安 信 现 金 管理 货 币 市 场基 金2016 年年度报
告 摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 安信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年3 月27 日
安信现金管理货币 2016 年年度 报告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告中财务资料已经审 计。安永华明会计师事务 所( 特殊普通合伙) 为本基金出具了 2016
年度标 准无 保留 意见 的审 计报告 ，请 投资 者注 意阅 读。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 安信现金管理货币 2016 年年度 报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 安信现 金管 理货 币
基金主 代码 750006
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 2 月 5 日
基金管 理人 安信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 15,298,783,930.58 份
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 安信现 金管 理货 币 A 安信现 金管 理货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 750006 750007
报告期 末下 属分 级 基 金的 份额总 额 104,823,261.58 份 15,193,960,669.00 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在严格 控制 风险 和保 持资 产流动 性的 前提 下， 通过 积极主 动的 投资 组合 ，
力求为 投资 者获 得超 过业 绩比较 基准 的收 益。
投资策 略 1 、 资 产 配 置策 略 。 通过 对宏 观 经 济 指标 的 跟 踪和 分析 ， 并 结 合央 行 公开
市场操 作等 情况 ， 合 理预 测货币 市场 利率 趋势 变化 ， 决定 并动 态调 整投 资
组合平 均剩 余期 限和 比例 分布。
2 、 个 券 选 择策 略 。 考虑 安全 性 因 素 ，优 先 选 择国 债等 高 信 用 等级 债 券以
规避信 用风 险。 在满 足信 用评级 要求 的前 提下 ， 根 据我公 司债 券评 分标 准
对信用 债券 进行 评分 筛选 ，重点 关注 低估 值品 种。
3 、 套 利 策 略。 在 保 证安 全性 和 流 动 性的 前 提 下， 本基 金 将 在 充分 验 证套
利机会 可行 性的 基础 上， 适当参 与市 场的 套利 ， 捕 捉和把 握无 风险 套利 机
会。
4 、 回 购 策 略。 密 切 跟踪 不同 市 场 和 不同 期 限 之间 的利 率 差 异 ，在 精 确投
资收益 测算 的基 础上 ，积 极采取 回购 杠杆 操作 ，为 基金资 产增 加收 益。
5、 流 动性 管理 策略 。 在 遵 循流动 性优 先的 原则 下， 建立流 动性 预警 指标 ，
动态调 整基 金资 产在 流动 性资产 和收 益性 资产 之间 的配置 比例 ， 确 保基 金
资产的 变现 能力 。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。 本 基金 的预 期
风险和 预期 收益 低于 股票 型基金 、混 合型 基金 、债 券型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 安信基 金管 理有 限责 任公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司 安信现金管理货币 2016 年年度 报告 摘要
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信息披 露负 责
人
姓名 乔江晖 田青
联系电 话 0755-82509999 010-67595096
电子邮 箱 service@essencefund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电话
4008-088-088 010-67595096
传真 0755-82799292 010-66275853
2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.essencefund.com
基金年 度 报 告备 置地 点 安信基 金管 理有 限责 任公 司
地址： 广 东省 深圳 市福 田区 莲花街 道 益
田路 6009 号新 世界 商务 中 心 36 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间
数据
和指
标
2016 年 2015 年 2014 年
安信现 金管 理
货币 A
安信现 金管 理货 币
B
安信现 金管 理货
币A
安信现 金管 理货 币
B
安信现 金管 理货
币A
安信现 金管 理
货币B
本期
已实
现收
益
3,707,235.60 274,678,525.47 8,913,296.58 60,508,021.02 17,386,597.02 35,675,315.02
本期
利润
3,707,235.60 274,678,525.47 8,913,296.58 60,508,021.02 17,386,597.02 35,675,315.02
本期
净值
收益
率
2.5434% 2.7909% 3.7513% 4.0007% 4.9325% 5.1848%
3.1.2
期末
数据
和指
标
2016 年末 2015 年末 2014 年末 安信现金管理货币 2016 年年度 报告 摘要
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注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益。由于货 币市场基
金采用 摊余 成本 法核 算， 所以公 允价 值变 动收 益为 零，本 期已 实现 收益 和本 期利润 的金 额相 等。
2、本 基金 无持 有人 认购 或 交易基 金的 各项 费用 ，计 入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字 。
3、本 基金 收益 分配 为按 日 结转份 额。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
安信现 金管 理货 币 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.6078% 0.0013% 0.3403% 0.0000% 0.2675% 0.0013%
过去六 个月 1.2217% 0.0012% 0.6805% 0.0000% 0.5412% 0.0012%
过去一 年 2.5434% 0.0030% 1.3537% 0.0000% 1.1897% 0.0030%
过去三 年 11.6379% 0.0095% 4.0537% 0.0000% 7.5842% 0.0095%
自基金 合同
生效起 至今
15.5481% 0.0086% 5.2742% 0.0000% 10.2739% 0.0086%
安信现 金管 理货 币 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.6686% 0.0013% 0.3403% 0.0000% 0.3283% 0.0013%
过去六 个月 1.3440% 0.0012% 0.6805% 0.0000% 0.6635% 0.0012%
过去一 年 2.7909% 0.0030% 1.3537% 0.0000% 1.4372% 0.0030%
过去三 年 12.4459% 0.0095% 4.0537% 0.0000% 8.3922% 0.0095%
自基金 合同
生效起 至今
16.6377% 0.0086% 5.2742% 0.0000% 11.3635% 0.0086%
注：1 、根 据《 安信 现金 管 理货币 市场 基金 基金 合同 》的约 定， 本基 金收 益分 配为按 日结 转份 额，
业绩比 较基 准 ： 七 天通 知 存款利 率( 税后) 。 通知 存 款是一 种不 约定 存期 ， 支 取时需 提前 通知 银行 ，
约定支取日期 和金额方 能 支取的存款， 具有存期 灵 活、存取方便 的特征， 同 时可获得高 于活期存
期末
基金
资产
净值
104,823,261.58 15,193,960,669.00 398,022,563.14 3,416,107,874.09 413,836,589.61 654,399,423.41
期末
基金
份额
净值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 安信现金管理货币 2016 年年度 报告 摘要
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款利息 的收 益。
2、 本 基金 基金 合同 生效 日 为 2013 年2 月5 日 。 表 中 所列基 金及 业绩 比较 基准 的相关 数值 为 2013
年2 月5 日至 2016 年12 月31 日间 各自 的实 际数 值 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
安信现金管理货币 2016 年年度 报告 摘要
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注：1 、 本 基金 的建 仓期 为2013 年2 月5 日至2013 年 8 月 4 日 ， 建仓 期结 束 时， 本基 金各 项资 产
配置比 例均 符合 本基 金合 同的约 定。
2 、本 基金 基金 合同 生 效日 为 2013 年2 月5 日 。 图示日 期 为 2013 年2 月5 日至 2016 年12
月31 日。
