博时黄金交易型开放式证券投资基金联
接基金
2016 年年度报告(摘要)
2016 年12 月 31 日
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年三月二十七日博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2016年年度报告(摘要)
1
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017年 3月24日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内
容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正文。
本报告期自2016年 5月27日起至12月31 日止。
博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2016年年度报告(摘要)
2
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 博时黄金ETF 联接
基金主代码 002610
交易代码 002610
基金运作方式 交易型开放式指数基金的联接基金
基金合同生效日 2016年5月27日
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 130,673,041.25份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 黄金ETF 联接 A 黄金 ETF 联接 C
下属分级基金的交易代码 002610 002611
报告期末下属分级基金的份额总
额
62,685,226.91份 67,987,814.34份
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称 博时黄金交易型开放式证券投资基金
基金主代码 159937
基金运作方式 交易型开放式指数基金
基金合同生效日 2014年8月13日
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2014年9月1日
基金管理人名称 博时基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
2.2 基金产品说明
投资目标
通过主要投资于博时黄金交易型开放式证券投资基金，紧密跟踪标的指
数的市场表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金主要投资于博时黄金交易型开放式证券投资基金，方便投资人通
过本基金投资于博时黄金交易型开放式投资基金。本基金不参与博时黄博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2016年年度报告(摘要)
3
金交易型开放式投资基金的投资管理。
业绩比较基准
上海黄金交易所 AU99.99收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%
风险收益特征
本基金为 ETF联接基金，本基金预期收益及预期风险水平高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金，属于高风险/高收益的开放式基金。
2.2.1 目标基金产品说明
投资目标
本基金通过投资于黄金交易所的黄金现货合约，在跟踪偏离度和跟踪误
差最小化的前提下，争取为投资者提供与标的指数表现接近的投资回报。
投资策略
本基金主要采取被动式管理策略。基于跟踪误差、流动性因素和交易便
利程度的考虑，黄金现货实盘合约中，本基金将主要投资于 AU99.99。
业绩比较基准 黄金现货实盘合约 AU99.99收益率
风险收益特征
本基金主要投资对象为黄金现货合约，预期风险/收益水平与黄金相似，
在证券投资基金中属于较高风险和预期收益的基金品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 博时基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 孙麒清 王永民
联系电话 0755-83169999 010-66594896
电子邮箱 service@bosera.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话 95105568 95566
传真 0755-83195140 010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联
网网址
http://www.bosera.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所（特
殊普通合伙）
上海市黄浦区湖滨路 202 号普华永道中
心11楼
注册登记机构 博时基金管理有限公司
北京市建国门内大街18号恒基中心1座
23层 博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2016年年度报告(摘要)
4
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标
2016年5 月27 日（基金合同生效日）至 2016年 12 月31 日
黄金ETF 联接 A 黄金 ETF 联接 C
本期已实现收益 -150,041.95 -295,396.86
本期利润 -3,815,870.55 -4,294,256.49
加权平均基金份额本期
利润
-0.0666 -0.1072
本期基金份额净值增长
率
-6.12% -6.40%
3.1.2期末数据和指标
2016 年末
黄金ETF 联接 A 黄金 ETF 联接 C
期末可供分配基金份额
利润
-0.0612 -0.0640
期末基金资产净值 58,848,528.11 63,634,958.14
期末基金份额净值 0.9388 0.9360
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．黄金ETF 联接 A：
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
