关 于 进一步 规范 证券 投资 基金 估值业 务的 指导 意
见》 、 《关 于证 券投资基 金 执行<企业会 计准则>估 值 业务及份额 净值计价 有关 事项的通知》 、 《证券
投资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露内 容与 格式 准则 》 第 2 号《 年度 报告 的内
容与格 式》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 编报 规则 》 第 3 号《 会计 报表 附注 的编 制及披 露》 、 《证 券投
资基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、其 他中 国证 监会 及中国 证券 投资 基
金业协 会颁 布的 相关 规定
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2016 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 止 期间的 经营 成果 和净 值变 动情况 。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 说明 的会计 估计 变更 。 安信灵活配置混合 2016 年年度 报告 摘要
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7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率 为 1‰ ，由 出让 方缴 纳。
7.4.6.2 营 业税 、增 值税 、企业 所得 税
以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税或 增值 税征 收范围 ，不 征收 营业 税或 增值税 。
证券投资基金 （封闭式 证 券投资基金， 开放式证 券 投资基金）管 理人运用 基 金买卖股票、 债
券的差 价收 入， 免征 营业 税。
自2016 年5 月1 日 起， 在 全国范 围内 全面 推开 营业 税改征 增值 税试 点， 金融 业 纳入试 点范 围，
由缴纳营业税 改为缴纳 增 值税。对证券 投资基金 （ 封闭式证券投 资基金， 开 放式证券投 资基金）
管理人运用基 金买卖股 票 、债券的转让 收入免 征 增 值税；国债、 地方政府 债 利息收入以 及金融同
业往来利息收 入免征增 值 税；存款利息 收入不征 收 增值税。金融 机构开展 的 质押式买入 返售金融
商品业务、买 断式买入 返 售金融商品业 务、同业 存 款、同业存单 以及持有 金 融债券取得 的利息收
入属于 金融 同业 往来 利息 收入。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增值税纳 税人；根 据 财政部、国家 税务总局 财 税[2017]2 号文 《关于资 管产品增值税 政策有
关问题 的补 充通 知 》 的 规 定，2017 年7 月 1 日 （含 ） 以 后 ， 资 管产 品运 营过 程中发 生的 增值 税应
税行为 ， 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人， 按照 现行规 定缴 纳增 值税 。 对 资管产 品 在 2017 年7
月 1 日 前运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为， 未缴 纳增值 税的 ，不 再缴 纳； 已缴纳 增值 税的 ， 已
纳税额 从资 管产 品管 理人 以后月 份的 增值 税应 纳税 额中抵 减。
证券投资基金 从证券市 场 中取得的收入 ，包括买 卖 股票、债券的 差价收入 ， 股权的股息、 红
利收入 ，债 券的 利息 收入 及其他 收入 ，暂 不征 收企 业所得 税。
7.4.6.3 个 人所 得税
个人所 得税 税率 为20% 。
基金取得的股 票的 股息 、 红利收入、债 券的利息 收 入及储蓄利息 收入，由 上 市公司、债券 发
行企业及金融 机构在向 基 金派发股息、 红利收入 、 债券的利息收 入及储蓄 利 息收入时代 扣代缴个
人所得 税。
基金从 上市 公司 分配 取得 的股息 红利 所得 ，持 股期 限在 1 个月 以内 （含 1 个 月）的 ，其 股 息安信灵活配置混合 2016 年年度 报告 摘要
第 21 页 共 35 页
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年（含 1 年） 的，减 按 50% 计入 应
纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年 的， 股息 红利 所得 暂免征 收个 人所 得税 。
暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
安 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 （ 以 下 简 称 ”
安信基 金 ” ）
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司( 以下简称" 中
国建设 银行")
基金托 管人 、基 金销 售机 构
安 信 证 券 股 份 有 限 公 司( 以 下 简 称" 安 信 证
券")
基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
五矿资 本控 股有 限公 司 基金管 理人 的股 东
中广核 财务 有限 责任 公司 基金管 理人 的股 东
佛山市 顺德 区新 碧贸 易有 限公司 基金管 理人 的股 东
安信乾 盛财 富管 理（ 深圳 ）有限 公司 基金管 理人 的子 公司
安信乾 正股 权投 资管 理（ 深圳） 有限 公司 基金管 理人 子公 司的 子公 司
注： 1) 本 基金 管理 人于2013 年 12 月2 日 设立 了全 资子公 司安 信乾 盛财 富管 理 （深 圳） 有限 公司 。
2) 本 基金 管理 人的 子 公司安 信乾 盛财 富管 理 （ 深圳） 有限 公司 于 2015 年11 月3 日 设立 了全
资子公 司安 信乾 正股 权投 资管理 （深 圳） 有限 公司 。
3) 以 下关 联交 易均 在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 股票 交易 。
7.4.8.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 债券 交易 。
7.4.8.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 债券 回购 交易。
7.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 权证 交易 。 安信灵活配置混合 2016 年年度 报告 摘要
第 22 页 共 35 页