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
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3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位 ：人 民币 元
安信现 金管 理货 币 A
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2016 3,713,918.71 - -6,683.11 3,707,235.60
2015 8,929,845.28 - -16,548.70 8,913,296.58
2014 17,402,524.31 - -15,927.29 17,386,597.02
合计 30,046,288.30 - -39,159.10 30,007,129.20
单位： 人民 币元
安信现 金管 理货 币 B
年度
已按 再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金
额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2016 272,122,900.65 - 2,555,624.82 274,678,525.47
2015 60,345,296.83 - 162,724.19 60,508,021.02
2014 35,681,440.61 - -6,125.59 35,675,315.02
合计 368,149,638.09 - 2,712,223.42 370,861,861.51
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
安信基 金管 理有 限责 任公 司经中 国证 监会 批准 ， 成 立于 2011 年12 月 ， 总 部 位于深 圳 ， 注 册
资本3.5 亿元 人民 币， 股 东及股 权结 构为 ： 五矿 资 本控股 有限 公司 持 有38.72% 的股 权 ， 安 信证 券
股份有 限公 司持 有 33% 的 股权， 佛山 市顺 德区 新碧 贸易有 限公 司持 有 19.71% 的股权 ，中 广核 财务
有限责 任公 司持 有8.57% 的股权 。
截至2016 年12 月31 日 ， 本基 金管 理人 共管 理 30 只开放 式基 金， 具体 如下 ： 从 2012 年6
月20 日起 管理 安信 策略 精选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金； 从 2012 年9 月 25 日起 管理 安信 目
标收益 债 券 型证 券投 资基 金； 从2012 年12 月18 日起管 理安 信平 稳增 长混 合型发 起式 证券 投 资
基金； 从 2013 年 2 月 5 日起管 理安 信现 金管 理货 币市场 基金 ； 从 2013 年 7 月 24 日 起管 理安
信宝利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ） （原 安信 宝利 分级 债券型 证券 投资 基金 ） ； 从2013 年11 月 8 日
起管理 安信 永利 信用 定期 开放债 券型 证券 投资 基金 ； 从 2013 年12 月 31 日 起管理 安信 鑫发 优 选
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金； 从 2014 年 4 月21 日起管 理安 信价 值精 选股 票型证 券投 资基 金；
从 2014 年 11 月 24 日起 管理安 信现 金增 利货 币市 场基金 ；从 2015 年 3 月 19 日 起管 理安 信消
费医药 主题 股票 型证 券投 资基金 ； 从 2015 年 4 月 15 日 起管 理安 信动 态策 略 灵活配 置混 合型 证
券投资 基金 ； 从2015 年 5 月14 日起 管理 安信 中证 一带一 路主 题指 数分 级证 券投资 基金 ； 从2015
年 5 月 20 日 起管 理安 信 优势增 长灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金； 从 2015 年 5 月 25 日 起管 理
安信稳 健增 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金； 从2015 年 6 月 5 日 起管 理安 信 鑫安得 利灵 活配 置
混合型 证券 投资 基金 ； 从2015 年8 月7 日起 管理 安信新 常态 沪港 深 精 选股 票型证 券投 资基 金；
从 2015 年 11 月 24 日 起 管理安 信新 动力 灵 活 配置 混合型 证券 投资 基金 ；从 2016 年 3 月 9 日起
管理安 信安 盈保 本混 合型 证券投 资基 金； 从 2016 年5 月9 日起 管理 安信 新回 报灵活 配置 混合 型证
券投资 基金 ； 从2016 年7 月28 日起 管理 安信 新优 选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金； 从 2016 年8
月 9 日起 管理 安信 新目 标 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金； 从 2016 年 8 月 19 日起管 理安 信新 价值
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金； 从 2016 年 9 月 9 日起管 理安 信保 证金 交易 型货币 市场 基金 ； 从
2016 年 9 月 29 日 起管 理 安信新 成长 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 ； 从 2016 年 9 月 29 日 起管 理
安信尊 享纯 债债 券型 证券 投资基 金； 从 2016 年 10 月 10 日起 管理 安信 永丰 定 期开放 债券 型证 券投
资基金 ； 从 2016 年10 月 12 日 起管 理安 信沪 深 300 指数增 强型 发起 式证 券投 资基金 ； 从 2016 年安信现金管理货币 2016 年年度 报告 摘要
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10 月 17 日起 管理 安信 活 期宝货 币市 场基 金； 从 2016 年 12 月 9 日起 管理 安 信新趋 势灵 活配 置混
合型证 券投 资基 金； 从2016 年 12 月19 日起 管理 安 信新视 野灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
杨凯玮
本 基 金 的
基金经
理 、 固 定
收 益 部 总
经理
2016 年 3 月
14 日
- 10
杨 凯 玮 先 生 ， 台 湾
大 学 土 木 工 程 学 、
新 竹 交 通 大 学 管 理
学 双 硕 士 。 历 任 台
湾 国 泰 人 寿 保 险 股
份 有 限 公 司 研 究
员 ， 台 湾 新 光 人 寿
保 险 股 份 有 限 公 司
投 资 组 合 高 级 专
员 ， 台 湾 中 华 开 发
工 业 银 行 股 份 有 限
公 司 自 营 交 易 员 ，
台 湾 元 大 宝 来 证 券
投 资 信 托 股 份 有 限
公 司 基 金 经 理 ， 台
湾 宏 泰 人 寿 保 险 股
份 有 限 公 司 科 长 ，
华 润 元 大 基 金 管 理
有 限 公 司 固 定 收 益
部 总 经 理 ， 安 信 基
金 管 理 有 限 责 任 公
司 固 定 收 益 部 基 金
经 理 。 现 任 安 信 基
金 管 理 有 限 责 任 公
司 固 定 收 益 部 总 经
理 。 现 任 安 信 永 丰
定 期 开 放 债 券 型 证
券 投 资 基 金 、 安 信
新 目 标 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基
金 、 安 信 现 金 增 利
货 币 市 场 基 金 、 安
信 安 盈 保 本 混 合 型
证 券 投 资 基 金 、 安
信 新 视 野 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基
金 、 安 信 活 期 宝 货安信现金管理货币 2016 年年度 报告 摘要
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币 市 场 基 金 、 安 信
现 金 管 理 货 币 市 场
基 金 、 安 信 保 证 金
交 易 型 货 币 市 场 基
金的基 金经 理。
张翼飞
本 基 金 的
基金经 理
2014 年 3 月
26 日
2016 年 3 月 14 日 5.5
张 翼 飞 先 生 ， 经 济
学 硕 士 。 历 任 摩 根
轧 机 （ 上 海 ） 有 限
公 司 财 务 部 会 计 、
财 务 主 管 ， 上 海 市
国 有 资 产 监 督 管 理
委 员 会 规 划 发 展 处
研 究 员 ， 秦 皇 岛 嘉
隆 高 科 实 业 有 限 公
司 财 务 总 监 ， 日 盛
嘉 富 证 券 国 际 有 限
公 司 上 海 代 表 处 研
究 部 研 究 员 。 现 任
职 于 安 信 基 金 管 理
有 限 责 任 公 司 固 定
收 益 部 。 曾 任 安 信
现 金 管 理 货 币 市 场
基 金 、 安 信 目 标 收
益 债 券 型 证 券 投 资
基 金 、 安 信 永 利 信
用 定 期 开 放 债 券 型
证 券 投 资 基 金 的 基
金 经 理 助 理 ， 安 信
现 金 管 理 货 币 市 场
基 金 、 安 信 现 金 增
利 货 币 市 场 基 金 的
基 金 经 理 ； 现 任 安
信 稳 健 增 值 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资
基 金 、 安 信 目 标 收
益 债 券 型 证 券 投 资
基 金 、 安 信 永 利 信
用 定 期 开 放 债 券 型
证 券 投 资 基 金 、 安
信 尊 享 纯 债 债 券 型
证 券 投 资 基 金 、 安
信 新 趋 势 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基
