东 吴 价 值 成长 双 动 力 混合 型 证 券 投资 基 金
2016 年 年度 报 告 摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 东吴基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期： 二〇一七年三 月二十七日
东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 22 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 东吴价 值成 长双 动力 混合 型证券 投资 基金
基金简 称 东吴双 动力 混合
场内简 称 -
基金主 代码 580002
前端交 易代 码 580002
后端交 易代 码 581002
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 12 月 15 日
基金管 理人 东吴基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 504,489,895.35 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金为 混合 型基 金， 通过 对 投资 对象 价值 和成 长动
力 的 把握 ，风 格动 态配 置， 以 资本 增值 和现 金红 利的
方式获 取较 高收 益。
投资策 略 采 取 自上 而下 策略 ，根 据对 宏 观经 济、 政策 和证 券市
场走势 的综 合分 析， 确定 基金资 产在 股票 、 衍 生产 品、
债 券 和现 金上 的配 置比 例。 采 取自 下而 上策 略， 以价
值 、 成长 动力 为主 线， 根据 东 吴价 值动 力评 价体 系精
选 估 值处 在相 对安 全边 际之 内 ，并 且具 备良 好现 金分
红 能 力的 价值 型股 票， 和根 据 东吴 成长 动力 评价 体系
精 选 成长 性高 、公 司素 质优 秀 和良 好成 长型 股票 作为
投 资 对象 。在 价值 和成 长风 格 配置 上， 根据 未来 市场
环 境 判断 结果 ，动 态调 节投 资 组合 中价 值股 和成 长股
的 相 对比 例， 降低 基金 组合 投 资风 险， 追求 主动 投资
的超额 收益 。
业绩比 较基 准 75%*新 华富 时 A600 指数+25%* 中 证全 债指 数。
风险收 益特 征 本 基 金是 一只 进行 主动 投资 的 混合 型基 金， 其风 险和
预 期 收益 均高 于货 币型 基金 ， 低于 股票 型基 金， 在证
券投资 基金 中属 于风 险较 高、收 益较 高的 基金 产品 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 东吴基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 徐军 林葛
联系电 话 021-50509888-8308 010-66060069
电子邮 箱 xuj@scfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
021-50509666/400-821-0588 95599 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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传真 021-50509888-8211 010-68121816
注： 基金 管理 人于2016 年2 月3 日发 布法 定代 表人 变更公 告 ， 经 工商 行政 管 理部门 核准 ， 法定 代
表人变 更为 王炯 先生 。
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.scfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及托 管人 办公 处
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已 实现 收益 -120,773,035.12 396,814,976.17 223,942,958.36
本期利 润 -237,587,737.77 473,045,684.33 141,695,538.95
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.4072 0.8032 0.1092
本期基 金份 额净 值增 长率 -36.16% 34.89% 7.37%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2216 0.6456 0.1870
期末基 金资 产净 值 392,710,640.99 680,542,895.84 1,330,629,787.33
期末基 金份 额净 值 0.7784 1.6535 1.3471
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 例如 基金 的 认购 、 申 购 、 赎 回费
等，计 入费 用后 实际 收益 水平要 低于 所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -9.27% 0.97% 0.36% 0.52% -9.63% 0.45%
过去六 个月 -17.10% 1.12% 3.04% 0.56% -20.14% 0.56%
过去一 年 -36.16% 2.12% -10.86% 1.10% -25.30% 1.02%
过去三 年 -7.54% 2.35% 31.37% 1.34% -38.91% 1.01%
过去五 年 13.29% 2.01% 34.83% 1.21% -21.54% 0.80% 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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自基金 合同
生效起 至今
75.14% 1.83% 70.88% 1.43% 4.26% 0.40%
注：比 较基 准=75%* 新华 富 时 A600 指数+25%* 中证 全 债指数
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：比 较基 准=75%* 新华 富 时 A600 指数+25%* 中证 全 债指数 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年度
每10 份 基 金 份
额分红 数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式 发放
总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2016 3.2280 563,112,003.66 75,457,489.23 638,569,492.89
2015 1.2000 53,009,366.30 55,482,182.75 108,491,549.05
2014 0.4000 32,651,431.38 35,703,855.29 68,355,286.67
合计 4.8280 648,772,801.34 166,643,527.27 815,416,328.61
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
东吴基 金管 理有 限公 司 于 2004 年 8 月 27 日获 证监 基字[2004]32 号开 业批 文,并于 2004 年 9
月 2 日 正式 成立 。注 册资 本 1 亿 元人 民币 ，公 司所 在地为 上海 市浦 东新 区源 深路 279 号 ，统 一社东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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会信用 代 码913100007664967591 。 目 前由 东吴 证券 股份有 限公 司和 上海 兰生 （集团 ） 有 限公 司分
别控 股70% 和30% 。 公司 主 要从事 基金 募集 、 基 金销 售、 资 产管 理和 经中 国证 监会批 准的 其他 业务 。
公司自成立以 来，始终 坚 守“待人忠、 办事诚、 以 德兴业”的东 吴文化， 追 求为投资者奉 献
可持续的长期 回报。近 年 来，在泛资管 大背景下 ， 公司推进公募 基金、专 户 业务以及子 公司业务
协同发展，尤 其在公募 及 专户领域大刀 阔斧地进 行 了事业部制改 革和平台 化 战略尝 试， 进一步加
快向具 有核 心竞 争力 的综 合性现 代财 富管 理机 构转 型。
截至2016 年12 月 31 日， 公司整 体资 产管 理规 模 为631.46 亿 元， 其 中公 募基 金 148.47 亿元，
专户业 务 101.51 亿 元， 子 公司 381.48 亿 元； 旗下 管 理着 25 只 公募 基金 ，33 只存续 专户 资产 管
理计划 ，101 只 存续 专项 资产管 理计 划（ 子公 司） ， 涵盖了 高中 低不 同风 险层 次的多 元化 产品 线，
可满足 不同 类型 投资 者的 投资需 求。
2015 年以 来， 公司 在成 长 股 投资 的传 统优 势基 础上 ， 进一 步引 入了 量化 投资 策略， 并在 业内
率先成立了绝 对收益部 ， 谋求穿越牛熊 的正回报 。 目前已 发行多 只量化公 募 产品，其中 东吴安盈
量化基金、 东吴安鑫 量化 基金为“量 化策略+全 市场 选股 ”；东 吴智慧医 疗基 金为 “量化 策略+热
门主题 ”。从 实战检验 角 度看，该系列 基金经受 住 了市场反复震 荡的考验 ， 尤其在严控 回撤、优
