博时安荣 18 个月定期开放债券型证券投资基金 2016年年度报告
博时安荣18个月定期开放债券型证券投资基
金
2016 年年度报告(摘要)
2016 年12 月 31 日
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年三月二十七日博时安荣 18 个月定期开放债券型证券投资基金 2016年年度报告（摘要）
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年3月24日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内
容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正文。
本报告期自2016 年1月1日起至12月 31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 博时安荣 18 个月定期开放债
基金主代码 001999
交易代码 001999
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 11月 24 日
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,332,323,307.73份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
在谨慎投资的前提下，本基金力争战胜业绩比较基准，追求基金资产的长
期、稳健、持续增值。
投资策略
本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方
法，确定资产在非信用类固定收益类证券（国家债券、中央银行票据等）
和信用类固定收益类证券之间的配置比例。
业绩比较基准
1年期定期存款利率（税后）×150% 博时安荣 18 个月定期开放债券型证券投资基金 2016年年度报告（摘要）
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风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合
型基金、股票型基金，属于中等风险/收益的产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 博时基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 孙麒清 张燕
联系电话 0755-83169999 0755-83199084
电子邮箱 service@bosera.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话 95105568 95555
传真 0755-83195140 0755-83195201
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联
网网址
http://www.bosera.com
基金年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人处
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据
和指标
2016年
2015年 11月 24 日（基金合同生效日）
至 2015 年 12 月31 日
本期已实现收益 125,597,088.62 14,868,440.41
本期利润 21,832,220.14 63,410,741.77
加权平均基金份
额本期利润
0.0094
0.0274
本期基金份额净
值增长率
0.89%
2.70%
3.1.2 期末数据
和指标
2016年末
2015 年末
期末可供分配基
金份额利润
-0.0169
0.0064
期末基金资产净
值
2,292,861,877.03
2,374,685,550.56
期末基金份额净 0.983 1.027 博时安荣 18 个月定期开放债券型证券投资基金 2016年年度报告（摘要）
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值
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月
-3.06% 0.18% 0.57% 0.01% -3.63% 0.17%
过去六个月
-0.65% 0.14% 1.13% 0.01% -1.78% 0.13%
过去一年
0.89% 0.14% 2.25% 0.01% -1.36% 0.13%
自基金合同生
效起至今
3.61% 0.14% 2.48% 0.01%
1.13% 0.13%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
博时安荣18个月定期开放债券型证券投资基金
自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2015年11月24日至 2016年12月31日)
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
博时安荣 18个月定期开放债券型证券投资基金
自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 博时安荣 18 个月定期开放债券型证券投资基金 2016年年度报告（摘要）
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3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总
额
再投资形式发放总
额
年度利润分配合
计
备注
2016年 0.540 103,655,893.67 21,329,493.21 124,985,386.88 -
合计 0.540 103,655,893.67 21,329,493.21 124,985,386.88 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创
造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2016 年 12
月 31 日，博时基金公司共管理 164 只开放式基金，并受全国社会保障基金理事会委托
管理部分社保基金，以及多个企业年金账户，管理资产总规模逾 6250 亿元人民币，其
中公募基金规模逾 3760 亿元人民币，累计分红逾 781 亿元人民币，是目前我国资产管
理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
1、 基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计，截至 2016 年年末，博时旗下共94只（份额分开
计算）成立满一年的基金产品参与分类排名。其中排名在同类前 1/2 的产品共有 60 只
（主动权益17只，债券 16只，指数20只，货币 3只，QDII基金4 只） ，约64%；排名
在前 1/3 的产品共有 45 只，约 48%；排名前 1/4 的产品共有 34 只，约 36%。博时旗下
各类产品均有表现突出的产品位居行业前列。
黄金基金类，博时黄金 ETF(D 类)今年以来净值增长率 19.10%，在同类 8 只排名第
1。
0.00%
1.00%
2.00%
3.00%
2015年 2016年
博时安荣18个月定期开放债券型证券投资基 基金基准博时安荣 18 个月定期开放债券型证券投资基金 2016年年度报告（摘要）
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固收方面，长期标准债券型基金里，博时双月薪定期支付债券，今年以来净值增长
率为6.54%，在同类61 只中排名第2；博时信用债纯债（A类） ，今年以来净值增长率为
4.23%，在同类中排名第 4；中短期标准债券型基金，博时安盈债券（A类）今年以来净
值增长率为 2.02%，在同类 66 只排名第 1；普通债券型基金里，博时稳定价值债券（A
类）今年以来净值增长率为 2.31%，在同类排名前 1/3；货币市场基金里，博时外服货
币今年以来净值增长率为 3.03%，同类194只排名第 6。
QDII 基金，博时标普 500ETF 今年以来净值增长率 18.34%，同类排名前 1/4。博时
