东 吴 安 盈 量化 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基
金 2016 年年 度 报 告 摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人: 东吴基金管 理有限公司
基金托 管人: 交通银行股 份有限公司
送出日 期: 二〇一七年三 月二十七日
东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 3 月 22 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2016 年2 月3 日(基 金合 同生 效日 )起 至 12 月 31 日止 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 东吴安 盈量 化
场内简 称 -
基金主 代码 002270
交易代 码 002270
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 2 月 3 日
基金管 理人 东吴基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 447,272,411.62 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金通 过灵 活应 用选 股、 择 时量 化策 略, 在充 分控
制 基 金财 产风 险和 保证 基金 财 产流 动性 的基 础上 ,追
求 超 越业 绩比 较基 准的 投资 回 报, 力争 实现 基金 财产
的长期 稳健 增值 。
投资策 略 本 基 金在 资产 配置 过程 中严 格 遵循 自上 而下 的配 置原
则 , 强调 投资 纪律 、避 免因 随 意性 投资 带来 的风 险或
损 失 。通 过公 司数 量化 模型 , 分析 股票 市场 、债 券市
场 、 货币 市场 三大 类资 产的 预 期风 险和 收益 ,确 定资
产配置 比例 ,并 进行 动态 优化管 理。
业绩比 较基 准 65%× 中证 500 指 数收 益 率+35 %× 中债 综合 全价 ( 总
值)指 数收 益率 。
风险收 益特 征 本 基 金是 一只 混合 型基 金, 预 期风 险和 预期 收益 低于
股票型 基金 ,高 于债 券型 基金和 货币 市场 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 东吴基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 徐军 陆志俊
联系电 话 021-50509888-8308 95559
电子邮 箱 xuj@scfund.com.cn luzj@bankcomm.com
客户服 务电 话
021-50509666/400-821-0588 95559
传真 021-50509888-8211 021-62701216
注: 基金 管理 人于2016 年2 月3 日发 布法 定代 表人 变更公 告 , 经 工商 行政 管 理部门 核准 , 法定 代
表人变 更为 王炯 先生 。 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.scfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及托 管人 办公 处
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位: 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2016 年2 月3 日(基
金合同 生效
日)-2016 年12 月
31 日
2015 年 2014 年
本期已 实现 收益 3,289,060.68 - -
本期利 润 -3,292,977.50 - -
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0141 - -
本期基 金份 额净 值增 长率 4.90% - -
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0494 - -
期末基 金资 产净 值 469,345,819.96 - -
期末基 金份 额净 值 1.049 - -
注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣
除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 例如 基金 的 认购 、 申 购 、 赎 回费
等,计 入费 用后 实际 收益 水平要 低于 所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 0.29% 0.62% -1.47% 0.55% 1.76% 0.07%
过去六 个月 0.67% 0.48% 0.99% 0.61% -0.32% -0.13%
自基金 合同
生效起 至今
4.90% 0.49% 7.33% 0.99% -2.43% -0.50%
注:1 、比 较基 准=65 %× 中证500 指数 收益 率+35 %× 中 债综 合全 价( 总值 )指数 收益 率。
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2、本 基金 于 2016 年 2 月 3 日 成立 ,本 报告 期末 距 基金合 同生 效不 满一 年; 截至本 报告 期末 已完
成建仓 ,本 基金 各项 资产 配置比 例符 合合 同规 定, 但报告 期末 距建 仓结 束不 满一年 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注:1 、比 较基 准=65 %× 中证500 指数 收益 率+35 %× 中 债综 合全 价( 总值 )指数 收益 率。
2、本 基金 于 2016 年 2 月 3 日 成立 ,本 报告 期末 距 基金合 同生 效不 满一 年; 截至本 报告 期末 已完
成建仓 ,本 基金 各项 资产 配置比 例符 合合 同规 定, 但报告 期末 距建 仓结 束不 满一年 。 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注:1 、比 较基 准=65 %× 中证500 指数 收益 率+35 %× 中 债综 合全 价( 总值 )指数 收益 率。
2、本 基金 于 2016 年 2 月 3 日 成立 ,本 报告 期末 距 基金合 同生 效不 满一 年; 截至本 报告 期末 已完
成建仓 ,本 基金 各项 资产 配置比 例符 合合 同规 定, 但报告 期末 距建 仓结 束不 满一年 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
过去三 年未 进行 过利 润分 配。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
东吴基 金管 理有 限公 司 于 2004 年 8 月 27 日获 证监 基字[2004]32 号开 业批 文,并于 2004 年 9
月 2 日 正式 成立 。注 册资 本 1 亿 元人 民币 ,公 司所 在地为 上海 市浦 东新 区源 深路 279 号 ,统 一社
会信用 代 码913100007664967591 。 目 前由 东吴 证券 股份有 限公 司和 上海 兰生 (集团 ) 有 限公 司分
别控 股70% 和30% 。 公司 主 要从事 基金 募集 、 基 金销 售、 资 产管 理和 经中 国证 监会批 准的 其他 业务 。 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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公司自成立以 来,始终 坚 守“待人忠、 办事诚、 以 德兴业”的东 吴文化, 追 求为投资者奉 献
可持续的长期 回报。近 年 来,在泛资管 大背景下 , 公司推进公募 基金、专 户 业务以及子 公司业务
协同发展,尤 其在公募 及 专户领域大刀 阔斧地进 行 了事业部制改 革和平台 化 战略尝试, 进一步加
快向具 有核 心竞 争力 的综 合性现 代财 富管 理机 构转 型。
截至2016 年12 月 31 日, 公司整 体资 产管 理规 模 为631.46 亿 元, 其 中公 募基 金 148.47 亿元,
专户业 务 101.51 亿 元, 子 公司 381.48 亿 元; 旗下 管 理着 25 只 公募 基金,33 只存续 专户 资产 管
理计划 ,101 只 存续 专项 资产管 理计 划( 子公 司) , 涵盖了 高中 低不 同风 险层 次的多 元化 产品 线,
可满足 不同 类型 投资 者的 投资需 求。
2015 年以 来, 公司 在成 长 股 投资 的传 统优 势基 础上 , 进一 步引 入了 量化 投资 策略, 并在 业内
率先成立了绝 对收益部 , 谋求穿越牛熊 的正回报 。 目前已发行多 只量化公 募 产品,其中 东吴安盈
量化基金、 东吴安鑫 量化 基金为“量 化策略+全 市场 选股 ”;东 吴智慧医 疗基 金为 “量化 策略+热
门主题 ”。从 实战检验 角 度看,该系列 基金经受 住 了市场反复震 荡的考验 , 尤其在严控 回撤、优
化收益 方面 成效 显著 ,初 步实现 了“ 下跌 时回 撤小 ,上涨 时不 掉队 ”的 目标 。
经过多 年积 累和 布局 , 公 司的公 募业 务已 形成 三大 投研 “特 色” :1. 权益 投资 坚持自 下而 上精
选优质 成长 股 , 把 握中 国 经济转 型升 级机 遇 ;2. 绝 对收益 提倡 “ 用权 益投 资 做绝对 收益 ” 的理 念,
借助量化模型 进行择时 和 选股;3.固定 收益以稳 健 为本,兼顾流 动性与收 益 率,为大类 资产配置
提供基 础性 工具 。
2016 年, 公司 的固 定收 益 投资能 力跃 居行 业 “ 第一 梯队 ” 。据 海通 证 券 2016 年 基金 公司 固
定收益 投资 能力 排行 榜显 示, 东 吴基 金固 收团 队以3.81% 的 综合 收益 率, 位列85 家入 选基 金公 司
的第六 位。
近年来 , 公司 凭借 扎实 的 投资团 队 、 出 色投 资业 绩 , 斩 获了 诸多 奖项 , 比如2016 年 度最 受欢
迎债券 类基 金* 东吴 鼎利 债 券基 金 LOF ( 东方 财富 风云 榜) 、2015 年 度十 大风 云基 金公司 ( 《 大众 证
券报》 ) 、2014 年度最 佳投 资风格*金蝉奖 (东吴新 经 济股票型基金, 《华夏理 财 》杂志) 、2014
年度新 财富 最智 慧投 资机 构( 《 新财 富》 杂志 )等 。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
周健
本 基 金 基
金经理
2016 年2 月3
日
