博时新趋势灵活配置混合型
证券投资基金
2016 年年度报告（摘要）
2016 年12 月 31 日
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年三月二十七日博时新趋势灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告（摘要）
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017年 3月24日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内
容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2016年 1月1日起至12月31 日止。
博时新趋势灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告（摘要）
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 博时新趋势混合
基金主代码 001394
交易代码 001394
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年5月29日
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 137,807,187.36份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 博时新趋势混合A 博时新趋势混合 C
下属分级基金的交易代码 001394 001395
报告期末下属分级基金的
份额总额
108,641,772.64份 29,165,414.72份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过对多种投资策略的有机结合，在有效控制风险的前提下，
力争为基金持有人获取长期持续稳定的投资回报。
投资策略
本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析互相补
充的方法，在股票、债券和现金等资产类之间进行相对稳定的适度配
置，强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析有机结
合进行前瞻性的决策。
业绩比较基准 一年期银行定期存款利率（税后）+3%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，
高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 博时基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 孙麒清 张燕
联系电话 0755-83169999 0755-83199084
电子邮箱 service@bosera.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话 95105568 95555
传真 0755-83195140 0755-83195201
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 博时新趋势灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告（摘要）
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数
据和指标
2016年
2015年 5 月29 日（基金合同生效日）
至2015 年 12月 31日
博时新趋势混合 A 博时新趋势混合 C 博时新趋势混合A 博时新趋势混合 C
本期已实现
收益
3,611,111.10 10,213,344.72 210,196.75 1,094,560.98
本期利润 3,451,400.95 5,259,010.88 226,471.96 6,027,996.68
加权平均基
金份额本期
利润
0.0702 0.0241 0.0066 0.0030
本期基金份
额净值增长
率
2.98% 2.85% 2.90% 0.20%
3.1.2 期末数
据和指标
2016 年末 2015年末
博时新趋势混合 A 博时新趋势混合 C 博时新趋势混合A 博时新趋势混合 C
期末可供分
配基金份额
利润
0.0597 0.0588 0.0270 -0.0005
期末基金资
产净值
115,127,932.78 30,879,551.39 8,409,768.48 2,532,223,024.63
期末基金份
额净值
1.0597 1.0588 1.029 1.002
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
本基金于2016年6月 23日-2016年7 月24日期间 C 类份额无数据，相关指标计算按实际情况
进行调整。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．博时新趋势混合A：
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 2.44% 0.27% 1.13% 0.02% 1.31% 0.25% 博时新趋势灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告（摘要）
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过去六个月 2.74% 0.25% 2.26% 0.01% 0.48% 0.24%
过去一年 2.98% 0.19% 4.50% 0.01% -1.52% 0.18%
自基金合同生
效起至今
5.97% 0.20% 7.36% 0.01% -1.39% 0.19%
2．博时新趋势混合C：
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 2.38% 0.27% 1.13% 0.02% 1.25% 0.25%
过去六个月 3.10% 0.26% 1.97% 0.01% 1.13% 0.25%
过去一年 2.85% 0.20% 4.11% 0.01% -1.26% 0.19%