亚洲票息收益债券(QDII)今年以来净值增长率 14.43%，同类排名第 3。
2、 其他大事件
?2016 年 12 月 27 日，2016 金融新媒体峰会暨金 V 榜 2016 颁奖典礼在广州举行，
博时基金荣获“最具传播力基金公司”奖项。
?2016年12月13 日， 由中国经营报主办的“2016 第十四届中国企业竞争力年会暨
金融高峰论坛”在北京举行， 博时基金荣获“2016 卓越竞争力品牌建设金融机构”奖项。
?2016年12月9 日，在证券日报主办的“第十二届中国证券市场年会”上，博时基
金荣膺中国证券市场“2016 年度最全能公募基金龙鼎奖”。
?2016年12月8 日， 金融界网站主办的首届智能金融国际论坛暨第五届金融界“领
航中国”年度盛典，博时基金荣获“2016年杰出品牌奖”。
?2016年12月6 日，全国社会保障基金理事会发布公告，博时成为基本养老保险基
金首批证券投资管理机构之一。
?2016年12月1 日，由《经济观察报》主办的“2015-2016年度观察家金融峰会”
在沪举办，博时基金再次独家蝉联“卓越固定收益投资团队奖”。
?2016 年 11 月 25 日，由北大汇丰商学院、南方都市报、奥一网联合主办的 2016
年 （第二届） CFAC中国金融年会在深召开， 博时基金再次蝉联“年度最佳基金公司大奖”。
?2016年11月23日， 由新浪财经主办的“2016新浪全球资产管理论坛”在京举行，
“2016 中国（首届）波特菲勒奖综合评选”结果揭晓。博时基金荣获“2016 最具互联
网创新基金公司”、基金经理过钧获评“2016 最佳债券基金经理”、何凯获“2016 最
佳 QDII 基金经理”。本届波特菲勒奖博时基金共斩获三项大奖，成为获奖最多的公募
基金公司之一。
?2016年11月17 日，全国社保基金境内投资管理人 2016年座谈会在上海举行，博
时基金副总裁董良泓荣获“五年服务社保奖”，该奖项授予长期为社保服务且业绩优秀博时安荣 18 个月定期开放债券型证券投资基金 2016年年度报告（摘要）
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的投资管理人，本次仅授予 5人，董良泓先生是自 2015年之后再次蝉联该奖项。
?2016 年 9 月 7 日，第二届结构性融资与资产证券化论坛暨 2016 年度资产证券化?
介甫奖颁奖典礼上，“博时资本-平安银行橙鑫橙 e 资产支持专项计划”荣获“应收账
款类最受投资者欢迎产品”和“最佳风控产品”两项大奖。
?2016年8月5日，由 21世纪经济报道主办的“2016深港通论坛暨 ‘金帆奖’系
列颁奖礼上，博时一举斩获 2016 年综合实力十强基金公司奖、2016 年互联网突出表现
奖、2016年ABS最具实力管理人奖（博时资本）三项大奖。
?2016 年 6 月 24 日，由南方日报主办的一年一度 “金榕奖”南方金融大奖系列评
选正式揭晓，博时基金董事长张光华荣膺 “2016 南方金融领导力年度大奖”，博时基
金基金经理魏桢荣获“2016 南方金融年度投资理财师”称号。
?由中国基金报、香山财富论坛、深圳市政府金融办、国泰基金联合主办的“中国
机构投资者峰会暨财富管理国际论坛”2016 年 5 月 13 日在深举行。博时旗下博时信用
债券获得“五年持续回报积极债券型明星基金奖”。
?2016 年 5 月 10 日，由上海证券报主办的 2016 中国基金业峰会暨第十三届“金基
金”奖颁奖典礼在上海举办， 博时基金荣获“2015 年度金基金·债券投资回报基金管理
公司”大奖。
?2016年4月15 日，由中国基金报主办的第三届中国基金业英华奖评选揭晓，博时
基金经理过钧先生获评三年期二级债基最佳基金经理、五年期二级债基最佳基金经理。
?2016年3月27日， 第十三届中国基金业金牛奖揭晓， 博时基金摘得了基金业的“奥
斯卡”奖--“固定收益投资金牛基金公司”奖。
?2016 年 3 月 15 日，由腾讯证券主办的《“挑战 机遇”315 评选——投资者最认
同的券商、基金领军人物》评选活动日前揭晓，博时基金董事长张光华先生获评“投资
者最认同的公募基金领军人物”，网络票选高居第二位。
?2016年1月18日， 大众证券报“2015中国基金风云榜”上， 博时创业成长 （050014）
荣获2015“最受投资者喜爱基金”奖、 博时安丰 18个月定开债 （160515） 荣获2015“最
佳固定收益型基金”奖。
?2016 年 1 月 15 日，2016 年金融理财创新与发展论坛暨第六届“金貔貅”奖颁奖
在京举办，博时基金获评年度金牌品牌力、金牌创新力两项大奖；博时“存金宝”获年
度金牌创新力金融产品奖。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务 任本基金的基金经理 （助 证券从业 说明 博时安荣 18 个月定期开放债券型证券投资基金 2016年年度报告（摘要）
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理）期限 年限
任职日期 离任日期
魏桢
固定收益总部
现金管理组投
资副总监/基
金经理
2015-11-2
4
- 8.5
2004年起在厦门市商业银行
任债券交易组主管。2008年
加入博时基金管理有限公
司，历任债券交易员、固定
收益研究员、 博时理财 30天
债券基金、博时岁岁增利一
年定期开放债券基金、博时
月月薪定期支付债券基金、
博时双月薪定期支付债券基
金的基金经理。现任固定收
益总部现金管理组投资副总
监兼博时安丰 18 个月定期
开放债券（LOF）基金、博时
天天增利货币市场基金、博
时月月盈短期理财债券型证
券投资基金、博时现金宝货
币市场基金、博时现金收益
货币基金、博时安盈债券基
金、博时保证金货币 ETF 基
金、博时外服货币基金、博
时安荣 18 个月定期开放债
券基金、博时裕创纯债债券
型证券投资基金、博时安润
18个月定开债基金、博时裕
盛纯债债券基金、博时产业
债纯债基金、博时安仁一年
定开债基金、博时合利货币
基金、博时安恒 18 个月定
开债基金、博时合鑫货币基
金、博时安弘一年定开债基
金、 博时聚享纯债债券基金、
博时裕鹏纯债债券基金的基
金经理。
注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵
从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其
各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽
责、 取信于市场、 取信于社会的原则管理和运用基金资产， 为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，
基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。 博时安荣 18 个月定期开放债券型证券投资基金 2016年年度报告（摘要）
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
报告期内，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关要求，公
司进一步完善了《公平交易管理制度》 ，通过系统及人工相结合的方式，分别对一级市
场及二级市场的权益类及固定收益类投资的公平交易原则、流程，按照境内及境外业务
进行了详细规范，同时也通过强化事后分析评估监督机制来确保公司公平对待管理的不
同投资组合。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016年全年债券市场经历了较大幅度的波动， 年初由于信用风险和资金面收紧的因
素，债券市场缓慢上行，进入二季度之后，资金面逐渐宽松，利率债尤其是超长债迎来
了一波较大幅度的下行，超长债更是创出了年内的新低。但进入四季度之后，债券市场
利率经历了短暂的下行之后大幅上升，从 10 月下旬以来，受央行货币政策边际收紧、
全球债券市场大跌、银行委外赎回传闻和国债期货恐慌下跌影响，债券市场出现剧烈调
整。从收益率上行幅度看，2016 年全年 1-3 年债券上行超过 30BP，5-10 年金融债上行
10BP，20-30 年全年基本持平。从指数上来看，中债总财富指数上涨 1.48%，国债指数
上涨2.35%，金融债指数上涨 0.71%，企业债指数上涨 2.46%。
2016年度， 本基金根据定开债券基金特点， 顺应债券市场变化， 适时调整组合久期、
仓位结构和杠杆水平，在二三季度债券市场收益率下行时维持较长久期和较高杠杆水平。
11月份以后市场开始大幅调整，组合操作上卖出中长期限债券和中低评级信用债，降低
