安信永丰定期开放债券型证券投资基金
2016 年年度报告摘要
2016年12月31日
基金管理人：安信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2017年3 月27日
安信永丰定开债券 2016 年年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了 2016
年度标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2016年10月10日起至 12 月31日止。
安信永丰定开债券 2016 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 安信永丰定开债券
基金主代码 003273
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 10月 10 日
基金管理人 安信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 799,923,544.40 份
下属分级基金的基金简称： 安信永丰定开债券 A 安信永丰定开债券 C
下属分级基金的交易代码： 003273 003274
报告期末下属分级基金的份额总额 626,634,279.68 份 173,289,264.72 份
2.2 基金产品说明
投资目标 在严格控制信用风险的前提下，通过稳健的投资策略，力争为投资者实现超越
业绩比较基准的投资收益。
投资策略 封闭期内，在组合久期配置上，本基金将遵守投资组合久期与封闭期适当匹配
的原则，确定投资组合的久期配置。在品种配置上，合理配置并调整国债、央
票、金融债、企业债、公司债等不同债券类属券种在投资组合中的构成比例。
在信用投资上， 采取内外部评级结合的方法， 建立信用债券的研究库和投资库，
并进行动态调整和维护，适时调整投资组合。此外，本基金还将投资于可转换
债券、资产支持证券和国债期货等。
开放期内，本基金将主要投资于高流动性的投资品种以保持较高的组合流动
性，减小基金净值的波动。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准：中债总指数（全价）收益率。
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益水平和预期风险水平高于货币市场基金，低
于混合型基金和股票型基金。
安信永丰定开债券A 安信永丰定开债券 C
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 安信基金管理有限责任公
司
中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 乔江晖 林葛
联系电话 0755-82509999 010-66060069
电子邮箱 service@essencefund.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
4008-088-088 95599 安信永丰定开债券 2016 年年度报告摘要
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传真 0755-82799292 010-68121816
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.essencefund.com
基金年度报告备置地点 安信基金管理有限责任公司
地址：广东省深圳市福田区莲花街道益田路 6009
号新世界商务中心 36 层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2016年 10月 10 日(基金合同生效日)-2016年 12月 31日
安信永丰定开债券 A 安信永丰定开债券 C
本期已实现收益 2,006,205.16 477,321.09
本期利润 -8,102,137.72 -2,317,203.04
加权平均基金份额本期利润 -0.0129 -0.0134
本期基金份额净值增长率 -1.29% -1.34%
3.1.2 期末数据和指标
2016年末
期末可供分配基金份额利润 -0.0129 -0.0134
期末基金资产净值 618,532,141.96 170,972,061.68
期末基金份额净值 0.9871 0.9866
注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、 对期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
安信永丰定开债券A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
业绩比较
基准收益
业绩比较基准
收益率标准差
①－③ ②－④ 安信永丰定开债券 2016 年年度报告摘要
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准差② 率③ ④
自基金合同
生效起至今
-1.29% 0.13% -2.57% 0.20% 1.28% -0.07%
安信永丰定开债券C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
自基金合同
生效起至今
-1.34% 0.13% -2.57% 0.20% 1.23% -0.07%
注：1、业绩比较基准=中债总指数（全价）收益率。
2、本基金基金合同生效日为 2016 年 10 月 10 日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时
间未满一年。表中所列基金及业绩比较基准的相关数值为 2016 年 10 月 10 日至 2016 年 12 月 31
日间各自的实际数值。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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注：1、本基金的建仓期为2016年10月 10 日至 2017 年 4月 9日，截至报告期末基金尚未完成建
仓。
2、本基金基金合同生效日为 2016 年 10 月 10 日。图示日期为 2016 年 10 月 10 日至 2016 年 12
月31日。 安信永丰定开债券 2016 年年度报告摘要
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3.2.3
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
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注：本基金基金合同生效日为 2016年 10月 10 日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时
间未满一年。图示日期为2016年10月 10 日至 2016 年 12 月 31 日。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金于2016年10月 10日成立，截至本报告期末尚未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准，成立于 2011 年12 月，总部位于深圳，注册
