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东吴安鑫量化(002561)

东吴安鑫量化:2016年年度报告摘要查看PDF公告

 
 
东 吴 安 鑫 量化 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基
金 2016 年年 度 报 告 摘要 
 
2016 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 东吴基金管 理有限公司 
基金托 管人: 江苏银行股 份有限公司 
送出日 期: 二〇一七年三 月二十七日 
 
 
 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要 
第 2 页 共 39 页


§1 重要提 示 1.1 重要提示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。 基金托 管人 江苏 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 3 月 22 日复核 了本 报 告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 期 自2016 年6 月3 日(基 金合 同生 效日 )起 至 12 月 31 日止 。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要 第 3 页 共 39 页


§2 基金简 介 2.1 基金基本情况 基金简 称 东吴安 鑫量 化 场内简 称 - 基金主 代码 002561 交易代 码 002561 前端交 易代 码 - 后端交 易代 码 - 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年 6 月 3 日 基金管 理人 东吴基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 江苏银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 32,898,922.69 份 基金合 同存 续期 不定期


2.2 基金产品说明 投资目 标 本 基 金采 用量 化策 略进 行选 股 和择 时, 控制 风险 ,追 求持续 的资 产增 值。 投资策 略 本 基 金采 用以 股票 投资 为主 , 固定 收益 类资 产管 理为 辅 的 投资 策略 。本 基金 一方 面 引入 量化 择时 策略 ,进 行 股 票组 合投 资的 建仓 、平 仓 和止 盈止 损, 另一 方面 通 过 多因 子量 化模 型选 择优 势 股票 组合 ,以 期为 投资 者带来 稳定 收益 。 业绩比 较基 准 65%× 中证 800 指数 收 益率 +35%× 中 国 债 券 综合 全价 (总值 )指 数收 益率 风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金, 属于 证 券投 资基 金中 的中 等风 险 品 种, 预期 风险 和预 期收 益 低于 股票 型基 金, 高于 债券型 基金 和货 币市 场基 金。


2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 东吴基 金管 理有 限公 司 江苏银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 徐军 王凯宁 联系电 话 021-50509888-8308 025-58587606 电子邮 箱 xuj@scfund.com.cn wangkaining@jsbchin.com 客户服 务电 话


021-50509666/400-821-0588 95319 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要 第 4 页 共 39 页


传真 021-50509888-8211 025-58588115 注: 基金 管理 人于2016 年2 月3 日发 布法 定代 表人 变更公 告 , 经 工商 行政 管 理部门 核准 , 法定 代 表人变 更为 王炯 先生 。 2.4 信息 披露方式


登载基金年度报告正文的管理人互联网 网 址 www.scfund.com.cn 基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及托 管人 办公 处


§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 2016 年6 月3 日(基 金合同 生效 日)-2016 年12 月 31 日 2015 年 2014 年 本期已 实现 收益 -541,903.27 - - 本期利 润 -910,556.93 - - 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0098 - - 本期基 金份 额净 值增 长率 -2.60% - - 3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0261 - - 期末基 金资 产净 值 32,039,641.26 - - 期末基 金份 额净 值 0.974 - - 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。 3、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 例如 基金 的 认购 、 申 购 、 赎 回费 等,计 入费 用后 实际 收益 水平要 低于 所列 数字 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要 第 5 页 共 39 页


阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -0.41% 0.74% -0.22% 0.48% -0.19% 0.26% 过去六 个月 -2.60% 0.62% 2.20% 0.51% -4.80% 0.11% 自基金 合同 生效起 至今 -2.60% 0.58% 2.50% 0.55% -5.10% 0.03% 注:业 绩比 较基 准 =6 5%× 中证800 指 数收 益率 +35% × 中国 债券 综合 全价 (总 值)指 数收 益率 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收 益 率变 动的比 较 注:1. 本基 金业 绩比 较基 准 =65% ×中证 800 指 数收 益率 +3 5%× 中国 债券 综合 全价( 总值 )指 数 收 益率 2. 本 基金 于 2016 年 6 月 3 日 成立 ,截 至本 报告 期 末已完 成建 仓, 本基 金各 项资产 配置 比例 符合 合同规 定。


3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比 较 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要 第 6 页 共 39 页


注: 本基 金于2016 年 6 月3 日成 立 , 合 同生 效当 年按 实际存 续期 计算 , 不按 整 个自然 年度 进行 折 算。 3.3 过去三年基金的利润 分配情况 过去三 年未 进行 过利 润分 配。 §4 管理人 报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验 东吴基 金管 理有 限公 司 于 2004 年 8 月 27 日获 证监 基字[2004]32 号开 业批 文,并于 2004 年 9 月 2 日 正式 成立 。注 册资 本 1 亿 元人 民币 ,公 司所 在地为 上海 市浦 东新 区源 深路 279 号 ,统 一社 会信用 代 码913100007664967591 。 目 前由 东吴 证券 股份有 限公 司和 上海 兰生 (集团 ) 有 限公 司分 别控 股70% 和30% 。 公司 主 要从事 基金 募集 、 基 金销 售、 资 产管 理和 经中 国证 监会批 准的 其他 业务 。 公司自成立以 来,始终 坚 守“待人忠、 办事诚、 以 德兴业”的东 吴文化, 追 求为投资者奉 献东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要 第 7 页 共 39 页


可持续的长期 回报。近 年 来,在泛资管 大背景下 , 公司推进公募 基金、专 户 业务以及子 公司业务 协同发展,尤 其在公募 及 专户领域大刀 阔斧地进 行 了事业部制改 革和平台 化 战略尝试, 进一步加 快向具 有核 心竞 争力 的综 合性现 代财 富管 理机 构转 型。 截至2016 年12 月 31 日, 公司整 体资 产管 理规 模 为631.46 亿 元, 其 中公 募基 金 148.47 亿元, 专户业 务 101.51 亿 元, 子 公司 381.48 亿 元; 旗下 管 理着 25 只 公募 基金 ,33 只存续 专户 资产 管 理计划 ,101 只 存续 专项 资产管 理计 划( 子公 司) , 涵盖了 高中 低不 同风 险层 次的多 元化 产品 线, 可满足 不同 类型 投资 者的 投资需 求。 2015 年以 来, 公司 在成 长 股 投资 的传 统优 势基 础上 , 进一 步引 入了 量化 投资 策略, 并在 业内 率先成立了绝 对收益部 , 谋求穿越牛熊 的正回报 。 目前已发行多 只量化公 募 产品,其中 东吴安盈 量化基金、 东吴安鑫 量化 基金为“量 化策略+全 市场 选股 ”;东 吴智慧医 疗基 金为 “量化 策略+热 门主题 ”。从 实战检验 角 度看,该系列 基金经受 住 了市场反复震 荡的考验 , 尤 其在严控 回撤、优 化收益 方面 成效 显著 ,初 步实现 了 “ 下跌 时回 撤小 ,上涨 时不 掉队 ”的 目标 。 经过多 年积 累和 布局 , 公 司的公 募业 务已 形成 三大 投研 “特 色” :1. 权益 投资 坚持自 下而 上精 选优质 成长 股 , 把 握中 国 经济转 型升 级机 遇 ;2. 绝 对收益 提倡 “ 用权 益投 资 做绝对 收益 ” 的理 念, 借助量化模型 进行择时 和 选股;3.固定 收益以稳 健 为本,兼顾流 动性与收 益 率,为大类 资产配置 提供基 础性 工具 。 2016 年, 公司 的固 定收 益 投资能 力跃 居行 业 “ 第一 梯队 ” 。据 海通 证 券 2016 年 基金 公司 固 定收益 投资 能力 排行 榜显 示, 东 吴基 金固 收团 队以3.81% 的 综合 收益 率, 位列85 家入 选基 金公 司 的第六 位。 近年来 , 公司 凭借 扎实 的 投资团 队 、 出 色投 资业 绩 , 斩 获了 诸多 奖项 , 比如2016 年 度最 受欢 迎债券 类基 金* 东吴 鼎利 债 券基 金 LOF ( 东方 财富 风云 榜) 、2015 年 度十 大风 云基 金公司 ( 《 大众 证 券报》 ) 、2014 年度最 佳投 资风格*金蝉奖 (东吴新 经 济股票型基金, 《华夏理 财 》杂志) 、2014 年度新 财富 最智 慧投 资机 构( 《 新财 富》 杂志 )等 。 4.1.2 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 秦斌 本 基 金 基 金经理 2016 年7 月7 日 - 7.5 年 硕士,2009 年 07 月至 2015 年 6 月就 职于 东 吴证券 股份 有限 公司 , 历任研究所金融工程 分析师 、 投 资总 部数 量 化与衍生品交易研究东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要 第 8 页 共 39 页