了组合利率和信用风险。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2016年12月 31日， 本基金份额净值为 0.983元， 累计份额净值为 1.037元，
报告期内净值增长率为 0.89%，同期业绩基准涨幅为 2.25%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2017年，央行控杠杆仍然是一条重要的主线，在央行控杠杆的思路下，信用刚兑和博时安荣 18 个月定期开放债券型证券投资基金 2016年年度报告（摘要）
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流动性刚兑都在逐步打破，防风险将成为主基调。长期来看，经济下行趋势难改，且处
于高债务水平的债务周期内，债券市场利率有下行空间的，我们保持债券市场中长期牛
市的观点不变， 对于后市不应悲观。 从中短期的角度看， 宏观政策现阶段的重点在于“抑
制资产泡沫、防范金融风险”，结合汇率条件和金融高杠杆风险的判断，现阶段货币政
策的基调立足于“稳健中性”而不是“稳健宽松”，流动性边际条件上维持紧平衡，强
调“货币闸门”。 在当前时点， 经历大幅调整后债市尤其是中短端具有不错的配置价值。
本组合遵循定开债基金的投资理念，投资思路上保持谨慎乐观，继续降低组合杠杆
和久期，控制组合回撤风险，同时等待市场调整充分，通过左侧博弈增强收益。另外积
极调整组合持仓结构，保持较高比例的高流动性资产应付开放期。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，本基金管理人的经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，
在完善内部控制制度和流程手册的同时，推动内控体系和制度措施的落实；强化对基金
投资运作和公司经营管理的合规性监察，通过实时监控、定期检查、专项检查等方式，
及时发现情况，提出改进建议并跟踪改进落实情况。公司监察法律部对公司遵守各项法
规和管理制度及旗下各基金履行合同义务的情况进行核查，发现违规隐患及时与有关业
务人员沟通并向管理层报告，定期向公司董事、总经理和监管部门出具监察稽核报告。
2016年，我公司根据法律、法规的规定，制定、修订和完善了《博时货币市场基金
投资管理制度》 、 《博时基金国债期货投资管理流程手册》 、 《博时基金国债期货风险管理
流程手册》 、 《博时基金流动性风险管理制度》 、 《关联交易管理办法》 、 《交易部公平交易
管理制度》 、 《博时ETF 基金风险管理制度》 、 《博时基金反洗钱工作手册》 、 《开放式基金
业务规则》等制度和流程手册等制度。定期更新了各公募基金的《投资管理细则》 ，以
制度形式明确了投资管理相关的内部流程及内部要求。不断完善“博时客户关系管理系
统”、“博时投资决策支持系统”等管理平台，加强了公司的市场体系、投研体系和后
台运作的风险监控工作。在新基金发行和老基金持续营销的过程中，严格规范基金销售
业务，按照《证券投资基金销售管理办法》的规定审查宣传推介材料，选择有代销资格
的代销机构销售基金，并努力做好投资者教育工作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
收益分配原则：本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选
择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资（红利再投资不受封闭期限制） ；
若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净博时安荣 18 个月定期开放债券型证券投资基金 2016年年度报告（摘要）
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值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配
金额后不能低于面值。
本基金管理人已于 2016年4月15日发布公告，以 2016年3月 31日已实现的可分
配利润为基准，本基金每 10份基金份额发放红利 0.240元人民币。
本基金管理人已于 2016年7月14日发布公告，以 2016年6月 30日已实现的可分
配利润为基准，本基金每 10份基金份额发放红利 0.170元人民币。
本基金管理人已于 2016 年 10 月 14 日发布公告，以 2016 年 9 月 30 日已实现的可
分配利润为基准，本基金每 10份基金份额发放红利 0.130元人民币。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明，在本报告期内，基金托管人—招商银行股份有限公司不存在任何损害
基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有
关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申
购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行
为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的
运作严格按照基金合同的规定进行。该基金本报告期内进行了三次利润分配，分配金额
分别为55,470,597.18 元、39,308,381.33元、30,206,408.37元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内
容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
本报告已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了无保留意见
的审计报告。投资者欲了解审计报告详细内容，可通过登载于博时基金管理公司网站的
年度报告正文查看审计报告全文。 博时安荣 18 个月定期开放债券型证券投资基金 2016年年度报告
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：博时安荣18 个月定期开放债券型证券投资基金
报告截止日：2016年12 月31日
单位：人民币元
资产
本期末
2016 年12 月31 日
上年度末
2015年 12 月31 日
资 产： - -
银行存款 65,864,868.78 3,936,852.98
结算备付金 22,039,613.93 19,505,311.73
存出保证金 26,757.49 199,714.59
交易性金融资产 3,417,431,595.80 4,606,975,233.16
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 3,409,441,195.80 4,606,975,233.16
资产支持证券投资 7,990,400.00 -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 42,651,722.77 42,531,495.41
应收股利 - -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计 3,548,014,558.77 4,673,148,607.87
负债和所有者权益 本期末 上年度末 博时安荣 18 个月定期开放债券型证券投资基金 2016年年度报告
2
2016 年12 月31 日 2015年 12 月31 日
负 债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 1,192,266,834.95 2,296,700,000.00
应付证券清算款 60,178,666.01 206,728.48
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 1,168,734.42 1,192,010.65
应付托管费 350,620.31 357,603.18
应付销售服务费 - -
应付交易费用 17,670.99 6,715.00
应交税费 - -
应付利息 980,155.06 -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 190,000.00 -