资本3.5 亿元人民币，股东及股权结构为：五矿资本控股有限公司持有38.72%的股权，安信证券
股份有限公司持有 33%的股权，佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有 19.71%的股权，中广核财务
有限责任公司持有8.57%的股权。
截至2016 年12 月31 日，本基金管理人共管理 30 只开放式基金，具体如下：从 2012 年6
月20 日起管理安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金； 从 2012 年9 月 25 日起管理安信目安信永丰定开债券 2016 年年度报告摘要
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标收益债券型证券投资基金；从2012 年12 月18 日起管理安信平稳增长混合型发起式证券投资
基金；从 2013 年 2 月 5 日起管理安信现金管理货币市场基金；从 2013 年 7 月 24 日起管理安
信宝利债券型证券投资基金 （LOF） （原安信宝利分级债券型证券投资基金） ； 从2013 年11 月 8 日
起管理安信永利信用定期开放债券型证券投资基金；从 2013 年12 月 31 日起管理安信鑫发优选
灵活配置混合型证券投资基金；从 2014 年 4 月21 日起管理安信价值精选股票型证券投资基金；
从 2014 年 11 月 24 日起管理安信现金增利货币市场基金；从 2015 年 3 月 19 日起管理安信消
费医药主题股票型证券投资基金；从 2015 年 4 月 15 日起管理安信动态策略灵活配置混合型证
券投资基金； 从2015年 5 月14 日起管理安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金； 从2015
年 5 月 20 日起管理安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金；从 2015 年 5 月 25 日起管理
安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金；从2015 年 6 月 5 日起管理安信鑫安得利灵活配置
混合型证券投资基金；从2015 年8 月7 日起管理安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金；
从 2015 年 11 月 24 日起管理安信新动力灵活配置混合型证券投资基金；从 2016 年 3 月 9 日起
管理安信安盈保本混合型证券投资基金； 从 2016年5 月9日起管理安信新回报灵活配置混合型证
券投资基金；从2016年7月28日起管理安信新优选灵活配置混合型证券投资基金；从 2016年8
月 9 日起管理安信新目标灵活配置混合型证券投资基金；从 2016 年 8月 19 日起管理安信新价值
灵活配置混合型证券投资基金；从 2016 年 9 月 9 日起管理安信保证金交易型货币市场基金；从
2016 年 9 月 29 日起管理安信新成长灵活配置混合型证券投资基金；从 2016 年 9 月 29 日起管理
安信尊享纯债债券型证券投资基金； 从 2016年 10月 10日起管理安信永丰定期开放债券型证券投
资基金；从 2016 年10月 12 日起管理安信沪深 300指数增强型发起式证券投资基金；从 2016 年
10 月 17 日起管理安信活期宝货币市场基金；从 2016 年 12 月 9 日起管理安信新趋势灵活配置混
合型证券投资基金；从2016 年 12 月19日起管理安信新视野灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
杨凯玮
本基金的
基金经
理、固定
收益部总
经理
2016年10月
10日
- 10
杨凯玮先生，台湾大
学土木工程学、新竹
交通大学管理学双硕
士。历任台湾国泰人
寿保险股份有限公司
研究员，台湾新光人
寿保险股份有限公司
投资组合高级专员，
台湾中华开发工业银安信永丰定开债券 2016 年年度报告摘要
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行股份有限公司自营
交易员，台湾元大宝
来证券投资信托股份
有限公司基金经理，
台湾宏泰人寿保险股
份有限公司科长，华
润元大基金管理有限
公司固定收益部总经
理，安信基金管理有
限责任公司固定收益
部基金经理。现任安
信基金管理有限责任
公司固定收益部总经
理。现任安信永丰定
期开放债券型证券投
资基金、安信新目标
灵活配置混合型证券
投资基金、安信现金
增利货币市场基金、
安信安盈保本混合型
证券投资基金、安信
新视野灵活配置混合
型证券投资基金、安
信活期宝货币市场基
金、安信现金管理货
币市场基金、安信保
证金交易型货币市场
基金的基金经理。
谢梦萱
本基金的
基金经理
助理
2016年10月
10日
- 1
谢梦萱女士，金融硕
士。现任安信基金管
理有限责任公司固定
收益部投研助理。现
任安信永丰定期开放
债券型证券投资基金
的基金经理助理。
注：1、基金经理的“任职日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写；基金经理助理的“任职
日期”根据公司决定确定的聘任日期填写。“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范
围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金销安信永丰定开债券 2016 年年度报告摘要
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售管理办法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》等有
关法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原
则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有
损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人采用 T 值检验等统计方法，定期对旗下管理的所有基金和投资组合之间发生的
同一交易日内、三个交易日内、五个交易日内的同向交易价差进行专项分析和检查。分析结果显
示，本基金与本基金管理人旗下管理的所有其他基金和投资组合之间，不存在通过相同品种的同
向交易进行投资组合间利益输送的行为。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合，未出现违反公平交易制
度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易
所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016 年 1-10 月，债市延续过去两年的牛市行情，4 月份因信用风险陡升略有回调，截至 10
月底，期限利差、高等级信用利差都创历史最低，10 年期国债利率最低2.6%左右的水平为历来牛
市次低水平，但和以往的典型牛市不同，短期回购利率却一直处于历史中位水平，资金成本居高
不下。
随着川普当选，全球债市逆转而下，资金大量流出债市，美国10年期国债利率最高点比最低
点上行了120bp。年末，“钱荒”重演，货币基金巨额赎回，国债期货跌停，“国海事件”爆发，
