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博时合利货币(002960)

博时合利货币:2016年年度报告摘要查看PDF公告

博时合利货币市场基金 2016 年年度报告摘要 
 
 
 
 
博时合利货币市场基金 
2016 年年度报告摘要 
2016 年12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:博时基金管理有限公司 
基金托管人:招商银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一七年三月二十七日 博时合利货币市场基金 2016 年年度报告摘要 
1 
 
§1 重要提示 
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017年 3月24日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内 容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金 一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文, 投资者欲了解详细内容, 应阅读年度报告正文。 本报告期自2016年 8月3日起至12月31 日止。


博时合利货币市场基金 2016 年年度报告摘要 2 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 博时合利货币 基金主代码 002960 交易代码 002960 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 8月 3日 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 203,386,121.60 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在控制投资组合风险,保持相对流动性的前提下,力争实现超越业绩比较 基准的投资回报 投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略,在控制利率风险、尽量降低基金资 产净值波动风险并满足流动性的前提下,提高基金收益。 业绩比较基准 活期存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种,其预期风险和 预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 博时基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 孙麒清 张燕 联系电话 0755-83169999 0755-83199084 电子邮箱 service@bosera.com yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 95105568 95555 传真 0755-83195140 0755-83195201 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人住所 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标


2016 年 8月 3 日(基金合同生效日)至 2016 年 12月 31日 博时合利货币市场基金 2016 年年度报告摘要 3 本期已实现收益 1,938,031.84 本期利润 1,938,031.84 本期净值收益率 1.0081% 3.1.2 期末数据和指标 2016 年末 期末基金资产净值 203,386,121.60 期末基金份额净值 1.0000 注:本基金合同生效日为2016年8月 3日,基金合同生效日起未满一年。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用 摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净 值收益 率① 份额净值收 益率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.6695% 0.0027% 0.0894% 0.0000% 0.5801% 0.0027% 自基金合同生效起至今 1.0081% 0.0022% 0.1468% 0.0000% 0.8613% 0.0022% 注:基金收益分配是按日结转份额;本基金的业绩比较基准为活期存款利率(税后) 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较


