东 吴 新 产 业精 选 混 合 型证 券 投 资 基金 2016
年年度报告 摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 东吴基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期： 二〇一七年三 月二十七日
东吴新产业精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 22 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。 东吴新产业精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 东吴新 产业 精选 混合
场内简 称 -
基金主 代码 580008
交易代 码 580008
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 9 月 28 日
基金管 理人 东吴基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 56,030,099.91 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 本 基 金为 混合 型基 金， 主要 投 资于 新兴 产业 相关 上市
公 司 ，分 享新 兴产 业所 带来 的 投资 机会 ，追 求超 越市
场的收 益。
投资策 略 本 基 金依 托行 业研 究和 金融 工 程团 队， 采用 “自 上而
下 ” 资产 配置 和“ 自下 而上 ” 精选 个股 相结 合的 投资
策 略 。本 基金 通过 对宏 观经 济 和市 场走 势进 行研 判，
结 合 考虑 相关 类别 资产 的收 益 风险 特征 ，采 用定 量与
定 性 相结 合的 方法 动态 的调 整 股票 、债 券、 现金 等大
类资产 的配 置。
业绩比 较基 准 75%*中 证新 兴产 业指 数+25%* 中国 债券 综合 全价 指数
风险收 益特 征 本 基 金是 一只 进行 主动 投资 的 混合 型基 金， 其风 险和
预 期 收益 高于 货币 市场 基金 和 债券 型基 金， 低于 股票
型 基 金， 在证 券投 资基 金中 属 于风 险较 高、 预期 收益
也较高 的基 金产 品。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 东吴基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 徐军 田青
联系电 话 021-50509888-8308 010-67595096
电子邮 箱 xuj@scfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
021-50509666/400-821-0588 010-67595096 东吴新产业精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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传真 021-50509888-8211 010-66275853
2.4 信息 披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.scfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及托 管人 办公 处
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已 实现 收益 -34,609,668.26 8,779,971.03 13,626,582.17
本期利 润 -56,562,220.88 25,889,506.06 11,870,576.12
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.8693 0.3673 0.2505
本期基 金份 额净 值增 长率 -32.19% 60.31% 28.35%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0093 0.4962 0.4548
期末基 金资 产净 值 95,162,980.41 189,485,726.00 122,119,857.36
期末基 金份 额净 值 1.698 2.504 1.562
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 例如 基金 的 认购 、 申 购 、 赎 回费
等，计 入费 用后 实际 收益 水平要 低于 所列 数字 。
4、本 基金 于2011 年9 月28 日 成立 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -5.61% 1.06% -2.12% 0.60% -3.49% 0.46%
过去六 个月 -14.42% 1.09% 0.18% 0.67% -14.60% 0.42%
过去一 年 -32.19% 2.08% -14.14% 1.30% -18.05% 0.78% 东吴新产业精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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过去三 年 39.52% 2.42% 34.79% 1.54% 4.73% 0.88%
过去五 年 79.30% 2.09% 57.85% 1.39% 21.45% 0.70%
自基金 合同
生效起 至今
69.80% 2.04% 36.49% 1.38% 33.31% 0.66%
注：比 较基 准= 75%* 中证 新兴产 业指 数收 益率 +25%* 中国 债券 综合 全价 指数 收 益率。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
注：1. 比较 基准= 75%* 中 证新兴 产业 指数 收益 率 +25%* 中 国债 券综 合全 价指 数 收益率 。
2.本基 金 于2011 年9 月28 日成 立。
3.2.3 过 去五 年基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 东吴新产业精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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注：本 基金 于 2011 年 9 月 28 日 成立 ，合 同生 效当 年按实 际存 续期 计算 ，不 按整个 自然 年度 进行
折算。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
本基金 自成 立以 来未 进行 过利润 分配 。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
东吴基 金管 理有 限公 司 于 2004 年 8 月 27 日获 证监 基字[2004]32 号开 业批 文,并于 2004 年 9
月 2 日 正式 成立 。注 册资 本 1 亿 元人 民币 ，公 司所 在地为 上海 市浦 东新 区源 深路 279 号 ，统 一社
会信用 代 码913100007664967591 。 目 前由 东吴 证券 股份有 限公 司和 上海 兰生 （集团 ） 有 限公 司分
别控 股70% 和30% 。 公司 主 要从事 基金 募集 、 基 金销 售、 资 产管 理和 经中 国证 监会批 准的 其他 业务 。
公司自成立以 来，始终 坚 守“待人忠、 办事诚、 以 德兴业”的东 吴文化， 追 求为投资者奉 献东吴新产业精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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可持续的长期 回报。近 年 来，在泛资管 大背景下 ， 公司推进公募 基金、专 户 业务以及子 公司业务
协同发展，尤 其在公募 及 专户领域大刀 阔斧地进 行 了事业部制改 革和平台 化 战略尝试， 进一步加
快向具 有核 心竞 争力 的综 合性现 代财 富管 理机 构转 型。
截至2016 年12 月 31 日， 公司整 体资 产管 理规 模 为631.46 亿 元， 其 中公 募基 金 148.47 亿元，
专户业 务 101.51 亿 元， 子 公司 381.48 亿 元； 旗下 管 理着 25 只 公募 基金 ，33 只存续 专户 资产 管
理计划 ，101 只 存续 专项 资产管 理计 划（ 子公 司） ， 涵盖了 高中 低不 同风 险层 次的多 元化 产品 线 ，
可满足 不同 类型 投资 者的 投资需 求。
2015 年以 来， 公司 在成 长 股 投资 的传 统优 势基 础上 ， 进一 步引 入了 量化 投资 策略， 并在 业内
率先成立了绝 对收益部 ， 谋求穿越牛熊 的正回报 。 目前已发行多 只量化公 募 产品，其中 东吴安盈
量化基金、 东吴安鑫 量化 基金为“量 化策略+全 市场 选股 ”；东 吴智慧医 疗基 金为 “量化 策略+热
门主题 ”。从 实战检验 角 度看，该系列 基金经受 住 了市场反复震 荡的考验 ， 尤其在严控 回撤、优
化收益 方面 成效 显著 ，初 步实现 了 “ 下跌 时回 撤小 ，上涨 时不 掉队 ”的 目标 。
经过多 年积 累和 布局 ， 公 司的公 募业 务已 形成 三大 投研 “特 色” ：1. 权益 投 资 坚持自 下而 上精
选优质 成长 股 ， 把 握中 国 经济转 型升 级机 遇 ；2. 绝 对收益 提倡 “ 用权 益投 资 做绝对 收益 ” 的理 念，
借助量化模型 进行择时 和 选股；3.固定 收益以稳 健 为本，兼顾流 动性与收 益 率，为大类 资产配置
提供基 础性 工具 。
2016 年， 公司 的固 定收 益 投资能 力跃 居行 业 “ 第一 梯队 ” 。据 海通 证 券 2016 年 基金 公司 固
定收益 投资 能力 排行 榜显 示， 东 吴基 金固 收团 队以3.81% 的 综合 收益 率， 位列85 家入 选基 金公 司
的第六 位。
近年来 ， 公司 凭借 扎实 的 投资团 队 、 出 色投 资业 绩 ， 斩 获了 诸多 奖项 ， 比如2016 年 度最 受欢
迎债券 类基 金* 东吴 鼎利 债 券基 金 LOF （ 东方 财富 风云 榜） 、2015 年 度十 大风 云基 金公司 （ 《 大众 证
券报》 ） 、2014 年度最 佳投 资风格*金蝉奖 （东吴新 经 济股票型基金， 《华夏理 财 》杂志） 、2014
