东 吴 嘉 禾 优势 精 选 混 合型 开 放 式 证券 投 资
基金2016 年年度报告 摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 东吴基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期： 二〇一七年三 月二十七日
东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 22 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 东吴嘉 禾优 势精 选混 合型 开放式 证券 投资 基金
基金简 称 东吴嘉 禾优 势精 选混 合
场内简 称 -
基金主 代码 580001
交易代 码 580001
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2005 年 2 月 1 日
基金管 理人 东吴基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 731,099,987.53 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 分 享 中国 经济 成长 ，以 中低 风 险水 平获 得中 长期 较高
收益。
投资策 略 在 资 产配 置上 ，本 基金 根据 各 类别 资产 风险 收益 水平
及 本 基金 风险 收益 目标 ，确 定 大类 资产 配置 比例 。在
平 衡 风险 收益 基础 上， 把握 优 势成 长， 追求 中长 期较
高 收 益。 在股 票选 择上 ，本 基 金根 据个 股在 行业 、企
业 、 价格 三方 面比 较优 势的 分 析， 精选 出具 有行 业、
企 业 、价 格三 重比 较优 势及 具 有企 业、 价格 两重 比较
优 势 的个 股作 为投 资对 象。 在 股票 具体 操作 策略 上，
将 根 据经 济增 长周 期、 行业 生 命周 期及 企业 生命 周期
规 律 在中 长时 间段 上进 行周 期 持有 ，同 时根 据指 数及
个 股 运行 的时 空和 量价 效应 进 行中 短时 间段 上的 波段
操作。
业绩比 较基 准 65%* （60%* 上证 180 指数+40%*深证 100 指数） +35%*
中证全 债指 数。
风险收 益特 征 本 基 金定 位于 中低 风险 水平 ， 力求 通过 选股 方法 、投
资策略 等， 谋求 中长 期较 高收益 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 东吴基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人 姓名 徐军 郭明 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
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联系电 话 021-50509888-8308 010-66105799
电子邮 箱 xuj@scfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
021-50509666/400-821-0588 95588
传真 021-50509888-8211 010-66105798
基金管 理人 于2016 年2 月 3 日 发布 法定 代表 人变 更公告 ， 经 工商 行政 管理 部门核 准， 法定 代表 人
变更为 王炯 先生 。
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.scfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及托 管人 办公 处
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已 实现 收益 -58,381,694.30 651,590,516.68 208,006,599.53
本期利 润 -51,820,850.36 608,097,559.88 200,253,702.20
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0683 0.4963 0.0699
本期基 金份 额净 值增 长率 -8.18% 19.10% 7.52%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1584 -0.0834 -0.2910
期末基 金资 产净 值 615,328,615.98 692,558,241.21 1,841,938,753.62
期末基 金份 额净 值 0.8416 0.9166 0.7696
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 例如 基金 的 认购 、 申 购 、 赎 回费
等，计 入费 用后 实际 收益 水平要 低于 所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -0.01% 1.12% 0.06% 0.49% -0.07% 0.63% 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
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过去六 个月 -2.45% 1.11% 2.91% 0.51% -5.36% 0.60%
过去一 年 -8.18% 2.16% -6.99% 0.94% -1.19% 1.22%
过去三 年 17.57% 2.40% 34.27% 1.17% -16.70% 1.23%
过去五 年 21.27% 2.06% 36.97% 1.07% -15.70% 0.99%
自基金 合同
生效起 至今
237.87% 1.75% 203.53% 1.20% 34.34% 0.55%
注：比 较基 准=65%* （60%* 上证180+40%* 深证 100 ）+35%* 中 证全 债指 数
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1. 东吴 嘉禾 基金 于2005 年2 月1 日 成立 。
2.比较 基准=65%* （60%* 上证 180+40%*深证 100 ）+35%* 中证 全债 指数 。 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率 的 比较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 未进 行利 润分 配。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
东吴基 金管 理有 限公 司 于 2004 年 8 月 27 日获 证监 基字[2004]32 号开 业批 文,并于 2004 年 9
月 2 日 正式 成立 。注 册资 本 1 亿 元人 民币 ，公 司所 在地为 上海 市浦 东新 区源 深路 279 号 ，统 一社
会信用 代 码913100007664967591 。 目 前由 东吴 证券 股份有 限公 司和 上海 兰生 （集团 ） 有 限公 司分
别控 股70% 和30% 。 公司 主 要从事 基金 募集 、 基 金销 售、 资 产管 理和 经中 国证 监会批 准的 其他 业务 。
公司自成立以 来，始终 坚 守“待人忠、 办事诚、 以 德兴业”的东 吴文化， 追 求为投资者奉 献
可持续的长期 回报。近 年 来，在泛资管 大背景下 ， 公司推进公募 基金、专 户 业务以及子 公司业务东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
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协同发展，尤 其在公募 及 专户领域大刀 阔斧地进 行 了事业部制改 革和平台 化 战略尝 试， 进一步加
快向具 有核 心竞 争力 的综 合性现 代财 富管 理机 构转 型。
截至2016 年12 月 31 日， 公司整 体资 产管 理规 模 为631.46 亿 元， 其 中公 募基 金 148.47 亿元，
专户业 务 101.51 亿 元， 子 公司 381.48 亿 元； 旗下 管 理着 25 只 公募 基金 ，33 只存续 专户 资产 管
理计划 ，101 只 存续 专项 资产管 理计 划（ 子公 司） ， 涵盖了 高中 低不 同风 险层 次的多 元化 产品 线，
可满足 不同 类型 投资 者的 投资需 求。
2015 年以 来， 公司 在成 长 股 投资 的传 统优 势基 础上 ， 进一 步引 入了 量化 投资 策略， 并在 业内
率先成立了绝 对收益部 ， 谋求穿越牛熊 的正回报 。 目前已 发行多 只量化公 募 产品，其中 东吴安盈
量化基金、 东吴安鑫 量化 基金为“量 化策略+全 市场 选股 ”；东 吴智慧医 疗基 金为 “量化 策略+热
门主题 ”。从 实战检验 角 度看，该系列 基金经受 住 了市场反复震 荡的考验 ， 尤其在严控 回撤、优
化收益 方面 成效 显著 ，初 步实现 了 “ 下跌 时回 撤小 ，上涨 时不 掉队 ”的 目标 。
经过多 年积 累和 布局 ， 公 司的公 募业 务已 形成 三大 投研 “特 色” ：1. 权益 投资 坚持自 下而 上精
选优质 成长 股 ， 把 握中 国 经济转 型升 级机 遇 ；2. 绝 对收益 提倡 “ 用权 益投 资 做绝对 收益 ” 的理 念，
借助量化模型 进行择时 和 选股；3.固定 收益以稳 健 为本，兼顾流 动性与收 益 率，为大类 资产配置
提供基 础性 工具 。
2016 年， 公司 的固 定收 益 投资能 力跃 居行 业 “ 第一 梯队 ” 。据 海通 证 券 2016 年 基金 公司 固
