安 信 目 标 收益 债 券 型 证券 投 资 基金2016 年
年度报告 摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 安信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年3 月27 日
安信目标收益债券 2016 年年度 报告 摘要
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§1 重要提 示及目录
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告中财务资料已经审 计。安永华明会计师事务 所( 特殊普通合伙) 为本基金出具了 2016
年度标 准无 保留 意见 的审 计报告 ，请 投资 者注 意阅 读。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
安信目标收益债券 2016 年年度 报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 安信目 标收 益债 券
基金主 代码 750002
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 9 月25 日
基金管 理人 安信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 294,627,718.99 份
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 安信目 标收 益债 券 A 安信目 标收 益债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 750002 750003
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 102,216,081.73 份 192,411,637.26 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在严格 控制 风险 的前 提下 ，以 3 个月 期上 海银 行间 同业拆 放利 率（Shibor 3M）
为收益 跟踪 目标 ，并 力争 实现超 越目 标基 准的 投资 回报。
投资策 略 基于货 币政 策研 究 、 利 率 研究等 宏观 基本 面研 究 ， 根据风 险收 益特 征对 普通 债
券、 浮 动利 息债 券、 可转 换债券 和资 产支 持证 券等 大类资 产安 排配 置比 例 。 通
过研究 基准 利率 类型 、 利 差水平 、 发 行主 体等 因素 ， 并结 合市 场预 期分 析 和 对
市场基 准利 率走 势的 判断 ， 制 定浮 息债 的投 资策 略 。 密 切跟 踪债 券发 行市 场 的
供应状 况， 深入 研究 利差 变动， 在重 点研 究发 行人 特征及 其信 用水 平、 债 券 类
型、担 保情 况、 发行 利率 和承销 商构 成的 基础 上积 极参与 债券 一级 市场 投 资 。
可转债 的投 资采 取基 本面 分析和 量化 分 析 相结 合的 方法， 利 用期 权定 价 模 型 等
数量化 方法 对可 转债 的价 值进行 估算 ，选 择价 值低 估的可 转换 债券 进行 投 资 。
同时 ， 持 续研 究和 密切 跟 踪国内 资产 支持 证券 品种 的发展 ， 对普 通的 和创 新 性
的资产 支持 证券 品种 进行 深入分 析 ， 制 定周 密资 产 支持证 券投 资策 略 。 普 通 债
券投资 策略 包括 品种 配置 策略、 收益 率曲 线配 置策 略、利 率策 略、 信用 策 略 、
债券选 择策 略、 回购 策略 等。
业绩比 较基 准 3 个月 期上 海银 行间 同业 拆放利 率（Shibor 3M）。
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金， 其 长期平 均风 险水 平和 预期 收益率 低于 股票 型基 金 和 混
合型基 金， 但高 于货 币市 场基金 ，属 于中 低风 险和 收益水 平的 投资 品种 。
安信目 标收 益债 券A 安信目 标收 益债 券 C
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 安信基 金管 理有 限责 任公
司
中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人 姓名 乔江晖 林葛 安信目标收益债券 2016 年年度 报告 摘要
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联系电 话 0755-82509999 010-66060069
电子邮 箱 service@essencefund.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
4008-088-088 95599
传真 0755-82799292 010-68121816
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
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基金年 度报 告备 置地 点 安信基 金管 理有 限责 任公 司
地址： 广东 省深 圳市 福田 区莲花 街道 益田 路 6009
号新世 界商 务中 心 36 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.
1
期
间
数
据
和
指
标
2016 年 2015 年 2014 年
安信目 标收
益债 券A
安信目 标收
益债 券C
安信目 标收
益债 券A
安信目 标收
益债 券C
安信目 标收
益债 券A
安信目 标收
益债 券C
本
期
已
实
现
收
益
7,079,240.5
1
17,307,565.
38
23,001,404.
86
43,475,633.
57
2,498,012.
86
8,080,799.4
6
本
期
利
润
3,116,947.2
0
3,353,391.0
5
28,582,245.
10
49,596,121.
71
4,222,284.
61
9,626,527.3
1
加 0.0160 0.0105 0.0744 0.0779 0.1278 0.0984 安信目标收益债券 2016 年年度 报告 摘要
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权
平
均
基
金
份
额
本
期
利
润
本
期
基
金
份
额
净
值
增
长
率
1.80% 1.18% 11.49% 11.11% 11.53% 10.98%
3.1.
2
期
末
数
据
和
指
标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
期
末
可
供
分
配
基
金
份
额
利
润
0.1338 0.1112 0.0795 0.0637 0.0504 0.0401
期
末
115,888,630
.92
213,814,590
.55
849,321,376
.45
691,482,941
.79
50,307,169
.41
226,961,184
.95 安信目标收益债券 2016 年年度 报告 摘要
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基
金
资
产
净
值
期
末
基
金
份
额
净
值
1.134 1.111 1.114 1.098 1.075 1.064
注：1 、 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 （申） 购或 交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收益 水平
要低于 所列 数字 ；
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益；
3、 对期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
安信目 标收 益债 券A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -1.82% 0.15% 0.75% 0.01% -2.57% 0.14%
过去六 个月 0.53% 0.12% 1.48% 0.01% -0.95% 0.11%
过去一 年 1.80% 0.12% 2.96% 0.01% -1.16% 0.11%
过去三 年 26.58% 0.14% 11.75% 0.01% 14.83% 0.13%
自基金 合同
生效起 至今
32.39% 0.13% 17.28% 0.01% 15.11% 0.12%
安信目 标收 益债 券C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -1.94% 0.16% 0.75% 0.01% -2.69% 0.15%
过去六 个月 0.27% 0.13% 1.48% 0.01% -1.21% 0.12%
过去一 年 1.18% 0.12% 2.96% 0.01% -1.78% 0.11%
过去三 年 24.77% 0.14% 11.75% 0.01% 13.02% 0.13% 安信目标收益债券 2016 年年度 报告 摘要
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自基金 合同
生效起 至今
29.87% 0.13% 17.28% 0.01% 12.59% 0.12%
注：1 、根 据《 安信 目标 收 益债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》的 约定 ，本 基金 的业绩 比较 基准 为：
3 个月 期上 海银 行间 同业 拆放利 率 （Shibor 3M ） 。 上 海银行 间同 业拆 放利 率 （Shanghai Interbank