- 10 年
硕士,南开大学毕业。
曾 就 职 于 海 通 证 券 ;
2011 年 5 月 加入 东吴 基
金管理有限公司,曾任东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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公 司 研 究 策 划 部 研 究
员,现任基金经理,自
2012 年 05 月 03 日起 担
任东吴中证新兴产业指
数证券投资基金基金经
理、 自 2013 年6 月5 日
起担任 东吴 深证 100 指
数增强型证券投资基金
(LOF ) 基 金 经 理 、 自
2016 年 2 月 3 日 起担 任
东吴安盈量化灵活配置
混合型证券投资基金基
金经理 、 自 2016 年2 月
5 日起担任东吴国企改
革主题灵活配置混合型
证 券 投 资 基 金 基 金 经
理, 自 2016 年6 月3 日
起担任东吴安鑫量化灵
活配置混合型证券投资
基金基 金经 理, 自 2016
年8 月11 日 起担 任东 吴
智慧医疗量化策略灵活
配置混合型证券投资基
金 基 金 经 理 , 其 中 自
2012 年 10 月 27 日至
2015 年5 月29 日 担任 东
吴新创业混合型证券投
资基金 基金 经理 。
秦斌
本 基 金 基
金 经 理 助
理
2016 年7 月7
日
- 7.5 年
硕士,2009 年 07 月至
2015 年 6 月 就职 于东 吴
证券股份有限公司,历
任研究所金融工程分析
师、投资总部数量化与
衍 生 品 交 易 研 究 员 ,
2015 年 7 月 加入 东吴 基
金管理有限公司,曾任
研究策划部研究员、基
金经理助理,现任基金
经理, 其中 自 2016 年 7
月 7 日起担 任东 吴国 企
改革主题灵活配置混合
型证券投资基金、东吴
安盈量化灵活配置混合
型证券投资基金、东吴
安鑫量化灵活配置混合东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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型证券投资基金基金经
理,自 2016 年 10 月 18
日起担任东吴智慧医疗
量化策略灵活配置混合
型证券投资基金基金经
理。
注:1 、周 健为 该基 金的 首 任基金 经理 ,此 处的 任职 日期为 基金 成立 日;
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 中 国证 监会 的规 定 和基金 合同 的规
定及其他有关 法律规定 , 本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产,为基金 持有人谋
求最大 利益 ,无 损害 基金 持有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本报告 期内 , 公 司根 据证 监 会 2011 年 发布 的 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》
的具体 要求 , 持 续完 善公 司投资 交易 业务 流程 和公 平交易 制度 。 制 度和 流程 覆盖了 境内 上市 股票 、
债券的一级市 场申购、 二 级市场交易等 投资管理 活 动,包括授权 、研究分 析 、投资决策 、交易执
行、业绩评估 等投资管 理 活动相关的各 个环节。 同 时,公司合理 设置各类 资 产管理业务 之间以及
各类资产管理 业务内部 的 组织结构,在 保证各投 资 组合投资决策 相对独立 性 的同时,确 保其在获
得投资 信息 、投 资建 议和 实施投 资决 策方 面享 有公 平的机 会。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
公司建 立了 严格 的投 资决 策内部 控制 :1 、 各投 资组 合投资 决策 保持 相对 独立 性的同 时 , 在 获
得投资 信息 、 投资 建议 和 实施投 资决 策方 面享 有公 平的机 会 ;2 、 公 司研 究策 划部的 研究 工作 实行
信息化 管理 , 研 究成 果在 统一的 信息 平台 发布 , 对 所有产 品组 合经 理开 放;3 、 坚持 信息 保密, 禁
止在除统一信 息平台外 的 其他渠道发布 研究报告 , 禁止在研究报 告发布之 前 通过任何渠 道泄露研
究成果信息。 同时,公 司 还建立了严格 的投资交 易 行为监控制度 ,对投资 交 易行为进行 事前、事
中和事 后的 全程 监控 ,保 证公平 交易 制度 的执 行和 实现。
本报告期内, 公司严格 遵 守法律法规关 于公平交 易 的相关规定, 对公司旗 下 所有投 资组合 之
间的整体收益 率差异、 分 投资类别(股 票、债券 ) 的收益率差异 进行了分 析 ,并采集了 连续四个
季度期间内、 不同时间 窗 下(如日内、3 日内、5 日内)同向交 易的样本 , 对其进行 95% 置信 区
间下的假设检 验分析, 同 时结合组合互 相之间的 输 送金额总额、 贡献度等 因 素综合判断 是否存在东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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不公平 交易 、利 益输 送的 可能。 分析 未发 现异 常情 况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ,未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年证 券市场以 熔断开 场,以股债汇 共振下跌收 官,1 月 A 股触发熔断 , 上证指数下 跌
-12.31% , 而 创业 板和 中小 板指数 跌幅 分别 为-27.71% 、-22.89% , 跌 幅远 超上 证 指数 。 从 行业 表现
看,以白酒为 代表的消 费 类行业以及以 煤炭、钢 铁 、化工、建筑 为代表的 周 期型行业表 现要强于
以TMT 、 医疗 服务 为代 表的 成长股 , 申 万 28 个一 级行 业仅食 品饮 料和 建筑 材料 全年收 涨, 而传媒 、
计算机 全年 跌幅 超30% 。
东 吴安 盈量 化基 金根 据量化 择时 体系 选择 出入 场时机 ,因 为发 行档 期躲 过了 1 月份 市 场
熔断的危险, 但上半年 仓 位偏低,错过 了市 场反 弹 机会,下半年 ,随着择 时 体系重新进 入风险收
益比可 观区 域, 逐步 加大 仓位, 配置 方向 基于 量化 选股体 系, 按策 略进 行。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ,本 基金 份额净 值为 1.049 元 ,累 计净值 1.049 元 ;本 报告 期份额 净值 增 长
率4.90% , 同期 业绩 比较 基准收 益率 为 7.33% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2016 年主要国家国债收益 率上半年趋势下行,下半年由于主要经济体经济数据普遍好于预
期,以 及特 朗普 上台 ,国 债收益 率 从 9 月 开始 逐步 走高。 大宗 商品 方面 ,金 银价格 先涨 后跌 , 能
源价格 持续 回升 ,布 伦特 原油全 年涨 幅 为51% ,大 宗金属 价格 普涨 ,锌 价全 年上 涨 60% ,铜 、铝 、
铅、 镍等 金属 全年 震荡 走 高, 涨幅 均 超 10%, 受益 于 中国大 宗商 品需 求回 暖等 原因,BDI 指 数、CRB
指数 2016 年探 底回 升, 全 年分别 上涨 101% 、13.2% ,预计 大宗 商品 的回 暖会 持续到 2017 年 上半
年。量化宽松 货币政策 边 际效果递减, 延续压力 递 增,持续风险 不断加 大 。 全球不可避 免迎来流
动性拐 点。2016 年中 国为 了稳增 长加 大杠 杆, 政府 加社会 融资 总量 达到 25 万 亿,创 造的 GDP 仅
为5-6 万亿 , 较2007 年7 万亿的 融资 产生 了5 万亿 的 GDP , 效 率大 打折 扣。 超 发 的货 币推 升大 宗
商品价格和房 价,从一 线 二线城市往三 四线蔓延 。 房价大涨、通 胀反弹、 汇 率贬值,国 内经济政
策导向从以往 的重视规 模 扩张转向结构 和效益提 升 ,财政与货币 政策随之 进 入紧平衡状 态,政治
局会议和中央 经济工作 会 议均把抑制资 产泡沫和 防 范金融风险作 为主要目 标 ,货币政策 已经从实
际偏宽 松转 向稳 健偏 紧,2017 年 政府 加社 会总 融资 增速趋 降, 年初 应为 全年 融资增 速高 点, 下半东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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年经济 下行 的风 险远 高于 上半年 。
展望2017 年, 由于 短期 盈 利下拐 点大 概率 形成 , 预 计经济 将在 需求 侧二 次探 底, 但 供给 出清 ,
政策从稳增长 转向防风 险 和促改革。股 市将很 难 再 现资金推动的 强趋势行 情 ,但结构性 机会将比
较多,围绕业 绩和改革 两 大主线展开。 未来将呈 现 宏观羸弱,微 观转好的 转 型格局。虽 然宏观经
济在需求端二 次探底, 但 供给出清和行 业集中度 提 升有助于改善 企业效益 , 传统行业随 着产能的
持续出 清, 行业 集中 度提 升,规 模经 济凸 显, 行业 壁垒提 高, 这些 行业 正酝 酿着新 的机 会。
经过三 次股 灾和 近一 年的 调整, 截 至 2016 年 底, 中 小板和 创业 板 2016 年动 态 PE 分别 为37 、
46 倍, 如 果2017 年 中小 板 和创业 板仍 然能 够维 持 30% 左右 的增 长, 那么 将会 有 一批成 长股 进入 价
值投资领域。 事实上, 当 前时点已有一 些 成长股 已 进入可以战略 配置阶段 , 预计持有全 年会有不
错的绝对收益 。本基金 将 继续采用量化 择时加量 化 选股投资体系 ,在获取 收 益前提下, 严格控制
回撤。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内, 本基金管 理 人坚持从规范 运作、防 范 风险、保障基 金份额持 有 人利益的角度 出
发,建立健全 内部风险 控 制体系,完善 内幕交易 防 控机制,确保 各项法规 和 制度的落实 ,保证基
金合同得到严 格履行。 加 强对基金投资 运作和公 司 经营管理的合 规性监察 , 采取实时监 控、定期
检查、专项稽 核等方式 , 推动内部控制 机制的完 善 与优化。发现 违规隐患 及 时与有关业 务人员沟
通并向 管理 层报 告, 定期 向公司 董事 、总 经理 和监 管部门 出具 相关 报告 。
本报告 期内 ,本 基金 管理 人监察 稽核 重点 开展 的工 作包括 :