7.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 应支 付关 联方 的佣金 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,642,782.59 766,896.58
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
408,477.52 222,649.12
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.50% 的年费 率逐 日计 提。 计算 方法如 下：
H=E×1 .50% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
273,797.13 127,816.05
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率逐 日计 提。 计算 方法如 下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间未 与关 联方 进行 银行 间同业 市场 债券 （含 回购 ）交易 。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月安信灵活配置混合 2016 年年度 报告 摘要
第 23 页 共 35 页
月 31 日 31 日
基金合 同生 效日 （ 2012 年
6 月 20 日 ）持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 5,668,367.35 -
期间申 购/ 买入 总份 额 - 5,668,367.35
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 5,668,367.35 -
期末持 有的 基金 份额 0.00 5,668,367.35
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 6.7006%
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 的其 他关 联方 本期 末及上 年度 末未 持有 本基 金份额 。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 5,666,680.66 268,498.49 16,960,573.48 43,988.91
注：本 基金 资金 托管 账户 的银行 存款 由基 金托 管人 中国建 设银 行保 管， 按银 行同业 利率 计息 。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 其他 关联 交易 事项 。
7.4.9 期 末（ 2016 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本期 末未 持有 因认 购新发/增 发证 券而 流通 受 限的证 券。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注 安信灵活配置混合 2016 年年度 报告 摘要
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300450 先导智
能
2016 年
11 月15
日
重大事
项
33.99 2017 年2
月 8 日
33.00 68,600 2,325,113.00 2,331,714.00 -
000887 中鼎股
份
2016 年
11 月18
日
重大事
项
25.94 2017 年2
月15 日
23.99 2,100 54,453.00 54,474.00 -
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额 为0 元 ，无 质押债 券。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额 为0 元 ，无 质押债 券。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.14.1 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.14.2 其他 事项
(1) 公 允价 值
管理层已经评 估了银行 存 款、结算备付 金、买入 返 售金融资产、 其他应收 款 项类投资以及 其
他金融 负债 因剩 余期 限不 长，公 允价 值与 账面 价值 相若。
各层次 金融 工具 公允 价值
于 2016 年 12 月 31 日 ，本基金持有的 交易性金 融资产中划分为 第一层级 的余额为人民 币
83,661,049.58 元， 划分 为 第二层 级的 余额 为人 民 币10,295,478.54 元， 无划 分 为第三 层级 余额 。
（于 2015 年 12 月 31 日 ， 本 基 金 持 有 的 交 易 性 金 融 资 产 中 划 分 为 第 一 层 级 的 余 额 为 人 民 币
57,719,379.78 元， 划分 为 第二层 级的 余额 为人 民 币6,631,021.80 元， 无 划分 为第三 层级 余额 。 ）
公允价 值所 属层 级间 重大 变动
本基金 调整 公允 价值 计量 层次转 换时 点的 相关 会计 政策在 前后 各会 计期 间保 持一致 。
对于证券交易 所上市的 股 票，若出现重 大事项停 牌 、交易不活跃 或属于非 公 开发行等情况 ，
本基金不会于 停牌日至 交 易恢复活跃日 期间或限 售 期间将相关股 票的公允 价 值列入第一 层次；并安信灵活配置混合 2016 年年度 报告 摘要
第 25 页 共 35 页
根据估值调整 中所采用 输 入值的可观察 性和重要 性 ，确定相关股 票公允价 值 应属第二层 次或第三
层次。
对于证券交易 所上市的 可 转换、可交换 债券，若 出 现交易不活跃 的情况， 本 基金不会于交 易
不活跃 期间 将债 券的 公允 价值列 入第 一层 次； 根据 估 值调整 中所 采用 输入 值的 可观察 性和 重要 性，
确定相 关债 券公 允价 值应 属第二 层次 或第 三层 次。
第三层 级公 允价 值期 初金 额和本 期变 动金 额
本基金于本报 告期初未 持 有公 允价值归 属于第三 层 次的金融工具 ，本基金 本 报告期未发生 第
三层次 公允 价值 转入 转出 情况。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
7.4.14.3 财务 报表 的批 准
本财务 报表 已 于2017 年3 月24 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 86,047,237.58 76.23
其中： 股票 86,047,237.58 76.23
2 固定收 益投 资 7,909,290.54 7.01
其中： 债券 7,909,290.54 7.01
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 10,800,000.00 9.57