博时合利货币市场基金 自基金合同生效以来累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2016年8月3日至2016 年12月31日) 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 博时合利货币市场基金 博时合利货币市场基金 2016 年年度报告摘要 4 自基金合同生效以来基金净值收益率与业绩比较基准收益率的对比图 注:本基金合同于 2016 年 8 月 3 日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二部分“(二)投资范围”、“(四)投资限 制”的有关约定。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付赎 回款转出金额 应付利润本年变 动 年度利润分配合 计 备注 2016 1,902,388.40 - 35,643.44 1,938,031.84 - 合计 1,902,388.40 - 35,643.44 1,938,031.84 - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创 造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2016 年 12 月 31 日,博时基金公司共管理 164 只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托 管理部分社保基金,以及多个企业年金账户,管理资产总规模逾 6250 亿元人民币,其 中公募基金规模逾 3760 亿元人民币,累计分红逾 781 亿元人民币,是目前我国资产管 理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。 1、 基金业绩 根据银河证券基金研究中心统计,截至 2016 年年末,博时旗下共94 只(份额分开 计算)成立满一年的基金产品参与分类排名。其中排名在同类前 1/2 的产品共有 60 只 (主动权益17只,债券 16只,指数20只,货币 3只,QDII基金4只) ,约 64%;排名 0.00% 0.20% 0.40% 0.60% 0.80% 1.00% 1.20% 2016年 博时合利货币 基金基准博时合利货币市场基金 2016 年年度报告摘要 5 在前 1/3 的产品共有 45 只,约 48%;排名前 1/4 的产品共有 34 只,约 36%。博时旗下 各类产品均有表现突出的产品位居行业前列。 黄金基金类,博时黄金 ETF(D 类)今年以来净值增长率 19.10%,在同类 8 只排名第 1。 固收方面,长期标准债券型基金里,博时双月薪定期支付债券,今年以来净值增长 率为6.54%,在同类61 只中排名第2;博时信用债纯债(A类) ,今年以来净值增长率为 4.23%,在同类中排名第 4;中短期标准债券型基金,博时安盈债券(A类)今年以来净 值增长率为 2.02%,在同类 66 只排名第 1;普通债券型基金里,博时稳定价值债券(A 类)今年以来净值增长率为 2.31%,在同类排名前 1/3;货币市场基金里,博时外服货 币今年以来净值增长率为 3.03%,同类194只排名第 6。 QDII 基金,博时标普 500ETF 今年以来净值增长率 18.34%,同类排名前 1/4。博时 亚洲票息收益债券(QDII)今年以来净值增长率14.43%,同类排名第3。 2、 其他大事件 ?2016 年 12 月 27 日,2016 金融新媒体峰会暨金 V 榜 2016 颁奖典礼在广州举行, 博时基金荣获“最具传播力基金公司”奖项。 ?2016年12月13日, 由中国经营报主办的“2016 第十四届中国企业竞争力年会暨 金融高峰论坛”在北京举行, 博时基金荣获“2016 卓越竞争力品牌建设金融机构”奖项。 ?2016年12月9日,在证券日报主办的“第十二届中国证券市场年会”上,博时基 金荣膺中国证券市场“2016 年度最全能公募基金龙鼎奖”。 ?2016年12月8日, 金融界网站主办的首届智能金融国际论坛暨第五届金融界“领 航中国”年度盛典,博时基金荣获“2016年杰出品牌奖”。 ?2016年12月6日,全国社会保障基金理事会发布公告,博时成为基本养老保险基 金首批证券投资管理机构之一。 ?2016年12月1日,由《经济观察报》主办的“2015-2016年度观察家金融峰会” 在沪举办,博时基金再次独家蝉联“卓越固定收益投资团队奖”。 ?2016 年 11 月 25 日,由北大汇丰商学院、南方都市报、奥一网联合主办的 2016 年 (第二届) CFAC中国金融年会在深召开, 博时基金再次蝉联“年度最佳基金公司大奖”。 ?2016年11月23日, 由新浪财经主办的“2016新浪全球资产管理论坛”在京举行, “2016 中国(首届)波特菲勒奖综合评选”结果揭晓。博时基金荣获“2016 最具互联 网创新基金公司”、基金经理过钧获评“2016 最佳债券基金经理”、何凯获“2016 最博时合利货币市场基金 2016 年年度报告摘要 6 佳 QDII 基金经理”。本届波特菲勒奖博时基金共斩获三项大奖,成为获奖最多的公募 基金公司之一。 ?2016年11月17日,全国社保基金境内投资管理人 2016年座谈会在上海举行,博 时基金副总裁董良泓荣获“五年服务社保奖”,该奖项授予长期为社保服务且业绩优秀 的投资管理人,本次仅授予 5人,董良泓先生是自 2015年之后再次蝉联该奖项。 ?2016 年 9月 7 日,第二届结构性融资与资产证券化论坛暨 2016 年度资产证券化? 