定收益 投资 能力 排行 榜显 示， 东 吴基 金固 收团 队以3.81% 的 综合 收益 率， 位列85 家入 选基 金公 司
的第六 位。
近年来 ， 公司 凭借 扎实 的 投资团 队 、 出 色投 资业 绩 ， 斩 获了 诸多 奖项 ， 比如2016 年 度最 受欢
迎债券 类基 金* 东吴 鼎利 债 券基 金 LOF （ 东方 财富 风云 榜） 、2015 年 度十 大风 云基 金公司 （ 《 大众 证
券报》 ） 、2014 年度最 佳投 资风格*金蝉奖 （东吴新 经 济股票型基金， 《华 夏理 财 》杂志） 、2014
年度新 财富 最智 慧投 资机 构（ 《 新财 富》 杂志 ）等 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
王立立
权 益 投 资
部 副 总 经
理 兼 研 究
策 划 部 副
总 经 理 、
本 基 金 基
2013 年12 月
24 日
- 6.5 年
硕士，复旦大学世界经
济专业 。2010 年 7 月至
2010 年12 月 就职 于中 信
建投证券有限责任公司
投 资 银 行 部 任 经 理 ，
2011 年1 月至2012 年7东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
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金经理 月就职于上海汇利资产
管理公司研究部任研究
员， 自 2012 年7 月起 加
入东吴基金管理有限公
司，曾任研究策划部行
业研究员、基金经理助
理，现任权益投资部副
总经理兼研究策划部副
总经理 ， 其 中自 2013 年
12 月24 日起 担任 东吴 嘉
禾优势精选混合型开放
式证券投资基金基金经
理、自 2014 年 6 月 14
日起担任东吴阿尔法灵
活配置混合型证券投资
基金基 金经 理、 自 2015
年 2 月 6 日 起担 任东 吴
进取策略灵活配 置 混 合
型开放式证券投资基金
基金 经 理、 自 2015 年 5
月29 日 起担 任东 吴行 业
轮动混合型证券投资基
金基金 经理 ， 自 2015 年
12 月30 日起 担任 东吴 国
企改革主题灵活配置混
合型证券投资基金基金
经理。
注：1 、此 处的 任职 日期 和 离职日 期均 指公 司对 外公 告日。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 中 国证 监会 的规 定 和基金 合同 的规
定及其他有关 法律规定 ， 本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，为基金 持有人谋
求最大 利益 ，无 损害 基金 持有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本报告 期内 ， 公 司根 据证 监 会 2011 年 发布 的 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》
的具体 要求 ， 持 续完 善公 司投资 交易 业务 流程 和公 平交易 制度 。 制 度和 流程 覆盖了 境内 上市 股票 、
债券的一级市 场申购、 二 级市场交易等 投资管理 活 动，包括授权 、研究分 析 、 投资决策 、交易执东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
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行、业绩评估 等投资管 理 活动相关的各 个环节。 同 时，公司合理 设置各类 资 产管理业务 之间以及
各类资产管理 业务内部 的 组织结构，在 保证各投 资 组合投资决策 相对独立 性 的同时，确 保其在获
得投资 信息 、投 资建 议和 实施投 资决 策方 面享 有公 平的机 会。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
公司建 立了 严格 的投 资决 策内部 控制 ：1 、 各投 资组 合投资 决策 保持 相对 独立 性的同 时 ， 在 获
得投资 信息 、 投资 建议 和 实施投 资决 策方 面享 有公 平的机 会 ；2 、 公 司研 究策 划部的 研究 工作 实行
信息化 管理 ， 研 究成 果在 统一的 信息 平台 发布 ， 对 所有产 品组 合经 理开 放；3 、 坚持 信息 保 密， 禁
止在除统一信 息平台外 的 其他渠道发布 研究报告 ， 禁止在研究报 告发布之 前 通过任何渠 道泄露研
究成果信息。 同时，公 司 还建立了严格 的投资交 易 行为监控制度 ，对投资 交 易行为进行 事前、事
中和事 后的 全程 监控 ，保 证公平 交易 制度 的执 行和 实现。
本报告期内， 公司严格 遵 守法律法规关 于公平交 易 的相关规定， 对公司旗 下 所有投资组合 之
间的整体收益 率差异、 分 投资类别（股 票、债券 ） 的收益率差异 进行了分 析 ，并采集了 连续四个
季度期间内、 不同时间 窗 下（如日内、3 日内、5 日内）同向交 易的样本 ， 对其进行 95% 置信 区
间下的假设检 验分析， 同 时结合组合互 相之间的 输 送金额总额、 贡献度等 因 素综合判断 是否存在
不公平 交易 、利 益输 送的 可能。 分析 未发 现异 常情 况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年年 初， 市场 受熔 断 等影响 大幅 下跌 ，爆 发股 灾 3.0 ，而 后市 场震 荡上 行。四 季度 ，指
数整体 仍然 维持 震荡 态势 ，十月 、十 一月 上涨 ，十 二月出 现年 末回 调。
在分析宏观经 济环境， 各 行业政策和上 市公司中 报 的基础上，嘉 禾基金在 三 季度进行了较 大
幅度的调仓。 减少了对 新 能源汽车及科 技类板块 的 配置，增加 了 ppp、 基建 、供给侧改革 相关行
业的配 置。 四季 度基 金主 要持仓 仍然 集中 在ppp 、tmt 、基 建、 供给 侧改 革等 领域。
我们看 好 ppp 这 种业 务模 式所带 来的 行业 集中 度的 提升和 建设 效率 的提 升。 供给侧 改革 有 利
于改变 我国 传统 行业 产能 过剩的 现状 ，也 有利 于改 善传统 产业 企业 的债 务状 况，持 续看 好。
展望 17 年 ，我 们认 为虽 然 存在诸 多不 确定 性， ，但 在 市场经 历了 长期 盘整 以后 ，机会 正逐 步
显现。国内主 要关注经 济 发展状况与新 股发行节 奏 ，国外关注美 国新总统 上 任后的政策 变化。国
企改革 、混 合所 有制 改革 值得全 年关 注。 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ，本 基金 份额净 值为 0.8416 元， 累 计净值 2.5616 元； 本报 告 期份额 净值 增
长率-8.18% ，同 期业 绩比 较基准 收益 率为-6.99% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
中国经 济总 体运 行平 稳 ，2016 年GDP 增 6.7% ， 在 主 要经济 体中 依然 是最 高水 平； 世界 经济 复
苏仍疲 软， 中国 将继 续对 世界经 济复 苏作 出贡 献， 反对保 护主 义， 抵制 贸易 保护主 义。 中 国 2017
年GDP 增速 预计 在6.5% 左 右。
海外市场方面 ，主要关 注 特朗普总统的 政策变化 以 及美联储的加 息节奏。 国 内市场方面， 房
地产调 控政 策、 国企 改革 进程、 年底 的十 九大 等都 是关注 的重 点。
我们预 计2017 年国 内经 济 基本平 稳 ， 但 国际 环境 仍 然充满 变数 。 总体 来看 ， 随着供 给侧 改革
的深入推进， 国内多个 传 统行业经营情 况出现好 转 ，大盘指数基 本面支撑 度 较强。随 着 时间的推
移，成 长性 板块 的估 值也 会慢慢 消化 ，市 场存 在较 好的结 构性 机会 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 本基金管 理 人坚持从规范 运作、防 范 风险、保障基 金份额持 有 人利益的角度 出
发，建立健全 内部风险 控 制体系，完善 内幕交易 防 控机制，确保 各项法规 和 制度的落实 ，保证基
金合同得到严 格履行。 加 强对基金投资 运作和公 司 经营管理的合 规性监察 ， 采取实时监 控、定期
检查、专项稽 核等方式 ， 推动内部控制 机制的完 善 与优化。发现 违规隐患 及 时与有关业 务人员沟
通并向 管理 层报 告， 定期 向公司 董事 、总 经理 和监 管部门 出具 相关 报告 。
本报告 期内 ，本 基金 管理 人监察 稽核 重点 开展 的工 作包括 ：
（1 ） 紧 跟业 务要 求 ， 完 善 风险控 制手 段 。 本 基金 管 理人结 合基 金 风 险管 理要 求， 事前 做好 系
统风控设置， 事中加强 监 控及跟踪提示 ，事后积 极 研究、探索风 控 手段的 优 化方案，规 范流程，
提升效 率， 构建 多维 度的 风险管 理层 次， 不断 提升 公司风 险管 理水 平。
（2） 以风 险为 导向， 关键 业务为 重点 开展 专项 稽核 。 本基 金管 理人 找准 业务 重点及 关键 环节 ，
抓住主要风险 点，比照 最 新监管要求， 扎实开展 了 多项专项稽核 工作，取 得 了一定成效 。稽核内
容覆盖了多项 业务领域 ， 深入内控薄弱 环节，发 现 问题后及时采 取整改措 施 ，化解风险 隐患，加
强了公 司风 险合 规管 理。
（3 ） 梳 理信 批流 程 ， 促 进 信息披 露规 范化 。 本基 金 管理人 持续 关注 最 新 出台 的法律 法规 ， 根
据产品的不同 信息披露 要 求切实做好信 息披露要 点 汇总、节点提 示及对外 披 露等工作， 加强流程
化、日 志化 管理 ，保 障了 信息披 露工 作的 及时 性以 及准确 性。 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