债市上演了史无前例的快速大跌行情，10年期国债利率最高比最低点上行超过70bp，信用利差走
阔约 150bp。央行巨额投放后市场稍安，但去杠杆的路看上去还长。四季度债券市场调整，是政
策面叠加流动性危机的结果。政策面方面，央行去杠杆意图明显，将表外理财纳入 MPA 考核，引安信永丰定开债券 2016 年年度报告摘要
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发市场调整。同时由于年底银行 LCR、MPA考核等各种因素，限制了银行对非银的拆出，非银融资
出现困难。此次债市调整的导火索则是由于货基的大幅赎回，由于年底考核等因素，银行从基金
赎回货基，导致货基抛售存单，存单价格暴跌，又导致银行融资成本提高，银行加速赎回存单，
从一个方面看这次债券剧烈调整是一次商业银行在同业科目下，对非银金融机构的大规模挤提而
导致的严重的流动性危机，并存在清偿力危机的潜在风险。同时，国外方面特朗普当选之后，市
场预期经济政策从宽松的货币政策转向积极财政政策，包括减税和扩大基建，增强了经济复苏及
通胀预期美债收益率上行后国内债券也无法独善其身。
永丰定开在2016年主要采用持有高等级，短久期的信用债的策略。有效的降低了利率风险和
信用风险。但是受到2016年底债市大幅调整，净值略有回撤。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2016年12月31日， 本基金A类份额净值为0.987元， 本报告期份额净值增长率为-1.29%，
同期业绩比较基准增长率为-2.57%。截至 2016年12 月 31 日，本基金C 类份额净值为 0.987元，
本报告期份额净值增长率为-1.34%，同期业绩比较基准增长率为-2.57%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们认为2017年的债市是相对比较复杂的一年，国内外的情形都充满不确定性。
1、上半年，债市整体以震荡为主。
（1）不利的原因主要有两点，首先，资金面在紧平衡的同时会有一定的波动，央行去杠杆的
决心一直都在，货币政策处于收紧状态，要提防特殊时点如季末和节假日资金面的波动。其次，
另外由于前期大量的投入，我们认为上半年的经济数据例如工业增加值，GDP 增速等应该表现不
错，PPI 可能继续走高。这些因素都对债市不太有利。但有利的因素是，经历了去年年底债市大
跌之后，目前债市收益率已经大幅上升，具备了一定的配置价值，尤其是和同期限的贷款利率相
比，目前部分债券收益已经高于同期限评级贷款收益，因此部分配置机构例如保险、银行等都陆
续进场，预计目前利率不大再可能再出现去年年末那样的猛烈上行。
（2）我们在上半年的主要投资策略是买入并持有短久期高等级信用债包括银行同业存单等，
同时根据市场行情进行信用债和中长期利率债波段操作。
2、下半年，债市机会大于风险。
（1）有利的因素包括两点，首先，前期去杠杆的监管政策预计在上半年将陆续出台，市场恐
慌情绪得到释放，市场逐步走向健康完善。其次，从基本面来看，预计下半年房地产投资和基建
投资增速在下半年将低于上半年，因此经济增速在下半年预计将逐步回落，同时汇率压力也将有安信永丰定开债券 2016 年年度报告摘要
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所减轻。
（2）我们下半年的投资策略是积极关注国内外的经济政策包括经济增速，房地产投资增速和
汇率等，根据市场情况，积极调整组合久期，参与债券波段操作机会。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人根据法律法规、监管要求和业务发展的实际需要，通过合规培训、
梳理业务风险点、细化制度流程、对员工行为以及重点业务稽核检查等方式，保障了基金管理及
公司业务的有效开展及合规运作。本基金管理人承诺将持续以风险控制为核心，坚持基金份额持
有人利益优先的原则，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金资产安全、合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《安信基金管理有限
责任公司估值管理制度》开展。
公司基金的日常估值业务由运营部负责，运营部在日常估值管理中，必须严格遵循各项法律
法规及基金合同的规定，及时准确对基金资产估值事项进行基金估值。运营部对基金所使用的估
值系统进行总体规划和组织实施，建立并不断完善基金资产估值系统。另外，公司成立基金估值
委员会，主任委员由公司总经理担任，成员由副总经理、运营部、研究部、监察稽核部人员组成，
投资部门相关人员列席。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。
估值委员会负责审定公司基金估值业务管理制度，建立健全估值决策体系，确定不同基金产
品及投资品种的估值方法，保证公司估值业务准确真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公
允价值。估值委员会采取临时会议的方式召开会议，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适
用性的情况时，运营部应及时提请估值委员会召开会议修订估值方法，以保证其持续适用。估值
委员会会议决议须经全体委员半数以上投票表决同意方能通过，并形成书面文件妥善保管。对于
重大事项，应在充分征求监管机构、托管银行、会计师事务所、律师事务所意见的基础上，再行
表决。估值政策和程序的修订经估值委员会审批通过后方可实施。
估值委员会中各成员的职责分工如下：运营部凭借专业技能和对市场产品长期丰富的估值经
验以及对相关法律法规的熟练掌握，对没有市价的投资品种的估值方法在其专业领域提供专业意
见。研究部凭借丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，对没有市价的投资品种综
合宏观经济、行业发展及个股状况等因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果
建议应采用的估值方法及合理的估值区间。研究部根据估值委员会提出的多种估值方法预案，利
用金融工程研究体系各种经济基础数据和数量化工具， 针对不同的估值方法及估值模型进行演算，安信永丰定开债券 2016 年年度报告摘要
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为估值委员会寻找公允的、操作性较强的估值方法提供数理依据。监察稽核部对估值委员会临时
会议的全程讨论、做出的决议、提交的基金估值信息披露文件进行合规性审查。投资部门相关人
员和基金经理有权列席估值委员会会议，但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人
未与任何外部估值定价服务机构签约。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规规定和本基金合同的约定及实际运作情况，本基金本报告期无需进行利润
分配。在符合分红条件的前提下，本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分，将严格按照本基
金合同的约定适时向投资者予以分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内， 本基金未出现连续 20 个工作日基金份额持有人不满200人或基金资产净值低于