介甫奖颁奖典礼上,“博时资本-平安银行橙鑫橙 e 资产支持专项计划”荣获“应收账 款类最受投资者欢迎产品”和“最佳风控产品”两项大奖。 ?2016年8月5日,由 21世纪经济报道主办的“2016深港通论坛暨 ‘金帆奖’系 列颁奖礼上,博时一举斩获 2016 年综合实力十强基金公司奖、2016 年互联网突出表现 奖、2016年ABS最具实力管理人奖(博时资本)三项大奖。 ?2016 年 6 月 24 日,由南方日报主办的一年一度 “金榕奖”南方金融大奖系列评 选正式揭晓,博时基金董事长张光华荣膺 “2016 南方金融领导力年度大奖”,博时基 金基金经理魏桢荣获“2016 南方金融年度投资理财师”称号。 ?由中国基金报、香山财富论坛、深圳市政府金融办、国泰基金联合主办的“中国 机构投资者峰会暨财富管理国际论坛”2016 年 5 月 13 日在深举行。博时旗下博时信用 债券获得“五年持续回报积极债券型明星基金奖”。 ?2016 年 5月 10 日,由上海证券报主办的 2016 中国基金业峰会暨第十三届“金基 金”奖颁奖典礼在上海举办, 博时基金荣获“2015 年度金基金·债券投资回报基金管理 公司”大奖。 ?2016年4月15日,由中国基金报主办的第三届中国基金业英华奖评选揭晓,博时 基金经理过钧先生获评三年期二级债基最佳基金经理、五年期二级债基最佳基金经理。 ?2016年3月27日, 第十三届中国基金业金牛奖揭晓, 博时基金摘得了基金业的“奥 斯卡”奖--“固定收益投资金牛基金公司”奖。 ?2016 年 3 月 15 日,由腾讯证券主办的《“挑战 机遇”315 评选——投资者最认 同的券商、基金领军人物》评选活动日前揭晓,博时基金董事长张光华先生获评“投资 者最认同的公募基金领军人物”,网络票选高居第二位。 ?2016年1月18日, 大众证券报“2015中国基金风云榜”上, 博时创业成长 (050014) 荣获2015“最受投资者喜爱基金”奖、 博时安丰 18个月定开债 (160515) 荣获 2015“最 佳固定收益型基金”奖。 博时合利货币市场基金 2016 年年度报告摘要 7 ?2016 年 1 月 15 日,2016 年金融理财创新与发展论坛暨第六届“金貔貅”奖颁奖 在京举办,博时基金获评年度金牌品牌力、金牌创新力两项大奖;博时“存金宝”获年 度金牌创新力金融产品奖。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 魏桢 固定收益 总部现金 管理组投 资副总监 /基金经 理 2016-08-03 - 8.5 2004年起在厦门市商业银行 任债券交易组主管。2008年 加入博时基金管理有限公 司,历任债券交易员、固定 收益研究员、 博时理财 30天 债券基金、博时岁岁增利一 年定期开放债券基金、博时 月月薪定期支付债券基金、 博时双月薪定期支付债券基 金的基金经理。现任固定收 益总部现金管理组投资副总 监兼博时安丰 18 个月定期 开放债券(LOF)基金、博时 天天增利货币市场基金、博 时月月盈短期理财债券型证 券投资基金、博时现金宝货 币市场基金、博时现金收益 货币基金、博时安盈债券基 金、博时保证金货币 ETF 基 金、博时外服货币基金、博 时安荣 18 个月定期开放债 券基金、博时裕创纯债债券 型证券投资基金、博时安润 18个月定开债基金、博时裕 盛纯债债券基金、博时产业 债纯债基金、博时安仁一年 定开债基金、博时合利货币 基金、博时安恒 18 个月定 开债基金、博时合鑫货币基 金、博时安弘一年定开债基 金、 博时聚享纯债债券基金、 博时裕鹏纯债债券基金的基 金经理。 倪玉娟 高级研究 2016-08-03 - 5.4 2011 年至 2014 年在海通证博时合利货币市场基金 2016 年年度报告摘要 8 员兼基金 经理助理 券工作。2014年 3月加入博 时基金管理有限公司,现任 固定收益总部高级研究员兼 基金经理助理。 注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵 从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其 各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽 责、 取信于市场、 取信于社会的原则管理和运用基金资产, 为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益 的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 报告期内,根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关要求,公 司进一步完善了《公平交易管理制度》 ,通过系统及人工相结合的方式,分别对一级市 场及二级市场的权益类及固定收益类投资的公平交易原则、流程,按照境内及境外业务 进行了详细规范,同时也通过强化事后分析评估监督机制来确保公司公平对待管理的不 同投资组合。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》和公司制定的公平交易相关制度。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾 2016 年,经济增长在供给侧改革政策贯穿下整体呈现为筑底后逐渐企稳回升 的趋势。年初开始经济在总需求不足的拖累下继续下探,工业增加值回落明显。依靠财 政发力托底同时搭配中性偏宽松的货币政策,二季度开始工业增加值数据出现企稳,到 下半年又转向为小幅回升。