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（4） 提升 合规 氛围 ， 推动 合规文 化建 设 。 本 基金 管 理人及 时根 据新 颁布 的法 律法规 及监 管要
求开展合规宣 传培训工 作 ，通过专题培 训、律师 讲 座、合规期刊 等多种形 式 进一步加强 了内部合
规培训 力度 ，深 化基 金从 业人员 风合 规险 意识 ，提 升职业 道德 素养 ，营 造良 好合规 氛围 。
公司自成立以 来，各项 业 务运作正常， 内部控制 和 风险防范措施 逐步完善 并 积极发挥作用 。
在今后 的工 作中 ， 本基 金 管理人 将继 续坚 持一 贯的 内部控 制理 念 ， 完 善内 控 制度 ， 提 高工 作水 平，
努力防 范和 控制 各种 风险 ， 保障 基金 份额 持有 人的 合法权 益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人同基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
公司设立基金 资产估值 委 员会，成员由 公司副总 经 理、运营总监 、基金会 计 、固定收益部 总
经理 、 绝 对收 益部 总经 理 、 权 益投 资部 副总 经理 、 金融工 程相 关业 务 人 员 、 合规风 控人 员等 组成 ，
同时， 督察 长、 相关 基金 经理、 总裁 指定 的其 他人 员可以 列席 相关 会议 。
公司在充分考 虑参与估 值 流程各方及人 员的经验 、 专业胜任能力 和相关工 作 经验的基础上 ，
由估值委员会 负责研究 、 指导基金估值 业务。金 融 工程相关业务 人员负责 估 值相关数值 的处理及
计算，并参与 公司对基 金 的估值方法的 计算；运 营 总监、基金会 计等参与 基 金组合估值 方法的确
定，复核估值 价格，并 与 相关托管行进 行核对确 认 ；督察长、合 规风控业 务 相关人员对 有关估值
政策、估值流 程和程序 、 估值方法等事 项的合规 合 法性进行审核 与监督。 基 金经理参与 估值委员
会对估值的讨 论，发表 意 见和建议，与 估值委员 会 成员共同商定 估值原则 和 政策，但不 介入基金
日常估 值业 务。
公司参与估值 流程各方 之 间没有存在任 何重大利 益 冲突；公司现 没有进行 任 何定价服务的 约
定。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金本报告 期内，未 出 现连续二十个 工作日出 现 基金份额持有 人数量不 满 二百人或者基 金
资产净 值低 于五 千万 元情 形。 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 本 基金 托管 人 在对东 吴嘉 禾优 势精 选混 合型开 放式 证券 投资 基金 的托管 过程 中，
严格遵守《证 券投资基 金 法》及其他法 律法规和 基 金合同的有关 规定，不 存 在任何损害 基金份额
持有人 利益 的行 为， 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 东吴嘉禾 优 势精选混合型 开放式证 券 投资基金的管 理人 —— 东 吴基金管理有 限
公司在东吴嘉 禾优势精 选 混合型开放式 证券投资 基 金的投资运作 、基金资 产 净值计算、 基金份额
申购赎回价格 计算、基 金 费用开支等问 题上，不 存 在任 何损害基 金份额持 有 人利益的行 为，在各
重要方面的运 作严格按 照 基金合同的规 定进行。 本 报告期内，东 吴嘉禾优 势 精选混合型 开放式证
券投资 基金 未进 行利 润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对东吴基 金 管理有限公司 编制和披 露 的东吴嘉禾优 势精选混 合 型开放式证券 投
资基 金2016 年 年度 报告 中 财务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分配 情况 、 财务 会计 报 告、 投资 组合 报告 等
内容进 行了 核查 ，以 上内 容真实 、准 确和 完整 。
§6 审计报 告
本报告期基金 财务报告 经 天衡会计师事 务所（特 殊 普通合伙）审 计，注册 会 计师签字出 具了 天衡
审字（2017 ）00516 号标 准无保留意见 的审计报 告 。投资者可通 过年度报 告 正文查看审计 报告全
文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 东吴 嘉禾 优势 精选混 合型 开放 式证 券投 资基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月31 日 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
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资 产：
银行存 款 32,435,205.64 64,747,784.20
结算备 付金 3,424,988.40 2,032,096.93
存出保 证金 405,129.89 546,679.29
交易性 金融 资产 579,309,546.41 644,888,229.28
其中： 股票 投资 579,309,546.41 644,888,229.28
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 8,086,477.56 -
应收利 息 13,210.93 9,092.25
应收股 利 - -
应收申 购款 54,671.95 126,188.18
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 623,729,230.78 712,350,070.13
负债和所有者权益
本期末
2016 年12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 5,201,169.87 14,263,196.60
应付赎 回款 745,831.35 2,553,165.76
应付管 理人 报酬 792,588.15 904,119.39
应付托 管费 132,098.04 150,686.59
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 1,237,835.37 1,722,765.22
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 291,092.02 197,895.36
负债合 计 8,400,614.80 19,791,828.92
所有者权益：
实收基 金 731,099,987.53 755,602,493.70
未分配 利润 -115,771,371.55 -63,044,252.49
所有者 权益 合计 615,328,615.98 692,558,241.21
负债和 所有 者权 益总 计 623,729,230.78 712,350,070.13 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
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注：报 告截 止日 2016 年 12 月 31 日， 基金 份额 净 值 0.8416 元， 基金 份额 总 额 731,099,987.53
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 东吴 嘉禾 优势 精选混 合型 开放 式证 券投 资基金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至
2015 年12 月 31 日
一、收入 -33,754,249.34 656,665,732.62
1.利息 收入 438,964.79 1,268,771.37
其中： 存款 利息 收入 438,964.79 1,100,693.45
债券利 息收 入 - 17.57
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - 168,060.35
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） -40,865,204.46 698,026,384.43
其中： 股票 投资 收益 -42,340,187.18 694,154,904.22
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -36,487.97
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 1,474,982.72 3,907,968.18
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
6,560,843.94 -43,492,956.80
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 111,146.39 863,533.62
减： 二、费用 18,066,601.02 48,568,172.74
1．管 理人 报酬 9,217,049.89 17,166,704.24
2．托 管费 1,536,175.08 2,861,117.44
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 6,990,867.05 28,202,053.66
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 322,509.00 338,297.40