年度新 财富 最智 慧投 资机 构（ 《 新财 富》 杂志 ）等 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
戴斌
权 益 投 资
部 副 总 经
理 、 本 基
金 基 金 经
理
2013 年12 月
24 日
- 10 年
博士， 中国 人民 大学 金
融学毕 业。 自 2007 年1
月起加入东吴基金管
理有限公司一直从事
证券投 资研 究工 作， 曾
任研究 部宏 观经 济、 金东吴新产业精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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融工程 研究 员， 产品 策
划部产 品设 计研 究员 ，
基金经 理助 理， 现任 权
益投资 部副 总经 理， 其
中自 2013 年 12 月 24
日起担任东吴新产业
混合型证券投资基金
基金经 理， 自 2014 年
12 月 12 日 起担 任东 吴
价值成长双动力混合
型证券投资基金基金
经理， 自 2015 年 5 月
27 日 起 担 任 东 吴 移 动
互联灵活配置混合型
证券投资基金基金经
理，自 2015 年 7 月 1
日起担任东吴新趋势
价值线灵活配置混合
型基金基金经理，自
2015 年8 月19 日起 担
任东吴配置优化混合
型证券投资基金基金
经理。
注：1 、此 处的 任职 日期 和 离职日 期均 指公 司对 外公 告之日 ；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 中国 证监 会的 规定 、 基 金合 同的 规
定及其他有关 法律规定 ， 本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，为基金 持有人谋
求最大 利益 ，无 损害 基金 持有人 利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
本报告 期内 ， 公 司根 据证 监 会 2011 年 发布 的 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》
的具体 要求 ， 持 续完 善公 司投资 交易 业务 流程 和公 平交易 制度 。 制 度和 流程 覆盖了 境内 上市 股票 、
债券的一级市 场申购、 二 级市场交易等 投资管理 活 动，包括授权 、研究分 析 、投资决策 、交易执
行、业绩评估 等投资管 理 活动相关的各 个环节。 同 时，公司合理 设置各类 资 产管理业务 之间以及
各类资产管理 业务内部 的 组织结构，在 保证各投 资 组合投资决策 相对独立 性 的同时，确 保其在获东吴新产业精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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得投资 信息 、投 资建 议和 实施投 资决 策方 面享 有公 平的机 会。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
公司建 立了 严格 的投 资决 策内部 控制 ：1 、 各投 资组 合投资 决策 保持 相对 独立 性的同 时 ， 在 获
得投资 信息 、 投资 建议 和 实施投 资决 策方 面享 有公 平的机 会 ；2 、 公 司研 究策 划部的 研究 工作 实行
信息化 管理 ， 研 究成 果在 统一的 信息 平台 发布 ， 对 所有产 品组 合经 理开 放；3 、 坚持 信息 保密， 禁
止在除统一信 息平台外 的 其他渠道发布 研究报告 ， 禁止在研究报 告发布之 前 通过任何渠 道泄露研
究成果信息。 同时，公 司 还建立了严格 的投资交 易 行为监控制度 ，对投资 交 易行为进行 事前、事
中和事 后的 全程 监控 ，保 证公平 交易 制度 的执 行和 实现。
本报告期内， 公司严格 遵 守法律法规关 于公平交 易 的相关规定， 对公司旗 下 所有投资组合 之
间的整体收益 率差异、 分 投资类别（股 票、债券 ） 的收益率差异 进行了分 析 ，并采集了 连续四个
季度期间内、 不同时间 窗 下（如日内、3 日内、5 日内）同向交 易的样本 ， 对其进行 95% 置信 区
间下的假设检 验分析， 同 时结合组合互 相之间的 输 送金额总额、 贡献度等 因 素综合判断 是否存在
不公平 交易 、利 益输 送的 可能。 分析 未发 现异 常情 况。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2016 年宏 观经 济企 稳反 弹 。 在供 给侧 改革 和需 求侧 刺激共 同作 用下 ， 投 资数 据率先 走强 ， 并
带动消费上涨 ，企业盈 利 也得以改善。 年初经济 有 继续下台阶风 险，此后 地 产放松刺激 房地产销
售回暖 。 反 应在 数据 上，PMI 指 数全 年除1 、2、7 月 份以外 均处 于 50% 以 上的 扩张区 间， 且呈 现逐
月上行 的态 势； 房地 产投 资增速 至 12 月份 回升 至 6.9% ， 创一 年来 新高 ，并 带 动固定 资产 投资 增
速在 8% 附 近稳 定下 来； 消 费数据 则稳 步上 行至 年底 的 10.9% 。
经济回 暖态 势刺 激PPI 价 格指数 回升 至 12 月 份的7.2% ， 这是 自2012 年 以来 首次正 增长 ， 并
且这一 趋势 还有 进一 步加 强的态 势。
这一宏观背景 下，整体 上 货币政策保持 了宽松。 央 行更注重运用 公开市场 操 作来平抑短期 的
流动性 波动 ，这 在很 大程 度上抑 制了 实际 资金 价格 的上行 。
资本市场在年 初股指熔 断 下再次大幅下 挫，但全 年 看分化明显， 蓝筹、周 期 和消费板块全 年
走势强 劲， 而成 长股 则步 入估值 中枢 下移 的持 续调 整过程 中， 全年 几无 表现 。 东吴新产业精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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这一过程中， 新产业精 选 基金保持了一 贯的成长 股 投资策略，坚 持在电子 、 新能源汽车、 传
媒等板块中寻 找投资机 会 。未来将继续 重点在成 长 股中寻找确定 性的投资 机 会，重点关 注医 疗服
务、传 媒、 消费 电子 、互 联网等 行业 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至本 报告 期末 ，本 基金 份额净 值为 1.698 元 ，累 计净值 1.698 元 ；本 报告 期份额 净值 增 长
率-32.19% ，同 期业 绩比 较 基准收 益率 为-14.14% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
总体上 我们 对2017 年市 场 保持乐 观。
一方面，宏观 经济环境 较 此前的确定性 更强，见 底 复苏的态势短 期难以被 证 伪。而流动性 方
面，考 虑到 可能 存在 资产 再配置 需要 ，市 场增 量资 金理应 较此 前更 为明 显。
结构上看，尽 管成长股 依 然面临不利因 素，但随 着 股 价持续调整 ，估值消 化 ，部分内生增 长
确定性 强的 板块 和个 股已 经显示 出明 显的 投资 价值 。
新产业精选基 金将坚持 自 下而上的选股 策略，坚 持 选择能够代表 未来发展 方 向的优质成长 股
进行布 局。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作 情况
本报告期内， 本基金管 理 人坚持从规范 运作、防 范 风险、保障基 金份额持 有 人利益的角度 出
发，建立健全 内部风险 控 制体系，完善 内幕交易 防 控机制，确保 各项法规 和 制度的落实 ，保证基
金合同得到严 格履行。 加 强对基金投资 运作和公 司 经营管理的合 规性监察 ， 采取实时监 控、定期
检查、专项稽 核等方式 ， 推动内部控制 机制的完 善 与优化。发现 违规隐患 及 时与有关业 务人员沟
通并向 管理 层报 告， 定期 向公司 董事 、总 经理 和监 管部门 出具 相关 报告 。
本报告 期内 ，本 基金 管理 人监察 稽核 重点 开展 的工 作包括 ：
（1 ） 紧 跟业 务要 求 ， 完 善 风险控 制手 段 。 本 基金 管 理人结 合基 金 风 险管 理要 求， 事前 做好 系
统风控设置， 事中加强 监 控及跟踪提示 ，事后积 极 研究、探索风 控手段的 优 化方案，规 范流程，
提升效 率， 构建 多维 度的 风险管 理层 次， 不断 提升 公司风 险管 理水 平。
（2） 以风 险为 导向， 关键 业务为 重点 开展 专项 稽核 。 本基 金管 理人 找准 业务 重点及 关键 环节 ，
抓住主要风险 点，比照 最 新监管要求， 扎 实开展 了 多项专项稽核 工作，取 得 了一定成效 。稽核内
容覆盖了多项 业务领域 ， 深入内控薄弱 环节，发 现 问题后及时采 取整改措 施 ，化解风险 隐患，加
强了公 司风 险合 规管 理。 东吴新产业精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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（3 ） 梳 理信 批流 程 ， 促 进 信息披 露规 范化 。 本基 金 管理人 持续 关注 最 新 出台 的法律 法规 ， 根
据产品的不同 信息披露 要 求切实做好信 息披露要 点 汇总、节点提 示及对外 披 露等工作， 加强流程
化、日 志化 管理 ，保 障了 信息披 露工 作的 及时 性以 及准确 性。
（4） 提升 合规 氛围 ， 推动 合规文 化建 设 。 本 基金 管 理人及 时根 据新 颁布 的法 律法规 及监 管要
求开展合规宣 传培训工 作 ，通过专题培 训、律师 讲 座、合规 期刊 等多种形 式 进一步加强 了内部合
规培训 力度 ，深 化基 金从 业人员 风合 规险 意识 ，提 升职业 道德 素养 ，营 造良 好合规 氛围 。
公司自成立以 来，各项 业 务运作正常， 内部控制 和 风险防范措施 逐步完善 并 积极发挥作用 。
在今后 的工 作中 ， 本基 金 管理人 将继 续坚 持一 贯的 内部控 制理 念 ， 完 善内 控 制度 ， 提 高工 作水 平，
努力防 范和 控制 各种 风险 ，保障 基金 份额 持有 人的 合法权 益。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值 由基金管理 人同基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