化收益 方面 成效 显著 ，初 步实现 了 “ 下跌 时回 撤小 ，上涨 时不 掉队 ”的 目标 。
经过多 年积 累和 布局 ， 公 司的公 募业 务已 形成 三大 投研 “特 色” ：1. 权益 投资 坚持自 下而 上精
选优质 成长 股 ， 把 握中 国 经济转 型升 级机 遇 ；2. 绝 对收益 提倡 “ 用权 益投 资 做绝对 收益 ” 的理 念，
借助量化模型 进行择时 和 选股；3.固定 收益以稳 健 为本，兼顾流 动性与收 益 率，为大类 资产配置
提供基 础性 工具 。
2016 年， 公司 的固 定收 益 投资能 力跃 居行 业 “ 第一 梯队 ” 。据 海通 证 券 2016 年 基金 公司 固
定收益 投资 能力 排行 榜显 示， 东 吴基 金固 收团 队以3.81% 的 综合 收益 率， 位列85 家入 选基 金公 司
的第六 位。
近年来 ， 公司 凭借 扎实 的 投资团 队 、 出 色投 资业 绩 ， 斩 获了 诸多 奖项 ， 比如2016 年 度最 受欢
迎债券 类基 金* 东吴 鼎利 债 券基 金 LOF （ 东方 财富 风云 榜） 、2015 年 度十 大风 云基 金公司 （ 《 大众 证
券报》 ） 、2014 年度最 佳投 资风格*金蝉奖 （东吴新 经 济股票型基金， 《华夏理 财 》杂志） 、2014
年度新 财富 最 智 慧投 资机 构（ 《 新财 富》 杂志 ）等 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
戴斌 权 益 投 资 2014 年12 月 - 10 年 博士，中国人民大学金东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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部 副 总 经
理 、 本 基
金 基 金 经
理
12 日 融学毕 业。 自 2007 年 1
月起加入东吴基金管理
有限公司一直从事证券
投资研究工作，曾任研
究部宏观经济、金融工
程研究员，产品策划部
产品设计研究员，基金
经理助理，现任权益投
资部副总经理，其中自
2013 年 12 月 24 日起 担
任东吴新产业混合型证
券投资基金基金经理，
自2014 年12 月12 日起
担任东吴价值成长双动
力混合型证券投资基金
基金经 理， 自 2015 年 5
月27 日 起担 任东 吴移 动
互联灵活配置混合型证
券投资基金基金经理，
自2015 年7 月1 日起 担
任东吴新趋势价值线灵
活配置混合型基金基金
经理 ， 自 2015 年8 月19
日起担任东吴配置优化
混合型证券投资基金基
金经理 。
注：1 、此 处的 任职 日期 和 离职日 期均 指公 司对 外公 告之日 。
2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 中国 证监 会的 规定 、 基 金合 同的 规
定及其他有关 法律规定 ， 本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，为基金 持有人谋
求最大 利益 ，无 损害 基金 持有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本报告 期内 ， 公 司根 据证 监 会 2011 年 发布 的 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》
的具体 要求 ， 持 续完 善公 司投资 交易 业务 流程 和公 平交易 制度 。 制 度和 流程 覆盖了 境内 上市 股票 、
债券的一级市 场申购、 二 级市场交易等 投资管理 活 动，包括授权 、研究分 析 、 投资决策 、交易执
行、业绩评估 等投资管 理 活动相关的各 个环节。 同 时，公司合理 设置各类 资 产管理业务 之间以及东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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各类资产管理 业务内部 的 组织结构，在 保证各投 资 组合投资决策 相对独立 性 的同时，确 保其在获
得投资 信息 、投 资建 议和 实施投 资决 策方 面享 有公 平的机 会。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
公司建 立了 严格 的投 资决 策内部 控制 ：1 、 各投 资组 合投资 决策 保持 相对 独立 性的同 时 ， 在 获
得投资 信息 、 投资 建议 和 实施投 资决 策方 面享 有公 平的机 会 ；2 、 公 司研 究策 划部的 研究 工作 实行
信息化 管理 ， 研 究成 果在 统一的 信息 平台 发布 ， 对 所有产 品组 合经 理开 放；3 、 坚持 信息 保 密， 禁
止在除统一信 息平台外 的 其他渠道发布 研究报告 ， 禁止在研究报 告发布之 前 通过任何渠 道泄露研
究成果信息。 同时，公 司 还建立了严格 的投资交 易 行为监控制度 ，对投资 交 易行为进行 事前、事
中和事 后的 全程 监控 ，保 证公平 交易 制度 的执 行和 实现。
本报告期内， 公司严格 遵 守法律法规关 于公平交 易 的相关规定， 对公司旗 下 所有投资组合 之
间的整体收益 率差异、 分 投资类别（股 票、债券 ） 的收益率差异 进行了分 析 ，并采集了 连续四个
季度期间内、 不同时间 窗 下（如日内、3 日内、5 日内）同向交 易的样本 ， 对其进行 95% 置信 区
间下的假设检 验分析， 同 时结合组合 互 相之间的 输 送金额总额、 贡献度等 因 素综合判断 是否存在
不公平 交易 、利 益输 送的 可能。 分析 未发 现异 常情 况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年宏 观经 济企 稳反 弹 。 在供 给侧 改革 和需 求侧 刺激共 同作 用下 ， 投 资数 据率先 走强 ， 并
带动消费上涨 ，企业盈 利 也得以改善。 年初经济 有 继续下台阶风 险，此后 地 产放松刺激 房地产销
售回暖 。 反 应在 数据 上，PMI 指 数全 年除1 、2、7 月 份以外 均处 于 50% 以 上的 扩张区 间， 且呈 现逐
月上行 的态 势； 房地 产投 资增速 至 12 月份 回升 至 6.9% ， 创一 年来 新高 ，并 带 动固定 资产 投资 增
速在 8% 附 近稳 定下 来； 消 费数据 则稳 步上 行至 年底 的 10.9% 。
经济回 暖态 势刺 激PPI 价 格指数 回升 至 12 月 份的7.2% ， 这是 自 2012 年 以来 首次正 增长 ， 并
且这一 趋势 还有 进一 步加 强的态 势。
这一宏观背景 下，整体 上 货币政策保持 了宽松。 央 行更注重运用 公开市场 操 作来平抑短期 的
流动性 波动 ，这 在很 大程 度上抑 制了 实际 资金 价格 的上行 。
资本市场在年 初股指熔 断 下再次大幅下 挫，但全 年 看分化明显， 蓝筹、周 期 和消费板块全 年
走势强 劲， 而成 长股 则步 入估值 中枢 下移 的持 续调 整过程 中， 全年 几无 表现 。 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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这一过程中， 双动力基 金 保持了一贯的 成长股投 资 策略，坚持在 电子、新 能 源汽车、传媒 等
板块中寻找投 资机会。 未 来将继续重点 在成长股 中 寻找确定性的 投资机会 ， 重点关注医 疗服务、
传媒、 消费 电子 、互 联网 等行业 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ，本 基金 份额净 值为 0.7784 元， 累 计净值 1.8412 元； 本报 告 期份额 净值 增
长率-36.16% ， 同期 业绩 比 较基准 收益 率为-10.86% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
总体上 我们 对2017 年市 场 保持乐 观。
一方面，宏观 经济环境 较 此前的确定性 更强，见 底 复苏的态势短 期难以被 证 伪。而流动性 方
面，考 虑到 可能 存在 资产 再配置 需要 ，市 场增 量资 金理应 较此 前更 为明 显。
结构上看，尽 管成长股 依 然面临不利因 素，但随 着 股价持续调整 ，估值消 化 ，部分内生增 长
确定性 强的 板块 和个 股已 经显示 出明 显的 投资 价值 。
双动力基金将 坚持自下 而 上的选股策略 ，坚持选 择 能够代表未来 发展方向 的 优质成长股进 行
布局。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 本基金管 理 人坚持从规范 运作、防 范 风险、保障基 金份额持 有 人利益的角度 出
发，建立健全 内部风险 控 制体系，完善 内幕交易 防 控机制，确保 各项法规 和 制度的落实 ，保证基
金合同得到严 格履行。 加 强对基金投资 运作和公 司 经营管理的合 规性监察 ， 采取实时监 控、定期
检查、专项稽 核等方式 ， 推动内部控制 机制的完 善 与优化。发现 违规隐患 及 时与有关业 务人员沟
通并向 管理 层报 告， 定期 向公 司 董事 、总 经理 和监 管部门 出具 相关 报告 。
本报告 期内 ，本 基金 管理 人监察 稽核 重点 开展 的工 作包括 ：
（1 ） 紧 跟业 务要 求 ， 完 善 风险控 制手 段 。 本 基金 管 理人结 合基 金 风 险管 理要 求， 事前 做好 系
统风控设置， 事中加强 监 控及跟踪提示 ，事后积 极 研究、探索风 控手段的 优 化方案，规 范流程，
提升效 率， 构建 多维 度的 风险管 理层 次， 不断 提升 公司风 险管 理水 平。
（2） 以风 险为 导向， 关键 业务为 重点 开展 专项 稽核 。 本基 金管 理人 找准 业务 重点及 关键 环节 ，