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
-51,820,850.36 608,097,559.88
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填 -51,820,850.36 608,097,559.88 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
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列）
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 东吴 嘉禾 优势 精选混 合型 开放 式证 券投 资基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
755,602,493.70 -63,044,252.49 692,558,241.21
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -51,820,850.36 -51,820,850.36
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-24,502,506.17 -906,268.70 -25,408,774.87
其中：1. 基 金申 购款 123,653,460.34 -26,765,985.77 96,887,474.57
2. 基金 赎回 款 -148,155,966.51 25,859,717.07 -122,296,249.44
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
731,099,987.53 -115,771,371.55 615,328,615.98
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
2,393,485,053.19 -551,546,299.57 1,841,938,753.62
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 608,097,559.88 608,097,559.88
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-1,637,882,559.49 -119,595,512.80 -1,757,478,072.29
其中：1. 基 金申 购款 330,979,613.41 -16,971,664.02 314,007,949.39 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
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2. 基金 赎回 款 -1,968,862,172.90 -102,623,848.78 -2,071,486,021.68
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
755,602,493.70 -63,044,252.49 692,558,241.21
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 王炯______
______ 吕晖______
____ 沈静____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
东吴嘉禾优势 精选混合 型 开放式证券投 资基金（ 以 下简称“本基 金” ） ，系经 中国证券监督 管
理委员 会 （ 以下 简称 “中 国证监 会” ） 证 监基 金字[2004]201 号 文 《 关于 同意 东吴嘉 禾优 势精 选混
合型开放式证 券投资基 金 设立的批复》 核准，由 东 吴基金管理有 限公司作 为 发起人向社 会公众公
开发行 募集 ，基 金合 同于 2005 年 2 月 1 日 正式 生效 ，首次 设立 募集 规模 为 1,029,352,840.95 份
基金份额。本 基金为契 约 型开放式，存 续期限不 定 。本基金的基 金管理人 和 注册登 记人 为东吴基
金管理 有限 公司 ，基 金托 管人为 中国 工商 银行 股份 有限公 司。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部颁 布的 《企 业会 计准 则－基 本准 则》 、 具 体会 计 准则、 应用 指南 、
企业会 计准 则解 释以 及其 他相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”)、 中国 证监 会基金 部发 布的 《证
券投资 基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半 年度报 告>》 、中 国证 券投 资基金 业协 会颁 布
的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 东吴 嘉禾 优势精 选混 合型 开放 式证 券投资 基金 基金 合同 》
和中国 证监 会允 许的 如财 务报表 附注 所列 示的 基金 行业实 务操 作的 有关 规定 编制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金声明： 本基金编 制 的财务报表符 合企业会 计 准则的要求， 真实、完 整 地反映了本基 金
2016 年 12 月 31 日 的财 务 状况及 2016 年 度经 营成 果 和所有 者权 益（ 基金 净值 ）变动 情况 等有 关
信息。 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
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7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
记账本 位币 为人 民币 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
1 、金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分 类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 目前 暂无金 融资 产分 类为 可供 出售金 融资 产及 持有 至到 期投资 。
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)分 类为以公 允 价值计量且 其
变动计入当期 损益的金 融 资产。除衍生 工具所产 生 的金融资产在 资产负债 表 中以衍生金 融资产列
示外，以公允 价值计量 且 其公允价值变 动计入损 益 的金融资产在 资产负债 表 中以交易性 金融资产
列示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款和各 类应收款 项 等。应收款项 是
指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
2 、金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资产或金 融负债于 本 基金成为金融 工具合同 的 一方时，于交 易日按公 允 价值在资产负 债
表内确认。以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产， 取得时发 生 的相关交易 费用计入
当期损益；支 付的价款 中 包含已宣告但 尚未发放 的 现金股 利或债 券起息日 或 上次除息日 至购买日
止的利 息， 单独 确认 为应 收项目 。应 收款 项和 其他 金融负 债的 相关 交易 费用 计入初 始确 认金 额。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 及金融负债按 照公允价 值 进行后续计量 ，
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
当收取某项金 融资产现 金 流量的合同权 利已终止 或 该金融资产所 有权上几 乎 所有的风险和 报
酬已转 移时 ， 终 止确 认该 金融资 产。 终止 确认 的金 融资产 的成 本按 移动 加权 平均法 于交 易日 结 转 。 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
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7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主要 为权证投资)按 如下原则 确 定公允价值 并
进行估 值：
(1) 对存在 活跃市场 的投 资品种，如报 表日有成 交 价，应当以当 日收盘价 作 为公允价值。 活
跃市场中的报 价是指易 于 定期从交易所 、经纪商 、 行业协会、定 价服务机 构 等获得的价 格，且代
表了在公平交 易中实际 发 生的市场交易 的价格。 如 报表日无成交 价、且最 近 交易日后经 济环境未
发生重大变化 的，应当 以 最近交易日收 盘价作为 公 允价值；如报 表日无成 交 价、且最近 交易日后
经济环 境发 生了 重大 变化 的， 应 当在 谨慎 原则 的基 础上采 用适 当的 估值 技术 ， 审慎 确定 公允价值。
(2) 金融工 具不存在 活跃 市场的，本公 司采用估 值 技术确定其公 允价值。 估 值技术包括参 考
计量日市场参 与者在主 要 市场或最有利 市场中使 用 的价格、参照 实质上相 同 的其他金融 工具当前
