东 吴 货 币 市场 证 券 投 资基 金2016 年年度报
告 摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 东吴基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期： 二〇一七年三 月二十七日
东吴货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 22 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。 东吴货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 东吴货 币
基金主 代码 583001
场内简 称 -
交易代 码 583001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 5 月 11 日
基金管 理人 东吴基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 5,662,323,286.45 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 东吴货 币A 东吴货 币B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 583001 583101
报告期 末下 属 分 级基 金 的 份额总 额 437,755,089.15 份 5,224,568,197.30 份
2.2 基金产品说明
投资目 标 在 控 制 风 险和 保 证 流动 性的 前 提 下 ，通 过 主 动式 管理 及 量 化 分析, 为 投资
者提供 稳定 的收 益。
投资策 略 本基金 采取 积极 的投 资策 略， 自 上而 下地 进行 投资 管理。 通过 定性 分析 和
定量分 析， 形成 对短 期利 率变化 方向 的预 测； 在此 基础之 上， 确定 组合 久
期和类 别资 产配 置比 例； 在此框 架之 下， 通过 把握 收益率 曲线 形变 和无 风
险套利 机会 来进 行品 种选 择。
业绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款利 率（ 税后） 。
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 在所有 证券 投资 基金 中， 是风险 相对 较低 的基 金
产品。 在一 般情 况下 ， 其 风险与 预期 收益 均低 于一 般债券 基金 ， 也 低于 混
合型基 金与 股票 型基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 东吴基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 徐军 林葛
联系电 话 021-50509888-8308 010-66060069
电子邮 箱 xuj@scfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电话
021-50509666/400-821-0588 95599 东吴货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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传真 021-50509888-8211 010-68121816
2.4 信息披露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.scfund.com.cn
基金年 度 报 告备 置地 点 基金管 理人 及托 管人 办公 处
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位 ： 人民 币元
3.1.
1
期
间
数
据
和
指
标
2016 年 2015 年 2014 年
东吴货 币
A
东吴货 币 B 东吴货 币A 东吴货 币B 东吴货 币 A 东吴货 币B
本
期
已
实
现
收
益
2,105,998
.19
112,414,478.79 3,584,200.
18
23,239,294.2
6
4,467,649.23 1,827,412
.50
本
期
利
润
2,105,998
.19
112,414,478.79 3,584,200.
18
23,239,294.2
6
4,467,649.23 1,827,412
.50
本
期
净
值
收
益
率
2.5027% 2.7482% 3.5350% 3.7840% 3.8106% 3.9028%
3.1.
2
2016 年末 2015 年末 2014 年末 东吴货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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期
末
数
据
和
指
标
期
末
基
金
资
产
净
值
437,755,089
.15
5,224,568,19
7.30
103,739,57
0.45
3,096,715,70
6.45
106,382,87
2.09
104,449,391
.70
期
末
基
金
份
额
净
值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
金额单 位： 人民 币元
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益，由于本 基金采用
摊余成 本法 核算 ，因 此， 公允价 值变 动收 益为 零， 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等。
2、本 基金 无持 有人 认购/ 申购或 交易 基金 的各 项费 用。
3、本 基金 收益 分配 按日 结 转份额 。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基 金份 额 净 值收益 率 及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
东吴货 币 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.6611% 0.0027% 0.3403% 0.0000% 0.3208% 0.0027%
过去六 个月 1.2596% 0.0022% 0.6805% 0.0000% 0.5791% 0.0022%
过去一 年 2.5027% 0.0018% 1.3537% 0.0000% 1.1490% 0.0018%
过去三 年 10.1703% 0.0080% 4.0537% 0.0000% 6.1166% 0.0080% 东吴货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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过去五 年 17.2654% 0.0076% 6.8215% 0.0001% 10.4439% 0.0075%
自基金 合同
生效起 至今
22.1850% 0.0069% 9.1503% 0.0001% 13.0347% 0.0068%
东吴货 币 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.7206% 0.0027% 0.3403% 0.0000% 0.3803% 0.0027%
过去六 个月 1.3807% 0.0022% 0.6805% 0.0000% 0.7002% 0.0022%
过去一 年 2.7482% 0.0018% 1.3537% 0.0000% 1.3945% 0.0018%
过去三 年 10.7980% 0.0072% 4.0537% 0.0000% 6.7443% 0.0072%
过去五 年 18.5017% 0.0071% 6.8215% 0.0001% 11.6802% 0.0070%
自基金 合同
生效起 至今
23.9636% 0.0065% 9.1503% 0.0001% 14.8133% 0.0064%
注：1 、比 较基 准=同 期七 天通知 存款 利率 （税 后） 。
2、本 基金 收益 分配 按日 结 转份额 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率
变 动的 比较 东吴货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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东吴货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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注：1 、比 较基 准=同 期七 天通知 存款 利率 （税 后） 。
2、本 基金 于2010 年5 月11 日 成立 。