①－③ ②－④ 博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2016年年度报告(摘要)
5
② 准差④
过去三个月 -7.02% 0.83% -7.02% 0.85%
0.00% -0.02%
过去六个月 -7.38% 0.70% -5.92% 0.76% -1.46% -0.06%
自基金合同生
效起至今
-6.12% 0.66% 1.52% 0.87% -7.64% -0.21%
2．黄金ETF 联接 C：
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -7.10% 0.83% -7.02% 0.85% -0.08% -0.02%
过去六个月 -7.54% 0.70% -5.92% 0.76% -1.62% -0.06%
自基金合同生
效起至今
-6.40% 0.66% 1.52% 0.87% -7.92% -0.21%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金
自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2016年5月27日至2016 年12月31日)
1、黄金ETF 联接 A
博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2016年年度报告(摘要)
6
2、黄金ETF 联接 C
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金
自基金合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图
1、黄金 ETF 联接 A
2、黄金ETF 联接 C
博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2016年年度报告(摘要)
7
3.3 过去三年基金的利润分配情况
无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创
造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2016 年 12
月 31 日，博时基金公司共管理 164 只开放式基金，并受全国社会保障基金理事会委托
管理部分社保基金，以及多个企业年金账户，管理资产总规模逾 6250 亿元人民币，其
中公募基金规模逾 3760 亿元人民币，累计分红逾 781 亿元人民币，是目前我国资产管
理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
1、 基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计，截至 2016 年年末，博时旗下共94 只（份额分开
计算）成立满一年的基金产品参与分类排名。其中排名在同类前 1/2 的产品共有 60 只
（主动权益17只，债券 16只，指数20只，货币 3只，QDII基金4只） ，约 64%；排名
在前 1/3 的产品共有 45 只，约 48%；排名前 1/4 的产品共有 34 只，约 36%。博时旗下
各类产品均有表现突出的产品位居行业前列。
黄金基金类，博时黄金 ETF(D 类)今年以来净值增长率 19.10%，在同类 8 只排名第
1。
固收方面，长期标准债券型基金里，博时双月薪定期支付债券，今年以来净值增长
率为6.54%，在同类61 只中排名第2；博时信用债纯债（A类） ，今年以来净值增长率为
4.23%，在同类中排名第 4；中短期标准债券型基金，博时安盈债券（A类）今年以来净
值增长率为 2.02%，在同类 66 只排名第 1；普通债券型基金里，博时稳定价值债券（A
类）今年以来净值增长率为 2.31%，在同类排名前 1/3；货币市场基金里，博时外服货
币今年以来净值增长率为 3.03%，同类194只排名第 6。
QDII 基金，博时标普 500ETF 今年以来净值增长率 18.34%，同类排名前 1/4。博时
亚洲票息收益债券(QDII)今年以来净值增长率14.43%，同类排名第3。
2、 其他大事件 博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2016年年度报告(摘要)
8
?2016 年 12 月 27 日，2016 金融新媒体峰会暨金 V 榜 2016 颁奖典礼在广州举行，
博时基金荣获“最具传播力基金公司”奖项。
?2016年12月13日， 由中国经营报主办的“2016 第十四届中国企业竞争力年会暨
金融高峰论坛”在北京举行， 博时基金荣获“2016 卓越竞争力品牌建设金融机构”奖项。
?2016年12月9日，在证券日报主办的“第十二届中国证券市场年会”上，博时基
金荣膺中国证券市场“2016 年度最全能公募基金龙鼎奖”。
?2016年12月8日， 金融界网站主办的首届智能金融国际论坛暨第五届金融界“领
航中国”年度盛典，博时基金荣获“2016年杰出品牌奖”。
?2016年12月6日，全国社会保障基金理事会发布公告，博时成为基本养老保险基
金首批证券投资管理机构之一。
?2016年12月1日，由《经济观察报》主办的“2015-2016年度观察家金融峰会”
在沪举办，博时基金再次独家蝉联“卓越固定收益投资团队奖”。
?2016 年 11 月 25 日，由北大汇丰商学院、南方都市报、奥一网联合主办的 2016
年 （第二届） CFAC中国金融年会在深召开， 博时基金再次蝉联“年度最佳基金公司大奖”。
?2016年11月23日， 由新浪财经主办的“2016新浪全球资产管理论坛”在京举行，
“2016 中国（首届）波特菲勒奖综合评选”结果揭晓。博时基金荣获“2016 最具互联
网创新基金公司”、基金经理过钧获评“2016 最佳债券基金经理”、何凯获“2016 最
佳 QDII 基金经理”。本届波特菲勒奖博时基金共斩获三项大奖，成为获奖最多的公募
基金公司之一。
?2016年11月17日，全国社保基金境内投资管理人 2016年座谈会在上海举行，博
时基金副总裁董良泓荣获“五年服务社保奖”，该奖项授予长期为社保服务且业绩优秀
的投资管理人，本次仅授予5人，董良泓先生是自 2015年之后再次蝉联该奖项。
?2016 年 9月 7 日，第二届结构性融资与资产证券化论坛暨 2016 年度资产证券化?