自基金合同生
效起至今
3.06% 0.16% 6.96% 0.01% -3.90% 0.15%
本基金于2016年6月 23日-2016年7 月24日期间 C 类份额无数据，相关指标计算按实际情况
进行调整。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
博时新趋势灵活配置混合型证券投资基金
自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2015年5月29日至2016 年12月31日)
1、博时新趋势混合A
博时新趋势灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告（摘要）
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2、博时新趋势混合C
注：本基金于2016年6月23日-2016年 7月 24日期间 C 类份额无数据，相关指标计算按实际
情况进行调整。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
博时新趋势灵活配置混合型证券投资基金
自基金合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图
1、博时新趋势混合A
2、博时新趋势混合C
注：本基金合同于2015年5月29日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年
度进行折算。 博时新趋势灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告（摘要）
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3.3 过去三年基金的利润分配情况
无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。 “为国民创
造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者” 。截至 2016 年 12
月 31 日，博时基金公司共管理 164 只开放式基金，并受全国社会保障基金理事会委托
管理部分社保基金，以及多个企业年金账户，管理资产总规模逾 6250 亿元人民币，其
中公募基金规模逾 3760 亿元人民币，累计分红逾 781 亿元人民币，是目前我国资产管
理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
1、 基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计，截至 2016 年年末，博时旗下共94 只（份额分开
计算）成立满一年的基金产品参与分类排名。其中排名在同类前 1/2 的产品共有 60 只
（主动权益17只，债券 16只，指数20只，货币 3只，QDII基金4只） ，约 64%；排名
在前 1/3 的产品共有 45 只，约 48%；排名前 1/4 的产品共有 34 只，约 36%。博时旗下
各类产品均有表现突出的产品位居行业前列。
黄金基金类，博时黄金 ETF(D 类)今年以来净值增长率 19.10%，在同类 8 只排名第
1。
固收方面，长期标准债券型基金里，博时双月薪定期支付债券，今年以来净值增长
率为6.54%，在同类61 只中排名第2；博时信用债纯债（A类） ，今年以来净值增长率为
4.23%，在同类中排名第 4；中短期标准债券型基金，博时安盈债券（A类）今年以来净
值增长率为 2.02%，在同类 66 只排名第 1；普通债券型基金里，博时稳定价值债券（A
类）今年以来净值增长率为 2.31%，在同类排名前 1/3；货币市场基金里，博时外服货
币今年以来净值增长率为 3.03%，同类194只排名第 6。
QDII 基金，博时标普 500ETF 今年以来净值增长率 18.34%，同类排名前 1/4。博时
亚洲票息收益债券(QDII)今年以来净值增长率14.43%，同类排名第3。
2、 其他大事件 博时新趋势灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告（摘要）
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?2016 年 12 月 27 日，2016 金融新媒体峰会暨金 V 榜 2016 颁奖典礼在广州举行，
博时基金荣获“最具传播力基金公司”奖项。
?2016年12月13日，由中国经营报主办的“2016 第十四届中国企业竞争力年会暨
金融高峰论坛” 在北京举行， 博时基金荣获 “2016 卓越竞争力品牌建设金融机构” 奖项。
?2016年12月9日，在证券日报主办的“第十二届中国证券市场年会”上，博时基
金荣膺中国证券市场“2016年度最全能公募基金龙鼎奖” 。
?2016年12月8日，金融界网站主办的首届智能金融国际论坛暨第五届金融界“领
航中国”年度盛典，博时基金荣获“2016年杰出品牌奖” 。
?2016年12月6日，全国社会保障基金理事会发布公告，博时成为基本养老保险基
金首批证券投资管理机构之一。
?2016 年 12 月 1 日，由《经济观察报》主办的“2015-2016 年度观察家金融峰会”
在沪举办，博时基金再次独家蝉联“卓越固定收益投资团队奖” 。
?2016 年 11 月 25 日，由北大汇丰商学院、南方都市报、奥一网联合主办的 2016
年 （第二届） CFAC中国金融年会在深召开， 博时基金再次蝉联 “年度最佳基金公司大奖” 。
?2016年11月23日，由新浪财经主办的“2016 新浪全球资产管理论坛”在京举行，
“2016 中国（首届）波特菲勒奖综合评选”结果揭晓。博时基金荣获“2016 最具互联
网创新基金公司” 、基金经理过钧获评“2016 最佳债券基金经理” 、何凯获“2016 最佳
QDII 基金经理” 。本届波特菲勒奖博时基金共斩获三项大奖，成为获奖最多的公募基金
公司之一。
?2016年11月17日，全国社保基金境内投资管理人 2016年座谈会在上海举行，博
时基金副总裁董良泓荣获“五年服务社保奖” ，该奖项授予长期为社保服务且业绩优秀
的投资管理人，本次仅授予 5人，董良泓先生是自 2015年之后再次蝉联该奖项。
?2016 年 9月 7 日，第二届结构性融资与资产证券化论坛暨 2016 年度资产证券化?