负债合计 1,255,152,681.74 2,298,463,057.31
所有者权益：
实收基金 2,332,323,307.73 2,311,274,808.79
未分配利润 -39,461,430.70 63,410,741.77
所有者权益合计 2,292,861,877.03 2,374,685,550.56
负债和所有者权益总计 3,548,014,558.77 4,673,148,607.87
注： 1. 报告截止日2016年12月31日， 基金份额净值0.983元， 基金份额总额2,332,323,307.73
份。
2. 本财务报表的实际编制期间为 2016年度和2015年 11月 24日(基金合同生效日)至 2015年
12月 31 日止期间。
7.2 利润表
会计主体：博时安荣18 个月定期开放债券型证券投资基金 博时安荣 18 个月定期开放债券型证券投资基金 2016年年度报告
3
本报告期：2016年度及 2015年11月24日(基金合同生效日)至2015年 12月31日
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至
2016年12月 31 日
上年度可比期间
2015年 11月 24 日（基
金合同生效日）至2015
年12月31日
一、收入 78,654,814.10 69,179,067.47
1.利息收入 140,173,856.88 12,860,435.35
其中：存款利息收入 654,109.79 131,252.58
债券利息收入 139,103,562.93 12,475,592.84
资产支持证券利息收入 214,799.24 -
买入返售金融资产收入 201,384.92 253,589.93
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 42,245,825.70 7,776,330.76
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 42,245,825.70 7,776,330.76
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
-103,764,868.48
48,542,301.36
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） -
-
5.其他收入（损失以“-”号填列） -
-
减：二、费用 56,822,593.96 5,768,325.70
1．管理人报酬 14,212,942.63 1,419,977.40
2．托管费 4,263,882.77 425,993.21
3．销售服务费 - - 博时安荣 18 个月定期开放债券型证券投资基金 2016年年度报告
4
4．交易费用 57,923.90 8,643.36
5．利息支出 37,855,041.61 3,913,306.73
其中：卖出回购金融资产支出 37,855,041.61 3,913,306.73
6．其他费用 432,803.05 405.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号
填列）
21,832,220.14
63,410,741.77
减：所得税费用 - -
四、 净利润 （净亏损以“-”号填列） 21,832,220.14 63,410,741.77
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：博时安荣18 个月定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2016年度及 2015年11月24日(基金合同生效日)至2015年 12月31日
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1 月 1日至 2016年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
2,311,274,808.79 63,410,741.77 2,374,685,550.56
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 21,832,220.14 21,832,220.14
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
21,048,498.94 280,994.27 21,329,493.21
其中：1.基金申购款 21,048,498.94 280,994.27 21,329,493.21
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
- -124,985,386.88 -124,985,386.88 博时安荣 18 个月定期开放债券型证券投资基金 2016年年度报告
5
以“-”号填列）
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
2,332,323,307.73 -39,461,430.70 2,292,861,877.03
项目
上年度可比期间
2015年11月 24 日（基金合同生效日）至2015年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值） 2,311,274,808.79 - 2,311,274,808.79
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润） - 63,410,741.77 63,410,741.77
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
- - -
其中：1.基金申购款
- - -
2.基金赎回款
- - -
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值） 2,311,274,808.79 63,410,741.77 2,374,685,550.56
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署：
__________________
__________________
__________________
基金管理人负责人：江向阳
主管会计工作负责人：王德英
会计机构负责人：成江
博时安荣 18 个月定期开放债券型证券投资基金 2016年年度报告
6
7.4 报表附注
7.4.1 重要会计政策和会计估计
7.4.1.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月1日起至12月 31日止。本财务报表的实际编制期间为
2016年度和2015年11 月24日(基金合同生效日)至2015年12月31日止期间。
7.4.1.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.1.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、
应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融
资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到
期投资。
本基金目前以交易目的持有的债券投资和资产支持证券投资分类为以公允价值计
量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金
融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和
其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的
非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款
项等。
7.4.1.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债
表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易
费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日