介甫奖颁奖典礼上，“博时资本-平安银行橙鑫橙 e 资产支持专项计划”荣获“应收账
款类最受投资者欢迎产品”和“最佳风控产品”两项大奖。
?2016年8月5日，由 21世纪经济报道主办的“2016深港通论坛暨 ‘金帆奖’系
列颁奖礼上，博时一举斩获 2016 年综合实力十强基金公司奖、2016 年互联网突出表现
奖、2016年ABS最具实力管理人奖（博时资本）三项大奖。
?2016 年 6 月 24 日，由南方日报主办的一年一度 “金榕奖”南方金融大奖系列评
选正式揭晓，博时基金董事长张光华荣膺 “2016 南方金融领导力年度大奖”，博时基博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2016年年度报告(摘要)
9
金基金经理魏桢荣获“2016 南方金融年度投资理财师”称号。
?由中国基金报、香山财富论坛、深圳市政府金融办、国泰基金联合主办的“中国
机构投资者峰会暨财富管理国际论坛”2016 年 5 月 13 日在深举行。博时旗下博时信用
债券获得“五年持续回报积极债券型明星基金奖”。
?2016 年 5月 10 日，由上海证券报主办的 2016 中国基金业峰会暨第十三届“金基
金”奖颁奖典礼在上海举办， 博时基金荣获“2015 年度金基金·债券投资回报基金管理
公司”大奖。
?2016年4月15日，由中国基金报主办的第三届中国基金业英华奖评选揭晓，博时
基金经理过钧先生获评三年期二级债基最佳基金经理、五年期二级债基最佳基金经理。
?2016年3月27日， 第十三届中国基金业金牛奖揭晓， 博时基金摘得了基金业的“奥
斯卡”奖--“固定收益投资金牛基金公司”奖。
?2016 年 3 月 15 日，由腾讯证券主办的《“挑战 机遇”315 评选——投资者最认
同的券商、基金领军人物》评选活动日前揭晓，博时基金董事长张光华先生获评“投资
者最认同的公募基金领军人物”，网络票选高居第二位。
?2016年1月18日， 大众证券报“2015中国基金风云榜”上， 博时创业成长 （050014）
荣获2015“最受投资者喜爱基金”奖、 博时安丰 18个月定开债 （160515） 荣获 2015“最
佳固定收益型基金”奖。
?2016 年 1 月 15 日，2016 年金融理财创新与发展论坛暨第六届“金貔貅”奖颁奖
在京举办，博时基金获评年度金牌品牌力、金牌创新力两项大奖；博时“存金宝”获年
度金牌创新力金融产品奖。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
赵云阳 基金经理 2016-05-27 - 6.3
2003 年至 2010 年在晨星中
国研究中心工作。2010 年加
入博时基金管理有限公司，
历任量化分析师、基金经理
助理、博时特许价值股票基
金、 博时招财一号保本基金、
博时中证淘金大数据 100 基
金、博时沪深 300 指数基金博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2016年年度报告(摘要)
10
基金经理。现任博时深证基
本面 200ETF 基金兼博时深
证基本面 200ETF联接基金、
上证企债 30ETF 基金、博时
证券保险指数分级基金、博
时黄金 ETF 基金、博时上证
50ETF基金、 博时上证 50ETF
联接基金、博时银行分级基
金、博时黄金 ETF 联接基金
的基金经理。
王祥 基金经理 2016-11-02 - 12.1
2006年起先后在中粮期货、
工商银行总行工作。2015年
加入博时基金管理有限公
司，曾任基金经理助理。现
任博时黄金 ETF 基金兼博时
黄金 ETF 联接基金、博时上
证自然资源 ETF 基金、博时
上证自然资源 ETF 联接基金
的基金经理。
注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵
从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其
各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽
责、 取信于市场、 取信于社会的原则管理和运用基金资产， 为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益
的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
报告期内，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关要求，公
司进一步完善了《公平交易管理制度》 ，通过系统及人工相结合的方式，分别对一级市
场及二级市场的权益类及固定收益类投资的公平交易原则、流程，按照境内及境外业务
进行了详细规范，同时也通过强化事后分析评估监督机制来确保公司公平对待管理的不
同投资组合。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2016年年度报告(摘要)
11
见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016年，黄金市场在历经了过去数年的黯淡之后终于强势归来，包括英国脱欧、美
国大选在内的地缘政治事件频发，以及主要经济体的货币政策差异所导致的全球金融市
场的剧烈波动都极大的激发了市场的避险需求，黄金作为传统的避险资产在整体收益率
下行的过程中再次受到追捧。2016 年，国际金价一度冲高至 1375 美元，巅峰涨幅接近
30%，之后随着全球货币政策反转的影响，金价在四季度出现了明显的回落，但整体仍
录得8.6%的年度涨幅，同时全球最大黄金 ETF全年净增 180吨，超出之前 2年的流出总
和，显示长期配置资金开始关注黄金市场。在人民币贬值的影响下，国内金价表现更为
耀眼，全年总体收涨18.42%，成为抵御汇率波动的有效工具。
本基金为被动跟踪标的指数的指数基金。本基金主要投资于博时黄金交易型开放式
证券投资基金、上海黄金交易所上市的黄金合约、上海期货交易所上市的黄金期货、债
券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，如融资融券、黄金租赁等。本基金投
资于博时黄金交易型开放式证券投资基金的资产比例不低于基金资产净值的 90%。黄金
合约、 黄金期货、 债券及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
对现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。目前，
本基金已完成建仓操作，相关比例已符合基金合同的要求。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2016年12月 31日，本基金A类基金份额净值为 0.9388元，份额累计净值为
0.9388元；C类基金份额净值为 0.9360元，份额累计净值为 0.9360元。报告期内，本
基金A类基金份额净值增长率为-6.12%，C类基金份额净值增长率为-6.40％，同期业绩
基准增长率1.52％。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2017年的黄金市场目前定位于震荡反弹。与 2016年相比，2017年的行情可能不那
么波澜壮阔。影响黄金的根本逻辑在于实际利率的表现，2016年上半年资产荒横行，全
球流动性充裕的背景下避险情绪与原油反弹所带来的通胀上升预期交织，美国受其他经
济体拖累而放缓升息路径，导致实际利率下行提升金价。2016年下半年开始货币政策风博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2016年年度报告(摘要)
12
向已经转变，由原先的非美经济体拖累美国，向美国引领非美经济体货币政策出现拐点
转变。在 2017 年美国已进入实际升息周期的影响下，加息路径与通胀上行的赛跑是左
右实际利率的最重要因素，受其拖累，黄金的反弹之路注定不平坦。从时间节点上看，
一季度特朗普正式就任，但其政策开始发挥效应尚需一段时间，即 2017 年上半年美联
储可能更多倾向于观察经济表现与特朗普政策的影响，其主动升息概率不高，给实际利
率留出下行空间， 利好金价。 同时法国二季度大选前， 避险情绪也将继续推升金价反弹。
但由于法国大选两轮投票的机制与之前的英国脱欧及美国大选不同，极端势力当选的可
能性非常低。 伴随避险退潮和美联储开始行动， 年中时段的黄金市场可能重新归于调整。
四季度有两个潜在的分化方向，一是随着欧元区、日本等经济表现趋暖，上述央行的货
币政策跟上美联储的步伐，跨区域间的套息交易结束，美元高点确立，金价开始反转走