金的基 金经 理。
李勇 本 基 金 的 2013 年2 月5 2016 年 3 月 14 日 10 李 勇 先 生 ， 经 济 学安信现金管理货币 2016 年年度 报告 摘要
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基金经 理 日 硕 士 。 历 任 中 国 农
业 银 行 股 份 有 限 公
司 总 行 金 融 市 场 部
交 易 员 、 高 级 投 资
经 理 ， 安 信 基 金 管
理 有 限 责 任 公 司 固
定 收 益 投 资 总 监 兼
固 定 收 益 部 总 经
理。
徐越
本 基 金 基
金 经 理 助
理
2016 年 4 月
11 日
- 2
徐 越 女 士 ， 文 学 硕
士 。 历 任 安 信 基 金
管 理 有 限 责 任 公 司
交 易 员 。 现 任 安 信
基 金 管 理 有 限 责 任
公 司 固 定 收 益 部 研
究 员 。 现 任 安 信 现
金 管 理 货 币 市 场 基
金 、 安 信 现 金 增 利
货 币 市 场 基 金 、 安
信 安 盈 保 本 混 合 型
证 券 投 资 基 金 、 安
信 保 证 金 交 易 型 证
券 投 资 基 金 、 安 信
活 期 宝 证 券 投 资 基
金 的 基 金 经 理 助
理。
肖芳芳
本 基 金 基
金 经 理 助
理
2016 年 4 月
11 日
- 5
肖 芳 芳 女 士 ， 经 济
学 硕 士 。 历 任 华 宝
证 券 有 限 责 任 公 司
研 究 员 、 财 达 证 券
责 任 有 限 公 司 投 资
助 理 。 现 任 安 信 基
金 管 理 有 限 责 任 公
司 固 定 收 益 部 基 金
经 理 助 理 。 现 任 安
信 现 金 管 理 货 币 市
场 基 金 、 安 信 现 金
增 利 货 币 市 场 基
金 、 安 信 安 盈 保 本
混 合 型 证 券 投 资 基
金 、 安 信 新 目 标 灵
活 配 置 混 合 型 证 券
投 资 基 金 、 安 信 保
证 金 交 易 型 证 券 投
资 基 金 、 新 视 野 灵安信现金管理货币 2016 年年度 报告 摘要
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活 配 置 混 合 型 证 券
投 资 基 金 的 基 金 经
理助理 。
陈浩宇
本 基 金 基
金 经 理 助
理
2016 年 3 月
21 日
2016 年 4 月 11 日 5
陈 浩 宇 先 生 ， 管 理
学 硕 士 。 历 任 深 圳
航 空 有 限 责 任 公 司
收 益 管 理 员 、 鹏 元
资 信 评 估 有 限 公 司
证 券 评 级 部 分 析
师 、 信 用 评 估 部 生
命 保 险 信 用 分 析
师 。 现 任 安 信 基 金
管 理 有 限 公 司 固 定
收 益 部 信 用 研 究
员。
周仁
本 基 金 的
基 金 经 理
助理
2015 年10 月
26 日
2016 年 4 月 11 日 1
周 仁 先 生 ， 金 融 硕
士 。 历 任 安 信 基 金
管 理 有 限 责 任 公 司
固 定 收 益 部 研 究 助
理、 基金 经理 助理。
魏晓菲
本 基 金 的
基 金 经 理
助理
2015 年10 月
26 日
2016 年 3 月 28 日 9
魏 晓 菲 女 士 ， 法 学
硕 士 。 先 后 在 安 信
证 券 股 份 有 限 公
司 、 安 信 基 金 管 理
有 限 责 任 公 司 工
作 ， 曾 在 安 信 基 金
管 理 有 限 责 任 公 司
固 定 收 益 部 从 事 固
定 收 益 类 投 资 工
作。
注：1 、 基金 经理 的 “ 任职 日期 ” 根据 公司 决定 的公 告 （生 效） 日 期填 写； 基 金经理 助理 的 “ 任职
日期” 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 填写 。 “离 任 日期 ” 根据 公司 决定 的公 告 （ 生效 ） 日 期填 写 。
2、 证 券从 业年 限计 算标 准 遵从行 业协 会 《证 券业 从 业人员 资格 管理 办法 》 中 关于证 券从 业人 员范
围的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 证券投资基金 销
售管理办法》 、 《公开募 集 证券投资基 金运作管 理办 法》 、 《证券投 资基金信 息 披露管理办 法》等 有
关法律法规、 监管部门 的 相关规定及基 金合同的 约 定，依照诚实 信用、勤 勉 尽责、安全 高效的原
则管理和运用 基金资产 ， 在认真控制投 资风险的 基 础上，为基金 份额持有 人 谋求最大利 益，没有
损害基 金份 额持 有人 利益 的行为。 安信现金管理货币 2016 年年度 报告 摘要
第 15 页 共 38 页
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金 管理 人采 用 T 值检 验等统 计方 法， 定期 对旗 下管理 的所 有基 金和 投资 组合之 间发 生 的
同一交易日内 、三个交 易 日内、五个交 易日内的 同 向交易价差进 行专项分 析 和检查。分 析结果显
示，本基金与 本基金管 理 人旗下管理的 所有其他 基 金和投资组合 之间，不 存 在通过相同 品种的同
向交易 进行 投资 组合 间利 益输送 的行 为。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格执行《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》和 公
司制定的公平 交易相关 制 度，公平对待 旗下管理 的 所有基金和投 资组合， 未 出现违反公 平交易制
度的情 况， 亦未 受到 监管 机构的 相关 调查 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未 发现本基 金 存在异常交易 行为。本 报 告期内，本公 司所有投 资 组合参与的交 易
所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量未 超过该 证券 当日 成交 量 的5% 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 全年 经济 运行 前低 后 高， 货 币政 策先 松后 紧， 短 期利 率在 三季 度探 底， 四季度 债市 调整
期间大幅回升 。本基金 在 前三季度利率 小幅波动 及 下降时期适当 拉长久期 、 下沉评级、 提高杠杆
以保持较高的 收益，在 三 季度末开始缩 短组合期 限 ，降低杠杆以 应对市场 波 动。全年本 基金收益
和流动 性保 持稳 定， 规模 上升。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至 2016 年 12 月 31 日 ，本基 金 A 类 份额 净值 为 1.0000 元 ，本 报告 期份 额 净值增 长率 为
2.5434% ， 同期 业绩 比较 基 准增长 率为 1.3537%。截至 2016 年 12 月 31 日 ， 本基金 C 类 份额 净值
为1.0000 元， 本报 告期 份 额净值 增长 率 为 2.7909% ，同期 业 绩 比较 基准 增长 率为 1.3537% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2017 年 ， 实 体经济 走势+ 通胀 预期+ 防范 金融 风险， 三个 因素 将成 为影 响债券 市场 投 资
的主要因素。 短期来看 ， 通胀压力仍存 ，经济尚 未 回落，监管机 构为防范 金 融风险，相 继出台相
关政策 或指 导意 见， 均对 债券市 场构 成压 制。 尽管 经过 2016 年 12 月底 的调 整，债 券市 场绝 对 收
益率水 平已 较去 年低 位提 高 100bp 左 右， 但上 行风 险仍不 可忽 略。 新的 一年 ，短期 来看 ，因 银 行安信现金管理货币 2016 年年度 报告 摘要
第 16 页 共 38 页
考核导致同业 存单利率 居 高不下，无论 是从收益 性 来看还是从安 全性来看 ， 存单都为性 价比较高
的投资标的。 由于金融 监 管主旨为去杠 杆，在这 个 过程中资金波 动性大概 率 增强，因 此 需维持短
久期策 略。 中期 来看 ，2017 年国 内外 经济 回暖 的时 长尚不 确定 ， 通 胀是 否会 发酵也 还存 疑， 货币
政策亦不能确 认会进一 步 收紧，对债券 市场投资 不 完全悲观；尽 管经济增 长 短期有所好 转，但人
口红利 的消 失、 尚未 发现 新的增 长点 、 全 球化 逆行 等诸多 因素 决定 了更 长期 经济增 速回 落是 必然 ，
本轮债券市场 调整更重 要 的原因是金融 去杠杆， 预 计待金融监管 基本落地 ， 冲击兑现后 可以择机
配置。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人根据 法 律 法规 、 监管 要 求和业 务发 展的 实际 需要 ， 通 过合 规培 训、
梳理业务风险 点、细化 制 度流程、对员 工行为以 及 重点业务稽核 检查等方 式 ，保障了基 金管理及
公司业务的有 效开展及 合 规运作。本基 金管理人 承 诺将持续以风 险控制为 核 心，坚持基 金份额持
有人利 益优 先的 原则 ， 提 高监察 稽核 工作 的科 学性 和有效 性 ， 切 实保 障基 金 资产安 全 、 合 规运 作。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金的估 值 业务严格按照 相关的法 律 法规、基金合 同以及《 安 信基金管理有 限
责任公 司估 值管 理制 度》 开展。
公司基金的日 常估值业 务 由运营部负责 ，运营部 在 日常估值 管理 中，必须 严 格遵循各项法 律
法规及基金合 同的规定 ， 及时准确对基 金资产估 值 事项进行基金 估值。运 营 部对基金所 使用的估
值系统进行总 体规划和 组 织实施，建立 并不断完 善 基金资产估值 系统。另 外 ，公司成立 基金估值
委员会 ， 主 任委 员由 公司 总经理 担任 ， 成 员由 副总 经理、 运营 部、 研 究部 、 监察稽 核部 人员 组成 ，