Offered Rate ，简称 Shibor ） ， 以位于上海 的全国银 行间同业拆借中 心为技术 平台计算、发布 并
命名，是由信 用等级较 高 的银行组成报 价团自主 报 出的人民币同 业拆出利 率 计算确定的 算术平均
利率， 是单 利、 无 担保、 批发性 利率 。 中 国人 民银 行成 立 Shibor 工作 小组， 依据 《 上海 银行 间同
业拆放 利率 （Shibor ） 实 施 准则 》 确 定和 调整 报价 银行团 成员 、 监 督和 管理Shibor 运行 、 规 范报
价行与 指定 发布 人行 为。 3 个月期 上海 银行 间同 业拆 放利率 是Shibor 系 列品 种 中具有 代表 性的 利
率品种，目前 已经成为 票 据贴现、协议 存款、浮 息 债等产品的定 价参照基 准 。由于同业 拆放利率
在数值 上的 恒正 属性 ，本 基金 以 Shibor 3M 为 业绩 比较基 准， 符合 本基 金追 求绝对 收益 的投 资 理
念和为 基金 份额 持有 人实 现超越 基准 收益 的投 资目 标。
2、 本 基金 基金 合同 生效日 为 2012 年9 月25 日 。 表 中 所列基 金及 业绩 比较 基准 的相关 数值 为 2012
年9 月25 日至2016 年 12 月31 日间 各自 的实 际数 值 。 安信目标收益债券 2016 年年度 报告 摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基
准 收益 率变动 的比 较
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注：1 、 本 基金 的建 仓期 为2012 年9 月25 日至2013 年 3 月 24 日 ， 建 仓期 结束 时， 本基 金各 项资
产配置 比例 均符 合本 基金 合同的 约定 。
2、本 基金 基金 合同 生效 日 为 2012 年 9 月 25 日 。图 示日期 为 2012 年 9 月 25 日至 2016 年 12 月
31 日。 安信目标收益债券 2016 年年度 报告 摘要
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益
率 的比 较
安信目标收益债券 2016 年年度 报告 摘要
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3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
安 信目 标收 益债 券 A
年度
每10 份基金
份额分 红数
现金形 式发 放总额
再 投 资 形 式 发 放
总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2016 - - - -
2015 0.8000 2,721,552.97 41,014.98 2,762,567.95
2014 0.5500 1,677,432.29 34,037.93 1,711,470.22
合计 1.3500 4,398,985.26 75,052.91 4,474,038.17
单位： 人民 币元
安信 目标 收 益债 券 C
年度
每10 份基金
份额分 红数
现金形 式发 放总额
再 投 资 形 式 发 放
总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2016 - - - -
2015 0.8000 11,929,844.04 9,684,751.76 21,614,595.80
2014 0.5500 3,953,093.23 151,113.91 4,104,207.14
合计 1.3500 15,882,937.27 9,835,865.67 25,718,802.94
安信目标收益债券 2016 年年度 报告 摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
安信基 金管 理有 限责 任公 司经中 国证 监会 批准 ， 成 立于 2011 年12 月 ， 总 部 位于深 圳 ， 注 册
资本3.5 亿元 人民 币， 股 东及股 权结 构为 ： 五矿 资 本控股 有限 公司 持 有38.72% 的股 权 ， 安 信证 券
股份有 限公 司持 有 33% 的 股权， 佛山 市顺 德区 新碧 贸易有 限公 司持 有 19.71% 的股权 ，中 广核 财务
有限责 任公 司持 有8.57% 的股权 。
截至2016 年12 月31 日 ， 本基 金管 理人 共管 理 30 只开放 式基 金， 具体 如下 ： 从 2012 年6
月20 日起 管理 安信 策略 精选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金； 从 2012 年9 月 25 日起 管理 安信 目
标收益 债 券 型证 券投 资基 金； 从2012 年12 月18 日起管 理安 信平 稳增 长混 合型发 起式 证券 投 资
基金； 从 2013 年 2 月 5 日起管 理安 信现 金管 理货 币市场 基金 ； 从 2013 年 7 月 24 日 起管 理安
信宝利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ） （原 安信 宝利 分级 债券型 证券 投资 基金 ） ； 从2013 年11 月 8 日
起管理 安信 永利 信用 定期 开放债 券型 证券 投资 基金 ； 从 2013 年12 月 31 日 起管理 安信 鑫发 优 选
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金； 从 2014 年 4 月21 日起管 理安 信价 值精 选股 票型证 券投 资基 金；
从 2014 年 11 月 24 日起 管理安 信现 金增 利货 币市 场基金 ；从 2015 年 3 月 19 日 起管 理安 信 消
费医药 主题 股票 型证 券投 资基金 ； 从 2015 年 4 月 15 日 起管 理安 信动 态策 略 灵活配 置混 合型 证
券投资 基金 ； 从2015 年 5 月14 日起 管理 安信 中证 一带一 路主 题指 数分 级证 券投资 基金 ； 从2015
年 5 月 20 日 起管 理安 信 优势增 长灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金； 从 2015 年 5 月 25 日 起管 理
安信稳 健增 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金； 从2015 年 6 月 5 日 起管 理安 信 鑫安得 利灵 活配 置
混合型 证券 投资 基金 ； 从2015 年8 月7 日起 管理 安信新 常态 沪港 深 精 选股 票型证 券投 资基 金；
从 2015 年 11 月 24 日 起 管理安 信 新 动力 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 ；从 2016 年 3 月 9 日起
管理安 信安 盈保 本混 合型 证券投 资基 金； 从 2016 年5 月9 日起 管理 安信 新回 报灵活 配置 混合 型证
券投资 基金 ； 从2016 年7 月28 日起 管理 安信 新优 选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金； 从 2016 年8
月 9 日起 管理 安信 新目 标 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金； 从 2016 年 8 月 19 日起管 理安 信新 价值
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金； 从 2016 年 9 月 9 日起管 理安 信保 证金 交易 型货币 市场 基金 ； 从
2016 年 9 月 29 日 起管 理 安信新 成长 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 ； 从 2016 年 9 月 29 日 起管 理
安信尊 享纯 债债 券型 证券 投资基 金； 从 2016 年 10 月 10 日起 管理 安信 永丰 定 期开放 债券 型证 券投
资基金 ； 从 2016 年10 月 12 日 起管 理安 信沪 深 300 指数增 强型 发起 式证 券投 资基金 ； 从 2016 年
10 月 17 日起 管理 安信 活 期宝货 币市 场基 金； 从 2016 年 12 月 9 日起 管理 安 信新趋 势灵 活配 置混安信目标收益债券 2016 年年度 报告 摘要
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合型证 券投 资基 金； 从2016 年 12 月19 日起 管理 安 信新视 野灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
张翼飞
本 基 金 的
基金经 理
2016 年 3 月
14 日
- 5.5
张 翼 飞先 生， 经济 学
硕 士 。历 任摩 根轧 机
（ 上 海） 有限 公司 财
务部会 计 、 财 务主 管，
上 海 市国 有资 产监 督
管 理 委员 会规 划发 展
处 研 究员 ，秦 皇岛 嘉
隆 高 科实 业有 限公 司
财 务 总监 ，日 盛嘉 富
证 券 国际 有限 公司 上
海 代 表处 研究 部研 究
员 。 现任 职于 安信 基
金 管 理有 限责 任公 司
固 定 收益 部。 曾任 安
信 现 金管 理货 币市 场
基 金 、安 信目 标收 益
债 券 型 证 券 投 资 基
金 、 安信 永利 信用 定
期 开 放债 券型 证券 投
资 基 金的 基金 经理 助
理 ， 安信 现金 管理 货
币 市 场基 金、 安信 现
金 增 利货 币市 场基 金
的 基 金经 理； 现任 安
信 稳 健增 值灵 活配 置
混 合 型 证 券 投 资 基
金 、 安信 目标 收益 债
券 型 证券 投资 基金 、
安 信 永利 信用 定期 开
放 债 券型 证券 投资 基
金 、 安信 尊享 纯债 债
