博时中证淘金大数据 100 指数型
证券投资基金
2016 年年度报告摘要
2016 年12 月 31 日
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年三月二十七日博时中证淘金大数据 100指数型证券投资基金 2016年年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年3月24日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正文。
本报告期自2016年 1月1日起至12月31 日止。
博时中证淘金大数据 100指数型证券投资基金 2016年年度报告摘要
2
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 博时中证淘金大数据 100
基金主代码 001242
交易代码 001242
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 5月 4日
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,173,620,894.20份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 博时中证淘金大数据 100 A 博时中证淘金大数据 100 I
下属分级基金的交易代码 001242 001243
报告期末下属分级基金的份额总额 1,847,179,687.37份 326,441,206.83 份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金采用被动式投资策略，通过严格的投资程序约束和数量化风险管
理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪
偏离度小于 0.50%，年跟踪误差不超过 6%，实现对中证淘金大数据 100
指数的有效跟踪。
投资策略
本基金为指数型基金，原则上采用完全复制法，按照成份股在中证淘金
大数据 100指数中的基准权重构建指数化投资组合。
业绩比较基准 95%×中证淘金大数据100指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)
风险收益特征
本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基
金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标
的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的
风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 博时基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 孙麒清 田青
联系电话 0755-83169999 010-67595096
电子邮箱 service@bosera.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 95105568 010-67595096
传真 0755-83195140 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 博时中证淘金大数据 100指数型证券投资基金 2016年年度报告摘要
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数
据和指标
2016年
2015 年 5月 4日（基金合同生效日）至
2015年 12月 31 日
博时中证淘金大数
据 100 A
博时中证淘金大
数据 100 I
博时中证淘金大数
据 100 A
博时中证淘金大数
据 100 I
本期已实现
收益
162,816,768.78 24,978,037.91 -621,629,436.54 -147,831,371.91
本期利润 43,145,677.76 3,903,890.02 -521,441,977.27 -148,631,343.30
加权平均基
金份额本期
利润
0.0226 0.0107 -0.2141 -0.2940
本期基金份
额净值增长
率
2.35% 2.36% -14.49% -14.47%
3.1.2 期末数
据和指标
2016 年末 2015年末
博时中证淘金大数据
100 A
博时中证淘金大数
据 100 I
博时中证淘金大数据
100 A
博时中证淘金大数据
100 I
期末可供分
配基金份额
利润
-0.1929 -0.1927 -0.2765 -0.2763
期末基金资
产净值
1,616,689,203.64 285,786,809.26 1,598,152,018.78 342,719,054.65
期末基金份
额净值
0.8752 0.8755 0.8551 0.8553
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
博时中证淘金大数据100 A：
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 2.41% 0.87% 2.97% 0.88% -0.56% -0.01%
过去六个月 8.44% 0.92% 8.90% 0.93% -0.46% -0.01% 博时中证淘金大数据 100指数型证券投资基金 2016年年度报告摘要
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过去一年 2.35% 1.84% 2.31% 1.78% 0.04% 0.06%
自基金合同生
效起至今
-12.48% 2.61% 24.49% 2.55% -36.97% 0.06%
博时中证淘金大数据100 I：
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 2.42% 0.87% 2.97% 0.88% -0.55% -0.01%
过去六个月 8.45% 0.92% 8.90% 0.93% -0.45% -0.01%
过去一年 2.36% 1.84% 2.31% 1.78% 0.05% 0.06%
