安 信 稳 健 增值 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基
金 2016 年年 度 报 告 摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 安信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年3 月27 日
安信稳健增值混合 2016 年年度 报告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 宁波 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 3 月 24 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告中财务资料已经审 计。安永华明会计师事务 所( 特殊普通合伙) 为本基金出具了 2016
年度标 准无 保留 意见 的审 计报告 ，请 投资 者注 意阅 读。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
安信稳健增值混合 2016 年年度 报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 安信稳 健增 值混 合
基金主 代码 001316
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 5 月25 日
基金管 理人 安信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 701,200,673.69 份
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 安信稳 健增 值混 合 A 安信稳 健增 值混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 001316 001338
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 265,878,049.72 份 435,322,623.97 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 将以 严格 的风 险控 制为前 提 ， 结 合科 学严 谨 、 具 有前 瞻性 的宏 观策 略 分
析 以 及 深 入 的个 股/ 个 券挖掘 ， 动 态 灵 活调 整 投 资策略 ， 力 争 为 基金 份 额 持有
人获取 较为 确定 且超 越业 绩比较 基准 的投 资回 报。
投资策 略 资产配 置方 面， 通过 宏观 基本面 定性 和定 量研 究， 结合政 策因 素、 市场 情 绪 与
估值因 素等 对比 分析 大类 资产风 险收 益比 ， 合理 分 配各大 类资 产配 置比 例 ； 固
定收益 类投 资方 面， 在自 上而下 地在 利率 走势 分析 、 债券 供求 分析 基础 上 ， 灵
活采用 类属 配置、 久期 配 置、 信用 配置、 回购 等投 资策略； 股票 投资 上 ， 秉 承
价值投 资理 念， 深度 挖掘 符合经 济结 构转 型、 契合 产业结 构升 级、 发展 潜 力 巨
大的行 业与 公司 ； 此 外， 本基金 合理 利用 股指 期货 、 国债 期货、 权证 等衍生工
具做套 保或 套利 投资， 对 部分高 质量 的资 产支 持证 券可以 采用 买入 并持 有 到 期
策略， 实现 基金 资产 增值 增厚。
业绩比 较基 准 中国人 民银 行公 布的 金融 机构 1 年期 人民 币定 期存 款基准 利率+3.00% 。
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金， 其 预期收 益及 预期 风险 水平 高于债 券型 基金 和货 币 市 场
基金， 但低 于股 票型 基金 ，属于 中等 风险 水平 的投 资品种 。
安信稳 健增 值混 合A 安信稳 健增 值混 合 C
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 安信基 金管 理有 限责 任公
司
中国民 生银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 乔江晖 罗菲菲
联系电 话 0755-82509999 010-58560666
电子邮 箱 service@essencefund.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
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4008-088-088 95568 安信稳健增值混合 2016 年年度 报告 摘要
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传真 0755-82799292 010-58560798
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.essencefund.com
基金年 度报 告备 置地 点 安信基 金管 理有 限责 任公 司
地址： 广东 省深 圳市 福田 区莲花 街道 益田 路 6009
号新世 界商 务中 心 36 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期
间数据
和指标
2016 年
2015 年5 月25 日( 基金 合 同生效
日)-2015 年12 月 31 日
2014 年
安信稳 健增 值混
合 A
安信稳 健增 值混
合C
安信稳 健增 值
混合 A
安信稳 健增 值混 合
C
安
信
稳
健
增
值
混
合 A
安
信
稳
健
增
值
混
合C
本期已
实现收
益
3,457,919.54 33,390,312.64 3,469,493.20 27,471,267.41 - -
本期利
润
3,207,380.91 10,961,352.03 3,536,239.36 44,575,790.47 - -
加权平
均基金
份额本
期利润
0.0490 0.0150 0.0246 0.0178 - -
本期基
金份额
净值增
长率
5.20% 4.76% 3.90% 7.20% - -
3.1.2 期
末数据
2016 年末 2015 年末 2014 年末 安信稳健增值混合 2016 年年度 报告 摘要
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和指标
期末可
供分配
利润
23,695,476.57 51,693,974.70 1,564,049.29 200,815,072.04 - -
期末基
金资产
净值
290,689,767.54 488,924,519.92 54,757,701.87 3,449,320,400.56 - -
期末基
金份额
净值
1.093 1.123 1.039 1.072 - -
注：1 、 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 （申） 购或 交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收益 水平
要低于 所列 数字 ；
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益；
3、 对期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
安信稳 健增 值混 合A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.28% 0.18% 1.07% 0.02% -0.79% 0.16%
过去六 个月 3.02% 0.14% 2.27% 0.01% 0.75% 0.13%
过去一 年 5.20% 0.12% 4.51% 0.01% 0.69% 0.11%
自基金 合同
生效起 至今
9.30% 0.11% 7.43% 0.01% 1.87% 0.10%
安信稳 健增 值混 合C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.18% 0.18% 1.07% 0.02% -0.89% 0.16%
过去六 个月 2.56% 0.15% 2.27% 0.01% 0.29% 0.14%
过去一 年 4.76% 0.12% 4.51% 0.01% 0.25% 0.11%
自基金 合同
生效起 至今
12.30% 0.25% 7.43% 0.01% 4.87% 0.24%
注：根据《安 信稳健增 值 灵活配置混合 型证券投 资 基金基金合同 》的约定 ， 本基金的业 绩比较基
准为： 中国 人民 银行 公布 的金融 机 构1 年 期人 民币 定期存 款基 准利 率+3.00% 。 安信稳健增值混合 2016 年年度 报告 摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注：1 、本 基金 的建 仓期 为 2015 年 5 月 25 日至 2015 年 11 月 24 日 ，建 仓期 结束时 ，本 基金 各项
资产配 置比 例均 符合 本基 金合同 的约 定。
2、本 基金 基金 合同 生效 日 为 2015 年 5 月 25 日 。图 示日期 为 2015 年 5 月 25 日至 2016 年 12 月
31 日。 安信稳健增值混合 2016 年年度 报告 摘要
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
安信稳健增值混合 2016 年年度 报告 摘要
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3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 于2015 年5 月 25 日成立 ，截 至本 报告 期末 尚未进 行利 润分 配。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
安信基 金管 理有 限责 任公 司经中 国证 监会 批准 ， 成 立于 2011 年12 月 ， 总 部 位于深 圳 ， 注 册
资本3.5 亿元 人民 币， 股 东及股 权结 构为 ： 五矿 资 本控股 有限 公司 持 有38.72% 的股 权 ， 安 信证 券