3.2.3 过 去五 年基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 东吴货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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注：本 基金 于2010 年5 月 11 日成 立。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位 ：人 民币 元
东吴货 币 A
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金
额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2016 2,105,998.19 - - 2,105,998.19
2015 3,584,200.18 - - 3,584,200.18
2014 4,467,649.23 - - 4,467,649.23
合计 10,157,847.60 - - 10,157,847.60
东吴货 币 B
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金
额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2016 112,414,478.79 - - 112,414,478.79
2015 23,239,294.26 - - 23,239,294.26
2014 1,827,412.50 - - 1,827,412.50
合计 137,481,185.55 - - 137,481,185.55
东吴货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
东吴基 金管 理有 限公 司 于 2004 年 8 月 27 日获 证监 基字[2004]32 号开 业批 文,并于 2004 年 9
月 2 日 正式 成立 。注 册资 本 1 亿 元人 民币 ，公 司所 在地为 上海 市浦 东新 区源 深路 279 号 ，统 一社
会信用 代 码913100007664967591 。 目 前由 东吴 证券 股份有 限公 司和 上海 兰生 （集团 ） 有 限公 司分
别控 股70% 和30% 。 公司 主 要从事 基金 募集 、 基 金销 售、 资 产管 理和 经中 国证 监会批 准的 其他 业务 。
公司自成立以 来，始终 坚 守“待人忠、 办事诚、 以 德兴业”的东 吴文化， 追 求为投资者奉 献
可持续的长期 回报。近 年 来，在泛资管 大背景下 ， 公司推进公募 基金、专 户 业务以及子 公司业务
协同发展，尤 其在公募 及 专户领域大刀 阔斧地进 行 了事业部制改 革和平台 化 战略尝试， 进一步加
快向具 有核 心竞 争力 的综 合性现 代财 富管 理机 构转 型。
截至2016 年12 月 31 日， 公司整 体资 产管 理规 模 为631.46 亿 元， 其 中公 募基 金 148.47 亿元，
专户业 务 101.51 亿 元， 子 公司 381.48 亿 元； 旗下 管 理着 25 只 公募 基金 ，33 只存续 专户 资产 管
理计划 ，101 只 存续 专项 资产管 理计 划（ 子公 司） ， 涵盖了 高中 低不 同风 险层 次的多 元化 产品 线，
可满足 不同 类型 投资 者的 投资需 求。
2015 年以 来， 公司 在成 长 股 投资 的传 统优 势基 础上 ， 进一 步引 入了 量化 投资 策略， 并在 业内
率先成立了绝 对收益部 ， 谋求穿越牛熊 的正回报 。 目前已发行多 只量化公 募 产品，其中 东吴安盈
量化基金、 东吴安鑫 量化 基金为“量 化策略+全 市场 选股 ”；东 吴智慧医 疗基 金为 “量化 策略+热
门主题 ”。从 实战检验 角 度看，该系列 基金经受 住 了市场反复震 荡的考验 ， 尤其在严控 回撤、优
化收益 方面 成效 显著 ，初 步实现 了 “ 下跌 时回 撤小 ，上涨 时不 掉队 ”的 目标 。
经过多 年积 累和 布局 ， 公 司的公 募业 务已 形成 三大 投研 “特 色” ：1. 权益 投资 坚持自 下而 上精
选优质 成长 股 ， 把 握中 国 经济转 型升 级机 遇 ；2. 绝 对收益 提倡 “ 用权 益投 资 做绝对 收益 ” 的理 念，
借助量化模型 进行择时 和 选股；3.固定 收益以稳 健 为本，兼顾流 动性与收 益 率，为大类 资产配置
提供基 础性 工具 。
2016 年， 公司 的固 定收 益 投资能 力跃 居行 业 “ 第一 梯队 ” 。据 海通 证 券 2016 年 基金 公司 固
定收益 投资 能力 排行 榜显 示， 东 吴基 金固 收团 队以3.81% 的 综合 收益 率， 位列85 家入 选基 金公 司
的第六 位。 东吴货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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近年来 ， 公司 凭借 扎实 的 投资团 队 、 出 色投 资业 绩 ， 斩 获了 诸多 奖项 ， 比如2016 年 度最 受欢
迎债券 类基 金* 东吴 鼎利 债 券基 金 LOF （ 东方 财富 风云 榜） 、2015 年 度十 大风 云基 金公司 （ 《 大众 证
券报》 ） 、2014 年度最 佳投 资风格*金蝉奖 （东吴新 经 济股票型基金， 《华夏理 财 》杂志） 、2014
年度新 财富 最智 慧投 资机 构（ 《 新财 富》 杂志 ）等 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
邵笛
本 基 金 基
金经理
2014 年10 月
31 日
- 10 年
上海财经大学工商管理
硕士。曾就职于上海文
筑建筑咨询公司、上海
永 一 房 产 咨 询 有 限 公
司， 自 2006 年9 月起 加
入东吴基金管理有限公
司，一直从事证券投资
研究工 作， 曾任 交易 员、
研究员 、 基 金经 理助 理，
自2014 年10 月31 日起
任东吴货币市场证券投
资基金 基金 经理 。
注：1 、此 处的 任职 日期 为 对外公 告之 日。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 中 国证 监会 的规 定 和基金 合同 的规
定及其他有关 法律规定 ， 本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，为基金 持有人谋
求最大 利益 ，无 损害 基金 持有人 利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
本报告 期内 ， 公 司根 据证 监 会 2011 年 发布 的 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》
的具体 要求 ， 持 续完 善公 司投资 交易 业务 流程 和公 平交易 制度 。 制 度和 流程 覆盖了 境内 上市 股票 、
债券的一级市 场申购、 二 级市场交易等 投资管理 活 动， 包括授权 、研究分 析 、投资决策 、交易执
行、业绩评估 等投资管 理 活动相关的各 个环节。 同 时，公司合理 设置各类 资 产管理业务 之间以及
各类资产管理 业务内部 的 组织结构，在 保证各投 资 组合投资决策 相对独立 性 的同时，确 保其在获东吴货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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得投资 信息 、投 资建 议和 实施投 资决 策方 面享 有公 平的机 会。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
公司建 立了 严格 的投 资决 策内部 控制 ：1 、 各投 资组 合投资 决策 保持 相对 独立 性的同 时 ， 在 获
得投资 信息 、 投资 建议 和 实施投 资决 策方 面享 有公 平的机 会 ；2 、 公 司研 究策 划部的 研究 工作 实行
信息化 管理 ， 研 究成 果在 统一的 信息 平台 发布 ， 对 所有 产 品组 合经 理开 放；3 、 坚持 信息 保密， 禁
止在除统一信 息平台外 的 其他渠道发布 研究报告 ， 禁止在研究报 告发布之 前 通过任何渠 道泄露研
究成果信息。 同时，公 司 还建立了严格 的投资交 易 行为监控制度 ，对投资 交 易行为进行 事前、事
中和事 后的 全程 监控 ，保 证公平 交易 制度 的执 行和 实现。
本报告期内， 公司严格 遵 守法律法规关 于公平交 易 的相关规定， 对公司旗 下 所有投资组合 之
间的整体收益 率差异、 分 投资类别（股 票、债券 ） 的收益率差异 进行了分 析 ，并采集了 连续四个
季度期间内、 不同时间 窗 下（如日内、3 日内、5 日内）同向交 易的样本 ， 对其进行 95% 置信 区
间下的假设检 验分析， 同 时结合组合互 相之间的 输 送金额总额、 贡献度等 因 素综合判断 是否存在
不公平 交易 、利 益输 送的 可能。 分析 未发 现异 常情 况。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2016 年世 界经 济依 然在 低 位徘徊 ， 但 美国经 济逐 步 走出低 谷， 有向好 之势 ， 随 着新总 统当 选，
市场乐观预期 进一步增 强 ，美元指数最 高突破 103.8 ，资金回流美 国令其他 国 家汇率承受压 力。
国内经 济在 一季 度的 天量 信贷和 房屋 销售 趋热 的作 用下有 所企 稳， 全 年 GDP 同比增 长 6.7% ，CPI
