东 吴 新 经 济混 合 型 证 券投 资 基 金2016 年年
度报告 摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 东吴基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期： 二〇一七年三 月二十七日
东吴新经济混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 22 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。 东吴新经济混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 东吴新 经济 混合
场内简 称 -
基金主 代码 580006
交易代 码 580006
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年 12 月 30 日
基金管 理人 东吴基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 35,005,711.00 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 本 基 金为 混合 型基 金， 通过 投 资于 引领 经济 发展 未来
方向的 新兴 行业 的上 市公 司， 享 受 新 经济 发展 带来 的
高 成 长和 高收 益。 重点 投资 其 中具 有成 长优 势、 估值
优势和 竞争 优势 的上 市 公 司股票 ，追 求超 额收 益。
投资策 略 本 基 金采 取自 上而 下与 自下 而 上相 结合 的投 资策 略，
根 据 自上 而下 对宏 观经 济、 政 策和 证券 市场 走势 的综
合 分 析， 在遵 循前 述本 基金 资 产配 置总 体比 例限 制范
围 内 ，确 定基 金资 产在 股票 、 债券 、现 金和 衍生 产品
上 的 具体 投资 比例 。根 据科 学 技术 和产 业的 发展 趋势
对 与 新经 济相 关创 新技 术、 典 型产 业进 行识 别。 随后
自 下 而上 地精 选代 表新 经济 的 典型 上市 公司 和与 新经
济 密 切相 关的 上市 公司 ，针 对 两类 公司 的不 同特 征，
充 分 考虑 公司 的成 长性 ，运 用 东吴 基金 企业 竞争 优势
评 价 体系 进行 评价 ，构 建股 票 池。 投资 具有 成长 优势
和竞争 优势 的上 市公 司股 票，追 求超 额收 益。
业绩比 较基准 75%*沪深 300 指数+25%* 中 证全债 指数
风险收 益特 征 本 基 金是 一只 进行 主动 投资 的 混合 型基 金， 其风 险和
预 期 收益 高于 货币 市场 基金 和 债券 型基 金， 低于 股票
型 基 金， 在证 券投 资基 金中 属 于风 险较 高、 预期 收益
也较高 的基 金产 品。
东吴新经济混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 东吴基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 徐军 田青
联系电 话 021-50509888-8308 010-67595096
电子邮 箱 xuj@scfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
021-50509666/400-821-0588 010-67595096
传真 021-50509888-8211 010-66275853
2.4 信息 披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.scfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及托 管人 办公 处
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已 实现 收益 -8,110,600.41 102,389,978.31 4,326,933.51
本期利 润 -9,352,945.39 86,650,472.74 24,055,463.57
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1265 1.0916 0.2579
本期基 金份 额净 值增 长率 -20.47% 38.42% 33.95%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0222 0.7044 0.0590
期末基 金资 产净 值 34,227,197.67 59,131,344.47 148,428,308.62
期末基 金份 额净 值 0.978 1.704 1.231
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 例如 基金 的 认购 、 申 购 、 赎 回费
等，计 入费 用后 实际 收 益 水平要 低于 所列 数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 东吴新经济混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -3.07% 0.74% 0.86% 0.55% -3.93% 0.19%
过去六 个月 -4.42% 0.74% 3.81% 0.57% -8.23% 0.17%
过去一 年 -20.47% 1.57% -7.96% 1.05% -12.51% 0.52%
过去三 年 47.47% 1.89% 36.39% 1.35% 11.08% 0.54%
过去五 年 43.11% 1.73% 37.39% 1.22% 5.72% 0.51%
自基金 合同
生效起 至今
35.53% 1.61% 4.08% 1.18% 31.45% 0.43%
注：比 较基 准=75%* 沪深300 指数+25%* 中 证全 债指 数。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
注：比 较基 准=75%* 沪深300 指数+25%* 中 证全 债指 数。
3.2.3 过 去五 年基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 东吴新经济混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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注：比 较基 准=75%* 沪深300 指数+25%* 中 证全 债指 数。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元
年度
每10份 基金 份
额分红 数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式 发
放总额
年度利 润分 配合
计
备注
2016 3.9000 790,775,773.26 3,147,268.87 793,923,042.13
2015 - - - -
2014 - - - -
合计 3.9000 790,775,773.26 3,147,268.87 793,923,042.13
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
东吴基 金管 理有 限公 司 于 2004 年 8 月 27 日获 证监 基字[2004]32 号开 业批 文,并于 2004 年 9
月 2 日 正式 成立 。注 册资 本 1 亿 元人 民币 ，公 司所 在地为 上海 市浦 东新 区源 深路 279 号 ，统 一社东吴新经济混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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会信用 代 码913100007664967591 。 目 前由 东吴 证券 股份有 限公 司和 上海 兰生 （集团 ） 有 限公 司分
别控 股70% 和30% 。 公司 主 要从事 基金 募集 、 基 金销 售、 资 产管 理和 经中 国证 监会批 准的 其他 业务 。
公司自成立以 来，始终 坚 守“待人忠、 办事诚、 以 德兴业”的东 吴文化， 追 求为投资者奉 献
可持续的长期 回报。近 年 来，在泛资管 大背景下 ， 公司推进公募 基金、专 户 业务以及子 公司业务
协同发展，尤 其在公募 及 专户领域大刀 阔斧地进 行 了事业部制改 革和平台 化 战略尝试， 进一步加
快向具 有核 心竞 争力 的综 合性现 代财 富管 理机 构转 型。
截至2016 年12 月 31 日， 公司整 体资 产管 理规 模 为631.46 亿 元， 其 中公 募基 金 148.47 亿元，
专户业 务 101.51 亿 元， 子 公司 381.48 亿 元； 旗下 管 理着 25 只 公募 基金 ，33 只存续 专户 资产 管
理计划 ，101 只 存续 专项 资产管 理计 划（ 子公 司） ， 涵盖了 高中 低不 同风 险层 次的多 元化 产品 线，
可满足 不同 类型 投资 者的 投资需 求。
2015 年以 来， 公司 在成 长 股 投资 的传 统优 势基 础上 ， 进一 步引 入了 量化 投资 策略， 并在 业内
率先成立了绝 对收益部 ， 谋求穿越牛熊 的正回报 。 目前已发行多 只量化公 募 产品，其中 东吴安盈
量化基金、 东吴安鑫 量化 基金为“量 化策略+全 市场 选股 ”；东 吴智慧医 疗基 金为 “量化 策略+热
门主题 ”。从 实战检验 角 度看，该系列 基金经受 住 了市场反复震 荡的考验 ， 尤其在严控 回撤、优
化收益 方面 成效 显著 ，初 步实现 了 “ 下跌 时回 撤小 ，上涨 时不 掉队 ”的 目标 。
经过多 年积 累和 布局 ， 公 司的公 募业 务已 形成 三大 投研 “特 色” ：1. 权益 投资 坚持自 下而 上精
选优质 成长 股 ， 把 握中 国 经济转 型升 级机 遇 ；2. 绝 对收益 提倡 “ 用权 益投 资 做绝对 收益 ” 的理 念，
借助量化模型 进行择时 和 选股；3.固定 收益以稳 健 为本，兼顾流 动性与收 益 率，为大类 资产配置
提供基 础性 工具 。
2016 年， 公司 的固 定收 益 投资能 力跃 居行 业 “ 第一 梯队 ” 。据 海通 证 券 2016 年 基金 公司 固
定收益 投资 能力 排行 榜显 示， 东 吴基 金固 收团 队以3.81% 的 综合 收益 率， 位列85 家入 选基 金公 司
的第六 位。
近年来 ， 公司 凭借 扎实 的 投资团 队 、 出 色投 资业 绩 ， 斩 获了 诸多 奖项 ， 比如2016 年 度最 受欢
迎债券 类基 金* 东吴 鼎利 债 券基 金 LOF （ 东方 财富 风云 榜） 、2015 年 度十 大风 云基 金公司 （ 《 大众 证
券报》 ） 、2014 年度最 佳投 资风格*金蝉奖 （东吴新 经 济股票型基金， 《华夏理 财 》杂志） 、2014
年度新 财富 最智 慧投 资机 构（ 《 新财 富》 杂志 ）等 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
徐嶒 本 基 金 基 2015 年 5 月 - 7 年 硕士， 香港 中文 大学 毕东吴新经济混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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金经理 29 日 业。 2009 年7 月至2010
年 12 月就 职于 埃森 哲
咨询公司上海分公司
任行业 研究 员， 自 2011
年1 月 起加 入东 吴基 金
管理有 限公 司， 一直 从
事投资 研究 工作 ， 曾 任
研究员、基金经理助
理， 现 任基 金经 理， 其
中2015 年5 月12 日起
担任东吴内需增长混
合型证券投资基金基
金经理 、2015 年 5 月
29 日 起 担 任 东 吴 新 经
济混合型证券投资基
金基金 经理 、2015 年5
月 29 日起 担任 东吴 新
创业混合型证券投资
基金基 金经 理。
注：1 、此 处的 任职 日期 和 离职日 期均 指公 司对 外公 告之日 。
2 、证 券从 业的 含义 遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 相关 规定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告 期内 ， 因 赎回 等原 因， 本 基金 存在 连续 六十 个交易 日基 金资 产净 值低 于 5000 万 元的 情
形，已上报中 国证券监 督 管理委员会， 公司正在 拟 定相关应对方 案，除此 之 外，本基金 管理人严