股份有 限公 司持 有 33% 的 股权， 佛山 市顺 德区 新碧 贸易有 限公 司持 有 19.71% 的股权 ，中 广核 财务
有限责 任公 司持 有8.57% 的股权 。
截至2016 年12 月31 日 ， 本基 金管 理人 共管 理 30 只开放 式基 金， 具体 如下 ： 从 2012 年6
月20 日起 管理 安信 策略 精选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金； 从 2012 年9 月 25 日起 管理 安信 目
标收益 债 券 型证 券投 资基 金； 从2012 年12 月18 日起管 理安 信平 稳增 长混 合型发 起式 证券 投 资安信稳健增值混合 2016 年年度 报告 摘要
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基金； 从 2013 年 2 月 5 日起管 理安 信现 金管 理货 币市场 基金 ； 从 2013 年 7 月 24 日 起管 理安
信宝利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ） （原 安信 宝利 分级 债券型 证券 投资 基金 ） ； 从2013 年11 月 8 日
起管理 安信 永利 信用 定期 开放债 券型 证券 投资 基金 ； 从 2013 年12 月 31 日 起管理 安信 鑫发 优 选
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金； 从 2014 年 4 月21 日起管 理安 信价 值精 选股 票型证 券投 资基 金；
从 2014 年 11 月 24 日起 管理安 信现 金增 利货 币市 场基金 ；从 2015 年 3 月 19 日 起管 理安 信消
费医药 主题 股票 型证 券投 资基金 ； 从 2015 年 4 月 15 日 起管 理安 信动 态策 略 灵活配 置混 合型 证
券投资 基金 ； 从2015 年 5 月14 日起 管理 安信 中证 一带一 路主 题指 数分 级证 券投资 基金 ； 从2015
年 5 月 20 日 起管 理安 信 优势增 长灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金； 从 2015 年 5 月 25 日 起管 理
安信稳 健增 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金； 从2015 年 6 月 5 日 起管 理安 信 鑫安得 利灵 活配 置
混合型 证券 投资 基金 ； 从2015 年8 月7 日起 管理 安信新 常态 沪港 深 精 选股 票型证 券投 资基 金；
从 2015 年 11 月 24 日 起 管理安 信新 动力 灵 活 配置 混合型 证券 投资 基金 ；从 2016 年 3 月 9 日起
管理安 信安 盈保 本混 合型 证券投 资基 金； 从 2016 年5 月9 日起 管理 安信 新回 报灵活 配置 混合 型证
券投资 基金 ； 从2016 年7 月28 日起 管理 安信 新优 选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金； 从 2016 年8
月 9 日起 管理 安信 新目 标 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金； 从 2016 年 8 月 19 日起管 理安 信新 价值
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金； 从 2016 年 9 月 9 日起管 理安 信保 证金 交易 型货币 市场 基金 ； 从
2016 年 9 月 29 日 起管 理 安信新 成长 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 ； 从 2016 年 9 月 29 日 起管 理
安信尊 享纯 债债 券型 证券 投资基 金； 从 2016 年 10 月 10 日起 管理 安信 永丰 定 期开放 债券 型证 券投
资基金 ； 从 2016 年10 月 12 日 起管 理安 信沪 深 300 指数增 强型 发起 式证 券投 资基金 ； 从 2016 年
10 月 17 日起 管理 安信 活 期宝货 币市 场基 金； 从 2016 年 12 月 9 日起 管理 安 信新趋 势灵 活配 置混
合型证 券投 资基 金； 从2016 年 12 月19 日起 管理 安 信新视 野灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
张翼飞
本 基 金 的
基金经 理
2015 年 5 月
25 日
- 5.5
张 翼 飞先 生， 经济 学
硕 士 。历 任摩 根轧 机
（ 上 海） 有限 公司 财
务部会 计 、 财 务主 管，
上 海 市国 有资 产监 督
管 理 委员 会规 划发 展
处 研 究员 ，秦 皇岛 嘉
隆 高 科实 业有 限公 司
财 务 总监 ，日 盛嘉 富
证 券 国际 有限 公司 上安信稳健增值混合 2016 年年度 报告 摘要
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海 代 表处 研究 部研 究
员 。 现任 职于 安信 基
金 管 理有 限责 任公 司
固 定 收益 部。 曾任 安
信 现 金管 理货 币市 场
基 金 、安 信目 标收 益
债 券 型 证 券 投 资 基
金 、 安信 永利 信用 定
期 开 放债 券型 证券 投
资 基 金的 基金 经理 助
理 ， 安信 现金 管理 货
币 市 场基 金、 安信 现
金 增 利货 币市 场基 金
的 基 金经 理； 现任 安
信 稳 健增 值灵 活配 置
混 合 型 证 券 投 资 基
金 、 安信 目标 收益 债
券 型 证券 投资 基金 、
安 信 永利 信用 定期 开
放 债 券型 证券 投资 基
金 、 安信 尊享 纯债 债
券 型 证券 投资 基金 、
安 信 新趋 势灵 活配 置
混 合 型证 券投 资基 金
的基金 经理 。
王坤
本 基 金 的
基 金 经 理
助理
2016 年 2 月
26 日
- 1
王坤先 生 ， 金 融硕 士。
曾 任 安信 基金 管理 有
限 责 任公 司固 定收 益
部 研 究助 理。 现任 安
信 基 金管 理有 限责 任
公 司 固定 收益 部基 金
经 理 助理 。现 任安 信
基 金 目标 收益 债券 型
证 券 投资 基金 、安 信
永 利 信用 定期 开放 债
券 型 证券 投资 基金 、
安 信 稳健 增值 灵活 配
置 混 合型 证券 投资 基
金 、 安信 新趋 势灵 活
配 置 混合 型证 券投 资
基 金 、安 信新 起点 灵
活 配 置混 合型 证券 投
资 基 金、 安信 尊享 纯
债 债 券型 证券 投资 基
金的基 金经 理助 理。 安信稳健增值混合 2016 年年度 报告 摘要
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周仁
本 基 金 的
基 金 经 理
助理
2015 年10 月
26 日
2016 年 2 月 26 日 1
周仁先 生 ， 金 融硕 士。
历 任 安信 基金 管理 有
限 责 任公 司固 定收 益
部 研 究助 理、 基金 经
理助理 。
魏晓菲
本 基 金 的
基 金 经 理
助理
2015 年10 月
26 日
2016 年 2 月 26 日 9
魏 晓 菲女 士， 法学 硕
士 。 先后 在安 信证 券
股 份 有限 公司 、安 信
基 金 管理 有限 责任 公
司 工 作， 曾在 安信 基
金 管 理有 限责 任公 司
固 定 收益 部从 事固 定
收益类 投资 工作 。
注：1 、 基金 经理 的 “ 任职 日期 ” 根据 公司 决定 的公 告 （生 效） 日 期填 写； 基 金经理 助理 的 “ 任职
日期” 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 填写 。 “离 任 日期 ” 根据 公司 决定 的公 告 （ 生效 ） 日 期填 写 。
2、 证 券从 业年 限计 算标 准 遵从行 业协 会 《证 券业 从 业人员 资格 管理 办法 》 中 关于证 券从 业人 员范
围的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 证券投资基金 销
售管理办法》 、 《公开募 集 证券投资基 金运作管 理办 法》 、 《证券投 资基金信 息 披露管理办 法》等 有
关法律法规、 监管部门 的 相关规定及基 金合同的 约 定，依照诚实 信用、勤 勉 尽责、安全 高效的原
则管理和运用 基金资产 ， 在认真控制投 资风险的 基 础上，为基金 份额持有 人 谋求最大利 益，没有
损害基 金份 额持 有人 利益 的行为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金 管理 人采 用 T 值检 验等统 计方 法， 定期 对旗 下管理 的所 有基 金和 投资 组合之 间发 生 的
同一交易日内 、三个交 易 日内、五个交 易日内的 同 向交易价差进 行专项分 析 和检查。分 析结果显
示，本基金与 本基金管 理 人旗下管理的 所有其他 基 金和投资组合 之间，不 存 在通过相同 品种的同
向交易 进行 投资 组合 间利 益输送 的行 为。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格执行《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》和 公
司制定的公平 交易相关 制 度，公平对待 旗下管理 的 所有基金和投 资组合， 未 出现违反公 平交易制
度的情 况， 亦未 受到 监管 机构的 相关 调查 。 安信稳健增值混合 2016 年年度 报告 摘要
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4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未 发现本基 金 存在异常交易 行为。本 报 告期内，本公 司所有投 资 组合参与的交 易