投资部 门相 关人 员列 席。 估值委 员会 的相 关成 员均 具备相 应的 专业 胜任 能力 和相关 工作 经历 。
估值委员会负 责审定公 司 基金估值业务 管理制度 ， 建立健全估值 决策体系 ， 确定不同基金 产
品及投资品种 的估值方 法 ，保证公司估 值业务准 确 真实地反映基 金相关金 融 资产和金融 负债的公
允价值。估值 委员会采 取 临时会议的方 式召开会 议 ，在发生了影 响估值政 策 和程序的有 效性及适
用性的情况时 ，运营部 应 及时提请估值 委员会召 开 会议修订估值 方法，以 保 证其持续适 用。估值
委员会会议决 议须经全 体 委员半数以上 投票表决 同 意方能通过， 并形成书 面 文件妥善保 管。对于
重大事项，应 在充分征 求 监管机构、托 管银行、 会 计师事务所、 律师事务 所 意见的基础 上，再行
表决。 估值 政策 和程 序的 修订经 估值 委员 会审 批通 过后方 可实 施。
估值委员会中 各成员的 职 责分工如下： 运营部凭 借 专业技能和对 市场产品 长 期丰富的估值 经
验以及对相关 法律法 规 的 熟练掌握，对 没有市价 的 投资品种的估 值方法在 其 专业领域提 供专业意安信现金管理货币 2016 年年度 报告 摘要
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见。研究部凭 借丰富的 专 业技能和对市 场产品的 长 期深入的跟踪 研究，对 没 有市价的投 资品种综
合宏观经济、 行业发展 及 个股状况等因 素，从价 值 投资的角度进 行理论分 析 ，并根据分 析的结果
建议应采用的 估值方法 及 合理的估值区 间。研究 部 根据估值委员 会提出的 多 种估值方法 预案，利
用金融 工程 研究 体系 各种 经济基 础数 据和 数量 化工 具， 针 对不 同的 估值 方法 及 估值模 型进 行演 算，
为估值委员会 寻找公允 的 、操作性较强 的估值方 法 提供数理依据 。监察稽 核 部对估值委 员会临时
会议的全程讨 论、做出 的 决 议、提交的 基金估值 信 息披露文件进 行合规性 审 查。投资部 门相关人
员和基 金经 理有 权列 席估 值委员 会会 议， 但不 得干 涉估值 委员 会作 出的 决定 及估值 政策 的执 行。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人
未与任 何外 部估 值定 价服 务机构 签约 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告期内， 根据法律 法 规及《基金合 同》的约 定 ，本基金每日 计算投资 人 账户当日所产 生
的收益，每月 将投资人 账 户累计的收益 结转为其 基 金份额，计入 该投资人 账 户的本基金 份额中。
本报告期内，本 基金实施 利润分配的金额 为 69,421,317.60 元，其中 本基金 A 类共分配人民 币
8,913,296.58 元，B 类共 分配人 民 币 60,508,021.02 元， 不存 在应 分配 但尚 未实施 分配 的情 况。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告 期内 ， 本 基金 未出 现 连续 20 个 工作 日基 金份 额 持有人 不 满200 人或 基金 资产净 值低 于
5000 万元 人民 币的 情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未发现基 金管理人 有 损害基金份额 持有人利 益 的行为。本报 告期内， 本 基金实施利 润分配的
金额 为 69,421,317.60 元 ，其中 本基 金 A 类 共分 配 人民 币 8,913,296.58 元，B 类共 分配 人民 币
60,508,021.02 元。 安信现金管理货币 2016 年年度 报告 摘要
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5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 安永华 明(2017) 审字 第60962175_H04
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 安信现 金管 理货 币市 场基 金全体 基金 份额 持有 人
引言段 我们审计了后附的 安信现 金管理货币市场基 金财务 报表，包
括 2016 年 12 月 31 日 的 资产负 债表 、2016 年 度的 利润表 和
所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 以及 财务 报表 附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财 务报表 是基金管理人安信 基金管 理有限责
任公司 的责 任。 这种 责任 包括：(1) 按照 企业 会计 准 则的规 定
编制财 务报 表， 并使 其实 现公允 反映 ；(2) 设 计、 执 行和维 护
必要的内部控制， 以使财 务报表不存在由于 舞弊或 错误而导
致的重 大错 报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执 行审计 工作的基础上对财 务报表 发表审计
意见。我们按照中 国注册 会计师审计准则的 规定执 行了审计
工作。中国注册会 计师审 计准则要求我们遵 守中国 注册会计
师职业道德守则， 计划和 执行审计工作以对 财务报 表是否不
存在重 大错 报获 取合 理保 证。
审计工作涉及实施 审计程 序，以获取有关财 务报表 金额和披
露的审计证据。选 择的审 计程序取决于注册 会计师 的判断，
包 括 对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评
估。在进行风险评 估时， 注册会计师考虑与 财务报 表编制和
公允列报相关的内 部控制 ，以设计恰当的审 计程序 ，但目的
并非对内部控制的 有 效性 发表意见。审计工 作还包 括评价基
金管理人选用会计 政策的 恰当性和作出会计 估计的 合理性，
以及评 价财 务报 表的 总体 列报。
我们相信，我们获 取的审 计证据是充分、适 当的， 为发表审
计意见 提供 了基 础。
审计意 见段 我们认为，上述财 务报表 在所有重大方面按 照企业 会计准则
的 规 定 编 制 ， 公 允 反 映 了 安 信 现 金 管 理 货 币 市 场 基 金 2016
年12 月31 日的 财务 状况 以及2016 年度 的经 营成 果 和净值 变
动情况 。 安信现金管理货币 2016 年年度 报告 摘要
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注册会 计师 的姓 名 昌华
陈立群
会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
会计师 事务 所的 地址 中国北 京市 东城 区东 长安 街 1 号 ，东 方广 场安 永大 楼 16 层
审计报 告日 期 2017 年 3 月 24 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 安信 现金 管理 货币市 场基 金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 4,751,903,671.92 1,550,896,412.38
结算备 付金 - -
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 7,097,427,114.70 2,326,539,088.52
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 6,579,307,114.70 2,326,539,088.52
资产支 持证 券投 资 518,120,000.00 -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 3,389,145,114.13 -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 66,336,583.62 22,653,914.17
应收股 利 - -
应收申 购款 1,383,552.98 65,718,293.00
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 1,841.00 -
资产总 计 15,306,197,878.35 3,965,807,708.07
负债和所有者权益
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - 149,999,725.00
应付证 券清 算款 - - 安信现金管理货币 2016 年年度 报告 摘要
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应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 2,813,543.00 884,323.77
应付托 管费 1,110,164.53 267,976.91
应付销 售服 务费 132,598.99 78,063.43
应付交 易费 用 130,146.57 69,272.34
应交税 费 - -
应付利 息 - 9,356.42
应付利 润 2,805,161.35 256,219.64
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 422,333.33 112,333.33
负债合 计 7,413,947.77 151,677,270.84
所有者权益：
实收基 金 15,298,783,930.58 3,814,130,437.23
未分配 利润 - -
所有者 权益 合计 15,298,783,930.58 3,814,130,437.23
负债和 所有 者权 益总 计 15,306,197,878.35 3,965,807,708.07
注： 报 告截 止日2016 年12 月31 日 ， 本 基金A 类基 金 份额净 值1.0000 元， B 类基 金份额 净值1.0000