的公允 价值 、现 金流 量折 现法和 期权 定价 模型 等。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基金具有 抵销已确 认 金融资产和金 融负债的 法 定权利，且目 前可执行 该 种法定权利， 同
时本基金计划 以净额结 算 或同时变现该 金融资产 和 清偿该金融负 债时，金 融 资产和金融 负债以相
互抵销 后的 金额 在资 产负 债表内 列示 。 除 此以 外， 金 融资产 和金 融负 债在 资产 负债表 内分 别列 示，
不予相 互抵 销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额。 申购、赎 回 、转换及分红 再投资引 起 的实收基金的 变
动分别 于交 易确 认日 认列 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率计算的利 息扣除在 适 用情况下由 债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 为利 息收 入。
东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
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以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 处置时其 公 允价值与初始 确认金额 之 间的差额确认 为投资收 益 ，其中包括 从公允价
值变动 损益 结转 的公 允价 值累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 也
可按直 线法 计算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算。实 际利率法 与 直线法差异较 小
的也可 按直 线法 计算 。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1) 每 一基 金份 额享 有同 等分配 权；
(2) 投资者 可以选择 现金 分红或红利再 投资方式 ， 以投资者在分 红权益登 记 日前的最后一 次
选择的 方式 为准 ，投 资者 选择分 红的 默认 方式 为现 金分红 ；
(3) 基 金投 资当 年亏 损， 则不进 行收 益分 配；
(4) 基 金收 益分 配后 基金 份额净 值不 能低 于面 值；
(5) 基 金当 年收 益先 弥补 上一年 度亏 损后 ，才 可进 行当年 收益 分配 ；
(6) 在符合 有关基金 分红 条件的前提下 ，本基金 收 益每年至多分 配八次， 至 少分配一次， 但
若成立 不 满3 个 月可 不进 行收益 分配 ；
(7) 全 年合 计的 基金 收益 分配比 例不 得低 于本 基金 年度已 实现 净收 益 的 50% ；
(8) 法 律法 规或 监管 机关 另有规 定的 ，从 其规 定。
7.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
(1) 计 量属 性
本基金除特别 说明对金 融 资产和金融负 债采用公 允 价值等作为计 量属性之 外 ，一般采用历 史
成本计 量。
(2) 重 要会 计估 计及 其关 键 假设
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(a) 对 于在 锁定 期内 的非 公开发 行股 票， 根据 中国 证监会 证监 会计 字[2007]21 号 《 关于 证券
投资基 金执 行< 企业 会计 准 则>估 值业 务及 份额 净值 计 价有关 事项 的通 知》 ， 若在 证券交 易所 挂牌 的东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
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同一股票的市 场交易收 盘 价低于非公开 发行股票 的 初 始投资成本 ，按估值 日 证券交易所 挂牌的同
一股票的市场 交易收盘 价 估值；若在证 券交易所 挂 牌的同一股票 的市场交 易 收盘价高于 非公开发
行股票的初始 投资成本 ， 按锁定期内已 经过交易 天 数占锁定期内 总交易天 数 的比例将两 者之间差
价的一 部分 确认 为估 值增 值。
(b) 对 于特 殊事 项停 牌股 票， 根 据中 国证 监会 公告[2008]38 号 《关 于进 一步 规范证 券投 资基
金估值 业务 的指 导意 见》 ， 本基金 采用 《中 国证 券业 协会基 金估 值工 作小 组关 于停牌 股票 估值 的参
考方法》提供 的指数收 益 法对重大影响 基金资产 净 值的特殊事项 停牌股票 估 值，通过停 牌股票所
处行业的行业 指数变动 以 大致反映市场 因素在停 牌 期间对于停牌 股票公允 价 值的影响。 上述指数
收益法的关键 假设包括 所 选取行业指数 的变动能 在 重大方面基本 反映停牌 股 票公允价值 的变动，
停牌股票的发 行者在停 牌 期间的各项变 化未对停 牌 股票公允价值 产生重大 影 响等。本基 金自成立
日起， 采用 中证 协(SAC) 基 金行业 股票 估值 指数 以取 代原交 易所 发布 的行 业指 数。
(c) 在 银行 间同 业市 场交 易的债 券品 种的 公允 价值 ， 根据 中国 证监 会证 监会 计字[2007]21 号
《关于证券 投资基金 执行< 企业会计准 则>估值业 务及 份额净值计 价有关事 项的 通知》采用 估值技
术确定 公允 价值 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财 税[2004]78 号 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、 财税[2005]103 号 《关 于股 权分 置
试点改革有关 税收政策 问 题的通知 》 、财 税[2008]1 号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、
财税[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2016]36 号《 关于全面 推 开营业税改征 增值税试 点 的通知 》及其 他相关财 税 法规和实务操 作，
主要税 项列 示如 下：
1 、 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税 。 基 金买 卖股票 、 债券 的东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
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差价收 入不 予征 收营 业税 。 自2016 年5 月1 日起 营 改增后 ， 基金 买卖 股票 、 债券的 差价 收入 免收
增值税 。
2 、 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入， 包括 买卖 股票 、 债券 的差 价收 入， 股 权 的股息 、 红 利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
3 、对基金取得的企业债券 利息收入，由发行债券的 企业在向基金支付利息时 代扣代缴 20%
的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日起 ， 对 基金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ， 持 股期 限在 1
个月以内( 含 1 个月) 的， 其股息红利 所得全额 计入 应纳税所得 额；持股 期限 在 1 个月以 上至 1
年( 含 1 年)的 ，暂减 按 50% 计入应纳 税所得额 ；持 股期限超过 1 年的， 暂减 按 25%计入 应纳税
所得额 。 对基 金持 有的 上 市公司 限售 股 ， 解 禁后 取 得的股 息 、 红 利收 入 ， 按 照上述 规定 计算 纳税 ，
持股时间自解 禁日起计 算 ；解禁前取得 的股息、 红 利收入继续暂 减按 50% 计 入应纳税所 得额。上
述所得 统一 适用 20% 的税 率计征 个人 所得 税。
4 、基 金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
5 、 基 金作 为流 通股 股东 在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金等 对价
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
东吴基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、 基 金注 册与 过户登 记人 、 基 金销 售机
构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东吴证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
上海兰 生（ 集团 ）有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海新 东吴 优胜 资产 管理 有限公 司 基金管 理人 的子 公司
注：本报告期 基金关联 方 未发生变化。 本基金与 关 联方的所有交 易均是在 正 常业务中按 照一般商
业条款 订立 。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
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成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
东吴证券股份
有限公司
421,206,588.85 9.10% 5,517,357,667.70 30.27%