格遵守 《 证券 投资 基金 法》 、 中 国证 监会 的规 定 、 基 金合同 的规 定及 其他 有关 法律规 定 ， 本 着诚 实
信用、勤勉尽 责的原则 管 理和运用基金 资产，为 基 金持有人谋求 最大利益 ， 无损害基金 持有人利
益的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平 交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
本报告 期内 ， 公 司根 据证 监 会 2011 年 发布 的 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》
的具体 要求 ， 持 续完 善公 司投资 交易 业务 流程 和公 平交易 制度 。 制 度和 流程 覆盖了 境内 上市 股票 、
债券的一级市 场申购、 二 级市场交易等 投资管理 活 动，包括授权 、研究分 析 、投资决策 、交易执
行、业绩评估 等投资管 理 活动相关的各 个环节。 同 时，公司合理 设置各类 资 产管理业务 之间以及
各类资产管理 业务内部 的 组织结构，在 保证各投 资 组合投资决策 相对独立 性 的同时，确 保其在获东吴新经济混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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得投资 信息 、投 资建 议和 实施投 资决 策方 面享 有公 平的机 会。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
公司建 立了 严格 的投 资决 策内部 控制 ：1 、 各投 资组 合投资 决策 保持 相对 独立 性的同 时 ， 在 获
得投资 信息 、 投资 建议 和 实施投 资决 策方 面享 有公 平的机 会 ；2 、 公 司研 究策 划部的 研究 工作 实行
信息化 管理 ， 研 究成 果在 统一的 信息 平台 发布 ， 对 所有产 品组 合经 理开 放；3 、 坚持 信息 保密， 禁
止在除统一信 息平台外 的 其他渠道发布 研究报告 ， 禁止在研究报 告发布之 前 通过任何渠 道泄露研
究成果信息。 同时，公 司 还建立了严格 的投资交 易 行为监控制度 ，对投资 交 易行为进行 事前、事
中和事 后的 全程 监控 ，保 证公平 交易 制度 的执 行和 实现。
本报告期内， 公司严格 遵 守法律法规关 于公平交 易 的相关规定， 对公司旗 下 所有投 资组合 之
间的整体收益 率差异、 分 投资类别（股 票、债券 ） 的收益率差异 进行了分 析 ，并采集了 连续四个
季度期间内、 不同时间 窗 下（如日内、3 日内、5 日内）同向交 易的样本 ， 对其进行 95% 置信 区
间下的假设检 验分析， 同 时结合组合互 相之间的 输 送金额总额、 贡献度等 因 素综合判断 是否存在
不公平 交易 、利 益输 送的 可能。 分析 未发 现异 常情 况。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
市场在 过去 的一 年里 呈现 先下跌 后反 弹的 态势 。最 终上证 综指 下 跌12% ，创 业板指 下 跌 27% 。
期间， 周期 股和 蓝筹 股整 体走势 好于 中小 市值 公司 。
东吴新经济基 金在年初 熔 断期间表现较 好，但在 之 后三月的创业 板反弹时 没 有把握住小票 反
弹的机会。五 六月份新 经 济基金加仓新 能源汽车 和 电子板块，获 得较好收 益 ，但下半年 在市场偏
好明显 转向 价值 蓝筹 时， 虽也加 强 了 PPP 板块 的配 置，但 仍布 局较 多成 长股 ，导致 业绩 跑输 上 证
综指。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至本 报告 期末 ，本 基金 份额净 值为 0.978 元 ，累 计净 值 1.368 元 ；本 报告 期份额 净值 增 长
率-20.47% ，同 期业 绩比 较 基准收 益率 为-7.96% 。 东吴新经济混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
我们认 为2017 年A 股市 场 走势可 能呈 现 “ 两头 高、 中间低 ”的 走势 。
一季 度 PPI 有望 继续 走高 ，市场 预期 中国 经济 将短 暂企稳 ，上 游和 中游 企业 的业绩 将同 比 大
幅改善，从而 刺激相关 公 司的股价走高 。随着周 期 股和低估值蓝 筹股的股 价 走强，整体 较暖的市
场环境 也有 望给 中小 市值 公司股 价带 来阶 段性 反弹 的机会 。
二三季度的宏 观数据可 能 令投资者修正 之前对中 国 经济较乐观的 预期，从 而 制约周期股进一
步上升的动力 。市场可 能 呈现出阶段性 温和调整 的 态势。而到四 季度，经 过 两年的估值 消化，一
些优质的成长 股可能会 迎 来新一轮上涨 的序幕， 而 周期股在经过 预期修正 之 后，可能也 会出现新
一波上 涨。
我们认 为今 年 A 股的 波动 区间不 会很 大， 但波 动会 比较频 繁， 因此 我们 将波 段操作 周期 股 ，
而在市 场调 整时 买入 被错 杀的真 成长 个股 ，以 期获 得较好 的收 益。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作 情况
本报告期内， 本基金管 理 人坚持从规范 运作、防 范 风险、保障基 金份额持 有 人利益的角度 出
发，建立健全 内部风险 控 制体系，完善 内幕交易 防 控机制，确保 各项 法规 和 制度的落实 ，保证基
金合同得到严 格履行。 加 强对基金投资 运作和公 司 经营管理的合 规性监察 ， 采取实时监 控、定期
检查、专项稽 核等方式 ， 推动内部控制 机制的完 善 与优化。发现 违规隐患 及 时与有关业 务人员沟
通并向 管理 层报 告， 定期 向公司 董事 、总 经理 和监 管部门 出具 相关 报告 。
本报告 期内 ，本 基金 管理 人监察 稽核 重点 开展 的工 作包括 ：
（1 ） 紧 跟业 务要 求 ， 完 善 风险控 制手 段 。 本 基金 管 理人结 合基 金 风 险管 理要 求， 事前 做好 系
统风控设置， 事中加强 监 控及跟踪提示 ，事后积 极 研究、探索风 控手段的 优 化方案，规 范流程，
提升效 率， 构建 多维 度的 风险管 理层 次 ， 不断 提升 公司风 险管 理水 平。
（2） 以风 险为 导向， 关键 业务为 重点 开展 专项 稽核 。 本基 金管 理人 找准 业务 重点及 关键 环节 ，
抓住主要风险 点，比照 最 新监管要求， 扎实开展 了 多项专项稽核 工作，取 得 了一定成效 。稽核内
容覆盖了多项 业务领域 ， 深入内控薄弱 环节，发 现 问题后及时采 取整改措 施 ，化解风险 隐患，加
强了公 司风 险合 规管 理。
（3 ） 梳 理信 批流 程 ， 促 进 信息披 露规 范化 。 本基 金 管理人 持续 关注 最 新 出台 的法律 法规 ， 根
据产品的不同 信息披露 要 求切实做好信 息披露要 点 汇总、节点提 示及对外 披 露等工作， 加强流程
化、日 志化 管理 ，保 障了 信息披 露工 作的 及时 性以 及准确 性。 东吴新经济混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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（4） 提升 合规 氛围 ， 推动 合规文 化建 设 。 本 基金 管 理人及 时根 据新 颁布 的法 律法规 及监 管要
求开展合规宣 传培训工 作 ，通过专题培 训、律师 讲 座、合规期刊 等多种形 式 进一步加强 了内部合
规培训 力度 ，深 化基 金从 业人员 风合 规险 意识 ，提 升职业 道德 素养 ，营 造良 好合规 氛围 。
公司自成立以 来，各项 业 务运作正常， 内部控制 和 风险防范措施 逐步完善 并 积极发挥作用 。
在今后 的工 作中 ， 本基 金 管理人 将继 续坚 持一 贯的 内部控 制理 念 ， 完 善内 控 制度 ， 提 高工 作水 平，
努力防 范和 控制 各种 风险 ，保障 基金 份额 持有 人的 合法权 益。
4.7 管理人对报告期内基 金 估值程序等事项 的说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人同基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
公司设立基金 资产估值 委 员会，成员由 公司副总 经 理、基金会计 、固定收 益 部总经理、绝 对
收益部总经理 、权益投 资 部副总经理、 金融工程 相 关业务人员、 合规风控 人 员等组成， 同时，督
察长、 相关 基金 经理 、总 裁指定 的其 他人 员可 以列 席相关 会议 。
公司在充分考 虑参与估 值 流程各方及人 员的经验 、 专业胜任能力 和相关工 作 经验的基础上 ，
由估值委员会 负责研究 、 指导基金估值 业务。金 融 工程相关业务 人员负责 估 值相关数值 的处理及
计算，并参与 公司对基 金 的估值方法的 计算；公 司 副总经理、基 金会计等 参 与基金组合 估值方法
的确定，复核 估值价格 ， 并与相关托管 行进行核 对 确认；督察长 、合规风 控 业务相关人 员对有关
估值政策、估 值流程和 程 序、估值方法 等事项的 合 规合法性进行 审核与监 督 。基金经理 参与估值
委员会对估值 的讨论， 发 表意见和建议 ，与估值 委 员会成员共同 商定估值 原 则和政策， 但不介入
基金日 常估 值业 务。
公司参与估值 流程各方 之 间没有存在任 何重大利 益 冲突；公司现 没有进行 任 何定价服务的 约
定。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金合同约 定：在符 合 有关基金分红 条件的前 提 下，本基金收 益每年最 多 分配八次，每 次
基金收益分配 比例不低 于 收益分配基准 日可供分 配 利润的 10% ，基金收 益分 配后每一基金 份额净
值不能低于面 值，即基 金 收益分配基准 日的基金 份 额净值减去每 单位基金 份 额收益分配 金额后不
能低于 面值 。 东吴新经济混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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本基金 于2016 年8 月 18 日发布 分红 公告 ，向 截 至 2016 年 8 月 22 日止 在本 基金注 册登 记机
构登记在册的基金份额持 有人发放红利，每 10 份基 金 份 额 派 发 红 利 3.9 元， 共 计 分 配 利 润 为
793,923,042.13 元 ，符 合 基金合 同的 有关 约定 。
4.9 报 告期内管 理人 对本基金 持有人 数 或基金资 产净值 预 警情形的 说明
本报告 期内 ， 因 赎回 等原 因， 本 基金 存在 连续 六十 个交易 日基 金资 产净 值低 于 5000 万 元的 情
形，已 上报 中国 证券 监督 管理委 员会 ，公 司正 在拟 定相关 应对 方案 ，
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
本基金 于2016 年8 月 18 日发布 分红 公告 ，向 截 至 2016 年 8 月 22 日止 在本 基金注 册登 记机
构登记在册的基金份额持 有人发放红利，每 10 份基 金 份 额 派 发 红 利 3.9 元， 共 计 分 配 利 润 为
793,923,042.13 元 ，符 合 基金合 同的 有关 约定 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、 准确和完整 发表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 审计报 告
本报告期基金 财务报告 经 天衡会计师事 务所（特 殊 普通合伙）审 计， 注册 会 计师签字出 具了天衡东吴新经济混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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审字（2017 ）00525 号标 准无保留意见 的审计报 告 。投资者可通 过年度报 告 正文查看审计 报告全
文。
§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 东吴 新经 济混 合型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 8,342,942.29 11,614,393.04
结算备 付金 631,689.33 732,868.68
存出保 证金 76,274.21 216,983.14
