博时亚 洲票 息收 益债 券型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要
博 时 亚洲票 息 收益债 券 型证券 投 资基金
2016 年 年度 报 告 摘要
2016 年 12 月 31 日
基 金 管理 人 ：博 时 基金 管 理有 限 公司
基 金 托管 人 ：招 商 银行 股 份有 限 公司
报 告 送出 日 期： 二 〇一 七 年三 月 二十 七 日
博时亚 洲票 息收 益债 券型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要
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§ 1
重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人 招商银行股份有限公司 根据本基金合同规定， 于 2017 年 3 月 24 日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内
容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并 不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在 作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正文。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
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§ 2
基金简介
2.1 基 金基 本情 况
基金简 称 博时亚 洲票 息收 益债 券（QDII)
基金主 代码 050030
交易代 码 050030
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 2 月 1 日
基金管 理人 博时基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,676,956,928.45 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说 明
投资目 标
本 基 金 通 过 分 析 亚 洲 区 域 各 国 家 和 地 区 的 宏 观 经 济 状 况 以 及 各 发 债 主 体
的微观 基本 面， 寻找 各类 债券的 投资 机会 ， 在 谨慎 投资的 前提 下， 力争 获
取高于 业绩 比较 基准 的投 资收益 。
投资策 略
主要投 资于 亚洲 市场 的各 类债券 ，以 买入 持有 策略 为主， 配合 信用 策略 、
期限结 构策 略、 互换 策略 等卫星 策略 。 在 谨慎 投资 的前提 下， 力争 获取 高
于业绩 比较 基准 的投 资收 益。
业绩比 较基 准 JP Morgan Asian Credit Index Composite Total Return
风险收 益特 征 中等风 险/ 收 益的 开放 式基 金
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 博时基 金管 理有 限公 司 招商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 孙麒清 张燕
联系电 话 0755-83169999 0755-83199084
电子邮 箱 service@bosera.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话 95105568 95555
传真 0755-83195140 0755-83195201 博时亚 洲票 息收 益债 券型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要
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2.4 境 外投 资顾 问和境外 资产 托管人
项目 境外投 资顾 问 境外资 产托 管人
名称
英文 - Brown Brothers Harriman
Co.
中文 - 布朗兄 弟哈 里曼 银行
注册地 址 - 140 Broadway New York, NY 10005
办公地 址 - 140 Broadway New York, NY 10005
邮政编 码 - -
注：本 基金 未聘 请境 外投 资顾问 。
2.5 信 息披 露方 式
登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联
网网址
http://www.bosera.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 处
§ 3
主 要 财务指标、基金净 值表现及利润分配 情况
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已 实现 收益 176,246,774.93 56,778,211.70 30,485,928.99
本期利 润 263,448,225.73 123,575,743.41 23,926,481.81
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1554 0.1389 0.0334
本期基 金份 额净 值增 长率 14.24% 13.37% 6.01%
3.1.2 期末数据和指标 2016 年 末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1353 0.0917 0.0692
期末基 金资 产净 值 2,133,274,994.00 1,414,655,746.15 947,607,533.30
期末基 金份 额净 值 1.2721 1.1727 1.0765
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
所述基 金业 绩指 标不 包括 持有人 认购 或交 易基 金的 各项费 用， 计入 费用 后实 际收益 水平 要低 于
所列数 字。 博时亚 洲票 息收 益债 券型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要
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3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率 ③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 3.87% 0.22% 0.75% 0.30% 3.12% -0.08%
过去六 个月 6.59% 0.24% 3.90% 0.28% 2.69% -0.04%
过去一 年 14.24% 0.25% 13.04% 0.27% 1.20% -0.02%
过去三 年 37.29% 0.24% 34.07% 0.23% 3.22% 0.01%
自基金 合同 生效 起
至今
45.09% 0.24% 29.06% 0.26% 16.03% -0.02%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为：JP Morgan Asian Credit Index Composite Total Return