升。另一个可能是 16 年下半年开始的边际收紧挫伤了欧洲和日本的经济恢复，使其重
回宽松的老路，这在初期将对金价构成较大伤害，但在美联储受累重新调整其加息步伐
后，黄金将重启反弹之路。因此 2017 年关注的重点在于各经济体的经济数据表现能否
支撑当下的货币及财政政策，以及后续的政策变化所引发的套息交易路径的改变。
投资策略上，博时黄金 ETF联接基金作为一只被动投资的基金，我们会以最小化跟
踪误差为目标，通过投资于博时黄金 ETF 紧密跟上海黄金交易所实物 Au9999 的价格走
势。我们希望通过博时黄金 ETF联接基金为投资人提供长期保值和中短期避险的良好投
资工具。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，本基金管理人的经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，
在完善内部控制制度和流程手册的同时，推动内控体系和制度措施的落实；强化对基金
投资运作和公司经营管理的合规性监察，通过实时监控、定期检查、专项检查等方式，
及时发现情况，提出改进建议并跟踪改进落实情况。公司监察法律部对公司遵守各项法
规和管理制度及旗下各基金履行合同义务的情况进行核查，发现违规隐患及时与有关业
务人员沟通并向管理层报告，定期向公司董事、总经理和监管部门出具监察稽核报告。
2016年，我公司根据法律、法规的规定，制定、修订和完善了《博时货币市场基金
投资管理制度》 、 《博时基金国债期货投资管理流程手册》 、 《博时基金国债期货风险管理
流程手册》 、 《博时基金流动性风险管理制度》 、 《关联交易管理办法》 、 《交易部公平交易
管理制度》 、 《博时ETF基金风险管理制度》 、 《博时基金反洗钱工作手册》 、 《开放式基金
业务规则》等制度和流程手册等制度。定期更新了各公募基金的《投资管理细则》 ，以博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2016年年度报告(摘要)
13
制度形式明确了投资管理相关的内部流程及内部要求。不断完善“博时客户关系管理系
统”、“博时投资决策支持系统”等管理平台，加强了公司的市场体系、投研体系和后
台运作的风险监控工作。在新基金发行和老基金持续营销的过程中，严格规范基金销售
业务，按照《证券投资基金销售管理办法》的规定审查宣传推介材料，选择有代销资格
的代销机构销售基金，并努力做好投资者教育工作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
收益分配原则：基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式（指将现金红利按分
红权益再投资日经过除权后的基金份额净值为计算基准自动转为基金份额进行再投资） ，
基金份额持有人可选择现金方式或红利再投资方式；基金份额持有人事先未做出选择的，
默认的分红方式为现金方式；同一类别的基金份额享有同等分配权；在符合基金分红条
件的前提下，基金收益每年最多分配 2次，每次基金收益分配比例不低于可供分配利润
的 10%，基金的收益分配比例应当以收益分配基准日可供分配利润为基准计算。若自基
金合同生效日起不满3 个月，可不进行收益分配。
根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况，本报告期内本基
金未进行收益分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在博时黄金交易型开
放式证券投资基金联接基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资
基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额
持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和
托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2016年年度报告(摘要)
14
算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现
本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报
告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真
实、准确和完整。
§6 审计报告
本报告已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了无保留意见
的审计报告。投资者欲了解审计报告详细内容，可通过登载于博时基金管理公司网站的
年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金
报告截止日：2016年12 月31日
单位：人民币元
资产
本期末
2016年 12 月31 日
资 产：
-
银行存款
11,001,086.28
结算备付金
1,141,301.43
存出保证金
250,768.37
交易性金融资产
111,313,574.00
其中：股票投资
-
基金投资
111,313,574.00
债券投资
-
资产支持证券投资
- 博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2016年年度报告(摘要)
15
贵金属投资
-
衍生金融资产
-
买入返售金融资产
-
应收证券清算款
-
应收利息
2,550.24
应收股利
-
应收申购款
703,286.47
递延所得税资产
-
其他资产
-
资产总计
124,412,566.79
负债和所有者权益
本期末
2016年 12 月31 日
负 债：
-
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债
-
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
1,322,920.22
应付赎回款
394,154.96
应付管理人报酬
4,526.47
应付托管费
905.27
应付销售服务费
17,937.78
应付交易费用
-2,129.61
应交税费
-
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债
190,765.45
负债合计
1,929,080.54 博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2016年年度报告(摘要)
16
所有者权益：
-
实收基金
130,673,041.25
未分配利润
-8,189,555.00
所有者权益合计
122,483,486.25
负债和所有者权益总计
124,412,566.79
注：
1. 报告截止日2016年 12月31日，基金份额总额 130,673,041.25份。其中A类基金份额净值
0.9388元，基金份额总额62,685,226.91份；C 类基金份额净值 0.9360元，基金份额总额
67,987,814.34份。
2.本财务报表的实际编制期间为2016年5月27日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期
间。
7.2 利润表
会计主体：博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金
本报告期：2016年5月 27日（基金合同生效日）至2016年12月31日
单位：人民币元
项目
本期
2016年 5月 27日（基金合同生效日）至 2016
年12月31日
一、收入
-7,637,617.40
1.利息收入
103,220.03
其中：存款利息收入
84,910.94
债券利息收入
-
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
18,309.09
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
-164,836.61
其中：股票投资收益
-
基金投资收益
-1,039.04
债券投资收益
- 博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2016年年度报告(摘要)
17
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益
203,581.36
衍生工具收益
-367,378.93
股利收益
-