元。 本 基金 份额 总 额15,298,783,930.58 份， 其中A 类基 金份 额104,823,261.58 份；B 类基 金份
额15,193,960,669.00 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 安信 现金 管理 货币市 场基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
一、收入 342,844,332.84 83,658,580.66
1.利息 收入 334,879,288.22 74,995,527.57
其中： 存款 利息 收入 143,011,800.32 45,054,642.81
债券利 息收 入 172,167,612.07 29,543,339.06
资产支 持证 券利 息收 入 3,288,567.94 -
买入返 售金 融资 产收 入 16,411,307.89 397,545.70
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 7,965,044.62 8,663,053.09
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 7,965,044.62 8,663,053.09
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - - 安信现金管理货币 2016 年年度 报告 摘要
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股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失 以 “-”号
填列）
- -
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以“- ”号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） - -
减：二、费用 64,458,571.77 14,237,263.06
1．管 理人 报酬 32,996,707.91 6,798,702.16
2．托 管费 10,256,578.11 2,060,212.76
3．销 售服 务费 1,382,327.38 770,303.84
4．交 易费 用 385.08 -
5．利 息支 出 19,286,589.63 4,098,435.66
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 19,286,589.63 4,098,435.66
6．其 他费 用 535,983.66 509,608.64
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”号
填列）
278,385,761.07 69,421,317.60
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “- ” 号填列） 278,385,761.07 69,421,317.60
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 安信 现金 管理 货币市 场基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
3,814,130,437.23 - 3,814,130,437.23
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 278,385,761.07 278,385,761.07
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
11,484,653,493.35 - 11,484,653,493.35
其中：1. 基 金申 购款 66,267,445,373.68 - 66,267,445,373.68
2. 基金 赎回 款 -54,782,791,880.33 - -54,782,791,880.33
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -278,385,761.07 -278,385,761.07 安信现金管理货币 2016 年年度 报告 摘要
第 22 页 共 38 页
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
15,298,783,930.58 - 15,298,783,930.58
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
1,068,236,013.02 - 1,068,236,013.02
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 69,421,317.60 69,421,317.60
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
2,745,894,424.21 - 2,745,894,424.21
其中：1. 基 金申 购款 12,258,844,302.31 - 12,258,844,302.31
2. 基金 赎回 款 -9,512,949,878.10 - -9,512,949,878.10
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -69,421,317.60 -69,421,317.60
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
3,814,130,437.23 - 3,814,130,437.23
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 刘入 领______
______ 廖 维坤______
____ 尚尔 航____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
安信现金管理 货币市场 基 金（以下简称 “本基金” ） ，系经中国证 券监督管 理 委员会（以下 简
称 “中 国证 监会 ” ） 证监 许 可[2013]1649 号文 《关 于 核准安 信现 金管 理货 币市 场基金 募集 的批 复》
的核准 ， 由基 金管 理人 安 信基金 管理 有限 责任 公司 依照 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《 安
信现金 管理 货币 市场 基金 基金合 同》 负责 公开 募集 。本基 金为 契约 型开 放式 ，存续 期限 不定 。
本基金 募集 期间 为2013 年1 月21 日至2013 年2 月 1 日 ， 募 集结 束经 安永 华 明会计 师事 务所
（特殊 普通 合伙 ） 验 证并 出具安 永华 明(2013) 验字60962175_H01 号验 资报 告 。 首次 设立 募集 不包
括认购 资金 利息 共募 集人 民币 1,539,965,778.37 元 。经向 中国 证监 会备 案， 《 安信现 金管 理货 币
市场基 金基 金合 同》 于 2013 年 2 月 5 日正 式生 效。 截至 2013 年 2 月 5 日止 ， 安信现 金管 理货 币安信现金管理货币 2016 年年度 报告 摘要
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市场基金已收到的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币
1,539,965,778.37 元， 折 合 1,539,965,778.37 份 基金份 额； 有效 认购 资金 在首次 发售 募集 期内
产生的 利息 为人 民 币 289,164.51 元 ，折 合 289,164.51 份 基金 份额 。其 中 A 类 基金已 收到 的首 次
发 售 募 集 的 有 效 认 购 资 金 扣 除 认 购 费 后 的 净 认 购 金 额 为 人 民 币 1,175,163,078.37 元 ， 折 合
1,175,163,078.37 份基金份额；有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息为人民币
221,572.92 元， 折 合 221,572.92 份 基金 份额。B 类 基金已 收到 的首 次发 售募 集的有 效认 购资 金金
额为人 民币 364,802,700.00 元， 折合 364,802,700.00 份基 金份 额； 有效 认购 资金在 首次 发售 募
集期内 产生 的利 息为 人民 币 67,591.59 元 ，折 合 67,591.59 份基 金份 额。 以 上收到 的实 收基 金共
计人民 1,540,254,942.88 元，折 合 1,540,254,942.88 份基 金份 额。 本基 金的 基金管 理人 为安 信
基金管理有限 责任公司 ， 注册登记机构 为安信基 金 管理有限责任 公司，基 金 托管人为中 国建设银
行股份 有限 公司 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和本基 金 合同的有关规 定，本基 金 的投资范围为 国
内依法发行、 具有一定 剩 余期限限制的 债券、央 行 票据、回购以 及法律法 规 允许投资的 其他金融
工具。 本基 金投 资组 合的 平均剩 余到 期期 限不 得超 过 120 天。
本基金 的业 绩比 较基 准： 七天通 知存 款利 率（ 税后 ） 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 其 后颁 布的 应用 指南、 解释 以及 其他 相关 规定 （ 以下 合称 “企 业会 计准则 ” ） 编制 ， 同 时，
对于在具体会 计核算和 信 息披露方面， 也参考了 中 国证券投 资基 金业协会 修 订并发布的 《证券投