5000万元人民币的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金
法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—安信基金管理
有限公司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计
核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行
为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 安信基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份
额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的
行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格
按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，安信基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办
法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净安信永丰定开债券 2016 年年度报告摘要
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值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害
基金持有人利益的行为。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 安永华明（2017）审字第60962175_H26号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 安信永丰定期开放债券型证券投资基金全体基金份额持有人
引言段 我们审计了后附的安信永丰定期开放债券型证券投资基金财务
报表，包括 2016年 12月31 日的资产负债表、2016年10月10
日（基金合同生效日）至 2016年12月 31日的利润表和所有者
权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是基金管理人安信基金管理有限责任
公司的责任。这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制
财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的
内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大
错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会
计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表
的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。 安信永丰定开债券 2016 年年度报告摘要
第 16 页 共 32 页
审计意见段 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的
规定编制，公允反映了安信永丰定期开放债券型证券投资基金
2016年12月 31 日的财务状况以及 2016年10月 10日 （基金合
同生效日）至2016年 12月 31日的经营成果和净值变动情况。
注册会计师的姓名 昌华
陈立群
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所的地址 中国北京市东城区东长安街 1 号，东方广场安永大楼 16层
审计报告日期 2017年3月24日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：安信永丰定期开放债券型证券投资基金
报告截止日： 2016年 12 月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016 年 12月 31 日
资 产：
银行存款 37,500,312.90
结算备付金 11,824,422.44
存出保证金 7,345.99
交易性金融资产 977,755,687.20
其中：股票投资 -
基金投资 -
债券投资 977,755,687.20
资产支持证券投资 -
贵金属投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 -
应收证券清算款 -
应收利息 7,659,506.48
应收股利 -
应收申购款 -
递延所得税资产 -
其他资产 -
资产总计 1,034,747,275.01
负债和所有者权益
本期末
2016 年 12月 31 日 安信永丰定开债券 2016 年年度报告摘要
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负 债：
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 217,199,837.70
应付证券清算款 27,159,721.14
应付赎回款 -
应付管理人报酬 536,263.30
应付托管费 134,065.83
应付销售服务费 29,034.80
应付交易费用 7,401.50
应交税费 -
应付利息 21,747.10
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 155,000.00
负债合计 245,243,071.37
所有者权益：
实收基金 799,923,544.40
未分配利润 -10,419,340.76
所有者权益合计 789,504,203.64
负债和所有者权益总计 1,034,747,275.01
注：报告截止日为2016年12 月 31 日，安信永丰定期开放债券型证券投资基金A 类基金份额净值
0.9871 元，安信永丰定期开放债券型证券投资基金 C 类基金份额净值 0.9866 元；基金份额总额
799,923,544.40 份，其中安信永丰定期开放债券型证券投资基金 A 类基金份额 626,634,279.68
份，安信永丰定期开放债券型证券投资基金C类基金份额 173,289,264.72份。
7.2 利润表
会计主体：安信永丰定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2016年 10 月10 日(基金合同生效日)至2016 年12月 31日
单位：人民币元
项 目
本期
2016 年10 月10 日(基金合同生效日)至
2016 年12 月 31 日
一、收入 -7,921,991.05
1.利息收入 6,121,499.13
其中：存款利息收入 315,940.43
债券利息收入 3,483,966.81
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 2,321,591.89 安信永丰定开债券 2016 年年度报告摘要
第 18 页 共 32 页
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以“-”填列） -1,140,623.17