员, 2015 年7 月 加入 东 吴基金 管理 有限 公司 , 曾任研究策划部研究 员、 基 金经 理助 理, 现 任基金经理,其中自 2016 年7 月7 日 起担 任 东吴国企改革主题灵 活配置混合型证券投 资基金 、 东 吴安 盈量 化 灵活配置混合型证券 投资基 金、 东吴 安鑫 量 化灵活配置混合型证 券投资 基金 基金 经理 , 自 2016 年 10 月 18 日 起 担任东吴智慧医疗 量化策略灵活配置混 合型证券投资基金基 金经理 。 周健 本 基 金 基 金经理 2016 年6 月3 日 - 10 年 硕士, 南开 大学 毕业 。 曾就职于海通证券; 2011 年 5 月加 入东 吴 基金管 理有 限公 司, 曾 任公司研究策划部研 究员, 现任 基金 经理 , 自 2012 年 05 月 03 日 起担任东吴中证新兴 产业指数证券投资基 金基金经理、自 2013 年6 月5 日 起担 任东 吴 深证100 指 数增 强型 证 券 投 资 基 金 (LOF )基 金经理 、自 2016 年 2 月3 日 起担 任东 吴安 盈 量化灵活配置混合型 证券投资基金基金经 理、自 2016 年 2 月 5 日起担任东吴国企改 革主题灵活配置混合 型证券投资基金基金 经理, 自 2016 年6 月3 日起担任东吴安鑫量 化灵活配置混合型证 券投资 基金 基金 经理 , 自2016 年8 月11 日起 担任东吴智慧医疗量东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要 第 9 页 共 39 页


化策略灵活配置混合 型证券投资基金基金 经理, 其中 自 2012 年 10 月27 日至2015 年5 月 29 日担 任东 吴新 创 业混合型证券投资基 金基金 经理 。 注:1 、 周 健为 该基 金的 首 任基金 经理 , 此处 的任 职 日期为 基金 合同 生效 日 , 秦斌的 任职 日期 为公 司对外 公告 之日 ; 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 相关 规定 。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明 本报告 期内 , 因 赎回 等原 因, 本 基金 存在 连续 二十 个交易 日基 金资 产净 值低 于 5000 万 元的 情 形,已上报中 国证券监 督 管理委员会, 公司正在 拟 定相关应对方 案,除此 之 外,本基金 管理人严 格遵守 《 证券 投资 基金 法》 、 中 国证 监会 的规 定和 基 金合同 的规 定及 其他 有关 法律规 定 , 本 着诚 实 信用、勤勉尽 责的原则 管 理和运用基金 资产,为 基 金持有人谋求 最大利益 , 无损害基金 持有人利 益的行 为。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明 4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法 本报告 期内 , 公 司根 据证 监 会 2011 年 发布 的 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 的具体 要求 , 持 续完 善公 司投资 交易 业务 流程 和公 平交易 制度 。 制 度和 流程 覆盖了 境内 上市 股票 、 债券的一级市 场申购、 二 级市场交易等 投资管理 活 动,包括授权 、研究分 析 、投资决策 、交易执 行、业绩评估 等投资管 理 活动相关的各 个环节。 同 时,公司合理 设置各类 资 产管理业务 之间以及 各类资产管理 业务内部 的 组织结构,在 保证各投 资 组合投资决策 相对独立 性 的同时,确 保其在获 得投资 信息 、投 资建 议和 实施投 资决 策方 面享 有公 平的机 会。 4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况 公司建 立了 严格 的投 资决 策内部 控制 :1 、 各投 资组 合投资 决策 保持 相对 独立 性的同 时 , 在 获 得投资 信息 、 投资 建议 和 实施投 资决 策方 面享 有公 平的机 会 ;2 、 公 司研 究策 划部的 研究 工作 实行 信息化 管理 , 研 究成 果在 统一的 信息 平台 发布 , 对 所有产 品组 合经 理开 放;3 、 坚持 信息 保密, 禁 止在除统一信 息平台外 的 其他渠道发布 研究报告 , 禁止在研究报 告发布之 前 通过任何渠 道泄露研 究成果信息。 同时,公 司 还建立了严格 的投资交 易 行为监控制度 ,对投资 交 易行为进行 事前、事东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要 第 10 页 共 39 页


中和事 后的 全程 监控 ,保 证公平 交易 制度 的执 行和 实现。 本报告期内, 公司严格 遵 守法律法规关 于公平交 易 的相关规定, 对公 司旗 下 所有投资组合 之 间的整体收益 率差异、 分 投资类别(股 票、债券 ) 的收益率差异 进行了分 析 ,并采集了 连续四个 季度期间内、 不同时间 窗 下(如日内、3 日内、5 日内)同向交 易的样本 , 对其进行 95% 置信 区 间下的假设检 验分析, 同 时结合组合互 相之间的 输 送金额总额、 贡献度等 因 素综合判断 是否存在 不公平 交易 、利 益输 送的 可能。 分析 未发 现异 常情 况。 4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明 本报告 期内 ,未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明 4.4.1 报 告期 内基 金 投资 策略 和运作 分析 2016 年证 券市场以 熔断开 场,以股债汇 共振下跌收 官,1 月 A 股触发熔断 , 上证指数下 跌 -12.31% , 而 创业 板和 中小 板指数 跌幅 分别 为-27.71% 、-22.89% , 跌 幅远 超上 证 指数 。 从 行业 表现 看,以白酒为 代表的消 费 类行业以及以 煤炭、钢 铁 、化工、建筑 为代表的 周 期型行业表 现要强于 以TMT 、 医疗 服务 为代 表的 成长股 , 申 万 28 个一 级行 业仅食 品饮 料和 建筑 材料 全年收 涨, 而传媒 、 计算机 全年 跌幅 超30% 。 东吴安 鑫量 化基 金根 据量 化择时 体系 选择 出入 场时 机,因 为发 行档 期躲 过 了 1 月份 市场 熔断 的危险,但仓 位偏低, 错 过 了市场反弹 机会,但 随 着择时体系重 新进入风 险 收益比可观 区域,逐 步加大 仓位 ,配 置方 向基 于量化 选股 体系 ,按 策略 进行。 4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现 截至本 报告 期末 ,本 基金 份额净 值为 0.974 元 ,累 计净值 0.974 元 ;本 报告 期份额 净值 增 长 率-2.60% , 同期 业绩 比较 基准收 益率 为 2.50% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望 2016 年主要国家国债收益 率上半年趋势下行,下半年由于主要经济体经济数据普遍好于预 期,以 及特 朗普 上台 ,国 债收益 率 从 9 月 开始 逐步 走高。 大宗 商品 方面 ,金 银价格 先涨 后跌 , 能 源价格 持续 回升 ,布 伦特 原油全 年涨 幅 为51% ,大 宗金属 价格 普涨 ,锌 价全 年上 涨 60% ,铜 、铝 、 铅、 镍等 金属 全年 震荡 走 高, 涨幅 均 超 10%, 受益 于 中国大 宗商 品需 求回 暖等 原因,BDI 指 数、CRB 指数 2016 年探 底回 升, 全 年分别 上涨 101% 、13.2% ,预计 大宗 商品 的回 暖会 持续到 2017 年 上半东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要 第 11 页 共 39 页