公司设立基金 资产估值 委 员会，成员由 公司副总 经 理、基金会计 、固定收 益 部总经理、绝 对
收益部总经理 、权益投 资 部副总经理、 金融工程 相 关业务人员、 合规风控 人 员等组成， 同时，督
察长、 相关 基金 经理 、总 裁指定 的其 他人 员可 以列 席相关 会议 。
公司在充分考 虑参与估 值 流程各方及人 员的经验 、 专业胜任能力 和相关工 作 经验的基础上 ，
由估值委员会 负责研究 、 指导基金估值 业务。金 融 工程相关业务 人员负责 估 值相关数值 的处理及
计算，并参与 公司对基 金 的估值方法的 计算；公 司 副总经理、基 金会计等 参 与基金组合 估值方法
的确定，复核 估值价格 ， 并与相关托管 行进行核 对 确认；督察长 、合规风 控 业务相关人 员对有关
估值政策、估 值流程和 程 序、估值方法 等事项的 合 规合法性进行 审核与监 督 。基金经理 参与估值
委员会对估值 的讨论， 发 表意见和建议 ，与估值 委 员会成员共同 商定估值 原 则和政策， 但不介入
基金日 常估 值 业 务。
公司参与估值 流程各方 之 间没有存在任 何重大利 益 冲突；公司现 没有进行 任 何定价服务的 约
定。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。 东吴新产业精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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4.9 报 告期内管 理人 对本基金 持有人 数 或基金资 产净值 预 警情形的 说明
本基金本报告 期内，未 出 现连续二十个 工作日出 现 基金份额持有 人数量不 满 二百人或者基 金
资产净 值低 于五 千万 元情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、 准确和完整 发表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 审计报 告
本报告期基金 财务报告 经 天衡会计师事 务所（特 殊 普通合伙）审 计，注册 会 计师签字出 具了天衡
审字（2017 ）00523 号标 准无保留意见 的审计报 告 。投资者可通 过年度报 告 正文查看审计 报告全
文。 东吴新产业精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 东吴 新产 业精 选混合 型证 券 投 资基 金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 7,382,804.10 12,170,914.74
结算备 付金 900,962.43 1,557,864.66
存出保 证金 90,935.51 262,800.64
交易性 金融 资产 84,639,897.37 178,720,506.68
其中： 股票 投资 84,639,897.37 178,720,506.68
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 6,107,886.82 4,499,281.44
应收利 息 2,740.53 4,164.95
应收股 利 - -
应收申 购款 15,326.91 163,868.78
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 99,140,553.67 197,379,401.89
负债和所有者权益
本期末
2016 年12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 2,631,525.41 4,308,579.12
应付赎 回款 582,953.27 2,310,971.18
应付管 理人 报酬 124,863.56 253,817.91
应付托 管费 20,810.59 42,302.99
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 356,292.89 729,368.73 东吴新产业精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 261,127.54 248,635.96
负债合 计 3,977,573.26 7,893,675.89
所有者权益：
实收基 金 56,030,099.91 75,687,644.82
未分配 利润 39,132,880.50 113,798,081.18
所有者 权益 合计 95,162,980.41 189,485,726.00
负债和 所有 者权 益总 计 99,140,553.67 197,379,401.89
注：报 告截 止 日2016 年12 月 31 日 ，基 金份 额净 值1.698 元， 基金 份额 总额56,030,099.91 份。
7.2 利润表
会计主 体： 东吴 新产 业精 选混合 型证 券投 资基 金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至
2015 年12 月 31 日
一、收入 -50,859,263.64 33,509,263.26
1.利息 收入 93,008.44 151,306.77
其中： 存款 利息 收入 93,008.44 149,289.18
债券利 息收 入 - 2,017.59
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） -29,166,208.58 15,231,752.65
其中： 股票 投资 收益 -29,382,672.75 19,362,461.08
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -4,451,056.49
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 216,464.17 320,348.06
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
-21,952,552.62 17,109,535.03
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 166,489.12 1,016,668.81
减： 二、费用 5,702,957.24 7,619,757.20
1．管 理人 报酬 1,805,540.82 2,476,948.74 东吴新产业精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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2．托 管费 300,923.48 412,824.86
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 3,224,647.74 4,361,665.02
5．利 息支 出 - 9,790.97
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - 9,790.97
6．其 他费 用 371,845.20 358,527.61
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-56,562,220.88 25,889,506.06
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-56,562,220.88 25,889,506.06
注：本 基金 于2011 年9 月 28 日成 立。
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 东吴 新产 业精 选混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
75,687,644.82 113,798,081.18 189,485,726.00
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- -56,562,220.88 -56,562,220.88
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-19,657,544.91 -18,102,979.80 -37,760,524.71
其中：1. 基 金申 购款 55,928,245.23 47,022,571.35 102,950,816.58
2. 基金 赎回 款 -75,585,790.14 -65,125,551.15 -140,711,341.29
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
56,030,099.91 39,132,880.50 95,162,980.41
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日 东吴新产业精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
78,177,962.93 43,941,894.43 122,119,857.36
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- 25,889,506.06 25,889,506.06
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-2,490,318.11 43,966,680.69 41,476,362.58
其中：1. 基 金申 购款 331,381,232.28 550,719,726.79 882,100,959.07
2. 基金 赎回 款 -333,871,550.39 -506,753,046.10 -840,624,596.49
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
75,687,644.82 113,798,081.18 189,485,726.00
注：本 基金 于2011 年9 月 28 日成 立。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 王炯______
______ 吕晖______
____ 沈静____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金基 本情 况
东吴新产业精 选混合型 证 券投资基金（ 以下简称 “ 本基金” ） ，系经 中国证券 监督管理委员 会