其中：股票投资收益 -
基金投资收益 -
债券投资收益 -1,140,623.17
资产支持证券投资收益 -
贵金属投资收益 -
衍生工具收益 -
股利收益 -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -12,902,867.01
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -
5.其他收入（损失以“-”号填列） -
减：二、费用 2,497,349.71
1．管理人报酬 1,428,812.76
2．托管费 357,203.22
3．销售服务费 77,368.41
4．交易费用 5,063.70
5．利息支出 465,541.63
其中：卖出回购金融资产支出 465,541.63
6．其他费用 163,359.99
三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列） -10,419,340.76
减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -10,419,340.76
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：安信永丰定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2016年 10 月10 日(基金合同生效日)至2016 年12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年10 月10 日(基金合同生效日)至2016 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
799,923,544.40 - 799,923,544.40
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -10,419,340.76 -10,419,340.76
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
- - - 安信永丰定开债券 2016 年年度报告摘要
第 19 页 共 32 页
列）
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
799,923,544.40 -10,419,340.76 789,504,203.64
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.3 财务报表由下列负责人签署：
______刘入领______
______廖维坤______
____尚尔航____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
安信永丰定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”） 2016年 7月25日下发的证监许可[2016]1694号文“关于核准安信
永丰定期开放债券型证券投资基金注册的批复”的核准，由安信基金管理有限责任公司依照《中
华人民共和国证券投资基金法》和《安信永丰定期开放债券型证券投资基金基金合同》负责公开
募集。本基金为契约型开放式，以定期开放方式运作，存续期限不定。
本基金募集期间为2016年09月12日至 2016年9月28日， 募集结束经安永华明会计师事务
所(特殊普通合伙)验证并出具安永华明(2016)验字60962175_A01号验资报告。 首次设立募集不包
括认购资金利息共募集 799,750,677.66 元。经向中国证监会备案， 《安信永丰定期开放债券型证
券投资基金基金合同》于 2016年10月10日正式生效。截至2016年 9月 28日止，安信永丰定期
开放债券型证券投资基金已收到的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人
民币 799,750,677.66 元，折合 799,750,677.66 份基金份额；有效认购资金在首次发售募集期内
产生的利息为人民币 172,866.74 元，折合 172,866.74 份基金份额。其中永丰定开 A 已收到的首
次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币 626,493,663.99 元，折合
626,493,663.99份基金份额； 有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息为人民币 140,615.69
元，折合 140,615.69 份基金份额;永丰定开 C 已收到的首次发售募集的有效认购资金金额为人民
币 173,257,013.67 元，折合 173,257,013.67 份基金份额；有效认购资金在首次发售募集期内产
生的利息为人民币 32,251.05 元，折合 32,251.05 份基金份额。以上收到的实收基金共计人民安信永丰定开债券 2016 年年度报告摘要
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799,923,544.40 元，折合 799,923,544.40 份基金份额。本基金的基金管理人为安信基金管理有
限责任公司，注册登记机构为安信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国农业银行股份有限
公司。
本基金的投资范围包括国债、金融债、央行票据、可转换债券（含可分离交易的可转换债券） 、
企业债券、公司债券、债券回购、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、同业
存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款） 、货币市场工具、国债期货以及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金不直接
从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股的首发或增发，但可持有因可
转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证和因投资可分离交易的可转换债券而产生
的权证等。 因上述原因持有的股票和权证等资产， 基金将在其可交易之日起的 10个工作日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳
入投资范围。基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于 80%，本基金在开放期、
封闭期前 10 个工作日以及封闭期最后 10 个工作日不受上述投资比例限制。在开放期，每个交易
日日终在扣除国债期货需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或到期日在 1 年以内的政府债券
的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，封闭期内不受上述 5%的限制，但封闭期每个交易日日
终在扣除国债期货需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。