资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 中国 证监 会制 定的 《关 于 进一步 规范 证券 投资 基金 估值业 务的 指导 意
见》 、 《关于证 券投资基 金 执行<企业会 计准则>估 值 业务及份额 净值计价 有关 事项的通知》 、 《证券
投资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露内 容与 格式 准则 》 第 2 号《 年度 报告 的内
容与格 式》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 编报 规则 》 第 3 号《 会计 报表 附注 的编 制及披 露》 、 《证 券投
资基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、其 他中 国证 监会 及中国 证券 投资 基
金业协 会颁 布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2016 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2016 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。 安信现金管理货币 2016 年年度 报告 摘要
第 24 页 共 38 页
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本本基 金本 报告 期无 需要 说明的 会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 营 业税 、增 值税 、企业 所得 税
以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税或 增值 税征 收范围 ，不 征收 营业 税或 增值税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 债券 的差 价收 入，免 征营 业税 。
自2016 年5 月1 日 起， 在 全国范 围内 全面 推开 营业 税改征 增值 税试 点， 金融 业 纳入试 点范 围，
由缴纳营业税 改为缴纳 增 值税。对证券 投资基金 （ 封闭式证券投 资基金， 开 放式证券投 资基金）
管理人运用基 金买卖债 券 的转让收入免 征增值税 ； 国债、地方政 府债利息 收 入以及金融 同业往来
利息收入免征 增值税； 存 款利息收入不 征收增值 税 。金融机构开 展的质押 式 买入返售金 融商品业
务、买断式买 入返售金 融 商品业务、同 业存款、 同 业存单以及持 有金融债 券 取得的利息 收入属于
金融同 业往 来利 息收 入。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房 地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增值税纳 税人；根 据 财政部、国家 税务总局 财 税[2017]2 号文 《关于资 管产品增值税 政策有
关问题 的补 充通 知 》 的 规 定，2017 年7 月 1 日 （含 ） 以 后 ， 资 管产 品运 营过 程中发 生的 增值 税应
税行为 ， 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人， 按照 现行规 定缴 纳增 值税 。 对 资管产 品 在 2017 年7
月 1 日 前运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为， 未缴 纳增值 税的 ，不 再缴 纳； 已缴纳 增值 税的 ， 已
纳税额 从资 管产 品管 理人 以后月 份的 增值 税应 纳税 额中抵 减。
证 券投 资基 金从 证券 市场 中取得 的收 入， 包括 债券 的差价 收入 ， 债 券的 利息 收入及 其他 收入 ，
暂不征 收企 业所 得税 。
7.4.6.2 个 人所 得税 安信现金管理货币 2016 年年度 报告 摘要
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个人所 得税 税率 为20% 。
基金取得的债 券的利息 收 入及储蓄利息 收入，由 债 券发行企业及 金融机构 在 向基金派发债 券
的利息 及储 蓄利 息时 代扣 代缴 20% 的 个人 所得 税;
暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
安信基 金管 理有 限责 任公 司 （以 下简 称 ”
安信基 金 ” ）
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称"
中国建 设银 行" ）
基金托 管人 、基 金销 售机 构
安 信 证 券 股 份 有 限 公 司( 以下简称" 安信
证券")
基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
五矿资 本控 股有 限公 司 基金管 理人 的股 东
中广核 财务 有限 责任 公司 基金管 理人 的股 东
佛山市 顺德 区新 碧贸 易有 限公司 基金管 理人 的股 东
安信乾 盛财 富管 理（ 深圳 ）有限 公司 基金管 理人 的子 公司
安信乾 正股 权投 资管 理 （ 深圳 ） 有 限公 司 基金管 理人 子公 司的 子公 司
注：1) 本 基金 管理 人于2013 年 12 月2 日 设立 了全 资 子公司 安信 乾盛 财富 管理 （深 圳） 有限 公司 。
2)本基 金管 理人 的子 公司 安信乾 盛财 富管 理（ 深圳 ）有限 公司 于 2015 年 11 月 3 日 设立 了全 资子
公司安 信乾 正股 权投 资管 理（深 圳） 有限 公司 。
3)以下 关联 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间均 未发 生通 过关 联方 交易单 元进 行的 股票 交易 。
7.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总额 的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总额 的
比例
安信证券 85,031,886.48 100.00% - -
安信现金管理货币 2016 年年度 报告 摘要
第 26 页 共 38 页
7.4.8.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
回购 成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总额 的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总额 的
比例
安信证券 8,448,000,000.00 100.00% 250,400,000.00 100.00%
7.4.8.1.4 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无应 支付 关联 方的佣 金。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
32,996,707.91 6,798,702.16
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
543,738.04 998,533.10
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.33% 的年费 率逐 日计 提。 计算 方法如 下：
H=E×0 .33% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
10,256,578.11 2,060,212.76
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.10% 的年费 率逐 日计 提。 计算 方法如 下：
H=E×0 .10% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费 安信现金管理货币 2016 年年度 报告 摘要
第 27 页 共 38 页
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
安信现 金管 理货
币 A
安信现 金管 理货 币
B
合计
中国建 设银 行 131,531.69 592.93 132,124.62
安信基 金直 销 29,362.11 970,288.21 999,650.32
安信证 券 38,806.59 2,596.21 41,402.80
合计 199,700.39 973,477.35 1,173,177.74
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
安信现 金管 理货
币 A
安信现 金管 理货 币
B
合计
中国建 设银 行 288,871.35 17,881.00 306,752.35
安信基 金直 销 23,681.96 120,962.87 144,644.83
安信证 券 66,124.46 2,309.62 68,434.08
合计 378,677.77 141,153.49 519,831.26
注：本 基金 A 类 基金 份额 的销售 服务 费年 费率 为 0.25% ， 对于由 B 类降 级为 A 类的基 金份 额持 有
人，年 销售 服务 费率 应自 其降级 后的 下一 个工 作日 起适 用 A 类 基金 份额 持有 人的费 率。B 类基 金
份额的 销售 服务 费年 费率 为 0.01% ，对 于由 A 类升 级为 B 类 的基 金份 额持 有 人，年 销售 服务 费率
应自其 达到 B 类 条件 的开 放日后 的下 一个 工作 日起 享受 B 类基 金份 额持 有人 的费率 。各 类基 金 份
额的销 售服 务费 计提 的计 算公式 如下 ：
H＝ E× 销售 服务 费年 费率 ÷当年 天数
H 为每 日该 类基 金份 额应 计提的 销售 服务 费
E 为前 一日 该类 基金 份额 的基金 资产 净值
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的 债券( 含回购) 交易