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
-7,664,688.23
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列）
88,687.41
减：二、费用
472,509.64
1．管理人报酬
70,881.49
2．托管费
14,176.23
3．销售服务费
81,575.16
4．交易费用
107,310.51
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6．其他费用
198,566.25
三、利润总额（亏损总额以“-”号
填列）
-8,110,127.04
减：所得税费用
-
四、 净利润 （净亏损以“-”号填列）
-8,110,127.04
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金
本报告期：2016年5月 27日（基金合同生效日）至2016年12月31日
单位：人民币元
项目
本期
2016年5 月27 日（基金合同生效日）至 2016年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
219,977,750.52 - 219,977,750.52 博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2016年年度报告(摘要)
18
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -8,110,127.04 -8,110,127.04
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
-89,304,709.27 -79,427.96 -89,384,137.23
其中：1.基金申购款 147,607,557.71 -452,670.07 147,154,887.64
2.基金赎回款 -236,912,266.98 373,242.11 -236,539,024.87
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
130,673,041.25 -8,189,555.00 122,483,486.25
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
_______________________
______________________
_______________________
基金管理人负责人：江向阳
主管会计工作负责人：王德英
会计机构负责人：成江
7.4 报表附注
7.4.1 重要会计政策和会计估计
7.4.1.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间
为2016年5月27日(基金合同生效日)至2016 年12月31日止期间。
7.4.1.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.1.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类 博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2016年年度报告(摘要)
19
金融资产于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、
应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融
资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到
期投资。
本基金目前以交易目的持有的基金投资、 贵金属投资和衍生工具(主要为黄金现货延
期交收合约投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工
具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允
价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和
其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的
非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.1.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债
表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易
费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利
息， 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计
量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合
同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2016年年度报告(摘要)
20
7.4.1.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的基金投资、 贵金属投资和衍生工具(主要为黄金现货延期交收合约投资)
按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无
交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的
重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重
大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公
允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易
价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易
的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允
价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场
参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.1.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额
结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.1.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。
由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上
述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收
基金减少。
7.4.1.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，
并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2016年年度报告(摘要)
21
7.4.1.9 收入/(损失)的确认和计量
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认
为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收
益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
黄金现货延期交收合约投资收益/(损失)于平仓日确认， 并按平仓成交总额与其初始
合约价值的差额入账。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
7.4.1.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率
和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