本基金的业绩比较基准为中债总指数（全价）收益率。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则” ）编制，同时，
对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投
资基金会计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意
见》 、 《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券
投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内
容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、其他中国证监会及中国证券投资基
金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 安信永丰定开债券 2016 年年度报告摘要
第 21 页 共 32 页
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年12 月 31 日的财
务状况以及 2016年 10 月 10 日（基金合同生效日）至 2016年 12 月 31 日的经营成果和净值变动
情况。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印花税
证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。
7.4.6.2 营业税、企业所得税
以发行基金方式募集资金不属于营业税或增值税征收范围，不征收营业税或增值税。
证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债
券的差价收入，免征营业税。
自2016年5月1日起， 在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点， 金融业纳入试点范围，
由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）
管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同
业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。金融机构开展的质押式买入返售金融
商品业务、买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收
入属于金融同业往来利息收入。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理安信永丰定开债券 2016 年年度报告摘要
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人为增值税纳税人；根据财政部、国家税务总局财税[2017]2 号文《关于资管产品增值税政策有
关问题的补充通知》的规定，2017年7月 1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应
税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在 2017年7
月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已
纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红
利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.3个人所得税
个人所得税税率为20%。
基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发
行企业及金融机构在向基金派发股息、红利、债券的利息及储蓄利息时代扣代缴个人所得税。
基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，减按 50%计入应
纳税所得额；持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
安信基金管理有限责任公司（以下简称”
安信基金”）
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司（以下简称"中
国农业银行"）
基金托管人、基金销售机构
安信证券股份有限公司(以下简称"安信证
券")
基金管理人的股东、基金销售机构
五矿资本控股有限公司 基金管理人的股东
佛山市顺德区新碧贸易有限公司 基金管理人的股东
中广核财务有限责任公司 基金管理人的股东
安信乾盛财富管理（深圳）有限公司 基金管理人的子公司
安信乾正股权投资管理（深圳）有限公司 基金管理人子公司的子公司
注：1、本基金管理人于2013 年 12 月2日设立了全资子公司安信乾盛财富管理（深圳）有限公司。
2、本基金管理人的子公司安信乾盛财富管理（深圳）有限公司于2015年 11月 3 日设立了全资子
公司安信乾正股权投资管理（深圳）有限公司。
3、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 安信永丰定开债券 2016 年年度报告摘要
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7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
本基金本期未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.8.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年 10月 10 日(基金合同生效日)至2016年 12月31日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
安信证券 135,740,844.43 100.00%
7.4.8.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年 10月 10 日(基金合同生效日)至2016年 12月31日
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
安信证券 8,241,758,000.00 100.00%
7.4.8.1.4 权证交易
本基金本报告期无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本期无应支付关联方的佣金。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年 10月 10 日(基金合同生效日)至2016年 12
月 31日
当期发生的基金应支付的管理费 1,428,812.76
其中：支付销售机构的客户维护费 832,559.68
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.80%的年费率逐日计提。计算方法如下：
H=E×0.80%/当年天数 安信永丰定开债券 2016 年年度报告摘要
第 24 页 共 32 页
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年 10月 10 日(基金合同生效日)至2016年 12