抓住主要风险 点，比照 最 新监管要求， 扎实开展 了 多项专项稽核 工作，取 得 了一定成效 。稽核内
容覆盖了多项 业务领域 ， 深入内控薄弱 环节，发 现 问题后及时采 取整改措 施 ，化解风险 隐患，加
强了公 司风 险合 规管 理。
（3 ） 梳 理信 批流 程 ， 促 进 信息披 露规 范化 。 本基 金 管理人 持续 关注 最 新 出台 的法律 法规 ， 根东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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据产品的不同 信息披露 要 求切实做好信 息披露要 点 汇总、节点提 示及对外 披 露等工作， 加强流程
化、日 志化 管理 ，保 障了 信息披 露工 作的 及时 性以 及准确 性。
（4） 提升 合规 氛围 ， 推动 合规文 化建 设 。 本 基金 管 理人及 时根 据新 颁布 的法 律法规 及监 管要
求开展合规宣 传培训工 作 ，通过专题培 训、律师 讲 座、合规期刊 等多种形 式 进一步加强 了内部合
规培训 力度 ，深 化基 金从 业人员 风合 规险 意识 ，提 升职业 道德 素养 ，营 造良 好合规 氛围 。
公司自成立以 来，各项 业 务运作正常， 内部控制 和 风险防范措施 逐步完善 并 积极发挥作用 。
在今后 的工 作中 ， 本基 金 管理人 将继 续坚 持一 贯的 内部控 制理 念 ， 完 善内 控 制度 ， 提 高工 作水 平，
努力防 范和 控制 各种 风险 ，保障 基金 份额 持有 人的 合法权 益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人同基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
公司设立基金 资产估值 委 员会，成员由 公司副总 经 理、基金会计 、固定收 益 部总经理、绝 对
收益部总经理 、权益投 资 部副总经理、 金融工程 相 关业务人员、 合规风控 人 员等组成， 同时，督
察长、 相关 基金 经理 、总 裁指定 的其 他人 员可 以列 席相关 会议 。
公司在充分考 虑参与估 值 流程各方及人 员的经验 、 专业胜任能力 和相关工 作 经验的基础上 ，
由估值委员会 负责研究 、 指导基金估值 业务。金 融 工程相关业务 人员负责 估 值相关数值 的处理及
计算，并参与 公司对基 金 的估值方法的 计算； 公 司 副总经理 、基 金会计等 参 与基金组合 估值方法
的确定，复核 估值价格 ， 并与相关托管 行进行核 对 确认；督察长 、合规风 控 业务相关人 员对有关
估值政策、估 值流程和 程 序、估值方法 等事项的 合 规合法性进行 审核与监 督 。基金经理 参与估值
委员会对估值 的讨论， 发 表意见和建议 ，与估值 委 员会成员共同 商定估值 原 则和政策， 但不介入
基金日 常估 值业 务。
公司参与估值 流程各方 之 间没有存在任 何重大利 益 冲突；公司现 没有进行 任 何定价服务的 约
定。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约 定：在符 合 有关基金分红 条件的前 提 下，本基金收 益每年至 多 分配八次，至 少
分配一次；基 金当年收 益 先弥补以前年 度亏损后 ， 才可进行当年 收益分配 ； 全年合计的 基金收益
分配比 例不 低于 本基 金年 度已实 现净 收益 的50% 。 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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本基金 于2016 年3 月 29 日发布 分红 公告 ，向 截 至 2016 年 3 月 31 日止 在本 基金注 册登 记机
构登记 在册 的基 金份 额持 有人发 放红 利， 每 10 份 基金份 额派 发红 利 3.228 元，共 计分 配利 润为
638,569,492.89 元 ，符 合 基金合 同的 有关 约定 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金本报告 期内，未 出 现连续二十个 工作日出 现 基金份额持有 人数量不 满 二百人或者基 金
资产净 值低 于五 千万 元情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —东吴 基金管理
有限公 司2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月31 日基 金 的投资 运作 ，进 行了 认真 、独立 的会 计核 算
和必要 的投 资监 督， 认真 履行了 托管 人的 义务 ，没 有从事 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为 ，东吴基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为 ，东吴基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金年度 报 告中的财务 指标、净
值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等信息真 实、准确 、 完整，未发 现有损害
基金持 有人 利益 的行 为。
§6 审计报 告
本报告期基金 财务报告 经 天衡会计师事 务所（特 殊 普通合伙）审 计，注册 会 计师签字出具 了
天衡审字（2017 ）00522 号标准无保留 意见的审 计 报告。投资者 可通过年 度 报告正文查看 审 计报
告全文 。
东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 东吴 价值 成长 双动力 混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 45,507,142.53 59,155,255.24
结算备 付金 1,337,120.20 1,982,449.99
存出保 证金 501,872.27 1,319,520.65
交易性 金融 资产 341,185,804.76 627,413,985.60
其中： 股票 投资 341,185,804.76 627,413,985.60
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 5,901,230.45 -
应收利 息 11,019.90 9,502.86
应收股 利 - -
应收申 购款 13,348.83 154,848.91
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 394,457,538.94 690,035,563.25
负债和所有者权益
本期末
2016 年12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - 5,060,766.95
应付赎 回款 242,943.15 1,690,688.31
应付管 理人 报酬 510,130.89 864,657.70
应付托 管费 85,021.81 144,109.64
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 618,316.92 1,438,653.31
应交税 费 - - 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 290,485.18 293,791.50
负债合 计 1,746,897.95 9,492,667.41
所有者权益：
实收基 金 504,489,895.35 411,582,376.97
未分配 利润 -111,779,254.36 268,960,518.87
所有者 权益 合计 392,710,640.99 680,542,895.84
负债和 所有 者权 益总 计 394,457,538.94 690,035,563.25
注：报 告截 止日 2016 年 12 月 31 日， 基金 份额 净 值 0.7784 元， 基金 份额 总 额 504,489,895.35
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 东吴 价值 成长 双动力 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至
2015 年12 月 31 日
一、收入 -220,909,512.65 503,307,800.74
1.利息 收入 967,505.80 840,083.47
其中： 存款 利息 收入 609,563.56 811,837.76
债券利 息收 入 - 1,142.99
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 357,942.24 27,102.72
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） -106,980,235.21 425,368,130.27
其中： 股票 投资 收益 -108,749,503.70 424,451,871.64
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -2,021,391.63
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 1,769,268.49 2,937,650.26
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
-116,814,702.65 76,230,708.16
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 1,917,919.41 868,878.84