3.2.2 自 基金 合同 生 效以 来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期 业绩比较基准收益
率 变动 的比较
博时亚 洲票 息收 益债 券型 证券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
(2013 年 2 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日)
注： 本基金 的基 金合 同 于 2013 年 2 月 1 日 生效 ， 按 照 本基金 的基 金合 同规 定， 自基金 合同 生效
之日起 六个 月内 使基 金的 投资组 合比 例符 合本 基金 合同 第 12 条“ 三 、 投资 范 围” 、“ 五 、 投资 限制” 的博时亚 洲票 息收 益债 券型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要
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有关约 定。 本基 金建 仓期 结束时 各项 资产 配置 比例 符合基 金合 同约 定。
3.2.3 自 基金 合同 生效以 来 基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
博时亚 洲票 息收 益债 券型 证券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图
注： 本基 金 2013 年 实际 运 作期间 为 2013 年 2 月 1 日 （基 金合 同生 效日 ） 至 2013 年 12 月 31 日，
合同生 效当 年按 实际 存续 期计算 ，不 按整 个自 然年 度进行 折算 。
3.3 过 去三 年基 金的利润 分配 情况
单位： 人民 币元
年度
每10 份 基金
份额分 红数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合
计
备注
2016 0.600 88,703,204.71 14,847,647.65 103,550,852.36 -
2015 0.416 34,412,021.42 1,722,958.15 36,134,979.57 -
2014 0.234 26,079,120.38 840,239.42 26,919,359.80 -
合计 1.250 149,194,346.51 17,410,845.22 166,605,191.73 - 博时亚 洲票 息收 益债 券型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要
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§ 4
管理人报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“ 为国民创
造财富” 是博时的使命。博时的投资理念是“ 做投资价值的发现者” 。截至 2016 年 12 月
31 日， 博时基金公司共管理 164 只开放式基金， 并受全国社会保障基金理事会委托管理
部分社保基金，以及多个企业年金账户，管理资产总规模逾 6250 亿 元人民币，其中公
募基金规模逾 3760 亿 元人民币，累计分红逾 781 亿元人民币，是 目前我国资产管理规
模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
1 、 基金业绩
根据银河证券基 金研究中心统计， 截至 2016 年年末， 博时旗下共 94 只 （份额分开
计算） 成立满一年的基 金产品参与分类排名。 其中排名在同类前 1/2 的产品共有 60 只 （ 主
动权益 17 只，债券 16 只，指数 20 只，货币 3 只，QDII 基金 4 只） ，约 64% ；排名在
前 1/3 的产品共有 45 只，约 48% ；排名前 1/4 的产品共有 34 只， 约 36% 。博时旗下各
类产品均有表现突出的产品位居行业前列。
黄金基金类， 博时黄金 ETF(D 类) 今年以来净 值增长率 19.10% ， 在同类 8 只排名第
1。
固收方面， 长期标准债券型基金里， 博时双月薪定期支付债券， 今年以来净值增 长
率为 6.54% ，在同类 61 只中排名第 2；博时信用债纯债（A 类） ，今年以来净值增长率
为 4.23% ，在同类中排名第 4；中短期标准债券型基金，博时安盈债券（A 类）今年以
来净值增长率为 2.02% ， 在同类 66 只排名第 1； 普通债券型基金里， 博时稳定价值债券
（A 类）今年以来净值 增长率为 2.31% ，在同 类排名前 1/3 ；货币市场基金里，博时外
服货币今年以来净值增长率为 3.03% ，同类 194 只排名第 6。
QDII 基金， 博时标普 500ETF 今年以来净值增 长率 18.34% ， 同类排名前 1/4 。 博时
亚洲票息收益债券(QDII) 今年以来净值增长率 14.43% ，同类排名第 3。
2 、 其他大事件
?2016 年 12 月 27 日，2016 金融新媒体峰会暨金 V 榜 2016 颁奖典礼 在广州举行，
博时基金荣获“ 最具传播力基金公司” 奖项。
?2016 年 12 月 13 日，由中国经营报主办的“2016 第十四届中国企业竞争力年会暨博时亚 洲票 息收 益债 券型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要
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金融高峰论坛” 在北京举行，博时基金荣获“2016 卓越竞争力品牌建设金融机构” 奖项。
?2016 年 12 月 9 日， 在证券日报主办的“ 第十二届中国证券市场年会” 上， 博时基金
荣膺中国证券市场“2016 年度最全能公募基金龙鼎奖” 。
?2016 年 12 月 8 日，金融界网站主办的首届智能金融国际论坛暨第五届金融界“ 领
航中国” 年度盛典，博时基金荣获“2016 年杰出品牌奖” 。
?2016 年 12 月 6 日， 全国社会保障基金理事会发布公告， 博时成为基本养老保险基
金首批证券投资管理机构之一。
?2016 年 12 月 1 日， 由《经济观察报》主办的“2015-2016 年度观察家金融峰会” 在
沪举办，博时基金再次独家蝉联“ 卓越固定收益投资团队奖” 。
?2016 年 11 月 25 日， 由北大汇丰商学院、 南方都市报、 奥一网联合主办的 2016 年
（第二届） CFAC 中国金融年会在深召开， 博时基金再次蝉联“ 年度最佳基金公司大奖” 。
?2016 年 11 月 23 日， 由新浪财经主办的“2016 新浪全球资产管理论坛” 在京举行，
“2016 中国 （首届） 波特菲勒奖综合评选” 结果揭晓。 博时基金荣获“2016 最具互联网创
新基金公司” 、 基金经 理过钧获评“2016 最佳债券基金经理” 、 何凯 获“2016 最佳 QDII 基
金经理” 。本届波特菲勒奖博时基金共斩获三 项大奖，成为获奖最多 的公募基金公司之
一。
?2016 年 11 月 17 日， 全国社保基金境内投资管理人 2016 年座谈会在上海举行， 博
时基金副总裁董良泓荣获“ 五年服务社保奖” ， 该奖项授予长期为社保服 务且业绩优秀的
投资管理人，本次仅授予 5 人，董良泓先生是自 2015 年之后再次蝉联该奖项。
?2016 年 9 月 7 日，第 二届结构性融资与资产证券化论坛暨 2016 年度资产证券化?