供给侧改革政策在工业品库存偏低的背景下对上游工业品价 格起到了显著的支撑作用,同时叠加大宗商品价格持续上涨影响,PPI 同比增速持续上博时合利货币市场基金 2016 年年度报告摘要 9 行,9月份由负转正并在 12月达到5.5%的近5年新高。CPI在3季度结束了年初以来的 持续回落态势,11月份同比增速回升至 2.3%的年初高位。 经济增长和通货膨胀企稳回升的基本面趋势下, 2016年资金面走势由上半年的宽松 状态转向下半年波动加剧的紧平衡。一季度经济下滑压力明显,人民币持续贬值引发外 汇占款流失规模累积较大,央行于 3月份进行降准将资金面稳定在宽松状态。二季度货 币政策延续中性偏宽松基调,资金面保持稳定。进入三季度,央行于 8 月份重启 14 天 逆回购, 后续“收短放长”的公开市场操作逐渐抬高了资金利率中枢, 资金面波动增强。 四季度货币政策相对收紧的趋势愈加明显, 比如央行考虑将理财纳入MPA考核测算框架、 多次提及金融“去杠杆”和防范“资产泡沫”、中央经济工作会议要求“调节好货币闸 门”等。在叠加人民币贬值速度加快背景下外汇占款流失量继续累积和年底 MPA考核因 素后资金面紧张次数增加,依赖于央行公开市场逆回购和 MLF净投放才得以缓解。从资 金利率走势看, 银行间质押式回购 7 天品种加权平均利率从年初的 2.46%上行55bp至年 末的3.01%。 组合操作方面,本基金秉承现金管理工具的流动性、安全性和收益性原则,根据组 合的申购赎回特征结合对货币市场趋势的判断,合理安排资产到期分布和组合平均剩余 期限,在满足安全性和流动性的基础上把握银行存款收益率走高的投资机会并灵活控制 同业存单和债券的仓位,保证了基金取得较好收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内,本基金份额净值增长率为1.0081%,同期业绩基准涨幅为 0.1468%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2017 年,经济暂未找到新的增长点,房地产和基建仍将是经济增长最重要的 影响因素之一。在基建仅意在托底经济的前提下,今年以来房地产限购政策的严格执行 和房地产企业融资限制的加码将对后续房地产销售和投资产生影响,进而较大概率对将 来的经济增长形成拖累。通胀方面,食品通胀可能放缓,非食品通胀可能温和上升,通 胀整体表现温和的概率较大。节奏可能变现为 1 季度 CPI 整体走高,下半年相对趋稳。 从基本面角度来看债券利率还有下行的空间。 2016年底的中央经济工作会议有意趋向于淡化经济增长目标, 强调货币政策稳健中 性并首次提到调节好货币闸门。结合央行去年三季度以来多次强调“金融去杠杆”和 “防范资产泡沫”、公开市场操作进行“收短放长”以及 2017 年一季度开始理财纳入 MPA 考核测算范围等政策,我们判断货币政策短期内有望进入边际收紧的周期。意味着博时合利货币市场基金 2016 年年度报告摘要 10 资金利率中枢继续上行,资金面波动更加频繁将是未来货币市场面临的主要问题。 本基金将坚持作为流动性管理工具的定位,密切跟踪货币市场利率的变动趋势,继 续保持良好的流动性和适度的平均剩余期限。未来一段时间,继续以银行存款为主要投 资工具,标配短期融资券和存单,在保证组合安全性和流动性的基础上争取获得更佳的 投资回报。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内,本基金管理人的经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则, 在完善内部控制制度和流程手册的同时,推动内控体系和制度措施的落实;强化对基金 投资运作和公司经营管理的合规性监察,通过实时监控、定期检查、专项检查等方式, 及时发现情况,提出改进建议并跟踪改进落实情况。公司监察法律部对公司遵守各项法 规和管理制度及旗下各基金履行合同义务的情况进行核查,发现违规隐患及时与有关业 务人员沟通并向管理层报告,定期向公司董事、总经理和监管部门出具监察稽核报告。 2016年,我公司根据法律、法规的规定,制定、修订和完善了《博时货币市场基金 投资管理制度》 、 《博时基金国债期货投资管理流程手册》 、 《博时基金国债期货风险管理 流程手册》 、 《博时基金流动性风险管理制度》 、 《关联交易管理办法》 、 《交易部公平交易 管理制度》 、 《博时ETF基金风险管理制度》 、 《博时基金反洗钱工作手册》 、 《开放式基金 业务规则》等制度和流程手册等制度。定期更新了各公募基金的《投资管理细则》 ,以 制度形式明确了投资管理相关的内部流程及内部要求。不断完善“博时客户关系管理系 统”、“博时投资决策支持系统”等管理平台,加强了公司的市场体系、投研体系和后 台运作的风险监控工作。在新基金发行和老基金持续营销的过程中,严格规范基金销售 业务,按照《证券投资基金销售管理办法》的规定审查宣传推介材料,选择有代销资格 的代销机构销售基金,并努力做好投资者教育工作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金 资产估值的公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了博时基金管理有限公司估值委 员会(以下简称“估值委员会” ) ,制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管 运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、风险管理部负责人、运作部负责 人等成员组成,基金经理原则上不参与估值委员会的工作,其估值建议经估值委员会成 员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有 5年以上专业工作经历,具备良好的专业经 验和专业胜任能力,具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有:保证基金估值博时合利货币市场基金 2016 年年度报告摘要 11 的公平、合理;制订健全、有效的估值政策和程序;确保对投资品种进行估值时估值政 策和程序的一贯性;定期对估值政策和程序进行评价等。