介甫奖颁奖典礼上， “博时资本-平安银行橙鑫橙 e资产支持专项计划”荣获“应收账款
类最受投资者欢迎产品”和“最佳风控产品”两项大奖。
?2016年8月5日，由 21世纪经济报道主办的“2016深港通论坛暨 ‘金帆奖’系
列颁奖礼上，博时一举斩获 2016 年综合实力十强基金公司奖、2016 年互联网突出表现
奖、2016年ABS最具实力管理人奖（博时资本）三项大奖。
?2016 年 6 月 24 日，由南方日报主办的一年一度 “金榕奖”南方金融大奖系列评
选正式揭晓，博时基金董事长张光华荣膺 “2016 南方金融领导力年度大奖” ，博时基金博时新趋势灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告（摘要）
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基金经理魏桢荣获“2016 南方金融年度投资理财师”称号。
?由中国基金报、香山财富论坛、深圳市政府金融办、国泰基金联合主办的“中国
机构投资者峰会暨财富管理国际论坛”2016 年 5 月 13 日在深举行。博时旗下博时信用
债券获得“五年持续回报积极债券型明星基金奖” 。
?2016 年 5月 10 日，由上海证券报主办的 2016 中国基金业峰会暨第十三届“金基
金”奖颁奖典礼在上海举办，博时基金荣获“2015 年度金基金·债券投资回报基金管理
公司”大奖。
?2016年4月15日，由中国基金报主办的第三届中国基金业英华奖评选揭晓，博时
基金经理过钧先生获评三年期二级债基最佳基金经理、五年期二级债基最佳基金经理。
?2016年3月27日， 第十三届中国基金业金牛奖揭晓， 博时基金摘得了基金业的 “奥
斯卡”奖--“固定收益投资金牛基金公司”奖。
?2016年3月15日，由腾讯证券主办的《 “挑战 机遇”315评选——投资者最认同
的券商、基金领军人物》评选活动日前揭晓，博时基金董事长张光华先生获评“投资者
最认同的公募基金领军人物” ，网络票选高居第二位。
?2016年1月18日， 大众证券报 “2015中国基金风云榜” 上， 博时创业成长 （050014）
荣获2015“最受投资者喜爱基金”奖、博时安丰 18个月定开债（160515）荣获 2015“最
佳固定收益型基金”奖。
?2016 年 1 月 15 日，2016 年金融理财创新与发展论坛暨第六届“金貔貅”奖颁奖
在京举办，博时基金获评年度金牌品牌力、金牌创新力两项大奖；博时“存金宝”获年
度金牌创新力金融产品奖。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助
理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
李权胜
股票投资部总
经理/价值组
投资总监/基
金经理
2016-07-2
5
- 15.5
2001年起先后在招商证券、
银华基金工作。2006年加入
博时基金管理有限公司，历
任研究员、研究员兼基金经
理助理、 特定资产投资经理、
特定资产管理部副总经理、
博时医疗保健行业股票基金
基金经理、股票投资部副总博时新趋势灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告（摘要）
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经理、股票投资部成长组投
资总监。现任股票投资部总
经理兼价值组投资总监、博
时精选混合基金、博时新趋
势混合基金的基金经理。
王曦 基金经理
2015-09-0
7
- 8.5
2008年加入博时基金管理有
限公司。历任研究助理、投
资分析员、研究员、投资助
理、博时新起点混合基金的
基金经理。现任博时混合基
金、博时新趋势混合基金、
博时新策略混合基金、博时
新收益混合基金、博时新价
值混合基金、博时鑫源混合
基金、博时鑫瑞混合基金、
博时鑫泽混合基金、博时鑫
丰混合基金的基金经理。
注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵
从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。博时基金管理有限公司于 3月 11 日发布
公告称，王曦女士不再担任本基金基金经理，招扬先生担任本基金基金经理，与李权胜先生共同担
任本基金基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其
各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽
责、 取信于市场、 取信于社会的原则管理和运用基金资产， 为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，
基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
报告期内，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关要求，公
司进一步完善了《公平交易管理制度》 ，通过系统及人工相结合的方式，分别对一级市
场及二级市场的权益类及固定收益类投资的公平交易原则、流程，按照境内及境外业务
进行了详细规范，同时也通过强化事后分析评估监督机制来确保公司公平对待管理的不
同投资组合。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意博时新趋势灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告（摘要）
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见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内 A 股指数波动率呈收窄趋势，1 月熔断期间市场大幅下跌，2 月后市场在
窄幅震荡中温和上行，具体看，2-4 月中旬、6-8 月、10-11 月指数小幅上扬。2016 年
上证指数的高点为 3539 点，低位为 2638 点，报告期跌幅为 12.31%；创业板受到重创，
其中创业板指报告期跌幅达 27.71%。从细分行业表现来看，以食品饮料为代表的大盘蓝
筹股获得市场青睐，其报告期涨幅为 8%；以传媒为代表的创业板则下跌显著，跌幅超过
37%。我们对市场报告期表现的主要分析为：在风险偏好下降、利率走低的背景下，低
估值传统消费企业凭借良好的现金流及经营稳定而估值得到向上重估，供给侧改革取得
实质性进展则使有资源属性的周期性行业基本面得到显著改善并受到资金偏爱； 而 2015
年涨幅较高的板块估值水平皮偏高，实际业绩增长很多也不达预期，市场对其配置集中
降低。
考虑到本基金为灵活配置型产品，我们在组合的管理中集中体现绝对收益的策略。
从本基金全年投资回顾来看，2016年上半年我们集中以打新策略为主，体现为收益的稳
健和低波动；2016年下半年开始，考虑到股市的一定投资机会，我们开始通过主动灵活
的股票投资来获取业绩的一定弹性；我们通过仓位的控制及个股的选择获得较好的收益，
期间我们在本基金产品投资上重点配置了医药、食品饮料、旅游、农业等大消费行业，
获得了一定的正收益，也在建筑、通信等细分行业取得了一定的超额收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2016年12月 31日，本基金A类基金份额净值为 1.0597元，份额累计净值为
1.0597元；C类基金份额净值为 1.0588元，份额累计净值为 1.0588元。报告期内，本
基金 A 类基金份额净值增长率为 2.98%，C 类基金份额净值增长率为 2.85％，A 类基金
份额同期业绩基准增长率 4.50％，C 类基金份额同期业绩基准增长率为 4.11%。（ 2016
年6月23日-2016年 7 月24日期间C类份额无数据，相关指标计算按实际情况进行调
整）
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们对 2017 年 A 股市场的表现看法总体为谨慎乐观，主要原因如下：宏观层面来博时新趋势灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告（摘要）