年。量化宽松 货币政策 边 际效果递减, 延续压力 递 增,持续风险 不断加 大 。 全球不可避 免迎来流 动性拐 点。2016 年中 国为 了稳增 长加 大杠 杆, 政府 加社会 融资 总量 达到 25 万 亿,创 造的 GDP 仅 为5-6 万亿 , 较2007 年7 万亿的 融资 产生 了5 万亿 的 GDP , 效 率大 打折 扣。 超 发的货 币推 升大 宗 商品价格和房 价,从一 线 二线城市往三 四线蔓延 。 房价大涨、通 胀反弹、 汇 率贬值,国 内经济政 策导向从以往 的重视规 模 扩张转向结构 和效益提 升 ,财政与货币 政策随之 进 入紧平衡状 态,政治 局会议和中央 经济工作 会 议均把抑制资 产泡沫和 防 范金融风险作 为主要目 标 ,货币政策 已经从实 际偏宽 松转 向稳 健偏 紧,2017 年 政府 加社 会总 融资 增速趋 降, 年初 应为 全年 融资增 速高 点, 下半 年经济 下行 的风 险远 高于 上半年 。 展望2017 年, 由于 短期 盈 利下拐 点大 概率 形成 , 预 计经济 将在 需求 侧二 次探 底, 但 供给 出清 , 政策从稳增长 转向防 风 险 和促改革。股 市将很难 再 现资金推动的 强趋势行 情 ,但结构性 机会将比 较多,围绕业 绩和改革 两 大主线展开。 未来将呈 现 宏观羸弱,微 观转好的 转 型格局。虽 然宏观经 济在需求端二 次探底, 但 供给出清和行 业集中度 提 升有助于改善 企业效益 , 传统行业随 着产能的 持续出 清, 行业 集中 度提 升,规 模经 济凸 显, 行业 壁垒提 高, 这些 行业 正酝 酿着新 的机 会。 经过三 次股 灾和 近一 年的 调整, 截 至 2016 年 底, 中 小板和 创业 板 2016 年动 态 PE 分别 为37 、 46 倍, 如 果2017 年 中小 板 和创业 板仍 然能 够维 持 30% 左右 的增 长, 那么 将会 有 一批成 长股 进入 价 值投资领域。 事 实上, 当 前时点已有一 些成长股 已 进入可以战略 配置阶段 , 预计持有全 年会有不 错的绝对收益 。本基金 将 继续采用量化 择时加量 化 选股投资体系 ,在获取 收 益前提下, 严格控制 回撤。 4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作 情况 本报告期内, 本基金管 理 人坚持从规范 运作、防 范 风险、保障基 金份额持 有 人利益的角度 出 发,建立健全 内部风险 控 制体系,完善 内幕交易 防 控机制,确保 各项法规 和 制度的落实 ,保证基 金合同得到严 格履行。 加 强对基金投资 运作和公 司 经营管理的合 规性监察 , 采取实时监 控、定期 检查、专项稽 核等方式 , 推动内部控制 机制的完 善 与优化。发 现 违规隐患 及 时与有关业 务人员沟 通并向 管理 层报 告, 定期 向公司 董事 、总 经理 和监 管部门 出具 相关 报告 。 本报告 期内 ,本 基金 管理 人监察 稽核 重点 开展 的工 作包括 : (1 ) 紧 跟业 务要 求 , 完 善 风险控 制手 段 。 本 基金 管 理人结 合基 金 风 险管 理要 求, 事前 做好 系 统风控设置, 事中加强 监 控及跟踪提示 ,事后积 极 研究、探索风 控手段的 优 化方案,规 范流程, 提升效 率, 构建 多维 度的 风险管 理层 次, 不断 提升 公司风 险管 理水 平。 (2) 以风 险为 导向, 关键 业务为 重点 开展 专项 稽核 。 本基 金管 理人 找准 业务 重点及 关键 环节 ,东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要 第 12 页 共 39 页


抓住主要风险 点,比照 最 新监管要求, 扎实开展 了 多项专项稽核 工作,取 得 了一定成效 。稽核内 容覆盖了多项 业务领域 , 深入内控薄弱 环节,发 现 问题后及时采 取整改措 施 ,化解风险 隐患,加 强了公 司风 险合 规管 理。 (3 ) 梳 理信 批流 程 , 促 进 信息披 露规 范化 。 本基 金 管理人 持续 关注 最 新 出台 的法律 法规 , 根 据产品的不同 信息披露 要 求切实做好信 息披露要 点 汇总、节点提 示及对外 披 露等工作, 加强流程 化、日 志化 管理 ,保 障了 信息披 露工 作的 及时 性以 及准确 性。 (4) 提升 合规 氛 围 , 推动 合规文 化建 设 。 本 基金 管 理人及 时根 据新 颁布 的法 律法规 及监 管要 求开展合规宣 传培训工 作 ,通过专题培 训、律师 讲 座、合规期刊 等多种形 式 进一步加强 了内部合 规培训 力度 ,深 化基 金从 业人员 风合 规险 意识 ,提 升职业 道德 素养 ,营 造良 好合规 氛围 。 公司自成立以 来,各项 业 务运作正常, 内部控制 和 风险防范措施 逐步完善 并 积极发挥作用 。 在今后 的工 作中 , 本基 金 管理人 将继 续坚 持一 贯的 内部控 制理 念 , 完 善内 控 制度 , 提 高工 作水 平, 努力防 范和 控制 各种 风险 ,保障 基金 份额 持有 人的 合法权 益。 4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明 报告期内,本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以 及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定,日常 估 值由基金管理 人同基金 托 管人一同进 行,基金 份额净值由基 金管理人 完 成估值后,经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年 中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。 公司设立基金 资产估值 委 员会,成员由 公司副总 经 理、运营总监 、基金会 计 、固定收益部 总 经理 、 绝 对收 益部 总经 理 、 权 益投 资部 副总 经理 、 金融工 程相 关业 务人 员 、 合规风 控人 员等 组成 , 同时, 督察 长、 相关 基金 经理、 总裁 指定 的其 他人 员可 以 列席 相关 会议 。 公司在充分考 虑参与估 值 流程各方及人 员的经验 、 专业胜任能力 和相关工 作 经验的基础上 , 由估值委员会 负责研究 、 指导基金估值 业务。金 融 工程相关业务 人员负责 估 值相关数值 的处理及 计算,并参与 公司对基 金 的估值方法的 计算;运 营 总监、基金会 计等参与 基 金组合估值 方法的确 定,复核估值 价格,并 与 相关托管行进 行核对确 认 ;督察长、合 规风控业 务 相关人员对 有关估值 政策、估值流 程和程序 、 估值方法等事 项的合规 合 法性进行审核 与监督。 基 金经理参与 估值委员 会对估值的讨 论,发表 意 见和建议,与 估值委员 会 成员共同商定 估值原则 和 政策,但不 介 入基金 日常估 值业 务。 公司参与估值 流程各方 之 间没有存在任 何重大利 益 冲突;公司现 没有进行 任 何定价服务的 约 定。 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要 第 13 页 共 39 页