自基金合同生
效起至今
-12.45% 2.61% 24.49% 2.55% -36.94% 0.06%
注： 本基金的业绩比较基准： 中证淘金大数据100指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%。
由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金
合同要求，基准指数每日按照 95%、5%的比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数
的时间序列。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
博时中证淘金大数据100 A
博时中证淘金大数据100 I 博时中证淘金大数据 100指数型证券投资基金 2016年年度报告摘要
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
博时中证淘金大数据100 A
博时中证淘金大数据100 I
注：本基金合同于2015年5月4日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度
进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
无。
-20.00%
-10.00%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
2015年 2016年
淘金100A类净值增长率 业绩基准增长率
-20.00%
-10.00%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
2015年 2016年
淘金100I类净值增长率 业绩基准增长率博时中证淘金大数据 100指数型证券投资基金 2016年年度报告摘要
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创
造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2016 年 12
月 31 日，博时基金公司共管理 164 只开放式基金，并受全国社会保障基金理事会委托
管理部分社保基金，以及多个企业年金账户，管理资产总规模逾 6250 亿元人民币，其
中公募基金规模逾 3760 亿元人民币，累计分红逾 781 亿元人民币，是目前我国资产管
理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
1、 基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计，截至 2016 年年末，博时旗下共94 只（份额分开
计算）成立满一年的基金产品参与分类排名。其中排名在同类前 1/2 的产品共有 60 只
（主动权益17只，债券 16只，指数20只，货币 3只，QDII基金4只） ，约 64%；排名
在前 1/3 的产品共有 45 只，约 48%；排名前 1/4 的产品共有 34 只，约 36%。博时旗下
各类产品均有表现突出的产品位居行业前列。
黄金基金类，博时黄金 ETF(D 类)今年以来净值增长率 19.10%，在同类 8 只排名第
1。
固收方面，长期标准债券型基金里，博时双月薪定期支付债券，今年以来净值增长
率为6.54%，在同类61 只中排名第2；博时信用债纯债（A类） ，今年以来净值增长率为
4.23%，在同类中排名第 4；中短期标准债券型基金，博时安盈债券（A类）今年以来净
值增长率为 2.02%，在同类 66 只排名第 1；普通债券型基金里，博时稳定价值债券（A
类）今年以来净值增长率为 2.31%，在同类排名前 1/3；货币市场基金里，博时外服货
币今年以来净值增长率为 3.03%，同类194只排名第 6。
QDII 基金，博时标普 500ETF 今年以来净值增长率 18.34%，同类排名前 1/4。博时
亚洲票息收益债券(QDII)今年以来净值增长率14.43%，同类排名第3。
2、 其他大事件
2016年12月27日，2016金融新媒体峰会暨金 V榜2016颁奖典礼在广州举行，博
时基金荣获“最具传播力基金公司”奖项。
2016 年 12 月 13 日，由中国经营报主办的“2016 第十四届中国企业竞争力年会暨博时中证淘金大数据 100指数型证券投资基金 2016年年度报告摘要
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金融高峰论坛”在北京举行， 博时基金荣获“2016 卓越竞争力品牌建设金融机构”奖项。
2016 年 12 月 9 日，在证券日报主办的“第十二届中国证券市场年会”上，博时基
金荣膺中国证券市场“2016 年度最全能公募基金龙鼎奖”。
2016 年 12 月 8 日，金融界网站主办的首届智能金融国际论坛暨第五届金融界“领
航中国”年度盛典，博时基金荣获“2016年杰出品牌奖”。
2016 年 12 月 6 日，全国社会保障基金理事会发布公告，博时成为基本养老保险基
金首批证券投资管理机构之一。
2016 年 12 月 1 日，由《经济观察报》主办的“2015-2016 年度观察家金融峰会”
在沪举办，博时基金再次独家蝉联“卓越固定收益投资团队奖”。
2016 年 11月 25 日，由北大汇丰商学院、南方都市报、奥一网联合主办的 2016 年
（第二届） CFAC中国金融年会在深召开， 博时基金再次蝉联“年度最佳基金公司大奖”。
2016年11月23日， 由新浪财经主办的“2016新浪全球资产管理论坛”在京举行，
“2016 中国（首届）波特菲勒奖综合评选”结果揭晓。博时基金荣获“2016 最具互联
网创新基金公司”、基金经理过钧获评“2016 最佳债券基金经理”、何凯获“2016 最
佳 QDII 基金经理”。本届波特菲勒奖博时基金共斩获三项大奖，成为获奖最多的公募
基金公司之一。
2016 年 11月 17 日，全国社保基金境内投资管理人 2016 年座谈会在上海举行，博
时基金副总裁董良泓荣获“五年服务社保奖”，该奖项授予长期为社保服务且业绩优秀
的投资管理人，本次仅授予 5人，董良泓先生是自 2015年之后再次蝉联该奖项。
2016 年 9 月 7 日，第二届结构性融资与资产证券化论坛暨 2016 年度资产证券化?