减： 二、费用 16,678,225.12 30,262,116.41
1．管 理人 报酬 8,388,687.08 14,488,054.06 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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2．托 管费 1,398,114.46 2,414,675.65
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 6,451,835.21 12,916,704.57
5．利 息支 出 - 1,072.58
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - 1,072.58
6．其 他费 用 439,588.37 441,609.55
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
-237,587,737.77 473,045,684.33
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-237,587,737.77 473,045,684.33
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 东吴 价值 成长 双动力 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
411,582,376.97 268,960,518.87 680,542,895.84
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -237,587,737.77 -237,587,737.77
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
92,907,518.38 495,417,457.43 588,324,975.81
其中：1. 基 金申 购款 1,805,266,737.53 342,720,701.03 2,147,987,438.56
2. 基金 赎回 款 -1,712,359,219.15 152,696,756.40 -1,559,662,462.75
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -638,569,492.89 -638,569,492.89
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
504,489,895.35 -111,779,254.36 392,710,640.99
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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一、期初所有者权益（基
金净值 ）
987,805,674.87 342,824,112.46 1,330,629,787.33
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 473,045,684.33 473,045,684.33
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-576,223,297.90 -438,417,728.87 -1,014,641,026.77
其中：1. 基 金申 购款 323,078,629.52 256,179,093.72 579,257,723.24
2. 基金 赎回 款 -899,301,927.42 -694,596,822.59 -1,593,898,750.01
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -108,491,549.05 -108,491,549.05
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
411,582,376.97 268,960,518.87 680,542,895.84
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 王炯______
______ 吕晖______
____ 沈静____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
东吴价值成长 双动力混 合 型证券投资基 金(以下简 称 “本基金”) ，系经中 国证 券监督管理 委
员会证 监基 金字[2006]173 号文 《关 于同 意东 吴价 值 成长双 动力 股票 型证 券投 资基金 募集 的批 复》
的核准向社会 公开发行募 集，基金合同 于 2006 年 12 月 15 日正式生 效。首 次设立募集规 模为
2,144,214,669.67 份基 金 份额。 本基 金为 契约 型开 放式， 存续 期限 不定 。 本 基金的 基金 管理 人和
注册登 记人 为东 吴基 金管 理有限 公司 ，基 金托 管人 为中国 农业 银行 股份 有限 公司。
本基金 投资 组合 中股 票投 资比例 为基 金资 产 的60%-95%， 债券 投资 比例 为基 金 资产 的0-35% ，
现金以 及到 期日 在一 年以 内债券 等短 期金 融工 具资 产比例 合计 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。 权 证 投
资比例 不高 于基 金资 产净 值的 3%。 本基 金的 业绩 比 较基准=75%* 新 华富 时 A600 指数+25%* 中 证全
债指数 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基 金 原执 行企 业会 计准 则、 《 金融 企业 会计 制度》 和 《证 券投 资基 金会 计核 算办法 》 。 自 2007
年7 月1 日 起执 行财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布 的 《企 业会 计准 则—— 基 本准则 》 和38 项具 体
会计准 则 、 其 后颁 布的 应 用指南 、 解释 以及 其他 相 关规定 （ 统称 “企 业会 计 准则 ” ） 、 中 国证 券业东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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协会制 定的 《证 券投 资基 金会计 核算 业务 指引 》 、 中 国证监 会 于 2010 年 2 月 8 日发布 的《 证券 投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 《东 吴价 值成 长双 动力混 合型 证券 投
资基金 基金 合同 》及 其他 中国证 监会 颁布 的相 关规 定而编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金声明： 本基金编 制 的财务报表符 合企业会 计 准则的要求， 真实、完 整 地反映了本基 金
的财务 状况 ，经 营成 果和 所有者 权益 （基 金净 值） 变动情 况等 有关 信息 。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日 止 。本报 告期 为 2016 年1 月 1 日起至 12 月
31 日 止。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 记账 本位 币为 人民 币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
1 、金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产 的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 目前 暂无金 融资 产分 类为 可供 出售金 融资 产及 持有 至到 期投资 。
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)分 类为以公 允 价值计量且 其
变动计入当期 损益的金 融 资产。除衍生 工具所产 生 的金融资产在 资产负债 表 中以衍生金 融资产列
示外，以公允 价值计量 且 其公允价值变 动计入损 益 的金融资产在 资产负债 表 中以交易性 金融资产
列示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款和各 类应收款 项 等。应收款项 是
指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
2 、金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和各类 应付 款项 等。 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资产或金 融负债于 本 基金成为金融 工具合同 的 一方时，于交 易日按公 允 价值 在资产负 债
表内确认。以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产， 取得时发 生 的相关交易 费用计入
当期损益；支 付的价款 中 包含已宣告但 尚未发放 的 现金股利或债 券起息日 或 上次除息日 至购买日
止的利 息， 单独 确认 为应 收项目 。应 收款 项和 其他 金融负 债的 相关 交易 费用 计入初 始确 认金 额。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 及金融负债按 照公允价 值 进行后续计量 ，