券 型 证券 投资 基金 、
安 信 新趋 势灵 活配 置
混 合 型证 券投 资基 金
的基金 经理 。
王坤
本 基 金 基
金 经 理 助
理
2016 年 3 月
14 日
- 1
王 坤 先生 ，金 融学 硕
士 。 曾任 安信 基金 管
理 有 限责 任公 司固 定
收 益 部研 究助 理。 现安信目标收益债券 2016 年年度 报告 摘要
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任 安 信基 金管 理有 限
责 任 公司 固定 收益 部
基 金 经理 助理 。现 任
安 信 基金 目标 收益 债
券 型 证券 投资 基金 、
安 信 永利 信用 定期 开
放 债 券型 证券 投资 基
金 、 安信 稳健 增值 灵
活 配 置混 合型 证券 投
资 基 金、 安信 新趋 势
灵 活 配置 混合 型证 券
投 资 基金 、安 信新 起
点 灵 活配 置混 合型 证
券 投 资基 金、 安信 永
鑫 定 期开 放债 券式 证
券 投 资基 金、 安信 尊
享 纯 债债 券型 证券 投
资 基 金的 基金 经理 助
理。
李勇
本 基 金 的
基金经 理
2012 年 9 月
25 日
2016 年 3 月 14 日 10
李 勇 先生 ，经 济学 硕
士 。 历任 中国 农业 银
行 股 份有 限公 司总 行
金 融 市场 部交 易员 、
高 级 投资 经理 ，安 信
基 金 管理 有限 责任 公
司 固 定收 益投 资总 监
兼 固 定 收 益 部 总 经
理。
张翼飞
本 基 金 的
基 金 经 理
助理
2012 年11 月
9 日
2016 年 3 月 14 日 5.5
张 翼 飞先 生， 经济 学
硕 士 。历 任摩 根轧 机
（ 上 海） 有限 公司 财
务部会 计 、 财 务主 管，
上 海 市国 有资 产监 督
管 理 委员 会规 划发 展
处 研 究员 ，秦 皇岛 嘉
隆 高 科实 业有 限公 司
财 务 总监 ，日 盛嘉 富
证 券 国际 有限 公司 上
海 代 表处 研究 部研 究
员 。 现任 职于 安信 基
金 管 理有 限责 任公 司
固 定 收益 部。 曾任 安
信 现 金管 理货 币市 场
基 金 、安 信目 标收 益
债 券 型 证 券 投 资 基安信目标收益债券 2016 年年度 报告 摘要
第 15 页 共 38 页
金 、 安信 永利 信用 定
期 开 放债 券型 证券 投
资 基 金的 基金 经理 助
理 ， 安信 现金 管理 货
币 市 场基 金、 安信 现
金 增 利货 币市 场基 金
的 基 金经 理； 现任 安
信 稳 健增 值灵 活配 置
混 合 型 证 券 投 资 基
金 、 安信 目标 收益 债
券 型 证券 投资 基金 、
安 信 永利 信 用 定期 开
放 债 券型 证券 投资 基
金 、 安信 尊享 纯债 债
券 型 证券 投资 基金 、
安 信 新趋 势灵 活配 置
混 合 型证 券投 资基 金
的基金 经理 。
周仁
本 基 金 的
基 金 经 理
助理
2015 年10 月
26 日
2016 年 3 月 14 日 1
周仁先 生 ， 金 融硕 士。
历 任 安信 基金 管理 有
限 责 任公 司固 定收 益
部 研 究助 理、 基金 经
理助理 。
魏晓菲
本 基 金 的
基 金 经 理
助理
2015 年3 月9
日
2016 年 3 月 14 日 9
魏 晓 菲女 士， 法学 硕
士 。 先后 在安 信证 券
股 份 有限 公司 、安 信
基 金 管理 有限 责任 公
司 工 作， 曾在 安信 基
金 管 理有 限责 任公 司
固 定 收益 部从 事固 定
收益类 投资 工作 。
注：1 、 基金 经理 的 “ 任职 日期 ” 根据 公司 决定 的公 告 （生 效） 日 期填 写； 基 金经理 助理 的 “ 任职
日期” 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 填写 。 “离 任 日期 ” 根据 公司 决定 的公 告 （ 生效 ） 日 期填 写 。
2、 证 券从 业年 限计 算标 准 遵从行 业协 会 《证 券业 从 业人员 资格 管理 办法 》 中 关于证 券从 业人 员范
围的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 证券投资基金 销
售管理办法》 、 《公开募 集 证券投资基 金运作管 理办 法》 、 《证券投 资基金信 息 披露管理办 法》等 有
关法律法规、 监管部门 的 相 关规定及基 金合同的 约 定，依照诚实 信用、勤 勉 尽责、安全 高效的原
则管理和运用 基金资产 ， 在认真控制投 资风险的 基 础上，为基金 份额持有 人 谋求最大利 益，没有安信目标收益债券 2016 年年度 报告 摘要
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损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金 管理 人采 用 T 值检 验等统 计方 法， 定期 对旗 下管理 的所 有基 金和 投资 组合之 间发 生 的
同一交易日内 、三个交 易 日内、五个交 易日内的 同 向交易价差进 行专项分 析 和检查。分 析结果显
示，本基金与 本基金管 理 人旗下管理的 所有其他 基 金和投资组合 之间，不 存 在通过相同 品种的同
向交易 进行 投资 组合 间利 益 输送 的行 为。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格执行《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》和 公
司制定的公平 交易相关 制 度，公平对待 旗下管理 的 所有基金和投 资组合， 未 出现违反公 平交易制
度的情 况， 亦未 受到 监管 机构的 相关 调查 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未 发现本基 金 存在异常交易 行为。本 报 告期内，本公 司所有投 资 组合参与的交 易
所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量未 超过该 证券 当日 成交 量 的5% 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年 是债 券市 场波 动 很大的 一年 。
4 月份由 于中铁物 资债 券停牌和央企 债转股传 闻 ，导致市场的 信用恐慌 和 抛售。期间我 们
也发生了一定 的净值回 撤 。但之后经过 认真分析 研 究，判断信用 恐慌不会 持 久，在市场 底部进行
了一定 的加 仓操 作， 在5 月之后 的市 场回 升中 ，我 们的净 值恢 复明 显， 并创 出新高 。
11 月 底， 货币 基金 巨额 赎回开 启了 年底 的债 灾， 市场在 1 个月 的时 间， 几 乎完成 了 2013
年钱荒之后半 年的调整 幅 度。我们在调 整之初， 做 了一定的减仓 处理。有 效 降低了后期 的回撤幅
度。12 月 下旬 ，随 着市 场 回暖， 本基 金的 净 值 出现 了一定 的回 复。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2016 年12 月31 日， 本 基金A 类 份额 净值 为1.134 元， 本报 告期 份额 净值 增 长率 为1.80% ，
同期业 绩比 较基 准增 长率 为 2.96% 。 截至2016 年 12 月 31 日 ，本 基金C 类 份 额净值 为 1.111 元，
本报告 期份 额净 值增 长率 为 1.18% ， 同期 业绩 比较 基准增 长率 为2.96% 。 安信目标收益债券 2016 年年度 报告 摘要
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2017 年， 我们 认为 主 要的投 资逻 辑如 下：
1 、 预 期全 年人 民币 汇率 可 能仍有 一定 的贬 值 ， 但 贬 值幅度 大概 率弱 于之 前两 年。 贬值 可能 导
致输入 性通 胀， 导致 PPI 继续走 高， 从而 对 CPI 产 生持续 的压 力。 债券 投资 至少在 上半 年， 或 仍
需以中 短久 期为 主。
2 、 下 半年 汇率 压力 可能 逐 步减弱 ， 同时 房地 产新 开 工可能 逐步 走弱 ， 相应 的 货币政 策基 调可
能边际 上有 所宽 松， 需要 密切注 意债 市可 能出 现的 机会。
3 、信 用风 险可 能相 比之 前 更加多 发， 在信 用控 制上 ，需要 比以 往采 取更 为严 格的标 准。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人根据 法律 法规 、 监管 要 求和业 务发 展的 实际 需要 ， 通 过合 规培 训、
梳理业务风险 点、细化 制 度流程、对员 工行为以 及 重点业务稽核 检查等方 式 ，保障了基 金管理及
公司业务的有 效开展及 合 规 运作。本基 金管理人 承 诺将持续以风 险控制为 核 心，坚持基 金份额持
有人利 益优 先的 原则 ， 提 高监察 稽核 工作 的科 学性 和有效 性 ， 切 实保 障基 金 资产安 全 、 合 规运 作。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金的估 值 业务严格按照 相关的法 律 法规、基金合 同以及《 安 信基金管理有 限
责任公 司估 值管 理制 度》 开展。
公司基金的日 常估值业 务 由运营部负责 ，运营部 在 日常估值管理 中，必须 严 格遵循各项法 律
法规及基金合 同的规定 ， 及时准确对基 金资产估 值 事项进行基金 估值。运 营 部对基金所 使用的估
值系统进行总 体规划和 组 织实施，建立 并不断完 善 基金 资产估值 系统。另 外 ，公司成立 基金估值
委员会 ， 主 任委 员由 公司 总经理 担任 ， 成 员由 副总 经理、 运营 部、 研 究部 、 监察稽 核部 人员 组成 ，
投资部 门相 关人 员列 席。 估值委 员会 的相 关成 员均 具备相 应的 专业 胜任 能力 和相关 工作 经历 。