月 31日
当期发生的基金应支付的托管费 357,203.22
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率逐日计提。计算方法如下：
H=E×0.20%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
7.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2016年 10月 10 日(基金合同生效日)至2016年 12 月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
安信永丰定开债券
A
安信永丰定开债券C 合计
中国农业银行 - 67,858.26 67,858.26
安信基金直销 - 8,943.89 8,943.89
安信证券 - 24.29 24.29
合计 - 76,826.44 76,826.44
注：基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本基
金分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，本基金A类基金份额不收取销售服务费，C
类基金份额销售服务费年费率为 0.20%。本基金C类基金份额销售服务费计提的计算方法如下：
H=E×0.20%/当年天数
H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为 C类基金份额前一日的基金资产净值
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本期未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。 安信永丰定开债券 2016 年年度报告摘要
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7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金的其他关联方本期末未持有本基金份额。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016年10月 10 日(基金合同生效日)至2016年 12月 31日
期末余额 当期利息收入
中国农业银行 37,500,312.90 263,113.96
本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本期无其他关联交易事项。
7.4.9 期末（2016 年 12 月31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2016 年12 月 31 日， 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券余额为28,199,837.70 元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称
回购到期
日
期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
111606008 16 交行
CD008
2017年1月
4日
99.05 300,000 29,715,000.00
合计
300,000 29,715,000.00 安信永丰定开债券 2016 年年度报告摘要
第 26 页 共 32 页
-
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2016 年12 月 31 日止， 本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额为189,000,000.00 元，于 2017 年 1 月 3 日到期。该类交易要求本基金在回购期内
持有的证券交易所交易的债券或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例
折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.14.2其他事项
(1)公允价值
管理层已经评估了银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、其他应收款项类投资以及其
他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
各层次金融工具公允价值
于2016年12月31日，本基金持有的交易性金融资产中无划分为第一层级余额，划分为第二
层级的余额为人民币977,755,687.20 元，无划分为第三层级余额。
公允价值所属层级间重大变动
本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃或属于非公开发行等情况，
本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间或限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并
根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性，确定相关股票公允价值应属第二层次或第三
层次。
对于证券交易所上市的可转换、可交换债券，若出现交易不活跃的情况，本基金不会于交易
不活跃期间将债券的公允价值列入第一层次； 根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性，
确定相关债券公允价值应属第二层次或第三层次。
第三层级公允价值期初金额和本期变动金额
本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，本基金本报告期未发生第
三层次公允价值转入转出情况。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 安信永丰定开债券 2016 年年度报告摘要
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7.4.14.3财务报表的批准
本财务报表已于2017 年3月24日经本基金的基金管理人批准。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 977,755,687.20 94.49
其中：债券 977,755,687.20 94.49
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 49,324,735.34 4.77
7 其他各项资产 7,666,852.47 0.74
8 合计 1,034,747,275.01 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票。
8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - - 安信永丰定开债券 2016 年年度报告摘要
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2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 476,063,287.20 60.30