介甫奖颁奖典礼上，“ 博时资本- 平安银行橙鑫橙 e 资产支持专项计 划” 荣获“ 应收账款类
最受投资者欢迎产品” 和“ 最佳风控产品” 两项 大奖。
?2016 年 8 月 5 日， 由 21 世纪经济报道主办的“2016 深港通论坛暨 ‘ 金帆奖’ 系列颁
奖礼上，博时一举斩获 2016 年综合实力十 强基金公司奖、2016 年互联网突出表现奖、
2016 年 ABS 最具实力 管理人奖（博时资本）三 项大奖。
?2016 年 6 月 24 日，由南方日报主办的一年一度 “ 金榕奖” 南方金 融大奖系列评选
正式揭晓，博时基金董事长张光华荣膺 “2016 南方金融领导力年度大奖” ，博时基金基
金经理魏桢荣获“2016 南方金融年度投资理财师” 称号。
?由中国基金报、香山财富论坛、深圳市政府金融办、国泰基金联合主办的“ 中国机
构投资者峰会暨财富管理国际论坛”2016 年 5 月 13 日在深举行。 博时旗下博时信用债券博时亚 洲票 息收 益债 券型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要
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获得“ 五年持续回报积极债券型明星基金奖” 。
?2016 年 5 月 10 日， 由 上海证券报主办的 2016 中国基金业峰会暨第十三届“ 金基金”
奖颁奖典礼在上海举 办 ，博时基金荣获“2015 年度金基金?债券投 资 回报基金管理公司”
大奖。
?2016 年 4 月 15 日， 由中国基金报主办的第三届中国基金业英华奖评选揭晓， 博时
基金经理过钧先生获评 三 年 期 二 级 债 基 最 佳 基 金 经 理 、 五 年 期 二 级 债 基 最 佳 基 金 经 理 。
?2016 年 3 月 27 日， 第十三届中国基金业金牛奖揭晓， 博时基金摘得了基金业的“ 奥
斯卡” 奖--“ 固定收益投 资金牛基金公司” 奖。
?2016 年 3 月 15 日， 由腾讯证券主办的 《“ 挑战 机遇”315 评选——投资者最认同的
券商、基金领军人物》 评选活动日前揭晓，博 时基金董事长张光 华 先生 获 评“ 投资者最
认同的公募基金领军人物” ，网络票选高居第二位。
?2016 年 1 月 18 日， 大众证券报“2015 中国基金风云榜” 上， 博时创业成长 （050014）
荣获 2015“ 最受投资者喜爱基金” 奖、博时安丰 18 个月定开债（160515）荣获 2015“ 最
佳固定收益型基金” 奖。
?2016 年 1 月 15 日， 2016 年金融理财创新与发展论坛暨第六届“ 金貔貅” 奖颁奖在京
举办， 博时基金获评年度金牌品牌力、 金牌创新力两项大奖； 博时“ 存金宝” 获年度金牌
创新力金融产品奖。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
何凯
固定收 益总 部
国际组 投资 总
监/ 基金 经理
2014-04-02 - 10.4
2006 年起 先后 在荷 兰银 行
（伦敦 ） ， 中 国投 资有 限责
任公司 、南 方东 英资 产管
理有限 公司 从事 投资 研究
工作。2012 年 加入 博时 基
金管理 有限 公司 ，历 任国
际投资 部副 总经 理、 基金
经理助 理、 固定 收益 总部
国际组 投资 副总 监。 现任
固定收 益总 部国 际组 投资
总监兼 博时 亚洲 票息 收益
债券型 证券 投资 基金 的基
金经理 。 博时亚 洲票 息收 益债 券型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要
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注：上 述任 职日 期、 离任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 境 外投 资顾 问为本基 金提 供投资 建议 的主要 成员 简介
本基金未聘请境外投资顾问。
4.3 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
在本报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其
各项实施细则、 本基金基金合同和其他相关法律法规的规定， 并本着诚实信用、 勤勉尽
责、 取信于市场、 取信于社会的原则管理和运用基金资产， 为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内， 基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定， 没有损害基金持有人利益
的行为。
4.4 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.4.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
报告期内， 根据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 的相关要求， 公
司 进 一 步 完 善 了《 公 平交 易 管 理 制 度 》 ， 通 过系 统 及 人 工 相 结合 的 方式 ， 分 别 对 一 级 市
场及二级市场的权益类及固定收益类投资的公平交易原则、 流程， 按 照境内及境外业务
进行了详细规范， 同时也通过强化事后分析评估监督机制来确保公司公平对待管理的不
同投资组合。
4.4.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
报告期内， 本基金管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.4.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.5 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.5.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2016 年，美国国债利率走出一波 V 字形行情，上半年，受美国加息预期下降，英
国退欧等事件影响，美国国债利率震荡下行，10 年期国债利率一度在 7 月初触及 1.3%
左右的历史低点， 随后 经济数据好转， 逐渐回 升，11 月随着特朗普当 选美国总统， 全 球
资本市场预期由货币宽松逻辑迅速切换至财政刺激和再通胀逻辑， 美国国债利率大幅飙
升， 十年期国债利率最终收于 2.44% ， 比年初 上升将近 20bp。 而信用利差全年则震荡收
窄， 亚洲信用债信用利差收窄近 50bp 至 237bp。 另一方面， 风险资 产如全球股市、 大宗博时亚 洲票 息收 益债 券型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要
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商品则持续受益，全年表现强劲。中国方面，人民币弱势走低。
尽管年末受到利率冲击， 但受益于信用利差的收窄以及票息收入， 亚洲债券市场全
年仍获得了不错的回报。 其中高收益债券表现优于投资级。 从区域上看， 巴基斯坦、 印
尼和斯里兰卡领跑，而中资债券表现则略低于平均水平。
在基金的操作上， 我们超配高收益债券， 超配中国， 但增加了非中国的配置， 久期
方面低配并采取了动态 调 整 策 略 ， 避 开 了 年 底 的 冲 击 ， 基 金 全 年 表 现 稳 定 且 强 于 基 准 。
4.5.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至 2016 年 12 月 31 日， 本基金份额净值为 1.2721 元， 累计份额净值为 1.4146 元，
报告期内净值上涨 14.24% ，同期业绩基准上涨幅度为 13.04% 。
4.6 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望未来， 我们认为市场虽对财政刺激多有讨论， 但具体实施的空间可能有限， 欧
洲、 日本的货币政策总体仍然宽松， 美国虽出现了特朗普这一重大变量， 但其各种政策
的可实现性仍值得观察。 与此同时市场的预期又已经非常充分， 全球债券市场在短期的
超调后有修复的可能。 此外， 未来全球财政、 货币、 汇率、 贸易等政策都在探索新的模
式， 由政策变化引起的波动将会增大。 当然， 波动同时也意味 着机会，2017 年的市场可
能更加适用防守反击战术，稳中求进。
4.7 管 理人 内部 有关本基 金的 监察稽 核工 作情况
报告期内，本基金管 理 人的经营运作严格遵 守 国家有关法律法规和 行 业监管规则，
在完善内部控制制度和流程手册的同时， 推动内控体系和制度措施的落实； 强化对基金
投 资 运 作 和 公 司经 营 管理 的 合 规 性 监 察， 通 过实 时 监 控 、 定 期检 查 、专 项 检 查 等 方 式 ，
及时发现情况， 提出改进建议并跟踪改进落实情况。 公司监察法律部对公司遵守各项法
规和管理制度及旗下各基金履行合同义务的情况进行核查， 发现违规隐患及时与有关业
务人员沟通并向管理层 报 告 ，定期向公司董事、总经理和监管部门出具监察稽核报告。
2016 年， 我公司根据法律、 法规的规定， 制定、 修订和完善了 《博时货币市场基金投资