估值委员会负 责审定公 司 基金估值业务 管理制度 ， 建立健全估值 决策体系 ， 确定不同基金 产
品及投资品种 的估值方 法 ，保证公司估 值业务准 确 真实地反映基 金相关金 融 资产和金融 负债的公
允价值。估值 委员会采 取 临时会议的方 式召开会 议 ，在发生了影 响估值政 策 和程序的有 效性及适
用性的情况时 ，运营部 应 及时提请估值 委员会召 开 会议修订估值 方 法，以 保 证其持续适 用。估值
委员会会议决 议须经全 体 委员半数以上 投票表决 同 意方能通过， 并形成书 面 文件妥善保 管。对于
重大事项，应 在充分征 求 监管机构、托 管银行、 会 计师事务所、 律师事务 所 意见的基础 上，再行
表决。 估值 政策 和程 序的 修订经 估值 委员 会审 批通 过后方 可实 施。
估值委员会中 各成员的 职 责分工如下： 运营部凭 借 专业技能和对 市场产品 长 期丰富的估值 经
验以及对相关 法律法规 的 熟练掌握，对 没有市价 的 投资品种的估 值方法在 其 专业领域提 供专业意安信目标收益债券 2016 年年度 报告 摘要
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见。研究部凭 借丰富的 专 业技能和对市 场产品的 长 期深入的跟踪 研究，对 没 有市价的投 资品种综
合宏观经济 、 行业发展 及 个股状况等因 素，从价 值 投资的角度进 行理论分 析 ，并根据分 析的结果
建议应采用的 估值方法 及 合理的估值区 间。研究 部 根据估值委员 会提出的 多 种估值方法 预案，利
用金融 工程 研究 体系 各种 经济基 础数 据和 数量 化工 具， 针 对不 同的 估值 方法 及 估值模 型进 行演 算，
为估值委员会 寻找公允 的 、操作性较强 的估值方 法 提供数理依据 。监察稽 核 部对估值委 员会临时
会议的全程讨 论、做出 的 决议、提交的 基金估值 信 息披露文件进 行合规性 审 查。投资部 门相关人
员和基 金经 理有 权列 席估 值委员 会会 议， 但不 得干 涉估值 委员 会作 出的 决定 及估值 政策 的执 行。
本基金管理人 参 与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截至报告 期 末本基金管理 人
未与任 何外 部估 值定 价服 务机构 签约 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据 《安 信目 标收 益债 券 型证券 投资 基金 基金 合同 》 及 最新 的招 募说 明书 约 定： “ 在符 合有 关
基金分 红条 件的 前提 下， 本基金 每年 收益 分配 次数 最多 为 12 次， 每份 基金 份 额每次 分配 比例 不得
低于该 次收 益分 配基 准日 每份基 金份 额可 供分 配利 润的 6 0%” 。
本基金 以2015 年4 月 22 日为收 益分 配基 准日 ， 于 2015 年4 月 30 日对 本基 金 A 类和 C 类份
额持有 人按 每 10 份 基金 份 额分配 人民 币 0.8 元 进行 分红。 其中 向 A 类份 额持 有 人以现 金形 式发 放
人民币 2,721,552.97 元 ， 再 投 资 形 式 发 放 人 民 币 41,014.98 元 ， 实 际 分 配 收 益 为 人 民 币
2,762,567.95 元； 向 C 类 份额持 有人 以现 金形 式发 放人民 币 11,929,844.04 元， 再 投资 形式 发 放
人民币 元9,684,751.76 ， 实际分 配收 益为 人民 币 21,614,595.80 元 。 符 合相 关 法律法 规的 有关 规
定以及 基金 合同 、招 募说 明书的 有关 约定 。
本基金已实现 尚未分配 的 可供分配收益 部分，将 严 格按照基金合 同的约定 适 时向投资者予 以
分配。
4.9 管 理人 对会计 师事 务所出 具非 标准审 计报 告所涉 相关 事项的 说明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》 相关 法律 法规 的规 定 以及基 金合 同 、 托 管协 议 的约定 ， 对本 基金 基金 管 理人- 安信 基金 管理 有
限责任 公 司 2016 年 1 月1 日至 2016 年12 月 31 日 基 金的投 资运 作， 进行 了认 真、独 立的 会计 核
算和必 要的 投资 监督 ， 认 真履行 了托 管人 的义 务， 没有从 事任 何损 害基 金份 额持有 人利 益的 行 为 。
4.10 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告 期内 ， 本 基金 未出 现 连续 20 个 工作 日基 金份 额 持有人 不 满200 人或 基金 资产净 值低 于
5000 万元 人民 币的 情形 。 安信目标收益债券 2016 年年度 报告 摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —安信 基金管理
有限公 司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 基金的 投资 运作 ，进 行了 认真、 独立 的会 计
核算和必要的 投资监督 ， 认真履行了托 管 人的义 务 ，没有从事任 何损害基 金 份额持有人 利益的行
为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 安信基 金 管理有限责任 公司在本 基 金的投资运作 、基金资 产 净值的计算、 基
金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费用 开支及利 润 分配等问题上 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行为；在 报告期内 ， 严格遵守了《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方 面的运作
严格按 照基 金合 同的 规定 进行。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为 ，安信基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金年度 报 告中的财务 指标、净
值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等信息真 实、准确 、 完整，未发 现有损害
基金持 有人 利益 的行 为。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 安永华 明（2017 ）审 字 第60962175_H02 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 安信目 标收 益债 券型 证券 投资基 金全 体基 金份 额持 有人
引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 安 信 目 标 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 财 务 报
表， 包 括2016 年12 月 31 日的资 产负 债表 ，2016 年 度的利 润表安信目标收益债券 2016 年年度 报告 摘要
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及所有 者权 益（ 基金 净值 ）变动 表以 及财 务报 表附 注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是基金管理人安信基金管 理有限责任
公司的 责任 。 这种 责任 包 括：(1) 按照 企业 会计 准则 的规定 编制
财务报 表 ， 并 使其 实现 公 允反映 ；(2) 设计 、 执 行和 维护必 要的
内部控制，以使财务报表 不存在由于舞弊或错误导 致的重大错
报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价基金管 理人选用会
计政策的恰当性和作出会 计估计的合理性，以及评 价财务报表
的总体 列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，上述财务报表 在所有重大方面按照企业 会计准则的
规定编 制， 公允 反映 了安 信目标 收益 债券 型证 券投 资基 金 2016
年12 月31 日的 财务 状况 以及2016 年 度的 经营 成果 和净值 变动
情况。
注册会 计师 的姓 名 昌华
陈立群
会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
会计师 事务 所的 地址 中国北 京市 东城 区东 长安 街 1 号 ，东 方广 场安 永大 楼 16 层
审计报 告日 期 2017 年3 月24 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 安信 目标 收益 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 5,795,635.12 1,129,117.86 安信目标收益债券 2016 年年度 报告 摘要
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结算备 付金 2,166,502.21 17,669,478.97
存出保 证金 6,722.05 183,499.56
交易性 金融 资产 433,490,186.40 1,723,231,915.65
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 433,490,186.40 1,723,231,915.65
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - 18,073,294.90
应收利 息 5,290,421.66 25,791,945.80
应收股 利 - -