(1 ) 紧 跟业 务要 求 , 完 善 风险控 制手 段 。 本 基金 管 理人结 合基 金 风 险管 理要 求, 事前 做好 系
统风控设置, 事中加强 监 控及跟踪提示 ,事后积 极 研究、探索风 控手段的 优 化方案,规 范流程,
提升效 率, 构建 多维 度的 风险管 理层 次, 不断 提升 公司风 险管 理水 平。
(2) 以风 险为 导向, 关键 业务为 重点 开展 专项 稽核 。 本基 金管 理人 找准 业务 重点及 关键 环节 ,
抓住主要风险 点,比照 最 新监管要求, 扎实开展 了 多项专项稽核 工作,取 得 了一定成效 。 稽核内
容覆盖了多项 业务领域 , 深入内控薄弱 环节,发 现 问题后及时采 取整改措 施 ,化解风险 隐患,加
强了公 司风 险合 规管 理。
(3 ) 梳 理信 批流 程 , 促 进 信息披 露规 范化 。 本基 金 管理人 持续 关注 最 新 出台 的法律 法规 , 根
据产品的不同 信息披露 要 求切实做好信 息披露要 点 汇总、节点提 示及对外 披 露等工作, 加强流程
化、日 志化 管理 ,保 障了 信息披 露工 作的 及时 性以 及准确 性。
(4) 提升 合规 氛围 , 推动 合规文 化建 设 。 本 基金 管 理人及 时根 据新 颁布 的法 律法规 及监 管要
求开展合规宣 传培训工 作 ,通过专题培 训、律师 讲 座、合规期刊 等多种形 式 进一步加强 了内部合东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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规培训 力度 ,深 化基 金从 业人员 风合 规险 意识 ,提 升职业 道德 素养 ,营 造良 好合规 氛围 。
公司自成立以 来,各项 业 务运作正常, 内部控制 和 风险防范措施 逐步完善 并 积极发挥作用 。
在今后 的工 作中 , 本基 金 管理人 将继 续坚 持一 贯的 内部控 制理 念 , 完 善内 控 制度 , 提 高工 作水 平,
努力防 范和 控制 各种 风险 ,保障 基金 份额 持有 人的 合法权 益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告 期内,本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定,日常 估 值由基金管理 人同基金 托 管人一同进 行,基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后,经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
公司设立基金 资产估值 委 员会,成员由 公司副总 经 理、基金会计 、固定收 益 部总经理、绝 对
收益部总经理 、权益投 资 部副总经理、 金融工程 相 关业务人员、 合规风控 人 员等组成, 同时,督
察长、 相关 基金 经理 、总 裁指定 的其 他人 员可 以列 席相关 会议 。
公司在充分考 虑参与估 值 流程各方及人 员的经验 、 专业胜任能力 和相关工 作 经验的基础上 ,
由估值委员会 负责研究 、 指导基金估值 业务。金 融 工程相关业务 人员负责 估 值相关数值 的处理及
计算,并参与 公司对基 金 的估值方法的 计算; 公 司 副总经理 、基 金会计等 参 与基金组合 估值方法
的确定,复核 估值价格 , 并与相关托管 行进行核 对 确认;督察长 、合规风 控 业务相关人 员对有关
估值政策、估 值流程和 程 序、估值方法 等事项的 合 规合法性进行 审核与监 督 。基金经理 参与估值
委员会对估值 的讨论, 发 表意见和建议 ,与估值 委 员会成员共同 商定估值 原 则和政策, 但不介入
基金日 常 估 值业 务。
公司参与估值 流程各方 之 间没有存在任 何重大利 益 冲突;公司现 没有进行 任 何定价服务的 约
定。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金本报告 期内,未 出 现连续二十个 工作日出 现 基金份额持有 人数量不 满 二百人或者基 金
资产净 值低 于五 千万 元情 形。 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2016 年, 基金 托管 人在东 吴安盈 量化 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 的托 管过 程中, 严格 遵 守
了《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、 基 金 合同、托管协 议,尽职 尽 责地履行了 托管人应
尽的义 务, 不存 在任 何损 害基金 持有 人利 益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2016 年, 东吴 基金 管理有 限公司 在东 吴安 盈量 化灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金投资 运作 、 基
金资产净值的 计算、基 金 份额申购赎回 价格的计 算 、基金费用开 支等问题 上 ,托管人未 发现损害
基金持 有人 利益 的行 为。
本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配, 符合 基金 合同 的规定 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
2016 年年 度, 由 东吴 基金 管理有 限公 司编 制并 经托 管人复 核审 查的 有关 东吴 安盈量 化灵 活 配
置混合型证券 投资基金 的 年度报告中财 务指标、 净 值表现、收益 分配情况 、 财务会计报 告相关内
容、投 资组 合报 告等 内容 真实、 准确 、完 整。
§6 审计报 告
本报告期基金 财务报告 经 天衡会计师事 务所(特 殊 普通合伙)审 计,注册 会 计师签字出 具了 天衡
审字(2017 )00509 号标 准无保留意见 的审计报 告 。投资者可通 过年度报 告 正文查看审计 报告全
文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体: 东吴 安盈 量化 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 : 2016 年 12 月31 日
单位: 人民 币元
资 产
本期末
2016 年12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月31 日
资 产:
银行存 款 55,035,900.82 - 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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结算备 付金 1,950,291.98 -
存出保 证金 440,400.08 -
交易性 金融 资产 314,551,959.01 -
其中: 股票 投资 314,551,959.01 -
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 96,400,464.60 -
应收证 券清 算款 1,865,811.78 -
应收利 息 42,572.76 -
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 470,287,401.03 -
负债和所有者权益
本期末
2016 年12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月31 日
负 债:
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 4,502.10 -
应付管 理人 报酬 469,459.06 -
应付托 管费 78,243.15 -
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 229,359.80 -
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 160,016.96 -
负债合 计 941,581.07 -
所有者权益:
实收基 金 447,272,411.62 -
未分配 利润 22,073,408.34 -
所有者 权益 合计 469,345,819.96 -
负债和 所有 者权 益总 计 470,287,401.03 -
注:1 、本 基金 于2016 年2 月3 日成 立, 基金 合同 生效起 至披 露时 点不 满一 年。
2、报 告截 止日2016 年 12 月31 日, 基金 份额 净值1.049 元, 基金 份额 总额447,272,411.62 份。
东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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7.2 利 润表
会计主 体: 东吴 安盈 量化 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期: 2016 年2 月3 日( 基金 合同 生效 日)至2016 年12 月 31 日
单位: 人民 币元
项 目
本期
2016 年 2 月 3 日(基
金合同生效日)至
2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至
2015 年12 月 31 日
一、收入 2,840,333.33 -
1.利息 收入 2,509,776.76 -
其中: 存款 利息 收入 693,209.50 -
债券利 息收 入 456,035.96 -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 1,360,531.30 -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列) 5,883,807.27 -
其中: 股票 投资 收益 5,782,014.48 -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -123,448.81 -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 225,241.60 -
3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “-”
号填列 )
-6,582,038.18 -
4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) - -
5.其他 收入 (损 失以 “-” 号填列 ) 1,028,787.48 -
减: 二、费用 6,133,310.83 -