管理制度》 、 《博时基金国债期货投资管理流程手册》 、 《博时基金国债期货风险管理流程
手册》 、 《博时基金流动性风险管理制度》 、 《关联交易管理办法》 、 《交易部公平交易管理
制度》 、 《博时 ETF 基金 风险管理制度》 、 《博时基金反洗钱工作手册》 、 《开放式基金业务
规 则 》 等 制 度 和流 程 手册 等 制 度 。 定 期更 新 了各 公 募 基 金 的 《投 资 管理 细 则 》 ， 以 制 度
形式明确了投资管理相 关的内部流程及内部要 求。不断完善“ 博 时 客 户 关 系 管 理 系 统” 、博时亚 洲票 息收 益债 券型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要
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“ 博时投资决策支持系统” 等管理平台， 加强 了公司的市场体系、 投研体系和后台运作的
风险监控工作。 在新基金发行和老基金持续营销的过程中， 严格规范基金销售业务， 按
照 《证券投资基金销售管理办法》 的规定审查宣传推介材料， 选择有代销资格的代销机
构销售基金，并努力做好投资者教育工作。
4.8 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定， 确保基金
资产估值的公平、 合理， 有效维护投资人的利益， 设立了博时基金管理有限公司估值委
员会（以下简称“ 估值 委员会” ） ， 制 定 了 估 值 政 策 和 估 值 程 序 。 估 值 委 员 会 成 员 由 主 管
运营的副总经理、 督察长、 投资总监、 研究部负责人、 风险管理部负责人、 运作部负责
人等成员组成， 基金经理原则上不参与估值委员会的工作， 其估值建议经估值委员会成
员评估后审慎采用。 估值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历， 具备良好的专业经
验和专业胜任能力， 具有绝对的独立性。 估值委员会的职责主要包括有： 保证基金估值
的公平、 合理； 制订健全、 有效的估值政策和程序； 确保对投资品种进行估值时估值政
策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包 括本基金托管银行和会计师事务所。 托管人根据法律法规
要求对基金估值及净值计算履行复核责任， 当存有异议时， 托管银行有责任要求基金管
理公司作出合理解释， 通过积极商讨达成一致意见。 会计师事务所对估值委员会采用的
相关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 上述参与估值流程各方
之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议， 由其按约定提供
在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.9 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
本基金收益分配原则： 在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金每年收益分配次
数最多为 12 次，每次 收益分配比例不得低于截至该次收益分配基准日基金可供分配利
润的 60% 。 基金的收益 分配比例以期末可供分配利润为基准计算， 期 末可供分配利润以
期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。 选择现金分红
方式的外币基金份额获得的现金红利为相应币种的外币， 其每份额分配金额根据人民币
份额的每份额分配数额按照汇率进行折算， 具体见招募说明书； 基金合同生效不满三个
月， 收益可不分配。 基金红利发放日距离收益分配基准日 （即期末 可供分配利润计算截博时亚 洲票 息收 益债 券型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要
第 13 页共 30 页
至日）的时间不得超过 15 个工作日；基金 收益分配基准日的人民币份额基金份额净值
减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于人民币份额面值； 对于外币份额， 由于汇
率因素影响，存在收益 分 配 后 外 币 份 额 基 金 份 额 净 值 低 于 对 应 的 基 金 份 额 面 值 的 可 能 。
本基金管理人已于 2016 年 1 月 13 日发布公 告，以 2015 年 12 月 31 日已实现的可
分配利润为基准， 博时亚洲票息收益债券 （QDII ） 人民币份额 （代 码：050030） ， 每 10
份分红人民币 0.6000 元；博时亚洲票息收益债券（QDII ）美元汇（ 代码：050202）和
博时亚 洲票息收益债券(QDII) 美元钞（代码：050203 ）持有人持有的基金份额，将根据
人 民 币 份 额 的 每 份 分 红 金 额 按 照 收 益 分 配 基 准 日 中 国 人 民 银 行 公 布 的 美 元 对 人 民 币 汇
率中间价进行折算 （保留 4 位小数， 第 5 位小数四舍五入） ， 每 10 份基金份额分红 0.0920
美元。
4.10 报 告期 内管 理人对 本基 金持有 人数 或基金 资产 净值预 警情 形的说 明
无。
§ 5
托管人报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
托管人声明， 在本报告期内， 基金托管人—— 招商银行股份有限公司不存在任何损
害基金份额持有人利益的行为， 严格遵守了 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他
有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内基金管理人在投资运作、 基金资产净值的计算、 利润分配、 基金份额申
购赎回价格的计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金份额持有人利益的行
为， 严格遵守了 《中华人民共和国证券投资基金法》 等有关法律法规， 在各重要方面的
运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本年度报告中财务指标、 净值表现、 财务会计报告、 利润分配、 投资组合报告等内
容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§ 6
审计报告
本报告期的基金财务会计报告经普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 审计，博时亚 洲票 息收 益债 券型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要
第 14 页共 30 页
注册会计师
薛竞
张振波签字出具了普华永道中天审字(2017) 第 21595 号标准无保留
意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7
年度财务报 表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 博时 亚洲 票息 收益债 券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存 款 288,454,395.18 154,412,788.44
结算备 付金 - -
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 1,842,169,685.67 1,233,476,567.73
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 105,069,536.25 -
债券投 资 1,737,100,149.42 1,233,476,567.73
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 31,020,022.96 23,882,213.50
应收股 利 - -
应收申 购款 559,661.57 45,383,829.36
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 2,162,203,765.38 1,457,155,399.03
负债和所有者权益 本期末 上年度末 博时亚 洲票 息收 益债 券型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要
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2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 21,718,060.96 37,439,659.77
应付赎 回款 5,116,843.40 3,717,624.60
应付管 理人 报酬 1,435,261.35 870,010.97
应付托 管费 448,519.18 271,878.42
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 - -