（以下 简称 “中 国证 监会 ” ） 证 监许 可[2011]1021 号 《关 于同 意东 吴新 产业 精选股 票型 证券 投资
基金募集的批 复》核准 ， 由东吴基金管 理有限公 司 作为发起人向 社会公众 公 开发行募集 ，基金合
同于2011 年9 月28 日正 式生效 ， 首 次设 立募 集规 模为 281,594,106.37 份 基 金份额 。 本 基金 为契
约型开放式， 存续期限 不 定。本基金的 基金管理 人 和注册登记人 为东吴基 金 管理有限公 司，基金
托管人 为中 国建 设银 行股 份有限 公司 。
根据 《 公开 募集 证券 投资 基金运 作管 理办 法》 、 《关 于实施<公 开募 集证 券投 资 基金运 作管 理办
法> 有 关问 题的 规定 》 及 相 关基金 合同 的有 关规 定 ， 经协商 相关 基金 托管 人同 意， 并报 中国 证监 会
备案， 东吴 基金 管理 有限 公司决 定 自 2015 年8 月7 日起， 将 “ 东吴 新产 业精 选股票 型证 券投 资基
金” 更名为 “ 东吴新产 业 精选混合型证 券投资基 金 ” ，基金类别 “股票型 基 金 ” 变更为 “混合型东吴新产业精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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基金” 。
本基金为混合 型基金，投 资组合中股票 类资产投资 比例为基金资 产的 60%-95% ，其中，投 资
于新兴产业类 上市公司 股 票的比例不低 于股票资 产 的 80%，权 证投资比 例不 高于基金资产 净值的
3%，固定收益类 资产投 资 比例为基金资 产的 0-35% ，现金或到期 日在一年 期 以内的政府债 券不低
于基金 资产 净值 的 5% 。
本基金 业绩 比较 基准= 75%* 中证 新兴 产业 指数 收益 率 +25%* 中国 债券 综合 全价 指数收 益率 。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部颁 布的 《企 业会 计准 则－基 本准 则》 、 具 体会 计 准则、 应用 指南 、
企业会 计准 则解 释以 及其 他相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”)、 中国 证监 会基金 部发 布的 《证
券投资 基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半 年度报 告>》 、中 国证 券投 资基金 业协 会颁 布
的《证券投 资基金会 计核 算业 务指引》 、 《东吴新 产 业精选混合 型证券投 资基 金基金合同 》和中 国
证监会 允许 的如 财务 报表 附注所 列示 的基 金行 业实 务操作 的有 关规 定编 制。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金声明： 本基金编 制 的财务报表符 合企业会 计 准则的要求， 真实、完 整 地反映了本基 金
2016 年 12 月 31 日 的财 务 状况及 2016 年 度经 营成 果 和所有 者权 益（ 基金 净值 ）变动 情况 等有 关
信息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日 止 。本报 告期 为 2016 年1 月 1 日起至 12 月
31 日 止。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 记账 本位 币为 人民 币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
1 、金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 目前 暂无金 融资 产分 类为 可供 出售金 融资 产及 持有 至到 期投资 。
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)分 类为以公 允 价值计量且 其东吴新产业精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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变动计 入当期 损益的金 融 资产。除衍生 工具所产 生 的金融资产在 资产负债 表 中以衍生金 融资产列
示外，以公允 价值计量 且 其公允价值变 动计入损 益 的金融资产在 资产负债 表 中以交易性 金融资产
列示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款和各 类应收款 项 等。应收款项 是
指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
2 、金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资产或金 融负债于 本 基金成为金融 工具合同 的 一方时，于交 易日按公 允 价值在资产负 债
表内确认。以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产， 取得时发 生 的相关交易 费用计入
当期损益；支 付的价款 中 包含已宣告但 尚未发放 的 现金股利或债 券起息日 或 上次除息日 至购买日
止的利 息， 单独 确认 为应 收项目 。应 收款 项和 其他 金融负 债的 相关 交易 费用 计入初 始确 认金 额。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 及金融负债按 照公允价 值 进行后续计量 ，
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
当收取某项金 融资产现 金 流量的合同权 利已终止 或 该金融资产所 有权上几 乎 所有的风险和 报
酬已转 移时 ， 终 止确 认该 金融资 产。 终止 确认 的金 融资产 的成 本按 移动 加权 平均法 于交 易日 结 转 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)按 如下原则 确 定公允价值 并
进行估 值：
(1) 对存在 活跃市场 的投 资品种，如报 表日有成 交 价，应当以当 日收盘价 作 为 公允价值。 活
跃市场中的报 价是指易 于 定期从交易所 、经纪商 、 行业协会、定 价服务机 构 等获得的价 格，且代
表了在公平交 易中实际 发 生的市场交易 的价格。 如 报表日无成交 价、且最 近 交易日后经 济环境未
发生重大变化 的，应当 以 最近交易日收 盘价作为 公 允价值；如报 表日无成 交 价、且最近 交易日后
经济环 境发 生了 重大 变化 的， 应 当在 谨慎 原则 的基 础上采 用适 当的 估值 技术 ， 审慎 确定 公允 价 值 。
(2) 金融工 具不存在 活跃 市场的，本公 司采用估 值 技术确定其公 允价值。 估 值技术包括参 考
计量日市场参 与者在主 要 市场或最有利 市场中使 用 的价格、参照 实质上相 同 的其他金融 工具当前
的公允 价值 、现 金流 量折 现法和 期权 定价 模型 等。 东吴新产业精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基金具有 抵销已确 认 金融资产和金 融负债的 法 定权利，且目 前可执行 该 种法定权利， 同
时本基金计划 以净额结 算 或同时变现该 金融资产 和 清偿该金融负 债时，金 融 资产和金融 负债以相
互抵销 后的 金额 在资 产负 债表内 列示 。 除 此以 外， 金 融资产 和金 融负 债在 资产 负债表 内分 别列 示，
不予相 互抵 销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额。 申购、赎 回 、转换及分红 再投资引 起 的实收基金的 变
动分别 于交 易确 认日 认列 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准 金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率计算的利 息扣除在 适 用情况下由 债券发行
企业代 扣代 缴 的 个人 所得 税后的 净额 确认 为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 处置时其 公 允价值与初始 确认金额 之 间的差额确认 为投资收 益 ，其中包括 从公允价
值变动 损益 结转 的公 允价 值累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 也
可按直 线法 计算 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬和 托 管费在费用涵 盖期间按 基 金合同约定的 费率和计 算 方法逐日确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线 法差异 较小的也
可按直 线法 计算 。 东吴新产业精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1) 本 基金 的每 份基 金份 额 享有同 等分 配权 ；
(2) 收 益分 配时 所发 生的 银 行转账 或其 他手 续费 用由 投资人 自行 承担 。 当 投资 人 的现金 红利 小
于一定金额， 不足以支 付 银行转账或其 他手续费 用 时，基金注册 登记机构 可 将投资人的 现金红利
按除权 后的 单位 净值 自动 转为基 金份 额；
(3) 本 基金 收益 每年 最多 分 配八次 ， 每 次基 金收 益分 配 比例不 低于 收益 分配 基准 日可供 分配 利
润的10% ；
(4) 若 基金 合同 生效 不满3 个月则 可不 进行 收益 分配 ；
(5) 本 基金 收益 分配 方式 分 为两种 ： 现 金分 红与 红利 再投资 ， 投 资人 可选 择现 金红利 或将 现金
红利按除权后 的单位净 值 自动转为基金 份额进行 再 投资；若投资 人不选择 ， 本基金默认 的收益分
配方式 是现 金分 红；
(6) 基 金红 利发 放日 距离 收益分 配基 准日 （即 可供 分配利 润计 算截 止日 ） 的 时间不 得超 过 15
个工作 日；
(7) 基 金收 益分 配后 每一 基 金份额 净值 不能 低于 面值 ， 即基金 收益 分配 基准 日的 基金份 额净 值
减去每 单位 基金 份额 收益 分配金 额后 不能 低于 面值 ；