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,153,587.01 6.34
7 其他各 项资 产 962,449.05 0.85
8 合计 112,872,564.18 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元 安信灵活配置混合 2016 年年度 报告 摘要
第 26 页 共 35 页
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 5,029,963.88 4.52
B
采矿业 2,479,955.92 2.23
C
制造业 46,741,429.43 42.01
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 20,031,404.65 18.00
F
批发和 零售 业 1,004,670.00 0.90
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
2,296,564.20 2.06
J
金融业 3,965,904.00 3.56
K
房地产 业 1,948,126.50 1.75
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 686,400.00 0.62
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 109,412.00 0.10
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 1,753,407.00 1.58
S
综合 - -
合计 86,047,237.58 77.33
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000568 泸州老 窖 183,433 6,053,289.00 5.44
2 000998 隆平高 科 234,716 5,029,963.88 4.52
3 002508 老板电 器 107,382 3,951,657.60 3.55
4 300197 铁汉生 态 308,835 3,916,027.80 3.52 安信灵活配置混合 2016 年年度 报告 摘要
第 27 页 共 35 页
5 000065 北方国 际 141,931 3,846,330.10 3.46
6 600487 亨通光 电 191,390 3,571,337.40 3.21
7 002456 欧菲光 99,544 3,412,368.32 3.07
8 601186 中国铁 建 277,890 3,323,564.40 2.99
9 601009 南京银 行 271,900 2,947,396.00 2.65
10 300450 先导智 能 68,600 2,331,714.00 2.10
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于安 信 基金管理有 限责任公
司网站 的年 度报 告正 文。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002458 益生股 份 9,731,697.00 6.57
2 002456 欧菲光 9,511,829.64 6.43
3 600259 广晟有 色 9,449,358.37 6.38
4 600392 盛和资 源 8,645,019.00 5.84
5 002234 民和股 份 7,768,017.48 5.25
6 002716 金贵银 业 6,867,941.98 4.64
7 000568 泸州老 窖 6,800,152.99 4.59
8 300409 道氏技 术 6,351,254.33 4.29
9 601800 中国交 建 6,329,119.55 4.28
10 002746 仙坛股 份 6,303,837.07 4.26
11 300156 神雾环 保 6,237,965.00 4.21
12 300017 网宿科 技 6,129,241.87 4.14
13 601186 中国铁 建 5,625,710.00 3.80
14 600487 亨通光 电 5,556,031.88 3.75
15 300197 铁汉生 态 5,451,137.62 3.68
16 300252 金信诺 5,370,574.00 3.63
17 000998 隆平高 科 5,185,914.65 3.50
18 002508 老板电 器 4,929,191.00 3.33
19 600547 山东黄 金 4,789,838.00 3.24
20 600079 人福医 药 4,742,216.74 3.20
21 601689 拓普集 团 4,702,393.95 3.18
22 601595 上海电 影 4,661,179.00 3.15 安信灵活配置混合 2016 年年度 报告 摘要
第 28 页 共 35 页
23 000911 南宁糖 业 4,503,547.43 3.04
24 002007 华兰生 物 4,395,493.34 2.97
25 002230 科大讯 飞 4,217,106.87 2.85
26 601390 中国中 铁 4,213,490.00 2.85
27 002202 金风科 技 4,166,655.48 2.81
28 002271 东方雨 虹 4,141,191.00 2.80
29 000065 北方国 际 4,028,454.77 2.72
30 002123 梦网荣 信 3,905,312.39 2.64
31 600428 中远航 运 3,822,657.00 2.58
32 300367 东方网 力 3,748,755.00 2.53
33 002299 圣农发 展 3,738,953.00 2.53
34 600779 水井坊 3,692,453.00 2.49
35 600872 中炬高 新 3,654,139.20 2.47
36 600477 杭萧钢 构 3,628,014.00 2.45
37 002709 天赐材 料 3,615,178.00 2.44
38 002450 康得新 3,520,688.00 2.38
39 002475 立讯精 密 3,225,726.93 2.18
40 002103 广博股 份 3,210,090.00 2.17
41 000937 冀中能 源 3,142,234.00 2.12
42 002686 亿利达 3,139,424.00 2.12
43 600110 诺德股 份 3,137,193.00 2.12
44 601009 南京银 行 3,079,953.00 2.08
45 002292 奥飞娱 乐 3,047,250.00 2.06
46 300136 信维通 信 2,997,982.00 2.03
47 600475 华光股 份 2,978,203.00 2.01
注：1 、买 入包 括基 金二 级 市场上 主动 的买 入、 新股 、配股 、债 转股 、换 股及 行权等 获得 的股 票 ；
2、基金持 有的股票 分类 为交易性金 融资产的 ，本 项的"累计买 入金额"按 买 入成交金额 （成交 单