7.4.1.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可
选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投
资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以
及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润
中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额
为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.1.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组
成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管
理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本
基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个
或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2016年年度报告(摘要)
22
7.4.1.13 其他重要的会计政策和会计估计
无。
7.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.2.1 会计政策变更的说明
无。
7.4.2.2 会计估计变更的说明
无。
7.4.2.3 差错更正的说明
无。
7.4.3 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、
财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关
于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金
融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项
列示如下：
(1) 对金融同业往来利息收入亦免征增值税。基金申赎、买卖目标 ETF、买卖黄金
现货实盘合约及黄金现货延期交收合约未发生实物交割的，免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括申赎、买卖目标 ETF、买卖黄金现货实
盘合约及黄金现货延期交收合约的差价收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.4 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
博时基金管理有限公司(“博时基金”)
基金管理人、基金注册登记机构、基金销售
机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”)
基金托管人、基金销售机构
招商证券股份有限公司(“招商证券”)
基金管理人的股东、基金销售机构
中国长城资产管理股份有限公司
基金管理人的股东
广厦建设集团有限责任公司
基金管理人的股东
天津港(集团)有限公司
基金管理人的股东
上海汇华实业有限公司
基金管理人的股东
上海盛业股权投资基金有限公司
基金管理人的股东 博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2016年年度报告(摘要)
23
博时资本管理有限公司
基金管理人的子公司
博时基金(国际)有限公司
基金管理人的子公司
博时黄金交易型开放式指数证券投资基金 (“黄金
ETF”)
基金管理人管理的其他基金
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4 本报告期的关联方交易
7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.4.1.1 股票交易
无。
7.4.4.1.2 权证交易
无。
7.4.4.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年5月27日(基金合同生效日)至2016年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣金
总额的比例
招商证券 -2,129.61 100% -2,129.61 100%
注：
1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定， 以扣除由中国证券登记结算
有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息
服务等。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年5月27日（基金合同生效日）至2016年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 70,881.49
其中：支付销售机构的客户维护费 103,285.31
注：
1. 本基金基金资产中投资于目标 ETF的部分不收取管理费， 支付基金管理人博时基金的管理人
报酬按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数， 则取
零)的0.5%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝(前一日基金资产净值–前一日所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产)×博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2016年年度报告(摘要)
24
0.5% / 当年天数。
2. 根据本基金的基金管理人与各销售机构签订的基金销售协议， 客户维护费按照销售机构所销
售基金的份额保有量作为基数进行计算。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年5月27日（基金合同生效日）至2016年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 14,176.23
注：本基金基金资产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费，支付基金托管人中国银行的托管
费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数， 则取零)
的0.1%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝(前一日基金资产净值–前一日所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产)×0.1% /
当年天数。
7.4.4.2.3 销售服务费
获得销售服务费的各关联方名称
本期
2016 年5 月27 日(基金合同生效日)至
2016 年12 月31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
A类基金 C类基金 合计
博时基金
- 1,565.76 1,565.76
中国银行
- 16,950.39 16,950.39
合计
- 18,516.15 18,516.15
注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金销售服务费按前一日 C 类基金资产净值
的 0.35%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给博时基金，再由博时基金计算并支付给各
基金销售机构。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日 C类基金资产净值×0.35%/当年天数
7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年5月27日（基金合同生效日）至2016年12月31日
期末余额 当期利息收入
中国银行 11,001,086.28 73,817.87
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2016年年度报告(摘要)
25