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规 要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管 理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的 相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方 之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供 在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 收益分配原则:本基金每份基金份额享有同等分配权;本基金收益分配方式为红利 再投资;本基金采用 1.00 元固定份额净值交易方式,自基金合同生效日起,本基金根 据每日基金收益情况, 以每万份基金净收益为基准, 为投资人每日计算当日收益并分配, 且定期进行结转。本基金的收益结转方式支持按日结转或按月结转,具体采用哪种方式 以销售机构公布的为准。不论何种结转方式,当日收益均参与下一日的收益分配;本基 金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资人记正收 益;若当日净收益小于零时,为投资人记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资人 不记收益;当进行收益结转时,如投资者的累计未结转收益为正,则为基金份额持有人 增加相应的基金份额;如投资者的累计未结转收益为负,则为基金份额持有人缩减相应 的基金份额,当投资人赎回基金份额时,将按比例从赎回款中扣除,剩余部分缩减投资 人的基金份额;如投资者的累计未结转收益等于零时,基金份额持有人的基金份额保持 不变; 当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回 的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;在不违反法律法规、基金 合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整 基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会;如需召开基金份额持 有人大会,为确保基金份额持有人的表决权体现其持有的权益,基金管理人将于召开基 金份额持有人大会的权益登记日当日统一为基金份额持有人进行累计未结转收益的结 转。 本基金本报告期内向份额持有人分配利润【1,938,031.84】元。 博时合利货币市场基金 2016 年年度报告摘要 12 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或资产净值预警情形的说明 无。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明,在本报告期内,基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损 害基金份额持有人利益的行为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他 有关法律法规、基金合同,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申 购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行 为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的 运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内 容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 本报告已经普华永道中天会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告。投资 者欲了解审计报告详细内容,可通过登载于博时基金管理公司网站的年度报告正文查看 审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:博时合利货币市场基金 报告截止日:2016年12 月31日 单位:人民币元 资产 本期末 博时合利货币市场基金 2016 年年度报告摘要 13 2016 年12 月31 日 资产: - 银行存款 155,411,201.30 结算备付金 - 存出保证金 1,784.01 交易性金融资产 18,002,195.80 其中:股票投资 - 基金投资 - 债券投资 18,002,195.80 资产支持证券投资 -