所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量未 超过该 证券 当日 成交 量 的5% 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年是 债券 市场 波动 很大的 一年 。4 月份 由于 中 铁物资 债券 停牌 和央 企债 转股传 闻， 导致
市场的信用恐 慌和抛售 。 期间我们也发 生了一定 的 净值回撤。但 之后经过 认 真分析研究 ，判断信
用恐慌 不会 持久 ，在 市场 底部进 行了 一定 的加 仓操 作， 在 5 月 之后 的市 场回 升中， 我们 的净 值 恢
复明显 ， 并创 出新 高 。11 月底 ， 货 币基 金巨 额赎 回 开启了 年底 的债 灾 ， 市 场 在1 个 月的 时间 ， 几
乎完成 了2013 年钱 荒之 后 半年的 调整 幅度 。 我 们在 本次债 灾发 生之 前， 已经 开始对 债券 市场 的过
度繁荣 产生 了警 惕， 绝大 部分仓 位配 置了 1 年 以内 的品种 。在 4 季 度的 债灾 中，我 们受 损程 度 显
著低于 债券 市场 平均 水平 。
股票投资方面 ，我们始 终 坚 持了价值投 资原则， 以 估值合理的大 盘蓝筹股 为 主要投资方向 ；
以估值 合理 、增 长前 景明 朗的成 长股 为辅 助投 资标 的。产 生了 比较 好的 效果 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2016 年12 月31 日， 本 基金A 类 份额 净值 为1.093 元， 本报 告期 份额 净值 增 长率 为5.20% ，
同期业 绩比 较基 准增 长率 为 4.51% 。 截至2016 年 12 月 31 日 ，本 基金C 类 份 额净值 为 1.123 元，
本报告 期份 额净 值增 长率 为 4.76% ， 同期 业绩 比较 基准增 长率 为4.51% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2017 年， 我们 认为 主 要的投 资逻 辑如 下：
1 、 宏 观经 济将 进一 步走 向 低增速 的 “ 新常 态 ” ， 从 重量走 向重 质 。 多 数行 业 的有竞 争优 势的
企业 ， 将 进一 步获 取更 大 的市场 份额 和利 润空 间 ， 认为龙 头股 、 蓝筹 股将 可 能变得 更有 投资 价值 。
2 、 预 期全 年人 民币 汇率 可 能仍有 一定 的贬 值 ， 但 贬 值幅度 大概 率弱 于之 前两 年。 贬值 可能 导
致输入 性通 胀， 导致 PPI 继续走 高， 从而 对 CPI 产 生持续 的压 力。 债券 投资 至少在 上半 年， 或 仍
需以中 短久 期为 主。
3 、 两 会期 间可 能会 多个 有 指导意 义的 信号 出现 ， 带 动几个 线条 的投 资标 的走 出一轮 行情 。 但
需要从中找出 前景较强 、 较 有可持续性 的投资线 条 ，参与其中； 避开过度 炒 作或前景相 对较弱的
线条。 安信稳健增值混合 2016 年年度 报告 摘要
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4 、 下 半年 汇率 压力 可能 逐 步减弱 ， 同时 房地 产新 开 工可能 逐步 走弱 ， 相应 的 货币政 策基 调可
能边际 上有 所宽 松， 需要 密切注 意债 市可 能出 现的 机会。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人根据 法律 法规 、 监管 要 求和业 务发 展的 实际 需要 ， 通 过合 规培 训、
梳理业务风险 点、细化 制 度流程、对员 工行为以 及 重点业务稽核 检查等方 式 ，保障了基 金管理及
公司业务的有 效开展及 合 规运作。本基 金管理人 承 诺将持续以风 险控制为 核 心，坚持基 金份额持
有人利 益优 先的 原则 ， 提 高监察 稽核 工作 的科 学性 和有效 性 ， 切 实保 障基 金 资产安 全 、 合 规运 作。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金的估 值 业务严格按照 相关的法 律 法规、基金合 同以及《 安 信基金管理有 限
责任公 司估 值管 理制 度》 开展。
公司基金的日 常估值业 务 由运营部负责 ，运营部 在 日常估值管理 中，必须 严 格遵循各项法 律
法规及基金合 同的规定 ， 及时准确对基 金资产估 值 事项进行基金 估值。运 营 部对基金所 使用的估
值系统进行总 体规划和 组 织实施，建立 并不断完 善 基金资产估值 系统。另 外 ，公司成立 基金估值
委员会 ， 主 任委 员由 公司 总经理 担任 ， 成 员由 副总 经理、 运营 部、 研 究部 、 监察稽 核部 人员 组成 ，
投资部 门相 关人 员列 席。 估值委 员会 的相 关成 员均 具备相 应的 专业 胜任 能力 和相关 工作 经历 。
估值委员会负 责审定公 司 基金估值业务 管理制度 ， 建立健全估值 决策体系 ， 确定不同基金 产
品及投资品种 的估值方 法 ，保证公司估 值业务准 确 真实地反映基 金相关金 融 资产和金融 负债的公
允价值。估值 委员会采 取 临时会议的方 式召开会 议 ，在发生了影 响估值政 策 和程序的有 效性及适
用性的情况时 ，运营部 应 及时提请估值 委员会召 开 会议修订估值 方法，以 保 证其持续适 用。估值
委员会会议决 议须经全 体 委员半数以上 投票表决 同 意方能通过 ， 并形成书 面 文件妥善保 管。对于
重大事项，应 在充分征 求 监管机构、托 管银行、 会 计师事务所、 律师事务 所 意见的基础 上，再行
表决。 估值 政策 和程 序的 修订经 估值 委员 会审 批通 过后方 可实 施。
估值委员会中 各成员的 职 责分工如下： 运营部凭 借 专业技能和对 市场产品 长 期丰富的估值 经
验以及对相关 法律法规 的 熟练掌握，对 没有市价 的 投资品种的估 值方法在 其 专业领域提 供专业意
见。研究部凭 借丰富的 专 业技能和对市 场产品的 长 期深入的跟踪 研究，对 没 有市价的投 资品种综
合宏观经济、 行业发展 及 个股状况等因 素，从价 值 投资的角度进 行理论分 析 ，并根据分 析的结果
建议应采用的 估值方法 及 合理的估值区 间。研究 部 根据估值委员 会提出的 多 种估值方法 预案，利
用金融 工程 研究 体系 各种 经济基 础数 据和 数量 化工 具， 针 对不 同的 估值 方法 及 估值模 型进 行演 算，
为估值委员 会 寻找公允 的 、操作性较强 的估值方 法 提供数理依据 。监察稽 核 部对估值委 员会临时安信稳健增值混合 2016 年年度 报告 摘要
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会议的全程讨 论、做出 的 决议、提交的 基金估值 信 息披露文件进 行合规性 审 查。投资部 门相关人
员和基 金经 理有 权列 席估 值委员 会会 议， 但不 得干 涉估值 委员 会作 出的 决定 及估值 政策 的执 行。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截至报告 期 末本基金管理 人
未与任 何外 部估 值定 价服 务机构 签约 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据相关法律 法规规定 和 本基金合同的 约定及实 际 运作情况，本 基金本报 告 期无需进行利 润
分配。在符合 分红条件 的 前提下，本 基 金已实现 尚 未分配的可供 分配收益 部 分，将严格 按照本基
金合同 的约 定适 时向 投资 者予以 分配 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告 期内 ， 本 基金 未出 现 连续 20 个 工作 日基 金份 额 持有人 不 满200 人或 基金 资产净 值低 于
5000 万元 人民 币的 情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本托管人 在 对安信稳健增 值灵活配 置 混合型证券投 资基金的 托 管过程中，严 格
遵守《证券投 资基金法 》 及其他法律法 规和基金 合 同、托管协议 的有关规 定 ，依法安全 保管了基
金财产 ， 不 存在 损害 基金 份额持 有人 利益 的 行 为， 完全尽 职尽 责地 履行 了基 金托管 人应 尽的 义 务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 按照相关 法 律法规和基金 合同、托 管 协议的有关规 定，本托 管 人对本基金管 理
人— 安信基金 管理有限 责 任公司在安信 稳健增值 灵 活配置混合型 证券投资 基 金的投资运 作方面进
行了监督，对 基金资产 净 值计算、基金 份额申购 赎 回价格的计算 、基金费 用 开支等方面 进行了认
真的复核，未 发现基金 管 理人有损害基 金份额持 有 人利益的行为 ，在各重 要 方面的运作 严格按照
基金合 同的 规定 进行 。 本 报告期 内， 安信 稳健 增值 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金未 进行 利润 分 配 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
由安信稳健增 值灵活配 置 混合型证券投 资基金管 理 人 —安信基金 管理有限 责 任公司编制， 并
经本托管人复 核审查的 本 年度报告中的 财务指标 、 净值表现、财 务会计报 告 、投资组合 报告等内
容真实 、准 确和 完整 。 安信稳健增值混合 2016 年年度 报告 摘要
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 安永华 明（2017 ）审 字 第60962175_H14 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 安信稳健增值灵活配置混 合型证券投资基金全体基 金份额持有
人
引言段 我们审计了后附的安信稳 健增值灵活配置混合型证 券投资基金
财务报 表 ， 包 括2015 年 12 月 31 日 的资 产负 债表 、2015 年5 月
25 日 （ 基金 合同 生效 日 ） 至2015 年12 月 31 日的 利 润表和 所有
者权益 （基 金净 值） 变动 表以及 财务 报表 附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是基金管理人安信基金管 理有限责任