7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.4.7 其他关联交易事项的说明
于本报告期末，本基金持有份目标 ETF 基金份额 42,110,000.00 份，占其份额的比
例为2.28%。
7.4.5 期末(2016 年12 月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。
7.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次
决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2016年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一
层次的余额为111,313,574.00元，无属于第二层次以及第三层次的余额。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d) 不以公允价值计量的金融工具 博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2016年年度报告(摘要)
26
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相
差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 111,313,574.00 89.47
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资
- -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 12,142,387.71 9.76
8 其他各项资产 956,605.08 0.77
9 合计 124,412,566.79 100.00
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。 博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2016年年度报告(摘要)
27
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细
本基金本报告期末未持有股票。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细
本基金本报告期末未持有股票。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期末未持有股票。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.12.2基金投资的前十名股票中， 没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
250,768.37 博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2016年年度报告(摘要)
28
2 应收证券清算款
-
3 应收股利
-
4 应收利息
2,550.24
5 应收申购款
703,286.47
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
956,605.08
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级
别
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
黄金
ETF 联
接 A类
2,651 23,645.88 - - 62,685,226.91 100.00%
黄金
ETF 联
接 C类
4,846 14,029.68 1,052,184.67 1.55% 66,935,629.67 98.45%
合计 7,497 17,430.04 1,052,184.67 0.81% 129,620,856.58 99.19%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数 （份） 占基金总份额比例 博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2016年年度报告(摘要)
29
基金管理公司所有从业人员持有本基金
黄金 ETF
联接 A类
288,306.37 0.46%
黄金 ETF
联接 C类
120,270.29 0.18%
合计 408,576.66 0.31%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责
人持有本开放式基金
黄金ETF 联
接 A 类
10-50
黄金ETF 联
接 C 类
-
合计 10-50
本基金基金经理持有本开放式基金
黄金ETF 联
接 A 类
-
黄金ETF 联
接 C 类
-
合计 -
注：本基金基金经理未持有本开放式基金
§10开放式基金份额变动
单位：份
项目 黄金 ETF 联接 A 黄金ETF 联接 C
基金合同生效日（2016 年 5 月 27
日）基金份额总额
207,250,129.40 12,727,621.12
基金合同生效日起至报告期期末
基金总申购份额 56,323,104.77 91,284,452.94
减： 基金合同生效日起至报告期期
末基金总赎回份额 200,888,007.26 36,024,259.72
基金合同生效日起至报告期期末 - - 博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2016年年度报告(摘要)
30
基金拆分变动份额
本报告期期末基金份额总额 62,685,226.91 67,987,814.34
§11 重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期基金管理人无重大人事变动。
2016 年 12 月，郭德秋先生担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上
述人事变动已按相关规定备案、公告。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提
供审计服务。本报告期内本基金应付审计费 40000 元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有
受到监管部门稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
海通证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - -2,129.61 100.00% - 博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2016年年度报告(摘要)
31
注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通
知》（证监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经
营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。
1、基金专用交易席位的选择标准如下：
(1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平， 包括但不限于： 有较好的研究能力和行业分析能力，
能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信
息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能
力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支
持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下：
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期
权证成
交总额
的比例
成交金额 占当期
基金成
交总额
的比例
招商证券 - - - - - - 43,730,750.20 100.00%
海通证券 - - 231,500,000.00 100.00% - - - -
博时基金管理有限公司
二〇一七年三月二十七日