介甫奖颁奖典礼上，“博时资本-平安银行橙鑫橙 e 资产支持专项计划”荣获“应收账
款类最受投资者欢迎产品”和“最佳风控产品”两项大奖。
2016 年 8 月 5 日，由 21 世纪经济报道主办的“2016 深港通论坛暨 ‘金帆奖’系
列颁奖礼上，博时一举斩获 2016 年综合实力十强基金公司奖、2016 年互联网突出表现
奖、2016年ABS最具实力管理人奖（博时资本）三项大奖。
2016年6月24日， 由南方日报主办的一年一度 “金榕奖”南方金融大奖系列评选
正式揭晓，博时基金董事长张光华荣膺 “2016 南方金融领导力年度大奖”，博时基金
基金经理魏桢荣获“2016 南方金融年度投资理财师”称号。
由中国基金报、香山财富论坛、深圳市政府金融办、国泰基金联合主办的“中国机
构投资者峰会暨财富管理国际论坛”2016 年 5 月 13 日在深举行。博时旗下博时信用债博时中证淘金大数据 100指数型证券投资基金 2016年年度报告摘要
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券获得“五年持续回报积极债券型明星基金奖”。
2016年5月10日， 由上海证券报主办的 2016 中国基金业峰会暨第十三届“金基金”
奖颁奖典礼在上海举办， 博时基金荣获“2015年度金基金·债券投资回报基金管理公司”
大奖。
2016 年 4 月 15 日，由中国基金报主办的第三届中国基金业英华奖评选揭晓，博时
基金经理过钧先生获评三年期二级债基最佳基金经理、五年期二级债基最佳基金经理。
2016年3月27日， 第十三届中国基金业金牛奖揭晓， 博时基金摘得了基金业的“奥
斯卡”奖--“固定收益投资金牛基金公司”奖。
2016年3月15日，由腾讯证券主办的《“挑战 机遇”315评选——投资者最认同
的券商、基金领军人物》评选活动日前揭晓，博时基金董事长张光华先生获评“投资者
最认同的公募基金领军人物”，网络票选高居第二位。
2016年1月18日， 大众证券报“2015中国基金风云榜”上， 博时创业成长 （050014）
荣获2015“最受投资者喜爱基金”奖、 博时安丰 18个月定开债 （160515） 荣获 2015“最
佳固定收益型基金”奖。
2016年1月15日，2016年金融理财创新与发展论坛暨第六届“金貔貅”奖颁奖在
京举办，博时基金获评年度金牌品牌力、金牌创新力两项大奖；博时“存金宝”获年度
金牌创新力金融产品奖。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
赵云阳 基金经理 2015-05-04 2016-05-30 6.3
2003年至2010年在晨星中国研究
中心工作。2010 年加入博时基金
管理有限公司，历任量化分析师、
基金经理助理、博时特许价值股
票基金、博时招财一号保本基金、
博时中证淘金大数据 100 基金、
博时沪深300指数基金基金经理。
现任博时深证基本面 200ETF 基金
兼博时深证基本面200ETF联接基
金、上证企债 30ETF 基金、博时
证券保险指数分级基金、博时黄
金 ETF 基金、博时上证 50ETF 基
金、博时上证 50ETF 联接基金、
博时银行分级基金、 博时黄金 ETF博时中证淘金大数据 100指数型证券投资基金 2016年年度报告摘要
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联接基金的基金经理。
桂征辉 基金经理 2015-07-21 - 7.3
2006 年起先后在松下电器、美国
在线公司、百度公司工作。2009
年加入博时基金管理有限公司，
历任高级程序员、高级研究员、
基金经理助理。 现任博时沪深 300
指数基金兼博时中证淘金大数据
100 指数基金、博时银智大数据
100 指数基金的基金经理。
杨振建
基金经理
助理
2015-06-15 - 3.3
2013 年起先后在中证指数有限公
司、中国证监会工作。2015 年 5
月加入博时基金管理有限公司，
曾任高级研究员，现任基金经理
助理。
注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵
从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其
各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽
责、 取信于市场、 取信于社会的原则管理和运用基金资产， 为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，
基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
报告期内，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关要求，公
司进一步完善了《公平交易管理制度》 ，通过系统及人工相结合的方式，分别对一级市
场及二级市场的权益类及固定收益类投资的公平交易原则、流程，按照境内及境外业务
进行了详细规范，同时也通过强化事后分析评估监督机制来确保公司公平对待管理的不
同投资组合。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 博时中证淘金大数据 100指数型证券投资基金 2016年年度报告摘要
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾 2016 年，A 股市场整体维持震荡格局，上证综指全年下跌 12.31%。本基金作
为指数基金，为保证对于业绩基准的紧密跟踪，我们本着勤勉尽责的态度，严格按照基
金合同要求，在月度指数成份股变动时，尽量降低交易成本、减少市场冲击，力求组合
成份股紧密跟踪指数，并在最小化交易成本的同时适时调仓，取得了较低的跟踪误差和
正的跟踪偏离。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2016年12月 31日，本基金A类基金份额净值为 0.8752元，份额累计净值为
0.8752元；I类基金份额净值为 0.8755元，份额累计净值为 0.8755元。报告期内，本
基金 A 类基金份额净值增长率为 2.35%，I 类基金份额净值增长率为 2.36％，同期业绩
基准增长率2.31％。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2017 年，从宏观经济角度来看，大宗价格有望延续上涨势头，通胀的预期有
可能进一步强化，市场给予流动性宽松的预期将受到一定影响。目前，美国加息靴子已
落地，在中国经济回暖的证据还未确定的情况下，未来央行应该会在改善流动性预期方
面加以引导，稳定市场信心。在利率上行、楼市调控趋严等市场环境下，A 股也可能迎
来一波新的增量配置需求。目前市场仍然维持宽幅震荡格局，我们将继续按照指数编制
方案，根据电商大数据反映的不同行业景气程度，精选有成长性和合理估值的股票，积
极把握代表未来经济转型的大消费主题的投资机会。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，本基金管理人的经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，
在完善内部控制制度和流程手册的同时，推动内控体系和制度措施的落实；强化对基金
投资运作和公司经营管理的合规性监察，通过实时监控、定期检查、专项检查等方式，
及时发现情况，提出改进建议并跟踪改进落实情况。公司监察法律部对公司遵守各项法
规和管理制度及旗下各基金履行合同义务的情况进行核查，发现违规隐患及时与有关业
务人员沟通并向管理层报告，定期向公司董事、总经理和监管部门出具监察稽核报告。
2016年，我公司根据法律、法规的规定，制定、修订和完善了《博时货币市场基金
投资管理制度》 、 《博时基金国债期货投资管理流程手册》 、 《博时基金国债期货风险管理
流程手册》 、 《博时基金流动性风险管理制度》 、 《关联交易管理办法》 、 《交易部公平交易博时中证淘金大数据 100指数型证券投资基金 2016年年度报告摘要
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管理制度》 、 《博时ETF基金风险管理制度》 、 《博时基金反洗钱工作手册》 、 《开放式基金
业务规则》等制度和流程手册等制度。定期更新了各公募基金的《投资管理细则》 ，以
制度形式明确了投资管理相关的内部流程及内部要求。不断完善“博时客户关系管理系
统”、“博时投资决策支持系统”等管理平台，加强了公司的市场体系、投研体系和后
台运作的风险监控工作。在新基金发行和老基金持续营销的过程中，严格规范基金销售
业务，按照《证券投资基金销售管理办法》的规定审查宣传推介材料，选择有代销资格
的代销机构销售基金，并努力做好投资者教育工作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金
资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委