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看，国内经济已经出现复苏，并且在一季度将得到延续，动力主要来自政府财政支出方
面的基建投资和PPP结合，同时预期未来政府在民生方面的投入会强化；不过全球政经
环境日趋复杂化，尤其是全球利率的上升态势加上美联储加息对人民币汇率的影响，同
时国内货币政策有收紧的趋势，这些都给 A 股带来一定的负面影响。微观层面来看，A
股总体的估值相比全球成熟市场仍有一定高估，尤其是中小盘的估值还有较大下降的空
间；同时市场目前还是处于一定存量资金博弈的状态，再融资和上市公司减持使得市场
流动性面临一定的压力；当然机构投资者的成熟和该方向一定增量资金将会使得 A股的
表现会更加理性和稳健。综合上述，我们认为未来一年 A股市场大幅上涨或下跌的可能
性相对较小，整体会呈现震荡筑底并有一定上涨空间的可能，不过结构性的投资机会仍
然存在。
我们在下一年度对本基金的投资思路仍然是绝对收益策略为核心； 具体体现为： 1）
在资产配置方面，在积累一定的正收益后，我们会对组合仓位的灵活性进行强化；2）
在行业配置方面我们仍然集中于业绩增长相对确定且估值不高的行业，重点为医药、食
品饮料、零售等大消费行业，同时我们投资方向还包含通信、软件、传媒等新兴行业的
部分业绩增长确定估值合理的个股；3）在主题投资层面，我们中长期看好国企改革及
其他要素改革带来的投资机会。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，本基金管理人的经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，
在完善内部控制制度和流程手册的同时，推动内控体系和制度措施的落实；强化对基金
投资运作和公司经营管理的合规性监察，通过实时监控、定期检查、专项检查等方式，
及时发现情况，提出改进建议并跟踪改进落实情况。公司监察法律部对公司遵守各项法
规和管理制度及旗下各基金履行合同义务的情况进行核查，发现违规隐患及时与有关业
务人员沟通并向管理层报告，定期向公司董事、总经理和监管部门出具监察稽核报告。
2016年，我公司根据法律、法规的规定，制定、修订和完善了《博时货币市场基金
投资管理制度》 、 《博时基金国债期货投资管理流程手册》 、 《博时基金国债期货风险管理
流程手册》 、 《博时基金流动性风险管理制度》 、 《关联交易管理办法》 、 《交易部公平交易
管理制度》 、 《博时ETF基金风险管理制度》 、 《博时基金反洗钱工作手册》 、 《开放式基金
业务规则》等制度和流程手册等制度。定期更新了各公募基金的《投资管理细则》 ，以
制度形式明确了投资管理相关的内部流程及内部要求。不断完善“博时客户关系管理系
统” 、 “博时投资决策支持系统”等管理平台，加强了公司的市场体系、投研体系和后台博时新趋势灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告（摘要）
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运作的风险监控工作。在新基金发行和老基金持续营销的过程中，严格规范基金销售业
务，按照《证券投资基金销售管理办法》的规定审查宣传推介材料，选择有代销资格的
代销机构销售基金，并努力做好投资者教育工作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金
资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委
员会（以下简称“估值委员会” ） ，制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管
运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、风险管理部负责人、运作部负责
人等成员组成，基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成
员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有 5年以上专业工作经历，具备良好的专业经
验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值
的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政
策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规
要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管
理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的
相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方
之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供
在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金收益分配原则：本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资
者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基
金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值，
即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能
低于面值。
根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况，本报告期内本基
金未进行收益分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金在本报告期内，曾于 2016 年 4 月 28 日至 2016 年 7 月 21 日出现了连续 20博时新趋势灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告（摘要）
13
个工作日资产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损
害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他
有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申
购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行
为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的
运作严格按照基金合同的规定进行，本报告期内本基金未进行收益分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内
容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
本报告已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了无保留意见
的审计报告。投资者欲了解审计报告详细内容，可通过登载于博时基金管理公司网站的
年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：博时新趋势灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2016年12 月31日
单位：人民币元
资产
本期末
2016年 12 月 31日
上年度末
2015 年 12月 31 日 博时新趋势灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告（摘要）
14
资 产：
银行存款 120,598,287.30 904,849,727.95