7.4.8.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 债券 交易 。
7.4.8.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 债券 回购 交易 。
7.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 权证 交易 。
7.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东吴证券股份
有限公司
390,257.60 4.54% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东吴证券股份
有限公司
4,925,291.04 30.11% 62,057.20 3.60%
注： 股 票交 易佣 金为 成交 金额 的 1‰ 扣除 证券 公司 需承担 的费 用 （ 包括 但不 限于买 （卖 ） 经 手费 、
买 （ 卖 ） 证 管费 等） ； 证 券 公司不 向本 基金 收取 国债 现券及 国债 回购 和企 业债 券的交 易佣 金 ， 但 交
易的经手费和 证管费由 本 基金交纳。佣 金的比率 是 公允的，符合 证监会有 关 规定。管理 人因此从
关联方 获得 的服 务主 要包 括：为 本基 金提 供的 证券 投资研 究成 果和 市场 信息 服务。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
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月 31 日 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
9,217,049.89 17,166,704.24
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
- 3,885,925.31
注： 支 付基 金管 理人 东吴 基金管 理有 限公 司的 基金 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5% 的年 费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日基 金管 理人报 酬＝ 前一 日基 金资 产净值 X 1.5% / 当 年天 数。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,536,175.08 2,861,117.44
注：支付基金 托管人中 国 工商银行的基 金托管费 按 前一日基金资 产净值 0.25% 的年费率计提 ，逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。
其计算 公式 为： 日基 金托 管费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 0.25% / 当年 天数 。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
本基金 不收 取销 售服 务费 。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券 （含回 购） 交易 。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 管理 人本 报告 期内 及上年 度可 比期 间未 持有 本基金 份额 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 它关 联方无 投资 本基 金的 情况 。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
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中国工商银行
股份有限公司
32,435,205.64 395,516.24 64,747,784.20 941,905.00
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无其他 需要 说明 的关 联交 易事项 。
7.4.9 期 末（ 2016 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 证券 。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002297 博云新
材
2016 年
6 月 20
日
重大资
产重组
14.81 2017 年 1
月 4 日
13.40 3,511,927 45,589,496.73 52,011,638.87 -
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 交易 所市 场正 回购 交易中 作为 抵押 的债 券。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无需要 说明 的其 他重 要事 项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
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序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 579,309,546.41 92.88
其中： 股票 579,309,546.41 92.88
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 35,860,194.04 5.75
7 其他各 项资 产 8,559,490.33 1.37
8 合计 623,729,230.78 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 21,547,758.36 3.50
B
采矿业 - -
C
制造业 276,876,870.05 45.00
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 195,603,199.21 31.79
F
批发和 零售 业 54,882,973.60 8.92
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 - -
K
房地产 业 30,398,745.19 4.94
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
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P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 579,309,546.41 94.15
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600568 中珠医 疗 2,380,544 59,513,600.00 9.67
2 300090 盛运环 保 4,865,200 56,436,320.00 9.17
3 600382 广东明 珠 3,015,548 54,882,973.60 8.92
4 002297 博云新 材 3,511,927 52,011,638.87 8.45
5 300476 胜宏科 技 1,859,450 42,488,432.50 6.90
6 300237 美晨科 技 2,463,528 41,091,647.04 6.68
7 300197 铁汉生 态 2,789,493 35,370,771.24 5.75
8 000018 神州长 城 3,296,802 35,275,781.40 5.73
9 600477 杭萧钢 构 3,303,293 33,198,094.65 5.40
10 600622 嘉宝集 团 2,109,559 30,398,745.19 4.94
11 300501 海顺新 材 272,084 28,296,736.00 4.60
12 002358 森源电 气 1,302,076 24,973,817.68 4.06
13 002200 云投生 态 920,058 21,547,758.36 3.50
14 600502 安徽水 利 1,473,200 14,702,536.00 2.39
15 000928 中钢国 际 759,641 13,316,506.73 2.16
16 002425 凯撒文 化 578,300 13,156,325.00 2.14
17 002310 东方园 林 705,261 9,979,443.15 1.62
18 000065 北方国 际 239,000 6,476,900.00 1.05
19 300355 蒙草生 态 617,300 6,191,519.00 1.01
东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
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8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600382 广东明 珠 73,726,054.95 10.65
2 300090 盛运环 保 57,899,332.85 8.36
3 600568 中珠医 疗 52,152,775.31 7.53
4 300476 胜宏科 技 42,061,615.97 6.07
5 600666 奥瑞德 41,482,602.49 5.99
6 300300 汉鼎宇 佑 38,764,705.06 5.60
7 600477 杭萧钢 构 37,712,465.61 5.45