价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002458 益生股 份 10,389,686.34 7.02
2 600392 盛和资 源 8,528,007.12 5.76
3 600259 广晟有 色 7,801,279.92 5.27 安信灵活配置混合 2016 年年度 报告 摘要
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4 002234 民和股 份 7,547,365.34 5.10
5 002007 华兰生 物 7,390,717.84 4.99
6 002456 欧菲光 6,839,419.03 4.62
7 600079 人福医 药 6,188,861.42 4.18
8 002716 金贵银 业 6,167,883.45 4.17
9 002746 仙坛股 份 6,082,051.10 4.11
10 300017 网宿科 技 5,988,881.51 4.05
11 300409 道氏技 术 5,067,473.44 3.42
12 300156 神雾环 保 5,057,133.31 3.42
13 601689 拓普集 团 5,006,583.00 3.38
14 002271 东方雨 虹 4,849,983.95 3.28
15 600547 山东黄 金 4,819,601.17 3.26
16 601800 中国交 建 4,739,035.35 3.20
17 300252 金信诺 4,733,018.83 3.20
18 000911 南宁糖 业 4,567,701.72 3.09
19 002230 科大讯 飞 4,445,138.74 3.00
20 601390 中国中 铁 3,917,678.14 2.65
21 600872 中炬高 新 3,773,405.32 2.55
22 600428 中远航 运 3,750,452.90 2.53
23 002299 圣农发 展 3,737,533.42 2.52
24 600000 浦发银 行 3,691,175.76 2.49
25 300367 东方网 力 3,664,259.00 2.48
26 000963 华东医 药 3,587,916.00 2.42
27 600779 水井坊 3,572,119.62 2.41
28 601595 上海电 影 3,457,648.28 2.34
29 601888 中国国 旅 3,442,622.21 2.33
30 000411 英特集 团 3,400,583.72 2.30
31 002709 天赐材 料 3,363,678.00 2.27
32 000061 农 产 品 3,263,952.00 2.20
33 002292 奥飞娱 乐 3,000,312.00 2.03
34 300207 欣旺达 2,987,030.36 2.02
注：1 、卖 出主 要指 二级 市 场上主 动的 卖出 、换 股、 要约收 购、 发行 人回 购及 行权等 减少 的股 票 ；
2、 基 金持 有的 股票 分类 为 交易性 金融 资产 的 ， 本 项 的"累 计卖 出金 额"按 卖出 成交金 额 （成 交单 价
乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元 安信灵活配置混合 2016 年年度 报告 摘要
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买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 553,644,147.63
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 505,101,581.66
注：1 、买 入包 括基 金二 级 市场上 主动 的买 入、 新股 、配股 、债 转股 、换 股及 行权等 获得 的股 票，
卖出主 要指 二级 市场 上主 动的卖 出、 换股 、要 约收 购、发 行人 回购 及行 权等 减少的 股票 ；
2 、" 买入 股票 成本 （成 交） 总 额"、"卖 出股 票收 入 （成 交） 总额" 均按 买卖 成交金 额 （ 成交 单价
乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 7,909,290.54 7.11
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 7,909,290.54 7.11
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 110034 九州转 债 34,420 4,197,519.00 3.77
2 128009 歌尔转 债 25,659 3,103,712.64 2.79
3 128010 顺昌转 债 5,130 608,058.90 0.55
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 安信灵活配置混合 2016 年年度 报告 摘要
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8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货合 约。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确股 指期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露等 ，本基 金暂 不参
与股指 期货 交易 。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金尚未在 基金合同 中 明确国债期货 的投资策 略 、比例限制、 信息披露 等 ，本基金暂不 参
与国债 期货 交易 。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货合 约。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确国 债期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露等 ，本基 金暂 不参
与国债 期货 交易 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体未有 被 监管部门立案 调查，不 存 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.12.2
本基金投资的 前十名股 票 没有超出基金 合同规定 的 备选股票库， 本基金管 理 人从制度和流 程
上要求 股票 必须 先入 库再 买入。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 58,761.08
2 应收证 券清 算款 887,196.15 安信灵活配置混合 2016 年年度 报告 摘要