至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计
入初始确认金额。 博时安荣 18 个月定期开放债券型证券投资基金 2016年年度报告
7
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计
量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合
同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.1.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的债券投资和资产支持证券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日
无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格
的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了
重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定
公允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交
易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交
易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公
允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市
场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.1.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额
结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.1.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 博时安荣 18 个月定期开放债券型证券投资基金 2016年年度报告
8
7.4.1.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，
并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.1.9 收入/(损失)的确认和计量
债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况
下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持
有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部
分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为
利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确
认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资
收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
7.4.1.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法
逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
7.4.1.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可
选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投
资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以
及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润
中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额
为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 博时安荣 18 个月定期开放债券型证券投资基金 2016年年度报告
9
7.4.1.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组
成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管
理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本
基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个
或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.1.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以
下类别债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)在银行间同业市场交易的债券品种， 根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《关
于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估
值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体
估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(2)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、
可分离债券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会
估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债
券估值结果确定公允价值。
7.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.2.1 会计政策变更的说明
无。
7.4.2.2 会计估计变更的说明
无。
7.4.2.3 差错更正的说明
无。
7.4.3 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资
基金税收政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税
[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进博时安荣 18 个月定期开放债券型证券投资基金 2016年年度报告
10
一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机
构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示
如下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不
征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自 2016
年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金
买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免
征增值税 。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入
及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。
7.4.4关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
博时基金管理有限公司(“博时基金”) 基金管理人、基金销售机构