注：本基金今 年及上年 度 可比期间未发 生通过与 关 联方进行银行 间同业市 场 债券（含回 购）的交
易。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份 安信现金管理货币 2016 年年度 报告 摘要
第 28 页 共 38 页
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
安信现 金管 理货 币 A 安信现 金管 理货 币 B
基 金合 同生效 日（ 2013
年2 月5 日 ） 持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 1,200.00 -
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 1,200.00 -
期末持 有的 基金 份额 - -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- -
项目
上年度 可比 期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
安信现 金管 理货 币 A 安信现 金管 理货 币 B
基 金合 同生效 日（ 2013
年2 月5 日 ） 持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买入 总份 额 10,073.00 -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 8,873.00 -
期末持 有的 基金 份额 1,200.00 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.0000% -
注：本 基金 的管 理人 于本 期及上 年度 可比 期间 均未 运用固 有资 金投 资安 信现 金管理 货 币 B。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
安 信现 金 管理货 币 B
份 额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
安 信 乾 宏 投 资
有限公司
- - 60,653,451.52 1.5933%
中 广 核 财 务 有
限责任公司
150,000,000.00 0.9818% - -
安信现金管理货币 2016 年年度 报告 摘要
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7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中国建设银行 1,903,671.92 180,708.77 3,896,412.38 78,831.71
注：本基金的 银行存款 由 基金托管人中 国建设银 行 保管，按银行 同业利率 计 息。上述当 期利息收
入中包 含了 本基 金资 金托 管账户 利息 收入 和对 手方 为中国 建设 银行 的协 议存 款利息 收入 。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 其他 关联 交易 事项 。
7.4.9 期 末（ 2016 年 12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。
7.4.9.2 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.2.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购证
券余额 为0 元， 无质 押债 券。
7.4.9.2.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 余额 为0 元， 无质 押债券 。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.14.1 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.14.2 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
7.4.14.3 财务 报表 的批 准
本财务 报表 已 于2017 年3 月24 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。 安信现金管理货币 2016 年年度 报告 摘要
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 固定收 益投 资 7,097,427,114.70 46.37
其中： 债券 6,579,307,114.70 42.98
资产 支持 证券 518,120,000.00 3.39
2 买入返 售金 融资 产 3,389,145,114.13 22.14
其中： 买断 式回 购的 买入 返 售 金融 资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,751,903,671.92 31.05
4 其他各项 资产 67,721,977.60 0.44
5 合计 15,306,197,878.35 100.00
8.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 8.10
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占 基 金
资 产 净
值 的 比
例（% ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每日融 资 余额占资产 净值比例
的简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
序号 发生日 期
融资余 额
占基金 资
产净值 比
例（% ）
原因 调整期
1 2016 年10 月 28 日 20.08 巨额赎 回 1 个工 作日
安信现金管理货币 2016 年年度 报告 摘要
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8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 71
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 121
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 71
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
序号 发生日 期
平均剩 余
期限（ 天
数）
原因 调整期
1 2016 年10 月 27 日 121 巨额赎 回 1 个工 作日
8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 32.83 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.33 -
2 30 天( 含) —60 天 15.00 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 28.52 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 7.73 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 15.52 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 99.61 -
8.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本基金 本报 告期 未出 现投 资组合 平均 剩余 存续 期超 过 240 天的 情况 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元 安信现金管理货币 2016 年年度 报告 摘要
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序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 827,611,892.18 5.41
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 397,121,326.70 2.60
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 5,354,573,895.82 35.00
8 其他 - -
9 合计 6,579,307,114.70 43.01
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 50,071,830.63 0.33
8.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 111698489 16 厦 门国
际银行
CD005
4,000,000 396,636,206.56 2.59
2 111692414 16 广 州农
村商业 银行
CD049
2,300,000 228,138,312.53 1.49
3 111613126 16 浙商
CD126
2,000,000 200,048,386.31 1.31
4 111695925 16 贵 州花
溪农商 行
CD067
2,000,000 199,421,749.35 1.30
5 111696332 16 济 宁银
行 CD008
2,000,000 199,239,910.68 1.30
6 111691553 16 嘉 兴银
行 CD017
2,000,000 198,803,496.06 1.30
7 111697986 16 泰 安银
行 CD029
2,000,000 198,591,924.95 1.30