同比增 长 2% ，PPI 则 在去 产能去 库存 作用 下一 路上 行，突 破 5 年多 以来 的高 点。货 币政 策全 年 表
现前松后紧， 供给侧改 革 不断推进，防 金融系统 风 险，降杠杆等 成为央行 的 关注点，加 之汇率带
来的压 力， 货币 政策 在年 中后转 为中 性， 通 过 MLF 等长期 资金 代替 部分 逆回 购操 作 等锁 短放 长 方
式是较 为显 著的 信号 。
债券市 场 在11 月前 仍表 现 强劲， 虽 然 4 月 底， 受巨 量信贷 、CPI 走 高和 大宗 商品大 幅上 涨等
因素影 响 ，10 年期 国开 收 益率一 度上 行 至 3.5% ， 但 此后各 类数 据表 现一 般 ， 另有英 国脱 欧等 消息
支撑 ， 配 置预 期自 我强 化 ， 债 市收 益率 震荡 下行 ，10 月中 旬再 度回 到3.0% ， 此后货 币政 策转 向信
号愈加 明显 ， 资 金外 流、 流动性 压力 、 金 融机 构信 用风险 、MPA 考 核等 各项 因素迫 使债 市去 杠杆 ，东吴货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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债市遭 遇重 挫，10 年国 开 一举突 破 3.9% 。信 用债 的 走势和 利率 债相 近， 只是 在配置 压力 推动 下，
收益率 下行 阶段 趋势 更加 稳定， 但短 期品 种受 资金 面影响 更大 。
资金面 在9 月前 相对 宽松 ，3、4 月MPA 考 核首 次施 行， 机 构准 备不 足， 资金 面 遭遇短 期冲 击，
9 月后 叠加 假期 节日 、锁 短放长 等因 素， 资金 面略 显偏紧 ，此 后各 类负 面消 息不断 涌现 ，12 月一
度面临 流动 性近 乎枯 竭的 紧张局 面 ， 回 购利 率大 幅 飙升 ， 堪 比2013 年 ， 机 构 间信用 遭受 考验 ， 央
行及时 救市 支持 方得 以缓 解。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本报告 期东 吴货 币A 份额 净值收 益率 为2.5027% ， 东 吴货 币 B 份 额净 值收 益率 为 2.7482%，同
期业绩 比较 基准 收益 率 为1.3537% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走 势的简要展望
2017 年外 部环 境变 化仍 然 是影响 国内 政策 的重 要因 素， 资 金流 动、 贸易 摩擦 、 国家 间纷 争等
都将引发市场 预期的转 向 或加强。国内 看，美元 加 息进程已然启 动，而且 央 行意在推动 金融机构
降杠杆 ， 降 息几 率很 低， 债市需 保持 谨慎 ； 汇 率贬 值压力 下， 央行 坚持 通过MLF 、TLF 及 逆回 购等
方式提 供流 动性 以弥 补资 金外流 引发 的资 金不 足， 不排除 合适 时机 降准 的可 能性。
目前状 况下 ， 由于 基础 货 币不足 ， 资金 面极 为不 稳 定， 稍有 突发 因素 即引 起 资金面 大幅 波动 ，
宜缩短 组合 久期。 由于 此 前货币 政策 关注 经济 稳增 长、 大 宗商 品走强 ，2016 年 信用 风险 相对 可控 ，
但2017 年 仍不 可对 其轻 视 。 随 着银 监会 对银 行理 财 进一步 规范 ， 低评 级债 有 调整压 力 ， 而 有助 于
增加高 等级 债券 需求 。
2016 年末 货币 基金 遭遇 流 动性的 严峻 考验 ， 我 们平 稳应对 ， 在 新的 年度 ， 我 们仍将 坚持 做好
基金的风险管 理，防范 信 用风险，实现 货币基金 流 动性管理这一 最重要的 功 能，通过合 理配置资
产组合 ，力 争为 基金 持有 人获取 合理 的投 资收 益。
4.6 管理 人对报告期内基金 估值程序等事项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定， 日常 估 值由基金管理 人同基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。 东吴货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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公司设立基金 资产估值 委 员会，成员由 公司副总 经 理、基金会计 、固定收 益 部总经理、绝 对
收益部总经理 、权益投 资 部副总经理、 金融工程 相 关业务人员、 合规风控 人 员等组成， 同时，督
察长、 相关 基金 经理 、总 裁指定 的其 他人 员可 以列 席相关 会议 。
公司在充分考 虑参与估 值 流程各方及人 员的经验 、 专业胜任能力 和相关工 作 经验的基础上 ，
由估值委员会 负责研究 、 指导基金估 值 业务。金 融 工程相关业务 人员负责 估 值相关数值 的处理及
计算，并参与 公司对基 金 的估值方法的 计算；公 司 副总经理、基 金会计等 参 与基金组合 估值方法
的确定，复核 估值价格 ， 并与相关托管 行进行核 对 确认；督察长 、合规风 控 业务相关人 员对有关
估值政策、估 值流程和 程 序、估值方法 等事项的 合 规合法性进行 审核与监 督 。基金经理 参与估值
委员会对估值 的讨论， 发 表意见和建议 ，与估值 委 员会成员共同 商定估值 原 则和政策， 但不介入
基金日 常估 值业 务。
公司参与估值 流程各方 之 间没有存在任 何重大利 益 冲突；公司现 没有进行 任 何定价服务的 约
定。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据本基金合 同及招募 说 明书（更新） 等有关约 定 ，本基金的收 益分配采 用 “每日分配、 按
月支付 ”的 方式 ，即 为投 资者每 日计 算当 日收 益并 分配， 每月 支付 。本 报告 期东吴 货 币 A 级基金
应分配收益 2,105,998.19 元，实际分配收 益 2,105,998.19 元;东吴货 币 B 级基金应分配收 益
112,414,478.79 元 ，实 际 分配收 益 112,414,478.79 元。
4.8 报告 期内管理人对本基 金持有人数或基金 资产净值预警情形 的说明
本基金本报告 期内，未 出 现连续二十个 工作日出 现 基金份额持有 人数量不 满 二百 人或者基 金
资产净 值低 于五 千万 元情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —东吴 基金管理
有限公 司2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月31 日基 金 的投资 运作 ，进 行了 认真 、独立 的会 计核 算
和必要 的投 资监 督， 认真 履行了 托管 人的 义务 ，没 有从事 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。 东吴货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 16 页 共 37 页
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本托管人认为, 东吴基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、 准确和完整 发表意见
本托管人认为 ，东吴基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金年度 报 告中的财务 指标、净
值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等信息真 实、准确 、 完整，未发 现有损害
基金持 有人 利益 的行 为。
§6 审计报 告
本报告期基金 财务报告 经 天衡会计师事 务所（特 殊 普通合伙）审 计，注册 会 计师签字出 具了天衡
审字（2017 ）00515 号标 准无保留意见 的审计报 告 。投资者可通 过年度报 告 正文查看审计 报告全
文。
§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 东吴 货币 市场 证券投 资基 金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年12 月31 日
上年度末
2015 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 2,236,363,679.54 1,444,654,438.52
结算备 付金 638,553.92 -
存出保 证金 26,715.54 -
交易性 金融 资产 1,216,792,947.31 565,299,681.97
其中： 股票 投资 - - 东吴货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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基金投 资 - -
债券投 资 1,216,792,947.31 565,299,681.97
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 2,116,094,697.65 1,186,415,326.12