招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金销售机构
招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金管理人的股东
中国长城资产管理股份有限公司 基金管理人的股东
广厦建设集团有限责任公司 基金管理人的股东
天津港(集团)有限公司 基金管理人的股东
上海汇华实业有限公司 基金管理人的股东
上海盛业股权投资基金有限公司 基金管理人的股东
博时资本管理有限公司 基金管理人的子公司
博时基金(国际)有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.5本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.5.1 通过关联方交易单元进行的交易
无。 博时安荣 18 个月定期开放债券型证券投资基金 2016年年度报告
11
7.4.5.2 关联方报酬
7.4.5.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年11月24日（基金合同
生效日）至2015年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 14,212,942.63 1,419,977.40
其中：支付销售机构的客户维护费 4,613,829.63 462,091.86
注：支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.60%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.60% / 当年天数。
7.4.5.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年11月24日（基金合同
生效日）至2015年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 4,263,882.77 425,993.21
注：支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.18%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.18% / 当年天数。
7.4.5.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至 2016年12月31日
银行间市场交
易的各关联方
名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
招商银行 30,291,180.49 - - - - -
上年度可比期间
2015年 11月 24 日(基金合同生效日)至2015年 12月 31日
银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 博时安荣 18 个月定期开放债券型证券投资基金 2016年年度报告
12
易的各关联方
名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
招商银行 - - - - - -
7.4.5.4 各关联方投资本基金的情况
无。
7.4.5.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年11月24日（基金合同生效日）
至2015年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行股份有限公
司
65,864,868.78 123,536.41
3,936,852.98 104,650.75
注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.5.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.5.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.6 期末(2016 年12 月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.6.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
7.4.6.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
7.4.6.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.6.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2016 年12 月 31 日止， 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额403,366,834.95 元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额
011698082 16 中建材SCP007 2017/01/10 99.97 1,531,000 153,054,070.00
011698056 16 重汽SCP005 2017/01/04 100.11 1,200,000 120,132,000.00 博时安荣 18 个月定期开放债券型证券投资基金 2016年年度报告
13
101573023 15 中信国安MTN004 2017/01/05 96.06 1,080,000 103,744,800.00
011699778 16 连云港SCP003 2017/01/04 100.40 316,000 31,726,400.00
011698188 16 闽稀土SCP001 2017/01/04 99.85 103,000 10,284,550.00
合计
4,230,000 418,941,820.00
7.4.6.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2016 年12 月 31 日止， 本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额788,900,000.00 元，于2017年 1月 4日先后到期。该类交易要求本基金转入质押库的
债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.7 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2016年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中无属
于第一层次的余额，属于第二层次的余额为3,395,826,595.80 元，属于第三层次的余额为
21,605,000.00元(2015年 12月31日：第二层次4,606,975,233.16元，无属于第一层次和第三层
次的余额)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌
停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃
日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
于本期末，本基金持有公允价值归属于第三层次的金融工具的余额为 21,605,000.00 元(2015
年 12月 31日：零元)。本基金本期净转入/(转出)第三层次的金额为 21,605,000.00元，计入损博时安荣 18 个月定期开放债券型证券投资基金 2016年年度报告
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益的第三层次金融工具公允价值变动为零元(2015 年 11 月 24 日(基金合同生效日)至 2015 年
12月 31日止期间：无)。
上述第三层次资产变动如下：
计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2016 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015
年12月31日：同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