1.管 理人 报酬 3,329,156.07 -
2.托 管费 554,859.35 -
3.销 售服 务费 - -
4.交 易费 用 1,961,765.61 -
5.利 息支 出 - -
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6.其 他费 用 287,529.80 -
三、利润总额 (亏损 总额 以“-”
号填列)
-3,292,977.50 -
减:所 得税 费用 - -
四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填
列)
-3,292,977.50 - 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 东吴 安盈 量化 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期:2016 年2 月3 日(基 金合 同生 效日) 至 2016 年 12 月31 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年2 月3 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值 )
211,164,009.95 - 211,164,009.95
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- -3,292,977.50 -3,292,977.50
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
(净值 减少 以 “-” 号 填列 )
236,108,401.67 25,366,385.84 261,474,787.51
其中:1. 基 金申 购款 518,153,187.03 30,661,910.34 548,815,097.37
2. 基金 赎回 款 -282,044,785.36 -5,295,524.50 -287,340,309.86
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 (净 值减 少以 “- ”
号填列 )
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值 )
447,272,411.62 22,073,408.34 469,345,819.96
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值 )
- - -
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- - -
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
(净值 减少 以 “-” 号 填列 )
- - -
其中:1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - - 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 (净 值减 少以 “- ”
号填列 )
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值 )
- - -
注:本 基金 于2016 年2 月 3 日 成立 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 王炯______
______ 吕晖______
____ 沈静____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
东吴安盈量化 灵活配置 混 合型证券投资 基金(以 下 简称“本基金” ) ,系经中 国证券监督管 理
委员会(以下 简称“中国 证监会 ” )证监 许可[2015]2795 号文 《关于准 予东吴 安盈量化灵活 配置
混合型证券投 资基金注 册 的批复》核准 ,由东吴 基 金管理有限公 司作为发 起 人向社会公 众公开发
行募集 ,基 金合 同于2016 年 2 月 3 日 正式 生效 ,首 次设立 募集 规模 为 211,164,009.95 份 基金 份
额。本基金为 契约型开 放 式,存续期限 不定。本 基 金的基金管理 人和注册 登 记人为东吴 基金管理
有限公 司, 基金 托管 人为 中国交 通银 行股 份有 限公 司。
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具, 包括国 内依 法发 行上 市的 股票 ( 含中 小板 、
创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票) 、 股指 期货、 权证、 债券 (包 括 但不限 于国 债、 央行
票据、地方政 府债、金 融 债、企业债、 短期融资 券 、公司债、中 期票据、 可 转换债券( 含分离型
可转换债券) 、次级债) 、 资产支持证 券、债券 回购 、银行存款 等固定 收 益类 金融工具以 及法律 法
规或中 国证 监会 允许 基金 投资的 其他 金融 工具 (但 须符合 中国 证监 会相 关规 定) 。
基金的投资组 合比例为: 股票投资占基 金资产的比 例为 0% –95%; 债券、资 产支持证券、 债
券回购 、 银 行存 款等 固定 收益类 金 融 工具 的投 资比 例不低 于基 金资 产 的5%; 权证投 资比 例不 得 超
过基金资产净 值的 3% ; 每个交易日日 终在扣除 股 指期货合约需 缴纳的交 易 保证金后,保 持现金
或者到 期日 在一 年以 内的 政府债 券的 比例 合计 不低 于基金 资产 净值 的 5% ; 本 基金投 资于 其他 工 具
的比例 依照 法律 法规 或监 管机构 的规 定执 行。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部颁 布的 《企 业会 计准 则-基 本准 则》 、 具 体会 计 准则、 应用 指南 、
企业会 计准 则解 释以 及其 他相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”)、 中国 证监 会基金 部发 布的 《证东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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券投资 基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半 年度报 告>》 、中 国证 券投 资基金 业协 会颁 布
的《证券投 资基金会 计核 算业务指引》 、 《东吴安 盈 量化灵活配 置混合型 证券 投资基金基 金合同 》
和中国 证监 会允 许的 如财 务报表 附注 所列 示的 基金 行业实 务操 作的 有关 规定 编制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金声明: 本基金编 制 的财务报表符 合企业会 计 准则的要求, 真实、 完 整 地反映了本基 金
2016 年 12 月 31 日 的财 务 状况及 2016 年 度经 营成 果 和所有 者权 益( 基金 净值 )变动 情况 等有 关
信息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日 止 。本报 告期 自 2016 年2 月 3 日起至 12 月
31 日 止。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 记账 本位 币为 人民 币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
1 、金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 目前 暂无金 融资 产分 类为 可供 出售金 融资 产及 持有 至到 期投资 。
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)分 类为以公 允 价值计量且 其
变动计入当期 损益的金 融 资产。除衍生 工具所产 生 的金融资产在 资产负债 表 中以衍生金 融资产列
示外,以公允 价值计量 且 其公允价值变 动计入损 益 的金融资产在 资产负债 表 中以交易性 金融资产
列示。
本基金持有的 其 他金融 资 产分类为应收 款项,包 括 银行存款和各 类应收款 项 等。应收款项 是
指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
2 、金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和各类 应付 款项 等。 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资产或金 融负债于 本 基金成为金融 工具合同 的 一方时,于交 易日按公 允 价值在资产负 债
表内确认。以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产, 取得时发 生 的相关交易 费用计入
当期损益;支 付的价款 中 包含已宣告但 尚未发放 的 现金股利或债 券起息日 或 上次除息日 至购买日
止的利 息, 单独 确认 为应 收项目 。应 收款 项和 其他 金融负 债的 相关 交易 费用 计入初 始确 认金 额。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 及金融负债按 照公允价 值 进行后续计量 ,
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ,以 摊余 成本进 行后 续计 量。
当收取某项金 融资产现 金 流量的合同权 利已终止 或 该金融资产所 有权上几 乎 所有的风险和 报
酬已转 移时 , 终 止确 认该 金融资 产。 终止 确认 的金 融资产 的成 本按 移动 加权 平均法 于交 易日 结 转 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)按 如下原则 确 定公允价值 并
进行估 值:
(1) 对存在 活跃市场 的投 资品种,如报 表日有成 交 价,应当以当 日收盘价 作 为公允价值。 活
跃市场中的报 价是指易 于 定期从交易所 、经纪商 、 行业协会、定 价服务机 构 等获得的价 格,且代
表了在公平交 易中实际 发 生的市场交易 的价格。 如 报表日无成交 价、且最 近 交易日后经 济环境未
发生重大变化 的,应当 以 最近交易日收 盘价作为 公 允价值;如报 表日无成 交 价、且最近 交易日后
经济环 境发 生了 重大 变化 的, 应 当在 谨慎 原则 的基 础上采 用适 当的 估值 技术 , 审慎 确定 公允价值。