公司的 责任 。 这种 责任 包 括：(1) 按照 企业 会计 准则 的规定 编制
财务报 表 ， 并 使其 实现 公 允反映 ；(2) 设计 、 执 行和 维护必 要的
内部控制，以使财务报表 不存在由于舞弊或错误而 导致的重大
错报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价基金管 理人选用会
计政策的恰当性和作出会 计估计的合理性，以及评 价财务报表
的总体 列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，上述财务报表 在所有重大方面按照企业 会计准则的
规定编制，公允反映了安 信稳健增值灵活配置混合 型证券投资安信稳健增值混合 2016 年年度 报告 摘要
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基金 2016 年 12 月 31 日 的财务 状况 以及 2016 年 度 的经营 成果
和净值 变动 情况 。
注册会 计师 的姓 名 昌华
陈立群
会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
会计师 事务 所的 地址 中国北 京市 东城 区东 长安 街 1 号 ，东 方广 场安 永大 楼 16 层
审计报 告日 期 2017 年3 月24 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 安信 稳健 增值 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 45,725,549.25 228,616,527.35
结算备 付金 3,557,887.16 4,179,500.05
存出保 证金 64,527.73 746,878.33
交易性 金融 资产 805,525,524.52 4,371,719,480.18
其中： 股票 投资 88,155,319.22 47,571,273.40
基金投 资 - -
债券投 资 717,370,205.30 4,324,148,206.78
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - 386,925.29
应收利 息 7,092,700.17 58,450,126.60
应收股 利 - -
应收申 购款 449.85 115,940.60
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 861,966,638.68 4,664,215,378.40
负债和所有者权益
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - - 安信稳健增值混合 2016 年年度 报告 摘要
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衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 39,000,000.00 985,598,456.60
应付证 券清 算款 41,904,268.51 169,700,178.71
应付赎 回款 396,122.33 523,757.40
应付管 理人 报酬 281,390.66 1,774,216.98
应付托 管费 93,796.89 591,405.68
应付销 售服 务费 189,907.37 1,454,670.18
应付交 易费 用 105,813.66 315,504.46
应交税 费 - -
应付利 息 1,003.87 127,926.99
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 380,047.93 51,158.97
负债合 计 82,352,351.22 1,160,137,275.97
所有者权益：
实收基 金 701,200,673.69 3,269,661,440.09
未分配 利润 78,413,613.77 234,416,662.34
所有者 权益 合计 779,614,287.46 3,504,078,102.43
负债和 所有 者权 益总 计 861,966,638.68 4,664,215,378.40
注： 报 告截 止日2016 年 12 月 31 日， 安信 稳健 增值 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 A 类基 金份 额 净
值人民 币1.0930 元，C 类 基金份 额净 值人 民 币 1.1230 元 。 基 金份 额总 额701,200,673.69 份 ， 其
中A 类 基金 份 额265,878,049.72 份，C 类 基金 份 额435,322,623.97 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 安信 稳健 增值 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年5 月 25 日(基金合
同生效日) 至 2015 年12 月
31 日
一、收入 31,903,401.55 72,844,604.07
1.利息 收入 39,372,616.53 42,261,766.29
其中： 存款 利息 收入 117,596.58 24,326,766.73
债券利 息收 入 39,004,739.43 17,237,161.28
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 250,280.52 697,838.28
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 14,248,030.63 12,126,167.24 安信稳健增值混合 2016 年年度 报告 摘要
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其中： 股票 投资 收益 19,327,024.50 1,697,523.40
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -5,834,061.15 9,699,615.64
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 755,067.28 729,028.20
3.公允 价值 变动 收益 （损 失 以 “-”号
填列）
-22,679,499.24 17,171,269.22
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 962,253.63 1,285,401.32
减：二、费用 17,734,668.61 24,732,574.24
1．管 理人 报酬 5,282,975.75 9,367,061.04
2．托 管费 1,760,991.91 3,122,353.63
3．销 售服 务费 4,050,358.88 7,380,890.60
4．交 易费 用 552,310.28 1,844,837.31
5．利 息支 出 5,650,476.16 2,812,727.20
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 5,650,476.16 2,812,727.20
6．其 他费 用 437,555.63 204,704.46
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”号
填列）
14,168,732.94 48,112,029.83
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填列） 14,168,732.94 48,112,029.83
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 安信 稳健 增值 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,269,661,440.09 234,416,662.34 3,504,078,102.43
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 14,168,732.94 14,168,732.94
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
-2,568,460,766.40 -170,171,781.51 -2,738,632,547.91 安信稳健增值混合 2016 年年度 报告 摘要
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列）
其中：1. 基 金申 购款 1,420,909,518.91 145,068,411.57 1,565,977,930.48
2. 基金 赎回 款 -3,989,370,285.31 -315,240,193.08 -4,304,610,478.39
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
701,200,673.69 78,413,613.77 779,614,287.46
项目
上年度可比期间
2015 年5 月25 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
5,346,467,040.07 - 5,346,467,040.07
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 48,112,029.83 48,112,029.83
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-2,076,805,599.98 186,304,632.51 -1,890,500,967.47
其中：1. 基 金申 购款 4,024,026,059.29 195,423,105.57 4,219,449,164.86
2. 基金 赎回 款 -6,100,831,659.27 -9,118,473.06 -6,109,950,132.33