8 111698280 16 山 西平
遥农商 行
CD014
2,000,000 198,288,488.56 1.30
9 111696438 16 鄂 尔多
斯银行
CD031
2,000,000 197,733,234.37 1.29
10 111680401 16 中 原银 2,000,000 196,916,874.57 1.29 安信现金管理货币 2016 年年度 报告 摘要
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行 CD151
8.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 7
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1798%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.3783%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0646%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
序号 发生日 期 偏离度 原因 调整期
1 2016 年12 月7 日 -0.25% 市场调 整幅 度过 大 3 个工 作日
2 2016 年12 月8 日 -0.26% 市场调 整幅 度过 大 2 个工 作日
3 2016 年12 月9 日 -0.25% 市场调 整幅 度过 大 1 个工 作日
4 2016 年12 月 16 日 -0.36% 市场调 整幅 度过 大 4 个工 作日
5 2016 年12 月 17 日 -0.37% 市场调 整幅 度过 大 3 个工 作日
6 2016 年12 月 18 日 -0.37% 市场调 整幅 度过 大 2 个工 作日
7 2016 年12 月 19 日 -0.29% 市场调 整幅 度过 大 1 个工 作日
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
本基金 本报 告期 未出 现正 偏离度 的绝 对值 达 到0.5% 的情况 。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 142235 借呗
04A1( 总
价)
2,000,000 200,000,000.00 1.31
2 142238 花呗
09A1( 总
价)
1,500,000 150,000,000.00 0.98
2 142274 花呗
10A1( 总
价)
1,500,000 150,000,000.00 0.98
3 1689162 16 金鹿
1A(总价)
500,000 18,120,000.00 0.12
安信现金管理货币 2016 年年度 报告 摘要
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8.9 投 资组 合报告 附注
8.9.1
本基 金估 值采 用摊 余成 本 法， 即 估值 对象 以买 入成 本列示 ， 按 实际 利率 并考 虑其买 入时 的溢
价与折价，在 其剩余存 续 期内摊销，每 日计提损 益 。本基金通过 每日分红 使 基金份额净 值维持在
1.0000 元。
8.9.2
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体未有 被 监管部门立案 调查，不 存 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 66,336,583.62
4 应收申 购款 1,383,552.98
5 其他应 收款 1,841.00
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 67,721,977.60
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份
额
级
别
持有
人户
数
(户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份
额比例
安
信
现
金
管
理
货
3,323 31,544.77 18,836,740.11 17.97% 85,986,521.47 82.03% 安信现金管理货币 2016 年年度 报告 摘要
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币A
安
信
现
金
管
理
货
币B
65 233,753,241.06 15,193,960,669.00 100.00% 0.00 0.00%
合
计
3,388 4,515,579.67 15,212,797,409.11 99.44% 85,986,521.47 0.56%
注： 机构/ 个人 投资 者持 有 份额占 总份 额比 例的 计算 中， 对下 属分 级基 金， 比 例的分 母采 用各 自级
别的份 额， 对合 计数 ，比 例的分 母采 用下 属分 级基 金份额 的合 计数 （即 期末 基金份 额总 额） 。
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
安信现 金管
理货 币A
2,922,711.03 2.7882%
安信现 金管
理货 币B
- -
合计
2,922,711.03 0.0191%
注：管理人的 从业人员 持 有基金占基金 总份额比 例 的计算中，对 下属分级 基 金，比例的 分母采用
各自级 别的 份额 ， 对 合计 数， 比 例的 分母 采用 下属 分级基 金份 额的 合计 数 （ 即期末 基金 份额 总额 ） 。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
安信现 金管 理货 币A 10~50
安信现 金管 理货 币B 0
合计
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
安信现 金管 理货 币A
0
安信现 金管 理货 币B
0
合计
0
安信现金管理货币 2016 年年度 报告 摘要
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
安信现 金管 理货
币 A
安信现 金管 理货
币 B
基金合 同生 效日 （2013 年2 月5 日 ） 基 金份
额总额
1,175,384,651.29 364,870,291.59
本报告 期期 初基 金份 额总 额 398,022,563.14 3,416,107,874.09
本报告 期基 金总 申购 份额 490,363,659.94 65,777,081,713.74
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 783,562,961.50 53,999,228,918.83
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 104,823,261.58 15,193,960,669.00
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 举行 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本基金 管理 人 于2016 年4 月12 日发 布公 告， 聘 任陈 振宇先 生为 安信 基金 管理 有限责 任公 司
副总经 理。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 本基 金无 涉及 本基金 管理 人、 基金 财产 、基金 托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告期本 基金聘 请的会 计师事务所 未发生 变更。 目前安永华 明会计 师事务 所（特殊普 通合
伙）已 为本 基金 提供 审计 服务 4 年， 本报 告期 应支 付的报 酬为 人民 币110,000 元。 安信现金管理货币 2016 年年度 报告 摘要
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11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 本基 金管 理人 及其相 关高 级管 理人 员未 受到任 何稽 查或 处罚 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
海通证券 2 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
注： 公司 制定 《安 信基 金 管理有 限责 任公 司券 商交 易单元 选择 标准 及佣 金分 配办法 》 ， 对选 择证 券
公司的 标准 和程 序、 以及 佣金分 配规 则进 行了 规定 。
根据上述制度 ，由公司 基 金投资部、固 定收益部 、 研究部、特定 资产管理 部 、分管投资 的副总经
理及交易室于 每季度末 对 券商进行综合 评分，评 价 标准包括研究 及投资建 议 的质量、报 告的及时
性、服务质量 、交易成 本 等，由公司基 金投资决 策 委员会根据评 分结果对 下 一季度的证 券公司名
单及佣金分配 比例做出 决 议。首只基金 成立后最 初 半年的券商选 择及佣金 分 配由基金投 资决策委
员会决 定。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其 他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
海通证券 - - - - - -
安信证券 85,031,886.48 100.00% 8,448,000,000.00 100.00% - -
11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
本基金 本报 告期 内不 存在 偏离度 绝对 值超 过0.5% 的 情况。
安信基金管理有限责任公司 安信现金管理货币 2016 年年度 报告 摘要
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2017 年3 月27 日