员会（以下简称“估值委员会”） ，制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主
管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、风险管理部负责人、运作部负
责人等成员组成，基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会
成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历，具备良好的专业
经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估
值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值
政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规
要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管
理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的
相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方
之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供
在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金收益分配原则：本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资
者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基
金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基
金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况，本报告期内本基博时中证淘金大数据 100指数型证券投资基金 2016年年度报告摘要
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金未进行收益分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券
投资基金法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益
的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对
本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资
运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报
告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
本报告已经普华永道中天会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告。投资
者欲了解审计报告详细内容，可通过登载于博时基金管理公司网站的年度报告正文查看
审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：博时中证淘金大数据 100指数型证券投资基金
报告截止日：2016年12 月31日
单位：人民币元 博时中证淘金大数据 100指数型证券投资基金 2016年年度报告摘要
13
资产
本期末
2016 年 12月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31日
资 产：
银行存款 119,915,002.99 135,759,786.03
结算备付金 8,038,784.81 8,118,589.23
存出保证金 298,410.59 1,092,758.81
交易性金融资产 1,784,856,652.85 1,811,178,873.85
其中：股票投资 1,784,856,652.85 1,811,178,873.85
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 28,515.93 33,159.17
应收股利 - -
应收申购款 596,508.95 769,480.10
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 1,913,733,876.12 1,956,952,647.19
负债和所有者权益
本期末
2016 年 12月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 2,887,600.49 6,962,626.19
应付管理人报酬 983,032.48 982,570.81
应付托管费 163,838.74 163,761.82
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6,919,489.51 7,726,087.50
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 303,902.00 246,527.44
负债合计 11,257,863.22 16,081,573.76
所有者权益：
实收基金 2,173,620,894.20 2,269,648,667.91
未分配利润 -271,144,881.30 -328,777,594.48 博时中证淘金大数据 100指数型证券投资基金 2016年年度报告摘要
14
所有者权益合计 1,902,476,012.90 1,940,871,073.43
负债和所有者权益总计 1,913,733,876.12 1,956,952,647.19
注：报告截止日2016 年12 月 31 日，基金份额总额2,173,620,894.20份。其中 A类基金份额
净值0.8752元，基金份额总额 1,847,179,687.37份；I类基金份额净值0.8755元，基金份额总额
326,441,206.83 份。
7.2 利润表
会计主体：博时中证淘金大数据 100指数型证券投资基金
本报告期：2016年1月 1日至2016年12月31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年
12 月 31 日
上年度可比期间
2015年5月4日（基金合
同生效日）至 2015年 12
月 31日
一、收入 89,678,534.41 -630,915,906.05
1.利息收入 1,232,359.53 3,564,196.34
其中：存款利息收入 1,103,876.53 2,114,607.51
债券利息收入 70,237.04 19,167.12
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 58,245.96 1,430,421.71
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 229,021,711.61 -735,509,229.59
其中：股票投资收益 211,852,132.22 -744,339,949.40
基金投资收益 - -
债券投资收益 -30,751.02 -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 8,024,400.00 -
股利收益 9,175,930.41 8,830,719.81
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填
列）
-140,745,238.91 99,387,487.88
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 169,702.18 1,641,639.32
减：二、费用 42,628,966.63 39,157,414.52
1．管理人报酬 10,890,375.61 9,714,892.86
2．托管费 1,815,062.58 1,619,148.87
3．销售服务费 - -
4．交易费用 29,121,817.09 27,226,939.63
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 801,711.35 596,433.16
三、 利润总额 （亏损总额以“-”号填列） 47,049,567.78 -670,073,320.57 博时中证淘金大数据 100指数型证券投资基金 2016年年度报告摘要
15