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
当收取某项金 融资产现 金 流量的合同权 利已终止 或 该金融资产所 有权上几 乎 所有的风险和 报
酬已转 移时 ， 终 止确 认 该 金融资 产。 终止 确认 的金 融资产 的成 本按 移动 加权 平均法 于交 易日 结 转 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)按 如下原则 确 定公允价值 并
进行估 值：
(1) 对存在 活跃市场 的投 资品种，如报 表日有成 交 价，应当以当 日收盘价 作 为公允价值。 活
跃市场中的报 价是指易 于 定期从交易所 、经纪商 、 行业协会、定 价服务机 构 等获得的价 格，且代
表了在公平交 易中实际 发 生的市场交易 的价格。 如 报表日无成交 价、且最 近 交易日后经 济环境未
发生重大变化 的，应当 以 最近交易日收 盘价作为 公 允价值；如报 表日无成 交 价 、且最近 交易日后
经济环 境发 生了 重大 变化 的， 应 当在 谨慎 原则 的基 础上采 用适 当的 估值 技术 ， 审慎 确定 公允 价值。
(2) 金融工 具不存在 活跃 市场的，本公 司采用估 值 技术确定其公 允价值。 估 值技术包括参 考
计量日市场参 与者在主 要 市场或最有利 市场中使 用 的价格、参照 实质上相 同 的其他金融 工具当前
的公允 价值 、现 金流 量折 现法和 期权 定价 模型 等。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基金具有 抵销已确 认 金融资产和金 融负债的 法 定权利，且目 前可执行 该 种法定权利， 同
时本基金计划 以净额结 算 或同时变现该 金融资产 和 清偿该金融负 债时，金 融 资产和金融 负债以相
互抵销 后的 金额 在资 产负 债表内 列示 。 除 此以 外， 金 融资产 和金 融负 债在 资产 负债表 内分 别列 示，
不予相 互抵 销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额。 申购、赎 回 、转换及分红 再投资引 起 的实收基金的 变
动分别 于交 易确 认日 认列 。 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金 赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率计算的利 息扣除在 适 用情况下由 债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 处置时其 公 允价值与初始 确认金额 之 间的差额确认 为投资收 益 ，其中包括 从公允价
值变动 损益 结转 的公 允价 值累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 也
可按直 线法 计算 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的也可 按直 线法 计算 。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1) 每 一基 金份 额享 有同 等分配 权；
(2) 投资者 可以选择 现金 分红或红利再 投资方式 ， 以投资者在分 红权益登 记 日前的最后一 次
选择的 方式 为准 ，投 资者 选择分 红的 默认 方式 为现 金分红 ；
(3) 基 金投 资当 年亏 损， 则不进 行收 益分 配；
(4) 基 金收 益分 配后 基金 份额净 值不 能低 于面 值；
(5) 基 金当 年收 益先 弥补 上一年 度亏 损后 ，才 可进 行当年 收益 分配 ；
(6) 在符合 有关基金 分红 条件的前提下 ，本基金 收 益每年至多分 配八次， 至 少分配一次， 但
若成立 不 满3 个 月可 不进 行收益 分配 ；
(7) 全 年合 计的 基金 收益 分配比 例不 得低 于本 基金 年度已 实现 净收 益 的 50% ；
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(8) 法 律法 规或 监管 机关 另有规 定的 ，从 其规 定。
7.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
(1) 计 量属 性
本基金除特别 说明对金 融 资产和金融负 债采用公 允 价值 等作为计 量属性之 外 ，一般采用历 史
成本计 量。
(2) 重 要会 计估 计及 其关 键 假设
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(a) 对 于在 锁定 期内 的非 公开发 行股 票， 根据 中国 证监会 证监 会计 字[2007]21 号 《 关于 证券
投资基 金执 行< 企业 会计 准 则>估 值业 务及 份额 净值 计 价有关 事项 的通 知》 ， 若在 证券交 易所 挂牌 的
同一股票的市 场交易收 盘 价低于非公开 发行股票 的 初 始投资成本 ，按估值 日 证券交易所 挂牌的同
一股票的市场 交易收盘 价 估值；若 在证 券交易所 挂 牌的同一股票 的市场交 易 收盘价高于 非公开发
行股票的初始 投资成本 ， 按锁定期内已 经过交易 天 数占锁定期内 总交易天 数 的比例将两 者之间差
价的一 部分 确认 为估 值增 值。
(b) 对 于特 殊事 项停 牌股 票， 根 据中 国证 监会 公告[2008]38 号 《关 于进 一步 规范证 券投 资基
金估值 业务 的指 导意 见》 ， 本基金 采用 《中 国证 券业 协会基 金估 值工 作小 组关 于停牌 股票 估值 的参
考方法》提供 的指数收 益 法对重大影响 基金资产 净 值的特殊事项 停牌股票 估 值，通过停 牌股票所
处行业的行业 指数变动 以 大致反映市场 因素在停 牌 期间对于停牌 股票公允 价 值的影响。 上述指 数
收益法的关键 假设包括 所 选取行业指数 的变动能 在 重大方面基本 反映停牌 股 票公允价值 的变动，
停牌股票的发 行者在停 牌 期间的各项变 化未对停 牌 股票公允价值 产生重大 影 响等。本基 金自成立
日起， 采用 中证 协(SAC) 基 金行业 股票 估值 指数 以取 代原交 易所 发布 的行 业指 数。
(c) 在 银行 间同 业市 场交 易的债 券品 种的 公允 价值 ， 根据 中国 证监 会证 监会 计字[2007]21 号
《关于证券 投资基金 执行< 企业会计准 则>估值业 务及 份额净值计 价有关事 项的 通知》采用 估值技
术确定 公允 价值 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 21 页 共 36 页
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财 税[2004]78 号 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、 财税[2005]103 号 《关 于股 权分 置
试点改革有关 税收政策 问 题的通知 》 、财 税[2008]1 号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、
财税[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2016]36 号 《 关于 全面 推 开营业 税改 征增 值税 试点 的通知 》 及 其他 相关 财税 法规和 实务 操作 ， 主
要税项 列示 如下 ：
1 、 以发 行基 金方 式 募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税 。 基 金买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。 自2016 年5 月1 日起 营 改增后 ， 基金 买卖 股票 、 债券的 差价 收入 免收
增值税 。
2 、 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入， 包括 买卖 股票 、 债券 的差 价收 入， 股 权 的股息 、 红 利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
3 、对基金取得的企 业 债 券利 息 收 入 ， 由 发 行 债 券 的企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时代 扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日起 ， 对 基金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ， 持 股期 限在 1
个月以内( 含 1 个月) 的， 其 股息红利 所得全额 计入 应纳税所得 额；持股 期限 在 1 个月以 上至 1
年( 含 1 年)的 ，暂减 按 50% 计入应纳 税所得额 ；持 股期限超过 1 年的， 暂减 按 25%计入 应纳税
所得额 。 对基 金持 有的 上 市公司 限售 股 ， 解 禁后 取 得的股 息 、 红 利收 入 ， 按 照上述 规定 计算 纳税 ，
持股时间自解 禁日起计 算 ；解禁前取得 的股息、 红 利收入继续暂 减按 50% 计 入应纳税所 得额。上
述所得 统一 适用 20% 的税 率计征 个人 所得 税。
4 、基 金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
5 、 基 金作 为流 通股 股东 在 股权分 置改 革过 程 中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金等 对价