交易性 金融 资产 27,276,925.16 43,739,052.12
其中： 股票 投资 27,276,925.16 43,739,052.12
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 315,328.84 4,655,782.38
应收利 息 2,583.46 2,387.20
应收股 利 - -
应收申 购款 3,358.76 985.22
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 36,649,102.05 60,962,451.78
负债和所有者权益
本期末
2016 年12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 1,870,977.33 -
应付赎 回款 36,686.82 1,047,055.94
应付管 理人 报酬 44,740.66 79,086.08
应付托 管费 7,456.78 13,181.01 东吴新经济混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 281,943.88 457,870.98
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 180,098.91 233,913.30
负债合 计 2,421,904.38 1,831,107.31
所有者权益：
实收基 金 35,005,711.00 34,692,699.98
未分配 利润 -778,513.33 24,438,644.49
所有者 权益 合计 34,227,197.67 59,131,344.47
负债和 所有 者权 益总 计 36,649,102.05 60,962,451.78
注：报 告截 止 日2016 年12 月 31 日 ，基 金份 额净 值0.978 元， 基金 份额 总额35,005,711.00 份。
7.2 利润表
会计主 体： 东吴 新经 济混 合型证 券投 资基 金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至
2015 年12 月 31 日
一、收入 -5,305,962.18 93,316,941.78
1.利息 收入 534,504.33 156,082.78
其中： 存款 利息 收入 522,754.50 148,572.13
债券利 息收 入 - 7,510.65
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 11,749.83 -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） -7,141,663.35 108,298,495.98
其中： 股票 投资 收益 -7,259,263.55 106,014,019.12
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - 1,561,701.60
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 117,600.20 722,775.26
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
-1,242,344.98 -15,739,505.57
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 2,543,541.82 601,868.59 东吴新经济混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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减： 二、费用 4,046,983.21 6,666,469.04
1．管 理人 报酬 1,384,501.74 1,860,178.87
2．托 管费 230,750.26 310,029.79
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 2,179,616.18 4,144,441.10
5．利 息支 出 - 480.00
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - 480.00
6．其 他费 用 252,115.03 351,339.28
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-9,352,945.39 86,650,472.74
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-9,352,945.39 86,650,472.74
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 东吴 新经 济混 合型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
34,692,699.98 24,438,644.49 59,131,344.47
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- -9,352,945.39 -9,352,945.39
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
313,011.02 778,058,829.70 778,371,840.72
其中：1. 基 金申 购款 2,012,532,961.29 804,317,709.59 2,816,850,670.88
2. 基金 赎回 款 -2,012,219,950.27 -26,258,879.89 -2,038,478,830.16
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -793,923,042.13 -793,923,042.13
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
35,005,711.00 -778,513.33 34,227,197.67 东吴新经济混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
120,537,623.13 27,890,685.49 148,428,308.62
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- 86,650,472.74 86,650,472.74
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
-85,844,923.15 -90,102,513.74 -175,947,436.89
其中：1. 基 金申 购款 234,010,087.08 128,699,771.51 362,709,858.59
2. 基金 赎回 款 -319,855,010.23 -218,802,285.25 -538,657,295.48
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
34,692,699.98 24,438,644.49 59,131,344.47
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 王炯______
______ 吕晖______
____ 沈静____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金基 本情 况
东吴新经济混 合型证券 投 资基金（以下 简称“本 基 金” ） ，系经中国 证券监督 管理委员会（ 以
下简称 “中 国证 监会 ” ） 证监许 可[2009]1024 号 《 关于核 准东 吴新 经济 股票 型证券 投资 基金 募集
的批复 》 核 准， 由东 吴基 金管理 有限 公司 作为 发起 人向社 会公 众公 开发 行募 集， 基 金合 同 于 2009
年12 月30 日正 式生 效， 首次设 立募 集规 模 为 800,855,129.16 份 基金 份额。 本基金 为契 约型 开放
式，存续期限 不定。本 基 金的基金管理 人和注册 登 记人为东吴基 金管理有 限 公司，基金 托管人为
中国建 设银 行股 份有 限公 司。
根据 《 公开 募集 证券 投资 基金运 作管 理 办 法》 、 《关 于实施<公 开募 集证 券投 资 基金运 作管 理办
法> 有 关问 题的 规定 》 及 相 关基金 合同 的有 关规 定 ， 经协商 相关 基金 托管 人同 意， 并报 中国 证监 会东吴新经济混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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备案， 东吴 基金 管理 有限 公司决 定 自 2015 年8 月7 日起， 将 “ 东吴 新经 济股 票型证 券投 资基 金 ”
更名为 “东 吴新 经济 混合 型证券 投资 基金 ”， 基金 类别 “ 股票 型基 金 ” 变更 为 “ 混 合型 基金 ”。
本基金为混合 型基金，投 资组合中股票 类资产投资 比例为基金资 产的 60%-95% ，其中属于 新
经济范畴的股 票类资产 投 资比例不低于 股票类资 产 的 80%，固 定收益类 资产 投资比例为基 金资产
的 0-35% ， 现金 或到 期日 在一 年 期以 内的 政府 债券 不低于 基金 资产 净值 的 5%。本基 金投 资于 权证
以及其 它金 融工 具投 资比 例遵从 法律 法规 及监 管机 构的规 定。
本基金 业绩 比较 基准=75%* 沪深300 指数+25%* 中证 全 债指数 。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部颁 布的 《企 业会 计准 则－基 本准 则》 、 具 体会 计 准则、 应用 指南 、
企业会 计准 则解 释以 及其 他相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”)、 中国 证监 会基金 部发 布的 《证
券投资 基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半 年度报 告>》 、中 国证 券投 资基金 业协 会颁 布
的《证券投 资基金会 计核 算业务指引》 、 《东吴新 经 济混合型证 券投资基 金基 金合同》及 其他中 国
证监会 颁布 的相 关规 定而 编制
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金声明： 本基金编 制 的财务报表符 合企业会 计 准则的要求， 真实、完 整 地反映了本基 金
2016 年 12 月 31 日 的财 务 状况及 2016 年 度经 营成 果 和所有 者权 益（ 基金 净值 ）变动 情况 等有 关
信息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日 止 。本报 告期 为 2016 年1 月 1 日起至 12 月
31 日 止。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 记账 本位 币为 人民 币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
1 、金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 目前 暂无金 融资 产分 类为 可供 出售金 融资 产及 持有 至到 期投资 。 东吴新经济混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)分 类为以公 允 价值计量且 其
变动计入当期 损益的金 融 资产。除衍生 工具所产 生 的金融资产在 资产负债 表 中以衍生金 融资产列
示外，以公允 价值计量 且 其公允价值变 动计入损 益 的金融资产在 资产 负债 表 中以交易性 金融资产
列示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款和各 类应收款 项 等。应收款项 是
指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
2 、金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资产或金 融负债于 本 基金成为金融 工具合同 的 一方时，于交 易日按公 允 价值在资产负 债