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,269,661,440.09 234,416,662.34 3,504,078,102.43
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.3 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 刘入 领______
______ 廖 维坤______
____ 尚尔 航____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
安信稳 健增 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 （以 下 简称 “本 基金” ） 经中 国证 券监督 管理 委员
会（以 下简 称“ 中国 证监 会” ）2015 年 4 月 30 日下 发的证 监许 可[2015]793 号文《 关于 核准 安信安信稳健增值混合 2016 年年度 报告 摘要
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稳健增值灵活 配置混合 型 证券投资基金 募集的批 复 》的核准，由 安信基金 管 理有限责任 公司依照
《中华人民共 和国证券 投 资基金法》和 《安信稳 健 增值灵活配置 混合型证 券 投资基金基 金合同》
负责公 开募 集。 本基 金为 契约型 开放 式， 存续 期限 不定。
本基金 募集 期间 为 2015 年 5 月 18 日至 2015 年5 月 20 日 ，募 集结 束经 安永 华明会 计师 事务
所 （ 特殊 普通 合伙 ） 验 证 并出具 安永 华明(2015)验字 60962175_H46 号 验资 报 告。 首次 设立 募集 不
包括认 购资 金利 息共 募集 人民 币 5,346,134,705.28 元。 经向 中国 证监 会备 案 ， 《安 信稳 健增 值灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》 于2015 年5 月 25 日正 式生 效。 截至2015 年5 月 25 日 止，
安信稳健增值 灵活配置 混 合型证券投资 基金已收 到 的首次发售募 集的有效 认 购资金扣除 认购费后
的净认 购金 额为 人民 币 5,346,134,705.28 元， 折 合 5,346,134,705.28 份 基金 份额； 有效 认购 资
金在首 次发 售募 集期 内产 生的利 息人 民币 332,334.79 元， 折合 332,334.79 份基金 份额 。以 上收
到的实 收基 金共 计人 民 币 5,346,467,040.07 元， 折 合 5,346,467,040.07 份基 金份额 。其 中 A 类
基金已收到的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币
349,828,346.54 元 ，折 合 349,828,346.54 份 基 金份额 ；有 效认 购资 金在 首次发 售募 集期 内产 生
的利息 为人 民币 106.25 元 ，折合 106.25 份基 金份 额 。C 类基 金已 收到 的首 次 发售募 集的 有效 认
购资金 金额 为人 民币 4,996,306,358.74 元 ，折 合 4,996,306,358.74 份基 金份 额；有 效认 购资 金
在首次 发售 募集 期内 产生 的利息 为人 民币 332,228.54 元， 折合 332,228.54 份基金 份额 。以 上收
到的实 收基 金共 计人 民 5,346,467,040.07 元， 折合 5,346,467,040.07 份 基金 份额。 本基 金的 基
金管理人为安 信基金管 理 有限责任公司 ，注册登 记 机构为安信基 金管理有 限 责任公司， 基金托管
人为中 国民 生银 行股 份有 限公司 。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性 的 金融工具 ， 包括国内依法 发行和上 市 交易的国债、 金
融债、央行票 据、地方 政 府债、企业债 、公司债 、 中期票据、短 期融资券 、 超短期融资 券、可转
换债券、资产 支持证券 、 银行存款、大 额存单、 回 购、其他货币 市场工具 等 固定收益类 品种，股
票（包 括中 小板 、创 业板 及其他 经中 国证 监会 核准 上市的 股票 ） 、 权证 等权 益 类品种 ，国 债期 货、
股指期货以及 法律法规 或 中国证监会允 许基金投 资 的其它金融工 具，但须 符 合中国证监 会的相关
规定。本基金 各类资产 投 资比例为：本 基金股票 投 资占基金资产 的比例 为 0% –95% ，持 有全部 权
证的市 值不 超过 基金 资产 净值 的 3%， 每个 交易 日日 终在扣 除国 债期 货和 股指 期货合 约需 缴纳 的 交
易保证 金后 ，本 基金 保持 不低于 基金 资产 净 值5% 的 现金或 者到 期日 在一 年以 内的政 府债 券。
本基金的业绩比较基准为 ：中国人民银行公布的金 融机构 1 年 期 人 民 币 定 期存 款 基 准 利 率
+3.00% 。 安信稳健增值混合 2016 年年度 报告 摘要
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7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 其 后颁 布的 应用 指南、 解释 以及 其他 相关 规定 （ 以下 合称 “企 业会 计准则 ” ） 编制 ， 同 时，
对于在具体会 计核算和 信 息披露方面， 也参考了 中 国证券投资基 金业协会 修 订并发布的 《证券投
资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 中国 证监 会制 定的 《关 于 进一步 规范 证券 投资 基金 估值业 务的 指导 意
见》 、 《关于证 券投资基 金 执行<企业会 计准则>估 值 业务及份额 净值计价 有关 事项的通知》 、 《证券
投资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露内 容与 格式 准则 》 第 2 号《 年度 报告 的内
容与格 式》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 编报 规则 》 第 3 号《 会计 报表 附注 的编 制及披 露》 、 《证 券投
资基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、其 他中 国证 监会 及中国 证券 投资 基
金业协 会颁 布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2016 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 止 期间的 经营 成果 和净 值变 动情况 。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 内无 需说 明的会 计估 计变 更。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率 为 1‰ ，由 出让 方缴 纳。
7.4.6.2 营 业税 、增 值税 、企业 所得 税
以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税或 增值 税征 收范围 ，不 征收 营业 税或 增值税 。 安信稳健增值混合 2016 年年度 报告 摘要
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证券投资 基金 （封闭式 证 券投资基金， 开放式证 券 投资基金）管 理人运用 基 金买卖股票、 债
券的差 价收 入， 免征 营业 税。
自2016 年5 月1 日 起， 在 全国范 围内 全面 推开 营业 税改征 增值 税试 点， 金融 业 纳入试 点范 围，
由缴纳营业税 改为缴纳 增 值税。对证券 投资基金 （ 封闭式证券投 资基金， 开 放式证券投 资基金）
管理人运用基 金买卖股 票 、债券的转让 收 入免征 增 值税；国债、 地方政府 债 利息收入以 及金融同
业往来利息收 入免征增 值 税；存款利息 收入不征 收 增值税。金融 机构开展 的 质押式买入 返售金融
商品业务、买 断式买入 返 售金融商品业 务、同业 存 款、同业存单 以及持有 金 融债券取 得 的利息收
入属于 金融 同业 往来 利息 收入。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增值税纳 税人；根 据 财政部、国家 税务总局 财 税[2017]2 号文 《关于资 管产品增值税 政策有
关问题 的补 充通 知 》 的 规 定，2017 年7 月 1 日 （含 ） 以 后 ， 资 管产 品运 营过 程中发 生的 增值 税应
税行为 ， 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人， 按照 现行规 定缴 纳增 值税 。 对 资管产 品 在 2017 年7
月 1 日 前运 营过 程中 发生 的增值 税应 税 行 为， 未缴 纳增值 税的 ，不 再缴 纳； 已缴纳 增值 税的 ， 已
纳税额 从资 管产 品管 理人 以后月 份的 增值 税应 纳税 额中抵 减。
证券投资基金 从证券市 场 中取得的收入 ，包括买 卖 股票、债券的 差价收入 ， 股权的股息、 红
利收入 ，债 券的 利息 收入 及其他 收入 ，暂 不征 收企 业所得 税。
7.4.6.3 个 人所 得税
个人所 得税 税率 为20% 。
基金取得的股 票的股息 、 红利收入、债 券的利息 收 入及储蓄利息 收入，由 上 市公司、债券 发
行企业 及金 融机 构在 向基 金派发 股息 、红 利、 债券 的利息 及储 蓄利 息时 代扣 代缴个 人所 得税 。
基金从 上市 公司 分配 取得 的股息 红利 所得 ，持 股期 限在 1 个月 以内 （含 1 个 月）的 ，其 股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年（含 1 年） 的，减 按 50% 计入 应
纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年 的， 股息 红利 所得 暂免征 收个 人所 得税 。
暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
安 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 （ 以 下 简 称 ”
安信基 金 ” ）
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司( 以下简称" 民
生银行")
基金托 管人 、基 金销 售机 构 安信稳健增值混合 2016 年年度 报告 摘要
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安 信 证 券 股 份 有 限 公 司( 以 下 简 称" 安 信 证
券")
基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
五矿资 本控 股有 限公 司 基金管 理人 的股 东
中广核 财务 有限 责任 公司 基金管 理人 的股 东
佛山市 顺德 区新 碧贸 易有 限公司 基金管 理人 的股 东
安信乾 盛财 富管 理（ 深圳 ）有限 公司 基金管 理人 的子 公司
安信乾 正股 权投 资管 理（ 深圳） 有限 公司 基金管 理人 子公 司的 子公 司
注： 1) 本 基金 管理 人于2013 年 12 月2 日 设立 了全 资子公 司安 信乾 盛财 富管 理 （深 圳） 有限 公司 。
2) 本 基金 管理 人的 子公 司 安信乾 盛财 富管 理 （ 深圳 ） 有限公 司 于2015 年11 月3 日设 立了 全资 子
公司安 信乾 正股 权投 资管 理（深 圳） 有限 公司 。
3) 以 下关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
本基金 本期 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 股票 交易。
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间均 未发 生通 过关 联方 交易单 元进 行的 股票 交易 。
7.4.8.1.2 债 券交 易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间均 未发 生通 过关 联方 交易单 元进 行的 债券 交易 。
7.4.8.1.3 债 券回 购交易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间均 未发 生通 过关 联方 交易单 元进 行的 债券 回购 交易。
7.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 的权 证交 易。
7.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无应 支付 关联 方的佣 金。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年5 月25 日( 基金 合 同生效 日)
至 2015 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 5,282,975.75 9,367,061.04 安信稳健增值混合 2016 年年度 报告 摘要
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的管理 费
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
459,520.55 320,496.25
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.60% 的年费 率逐 日计 提。 计算 方法如 下：
H=E×0 .60% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年5 月25 日( 基金 合 同生效 日)
至 2015 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,760,991.91 3,122,353.63
注：基金托管 费每日计 提 ，按月支付。 本基金的 托 管费按前一日 基金资产 净 值的 0.20% 的年费 率
计提。 计算 方法 如下 ：
H=E×0 .20% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
安信稳 健增 值混 合
A
安信稳 健增 值混 合C 合计
民生银 行 - 122,516.11 122,516.11
安信基 金直 销 - 2,857,002.70 2,857,002.70
安信证 券 - 9,872.67 9,872.67
合计 - 2,989,391.48 2,989,391.48
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年5 月25 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
安 信 稳 健 增 值 混 合
A
安信稳 健增 值混 合C 合计 安信稳健增值混合 2016 年年度 报告 摘要
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民生银 行 - 103,566.64 103,566.64
安信基 金直 销 - 6,820,224.60 6,820,224.60
安信证 券 - - -
合计 - 6,923,791.24 6,923,791.24
注：本 基金 A 类基 金份 额 不收取 销售 服务 费，C 类 基金份 额的 销售 服务 费按 前一日 C 类基 金资 产
净值 的0.50% 年 费率 计提 。计算 方法 如下 ：
H＝ E× 0.50 %÷ 当年 天数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间未 与关 联方 进行 银行 间同业 市场 债券 （含 回购 ）交易 。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期及 上年 度可 比期 间基金 管理 人未 运用 固有 资金投 资本 基金 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其 他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 的其 他关 联方 本期 末及上 年度 末未 持有 本基 金份额 。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年 5 月 25 日( 基金 合 同生效 日) 至
2015 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
民生银行 45,725,549.25 18,504.88 228,616,527.35 3,836,323.90
注：1 、本 基金 的银 行存 款 由基金 托管 人民 生银 行保 管，按 银行 同业 利率 计息 。
2、 上述 当期 利息 收入 中包 含了本 基金 资金 托管 账户 利息收 入和 对手 方为 民生 银行的 协议 存款 利 息
收入。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 其他 关联 交易 事项 。 安信稳健增值混合 2016 年年度 报告 摘要
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7.4.9 期 末（2016 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
601375
中原
证券
2016 年
12 月 20
日
2017 年
1 月 3
日
新股流
通受限
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
603877
太平
鸟
2016 年
12 月 29
日
2017 年
1 月 9
日
新股流
通受限
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
603035
常熟
汽饰
2016 年
12 月 27
日
2017 年
1 月 5
日
新股流
通受限
10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -
002840
华统
股份
2016 年
12 月 29
日
2017 年
1 月 10
日
新股流
通受限
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
002838
道恩
股份
2016 年
12 月 28
日
2017 年
1 月 6
日
新股流
通受限
15.28 15.28 682 10,420.96 10,420.96 -
300586
美联
新材
2016 年
12 月 26
日
2017 年
1 月 4
日
新股流
通受限
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300591
万里
马
2016 年
12 月 30
日
2017 年
1 月 10
日
新股流
通受限
3.07 3.07 2,396 7,355.72 7,355.72 -
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本期 末未 持有 暂时 停牌等 流通 受限 股票 。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额 为0 元 ，无 质押债 券。 安信稳健增值混合 2016 年年度 报告 摘要
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7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额 为39,000,000.00 元， 于 2017 年1 月3 日到 期。 该类 交易 要求 本 基金在 回购 期内 持
有的证 券交 易所 交易 的债 券和/ 或在 新质 押式 回购 下 转入质 押库 的债 券， 按证 券 交易所 规定 的比 例