结算备付金 3,962,269.89 35,411,115.56
存出保证金 70,488.30 200,196.99
交易性金融资产 22,675,522.00 17,253,149.64
其中：股票投资 22,675,522.00 16,601,149.64
基金投资 - -
债券投资 - 652,000.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - 983,921,491.96
应收证券清算款 - 601,663,672.06
应收利息 10,888.64 643,728.83
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 147,317,456.13 2,543,943,082.99
负债和所有者权益
本期末
2016年 12 月 31日
上年度末
2015 年 12月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 849,531.45 47,810.01
应付管理人报酬 119,593.74 2,152,273.18
应付托管费 29,898.42 538,068.28
应付销售服务费 2,619.98 214,508.57
应付交易费用 148,328.37 207,569.78
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 160,000.00 150,060.06
负债合计 1,309,971.96 3,310,289.88
所有者权益：
实收基金 137,807,187.36 2,536,398,117.97
未分配利润 8,200,296.81 4,234,675.14
所有者权益合计 146,007,484.17 2,540,632,793.11
负债和所有者权益总计 147,317,456.13 2,543,943,082.99 博时新趋势灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告（摘要）
15
注：报告截止日2016年 12 月 31 日，基金份额净值1.0595元，基金份额总额137,807,187.36
份(其中 A类基金份额净值 1.0597元，基金份额总额108,641,772.64份；C类基金份额净值 1.0588
元，基金份额总额29,165,414.72 份)。
7.2 利润表
会计主体：博时新趋势灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月 1日至2016年12月31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1 月1 日至
2016年 12 月31 日
上年度可比期间
2015 年5 月 29日（基
金合同生效日） 至 2015
年 12 月 31 日
一、收入 13,037,888.66 23,295,117.95
1.利息收入 4,248,539.33 13,103,819.18
其中：存款利息收入 2,294,179.33 6,205,438.27
债券利息收入 3,660.24 829,523.10
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 1,950,699.76 6,068,857.81
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 13,839,267.56 1,449,133.89
其中：股票投资收益 12,773,581.25 1,639,025.75
基金投资收益 - -
债券投资收益 932,498.31 -189,891.86
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 133,188.00 -
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
-5,114,043.99 4,949,710.91
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 64,125.76 3,792,453.97
减：二、费用 4,327,476.83 17,040,649.31
1．管理人报酬 2,567,691.22 11,845,587.74
2．托管费 641,922.79 2,961,396.91
3．销售服务费 205,565.01 1,164,315.68
4．交易费用 492,493.89 791,453.88
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 419,803.92 277,895.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号
填列）
8,710,411.83 6,254,468.64
减：所得税费用 - - 博时新趋势灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告（摘要）
16
四、 净利润 （净亏损以“-”号填列） 8,710,411.83 6,254,468.64
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：博时新趋势灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月 1日至2016年12月31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1 月 1日至 2016年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
2,536,398,117.97 4,234,675.14 2,540,632,793.11
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 8,710,411.83 8,710,411.83
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
-2,398,590,930.61 -4,744,790.16 -2,403,335,720.77
其中：1.基金申购款 144,679,782.15 4,319,794.60 148,999,576.75
2.基金赎回款 -2,543,270,712.76 -9,064,584.76 -2,552,335,297.52
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
137,807,187.36 8,200,296.81 146,007,484.17
项目
上年度可比期间
2015年5 月29 日（基金合同生效日）至 2015年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
1,201,814,640.03 - 1,201,814,640.03
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 6,254,468.64 6,254,468.64
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
1,334,583,477.94 -2,019,793.50 1,332,563,684.44
其中：1.基金申购款 7,176,622,732.25 -2,657,265.36 7,173,965,466.89
2.基金赎回款 -5,842,039,254.31 637,471.86 -5,841,401,782.45
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
- - - 博时新趋势灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告（摘要）
17
以“-”号填列）
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