应收申 购款 204,306.24 6,133.08
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 446,953,773.68 1,786,085,385.82
负债和所有者权益
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 113,349,661.47 225,427,000.00
应付证 券清 算款 2,902,798.55 18,146,879.64
应付赎 回款 286,058.03 38,492.60
应付管 理人 报酬 189,295.92 984,435.67
应付托 管费 54,084.55 281,267.32
应付销 售服 务费 75,578.62 304,203.91
应付交 易费 用 13,198.05 16,937.35
应交税 费 - -
应付利 息 19,715.52 11,666.52
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 360,161.50 70,184.57
负债合 计 117,250,552.21 245,281,067.58
所有者权益：
实收基 金 294,627,718.99 1,392,073,384.75
未分配 利润 35,075,502.48 148,730,933.49
所有者 权益 合计 329,703,221.47 1,540,804,318.24
负债和 所有 者权 益总 计 446,953,773.68 1,786,085,385.82
注： 报 告截 止日 为2016 年12 月31 日 ， 安 信目 标收 益 债券型 证券 投资 基 金A 类 基金份 额净 值1.134
元， 安 信目 标收 益债 券型 证 券投资 基 金C 类 基金 份额 净值1.111 元； 基 金份 额总 额294,627,718.99安信目标收益债券 2016 年年度 报告 摘要
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份， 其 中安 信目 标收 益债 券型证 券投 资基 金A 类基 金份 额 102,216,081.73 份 ， 安信 目标 收益 债券
型证券 投资 基 金C 类 基金 份额 192,411,637.26 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 安信 目标 收益 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
一、收入 17,476,251.60 96,212,697.48
1.利息 收入 29,827,426.99 53,433,354.98
其中： 存款 利息 收入 209,757.45 456,661.06
债券利 息收 入 29,553,186.92 52,812,445.62
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 64,482.62 164,248.30
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 5,273,134.64 30,944,309.21
其中： 股票 投资 收益 - -1,031,275.02
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 5,273,134.64 31,975,584.23
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失 以 “-”号
填列）
-17,916,467.64 11,701,328.38
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 292,157.61 133,704.91
减：二、费用 11,005,913.35 18,034,330.67
1．管 理人 报酬 4,095,443.42 7,802,137.38
2．托 管费 1,170,126.63 2,229,182.10
3．销 售服 务费 1,438,587.77 2,774,743.84
4．交 易费 用 37,108.89 183,807.35
5．利 息支 出 3,842,039.29 4,596,315.73
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 3,842,039.29 4,596,315.73
6．其 他费 用 422,607.35 448,144.27
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”号
填列）
6,470,338.25 78,178,366.81
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填列） 6,470,338.25 78,178,366.81 安信目标收益债券 2016 年年度 报告 摘要
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7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 安信 目标 收益 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,392,073,384.75 148,730,933.49 1,540,804,318.24
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 6,470,338.25 6,470,338.25
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-1,097,445,665.76 -120,125,769.26 -1,217,571,435.02
其中：1. 基 金申 购款 640,437,215.87 72,898,911.39 713,336,127.26
2. 基金 赎回 款 -1,737,882,881.63 -193,024,680.65 -1,930,907,562.28
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
294,627,718.99 35,075,502.48 329,703,221.47
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
260,110,247.85 17,158,106.51 277,268,354.36
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 78,178,366.81 78,178,366.81
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
1,131,963,136.90 77,771,623.92 1,209,734,760.82 安信目标收益债券 2016 年年度 报告 摘要
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其中：1. 基 金申 购款 2,850,576,720.63 231,989,143.43 3,082,565,864.06
2. 基金 赎回 款 -1,718,613,583.73 -154,217,519.51 -1,872,831,103.24
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -24,377,163.75 -24,377,163.75
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,392,073,384.75 148,730,933.49 1,540,804,318.24
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.3 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 刘入 领______
______ 廖 维坤______
____ 尚尔 航____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
安信目 标收 益债 券型 证券 投资基 金( 以下 简称" 本基 金") 经中 国证 券监 督管 理 委员会 （以 下简
称" 中 国证 监会" ）2012 年 8 月 7 日下 发的 证监 许可[2012]1068 号文"关 于核 准 安信目 标收 益债 券
型证券 投资 基金 募集 的批 复"的 核准 ， 由 安信 基金 管 理有限 责任 公司 依照 《中 华人民 共和 国证 券投
资基金法》和 《安信目 标 收益债券型证 券投资基 金 基金合同》负 责公开募 集 。本基金为 契约型开
放式， 存续 期限 不定 ，首 次募集 期间 为 2012 年 8 月 27 日至 2012 年 9 月 21 日，募 集结 束经 安永
华明会 计师 事务 所( 特殊 普 通合伙)验 证并 出具 安永 华 明(2012)验字 60962175_H05 号 验资 报告 。
经向中 国证 监会 备案 ， 《 安 信目标 收益 债券 型证 券投 资基金 基金 合同 》 于2012 年 9 月 25 日正
式生效 。截 至 2012 年 9 月 25 日 止， 安信 目标 收益 债券型 证券 投资 基金 已收 到的首 次发 售募 集的
有效认 购资 金扣 除认 购费 后的净 认购 金额 为人 民 币1,945,633,347.77 元， 折 合1,945,633,347.77
份 基 金 份 额 ； 有 效 认 购 资 金 在 首 次 发 售 募 集 期 内 产 生 的 利 息 为 人 民 币 1,315,844.02 元 ， 折 合
1,315,844.02 份基 金份 额 。 其中A 类 基金 已收 到的 首次发 售募 集的 有效 认购 资金扣 除 认 购费 后的