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
东吴基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、 基 金注 册与 过户登 记人 、 基 金销 售机
构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东吴证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
上海兰 生（ 集团 ）有 限公 司 基金管 理人 的股 东 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 22 页 共 36 页
上海新 东吴 优胜 资产 管理 有限公 司 基金管 理人 的子 公司
注：本报告期 基金关联 方 未发生变化。 本基金与 关 联方的所有交 易均是在 正 常业务中按 照一般商
业条款 订立 。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
东吴证券股份
有限公司
66,147,083.83 1.55% 200,321,639.56 2.42%
7.4.8.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 债券 交易 。
7.4.8.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 债券 回购 交易 。
7.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 权证 交易 。
7.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东吴证券股份
有限公司
61,603.59 1.57% 0.00 0.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东吴证券股份
有限公司
183,649.75 2.46% 56,825.45 4.09%
注： 股 票交 易佣 金为 成交 金额 的 1‰ 扣除 证券 公司 需承担 的费 用 （ 包括 但不 限于买 （卖 ） 经 手费 、东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 23 页 共 36 页
买 （ 卖 ） 证 管费 等） ； 证 券 公司不 向本 基金 收取 国债 现券及 国债 回购 和企 业债 券的交 易佣 金 ， 但 交
易的经手费和 证管费由 本 基金交纳。佣 金的比率 是 公允的，符合 证监会有 关 规定。管理 人因此从
关联方 获得 的服 务主 要包 括：为 本基 金提 供的 证券 投资研 究成 果和 市场 信息 服务。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
8,388,687.08 14,488,054.06
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
746,143.00 1,493,560.27
注： 支 付基 金管 理人 东吴 基金管 理有 限公 司的 基金 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5% 的年 费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日基 金管 理人报 酬＝ 前一 日基 金资 产净值 X 1.5% / 当 年天 数。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,398,114.46 2,414,675.65
注：支付基金 托管人中 国 农业银行股份 有限公司 的 基金托管费按 前一日基 金 资产净值 0.25%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日基 金托 管费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 0.25% / 当年 天数 。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
本基金 不收 取销 售服 务费 。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券 （含回 购） 交易 。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 管理 人本 报告 期内 及上年 度可 比期 间未 持有 本基金 份额 。 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 24 页 共 36 页
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 无投 资本 基金 的情况 。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行
股份有限公司
45,507,142.53 551,538.64 59,155,255.24 738,625.53
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无其他 需要 说明 的关 联交 易事项 。
7.4.9 期 末（ 2016 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 证券 。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （股 ）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002509 天广中
茂
2016 年
9 月 21
日
重大资
产重组
12.68 - - 963,560 11,225,948.00 12,217,940.80 -
002659 中泰桥
梁
2016 年
11 月3
日
重大资
产重组
23.08 2017 年1
月 6 日
19.60 316,000 6,973,317.00 7,293,280.00 -
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 25 页 共 36 页
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无需要 说明 的其 他重 要事 项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 341,185,804.76 86.49
其中： 股票 341,185,804.76 86.49
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 46,844,262.73 11.88
7 其他各 项资 产 6,427,471.45 1.63
8 合计 394,457,538.94 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 8,531,940.00 2.17
C
制造业 141,843,756.83 36.12
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 46,685,877.99 11.89
F
批发和 零售 业 49,062,878.56 12.49
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - - 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 26 页 共 36 页
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
39,577,976.91 10.08
J
金融业 - -
K
房地产 业 5,853,972.95 1.49
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 34,550,136.72 8.80
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 15,079,264.80 3.84
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 341,185,804.76 86.88
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 603017 中衡设 计 1,586,324 34,550,136.72 8.80
2 603601 再升科 技 2,081,409 33,489,870.81 8.53
3 603108 润达医 疗 1,084,176 33,132,418.56 8.44
4 300031 宝通科 技 1,036,368 21,846,637.44 5.56
5 002313 日海通 讯 813,200 18,947,560.00 4.82
6 600382 广东明 珠 875,300 15,930,460.00 4.06
7 000888 峨眉 山 A 1,262,920 15,079,264.80 3.84
8 002509 天广中 茂 963,560 12,217,940.80 3.11
9 002383 合众思 壮 245,900 12,172,050.00 3.10
10 300476 胜宏科 技 531,250 12,139,062.50 3.09
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于公司网站
www.scfund.com.cn 的年 度报告 正文 。
东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002768 国恩股 份 70,264,173.35 10.32