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 15,572,200.91 10,864,079.05
应收股 利 - -
应收申 购款 156,855,756.02 3,111,947.70
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 5,742,344,550.89 3,210,345,473.36
负债和所有者权益
本期末
2016 年12 月31 日
上年度末
2015 年12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 78,084,762.87 -
应付证 券清 算款 - 9,000,000.00
应付赎 回款 54,333.33 42,233.68
应付管 理人 报酬 1,215,921.33 549,368.53
应付托 管费 368,461.02 166,475.31
应付销 售服 务费 69,337.90 33,800.28
应付交 易费 用 53,256.72 27,760.95
应交税 费 - -
应付利 息 12,954.46 -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 162,236.81 70,557.71
负债合 计 80,021,264.44 9,890,196.46
所有者权益：
实收基 金 5,662,323,286.45 3,200,455,276.90
未分配 利润 - -
所有者 权益 合计 5,662,323,286.45 3,200,455,276.90
负债和 所有 者权 益总 计 5,742,344,550.89 3,210,345,473.36
注： 报 告截 止 日2016 年12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值1.0000 元 ， 基 金份 额总 额5,662,323,286.45
份 。 其 中 东 吴 货 币 A 级 的 基 金 份 额 为 437,755,089.15 份 ， 东 吴 货 币 B 级 的 基 金 份 额 为
5,224,568,197.30 份。
东吴货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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7.2 利润表
会计主 体： 东吴 货币 市场 证券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年1 月1 日至 2016
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015
年12 月31 日
一、收入 138,800,648.42 31,977,042.31
1.利息 收入 133,941,892.80 30,234,126.07
其中： 存款 利息 收入 67,080,902.63 20,042,591.34
债券利 息收 入 46,017,004.49 6,850,168.74
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 20,843,985.68 3,341,365.99
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列） 4,858,755.62 1,742,916.24
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 4,858,755.62 1,742,916.24
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
- -
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
减： 二、费用 24,280,171.44 5,153,547.87
1．管 理人 报酬 14,064,029.67 2,860,452.38
2．托 管费 4,261,827.13 866,803.72
3．销 售服 务费 620,167.17 336,043.17
4．交 易费 用 150.00 35.49
5．利 息支 出 5,075,357.89 847,221.70
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 5,075,357.89 847,221.70
6．其 他费 用 258,639.58 242,991.41
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
114,520,476.98 26,823,494.44
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
114,520,476.98 26,823,494.44 东吴货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 东吴 货币 市场 证券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
3,200,455,276.90 - 3,200,455,276.90
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期 净
利润）
- 114,520,476.98 114,520,476.98
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
2,461,868,009.55 - 2,461,868,009.55
其中：1.基 金申 购款 35,024,445,623.91 - 35,024,445,623.91
2.基金 赎回 款 -32,562,577,614.36 - -32,562,577,614.36
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -114,520,476.98 -114,520,476.98
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
5,662,323,286.45 - 5,662,323,286.45
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至2015 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
210,832,263.79 - 210,832,263.79
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期 净
利润）
- 26,823,494.44 26,823,494.44
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
2,989,623,013.11 - 2,989,623,013.11
其中：1.基 金申 购款 9,014,296,346.97 - 9,014,296,346.97 东吴货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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2.基金 赎回 款 -6,024,673,333.86 - -6,024,673,333.86
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -26,823,494.44 -26,823,494.44
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
3,200,455,276.90 - 3,200,455,276.90
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 王炯______
______ 吕晖______
____ 沈静____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金基 本情 况
东吴货币市场 证券投资 基 金（以下简称 “本基金” ） ，系经中国证 券监督管 理 委员会（以下 简
称“中国证监 会 ” ） 证监 许可[2010]415 号《关 于 核准东吴货币 市场证券 投 资基金募集的 批复》
核准， 由东 吴基 金管 理有 限公司 作为 发起 人向 社会 公众公 开发 行募 集， 基金 合同于 2010 年 5 月
11 日 正式 生效 ，首 次设 立 募集规 模 为 4,433,355,798.66 份基 金份 额。 本基 金 为契约 型开 放式 ，
存续期限不定 。本基金 的 基金管理人和 注册登记 人 为东吴基金管 理有限公 司 ，基金托管 人为中国
农业银 行股 份有 限公 司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法》 、 《货 币市 场基金管理暂 行规定》 、 《 东吴货币市 场证
券投资基金基 金合同》 等 有关规定，本 基金的投 资 范围为现金； 通知存款 ； 短期融资券 ；剩余期
限在 397 天 以内 （含 397 天）的 债券 回购 ；1 年 以 内的（ 含 1 年） 银行 定期 存款、 大额 存单 ；期