4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明 本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。 4.9 报 告期内管 理人 对本基金 持有人 数 或基金资 产净值 预 警情形的 说明 本报告 期内 , 因 赎回 等原 因, 本 基金 存在 连续 二十 个交易 日基 金资 产净 值低 于 5000 万 元的 情 形,已上报中 国证券监 督 管理委员会, 公司正在 拟 定相关应对方 案,除此 之 外,本基金 管理人严 格遵守 《 证券 投资 基金 法》 、 中 国证 监会 的规 定和 基 金合同 的规 定及 其他 有关 法律规 定 , 本 着诚 实 信用、勤勉尽 责的原则 管 理和运用基金 资产,为 基 金持有人谋求 最大利益 , 无损害基金 持有人利 益的行 为。 §5 托管人 报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明 在托管本基金 的过程中 , 本基金托管人 江苏银行 股 份有限公司严 格遵守《 证 券投资基金法 》 相关法律法规 的规定以 及 基金合同、托 管协议的 约 定,对本基金 基金管理 人 —东吴基金 管理有限 公司2016 年6 月 3 日至 2016 年 12 月31 日基 金的 投资运 作, 进行 了认 真、 独立的 会计 核算 和必 要的投 资监 督, 认真 履行 了托管 人的 义务 ,没 有从 事任何 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等 情况的 说明 本报告期内, 东吴安鑫 量 化灵活配置混 合型证券 投 资基金的管理 人 ——东 吴 基金管理有限 公 司在东吴安鑫 量化灵活 配 置混合型证券 投资基金 的 投资运作、基 金资产净 值 计算、基金 份额申购 赎回价格计算 、基金费 用 开支等问题上 ,不存在 任 何损害基金份 额持有人 利 益的行为, 在各重要 方面的运作严 格按照基 金 合同的规定进 行。本报 告 期内,东吴安 鑫量化灵 活 配置混合型 证券投资 基金未 进行 利润 分配 。 5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、 准确和完整 发表意见 本托管人依法 对东吴基 金 管理有限公司 编制和披 露 的东吴安鑫量 化灵活配 置 混合型证券投 资 基金2016 年年 度报 告中 财 务指标 、 净值 表现 、 利润 分配情 况 、 财 务会 计报 告 、 投 资组 合报 告等 内东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要 第 14 页 共 39 页


容进行 了核 查, 以上 内容 真实、 准确 和完 整。 §6 审计报 告 本报告期基金 财务报告 经 天衡会计师事 务所(特 殊 普通合伙)审 计,注册 会 计师签字出 具了 天衡 审字(2017 )00508 号号 标准无保留意 见的审计 报 告。投资者可 通过年度 报 告正文查看审 计报告 全文。 §7 年度财 务报表 7.1 资产 负债表 会计主 体: 东吴 安鑫 量化 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2016 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2016 年12 月31 日 上年度末 2015 年 12 月31 日 资 产:


银行存 款 9,201,586.95 - 结算备 付金 240,232.27 - 存出保 证金 480,382.29 - 交易性 金融 资产 22,039,465.01 - 其中: 股票 投资 22,039,465.01 - 基金投 资 - - 债券投 资 - - 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - - 应收证 券清 算款 606,560.89 - 应收利 息 1,851.34 - 应收股 利 - - 应收申 购款 - - 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 32,570,078.75 - 负债和所有者权益 本期末 2016 年12 月31 日 上年度末 2015 年 12 月31 日 负 债:


东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要 第 15 页 共 39 页


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - - 应付证 券清 算款 - - 应付赎 回款 202,274.83 - 应付管 理人 报酬 42,824.11 - 应付托 管费 7,137.33 - 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 37,438.87 - 应交税 费 - - 应付利 息 - - 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 240,762.35 - 负债合 计 530,437.49 - 所有者权益:


实收基 金 32,898,922.69 - 未分配 利润 -859,281.43 - 所有者 权益 合计 32,039,641.26 - 负债和 所有 者权 益总 计 32,570,078.75 - 注1 : 报 告截 止日2016 年12 月 31 日, 基金 份额 净 值 0.974 元 , 基金 份额 总 额32,898,922.69 份。 注2 : 本基 金于2016 年6 月3 日 成立 ,基 金合 同生 效起至 披露 时点 不满 一年 。


7.2 利润表 会计主 体: 东吴 安鑫 量化 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 本报告 期: 2016 年6 月3 日( 基金 合同 生效 日)至2016 年12 月 31 日


单位: 人民 币元 项 目 本期 2016 年 6 月 3 日(基 金合同生效日)至 2016 年12 月31 日 上年度可比期间 2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月 31 日 一、收入 669,259.03 - 1.利息 收入 599,381.93 - 其中: 存款 利息 收入 203,633.05 - 债券利 息收 入 39.89 - 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 395,708.99 - 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列) -344,954.51 - 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要 第 16 页 共 39 页


其中: 股票 投资 收益 -419,503.16 - 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 40,612.61 - 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 33,936.04 - 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “-” 号填列 ) -368,653.66 - 4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) - - 5.其他 收入 (损 失以 “-” 号填列 ) 783,485.27 - 减: 二、费用 1,579,815.96 - 1.管 理人 报酬 808,373.60 - 2.托 管费 134,728.95 - 3.销 售服 务费 - - 4.交 易费 用 390,713.41 - 5.利 息支 出 - - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - - 6.其 他费 用 246,000.00 - 三、利润总额(亏损 总额 以“-” 号填列) -910,556.93 - 减:所 得税 费用 - - 四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填 列) -910,556.93 -


7.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 东吴 安鑫 量化 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 本报告 期:2016 年6 月3 日(基 金合 同生 效日) 至 2016 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 6 月 3 日(基金合同生效日)至2016 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) 254,749,688.49 - 254,749,688.49 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 净 利润) - -910,556.93 -910,556.93 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 -221,850,765.80 51,275.50 -221,799,490.30 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要 第 17 页 共 39 页


生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “-” 号填 列) 其中:1. 基 金申 购款 687,750.56 4,409.75 692,160.31 2. 基金 赎回 款 -222,538,516.36 46,865.75 -222,491,650.61 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) 32,898,922.69 -859,281.43 32,039,641.26 项目 上年度可比期间 2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) - - - 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 净 利润) - - - 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “-” 号填 列) - - - 其中:1. 基 金申 购款 - - - 2. 基金 赎回 款 - - - 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) - - -


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 王炯______














______ 吕晖______














____ 沈静____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 7.4 报表附注 7.4.1 基 金基 本情 况 东吴安鑫量化 灵活配置 混 合型证券投资 基金(以 下 简称“本基金” ) ,系经中 国证券监督管 理东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要 第 18 页 共 39 页


委员会(以下 简称“中 国 证监会 ” ) 证监 许可[2016]198 号《 关于同意 东吴安 鑫量化灵活配 置混 合型证券投资 基金募集 的 批复》核准, 由东吴基 金 管理有限公司 作为发起 人 向社会公众 公开发行 募集, 基金 合同 于2016 年6 月3 日正 式生 效, 首次 设 立募集 规模 为 254,749,688.49 份基 金份 额。 本基金为契约 型开放式 , 存续期限不定 。本基金 的 基金管理人和 注册登记 人 为东吴基金 管理有限 公司, 基金 托管 人为 江苏 银行股 份有 限公 司。 本基金为混合 型基金, 属 于证券投资基 金中的中 等 风险品种,预 期风险和 预 期收益低于股 票 型基金,高于 债券型基 金 和货币市场基 金。本基 金 采用以股票投 资为主, 固 定收益类资 产管理为 辅的投资策略 。本基金 一 方面引入量化 择时策略 , 进行股票组合 投资的建 仓 、平仓和止 盈止损, 另一方 面通 过多 因子 量化 模型选 择优 势股 票组 合, 以期为 投资 者带 来稳 定收 益。 本基金 业绩 比较 基 准 65 % ×中证 800 指数 收益 率 +3 5%× 中 国债 券综 合全 价( 总值) 指数 收益 率。 7.4.2 会 计报 表的 编制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部颁 布的 《企 业会 计准 则 -基 本准 则》 、 具 体会 计 准则、 应用 指南 、 企业会 计准 则解 释以 及其 他相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”)、 中国 证监 会基金 部发 布的 《证 券投资 基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半 年度报 告>》 、中 国证 券投 资基金 业协 会颁 布 的《证券投 资基金会 计核 算业务指引》 、 《东吴安 鑫 量化灵活配 置混合型 证券 投资基金基 金合同 》 及其他 中国 证监 会颁 布的 相关规 定而 编制 。 7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明 本基金声明: 本基金编 制 的财务报表符 合企业会 计 准则的要求, 真实、完 整 地反映了本基 金 的财务 状况 ,经 营成 果和 所有者 权益 (基 金净 值) 变动情 况等 有关 信息 。 7.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计 7.4.4.1 会 计 年度 本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日 止 。本报 告期 为 2013 年1 月 1 日起至 12 月 31 日 止。 7.4.4.2 记 账 本位 币 本基金 记账 本位 币为 人民 币。 7.4.4.3 金 融 资产 和金融 负债 的分类 3.1 金 融资 产的 分类 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要 第 19 页 共 39 页