贵金属投资


衍生金融资产 - 买入返售金融资产 29,000,283.50 应收证券清算款 - 应收利息 574,943.70 应收股利 - 应收申购款 548,205.10 递延所得税资产 - 其他资产 - 资产总计 203,538,613.41 负债和所有者权益 本期末 2016 年12 月31 日 负债: - 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 - 应付赎回款 - 应付管理人报酬 25,627.96 应付托管费 8,542.65 应付销售服务费 5,125.58 应付交易费用 3,552.18 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 35,643.44 递延所得税负债 - 其他负债 74,000.00 负债合计 152,491.81


所有者权益: - 实收基金 203,386,121.60 未分配利润 - 所有者权益合计 203,386,121.60 博时合利货币市场基金 2016 年年度报告摘要 14 负债和所有者权益总计 203,538,613.41 注: 1. 报告截止日2016年12月31日, 基金份额净值1.0000元, 基金份额总额203,386,121.60 份。 2. 本财务报表的实际编制期间为 2016年8 月3 日(基金合同生效日)至2016年 12月31日。 7.2 利润表 会计主体:博时合利货币市场基金 本报告期:2016年8月 3日(基金合同生效日)至 2016年12月31日 单位:人民币元 项目 本期 2016年8月3日(基金合同生效日)至 2016年 12月 31 日 一、收入 2,252,622.90 1.利息收入 2,252,622.90 其中:存款利息收入 1,762,338.75 债券利息收入 192,526.74 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 297,757.41 其他利息收入 - 2.投资收益(损失以“-”填列) - 其中:股票投资收益 - 基金投资收益 - 债券投资收益 - 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益


衍生工具收益 - 股利收益 - 3.公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) - 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - 5.其他收入(损失以“-”号填列) - 减:二、费用 314,591.06 1.管理人报酬 117,774.75 2.托管费 39,258.21 3.销售服务费 23,554.97 4.交易费用 - 5.利息支出 323.13 其中:卖出回购金融资产支出 323.13 6.其他费用 133,680.00 三、利润总额(亏损总额以“-”号 填列) 1,938,031.84 减:所得税费用 - 博时合利货币市场基金 2016 年年度报告摘要 15 四、 净利润 (净亏损以“-”号填列) 1,938,031.84 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:博时合利货币市场基金 本报告期:2016年8月 3日(基金合同生效日)至 2016年12月31日 单位:人民币元 项目 本期 2016年 8月 3日(基金合同生效日)至 2016年 12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金 净值) 200,167,141.63 - 200,167,141.63 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数(本期利润) - 1,938,031.84 1,938,031.84 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数(净值减 少以“-”号填列) 3,218,979.97 - 3,218,979.97 其中:1.基金申购款 103,397,171.57 - 103,397,171.57 2.基金赎回款 -100,178,191.60 - -100,178,191.60 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 动(净值减少以“-”号填 列) - -1,938,031.84 -1,938,031.84 五、期末所有者权益(基金 净值) 203,386,121.60 - 203,386,121.60 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: ———— ——— ——