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 0.00 -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 210,086.49 200,479.12
负债合计 28,928,771.38 42,499,652.88
所有者权益： - -
实收基 金 1,676,956,928.45 1,206,292,035.11
未分配 利润 456,318,065.55 208,363,711.04
所有者权益合计 2,133,274,994.00 1,414,655,746.15
负债和所有者权益总 计 2,162,203,765.38 1,457,155,399.03
注： 报 告截 止日 2016 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 为 1.2721 元， 基 金份 额总 额 1,676,956,928.45
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 博时 亚洲 票息 收益债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元 博时亚 洲票 息收 益债 券型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要
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项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日
一、收入 285,199,854.20 134,249,959.99
1.利息 收入 131,156,329.02 73,617,290.07
其中： 存款 利息 收入 110,985.94 84,090.88
债券利 息收 入 131,045,343.08 73,463,878.75
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - 69,320.44
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以“-” 填 列） 54,116,970.58 -18,911,559.98
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -819,081.34
债券投 资收 益 52,255,111.65 -18,399,018.21
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 1,861,858.93 306,539.57
3.公允价 值变动收益（损失以“-” 号
填列）
87,201,450.80 66,797,531.71
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列） 9,520,270.33 8,676,068.12
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 3,204,833.47 4,070,630.07
减：二、费用 21,751,628.47 10,674,216.58
1．管 理人 报酬 16,117,696.87 7,750,337.18
2．托 管费 5,036,780.30 2,421,980.33
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 35,177.21 37,929.04
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 561,974.09 463,970.03 博时亚 洲票 息收 益债 券型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要
第 17 页共 30 页
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
263,448,225.73 123,575,743.41
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 263,448,225.73 123,575,743.41
7.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主 体： 博时 亚洲 票息 收益债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,206,292,035.11 208,363,711.04 1,414,655,746.15
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 263,448,225.73 263,448,225.73
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列）
470,664,893.34 88,056,981.14 558,721,874.48
其中：1.基 金申 购款 775,216,481.30 151,887,275.79 927,103,757.09
2.基金 赎回 款 -304,551,587.96 -63,830,294.65 -368,381,882.61
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- -103,550,852.36 -103,550,852.36
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,676,956,928.45 456,318,065.55 2,133,274,994.00
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 博时亚 洲票 息收 益债 券型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要
第 18 页共 30 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
880,254,016.79 67,353,516.51 947,607,533.30
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 123,575,743.41 123,575,743.41
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列）
326,038,018.32 53,569,430.69 379,607,449.01
其中：1.基 金申 购款 812,919,512.87 94,449,364.40 907,368,877.27
2.基金 赎回 款 -486,881,494.55 -40,879,933.71 -527,761,428.26
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- -36,134,979.57 -36,134,979.57
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,206,292,035.11 208,363,711.04 1,414,655,746.15
注：报表附注为财务报表的组成部分。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：江向阳，主管会计工作负责人：王德英，会计机构负责人：成江
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情 况
博 时 亚 洲票 息 收益 债 券型 证 券 投资 基 金( 以 下简 称“ 本 基金”) 经 中 国证 券 监 督管 理 委
员会( 以下简称“ 中国证 监会”) 证监许可[2013]7 号 《关于核准博时亚洲票息收益债券型证
券投资基金募集的批复》 核准， 由博时基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投
资基金法》 和 《博时亚洲票息收益债券型证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基
金为契约型开放式证券投资基金，首次设立募集不包括认购资金利息共募集
1,790,315,346.85 元， 业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2013)博时亚 洲票 息收 益债 券型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要
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第 21 号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《博时亚洲票息收益债券型证券投资
基 金 基 金 合 同 》 于 2013 年 2 月 1 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