表内确认。以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产， 取得时发 生 的相关交易 费用计入
当期损益；支 付的价款 中 包含已宣告但 尚未发放 的 现金股利或债 券起息日 或 上次除息日 至购买日
止的利 息， 单独 确认 为应 收项目 。应 收款 项和 其他 金融负 债的 相关 交易 费用 计入初 始确 认金 额。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 及金融负债按 照公允价 值 进行后续计量 ，
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
当收取某项金 融资产现 金 流量的合同权 利已终止 或 该金融资产所 有权上几 乎 所有的风险和 报
酬已转 移时 ， 终 止确 认该 金融资 产。 终止 确认 的金 融资产 的成 本按 移动 加权 平均法 于交 易日 结 转 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)按 如下原则 确 定公允价值 并
进行估 值：
(1) 对存在 活跃市场 的投 资品种，如报 表日有成 交 价，应当以当 日收盘价 作 为公允价值。 活
跃市场中的报 价是指易 于 定期从交易所 、经纪商 、 行业协会、定 价服务机 构 等获得的价 格，且代
表了在公平交 易中实际 发 生的市场交易 的价格。 如 报表日无成交 价、且最 近 交易日后经 济环境未
发生重大变化 的，应当 以 最近交易日收 盘价作为 公 允价值；如报 表日无成 交 价、且最近 交易日后
经济环 境发 生了 重大 变化 的， 应 当在 谨慎 原则 的基 础上采 用适 当的 估值 技术 ， 审慎 确定 公允 价 值 。
(2) 金融工 具不存在 活跃 市场的，本公 司采用估 值 技术确定其公 允价值。 估 值技术包括参 考
计量日市场参 与者在主 要 市场或最有利 市场中使 用 的价格、参照 实质上相 同 的其他金融 工具当前东吴新经济混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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的公允 价值 、现 金流 量折 现法和 期权 定价 模型 等。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基金具有 抵销已确 认 金融资产和金 融负债的 法 定权利，且目 前可执行 该 种法定权利， 同
时本基金计划 以净额结 算 或同时变现该 金融资产 和 清偿该金融负 债时，金 融 资产和金融 负债以相
互抵销 后的 金额 在资 产负 债表内 列示 。 除 此以 外， 金 融资产 和金 融负 债在 资产 负债表 内分 别列 示，
不予相 互抵 销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额。 申购、赎 回 、转换及分红 再投资引 起 的实收基金的 变
动分别 于交 易确 认日 认列 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计 未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率计算的利 息扣除在 适 用情况下由 债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 处置时其 公 允价值与初始 确认金额 之 间的差额确认 为投 资收 益 ，其中包括 从公允价
值变动 损益 结转 的公 允价 值累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 也
可按直 线法 计算 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬和 托 管费在费用涵 盖期间按 基 金合同约定的 费率和计 算 方法逐日确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异 较小的也
可按直 线法 计算 。 东吴新经济混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1) 本 基金 的每 份基 金份 额 享有同 等分 配权 ；
(2) 收 益分 配时 所发 生的 银 行转账 或其 他手 续费 用由 投资人 自行 承担 。 当 投资 人 的现金 红利 小
于一定金额， 不足以支 付 银行转账或其 他手续费 用 时，基金注册 登记机构 可 将投资人的 现金红利
按除息 日的 基金 份额 净值 自动转 为基 金份 额；
(3) 在符合 有关基金 分红 条件的前提下 ，本基金 收 益每年最多分 配八次， 每 次基金收益分 配
比例不 低于 收益 分配 基准 日可供 分配 利润 的10% ；
(4) 若 基金 合同 生效 不满3 个月 则可 不进 行收 益分 配 ；
(5) 本 基金 收益 分配 方式 分 为两种 ： 现 金分 红与 红利 再投资 ， 投 资人 可选 择现 金红利 或将 现金
红利按除息日 的基金份 额 净值自动转为 基金份额 进 行再投资；若 投资人不 选 择，本基金 默认的收
益分配 方式 是现 金分 红；
(6) 基 金红 利发 放日 距离 收益分 配基 准日 （即 可供 分配利 润计 算截 止日 ） 的 时间不 得超 过15
个工作 日；
(7) 基金收 益分配后 每一 基金份额净值 不能低于 面 值，即基金收 益分配基 准 日的基金份额 净
值减去 每单 位基 金份 额收 益分配 金额 后不 能低 于面 值；
(8) 法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的从 其规 定。
7.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
(1) 计 量属 性
本基金除特别 说明对金 融 资产和金融负 债采用公 允 价值等作为计 量属性之 外 ，一般采用历 史
成本计 量。
(2) 重 要会 计估 计及 其关 键 假设
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(a) 对 于在 锁定 期内 的非 公开发 行股 票， 根据 中国 证监会 证监 会计 字[2007]21 号 《 关于 证券
投资基 金执 行< 企业 会计 准 则>估 值业 务及 份额 净值 计 价有关 事项 的通 知》 ， 若在 证券交 易所 挂牌 的
同一股票的市 场交易收 盘 价低于非公开 发行股票 的 初始投资成本 ，按估值 日 证券交易所 挂牌的同
一股票的市场 交易收盘 价 估值；若在证 券交易所 挂 牌的同一股票 的市场交 易 收盘价高于 非公开发
行股票的初始 投资成本 ， 按锁定期内已 经过交易 天 数占锁定期内 总交易天 数 的比例将两 者之间差
价的一 部分 确认 为估 值增 值。
(b) 对 于特 殊事 项停 牌股 票， 根 据中 国证 监会 公告[2008]38 号 《关 于进 一步 规范证 券投 资基东吴新经济混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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金估值 业务 的指 导意 见》 ， 本基金 采用 《中 国证 券业 协会基 金估 值工 作小 组关 于停牌 股票 估值 的参
考方法》提供 的指数收 益 法对重大影响 基金资产 净 值的特殊事项 停牌股票 估 值，通过停 牌股票所
处行业的行业 指数变动 以 大致反映市场 因素在停 牌 期间对于停牌 股票公允 价 值的影响。 上述指数
收益法的关键 假设包括 所 选取行业指数 的变动能 在 重大方面基本 反映停牌 股 票公允价 值 的变动，
停牌股票的发 行者在停 牌 期间的各项变 化未对停 牌 股票公允价值 产生重大 影 响等。本基 金自成立
日起， 采用 中证 协(SAC) 基 金行业 股票 估值 指数 以取 代原交 易所 发布 的行 业指 数。
(c) 在 银行 间同 业市 场交 易的债 券品 种的 公允 价值 ， 根据 中国 证监 会证 监会 计字[2007]21 号
《关于证券 投资基金 执行< 企业会计准 则>估值业 务及 份额净值计 价有关事 项的 通知》采用 估值技
术确定 公允 价值 。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财 税[2004]78 号 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、 财税[2005]103 号 《关 于股 权分 置
试点改革有关 税收政策 问 题的通知 》 、财 税[2008]1 号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、
财税[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2016]36 号《 关于全面 推 开营业税改征 增值税试 点 的通知 》及其 他相关财 税 法规和实务操 作，
主要税 项列 示如 下：
1 、 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税 。 基 金买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。 自2016 年5 月1 日起 营 改增后 ， 基金 买卖 股票 、 债券的 差价 收入 免收
增值税 。
2 、 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入， 包括 买卖 股票 、 债券 的差 价收 入， 股 权 的股息 、 红 利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
3 、对基金取得的企业债券 利息收入，由发行债券的 企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%东吴新经济混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日起 ， 对 基金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ， 持 股期 限在 1
个月以内( 含 1 个月) 的， 其股息红利 所得全额 计入 应纳税所得 额；持股 期限 在 1 个月以 上至 1
年( 含 1 年)的 ，暂减 按 50% 计入应纳 税所得额 ；持 股期限超过 1 年的， 暂减 按 25%计入 应纳税
所得额 。 对基 金持 有的 上 市公司 限售 股 ， 解 禁后 取 得的股 息 、 红 利收 入 ， 按 照上述 规定 计算 纳税 ，
持股时间自解 禁日起计 算 ；解禁前取得 的股息、 红 利收入继续暂 减按 50% 计 入应纳税所 得额。上
述所得 统一 适用 20% 的税 率 计征 个人 所得 税。
4 、基 金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
5 、 基 金作 为流 通股 股东 在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金等 对价
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
东吴基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东吴证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
上海新 东吴 优胜 资产 管理 有限公 司 基金管 理人 的子 公司
上海兰 生（ 集团 ）有 限公 司 基金管 理人 的股 东
注：本报告期 基金关联 方 未发生变化。 本基金与 关 联方的所有交 易均是在 正 常业务中按 照一般商
业条款 订立 。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
东吴证券股份
有限公司
301,062,775.19 20.86% 1,983,707,128.65 73.57%
7.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日 东吴新经济混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
东吴证券股份
有限公司
- - 39,758,360.27 49.23%
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
7.4.8.1.3 债 券回 购交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
东吴证券股份
有限公司
- - 5,400,000.00 100.00%