净认购 金额 为人 民币 407,713,339.07 元 ， 折合 407,713,339.07 份基 金份 额； 有效认 购资 金在 首
次发售 募集 期内 产生 的利 息为人 民币 320,574.11 元 ，折合 320,574.11 份基 金 份额。C 类基 金已
收到的 首次 发售 募集 的有 效认购 资金 金额 为人 民 币1,537,920,008.70 元， 折 合1,537,920,008.70
份基金份额；有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息为人民币 995,269.91 元 ， 折 合
995,269.91 份 基 金 份 额 。 以 上 收 到 的 实 收 基 金 共 计 人 民 1,946,949,191.79 元 ， 折 合
1,946,949,191.79 份基 金 份额。 本 基 金的 基金 管理 人为安 信基 金管 理有 限责 任公司 ， 注 册登 记机
构为安 信基 金管 理有 限责 任公司 ，基 金托 管人 为中 国农业 银行 股份 有限 公司 。 安信目标收益债券 2016 年年度 报告 摘要
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根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《安 信 目标收益债券 型证券投 资 基金合同》的 有
关规定，本基 金的投资 范 围为具有良好 流动性的 金 融工具，包括 国内依法 发 行上市的国 债、央行
票据、地方政 府债、金 融 债、公司债、 企业债、 短 期融资券、资 产支持证 券 、可转换债 券、可分
离债券、回购 和银行存 款 等金融工具以 及法律法 规 或中国证监会 允许基金 投 资的其他固 定收益类
证券品 种 （但 须符 合中 国 证监会 的相 关规 定） 。 本 基 金不直 接在 二级 市场 买入 股票 、 权 证等 权益 类
资产，也不参 与一级市 场 新股申购或增 发新股， 仅 可持有因可转 债转股所 形 成的股票、 因所持有
股票所派发的 权证以及 因 投资可分离债 券而产生 的 权证。因上述 原因持有 的 股票和权证 等资产，
本基金应在其 可交易之 日 起的 30 个 交易日内 卖出 。如法律法规 或监管机 构 以后允许基金 投资其
他品种，基金 管理人履 行 适当程序后， 可以将其 纳 入投资范围， 其投资比 例 遵循届时有 效法律法
规或相 关规 定。 本基 金各 类资产 投资 比例 范围 为： 固定收 益类 资产 的比 例不 低于基 金资 产 的 80% ；
现金或 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 的比 例合 计不 低于基 金资 产净值的 5% 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：3 个 月期 上海 银行 间同 业拆放 利率 （Shibor 3M）。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 其 后颁 布的 应用 指南、 解释 以及 其他 相关 规定 （ 以下 合称 “企 业会 计准则 ” ） 编制 ， 同 时，
对于在具体会 计核算和 信 息披露方面， 也参考了 中 国证券投资基 金业协会 修 订并发布的 《证券投
资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 中国 证监 会制 定的 《关 于 进一步 规范 证券 投资 基金 估值业 务的 指导 意
见》 、 《关于证 券投资基 金 执行<企业会 计准则>估 值 业务及份额 净值计价 有关 事项的通知》 、 《证券
投资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露内 容与 格式 准则 》 第 2 号《 年度 报告 的内
容与格 式》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 编报 规则 》 第 3 号《 会计 报表 附注 的编 制及披 露》 、 《证 券投
资基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、中 国证 监会 及中 国证券 投资 基金 业
协会颁 布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2016 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2016 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。 安信目标收益债券 2016 年年度 报告 摘要
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7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 报告 期内 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率 为 1‰ ，由 出让 方缴 纳。
7.4.6.2 营 业税 、增 值税 、企业 所得 税
以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税或 增值 税征 收范围 ，不 征收 营业 税或 增值税 。
证券投资基金 （封闭式 证 券投资基金， 开放式证 券 投资基金）管 理人运用 基 金买卖股票、 债
券的差 价收 入， 免征 营业 税。
自2016 年5 月1 日 起， 在 全国范 围内 全面 推开 营业 税改征 增值 税试 点， 金融 业 纳入试 点范 围，
由缴纳营业税 改为缴纳 增 值税。对证券 投资基金 （ 封闭式证券投 资基金， 开 放式证券投 资基金）
管理人运用基 金买卖股 票 、债券的转让 收入免征 增 值税；国债、 地方政府 债 利息收入以 及金融同
业往来利息收 入免征增 值 税；存款利息 收入不征 收 增值税。金融 机构开展 的 质押式买入 返售 金融
商品业务、买 断式买入 返 售金融商品业 务、同业 存 款、同业存单 以及持有 金 融债券取得 的利息收
入属于 金融 同业 往来 利息 收入。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增值税纳 税人；根 据 财政部、国家 税务总局 财 税[2017]2 号文 《关于资 管产品增值税 政策有
关问题 的 补 充通 知 》 的 规 定，2017 年7 月 1 日 （含 ） 以 后 ， 资 管产 品运 营过 程中发 生的 增值 税应
税行为 ， 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人， 按照 现行规 定缴 纳增 值税 。 对 资管产 品 在 2017 年7
月 1 日 前运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为， 未缴 纳增值 税的 ，不 再缴 纳； 已缴纳 增值 税的 ， 已
纳税额 从资 管产 品管 理人 以后月 份的 增值 税应 纳税 额中抵 减。 安信目标收益债券 2016 年年度 报告 摘要
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证券投资基金 从证券市 场 中取得的收入 ，包括买 卖 股票、债券的 差价收入 ， 股权的股息、 红
利收入 ，债 券的 利息 收入 及其他 收入 ，暂 不征 收企 业所得 税。
7.4.6.3 个 人所 得税
个人所 得税 税率 为20% 。
基金取得的股 票的股息 、 红利收入、债 券的利息 收 入及储蓄利息 收入，由 上 市公司、债券 发
行企业 及金 融机 构在 向基 金派发 股息 、红 利、 债券 的利息 及储 蓄利 息时 代扣 代缴个 人所 得税 。
基金从 上市 公司 分配 取得 的股息 红利 所得 ，持 股期 限在 1 个月 以内 （含 1 个 月）的 ，其 股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年（含 1 年） 的，减 按 50% 计入 应
纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年 的， 股息 红利 所得 暂免征 收个 人所 得税 。
暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
安 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 （ 以 下 简 称 ”
安信基 金 ” ）
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司( 以下简称" 中
国建设 银行")
基金托 管人 、基 金销 售机 构
安 信 证 券 股 份 有 限 公 司( 以 下 简 称" 安 信 证
券")
基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
五矿资 本控 股有 限公 司 基金管 理人 的股 东
中广核 财务 有限 责任 公司 基金管 理人 的股 东
佛山市 顺德 区新 碧贸 易有 限公司 基金管 理人 的股 东
安信乾 盛财 富管 理（ 深圳 ）有限 公司 基金管 理人 的子 公司
安信乾 正股 权投 资管 理（ 深圳） 有限 公司 基金管 理人 子公 司的 子公 司
注：1 、 本基 金管 理人 于2013 年 12 月2 日 设立 了全 资子公 司安 信乾 盛财 富管 理 （ 深圳 ） 有限 公司 。
2、 本 基金 管理 人的 子公 司 安信乾 盛财 富管 理 （深 圳 ） 有 限公 司于2015 年 11 月 3 日 设立 了全 资子
公司安 信乾 正股 权投 资管 理（深 圳） 有限 公司 。
3、以 下关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1月1 日至2015 年12 月31日 安信目标收益债券 2016 年年度 报告 摘要