8 002574 明牌珠 宝 37,282,843.44 5.38
9 300355 蒙草生 态 35,729,092.92 5.16
10 300237 美晨科 技 35,359,936.12 5.11
11 600622 嘉宝集 团 35,356,248.94 5.11
12 600068 葛洲坝 34,291,583.03 4.95
13 000018 神州长 城 34,184,546.56 4.94
14 300128 锦富新 材 33,946,308.02 4.90
15 300501 海顺新 材 33,913,535.28 4.90
16 000983 西山煤 电 32,837,408.52 4.74
17 601390 中国中 铁 31,806,085.74 4.59
18 300322 硕贝德 31,364,238.85 4.53
19 300282 汇冠股 份 31,113,605.10 4.49
20 002662 京威股 份 31,112,822.22 4.49
21 002247 帝龙文 化 30,899,033.40 4.46
22 603026 石大胜 华 30,685,473.75 4.43
23 300073 当升科 技 30,333,929.81 4.38
24 002418 康盛股 份 30,132,724.98 4.35
25 300197 铁汉生 态 29,613,138.32 4.28
26 002310 东方园 林 27,295,344.51 3.94
27 002297 博云新 材 24,622,406.46 3.56
28 600777 新潮能 源 24,455,009.95 3.53
29 002358 森源电 气 24,356,366.64 3.52
30 600261 阳光照 明 22,787,892.15 3.29
31 601186 中国铁 建 22,049,413.84 3.18 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
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32 002146 荣盛发 展 21,375,414.00 3.09
33 002464 金利科 技 21,173,128.00 3.06
34 601688 华泰证 券 21,133,770.00 3.05
35 300031 宝通科 技 20,892,423.04 3.02
36 002488 金固股 份 19,874,675.50 2.87
37 000807 云铝股 份 19,813,192.28 2.86
38 002743 富煌钢 构 19,152,693.57 2.77
39 300284 苏交科 19,116,226.82 2.76
40 600547 山东黄 金 19,052,736.00 2.75
41 600808 马钢股 份 18,902,730.97 2.73
42 600109 国金证 券 18,893,251.63 2.73
43 000709 河钢股 份 18,846,199.70 2.72
44 000898 鞍钢股 份 18,783,996.07 2.71
45 300150 世纪瑞 尔 18,606,238.34 2.69
46 002695 煌上煌 18,290,724.12 2.64
47 601699 潞安环 能 18,134,418.74 2.62
48 002048 宁波华 翔 18,095,383.64 2.61
49 600552 凯盛科 技 17,904,616.96 2.59
50 002200 云投生 态 17,791,406.65 2.57
51 002019 亿帆医 药 17,648,350.79 2.55
52 600734 实达集 团 16,825,603.96 2.43
53 600528 中铁二 局 16,646,943.14 2.40
54 600740 山西焦 化 16,578,313.31 2.39
55 000928 中钢国 际 16,474,251.51 2.38
56 300285 国瓷材 料 16,263,273.01 2.35
57 600345 长江通 信 16,231,582.60 2.34
58 002126 银轮股 份 15,366,063.20 2.22
59 002664 信质电 机 15,193,867.00 2.19
60 002450 康得新 15,127,988.88 2.18
61 002176 江特电 机 15,093,494.00 2.18
62 600502 安徽水 利 14,724,010.00 2.13
63 300068 南都电 源 14,706,988.74 2.12
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
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序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300073 当升科 技 84,066,664.27 12.14
2 002488 金固股 份 64,675,875.52 9.34
3 600666 奥瑞德 62,468,451.07 9.02
4 300285 国瓷材 料 40,612,374.50 5.86
5 002247 帝龙文 化 39,550,962.12 5.71
6 300300 汉鼎宇 佑 38,571,813.97 5.57
7 600068 葛洲坝 37,445,883.67 5.41
8 300054 鼎龙股 份 37,201,688.23 5.37
9 300261 雅本化 学 34,846,526.84 5.03
10 601390 中国中 铁 34,160,798.60 4.93
11 300128 锦富新 材 34,105,096.94 4.92
12 002418 康盛股 份 32,879,415.11 4.75
13 601799 星宇股 份 31,859,858.36 4.60
14 002146 荣盛发 展 31,447,941.28 4.54
15 000983 西山煤 电 31,295,630.64 4.52
16 300322 硕贝德 30,718,751.34 4.44
17 300282 汇冠股 份 30,492,779.06 4.40
18 002464 金利科 技 29,519,427.44 4.26
19 603026 石大胜 华 29,494,893.91 4.26
20 002662 京威股 份 29,411,119.79 4.25
21 300355 蒙草生 态 28,303,381.00 4.09
22 002235 安妮股 份 28,022,757.36 4.05
23 600777 新潮能 源 27,465,693.09 3.97
24 002574 明牌珠 宝 27,047,658.58 3.91
25 002405 四维图 新 26,723,171.72 3.86
26 300160 秀强股 份 24,611,421.80 3.55
27 601186 中国铁 建 24,553,737.06 3.55
28 002695 煌上煌 23,055,926.02 3.33
29 600499 科达洁 能 23,014,137.88 3.32
30 000933 *ST 神火 22,861,503.57 3.30
31 600261 阳光照 明 21,582,002.93 3.12
32 600463 空港股 份 20,969,379.48 3.03
33 300031 宝通科 技 20,693,866.65 2.99
34 002245 澳洋顺 昌 20,538,769.07 2.97
35 002019 亿帆医 药 20,145,236.12 2.91
36 000002 万科A 20,109,237.39 2.90 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
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37 600382 广东明 珠 19,892,466.37 2.87
38 002743 富煌钢 构 19,557,436.00 2.82
39 002048 宁波华 翔 19,426,691.12 2.81
40 601688 华泰证 券 19,193,108.02 2.77
41 600808 马钢股 份 19,028,329.52 2.75
42 000898 鞍钢股 份 18,676,772.16 2.70
43 000709 河钢股 份 18,357,432.95 2.65
44 600109 国金证 券 18,146,380.56 2.62
45 601699 潞安环 能 18,133,896.86 2.62
46 002261 拓维信 息 17,874,257.16 2.58
47 300284 苏交科 17,860,914.09 2.58
48 000807 云铝股 份 17,845,861.64 2.58
49 002104 恒宝股 份 17,473,782.44 2.52
50 600734 实达集 团 17,216,928.00 2.49
51 600552 凯盛科 技 17,154,730.32 2.48
52 600547 山东黄 金 17,142,666.24 2.48
53 600528 中铁二 局 17,132,724.23 2.47
54 600345 长江通 信 16,576,458.59 2.39
55 600740 山西焦 化 16,091,513.30 2.32
56 002310 东方园 林 15,968,449.26 2.31
57 600487 亨通光 电 15,908,908.98 2.30
58 002176 江特电 机 15,363,202.47 2.22
59 002126 银轮股 份 15,140,568.00 2.19
60 002450 康得新 14,890,485.98 2.15