2,536,398,117.97 4,234,675.14 2,540,632,793.11
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署：
_______________________
______________________
_______________________
基金管理人负责人： 江向阳
主管会计工作负责人：王德英
会计机构负责人：成江
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
7.4.2 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资
基金税收政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税
[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财
税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税
[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进
一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机
构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示
如下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不
征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。
自 2016 年 5 月 1 日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人
运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往
来利息收入亦免征增值税 。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月
以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至
1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人
所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定博时新趋势灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告（摘要）
18
计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计
入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印
花税。
7.4.3关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
博时基金管理有限公司(“博时基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金销售机构
招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金管理人的股东
中国长城资产管理股份有限公司 基金管理人的股东
广厦建设集团有限责任公司 基金管理人的股东
天津港(集团)有限公司 基金管理人的股东
上海汇华实业有限公司 基金管理人的股东
上海盛业股权投资基金有限公司 基金管理人的股东
博时资本管理有限公司 基金管理人的子公司
博时基金（国际）有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.4.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年5月29日 （基金合同生效日） 至2015
年12月31日
成交金额
占当期股票成交总
额的比例
成交金额
占当期股票成交总
额的比例
招商证券 211,544,978.82 56.81% 143,230,405.23 23.79%
7.4.4.1.2 权证交易
无。
7.4.4.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年5月29日 （基金合同生效日） 至2015
年12月31日
成交金额
占当期债券成交总
额的比例
成交金额
占当期债券成交总
额的比例
招商证券 12,834,096.14 88.82% 17,223,970.72 53.09% 博时新趋势灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告（摘要）
19
7.4.4.1.4 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年5月29日 （基金合同生效日） 至2015
年12月31日
成交金额
占当期债券回购成
交总额的比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
招商证券 7,994,100,000.00 100.00% 37,029,800,000.00 46.40%
7.4.4.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日
当期
佣金
占当期佣金总量的
比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例
招商证券 154,657.58 56.82% 85,184.22 57.43%
关联方名称
上年度可比期间
2015年5月29日（基金合同生效日）至2015年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量的
比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例
招商证券 104,420.40 24.12% 94,079.41 47.90%
注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记
结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息
服务等。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年5月29日 （基金合同生
效日）至2015年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 2,567,691.22 11,845,587.74
其中：支付销售机构的客户维护费 26,298.50 105,928.90
注：支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.00%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.00%/当年天数。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间 博时新趋势灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告（摘要）
20
2016年1月1日至2016年12
月31日
2015年5月29日 （基金合同生
效日）至2015年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 641,922.79 2,961,396.91
注：支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
7.4.4.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费
的各关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