(2) 金融工 具不存在 活跃 市场的,本公 司采用估 值 技术确定其公 允价值。 估 值技术包括参 考
计量日市场参 与者在主 要 市场或最有利 市场中使 用 的价格、参照 实质上相 同 的其他金融 工具当前
的公允 价值 、现 金流 量折 现法和 期权 定价 模型 等。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基金具有 抵销已确 认 金融资产和金 融负债的 法 定权利,且目 前可执行 该 种法定权利, 同
时本基金计划 以净额结 算 或同时变现该 金融资产 和 清偿该金融负 债时,金 融 资产和金融 负债以相
互抵销 后的 金额 在资 产负 债表内 列示 。 除 此以 外, 金 融资产 和金 融负 债在 资产 负债表 内分 别列 示,
不予相 互抵 销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额。 申购、赎 回 、转换及分红 再投资引 起 的实收基金的 变
动分别 于交 易确 认日 认列 。 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ,
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时,申购或赎 回款项中 包 含的按累计 未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列,并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率计算的利 息扣除在 适 用情况下由 债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益; 处置时其 公 允价值与初始 确认金额 之 间的差额确认 为投资 收 益 ,其中包括 从公允价
值变动 损益 结转 的公 允价 值累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算,实际利 率法与直 线 法差异较小的 也
可按直 线法 计算 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算,实 际利率法 与 直线法差异较 小
的也可 按直 线法 计算 。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
1 、在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ,本 基金 每年 收益分 配次 数最 多 为 12 次 ,每次 收益 分
配比例 不得 低于 该次 可供 分配利 润 的10% ,若 《基 金合同 》生 效不 满 3 个 月 可不进 行收 益分 配;
2 、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种 : 现 金分 红与 红利 再 投资 , 投 资者 可选 择现 金 红利或 将现 金红
利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ;若 投资 者不 选择 ,本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ;
3 、 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 , 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ;
4 、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ;
5 、法 律法 规 或 监管 机关 另 有规定 的, 从其 规定 。 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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7.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
(1) 计 量属 性
本基金除特别 说明对金 融 资产和金融负 债采用公 允 价值等作为计 量属性之 外 ,一般采用历 史
成本计 量。
(2) 重 要会 计估 计及 其关 键 假设
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作,本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 :
(a) 对 于在 锁定 期内 的非 公开发 行股 票, 根据 中国 证监会 证监 会计 字[2007]21 号 《 关于 证券
投资基 金执 行< 企业 会计 准 则>估 值业 务及 份额 净值 计 价有关 事项 的通 知》 , 若在 证 券交 易所 挂牌 的
同一股票的市 场交易收 盘 价低于非公开 发行股票 的 初 始投资成本 ,按估值 日 证券交易所 挂牌的同
一股票的市场 交易收盘 价 估值;若在证 券交易所 挂 牌的同一股票 的市场交 易 收盘价高于 非公开发
行股票的初始 投资成本 , 按锁定期内已 经过交易 天 数占锁定期内 总交易天 数 的比例将两 者之间差
价的一 部分 确认 为估 值增 值。
(b) 对 于特 殊事 项停 牌股 票, 根 据中 国证 监会 公告[2008]38 号 《关 于进 一步 规范证 券投 资基
金估值 业务 的指 导意 见》 , 本基金 采用 《中 国证 券业 协会基 金估 值工 作小 组关 于停牌 股票 估值 的参
考方法》提供 的指数收 益 法对重大影响 基金 资产 净 值的特殊事项 停牌股票 估 值,通过停 牌股票所
处行业的行业 指数变动 以 大致反映市场 因素在停 牌 期间对于停牌 股票公允 价 值的影响。 上述指数
收益法的关键 假设包括 所 选取行业指数 的变动能 在 重大方面基本 反映停牌 股 票公允价值 的变动,
停牌股票的发 行者在停 牌 期间的各项变 化未对停 牌 股票公允价值 产生重大 影 响等。本基 金自成立
日起, 采用 中证 协(SAC) 基 金行业 股票 估值 指数 以取 代原交 易所 发布 的行 业指 数。
(c) 在 银行 间同 业市 场交 易的债 券品 种的 公允 价值 , 根据 中国 证监 会证 监会 计字[2007]21 号
《关于证券 投资基金 执行< 企业会计准 则>估值业 务及 份额净值计 价有关事 项的 通知》采用 估值技
术确定 公允 价值 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
第 22 页 共 38 页
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财 税[2004]78 号 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、 财税[2005]103 号 《关 于股 权分 置
试点改革有关 税收政策 问 题的通知 》 、财 税[2008]1 号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、
财税[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2016]36 号《 关于全面 推 开营业税改征 增值税试 点 的通知 》及其 他相关财 税 法规和实务操 作,
主要税 项列 示如 下:
1 、 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不 征收 营业 税 。 基 金买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。 自2016 年5 月1 日起 营 改增后 , 基金 买卖 股票 、 债券的 差价 收入 免收
增值税 。
2 、 对基 金从 证券 市 场 中取 得的收 入, 包括 买卖 股票 、 债券 的差 价收 入, 股 权 的股息 、 红 利收
入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。
3 、对基金取得的企业债券 利息收入,由发行债券的 企业在向基金支付利息时 代扣代缴 20%
的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日起 , 对 基金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 , 持 股期 限在 1
个月以内( 含 1 个月) 的, 其股息红利 所得全额 计入 应纳税所得 额;持股 期限 在 1 个月以 上至 1
年( 含 1 年)的 ,暂减 按 50% 计入应纳 税所得额 ;持 股期限超过 1 年的, 暂减 按 25%计入 应纳税
所得额 。 对基 金持 有 的 上 市公司 限售 股 , 解 禁后 取 得的股 息 、 红 利收 入 , 按 照上述 规定 计算 纳税 ,
持股时间自解 禁日起计 算 ;解禁前取得 的股息、 红 利收入继续暂 减按 50% 计 入应纳税所 得额。上
述所得 统一 适用 20% 的税 率计征 个人 所得 税。
4 、基 金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
5 、 基 金作 为流 通股 股东 在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金等 对价
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
东吴基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、 基 金注 册与 过户登 记人 、 基 金销 售机
构
交通银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东吴证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
上海兰 生( 集团 )有 限公 司 基金管 理人 的股 东 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
第 23 页 共 38 页
上海新 东吴 优胜 资产 管理 有限公 司 基金管 理人 的子 公司
注:本报告期 基金关联 方 未发生变化。 本基金与 关 联方的所有交 易均是在 正 常业务中按 照一般商
业条款 订立 。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年2 月 3 日(基 金合 同生效 日) 至
2016 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
东吴证券股份
有限公司
2,452,072,630.35 93.92% - -