61 300150 世纪瑞 尔 14,483,543.83 2.09
62 002078 太阳纸 业 14,399,536.32 2.08
注： 本项 的 “卖 出金 额 ” 按卖出 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量 ） 填列 ， 不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 2,300,505,160.61
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 2,330,304,500.24
注：本 项的 “ 买入 股票 成 本 ”、 “卖 出股 票收 入 ” 均按买 卖成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量）
填列， 不考 虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 报告 期末 未投 资债 券。 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
第 31 页 共 36 页
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 报告 期末 未投 资债 券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 报告 期末 未持 有资 产支持 证券 。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
第 32 页 共 36 页
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 405,129.89
2 应收证 券清 算款 8,086,477.56
3 应收股 利 -
4 应收利 息 13,210.93
5 应收申 购款 54,671.95
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 8,559,490.33
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 002297 博云新 材 52,011,638.87 8.45 重大资 产重 组
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
53,935 13,555.21 1,413,769.03 0.19% 729,686,218.50 99.81%
东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
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9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
注：本 基金 本报 告期 末基 金管理 人的 从业 人员 未持 有本开 放式 基金 。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
注：高 级管 理人 员、 基金 投资和 研究 部负 责人 及本 基金经 理本 期末 未持 有本 基金份 额。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2005 年 2 月 1 日 ） 基金 份额 总 额
1,029,352,840.95
本报告 期期 初基 金份 额总 额 755,602,493.70
本报告 期基 金总 申购 份额 123,653,460.34
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 148,155,966.51
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 731,099,987.53
注：1 、如 果本 报告 期间 发 生转换 入、 红利 再投 业务 ，则总 申购 份额 中包 含该 业务份 额；
2、如 果本 报告 期间 发生 转 换出业 务， 则总 赎回 份额 中包含 该业 务份 额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 基金 管理 人发 生以下 人事 变动 ：
1 、2016 年1 月13 日， 任 少华先 生不 再担 任公 司董 事一职 ， 由范 力、 冯玉 泉 担任公 司第 二届
董事会 董事 ；
2 、 2016 年1 月 16 日， 吴 永敏先 生因 退休 不再 担任 公司董 事长 ， 由 范力 先生 担任公 司董 事 长 。
3 、2016 年1 月16 日， 任 少华先 生因 工作 调动 辞去 公司总 经理 职务 ， 由王 炯 先生担 任公 司总
经理， 同时 王炯 先生 辞去 其所担 任的 公司 副总 经理 职务。
4 、2016 年5 月4 日 ，吕 晖先生 担任 公司 副总 经理 。
5 、2016 年 12 月 28 日 ， 全卓伟 女士 不再 担任 公司 董事一 职， 由倪 雪梅 女士 担任公 司第 二 届
董事 会 董事 。 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
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本报告 期内 托管 人的 专门 基金托 管部 门未 发生 重大 的人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 为 本基 金审计 的 会计 师事 务 所为 天衡会 计 师事 务所 （ 特殊 普通合 伙 ） ， 该 事务
所自2012 年起 为本 基金 提 供审计 服务 至今 ，本 报告 期内支 付审 计 费 90000 元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员没 有收 到监 管部门 稽查 或处 罚的 任何 情形。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
海通证券 1 714,498,048.32 15.43% 651,517.63 15.33% -
长江证券 1 486,866,430.72 10.51% 443,681.80 10.44% -
兴业证券 1 461,751,881.18 9.97% 420,795.17 9.90% -
东吴证券 2 421,206,588.85 9.10% 390,257.60 9.18% -
中投证券 1 406,791,736.11 8.78% 370,709.37 8.72% -
东方财富证券 1 402,924,998.17 8.70% 367,185.77 8.64% -
光大证券 1 391,403,978.06 8.45% 364,513.67 8.58% -
国信证券 1 318,878,690.32 6.89% 296,969.57 6.99% -
川财证券 1 311,839,891.63 6.73% 284,179.31 6.69% -
国泰君安 1 285,870,220.14 6.17% 266,230.20 6.26% -
方正证券 1 200,928,071.73 4.34% 183,106.43 4.31% -
银河证券 1 119,199,302.57 2.57% 111,010.29 2.61% -
中信证券 3 79,748,577.42 1.72% 72,674.74 1.71% - 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
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申银万国 1 28,901,245.63 0.62% 26,915.53 0.63% -
国联证券 1 - - - - -
中山证券 2 - - - - -
东兴证券 2 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
注：1 、租 用证 券公 司专 用 交易单 元的 选择 标准 和程 序
租用证券公司 专用交易 单 元的选择标准 主要包括 ： 证券公司基本 面评价（ 财 务状况、资 信状况、
经营状况） ； 证券公司 研究 能力评价（ 报告质量 、及 时性和数量） ；证券公 司信 息服务评价 （全面
性、及 时性 和高 效性 ）等 方面。
租用证券公司 专用交易 单 元的程序：首 先根据租 用 证券公司专用 交易单元 的 选择标准形 成考评指
标，然 后根 据综 合评 分进 行选择 基金 专用 交易 单元 。
2、本 期租 用证 券公 司交 易 单元的 变更 情况
本基金 本报 告期 新增 东方 财富证 券交 易单 元， 退租 广发证 券和 海通 证券 的2 个交易 单元 。
11.7.2 基 金租 用证券 公 司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
海通证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
东方财富证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
川财证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - - 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
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国联证券 - - - - - -
中山证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
东吴基金管理有限公司
2017 年3 月27 日