博时新趋势混合 A 博时新趋势混合 C 合计
博时基金
205,565.01 205,565.01
招商银行
合计 - 205,565.01 205,565.01
获得销售服务费
的各关联方名称
上年度可比期间
2015年5月29日（基金合同生效日）至2015年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
博时新趋势混合A 博时新趋势混合C 合计
博时基金 - 1,157,353.16 1,157,353.16
招商银行 - 4,044.66 4,044.66
合计 - 1,161,397.82 1,161,397.82
注：本基金 A类基金份额不收取销售服务费。支付基金销售机构的 C 类基金份额销售服务费按
前一日C类基金份额基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给博时基
金，再由博时基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
C类日销售服务费＝前一日基金资产净值 × 0.10% / 当年天数
7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年5月29日 （基金合同生效日） 至2015博时新趋势灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告（摘要）
21
年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行 120,598,287.30 671,207.20 155,849,727.95 5,188,334.40
注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.4.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.5期末（2016 年 12 月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单位：
股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
601375
中原
证券
2016-12
-20
2017-0
1-03
新股未
上市
4.00 4.00 18,251.00 73,004.00 73,004.00 -
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中
基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股
上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日
至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
无。
7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
无。
7.4.6有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 博时新趋势灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告（摘要）
22
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2016 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产中属于第一层次的余额为 22,602,518.00 元，属于第二层次的余额为
73,004.00 元， 无属于第三层次的余额(2015年12月31日： 第一层次16,553,549.64 元，
第二层次699,600.00 元，无属于第三层次的余额)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌
停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃
日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2016 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015
年12月31日：同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 22,675,522.00 15.39
其中：股票 22,675,522.00 15.39 博时新趋势灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告（摘要）
23
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 124,560,557.19 84.55
7 其他各项资产 81,376.94 0.06
8 合计 147,317,456.13 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 15,486,918.00 10.61
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 2,859,000.00 1.96
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,530,500.00 1.05
J 金融业 73,004.00 0.05
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 2,726,100.00 1.87
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 22,675,522.00 15.53
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净值
比例(％)
1 600887 伊利股份 180,000 3,168,000.00 2.17
2 600085 同仁堂 100,000 3,138,000.00 2.15
3 000858 五粮液 90,000 3,103,200.00 2.13
4 000999 华润三九 120,000 2,967,600.00 2.03 博时新趋势灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告（摘要）
24
5 600723 首商股份 300,000 2,859,000.00 1.96
6 600138 中青旅 130,000 2,726,100.00 1.87
7 000550 江铃汽车 60,000 1,620,000.00 1.11
8 002368 太极股份 50,000 1,530,500.00 1.05
9 000513 丽珠集团 25,044 1,490,118.00 1.02
10 601375 中原证券 18,251 73,004.00 0.05
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于博时基金管理有限公司
网站的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 002368 太极股份 5,742,319.43 0.23
2 600858 银座股份 5,628,697.20 0.22
3 600015 华夏银行 5,590,353.17 0.22
4 601333 广深铁路 5,496,407.01 0.22
5 600039 四川路桥 5,373,797.07 0.21
6 000999 华润三九 5,230,646.00 0.21
7 000858 五粮液 4,862,532.00 0.19
8 600261 阳光照明 4,374,159.58 0.17
9 000333 美的集团 4,367,322.00 0.17
10 600489 中金黄金 4,351,321.00 0.17