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 206,660,000.00 26.18
7 可转债（可交换债） 2,322,400.00 0.29
8 同业存单 292,710,000.00 37.08
9 其他 - -
10 合计 977,755,687.20 123.84
8.5 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 112283 15 西部 02 500,000 49,920,000.00 6.32
2 112479 16珠海债 500,000 49,715,000.00 6.30
3 112475 16 万丰 01 500,000 49,695,000.00 6.29
4 111608332 16 中信 CD332 500,000 49,625,000.00 6.29
5 111606008 16 交行 CD008 500,000 49,525,000.00 6.27
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.9.1 本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参
与国债期货交易。
8.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。 安信永丰定开债券 2016 年年度报告摘要
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8.9.3 本期国债期货投资评价
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参
与国债期货交易。
8.10 投资组合报告附注
8.10.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.10.2
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的备选证券库，本基金管理人从制度和流程
上要求证券必须先入库再买入。
8.10.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 7,345.99
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 7,659,506.48
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 7,666,852.47
8.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 113009 广汽转债 2,322,400.00 0.29
8.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。 安信永丰定开债券 2016 年年度报告摘要
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§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
安信
永丰
定开
债券A
4,845 129,336.28 7,944,534.55 1.27% 618,689,745.13 98.73%
安信
永丰
定开
债券C
1,355 127,888.76 47,008,750.00 27.13% 126,280,514.72 72.87%
合计 6,200 129,019.93 54,953,284.55 6.87% 744,970,259.85 93.13%
注：机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级
别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额） 。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
安信永丰
定开债券
A
10,248.83 0.0016%
安信永丰
定开债券
C
- -
合计
10,248.83 0.0013%
注：管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用
各自级别的份额， 对合计数， 比例的分母采用下属分级基金份额的合计数 （即期末基金份额总额） 。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
安信永丰定开债券A 0
安信永丰定开债券C 0
合计 0
本基金基金经理持有本开 安信永丰定开债券A 0 安信永丰定开债券 2016 年年度报告摘要
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放式基金 安信永丰定开债券C 0
合计 0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目
安信永丰定开债
券A
安信永丰定开债
券 C
基金合同生效日（2016 年 10 月 10 日）基金
份额总额
626,634,279.68 173,289,264.72
本报告期期初基金份额总额 - -
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购
份额
- -
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎
回份额
- -
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变
动份额（份额减少以"-"填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 626,634,279.68 173,289,264.72
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未举行基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于2016 年4月12日发布公告，聘任陈振宇先生为安信基金管理有限责任公司
副总经理。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内本基金无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
安信永丰定开债券 2016 年年度报告摘要
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11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。目前安永华明会计师事务所（特殊普通合
伙）已为本基金提供审计服务 1年，本报告期应支付的报酬为人民币80,000元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
安信证券 2 - - - - -
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
安信证券 - - 1,008,000,000.00 100.00% - -
安信基金管理有限责任公司
2017 年3月27日