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。
7.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 权证 交易 。
7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东吴证券股份
有限公司
274,524.58 20.70% 97,216.01 34.48%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
(%)
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
(%)
东吴证券股份
有限公司
1,790,738.85 73.49% 346,829.69 75.75%
注：1. 上述 佣金 已扣 除中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司收 取的 由券 商承 担的 证券结 算风 险基 金。
2.股票交易佣 金为成交 金 额的 1‰扣 除证券公 司需 承担的费用（ 包括但不 限 于买（卖）经 手费、
买 （ 卖 ） 证 管费 等） ； 证 券 公司不 向本 基金 收取 国债 现券及 国债 回购 和企 业债 券的交 易佣 金 ， 但 交
易的经手费和 证管费由 本 基金交纳。佣 金的比率 是 公允的，符合 证监会有 关 规定。管理 人因此从东吴新经济混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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关联方 获得 的服 务主 要包 括：为 本基 金提 供的 证券 投资研 究成 果和 市场 信息 服务。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,384,501.74 1,860,178.87
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
184,455.41 471,907.55
注： 支 付基 金管 理人 东吴 基金管 理有 限公 司的 基金 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5% 的年 费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日基 金管 理人报 酬＝ 前一 日基 金资 产净值 X 1.5% / 当 年天 数。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
230,750.26 310,029.79
注：支付基金 托管人中 国 建设银行股份 有限公司 的 基金托管费按 前一日基 金 资产净值 0.25%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日基 金托 管费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 0.25% / 当年 天数 。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
本基金 不收 取销 售服 务费 。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券 （含回 购） 交易 。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 管理 人本 报告 期内 及上年 度可 比期 间未 持有 本基金 份额 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 无投 资本 基金 的情况 。 东吴新经济混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行
股份有限公司
8,342,942.29 461,948.97 11,614,393.04 127,562.16
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
无其他 需要 说明 的关 联交 易事项 。
7.4.9 期 末（ 2016 年 12 月31 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 证券 。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002297
博云
新材
2016
年6 月
20 日
重大
资产
重组
14.81
2017
年1 月
4 日
13.40 111,295 1,401,080.51 1,648,278.95 -
000563
陕国
投 A
2016
年10
月14
日
重大
资产
重组
7.48
2017
年1 月
18 日
6.73 153,500 1,089,993.00 1,148,180.00 -
002159
三特
索道
2016
年12
月29
日
临时
停牌
32.00
2017
年1 月
6 日
31.60 20,860 683,615.00 667,520.00 -
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购 东吴新经济混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
无需要 说明 的其 他重 要事 项。
§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 27,276,925.16 74.43
其中： 股票 27,276,925.16 74.43
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 8,974,631.62 24.49
7 其他各 项资 产 397,545.27 1.08
8 合计 36,649,102.05 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A
农、林 、牧 、渔 业 674,423.53 1.97
B
采矿业 1,746,008.90 5.10
C
制造业 17,519,256.65 51.19
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- - 东吴新经济混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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E
建筑业 3,164,893.48 9.25
F
批发和 零售 业 1,688,923.60 4.93
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 667,719.00 1.95
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 1,148,180.00 3.35
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 667,520.00 1.95
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 27,276,925.16 79.69
8.2.2 报 告 期末按 行业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 股票 。
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 600568 中珠医 疗 115,100 2,877,500.00 8.41
2 300090 盛运环 保 174,845 2,028,202.00 5.93
3 600382 广东明 珠 92,798 1,688,923.60 4.93
4 002297 博云新 材 111,295 1,648,278.95 4.82
5 300476 胜宏科 技 60,100 1,373,285.00 4.01
6 000563 陕国 投 A 153,500 1,148,180.00 3.35
7 601100 恒立液 压 69,400 1,114,564.00 3.26
8 601717 郑煤机 149,300 1,049,579.00 3.07 东吴新经济混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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9 300136 信维通 信 34,976 996,816.00 2.91
10 300129 泰胜风 能 105,000 918,750.00 2.68
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于公司网站
www.scfund.com.cn 的年 度报告 正文 。
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600666 奥瑞德 19,806,145.04 33.50
2 002217 合力泰 12,013,213.79 20.32
3 600745 中茵股 份 10,752,916.44 18.18
4 300322 硕贝德 10,751,468.68 18.18
5 601988 中国银 行 10,740,955.00 18.16
6 601398 工商银 行 10,583,537.00 17.90
7 002488 金固股 份 9,670,667.00 16.35
8 600499 科达洁 能 7,469,080.98 12.63
9 601028 玉龙股 份 7,398,166.87 12.51
10 300031 宝通科 技 7,289,201.25 12.33
11 300136 信维通 信 7,105,359.32 12.02
12 300207 欣旺达 6,683,118.90 11.30
13 601288 农业银 行 6,609,255.00 11.18
14 002454 松芝股 份 6,366,727.37 10.77
15 002358 森源电 气 6,198,838.23 10.48
16 603010 万盛股 份 6,105,509.50 10.33
17 600030 中信证 券 5,995,863.34 10.14
18 002655 共达电 声 5,878,195.87 9.94
19 002458 益生股 份 5,873,837.10 9.93
20 002284 亚太股 份 5,593,817.62 9.46
21 600382 广东明 珠 5,423,799.12 9.17
22 600568 中珠医 疗 5,149,363.00 8.71
23 000911 南宁糖 业 4,968,584.58 8.40
24 600552 凯盛科 技 4,929,270.97 8.34
25 600547 山东黄 金 4,778,087.94 8.08 东吴新经济混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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26 600869 智慧能 源 4,748,183.23 8.03
27 002502 骅威文 化 4,741,430.02 8.02
28 300011 鼎汉技 术 4,632,284.09 7.83
29 000807 云铝股 份 4,626,497.00 7.82
30 601328 交通银 行 4,370,657.75 7.39
31 300113 顺网科 技 4,299,309.81 7.27
32 300073 当升科 技 4,203,428.21 7.11
33 600068 葛洲坝 4,127,081.87 6.98
34 300203 聚光科 技 4,075,927.99 6.89
35 300261 雅本化 学 3,898,654.84 6.59
36 300068 南都电 源 3,877,097.10 6.56
37 300090 盛运环 保 3,872,592.00 6.55
38 300232 洲明科 技 3,808,939.65 6.44
39 300219 鸿利智 汇 3,808,695.68 6.44
40 002405 四维图 新 3,777,472.30 6.39
41 002464 金利科 技 3,771,141.60 6.38
42 300033 同花顺 3,696,243.00 6.25
43 300296 利亚德 3,554,668.05 6.01
44 002354 天神娱 乐 3,509,025.28 5.93