(8) 法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的从 其规 定。
7.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
(1) 计 量属 性
本基金除特别 说明对金 融 资产和金融负 债采用公 允 价值等作为计 量属性之 外 ，一般采用历 史
成本计 量。
(2) 重 要会 计估 计及 其关 键 假设
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(a) 对 于在 锁定 期内 的非 公开发 行股 票， 根据 中国 证监会 证监 会计 字[2007]21 号 《 关于 证券
投资基 金执 行< 企业 会计 准 则>估 值业 务及 份额 净值 计 价有关 事项 的通 知》 ， 若在 证券交 易所 挂牌 的
同一股票的市 场交易收 盘 价低于非公开 发行股票 的 初始投资成本 ，按估值 日 证券交易所 挂牌的同
一股票的市场 交易收盘 价 估值；若在证 券交易所 挂 牌的同一股票 的市场交 易 收盘价高于 非公开发
行股票的初始 投资成本 ， 按锁定期内已 经过交易 天 数占锁定期内 总交易天 数 的比例将两 者之间差
价的一 部分 确认 为估 值增 值。
(b) 对 于特 殊事 项停 牌股 票， 根 据中 国证 监会 公告[2008]38 号 《关 于进 一步 规范证 券投 资基东吴新产业精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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金估值 业务 的指 导意 见》 ， 本基金 采用 《中 国证 券业 协会基 金估 值工 作小 组关 于停牌 股票 估值 的参
考方法》提供 的指数收 益 法对重大影响 基金资产 净 值的特殊事项 停牌股票 估 值，通过停 牌股票所
处行业的行业 指数变动 以 大致反映市场 因素在停 牌 期间对于停牌 股票公允 价 值的影响。 上述指数
收益法的关键 假设包括 所 选取行业指数 的变动能 在 重大方面基本 反映停牌 股 票公允价值 的变动，
停牌股票的发 行者在停 牌 期间的各项变 化未对停 牌 股票公允价值 产生重大 影 响等。本基 金自成立
日起， 采用 中证 协(SAC) 基 金行业 股票 估值 指数 以取 代原交 易所 发布 的行 业指 数。
(c) 在 银行 间同 业市 场交 易的债 券品 种的 公允 价值 ， 根据 中国 证监 会证 监会 计字[2007]21 号
《关于证券 投资基金 执行< 企业会计准 则>估值业 务及 份额净值计 价有关事 项的 通知》采用 估值技
术确定 公允 价值 。
7.4.5 会计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财 税[2004]78 号 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、 财税[2005]103 号 《关 于股 权分 置
试点改革有关 税收政策 问 题的通知 》 、财 税[2008]1 号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、
财税[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2016]36 号《 关于全面 推 开营业税改征 增值税试 点 的通知 》及其 他相关财 税 法规和实务操 作，
主要税 项列 示如 下：
1 、 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税 。 基 金买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。 自2016 年5 月1 日起 营 改增后 ， 基金 买卖 股票 、 债券的 差价 收入 免收
增值税 。
2 、 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入， 包括 买卖 股票 、 债券 的差 价收 入， 股 权 的股息 、 红 利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
3 、对基金取得的企业债券 利息收入，由发行债券的 企业在向基金支付利息时 代扣代缴 20%东吴新产业精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 22 页 共 39 页
的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日起 ， 对 基金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ， 持 股期 限在 1
个月以内( 含 1 个月) 的， 其股息红利 所得全额 计入 应纳税所得 额；持股 期限 在 1 个月以 上至 1
年( 含 1 年)的 ，暂减 按 50% 计入应纳 税所得额 ；持 股期限超过 1 年的， 暂减 按 25%计入 应纳税
所得额 。 对基 金持 有的 上 市公司 限售 股 ， 解 禁后 取 得的股 息 、 红 利收 入 ， 按 照上述 规定 计算 纳税 ，
持股时间自解 禁日起计 算 ；解禁前取得 的股息、 红 利收入继续暂 减按 50% 计 入应纳税所 得额。上
述所得 统一 适用 20% 的税 率计征 个人 所得 税。
4 、基 金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
5 、 基 金作 为流 通股 股东 在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金等 对价
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
东吴基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东吴证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
上海新 东吴 优胜 资产 管理 有限公 司 基金管 理人 的子 公司
上海兰 生（ 集团 ）有 限公 司 基金管 理人 的股 东
注：本报告期 基金关联 方 未发生变化。 本基金与 关 联方的所有交 易均是在 正 常业务中按 照一般商
业条款 订立 。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
东吴证券股份
有限公司
504,808,990.85 23.73% 1,776,436,820.54 61.06%
7.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日 东吴新产业精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 23 页 共 39 页
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
东吴证券股份
有限公司
- - 24,523,560.54 23.95%
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
7.4.8.1.3 债 券回 购交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
东吴证券股份
有限公司
- - 41,299,000.00 40.89%
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。
7.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 权证 交易 。
7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东吴证券股份
有限公司
460,174.24 23.59% 181,905.44 51.06%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
(%)
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
(%)
东吴证券股份
有限公司
1,597,149.97 60.91% 590,687.07 80.99%
注：1 、上 述佣 金已 扣除 中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司收 取的 由券 商承 担的 证券结 算风 险基 金 。
2、股 票交 易佣 金为 成交 金 额的 1‰ 扣 除证 券公 司需 承担的 费用 （包 括但 不限 于买（ 卖） 经手 费、
买 （ 卖） 证管 费和 证券 结 算风险 基金 等） ； 证 券公 司 不向本 基金 收取 国债 现券 及国债 回购 和企 业债
券的交易佣金 ，但交易 的 经手费和证管 费由本基 金 交纳，其所计 提的证券 结 算风险基金 从支付给东吴新产业精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 24 页 共 39 页
证券公司的股 票交易佣 金 中扣除。佣金 比率是公 允 ，符合证监会 有关规定 。 管理人因此 从关联方
获得的 服务 主要 包括 ：为 本基金 提供 的证 券投 资研 究成果 和市 场信 息服 务。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,805,540.82 2,476,948.74
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
683,389.49 1,012,237.26
注： 支 付基 金管 理人 东吴 基金管 理有 限公 司的 基金 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5% 的年 费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日基 金管 理人报 酬＝ 前一 日基 金资 产净值 X 1.5% / 当 年天 数。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
300,923.48 412,824.86
注：支付基金 托管人中 国 建设银行股份 有限公司 的 基金托管费按 前一日基 金 资产净值 0.25%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日基 金托 管费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 0.25% / 当年 天数 。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