金融资产于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款 项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图 和持有 能力 。本 基金 目前 暂无金 融资 产分 类为 可供 出售金 融资 产及 持有 至到 期投资 。 本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)分 类为以公 允 价值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产。除衍生 工具所产 生 的金融资产在 资产负债 表 中以衍生金 融资产列 示外,以公允 价值计量 且 其公允价值变 动计入损 益 的金融资产在 资产负债 表 中以交易性 金融资 产 列示。 本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项,包 括 银行存款和各 类应收款 项 等。应收款项 是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。 3.2 金 融负 债的 分类 金融负债于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金 融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本 基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和各类 应付 款项 等。 7.4.4.4 金 融 资产 和金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认 公允价值,指 市场参与 者 在计量日发生 的有序交 易 中,出售一 项 资产所能 收 到或者转移一 项 负债所 需支 付的 价格 。 金融资产或金 融负债于 本 基金成为金融 工具合同 的 一方时,于交 易日按公 允 价值在资产负 债 表内确认。以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产, 取得时发 生 的相关交易 费用计入 当期损益;支 付的价款 中 包含已宣告但 尚未发放 的 现金股利或债 券起息日 或 上次除息日 至购买日 止的利 息, 单独 确认 为应 收项目 。应 收款 项和 其他 金融负 债的 相关 交易 费用 计入初 始确 认金 额。


以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 及金融负债按 照公允价 值 进行后续计量 , 应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ,以 摊余 成本 进 行后 续计 量。


当收取某项金 融资产现 金 流量的合同权 利已终止 或 该金融资产所 有权上几 乎 所有的风险和 报 酬已转 移时 , 终 止确 认该 金融资 产。 终止 确认 的金 融资产 的成 本按 移动 加权 平均法 于交 易日 结 转 。 7.4.4.5 金 融 资产 和金融 负债 的估值 原则 本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)按 如下原则 确 定公允价值 并 进行估 值:


(1) 对存在 活跃市场 的投 资品种,如报 表日有成 交 价,应当以当 日收盘价 作 为公允价值。 活 跃市场中的报 价是指易 于 定期从交易所 、经纪商 、 行业协会、定 价服务机 构 等获得的价 格,且代东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要 第 20 页 共 39 页


表了在公平交 易中实 际 发 生的市场交易 的价格。 如 报表日无成交 价、且最 近 交易日后经 济环境未 发生重大变化 的,应当 以 最近交易日收 盘价作为 公 允价值;如报 表日无成 交 价、且最近 交易日后 经济环 境发 生了 重大 变化 的, 应 当在 谨慎 原则 的基 础上采 用适 当的 估值 技术 , 审慎 确定 公允价值。 (2) 金融工 具不存在 活跃 市场的,本公 司采用估 值 技术确定其公 允价值。 估 值技术包括参 考 计量日市场参 与者在主 要 市场或最有利 市场中使 用 的价格、参照 实质上相 同 的其他金融 工具当前 的公允 价值 、现 金流 量折 现法和 期权 定价 模型 等。 7.4.4.6 金 融 资产 和金融 负债 的抵销 当本基金具有 抵销已确 认 金融资产和金 融负债的 法 定权利,且目 前可执行 该 种法定权利, 同 时本基金计划 以净额结 算 或同时变现该 金融资产 和 清偿该金融负 债时,金 融 资产和金融 负债以相 互抵销 后的 金额 在资 产负 债表内 列示 。 除 此以 外, 金 融资产 和金 融负 债在 资产 负债表 内分 别列 示, 不予相 互抵 销。 7.4.4.7 实 收 基金 实收基金为对 外发行的 基 金份额总额。 申购、赎 回 、转换及分红 再投资引 起 的实收基金的 变 动分别 于交 易确 认日 认列 。 7.4.4.8 损 益 平准 金 损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 , 申购或赎回款 项中包含 的 按累计未 分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金 指在申购或赎 回基金份 额 时,申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的 金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列,并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累 计亏损)。 7.4.4.9 收入/( 损失) 的确 认和 计量 股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认 为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率计算的利 息扣除在 适 用情况下由 债券发行 企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 为利 息收 入。


以公允价值计 量且其 变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价 值变动损益; 处置时其 公 允价值与初始 确认金额 之 间的差额确认 为投资收 益 ,其中包括 从公允价 值变动 损益 结转 的公 允价 值累计 变动 额。


应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算,实际利 率法与直 线 法差异较小的 也 可按直 线法 计算 。 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要 第 21 页 共 39 页


7.4.4.10 费 用 的确 认和计 量 本基金的管理 人报酬和 托 管费在费用涵 盖期间按 基 金合同约定的 费率和计 算 方法逐日确认 。 其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算,实 际利率法 与 直线法差异 较小的也 可按直 线法 计算 。 7.4.4.11 基 金 的收 益分配 政策 11.1 每一 基金 份额 享有 同 等分配 权;


11.2 投资 者可 以选 择现 金 分红或 红利 再投 资方 式, 以投资 者在 分红 权益 登记 日前的 最后 一次 选择的 方式 为准 ,投 资者 选择分 红的 默认 方式 为现 金分红 ; 11.3 基金 投资 当年 亏损 , 则不进 行收 益分 配;


11.4 基金 收益 分配 后基 金 份额净 值不 能低 于面 值; 11.5 基金 当年 收益 先弥 补 上一年 度亏 损后 ,才 可进 行当年 收益 分配 ;


11.6 在符 合有 关基 金分 红 条件的 前提 下, 本基 金收 益每年 至多 分 配 12 次 , 在符合 有关 基金 分红条 件的 前提 下, 至少 分配一 次, 但若 成立 不 满3 个月 可不 进行 收益 分配 ;


11.7 全年 合计 的基 金收 益 分配比 例不 得低 于本 基金 年度已 实现 净收 益 的50% ;


11.8 法律 法规 或监 管机 关 另有规 定的 ,从 其规 定。 7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明 7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明 本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 7.4.5.3 差 错更 正的 说明 本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 7.4.6 税项 根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通 知》 、 财 税[2004]78 号 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、 财税[2005]103 号 《关 于股 权分 置 试点改革有关 税收政策 问 题的通知 》 、财 税[2008]1 号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、 财税[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要 第 22 页 共 39 页