限在 1 年以 内（ 含 1 年） 的中央 银行 票据 ，以 及中 国证监 会、 中国 人民 银行 认可的 其他 具有 良 好
流动性 的货 币市 场工 具。 本基金 的业 绩比 较基 准为 ：同期 七天 通知 存款 利率 （税后 ） 。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部颁 布的 《企 业会 计准 则－基 本准 则》 、 具 体会 计 准则、 应用 指南 、
企业会 计准 则解 释以 及 其 他相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”)、 中国 证监 会基金 部发 布的 《证
券投资 基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半 年度报 告>》 、中 国证 券投 资基金 业协 会颁 布
的《证券投 资基金会 计核 算业务指引》 、 《东吴货 币 市场基金基 金合同》 和中 国证监会允 许的如 财
务报表 附注 所列 示的 基金 行业实 务操 作的 有关 规定 编制。 东吴货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金声明： 本基金编 制 的财务报表符 合企业会 计 准则的要求， 真实、完 整 地反映了本基 金
2016 年 12 月 31 日 的财 务 状况及 2016 年 度经 营成 果 和所有 者权 益（ 基金 净值 ）变动 情况 等有 关
信息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日 止 。本报 告期 为 2016 年1 月 1 日起至 12 月
31 日 止。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 记账 本位 币为 人民 币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
1 、金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 目前 暂无金 融资 产分 类为 可供 出售金 融资 产及 持有 至到 期投资 。
本基金目前持 有的债券 投 资分类为以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产。以 公
允价值 计量 且其 公允 价值 变动计 入损 益的 金融 资产 在资产 负债 表中 以交 易性 金融资 产列 示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和各类应 收
款项等 。应 收款 项是 指在 活跃 市 场中 没有 报价 、回 收金额 固定 或可 确定 的非 衍生金 融资 产。
2 、金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融负债包括 交易性金 融 负债及衍生 金融负债
等。本 基金 持有 的其 他金 融负债 包括 卖出 回购 金融 资产款 和各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资产或金 融负债于 本 基金成为金融 工具合同 的 一方时，于交 易日按公 允 价值在资产负 债
表内确认。取 得债券投 资 支付的价款中 包含债券 起 息日或上次除 息日至购 买 日止的 利息 ，单独确
认为应 收项 目。 应收 款项 和其他 金融 负债 等相 关交 易费用 计入 初始 确认 金额 。
债券投资采用 实际利率 法 ，以摊余成本 进行后续 计 量，即债券投 资按票面 利 率或商定利率 每
日计提应收利 息，按实 际 利率法在其剩 余期限内 摊 销其买入时的 溢价或折 价 ；同时于每 一计价日东吴货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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计算影子价格 ，以避免 债 券投资的摊余 成本与公 允 价值的差异导 致基金资 产 净值发生重 大偏离。
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
当收取某项金 融资产现 金 流量的合同权 利已终止 或 该金融资产所 有权上几 乎 所有的风险和 报
酬已转 移时 ， 终 止确 认该 金融资 产。 终 止 确认 的金 融资产 的成 本按 移动 加权 平均法 于交 易日 结 转 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
为了避免债券 投资的摊 余 成本与公允价 值的差异 导 致基金资产净 值发生重 大 偏离，从而对 基
金持有人的利 益产生稀 释 或不公平的结 果，基金 管 理人于每一计 价日采用 债 券投资的公 允价值计
算影子价格。 当基金资 产 净值与影子价 格的偏离 达 到或超过基金 资产净值 的 0.25% 时， 基金管 理
人应根据风险 控制的需 要 调整组合，使 基金资产 净 值更能公允地 反映基金 资 产价值。计 算影子价
格时按 如下 原则 确定 债券 投资的 公允 价值 ：
(1) 对存在 活跃市场 的投 资品种，如报 表日有成 交 价 ，应当以当 日收盘价 作 为公允价值。 活
跃市场中的报 价是指易 于 定期从交易所 、经纪商 、 行业协会、定 价服务机 构 等获得的价 格，且代
表了在公平交 易中实际 发 生的市场交易 的价格。 如 报表日无成交 价、且最 近 交易日后经 济环境未
发生重大变化 的，应当 以 最近交易日收 盘价作为 公 允价值；如报 表日无成 交 价、且最近 交易日后
经济环 境发 生了 重大 变化 的， 应 当在 谨慎 原则 的基 础上采 用适 当的 估值 技术 ， 审慎 确定 公允 价 值 。
(2) 金融工 具不存在 活跃 市场的，本公 司采用估 值 技术确定其公 允价值。 估 值技术包括参 考
计量日市场参 与者在主 要 市场或最有利 市场中使 用 的价格、参照 实质上相 同 的其他金融 工具当前
的公允 价值 、现 金流 量折 现法和 期权 定价 模型 等。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金依 法 有权抵销债权 债
务且交 易双 方准 备按 净额 结算时 ，金 融资 产与 金融 负债按 抵销 后的 净额 在资 产负债 表中 列示 。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额。 申购、赎 回 、转换及分红 再投资引 起 的实收基金的 变
动分别于交易 确认日认 列 。上 述申购和 赎回分别 包 括基金转换所 引起的转 入 基金的实收 基金增加
和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 收入/( 损失) 的 确认和计 量
债券投资在持 有期间按 摊 余成本和实际 利率计算 确 定利息收入。 在计算实 际 利率时，扣除 在
适用情 况下 由债 券发 行企 业代扣 代缴 的个 人所 得税 因素。
债券投 资处 置时 其公 允价 值与摊 余成 本之 间的 差额 确认为 投资 收益 。
东吴货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 按
直线法 近似 计算 。
7.4.4.9 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的按直 线法 近似 计算 。
7.4.4.10 基 金的 收益分 配政 策
（1） 每一 份基 金份 额享 有 同等分 配权 ；
（2） 收益 分配 方式 为红 利 再投资 ，免 收再 投资 的费 用；
（3） 根据 每日 基金 收益 情 况， 以每 万份 基金 净收 益 为基准 ， 为投 资者 每日 计 算当日 收益 并分
配，每 月支 付。
（4 ） 根 据每 日收 益情 况， 将当日 收益 全部 分配 ， 若 当日净 收益 大于 零时 ， 为 投资者 记正 收益 ；
若当日 净收 益小 于零 时 ， 为投资 者记 负收 益； 若当 日净收 益等 于零 时， 当日 投资者 不记 收益 ；
（5）每日进行 收益计算 并 分配时，每月 累计收益 支 付方式只采用 红利再投 资( 即红利转基 金
份额) 方式 ， 投 资者 可通 过 赎回基 金份 额获 得现 金收 益； 若投 资者 在每 月累 计 收益支 付时 ， 其累 计
收益为负值， 则缩减投 资 者基金份额。 若投资者 赎 回基金份额时 ，其对应 收 益将立即结 清；若收
益为负 值， 则从 投资 者赎 回基金 款中 扣除 ；
（6） 当日 申购 的基 金份 额 自下一 个工 作日 起享 有基 金的收 益分 配权 益； 当日 赎回的 基金 份额
自下一 工作 日起 ，不 享有 基金的 收益 分配 权益 ；
（7） 法律 法规 或监 管机 关 另有规 定的 ，从 其规 定。
7.4.4.11 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
无。
7.4.5 会 计 政策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 东吴货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财 税[2004]78 号 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、 财税[2005]103 号 《关 于股 权分 置