1,790,533,225.99 份基金份额， 其中认购资金利息折合 217,879.14 份基金份额。 本基金的
基金管理人为博时基金管理有限公司， 基金托管人为招商银行股份有限公司， 境外资产
托管人为布朗兄弟哈里曼银行(Brown Brothers Harriman & Co.) 。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《博时亚洲票息收益债券型证券投资基
金基金合同》 的有关规定， 本基金主要投资于政府债券、 公司债券、 可转换债券、 住房
按揭支持证券、 资产支持证券等债券， 债券基金， 银行存款、 可转让存单、 银行承兑汇
票、 银行票据、 商业票据、 回购协议、 货币市场基金等货币市场工具以及中国证监会允
许 投 资 的其 他金 融 工具， 包 括 货币 远期/期货/ 互 换 、 利率 互换 、 信用违 约 互 换等 风险 对
冲工具。 本基金不主动参与股票等权益类资产的投资， 包括不直接从二级市场买入股票
等权益类资产和权证， 不参与一级市场的新股申购或增发新股。 本 基金投资于债券资产
的比例不低于基金资产的 80% ， 其中， 投资于 亚洲市场债券的资产占债券资产的比例不
低于 80% ； 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 比 例 合 计 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的
5% 。本基金的业绩比较基准为：JP Morgan Asian Credit Index Composite Total Return 。
本财务报表由本基金的基金管理人博时基金管理有限公司于 2017 年 3 月 24 日批准
报出。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准
则－基本准则 》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称“ 企业会计 准则”) 、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国证
券 投 资 基金 业协 会( 以下 简 称“ 中国 基金 业 协会”) 颁 布 的《 证 券投 资基 金 会 计核 算业 务 指
引》 、 《博时亚洲票息收益债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列
示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
根据 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 的相关规定， 开放式基金在基金合同
生效后，连续 60 个工 作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者 基金资产净值低于
5,000 万元情形的，基 金管理人应当向中国证 监会报告并提出解决方 案，如转换运作方
式、 与其他基金合并或者终止基金合同等， 并召开基金份额持有人大会进行表决。 本基
金于 2016 年度未出现 连续 60 个工作日基金 份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净
值低于 5,000 万元的情形，故本财务报表以持续经营为编制基础。 博时亚 洲票 息收 益债 券型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要
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7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2016 年度财务 报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2016 年 12 月 31 日的 财务状况以及 2016 年 度的经营成果和 基金净值变动情况等有关信
息。
7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
无。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
无。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
无。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《 财政部、 国家税务总局关于证券投资
基金税收 政策 的通知 》 、财税[2008]1 号《 关 于企业所 得税 若干优 惠 政策的通 知》 、 财
税[2016]36 号《关于全 面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于
进一步 明确全 面推开 营 改增试 点金融 业有关 政 策的通 知》 、 财税[2016]70 号《 关于金融
机构同业往来等增值税政策的补充通知》 及其他相关境内外税务法规和实务操作， 主要
税项列示如下：
(1)
于 2016 年 5 月 1 日前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不
征收营业税。自 2016 年 5 月 1 日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对金融同
业往来利息收入亦免征增值税。
(2)
目前 基金 取得的 源自境外 的差 价收入 ， 其涉及的 境外 所得税 税 收政策， 按照
相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内不予征收营业税( 于 2016 年 5 月 1 日前)
或增值税( 自 2016 年 5 月 1 日起) 且暂不征收企业所得税。
(3)
目前 基金 取得的 源自境外 的股 利收益 ， 其涉及的 境外 所得税 税 收政策， 按照
相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系 博时亚 洲票 息收 益债 券型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要
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博时基 金管 理有 限公 司(“ 博时基 金”) 基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售 机构
招商银 行股 份有 限公 司(“ 招商银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
布朗兄 弟哈 里曼 银行 境外资 产托 管人
招商证 券股 份有 限公 司(“ 招商证 券”) 基金管 理人 的股 东
中国长 城资 产管 理股 份有 限公司 基金管 理人 的股 东
广厦建 设集 团有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
天津港( 集团) 有限 公司 基金管 理人 的股 东
上海汇 华实 业有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海盛 业股 权投 资基 金有 限公司 基金管 理人 的股 东
博时资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
博时基 金（ 国际 ）有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
无。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 16,117,696.87 7,750,337.18
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,225,993.57 3,385,599.75
注： 支付 基金 管理 人博 时 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值 0.8% 的年 费率计 提 ， 逐 日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值× 0.8% / 当 年天 数。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 5,036,780.30 2,421,980.33
注：支 付基 金托 管人 招商 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值 0.25% 的 年费 率计提 ，逐 日累 计博时亚 洲票 息收 益债 券型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要
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至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值× 0.25% / 当年 天数 。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