7.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 :人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年2 月 3 日( 基 金合 同生效 日) 至
2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
东吴证券股份
有限公司
27,788,358.42 100.00% - -
7.4.8.1.3 债 券回 购交易
金额单 位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年2 月 3 日( 基 金合 同生效 日) 至
2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
东吴证券股份
有限公司
5,233,500,000.00 100.00% - - 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
第 24 页 共 38 页
7.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 权证 交易 。
7.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年2月3 日( 基金 合同 生 效日) 至2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东吴证券股份
有限公司
545,270.15 93.93% 181,919.74 83.78%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015 年1月1 日至2015 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
注:上述佣金 已扣除中 国 证券登记结算 有限责任 公 司收取的由券 商承担的 证 券结算风险 基金。股
票交易佣金为 成交金额 的 0.3‰扣除 证券公司 需承担 的费用(包括 但不限于 买 (卖)经手费 、买
(卖 ) 证 管费 等) ; 证 券公 司不向 本基 金收 取国 债现 券及国 债回 购和 企业 债券 的交易 佣金 , 但交 易
的经手费和证 管费由本 基 金交纳。佣金 的比率是 公 允的,符合证 监会有关 规 定。管理人 因此从关
联方获 得的 服务 主要 包括 :为本 基金 提供 的证 券投 资研究 成果 和市 场信 息服 务。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年2 月3 日( 基金 合同 生效
日)至2016 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
3,329,156.07 -
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
68,522.01 -
注: 支 付基 金管 理人 东吴 基金管 理有 限公 司的 基金 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5% 的年 费
率计提 ,逐 日累 计至 每月 月底, 按月 支付 。
其计算 公式 为: 日基 金管 理人报 酬= 前一 日基 金资 产净值 X 1.5% / 当 年天 数。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
第 25 页 共 38 页
项目
本期
2016 年2 月3 日( 基金 合同 生效
日)至2016 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
554,859.35 -
注:支付基金 托管人交 通 银行股份有限 公司的基 金 托管费按前一 日基金资 产 净值 0.25% 的年费 率
计提, 逐日 累计 至每 月月 底,按 月支 付。
其计算 公式 为: 日基 金托 管费= 前一 日基 金资 产净 值 X 0.25% / 当年 天数 。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
本基金 无销 售服 务费 。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内未 与关 联方进 行银 行间 同业 市场 的债券 (含 回购 )交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 管理 人本 报告 期内 未持有 本基 金份 额。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末除 基金 管理人 之外 的其 他关 联方 无投资 本基 金的 情况 。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年2 月3 日( 基金 合同 生效日)至
2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
活期存款利息
收入
55,035,900.82 468,661.52 - -
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内无 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券的情 况。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无其他 需要 说明 的关 联交 易事项 。 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
第 26 页 共 38 页
7.4.9 期 末( 2016 年12 月31 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位: 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 : 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位 : 股 )
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
601375
中原
证券
2016 年
12 月20
日
2017 年
1 月 3
日
新股流
通受限
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
603877
太平
鸟
2016 年
12 月29
日
2017 年
1 月 9
日
新股流
通受限
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
300583
赛托
生物
2016 年
12 月29
日
2017 年
1 月 6
日
新股流
通受限
40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -
603689
皖天
然气
2016 年
12 月30
日
2017 年
1 月 10
日
新股流
通受限
7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 -
603228
景旺
电子
2016 年
12 月28
日
2017 年
1 月 6
日
新股流
通受限
23.16 23.16 1,538 35,620.08 35,620.08 -
603035
常熟
汽饰
2016 年
12 月27
日
2017 年
1 月 5
日
新股流
通受限
10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -
603266
天龙
股份
2016 年
12 月30
日
2017 年
1 月 10
日
新股流
通受限
14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -
300587
天铁
股份
2016 年
12 月28
日
2017 年
1 月 5
日
新股流
通受限
14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 -
002840
华统
股份
2016 年
12 月29
日
2017 年
1 月 10
日
新股流
通受限
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
002838
道恩
股份
2016 年
12 月28
日
2017 年
1 月 6
日
新股流
通受限
15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -
603186
华正
新材
2016 年
12 月26
日
2017 年
1 月 3
日
新股流
通受限
5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -
603032
德新
交运
2016 年
12 月27
日
2017 年
1 月 5
日
新股流
通受限
5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -
300586 美联 2016 年 2017 年 新股流 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 - 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
第 27 页 共 38 页
新材 12 月26
日
1 月 4
日
通受限
300591
万里
马
2016 年
12 月30
日
2017 年
1 月 10
日
新股流
通受限
3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -
300588
熙菱
信息
2016 年
12 月27
日
2017 年
1 月 5
日
新股流
通受限
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位: 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 ( 股)
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600626 申达股
份
2016 年
12 月15
日
重大资
产重组
停牌
13.69 - - 180,900 2,217,125.61 2,476,521.00 -
600814 杭州解
百
2016 年
12 月26
日
重大事
项停牌
11.37 2017 年1
月 9 日
10.70 102,600 1,084,806.00 1,166,562.00 -
000903 云内动
力
2016 年
12 月22
日
重大事
项停牌
8.76 - - 114,800 921,308.95 1,005,648.00 -