45 000563 陕国 投A 3,484,408.00 5.89
46 002378 章源钨 业 3,428,798.00 5.80
47 002236 大华股 份 3,420,304.50 5.78
48 600348 阳泉煤 业 3,389,145.00 5.73
49 300168 万达信 息 3,370,442.00 5.70
50 002589 瑞康医 药 3,315,918.25 5.61
51 002590 万安科 技 3,312,706.50 5.60
52 300369 绿盟科 技 3,272,227.00 5.53
53 600651 飞乐音 响 3,131,337.13 5.30
54 600699 均胜电 子 3,124,054.00 5.28
55 601628 中国人 寿 3,070,961.40 5.19
56 603788 宁波高 发 3,042,245.88 5.14
57 000983 西山煤 电 3,032,567.84 5.13
58 601688 华泰证 券 3,027,264.00 5.12
59 600777 新潮能 源 2,982,566.00 5.04
60 600529 山东药 玻 2,981,952.00 5.04
61 002009 天奇股 份 2,966,501.18 5.02 东吴新经济混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 30 页 共 44 页
62 300059 东方财 富 2,952,440.25 4.99
63 002321 华英农 业 2,911,870.28 4.92
64 002131 利欧股 份 2,862,456.88 4.84
65 300027 华谊兄 弟 2,840,560.62 4.80
66 601169 北京银 行 2,832,363.00 4.79
67 300077 国民技 术 2,831,840.00 4.79
68 000018 神州长 城 2,793,386.00 4.72
69 000960 锡业股 份 2,762,147.00 4.67
70 601390 中国中 铁 2,751,602.00 4.65
71 300128 锦富新 材 2,738,550.23 4.63
72 601699 潞安环 能 2,710,335.00 4.58
73 300501 海顺新 材 2,690,180.00 4.55
74 600031 三一重 工 2,596,051.00 4.39
75 601800 中国交 建 2,594,243.00 4.39
76 300133 华策影 视 2,567,546.00 4.34
77 300115 长盈精 密 2,546,720.00 4.31
78 600236 桂冠电 力 2,534,844.11 4.29
79 600172 黄河旋 风 2,525,545.00 4.27
80 300197 铁汉生 态 2,461,170.10 4.16
81 300389 艾比森 2,433,210.82 4.11
82 600763 通策医 疗 2,388,081.00 4.04
83 002048 宁波华 翔 2,362,435.00 4.00
84 002500 山西证 券 2,361,191.20 3.99
85 600338 西藏珠 峰 2,353,993.00 3.98
86 002007 华兰生 物 2,339,265.00 3.96
87 300084 海默科 技 2,335,485.24 3.95
88 600737 中粮屯 河 2,334,988.00 3.95
89 300144 宋城演 艺 2,323,982.00 3.93
90 300014 亿纬锂 能 2,305,856.00 3.90
91 601636 旗滨集 团 2,302,411.00 3.89
92 300381 溢多利 2,285,417.50 3.86
93 300032 金龙机 电 2,279,831.50 3.86
94 002699 美盛文 化 2,265,274.00 3.83
95 000567 海德股 份 2,135,825.40 3.61
96 002138 顺络电 子 2,133,710.00 3.61
97 600667 太极实 业 2,124,958.00 3.59 东吴新经济混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 31 页 共 44 页
98 002097 山河智 能 2,118,843.00 3.58
99 002381 双箭股 份 2,117,161.00 3.58
100 600491 龙元建 设 2,115,242.00 3.58
101 000401 冀东水 泥 2,095,805.00 3.54
102 600517 置信电 气 2,077,036.00 3.51
103 300012 华测检 测 2,076,028.00 3.51
104 000157 中联重 科 2,070,775.00 3.50
105 300347 泰格医 药 2,062,782.00 3.49
106 002588 史丹利 2,016,252.00 3.41
107 300363 博腾股 份 2,003,044.40 3.39
108 600584 长电科 技 1,968,744.00 3.33
109 600259 广晟有 色 1,957,290.00 3.31
110 600688 上海石 化 1,921,554.60 3.25
111 002311 海大集 团 1,919,444.64 3.25
112 300183 东软载 波 1,916,204.00 3.24
113 002235 安妮股 份 1,914,326.00 3.24
114 601668 中国建 筑 1,911,388.00 3.23
115 600362 江西铜 业 1,910,938.00 3.23
116 601633 长城汽 车 1,908,061.07 3.23
117 600820 隧道股 份 1,907,606.00 3.23
118 600885 宏发股 份 1,900,066.00 3.21
119 002297 博云新 材 1,877,003.50 3.17
120 000333 美的集 团 1,876,458.08 3.17
121 002583 海能达 1,867,595.20 3.16
122 300351 永贵电 器 1,857,181.10 3.14
123 600536 中国软 件 1,827,272.00 3.09
124 600057 象屿股 份 1,823,621.83 3.08
125 600029 南方航 空 1,819,270.00 3.08
126 002108 沧州明 珠 1,818,519.13 3.08
127 600963 岳阳林 纸 1,801,676.14 3.05
128 300507 苏奥传 感 1,763,799.00 2.98
129 300164 通源石 油 1,762,798.00 2.98
130 000400 许继电 气 1,757,724.00 2.97
131 002077 大港股 份 1,721,616.19 2.91
132 002159 三特索 道 1,690,300.05 2.86
133 600115 东方航 空 1,690,100.00 2.86 东吴新经济混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 32 页 共 44 页
134 002050 三花智 控 1,665,798.00 2.82
135 601857 中国石 油 1,654,408.00 2.80
136 000596 古井贡 酒 1,648,531.99 2.79
137 002313 日海通 讯 1,646,285.93 2.78
138 002245 澳洋顺 昌 1,644,589.00 2.78
139 002053 云南能 投 1,621,491.90 2.74
140 600497 驰宏锌 锗 1,618,454.00 2.74
141 601919 中远海 控 1,615,320.00 2.73
142 600343 航天动 力 1,609,453.00 2.72
143 300161 华中数 控 1,608,037.00 2.72
144 002662 京威股 份 1,603,686.51 2.71
145 002273 水晶光 电 1,597,380.00 2.70
146 300157 恒泰艾 普 1,588,166.40 2.69
147 300051 三五互 联 1,585,837.00 2.68
148 002081 金螳螂 1,577,923.00 2.67
149 603393 新天然 气 1,571,628.14 2.66
150 601898 中煤能 源 1,514,704.99 2.56
151 300284 苏交科 1,503,269.00 2.54
152 600004 白云机 场 1,494,897.00 2.53
153 002286 保龄宝 1,492,915.00 2.52
154 002383 合众思 壮 1,489,850.00 2.52
155 002683 宏大爆 破 1,482,652.00 2.51
156 002078 太阳纸 业 1,476,725.00 2.50
157 002475 立讯精 密 1,470,689.61 2.49
158 600566 济川药 业 1,470,348.00 2.49
159 000599 青岛双 星 1,469,448.00 2.49
160 600050 中国联 通 1,459,992.00 2.47
161 002434 万里扬 1,453,693.00 2.46
162 002418 康盛股 份 1,442,018.00 2.44
163 600597 光明乳 业 1,440,343.03 2.44
164 002394 联发股 份 1,439,945.00 2.44
165 600477 杭萧钢 构 1,436,386.00 2.43
166 600970 中材国 际 1,430,860.00 2.42
167 002188 巴士在 线 1,430,846.70 2.42
168 002157 正邦科 技 1,428,901.00 2.42
169 600386 北巴传 媒 1,419,904.60 2.40 东吴新经济混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 33 页 共 44 页
170 600873 梅花生 物 1,418,259.00 2.40
171 000878 云南铜 业 1,415,364.00 2.39
172 002202 金风科 技 1,415,160.00 2.39
173 300230 永利股 份 1,413,202.30 2.39
174 300078 思创医 惠 1,413,040.00 2.39
175 600219 南山铝 业 1,408,278.00 2.38
176 300054 鼎龙股 份 1,404,110.00 2.37
177 002537 海立美 达 1,392,232.93 2.35
178 300097 智云股 份 1,379,597.75 2.33
179 300251 光线传 媒 1,379,250.00 2.33
180 002292 奥飞娱 乐 1,379,082.16 2.33
181 600835 上海机 电 1,365,664.00 2.31
182 002247 帝龙文 化 1,364,465.00 2.31
183 300476 胜宏科 技 1,360,882.00 2.30
184 002230 科大讯 飞 1,354,458.00 2.29
185 603601 再升科 技 1,336,218.00 2.26
186 600581 *ST 八钢 1,291,736.00 2.18
187 601155 新城控 股 1,269,523.70 2.15
188 300299 富春通 信 1,255,731.00 2.12
189 600787 中储股 份 1,227,688.77 2.08
190 601199 江南水 务 1,218,100.60 2.06
191 300198 纳川股 份 1,217,857.00 2.06
192 300199 翰宇药 业 1,213,329.00 2.05
193 300093 金刚玻 璃 1,197,385.00 2.02
194 300241 瑞丰光 电 1,187,939.14 2.01
注：本项的“ 买入金额 ” 均按买入成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，不考虑相 关交易费
用。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600666 奥瑞德 21,491,890.41 36.35
2 002217 合力泰 12,561,611.54 21.24
3 600745 中茵股 份 12,010,818.65 20.31