—— ——— ——— —





























———— ——— — 基金管理人负责人:江向阳








主管会计工作的负责人:王德英








会计机构负责人:成江 7.4 报表附注 7.4.1重要会计政策和会计估计


7.4.1.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1月1日起至12月 31日止。本期财务报表的实际编制期间 为2016年8月3日(基金合同生效日)至2016年 12月31日。 7.4.1.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.1.3 金融资产和金融负债的分类 博时合利货币市场基金 2016 年年度报告摘要 16 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、 应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融 资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到 期投资。 本基金目前以交易目的持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表 中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和 其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的 非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款 项等。 7.4.1.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债 表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易 费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利 息, 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 债券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息,按实际利率法在其剩余期限内 摊销其买入时的溢价或折价;同时于每一计价日计算影子价格,以避免债券投资的账面 价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。对于应收款项和其他金融负债 采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合 同权利终止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和 报酬转移给转入方;或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金 融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 博时合利货币市场基金 2016 年年度报告摘要 17 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除 的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 7.4.1.5 金融资产和金融负债的估值原则 为了避免投资组合的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离, 从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果,基金管理人于每一计价日采用投资 组合的公允价值计算影子价格。当影子价格确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基 金资产净值的偏离度绝对值达到或超过 0.25%时,基金管理人应根据相关法律法规采取 相应措施,使基金资产净值更能公允地反映基金投资组合价值。 计算影子价格时按如下原则确定债券投资的公允价值: (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值; 估值日 无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格 的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2) 存在活跃市场的金融工具, 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了 重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定 公允价值。 (3) 当金融工具不存在活跃市场, 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交 易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交 易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公 允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市 场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.1.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵 销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2) 交易双方准备按净额 结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.1.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为 1.00 元。由 于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述 申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基 金减少。 7.4.1.8 收入/(损失)的确认和计量 博时合利货币市场基金 2016 年年度报告摘要 18 债券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债券发行企 业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 债券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确 认为投资收益。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异 较小的则按直线法计算。 7.4.1.9 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法 逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法 差异较小的则按直线法计算。 7.4.1.10 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。申购的基金份额不享有确认当日的分红权益,而赎 回的基金份额享有确认当日的分红权益。本基金以份额面值 1.00 元固定份额净值交易 方式,每日计算当日收益并全部分配结转至应付收益科目,每月以红利再投资方式集中 支付累计收益。 7.4.1.11 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分 部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常 活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营 成果, 以决定向其配置资源、 评价其业绩; (3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征, 并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 7.4.1.12 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金计算影 子价格过程中确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (1) 在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》博时合利货币市场基金 2016 年年度报告摘要 19 采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值, 具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 (2) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债 券、可分离债券和私募债券除外),按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业 协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供 的债券估值结果确定公允价值。 7.4.2会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.2.1 会计政策变更的说明 无。 7.4.2.2 会计估计变更的说明 无。 7.4.2.3 差错更正的说明 无。 7.4.3税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资 基金税收政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税 [2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进 一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机 构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示 如下: (1)对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税,对国债、地 方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入 及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣 代缴20%的个人所得税。 7.4.4关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 博时基金管理有限公司(“博时基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 招商股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人 招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金管理人的股东 博时合利货币市场基金 2016 年年度报告摘要 20 中国长城资产管理股份有限公司 基金管理人的股东 广厦建设集团有限责任公司 基金管理人的股东 天津港(集团)有限公司 基金管理人的股东 上海汇华实业有限公司 基金管理人的股东 上海盛业股权投资基金有限公司 基金管理人的股东 博时资本管理有限公司 基金管理人的子公司 博时基金(国际)有限公司 基金管理人的子公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.5本报告期的关联方交易 7.4.5.1通过关联方交易单元进行的交易 无。 7.4.5.2关联方报酬 7.4.5.2.1基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2016年8月3日(基金合同生效日)至2016年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 117,774.75 其中:支付销售机构的客户维护费 14.51 注:支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提,逐日 累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 0.15%/ 当年天数。 7.4.5.2.2基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2016年8月3日(基金合同生效日)至2016年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 39,258.21 注:支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值0.05%的年费率计提,逐日累计 至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 × 0.05% / 当年天数 7.4.5.2.3


销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的各关 联方名称 本期 2016年8月3日(基金合同生效日)至2016年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 博时基金 23,548.26 合计 23,548.26 注: 1、支付基金销售机构的销售服务费按基前一日基金资产净值 0.03%的年费率计提,逐日博时合利货币市场基金 2016 年年度报告摘要 21 累计至每月月底,按月支付给博时基金,再由博时基金计算并支付给各基金销售机构。 2、其计算公式为:日销售服务费=前一日基金资产净值 × 0.03% / 当年天数。 7.4.5.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.5.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.5.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 7.4.5.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.5.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2016年8月3日(基金合同生效日)至2016年12月31日 期末余额 当期利息收入 招商银行股份有限公司 4,411,201.30 21,938.10 注:本基金的活期银行存款由基金托管人招商银行保管,按约定利率计息。 7.4.5.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.5.7其他关联交易事项的说明 无。 7.4.6期末(2016 年 12 月31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.6.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 7.4.6.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.6.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 无。 7.4.7 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值博时合利货币市场基金 2016 年年度报告摘要 22 所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于 2016 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产中属于第二层次的余额为 18,002,195.80 元,无属于第一或第三层次的余额。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变 动。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于2016年12月31 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价 值与公允价值相差很小。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 固定收益投资 18,002,195.80 8.84 其中:债券 18,002,195.80 8.84