本基金 不收 取销 售服 务费 。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券 （含回 购） 交易 。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 管理 人本 报告 期内 及上年 度可 比期 间未 持有 本基金 份额 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况 东吴新产业精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 25 页 共 39 页
本基金 本报 告期 末及 上年 度末除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 无投 资本 基金 的情况 。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行
股份有限公司
7,382,804.10 75,012.63 12,170,914.74 125,563.05
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
无其他 需要 说明 的关 联交 易事项 。
7.4.9 期 末（ 2016 年 12 月31 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 证券 。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002297
博云
新材
2016
年6 月
20 日
重大
资产
重组
14.81
2017
年1 月
4 日
13.40 405,150 4,822,212.00 6,000,271.50 -
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项 东吴新产业精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 26 页 共 39 页
无需要 说明 的其 他重 要事 项。
§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 84,639,897.37 85.37
其中： 股票 84,639,897.37 85.37
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 8,283,766.53 8.36
7 其他各 项资 产 6,216,889.77 6.27
8 合计 99,140,553.67 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A
农、林 、牧 、渔 业 2,304,387.48 2.42
B
采矿业 - -
C
制造业 31,174,808.80 32.76
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 23,874,661.96 25.09
F
批发和 零售 业 5,508,103.84 5.79
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 5,514,585.00 5.79 东吴新产业精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 27 页 共 39 页
业
J
金融业 - -
K
房地产 业 2,214,952.95 2.33
L
租赁和 商务 服务 业 922,955.00 0.97
M
科学研 究和 技术 服务 业 10,387,472.34 10.92
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 2,453,670.00 2.58
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 284,300.00 0.30
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 84,639,897.37 88.94
8.2.2 报 告 期末按 行业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 股票 。
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 002297 博云新 材 405,150 6,000,271.50 6.31
2 603108 润达医 疗 180,239 5,508,103.84 5.79
3 603017 中衡设 计 229,653 5,001,842.34 5.26
4 300237 美晨科 技 280,700 4,682,076.00 4.92
5 600820 隧道股 份 401,400 4,419,414.00 4.64
6 600068 葛洲坝 361,424 3,321,486.56 3.49
7 002313 日海通 讯 142,147 3,312,025.10 3.48
8 300495 美尚生 态 74,274 3,201,209.40 3.36
9 000018 神州长 城 290,400 3,107,280.00 3.27
10 600477 杭萧钢 构 303,320 3,048,366.00 3.20
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于公司网站
www.scfund.com.cn 的年 度报告 正文 。 东吴新产业精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 28 页 共 39 页
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300031 宝通科 技 23,756,789.16 12.54
2 600397 安源煤 业 19,763,391.63 10.43
3 002502 骅威文 化 19,592,369.24 10.34
4 603108 润达医 疗 18,989,114.98 10.02
5 002768 国恩股 份 16,461,154.93 8.69
6 300073 当升科 技 16,032,564.76 8.46
7 002329 皇氏集 团 15,357,228.02 8.10
8 603799 华友钴 业 15,335,939.00 8.09
9 300113 顺网科 技 14,331,293.07 7.56
10 002699 美盛文 化 12,854,196.94 6.78
11 300284 苏交科 12,018,296.32 6.34
12 600005 武钢股 份 11,984,054.90 6.32
13 603017 中衡设 计 11,967,618.43 6.32
14 002428 云南锗 业 11,399,248.76 6.02
15 300322 硕贝德 10,522,551.08 5.55
16 300237 美晨科 技 10,073,621.60 5.32
17 300364 中文在 线 9,274,909.60 4.89
18 002655 共达电 声 9,246,660.00 4.88
19 601668 中国建 筑 9,106,997.15 4.81
20 002247 帝龙文 化 9,051,128.00 4.78
21 002488 金固股 份 8,995,676.15 4.75
22 002245 澳洋顺 昌 8,933,712.50 4.71
23 300033 同花顺 8,518,389.14 4.50
24 601800 中国交 建 8,440,303.00 4.45
25 600869 智慧能 源 8,246,648.98 4.35
26 600666 奥瑞德 8,224,306.00 4.34
27 002590 万安科 技 7,583,281.63 4.00
28 300418 昆仑万 维 7,360,935.53 3.88
29 601028 玉龙股 份 7,320,664.66 3.86
30 600820 隧道股 份 7,315,798.00 3.86 东吴新产业精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 29 页 共 39 页
31 002343 慈文传 媒 7,115,750.77 3.76
32 002662 京威股 份 6,943,720.12 3.66
33 601233 桐昆股 份 6,767,792.48 3.57
34 002411 必康股 份 6,652,366.56 3.51
35 600552 凯盛科 技 6,345,477.76 3.35
36 300133 华策影 视 6,271,383.00 3.31
37 601599 鹿港文 化 6,218,320.28 3.28
38 601799 星宇股 份 6,210,660.25 3.28
39 600277 亿利洁 能 6,184,100.00 3.26
40 300068 南都电 源 6,083,501.16 3.21
41 300177 中海达 5,955,831.29 3.14
42 002078 太阳纸 业 5,927,835.69 3.13
43 002292 奥飞娱 乐 5,891,705.01 3.11
44 300014 亿纬锂 能 5,785,111.20 3.05
45 300163 先锋新 材 5,758,589.00 3.04
46 000728 国元证 券 5,753,174.42 3.04
47 300339 润和软 件 5,751,361.24 3.04
48 002235 安妮股 份 5,741,178.00 3.03
49 000898 鞍钢股 份 5,704,003.57 3.01
50 002048 宁波华 翔 5,619,895.99 2.97
51 300389 艾比森 5,589,570.93 2.95
52 300301 长方集 团 5,481,311.74 2.89
53 002313 日海通 讯 5,440,324.99 2.87
54 300144 宋城演 艺 5,402,034.06 2.85
55 300265 通光线 缆 5,325,408.10 2.81
56 300259 新天科 技 5,301,255.02 2.80
57 300071 华谊嘉 信 5,288,920.70 2.79
58 000732 泰禾集 团 5,278,803.00 2.79