无。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
无。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
无。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
招商银 行 9,438,819.95 102,742.41
74,136,065.8
8
79,355.15
布朗兄 弟哈 里曼 银行 279,015,575.23 -
80,276,722.5
6
-
注： 本基 金的 活期 银行 存款 由基金 托管 人招 商银 行和 境外资 产托 管人 布朗 兄弟 哈里曼 银行 保管 ，
其中由 招商 银行 保管 的银 行存款 按适 用利 率计 息， 由布朗 兄弟 哈里 曼银 行保 管的银 行存 款不 计息 。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
无。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
无。
7.4.9 期 末（2016 年 12 月 31 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
无。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值 计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值博时亚 洲票 息收 益债 券型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要
第 23 页共 30 页
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值 计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2016 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产中属于第一层次的余额为 105,069,536.25 元， 第二层级的余额为 1,737,100,149.42
元 ， 无 属 于 第 三 层 次 的 余 额 。 (2015 年 12 月 31 日 ： 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为
1,233,476,567.73 元，无属于第一层次和第三层次的余额) 。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本 基 金 本 期 及 上 年 度 可 比 期 间 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 的 公 允 价 值 所 属
层次未发生重大变动。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价 值计量的金融工具
于 2016 年 12 月 31 日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年
12 月 31 日：同) 。
(d) 不以公允价值计量 的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截 至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投资组合报 告
8.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 - - 博时亚 洲票 息收 益债 券型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要
第 24 页共 30 页
其中： 普通 股 - -
存托凭 证 - -
优先股 - -
房地产 信托 凭证 - -
2 基金投 资 105,069,536.25 4.86
3 固定收 益投 资 1,737,100,149.42 80.34
其中： 债券 1,737,100,149.42 80.34
资产支 持证 券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
其中： 远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产 - -
6 货币市 场工 具 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 288,454,395.18 13.34
8 其他各 项资 产 31,579,684.53 1.46
9 合计 2,162,203,765.38 100.00
8.2 期 末投 资目 标基金明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人 公允价 值
占基金 资产
净值比 例(%)
1
ISHARES
IBOXX
USD HIGH
YIELD
ETF 基金 开放式 - 105,069,536.25 4.93
8.3 期 末在 各个 国家（地 区） 证券市 场的 权益投 资分 布
本基金本报告期末未持有权益投资。 博时亚 洲票 息收 益债 券型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要
第 25 页共 30 页
8.4 期 末按 行业 分类的权 益投 资组合
本基金本报告期末未持有权益投资。
8.5 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 权益 投资明 细
本基金本报告期末未持有权益投资。
8.6 报 告期 内权 益 投资组 合的 重大变 动
8.6.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的权 益投资 明细
本基金本报告期未进行权益资产的投资。
8.6.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的权 益投资 明细
本基金本报告期未进行权益资产的投资。
8.6.3 权 益投 资的 买入成 本总 额及卖 出收 入总额
本基金本报告期未进行权益资产的投资。
8.7 期 末按 债券 信用等级 分类 的债券 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
债券信 用等 级 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A 21,790,989.99 1.02
B 362,311,828.95 16.98
B- 178,285,311.93 8.36
B+ 343,240,748.27 16.09
BB 137,524,637.60 6.45
BB- 79,593,819.97 3.73
BB+ 63,207,169.20 2.96
BBB- 77,346,925.67 3.63
未评级 473,798,717.84 22.21
注：评 级机 构为 标准 普尔 。
8.8 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 XS1241497384
CHINSC 10
07/02/20
120,000 92,141,951.16 4.32
2 XS0878016673
GZRFPR 8
3/4 01/24/20
104,000 75,565,184.97 3.54
3 XS1086808570 FUTLAN 10 100,000 75,080,538.40 3.52 博时亚 洲票 息收 益债 券型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要
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1/4 07/21/19
4 XS1160444391
CIFIHG 7 3/4
06/05/20
100,000 74,703,165.60 3.50
5
USG24524AH6
7
COGARD 7
1/4 04/04/21
100,000 73,054,934.40 3.42
注：债 券代 码 为 ISIN 码。
8.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.10 期 末按 公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排名 的前五 名金 融衍生 品投 资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
8.11 期 末按 公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名基 金投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
基金
名称
基金
类型
运作
方式
管理人 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1
ISHARES
IBOXX
USD HIGH
YIELD
ETF 基金 开放式