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3 应收股 利 -
4 应收利 息 16,491.82
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 962,449.05
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 110034 九州转 债 4,197,519.00 3.77
2 128009 歌尔转 债 3,103,712.64 2.79
3 128010 顺昌转 债 608,058.90 0.55
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 300450 先导智 能 2,331,714.00 2.10 重大事 项
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
1,299 84,577.00 66,543,608.80 60.57% 43,321,909.08 39.43%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 1,725,222.52 1.5703% 安信灵活配置混合 2016 年年度 报告 摘要
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持有本 基金
注：管理人的 从业人员 持 有基金占基金 总份额比 例 的计算中，对 下属分级 基 金，比例的 分母采用
各自级 别的 份额 ， 对 合计 数， 比 例的 分母 采用 下属 分级基 金份 额的 合计 数 （ 即期末 基金 份额 总额 ） 。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
>100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2012 年 6 月 20 日 ） 基金 份额 总额
743,426,623.31
本报告 期期 初基 金份 额总 额 84,595,293.31
本报告 期基 金总 申购 份额 1,564,759,414.32
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 1,539,489,189.75
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 109,865,517.88
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 举行 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本基金 管理 人 于2016 年4 月12 日发 布公 告， 聘 任陈 振宇先 生为 安信 基金 管理 有限责 任公 司
副总经 理。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 本基 金无 涉及 本基金 管理 人、 基金 财产 、基金 托管 业务 的诉 讼事 项。
安信灵活配置混合 2016 年年度 报告 摘要
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11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 发生 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期本 基金 聘请 的会 计师事 务所 未发 生变 更 。 目前安 永华 明会 计师 事务 所 （ 特殊 普通 合
伙）已 为本 基金 提供 审计 服务 5 年， 本报 告期 应支 付的报 酬为 人民 币50,000 元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 本基 金管 理人 及其相 关高 级管 理人 员未 受到任 何稽 查或 处罚 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
长江证券 2 547,929,674.40 51.75% 389,742.17 51.75% -
西南证券 1 210,158,497.93 19.85% 149,486.18 19.85% -
兴业证券 2 167,688,296.89 15.84% 119,276.97 15.84% -
国泰君安 2 98,713,466.23 9.32% 70,214.63 9.32% -
中信建投 2 18,941,656.48 1.79% 13,472.93 1.79% -
五矿证券 2 15,301,457.36 1.45% 10,883.56 1.45% -
中信证券 2 - - - - -
招商证券 2 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
申银万国 2 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
注： 公司 制定 《安 信基 金 管理有 限责 任公 司券 商交 易单元 选择 标准 及佣 金分 配办法 》 ， 对选 择证 券
公司的 标准 和程 序、 以及 佣金分 配规 则进 行了 规定 。
根据上述制度 ，由公司 基 金投资部、固 定收益部 、 研究部、特定 资产管理 部 、分管投资 的副总经
理及交易室于 每季度末 对 券商进行综合 评分，评 价 标准包括研究 及投资建 议 的质量、报 告的及时
性、服务质量 、交易成 本 等，由公司基 金投资决 策 委员会根据评 分结果对 下 一季度的证 券公司名安信灵活配置混合 2016 年年度 报告 摘要
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单及佣金分配 比例做出 决 议。首只基金 成立后最 初 半年的券商选 择及佣金 分 配由基金投 资决策委
员会决 定。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其 他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
长江证券 18,698,896.41 71.76% 421,400,000.00 37.28% - -
西南证券 4,421,452.07 16.97% - - - -
兴业证券 1,000,300.00 3.84% 496,000,000.00 43.88% - -
国泰君安 1,370,027.30 5.26% 146,100,000.00 12.92% - -
中信建投 565,192.00 2.17% 36,500,000.00 3.23% - -
五矿证券 - - 30,400,000.00 2.69% - -
中信证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
安信基金管理有限责任公司
2017 年3 月27 日