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 47,049,567.78 -670,073,320.57
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：博时中证淘金大数据 100指数型证券投资基金
本报告期：2016年1月 1日至2016年12月31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1 月 1日至 2016年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
2,269,648,667.91 -328,777,594.48 1,940,871,073.43
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 47,049,567.78 47,049,567.78
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
-96,027,773.71 10,583,145.40 -85,444,628.31
其中：1.基金申购款 934,296,311.22 -180,526,138.07 753,770,173.15
2.基金赎回款 -1,030,324,084.93 191,109,283.47 -839,214,801.46
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
2,173,620,894.20 -271,144,881.30 1,902,476,012.90
项目
上年度可比期间
2015年5月4日（基金合同生效日）至 2015年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
4,074,969,012.35 - 4,074,969,012.35
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -670,073,320.57 -670,073,320.57
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
-1,805,320,344.44 341,295,726.09 -1,464,024,618.35
其中：1.基金申购款 1,293,360,889.50 -112,976,263.98 1,180,384,625.52
2.基金赎回款 -3,098,681,233.94 454,271,990.07 -2,644,409,243.87
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
- - - 博时中证淘金大数据 100指数型证券投资基金 2016年年度报告摘要
16
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
2,269,648,667.91 -328,777,594.48 1,940,871,073.43
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4 财务报表由下列负责人签署：
—————————
—————————
————————
基金管理人负责人：江向阳
主管会计工作负责人：王德英
会计机构负责人：成江
7.4 报表附注
7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.2税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资
基金税收政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税
[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财
税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税
[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进
一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机
构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示
如下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不
征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。
自 2016 年 5 月 1 日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人
运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往
来利息收入亦免征增值税 。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月
以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至博时中证淘金大数据 100指数型证券投资基金 2016年年度报告摘要
17
1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人
所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定
计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计
入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
7.4.3 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
博时基金管理有限公司(“博时基金”)
基金管理人、注册登记机构、基金销售
机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人
招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
中国长城资产管理股份有限公司 基金管理人的股东
广厦建设集团有限责任公司 基金管理人的股东
天津港(集团)有限公司 基金管理人的股东
上海汇华实业有限公司 基金管理人的股东
上海盛业股权投资基金有限公司 基金管理人的股东
博时资本管理有限公司 基金管理人的子公司
博时基金（国际）有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.4.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年5月4日（基金合同生效日）至
2015年12月31日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
招商证券 3,866,191,986.27 18.68% 1,072,356,236.22 5.42%
7.4.4.1.2 权证交易
无。
7.4.4.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称 本期 博时中证淘金大数据 100指数型证券投资基金 2016年年度报告摘要
18
2016年1月 1日至 2016年 12月 31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
招商证券 3,001,124.08 17.80% 750,547.47 10.85%
关联方名称
上年度可比期间
2015年5月4日（基金合同生效日）至2015年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
招商证券 998,696.93 6.03% 214,651.19 2.78%
注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记
结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息
服务等。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年5月4日（基金合同生
效日）至2015年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 10,890,375.61 9,714,892.86
其中：支付销售机构的客户维护费 1,384,677.04 1,099,616.38