折算为 标准 券后 ，不 低于 债券回 购交 易的 余额 。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.14.1 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.14.2 其他 事项
公允价 值
管理层已经评 估了银行 存 款、结算备付 金、买入 返 售金融资产、 其他应收 款 项类投资以及 其
他金融 负债 因剩 余期 限不 长，公 允价 值与 账面 价值 相若。
各层次 金融 工具 公允 价值
于 2016 年 12 月 31 日 ，本基金持有的 交易性金 融资产 中划分为 第一层级 的余额为人民 币
87,917,612.00 元， 划分 为 第二层 级的 余额 为人 民 币717,607,912.52 元， 无 划 分为第 三层 级余 额
（ 于 2015 年 12 月 31 日 ， 本 基 金 持 有 的 交 易 性 金 融 资 产 中 划 分 为 第 一 层 级 的 余 额 为 人 民 币
47,523,673.40 元， 划分 为 第二层 级的 余额 为人 民 币4,324,148,206.78 元， 划 分为第 三层 级的 余
额为人 民 币47,600.00 元）。
公允价 值所 属层 级间 重大 变动
本基金 调整 公允 价值 计量 层次转 换时 点的 相关 会计 政策在 前后 各会 计期 间保 持一致 。
对于证券交易 所上市的 股 票，若出现重 大事项停 牌 、交易不活跃 或属于非 公 开发行等情况 ，
本基金不会于 停牌日至 交 易恢复活跃日 期间或限 售 期间将相关股 票的公允 价 值列入第一 层次；并
根据估值调整 中所采用 输 入值的可观察 性和重要 性 ，确定相关股 票公允价 值 应属第二层 次或第三
层次。
对于证券交易 所上市的 可 转换、 可交换 债券，若 出 现交易不活跃 的情况， 本 基金不会于交 易
不活跃 期间 将债 券的 公允 价值列 入第 一层 次； 根据 估 值调整 中所 采用 输入 值的 可观察 性和 重要 性，
确定相 关债 券公 允价 值应 属第二 层次 或第 三层 次。
第三层 级公 允价 值期 初金 额和本 期变 动金 额
本基金于本报 告期初未 持 有公允价值归 属于第三 层 次的金融工具 ，本基金 本 报告期未发生 第
三层次 公允 价值 转入 转出 情况。 安信稳健增值混合 2016 年年度 报告 摘要
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除公允 价值 外， 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 88,155,319.22 10.23
其中： 股票 88,155,319.22 10.23
2 固定收 益投 资 717,370,205.30 83.22
其中： 债券 717,370,205.30 83.22
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 49,283,436.41 5.72
7 其他各 项资 产 7,157,677.75 0.83
8 合计 861,966,638.68 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 48,807,688.99 6.26
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 15,592.23 0.00
F
批发和 零售 业 1,397,550.00 0.18
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,591,200.00 0.20
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- - 安信稳健增值混合 2016 年年度 报告 摘要
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J
金融业 27,415,901.00 3.52
K
房地产 业 6,933,432.00 0.89
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,993,955.00 0.26
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 88,155,319.22 11.31
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000333 美的集 团 322,200 9,076,374.00 1.16
2 600066 宇通客 车 452,508 8,864,631.72 1.14
3 601988 中国银 行 2,326,000 8,001,440.00 1.03
4 601318 中国平 安 212,300 7,521,789.00 0.96
5 600741 华域汽 车 402,922 6,426,605.90 0.82
6 600048 保利地 产 600,000 5,478,000.00 0.70
7 000651 格力电 器 200,000 4,924,000.00 0.63
8 601398 工商银 行 1,000,000 4,410,000.00 0.57
9 601009 南京银 行 350,000 3,794,000.00 0.49
10 000425 徐工机 械 1,100,200 3,718,676.00 0.48
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于安 信 基金管理有 限责任公
司网站 的年 度报 告正 文。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元 安信稳健增值混合 2016 年年度 报告 摘要
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序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600104 上汽集 团 34,219,963.45 0.98
2 600048 保利地 产 11,099,622.00 0.32
3 000001 平安银 行 10,154,010.70 0.29
4 000625 长安汽 车 9,704,199.30 0.28
5 600066 宇通客 车 9,628,797.39 0.27
6 000333 美的集 团 8,594,437.00 0.25
7 000651 格力电 器 8,455,127.71 0.24
8 601988 中国银 行 7,978,180.00 0.23
9 601318 中国平 安 7,418,936.46 0.21
10 000800 一汽轿 车 6,968,692.87 0.20
11 600741 华域汽 车 6,650,467.08 0.19
12 601398 工商银 行 6,310,000.00 0.18
13 000069 华侨城 Ａ 5,765,176.81 0.16
14 002202 金风科 技 4,891,426.76 0.14
15 000425 徐工机 械 4,623,666.00 0.13
16 000550 江铃汽 车 3,933,423.00 0.11
17 601009 南京银 行 3,784,000.00 0.11
18 601668 中国建 筑 3,325,393.00 0.09
19 601633 长城汽 车 2,883,248.96 0.08
20 603589 口子窖 2,757,109.00 0.08
注：1 、买 入包 括基 金二 级 市场上 主动 的买 入、 新股 、配股 、债 转股 、换 股及 行权等 获得 的股 票 ；
2、基金持 有的股票 分类 为交易性金 融资产的 ，本 项的"累计买 入金额"按 买 入成交金额 （成交 单
价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600104 上汽集 团 48,900,576.84 1.40
2 000651 格力电 器 20,802,318.00 0.59
3 000625 长安汽 车 11,491,716.02 0.33
4 000001 平安银 行 10,094,331.60 0.29
5 000800 一汽轿 车 5,839,308.19 0.17
6 600048 保利地 产 4,551,009.00 0.13
7 601668 中国建 筑 4,345,607.43 0.12 安信稳健增值混合 2016 年年度 报告 摘要
第 32 页 共 38 页
8 000069 华侨城 Ａ 3,669,007.95 0.10
9 603589 口子窖 2,953,370.00 0.08
10 601800 中国交 建 2,770,692.00 0.08
11 000550 江铃汽 车 2,498,695.00 0.07
12 002202 金风科 技 2,378,909.00 0.07
13 601339 百隆东 方 2,094,583.00 0.06
14 603508 思维列 控 1,812,772.60 0.05
15 601398 工商银 行 1,788,000.00 0.05
16 300496 中科创 达 1,456,946.80 0.04
17 002422 科伦药 业 1,352,405.00 0.04
18 603866 桃李面 包 1,341,714.00 0.04
19 603999 读者传 媒 1,069,632.00 0.03
20 000425 徐工机 械 969,000.00 0.03
注：1 、卖 出主 要指 二级 市 场上主 动的 卖出 、换 股、 要约收 购、 发行 人回 购及 行权等 减少 的股 票 ；
2、 基 金持 有的 股票 分类 为 交易性 金融 资产 的 ， 本 项 的"累 计卖 出金 额"按 卖出 成交金 额 （成 交单 价
乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.3
买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 180,233,487.25
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 152,261,213.36