4 600499 科达洁 能 11,151,487.55 18.86 东吴新经济混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 34 页 共 44 页
5 300322 硕贝德 11,130,261.87 18.82
6 601988 中国银 行 10,825,454.21 18.31
7 601398 工商银 行 10,711,400.93 18.11
8 002488 金固股 份 10,392,409.01 17.58
9 601028 玉龙股 份 8,440,249.86 14.27
10 300031 宝通科 技 7,462,561.26 12.62
11 600030 中信证 券 7,001,408.09 11.84
12 603010 万盛股 份 6,869,868.98 11.62
13 002284 亚太股 份 6,722,963.39 11.37
14 601288 农业银 行 6,695,040.00 11.32
15 300136 信维通 信 6,692,871.09 11.32
16 300207 欣旺达 6,660,874.31 11.26
17 002358 森源电 气 6,048,937.67 10.23
18 002458 益生股 份 6,030,287.00 10.20
19 002454 松芝股 份 5,911,224.49 10.00
20 300073 当升科 技 5,802,105.91 9.81
21 002655 共达电 声 5,589,705.15 9.45
22 600869 智慧能 源 5,138,380.37 8.69
23 000911 南宁糖 业 4,907,365.82 8.30
24 600547 山东黄 金 4,816,570.95 8.15
25 000807 云铝股 份 4,733,477.67 8.01
26 600552 凯盛科 技 4,730,167.76 8.00
27 300011 鼎汉技 术 4,687,173.03 7.93
28 002502 骅威文 化 4,524,811.71 7.65
29 600068 葛洲坝 4,387,918.64 7.42
30 601328 交通银 行 4,361,785.11 7.38
31 300068 南都电 源 4,280,197.85 7.24
32 300113 顺网科 技 4,103,710.49 6.94
33 300203 聚光科 技 3,995,852.85 6.76
34 601628 中国人 寿 3,883,458.52 6.57
35 300261 雅本化 学 3,877,050.82 6.56
36 300219 鸿利智 汇 3,805,889.25 6.44
37 002464 金利科 技 3,699,338.85 6.26
38 600382 广东明 珠 3,691,008.50 6.24
39 300168 万达信 息 3,681,207.82 6.23
40 300296 利亚德 3,666,359.36 6.20
41 002405 四维图 新 3,550,307.67 6.00
42 002313 日海通 讯 3,540,558.89 5.99 东吴新经济混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 35 页 共 44 页
43 300033 同花顺 3,482,064.74 5.89
44 002590 万安科 技 3,475,981.52 5.88
45 002354 天神娱 乐 3,402,584.63 5.75
46 600699 均胜电 子 3,342,585.99 5.65
47 002236 大华股 份 3,342,373.09 5.65
48 002381 双箭股 份 3,330,053.16 5.63
49 002378 章源钨 业 3,277,174.12 5.54
50 002589 瑞康医 药 3,257,896.20 5.51
51 600777 新潮能 源 3,218,509.12 5.44
52 600348 阳泉煤 业 3,170,973.08 5.36
53 300369 绿盟科 技 3,164,411.65 5.35
54 000983 西山煤 电 3,099,380.00 5.24
55 300232 洲明科 技 3,078,370.06 5.21
56 600651 飞乐音 响 3,062,094.04 5.18
57 603788 宁波高 发 3,059,654.69 5.17
58 300054 鼎龙股 份 3,033,315.94 5.13
59 002245 澳洋顺 昌 3,012,369.75 5.09
60 601688 华泰证 券 3,000,572.35 5.07
61 600529 山东药 玻 2,998,724.82 5.07
62 300059 东方财 富 2,940,271.58 4.97
63 601169 北京银 行 2,931,670.72 4.96
64 600584 长电科 技 2,927,959.63 4.95
65 002131 利欧股 份 2,864,959.78 4.85
66 601390 中国中 铁 2,821,417.65 4.77
67 000563 陕国 投A 2,800,621.05 4.74
68 601699 潞安环 能 2,760,286.91 4.67
69 000960 锡业股 份 2,756,005.50 4.66
70 300027 华谊兄 弟 2,747,960.78 4.65
71 002321 华英农 业 2,688,521.93 4.55
72 300115 长盈精 密 2,672,017.60 4.52
73 600031 三一重 工 2,647,268.90 4.48
74 300133 华策影 视 2,641,100.30 4.47
75 600491 龙元建 设 2,613,485.64 4.42
76 601800 中国交 建 2,608,078.47 4.41
77 002009 天奇股 份 2,602,979.37 4.40
78 600172 黄河旋 风 2,601,077.40 4.40
79 600236 桂冠电 力 2,566,448.95 4.34
80 300501 海顺新 材 2,565,812.92 4.34 东吴新经济混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 36 页 共 44 页
81 002202 金风科 技 2,551,159.53 4.31
82 300077 国民技 术 2,503,698.57 4.23
83 300389 艾比森 2,481,059.87 4.20
84 600568 中珠医 疗 2,479,397.06 4.19
85 300084 海默科 技 2,465,535.07 4.17
86 300128 锦富新 材 2,463,509.17 4.17
87 300144 宋城演 艺 2,436,841.28 4.12
88 000018 神州长 城 2,375,871.56 4.02
89 600737 中粮屯 河 2,367,399.10 4.00
90 600338 西藏珠 峰 2,342,940.51 3.96
91 002500 山西证 券 2,330,921.66 3.94
92 600763 通策医 疗 2,308,776.00 3.90
93 300381 溢多利 2,307,832.71 3.90
94 002048 宁波华 翔 2,300,278.67 3.89
95 300032 金龙机 电 2,290,915.11 3.87
96 600667 太极实 业 2,279,238.53 3.85
97 300014 亿纬锂 能 2,250,154.51 3.81
98 002138 顺络电 子 2,203,760.09 3.73
99 002007 华兰生 物 2,180,342.32 3.69
100 601636 旗滨集 团 2,172,067.14 3.67
101 300012 华测检 测 2,160,970.13 3.65
102 002699 美盛文 化 2,135,048.66 3.61
103 600259 广晟有 色 2,127,770.50 3.60
104 000401 冀东水 泥 2,105,902.12 3.56
105 000567 海德股 份 2,047,508.23 3.46
106 000157 中联重 科 2,045,241.40 3.46
107 601668 中国建 筑 2,031,994.11 3.44
108 300145 中金环 境 2,030,704.61 3.43
109 002097 山河智 能 2,023,158.85 3.42
110 300347 泰格医 药 2,013,768.17 3.41
111 002311 海大集 团 1,995,712.17 3.38
112 002588 史丹利 1,988,269.34 3.36
113 002108 沧州明 珠 1,983,514.00 3.35
114 600517 置信电 气 1,957,353.96 3.31
115 002235 安妮股 份 1,955,201.92 3.31
116 000333 美的集 团 1,951,560.63 3.30
117 601633 长城汽 车 1,942,569.00 3.29
118 300197 铁汉生 态 1,915,208.10 3.24 东吴新经济混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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119 300183 东软载 波 1,911,591.42 3.23
120 300363 博腾股 份 1,876,731.98 3.17
121 600688 上海石 化 1,842,749.21 3.12
122 002583 海能达 1,841,752.37 3.11
123 300507 苏奥传 感 1,840,182.66 3.11
124 300090 盛运环 保 1,837,727.17 3.11
125 600362 江西铜 业 1,837,106.33 3.11
126 600885 宏发股 份 1,809,659.61 3.06
127 300160 秀强股 份 1,767,325.05 2.99
128 600963 岳阳林 纸 1,767,256.42 2.99
129 000002 万科A 1,763,977.70 2.98
130 002662 京威股 份 1,759,322.60 2.98
131 000400 许继电 气 1,757,644.96 2.97
132 002050 三花智 控 1,755,702.61 2.97
133 300351 永贵电 器 1,744,864.90 2.95
134 600536 中国软 件 1,735,149.46 2.93
135 600057 象屿股 份 1,708,912.68 2.89
136 601857 中国石 油 1,696,100.00 2.87
137 600029 南方航 空 1,679,062.76 2.84
138 002077 大港股 份 1,668,753.64 2.82
139 000596 古井贡 酒 1,659,845.76 2.81
140 002434 万里扬 1,639,257.00 2.77
141 600386 北巴传 媒 1,630,636.12 2.76
142 600497 驰宏锌 锗 1,602,321.98 2.71
143 300251 光线传 媒 1,586,259.46 2.68
144 002078 太阳纸 业 1,573,676.00 2.66
145 002081 金螳螂 1,566,069.28 2.65
146 601919 中远海 控 1,562,035.96 2.64
147 300256 星星科 技 1,554,458.84 2.63
148 603393 新天然 气 1,551,135.08 2.62
149 300161 华中数 控 1,545,222.00 2.61
150 600115 东方航 空 1,543,593.00 2.61
151 300284 苏交科 1,541,290.44 2.61
152 002273 水晶光 电 1,529,463.86 2.59
153 300146 汤臣倍 健 1,511,681.36 2.56
154 600219 南山铝 业 1,506,214.13 2.55
155 002449 国星光 电 1,505,345.35 2.55
156 300157 恒泰艾 普 1,497,714.81 2.53 东吴新经济混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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157 600004 白云机 场 1,495,680.91 2.53