试点改革有关 税收政策 问 题的通知 》 、财 税[2008]1 号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、
财税[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2016]36 号《 关于全面 推 开营业税改征 增值税试 点 的通知 》及其 他相关财 税 法规和实务操 作，
主要税 项列 示如 下：
1 、 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税 。 基 金买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。 自2016 年5 月1 日起 营 改增后 ， 基金 买卖 股票 、 债券的 差价 收入 免收
增值税 。
2 、 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入， 包括 买卖 股票 、 债券 的差 价收 入， 股 权 的股息 、 红 利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
3 、对基金取得的企业债券 利息收入，由发行债券的 企业在向基金支付利息时 代扣代缴 20%
的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日起 ， 对 基金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ， 持 股期 限在 1
个月以内( 含 1 个月) 的， 其股息红利 所得全额 计入 应纳税所得 额；持股 期限 在 1 个月以 上至 1
年( 含 1 年)的 ，暂减 按 50% 计入应纳 税所得额 ；持 股期限超过 1 年的， 暂减 按 25%计入 应纳税
所得额 。 对基 金持 有的 上 市公司 限售 股 ， 解 禁后 取 得的股 息 、 红 利收 入 ， 按 照上述 规定 计算 纳税 ，
持股时间自解 禁日起计 算 ；解禁前取得 的股息、 红 利收入继续暂 减按 50% 计 入应纳税所 得额。上
述所得 统一 适用 20% 的税 率计征 个人 所得 税。
4 、基 金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
5 、 基 金作 为流 通股 股东 在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金等 对价
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
东吴基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、 基金 注册 与 过户登 记人 、 基金 销售 机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东吴证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
上海新 东吴 优胜 资产 管理 有限公 司 基金管 理人 的子 公司
上海兰 生（ 集团 ）有 限公 司 基金管 理人 的股 东 东吴货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 25 页 共 37 页
注：本报告期 基金关联 方 未发生变化。 本基金与 关 联方的所有交 易均是在 正 常业务中按 照一般商
业条款 订立 。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 股票 交易 。
7.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总额 的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总额 的
比例
东吴证券股份有限公司 166,776,245.84 76.21% - -
7.4.8.1.3 债 券回 购交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 债券 回购 交易 。
7.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 权证 交易 。
7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 应付 关联 方佣 金。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
14,064,029.67 2,860,452.38
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
164,402.87 194,255.89
注：支付基金 管理人东 吴 基金管理有限 公司的基 金 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值 0.33%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日基 金管 理人报 酬＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.33% / 当年 天 数。 东吴货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 26 页 共 37 页
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
4,261,827.13 866,803.72
注：支付基金 托管人中 国 农业银行股份 有限公司 的 基金托管费按 前一日基 金 资产净值 0.10%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日基 金托 管费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 0.10% / 当年 天数 。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
东吴货 币A 东吴货 币B 合计
东吴基 金管 理有 限公 司 44,136.04 398,357.95 442,493.99
中国农 业银 行股 份有 限公
司
56,427.50 1,620.75 58,048.25
东吴证 券股 份有 限公 司 5,632.33 398.56 6,030.89
合计 106,195.87 400,377.26 506,573.13
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
东吴货 币A 东吴货 币B 合计
东吴基 金管 理有 限公 司 27,091.33 68,291.65 95,382.98
中国农 业银 行股 份有 限公
司
77,489.76 574.52 78,064.28
东吴证 券股 份有 限公 司 5,528.16 0.00 5,528.16
合计 110,109.25 68,866.17 178,975.42
注：东 吴货 币 A 级基 金份 额的销 售服 务费 按前 一日 该级基 金资 产净 值 0.25% 的年费 率计 提； 东吴
货币 B 级基 金份 额的 销售 服务费 按前 一日 该级 基金 资产净 值 0.01% 的 年费 率 计提； 各级 基金 份额
的销售 服务 费逐 日累 计至 每月月 底， 按月 支付 。
计算公 式为 ：日 销售 服务 费＝前 一日 该级 基金 份额 的基金 资产 净 值 X R / 当 年天数 ；R 为该 级基
金份额 的年 销售 服务 费率 。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易 东吴货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 27 页 共 37 页
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券 （含回 购） 交易 。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
东吴货 币A 东吴货 币 B
基 金合 同生效 日（ 2010
年5 月11 日 ） 持有 的基 金
份额
- -
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买入 总份 额 - 35,000,000.00
期间因 拆分 变动 份额 - 3,239.44
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 35,003,239.44
期末持 有的 基金 份额 - 0.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 0.0000%
本基金 管理 人上 年度 可比 期间未 持有 本基 金份 额。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
东吴 货币A
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
东 吴货 币B
份 额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