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成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
安信证券 - - 79,054,857.36 100.00%
7.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
安信证券 577,078,006.70 100.00% 4,095,030,577.87 100.00%
7.4.8.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
安信证券 12,336,335,000.00 100.00% 32,044,388,000.00 100.00%
7.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 的权 证交 易。
7.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
安信证券 - - - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例 安信目标收益债券 2016 年年度 报告 摘要
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安信证券 51,117.54 100.00% - -
注：上述佣金 按市场佣 金 率计算，以扣 除由中国 证 券登记结算有 限责任公 司 收取证管费 、经手费
和由券商承担 的证券结 算 风险基金后的 净额列示 。 该类佣金协议 的服务范 围 还包括佣金 收取方为
本基金 提供 的证 券投 资研 究成果 和市 场信 息服 务。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
4,095,443.42 7,802,137.38
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
737,151.94 758,911.02
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.70% 的年费 率逐 日计 提。 计算 方法如 下：
H=E×0 .7%/ 当年 天数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,170,126.63 2,229,182.10
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.20% 的年费 率逐 日计 提。 计算 方法如 下：
H=E×0 .20% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 安信目标收益债券 2016 年年度 报告 摘要
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安信目 标收 益债 券
A
安信目 标收 益债 券C 合计
中国农 业银 行 - 34,436.76 34,436.76
安信基 金直 销 - 377,312.60 377,312.60
安信证 券 - 736,375.90 736,375.90
合计 - 1,148,125.26 1,148,125.26
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
安 信 目 标 收 益 债 券
A
安信目 标收 益债 券C 合计
中国农 业银 行 - 43,211.61 43,211.61
安信基 金直 销 - 1,564,100.07 1,564,100.07
安信证 券 - 616,146.96 616,146.96
合计 - 2,223,458.64 2,223,458.64
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间未 与关 联方 进行 银行 间同业 市场 债券 （含 回购 ）交易 。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期及 上年 度可 比期 间基金 管理 人未 运用 固有 资金投 资本 基金 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 的其 他关 联方 本期 末及上 年度 末未 持有 本基 金份额 。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行 5,795,635.12 96,351.01 1,129,117.86 203,043.94
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券。 安信目标收益债券 2016 年年度 报告 摘要
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7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 其他 关联 交易 事项 。
7.4.9 期 末（2016 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本期 末未 持有 暂时 停牌等 流通 受限 股票 。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本期 末未 持有 暂时 停牌等 流通 受限 股票 。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券余 额 为92,349,661.47 元， 是以 如下 债券 作为 质押：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称
回购到 期
日
期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
011699578 16 广 物控
股SCP003
2017 年1 月
5 日
99.75 200,000 19,950,000.00
011699615 16 中 国复
材SCP001
2017 年1 月
5 日
99.65 200,000 19,930,000.00
041651043 16 汉 江水
电CP002
2017 年1 月
5 日
99.31 50,000 4,965,500.00
101559061 15 置 地投
资MTN001
2017 年1 月
5 日
98.99 300,000 29,697,000.00
101651041 16 川 能投
MTN001
2017 年1 月
5 日
96.17 200,000 19,234,000.00
合计
950,000 93,776,500.00
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证
券款余 额 为92,349,661.47 元。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额21,000,000.00 元 ， 于2017 年1 月3 日到期 。 该 类交 易要 求本 基金在 回购 期内 持有
的证券交易所 交易的债 券 或在新质押式 回购下转 入 质押库的债券 ，按证券 交 易所规定的 比例折算
为标准 券后 ，不 低于 债券 回购交 易的 余额 。 安信目标收益债券 2016 年年度 报告 摘要
第 32 页 共 38 页
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.14.1 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.14.2 其他 事项
(1) 公 允价 值
管理层已经评 估了银行 存 款、结算备付 金、其他 应 收款项类投资 以及其他 金 融负债因剩余 期
限不长 ，公 允价 值与 账面 价值相 若。
各层次 金融 工具 公允 价值
于2016 年12 月31 日， 本 基金持 有的 交易 性金 融资 产中无 划分 为第 一层 级余 额， 划 分为 第二
层级的 余额 为人 民 币433,490,186.40 元 ， 无 划分 为 第三层 级余 额。 （ 于2015 年 12 月 31 日 ， 本 基
金持有的交易性金融资产中无划分为第一层级余额，划分为第 二 层 级 的 余 额 为 人 民 币
1,723,231,915.65 元， 无 划分为 第三 层级 余额 。 ）
公允价 值所 属层 级间 重大 变动
本基金 调整 公允 价值 计 量 层次转 换时 点的 相关 会计 政策在 前后 各会 计期 间保 持一致 。
对于证券交易 所上市的 股 票，若出现重 大事项停 牌 、交易不活跃 或属于非 公 开发行等情况 ，
本基金不会于 停牌日至 交 易恢复活跃日 期间或限 售 期间将相关股 票的公允 价 值列入第一 层次；并
根据估值调整 中所采用 输 入值的可观察 性和重要 性 ，确定相关股 票公允价 值 应属第二层 次或第三
层次。
对于证券交易 所上市的 可 转换、可交换 债券，若 出 现交易不活跃 的情况， 本 基金不会于交 易
不活跃 期间 将债 券的 公允 价值列 入第 一层 次； 根据 估 值调整 中所 采用 输入 值的 可观察 性和 重要 性，
确定相 关债 券公 允价 值应 属第二 层次 或 第 三层 次。
第三层 级公 允价 值期 初金 额和本 期变 动金 额
本基金于本报 告期初未 持 有公允价值归 属于第三 层 次的金融工具 ，本基金 本 报告期未发生 第
三层次 公允 价值 转入 转出 情况。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
7.4.14.3 财务 报表 的批 准
本财务 报表 已 于2017 年3 月24 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。 安信目标收益债券 2016 年年度 报告 摘要