2 300031 宝通科 技 52,393,708.40 7.70
3 603108 润达医 疗 51,782,059.94 7.61
4 603601 再升科 技 44,380,201.13 6.52
5 603017 中衡设 计 43,129,173.64 6.34
6 601688 华泰证 券 36,576,482.49 5.37
7 300364 中文在 线 34,585,704.10 5.08
8 002368 太极股 份 33,419,117.54 4.91
9 603766 隆鑫通 用 32,248,211.38 4.74
10 600491 龙元建 设 31,520,894.57 4.63
11 002464 金利科 技 29,651,645.46 4.36
12 002310 东方园 林 29,562,469.72 4.34
13 600565 迪马股 份 28,771,506.00 4.23
14 603026 石大胜 华 28,030,738.90 4.12
15 300265 通光线 缆 27,750,331.03 4.08
16 002699 美盛文 化 27,066,473.15 3.98
17 600277 亿利洁 能 27,040,030.00 3.97
18 600497 驰宏锌 锗 25,441,141.58 3.74
19 300409 道氏技 术 23,023,890.00 3.38
20 300071 华谊嘉 信 22,433,432.92 3.30
21 300177 中海达 22,386,592.14 3.29
22 600552 凯盛科 技 22,043,955.75 3.24
23 002418 康盛股 份 21,975,138.50 3.23
24 300054 鼎龙股 份 21,782,042.98 3.20
25 002247 帝龙文 化 21,507,911.26 3.16
26 000983 西山煤 电 21,364,496.42 3.14
27 300113 顺网科 技 20,760,046.77 3.05
28 300322 硕贝德 20,691,096.00 3.04
29 300033 同花顺 19,330,013.23 2.84
30 300237 美晨科 技 19,147,966.00 2.81
31 300394 天孚通 信 19,056,447.39 2.80 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 28 页 共 36 页
32 002502 骅威文 化 18,950,570.22 2.78
33 002313 日海通 讯 18,442,698.84 2.71
34 002048 宁波华 翔 17,629,311.50 2.59
35 002539 云图控 股 17,484,872.50 2.57
36 002662 京威股 份 17,463,221.90 2.57
37 002037 久联发 展 16,961,046.92 2.49
38 300303 聚飞光 电 16,766,924.52 2.46
39 300168 万达信 息 16,506,369.72 2.43
40 600203 福日电 子 16,412,206.80 2.41
41 000909 数源科 技 16,155,082.39 2.37
42 600820 隧道股 份 16,141,114.24 2.37
43 600777 新潮能 源 16,076,174.61 2.36
44 300339 润和软 件 15,880,985.64 2.33
45 600382 广东明 珠 15,554,074.16 2.29
46 600958 东方证 券 15,055,274.06 2.21
47 002500 山西证 券 15,012,888.41 2.21
48 600549 厦门钨 业 14,650,479.73 2.15
49 600527 江南高 纤 14,574,571.02 2.14
50 300068 南都电 源 14,416,161.48 2.12
51 600502 安徽水 利 14,194,226.33 2.09
52 002091 江苏国 泰 14,056,347.41 2.07
53 600048 保利地 产 13,817,645.85 2.03
注：本项的“ 买入金额 ” 均按买入成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，不考虑相 关交易费
用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002768 国恩股 份 62,228,229.60 9.14
2 300031 宝通科 技 62,181,591.71 9.14
3 300327 中颖电 子 57,603,387.37 8.46
4 603601 再升科 技 53,886,702.71 7.92
5 603108 润达医 疗 39,058,768.09 5.74
6 002329 皇氏集 团 36,484,257.77 5.36
7 601688 华泰证 券 36,327,470.12 5.34 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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8 603766 隆鑫通 用 31,717,081.73 4.66
9 300144 宋城演 艺 31,690,151.68 4.66
10 300364 中文在 线 31,360,395.52 4.61
11 600491 龙元建 设 30,425,262.61 4.47
12 002464 金利科 技 30,409,864.61 4.47
13 600892 大晟文 化 29,978,881.04 4.41
14 300054 鼎龙股 份 28,962,062.78 4.26
15 600277 亿利洁 能 27,149,453.85 3.99
16 603026 石大胜 华 26,945,548.34 3.96
17 002368 太极股 份 26,804,742.21 3.94
18 600497 驰宏锌 锗 25,605,656.52 3.76
19 300299 富春通 信 24,794,035.28 3.64
20 002699 美盛文 化 23,713,590.67 3.48
21 300265 通光线 缆 23,339,797.79 3.43
22 002247 帝龙文 化 22,981,559.16 3.38
23 000002 万科A 22,555,431.73 3.31
24 300409 道氏技 术 21,962,210.84 3.23
25 002418 康盛股 份 21,451,903.11 3.15
26 300071 华谊嘉 信 20,909,682.85 3.07
27 300322 硕贝德 20,625,175.75 3.03
28 002310 东方园 林 20,576,950.50 3.02
29 600565 迪马股 份 20,570,177.51 3.02
30 000983 西山煤 电 20,379,055.15 2.99
31 000901 航天科 技 20,262,466.85 2.98
32 300177 中海达 19,946,558.42 2.93
33 600552 凯盛科 技 19,935,822.71 2.93
34 600777 新潮能 源 19,557,814.68 2.87
35 002235 安妮股 份 18,786,634.40 2.76
36 300033 同花顺 18,151,309.12 2.67
37 300394 天孚通 信 17,863,509.25 2.62
38 002739 万达院 线 17,632,268.50 2.59
39 300237 美晨科 技 17,614,401.90 2.59
40 002502 骅威文 化 17,240,909.69 2.53
41 002037 久联发 展 17,220,830.34 2.53
42 002662 京威股 份 17,155,444.14 2.52
43 002488 金固股 份 16,797,182.10 2.47
44 002539 云图控 股 16,727,945.09 2.46
45 000610 西安旅 游 16,641,698.32 2.45 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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46 300068 南都电 源 16,508,811.79 2.43
47 000909 数源科 技 16,242,639.00 2.39
48 002048 宁波华 翔 16,230,859.95 2.38
49 002091 江苏国 泰 15,876,951.54 2.33
50 300244 迪安诊 断 15,690,268.96 2.31
51 600203 福日电 子 15,445,571.91 2.27
52 300168 万达信 息 15,122,544.00 2.22
53 600482 中国动 力 14,788,750.80 2.17
54 002500 山西证 券 14,703,088.06 2.16
55 600958 东方证 券 14,546,300.46 2.14
56 300089 文化长 城 14,304,581.65 2.10
57 600446 金证股 份 14,264,505.74 2.10
58 300481 濮阳惠 成 14,113,055.34 2.07
注： 本项 的 “卖 出金 额 ” 均按卖 出成 交金 额 （成 交 单价乘 以成 交数 量 ） 填 列 ， 不 考虑 相关 交易 费
用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 2,100,503,084.87