[2016]36 号《 关于全面 推 开营业税改征 增值税试 点 的通知 》及其 他相关财 税 法规和实务操 作, 主要税 项列 示如 下: 1 、 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不 征收 营业 税 。 基 金买 卖股票 、 债券 的 差价收 入不 予征 收营 业税 。 自2016 年5 月1 日起 营 改增后 , 基金 买卖 股票 、 债券的 差价 收入 免收 增值税 。 2 、 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入, 包括 买卖 股票 、 债券 的差 价收 入, 股 权 的股息 、 红 利收 入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。 3 、对基金取得的企业债券 利息收入,由发行债券的 企业在向基金支付利息时 代扣代缴 20% 的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日起 , 对 基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 , 持 股期 限在 1 个月以内( 含 1 个月) 的, 其股息红利 所得全额 计入 应纳税所得 额;持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ,暂减 按 50% 计入应纳 税所得额 ;持 股期限超过 1 年的, 暂减 按 25%计入 应纳税 所得额 。 对基 金持 有的 上 市公司 限售 股 , 解 禁后 取 得的股 息 、 红 利收 入 , 按 照上述 规定 计算 纳税 , 持股时间自解 禁日起计 算 ;解禁前取得 的股息、 红 利收入继续暂 减按 50% 计 入应纳税所 得额。上 述所得 统一 适用 20% 的税 率计征 个人 所得 税。 4 、基 金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税 ,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 5 、 基 金作 为流 通股 股东 在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金等 对价 暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。 7.4.7 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 东吴基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、 基 金注 册与 过户登 记人 、 基 金销 售机 构 江苏银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构 东吴证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构 上海兰 生( 集团 )有 限公 司 基金管 理人 的股 东 上海新 东吴 优胜 资产 管理 有限公 司 基金管 理人 的子 公司 注:本报告期 基金关联 方 未发生变化。 本基金与 关 联方的所有交 易均是在 正 常业务中按 照一般商 业条款 订立 。 7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易 - 7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易 7.4.8.1.1 股 票交 易 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要 第 23 页 共 39 页


金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年6 月 3 日(基 金合 同生效 日) 至 2016 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015年1月1 日至2015 年12 月31日 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 东吴证券股份 有限公司 495,189,572.99 100.00% - -


7.4.8.1.2 债 券交 易


金额 单位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2016 年6 月 3 日( 基 金合 同生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015年1月1 日至2015 年12 月31日 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 东吴证券股份 有限公司 215,652.50 100.00% - -


7.4.8.1.3 债 券回 购交 易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 债券 回购 交易 。 7.4.8.1.4 权 证交 易


本基 金本 报告 期及 上年 度可比 期间 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。 7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金































































































金 额 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016年6月3 日( 基金 合同 生 效日) 至2016 年12 月31 日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 东吴证券股份 有限公司 104,815.51 100.00% 37,438.87 100.00% 关联方 名称 上年度 可比 期间 2015 年1月1 日至2015 年12 月31日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 (%) 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 (%) 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要 第 24 页 共 39 页


注: 股 票交 易佣 金为 成交 金额 的 1‰ 扣除 证券 公司 需承担 的费 用 ( 包括 但不 限于买 (卖 ) 经 手费 、 买 ( 卖) 证管 费和 证券 结 算风险 基金 等) ; 证 券公 司 不向本 基金 收取 国债 现券 及国债 回购 和企 业债 券的交易佣金 ,但交易 的 经手费和证管 费由本基 金 交纳。佣金的 比率是公 允 的,符合证 监会有关 规定。管理人 因此从关 联 方获得的服务 主要包括 : 为本基金提供 的证券投 资 研究成果和 市场信息 服务。 7.4.8.2 关 联方 报酬 7.4.8.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年6 月3 日( 基金 合同 生效 日)至2016 年 12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 808,373.60 - 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 21,202.76 - 注: 支 付基 金管 理人 东吴 基金管 理有 限公 司的 基金 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5% 的年 费 率计提 ,逐 日累 计至 每月 月底, 按月 支付 。 其计算 公式 为: 日基 金管 理人报 酬= 前一 日基 金资 产净值 X 1.5% / 当 年天 数。 7.4.8.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年6 月3 日( 基金 合同 生效 日)至2016 年 12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 134,728.95 - 注:支付基金 托管人江 苏 银行股份有限 公司的基 金 托管费按前一 日基金资 产 净值 0.25% 的年费 率 计提, 逐日 累计 至每 月月 底,按 月支 付。 其计算 公式 为: 日基 金托 管费= 前一 日基 金资 产净 值 X 0.25% / 当年 天数 。 7.4.8.2.3 销 售服 务费 本基金 不收 取销 售服 务费 。 7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易 本基金 本报 告期 间未 与关 联方进 行银 行间 同业 市场 的债券 (含 回购 )交 易。 7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要 第 25 页 共 39 页


7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 本基金 管理 人本 报告 期内 及上年 度可 比期 间未 持有 本基金 份额 。 7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况 本基金 本报 告期 末及 上年 度末除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 无投 资本 基金 的情况 。 7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年6 月3 日(基 金合 同 生效日)至 2016 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 江苏银行股份 有限公司 9,201,586.95 180,413.92 - -


7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。 7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明 无其他 需要 说明 的关 联交 易事项 。 7.4.9 期 末( 2016 年 12 月31 日 )本 基金持有 的流 通受限 证券 7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券 本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 证券 。 7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票 金额单 位: 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量( 股) 期末 成本总 额 期末估 值 总额 备注 000050 深天 马 A 2016 年 9 月 12 日 重大 资产 重组 18.82 - - 20,800 388,960.00 391,456.00 - 002034 美欣 达 2016 年10 月10 日 重大 资产 重组 36.33 2017 年 1 月 13 日 39.96 5,700 197,969.50 207,081.00 - 600406 国电 南瑞 2016 年12 重大 事项 16.63 - - 12,400 189,926.50 206,212.00 - 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要 第 26 页 共 39 页


月29 日 600626 申达 股份 2016 年12 月15 日 重大 资产 重组 13.69 2017 年 1 月 12 日 13.70 12,700 151,006.00 173,863.00 - 000903 云内 动力 2016 年12 月22 日 重大 资产 重组 8.76 - - 17,800 142,733.31 155,928.00 - 002396 星网 锐捷 2016 年 9 月 12 日 重大 资产 重组 19.70 - - 5,100 101,847.00 100,470.00 - 600973 宝胜 股份 2016 年11 月28 日 重大 资产 重组 8.05 - - 11,100 88,711.15 89,355.00 - 601168 西部 矿业 2016 年12 月19 日 重大 资产 重组 7.83 - - 8,800 68,539.03 68,904.00 - 600552 凯盛 科技 2016 年 9 月 8 日 重大 资产 重组 18.43 2017 年 2 月 13 日 17.51 2,700 50,079.11 49,761.00 - 600859 王府 井 2016 年 9 月 27 日 重大 资产 重组 16.28 - - 1,000 16,885.25 16,280.00 - 000987 越秀 金控 2016 年 8 月 29 日 重大 资产 重组 14.49 2017 年 1 月 9 日 15.94 1,100 17,149.00 15,939.00 - 002156 通富 微电 2016 年12 月28 日 临时 停牌 11.38 2017 年 1 月 5 日 11.65 1,100 13,590.50 12,518.00 - 600814 杭州 解百 2016 年12 月26 日 重大 事项 11.37 2017 年 1 月 9 日 10.70 600 5,988.00 6,822.00 -


7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券 7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购 本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要 第 27 页 共 39 页


7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购 本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。 7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项 无需要 说明 的其 他重 要事 项。 §8 投资组 合报告 8.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 22,039,465.01 67.67 其中: 股票 22,039,465.01 67.67 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - -








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 9,441,819.22 28.99 7 其他各 项资 产 1,088,794.52 3.34 8 合计 32,570,078.75 100.00


8.2 期末按行业分类的股 票投资组合 8.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) A 农、林 、牧 、渔 业 464,226.00 1.45 B 采矿业 1,229,097.00 3.84 C 制造业 14,236,788.55 44.43 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 49,900.00 0.16 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要 第 28 页 共 39 页


F 批发和 零售 业 1,264,872.00 3.95 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,237,320.00 3.86 H 住宿和 餐饮 业 192,734.00 0.60 I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 1,273,024.20 3.97 J 金融业 1,270,290.00 3.96 K 房地产 业 321,282.00 1.00 L 租赁和 商务 服务 业 97,296.00 0.30 M 科学研 究和 技术 服务 业 203,276.26 0.63 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 71,075.00 0.22 Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 84,700.00 0.26 S 综合 43,584.00 0.14 合计 22,039,465.01 68.79