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 433,490,186.40 96.99
其中： 债券 433,490,186.40 96.99
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,962,137.33 1.78
7 其他各 项资 产 5,501,449.95 1.23
8 合计 446,953,773.68 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 境内股 票。
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 18,264,006.30 5.54
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 49,679,980.10 15.07 安信目标收益债券 2016 年年度 报告 摘要
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5 企业短 期融 资券 119,360,000.00 36.20
6 中期票 据 246,186,200.00 74.67
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 433,490,186.40 131.48
8.5 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 041659038 16 新投 CP001 300,000 29,838,000.00 9.05
2 041669026 16 中 化农 化
CP001
300,000 29,802,000.00 9.04
3 101559061 15 置 地投 资
MTN001
300,000 29,697,000.00 9.01
4 101664003 16 中 电路 桥
MTN001
300,000 29,565,000.00 8.97
5 101569038 15 中冶MTN002 300,000 29,529,000.00 8.96
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.7 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确国 债期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露等 ，本基 金暂 不参
与国债 期货 交易 。
8.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货合 约。 安信目标收益债券 2016 年年度 报告 摘要
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8.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确国 债期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露等 ，本基 金暂 不参
与国债 期货 交易 。
8.10 投 资组 合报告 附注
8.10.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体未有 被 监管部门立案 调查，不 存 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.10.2
本基金投资的 前十名证 券 没有超出基金 合同规定 的 备选证券库， 本基金管 理 人从制度和流 程
上要求 证券 必须 先入 库再 买入。
8.10.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 6,722.05
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 5,290,421.66
5 应收申 购款 204,306.24
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 5,501,449.95
8.10.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.10.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份 安信目标收益债券 2016 年年度 报告 摘要
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份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
安信
目标
收益
债券A
553 184,839.21 87,071,679.62 85.18% 15,144,402.11 14.82%
安信
目标
收益
债券C
365 527,155.17 178,322,067.63 92.68% 14,089,569.63 7.32%
合计 918 320,945.23 265,393,747.25 90.08% 29,233,971.74 9.92%
注： 机构/ 个人 投资 者持 有 份额占 总份 额比 例的 计算 中， 对下 属分 级基 金， 比 例的分 母采 用各 自级
别的份 额， 对合 计数 ，比 例的分 母采 用下 属分 级基 金份额 的合 计数 （即 期末 基金份 额总 额） 。
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
安信目 标
收益债 券
A
35,678.30 0.0349%
安信目 标
收益债 券
C
27,035.83 0.0141%
合计
62,714.13 0.0213%
注：管理人的 从业人员 持 有基金占基金 总份额比 例 的计算中，对 下属分级 基 金，比例的 分母采用
各自级 别的 份额 ， 对 合计 数， 比 例的 分母 采用 下属 分级基 金份 额的 合计 数 （ 即期末 基金 份额 总额 ） 。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
安信目 标收 益债 券A 0
安信目 标收 益债 券C 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
安信目 标收 益债 券A 0
安信目 标收 益债 券C 0
合计 0
安信目标收益债券 2016 年年度 报告 摘要
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
安信目 标收 益债
券A
安信目 标收 益债
券 C
基金合 同生 效日 （2012 年9 月 25 日 ） 基 金份
额总额
408,033,913.18 1,538,915,278.61
本报告 期期 初基 金份 额总 额 762,352,464.04 629,720,920.71
本报告 期基 金总 申购 份额 268,125,712.74 372,311,503.13
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 928,262,095.05 809,620,786.58
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 102,216,081.73 192,411,637.26
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 举行 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本基金 管理 人 于2016 年4 月12 日发 布公 告， 聘 任陈 振宇先 生为 安信 基金 管理 有限责 任公 司
副总经 理。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 本基 金无 涉及 本基金 管理 人、 基金 财产 、基金 托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期本 基金 聘请 的会 计师事 务所 未发 生变 更 。 目前安 永华 明会 计师 事务 所 （ 特殊 普通 合
伙）已 为本 基金 提供 审计 服务 5 年， 本报 告期 应支 付的报 酬为 人民 币100,000 元。
安信目标收益债券 2016 年年度 报告 摘要
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11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 本基 金管 理人 及其相 关高 级管 理人 员未 受到任 何稽 查或 处罚 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
安信证券 2 - - - - -
注： 公司 制定 《安 信基 金 管理有 限责 任公 司券 商交 易单元 选择 标准 及佣 金分 配办法 》 ， 对选 择证 券
公司的 标准 和程 序、 以及 佣金分 配规 则进 行了 规定 。
根据上述制度 ，由公司 基 金投资部、固 定收益部 、 研究部、特定 资产管理 部 、分管投资 的副总经
理及交易室于 每季度末 对 券商进行综合 评分，评 价 标准包括研究 及投资建 议 的质量、报 告的及时
性、服务质量 、交易成 本 等，由公司基 金投资决 策 委员会根据评 分结果对 下 一季度的证 券公司名
单及佣金分配 比例做出 决 议。首只基金 成立后最 初 半年的券商选 择及佣金 分 配由基金投 资决策委
员会决 定。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
安信证券 577,078,006.70 100.00% 12,336,335,000.00 100.00% - -
安信基金管理有限责任公司
2017 年3 月27 日