东 吴 证 券 股 份
有限公司
300,000,000.00 5.2982% 100,000,000.00 3.2300%
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位 ：人 民币 元 东吴货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 28 页 共 37 页
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中国农业银行股
份有限公司
63,863,679.54 52,645.85 14,654,438.52 12,757.42
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
无其他 需要 说明 的关 联交 易事项 。
7.4.9 期 末（ 2016 年 12 月31 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 证券 。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
无需要 说明 的其 他重 要事 项。
§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 固定收 益投 资 1,216,792,947.31 21.19
其中： 债券 1,216,792,947.31 21.19
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 2,116,094,697.65 36.85 东吴货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 29 页 共 37 页
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,237,002,233.46 38.96
4 其他各项 资产 172,454,672.47 3.00
5 合计 5,742,344,550.89 100.00
8.2 债券回购融资情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 4.93
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％ ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 78,084,762.87 1.38
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占基金资
产净值 比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
报告期 内本 基金 每日 债券 正回购 的资 金余 额均 未超 过基金 资产 净值 的20% 。
8.3 基金投资组合平均剩 余期限
8.3.1 投 资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 51
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 84
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 40
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
本基金 本报 告期 内不 存在 投资组 合平 均剩 余期 限超 过 120 天的 情况 。
本基金 合同 约定 投资 组合 的平均 剩余 期限 不超 过 120 天， 如有 超过 应当 在 10 个交易 日内 调整 。
8.3.2 期 末投 资组 合平均 剩余 期限分 布比 例 东吴货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 30 页 共 37 页
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 50.96 1.38
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 8.79 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 16.21 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 12.08 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 7.68 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 95.72 1.38
注：本 基金 合同 约定 本基 金投资 组合 的平 均剩 余期 限不超 过 120 天。
8.4 报 告 期内 投资 组合平 均剩 余存续 期超 过 240 天 情 况说 明
本报告 期内 未出 现投 资组 合平均 剩余 存续 期超 过 240 天的 情况 。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 219,745,460.85 3.88
其中： 政策 性金 融债 219,745,460.85 3.88
4 企业债 券 10,496,303.35 0.19
5 企业短 期融 资券 489,016,222.81 8.64
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 497,534,960.30 8.79
8 其他 - -
9 合计 1,216,792,947.31 21.49
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
东吴货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 31 页 共 37 页
8.6 期末按摊余成本占基 金资产净值 比例大 小排序 的前十名债 券投资明
细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 160401 16 农发 01 1,000,000 99,998,950.22 1.77
2 011698463 16 华 电江
苏SCP002
1,000,000 99,927,774.49 1.76
3 011698499 16 同方
SCP004
1,000,000 99,600,883.86 1.76
4 111680364 16 南 充商
行 CD045
1,000,000 99,532,930.45 1.76
5 111680464 16 西 安银
行 CD051
1,000,000 99,521,174.83 1.76
6 111680517 16 中 原银
行 CD153
1,000,000 99,518,392.39 1.76
7 111680547 16 厦 门银
行 CD152
1,000,000 99,511,809.06 1.76
8 111680442 16 德 阳银
行 CD096
1,000,000 99,450,653.57 1.76
9 160211 16 国开 11 700,000 69,774,044.13 1.23
10 041655028 16 康美
CP001
600,000 59,583,555.14 1.05
8.7 “影子定价”与“摊 余成本法”确定的 基金资产净值的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0850%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.1162%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0515%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
本基金 本报 告期 内无 负偏 离度的 绝对 值达 到0.25% 的情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
本基金 本报 告期 内无 正偏 离度的 绝对 值达 到0.5% 的 情况。
东吴货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 32 页 共 37 页
8.8 期末按公允价值占基 金资产净值 比例大 小排序 的前十名资 产支持证
券投资 明细
本基金 报告 期末 未持 有资 产支持 证券 。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1
本基金 采用 固定 份额 净值 ，基金 份额 账面 净值 始终 保持 为 1.0000 元。
本基金估值采 用摊余成 本 法，即估值对 象以买入 成 本列示，按票 面利率或 协 议利率并考虑 其
买入时 的溢 价与 折价 ，在 剩余存 续期 内平 均摊 销， 每日计 提损 益。
8.9.2
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体未 被 监管部门立案 调查，在 本 报告编制日前 一
年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。