交易性金融资产
债券投资
2016年 1月 1日
-
购买
-
出售
-
转入第三层次
21,605,000.00
转出第三层次
-
当期利得或损失总额
-
计入损益的利得或损失
-
2016年 12月 31日
21,605,000.00
-30,890,000.00
2016 年 12 月 31 日仍持有的资产计入 2016
年度损益的未实现利得或损失的变动
——公允价值变动损益
博时安荣 18 个月定期开放债券型证券投资基金 2016年年度报告
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2 固定收益投资 3,417,431,595.80 96.32
其中：债券 3,409,441,195.80 96.09
资产支持证券 7,990,400.00 0.23
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 87,904,482.71 2.48
7 其他各项资产 42,678,480.26 1.20
8 合计 3,548,014,558.77 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细
本基金本报告期末未持有股票。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细
本基金本报告期末未持有股票。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期末未持有股票。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产
净值比例
(％)
1 国家债券 - - 博时安荣 18 个月定期开放债券型证券投资基金 2016年年度报告
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2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 555,192,195.80 24.21
5 企业短期融资券 1,491,283,000.00 65.04
6 中期票据 528,828,000.00 23.06
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 96,370,000.00 4.20
9 其他 737,768,000.00 32.18
10 合计 3,409,441,195.80 148.70
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资
产净值比
例(％)
1 011698082
16中建材
SCP007
2,200,000 219,934,000.00 9.59
2 1523009
15安邦人
寿
2,100,000 204,351,000.00 8.91
3 011699929
16津保投
SCP003
2,000,000 200,340,000.00 8.74
4 011698076
16 广晟
SCP005
2,000,000 199,920,000.00 8.72
5 130859 16 辽宁 04 2,000,000 193,960,000.00 8.46
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值
占基金资
产净值比
例(％)
1 131773 汇今二A2 80,000.00 7,990,400.00 0.35
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。 博时安荣 18 个月定期开放债券型证券投资基金 2016年年度报告
17
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查， 或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.12.2基金投资的前十名股票中， 没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
26,757.49
2 应收证券清算款
-
3 应收股利
-
4 应收利息
42,651,722.77
5 应收申购款
-
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
42,678,480.26
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 博时安荣 18 个月定期开放债券型证券投资基金 2016年年度报告
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§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
4,553.00
512,260.77
637,988,456.95
27.35% 1,694,334,850.78
72.65%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 3,373,209.96 0.14%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金
10~50
本基金基金经理持有本开放式基金 10~50
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2015年11 月 24 日)基金份额总额 2,311,274,808.79
本报告期期初基金份额总额 2,311,274,808.79
本报告期基金总申购份额 21,048,498.94
减：本报告期基金总赎回份额 -
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 2,332,323,307.73
博时安荣 18 个月定期开放债券型证券投资基金 2016年年度报告
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§11 重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提
供审计服务。本报告期内本基金应付审计费 90000 元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有
受到监管部门稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
国泰君安 2 - - - - -
中信建投 1 - - -1,818.12
100.00% -
注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通
知》（证监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经
营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。
1、基金专用交易席位的选择标准如下：
(1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
博时安荣 18 个月定期开放债券型证券投资基金 2016年年度报告
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(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析
能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全
面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模
型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服
务和支持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下：
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国泰君安 2,350,762,610.88 95.60% 69,871,500,000.00 100.00% - -
中信建投 108,272,319.98 4.40% - - - -
博时基金管理有限公司
二〇一七年三月二十七日