注：支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.6%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.6% / 当年天数。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年5月4日（基金合同生
效日）至2015年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 1,815,062.58 1,619,148.87
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.1% / 当年天数。
7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目 本期 上年度可比期间 博时中证淘金大数据 100指数型证券投资基金 2016年年度报告摘要
19
2016年1月1日至2016年12月31日 2015年5月4日（基金合同生效日）至2015
年12月31日
博时中证淘金大数
据100 A
博时中证淘金大数
据100 I
博时中证淘金大数
据100 A
博时中证淘金大数
据100 I
报告期初持有的
基金份额
14,436,904.42 - - -
报告期间申购/
买入总份额
- - 14,436,904.42 -
报告期间因拆分
变动份额
- - - -
减：报告期间赎
回/卖出总份额
- - - -
报告期末持有的
基金份额
14,436,904.42 - 14,436,904.42 -
报告期末持有的
基金份额占基金
总份额比例
0.78% - 0.77% -
7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年5月4日（基金合同生效日）至
2015年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 119,915,002.99 798,562.40 135,759,786.03 1,916,463.73
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.4.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.5 期末（2016 年12 月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.5.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
601375 中原证券 2016-12-20 2017-1-3 未上市
4.00
4.00
26,695 106,780.00 106,780.00 - 博时中证淘金大数据 100指数型证券投资基金 2016年年度报告摘要
20
603032 德新交运 2016-12-27 2017-1-5 未上市
5.81
5.81
1,628 9,458.68 9,458.68 -
603035 常熟汽饰 2016-12-27 2017-1-5 未上市 10.44
10.44
2,316 24,179.04 24,179.04 -
603186 华正新材 2016-12-26 2017-1-3 未上市
5.37
5.37
1,874 10,063.38 10,063.38 -
603228 景旺电子 2016-12-28 2017-1-6 未上市 23.16
23.16
3,491 80,851.56 80,851.56 -
603266 天龙股份 2016-12-30 2017-1-10 未上市 14.63
14.63
1,562 22,852.06 22,852.06 -
603689 皖天然气 2016-12-30 2017-1-10 未上市
7.87
7.87
4,819 37,925.53 37,925.53 -
603877 太平鸟 2016-12-29 2017-1-9 未上市 21.30
21.30
3,180 67,734.00 67,734.00 -
002840 华统股份 2016-12-29 2017-1-10 未上市
6.55
6.55
1,814 11,881.70 11,881.70 -
300583 赛托生物 2016-12-29 2017-1-6 未上市 40.29
40.29
1,582 63,738.78 63,738.78 -
300586 美联新材 2016-12-26 2017-1-4 未上市
9.30
9.30
1,006 9,355.80 9,355.80 -
300587 天铁股份 2016-12-28 2017-1-5 未上市 14.11
14.11
1,438 20,290.18 20,290.18 -
300588 熙菱信息 2016-12-27 2017-1-5 未上市
4.94
4.94
1,380 6,817.20 6,817.20 -
300591 万里马 2016-12-30 2017-1-10 未上市
3.07
3.07
2,397 7,358.79 7,358.79 -
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中
基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股
上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日
至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌原
因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量(单
位：股)
期末成本总
额
期末估值总额
备
注
002071
长城
影视
2016-
6-15
公告重
大事项
13.64
2017-
1-3
15 845,300
11,887,607.
87
11,529,892.00 -
002491
通鼎
互联
2016-
12-22
公告重
大事项
15.54
2017-
1-3
15.89
1,102,2
00
18,100,446.
70
17,128,188.00 -
002652
扬子
新材
2016-
12-12
公告重
大事项
18.11 - - 85,800
1,512,171.0
5
1,553,838.00 -
注： 本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停
牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。
7.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 博时中证淘金大数据 100指数型证券投资基金 2016年年度报告摘要
21
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2016 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产中属于第一层次的余额为 1,754,165,448.15 元，属于第二层次的余额为
30,691,204.70 元，无属于第三层次的余额(2015 年 12 月 31 日：第一层次
1,639,110,058.34元，第二层次 172,068,815.51 元，无属于第三层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌
停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃
日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2016 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015
年12月31日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价
值与公允价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 1,784,856,652.85 93.27 博时中证淘金大数据 100指数型证券投资基金 2016年年度报告摘要
22
其中：股票 1,784,856,652.85 93.27
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 127,953,787.80 6.69
7 其他各项资产 923,435.47 0.05
8 合计 1,913,733,876.12 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 17,798,360.00 0.94
B 采矿业 67,052,945.00 3.52
C 制造业 952,380,039.81 50.06
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 96,089,290.93 5.05