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 2,161,167,059.36
注：本 项的 “ 买入 股票 成 本 ”、 “卖 出股 票收 入 ” 均按买 卖成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量）
填列， 不考 虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 报告 期末 未持 有债 券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 报告 期末 未持 有债 券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 报告 期末 未持 有资 产支持 证券 。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票没 有超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 501,872.27
2 应收证 券清 算款 5,901,230.45
3 应收股 利 -
4 应收利 息 11,019.90
5 应收申 购款 13,348.83
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 6,427,471.45
东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 002509 天广中 茂 12,217,940.80 3.11 重大资 产重 组
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
35,909 14,049.12 3,157,845.83 0.63% 501,332,049.52 99.37%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
注：本 基金 本报 告期 末基 金管理 人的 从业 人员 未持 有本基 金。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
注：高 级管 理人 员、 基金 投资和 研究 部负 责人 及本 基金经 理本 期末 未持 有本 基金份 额。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2006 年 12 月15 日 ）基 金份 额 总额
2,144,214,669.67
本报告 期期 初基 金份 额总 额 411,582,376.97
本报告 期基 金总 申购 份额 1,805,266,737.53
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 1,712,359,219.15
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 504,489,895.35 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 33 页 共 36 页
注：1 、如 果本 报告 期间 发 生转换 入、 红利 再投 业务 ，则总 申购 份额 中包 含该 业务份 额；
2 、如 果本 报告 期间 发 生转换 出业 务， 则总 赎回 份额中 包含 该业 务份 额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 基金 管理 人发 生以下 人事 变动 ：
1 、2016 年1 月13 日， 任 少华先 生不 再担 任公 司董 事一职 ， 由范 力、 冯玉 泉 担任公 司第 二届
董事会 董事 ；
2 、 2016 年1 月 16 日， 吴 永敏先 生因 退休 不再 担任 公司董 事长 ， 由 范力 先生 担任公 司董 事 长 。
3 、2016 年1 月16 日 ， 任 少华先 生因 工作 调动 辞去 公司总 经理 职务 ， 由王 炯 先生担 任公 司总
经理， 同时 王炯 先生 辞去 其所担 任的 公司 副总 经理 职务。
4 、2016 年5 月4 日 ，吕 晖先生 担任 公司 副总 经理 。
5 、2016 年 12 月 28 日 ， 全卓伟 女士 不再 担任 公司 董事一 职， 由倪 雪梅 女士 担任公 司第 二 届
董事 会 董事 。
本报告 期内 托管 人的 专门 基金托 管部 门未 发生 重大 的人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本基金 本报 告期 内无 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 为 本基 金审计 的 会计 师事 务 所为 天衡会 计 师事 务所 （ 特殊 普通合 伙 ） ， 该 事务
所自2012 年起 为本 基金 提 供审计 服务 至今 ，本 报告 期内支 付审 计 费 90000 元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 无受 稽查 或处 罚等 情况。
东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
首创证券 2 954,835,986.15 22.41% 881,421.26 22.53% -
银河证券 1 445,411,086.86 10.45% 405,902.42 10.37% -
招商证券 1 384,496,746.36 9.02% 350,392.69 8.96% -
中金公司 4 376,639,182.63 8.84% 346,163.86 8.85% -
东北证券 1 364,886,105.67 8.56% 332,521.49 8.50% -
安信证券 2 330,872,980.34 7.76% 303,125.24 7.75% -
国信证券 2 265,036,626.87 6.22% 241,528.57 6.17% -
东兴证券 1 248,341,849.47 5.83% 231,281.10 5.91% -
申银万国 1 178,565,921.44 4.19% 166,297.58 4.25% -
宏源证券 1 148,654,570.76 3.49% 135,469.23 3.46% -
国金证券 2 141,234,137.37 3.31% 128,706.84 3.29% -
长江证券 1 123,674,056.89 2.90% 112,704.05 2.88% -
华信证券 1 90,746,213.07 2.13% 84,511.18 2.16% -
东吴证券 2 66,147,083.83 1.55% 61,603.59 1.57% -
东方证券 1 64,844,301.79 1.52% 59,092.54 1.51% -
华泰证券 2 56,411,720.78 1.32% 52,536.45 1.34% -
国海证券 1 20,793,232.75 0.49% 19,364.75 0.49% -
中信建投 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
万联证券 2 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
五矿证券 1 - - - - -
金元证券 1 - - - - -
中银国际 2 - - - - - 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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中投证券 1 - - - - -
注：1 、 租用 证券 公司 专用 交易单 元的 选择 标准 主要 包括： 证券 公司 基本 面评 价 （财 务状 况、 资 信
状况、经营 状况） ；证 券公 司研究能力 评价（报 告质 量、及时性 和数量） ； 证券 公司信息服 务评价
（全面 性、 及时 性和 高效 性）等 方面 。
租用证券公司 专用交易 单 元的程序：首 先根据租 用 证券公司专用 交易单元 的 选择标准形 成考评指
标，然 后根 据综 合评 分进 行选择 基金 专用 交易 单元 。
2、本 期租 用证 券公 司交 易 单元的 变更 情况
本报告 期本 基金 新增 交易 单元 1 个 ， 为 中金 公司 交 易单元 ； 退租 交易 单元3 个， 分别 为爱 建证 券、
华创证 券和 浙商 证券 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
首创证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
中金公司 - - 980,000,000.00 98.00% - -
东北证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
东兴证券 - - 20,000,000.00 2.00% - -
申银万国 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
华信证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
平安证券 - - - - - - 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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国元证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
五矿证券 - - - - - -
金元证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
东吴基金管理有限公司
2017 年3 月27 日