8.9.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 26,715.54
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 15,572,200.91
4 应收申 购款 156,855,756.02
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 172,454,672.47
8.9.4 投 资组 合报告 附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者 东吴货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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( 户)
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
东吴
货币
A
14,255 30,708.88 20,355,611.65 4.65% 417,399,477.50 95.35%
东吴
货币
B
112 46,647,930.33 4,751,222,318.62 90.94% 473,345,878.68 9.06%
合计 14,367 394,120.09 4,771,577,930.27 84.27% 890,745,356.18 15.73%
注：基金机构 、个人投 资 者持有份额占 总份额比 例 的计算中，对 下属分级 基 金，比例的 分母采用
各自级 别的 份额 ；对 合计 数，比 例的 分母 采用 下属 分级基 金份 额的 合计 数。
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
东吴货 币A 149,924.89 0.0342%
东吴货 币B - -
合计
149,924.89 0.0027%
9.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
东吴货 币A -
东吴货 币B -
合计
-
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
东吴货 币A
10~50
东吴货 币B
-
合计
10~50
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
东吴货 币 A 东吴货 币 B 东吴货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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基金合 同生 效日 （2010 年 5 月 11 日） 基金
份额总 额
1,474,241,686.52 2,959,332,679.75
本报告 期期 初基 金份 额总 额 103,739,570.45 3,096,715,706.45
本报告 期基 金总 申购 份额 754,846,780.80 34,269,598,843.11
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 420,831,262.10 32,141,746,352.26
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 437,755,089.15 5,224,568,197.30
注：报告期期 间基金总 申 购份额含红利 再投、份 额 级别调整和转 换入份额 ， 基金总赎回 份额含份
额级别 调整 和转 换出 份额 。
§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
本报告 期内 基金 管理 人发 生以下 人事 变动 ：
1 、2016 年1 月13 日， 任 少华先 生不 再担 任公 司董 事一职 ， 由范 力、 冯玉 泉 担任公 司第 二届
董事会 董事 ；
2 、 2016 年1 月 16 日， 吴 永敏先 生因 退休 不再 担任 公司董 事长 ， 由 范力 先生 担任公 司董 事 长 。
3 、2016 年1 月16 日， 任 少华先 生因 工作 调动 辞去 公司总 经理 职务 ， 由王 炯 先生担 任公 司总
经理， 同时 王炯 先生 辞去 其所担 任的 公司 副总 经理 职务。
4 、2016 年5 月4 日 ，吕 晖先生 担任 公司 副总 经理 。
5 、2016 年 12 月 28 日 ， 全卓伟 女士 不再 担任 公司 董事一 职， 由倪 雪梅 女士 担任公 司第 二 届
董事 会 董事 。
本报告 期内 托管 人的 专门 基金托 管部 门未 发生 重大 的人事 变动 。
11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本基金 本报 告期 内 无 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 。 东吴货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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11.4 基 金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
本基金 聘任 的为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 天衡 会计师 事务 所 （ 特殊 普通 合伙） ， 该事 务 所
自2012 年 起为 本基 金提 供 审计服 务至 今， 本报 告期 内支付 审计 费 60000 元。
11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 无受 稽查 或处 罚等 情况。
11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华泰联合 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
中银国际 2 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
金元证券 1 - - - - -
五矿证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
万联证券 2 - - - - -
首创证券 2 - - - - -
银河证券 1 - - - - - 东吴货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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宏源证券 1 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
华信证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
中金公司 4 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
东吴证券 2 - - - - -
注：1 、 租用 证券 公司 专用 交易单 元的 选择 标准 主要 包括： 证券 公司 基本 面评 价 （财 务状 况、 资 信
状况、经营 状况） ；证 券公 司研究能力 评价（报 告质 量、及时性 和数量） ； 证券 公司信息服 务评价
（全面 性、 及时 性和 高效 性）等 方面 。
租用证券公司 专用交易 单 元的程序：首 先根据租 用 证券公司专用 交易单元 的 选择标准形 成考评指
标，然 后根 据综 合评 分进 行选择 基金 专用 交易 单元 。
2、本 期租 用证 券公 司交 易 单元的 变更 情况
本报告 期本 基金 新增 交易 单元 4 个， 分别 为华 信证 券和中 金公 司交 易单 元； 退租交 易单 元 3 个，
分别为 为爱 建证 券、 华创 证券和 浙商 证券 交易 单元 。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
华泰联合 52,047,374.86 23.79% 2,120,000,000.00 100.00% - -
招商证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - - 东吴货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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华泰证券 - - - - - -
金元证券 - - - - - -
五矿证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
首创证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
华信证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
东吴证券 166,776,245.84 76.21% - - - -
11.8 偏 离度绝对值超 过 0.5% 的情况
本基金 本报 告期 无偏 离度 绝对值 超 过0.5% （ 含） 以 上的情 况。
东吴基金管理有限公司
2017 年3 月27 日