601168 西部矿
业
2016 年
12 月19
日
重大资
产重组
停牌
7.83 - - 83,200 653,063.14 651,456.00 -
000050 深天马
A
2016 年9
月 12 日
重大资
产重组
停牌
18.82 - - 31,200 582,660.00 587,184.00 -
600763 通策医
疗
2016 年
12 月19
日
重大事
项停牌
33.54 2017 年1
月 3 日
34.80 16,167 541,857.81 542,241.18 -
002400 省广股
份
2016 年
11 月28
日
重大事
项停牌
13.79 - - 37,200 499,111.00 512,988.00 - 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
第 28 页 共 38 页
300150 世纪瑞
尔
2016 年
11 月8
日
重大资
产重组
停牌
9.97 - - 47,000 473,549.85 468,590.00 -
600973 宝胜股
份
2016 年
11 月28
日
重大资
产重组
停牌
8.05 2017 年2
月22 日
8.86 57,500 459,249.02 462,875.00 -
000560 昆百大
A
2016 年9
月 2 日
重大资
产重组
停牌
10.40 - - 40,200 401,335.00 418,080.00 -
002025 航天电
器
2016 年9
月 12 日
重大资
产重组
停牌
25.20 - - 15,800 383,274.00 398,160.00 -
600577 精达股
份
2016 年5
月 13 日
重大资
产重组
停牌
4.18 2017 年3
月 2 日
4.60 92,600 400,032.00 387,068.00 -
600655 豫园商
城
2016 年
12 月20
日
重大资
产重组
停牌
11.42 - - 33,000 367,219.00 376,860.00 -
000540 中天城
投
2016 年
11 月28
日
重大资
产重组
停牌
6.93 2017 年1
月 3 日
7.00 49,100 330,978.41 340,263.00 -
300212 易华录 2016 年
11 月30
日
重大资
产重组
停牌
34.00 - - 8,800 304,068.00 299,200.00 -
600406 国电南
瑞
2016 年
12 月29
日
重大资
产重组
停牌
16.63 - - 15,700 242,540.33 261,091.00 -
000887 中鼎股
份
2016 年
11 月18
日
重大资
产重组
停牌
25.94 2017 年2
月15 日
23.99 8,600 207,679.76 223,084.00 -
600859 王府井 2016 年9
月 27 日
重大资
产重组
停牌
16.28 - - 13,500 230,565.38 219,780.00 -
002034 美欣达 2016 年
10 月10
日
重大资
产重组
停牌
36.33 2017 年1
月13 日
39.96 6,000 207,950.37 217,980.00 -
002162 悦心健
康
2016 年
12 月22
日
重大资
产重组
停牌
6.61 - - 31,400 208,496.00 207,554.00 - 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
第 29 页 共 38 页
002396 星网锐
捷
2016 年9
月 12 日
重大事
项停牌
19.70 2017 年2
月21 日
18.35 5,100 101,235.00 100,470.00 -
603169 兰石重
装
2016 年
11 月24
日
重大资
产重组
停牌
13.36 - - 7,500 101,483.00 100,200.00 -
603308 应流股
份
2016 年
11 月24
日
重大资
产重组
停牌
21.92 2017 年2
月14 日
21.92 3,900 80,782.68 85,488.00 -
600552 凯盛科
技
2016 年9
月 8 日
重大资
产重组
停牌
18.43 2017 年2
月13 日
17.51 4,600 84,595.88 84,778.00 -
002462 嘉事堂 2016 年9
月 28 日
重大资
产重组
停牌
42.53 2017 年1
月12 日
38.98 1,900 73,356.38 80,807.00 -
603111 康尼机
电
2016 年
12 月26
日
重大资
产重组
停牌
14.70 - - 4,800 71,481.45 70,560.00 -
000987 越秀金
控
2016 年8
月 29 日
重大资
产重组
停牌
14.49 2017 年1
月 9 日
15.94 3,100 46,543.50 44,919.00 -
002727 一心堂 2016 年
12 月28
日
重大事
项停牌
21.20 2017 年1
月 5 日
21.66 1,000 22,494.92 21,200.00 -
300189 神农基
因
2016 年
12 月12
日
重大资
产重组
停牌
5.25 2017 年2
月28 日
5.34 3,800 20,444.00 19,950.00 -
300098 高新兴 2016 年
11 月17
日
重大资
产重组
停牌
15.84 2017 年1
月23 日
14.26 600 9,288.00 9,504.00 -
600171 上海贝
岭
2016 年
12 月14
日
重大事
项停牌
14.05 2017 年2
月16 日
14.90 600 9,280.00 8,430.00 -
600747 大连控
股
2016 年
11 月2
日
重大资
产重组
停牌
5.20 - - 1,500 6,525.00 7,800.00 -
东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
第 30 页 共 38 页
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无需要 说明 的其 他重 要事 项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
(%)
1 权益投 资 314,551,959.01 66.89
其中: 股票 314,551,959.01 66.89
2 固定收 益投 资 - -
其中: 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 96,400,464.60 20.50
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 56,986,192.80 12.12
7 其他各 项资 产 2,348,784.62 0.50
8 合计 470,287,401.03 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %)
A
农、林 、牧 、渔 业 11,387,258.32 2.43
B
采矿业 17,104,427.00 3.64
C
制造业 174,837,038.66 37.25
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 259,164.62 0.06 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
第 31 页 共 38 页
应业
E
建筑业 5,217,155.23 1.11
F
批发和 零售 业 33,008,784.65 7.03
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 20,222,115.28 4.31
H
住宿和 餐饮 业 1,223,982.00 0.26
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
16,499,028.74 3.52
J
金融业 12,785,903.20 2.72
K
房地产 业 9,868,943.80 2.10
L
租赁和 商务 服务 业 6,322,745.00 1.35
M
科学研 究和 技术 服务 业 1,486,772.00 0.32
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 82,803.03 0.02
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 717,345.76 0.15
Q
卫生和 社会 工作 554,103.18 0.12
R
文化、 体育 和娱 乐业 178,712.54 0.04
S
综合 2,795,676.00 0.60
合计 314,551,959.01 67.02
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 600367 红星发 展 331,928 4,454,473.76 0.95
2 600685 中船防 务 149,825 4,449,802.50 0.95
3 600409 三友化 工 417,300 3,918,447.00 0.83
4 600150 中国船 舶 136,300 3,763,243.00 0.80
5 000901 航天科 技 113,600 3,732,896.00 0.80
6 601857 中国石 油 446,900 3,552,855.00 0.76
7 600737 中粮屯 河 254,600 3,172,316.00 0.68
8 600298 安琪酵 母 177,800 3,168,396.00 0.68 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
第 32 页 共 38 页
9 600679 上海凤 凰 84,300 3,003,609.00 0.64
10 600433 冠豪高 新 370,100 2,968,202.00 0.63
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于公司网站
www.scfund.com.cn 的年 度报告 正文 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值
比例( %)
1 600685 中船防 务 9,791,555.00 2.09
2 600150 中国船 舶 8,963,282.74 1.91
3 600679 上海凤 凰 8,777,712.00 1.87
4 002186 全聚德 8,331,060.90 1.78
5 600367 红星发 展 8,073,070.05 1.72
6 000733 振华科 技 7,463,291.73 1.59