E 建筑业 61,991,670.97 3.26
F 批发和零售业 118,848,860.32 6.25
G 交通运输、仓储和邮政业 49,727,563.18 2.61
H 住宿和餐饮业 19,356,887.88 1.02
I 信息传输、软件和信息技术服务业 120,769,568.18 6.35
J 金融业 20,989,222.00 1.10
K 房地产业 128,364,050.08 6.75
L 租赁和商务服务业 45,443,165.50 2.39
M 科学研究和技术服务业 20,414,430.00 1.07
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 45,271,209.00 2.38
S 综合 20,359,390.00 1.07
合计 1,784,856,652.85 93.82
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元 博时中证淘金大数据 100指数型证券投资基金 2016年年度报告摘要
23
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净值
比例(％)
1 000059 华锦股份 2,331,600 27,746,040.00 1.46
2 000993 闽东电力 1,887,900 26,827,059.00 1.41
3 002600 江粉磁材 2,387,700 24,450,048.00 1.29
4 601636 旗滨集团 6,125,179 23,765,694.52 1.25
5 300287 飞利信 1,881,400 22,388,660.00 1.18
6 600475 华光股份 1,080,800 21,561,960.00 1.13
7 000004 国农科技 478,550 21,486,895.00 1.13
8 600761 安徽合力 1,688,600 21,478,992.00 1.13
9 600685 中船防务 714,900 21,232,530.00 1.12
10 000952 广济药业 1,074,000 21,157,800.00 1.11
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于博时基金管理有限公司
网站的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 600537 亿晶光电 78,008,330.61 4.02
2 600104 上汽集团 72,409,899.79 3.73
3 600132 重庆啤酒 65,773,952.69 3.39
4 600757 长江传媒 65,154,266.79 3.36
5 000521 美菱电器 60,076,691.15 3.10
6 601137 博威合金 58,838,091.96 3.03
7 600026 中远海能 58,777,936.24 3.03
8 300008 天海防务 55,086,055.91 2.84
9 600028 中国石化 54,546,885.67 2.81
10 002157 正邦科技 54,022,899.83 2.78
11 601012 隆基股份 53,256,414.99 2.74
12 601668 中国建筑 52,652,469.56 2.71
13 000990 诚志股份 51,980,915.88 2.68
14 002171 楚江新材 50,065,850.89 2.58
15 000863 三湘印象 49,449,038.77 2.55
16 600686 金龙汽车 48,474,314.95 2.50
17 600216 浙江医药 48,127,169.79 2.48
18 600335 国机汽车 47,630,210.14 2.45
19 600291 西水股份 47,552,739.82 2.45
20 300167 迪威视讯 47,114,804.88 2.43
21 601318 中国平安 46,431,689.62 2.39
22 600782 新钢股份 46,094,266.46 2.37
23 000892 星美联合 46,087,183.95 2.37 博时中证淘金大数据 100指数型证券投资基金 2016年年度报告摘要
24
24 600755 厦门国贸 45,455,143.01 2.34
25 600138 中青旅 45,051,201.23 2.32
26 000900 现代投资 44,695,945.85 2.30
27 600170 上海建工 44,457,489.62 2.29
28 000910 大亚圣象 43,910,186.25 2.26
29 000066 长城电脑 43,498,580.86 2.24
30 000601 韶能股份 43,366,843.23 2.23
31 600644 乐山电力 42,851,182.83 2.21
32 002091 江苏国泰 42,327,580.94 2.18
33 600975 新五丰 41,976,260.68 2.16
34 600816 安信信托 41,755,784.28 2.15
35 600415 小商品城 41,743,493.32 2.15
36 002188 巴士在线 41,124,243.84 2.12
37 000971 高升控股 40,669,920.37 2.10
38 600418 江淮汽车 39,765,794.71 2.05
39 000597 东北制药 39,323,097.87 2.03
40 600677 航天通信 39,241,081.95 2.02
注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易
费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 600537 亿晶光电 85,519,835.99 4.41
2 002157 正邦科技 72,631,071.76 3.74
3 600132 重庆啤酒 69,776,204.24 3.60
4 601668 中国建筑 68,176,305.17 3.51
5 600686 金龙汽车 62,360,797.05 3.21
6 601318 中国平安 61,758,883.10 3.18
7 600757 长江传媒 58,689,762.91 3.02
8 600418 江淮汽车 57,940,839.10 2.99
9 600026 中远海能 57,102,701.89 2.94
10 000990 诚志股份 56,848,235.96 2.93
11 300118 东方日升 56,160,645.52 2.89
12 600104 上汽集团 53,446,034.21 2.75
13 600295 鄂尔多斯 52,986,555.03 2.73
14 600975 新五丰 50,679,086.91 2.61
15 000966 长源电力 50,644,193.19 2.61
16 600291 西水股份 49,200,320.45 2.53
17 601111 中国国航 48,433,339.24 2.50
18 002514 宝馨科技 48,060,827.28 2.48
19 000544 中原环保 48,035,779.11 2.47 博时中证淘金大数据 100指数型证券投资基金 2016年年度报告摘要
25
20 000066 长城电脑 46,948,911.95 2.42
21 300167 迪威视讯 46,919,144.65 2.42
22 002103 广博股份 46,142,258.84 2.38
23 600508 上海能源 46,003,390.94 2.37
24 600064 南京高科 45,702,923.25 2.35
25 600415 小商品城 44,198,209.63 2.28
26 300317 珈伟股份 44,124,884.57 2.27
27 600782 新钢股份 43,887,357.46 2.26
28 000521 美菱电器 42,297,128.23 2.18
29 000597 东北制药 41,948,831.70 2.16
30 601137 博威合金 41,849,850.86 2.16
31 300063 天龙集团 41,823,607.34 2.15
32 000957 中通客车 41,387,367.60 2.13
33 002555 三七互娱 39,917,860.69 2.06
34 000698 沈阳化工 39,437,434.23 2.03
35 300123 太阳鸟 39,210,870.86 2.02
36 000708 大冶特钢 38,882,143.88 2.00
注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 10,302,487,511.82
卖出股票的收入（成交）总额 10,399,916,626.13