59 300303 聚飞光 电 5,245,686.00 2.77
60 600777 新潮能 源 5,180,967.49 2.73
61 300458 全志科 技 5,036,867.00 2.66
62 300457 赢合科 技 5,002,504.00 2.64
63 300109 新开源 4,934,276.90 2.60
64 002217 合力泰 4,932,501.96 2.60
65 300150 世纪瑞 尔 4,919,586.05 2.60
66 002709 天赐材 料 4,915,406.60 2.59 东吴新产业精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 30 页 共 39 页
67 002297 博云新 材 4,822,212.00 2.54
68 300394 天孚通 信 4,800,883.84 2.53
69 300495 美尚生 态 4,769,925.00 2.52
70 002739 万达院 线 4,754,031.50 2.51
71 300088 长信科 技 4,692,460.00 2.48
72 002460 赣锋锂 业 4,667,904.80 2.46
73 002407 多氟多 4,648,754.10 2.45
74 600745 中茵股 份 4,609,670.50 2.43
75 300373 扬杰科 技 4,606,953.00 2.43
76 300065 海兰信 4,492,278.20 2.37
77 300367 东方网 力 4,403,156.36 2.32
78 300320 海达股 份 4,386,517.16 2.31
79 600068 葛洲坝 4,381,152.59 2.31
80 002801 微光股 份 4,292,161.29 2.27
81 002284 亚太股 份 4,285,385.75 2.26
82 603993 洛阳钼 业 4,270,572.00 2.25
83 601186 中国铁 建 4,186,664.52 2.21
84 002743 富煌钢 构 4,173,132.00 2.20
85 002191 劲嘉股 份 4,164,447.48 2.20
86 300486 东杰智 能 4,159,081.00 2.19
87 000599 青岛双 星 4,146,726.40 2.19
88 600750 江中药 业 4,111,238.00 2.17
89 002499 科林环 保 4,110,896.00 2.17
90 600568 中珠医 疗 4,102,935.00 2.17
91 000701 厦门信 达 4,042,855.76 2.13
92 600588 用友网 络 4,022,276.82 2.12
93 300304 云意电 气 3,992,172.00 2.11
94 300327 中颖电 子 3,955,488.00 2.09
95 300300 汉鼎宇 佑 3,949,654.19 2.08
96 002468 艾迪西 3,947,161.00 2.08
97 002051 中工国 际 3,830,464.00 2.02
98 002019 亿帆医 药 3,811,262.00 2.01
注：本项的“ 买入金额 ” 均按买入成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，不考虑相 关交易费
用。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 东吴新产业精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 31 页 共 39 页
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300031 宝通科 技 30,241,349.66 15.96
2 002329 皇氏集 团 25,739,607.61 13.58
3 300073 当升科 技 22,017,345.03 11.62
4 600397 安源煤 业 18,955,747.99 10.00
5 002502 骅威文 化 18,728,363.85 9.88
6 603108 润达医 疗 18,551,377.65 9.79
7 002768 国恩股 份 16,388,244.08 8.65
8 603601 再升科 技 14,786,718.55 7.80
9 300113 顺网科 技 14,686,266.81 7.75
10 300299 富春通 信 14,291,493.74 7.54
11 603799 华友钴 业 13,750,595.96 7.26
12 002699 美盛文 化 12,859,847.62 6.79
13 002488 金固股 份 11,887,338.00 6.27
14 300364 中文在 线 11,768,025.34 6.21
15 600005 武钢股 份 11,758,298.00 6.21
16 300322 硕贝德 11,122,033.17 5.87
17 002428 云南锗 业 11,118,870.70 5.87
18 000002 万科A 10,269,399.08 5.42
19 601668 中国建 筑 10,175,495.52 5.37
20 600892 大晟文 化 10,075,989.30 5.32
21 002247 帝龙文 化 9,718,623.38 5.13
22 601599 鹿港文 化 9,644,815.92 5.09
23 002343 慈文传 媒 9,501,195.42 5.01
24 002739 万达院 线 9,104,195.81 4.80
25 601799 星宇股 份 9,090,025.61 4.80
26 002655 共达电 声 8,771,816.07 4.63
27 002245 澳洋顺 昌 8,736,038.60 4.61
28 601800 中国交 建 8,582,029.00 4.53
29 300284 苏交科 8,577,805.76 4.53
30 002590 万安科 技 8,436,470.94 4.45
31 300033 同花顺 8,242,454.93 4.35
32 600666 奥瑞德 8,234,325.30 4.35
33 002284 亚太股 份 8,183,909.69 4.32
34 600869 智慧能 源 8,149,921.34 4.30
35 603017 中衡设 计 8,052,525.76 4.25 东吴新产业精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 32 页 共 39 页
36 300418 昆仑万 维 7,439,416.00 3.93
37 300367 东方网 力 7,422,291.54 3.92
38 600745 中茵股 份 7,311,867.50 3.86
39 601233 桐昆股 份 7,271,582.00 3.84
40 300242 明家联 合 7,192,361.51 3.80
41 002662 京威股 份 7,192,349.09 3.80
42 300133 华策影 视 7,104,230.64 3.75
43 002235 安妮股 份 7,002,316.90 3.70
44 600552 凯盛科 技 6,961,316.68 3.67
45 002709 天赐材 料 6,917,151.34 3.65
46 002411 必康股 份 6,682,433.76 3.53
47 300068 南都电 源 6,528,232.84 3.45
48 300458 全志科 技 6,524,798.00 3.44
49 300389 艾比森 6,185,526.61 3.26
50 300336 新文化 6,161,270.02 3.25
51 002078 太阳纸 业 6,130,152.46 3.24
52 600277 亿利洁 能 6,083,738.43 3.21
53 002292 奥飞娱 乐 6,038,190.70 3.19
54 300237 美晨科 技 6,009,541.76 3.17
55 300014 亿纬锂 能 5,941,064.54 3.14
56 000728 国元证 券 5,900,597.55 3.11
57 601028 玉龙股 份 5,884,695.51 3.11
58 300259 新天科 技 5,863,090.00 3.09
59 300144 宋城演 艺 5,831,707.45 3.08
60 000898 鞍钢股 份 5,656,387.00 2.99
61 600777 新潮能 源 5,649,224.65 2.98
62 300373 扬杰科 技 5,611,409.36 2.96
63 300163 先锋新 材 5,585,277.26 2.95
64 002048 宁波华 翔 5,535,472.70 2.92
65 000802 北京文 化 5,523,382.70 2.91
66 300339 润和软 件 5,476,386.00 2.89
67 300301 长方集 团 5,384,090.84 2.84
68 300177 中海达 5,306,393.56 2.80
69 000732 泰禾集 团 5,121,998.99 2.70
70 300486 东杰智 能 5,086,783.84 2.68
71 300457 赢合科 技 4,917,318.40 2.60
72 300088 长信科 技 4,910,051.60 2.59
73 300265 通光线 缆 4,902,862.67 2.59 东吴新产业精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 33 页 共 39 页
74 600556 ST 慧球 4,854,476.04 2.56
75 002217 合力泰 4,825,721.80 2.55
76 300394 天孚通 信 4,699,393.62 2.48
77 002460 赣锋锂 业 4,605,609.00 2.43
78 300109 新开源 4,579,776.90 2.42
79 002407 多氟多 4,557,715.00 2.41
80 002468 艾迪西 4,465,870.42 2.36
81 300071 华谊嘉 信 4,450,385.56 2.35
82 300150 世纪瑞 尔 4,423,846.76 2.33
83 601186 中国铁 建 4,421,006.00 2.33
84 300065 海兰信 4,408,738.48 2.33
85 600568 中珠医 疗 4,399,558.00 2.32
86 600386 北巴传 媒 4,399,438.00 2.32
87 300320 海达股 份 4,305,270.31 2.27