8.2.2 报 告 期末按 行业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合 本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 股票 。 8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%) 1 000619 海螺型 材 53,215 642,837.20 2.01 2 000663 永安林 业 29,100 490,335.00 1.53 3 000050 深天 马 A 20,800 391,456.00 1.22 4 600597 光明乳 业 27,200 355,232.00 1.11 5 600198 大唐电 信 21,859 346,902.33 1.08 6 000786 北新建 材 33,000 339,570.00 1.06 7 603000 人民网 17,300 305,518.00 0.95 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要 第 29 页 共 39 页


8 600150 中国船 舶 10,900 300,949.00 0.94 9 601989 中国重 工 41,000 290,690.00 0.91 10 601718 际华集 团 30,100 277,221.00 0.87


8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动 8.4.1 累 计买 入金 额超出 期末 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期末 基金 资产 净值 比例( %) 1 600679 上海凤 凰 3,316,363.00 10.35 2 000157 中联重 科 2,351,275.00 7.34 3 601989 中国重 工 2,205,688.00 6.88 4 600150 中国船 舶 2,012,909.00 6.28 5 600650 锦江投 资 1,953,633.00 6.10 6 600662 强生控 股 1,943,772.00 6.07 7 600685 中船防 务 1,825,510.69 5.70 8 600834 申通地 铁 1,708,633.00 5.33 9 002186 全聚德 1,619,576.00 5.05 10 600099 林海股 份 1,570,639.75 4.90 11 000721 西安饮 食 1,564,043.00 4.88 12 600981 汇鸿集 团 1,520,749.90 4.75 13 002125 湘潭电 化 1,478,028.00 4.61 14 601618 中国中 冶 1,369,006.00 4.27 15 600020 中原高 速 1,330,893.71 4.15 16 000707 双环科 技 1,287,985.00 4.02 17 600409 三友化 工 1,287,278.00 4.02 18 600635 大众公 用 1,285,808.00 4.01 19 601866 中远海 发 1,241,944.00 3.88 20 000666 经纬纺 机 1,228,078.00 3.83 21 600798 宁波海 运 1,204,192.00 3.76 22 601857 中国石 油 1,199,392.00 3.74 23 601111 中国国 航 1,182,036.00 3.69 24 600489 中金黄 金 1,158,936.00 3.62 25 600705 中航资 本 1,156,851.00 3.61 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要 第 30 页 共 39 页


26 600367 红星发 展 1,149,976.00 3.59 27 000032 深桑 达A 1,119,410.00 3.49 28 600755 厦门国 贸 1,110,628.00 3.47 29 000151 中成股 份 1,087,207.00 3.39 30 600739 辽宁成 大 1,066,702.00 3.33 31 002751 易尚展 示 1,048,549.00 3.27 32 601899 紫金矿 业 1,029,287.00 3.21 33 601069 西部黄 金 1,019,049.00 3.18 34 600895 张江高 科 997,524.00 3.11 35 603698 航天工 程 995,928.37 3.11 36 600115 东方航 空 986,529.00 3.08 37 600776 东方通 信 983,722.00 3.07 38 600029 南方航 空 978,794.00 3.05 39 600009 上海机 场 959,721.00 3.00 40 600428 中远海 特 959,560.00 2.99 41 600754 锦江股 份 944,805.40 2.95 42 600630 龙头股 份 932,858.00 2.91 43 601718 际华集 团 924,864.00 2.89 44 000529 广弘控 股 917,968.00 2.87 45 600026 中远海 能 917,501.00 2.86 46 600604 市北高 新 903,703.00 2.82 47 000619 海螺型 材 878,208.55 2.74 48 601818 光大银 行 876,457.00 2.74 49 601988 中国银 行 870,958.00 2.72 50 000733 振华科 技 866,346.00 2.70 51 600667 太极实 业 865,829.00 2.70 52 601929 吉视传 媒 853,216.00 2.66 53 600415 小商品 城 846,611.00 2.64 54 600561 江西长 运 841,633.00 2.63 55 600547 山东黄 金 840,802.00 2.62 56 002140 东华科 技 829,501.00 2.59 57 600459 贵研铂 业 828,295.00 2.59 58 601117 中国化 学 824,189.00 2.57 59 000599 青岛双 星 814,368.00 2.54 60 002014 永新股 份 810,625.52 2.53 61 000589 黔轮 胎A 807,518.00 2.52 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要 第 31 页 共 39 页


62 002627 宜昌交 运 800,173.00 2.50 63 601919 中远海 控 794,347.00 2.48 64 600015 华夏银 行 772,121.00 2.41 65 600262 北方股 份 770,439.00 2.40 66 600248 延长化 建 763,895.00 2.38 67 600073 上海梅 林 763,570.00 2.38 68 002679 福建金 森 762,178.00 2.38 69 600688 上海石 化 754,823.00 2.36 70 600429 三元股 份 749,744.00 2.34 71 600028 中国石 化 746,718.00 2.33 72 000089 深圳机 场 745,676.00 2.33 73 000156 华数传 媒 745,611.00 2.33 74 600880 博瑞传 播 743,042.00 2.32 75 002149 西部材 料 728,706.00 2.27 76 600624 复旦复 华 723,024.00 2.26 77 000762 西藏矿 业 715,882.69 2.23 78 600897 厦门空 港 710,567.00 2.22 79 002179 中航光 电 702,588.00 2.19 80 601007 金陵饭 店 702,076.00 2.19 81 000001 平安银 行 701,599.00 2.19 82 600730 中国高 科 696,675.00 2.17 83 000885 同力水 泥 691,823.00 2.16 84 000598 兴蓉环 境 678,250.00 2.12 85 601998 中信银 行 672,992.00 2.10 86 600004 白云机 场 663,880.00 2.07 87 002096 南岭民 爆 658,392.00 2.05 88 600970 中材国 际 646,548.16 2.02 89 000158 常山股 份 643,248.15 2.01


8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期末 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期末 基金 资产 净值 比例( %) 1 600679 上海凤 凰 3,261,478.98 10.18 2 000157 中联重 科 2,157,132.00 6.73 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要 第 32 页 共 39 页


3 601989 中国重 工 1,906,736.00 5.95 4 600662 强生控 股 1,895,671.00 5.92 5 600650 锦江投 资 1,882,294.00 5.87 6 600685 中船防 务 1,742,211.00 5.44 7 600150 中国船 舶 1,719,238.00 5.37 8 000721 西安饮 食 1,607,411.00 5.02 9 002186 全聚德 1,577,875.90 4.92 10 600099 林海股 份 1,574,452.44 4.91 11 600834 申通地 铁 1,566,469.03 4.89 12 002125 湘潭电 化 1,469,377.65 4.59 13 600981 汇鸿集 团 1,399,899.00 4.37 14 601618 中国中 冶 1,363,547.00 4.26 15 600020 中原高 速 1,327,158.00 4.14 16 600635 大众公 用 1,309,593.00 4.09 17 600409 三友化 工 1,275,807.00 3.98 18 000707 双环科 技 1,240,398.20 3.87 19 000666 经纬纺 机 1,165,468.00 3.64 20 601111 中国国 航 1,154,242.00 3.60 21 600798 宁波海 运 1,102,476.90 3.44 22 601866 中远海 发 1,069,786.00 3.34 23 600367 红星发 展 1,057,023.00 3.30 24 600739 辽宁成 大 1,050,772.00 3.28 25 600755 厦门国 贸 1,035,232.68 3.23 26 601857 中国石 油 1,024,195.00 3.20 27 600705 中航资 本 1,013,585.00 3.16 28 000151 中成股 份 1,007,205.00 3.14 29 002751 易尚展 示 998,943.00 3.12 30 600895 张江高 科 998,460.00 3.12 31 600115 东方航 空 977,818.00 3.05 32 600029 南方航 空 956,744.00 2.99 33 600009 上海机 场 955,353.56 2.98 34 000032 深桑 达A 955,323.00 2.98 35 600026 中远海 能 917,633.00 2.86 36 600754 锦江股 份 899,396.10 2.81 37 601899 紫金矿 业 891,008.00 2.78 38 600630 龙头股 份 884,432.00 2.76 39 600415 小商品 城 880,867.00 2.75 40 000529 广弘控 股 871,397.10 2.72 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要 第 33 页 共 39 页