BlackRock
Fund
Advisors
105,069,536.25 4.93
8.12 投 资组 合报 告附注
8.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.12.2 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末 其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 31,020,022.96
5 应收申 购款 559,661.57
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 - 博时亚 洲票 息收 益债 券型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要
第 27 页共 30 页
8 其他 -
9 合计 31,579,684.53
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9
基金份额持 有人信息
9.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
12,160
137,907.64 252,335,749.21 15.05% 1,424,621,179.24 84.95%
9.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 1,626,522.49 0.10%
9.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
50~100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
§ 10
开放 式基金份额变动
单位： 份 博时亚 洲票 息收 益债 券型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要
第 28 页共 30 页
基金合 同生 效日(2013 年 2 月 1 日) 基金 份额 总额 1,790,533,225.99
本报告 期 期 初基 金份 额总 额 1,206,292,035.11
本报告 期 基 金总 申购 份额 775,216,481.30
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 304,551,587.96
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,676,956,928.45
§ 11
重大 事件揭示
11.1 基 金份 额持 有人大会 决议
本报告期内未召开持有人大会。
11.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
本报告期基金管理人无重大人事变动。
11.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基 金投 资策 略的改 变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为 基金 进行 审计的会 计师 事务所 情况
本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 日 起 聘 请 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 为 本 基 金 提
供审计服务。本报告期内本基金应付审计费 100,000 元。
11.6 管 理人 、托 管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本报告期内， 基金管理人、 基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有
受到监管部门稽查或处罚等情况。
11.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况
11.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
无。
11.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名称
债券交易 基金交易
成交金额
占当期债券成交
总额的比例
成交金额
占当期基金成交
总额的比例 博时亚 洲票 息收 益债 券型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要
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Australia and New
Zealand Banking
Group Limited
39,438,949.21
1.39%
- -
Barclays Bank PLC. 213,977,549.68 7.54% - -
BNP Paribus Bank 274,800,127.50 9.68% - -
Bank of China (Hong
Kong) Limited
22,681,744.93 0.80% - -
BOCI Securities Ltd. 61,211,177.53 2.16% - -
Citigroup Global
Markets Inc.
462,420,181.62 16.29% - -
CITIC Securities
International
Company Ltd.
44,136,232.00
1.56%
- -
Credit Suisse
Securities Ltd.
28,172,358.04 0.99% 101,021,691.26 100.00%
Deutsche Bank 32,831,823.00 1.16% - -
Development Bank of
Singapore
50,559,609.73 1.78% - -
Goldman Sachs
International
132,044,325.96 4.65% - -
Guotai Junan
Securities (Hong
Kong) Limited
265,965,676.92
9.37%
- -
The Hongkong and
Shanghai Banking
Corporation Ltd.
128,854,053.42
4.54%
- -
Haitong International
Securities Company
Limited
199,223,333.26
7.02%
- -
HUATAI Securities
Ltd
100,628,730.20 3.55% - -
JP Morgan Securities
PLC
77,178,525.74 2.72% - -
KGI Securities (Hong
Kong) Limited
64,478,136.59 2.27% - -
Bank of America
Merrill Lynch
332,077,182.42 11.70% - -
Morgan Stanley &
Co. International PLC
133,257,382.08 4.69% - - 博时亚 洲票 息收 益债 券型 证券投 资基 金 2016 年年 度 报告摘要
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Standard Chartered
Bank
35,513,778.24 1.25% - -
SC Lowy 110,187,491.75 3.88% - -
UBS Limited 28,693,883.25 1.01%
注：本 基金 根据 中国 证券 监督管 理委 员会 《关 于完 善证券 投资 基金 交易 席位 制度有 关问 题的 通
知》（ 证监 基字[2007]48 号）的 有关 规定 要求 ，我 公司在 比较 了多 家证 券经 营机构 的财 务状 况、 经
营状况 、研 究水 平后 ，在 多家券 商开 立了 券商 交易 账户。
1、基 金券 商交 易账 户的 选 择标准 如下 ：
(1) 经营行 为稳 健规 范， 内 控制度 健全 ，在 业内 有良 好的声 誉；
(2) 具备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易的 需要 ；
(3) 具有较 强的 全方 位金 融 服务能 力和 水平 ， 包 括但 不 限于： 有较 好的 研究 能力 和 行业分 析能 力，
能及时 、全 面地 向公 司提 供高质 量的 关于 宏观 、行 业及市 场走 向、 个股 分析 的报告 及丰 富全 面的 信
息服务 ；能 根据 公司 所管 理基金 的特 定要 求， 提供 专门研 究报 告， 具有 开发 量化投 资组 合模 型的 能
力；能 积极 为公 司投 资业 务的开 展， 投资 信息 的交 流以及 其他 方面 业务 的开 展提供 良好 的服 务和 支
持。
2、基 金券 商交 易账 户的 选 择程序 如下 ：
(1) 本基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确定 选用 交易 账户的 证券 经营 机构 ；
(2) 基金管 理人 在被 选中 的 证券经 营机 构开 立交 易账 户。
博时 基 金管理 有限 公司
二 〇一 七年三 月二 十七日