88 300304 云意电 气 4,291,889.00 2.27
89 002801 微光股 份 4,196,932.00 2.21
90 600588 用友网 络 4,178,242.00 2.21
91 002191 劲嘉股 份 4,176,687.91 2.20
92 300300 汉鼎宇 佑 4,168,695.30 2.20
93 300303 聚飞光 电 4,130,439.00 2.18
94 002743 富煌钢 构 4,090,814.00 2.16
95 603993 洛阳钼 业 3,944,000.00 2.08
96 300327 中颖电 子 3,859,789.30 2.04
97 002019 亿帆医 药 3,846,098.50 2.03
注： 本项 的 “卖 出金 额 ” 按卖出 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量 ） 填列 ， 不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,042,292,363.07
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,085,037,747.01
注：本 项的 “ 买入 股票 成 本 ”、 “卖 出股 票收 入 ” 均按买 卖成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量）
填列， 不考 虑相 关交 易费 用。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 东吴新产业精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 34 页 共 39 页
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名债 券投资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前十名资 产支持证
券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名权 证投资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
8.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
8.11.1 本 期 国 债期 货投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.11.2 报 告 期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 东吴新产业精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 35 页 共 39 页
8.11.3 本 期 国 债期 货投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.12 投资组合报 告附注
8.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 90,935.51
2 应收证 券清 算款 6,107,886.82
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,740.53
5 应收申 购款 15,326.91
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 6,216,889.77
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 002297 博云新 材 6,000,271.50 6.31 重大资 产重 组
8.12.6 投资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于 四舍 五入 的原 因， 分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 东吴新产业精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 36 页 共 39 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
5,451 10,278.87 0.00 0.00% 56,030,099.91 100.00%
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
29,265.35 0.0522%
9.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
-
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0~10
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2011 年 9 月 28 日 ） 基金 份额 总额
281,594,106.37
本报告 期期 初基 金份 额总 额 75,687,644.82
本报告 期基 金总 申购 份额 55,928,245.23
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 75,585,790.14
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 56,030,099.91
注：1 、如 果本 报告 期间 发 生转换 入、 红利 再投 业务 ，则总 申购 份额 中包 含该 业务份 额； 东吴新产业精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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2、如 果本 报告 期间 发生 转 换出业 务， 则总 赎回 份额 中包含 该业 务份 额。
§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
本报告 期内 基金 管理 人发 生以下 人事 变动 ：
1 、2016 年1 月13 日， 任 少华先 生不 再担 任公 司董 事一职 ， 由范 力、 冯玉 泉 担任公 司第 二届
董事会 董事 ；
2 、 2016 年1 月 16 日， 吴 永敏先 生因 退休 不再 担任 公司董 事长 ， 由 范力 先生 担任公 司董 事 长 。
3 、2016 年1 月16 日， 任 少华先 生因 工作 调动 辞去 公司总 经理 职务 ， 由王 炯 先生担 任公 司总
经理， 同时 王炯 先生 辞去 其所担 任的 公司 副总 经理 职务。
4 、2016 年5 月4 日 ，吕 晖先生 担任 公司 副总 经理 。
5 、2016 年 12 月 28 日 ， 全卓伟 女士 不再 担任 公司 董事一 职， 由倪 雪梅 女士 担任公 司第 二 届
董事 会 董事 。
本报告 期内 托管 人的 专门 基金托 管部 门未 发生 重大 的人事 变动 。
11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本基金 本报 告期 内无 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 。
11.4 基 金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
本 基 金聘 任的 为 本基 金审计 的 会计 师事 务 所为 天衡会 计 师事 务所 （ 特殊 普通合 伙 ） ， 该 事务
所自2012 年起 为本 基金 提 供审计 服务 至今 ，本 报告 期内支 付审 计 费 60000 元。
东吴新产业精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 38 页 共 39 页
11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本基金 本报 告期 内基 金管 理人、 托 管人 及其 高级 管 理人员 没有 受到 监管 部门 稽查或 处罚 的 任
何情形 。
11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东吴证券 2 504,808,990.85 23.73% 460,174.24 23.59% -
恒泰证券 2 338,301,033.52 15.90% 308,631.41 15.82% -
兴业证券 1 337,903,218.03 15.88% 314,688.58 16.13% -
海通证券 2 308,683,970.87 14.51% 281,304.66 14.42% -
招商证券 1 276,488,530.65 13.00% 251,964.46 12.92% -
国信证券 1 250,754,034.73 11.79% 233,525.70 11.97% -
中银国际 1 110,390,331.43 5.19% 100,598.44 5.16% -
平安证券 1 - - - - -
天风证券 1 - - - - -
注：1 、 租用 证券 公司 专用 交易单 元的 选择 标准 主要 包括： 证券 公司 基本 面评 价 （财 务状 况、 资 信
状况、经营 状况） ；证 券公 司研究能力 评价（报 告质 量、及时性 和数量） ； 证券 公司信息服 务评价
（全面 性、 及时 性和 高效 性）等 方面 。
租用证券公司 专用交易 单 元的程序：首 先根据租 用 证券公司专用 交易单元 的 选择标准形 成考评指
标，然 后根 据综 合评 分进 行选择 基金 专用 交易 单元 。
2、本 期租 用证 券公 司交 易 单元的 变更 情况
本基金 本报 告新 增交 易单 元 4 个 ，分 别为 招商 证券 、海通 证券 和天 风证 券交 易单元 。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例 东吴新产业精选混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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的比例
东吴证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
注：本 基金 本报 告期 间租 用证券 公司 交易 单元 未进 行其他 证券 投资 。
东吴基金管理有限公司
2017 年3 月27 日