7 000721 西安饮 食 7,098,528.91 1.51
8 601857 中国石 油 7,064,096.00 1.51
9 600409 三友化 工 7,004,578.08 1.49
10 600099 林海股 份 6,331,236.02 1.35
11 601989 中国重 工 6,113,395.53 1.30
12 600677 航天通 信 5,875,673.00 1.25
13 600343 航天动 力 5,856,244.00 1.25
14 600118 中国卫 星 5,853,058.50 1.25
15 002125 湘潭电 化 5,709,181.64 1.22
16 000901 航天科 技 5,640,937.00 1.20
17 000701 厦门信 达 5,471,172.78 1.17
18 002049 紫光国 芯 5,241,924.60 1.12
19 600433 冠豪高 新 5,107,664.29 1.09
20 300114 中航电 测 5,015,554.05 1.07
注:本项的“ 买入金额 ” 均按买入成交 金额(成 交 单价乘以成交 数量)填 列 ,不考虑相 关交易费
用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期末 基金 资产 净值东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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比例( %)
1 002186 全聚德 7,724,349.16 1.65
2 000721 西安饮 食 6,759,018.42 1.44
3 600679 上海凤 凰 6,446,288.26 1.37
4 600150 中国船 舶 5,443,696.28 1.16
5 600685 中船防 务 5,420,281.06 1.15
6 600099 林海股 份 4,984,402.77 1.06
7 000039 中集集 团 4,701,114.76 1.00
8 000733 振华科 技 4,599,718.14 0.98
9 600992 贵绳股 份 4,237,997.55 0.90
10 600677 航天通 信 4,236,292.43 0.90
11 600343 航天动 力 4,210,014.36 0.90
12 600118 中国卫 星 4,203,525.00 0.90
13 002179 中航光 电 4,093,691.75 0.87
14 600558 大西洋 3,855,789.06 0.82
15 000701 厦门信 达 3,833,280.00 0.82
16 000707 双环科 技 3,765,745.20 0.80
17 600635 大众公 用 3,697,235.00 0.79
18 600612 老凤祥 3,683,128.24 0.78
19 601857 中国石 油 3,627,528.00 0.77
20 000885 同力水 泥 3,474,277.52 0.74
注: 本项 的 “卖 出金 额 ” 按卖出 成交 金额 ( 成交 单 价乘以 成交 数量 ) 填列 , 不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 1,464,702,457.63
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 1,149,350,474.92
注:本 项的 “ 买入 股票 成 本 ”、 “卖 出股 票收 入 ” 均按买 卖成 交金 额( 成交 单价乘 以成 交数 量)
填列, 不考 虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 报告 期末 未投 资债 券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 报告 期末 未投 资债 券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 报告 期末 未持 有资 产支持 证券 。 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查,或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 440,400.08
2 应收证 券清 算款 1,865,811.78 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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3 应收股 利 -
4 应收利 息 42,572.76
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,348,784.62
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
181 2,471,118.30 440,183,882.63 98.42% 7,088,528.99 1.58%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
4,627.73 0.0010%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
注:高 级管 理人 员、 基金 投资和 研究 部负 责人 及本 基金经 理本 期末 未持 有本 基金份 额。
东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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§10 开放式 基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 ( 2016 年 2 月 3 日 ) 基金 份额 总 额
211,164,009.95
本报告 期期 初基 金份 额总 额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 518,153,187.03
减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末基 金总 赎回 份额 282,044,785.36
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份
额减少 以"-" 填列)
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 447,272,411.62
注:1 、如 果本 报告 期间 发 生转换 入、 红利 再投 业务 ,则总 申购 份额 中包 含该 业务份 额;
2、如 果本 报告 期间 发生 转 换出业 务, 则总 赎回 份额 中包含 该业 务份 额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 基金 管理 人发 生以下 人事 变动 :
1 、2016 年1 月13 日, 任 少华先 生不 再担 任公 司董 事一职 , 由范 力、 冯玉 泉 担任公 司第 二届
董事会 董事 ;
2 、 2016 年1 月 16 日, 吴 永敏先 生因 退休 不再 担任 公司董 事长 , 由 范力 先生 担任公 司董 事 长 。
3 、2016 年1 月16 日, 任 少华先 生因 工作 调动 辞去 公司总 经理 职务 , 由王 炯 先生担 任公 司总
经理, 同时 王炯 先生 辞去 其所担 任的 公司 副总 经理 职务。
4 、2016 年5 月4 日 ,吕 晖先生 担任 公司 副总 经理 。
5 、2016 年 12 月 28 日 , 全卓伟 女士 不再 担任 公司 董事一 职, 由倪 雪梅 女士 担任公 司第 二 届
董事 会 董事 。
本报告 期内 托管 人的 专门 基金托 管部 门未 发生 重大 的人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本基金 本报 告期 内无 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 。
东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 为 本基 金审计 的 会计 师事 务 所为 天衡会 计 师事 务所 ( 特殊 普通合 伙 ) , 该 事务
所自本 基金 成立 起为 本基 金提供 审计 服务 至今 , , 本 报告期 内支 付审 计 费60000 元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ,基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 无受 稽查 或处 罚等 情况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东吴证券 2 2,452,072,630.35 93.92% 545,270.15 93.93% -
招商证券 2 158,677,996.41 6.08% 35,212.11 6.07% -
广发证券 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
注:1 、 租用 证券 公司 专用 交易单 元的 选择 标准 主要 包括: 证券 公司 基本 面评 价 (财 务状 况、 资 信
状况、经营 状况) ;证 券公 司研究能力 评价(报 告质 量、及时性 和数量) ; 证券 公司信息服 务评价
(全面 性、 及时 性和 高效 性)等 方面 。
租用证券公司 专用交易 单 元的程序:首 先根据租 用 证券公司专用 交易单元 的 选择标准形 成考评指
标,然 后根 据综 合评 分进 行选择 基金 专用 交易 单元 。
2、本 期租 用证 券公 司交 易 单元的 变更 情况
本基金 本报 告期 退租 1 个 交易单 元: 华创 证券 。新 增 3 个交易 单元 :广 发证 券 1 个、招 商证券 2
个。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
成交金 额
占当期 债
券回购
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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例 成交总 额
的比例
比例
东吴证券 27,788,358.42 100.00% 5,233,500,000.00 100.00% - -
招商证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
东吴基金管理有限公司
2017 年3 月27 日