资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 29,000,283.50 14.25 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 155,411,201.30 76.35 博时合利货币市场基金 2016 年年度报告摘要 23 4 其他各项资产 1,124,932.81 0.55 5 合计 203,538,613.41 100.00 8.2 债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 0.02 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例 (%) 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产 净值比例的简单平均值。 8.3 基金投资组合平均剩余期限 8.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限


10 报告期内投资组合平均剩余期限最高值


69 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 7 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 报告期内投资组合平均剩余期限没有超过 120 天的情况。 8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例(%) 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 1 30天以内 90.67 - 其中:剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债 - - 2 30天(含)—60 天 8.85 - 其中:剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债 - - 3 60天(含)—90 天 - - 其中:剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 - - 其中:剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天(含) - - 其中:剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债 - - 合计 99.52 - 博时合利货币市场基金 2016 年年度报告摘要 24 8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 报告期内投资组合平均剩余期限没有超过 240 天的情况 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 18,002,195.80 8.85 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 - - 8 其他 - - 9 合计 18,002,195.80 8.85 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 注:上表中,债券的成本包括债券面值和折溢价。 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净 值比例(%) 1 019533 16 国债 05 180,000 18,002,195.80 8.85 注:上表中,债券的成本包括债券面值和折溢价。 8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0次 报告期内偏离度的最高值 0.0155% 报告期内偏离度的最低值 -0.0192% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0039% 注:上表中“偏离情况”根据报告期内各交易日数据计算。 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未超过 0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未超过 0.5%。 博时合利货币市场基金 2016 年年度报告摘要 25 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买 入时的溢价与折价,在其剩余期限内摊销,每日计提收益。本基金采用固定份额净值, 基金账面份额净值始终保持 1.00元。 8.9.2报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 8.9.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,784.01 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 574,943.70 4 应收申购款 548,205.10 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 1,124,932.81 8.9.4 其他需说明的重要事项标题 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:





持有人 户数 (户) 户均持有的基金 份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 256





794,477.04


201,901,291.67 99.27% 1,484,829.93 0.73% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 博时合利货币市场基金 2016 年年度报告摘要 26 基金管理人所有从业人员持有本基金 144,419.19 0.07% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门 负责人持有本开放式基金 0-10 本基金基金经理持有本开放式基金 - 注:本基金的基金经理未持有本基金。 §10开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2016年8月 3日)基金份额总额 200,167,141.63


基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 103,397,171.57 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 100,178,191.60 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 203,386,121.60 §11 重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期基金管理人无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提 供审计服务。本报告期内本基金应付审计费 40,000.00元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有 受到监管部门稽查或处罚等情况。 博时合利货币市场基金 2016 年年度报告摘要 27 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 中信建投 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 注:本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通 知》(证监基字[2007]48号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经 营状况、研究水平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。 1、基金专用交易席位的选择标准如下:


(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平, 包括但不限于: 有较好的研究能力和行业分析能力, 能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信 息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能 力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支 持。 2、基金专用交易席位的选择程序如下: (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构; (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期 回购成 交总额 的比例 成交金 额 占当期 权证成 交总额 的比例 中信建投 - - - - - - 国泰君安 18,009,000.00 100.00% 1,600,000.00 100.00% - - 11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 本基金在本报告期内不存在偏离度绝对值在 0.5%(含)以上的情况。 二〇一七年三月二十七日