注：1 、买 入包 括基 金二 级 市场上 主动 的买 入、 新股 、配股 、债 转股 、换 股及 行权等 获得 的股 票，
卖出主 要指 二级 市场 上主 动的卖 出、 换股 、要 约收 购、发 行人 回购 及行 权等 减少的 股票 ；
2、 “ 买入 股票 成本 （ 成交 ） 总额 ”、 “卖 出股 票收 入 （成 交） 总额 ”均 按买 卖成交 金额 （成 交单
价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 44,731,948.40 5.74
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 51,649,156.90 6.62
5 企业短 期融 资券 392,714,500.00 50.37
6 中期票 据 228,274,600.00 29.28
7 可转债 （可 交换 债） - - 安信稳健增值混合 2016 年年度 报告 摘要
第 33 页 共 38 页
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 717,370,205.30 92.02
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 101551091 15 川 能投
MTN001
500,000 50,440,000.00 6.47
2 011698210 16 苏 美达
SCP001
500,000 49,875,000.00 6.40
3 011698516 16 云 能投
SCP006
500,000 49,720,000.00 6.38
4 041669026 16 中 化农 化
CP001
500,000 49,670,000.00 6.37
5 101554099 15 泰 达投 资
MTN001
500,000 48,650,000.00 6.24
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货合 约。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 在进 行股 指期 货投 资时， 以风 险对 冲、 套期 保值为 主要 目的 ，将 选择 流动性 好、 交易
活跃的 期货 合约 ，结 合股 指期货 的估 值定 价模 型， 与需要 作风 险对 冲的 现货 资产进 行严 格匹 配，
通过多 头或 空头 套期 保值 等策略 进行 股指 期货 投资 ，实现 基金 资产 增值 保值 。 安信稳健增值混合 2016 年年度 报告 摘要
第 34 页 共 38 页
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
国债期 货作 为利 率衍 生品 的一种 ，有 助于 管理 债券 组合的 久期 、流 动性 和风 险水平 。基 金管
理人将 按照 相关 法律 法规 的规定 ，结 合对 宏观 经济 形势和 政策 趋势 的判 断、 对债券 市场 进行 定性
和定量 分析 。构 建量 化分 析体系 ，对 国债 期货 和现 货的基 差、 国债 期货 的流 动性、 波动 水平 、套
期保值 的有 效性 等指 标进 行跟踪 监控 ，在 最大 限度 保证基 金资 产安 全的 基础 上，力 求实 现所 资产
的长期 稳定 增值 。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货合 约。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确国 债期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露等 ，本基 金暂 不参
与国债 期货 交易 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体未有 被 监管部门立案 调查，不 存 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.12.2
本基金投资的 前十名证 券 没有超出基金 合同规定 的 备选证券库， 本基金管 理 人从制度和流 程
上要求 证券 必须 先入 库再 买入。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 64,527.73
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 7,092,700.17
5 应收申 购款 449.85
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 7,157,677.75 安信稳健增值混合 2016 年年度 报告 摘要
第 35 页 共 38 页
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
安信
稳健
增值
混合A
730 364,216.51 229,364,872.82 86.27% 36,513,176.90 13.73%
安信
稳健
增值
混合C
438 993,887.27 411,197,200.45 94.46% 24,125,423.52 5.54%
合计 1,168 600,343.04 640,562,073.27 91.35% 60,638,600.42 8.65%
注： 机构/ 个人 投资 者持 有 份额占 总份 额比 例的 计算 中， 对下 属分 级基 金， 比 例的分 母采 用各 自级
别的份 额， 对合 计数 ，比 例的分 母采 用下 属分 级基 金份额 的合 计数 （即 期末 基金份 额总 额） 。
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
安信稳 健
增值混 合
A
0.00 0.0000%
安信稳 健
增值混 合
C
0.00 0.0000%
合计
0.00 0.0000%
注：管理人的 从业人员 持 有基金占基金 总份额比 例 的计算中，对 下属分级 基 金，比例的 分母采用安信稳健增值混合 2016 年年度 报告 摘要
第 36 页 共 38 页
各自级 别的 份额 ， 对 合计 数， 比 例的 分母 采用 下属 分级基 金份 额的 合计 数 （ 即期末 基金 份额 总额 ） 。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
安信稳 健增 值混 合A 0
安信稳 健增 值混 合C 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
安信稳 健增 值混 合A 0
安信稳 健增 值混 合C 0
合计 0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
安信稳 健增 值混
合A
安信稳 健增 值混
合 C
基金合 同生 效日 （2015 年5 月 25 日 ） 基 金份
额总额
349,828,452.79 4,996,638,587.28
本报告 期期 初基 金份 额总 额 52,692,593.10 3,216,968,846.99
本报告 期基 金总 申购 份额 277,207,856.17 1,143,701,662.74
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 64,022,399.55 3,925,347,885.76
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 265,878,049.72 435,322,623.97
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 举行 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本基金 管理 人 于2016 年4 月12 日发 布公 告， 聘 任陈 振宇先 生为 安信 基金 管理 有限责 任公 司
副总经 理。
安信稳健增值混合 2016 年年度 报告 摘要
第 37 页 共 38 页
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 本基 金无 涉及 本基金 管理 人、 基金 财产 、基金 托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期本 基金 聘请 的会 计师事 务所 未发 生变 更 。 目前安 永华 明会 计师 事务 所 （ 特殊 普通 合
伙）已 为本 基金 提供 审计 服务 2 年， 本报 告期 应支 付的报 酬为 人民 币110,000 元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 本基 金管 理人 及其相 关高 级管 理人 员未 受到任 何稽 查或 处罚 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信建投 2 328,849,163.67 100.00% 299,680.31 100.00% -
注： 公司 制定 《安 信基 金 管理有 限责 任公 司券 商交 易单元 选择 标准 及佣 金分 配办法 》 ， 对选 择证 券
公司的 标准 和程 序、 以及 佣金分 配规 则进 行了 规定 。
根据上述制度 ，由公司 基 金投资部、固 定收益部 、 研究部、特定 资产管理 部 、分管投资 的副总经
理及交易室于 每季度末 对 券商进行综合 评分，评 价 标准包括研究 及投资建 议 的质量、报 告的及时
性、服务质量 、交易成 本 等，由公司基 金投资决 策 委员会根据评 分结果对 下 一季度的证 券公司名
单及佣金分配 比例做出 决 议。首只基金 成立后最 初 半年的券商选 择及佣金 分 配由基金投 资决策委
员会决 定。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其 他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例 安信稳健增值混合 2016 年年度 报告 摘要
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的比例
中信建投 936,813,124.14 100.00% 11,115,623,000.00 100.00% - -
安信基金管理有限责任公司
2017 年3 月27 日