11 000513 丽珠集团 4,255,712.40 0.17
12 002216 三全食品 4,242,163.92 0.17
13 600723 首商股份 4,225,650.72 0.17
14 000895 双汇发展 3,525,220.50 0.14
15 002202 金风科技 3,424,452.00 0.13
16 002327 富安娜 3,375,966.48 0.13
17 600138 中青旅 3,371,344.00 0.13
18 600879 航天电子 3,337,921.87 0.13
19 600085 同仁堂 3,189,767.00 0.13
20 600887 伊利股份 3,142,502.46 0.12
注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易
费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 600858 银座股份 6,095,746.74 0.24 博时新趋势灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告（摘要）
25
2 600015 华夏银行 5,897,705.33 0.23
3 601333 广深铁路 5,351,291.24 0.21
4 600039 四川路桥 5,324,825.00 0.21
5 000333 美的集团 4,917,896.00 0.19
6 002216 三全食品 4,707,634.36 0.19
7 002368 太极股份 4,660,685.47 0.18
8 600489 中金黄金 4,490,137.75 0.18
9 600261 阳光照明 4,033,077.58 0.16
10 000895 双汇发展 3,427,048.00 0.13
11 600879 航天电子 3,404,813.20 0.13
12 002327 富安娜 3,381,990.22 0.13
13 000063 中兴通讯 3,361,072.00 0.13
14 600809 山西汾酒 3,354,247.00 0.13
15 600660 福耀玻璃 3,220,566.00 0.13
16 000783 长江证券 3,190,451.28 0.13
17 002202 金风科技 3,181,568.00 0.13
18 600790 轻纺城 3,178,637.40 0.13
19 601998 中信银行 3,163,165.41 0.12
20 600961 株冶集团 3,091,162.24 0.12
注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 185,492,616.82
卖出股票的收入（成交）总额 187,077,781.72
注： 本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。 博时新趋势灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告（摘要）
26
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.12.2 报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之
外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 70,488.30
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 10,888.64
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 81,376.94
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情况说
明
1 601375 中原证券 73,004.00 0.05 未上市
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 博时新趋势灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告（摘要）
27
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有
人户
数
（户）
户均持有的基金
份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
博时新趋势 A类 429 253,244.23 103,448,549.53 95.22% 5,193,223.11 4.78%
博时新趋势 C类 4 7,291,353.68 29,165,414.72 100.00% - -
合计 433 318,261.40 132,613,964.25 96.23% 5,193,223.11 3.77%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员
持有本开放式基金
博时新趋势A类 5,473.13 0.01%
博时新趋势C类 - -
合计 5,473.13 0.00%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区间
（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金
博时新趋势A 类 -
博时新趋势C 类 -
合计 -
本基金基金经理持有本开放式基金
博时新趋势A 类 -
博时新趋势C 类 -
合计 -
注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金；
2、本基金的基金经理未持有本基金。
§10开放式基金份额变动
单位：份
项目 博时新趋势混合 A 博时新趋势混合 C
基金合同生效日（2015 年 5 月 29
日）基金份额总额
1,836,595.16 1,199,978,044.87
本报告期期初基金份额总额 8,171,135.28 2,528,226,982.69
本报告期基金总申购份额 114,984,748.07 29,695,034.08
减：本报告期基金总赎回份额 14,514,110.71 2,528,756,602.05 博时新趋势灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告（摘要）
28
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 108,641,772.64 29,165,414.72
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期基金管理人无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提
供审计服务。本报告期内本基金应付审计费 60,000 元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有
受到监管部门稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
国泰君安 1 - - - - -
招商证券 1 211,544,978.82 56.81% 154,657.58 56.82% -
中信建投 1 160,822,288.78 43.19% 117,544.97 43.18% -
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
成交金额
占当期回
购成交总
成交金
额
占当期
权证成博时新趋势灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告（摘要）
29
额的比例 额的比例 交总额
的比例
国泰君安 - - - - - -
招商证券 12,834,096.14 88.82% 7,994,100,000.00 100.00% - -
中信建投 1,615,262.94 11.18% - - - -
博时基金管理有限公司
二〇一七年三月二十七日