注： 本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金未投资股指期货交易。 博时中证淘金大数据 100指数型证券投资基金 2016年年度报告摘要
26
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期末本基金未投资国债期货交易。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.12.2基金投资的前十名股票中， 没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
298,410.59
2 应收证券清算款
-
3 应收股利
-
4 应收利息
28,515.93
5 应收申购款
596,508.95
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
923,435.47
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转债。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
博时中证淘金 73,371
25,175.88
272,219,446.70
14.74% 1,574,960,240.67
85.26% 博时中证淘金大数据 100指数型证券投资基金 2016年年度报告摘要
27
大数据 100 A
博时中证淘金
大数据 100 I
31,242
10,448.79
-
-
326,441,206.83
100.00%
合计
104,613
20,777.73
272,219,446.70
12.52% 1,901,401,447.50
87.48%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业
人员持有本基金
博时中证淘金大数据 100 A 2,403,231.51 0.13%
博时中证淘金大数据 100 I 97,348.60 0.03%
合计 2,500,580.11 0.12%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区间（万
份）
本公司高级管理人员、 基金投
资和研究部门负责人持有本
开放式基金
博时中证淘金大数据 100 A >100
博时中证淘金大数据 100 I -
合计 >100
本基金基金经理持有本开放
式基金
博时中证淘金大数据 100 A -
博时中证淘金大数据 100 I -
合计 -
注：本基金的基金经理未持有本基金。
§10开放式基金份额变动
单位：份
项目 博时中证淘金大数据 100 A 博时中证淘金大数据 100 I
基金合同生效日（2015 年 5 月 4
日）基金份额总额
3,513,120,283.01 561,848,729.34
本报告期期初基金份额总额 1,868,958,687.77 400,689,980.14
本报告期基金总申购份额 830,549,926.43 103,746,384.79
减：本报告期基金总赎回份额 852,328,926.83 177,995,158.10
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 1,847,179,687.37 326,441,206.83
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 博时中证淘金大数据 100指数型证券投资基金 2016年年度报告摘要
28
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提
供审计服务。本报告期内本基金应付审计费 100,000元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有
受到监管部门稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
中信证券 4 5,597,131,168.61 27.05% 4,940,668.21 29.30% -
招商证券 2 3,866,191,986.27 18.68% 3,001,124.08 17.80% 新增1个
中信建投 2 1,747,432,837.76 8.44% 1,627,421.80 9.65% 新增1个
万联证券 1 1,463,890,526.17 7.07% 1,070,560.98 6.35% -
上海华信
证券
1 1,120,681,269.42 5.42% 819,561.05 4.86% -
东北证券 1 1,026,730,970.15
4.96% 750,826.01
4.45% 新增1个
国泰君安 3 1,017,338,361.53 4.92% 947,454.66 5.62% 新增1个
安信证券 2 965,753,163.72 4.67% 706,246.18 4.19% -
第一创业 2 916,737,634.27 4.43% 670,419.00 3.98% 新增1个
华创证券 2 914,996,786.80 4.42% 669,125.47 3.97% -
东方证券 2 627,616,595.40
3.03% 458,979.81
2.72% 新增1个
银河证券 1 582,256,407.06 2.81% 542,252.28 3.22% -
新时代 1 357,005,777.96 1.73% 261,080.68 1.55% 新增1个
国信证券 1 192,684,811.45 0.93% 140,891.17 0.84% -
华泰证券 1 143,524,023.80 0.69% 133,665.29 0.79% 新增1个
西南证券 1 112,575,725.52 0.54% 82,316.73 0.49% -
平安证券 1 34,717,314.89 0.17% 32,332.49 0.19% 新增1个
长江证券 1 6,665,546.43 0.03% 6,207.62 0.04% 新增1个
兴业证券 1 921,943.67 0.00% 858.61 0.01% - 博时中证淘金大数据 100指数型证券投资基金 2016年年度报告摘要
29
华安证券 1 464,082.01 0.00% 339.40 0.00% 新增1个
中金公司 1 61,828.92 0.00% 57.58 0.00% -
中投证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通
知》（证监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经
营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。
1、基金专用交易席位的选择标准如下：
(1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平， 包括但不限于： 有较好的研究能力和行业分析能力，
能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信
息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能
力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支
持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下：
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
中信证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
中信建投 - - 47,000,000.00 15.03% - -
万联证券 - - - - - -
上海华信
证券
- - - - - -
东北证券 - - - - - -
国泰君安 - - 92,500,000.00 29.57% - -
安信证券 - - - - - -
第一创业 - - - - - -
华创证券 - - 10,000,000.00 3.20% - -
东方证券 - - 16,300,000.00 5.21% - -
银河证券 20,250.40 0.39% - - - -
新时代 - - - - - -
国信证券 - - 31,000,000.00 9.91% - -
华泰证券 - - - - - -
西南证券 5,152,264.38 99.61% 116,000,000.00 37.08% - -
平安证券 - - - - - - 博时中证淘金大数据 100指数型证券投资基金 2016年年度报告摘要
30
长江证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
博时基金管理有限公司
二〇一七年三月二十七日