158 300230 永利股 份 1,486,663.45 2.51
159 600597 光明乳 业 1,485,755.85 2.51
160 600050 中国联 通 1,470,422.15 2.49
161 300051 三五互 联 1,467,023.00 2.48
162 002537 海立美 达 1,467,010.21 2.48
163 601898 中煤能 源 1,462,287.50 2.47
164 002475 立讯精 密 1,446,466.00 2.45
165 002157 正邦科 技 1,441,131.10 2.44
166 600566 济川药 业 1,431,859.00 2.42
167 600343 航天动 力 1,429,080.61 2.42
168 002683 宏大爆 破 1,425,849.00 2.41
169 002383 合众思 壮 1,421,922.07 2.40
170 600477 杭萧钢 构 1,414,533.70 2.39
171 603601 再升科 技 1,413,789.76 2.39
172 000878 云南铜 业 1,409,228.00 2.38
173 600873 梅花生 物 1,393,555.90 2.36
174 002188 巴士在 线 1,384,824.00 2.34
175 002286 保龄宝 1,382,387.42 2.34
176 300097 智云股 份 1,381,879.98 2.34
177 002247 帝龙文 化 1,376,761.04 2.33
178 002418 康盛股 份 1,376,759.25 2.33
179 600835 上海机 电 1,374,735.29 2.32
180 002394 联发股 份 1,355,261.60 2.29
181 600970 中材国 际 1,354,475.00 2.29
182 002230 科大讯 飞 1,344,002.97 2.27
183 300078 思创医 惠 1,342,559.00 2.27
184 002292 奥飞娱 乐 1,332,055.69 2.25
185 600820 隧道股 份 1,294,919.52 2.19
186 002618 丹邦科 技 1,256,199.80 2.12
187 300299 富春通 信 1,249,843.49 2.11
188 300241 瑞丰光 电 1,248,722.48 2.11
189 601155 新城控 股 1,234,820.00 2.09
190 002111 威海广 泰 1,217,213.50 2.06
191 002324 普利特 1,216,585.00 2.06
192 600707 彩虹股 份 1,211,522.35 2.05
193 002169 智光电 气 1,205,638.63 2.04
194 000811 烟台冰 轮 1,197,263.12 2.02 东吴新经济混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 39 页 共 44 页
195 600662 强生控 股 1,194,103.00 2.02
196 000599 青岛双 星 1,193,598.71 2.02
197 300199 翰宇药 业 1,187,480.86 2.01
注： 本项 的 “卖 出金 额 ” 按卖出 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量 ） 填列 ， 不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 717,592,101.40
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 725,552,619.83
注：本 项的 “ 买入 股票 成 本 ”、 “卖 出股 票收 入 ” 均按买 卖成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量）
填列， 不考 虑相 关交 易费 用。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名债 券投资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前十名资 产支持证
券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名权 证投资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 东吴新经济混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 40 页 共 44 页
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
8.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
8.11.1 本 期 国 债期 货投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.11.2 报 告 期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11.3 本 期 国 债期 货投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.12 投资组合报 告附注
8.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年受到 公开 谴责 、处 罚的 情形。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 76,274.21
2 应收证 券清 算款 315,328.84
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,583.46
5 应收申 购款 3,358.76
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 397,545.27
东吴新经济混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 41 页 共 44 页
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 002297 博云新 材 1,648,278.95 4.82 重大资 产重 组
2 000563 陕国 投 A 1,148,180.00 3.35 重大资 产重 组
8.12.6 投资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于 四舍 五入 的原 因， 分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
3,963 8,833.13 197,740.46 0.56% 34,807,970.54 99.44%
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
注：本 基金 本报 告期 末基 金管理 人的 从业 人员 未持 有本基 金。
9.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
注：高 级管 理人 员、 基金 投资和 研究 部负 责人 及本 基金经 理本 期末 未持 有本 基金份 额。
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2009 年 12 月30 日 ）基 金份 额 总额
800,855,129.16 东吴新经济混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 42 页 共 44 页
本报告 期期 初基 金份 额总 额 34,692,699.98
本报告 期基 金总 申购 份额 2,012,532,961.29
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 2,012,219,950.27
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 35,005,711.00
注：1 、如 果本 报告 期间 发 生转换 入、 红利 再投 业务 ，则总 申购 份额 中包 含该 业务份 额；
2、如 果本 报告 期间 发生 转 换出业 务， 则总 赎回 份额 中包含 该业 务份 额。
§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
本报告 期内 基金 管理 人发 生以下 人事 变动 ：
1 、2016 年1 月13 日， 任 少华先 生不 再担 任公 司董 事一职 ， 由范 力、 冯玉 泉 担任公 司第 二届
董事会 董事 ；
2 、 2016 年1 月 16 日， 吴 永敏先 生因 退休 不再 担任 公司董 事长 ， 由 范力 先生 担任公 司董 事 长 。
3 、2016 年1 月16 日， 任 少华先 生因 工作 调动 辞去 公司总 经理 职务 ， 由王 炯 先生担 任公 司总
经理， 同时 王炯 先生 辞去 其所担 任的 公司 副总 经理 职务。
4 、2016 年5 月4 日 ，吕 晖先生 担任 公司 副总 经理 。
5 、2016 年 12 月 28 日 ， 全卓伟 女士 不再 担任 公司 董事一 职， 由倪 雪梅 女士 担任公 司第 二 届
董事 会 董事 。
本报告 期内 托管 人的 专门 基金托 管部 门未 发生 重大 的人事 变动 。
11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务在 本报 告期 内没有 发生 诉讼 事项 。
11.4 基 金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
东吴新经济混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
本 基 金聘 任的 为 本基 金审计 的 会计 师事 务 所为 天衡会 计 师事 务所 （ 特殊 普通合 伙 ） ， 该 事务
所自2012 年起 为本 基金 提 供审计 服务 至今 ，本 报告 期内支 付审 计 费 50000 元。
11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 无受 稽查 或处 罚等 情况。
11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东吴证券 2 301,062,775.19 20.86% 274,524.58 20.70% -
国信证券 1 283,915,710.01 19.67% 264,410.84 19.94% -
招商证券 1 208,765,060.24 14.47% 190,247.57 14.35% -
中银国际 1 182,235,424.61 12.63% 166,071.73 12.52% -
兴业证券 1 180,192,001.45 12.49% 167,813.04 12.66% -
海通证券 2 144,424,274.85 10.01% 132,222.65 9.97% -
恒泰证券 2 142,549,474.88 9.88% 130,751.20 9.86% -
天风证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
注：1. 租用证 券公司专 用 交易单元的选 择标准主 要 包括：证券公 司基本面 评 价（财务状 况、资信
状况、经营 状况） ；证 券公 司研究能力 评价（报 告质 量、及时性 和数量） ； 证券 公司信息服 务评价
（全面 性、 及时 性和 高效 性）等 方面 。
租用证券公司 专用交易 单 元的程序：首 先根据租 用 证券公司专用 交易单元 的 选择标准形 成考评指
标，然 后根 据综 合评 分进 行选择 基金 专用 交易 单元 。
2.本期 租用 证券 公司 交易 单元的 变更 情况
本基金 本报 告新 增交 易单 元 4 个 ，分 别为 招商 证券 、海通 证券 和天 风证 券交 易单元 。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况 东吴新经济混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东吴证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
注：本 基金 本报 告期 间租 用证券 公司 交易 单元 未进 行其他 证券 投资 。
东吴基金管理有限公司
2017 年3 月27 日