41 600561 江西长 运 865,125.92 2.70 42 600428 中远海 特 857,922.00 2.68 43 603698 航天工 程 856,981.00 2.67 44 600604 市北高 新 851,151.00 2.66 45 601929 吉视传 媒 849,866.00 2.65 46 002679 福建金 森 847,241.00 2.64 47 600489 中金黄 金 833,254.03 2.60 48 002627 宜昌交 运 829,171.00 2.59 49 601117 中国化 学 826,298.00 2.58 50 002140 东华科 技 815,779.00 2.55 51 600248 延长化 建 785,932.00 2.45 52 600547 山东黄 金 780,829.18 2.44 53 000589 黔轮 胎A 778,191.00 2.43 54 601988 中国银 行 776,354.00 2.42 55 002149 西部材 料 775,602.00 2.42 56 000599 青岛双 星 753,464.00 2.35 57 000089 深圳机 场 750,256.00 2.34 58 600028 中国石 化 746,510.00 2.33 59 600688 上海石 化 739,512.00 2.31 60 600262 北方股 份 738,920.00 2.31 61 000156 华数传 媒 729,454.00 2.28 62 600880 博瑞传 播 726,511.00 2.27 63 600776 东方通 信 726,262.00 2.27 64 600015 华夏银 行 725,760.00 2.27 65 600897 厦门空 港 716,244.00 2.24 66 601007 金陵饭 店 707,818.00 2.21 67 601069 西部黄 金 698,376.00 2.18 68 601818 光大银 行 690,388.00 2.15 69 000598 兴蓉环 境 685,356.00 2.14 70 002179 中航光 电 683,110.00 2.13 71 600624 复旦复 华 662,264.00 2.07 72 600004 白云机 场 660,647.00 2.06 73 601919 中远海 控 655,252.00 2.05 74 600970 中材国 际 649,684.00 2.03 75 601718 际华集 团 648,409.00 2.02 注: 本项 的 “卖 出金 额 ” 按卖出 成交 金额 ( 成交 单 价乘以 成交 数量 ) 填列 , 不 考虑相 关交 易费 用。 8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要 第 34 页 共 39 页


单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 259,022,229.93 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 236,194,608.10 注:本 项的 “ 买入 股票 成 本 ”、 “卖 出股 票收 入 ” 均按买 卖成 交金 额( 成交 单价乘 以成 交数 量) 填列, 不考 虑相 关交 易费 用。 8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合 本基金 报告 期末 未投 资债 券。 8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名债 券投资明 细 本基金 报告 期末 未投 资债 券。 8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前十名资 产支持证 券投资 明细 本基金 报告 期末 未持 有资 产支持 证券 。 8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名权 证投资明 细 本基 金本 报告 期末 未持 有 权证。 8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明 8.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要 第 35 页 共 39 页


8.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策 本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明 8.11.1 本 期 国 债期 货投资 政策 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 8.11.2 报 告 期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 8.11.3 本 期 国 债期 货投资 评价 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 8.12 投资组合报 告附注 8.12.1


本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查,或 在 报告编制日前 一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。 8.12.2


本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 480,382.29 2 应收证 券清 算款 606,560.89 3 应收股 利 - 4 应收利 息 1,851.34 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 1,088,794.52


8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要 第 36 页 共 39 页


金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净值 比 例(% ) 流通受 限情 况说 明 1 000050 深天 马 A 391,456.00 1.22 重大资 产重 组


8.12.6 投资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分 由于 四舍 五入 的原 因, 分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 §9 基金份 额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 392 83,925.82 207,535.08 0.63% 32,691,387.61 99.37%


9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 19,770.84 0.0601%


9.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况 注:高 级管 理人 员、 基金 投资和 研究 部负 责人 及本 基金经 理本 期末 未持 有本 基金份 额。 §10 开放式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2016 年 6 月 3 日 ) 基金 份额 总 额 254,749,688.49 本报告 期期 初基 金份 额总 额 - 基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 687,750.56 减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末基 金总 赎回 份额 222,538,516.36 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要 第 37 页 共 39 页


基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额减少 以"-" 填列) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 32,898,922.69 注:1 、如 果本 报告 期间 发 生转换 入、 红利 再投 业务 ,则总 申购 份额 中包 含该 业务份 额; 2、如 果本 报告 期间 发生 转 换出业 务, 则总 赎回 份额 中包含 该业 务份 额。 §11 重大事件揭示 11.1 基 金份额持有人大会 决议 本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。








11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动 本报告 期内 基金 管理 人发 生以下 人事 变动 : 1 、2016 年1 月13 日, 任 少华先 生不 再担 任公 司董 事一职 , 由范 力、 冯玉 泉 担任公 司第 二届 董事会 董事 ; 2 、 2016 年1 月 16 日, 吴 永敏先 生因 退休 不再 担任 公司董 事长 , 由 范力 先生 担任公 司董 事 长 。 3 、2016 年1 月16 日, 任 少华先 生因 工作 调动 辞去 公司总 经理 职务 , 由王 炯 先生担 任公 司总 经理, 同时 王炯 先生 辞去 其所担 任的 公司 副总 经理 职务。 4 、2016 年5 月4 日 ,吕 晖 先生 担任 公司 副总 经理 。 5 、2016 年 12 月 28 日 , 全卓伟 女士 不再 担任 公司 董事一 职, 由倪 雪梅 女士 担任公 司第 二 届 董事 会 董事 。 本报告 期内 托管 人的 专门 基金托 管部 门未 发生 重大 的人事 变动 。





11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼 本基金 本报 告期 内无 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 。





11.4 基 金投资策略的改变 本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。





东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要 第 38 页 共 39 页


11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况 本 基 金聘 任的 为 本基 金审计 的 会计 师事 务 所为 天衡会 计 师事 务所 ( 特殊 普通合 伙 ) , 该 事务 所自2016 年起 为本 基金 提 供审计 服务 至今 ,本 报告 期内支 付审 计 费 60000 元。





11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况 本报告 期内 托管 人及 其高 级管理 人员 无受 稽查 或处 罚等情 况。





11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况


11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 东吴证券 2 495,189,572.99 100.00% 104,815.51 100.00% - 注:1 、租 用证 券公 司专 用 交易单 元的 选择 标准 和程 序 租用证券公司 专用交易 单 元的选择标准 主要包括 : 证券公司基本 面评价( 财 务状况、资 信状况、 经营状况) ; 证券公司 研究 能力评价( 报告质量 、及 时性和数量) ;证券公 司信 息服务评价 (全面 性、及 时性 和高 效性 )等 方面。 租用证券公司 专用交易 单 元的程序:首 先根据租 用 证券公司专用 交易单元 的 选择标准形 成考评指 标,然 后根 据综 合评 分进 行选择 基金 专用 交易 单元 。 2、本 期租 用证 券公 司交 易 单元的 变更 情况 本报告 期本 基金 交易 单元 无变更 。 11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 东吴证券 215,652.50 100.00% 2,645,000,000.00 100.00% - - 注:本 基金 本报 告期 间租 用证券 公司 交易 单元 未进 行其他 证券 投资 。 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要 第 39 页 共 39 页


东吴基金管理有限公司 2017 年3 月27 日